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鹏华300LOF(160615)

鹏华300LOF:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 2页 共 67页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 3页 共 67页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ............................................................. 44 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 4页 共 67页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 61 §10 重大事件揭示 ............................................................ 61 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62 10.8 其他重大事件 .............................................................. 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67 §12 备查文件目录 ............................................................ 67 12.1 备查文件目录 .............................................................. 67 12.2 存放地点 .................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................. 67


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 5页 共 67页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)


基金简称


鹏华沪深 300指数(LOF)


场内简称


鹏华 300LOF 基金主代码


160615 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2009年 4月 3日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


248,067,724.35份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的 证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2009年 5月 8日 下属分级基金的基 金简称


鹏华沪深 300指数 A类(LOF)


鹏华沪深 300指数 C类(LOF)


下属分级基金的交 易代码


160615


006939


报告期末下属分级 基金的份额总额


197,411,056.62份


50,656,667.73份


注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以 内,以实现对沪深 300指数的有效跟踪。 投资策略


本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 6页 共 67页


时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品 投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征


本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较 高风险、较高收益品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 郭明 联系电话


0755-82825720 010-66105799 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006788999 95588 传真


0755-82021126 010-66105798 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518048 100140 法定代表人


何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





鹏华沪深 300指数 A类(LOF)


鹏华沪深 300指数 C类(LOF)


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 7页 共 67页


本期已实现收益


40,397,883.39 5,898,345.31 本期利润


16,165,597.21


5,981,067.08


加权平均基金份 额本期利润


0.0874


0.1623


本期加权平均净 值利润率


3.54%


8.62%


本期基金份额净 值增长率


3.13%


3.02%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


297,154,414.45


29,671,817.14


期末可供分配基 金份额利润


1.5053


0.5857


期末基金资产净 值


494,565,471.07


96,757,004.38


期末基金份额净 值


2.505


1.910


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


162.53%


91.00%


注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 8页 共 67页


率①


准差②





过去一个月 -0.87%


0.77%


-1.91%


0.76%


1.04%


0.01%


过去三个月 5.56%


0.92%


3.33%


0.93%


2.23%


-0.01%


过去六个月 3.13%


1.25%


0.30%


1.25%


2.83%


0.00%


过去一年 35.48%


1.27%


24.22%


1.27%


11.26%


0.00%


过去三年 71.81%


1.29%


46.50%


1.30%


25.31%


-0.01%


自基金合同生效起 至今 162.53%


1.43%


99.70%


1.41%


62.83%


0.02%


鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -0.88%


0.77%


-1.91%


0.76%


1.03%


0.01%


过去三个月 5.52%


0.92%


3.33%


0.93%


2.19%


-0.01%


过去六个月 3.02%


1.25%


0.30%


1.25%


2.72%


0.00%


过去一年 35.27%


1.27%


24.22%


1.27%


11.05%


0.00%


自基金合同生效起 至今 91.00%


1.27%


60.53%


1.27%


30.47%


0.00%


注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 9页 共 67页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2009年 04月 03日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 10页 共 67页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张 羽 翔 基金经理 2016-09- 24 - 14年 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,14年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员,先后从事金融 工程、量化研究等工作;现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015年 09月至 2020 年 06月担任鹏华上证民营企业 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015年 09月至 2020年 06月担任上证 民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2016年 06月至 2018年 05 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016年 07月至 2020年 12月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 11月至 2020年 12月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016年 11月至 2020年 07月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 11页 共 67页


中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018年 05月至 2018年 08月担任鹏华 沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经 理,2018年 05月至今担任鹏华港股通中证 香港中小企业投资主题指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年 05月至 2020年 12 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019年 04月至今担任鹏 华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019年 07月至今担任鹏华中证 国防交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2019年 11月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2019年 12月至今担任鹏华中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证 传媒交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月 至 2021年 01月担任鹏华中证移动互联网 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券 投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至 2021年 01月担任鹏华国证钢铁 行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 12页 共 67页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期 A类份额净值增长率为 3.13%,同期业绩比较基准增长率为 0.30%, C类份额净值增长率为 3.02%,同期业绩比较基准增长率为 0.30%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2021年下半年的经济大体维持平稳,流动性环境保持合理宽松。在全球经济缓慢修复的背景 下,股债整体维持震荡的概率较大,疫情走势依旧时最大的不确定性因素,建议紧密跟踪疫情变 化,上半年政策组合是“货币稳+财政紧+监管严+地产压”,下半年可能“货币预调+财政温和+ 监管严厉”,投资领域新旧动能转换比较明显,投资机会的呈现结构性分化,投资者需关注政策 友好及盈利持续改善的行业。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 13页 共 67页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金鹏华沪深 300指数 A类(LOF)期末可供分配利润为 297,154,414.45 元,期末基金份额净值 2.505元;鹏华沪深 300指数 C类(LOF)期末可供分配利润为 29,671,817.14 元,期末基金份额净值 1.910元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 14页 共 67页


基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


35,789,893.01 34,479,562.39 结算备付金





365,536.26 69,543.23 存出保证金





54,489.66 84,087.39 交易性金融资产


6.4.7.2


558,825,592.90 528,000,652.53 其中:股票投资





558,825,592.90 528,000,652.53 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 1,003,215.59 应收利息


6.4.7.5


3,148.40 3,214.55 应收股利





- - 应收申购款





2,098,637.84 1,269,390.08 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





597,137,298.07 564,909,665.76 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 15页 共 67页


卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





1,444,311.34 - 应付赎回款





3,604,220.97 5,581,350.48 应付管理人报酬





351,599.58 341,381.73 应付托管费





70,319.89 68,276.37 应付销售服务费





15,119.17 14,859.18 应付交易费用


6.4.7.7


211,755.49 249,549.59 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


117,496.18 233,262.36 负债合计





5,814,822.62 6,488,679.71 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


248,067,724.35 241,288,987.57 未分配利润


6.4.7.10


343,254,751.10 317,131,998.48 所有者权益合计





591,322,475.45 558,420,986.05 负债和所有者权益总计





597,137,298.07 564,909,665.76 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额为 248,067,724.35 份,其中鹏华沪深 300 指数 A类(LOF)基金份额总额为 197,411,056.62份,基金份额净值 2.505元;鹏华沪深 300指数 C 类(LOF)基金份额总额为 50,656,667.73份,基金份额净值 1.910元。 6.2 利润表 会计主体:鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





25,246,655.60 20,772,667.00 1.利息收入





63,200.09 89,805.67 其中:存款利息收入


6.4.7.11


63,200.09 89,805.67 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





49,170,755.67 23,904,894.35 其中:股票投资收益


6.4.7.12


45,227,030.22 19,535,129.13 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 16页 共 67页


基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


3,943,725.45 4,369,765.22 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-24,149,564.41 -3,376,329.05 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


162,264.25 154,296.03 减:二、费用





3,099,991.31 2,692,044.60 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,958,261.77 1,611,875.69 2.托管费


6.4.10.2.2


391,652.30 322,375.20 3.销售服务费


6.4.10.2.3


68,414.30 51,181.62 4.交易费用


6.4.7.19


567,235.60 591,929.47 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


114,427.34 114,682.62 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





22,146,664.29 18,080,622.40 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





22,146,664.29 18,080,622.40 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 241,288,987.57 317,131,998.48 558,420,986.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 22,146,664.29


22,146,664.29 三、本期基金份 6,778,736.78 3,976,088.33 10,754,825.11 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 17页 共 67页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


154,930,210.94 163,942,588.72 318,872,799.66 2.基金赎 回款


-148,151,474.16 -159,966,500.39 -308,117,974.55 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


248,067,724.35 343,254,751.10 591,322,475.45 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 285,286,710.09 196,226,697.43 481,513,407.52 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 18,080,622.40


18,080,622.40 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-6,078,906.06 -8,313,283.26 -14,392,189.32 其中:1.基金申 购款


201,722,923.19 84,614,146.02 286,337,069.21 2.基金赎 回款


-207,801,829.25 -92,927,429.28 -300,729,258.53 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


279,207,804.03 205,994,036.57 485,201,840.60 报表附注为财务报表的组成部分。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 18页 共 67页


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]41号文《关于核准鹏华沪深 300指数证券投资基 金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为 上市契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,994,133,345.09 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字 (2009)第051号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2009年 4月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,994,428,997.48 份基金份额,其中认购资金利息折合 295,652.39份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 32 号文审核同意,本基金 394,502,086.00份基金份额于 2009年 5月 8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根 据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500指数证券投 资基金(LOF)新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》,本基金根据所收取费用的差异,将基金 份额分为不同的类别,自 2019年 1月 22日起增设 C类基金份额,原有的基金份额转为 A类基金 份额。其中,在投资人申购基金时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基 金份额,称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购,不在交易所上市交易,亦不开通 场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告,C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由 于基金费用收取方式的不同,A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定,本基金的标的指数为沪深 300指数,投资目标为采用指数化投资方式,追求基金净 值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化;本基金投资于具有良好流动性的金融工 具,主要投资于沪深 300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)(投资比例不低于基金资产 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 19页 共 67页


净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资 于非沪深 300成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)(首次发行或增发等)以及法律法规及 中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×95% +银行同业存款利率×5%。


本基金标的指数使用费由基金管理人鹏华基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。








6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300指数证券投资基 金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 20页 共 67页


公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 21页 共 67页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


35,789,893.01 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


35,789,893.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


469,516,187.46 558,825,592.90 89,309,405.44 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


469,516,187.46 558,825,592.90 89,309,405.44 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 22页 共 67页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


2,978.30 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


148.05 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


22.05 合计


3,148.40 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


211,755.49 银行间市场应付交易费用


- 合计


211,755.49 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


3,440.84 应付证券出借违约金


- 预提费用 114,055.34 合计


117,496.18 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 193,305,166.04


193,305,166.04 本期申购


47,134,615.08


47,134,615.08


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 23页 共 67页


本期赎回(以“-”号填列)


-43,028,724.50


-43,028,724.50


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


197,411,056.62


197,411,056.62


鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 47,983,821.53


47,983,821.53 本期申购


107,795,595.86


107,795,595.86


本期赎回(以“-”号填列)


-105,122,749.66


-105,122,749.66


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


50,656,667.73


50,656,667.73


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 272,336,536.38 3,836,684.72 276,173,221.10 本期利润


40,397,883.39 -24,232,286.18 16,165,597.21


本期基金份额 交易产生的变 动数


8,113,559.05 -3,297,962.91 4,815,596.14 其中:基金申 购款


72,626,207.35 -2,821,244.06 69,804,963.29 基金赎 回款


-64,512,648.30 -476,718.85 -64,989,367.15 本期已分配利 润


- - - 本期末


320,847,978.82 -23,693,564.37 297,154,414.45 鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 20,276,258.19 20,682,519.19 40,958,777.38 本期利润


5,898,345.31 82,721.77 5,981,067.08


本期基金份额 3,497,213.64 -4,336,721.45 -839,507.81 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 24页 共 67页


交易产生的变 动数


其中:基金申 购款


55,829,494.96 38,308,130.47 94,137,625.43 基金赎 回款


-52,332,281.32 -42,644,851.92 -94,977,133.24 本期已分配利 润


- - - 本期末


29,671,817.14 16,428,519.51 46,100,336.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


54,658.10 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,894.87 其他


6,647.12 合计


63,200.09 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


45,227,030.22 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


45,227,030.22 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


185,360,306.43


减:卖出股票成本总额


140,133,276.21


买卖股票差价收入


45,227,030.22


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 25页 共 67页


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 26页 共 67页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,943,725.45 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


3,943,725.45 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-24,149,564.41 股票投资


-24,149,564.41 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-24,149,564.41 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


135,698.95 基金转换费收入


26,565.30 合计


162,264.25 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 27页 共 67页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


567,235.60 银行间市场交易费用


- 合计


567,235.60 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 372.00 上市年费 29,752.78 合计


114,427.34 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 28页 共 67页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 152,722,260.95 41.02


22,684,047.91 6.10


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 141,695.83 43.51


104,969.30 49.57


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 20,700.86 6.63


7,664.21 4.85


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 29页 共 67页





(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,958,261.77 1,611,875.69 其中:支付销售机构的客户维护费


485,113.19


313,167.25


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


391,652.30 322,375.20 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


鹏华沪深 300指数 A类 (LOF)


鹏华沪深 300指数 C类 (LOF)


合计


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 30页 共 67页


鹏华基金公司 -


19,005.46


19,005.46 合计


- 19,005.46 19,005.46 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


鹏华沪深 300指数 A类 (LOF) 鹏华沪深 300指数 C类 (LOF) 合计


鹏华基金公司 - 26,939.91 26,939.91 合计


- 26,939.91 26,939.91 注:鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF)基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,逐日计提,按月支付,日销售服务费=前 一日分类基金资产净值×0.20%÷当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 31页 共 67页


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


35,789,893.01


54,658.10


27,030,641.87


77,334.60


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 3,021 142,983.93 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2021年 6月 30日,本基金持有 915,100.00股基金托管人中国工商银行发行的 A股普通股, 成本总额为人民币 4,787,548.77元,估值总额为人民币 4,731,067.00元,占基金资产净值的比 例为 0.80%;本基金持有 75,600.00股国信证券发行的 A股普通股,成本总额为人民币 912,280.03 元,估值总额为人民币 812,700.00元,占基金资产净值的比例为 0.14%。(于 2020年 6月 30日, 本基金持有 704,300.00 股基金托管人中国工商银行发行的 A 股普通股,成本总额为人民币 3,866,060.21元,估值总额为人民币 3,507,414.00元,占基金资产净值的比例为 0.72%;本基金 持有 76,900.00股国信证券发行的 A股普通股,成本总额为人民币 858,383.88元,估值总额为人 民币 868,970.00元,占基金资产净值的比例为 0.18%) 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 32页 共 67页


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25日 锁定期 股票 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021年 07月 02日 锁定期 股票 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021年 7月 7 日 锁定期 股票 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021年 07月 21日 锁定期 股票 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 锁定期 股票 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 锁定期 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 锁定期 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 锁定期 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021年 8月 3 日 锁定期 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 锁定期 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 锁定期 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 锁定期 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 锁定期 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2月 18 2021年 8月 25 锁定期 股票 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 冠中生态 于 2021 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 33页 共 67页


日 日 年 6月 4 日实施权 益分派方 案,每 10 股派人民 币 0.8 元,并转 增 5股。 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 锁定期 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021年 9月 13 日 锁定期 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 锁定期 股票 47.33 251.96 303 14,340.99 76,343.88 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 锁定期 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 锁定期 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11日 锁定期 股票 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10月 11日 锁定期 股票 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月 11日 锁定期 股票 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021年 10月 13日 锁定期 股票 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7 日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 34页 共 67页


300972 万辰 生物 2021年 4月 8 日 2021年 10月 19日 锁定期 股票 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021年 10月 15日 锁定期 股票 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021年 10月 21日 锁定期 股票 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 锁定期 股票 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 锁定期 股票 33.22 87.50 592 19,666.24 51,800.00 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 锁定期 股票 48.59 90.39 391 18,998.69 35,342.49 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 锁定期 股票 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月 29日 锁定期 股票 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 锁定期 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11日 锁定期 股票 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25日 锁定期 股票 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月 24日 锁定期 股票 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26日 锁定期 股票 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 锁定期 股票 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 2021年 12月 2 锁定期 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 35页 共 67页


日 日 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021年 12月 7 日 锁定期 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18 日 2021年 12月 27日 锁定期 股票 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021年 12月 16日 锁定期 股票 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021年 12月 17日 锁定期 股票 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021年 12月 20日 锁定期 股票 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021年 12月 17日 锁定期 股票 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021年 12月 22日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021年 12月 30日 锁定期 股票 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月 30日 锁定期 股票 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 锁定期 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 2021年 2021年 新股未 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 36页 共 67页


激光 6月 28 日 7月 6 日 上市 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688059 华锐 精密 2021年 2月 1 日 2021年 8月 9 日 锁定期 股票 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 - 688067 爱威 科技 2021年 6月 7 日 2021年 12月 16日 锁定期 股票 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688276 百克 生物 2021年 6月 17 日 2021年 12月 27日 锁定期 股票 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 - 688316 青云 科技 -U 2021年 3月 5 日 2021年 9月 16 日 锁定期 股票 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 688359 三孚 新科 2021年 5月 14 日 2021年 11月 22日 锁定期 股票 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 688517 金冠 电气 2021年 6月 10 日 2021年 12月 20日 锁定期 股票 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 688609 九联 科技 2021年 3月 15 日 2021年 9月 23 日 锁定期 股票 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 - 688665 四方 光电 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 锁定期 股票 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 37页 共 67页


688677 海泰 新光 2021年 2月 18 日 2021年 8月 26 日 锁定期 股票 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 - 688689 银河 微电 2021年 1月 15 日 2021年 7月 27 日 锁定期 股票 14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


002024 苏宁 易购 2021年 6月 16 日 重大事 项 5.59 2021 年 7月 6日 6.15 91,977 872,469.53 514,151.43 - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 38页 共 67页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基 金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的 范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 39页 共 67页


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2020年 12月 31日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 40页 共 67页


控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 41页 共 67页


则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 35,789,893.01 - - - 35,789,893.01 结算备付金 365,536.26 - - - 365,536.26 存出保证金 54,489.66 - - - 54,489.66 交易性金融资产 - - - 558,825,592.90 558,825,592.90 应收利息 - - - 3,148.40 3,148.40 应收申购款 - - - 2,098,637.84 2,098,637.84 资产总计


36,209,918.93 - - 560,927,379.14 597,137,298.07 负债























应付赎回款 - - - 3,604,220.97 3,604,220.97 应付管理人报酬 - - - 351,599.58 351,599.58 应付托管费 - - - 70,319.89 70,319.89 应付证券清算款 - - - 1,444,311.34 1,444,311.34 应付销售服务费 - - - 15,119.17 15,119.17 应付交易费用 - - - 211,755.49 211,755.49 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 42页 共 67页


其他负债 - - - 117,496.18 117,496.18 负债总计


- - - 5,814,822.62 5,814,822.62 利率敏感度缺口


36,209,918.93 - - 555,112,556.52 591,322,475.45 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 34,479,562.39 - - - 34,479,562.39 结算备付金 69,543.23 - - - 69,543.23 存出保证金 84,087.39 - - - 84,087.39 交易性金融资产 - - - 528,000,652.53 528,000,652.53 应收利息 - - - 3,214.55 3,214.55 应收申购款 - - - 1,269,390.08 1,269,390.08 应收证券清算款 - - - 1,003,215.59 1,003,215.59 资产总计


34,633,193.01


-


-


530,276,472.75


564,909,665.76


负债























应付赎回款 - - - 5,581,350.48 5,581,350.48 应付管理人报酬 - - - 341,381.73 341,381.73 应付托管费 - - - 68,276.37 68,276.37 应付销售服务费 - - - 14,859.18 14,859.18 应付交易费用 - - - 249,549.59 249,549.59 其他负债 - - - 233,262.36 233,262.36 负债总计


- -


-


6,488,679.71


6,488,679.71


利率敏感度缺口


34,633,193.01


-


-


523,787,793.04


558,420,986.05


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所 面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 43页 共 67页


的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基 金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股,其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


558,825,592.90


94.50


528,000,652.53


94.55


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


558,825,592.90 94.50


528,000,652.53 94.55


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 44页 共 67页


分析 业绩比较基准上升 5% 28,181,695.09 26,542,785.08


业绩比较基准下降 5% -28,181,695.09 -26,542,785.08


注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


558,825,592.90 93.58


其中:股票


558,825,592.90 93.58 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


36,155,429.27 6.05 8 其他各项资产


2,156,275.90 0.36 9 合计


597,137,298.07 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


5,842,365.56 0.99 B


采矿业


11,785,393.77 1.99 C


制造业


307,447,759.38 51.99 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


9,852,942.09 1.67 E


建筑业


6,761,048.33 1.14 F


批发和零售业


3,979,144.39 0.67 G


交通运输、仓储和 邮政业


16,051,524.31 2.71 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 45页 共 67页


H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


18,278,031.40 3.09 J


金融业


131,677,340.79 22.27 K


房地产业


11,491,365.79 1.94 L


租赁和商务服务 业


10,156,881.80 1.72 M


科学研究和技术 服务业


7,941,019.82 1.34 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


1,004,809.00 0.17 Q


卫生和社会工作


11,794,298.00 1.99 R


文化、体育和娱乐 业


2,333,003.00 0.39 S


综合


- - 合计


556,396,927.43 94.09 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


2,110,195.72 0.36 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


46,404.58 0.01 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


143,223.70 0.02 J


金融业


34,721.10 0.01 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


44,438.33 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 46页 共 67页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


2,428,665.47 0.41 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 16,247 33,415,204.90 5.65 2 601318 中国平安 282,885 18,183,847.80 3.08 3 600036 招商银行 323,155 17,511,769.45 2.96 4 000858 五 粮 液 50,497 15,042,551.33 2.54 5 601012 隆基股份 112,988 10,037,853.92 1.70 6 000333 美的集团 128,736 9,187,888.32 1.55 7 600276 恒瑞医药 116,898 7,945,557.06 1.34 8 002415 海康威视 121,886 7,861,647.00 1.33 9 601166 兴业银行 379,652 7,801,848.60 1.32 10 601888 中国中免 25,434 7,632,743.40 1.29 11 603259 药明康德 46,698 7,312,439.82 1.24 12 300059 东方财富 215,869 7,078,344.51 1.20 13 000651 格力电器 125,506 6,538,862.60 1.11 14 600900 长江电力 296,930 6,128,635.20 1.04 15 002594 比亚迪 23,673 5,941,923.00 1.00 16 002475 立讯精密 127,609 5,870,014.00 0.99 17 600887 伊利股份 158,687 5,844,442.21 0.99 18 000001 平安银行 253,210 5,727,610.20 0.97 19 600030 中信证券 222,401 5,546,680.94 0.94 20 000725 京东方 A 884,505 5,519,311.20 0.93 21 300015 爱尔眼科 70,464 5,001,534.72 0.85 22 601398 工商银行 915,100 4,731,067.00 0.80 23 000568 泸州老窖 19,140 4,515,891.60 0.76 24 600031 三一重工 155,107 4,508,960.49 0.76 25 600309 万华化学 40,897 4,450,411.54 0.75 26 603501 韦尔股份 13,500 4,347,000.00 0.74 27 603288 海天味业 32,900 4,242,455.00 0.72 28 000002 万 科 A 177,732 4,231,798.92 0.72 29 002714 牧原股份 68,558 4,169,697.56 0.71 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 47页 共 67页


30 600809 山西汾酒 9,000 4,032,000.00 0.68 31 300122 智飞生物 20,900 3,902,657.00 0.66 32 601919 中远海控 126,300 3,857,202.00 0.65 33 002142 宁波银行 94,131 3,668,285.07 0.62 34 601328 交通银行 717,400 3,515,260.00 0.59 35 600436 片仔癀 7,800 3,496,740.00 0.59 36 601899 紫金矿业 360,727 3,495,444.63 0.59 37 002304 洋河股份 15,550 3,221,960.00 0.54 38 002352 顺丰控股 47,500 3,215,750.00 0.54 39 002230 科大讯飞 46,378 3,134,225.24 0.53 40 002812 恩捷股份 13,200 3,090,120.00 0.52 41 300014 亿纬锂能 29,500 3,065,935.00 0.52 42 600000 浦发银行 306,500 3,065,000.00 0.52 43 300274 阳光电源 26,500 3,049,090.00 0.52 44 600438 通威股份 70,300 3,041,881.00 0.51 45 300124 汇川技术 40,407 3,000,623.82 0.51 46 600837 海通证券 251,913 2,896,999.50 0.49 47 000661 长春高新 7,300 2,825,100.00 0.48 48 000100 TCL科技 366,633 2,804,742.45 0.47 49 601816 京沪高铁 512,600 2,711,654.00 0.46 50 000063 中兴通讯 80,500 2,675,015.00 0.45 51 002241 歌尔股份 62,336 2,664,240.64 0.45 52 300347 泰格医药 13,500 2,609,550.00 0.44 53 601601 中国太保 89,179 2,583,515.63 0.44 54 603986 兆易创新 13,684 2,571,223.60 0.43 55 600585 海螺水泥 62,531 2,566,897.55 0.43 56 600690 海尔智家 98,846 2,561,099.86 0.43 57 002271 东方雨虹 46,100 2,550,252.00 0.43 58 601668 中国建筑 547,947 2,547,953.55 0.43 59 002460 赣锋锂业 21,000 2,542,890.00 0.43 60 603799 华友钴业 22,170 2,531,814.00 0.43 61 002027 分众传媒 268,240 2,524,138.40 0.43 62 300142 沃森生物 40,900 2,523,530.00 0.43 63 600016 民生银行 555,334 2,449,022.94 0.41 64 600763 通策医疗 5,800 2,383,800.00 0.40 65 601288 农业银行 750,443 2,273,842.29 0.38 66 600196 复星医药 31,391 2,264,232.83 0.38 67 600048 保利地产 187,681 2,259,679.24 0.38 68 600703 三安光电 70,007 2,243,724.35 0.38 69 000338 潍柴动力 123,792 2,212,163.04 0.37 70 600919 江苏银行 308,200 2,188,220.00 0.37 71 002129 中环股份 55,300 2,134,580.00 0.36 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 48页 共 67页


72 601229 上海银行 259,558 2,128,375.60 0.36 73 601688 华泰证券 134,415 2,123,757.00 0.36 74 600050 中国联通 486,002 2,099,528.64 0.36 75 600660 福耀玻璃 36,425 2,034,336.25 0.34 76 600570 恒生电子 21,814 2,034,155.50 0.34 77 601211 国泰君安 117,700 2,017,378.00 0.34 78 600104 上汽集团 91,507 2,010,408.79 0.34 79 601766 中国中车 317,576 1,930,862.08 0.33 80 688111 金山办公 4,800 1,895,040.00 0.32 81 601169 北京银行 386,317 1,881,363.79 0.32 82 600999 招商证券 96,774 1,840,641.48 0.31 83 600019 宝钢股份 232,755 1,778,248.20 0.30 84 002371 北方华创 6,400 1,775,232.00 0.30 85 002311 海大集团 21,700 1,770,720.00 0.30 86 601988 中国银行 551,308 1,698,028.64 0.29 87 002049 紫光国微 11,000 1,696,090.00 0.29 88 002410 广联达 24,700 1,684,540.00 0.28 89 600406 国电南瑞 72,284 1,679,880.16 0.28 90 601088 中国神华 85,992 1,678,563.84 0.28 91 300498 温氏股份 116,400 1,672,668.00 0.28 92 601818 光大银行 432,524 1,634,940.72 0.28 93 300450 先导智能 26,400 1,587,696.00 0.27 94 300601 康泰生物 10,600 1,579,400.00 0.27 95 600745 闻泰科技 16,100 1,560,090.00 0.26 96 000625 长安汽车 59,265 1,557,484.20 0.26 97 000538 云南白药 13,251 1,533,405.72 0.26 98 600028 中国石化 348,995 1,521,618.20 0.26 99 600893 航发动力 27,800 1,478,682.00 0.25 100 601628 中国人寿 43,449 1,472,486.61 0.25 101 600346 恒力石化 54,960 1,442,150.40 0.24 102 601658 邮储银行 284,000 1,425,680.00 0.24 103 600588 用友网络 42,745 1,421,698.70 0.24 104 002821 凯莱英 3,800 1,415,880.00 0.24 105 601390 中国中铁 265,647 1,391,990.28 0.24 106 601633 长城汽车 31,727 1,382,979.93 0.23 107 601009 南京银行 130,911 1,377,183.72 0.23 108 002493 荣盛石化 79,250 1,368,647.50 0.23 109 300595 欧普康视 13,200 1,366,860.00 0.23 110 601377 兴业证券 139,710 1,349,598.60 0.23 111 601857 中国石油 253,273 1,339,814.17 0.23 112 688036 传音控股 6,191 1,297,014.50 0.22 113 300413 芒果超媒 18,600 1,275,960.00 0.22 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 49页 共 67页


114 600009 上海机场 25,947 1,248,829.11 0.21 115 600132 重庆啤酒 6,300 1,247,085.00 0.21 116 601225 陕西煤业 104,349 1,236,535.65 0.21 117 600584 长电科技 32,400 1,220,832.00 0.21 118 300408 三环集团 28,400 1,204,728.00 0.20 119 002601 龙佰集团 34,800 1,203,384.00 0.20 120 600426 华鲁恒升 38,600 1,194,670.00 0.20 121 600111 北方稀土 56,903 1,177,892.10 0.20 122 000776 广发证券 77,140 1,167,899.60 0.20 123 601939 建设银行 175,153 1,164,767.45 0.20 124 601100 恒立液压 13,536 1,163,013.12 0.20 125 002001 新 和 成 40,360 1,157,524.80 0.20 126 603882 金域医学 7,200 1,150,344.00 0.19 127 688012 中微公司 6,925 1,148,996.00 0.19 128 000895 双汇发展 36,068 1,146,962.40 0.19 129 300433 蓝思科技 38,899 1,144,019.59 0.19 130 600926 杭州银行 77,360 1,141,060.00 0.19 131 002050 三花智控 46,817 1,122,671.66 0.19 132 002179 中航光电 14,180 1,120,503.60 0.19 133 000166 申万宏源 235,200 1,100,736.00 0.19 134 600958 东方证券 108,900 1,087,911.00 0.18 135 600741 华域汽车 41,112 1,080,012.24 0.18 136 002841 视源股份 8,600 1,068,894.00 0.18 137 300003 乐普医疗 32,800 1,053,536.00 0.18 138 000963 华东医药 22,893 1,053,306.93 0.18 139 600600 青岛啤酒 9,100 1,052,415.00 0.18 140 002007 华兰生物 28,473 1,044,389.64 0.18 141 000786 北新建材 26,400 1,036,200.00 0.18 142 000157 中联重科 111,038 1,025,991.12 0.17 143 601006 大秦铁路 155,031 1,020,103.98 0.17 144 002607 中公教育 48,100 1,004,809.00 0.17 145 601901 方正证券 107,338 1,004,683.68 0.17 146 601336 新华保险 21,800 1,000,838.00 0.17 147 603806 福斯特 9,500 998,735.00 0.17 148 600015 华夏银行 160,997 996,571.43 0.17 149 002236 大华股份 46,925 990,117.50 0.17 150 601155 新城控股 23,600 981,760.00 0.17 151 601989 中国重工 238,000 980,560.00 0.17 152 600143 金发科技 46,900 978,334.00 0.17 153 600176 中国巨石 62,594 970,832.94 0.16 154 601138 工业富联 77,900 966,739.00 0.16 155 603993 洛阳钼业 184,700 953,052.00 0.16 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 50页 共 67页


156 000768 中航西飞 35,959 945,002.52 0.16 157 600352 浙江龙盛 68,034 934,787.16 0.16 158 601877 正泰电器 27,900 931,302.00 0.16 159 600010 包钢股份 594,314 921,186.70 0.16 160 600760 中航沈飞 15,260 920,178.00 0.16 161 601788 光大证券 51,000 912,390.00 0.15 162 600547 山东黄金 47,224 907,645.28 0.15 163 001979 招商蛇口 82,845 907,152.75 0.15 164 601600 中国铝业 171,017 906,390.10 0.15 165 300529 健帆生物 10,400 898,144.00 0.15 166 002008 大族激光 22,186 896,092.54 0.15 167 601186 中国铁建 120,393 894,519.99 0.15 168 688169 石头科技 700 882,700.00 0.15 169 603369 今世缘 16,200 877,392.00 0.15 170 002202 金风科技 72,056 876,200.96 0.15 171 601916 浙商银行 218,500 867,445.00 0.15 172 000876 新 希 望 58,700 861,129.00 0.15 173 002555 三七互娱 34,700 833,494.00 0.14 174 003816 中国广核 307,300 820,491.00 0.14 175 000938 紫光股份 37,459 819,602.92 0.14 176 002736 国信证券 75,600 812,700.00 0.14 177 601799 星宇股份 3,600 812,592.00 0.14 178 603899 晨光文具 9,600 811,776.00 0.14 179 600109 国金证券 63,000 799,470.00 0.14 180 601066 中信建投 25,300 795,179.00 0.13 181 000069 华侨城 A 106,799 794,584.56 0.13 182 600989 宝丰能源 57,400 785,232.00 0.13 183 000425 徐工机械 122,740 781,853.80 0.13 184 300136 信维通信 25,300 781,264.00 0.13 185 600150 中国船舶 46,800 772,668.00 0.13 186 601669 中国电建 199,553 772,270.11 0.13 187 603160 汇顶科技 5,900 764,817.00 0.13 188 600795 国电电力 308,643 750,002.49 0.13 189 000977 浪潮信息 26,500 745,445.00 0.13 190 002384 东山精密 35,500 739,820.00 0.13 191 000783 长江证券 100,965 739,063.80 0.12 192 603659 璞泰来 5,400 737,640.00 0.12 193 601238 广汽集团 56,700 734,265.00 0.12 194 600085 同仁堂 17,819 727,906.15 0.12 195 603019 中科曙光 26,320 726,695.20 0.12 196 688008 澜起科技 11,628 725,354.64 0.12 197 002624 完美世界 30,150 720,886.50 0.12 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 51页 共 67页


198 000596 古井贡酒 3,000 718,500.00 0.12 199 600079 人福医药 25,400 718,058.00 0.12 200 601838 成都银行 56,600 715,424.00 0.12 201 600886 国投电力 72,840 699,992.40 0.12 202 300677 英科医疗 5,600 698,880.00 0.12 203 600183 生益科技 29,800 697,618.00 0.12 204 600029 南方航空 115,754 696,839.08 0.12 205 601985 中国核电 137,200 694,232.00 0.12 206 300558 贝达药业 6,400 692,736.00 0.12 207 300144 宋城演艺 41,020 689,136.00 0.12 208 000703 恒逸石化 57,590 688,200.50 0.12 209 601108 财通证券 65,600 688,144.00 0.12 210 601360 三六零 56,177 685,921.17 0.12 211 601555 东吴证券 81,280 677,875.20 0.11 212 002600 领益智造 73,300 673,627.00 0.11 213 002414 高德红外 24,400 672,952.00 0.11 214 000066 中国长城 45,700 667,220.00 0.11 215 603517 绝味食品 7,900 665,891.00 0.11 216 603833 欧派家居 4,640 658,694.40 0.11 217 002252 上海莱士 87,800 657,622.00 0.11 218 002044 美年健康 71,248 649,069.28 0.11 219 601077 渝农商行 161,200 643,188.00 0.11 220 002938 鹏鼎控股 17,900 642,252.00 0.11 221 600522 中天科技 63,700 637,000.00 0.11 222 000728 国元证券 79,800 636,006.00 0.11 223 601607 上海医药 29,995 633,794.35 0.11 224 300033 同花顺 5,600 631,568.00 0.11 225 300676 华大基因 5,300 628,580.00 0.11 226 002602 世纪华通 97,526 626,116.92 0.11 227 600332 白云山 18,235 617,254.75 0.10 228 688396 华润微 6,751 614,476.02 0.10 229 600161 天坛生物 17,800 609,650.00 0.10 230 600872 中炬高新 14,400 605,088.00 0.10 231 601111 中国国航 77,751 604,902.78 0.10 232 600362 江西铜业 26,977 603,745.26 0.10 233 600383 金地集团 58,859 602,716.16 0.10 234 601800 中国交建 92,230 597,650.40 0.10 235 600115 中国东航 116,983 594,273.64 0.10 236 300628 亿联网络 7,000 586,600.00 0.10 237 600845 宝信软件 11,510 585,859.00 0.10 238 002508 老板电器 12,300 571,950.00 0.10 239 600061 国投资本 67,024 569,033.76 0.10 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 52页 共 67页


240 601727 上海电气 133,358 565,437.92 0.10 241 000860 顺鑫农业 13,400 565,212.00 0.10 242 002916 深南电路 5,060 562,317.80 0.10 243 601618 中国中冶 186,800 556,664.00 0.09 244 601162 天风证券 113,420 551,221.20 0.09 245 000708 中信特钢 26,300 548,092.00 0.09 246 601021 春秋航空 9,500 540,550.00 0.09 247 600705 中航产融 139,404 539,493.48 0.09 248 601878 浙商证券 40,600 531,048.00 0.09 249 603939 益丰药房 9,300 521,637.00 0.09 250 600606 绿地控股 95,200 518,840.00 0.09 251 002024 苏宁易购 91,977 514,151.43 0.09 252 601990 南京证券 48,200 507,064.00 0.09 253 002456 欧菲光 56,570 502,341.60 0.08 254 688363 华熙生物 1,800 500,148.00 0.08 255 002157 正邦科技 41,300 493,535.00 0.08 256 600011 华能国际 115,100 485,722.00 0.08 257 000656 金科股份 83,700 484,623.00 0.08 258 002463 沪电股份 31,200 482,664.00 0.08 259 600521 华海药业 22,800 476,064.00 0.08 260 600655 豫园股份 40,600 470,554.00 0.08 261 601933 永辉超市 99,116 468,818.68 0.08 262 601696 中银证券 21,900 450,921.00 0.08 263 600118 中国卫星 15,384 450,135.84 0.08 264 600848 上海临港 24,920 446,068.00 0.08 265 601216 君正集团 87,626 446,016.34 0.08 266 603392 万泰生物 1,680 435,422.40 0.07 267 600489 中金黄金 50,400 434,448.00 0.07 268 600018 上港集团 90,983 433,988.91 0.07 269 601995 中金公司 6,800 418,200.00 0.07 270 002558 巨人网络 31,400 417,620.00 0.07 271 601998 中信银行 80,451 410,300.10 0.07 272 002120 韵达股份 30,217 408,836.01 0.07 273 603195 公牛集团 2,000 404,000.00 0.07 274 601872 招商轮船 84,040 388,264.80 0.07 275 601319 中国人保 64,900 384,857.00 0.07 276 002673 西部证券 46,600 384,450.00 0.07 277 688009 中国通号 67,173 382,214.37 0.06 278 688126 沪硅产业-U 12,760 372,336.80 0.06 279 002739 万达电影 23,300 367,907.00 0.06 280 603338 浙江鼎力 6,200 363,878.00 0.06 281 601881 中国银河 33,400 360,052.00 0.06 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 53页 共 67页


282 603658 安图生物 4,520 342,480.40 0.06 283 600233 圆通速递 33,000 330,330.00 0.06 284 603233 大参林 6,200 316,882.00 0.05 285 600482 中国动力 16,900 294,398.00 0.05 286 601231 环旭电子 17,200 289,132.00 0.05 287 600025 华能水电 47,300 273,867.00 0.05 288 002153 石基信息 11,607 272,880.57 0.05 289 002032 苏 泊 尔 4,200 267,918.00 0.05 290 600340 华夏幸福 50,409 264,143.16 0.04 291 000800 一汽解放 24,300 262,926.00 0.04 292 601236 红塔证券 19,200 260,352.00 0.04 293 002939 长城证券 22,200 247,086.00 0.04 294 002773 康弘药业 9,590 221,816.70 0.04 295 601808 中海油服 15,200 218,272.00 0.04 296 600918 中泰证券 19,800 214,236.00 0.04 297 601698 中国卫通 11,500 186,185.00 0.03 298 603087 甘李药业 1,600 170,528.00 0.03 299 600299 安迪苏 10,500 125,580.00 0.02 300 002945 华林证券 6,900 95,358.00 0.02 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.05 2 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04 3 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.03 4 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03 5 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.03 6 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02 7 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 8 688316 青云科技-U 1,428 92,820.00 0.02 9 300957 贝泰妮 303 76,343.88 0.01 10 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 11 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 12 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 13 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 14 300979 华利集团 592 51,800.00 0.01 15 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 16 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 17 300981 中红医疗 391 35,342.49 0.01 18 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 19 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 54页 共 67页


20 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 21 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 22 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 23 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 24 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 25 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 26 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 27 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 28 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 29 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 30 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 31 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 32 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 33 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 34 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 35 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 36 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 37 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 38 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 39 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 40 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 52 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 53 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 55 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 56 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 57 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 58 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 59 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 60 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 61 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 62 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 55页 共 67页


63 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 64 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 65 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 66 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 67 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 68 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 69 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 70 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 71 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 72 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 73 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 74 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 11,579,996.99 2.07 2 601318 中国平安 6,125,237.00 1.10 3 600036 招商银行 5,150,884.00 0.92 4 000858 五 粮 液 3,992,271.00 0.71 5 000333 美的集团 2,969,445.00 0.53 6 002415 海康威视 2,630,441.75 0.47 7 300274 阳光电源 2,583,077.00 0.46 8 601816 京沪高铁 2,566,281.00 0.46 9 601166 兴业银行 2,525,630.00 0.45 10 601012 隆基股份 2,510,915.80 0.45 11 600276 恒瑞医药 2,395,353.00 0.43 12 600900 长江电力 2,206,175.00 0.40 13 000651 格力电器 2,100,231.00 0.38 14 000725 京东方 A 2,064,416.00 0.37 15 601888 中国中免 2,052,964.00 0.37 16 688111 金山办公 2,013,347.83 0.36 17 300059 东方财富 1,973,303.00 0.35 18 603259 药明康德 1,908,613.75 0.34 19 600887 伊利股份 1,832,026.00 0.33 20 000001 平安银行 1,711,202.00 0.31 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 7,088,193.37 1.27 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 56页 共 67页


2 600519 贵州茅台 6,429,264.00 1.15 3 600036 招商银行 5,505,195.00 0.99 4 000858 五 粮 液 4,814,251.47 0.86 5 000333 美的集团 3,642,001.00 0.65 6 600276 恒瑞医药 3,050,212.60 0.55 7 601166 兴业银行 2,769,207.87 0.50 8 601888 中国中免 2,440,496.00 0.44 9 000651 格力电器 2,377,166.00 0.43 10 600887 伊利股份 2,224,872.00 0.40 11 300059 东方财富 2,037,901.20 0.36 12 600030 中信证券 1,940,912.00 0.35 13 000001 平安银行 1,859,603.40 0.33 14 600031 三一重工 1,770,083.00 0.32 15 601012 隆基股份 1,705,038.00 0.31 16 000002 万 科 A 1,582,441.00 0.28 17 002594 比亚迪 1,571,769.00 0.28 18 601398 工商银行 1,535,089.00 0.27 19 000568 泸州老窖 1,445,621.00 0.26 20 600309 万华化学 1,443,243.00 0.26 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


195,107,780.99 卖出股票收入(成交)总额


185,360,306.43 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 57页 共 67页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏恒瑞医药股份有限公司 2021年 3月 25日,财政部针对江苏恒瑞医药股份有限公司的以下行为:一是 2018年以非本公司 发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费,涉及金额 108.80万元;二是 2018年以非本公 司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出,涉及金额 214.91 万元;三是所属连云港综合二办 2018年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补 贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用,涉及金额 96.19万元,对江苏恒瑞医药股份有限公司 处以 5万元的罚款。 兴业银行 2020年 7月 17日,中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计 制度,错报统计数据,2.未按规定报备人民币结算账户开户资料,3.国库经收业务未使用规定科 目核算,4.未按照规定履行客户身份识别义务,5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为, 给予警告,并罚款 123.5万元。


2020年 9月 4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清 算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为支 付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 58页 共 67页


溯性及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交 易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定; 5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为,给予警告,没收违法所得 10,875,088.15元, 并处 13,824,431.23元罚款。 2020年 9月 4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机 构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为,给予警告,没收违法所 得 34.38元,处 50万元罚款。


2020 年 8 月 31 日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授 信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让 信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为,没收违法所得 6,361,807.97元,并合计 处以罚款 15,961,807.97元。 招商银行 2021 年 5 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风 险加权资产,二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品,三、理财产品 之间风险隔离不到位,四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准, 五、同业投资接受第三方金融机构信用担保,六、理财资金池化运作,七、利用理财产品准备金 调节收益,八、高净值客户认定不审慎,九、并表管理不到位,通过关联非银机构的内部交易, 违规变相降低理财产品销售门槛,十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准, 十一、投资集合资金信托计划人数超限,十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权 益性资产的理财产品,十三、信贷资产非真实转让,十四、全权委托业务不规范,十五、未按要 求向监管机构报告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务,十六、通过关联机构引 入非合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权,十七、“智能投资受托计划业务” 通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺失,十八、票据转贴现假卖断屡查 屡犯,十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目,二十、理财资金违规提供棚改 项目资本金融资,向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保,二十一、同业投资、理财资金 等违规投向地价款或四证不全的房地产项目,二十二、理财资金认购商业银行增发的股票,二十 三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信 贷资产,二十四、为定制公募基金提供投资顾问,二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持, 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 59页 共 67页


二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券,二十七、瞒报案件信息,对公司处以罚款 7170 万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


54,489.66 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


3,148.40 5


应收申购款


2,098,637.84 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


2,156,275.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 688276 百克生物 277,067.28 0.05 锁定期股票 2 688665 四方光电 218,399.02 0.04 锁定期股票 3 688677 海泰新光 182,510.64 0.03 锁定期股票 4 688059 华锐精密 163,945.98 0.03 锁定期股票 5 688609 九联科技 158,587.88 0.03 锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 60页 共 67页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额 级别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


鹏 华 沪 深 300 指 数 A 类 (LOF) 26,363 7,488.19 58,672,473.29 29.72 138,738,583.33 70.28 鹏 华 沪 深 300 指 数 C 类 (LOF) 4,798 10,557.87 12,647,088.52 24.97 38,009,579.21 75.03 合计


31,161 7,960.84 71,319,561.81 28.75 176,748,162.54 71.25 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 宁波航发贸易有限公 司 869,380.00 17.96 2 欧静虹 208,300.00 4.30 3 李宏英 198,013.00 4.09 4 尹石荪 145,515.00 3.01 5 朱洪宏 116,200.00 2.40 6 屈丹耘 110,008.00 2.27 7 洪恒敏 101,916.00 2.11 8 彭世华 100,000.00 2.07 8 袁忠东 100,000.00 2.07 10 韩瑛 92,004.00 1.90 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 32,116.54 0.0163


鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 46,248.22 0.0913


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 61页 共 67页


人员持 有本基 金


合计


78,364.76 0.0316 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


鹏华沪深 300指数 A类(LOF)


鹏华沪深 300指数 C类(LOF)


基金合同生效日 (2009年 4月 3日) 基金份额总额


1,994,428,997.48 - 本报告期期初基金份 额总额


193,305,166.04 47,983,821.53 本报告期基金总申购 份额


47,134,615.08 107,795,595.86 减:本报告期基金总 赎回份额


43,028,724.50 105,122,749.66 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


197,411,056.62


50,656,667.73


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 62页 共 67页


月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信 息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国信证券


2


152,722,260.95


41.02%


141,695.83


43.51%


-


东吴证券


1


51,859,977.47


13.93%


42,074.09


12.92%


-


国盛证券


1


51,009,179.99


13.70%


41,382.95


12.71%


-


中泰证券


1


36,552,356.99


9.82%


33,310.25


10.23%


-


华西证券


1


36,059,161.06


9.69%


29,254.85


8.98%


-


鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 63页 共 67页


国元证券


1


22,134,118.11


5.95%


17,957.05


5.51%


-


中金公司


1


21,498,002.89


5.77%


19,591.08


6.02%


-


招商证券


1


458,391.00


0.12%


417.75


0.13%


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


世纪证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 成交金额


占当期权 证


成交总额 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 64页 共 67页


比例


的比例


国信证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


国元证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


世纪证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 3 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 4 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)2020年第 4季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 5 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与浙商银行股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 02日 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 65页 共 67页


8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 9 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 08日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 11 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 13 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 19日 14 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)基金合同 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 15 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44只证券投资基金基金合同部分条款 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 26日 16 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)2020年年度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 17 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 18 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书(2021年 第 1号) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 19 鹏华沪深 300指数证券投资基金(C 类基金份额)(LOF)基金产品资料概 要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 20 鹏华沪深 300指数证券投资基金(A 类基金份额)(LOF)基金产品资料概 要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 31日 21 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 2021年 04月 13日 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 66页 共 67页


基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 23 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 24 鹏华沪深 300指数证券投资基金(A 类基金份额)(LOF)基金产品资料概 要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 25 鹏华沪深 300指数证券投资基金(C 类基金份额)(LOF)基金产品资料概 要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与宁波银行股份有限公司申购 (不含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 28 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 29 鹏华沪深 300指数证券投资基金 (LOF)2021年第 1季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 30 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 31 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 32 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 33 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 35 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 06月 04日 鹏华沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 67页 共 67页


基金电子披露网站 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021年 8月 30日