鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
§10 重大事件揭示 ............................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 54
§12 备查文件目录 ............................................................... 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
鹏华动力增长混合(LOF)
场内简称
鹏华动力 LOF
基金主代码
160610
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2007年 1月 9日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,307,281,344.88份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2007年 3月 9日
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估
的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，
为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
（1）股票投资：本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”
相结合的主动投资管理策略，策略分为战略性资产配置、动态资产
配置和个股选择等三个层次，重点投资具备高成长性和持续盈利增
长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 （2）债券投资：本基
金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险，在投资
过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利
等策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型
基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金，低于股票型基金，
为证券投资基金中的中等风险品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 秦一楠
联系电话
0755-82825720 010-66060069
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006788999 95599
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传真
0755-82021126 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
何如 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
387,200,386.31
本期利润
201,350,757.48
加权平均基金份额本期利润
0.1558
本期加权平均净值利润率
11.83%
本期基金份额净值增长率
11.35%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
519,963,030.80
期末可供分配基金份额利润
0.3977
期末基金资产净值
1,827,244,375.68
期末基金份额净值
1.398
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
338.67%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
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的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 5.99% 1.47% -1.35% 0.56% 7.34% 0.91%
过去三个月 18.78% 1.41% 2.86% 0.69% 15.92% 0.72%
过去六个月 11.35% 1.82% 1.04% 0.92% 10.31% 0.90%
过去一年 43.37% 1.87% 18.74% 0.93% 24.63% 0.94%
过去三年 141.16% 1.57% 39.58% 0.95%
101.58
%
0.62%
自基金合同生效起
至今
338.67% 1.64% 129.80% 1.20%
208.87
%
0.44%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2007年 01月 09日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31亿元，管理 237只公募基金、13只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
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张航 基金经理
2019-04-
03
- 6年
张航先生，国籍中国，经济学硕士，6 年
证券从业经验。2015年 7月加盟鹏华基金
管理有限公司，现任权益投资二部基金经
理。2018 年 08 月至今担任鹏华价值精选
股票型证券投资基金基金经理,2018 年 11
月至今担任鹏华品牌传承灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2019年 04月至今
担任鹏华动力增长混合型证券投资基金
(LOF)基金经理,张航先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理未发生变
动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3.
张航 2021年 08月 24日离任本基金基金经理。蒋鑫 2021年 08月 24日新任本基金基
金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交
易不活跃导致。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年上证指数上涨 3.4%，沪深 300上涨 0.24%，上涨 50下跌 3.9%，创业板指大涨
17.22%。总体风格偏向成长，传统价值股继续受到压制。行业之间也极其分化，一季度春节前后
“核心资产”剧烈波动，二季度开始新能源半导体等硬科技资产大幅领跑市场。
回顾今年上半年，我们的组合继续坚持行业总体均衡的策略，同时对内部结构做了优化，组
合集中度有所降低。我们在春节之后系统性地降低了消费医药板块的权重，增加了光伏、电动车、
半导体等硬科技类板块的配置，在二季度之后增加了周期性上游板块的配置，均取得了正面的效
果，也助力我们的组合在上半年跑赢比较基准。在相对热门的板块里，我们持有的个股在板块内
部涨幅也比较靠前。我们希望通过在产业链内部的比较研究和选股，持有人创造进一步的超额收
益。从事后业绩归因的角度，我们的组合在行业配置能力和选股能力上对组合的贡献总体相当。
截至 6月 30日，我们的组合依然保持总体均衡策略，在新能源、电子、建材、军工等几大行业配
置仓位相对较多。
到中报披露时，正好也接近本人独立管理基金组合三年的时间，对于投资来讲，三年只是一
个起步。这三年之中，我们犯过很多错踩过很多坑，但我们庆幸自己始终走在坚持基本面深度研
究的康庄大道上，虽然行得慢但脚步坚定，也十分感恩所有的持有人给我这个新人以信任和时间。
三年来我们最大的感触是，中国经济在走向高质量发展的转型升级中，涌现出了一批新的更高质
量的公司。即使在传统行业中，大批的企业通过技术创新、研发驱动、管理革新、数字化改造，
重新焕发新的活力，老树新芽。新制造、新消费、新医药、新服务层出不穷，为我们投资人提供
了极其肥沃的投资土壤，我们将更加勤奋、专注、思索，用更积极的态度去迎接新投资时代。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 11.35%，同期业绩比较基准增长率为 1.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年的中国宏观经济，在各地零星出现的疫情反复之下总体依然平稳有序。宏观经济政策
方面，不论货币政策还是财政政策在实际执行过程中均偏紧。今年以来大宗商品价格和海运价格
的大幅上涨，对制造业产生了明显扰动，上游原材料价格的上涨未来可能会持续相当的时间，中
游制造企业在产业链中的价值分配面临重新洗牌。固定资产投资里基建投资和地产投资都小幅回
落，制造业投资相对平稳。消费在疫情之后的恢复一直相对比较缓慢。短期预测宏观经济走势并
不是我们的擅长，也不是我们组合管理的立身之本，我们更关注中国经济中长期的结构性变化。
展望未来几年，我们认为重要且可能对资本市场产生重大影响的宏观脉络包括：地方政府债务压
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降拖累基建投资及对信用利率市场的广泛冲击，高杠杆的大地产公司如何在降杠杆的过程中保持
现金流的不断裂并实现资产负债表的重构，以上两者都将倒逼中国金融市场的信用体系重建和社
会投融资机制的改革，同时还要力求保持宏观经济总体的平稳健康，这无疑是一项无比艰难的工
作。相对令人欣喜的是制造业的转型升级已初现端倪，自动化改造和数字化改造不断加速，我们
越来越多地看到在很多的新兴领域，中国企业的竞争力开始赶上甚至超过海外同行。在众多的“卡
脖子”领域，本土企业更是取得了长足的进步。
落实到资本市场层面，我们认为未来一段时间总体依然是指数平淡，风格偏成长，板块分化，
个股精彩纷呈的格局。指数的涨跌对组合管理的影响在变弱，大量传统经济中的低估值“大块头”
拖累指数，同时又有相当数量的新兴公司在快速发展，我们的投资主要集中在后一领域。
过去一段时间，新能源和半导体两个板块大幅领跑市场。在“30 碳达峰 60 碳中和”的远景
目标指引下，新能源产业确实进入了爆发期，且因为某些环节的供给不足问题，导致整个产业的
扩产受限，不少环节的价格今年均有幅度不小上涨，这无疑影响了需求释放的节奏，但不改变方
向。光伏方面，硅料的价格博弈已经接近尾声，国内户用光伏继续迎政策利好，下半年将迎来迟
滞需求的释放。电动车方面，随着更高性价比更酷炫智能化电动车型的推出，终端客户的主动接
受度正在大幅提升，不再是前几年的补贴和限购城市限牌政策的推动，三家造车新势力的车相当
一部分销往非一二线限购城市充分说明了这一点。在汽车四化的过程中，我们高兴地看到中国的
造车老玩家和新势力均积极进取走在全球车企前列，但预示着未来的战争将异常惨烈。在电池领
域，更是欣喜地看到，中国 C 公司正在全方位的赶超日韩老前辈。半导体方面，万物智能互联背
景下，智能终端和信息流量均呈现指数级增长，由此带来对各类芯片在数量上的大幅拉动和制程
上的要求提升。同时由于供给端的种种限制，导致本轮半导体周期的景气长度可能会大大超过以
往。同时，中国企业在这轮景气周期中还面临国产替代和自主可控的历史性机遇。过去几年我们
在资本市场上已经看到几家抓住这一历史机遇的上市公司获得了持续的爆发式增长。
我们认可新能源、智能电动车、半导体这些方向的远大前景，但短期这些行业部分相当部分
公司的估值确实已经不低，甚至有些泡沫的成分。但估值的矛盾是结构性和周期性的，产业本身
的进步才是我们未来创造超额收益的真正来源。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
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程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 519,963,030.80元，期末基金份额净值 1.398
元。
2、本基金于 2021年 01月 18日进行利润分配，分配金额为 564,777,424.20元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
鹏华基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
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露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
95,251,773.56 105,565,405.28
结算备付金
4,247,694.76 3,459,720.27
存出保证金
691,803.50 460,329.50
交易性金融资产
6.4.7.2
1,725,802,395.24 1,850,416,079.48
其中：股票投资
1,725,802,395.24 1,850,416,079.48
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
23,755,799.09 -
应收利息
6.4.7.5
20,522.57 22,850.44
应收股利
- -
应收申购款
391,863.44 228,620.66
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,850,161,852.16 1,960,153,005.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,770,990.78 -
应付赎回款
4,185,278.59 9,828,182.47
应付管理人报酬
2,132,846.62 2,314,886.26
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 14页 共 55页
应付托管费
355,474.43 385,814.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,323,856.95 2,072,674.88
应交税费
- 0.03
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
149,029.11 295,189.32
负债合计
22,917,476.48 14,896,747.31
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,307,281,344.88 1,102,642,988.47
未分配利润
6.4.7.10
519,963,030.80 842,613,269.85
所有者权益合计
1,827,244,375.68 1,945,256,258.32
负债和所有者权益总计
1,850,161,852.16 1,960,153,005.63
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.398元，基金份额总额 1,307,281,344.88
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
224,860,060.94 469,915,201.43
1.利息收入
471,256.45 396,387.17
其中：存款利息收入
6.4.7.11
471,256.45 395,504.44
债券利息收入
- 882.73
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
410,000,675.17 186,272,934.67
其中：股票投资收益
6.4.7.12
405,540,412.04 177,480,782.16
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 15页 共 55页
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
4,460,263.13 8,792,152.51
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-185,849,628.83 283,177,192.77
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
237,758.15 68,686.82
减：二、费用
23,509,303.46 19,163,157.12
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
12,741,257.53 11,434,152.69
2．托管费
6.4.10.2.2
2,123,542.92 1,905,692.07
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
8,476,214.55 5,656,516.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 3.15
7．其他费用
6.4.7.20
168,288.46 166,792.72
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
201,350,757.48 450,752,044.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
201,350,757.48 450,752,044.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,102,642,988.47 842,613,269.85 1,945,256,258.32
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 201,350,757.48
201,350,757.48
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
204,638,356.41 40,776,427.67 245,414,784.08
其中：1.基金申 406,647,361.14 135,416,622.49 542,063,983.63
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 16页 共 55页
购款
2.基金赎
回款
-202,009,004.73 -94,640,194.82 -296,649,199.55
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -564,777,424.20 -564,777,424.20
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,307,281,344.88 519,963,030.80 1,827,244,375.68
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,401,807,875.80 132,683,619.32 1,534,491,495.12
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 450,752,044.31
450,752,044.31
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-124,342,601.06 -18,889,977.90 -143,232,578.96
其中：1.基金申
购款
95,519,699.12 9,807,322.75 105,327,021.87
2.基金赎
回款
-219,862,300.18 -28,697,300.65 -248,559,600.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -92,091,055.21 -92,091,055.21
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,277,465,274.74 472,454,630.52 1,749,919,905.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 17页 共 55页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 245号《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资
基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式，
存续期限不定。本基金自 2006年 12月 8日至 2006年 12月 28日期间公开发售，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收
入 7,895,780.24元，经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(07)第 SZ001号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2007
年 1月 9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 11,022,728,857.13份基金份额，其中
认购资金利息折合 7,888,853.83份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第 26 号文审核同意，本基金
632,516,873.00份基金份额于 2007年 3月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场
内后进行上市交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类
股票、存托凭证、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。本基金股票的主要投资方向为具有高
成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票，本基金对这部分股票的投
资比例不低于本基金股票资产的 80%。股票资产（含存托凭证）占基金资产比例为 30%-95%；债券
资产占基金资产比例为 0%-65%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；现
金或到期日在 1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
原为：新华富时 600成长指数收益率 X 70%＋中证综合债指数收益率 X 30%。根据本基金的基金
管理人 2009年 5月 22日发布的《鹏华基金管理有限公司修改旗下动力增长基金基金合同中“业
绩比较基准”定义的公告》，本基金的业绩比较基准修改为：沪深 300指数收益率 X 70%＋中证
综合债指数收益率 X 30%。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 18页 共 55页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华动力增长混合型证券投资
基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 19页 共 55页
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
95,251,773.56
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
95,251,773.56
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 20页 共 55页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,370,707,918.36 1,725,802,395.24 355,094,476.88
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,370,707,918.36 1,725,802,395.24 355,094,476.88
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
18,522.05
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,720.26
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 21页 共 55页
应收出借证券利息
-
其他
280.26
合计
20,522.57
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
2,323,856.95
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,323,856.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
10,180.39
应付证券出借违约金
-
预提费用 138,848.72
合计
149,029.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,102,642,988.47
1,102,642,988.47
本期申购
406,647,361.14
406,647,361.14
本期赎回（以“-”号填列）
-202,009,004.73
-202,009,004.73
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,307,281,344.88
1,307,281,344.88
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 939,726,497.76 -97,113,227.91 842,613,269.85
本期利润
387,200,386.31 -185,849,628.83 201,350,757.48
本期基金份额交易 89,277,781.15 -48,501,353.48 40,776,427.67
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 22页 共 55页
产生的变动数
其中：基金申购款
226,019,401.68 -90,602,779.19 135,416,622.49
基金赎回款
-136,741,620.53 42,101,425.71 -94,640,194.82
本期已分配利润
-564,777,424.20 - -564,777,424.20
本期末
851,427,241.02 -331,464,210.22 519,963,030.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
431,640.66
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
29,823.68
其他
9,792.11
合计
471,256.45
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
405,540,412.04
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
405,540,412.04
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,938,759,756.34
减：卖出股票成本总额
2,533,219,344.30
买卖股票差价收入
405,540,412.04
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 23页 共 55页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 24页 共 55页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,460,263.13
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,460,263.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-185,849,628.83
股票投资
-185,849,628.83
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-185,849,628.83
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
225,152.31
基金转换费收入
12,605.84
合计
237,758.15
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 25页 共 55页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
8,476,214.55
银行间市场交易费用
-
合计
8,476,214.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 10,839.74
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,752.78
其他 600.00
合计
168,288.46
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 26页 共 55页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
12,741,257.53 11,434,152.69
其中：支付销售机构的客户维护费
3,343,400.48
2,760,139.15
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 27页 共 55页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,123,542.92 1,905,692.07
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
95,251,773.56
431,640.66
92,443,815.91
366,725.60
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 28页 共 55页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 8,523 403,393.59
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基
金份
额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备
注
场内
场外
1
2021
年 1
月 18
日
2021
年 1
月 19
日
2021
年 1
月 18
日
5.350 250,291,834.66 314,485,589.54 564,777,424.20 -
合
计
-
-
-
5.350 250,291,834.66 314,485,589.54 564,777,424.20 -
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
2021年
11月
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 29页 共 55页
日 25日
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
锁定期
股票
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
锁定期
股票
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
07月
21日
锁定期
股票
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
锁定期
股票
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
锁定期
股票
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
锁定期
股票
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
锁定期
股票
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
锁定期
股票
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
锁定期
股票
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
锁定期
股票
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
锁定期
股票
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
锁定期
股票
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
冠中生态
于 2021年
6月 4日
实施权益
分派方
案，每 10
股派人民
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 30页 共 55页
币 0.8
元，并转
增 5股。
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
锁定期
股票
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
锁定期
股票
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
2021年
10月
锁定期
股票
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 31页 共 55页
日 15日
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
锁定期
股票
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
锁定期
股票
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
锁定期
股票
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
锁定期
股票
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
锁定期
股票
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛 2021年 2021年 锁定期 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 32页 共 55页
股份 5月 27
日
12月 7
日
股票
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
锁定期
股票
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 33页 共 55页
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688117
圣诺
生物
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
锁定期
股票
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
688191
智洋
创新
2021年
3月 30
日
2021年
10月 8
日
锁定期
股票
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688329
艾隆
科技
2021年
3月 16
日
2021年
9月 29
日
锁定期
股票
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688359
三孚
新科
2021年
5月 14
日
2021年
11月
22日
锁定期
股票
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688575
亚辉
龙
2021年
5月 10
日
2021年
11月
17日
锁定期
股票
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 34页 共 55页
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 35页 共 55页
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2020年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 36页 共 55页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 37页 共 55页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 38页 共 55页
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 95,251,773.56 - - - 95,251,773.56
结算备付金 4,247,694.76 - - - 4,247,694.76
存出保证金 691,803.50 - - - 691,803.50
交易性金融资产 - - - 1,725,802,395.24 1,725,802,395.24
应收利息 - - - 20,522.57 20,522.57
应收申购款 - - - 391,863.44 391,863.44
应收证券清算款 - - - 23,755,799.09 23,755,799.09
资产总计
100,191,271.82 - - 1,749,970,580.34 1,850,161,852.16
负债
应付赎回款 - - - 4,185,278.59 4,185,278.59
应付管理人报酬 - - - 2,132,846.62 2,132,846.62
应付托管费 - - - 355,474.43 355,474.43
应付证券清算款 - - - 13,770,990.78 13,770,990.78
应付交易费用 - - - 2,323,856.95 2,323,856.95
其他负债 - - - 149,029.11 149,029.11
负债总计
- - - 22,917,476.48 22,917,476.48
利率敏感度缺口
100,191,271.82 - - 1,727,053,103.86 1,827,244,375.68
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 105,565,405.28 - - - 105,565,405.28
结算备付金 3,459,720.27 - - - 3,459,720.27
存出保证金 460,329.50 - - - 460,329.50
交易性金融资产 - - - 1,850,416,079.48 1,850,416,079.48
应收利息 - - - 22,850.44 22,850.44
应收申购款 - - - 228,620.66 228,620.66
资产总计
109,485,455.05
-
-
1,850,667,550.58
1,960,153,005.63
负债
应付赎回款 - - - 9,828,182.47 9,828,182.47
应付管理人报酬 - - - 2,314,886.26 2,314,886.26
应付托管费 - - - 385,814.35 385,814.35
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 39页 共 55页
应付交易费用 - - - 2,072,674.88 2,072,674.88
应交税费 - - - 0.03 0.03
其他负债 - - - 295,189.32 295,189.32
负债总计
- -
-
14,896,747.31
14,896,747.31
利率敏感度缺口
109,485,455.05
-
-
1,835,770,803.27
1,945,256,258.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金在正常市场状况下，股票资产占基金资产比例为 30%～95%，债券资产占基金资产比例
为 0%～65%，权证市值不得超过基金资产净值的 3%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 40页 共 55页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,725,802,395.24
94.45
1,850,416,079.48
95.12
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,725,802,395.24 94.45
1,850,416,079.48 95.12
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
102,337,864.66 104,275,312.55
业绩比较基准下降
5%
-102,337,864.66 -104,275,312.55
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,725,802,395.24 93.28
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 41页 共 55页
其中：股票
1,725,802,395.24 93.28
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
99,499,468.32 5.38
8 其他各项资产
24,859,988.60 1.34
9 合计
1,850,161,852.16 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
60,704,647.53 3.32
C
制造业
1,468,918,867.62 80.39
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
279,580.90 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
73,403,362.30 4.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
65,208,907.48 3.57
J
金融业
120,010.24 0.01
K
房地产业
12,396,800.00 0.68
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
44,634,726.78 2.44
N
水利、环境和公共设施管理业
85,810.35 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,725,802,395.24 94.45
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 42页 共 55页
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 219,530 117,404,644.00 6.43
2 002241 歌尔股份 1,788,366 76,434,762.84 4.18
3 002179 中航光电 964,000 76,175,280.00 4.17
4 002245 蔚蓝锂芯 3,726,059 73,403,362.30 4.02
5 300207 欣旺达 2,089,415 68,031,352.40 3.72
6 688536 思瑞浦 117,920 64,973,920.00 3.56
7 300274 阳光电源 533,900 61,430,534.00 3.36
8 002706 良信股份 2,670,277 60,188,043.58 3.29
9 688012 中微公司 362,533 60,151,475.36 3.29
10 603737 三棵树 336,376 59,202,176.00 3.24
11 300782 卓胜微 109,860 59,049,750.00 3.23
12 601633 长城汽车 1,303,700 56,828,283.00 3.11
13 688696 极米科技 64,969 54,054,208.00 2.96
14 300408 三环集团 1,272,863 53,994,848.46 2.95
15 000858 五 粮 液 175,800 52,369,062.00 2.87
16 002791 坚朗五金 262,500 50,938,125.00 2.79
17 002311 海大集团 619,644 50,562,950.40 2.77
18 002049 紫光国微 323,600 49,895,884.00 2.73
19 300014 亿纬锂能 477,940 49,672,304.20 2.72
20 603501 韦尔股份 153,800 49,523,600.00 2.71
21 688680 海优新材 181,187 46,565,059.00 2.55
22 600399 抚顺特钢 2,494,100 45,242,974.00 2.48
23 300763 锦浪科技 249,220 45,009,132.00 2.46
24 603259 药明康德 285,042 44,634,726.78 2.44
25 300769 德方纳米 178,100 36,811,489.00 2.01
26 000983 山西焦煤 4,340,330 36,068,142.30 1.97
27 600809 山西汾酒 78,129 35,001,792.00 1.92
28 601636 旗滨集团 1,615,000 29,974,400.00 1.64
29 603345 安井食品 98,577 25,040,529.54 1.37
30 601899 紫金矿业 2,542,467 24,636,505.23 1.35
31 600882 妙可蓝多 299,500 20,905,100.00 1.14
32 002475 立讯精密 328,812 15,125,352.00 0.83
33 603659 璞泰来 105,800 14,452,280.00 0.79
34 601155 新城控股 298,000 12,396,800.00 0.68
35 000807 云铝股份 985,800 11,731,020.00 0.64
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 43页 共 55页
36 002249 大洋电机 1,516,000 7,959,000.00 0.44
37 603666 亿嘉和 85,800 7,821,528.00 0.43
38 002271 东方雨虹 132,550 7,332,666.00 0.40
39 688608 恒玄科技 16,502 5,229,648.82 0.29
40 300737 科顺股份 163,304 5,134,277.76 0.28
41 688396 华润微 8,677 789,780.54 0.04
42 300896 爱美客 852 672,125.76 0.04
43 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02
44 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
45 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01
46 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
47 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
48 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
49 600845 宝信软件 2,161 109,994.90 0.01
50 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
51 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01
52 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.00
53 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
54 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
55 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00
56 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00
57 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00
58 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
59 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
60 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
61 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
63 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
64 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
65 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00
66 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
67 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
68 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
69 601318 中国平安 353 22,690.84 0.00
70 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
71 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
72 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
73 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
74 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
75 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
76 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
77 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 44页 共 55页
78 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
79 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
80 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
81 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
82 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
83 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
84 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
85 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
87 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
88 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
89 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
90 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
91 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
92 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
93 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
94 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
95 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
96 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
97 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
98 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
99 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
100 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
101 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
102 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
103 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
104 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
105 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
106 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
107 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
108 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
109 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
110 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
111 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
112 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
113 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
114 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
115 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
116 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
117 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
118 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
119 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 45页 共 55页
120 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
121 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
122 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
123 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
124 300502 新易盛 84 2,625.00 0.00
125 002555 三七互娱 83 1,993.66 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 110,795,231.87 5.70
2 600031 三一重工 106,891,576.64 5.49
3 002241 歌尔股份 106,762,855.88 5.49
4 601155 新城控股 77,881,389.30 4.00
5 002245 蔚蓝锂芯 72,622,965.87 3.73
6 002271 东方雨虹 71,919,876.75 3.70
7 000786 北新建材 70,114,643.60 3.60
8 688680 海优新材 67,695,955.03 3.48
9 300207 欣旺达 67,546,927.19 3.47
10 688012 中微公司 57,825,923.72 2.97
11 600809 山西汾酒 56,181,001.00 2.89
12 688696 极米科技 55,263,118.82 2.84
13 688536 思瑞浦 51,698,446.49 2.66
14 300782 卓胜微 51,475,740.36 2.65
15 300408 三环集团 51,375,640.65 2.64
16 002311 海大集团 50,256,481.51 2.58
17 000858 五 粮 液 47,207,374.00 2.43
18 300274 阳光电源 46,993,839.13 2.42
19 002706 良信股份 46,265,956.44 2.38
20 002714 牧原股份 42,577,266.96 2.19
21 002049 紫光国微 42,194,167.00 2.17
22 600399 抚顺特钢 42,105,419.00 2.16
23 002791 坚朗五金 40,774,778.00 2.10
24 600745 闻泰科技 40,554,091.21 2.08
25 002415 海康威视 40,393,909.15 2.08
26 600882 妙可蓝多 40,382,104.98 2.08
27 688063 派能科技 39,434,880.76 2.03
28 603737 三棵树 39,110,847.80 2.01
29 000933 神火股份 38,980,411.00 2.00
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 46页 共 55页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300737 科顺股份 169,746,350.04 8.73
2 300274 阳光电源 127,894,887.44 6.57
3 603378 亚士创能 120,309,349.76 6.18
4 000858 五 粮 液 108,892,709.10 5.60
5 601633 长城汽车 107,674,198.66 5.54
6 300750 宁德时代 104,828,572.95 5.39
7 002475 立讯精密 99,886,661.28 5.13
8 300014 亿纬锂能 88,603,902.30 4.55
9 002415 海康威视 87,360,252.86 4.49
10 002444 巨星科技 82,893,992.20 4.26
11 600031 三一重工 79,666,912.97 4.10
12 600276 恒瑞医药 78,805,298.84 4.05
13 002271 东方雨虹 70,113,581.00 3.60
14 601155 新城控股 66,808,751.00 3.43
15 000786 北新建材 64,066,429.05 3.29
16 601100 恒立液压 60,353,731.77 3.10
17 000333 美的集团 59,436,042.33 3.06
18 600809 山西汾酒 56,075,236.20 2.88
19 002179 中航光电 53,573,793.77 2.75
20 002142 宁波银行 51,910,452.46 2.67
21 300015 爱尔眼科 46,886,082.93 2.41
22 002791 坚朗五金 45,018,553.00 2.31
23 002241 歌尔股份 42,552,814.94 2.19
24 688680 海优新材 40,675,896.27 2.09
25 603501 韦尔股份 39,786,602.64 2.05
26 000933 神火股份 39,626,628.00 2.04
27 002714 牧原股份 39,377,404.05 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,594,455,288.89
卖出股票收入（成交）总额
2,938,759,756.34
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 47页 共 55页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
691,803.50
2
应收证券清算款
23,755,799.09
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 48页 共 55页
3
应收股利
-
4
应收利息
20,522.57
5
应收申购款
391,863.44
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
24,859,988.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
59,643 21,918.44 27,073,872.26 2.07
1,280,207,472.62 97.93
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 缪灿衍 600,000.00 1.42
2 殷丽萍 533,563.00 1.26
3 邱贤奕 464,900.00 1.10
4
杭州雷峰塔文化旅游
发展有限公司
425,190.00 1.00
5 谌轶广 424,351.00 1.00
6 黄建设 371,100.00 0.88
7 朱汝成 367,600.00 0.87
8 沈建英 355,900.00 0.84
9 胡文明 346,488.00 0.82
10 许桂云 326,520.00 0.77
注：持有人为场内持有人。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 49页 共 55页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
8,591.07 0.0007
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 1月 9日）基
金份额总额
11,022,728,857.13
本报告期期初基金份额总额
1,102,642,988.47
本报告期基金总申购份额
406,647,361.14
减：本报告期基金总赎回份额
202,009,004.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,307,281,344.88
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021年 4月 22日起。
基金托管人的重大人事变动：
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 50页 共 55页
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
1
1,417,493,722.31
25.66%
1,291,762.55
25.74%
-
中金公司
1
1,052,988,842.27
19.06%
959,590.25
19.12%
-
银河证券
1
594,364,234.87
10.76%
541,644.60
10.79%
-
长江证券
1
501,616,654.27
9.08%
457,123.27
9.11%
-
海通证券
1
451,242,224.00
8.17%
411,216.87
8.19%
-
东兴证券
2
419,902,268.12
7.60%
382,657.73
7.63%
-
申万宏源
3
266,486,922.49
4.82%
247,747.85
4.94%
-
中信建投
证券
1
257,463,860.92
4.66%
234,627.12
4.68%
-
信达证券
1
232,232,541.78
4.20%
188,409.99
3.75%
-
安信证券
1
165,255,231.04
2.99%
153,901.92
3.07%
-
华泰证券
2
93,690,777.18
1.70%
85,380.09
1.70%
-
广发证券
1
70,504,485.96
1.28%
64,250.79
1.28%
-
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 51页 共 55页
长城证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 52页 共 55页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
3
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）暂停大额申购、转换转入和定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 13日
4
鹏华基金管理有限公司关于鹏华动力
增长混合型证券投资基金（LOF）2021
年第 1次分红公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 14日
5
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 15日
6
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 16日
7
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）恢复大额申购、转换转入和定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 18日
8
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）2020年第 4季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 22日
9
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
10
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
11 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 06日
12
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 08日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 06日
14 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 《中国证券报》、基金管 2021年 03月 09日
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 53页 共 55页
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 10日
16
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 19日
17
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 22日
18
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 25日
19
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）2020年年度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
20
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 01日
23 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 10日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 13日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 14日
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与天风证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 16日
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 54页 共 55页
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
28
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
29
鹏华动力增长混合型证券投资基金
（LOF）2021年第 1季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
30
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
31
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
32
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A股
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
33 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 26日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙商银行股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 06日
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
36 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 06月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华动力增长混合(LOF)2021年中期报告
第 55页 共 55页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021年 8月 30日
