鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
鹏华银行 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
鹏华银行 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................8
3.3 其他指标 ...................................................................9
§4 管理人报告 .......................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .......................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................ 15
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 19
§7 投资组合报告 ......................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 51
鹏华银行 2021 年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 52
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 59
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 59
§10 重大事件揭示 ........................................................ 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 67
§12 备查文件目录 ........................................................ 67
12.1 备查文件目录 ............................................................. 67
12.2 存放地点 ................................................................. 68
12.3 查阅方式 ................................................................. 68
鹏华银行 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
基金简称
鹏华银行
场内简称
银行 LOF基金
基金主代码
160631
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 4月 17日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,463,192,868.34份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2021年 1月 18日
下属分级基金的基
金简称
鹏华银行 A
鹏华银行 C
下属分级基金的交
易代码
160631
012042
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,442,082,483.09份
21,110,385.25份
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
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对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5
％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 李申
联系电话
0755-82825720 021-60637102
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 021-60637111
传真
0755-82021126 021-60635778
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
鹏华银行 A
鹏华银行 C
本期已实现收益
196,627,743.15 551,329.29
本期利润
172,341,263.45
-216,935.93
加权平均基金份
额本期利润
0.0887
-0.0397
本期加权平均净
值利润率
8.48%
-3.85%
本期基金份额净
值增长率
7.33%
1.50%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
144,349,590.86
321,040.27
期末可供分配基
金份额利润
0.1001
0.0152
期末基金资产净
值
1,498,913,941.87
21,431,425.52
期末基金份额净
值
1.039
1.015
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
19.47%
1.50%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
鹏华银行 2021 年中期报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华银行 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -4.42%
0.86%
-5.52%
0.84%
1.10%
0.02%
过去三个月 -2.53%
0.97%
-3.93%
0.96%
1.40%
0.01%
过去六个月 7.33%
1.26%
5.90%
1.25%
1.43%
0.01%
过去一年 22.63%
1.31%
17.48%
1.33%
5.15%
-0.02%
过去三年 34.83%
1.21%
22.32%
1.22%
12.51%
-0.01%
自基金合同生效起
至今
19.47%
1.32%
2.62%
1.32%
16.85%
0.00%
鹏华银行 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -4.43%
0.88%
-5.52%
0.84%
1.09%
0.04%
过去三个月 1.50%
1.02%
-1.07%
1.02%
2.57%
0.00%
自基金合同生效起
至今
1.50%
1.02%
-1.07%
1.02%
2.57%
0.00%
注：业绩比较基准=中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
鹏华银行 2021 年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015年 04月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元，管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
闫冬 基金经理
2019-11-
20
2021-01-
20
11年
闫冬先生，国籍中国，理学硕士，11年证
券从业经验。曾任招商期货有限公司资产
管理部投资经理；2018年 5月加盟鹏华基
金管理有限公司，现任量化及衍生品投资
部基金经理。2019 年 03月至 2020 年 12
月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金
基金经理,2019年 03月至 2020年 12月担
任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基
金基金经理,2019年 03月至 2020年 12月
担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资
基金基金经理,2019年 04月至 2020年 12
月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投
资基金基金经理,2019年 11月至 2020 年
12月担任鹏华中证 A股资源产业指数分级
证券投资基金基金经理,2019 年 11 月至
2020 年 12 月担任鹏华中证银行指数分级
证券投资基金基金经理,2021年 01月至今
担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基
金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任
鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏
华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏
华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基
金经理,2021年 01月至 2021年 01月担任
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鹏华中证信息技术指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏
华中证 A股资源产业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021 年 02 月至今担任鹏
华中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2021年 02月至今担任鹏
华中证细分化工产业主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2021年 03月至
今担任鹏华国证有色金属行业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2021年 04
月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年 06月至今担任鹏华中证车联网
主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,闫冬先生具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理发生变动，增聘张羽
翔为本基金基金经理，闫冬不再担任本基
金基金经理。
张 羽
翔
基金经理
2021-01-
20
- 14年
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14年
证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原
深圳市融博技术公司)数据分析师；2011
年 3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任
监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生
品投资部资深量化研究员，先后从事金融
工程、量化研究等工作；现任量化及衍生
品投资部基金经理。2015年 09月至 2020
年 06月担任鹏华上证民营企业 50交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理,2015年 09月至 2020年 06月担任上证
民营企业 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2016年 06月至 2018年 05
月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金
基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担
任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基
金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中
证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经
理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指
数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年
11月至 2020年 12月担任鹏华中证一带一
路主题指数分级证券投资基金基金经
理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华
中证新能源指数分级证券投资基金基金经
理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华
中证移动互联网指数分级证券投资基金基
金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任
鹏华银行 2021 年中期报告
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鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经
理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华
沪深 300指数增强型证券投资基金基金经
理,2018年 05月至今担任鹏华港股通中证
香港中小企业投资主题指数证券投资基金
(LOF)基金经理,2018年05月至 2020年 12
月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投
资基金基金经理,2019年 04月至今担任鹏
华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2019年 07月至今担任鹏华中证
国防交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中
证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2019年 12月至今担任鹏华中证
银行交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800
证券保险交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证
传媒交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏
华中证高铁产业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏
华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基
金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证
券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月
至 2021年 01月担任鹏华中证移动互联网
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券
投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至
2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01月至 2021年 01月担任鹏华国证钢铁
行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,
张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期
内本基金基金经理发生变动，增聘张羽翔
为本基金基金经理，闫冬不再担任本基金
基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
鹏华银行 2021 年中期报告
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不
活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 7.33%，同期业绩比较基准增长率为 5.90%，
C类份额净值增长率为 1.50%，同期业绩比较基准增长率为-1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年的经济大体维持平稳，流动性环境保持合理宽松。在全球经济缓慢修复的背景
下，股债整体维持震荡的概率较大，疫情走势依旧时最大的不确定性因素，建议紧密跟踪疫情变
化，上半年政策组合是“货币稳+财政紧+监管严+地产压”，下半年可能“货币预调+财政温和+
监管严厉”，投资领域新旧动能转换比较明显，投资机会的呈现结构性分化，投资者需关注政策
友好及盈利持续改善的行业。
鹏华银行 2021 年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金鹏华银行 A期末可供分配利润为 144,349,590.86元，期末基金
份额净值 1.039元;鹏华银行 C期末可供分配利润为 321,040.27元，期末基金份额净值 1.015元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
72,438,153.48 175,736,692.99
结算备付金
12,268,176.85 12,078,782.50
存出保证金
503,089.58 538,719.46
交易性金融资产
6.4.7.2
1,424,717,055.92 2,837,797,464.37
其中：股票投资
1,424,717,055.92 2,837,797,464.37
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
8,229,172.20 65,086,855.60
应收利息
6.4.7.5
15,810.19 25,376.87
应收股利
- -
应收申购款
8,699,892.45 7,629,338.30
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
31,453.02 -
资产总计
1,526,902,803.69 3,098,893,230.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,918,302.39 78,246,429.70
应付管理人报酬
1,361,147.77 2,747,172.30
应付托管费
299,452.51 604,377.88
应付销售服务费
892.16 -
应付交易费用
6.4.7.7
760,517.63 1,741,623.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
217,123.84 591,559.89
负债合计
6,557,436.30 83,931,163.59
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,275,003,913.28 2,708,327,353.62
未分配利润
6.4.7.10
245,341,454.11 306,634,712.88
所有者权益合计
1,520,345,367.39 3,014,962,066.50
负债和所有者权益总计
1,526,902,803.69 3,098,893,230.09
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,463,192,868.34份，其中鹏华银行 A
基金份额总额为 1,442,082,483.09 份，基金份额净值 1.039 元;鹏华银行 C 基金份额总额为
21,110,385.25份，基金份额净值 1.015元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
189,686,383.61 -502,684,231.99
1.利息收入
356,499.39 770,968.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11
356,499.39 770,968.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
210,470,879.93 37,903,012.73
其中：股票投资收益
6.4.7.12
189,289,408.31 -1,735,117.63
基金投资收益
-
- -
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债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
21,181,471.62 39,638,130.36
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-25,054,744.92 -542,708,505.65
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
3,913,749.21 1,350,292.68
减：二、费用
17,562,056.09 25,667,602.47
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
10,130,257.23 18,457,762.19
2．托管费
6.4.10.2.2
2,228,656.65 4,060,707.64
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,184.71 -
4．交易费用
6.4.7.19
4,841,203.75 2,622,612.40
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
360,753.75 526,520.24
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
172,124,327.52 -528,351,834.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
172,124,327.52 -528,351,834.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,708,327,353.62 306,634,712.88 3,014,962,066.50
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 172,124,327.52
172,124,327.52
三、本期基金份
额交易产生的基
-1,433,323,440.34 -233,417,586.29 -1,666,741,026.63
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金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
862,529,395.92 176,186,159.27 1,038,715,555.19
2.基金赎
回款
-2,295,852,836.26 -409,603,745.56 -2,705,456,581.82
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,275,003,913.28 245,341,454.11 1,520,345,367.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,754,099,750.29 423,625,599.91 4,177,725,350.20
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -528,351,834.46
-528,351,834.46
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-29,814,707.10 7,758,355.80 -22,056,351.30
其中：1.基金申
购款
882,362,606.15 28,062,536.34 910,425,142.49
2.基金赎
回款
-912,177,313.25 -20,304,180.54 -932,481,493.79
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,724,285,043.19 -96,967,878.75 3,627,317,164.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
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邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证银行指数分级证券投资基金，以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500号《关
于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,895,370,966.27元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)
第 319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合
同》于 2015年 4月 17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,896,137,239.21份基金
份额，其中认购资金利息折合 766,272.94份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额
包括鹏华中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华银行份额”)、鹏华中证银
行指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“鹏华银行 A份额”)、鹏华中证银行指数分级证券
投资基金之 B份额(以下简称“鹏华银行 B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本
基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华银行份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基
金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额为可以上市交
易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华银行 A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收
益相对较低的风险收益特征，鹏华银行 B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较
高的风险收益特征。鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额的配比始终保持 1：1的比率不变。本基金
份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华银行份额；场内认购的份额将按照
1：1的比例确认为鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额。本基金基金合同生效后，鹏华银行份额与
鹏华银行 A份额、鹏华银行 B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额
的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华银行份额按照
2份鹏华银行份额对应 1份鹏华银行 A份额与 1份鹏华银行 B份额的比例进行转换的行为；基金
份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额按照 1份鹏华银行
A份额与 1份鹏华银行 B份额对应 2份鹏华银行份额的比例进行转换的行为。
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基金份额的净值按如下原则计算：鹏华银行份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除
以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华银行份额、鹏华银行 A份额、鹏华银行 B份额的份额
数之和。鹏华银行 A份额的基金份额净值为鹏华银行 A份额的本金及约定应得收益之和。每 2份
鹏华银行份额所对应的基金资产净值等于 1份鹏华银行 A份额与 1份鹏华银行 B份额所对应的基
金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华银行 A份额、鹏华银行份额存续期内的每个会计年度 11月第一
个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华银行 A份额与
鹏华银行 B份额的份额配比保持 1：1的比例。对于鹏华银行 A份额的约定应得收益，即鹏华银行
A份额每个会计年度 10月 31日基金份额参考净值超出 1.000元部分，将折算为场内鹏华银行份
额分配给鹏华银行 A份额持有人。鹏华银行份额持有人持有的每 2份鹏华银行份额将按 1份鹏华
银行 A份额获得新增鹏华银行份额的分配。持有场外鹏华银行份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外鹏华银行份额的分配；持有场内鹏华银行份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场内鹏华银行份额的分配。经过上述份额折算，鹏华银行 A份额的基金份额参考
净值调整为 1.000元，鹏华银行份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华银行份额的基金份额净值达到 1.500元时或鹏华银行 B份
额的基金份额参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金
将分别对鹏华银行份额、鹏华银行 A份额、鹏华银行 B份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华银行份额的基金份额净值、
鹏华银行 A份额与鹏华银行 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 167 号文审核同意，鹏华银行 A 份额
934,510,678.00份基金份额和鹏华银行 B份额 934,510,678.00份基金份额于 2015年 4月 28日
在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华银行份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前
提下，将其分拆为鹏华银行 A份额和鹏华银行 B份额即可上市流通；对于托管在场外的鹏华银行
份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为
鹏华银行 A份额和鹏华银行 B份额即可上市流通。
本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华银行 A份额和鹏华银行 B份额终止上市
并于 2020年 11月 20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1099号)。本基金管理人于
2020年 12月 2日发布《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A份额和鹏华银行 B
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，在 2020年 12月 31日(份额折算基准日)日终，
以鹏华银行份额的基金份额净值为基准，鹏华银行 A份额、鹏华银行 B份额按照各自的基金份额
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净值折算成鹏华银行份额的场内份额。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华银行 A份额和鹏华银行 B份额终止运作后，
于鹏华中证银行指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年 1 月 1 日）《鹏华中证银行指数
型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。
经深交所深证上[2021]第 44 号文审核同意，本基金 1,374,296,621.00 份基金份额于 2021 年 1
月 18日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证
券交易所场内后即可上市流通。
根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华基金管理有限公司旗下五只基金新增 C类基金份额并修改
基金合同及托管协议的公告》，本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别，自 2021年 4月 14日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A类基金
份额。其中，在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用收取方式的不同，A类基金份额和 C类基金份
额将分别计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份
股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准
为：中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证银行指数型证券投资
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基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 23 页 共 68页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
72,438,153.48
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
72,438,153.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,343,112,216.61 1,424,717,055.92 81,604,839.31
鹏华银行 2021 年中期报告
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,343,112,216.61 1,424,717,055.92 81,604,839.31
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
8,975.92
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,607.97
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
226.30
合计
15,810.19
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
鹏华银行 2021 年中期报告
第 25 页 共 68页
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
31,453.02
合计
31,453.02
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
760,517.63
银行间市场应付交易费用
-
合计
760,517.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
9,881.59
应付证券出借违约金
-
预提费用 113,559.40
应付指数使用费 93,682.85
合计
217,123.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华银行 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,114,870,503.59
2,708,327,353.62
本期申购
957,497,060.06
832,603,851.63
本期赎回（以“-”号填列）
-2,630,285,080.56
-2,287,037,677.22
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,442,082,483.09
1,253,893,528.03
鹏华银行 C
项目
本期
2021年 4月 14日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
29,925,544.29
29,925,544.29
鹏华银行 2021 年中期报告
第 26 页 共 68页
本期赎回（以“-”号填列）
-8,815,159.04
-8,815,159.04
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
21,110,385.25
21,110,385.25
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华银行 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -22,578,776.12 329,213,489.00 306,634,712.88
本期利润
196,627,743.15 -24,286,479.70 172,341,263.45
本期基金份
额交易产生
的变动数
-29,699,376.17 -204,256,186.32 -233,955,562.49
其中：基金申
购款
29,057,946.22 146,270,175.12 175,328,121.34
基金赎
回款
-58,757,322.39 -350,526,361.44 -409,283,683.83
本期已分配
利润
- - -
本期末
144,349,590.86 100,670,822.98 245,020,413.84
鹏华银行 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
551,329.29 -768,265.22 -216,935.93
本期基金份额
交易产生的变
动数
733,123.42 -195,147.22 537,976.20
其中：基金申
购款
1,002,986.22 -144,948.29 858,037.93
基金赎
回款
-269,862.80 -50,198.93 -320,061.73
本期已分配利
润
- - -
本期末
1,284,452.71 -963,412.44 321,040.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 27 页 共 68页
活期存款利息收入
193,271.69
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
125,750.88
其他
37,476.82
合计
356,499.39
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
189,289,408.31
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
189,289,408.31
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,134,310,178.03
减：卖出股票成本总额
1,945,020,769.72
买卖股票差价收入
189,289,408.31
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 28 页 共 68页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 29 页 共 68页
股票投资产生的股利收益
21,181,471.62
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
21,181,471.62
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-25,054,744.92
股票投资
-25,054,744.92
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-25,054,744.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
3,879,629.68
基金转换费收入
34,119.53
合计
3,913,749.21
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
4,841,203.75
银行间市场交易费用
-
合计
4,841,203.75
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
54,052.03
信息披露费
59,507.37
鹏华银行 2021 年中期报告
第 30 页 共 68页
证券出借违约金
-
银行汇划费用 16,042.18
指数使用费 202,605.19
上市年费 28,546.98
合计
360,753.75
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 49,968,515.86 1.86
90,860,985.72 5.31
鹏华银行 2021 年中期报告
第 31 页 共 68页
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 45,537.17 1.86
335.99 0.04
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 82,801.45 5.34
39,453.29 5.94
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 32 页 共 68页
当期发生的基金应支付的管理费
10,130,257.23 18,457,762.19
其中：支付销售机构的客户维护费
1,953,633.81
1,114,892.75
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,228,656.65 4,060,707.64
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华银行 A
鹏华银行 C
合计
鹏华基金公司 -
120.27
120.27
合计
- 120.27 120.27
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华银行 A 鹏华银行 C 合计
鹏华基金公司 - - -
合计
- - -
注：鹏华银行 A基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华银行 C基金份额的销售服务
费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.10%÷当
年天数。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 33 页 共 68页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
72,438,153.48
193,271.69
204,668,424.20
753,776.38
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 8,523 403,393.59
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
鹏华银行 2021 年中期报告
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关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年 6月 30日，本基金持有 3,873,064.00股基金托管人中国建设银行发行的 A股普通
股，成本总额为人民币 26,510,068.30元，估值总额为人民币 25,755,875.60元，占基金资产净
值的比例为 1.69%。（于 2020年 6月 30日，本基金持有 11,428,064.00股基金托管人中国建设银
行发行的 A 股普通股，成本总额为人民币 78,401,443.12 元，估值总额为人民币 72,111,083.84
元，占基金资产净值的比例为 1.99%）
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
07月
02日
锁定期
股票
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
锁定期
股票
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
冠中生态
于 2021
年 6月 4
日实施权
益分派方
案，每 10
股派人民
鹏华银行 2021 年中期报告
第 35 页 共 68页
币 0.8
元，并转
增 5股。
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
锁定期
股票
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
2021年
10月
锁定期
股票
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
鹏华银行 2021 年中期报告
第 36 页 共 68页
日 15日
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
锁定期
股票
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
锁定期
股票
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
锁定期
股票
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
锁定期
股票
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
锁定期
股票
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛 2021年2021年 锁定期 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
鹏华银行 2021 年中期报告
第 37 页 共 68页
股份 5月 27
日
12月 7
日
股票
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
锁定期
股票
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
鹏华银行 2021 年中期报告
第 38 页 共 68页
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688161
威高
骨科
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
锁定期
股票
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688314
康拓
医疗
2021年
5月 11
日
2021年
11月
18日
锁定期
股票
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
688395
正弦
电气
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
锁定期
股票
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688533
上声
电子
2021年
4月 9
日
2021年
10月
19日
锁定期
股票
7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688565
力源
科技
2021年
5月 6
日
2021年
11月
15日
锁定期
股票
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688661
和林
微纳
2021年
3月 19
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 39 页 共 68页
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的
范围内。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 40 页 共 68页
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2020年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 41 页 共 68页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 42 页 共 68页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 43 页 共 68页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 72,438,153.48 - - - 72,438,153.48
结算备付金 12,268,176.85 - - - 12,268,176.85
存出保证金 503,089.58 - - - 503,089.58
交易性金融资产 - - - 1,424,717,055.92 1,424,717,055.92
应收利息 - - - 15,810.19 15,810.19
应收申购款 - - - 8,699,892.45 8,699,892.45
应收证券清算款 - - - 8,229,172.20 8,229,172.20
其他资产 - - - 31,453.02 31,453.02
资产总计
85,209,419.91 - - 1,441,693,383.78 1,526,902,803.69
负债
应付赎回款 - - - 3,918,302.39 3,918,302.39
应付管理人报酬 - - - 1,361,147.77 1,361,147.77
应付托管费 - - - 299,452.51 299,452.51
应付销售服务费 - - - 892.16 892.16
应付交易费用 - - - 760,517.63 760,517.63
其他负债 - - - 217,123.84 217,123.84
负债总计
- - - 6,557,436.30 6,557,436.30
利率敏感度缺口
85,209,419.91 - - 1,435,135,947.48 1,520,345,367.39
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 175,736,692.99 - - - 175,736,692.99
结算备付金 12,078,782.50 - - - 12,078,782.50
存出保证金 538,719.46 - - - 538,719.46
交易性金融资产 - - - 2,837,797,464.37 2,837,797,464.37
应收利息 - - - 25,376.87 25,376.87
应收申购款 - - - 7,629,338.30 7,629,338.30
应收证券清算款 - - - 65,086,855.60 65,086,855.60
资产总计
188,354,194.95
-
-
2,910,539,035.14
3,098,893,230.09
负债
应付赎回款 - - - 78,246,429.70 78,246,429.70
应付管理人报酬 - - - 2,747,172.30 2,747,172.30
应付托管费 - - - 604,377.88 604,377.88
应付交易费用 - - - 1,741,623.82 1,741,623.82
其他负债 - - - 591,559.89 591,559.89
负债总计
- -
-
83,931,163.59
83,931,163.59
利率敏感度缺口
188,354,194.95
-
-
2,826,607,871.55
3,014,962,066.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
鹏华银行 2021 年中期报告
第 44 页 共 68页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
鹏华银行 2021 年中期报告
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交易性金融资产
－股票投资
1,424,717,055.92
93.71
2,837,797,464.37
94.12
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,424,717,055.92 93.71
2,837,797,464.37 94.12
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
70,905,299.38 140,250,047.60
业绩比较基准下降
5%
-70,905,299.38 -140,250,047.60
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,424,717,055.92 93.31
其中：股票
1,424,717,055.92 93.31
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
鹏华银行 2021 年中期报告
第 46 页 共 68页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
84,706,330.33 5.55
8 其他各项资产
17,479,417.44 1.14
9 合计
1,526,902,803.69 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
1,422,896,231.69 93.59
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,422,896,231.69 93.59
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
鹏华银行 2021 年中期报告
第 47 页 共 68页
B
采矿业
- -
C
制造业
1,599,117.43 0.11
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
33,299.34 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
30,477.64 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
73,526.68 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,820,824.23 0.12
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,934,969 213,235,970.11 14.03
2 601166 兴业银行 8,369,348 171,990,101.40 11.31
3 000001 平安银行 5,590,228 126,450,957.36 8.32
4 601398 工商银行 20,213,843 104,505,568.31 6.87
5 002142 宁波银行 2,077,566 80,962,747.02 5.33
6 601328 交通银行 15,847,854 77,654,484.60 5.11
7 600000 浦发银行 6,773,682 67,736,820.00 4.46
8 600016 民生银行 12,274,759 54,131,687.19 3.56
9 601288 农业银行 16,561,279 50,180,675.37 3.30
鹏华银行 2021 年中期报告
第 48 页 共 68页
10 600919 江苏银行 6,818,130 48,408,723.00 3.18
11 601229 上海银行 5,733,273 47,012,838.60 3.09
12 601169 北京银行 8,534,566 41,563,336.42 2.73
13 601988 中国银行 12,150,943 37,424,904.44 2.46
14 601818 光大银行 9,538,409 36,055,186.02 2.37
15 601658 邮储银行 6,271,678 31,483,823.56 2.07
16 601009 南京银行 2,884,149 30,341,247.48 2.00
17 601939 建设银行 3,873,064 25,755,875.60 1.69
18 600926 杭州银行 1,710,040 25,223,090.00 1.66
19 600015 华夏银行 3,548,793 21,967,028.67 1.44
20 601916 浙商银行 4,818,800 19,130,636.00 1.26
21 601838 成都银行 1,250,000 15,800,000.00 1.04
22 601077 渝农商行 3,569,300 14,241,507.00 0.94
23 601997 贵阳银行 1,476,654 10,572,842.64 0.70
24 601128 常熟银行 1,581,500 9,805,300.00 0.64
25 601998 中信银行 1,767,574 9,014,627.40 0.59
26 002966 苏州银行 959,100 7,049,385.00 0.46
27 002958 青农商行 1,600,200 6,848,856.00 0.45
28 601577 长沙银行 695,400 6,216,876.00 0.41
29 600908 无锡银行 859,200 4,983,360.00 0.33
30 002807 江阴银行 1,253,880 4,940,287.20 0.32
31 002839 张家港行 728,600 3,963,584.00 0.26
32 601860 紫金银行 1,055,800 3,832,554.00 0.25
33 002936 郑州银行 1,009,170 3,703,653.90 0.24
34 600928 西安银行 766,700 3,572,822.00 0.24
35 603323 苏农银行 728,180 3,189,428.40 0.21
36 002948 青岛银行 475,500 2,363,235.00 0.16
37 601187 厦门银行 166,900 1,582,212.00 0.10
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
3 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
4 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
5 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
6 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
7 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
8 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
9 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
鹏华银行 2021 年中期报告
第 49 页 共 68页
10 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
11 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
12 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
13 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
14 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
15 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
16 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
17 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
19 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
20 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
21 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
23 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
24 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
25 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
26 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
27 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
28 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
29 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
31 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
32 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
33 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
34 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
35 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
36 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
37 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
38 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
39 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
40 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
41 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
42 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
43 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
44 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
45 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
46 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
47 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
48 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
49 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
50 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
51 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
52 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
鹏华银行 2021 年中期报告
第 50 页 共 68页
53 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
54 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
55 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
56 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
57 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
58 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
59 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
60 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
61 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
62 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 82,401,215.28 2.73
2 601166 兴业银行 70,488,724.08 2.34
3 000001 平安银行 40,014,554.05 1.33
4 002142 宁波银行 34,584,268.36 1.15
5 601398 工商银行 33,893,810.69 1.12
6 601658 邮储银行 28,559,078.16 0.95
7 601328 交通银行 25,800,684.00 0.86
8 600000 浦发银行 22,556,011.00 0.75
9 600016 民生银行 22,396,286.68 0.74
10 601288 农业银行 16,546,371.00 0.55
11 601916 浙商银行 15,600,327.00 0.52
12 601229 上海银行 15,369,708.00 0.51
13 601818 光大银行 15,009,548.00 0.50
14 600919 江苏银行 14,639,320.96 0.49
15 601169 北京银行 14,613,049.00 0.48
16 601077 渝农商行 13,355,993.00 0.44
17 601988 中国银行 10,050,276.00 0.33
18 601009 南京银行 9,955,327.83 0.33
19 601939 建设银行 9,626,225.23 0.32
20 600926 杭州银行 8,857,119.41 0.29
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 374,936,307.87 12.44
2 601166 兴业银行 274,895,260.57 9.12
3 000001 平安银行 178,734,554.68 5.93
鹏华银行 2021 年中期报告
第 51 页 共 68页
4 601398 工商银行 151,481,679.24 5.02
5 601328 交通银行 109,605,129.90 3.64
6 600000 浦发银行 99,606,600.80 3.30
7 002142 宁波银行 98,891,800.31 3.28
8 600016 民生银行 93,580,358.76 3.10
9 601288 农业银行 76,981,188.00 2.55
10 601229 上海银行 69,232,264.51 2.30
11 600919 江苏银行 63,716,818.02 2.11
12 601169 北京银行 62,025,212.30 2.06
13 601818 光大银行 55,196,079.00 1.83
14 601988 中国银行 54,514,669.00 1.81
15 601009 南京银行 50,194,678.31 1.66
16 600926 杭州银行 38,820,122.34 1.29
17 601939 建设银行 38,789,855.88 1.29
18 600015 华夏银行 32,237,380.15 1.07
19 601838 成都银行 19,978,865.26 0.66
20 601997 贵阳银行 17,540,664.94 0.58
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
556,995,106.19
卖出股票收入（成交）总额
2,134,310,178.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 52 页 共 68页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
江苏银行
2020年 12月 30日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的以下
违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理
财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；
5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，对
公司处以罚款人民币 240万元。
宁波银行
2021年 6月 10 日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规行
为，对公司处以罚款人民币 25万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
平安银行
2021年 5月 18 日，深圳银保监局针对平安银行信用卡中心未对申领首张信用卡的客户进行亲访
亲签的违法违规行为，对公司处以罚款 40万元。
2021年 5月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的
鹏华银行 2021 年中期报告
第 53 页 共 68页
固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授
信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动
资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷
款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、
购买理财产品的违法违规行为，对公司处以罚款人民币 210万元。
2020年 10月 16日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷
搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司处以罚款人民币 100万元。
兴业银行
2020年 7月 17日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计
制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科
目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，
给予警告，并罚款 123.5万元。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，
并处 13,824,431.23元罚款。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机
构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所
得 34.38元，处 50万元罚款。
2020年 8月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让
信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97元，并合计
处以罚款 15,961,807.97元。
招商银行
鹏华银行 2021 年中期报告
第 54 页 共 68页
2021年 5月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风
险加权资产，二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，三、理财产品
之间风险隔离不到位，四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准，
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保，六、理财资金池化运作，七、利用理财产品准备金
调节收益，八、高净值客户认定不审慎，九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，
违规变相降低理财产品销售门槛，十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准，
十一、投资集合资金信托计划人数超限，十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权
益性资产的理财产品，十三、信贷资产非真实转让，十四、全权委托业务不规范，十五、未按要
求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务，十六、通过关联机构引
入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权，十七、“智能投资受托计划业务”
通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失，十八、票据转贴现假卖断屡查
屡犯，十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目，二十、理财资金违规提供棚改
项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保，二十一、同业投资、理财资金
等违规投向地价款或四证不全的房地产项目，二十二、理财资金认购商业银行增发的股票，二十
三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信
贷资产，二十四、为定制公募基金提供投资顾问，二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持，
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券，二十七、瞒报案件信息，对公司处以罚款 7170
万元。
中国工商银行
2020年 11月 06日，中国人民银行衡水市中心支行针对中国工商银行股份有限公司违反反洗钱法
的行为，对中国工商银行股份有限公司处以 21万元罚款，对高管及直接责任人各处 1万元罚款，
共计 23万元。
2021年 5月 14日，北京市市场监督管理局针对工商银行股份有限公司牡丹卡中心在“工银 e 生
活”APP 发起的“端午爱家专场”促销活动中，虚构西屋电饭煲 WRC-0424 的原价的违法违规
行为，责令当事人改正价格违法行为，对公司给予警告，并处罚款 8万元。
2020年 8月 27 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国工商银行股份有限公司贵
金属业务部的黄金租赁业务管理不严，违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 50
鹏华银行 2021 年中期报告
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万元。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的以下违法违
规行为，一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告，二、关键岗位未进
行实质性轮岗，三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞，四、为同业投资业务
提供隐性担保，五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益，六、非标准化债权资产限
额测算不准确，七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的
杠杆比例，八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映，九、为违规的政府购买服务项目提供
融资，十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款，十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出
表，十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权，十三、面向一般个人客户发行的理财
产品投资权益性资产，十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权，十五、全权
委托业务不规范，十六、用其他资金支付结构性存款收益，十七、自营贷款承接本行理财融资、
贷款用途管理不尽职，十八、理财资金承接本行自营贷款，十九、封闭式理财产品相互交易调节
收益，二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益，二十一、高净值客户认定不
审慎，二十二、理财产品信息披露不到位，二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系
统中未登记或超时限登记，对公司处以罚款 5470万元。
2020年 10月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司的违规开展
外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法违规行为，对公司处 100 万元人民币罚款,
并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国民生银行
2020年 11月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国民生银行股份有限公司违反规定办理
售汇业务等违法违规行为，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 1910822.20 元人民
币，并处 80万元人民币罚款，给予警告。
2020年 7月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的以下违法违规
行为（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资，（二）为“四证”不
全的房地产项目提供融资，（三）违规为土地储备中心提供融资，（四）违规为地方政府提供融资，
接受地方政府担保或承诺，（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立
董事及监事，（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事
鹏华银行 2021 年中期报告
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在董事会上的表决权也未受限，（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告，（八）多名
拟任高管人员及董事未经核准即履职，（九）关联交易不合规，（十）理财产品风险信息披露不合
规，（十一）年报信息披露不真实，（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款，（十三）以贷转存，虚增
存款，（十四）贸易背景审查不尽职，（十五）向关系人发放信用贷款，（十六）违规转让正常类信
贷资产，（十七）违规转让不良资产，（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对
方机构违规担保，少计风险加权资产，（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险
加权资产，（二十）同业存放业务期限超过一年，（二十一）违规开展票据转贴现交易，（二十二）
个别理财产品管理费长期未入账，（二十三）理财业务风险隔离不充分，（二十四）违规向非高净
值客户销售投向股权类资产的理财产品，（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标
债权资产比例超监管要求，（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明，（二十七）以
代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险，（二十八）向不符合条件的借款人办理收益
权转让再融资业务，（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范，（三十）迟报瞒
报多起案件（风险）信息，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 296.47 万元，罚款
10486.47万元。
2021年 01月 25日，北京市市场监督管理局对中国民生银行股份有限公司违反《中华人民共和国
价格法》第十四条第一款第四项的行为，责令公司改正，给予警告，并处罚款 40万元。
中国农业银行
2020年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为（一）向关系人发放信用贷款，（二）批量处置不良资产未公告，（三）批量处置不良资产
未向监管部门报告 ，（四）违规转让正常类贷款，（五）个人住房贷款首付比例违规，（六）流动
资金贷款被用于固定资产投资，（七）超过实际需求发放流动资金贷款，（八）贷后管理缺失导致
企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发，（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款，（十）承兑业务
贸易背景审查不严，（十一）保理业务授权管理不到位，（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇
票出票人，（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金，（十四）信贷资金用于兑付到期理财
资产，（十五）信贷资金用于承接承销债券，（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函，（十七）
提供与事实不符的报告，（十八）理财产品相互交易、相互调节收益，（十九）面向一般个人投资
者销售的理财产品投向股权投资，（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款，（二十一）
开立同业银行结算账户不合规，（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责，（二十三）对
小微企业不当收费，（二十四）未按规定报送案件，没收公司违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3
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万元。
2020年 12月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司收取已签约开
立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费
和账户管理费（含小额账户管理费）的违法违规行为，对公司没收违法所得 49.59万元，并处以
罚款 148.77万元。
2021年 1月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ，（二）制卡数据违规明文留存 ，（三）生产
网络、分行无线互联网络保护不当，（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险，（五）网络
信息系统存在较多漏洞，（六）互联网门户网站泄露敏感信息，对公司处以罚款 420万元。 以上
证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
503,089.58
2
应收证券清算款
8,229,172.20
3
应收股利
-
4
应收利息
15,810.19
5
应收申购款
8,699,892.45
6
其他应收款
-
7
待摊费用
31,453.02
8 其他
-
9 合计
17,479,417.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
鹏华银行 2021 年中期报告
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688161 威高骨科 252,486.63 0.02 锁定期股票
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 锁定期股票
3 688661 和林微纳 121,982.52 0.01 锁定期股票
4 300919 中伟股份 99,430.00 0.01 锁定期股票
5 300979 华利集团 80,937.50 0.01 锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
银
行
A
177,311 8,133.07 462,807,492.63 32.09 979,274,990.46 67.91
鹏
华
银
行
C
2,047 10,312.84 - - 21,110,385.25 100.00
合
计
179,358 8,157.95 462,807,492.63 31.63 1,000,385,375.71 68.37
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华银行 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
前海股交投资控股（深
圳）有限公司
16,022,574.00 3.59
2 叶海龙 9,984,311.00 2.23
3 郭相国 7,672,911.00 1.72
4 秦至红 6,130,560.00 1.37
5 林鲁东 6,052,297.00 1.35
6 张敏 5,900,000.00 1.32
鹏华银行 2021 年中期报告
第 59 页 共 68页
7 閤明耀 5,449,595.00 1.22
8 杨光 5,280,000.00 1.18
9
广州市广百股份有限
公司
4,314,958.00 0.97
10 李小彬 3,939,848.00 0.88
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华银行 A 405,364.24 0.0281
鹏华银行 C 10.00 0.0000
合计
405,374.24 0.0277
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华银行 A
鹏华银行 C
基金合同生效日
（2015年 4月 17日）
基金份额总额
3,896,137,239.21 -
本报告期期初基金份
额总额
3,114,870,503.59 -
本报告期基金总申购
份额
957,497,060.06 29,925,544.29
减：本报告期基金总
赎回份额
2,630,285,080.56 8,815,159.04
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,442,082,483.09
21,110,385.25
鹏华银行 2021 年中期报告
第 60 页 共 68页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021年 4月 22日起。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
鹏华银行 2021 年中期报告
第 61 页 共 68页
长江证券
1
359,526,441.50
13.40%
327,629.49
13.41%
-
华西证券
1
358,903,116.26
13.38%
327,074.27
13.38%
-
光大证券
1
335,614,111.69
12.51%
305,843.22
12.51%
-
中信建投证
券
2
328,715,737.87
12.25%
299,557.11
12.26%
-
中金公司
2
272,242,499.29
10.15%
248,085.58
10.15%
-
国泰君安
2
198,948,841.12
7.42%
181,303.03
7.42%
-
中泰证券
2
141,523,482.76
5.28%
128,968.71
5.28%
-
平安证券
2
129,245,346.38
4.82%
117,781.11
4.82%
-
方正证券
2
125,999,203.82
4.70%
114,820.90
4.70%
-
申万宏源证
券
1
101,348,383.49
3.78%
92,360.03
3.78%
-
招商证券
1
91,286,900.75
3.40%
83,192.69
3.40%
-
安信证券
2
63,466,934.33
2.37%
57,837.55
2.37%
-
广发证券
1
62,857,348.87
2.34%
57,281.55
2.34%
-
国信证券
2
49,968,515.86
1.86%
45,537.17
1.86%
-
中金财富
1
25,316,978.19
0.94%
23,071.51
0.94%
-
西部证券
1
19,269,927.16
0.72%
17,558.65
0.72%
-
中信证券
2
12,918,792.75
0.48%
11,366.35
0.47%
-
国联证券
1
5,261,984.76
0.20%
4,269.07
0.17%
-
东莞证券
2
353,760.08
0.01%
322.38
0.01%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
鹏华银行 2021 年中期报告
第 62 页 共 68页
海通证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
鹏华银行 2021 年中期报告
第 63 页 共 68页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
鹏华银行 2021 年中期报告
第 64 页 共 68页
瑞信方正 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 01日
2
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书（2021年
第 1号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 01日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 04日
5
关于鹏华中证银行指数分级证券投资
基金之鹏华银行 A份额和鹏华银行 B
份额基金份额折算结果的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 05日
6
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）上市交易公告书
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 13日
7
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）上市交易公告书提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 13日
8
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 16日
9
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）上市交易提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 18日
10 鹏华中证银行指数型证券投资基金 《证券时报》、基金管理 2021年 01月 20日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 65 页 共 68页
（LOF）基金经理变更公告 人网站及中国证监会基
金电子披露网站
11
鹏华中证银行指数分级证券投资基金
2020年第 4季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 22日
12
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 25日
13
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金场内单笔最低申购金额的公
告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 25日
14
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书（2021年
第 2号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 25日
15
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
16
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 28日
17 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 06日
18
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 08日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 06日
20
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 09日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 10日
22
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 19日
23
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 26日
24
鹏华基金管理有限公司关于修改旗下
44只证券投资基金基金合同部分条款
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
2021年 03月 26日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 66 页 共 68页
的公告 金电子披露网站
25
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
26
鹏华中证银行指数分级证券投资基金
2020年年度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 30日
27
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
28
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书（2021年
第 3号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
29
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 06日
30
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 06日
31 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 10日
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 13日
33
鹏华中证银行指数型证券投资基金
(LOF)（A类基金份额）基金产品资料
概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
34
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）托管协议
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
35
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
36
鹏华中证银行指数型证券投资基金
(LOF)（C类基金份额）基金产品资料
概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
37
关于鹏华基金管理有限公司旗下五只
基金新增 C类基金份额并修改基金合
同及托管协议的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 14日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与天风证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 16日
鹏华银行 2021 年中期报告
第 67 页 共 68页
公告
39
鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书（2021年
第 4号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 19日
40
鹏华中证银行指数型证券投资基金
(LOF)2021年 1季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
41
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 21日
42
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
43
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A股
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 23日
44 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 26日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 30日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 14日
47 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
鹏华银行 2021 年中期报告
第 68 页 共 68页
（二）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021年 8月 30日
