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鹏华优质治理LOF(160611)

鹏华优质治理LOF:鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ............................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ............................................................. 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 4页 共 56页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 49 §10 重大事件揭示 ............................................................ 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51 10.8 其他重大事件 .............................................................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................ 56 12.1 备查文件目录 .............................................................. 56 12.2 存放地点 .................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................. 56


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 基金简称


鹏华优质治理混合(LOF) 场内简称


鹏华优质治理 LOF 基金主代码


160611 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2007年 4月 25日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


678,572,843.13份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2007年 7月 18日 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标


投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公 司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略


(1)股票投资策略:本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下 而上”的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配 置主要根据宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等 情况确定股票投资比例和行业配置比例,个股方面,主要投资于具 有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,同时关 注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司,采用多种价值 评估方法,多视角地进行分析,努力选择最具有投资价值的公司进 行投资。 (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下 的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定 债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率 预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估 个券的投资价值。 (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助 性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金 风险控制。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 风险收益特征


本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债 券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中具有中高风险、中高 收益的投资品种。 注:无。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 6页 共 56页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 郭明 联系电话


0755-82825720 010-66105799 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006788999 95588 传真


0755-82021126 010-66105798 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518048 100140 法定代表人


何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


411,410,743.04 本期利润


9,726,619.20 加权平均基金份额本期利润


0.0126 本期加权平均净值利润率


0.80%


本期基金份额净值增长率


0.98%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


391,281,386.65 期末可供分配基金份额利润


0.5766 期末基金资产净值


1,069,854,229.78 期末基金份额净值


1.577 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


104.22%


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注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.55% 1.12% -1.46% 0.60% 3.01% 0.52% 过去三个月 10.59% 1.36% 2.97% 0.73% 7.62% 0.63% 过去六个月 0.98% 1.87% 0.92% 0.99% 0.06% 0.88% 过去一年 29.22% 1.74% 19.87% 1.00% 9.35% 0.74% 过去三年 151.56% 1.51% 41.20% 1.02% 110.36 % 0.49% 自基金合同生效起 至今 104.22% 1.53% 62.56% 1.28% 41.66% 0.25% 注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 8页 共 56页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2007年 04月 25日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末,公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元,管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


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陈 璇 淼 基金经理 2018-08- 01 - 9年 陈璇淼女士,国籍中国,经济学硕士,9 年证券从业经验。2012年 7月加盟鹏华基 金管理有限公司,从事行业研究工作,历 任研究部基金经理助理/高级研究员,权益 投资二部基金经理,现担任权益投资二部 董事总经理(MD)/副总经理。2016 年 03 月至今担任鹏华外延成长灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,2017年 11月至今 担任鹏华优势企业股票型证券投资基金基 金经理,2018年 08月至今担任鹏华优质治 理混合型证券投资基金 (LOF)基金经 理,2020年 02月至今担任鹏华价值成长混 合型证券投资基金基金经理,2021年 03月 至今担任鹏华远见回报三年持有期混合型 证券投资基金基金经理,陈璇淼女士具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成分股交易不 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 10页 共 56页


活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年二季度,此前高位的消费股开始回落下跌,而景气度持续超预期的新能源、半导体、 军工股价大幅上涨。而通过已经公布的上市公司一季报和陆续公布的中报预告,我们可以观察到 几个现象:(1)大众消费疲软,白电在国内的天花板趋近,白酒啤酒之外的食品板块在高基数及社 区团购/社区生鲜店的冲击之下,展现出比较弱的经营状态;(2)高端酒产业环境仍在但增速相对于 此前五年显著放缓,次高端白酒的全国化使部分个股仍处于高速成长期;(3)医药中能够看长的赛 道越来越少,持仓更加拥挤,医保局的集采使市场对于一切在国内医院销售的药品和耗材产生长 期的担忧从而股价不断下跌;(4)新能源展现出超预期的快速渗透,下游需求超预期,中游景气超 预期,上游价格超预期,乘用车的竞争格局发生变化,自主品牌崛起,带来一系列长期投资机会;(5) 半导体全球的供不应求尽管带动了价格的周期性变化并不长久,但是产品供不应求导致的国产替 代却是永久性的,我们看好模拟芯片和半导体设备十年十倍的增长空间;(6)军工由于装备的更 新,展现出超高景气及相关公司业绩超预期,航空产业链的繁荣带动相关公司业绩高速成长。尽 管投资经理过去五年大部分的投资收益来源于消费股,而在 2021年上半年展现出非常不利的投资 环境和投资业绩,投资经理会尽力抛弃此前的舒适区,勤勉尽职,永远买入当下时代最具成长性 的资产,而目前成长性最强的资产已经逐步明朗,投资经理会加大成长性资产的配置,摆脱此前 投资低换手的惰性,尽力为投资者创造绝对回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 0.98%,同期业绩比较基准增长率为 0.92%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


中国的宏观经济正在逐步的转型过程中,尽管被市场看空多年的房地产依然展现出平稳的特 征,但增速正在逐步下行,基建投资体量仍大但不再是经济增量的主要贡献,我们观察到中国制 造在崛起,中国出口在疫情后表现出强大的韧性。随着中国经济的增长中枢的下行,利率也在震 荡中匹配经济增速的下行,这是不可逆的过程。在地产黄金十年过去之后,我们判断股票市场会 持续繁荣,用来衡量股票市场的指数逐步失效,新兴产业结构性繁荣,股市在绝大部分的年份呈 现结构性行情,资金永远追逐当下时代最具成长性的资产,没有成长性的资产在股票市场难有绝 对回报。投资经理将逐步加大成长性板块的配置,力求为基民创造回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 11页 共 56页


和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。


基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 391,281,386.65元,期末基金份额净值 1.577 元。


2、本基金于 2021年 01月 18日进行利润分配,分配金额为 195,473,854.78元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金实施利润分配的金额为 195,473,854.78元。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 12页 共 56页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


84,877,615.19 103,582,290.66 结算备付金





533,347.56 138,292.14 存出保证金





202,765.17 112,275.78 交易性金融资产


6.4.7.2


987,467,872.36 1,614,229,813.49 其中:股票投资





987,467,872.36 1,614,229,813.49 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





625,278.72 204,287.04 应收利息


6.4.7.5


7,971.84 10,884.46 应收股利





- - 应收申购款





111,613.51 177,165.51 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,073,826,464.35 1,718,455,009.08 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





1,754,341.95 4,799,242.94 应付管理人报酬





1,298,642.09 2,058,262.49 应付托管费





216,440.33 343,043.74 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 13页 共 56页


应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


243,500.19 206,766.36 应交税费





- 0.27 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


459,310.01 598,876.66 负债合计





3,972,234.57 8,006,192.46 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


678,572,843.13 968,663,448.63 未分配利润


6.4.7.10


391,281,386.65 741,785,367.99 所有者权益合计





1,069,854,229.78 1,710,448,816.62 负债和所有者权益总计





1,073,826,464.35 1,718,455,009.08 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.577 元,基金份额总额 678,572,843.13 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





22,707,882.87 440,880,554.45 1.利息收入





196,917.99 292,779.91 其中:存款利息收入


6.4.7.11


189,006.66 286,385.45 债券利息收入





- 358.89 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





7,911.33 6,035.57 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





423,803,870.46 84,506,751.38 其中:股票投资收益


6.4.7.12


420,957,410.08 76,559,676.33 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- 885,293.22 资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 14页 共 56页


股利收益


6.4.7.16


2,846,460.38 7,061,781.83 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-401,684,123.84 355,982,909.91 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.7.18


391,218.26 98,113.25 减:二、费用





12,981,263.67 13,186,343.07 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


9,152,638.48 9,748,387.38 2.托管费


6.4.10.2.2


1,525,439.68 1,624,731.28 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


2,147,640.05 1,657,239.04 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- 1.29 7.其他费用


6.4.7.20


155,545.46 155,984.08 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





9,726,619.20 427,694,211.38 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





9,726,619.20 427,694,211.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 968,663,448.63 741,785,367.99 1,710,448,816.62 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 9,726,619.20


9,726,619.20 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-290,090,605.50 -164,756,745.76 -454,847,351.26 其中:1.基金申 购款


69,113,574.35 42,860,423.80 111,973,998.15 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 15页 共 56页


2.基金赎 回款


-359,204,179.85 -207,617,169.56 -566,821,349.41 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -195,473,854.78 -195,473,854.78 五、期末所有者 权益(基金净值)


678,572,843.13 391,281,386.65 1,069,854,229.78 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,115,279,650.05 23,262,352.53 1,138,542,002.58 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 427,694,211.38


427,694,211.38 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


62,711,907.89 8,245,386.08 70,957,293.97 其中:1.基金申 购款


269,948,279.59 34,702,653.44 304,650,933.03 2.基金赎 回款


-207,236,371.70 -26,457,267.36 -233,693,639.06 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -11,587,250.35 -11,587,250.35 五、期末所有者 权益(基金净值)


1,177,991,557.94 447,614,699.64 1,625,606,257.58 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明


邢彪


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 16页 共 56页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由普润证券投资基金及普华 证券投资基金转型而成。根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过 的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基 金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议 案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核 准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券 投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润 证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22 号《关于同意普华证券投资基金终 止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意,基金普润及基金普华于 2007年 4月 25日终止 上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失 效,《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金 及原普华证券投资基金于 2007年 5月 15日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金,进行资产合 并。原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为 1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元,原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益 在 5月 14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为 1:2.5910404,基金普华转换比例 为 1:2.4083268。本基金自 2007年 5月 8日至 2007年 5月 9日期间进行集中申购,集中申购资 金不包括利息为 9,382,669,143.08 元,折合 9,382,669,143.08 份基金份额,申购资金在集中 申购期产生的利息为 1,571,880.73元,折合 1,571,608.08份基金份额,折算差额 272.65元计入 基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第 60468989_H01号验资报告予 以验证,并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式,存续期限不定。 鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第 109 号文审核同意,本基金 2,512,802,220.00份基金份额于 2007年 7月 18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所 场内后进行上市交易。





为符合 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类 别所适用投资比例的规定,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 17页 共 56页


券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人 同意,并报中国证监会备案,鹏华基金管理有限公司决定自 2015年 8月 3日起,将“鹏华优质治 理股票型证券投资基金(LOF)”更名为“鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)”,基金类 别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,并相应修订基金合同部分条款。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行 上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金 融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。








6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理混合型证券投资 基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


6.4.5.3 差错更正的说明 无。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 18页 共 56页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 19页 共 56页


比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


84,877,615.19 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


84,877,615.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


516,555,372.41 987,467,872.36 470,912,499.95 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


516,555,372.41 987,467,872.36 470,912,499.95 注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 20页 共 56页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


7,673.76 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


216.00 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


82.08 合计


7,971.84 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


243,500.19 银行间市场应付交易费用


- 合计


243,500.19 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


250,000.00 应付赎回费


1,440.99 应付证券出借违约金


- 预提费用 176,369.02 其他 31,500.00 合计


459,310.01 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 21页 共 56页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 968,663,448.63


968,663,448.63 本期申购


69,113,574.35


69,113,574.35


本期赎回(以“-”号填列)


-359,204,179.85


-359,204,179.85


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


678,572,843.13


678,572,843.13


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 406,539,413.87 335,245,954.12 741,785,367.99 本期利润


411,410,743.04 -401,684,123.84 9,726,619.20


本期基金份额交易 产生的变动数


-146,035,357.49 -18,721,388.27 -164,756,745.76 其中:基金申购款


27,504,168.36 15,356,255.44 42,860,423.80 基金赎回款


-173,539,525.85 -34,077,643.71 -207,617,169.56 本期已分配利润


-195,473,854.78 - -195,473,854.78 本期末


476,440,944.64 -85,159,557.99 391,281,386.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


183,736.70 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


3,818.11 其他


1,451.85 合计


189,006.66 注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


420,957,410.08 股票投资收益——赎回差价收入


- 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 22页 共 56页


股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


420,957,410.08 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


922,955,006.18


减:卖出股票成本总额


501,997,596.10


买卖股票差价收入


420,957,410.08


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 23页 共 56页


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,846,460.38 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,846,460.38 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-401,684,123.84 股票投资


-401,684,123.84 债券投资


- 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 24页 共 56页


资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-401,684,123.84 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


208,040.87 基金转换费收入


183,177.39 合计


391,218.26 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


2,147,640.05 银行间市场交易费用


- 合计


2,147,640.05 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


47,108.87 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 576.44 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 其他 600.00 合计


155,545.46 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 25页 共 56页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 - -


263,332.60 0.02


6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 26页 共 56页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 245.25 0.03


- -


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)


(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


9,152,638.48 9,748,387.38 其中:支付销售机构的客户维护费


3,469,952.41


1,654,706.48


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 27页 共 56页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,525,439.68 1,624,731.28 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


84,877,615.19


183,736.70


111,104,850.65


275,822.64


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 28页 共 56页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 6,237 295,197.21 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 注:本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序 号


权益


登记 日


除息日


每 10 份基 金份 额分 红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配合 计


备 注


场内


场外


1 2021 年 1 月 18 日 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 18 日 2.099 137,470,100.15 58,003,754.63 195,473,854.78 - 合 计


-


-


-


2.099 137,470,100.15 58,003,754.63 195,473,854.78 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300614 百川 畅银 2021 年 5月 2021 年 11 锁定期 股票 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 29页 共 56页


18日 月 25 日 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 07 月 02 日 锁定期 股票 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7月 7日 锁定期 股票 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021 年 1月 12日 2021 年 07 月 21 日 锁定期 股票 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021 年 1月 13日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300932 三友 联众 2021 年 1月 15日 2021 年 7月 22日 锁定期 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300937 药易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7月 27日 锁定期 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8月 3日 锁定期 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021 年 2月 2日 2021 年 8月 9日 锁定期 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2月 2日 2021 年 8月 9日 锁定期 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021 年 2月 3日 2021 年 8月 10日 锁定期 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2月 3日 2021 年 8月 10日 锁定期 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18日 2021 年 8月 25日 锁定期 股票 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 冠中生 态于 2021年6 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 30页 共 56页


月4日实 施权益 分派方 案,每 10 股派人 民币 0.8 元,并转 增 5股。 300950 德固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9月 3日 锁定期 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021 年 3月 3日 2021 年 9月 13日 锁定期 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9月 27日 锁定期 股票 47.33 251.96 624 29,533.92 157,223.04 - 300958 建工 修复 2021 年 3月 18日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22日 2021 年 9月 29日 锁定期 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23日 2021 年 9月 30日 锁定期 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021 年 3月 30日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021 年 3月 31日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 锁定期 股票 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021 年 4月 2021 年 10 锁定期 股票 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 31页 共 56页


6日 月 15 日 300971 博亚 精工 2021 年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰 生物 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 19 日 锁定期 股票 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 15 日 锁定期 股票 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021 年 4月 14日 2021 年 10 月 21 日 锁定期 股票 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 锁定期 股票 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 锁定期 股票 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 锁定期 股票 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文 电能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 锁定期 股票 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 锁定期 股票 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1日 锁定期 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 锁定期 股票 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 32页 共 56页


日 300992 泰福 泵业 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 25 日 锁定期 股票 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 24 日 锁定期 股票 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 26 日 锁定期 股票 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 3日 锁定期 股票 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2日 锁定期 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7日 锁定期 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021 年 6月 18日 2021 年 12 月 27 日 锁定期 股票 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301006 迈拓 股份 2021 年 5月 31日 2021 年 12 月 7日 锁定期 股票 14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 - 301007 德迈 仕 2021 年 6月 4日 2021 年 12 月 16 日 锁定期 股票 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 锁定期 股票 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 33页 共 56页


301011 华立 科技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 锁定期 股票 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 锁定期 股票 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 锁定期 股票 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2022 年 1月 7日 锁定期 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2022 年 1月 6日 锁定期 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2022 年 1月 6日 锁定期 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 600905 三峡 能源 2021 年 6月 2日 2021 年 12 月 10 日 锁定期 股票 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 34页 共 56页


688087 英科 再生 2021 年 6月 30日 2021 年 7月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688201 信安 世纪 2021 年 4月 13日 2021 年 10 月 21 日 锁定期 股票 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021 年 6月 25日 2021 年 7月 5日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688317 之江 生物 2021 年 1月 8日 2021 年 7月 19日 锁定期 股票 43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 - 688355 明志 科技 2021 年 4月 30日 2021 年 11 月 12 日 锁定期 股票 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 688383 新益 昌 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 28 日 锁定期 股票 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 688468 科美 诊断 2021 年 3月 31日 2021 年 10 月 11 日 锁定期 股票 7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 - 688533 上声 电子 2021 年 4月 9日 2021 年 10 月 19 日 锁定期 股票 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 - 688575 亚辉 龙 2021 年 5月 10日 2021 年 11 月 17 日 锁定期 股票 14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 - 688630 芯碁 微装 2021 年 3月 25日 2021 年 10 月 8日 锁定期 股票 15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 - 688655 迅捷 兴 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 日 锁定期 股票 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 688662 富信 2021 2021 锁定期 15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 - 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 35页 共 56页


科技 年 3月 25日 年 10 月 8日 股票 688683 莱尔 科技 2021 年 4月 1日 2021 年 10 月 12 日 锁定期 股票 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的科创板股票,在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转 让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 36页 共 56页


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 37页 共 56页


于 2021年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2020年 12月 31日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 38页 共 56页


部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 39页 共 56页


对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性 情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变 化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 84,877,615.19 - - - 84,877,615.19 结算备付金 533,347.56 - - - 533,347.56 存出保证金 202,765.17 - - - 202,765.17 交易性金融资产 - - - 987,467,872.36 987,467,872.36 应收利息 - - - 7,971.84 7,971.84 应收申购款 - - - 111,613.51 111,613.51 应收证券清算款 - - - 625,278.72 625,278.72 资产总计


85,613,727.92 - - 988,212,736.43 1,073,826,464.35 负债























应付赎回款 - - - 1,754,341.95 1,754,341.95 应付管理人报酬 - - - 1,298,642.09 1,298,642.09 应付托管费 - - - 216,440.33 216,440.33 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 40页 共 56页


应付交易费用 - - - 243,500.19 243,500.19 其他负债 - - - 459,310.01 459,310.01 负债总计


- - - 3,972,234.57 3,972,234.57 利率敏感度缺口


85,613,727.92 - - 984,240,501.86 1,069,854,229.78 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 103,582,290.66 - - - 103,582,290.66 结算备付金 138,292.14 - - - 138,292.14 存出保证金 112,275.78 - - - 112,275.78 交易性金融资产 - - - 1,614,229,813.49 1,614,229,813.49 应收利息 - - - 10,884.46 10,884.46 应收申购款 - - - 177,165.51 177,165.51 应收证券清算款 - - - 204,287.04 204,287.04 资产总计


103,832,858.58


-


-


1,614,622,150.50


1,718,455,009.08


负债























应付赎回款 - - - 4,799,242.94 4,799,242.94 应付管理人报酬 - - - 2,058,262.49 2,058,262.49 应付托管费 - - - 343,043.74 343,043.74 应付交易费用 - - - 206,766.36 206,766.36 应交税费 - - - 0.27 0.27 其他负债 - - - 598,876.66 598,876.66 负债总计


- -


-


8,006,192.46


8,006,192.46


利率敏感度缺口


103,832,858.58


-


-


1,606,615,958.04


1,710,448,816.62


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 41页 共 56页


影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金在正常市场状况下,股票资产占基金资产的比例为 60%~95%,债券资产占基金资产的比例 为 0~35%,权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


987,467,872.36


92.30


1,614,229,813.49


94.37


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


987,467,872.36 92.30


1,614,229,813.49 94.37


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 42页 共 56页


31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 57,233,418.13 85,164,785.05


业绩比较基准下降 5% -57,233,418.13 -85,164,785.05


注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


987,467,872.36 91.96


其中:股票


987,467,872.36 91.96 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


85,410,962.75 7.95 8 其他各项资产


947,629.24 0.09 9 合计


1,073,826,464.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


785,939,209.65 73.46 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,160,036.60 0.48 E


建筑业


25,371.37 0.00 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 43页 共 56页


F


批发和零售业


23,729,846.18 2.22 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


16,841,665.79 1.57 J


金融业


34,721.10 0.00 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


52,547,510.00 4.91 M


科学研究和技术服务业


90,561,947.42 8.46 N


水利、环境和公共设施管理业


44,438.33 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


12,571,835.64 1.18 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


987,467,872.36 92.30 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000858 五 粮 液 339,514 101,137,825.46 9.45 2 603259 药明康德 578,338 90,561,947.42 8.46 3 000661 长春高新 211,628 81,900,036.00 7.66 4 300760 迈瑞医疗 141,700 68,023,085.00 6.36 5 600519 贵州茅台 30,400 62,523,680.00 5.84 6 601888 中国中免 175,100 52,547,510.00 4.91 7 603899 晨光文具 470,063 39,748,527.28 3.72 8 601799 星宇股份 173,824 39,235,553.28 3.67 9 601012 隆基股份 438,374 38,945,146.16 3.64 10 300750 宁德时代 65,400 34,975,920.00 3.27 11 300628 亿联网络 414,189 34,709,038.20 3.24 12 300014 亿纬锂能 293,195 30,471,756.35 2.85 13 000568 泸州老窖 126,452 29,835,084.88 2.79 14 002311 海大集团 359,900 29,367,840.00 2.75 15 002475 立讯精密 554,181 25,492,326.00 2.38 16 603345 安井食品 100,000 25,402,000.00 2.37 17 603939 益丰药房 422,240 23,683,441.60 2.21 18 300782 卓胜微 41,760 22,446,000.00 2.10 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 44页 共 56页


19 002851 麦格米特 622,150 19,429,744.50 1.82 20 600702 舍得酒业 78,700 16,824,486.00 1.57 21 600276 恒瑞医药 247,147 16,798,581.59 1.57 22 600845 宝信软件 327,678 16,678,810.20 1.56 23 000799 酒鬼酒 58,800 15,029,280.00 1.40 24 300015 爱尔眼科 177,118 12,571,835.64 1.18 25 300146 汤臣倍健 321,000 10,560,900.00 0.99 26 603605 珀莱雅 44,200 8,694,582.00 0.81 27 002568 百润股份 91,700 8,692,243.00 0.81 28 688076 诺泰生物 127,350 8,686,543.50 0.81 29 600110 诺德股份 691,600 8,423,688.00 0.79 30 603517 绝味食品 72,760 6,132,940.40 0.57 31 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.48 32 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.03 33 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.03 34 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.02 35 300957 贝泰妮 624 157,223.04 0.01 36 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01 37 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01 38 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 39 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 40 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 41 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01 42 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 43 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 44 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01 45 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 46 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 47 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 48 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 49 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00 50 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 51 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 52 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 53 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 54 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 56 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 57 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 58 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 59 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 60 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 45页 共 56页


61 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 62 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 63 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 64 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 65 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 66 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 67 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 68 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 69 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 71 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 72 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 73 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 74 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 75 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 76 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 77 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 78 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 79 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 80 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 81 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 82 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 83 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 84 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 85 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 86 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 87 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 88 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 89 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 90 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 91 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 92 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 93 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 94 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 95 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 96 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 97 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 98 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 99 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 100 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 101 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 102 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 46页 共 56页


103 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 104 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 105 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 106 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 107 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 108 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000568 泸州老窖 37,919,021.92 2.22 2 603939 益丰药房 36,443,844.10 2.13 3 603259 药明康德 31,435,345.68 1.84 4 603345 安井食品 24,183,979.50 1.41 5 300750 宁德时代 20,861,469.00 1.22 6 300782 卓胜微 17,083,784.05 1.00 7 300146 汤臣倍健 11,136,260.00 0.65 8 688076 诺泰生物 10,760,887.97 0.63 9 000799 酒鬼酒 10,290,000.00 0.60 10 600702 舍得酒业 10,231,000.00 0.60 11 300015 爱尔眼科 10,209,064.07 0.60 12 002568 百润股份 8,408,488.78 0.49 13 300919 中伟股份 8,286,356.00 0.48 14 603605 珀莱雅 8,226,902.70 0.48 15 600110 诺德股份 7,369,442.00 0.43 16 002607 中公教育 6,079,737.00 0.36 17 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.20 18 300558 贝达药业 3,087,682.00 0.18 19 000661 长春高新 2,059,155.00 0.12 20 688538 和辉光电-U 589,537.55 0.03 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002475 立讯精密 83,117,428.45 4.86 2 000858 五 粮 液 68,221,545.78 3.99 3 300014 亿纬锂能 64,724,079.57 3.78 4 000661 长春高新 62,722,916.16 3.67 5 002311 海大集团 50,582,456.60 2.96 6 300760 迈瑞医疗 47,715,661.01 2.79 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 47页 共 56页


7 601012 隆基股份 45,101,333.99 2.64 8 603517 绝味食品 39,526,771.08 2.31 9 600276 恒瑞医药 38,717,851.38 2.26 10 002607 中公教育 38,488,012.14 2.25 11 600872 中炬高新 37,857,275.98 2.21 12 600845 宝信软件 36,375,472.40 2.13 13 603338 浙江鼎力 26,427,690.27 1.55 14 002705 新宝股份 26,278,691.55 1.54 15 600519 贵州茅台 23,911,522.30 1.40 16 002557 洽洽食品 23,133,269.76 1.35 17 600438 通威股份 23,043,680.13 1.35 18 300737 科顺股份 18,591,780.70 1.09 19 603658 安图生物 18,534,195.76 1.08 20 603899 晨光文具 15,092,214.80 0.88 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


276,919,778.81 卖出股票收入(成交)总额


922,955,006.18 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 48页 共 56页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


202,765.17 2


应收证券清算款


625,278.72 3


应收股利


- 4


应收利息


7,971.84 5


应收申购款


111,613.51 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


947,629.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 49页 共 56页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


43,897 15,458.30 6,671,981.63 0.98


671,900,861.50 99.02


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 上海科技教育出版社 5,207,991.00 7.30


2 郑伟业 555,051.00 0.78


3 汪若清 421,231.00 0.59


4 沈根珠 414,754.00 0.58


5 赵建新 295,300.00 0.41


6 姜艳 265,936.00 0.37


7 闫金来 256,272.00 0.36


8 秦香兰 244,259.00 0.34


9 姜宏山 242,037.00 0.34


9 马慧敏 242,037.00 0.34


9 马韬 242,037.00 0.34


9 许孝璋 242,037.00 0.34


注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


97,419.09 0.0144


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2007年 4月 25日) 基金份额总额


1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额


968,663,448.63 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 50页 共 56页


本报告期基金总申购份额


69,113,574.35 减:本报告期基金总赎回份额


359,204,179.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


678,572,843.13


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人的重大人事变动: 报告期内,公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会审议通过,于 2021 年 1月 16日离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,聘任王宗合先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1 月 28日起;聘任梁浩先生担任公司副总经理,任职日期自 2021年 1月 28日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内,经公司股东会审议通过,史际春先生不再担任公司独立董事,于 2021年 4月 22日 离任;聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事,任职日期自 2021年 4月 22日起。 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信 息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 51页 共 56页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


光大证券


1


316,693,626.04


26.68%


288,603.01


26.43%


-


海通证券


2


308,710,835.20


26.01%


281,404.97


25.78%


-


国泰君安


2


275,977,327.46


23.25%


256,225.29


23.47%


-


广发证券


1


124,216,258.59


10.47%


115,681.01


10.60%


-


长江证券


2


67,093,550.09


5.65%


62,484.65


5.72%


-


招商证券


1


49,248,354.97


4.15%


45,865.21


4.20%


-


申万宏源


2


23,167,735.14


1.95%


21,166.77


1.94%


-


华西证券


1


9,645,824.19


0.81%


8,983.42


0.82%


-


中金公司


1


9,001,037.34


0.76%


8,383.94


0.77%


-


中信建投证 券


1


3,195,276.05


0.27%


2,975.70


0.27%


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 52页 共 56页


专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


光大证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


广发证券 - -


39,500,000.00 44.23%


- -


长江证券 - -


49,800,000.00 55.77%


- -


招商证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 53页 共 56页


高华证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


华鑫证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与东莞农村商业银行股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 04日 3 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)暂停大额申购、转换转入和定 期定额投资业务的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 13日 4 鹏华基金管理有限公司关于鹏华优质 治理混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 1次分红公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 14日 5 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 16日 6 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)恢复大额申购、转换转入和定 期定额投资业务的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 19日 7 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)2020年第 4季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 22日 8 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 9 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 01月 28日 10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 02月 06日 11 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 《上海证券报》、基金管 2021年 02月 08日 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 54页 共 56页


银行股份有限公司办理本公司旗下基 金销售业务的公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 06日 13 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 金中基金资产管理计划通过直销渠道 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 相关费用的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 09日 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 10日 15 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 19日 16 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 相关业务费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 22日 17 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)2020年年度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 18 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 基金转换业务申购补差费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 03月 30日 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国银行股份有限公司定期 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 01日 21 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 10日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中泰证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 13日 23 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 24 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 2021年 04月 14日 鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 55页 共 56页


基金电子披露网站 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与宁波银行股份有限公司申购 (不含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 14日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与天风证券股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 16日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京展恒基金销售股份有限 公司申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 28 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金单笔最低申购(含定期定额 投资)金额、单笔最低转换份额和账 户最低余额限制的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 19日 29 鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)2021年第 1季度报告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 30 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 21日 31 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 32 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购志特新材首次公开发行 A股 的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 23日 33 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 04月 26日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与浙商银行股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 06日 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 相关费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 05月 14日 36 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2021年 06月 04日 注:无。


鹏华优质治理混合(LOF)2021年中期报告 第 56页 共 56页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。








鹏华基金管理有限公司 2021年 8月 30日