鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 2页 共 70页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 43
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 61
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 63
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 63
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 63
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 64
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 64
§10 重大事件揭示 ............................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 65
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65
10.8 其他重大事件 .............................................................. 66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69
§12 备查文件目录 ............................................................... 69
12.1 备查文件目录 .............................................................. 69
12.2 存放地点 .................................................................. 69
12.3 查阅方式 .................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
基金简称
鹏华中证 500指数（LOF）
场内简称
鹏华 500LOF
基金主代码
160616
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2010年 2月 5日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
232,671,292.51份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010年 4月 28日
下属分级基金的基
金简称
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
下属分级基金的交
易代码
160616
006938
报告期末下属分级
基金的份额总额
179,816,745.87份
52,854,546.64份
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
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不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高预期风险、较高预期收益品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
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本期已实现收益
35,293,928.36 3,493,409.49
本期利润
29,482,035.42
5,107,207.18
加权平均基金份
额本期利润
0.1704
0.2684
本期加权平均净
值利润率
10.27%
15.35%
本期基金份额净
值增长率
10.22%
10.11%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
140,047,322.65
29,033,932.31
期末可供分配基
金份额利润
0.7788
0.5493
期末基金资产净
值
319,864,068.52
98,996,989.79
期末基金份额净
值
1.779
1.873
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
77.90%
87.30%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去一个月 2.42%
0.69%
1.12%
0.69%
1.30%
0.00%
过去三个月 11.19%
0.64%
8.42%
0.65%
2.77%
-0.01%
过去六个月 10.22%
0.95%
6.62%
0.94%
3.60%
0.01%
过去一年 28.73%
1.21%
15.38%
1.19%
13.35%
0.02%
过去三年 56.60%
1.41%
29.39%
1.40%
27.21%
0.01%
自基金合同生效起
至今
77.90%
1.61%
54.55%
1.57%
23.35%
0.04%
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.41%
0.69%
1.12%
0.69%
1.29%
0.00%
过去三个月 11.16%
0.64%
8.42%
0.65%
2.74%
-0.01%
过去六个月 10.11%
0.95%
6.62%
0.94%
3.49%
0.01%
过去一年 28.38%
1.21%
15.38%
1.19%
13.00%
0.02%
自基金合同生效起
至今
87.30%
1.39%
52.85%
1.39%
34.45%
0.00%
注：业绩比较基准=中证 500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2010年 02月 05日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元，管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 羽
翔
基金经理
2016-09-
24
- 14年
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14年
证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原
深圳市融博技术公司)数据分析师；2011
年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任
监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生
品投资部资深量化研究员，先后从事金融
工程、量化研究等工作；现任量化及衍生
品投资部基金经理。2015年 09月至 2020
年 06月担任鹏华上证民营企业 50交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理,2015年 09月至 2020年 06月担任上证
民营企业 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2016年 06月至 2018年 05
月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金
基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担
任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基
金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中
证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经
理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指
数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年
11月至 2020年 12月担任鹏华中证一带一
路主题指数分级证券投资基金基金经
理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华
中证新能源指数分级证券投资基金基金经
理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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中证移动互联网指数分级证券投资基金基
金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任
鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经
理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华
沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经
理,2018年 05月至今担任鹏华港股通中证
香港中小企业投资主题指数证券投资基金
(LOF)基金经理,2018年 05月至 2020年 12
月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投
资基金基金经理,2019年 04月至今担任鹏
华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2019年 07月至今担任鹏华中证
国防交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中
证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2019年 12月至今担任鹏华中证
银行交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800
证券保险交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证
传媒交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏
华中证高铁产业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏
华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基
金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证
券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月
至 2021年 01月担任鹏华中证移动互联网
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券
投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至
2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01月至 2021年 01月担任鹏华国证钢铁
行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,
张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期
内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不
活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 10.22%，同期业绩比较基准增长率为
6.62%，C类份额净值增长率为 10.11%，同期业绩比较基准增长率为 6.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年的经济大体维持平稳，流动性环境保持合理宽松。在全球经济缓慢修复的背景
下，股债整体维持震荡的概率较大，疫情走势依旧时最大的不确定性因素，建议紧密跟踪疫情变
化，上半年政策组合是“货币稳+财政紧+监管严+地产压”，下半年可能“货币预调+财政温和+
监管严厉”，投资领域新旧动能转换比较明显，投资机会的呈现结构性分化，投资者需关注政策
友好及盈利持续改善的行业。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金鹏华中证 500指数 A类（LOF）期末可供分配利润为 140,047,322.65
元，期末基金份额净值 1.779元;鹏华中证 500指数 C类（LOF）期末可供分配利润为 29,033,932.31
元，期末基金份额净值 1.873元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 14页 共 70页
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
27,316,124.26 18,947,966.32
结算备付金
386,012.82 8,192.44
存出保证金
47,702.28 45,962.34
交易性金融资产
6.4.7.2
396,165,865.50 306,360,774.49
其中：股票投资
396,165,865.50 306,360,774.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 672,305.22
应收利息
6.4.7.5
2,356.93 1,818.19
应收股利
- -
应收申购款
2,419,588.10 644,052.49
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
426,337,649.89 326,681,071.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 15页 共 70页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,793,151.60 -
应付赎回款
3,956,963.03 3,330,549.74
应付管理人报酬
213,747.10 203,461.55
应付托管费
42,749.44 40,692.33
应付销售服务费
5,708.58 6,306.87
应付交易费用
6.4.7.7
295,965.51 149,351.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
168,306.32 284,859.36
负债合计
7,476,591.58 4,015,221.27
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
232,671,292.51 198,691,003.01
未分配利润
6.4.7.10
186,189,765.80 123,974,847.21
所有者权益合计
418,861,058.31 322,665,850.22
负债和所有者权益总计
426,337,649.89 326,681,071.49
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 232,671,292.51 份，其中鹏华中证 500
指数 A类（LOF）基金份额总额为 179,816,745.87份，基金份额净值 1.779元;鹏华中证 500指数
C类（LOF）基金份额总额为 52,854,546.64份，基金份额净值 1.873元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
36,970,528.16 49,078,666.44
1.利息收入
37,418.62 62,107.81
其中：存款利息收入
6.4.7.11
37,418.62 62,107.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
41,014,648.06 25,109,260.26
其中：股票投资收益
6.4.7.12
38,244,065.98 23,047,646.33
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 16页 共 70页
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
2,770,582.08 2,061,613.93
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-4,198,095.25 23,708,347.36
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
116,556.73 198,951.01
减：二、费用
2,381,285.56 2,147,806.87
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,189,058.89 1,159,005.70
2．托管费
6.4.10.2.2
237,811.79 231,801.10
3．销售服务费
6.4.10.2.3
32,764.75 24,204.28
4．交易费用
6.4.7.19
707,238.79 518,098.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
214,411.34 214,697.62
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
34,589,242.60 46,930,859.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
34,589,242.60 46,930,859.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
198,691,003.01 123,974,847.21 322,665,850.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 34,589,242.60
34,589,242.60
三、本期基金份 33,980,289.50 27,625,675.99 61,605,965.49
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
187,071,641.02 136,883,161.26 323,954,802.28
2.基金赎
回款
-153,091,351.52 -109,257,485.27 -262,348,836.79
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
232,671,292.51 186,189,765.80 418,861,058.31
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
270,300,341.36 51,732,436.89 322,032,778.25
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 46,930,859.57
46,930,859.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-55,681,028.44 -15,797,482.03 -71,478,510.47
其中：1.基金申
购款
175,632,638.30 49,597,000.88 225,229,639.18
2.基金赎
回款
-231,313,666.74 -65,394,482.91 -296,708,149.65
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
214,619,312.92 82,865,814.43 297,485,127.35
报表附注为财务报表的组成部分。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 18页 共 70页
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金
(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏
华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010年 2月 5日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81份
基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00份基金份额于 2010年 4月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500指数
证券投资基金(LOF)新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异，
将基金份额分为不同的类别，自 2019年 1月 22日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A
类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦
不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登
记。由于基金费用收取方式的不同，A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净
值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证 500指数的成份股及其备选成份股
（含存托凭证）(投资比例不低于基金资产净值的 90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为
更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）
(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比
较基准为：中证 500指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500指数证券投资基
金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 21页 共 70页
活期存款
27,316,124.26
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
27,316,124.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
366,395,798.83 396,165,865.50 29,770,066.67
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
366,395,798.83 396,165,865.50 29,770,066.67
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,181.34
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 22页 共 70页
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
156.33
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
19.26
合计
2,356.93
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
295,965.51
银行间市场应付交易费用
-
合计
295,965.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,250.98
应付证券出借违约金
-
预提费用 114,055.34
应付指数使用费 50,000.00
合计
168,306.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 176,851,874.81
176,851,874.81
本期申购
69,612,267.15
69,612,267.15
本期赎回（以“-”号填列）
-66,647,396.09
-66,647,396.09
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 23页 共 70页
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
179,816,745.87
179,816,745.87
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 21,839,128.20
21,839,128.20
本期申购
117,459,373.87
117,459,373.87
本期赎回（以“-”号填列）
-86,443,955.43
-86,443,955.43
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
52,854,546.64
52,854,546.64
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 182,732,941.87 -74,075,194.92 108,657,746.95
本期利润
35,293,928.36 -5,811,892.94 29,482,035.42
本期基金份额
交易产生的变
动数
3,983,902.03 -2,076,361.75 1,907,540.28
其中：基金申
购款
76,621,525.56 -30,627,641.67 45,993,883.89
基金赎
回款
-72,637,623.53 28,551,279.92 -44,086,343.61
本期已分配利
润
- - -
本期末
222,010,772.26 -81,963,449.61 140,047,322.65
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 7,398,104.21 7,918,996.05 15,317,100.26
本期利润
3,493,409.49 1,613,797.69 5,107,207.18
本期基金份额
交易产生的变
动数
18,142,418.61 7,575,717.10 25,718,135.71
其中：基金申
购款
53,679,917.87 37,209,359.50 90,889,277.37
基金赎 -35,537,499.26 -29,633,642.40 -65,171,141.66
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 24页 共 70页
回款
本期已分配利
润
- - -
本期末
29,033,932.31 17,108,510.84 46,142,443.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
34,422.23
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,202.72
其他
793.67
合计
37,418.62
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
38,244,065.98
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
38,244,065.98
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
211,748,294.07
减：卖出股票成本总额
173,504,228.09
买卖股票差价收入
38,244,065.98
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 25页 共 70页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 26页 共 70页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,770,582.08
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,770,582.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-4,198,095.25
股票投资
-4,198,095.25
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-4,198,095.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
111,231.96
基金转换费收入
5,324.77
合计
116,556.73
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 27页 共 70页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
707,238.79
银行间市场交易费用
-
合计
707,238.79
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 356.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
合计
214,411.34
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 28页 共 70页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 100,294,262.43 21.25
98,528,315.71 33.97
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 93,060.41 21.41
70,490.08 23.82
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 91,637.26 34.33
18,762.76 14.55
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 29页 共 70页
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,189,058.89 1,159,005.70
其中：支付销售机构的客户维护费
443,378.16
345,029.97
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
237,811.79 231,801.10
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华中证 500指数 A类
（LOF）
鹏华中证 500指数 C类
（LOF）
合计
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 30页 共 70页
鹏华基金公司 -
5,972.85
5,972.85
合计
- 5,972.85 5,972.85
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华中证 500指数 A类
（LOF）
鹏华中证 500指数 C类
（LOF）
合计
鹏华基金公司 - 5,707.47 5,707.47
合计
- 5,707.47 5,707.47
注：鹏华中证 500指数 A类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500
指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=
前一日分类基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 31页 共 70页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
27,316,124.26
34,422.23
17,159,366.98
56,893.47
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 1,975 93,476.75
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月15
日
2021年
07月
02日
锁定期
股票
24.60 163.00 366 9,003.60 59,658.00 -
300927 江天 2020年 2021年 锁定期 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 32页 共 70页
化学 12月29
日
7月 7
日
股票
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
07月
21日
锁定期
股票
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
锁定期
股票
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
锁定期
股票
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
锁定期
股票
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
锁定期
股票
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
锁定期
股票
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
锁定期
股票
21.31 49.94 354 7,543.74 17,678.76 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
锁定期
股票
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
锁定期
股票
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
冠中生态
于 2021
年 6月 4
日实施权
益分派方
案，每 10
股派人民
币 0.8
元，并转
增 5股。
300950
德固
特
2021年
2月 24
2021年
9月 3
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 33页 共 70页
日 日
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
锁定期
股票
47.33 251.96 198 9,371.34 49,888.08 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
28.28 115.71 288 8,144.64 33,324.48 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭 2021年 2021年 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 34页 共 70页
科技 4月 15
日
10月
26日
股票
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
锁定期
股票
33.22 87.50 361 11,992.42 31,587.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
48.59 90.39 236 11,467.24 21,332.04 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
锁定期
股票
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
锁定期
股票
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
锁定期
股票
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
锁定期
股票
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 35页 共 70页
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
锁定期
股票
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
2021年
7月 6
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 36页 共 70页
日 日
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131
皓元
医药
2021年
6月 1
日
2021年
12月 8
日
锁定期
股票
64.99 247.10 1,877 121,986.23 463,806.70 -
688161
威高
骨科
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
36.22 82.27 2,308 83,595.76 189,879.16 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
锁定期
股票
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688355
明志
科技
2021年
4月 30
日
2021年
11月
12日
锁定期
股票
17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
688395
正弦
电气
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
锁定期
股票
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688425
铁建
重工
2021年
6月 11
日
2021年
12月
22日
锁定期
股票
2.87 4.75 35,753 102,611.11 169,826.75 -
688565
力源
科技
2021年
5月 6
日
2021年
11月
15日
锁定期
股票
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688601
力芯
微
2021年
6月 18
日
2021年
12月
28日
锁定期
股票
36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 -
688669
聚石
化学
2021年
1月 15
日
2021年
7月 26
日
锁定期
股票
36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 37页 共 70页
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021
年 6月
30日
重大
事项
56.35
2021
年7月
1日
59.49 50,369 1,358,376.61 2,838,293.15 -
600811
东方
集团
2021
年 6月
30日
重大
事项
3.05
2021
年7月
14日
3.36 191,540 706,895.45 584,197.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 38页 共 70页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的
范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2020年 12月 31日:未持有）。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 39页 共 70页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 40页 共 70页
的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 41页 共 70页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 27,316,124.26 - - - 27,316,124.26
结算备付金 386,012.82 - - - 386,012.82
存出保证金 47,702.28 - - - 47,702.28
交易性金融资产 - - - 396,165,865.50 396,165,865.50
应收利息 - - - 2,356.93 2,356.93
应收申购款 - - - 2,419,588.10 2,419,588.10
资产总计
27,749,839.36 - - 398,587,810.53 426,337,649.89
负债
应付赎回款 - - - 3,956,963.03 3,956,963.03
应付管理人报酬 - - - 213,747.10 213,747.10
应付托管费 - - - 42,749.44 42,749.44
应付证券清算款 - - - 2,793,151.60 2,793,151.60
应付销售服务费 - - - 5,708.58 5,708.58
应付交易费用 - - - 295,965.51 295,965.51
其他负债 - - - 168,306.32 168,306.32
负债总计
- - - 7,476,591.58 7,476,591.58
利率敏感度缺口
27,749,839.36 - - 391,111,218.95 418,861,058.31
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 18,947,966.32 - - - 18,947,966.32
结算备付金 8,192.44 - - - 8,192.44
存出保证金 45,962.34 - - - 45,962.34
交易性金融资产 - - - 306,360,774.49 306,360,774.49
应收利息 - - - 1,818.19 1,818.19
应收申购款 - - - 644,052.49 644,052.49
应收证券清算款 - - - 672,305.22 672,305.22
资产总计
19,002,121.10
-
-
307,678,950.39
326,681,071.49
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 42页 共 70页
负债
应付赎回款 - - - 3,330,549.74 3,330,549.74
应付管理人报酬 - - - 203,461.55 203,461.55
应付托管费 - - - 40,692.33 40,692.33
应付销售服务费 - - - 6,306.87 6,306.87
应付交易费用 - - - 149,351.42 149,351.42
其他负债 - - - 284,859.36 284,859.36
负债总计
- -
-
4,015,221.27
4,015,221.27
利率敏感度缺口
19,002,121.10
-
-
303,663,729.12
322,665,850.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 43页 共 70页
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
396,165,865.50
94.58
306,360,774.49
94.95
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
396,165,865.50 94.58
306,360,774.49 94.95
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
20,295,593.84 15,558,148.43
业绩比较基准下降
5%
-20,295,593.84 -15,558,148.43
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 44页 共 70页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
396,165,865.50 92.92
其中：股票
396,165,865.50 92.92
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,702,137.08 6.50
8 其他各项资产
2,469,647.31 0.58
9 合计
426,337,649.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,889,489.16 0.93
B
采矿业
13,826,402.21 3.30
C
制造业
248,955,849.19 59.44
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
9,589,166.14 2.29
E
建筑业
7,285,563.89 1.74
F
批发和零售业
13,228,214.62 3.16
G
交通运输、仓储和
邮政业
7,661,997.94 1.83
H
住宿和餐饮业
2,094,687.00 0.50
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
32,530,166.47 7.77
J
金融业
23,477,664.90 5.61
K
房地产业
12,951,110.99 3.09
L
租赁和商务服务
业
5,233,323.60 1.25
M
科学研究和技术
服务业
1,041,149.00 0.25
N
水利、环境和公共
设施管理业
3,367,795.77 0.80
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
250,359.80 0.06
Q
卫生和社会工作
1,065,506.00 0.25
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 45页 共 70页
R
文化、体育和娱乐
业
3,985,339.00 0.95
S
综合
3,495,996.61 0.83
合计
393,929,782.29 94.05
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
1,514,378.06 0.36
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
46,404.58 0.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
48,156.40 0.01
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
463,806.70 0.11
N
水利、环境和公共
设施管理业
78,934.33 0.02
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,236,083.21 0.53
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 36,756 3,917,454.48 0.94
2 000799 酒鬼酒 14,500 3,706,200.00 0.88
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第 46页 共 70页
3 603486 科沃斯 14,680 3,348,214.40 0.80
4 600089 特变电工 241,200 3,099,420.00 0.74
5 000009 中国宝安 167,280 3,056,205.60 0.73
6 002340 格林美 311,315 2,910,795.25 0.69
7 002074 国轩高科 66,000 2,874,960.00 0.69
8 600460 士兰微 50,369 2,838,293.15 0.68
9 300285 国瓷材料 51,700 2,520,375.00 0.60
10 601233 桐昆股份 103,900 2,502,951.00 0.60
11 300207 欣旺达 71,300 2,321,528.00 0.55
12 002185 华天科技 142,500 2,193,075.00 0.52
13 600885 宏发股份 33,580 2,105,466.00 0.50
14 300316 晶盛机电 41,400 2,090,700.00 0.50
15 601636 旗滨集团 104,500 1,939,520.00 0.46
16 600733 北汽蓝谷 139,700 1,883,156.00 0.45
17 300037 新宙邦 18,100 1,811,810.00 0.43
18 300146 汤臣倍健 55,000 1,809,500.00 0.43
19 300253 卫宁健康 111,000 1,805,970.00 0.43
20 002648 卫星石化 44,640 1,749,441.60 0.42
21 002625 光启技术 84,000 1,748,040.00 0.42
22 002223 鱼跃医疗 45,405 1,731,292.65 0.41
23 600884 杉杉股份 73,632 1,717,098.24 0.41
24 600219 南山铝业 467,500 1,683,000.00 0.40
25 601127 小康股份 24,900 1,660,083.00 0.40
26 002353 杰瑞股份 37,000 1,653,900.00 0.39
27 002138 顺络电子 41,600 1,612,832.00 0.39
28 603737 三棵树 9,140 1,608,640.00 0.38
29 000547 航天发展 83,000 1,566,210.00 0.37
30 002797 第一创业 219,200 1,565,088.00 0.37
31 600779 水井坊 12,200 1,541,470.00 0.37
32 603589 口子窖 22,700 1,536,563.00 0.37
33 000988 华工科技 65,150 1,532,328.00 0.37
34 002444 巨星科技 44,495 1,516,389.60 0.36
35 002212 天融信 76,400 1,510,428.00 0.36
36 300699 光威复材 19,800 1,503,810.00 0.36
37 601099 太平洋 443,600 1,503,804.00 0.36
38 601168 西部矿业 124,200 1,481,706.00 0.35
39 002422 科伦药业 74,000 1,476,300.00 0.35
40 002385 大北农 216,000 1,468,800.00 0.35
41 688099 晶晨股份 13,012 1,459,946.40 0.35
42 000807 云铝股份 122,200 1,454,180.00 0.35
43 600739 辽宁成大 69,400 1,444,214.00 0.34
44 603893 瑞芯微 10,200 1,422,492.00 0.34
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 47页 共 70页
45 300308 中际旭创 36,700 1,413,684.00 0.34
46 002439 启明星辰 48,400 1,404,084.00 0.34
47 000636 风华高科 46,300 1,399,186.00 0.33
48 688002 睿创微纳 14,010 1,398,618.30 0.33
49 000830 鲁西化工 74,227 1,390,271.71 0.33
50 600862 中航高科 45,000 1,385,100.00 0.33
51 600392 盛和资源 79,729 1,384,095.44 0.33
52 002078 太阳纸业 102,428 1,367,413.80 0.33
53 002030 达安基因 63,688 1,352,733.12 0.32
54 601117 中国化学 154,000 1,349,040.00 0.32
55 600068 葛洲坝 179,600 1,345,204.00 0.32
56 600704 物产中大 170,400 1,341,048.00 0.32
57 002180 纳思达 41,600 1,339,520.00 0.32
58 600754 锦江酒店 23,500 1,338,325.00 0.32
59 600699 均胜电子 52,360 1,336,227.20 0.32
60 002250 联化科技 47,649 1,329,407.10 0.32
61 300088 长信科技 159,700 1,319,122.00 0.31
62 600486 扬农化工 11,700 1,307,709.00 0.31
63 000630 铜陵有色 480,700 1,307,504.00 0.31
64 600563 法拉电子 8,223 1,302,194.28 0.31
65 600315 上海家化 21,513 1,293,791.82 0.31
66 002507 涪陵榨菜 34,300 1,291,738.00 0.31
67 600201 生物股份 72,938 1,272,768.10 0.30
68 603444 吉比特 2,400 1,272,000.00 0.30
69 002013 中航机电 126,200 1,270,834.00 0.30
70 000039 中集集团 69,420 1,262,055.60 0.30
71 002075 沙钢股份 114,400 1,248,104.00 0.30
72 002127 南极电商 127,400 1,244,698.00 0.30
73 600909 华安证券 219,650 1,223,450.50 0.29
74 300001 特锐德 40,200 1,210,422.00 0.29
75 002028 思源电气 39,224 1,207,706.96 0.29
76 000513 丽珠集团 24,020 1,201,480.40 0.29
77 603605 珀莱雅 6,100 1,199,931.00 0.29
78 600177 雅戈尔 180,800 1,191,472.00 0.28
79 601997 贵阳银行 166,400 1,191,424.00 0.28
80 300223 北京君正 11,800 1,190,856.00 0.28
81 601005 重庆钢铁 437,800 1,168,926.00 0.28
82 002511 中顺洁柔 42,400 1,168,120.00 0.28
83 002273 水晶光电 79,184 1,163,212.96 0.28
84 000021 深科技 60,656 1,160,955.84 0.28
85 002299 圣农发展 48,400 1,155,792.00 0.28
86 002092 中泰化学 111,668 1,146,830.36 0.27
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 48页 共 70页
87 600549 厦门钨业 54,800 1,141,484.00 0.27
88 600988 赤峰黄金 75,800 1,136,242.00 0.27
89 002465 海格通信 119,900 1,134,254.00 0.27
90 000050 深天马 A 79,800 1,131,564.00 0.27
91 002080 中材科技 43,000 1,125,310.00 0.27
92 300168 万达信息 76,800 1,121,280.00 0.27
93 002603 以岭药业 38,300 1,116,828.00 0.27
94 000825 太钢不锈 148,600 1,113,014.00 0.27
95 300009 安科生物 74,572 1,111,122.80 0.27
96 000983 山西焦煤 133,290 1,107,639.90 0.26
97 601128 常熟银行 178,400 1,106,080.00 0.26
98 000739 普洛药业 37,600 1,105,440.00 0.26
99 600516 方大炭素 148,500 1,104,840.00 0.26
100 600867 通化东宝 92,400 1,103,256.00 0.26
101 600066 宇通客车 87,900 1,097,871.00 0.26
102 000998 隆平高科 68,404 1,097,200.16 0.26
103 600637 东方明珠 133,300 1,091,727.00 0.26
104 300482 万孚生物 16,850 1,090,026.50 0.26
105 300618 寒锐钴业 13,700 1,080,108.00 0.26
106 600536 中国软件 18,800 1,070,284.00 0.26
107 600418 江淮汽车 85,868 1,067,339.24 0.25
108 600316 洪都航空 27,700 1,065,896.00 0.25
109 300244 迪安诊断 27,820 1,065,506.00 0.25
110 300357 我武生物 16,600 1,064,392.00 0.25
111 600879 航天电子 141,400 1,063,328.00 0.25
112 601689 拓普集团 28,315 1,059,830.45 0.25
113 600369 西南证券 216,500 1,054,355.00 0.25
114 300070 碧水源 144,200 1,054,102.00 0.25
115 000932 华菱钢铁 159,560 1,053,096.00 0.25
116 300463 迈克生物 25,000 1,052,250.00 0.25
117 000750 国海证券 248,080 1,051,859.20 0.25
118 600487 亨通光电 92,000 1,048,800.00 0.25
119 600171 上海贝岭 34,462 1,048,678.66 0.25
120 002152 广电运通 80,400 1,047,612.00 0.25
121 600380 健康元 75,848 1,041,393.04 0.25
122 600827 百联股份 51,600 1,039,740.00 0.25
123 600529 山东药玻 30,600 1,038,870.00 0.25
124 000960 锡业股份 64,700 1,037,141.00 0.25
125 600166 福田汽车 299,600 1,033,620.00 0.25
126 300296 利亚德 132,100 1,033,022.00 0.25
127 000975 银泰黄金 108,320 1,030,123.20 0.25
128 300271 华宇软件 53,500 1,029,875.00 0.25
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 49页 共 70页
129 002156 通富微电 42,800 1,028,912.00 0.25
130 002131 利欧股份 439,040 1,027,353.60 0.25
131 002373 千方科技 61,414 1,025,613.80 0.24
132 000723 美锦能源 135,200 1,022,112.00 0.24
133 601615 明阳智能 63,000 1,019,970.00 0.24
134 300383 光环新网 70,100 1,008,739.00 0.24
135 002572 索菲亚 41,300 999,460.00 0.24
136 002926 华西证券 102,300 985,149.00 0.24
137 688208 道通科技 11,291 982,204.09 0.23
138 600642 申能股份 159,800 981,172.00 0.23
139 600038 中直股份 18,600 980,964.00 0.23
140 601198 东兴证券 89,400 977,142.00 0.23
141 601866 中远海发 258,400 969,000.00 0.23
142 300115 长盈精密 46,602 960,001.20 0.23
143 002065 东华软件 121,000 959,530.00 0.23
144 002690 美亚光电 17,000 947,920.00 0.23
145 600271 航天信息 72,200 940,766.00 0.22
146 002500 山西证券 139,970 939,198.70 0.22
147 600998 九州通 60,600 931,422.00 0.22
148 000623 吉林敖东 60,100 930,949.00 0.22
149 603156 养元饮品 32,500 928,850.00 0.22
150 600415 小商品城 178,700 920,305.00 0.22
151 603638 艾迪精密 21,420 918,275.40 0.22
152 000012 南 玻 A 89,238 913,797.12 0.22
153 600895 张江高科 50,000 913,500.00 0.22
154 300474 景嘉微 9,300 910,656.00 0.22
155 601699 潞安环能 77,000 909,370.00 0.22
156 600153 建发股份 111,700 904,770.00 0.22
157 603260 合盛硅业 11,700 899,847.00 0.21
158 002294 信立泰 27,000 888,300.00 0.21
159 600188 兖州煤业 57,800 887,808.00 0.21
160 600256 广汇能源 264,100 879,453.00 0.21
161 600707 彩虹股份 93,100 876,071.00 0.21
162 600390 五矿资本 146,300 874,874.00 0.21
163 300630 普利制药 16,640 871,936.00 0.21
164 600667 太极实业 95,800 871,780.00 0.21
165 300418 昆仑万维 53,200 871,416.00 0.21
166 600535 天士力 58,800 870,828.00 0.21
167 603290 斯达半导 2,700 864,000.00 0.21
168 600008 首创环保 286,830 863,358.30 0.21
169 300024 机器人 80,900 863,203.00 0.21
170 600497 驰宏锌锗 199,000 857,690.00 0.20
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 50页 共 70页
171 002670 国盛金控 75,120 855,616.80 0.20
172 600060 海信视像 50,600 855,140.00 0.20
173 000027 深圳能源 93,000 852,810.00 0.20
174 000878 云南铜业 66,300 850,629.00 0.20
175 600208 新湖中宝 279,700 850,288.00 0.20
176 002372 伟星新材 41,120 849,950.40 0.20
177 600155 华创阳安 79,000 845,300.00 0.20
178 002382 蓝帆医疗 40,500 844,425.00 0.20
179 002557 洽洽食品 19,500 840,450.00 0.20
180 603858 步长制药 36,800 827,632.00 0.20
181 002019 亿帆医药 47,800 824,550.00 0.20
182 300251 光线传媒 76,100 822,641.00 0.20
183 600372 中航电子 49,700 822,535.00 0.20
184 600765 中航重机 36,295 822,081.75 0.20
185 600498 烽火通信 44,100 821,583.00 0.20
186 002221 东华能源 74,918 820,352.10 0.20
187 600141 兴发集团 43,418 817,560.94 0.20
188 000718 苏宁环球 98,400 815,736.00 0.19
189 600409 三友化工 80,502 813,875.22 0.19
190 002174 游族网络 47,400 813,858.00 0.19
191 600511 国药股份 24,292 803,093.52 0.19
192 002683 宏大爆破 28,900 802,553.00 0.19
193 600170 上海建工 289,400 798,744.00 0.19
194 002146 荣盛发展 141,400 797,496.00 0.19
195 002506 协鑫集成 229,000 796,920.00 0.19
196 002966 苏州银行 108,400 796,740.00 0.19
197 002390 信邦制药 75,800 794,384.00 0.19
198 600875 东方电气 72,100 790,937.00 0.19
199 000401 冀东水泥 64,000 790,400.00 0.19
200 000997 新 大 陆 47,586 789,451.74 0.19
201 300058 蓝色光标 129,600 784,080.00 0.19
202 601717 郑煤机 67,405 783,920.15 0.19
203 600801 华新水泥 44,230 777,121.10 0.19
204 002958 青农商行 180,900 774,252.00 0.18
205 002408 齐翔腾达 62,281 773,530.02 0.18
206 600160 巨化股份 87,380 772,439.20 0.18
207 000686 东北证券 91,000 768,950.00 0.18
208 000738 航发控制 36,800 766,544.00 0.18
209 603866 桃李面包 24,492 764,150.40 0.18
210 300315 掌趣科技 179,400 762,450.00 0.18
211 002195 二三四五 373,121 757,435.63 0.18
212 600663 陆家嘴 56,800 756,576.00 0.18
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 51页 共 70页
213 600258 首旅酒店 31,700 756,362.00 0.18
214 000540 中天金融 274,200 748,566.00 0.18
215 300017 网宿科技 127,700 747,045.00 0.18
216 002268 卫 士 通 38,180 743,746.40 0.18
217 600325 华发股份 110,175 742,579.50 0.18
218 603707 健友股份 17,700 738,975.00 0.18
219 000060 中金岭南 162,700 735,404.00 0.18
220 600732 爱旭股份 52,700 733,584.00 0.18
221 601016 节能风电 195,700 731,918.00 0.17
222 601992 金隅集团 271,300 729,797.00 0.17
223 603225 新凤鸣 35,920 729,176.00 0.17
224 600027 华电国际 211,800 728,592.00 0.17
225 000961 中南建设 122,800 726,976.00 0.17
226 600567 山鹰国际 209,600 723,120.00 0.17
227 600859 王府井 24,849 717,639.12 0.17
228 002831 裕同科技 24,160 717,310.40 0.17
229 688088 虹软科技 12,842 715,941.50 0.17
230 603077 和邦生物 343,680 714,854.40 0.17
231 688321 微芯生物 15,460 714,097.40 0.17
232 002429 兆驰股份 117,500 713,225.00 0.17
233 600282 南钢股份 200,200 712,712.00 0.17
234 603712 七一二 19,700 711,170.00 0.17
235 002191 劲嘉股份 66,424 706,751.36 0.17
236 600500 中化国际 89,500 703,470.00 0.17
237 600839 四川长虹 240,600 700,146.00 0.17
238 600528 中铁工业 86,400 699,840.00 0.17
239 601577 长沙银行 78,200 699,108.00 0.17
240 000671 阳 光 城 134,000 696,800.00 0.17
241 000158 常山北明 60,600 696,294.00 0.17
242 600216 浙江医药 43,400 694,834.00 0.17
243 600737 中粮糖业 69,300 693,693.00 0.17
244 002056 横店东磁 53,108 690,404.00 0.16
245 002081 金 螳 螂 87,100 689,832.00 0.16
246 600598 北大荒 46,100 689,656.00 0.16
247 300212 易华录 25,620 689,434.20 0.16
248 000898 鞍钢股份 154,700 688,415.00 0.16
249 603927 中科软 16,000 687,200.00 0.16
250 002595 豪迈科技 25,600 683,520.00 0.16
251 000709 河钢股份 276,000 678,960.00 0.16
252 600580 卧龙电驱 50,686 674,123.80 0.16
253 603198 迎驾贡酒 15,200 673,360.00 0.16
254 603883 老百姓 12,780 673,250.40 0.16
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 52页 共 70页
255 600728 佳都科技 90,800 672,828.00 0.16
256 000999 华润三九 25,100 671,425.00 0.16
257 002203 海亮股份 63,100 671,384.00 0.16
258 000581 威孚高科 32,200 670,726.00 0.16
259 002281 光迅科技 27,060 665,676.00 0.16
260 300182 捷成股份 133,400 665,666.00 0.16
261 600808 马钢股份 155,000 664,950.00 0.16
262 000729 燕京啤酒 91,300 661,012.00 0.16
263 002124 天邦股份 93,380 654,593.80 0.16
264 688029 南微医学 2,100 654,549.00 0.16
265 000930 中粮科技 72,547 653,648.47 0.16
266 600820 隧道股份 122,800 649,612.00 0.16
267 002010 传化智联 84,200 649,182.00 0.15
268 000488 晨鸣纸业 79,559 647,610.26 0.15
269 002387 维信诺 62,000 646,660.00 0.15
270 002745 木林森 48,000 643,200.00 0.15
271 000629 攀钢钒钛 280,000 641,200.00 0.15
272 002396 星网锐捷 30,000 640,500.00 0.15
273 300166 东方国信 51,719 639,246.84 0.15
274 002242 九阳股份 19,641 638,136.09 0.15
275 002004 华邦健康 102,635 637,363.35 0.15
276 600970 中材国际 67,850 622,184.50 0.15
277 002048 宁波华翔 31,872 621,504.00 0.15
278 002563 森马服饰 52,000 621,400.00 0.15
279 600755 厦门国贸 75,613 620,782.73 0.15
280 300002 神州泰岳 127,200 616,920.00 0.15
281 600022 山东钢铁 356,450 613,094.00 0.15
282 603000 人民网 35,600 611,964.00 0.15
283 600803 新奥股份 36,800 607,568.00 0.15
284 000598 兴蓉环境 116,400 606,444.00 0.14
285 600398 海澜之家 83,700 605,988.00 0.14
286 600037 歌华有线 62,900 604,469.00 0.14
287 600881 亚泰集团 211,268 602,113.80 0.14
288 002002 鸿达兴业 149,738 588,470.34 0.14
289 601880 辽港股份 341,722 584,344.62 0.14
290 600811 东方集团 191,540 584,197.00 0.14
291 000883 湖北能源 126,900 582,471.00 0.14
292 600039 四川路桥 92,750 581,542.50 0.14
293 002925 盈趣科技 14,940 581,315.40 0.14
294 000778 新兴铸管 155,800 579,576.00 0.14
295 603885 吉祥航空 37,900 578,354.00 0.14
296 600782 新钢股份 103,500 577,530.00 0.14
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 53页 共 70页
297 600348 华阳股份 77,800 577,276.00 0.14
298 000690 宝新能源 112,960 577,225.60 0.14
299 600260 凯乐科技 64,683 574,385.04 0.14
300 600597 光明乳业 39,800 573,518.00 0.14
301 601456 国联证券 37,200 572,880.00 0.14
302 000887 中鼎股份 47,200 570,176.00 0.14
303 002701 奥瑞金 110,053 565,672.42 0.14
304 601118 海南橡胶 111,000 564,990.00 0.13
305 002249 大洋电机 107,550 564,637.50 0.13
306 600126 杭钢股份 109,500 561,735.00 0.13
307 601106 中国一重 165,600 561,384.00 0.13
308 600908 无锡银行 96,700 560,860.00 0.13
309 600967 内蒙一机 55,100 557,612.00 0.13
310 002085 万丰奥威 99,500 557,200.00 0.13
311 600026 中远海能 90,256 555,976.96 0.13
312 002867 周大生 28,050 554,548.50 0.13
313 002705 新宝股份 21,100 553,875.00 0.13
314 600410 华胜天成 71,295 553,249.20 0.13
315 600645 中源协和 24,100 553,095.00 0.13
316 002183 怡 亚 通 96,200 551,226.00 0.13
317 603568 伟明环保 24,119 550,636.77 0.13
318 600718 东软集团 56,300 550,614.00 0.13
319 000528 柳 工 67,080 550,056.00 0.13
320 601179 中国西电 133,100 548,372.00 0.13
321 600985 淮北矿业 44,500 543,345.00 0.13
322 600572 康恩贝 121,677 540,245.88 0.13
323 002110 三钢闽光 79,800 537,852.00 0.13
324 600167 联美控股 59,380 530,263.40 0.13
325 000877 天山股份 40,648 529,643.44 0.13
326 603650 彤程新材 11,000 529,100.00 0.13
327 002368 太极股份 26,197 525,511.82 0.13
328 000970 中科三环 55,000 525,250.00 0.13
329 600446 金证股份 36,300 524,172.00 0.13
330 300072 三聚环保 91,000 522,340.00 0.12
331 601200 上海环境 43,620 522,131.40 0.12
332 000402 金 融 街 77,300 521,775.00 0.12
333 002266 浙富控股 104,340 520,656.60 0.12
334 600064 南京高科 55,922 519,515.38 0.12
335 002128 露天煤业 49,800 518,418.00 0.12
336 000089 深圳机场 66,700 518,259.00 0.12
337 601598 中国外运 102,400 517,120.00 0.12
338 000990 诚志股份 40,400 514,292.00 0.12
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 54页 共 70页
339 600329 中新药业 18,062 507,361.58 0.12
340 600517 国网英大 74,300 505,983.00 0.12
341 300026 红日药业 116,800 496,400.00 0.12
342 600158 中体产业 43,371 494,863.11 0.12
343 000400 许继电气 38,800 491,208.00 0.12
344 003035 南网能源 49,100 488,054.00 0.12
345 601718 际华集团 171,800 484,476.00 0.12
346 300376 易事特 60,200 484,008.00 0.12
347 000519 中兵红箭 45,108 483,557.76 0.12
348 600120 浙江东方 112,690 482,313.20 0.12
349 002233 塔牌集团 46,352 476,498.56 0.11
350 000959 首钢股份 84,600 475,452.00 0.11
351 600507 方大特钢 70,110 475,345.80 0.11
352 601975 招商南油 221,600 474,224.00 0.11
353 600307 酒钢宏兴 203,400 471,888.00 0.11
354 600195 中牧股份 39,271 469,681.16 0.11
355 001914 招商积余 27,300 469,014.00 0.11
356 000090 天健集团 84,713 468,462.89 0.11
357 601333 广深铁路 220,900 468,308.00 0.11
358 000685 中山公用 57,374 468,171.84 0.11
359 600376 首开股份 83,600 468,160.00 0.11
360 002505 鹏都农牧 206,770 463,164.80 0.11
361 601000 唐山港 192,098 462,956.18 0.11
362 002985 北摩高科 4,710 459,225.00 0.11
363 002440 闰土股份 51,811 458,527.35 0.11
364 600435 北方导航 57,672 457,915.68 0.11
365 000559 万向钱潮 85,900 456,129.00 0.11
366 600804 鹏博士 92,600 448,184.00 0.11
367 002839 张家港行 82,100 446,624.00 0.11
368 600673 东阳光 97,949 439,791.01 0.10
369 600643 爱建集团 62,972 439,544.56 0.10
370 300133 华策影视 73,900 437,488.00 0.10
371 600373 中文传媒 44,000 433,840.00 0.10
372 601860 紫金银行 119,200 432,696.00 0.10
373 603228 景旺电子 16,288 426,745.60 0.10
374 000758 中色股份 89,600 425,600.00 0.10
375 601991 大唐发电 161,000 425,040.00 0.10
376 000967 盈峰环境 61,700 423,879.00 0.10
377 002155 湖南黄金 54,500 422,375.00 0.10
378 600056 中国医药 34,694 421,532.10 0.10
379 600582 天地科技 107,645 419,815.50 0.10
380 002038 双鹭药业 39,800 419,094.00 0.10
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 55页 共 70页
381 002936 郑州银行 114,070 418,636.90 0.10
382 601608 中信重工 111,500 417,010.00 0.10
383 600266 城建发展 87,528 414,882.72 0.10
384 600388 龙净环保 48,500 413,220.00 0.10
385 000563 陕国投 A 128,132 412,585.04 0.10
386 601098 中南传媒 46,400 409,248.00 0.10
387 600095 湘财股份 34,900 408,679.00 0.10
388 600131 国网信通 30,700 406,468.00 0.10
389 000681 视觉中国 31,400 406,002.00 0.10
390 601958 金钼股份 62,400 404,352.00 0.10
391 600928 西安银行 86,700 404,022.00 0.10
392 300113 顺网科技 31,161 403,223.34 0.10
393 600901 江苏租赁 77,300 401,960.00 0.10
394 600062 华润双鹤 33,612 400,318.92 0.10
395 002416 爱施德 39,800 399,194.00 0.10
396 300180 华峰超纤 80,300 397,485.00 0.09
397 600959 江苏有线 130,200 397,110.00 0.09
398 600649 城投控股 82,000 390,320.00 0.09
399 600094 大名城 103,400 389,818.00 0.09
400 000415 渤海租赁 161,000 389,620.00 0.09
401 600259 广晟有色 11,431 386,482.11 0.09
402 600764 中国海防 13,600 384,880.00 0.09
403 002399 海普瑞 24,100 383,913.00 0.09
404 003022 联泓新科 12,500 383,750.00 0.09
405 002458 益生股份 38,300 381,851.00 0.09
406 600776 东方通信 30,700 380,680.00 0.09
407 300741 华宝股份 7,500 380,400.00 0.09
408 600006 东风汽车 51,743 377,723.90 0.09
409 601611 中国核建 51,300 370,386.00 0.09
410 600546 山煤国际 51,400 369,052.00 0.09
411 600556 天下秀 34,900 368,544.00 0.09
412 600717 天津港 93,838 367,844.96 0.09
413 300257 开山股份 25,400 364,998.00 0.09
414 600633 浙数文化 50,700 364,026.00 0.09
415 000717 韶钢松山 78,900 362,151.00 0.09
416 002317 众生药业 41,802 359,915.22 0.09
417 600648 外高桥 24,000 354,720.00 0.08
418 600729 重庆百货 12,871 353,308.95 0.08
419 601928 凤凰传媒 49,400 352,716.00 0.08
420 600863 内蒙华电 150,800 351,364.00 0.08
421 002434 万里扬 43,200 350,352.00 0.08
422 000078 海王生物 107,277 349,723.02 0.08
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 56页 共 70页
423 600021 上海电力 50,500 348,955.00 0.08
424 000501 鄂武商 A 29,585 346,144.50 0.08
425 002375 亚厦股份 43,300 342,936.00 0.08
426 000028 国药一致 9,057 342,716.88 0.08
427 600968 海油发展 131,700 341,103.00 0.08
428 002244 滨江集团 80,892 338,937.48 0.08
429 601828 美凯龙 28,200 338,400.00 0.08
430 002424 贵州百灵 45,700 336,352.00 0.08
431 000062 深圳华强 19,860 335,832.60 0.08
432 600835 上海机电 20,546 333,872.50 0.08
433 600623 华谊集团 36,500 321,565.00 0.08
434 600377 宁沪高速 31,900 311,344.00 0.07
435 603355 莱克电气 5,000 311,150.00 0.07
436 600339 中油工程 108,900 309,276.00 0.07
437 000869 张 裕 A 8,300 308,262.00 0.07
438 600312 平高电气 52,312 305,502.08 0.07
439 600787 中储股份 57,034 303,991.22 0.07
440 002468 申通快递 39,700 302,514.00 0.07
441 002583 海能达 59,800 301,392.00 0.07
442 600566 济川药业 16,800 300,720.00 0.07
443 000031 大悦城 83,383 300,178.80 0.07
444 600639 浦东金桥 21,900 298,935.00 0.07
445 000826 启迪环境 55,400 296,390.00 0.07
446 600823 世茂股份 72,800 294,112.00 0.07
447 601778 晶科科技 53,800 293,748.00 0.07
448 601969 海南矿业 25,100 291,913.00 0.07
449 600466 蓝光发展 97,960 288,982.00 0.07
450 002815 崇达技术 22,600 282,048.00 0.07
451 601298 青岛港 45,600 281,808.00 0.07
452 603888 新华网 13,200 279,444.00 0.07
453 605358 立昂微 2,400 277,392.00 0.07
454 002532 天山铝业 32,900 276,031.00 0.07
455 000156 华数传媒 35,800 276,018.00 0.07
456 603317 天味食品 9,280 273,110.40 0.07
457 000937 冀中能源 69,000 271,170.00 0.06
458 603708 家家悦 15,400 267,498.00 0.06
459 002948 青岛银行 53,400 265,398.00 0.06
460 000813 德展健康 58,100 263,774.00 0.06
461 002635 安洁科技 17,753 259,726.39 0.06
462 000553 安道麦 A 27,900 258,633.00 0.06
463 002302 西部建设 32,600 257,540.00 0.06
464 300010 豆神教育 45,300 256,851.00 0.06
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 57页 共 70页
465 601228 广州港 80,400 255,672.00 0.06
466 603377 东方时尚 23,420 250,359.80 0.06
467 600350 山东高速 40,300 247,845.00 0.06
468 001872 招商港口 14,600 247,032.00 0.06
469 600640 号百控股 20,200 246,238.00 0.06
470 601139 深圳燃气 37,100 243,376.00 0.06
471 600871 石化油服 123,100 242,507.00 0.06
472 000061 农 产 品 43,900 242,328.00 0.06
473 603515 欧普照明 9,300 238,731.00 0.06
474 000046 泛海控股 101,600 233,680.00 0.06
475 601568 北元集团 25,600 219,136.00 0.05
476 603056 德邦股份 19,600 215,404.00 0.05
477 002653 海思科 9,900 213,048.00 0.05
478 603379 三美股份 11,200 209,552.00 0.05
479 002419 天虹股份 30,800 202,048.00 0.05
480 601003 柳钢股份 32,900 194,110.00 0.05
481 600657 信达地产 55,700 193,836.00 0.05
482 601512 中新集团 19,200 191,232.00 0.05
483 002901 大博医疗 2,600 189,514.00 0.05
484 000537 广宇发展 36,000 188,280.00 0.04
485 601801 皖新传媒 38,500 181,720.00 0.04
486 603786 科博达 2,400 181,200.00 0.04
487 601869 长飞光纤 7,300 177,828.00 0.04
488 601187 厦门银行 18,400 174,432.00 0.04
489 002946 新乳业 11,000 166,650.00 0.04
490 600917 重庆燃气 19,900 162,583.00 0.04
491 603983 丸美股份 3,000 156,330.00 0.04
492 603719 良品铺子 3,300 148,500.00 0.04
493 000732 泰禾集团 64,700 139,752.00 0.03
494 600903 贵州燃气 14,500 133,400.00 0.03
495 603868 飞科电器 2,800 117,768.00 0.03
496 002818 富森美 9,410 113,484.60 0.03
497 002423 中粮资本 11,600 104,980.00 0.03
498 603256 宏和科技 11,200 102,368.00 0.02
499 600956 新天绿能 8,600 100,706.00 0.02
500 601068 中铝国际 19,600 67,620.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688131 皓元医药 1,877 463,806.70 0.11
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 58页 共 70页
2 688161 威高骨科 2,308 189,879.16 0.05
3 688425 铁建重工 35,753 169,826.75 0.04
4 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
5 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02
6 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
7 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02
8 300919 中伟股份 366 59,658.00 0.01
9 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
10 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
11 300957 贝泰妮 198 49,888.08 0.01
12 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.01
13 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
14 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
15 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
16 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01
17 300973 立高食品 288 33,324.48 0.01
18 300979 华利集团 361 31,587.50 0.01
19 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
20 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
21 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
22 300981 中红医疗 236 21,332.04 0.01
23 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
24 300941 创识科技 354 17,678.76 0.00
25 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
26 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
27 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
28 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
30 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
31 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
32 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
33 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
34 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
35 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
36 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
37 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
38 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
39 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
40 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
41 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
42 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
43 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
44 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 59页 共 70页
45 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
46 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
47 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
48 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
49 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
50 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
51 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
53 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
54 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
55 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
56 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
57 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
58 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
59 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
60 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
61 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
62 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
63 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
64 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
65 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
66 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
67 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
68 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
69 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
70 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
73 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 3,618,236.00 1.12
2 002340 格林美 1,875,097.00 0.58
3 601636 旗滨集团 1,871,225.00 0.58
4 600089 特变电工 1,849,623.00 0.57
5 300274 阳光电源 1,815,701.00 0.56
6 300253 卫宁健康 1,755,597.00 0.54
7 300037 新宙邦 1,679,432.00 0.52
8 002709 天赐材料 1,589,999.60 0.49
9 002422 科伦药业 1,462,405.00 0.45
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 60页 共 70页
10 002439 启明星辰 1,446,239.00 0.45
11 601233 桐昆股份 1,437,377.00 0.45
12 300308 中际旭创 1,436,363.00 0.45
13 300285 国瓷材料 1,370,548.34 0.42
14 002074 国轩高科 1,338,060.00 0.41
15 002625 光启技术 1,324,490.00 0.41
16 600177 雅戈尔 1,299,009.00 0.40
17 600068 葛洲坝 1,254,326.00 0.39
18 600988 赤峰黄金 1,199,059.72 0.37
19 603893 瑞芯微 1,196,675.00 0.37
20 603486 科沃斯 1,192,134.00 0.37
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 7,199,770.97 2.23
2 300012 华测检测 4,000,165.09 1.24
3 002568 百润股份 3,825,557.60 1.19
4 600426 华鲁恒升 3,640,653.66 1.13
5 300595 欧普康视 2,967,168.60 0.92
6 300496 中科创达 2,920,656.20 0.91
7 600143 金发科技 2,831,304.00 0.88
8 002791 坚朗五金 2,819,176.00 0.87
9 600132 重庆啤酒 2,784,038.00 0.86
10 603882 金域医学 2,664,258.00 0.83
11 603806 福斯特 2,267,879.80 0.70
12 601966 玲珑轮胎 2,177,432.00 0.67
13 600079 人福医药 2,030,498.94 0.63
14 601799 星宇股份 1,979,954.00 0.61
15 603345 安井食品 1,889,922.00 0.59
16 300146 汤臣倍健 1,884,747.64 0.58
17 603816 顾家家居 1,826,360.00 0.57
18 002683 宏大爆破 1,565,070.00 0.49
19 300699 光威复材 1,506,301.56 0.47
20 300463 迈克生物 1,336,774.00 0.41
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
267,507,414.35
卖出股票收入（成交）总额
211,748,294.07
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 61页 共 70页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 62页 共 70页
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
47,702.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,356.93
5
应收申购款
2,419,588.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,469,647.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600460 士兰微 2,838,293.15 0.68
重大事项
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688131 皓元医药 463,806.70 0.11 锁定期股票
2 688161 威高骨科 189,879.16 0.05 锁定期股票
3 688425 铁建重工 169,826.75 0.04 锁定期股票
4 688601 力芯微 156,952.06 0.04 锁定期股票
5 688669 聚石化学 86,837.59 0.02 锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 63页 共 70页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏华中
证 500
指数 A
类（LOF）
44,352 4,054.31 850,127.62 0.47 178,966,618.25 99.53
鹏华中
证 500
指数 C
类（LOF）
1,530 34,545.46 32,306,122.17 61.12 20,548,424.47 38.88
合计
45,882 5,071.08 33,156,249.79 14.25 199,515,042.72 85.75
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 赵建伟 428,372.00 6.55
2 张宏旭 200,012.00 3.06
3 施红梅 197,014.00 3.01
4 戴晨杰 183,893.00 2.81
5 陈吉荃 150,042.00 2.29
6 张宇 133,500.00 2.04
7 卢翠馨 120,000.00 1.84
8 鹿敏理 119,003.00 1.82
9 俞富良 117,026.00 1.79
10 于兆瑞 107,360.00 1.64
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华中证 500指数 A类（LOF） 35,319.45 0.0196
鹏华中证 500指数 C类（LOF） 75,451.25 0.1428
合计
110,770.70 0.0476
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
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注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华中证 500指数 A类（LOF）
鹏华中证 500指数 C类（LOF）
基金合同生效日
（2010年 2月 5日）
基金份额总额
2,630,723,634.12 -
本报告期期初基金份
额总额
176,851,874.81 21,839,128.20
本报告期基金总申购
份额
69,612,267.15 117,459,373.87
减：本报告期基金总
赎回份额
66,647,396.09 86,443,955.43
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
179,816,745.87
52,854,546.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021年 4月 22日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 65页 共 70页
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021年 4月 22日起。
基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信
息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
144,077,292.06
30.52%
131,303.69
30.21%
-
银河证券
1
139,375,566.60
29.52%
129,800.84
29.86%
-
国信证券
2
100,294,262.43
21.25%
93,060.41
21.41%
-
广发证券
1
88,313,386.78
18.71%
80,482.27
18.52%
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 66页 共 70页
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
3
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 01月 16日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 67页 共 70页
基金电子披露网站
4
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）2020年第 4季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 22日
5
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
6
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙商银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 02日
8 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 06日
9
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 08日
10
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 10日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 06日
12
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 09日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 10日
14
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 19日
15
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）基金合同
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 26日
16
鹏华基金管理有限公司关于修改旗下
44只证券投资基金基金合同部分条款
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 26日
17
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）2020年年度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 03月 30日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 68页 共 70页
基金电子披露网站
18
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
19
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书（2021年
第 1号）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 31日
20
鹏华中证 500指数证券投资基金（A
类基金份额）（LOF）基金产品资料概
要（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 31日
21
鹏华中证 500指数证券投资基金（C
类基金份额）（LOF）基金产品资料概
要（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 31日
22 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 10日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 13日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 14日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与天风证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 16日
26
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
27
鹏华中证 500指数证券投资基金（A
类基金份额）(LOF)基金产品资料概要
（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 20日
28
鹏华中证 500指数证券投资基金（C
类基金份额）(LOF)基金产品资料概要
（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 20日
29
鹏华中证 500指数证券投资基金
（LOF）2021年第 1季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
30
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 69页 共 70页
31
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
32
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A股
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
33 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 26日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
35 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华中证 500指数（LOF）2021年中期报告
第 70页 共 70页
鹏华基金管理有限公司
2021年 8月 30日
