国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 45
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 50
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 51
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
基金简称 国投瑞银深证 100指数（LOF）
场内简称 国投深证 100LOF
基金主代码 161227
交易代码
前端：161227 后端：161228
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,056,960.31份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
注：本基金原场内简称为：深证 100
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证 100 价格指数的
有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成份股票的市值
不低于基金资产净值的 80%；投资于标的指数成份股票及其备选
成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低
于基金资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证以及其他金融工
具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照
个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成
份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为
时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复
制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适
当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×深证 100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、
高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 王明辉 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区杨树浦路168
号20层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管
理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日）
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本期已实现收益 21,760,378.74
本期利润 26,862,226.37
加权平均基金份额本期利润 0.1029
本期加权平均净值利润率 6.12%
本期基金份额净值增长率 6.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 10,567,588.93
期末可供分配基金份额利润 0.0413
期末基金资产净值 448,111,831.42
期末基金份额净值 1.750
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 76.83%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.86% 1.03% 0.46% 1.04% 0.40% -0.01%
过去三个月 10.76% 1.20% 9.81% 1.22% 0.95% -0.02%
过去六个月 6.06% 1.62% 4.78% 1.64% 1.28% -0.02%
过去一年 38.67% 1.53% 34.94% 1.54% 3.73% -0.01%
过去三年 92.10% 1.53% 81.71% 1.53% 10.39% 0.00%
自基金合同
生效起至今
76.83% 1.57% 57.90% 1.52% 18.93% 0.05%
注：1、由于本基金的投资标的为深证 100指数成份股及备选股，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×
深证 100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 8月 14日至 2021年 6月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司
拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
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客户关注"作为公司的企业文化。截止 2021年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 70
只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自
2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；
在境外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具
有丰富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建
本基金基金
经理，量化
投资部总监
助理
2013-09-
26
- 17
中国籍，博士，具有基金从业
资格。2003年 8月至 2010年
6月历任上海数君投资有限公
司（原上海博弘投资有限公
司）高级软件工程师、风控经
理。2010 年 6 月加入国投瑞
银基金管理有限公司。曾任国
投瑞银瑞泽中证创业成长指
数分级证券投资基金及国投
瑞银瑞和沪深 300 指数分级
证券投资基金基金经理。现任
国投瑞银瑞福深证 100 指数
证券投资基金（LOF）（原国
投瑞银瑞福深证 100 指数分
级证券投资基金）、国投瑞银
中证下游消费与服务产业指
数证券投资基金（LOF）、国
投瑞银沪深 300 金融地产交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金（原国投瑞银沪深
300 金融地产指数基金）、国
投瑞银白银期货证券投资基
金（LOF）及国投瑞银沪深 300
金融地产交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
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赵建 公募基金 5.00 1,914,912,961.13 2013-9-26
私募资产管理计划 3.00 1,206,935.44 2020-6-23
其他组合 - - -
合计 8.00 1,916,119,896.57
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本
基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份
额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合
法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受上半年疫情反复的影响，经济恢复遭遇供给受限。从全球范围来看，以原油、铜
为代表的基础商品涨幅最大，远远跑赢贵金属；股票收益同样远超过债券收益；周期性
行业优于消费类行业。中国经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体，经济
增长也重回此前中枢下移的长期趋势中。相对而言，在国内经济增速放缓、通胀压力缓
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解的大背景下，利率的中长期同样呈现出中枢回落的大趋势。
基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成
分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响
及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为 1.750元，本报告期份额净值增长率为 6.06%，
同期业绩比较基准收益率为 4.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年需要关注疫情反复对全球经济活动和货币政策正常化的影响。国内方面，预
计在出口韧性、边际消费改善、制造业投资逐渐修复、财政支出加码等因素推动下，经
济增长将平稳回归潜在增长水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为 21,760,378.74元，期末可供分配利润为 10,567,588.93元。
本基金本期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福深证 100指
数证券投资基金（LOF）2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 24,502,106.91 25,602,233.55
结算备付金
- -
存出保证金
7,803.54 12,375.66
交易性金融资产 6.4.7.2 422,724,527.99 420,258,496.34
其中：股票投资
422,563,553.17 420,258,496.34
基金投资
- -
债券投资
160,974.82 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,693,994.07 1,855,258.13
应收利息 6.4.7.5 2,250.25 2,431.85
应收股利
- -
应收申购款
35,430.04 76,653.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
448,966,112.80 447,807,449.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
300,027.81 1,465,643.13
应付管理人报酬
270,368.89 272,350.50
应付托管费
54,073.82 54,470.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 55,536.79 72,502.98
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 14页，共 52页
应交税费
5.25 0.67
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 174,268.82 291,418.30
负债合计
854,281.38 2,156,385.69
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9
311,121,314.54 328,228,975.31
未分配利润 6.4.7.10 136,990,516.88 117,422,088.21
所有者权益合计
448,111,831.42 445,651,063.52
负债和所有者权益总计
448,966,112.80 447,807,449.21
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.750元，基金份额总额
256,056,960.31份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
29,197,092.59 53,018,155.94
1.利息收入
47,324.37 66,505.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,894.76 66,283.16
债券利息收入
429.61 222.19
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
23,869,637.86 18,403,322.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,543,841.95 14,987,747.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 339,393.27 357,607.04
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,986,402.64 3,057,968.54
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 5,101,847.63 34,303,544.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 178,282.73 244,783.25
减：二、费用
2,334,866.22 2,043,382.14
1．管理人报酬
1,639,795.16 1,361,202.62
2．托管费
327,959.08 272,240.46
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 133,818.13 176,345.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1.52 0.83
7．其他费用 6.4.7.19 233,292.33 233,592.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,862,226.37 50,974,773.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,862,226.37 50,974,773.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 328,228,975.31 117,422,088.21 445,651,063.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 26,862,226.37 26,862,226.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列） -17,107,660.77 -7,293,797.70 -24,401,458.47
其中：1.基金申购款 15,694,037.24 6,409,009.31 22,103,046.55
2.基金赎回款 -32,801,698.01 -13,702,807.01 -46,504,505.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 311,121,314.54 136,990,516.88 448,111,831.42
项目 上年度可比期间
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 418,312,018.85 -39,195,241.18 379,116,777.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 50,974,773.80 50,974,773.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列） -47,566,261.90 2,402,852.12 -45,163,409.78
其中：1.基金申购款 18,295,471.32 -1,486,564.89 16,808,906.43
2.基金赎回款 -65,861,733.22 3,889,417.01 -61,972,316.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 370,745,756.95 14,182,384.74 384,928,141.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)是由国投瑞银瑞福深证 100 指数分
级证券投资基金(以下简称“原基金”)分级运作期届满转型而来。原基金的基金合同于
2012年 7月 17日生效，并于 2012年 8月 14日进入为期三年的分级运作期。根据《国
投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，原基金分级运作期
届满后，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。原基金的
三年分级运作期已于 2015年 8月 13日到期，根据《瑞福深证 100指数分级基金分级运
作期届满基金名称变更的公告》，自 2015年 8月 14日起，原基金的基金名称变更为国
投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。根据《国投瑞银瑞福
深证100指数分级基金分级运作期届满瑞福优先现金给付及瑞福进取份额转换结果的公
告》，在份额转换基准日 2015年 8月 13日日终，原基金优先级基金份额以基金份额净
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 17页，共 52页
值 1.028513698元为基准进行了现金给付；原基金进取级基金份额按照份额转换基准日
的份额数等额转换为本基金份额，转换后本基金总份额数为 3,645,807,269.28 份。本基
金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金招募说明书》和《关于国投瑞银
瑞福深证 100指数证券投资基金(LOF)份额折算结果的公告》，本基金以 2015年 8月 17
日为份额折算基准日进行份额折算。折算前基金份额总额为 3,645,807,269.28 份，折算
前基金份额净值为 1.892元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.891553256，
折算后基金份额总额为 6,896,238,610.60份，折算后基金份额净值为 1.000元。
经深圳交易所 (以下简称”深交所“)深证上 [2015]401 号文审核同意，本基金
6,873,263,250.00份基金份额于 2015年 8月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；
投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差
合计值不低于基金资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基
金的业绩比较基准为：95% × 深证 100 价格指数收益率＋5% × 银行活期存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于 2021年 3月 26日
批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 18页，共 52页
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年中期的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 24,502,106.91
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 24,502,106.91
6.4.7.2 交易性金融资产
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 222,729,989.11 422,563,553.17 199,833,564.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 136,399.40 160,974.82 24,575.42
银行间市场 - - -
合计 136,399.40 160,974.82 24,575.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 222,866,388.51 422,724,527.99 199,858,139.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,208.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 15.69
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 7.86
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.36
合计 2,250.25
6.4.7.6 其他资产
无。
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第 21页，共 52页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 55,536.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 55,536.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 296.49
上市费 29,752.78
指数使用费 50,000.00
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
合计 174,268.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 270,136,005.75 328,228,975.31
本期申购 12,916,255.16 15,694,037.24
本期赎回（以“-”号填列） -26,995,300.60 -32,801,698.01
本期末 256,056,960.31 311,121,314.54
注：申购包含红利再投、基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -11,423,949.75 128,846,037.96 117,422,088.21
本期利润 21,760,378.74 5,101,847.63 26,862,226.37
本期基金份额交易产生
的变动数 231,159.94 -7,524,957.64 -7,293,797.70
其中：基金申购款 -154,167.87 6,563,177.18 6,409,009.31
基金赎回款 385,327.81 -14,088,134.82 -13,702,807.01
本期已分配利润 - - -
本期末 10,567,588.93 126,422,927.95 136,990,516.88
6.4.7.11 存款利息收入
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 22页，共 52页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 46,502.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 288.53
其他 103.29
合计 46,894.76
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 52,795,200.33
减：卖出股票成本总额 31,251,358.38
买卖股票差价收入 21,543,841.95
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,423,720.57
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,083,895.12
减：应收利息总额 432.18
买卖债券差价收入 339,393.27
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,986,402.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,986,402.64
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 23页，共 52页
1.交易性金融资产 5,101,847.63
——股票投资 5,077,272.21
——债券投资 24,575.42
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税 -
合计 5,101,847.63
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 178,282.73
合计 178,282.73
注：本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减，场内份额的赎回费率为赎回金额
的 0.5%，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 133,818.13
银行间市场交易费用 -
合计 133,818.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
资金汇划费 320.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
其他费用 9,000.00
合计 233,292.33
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页，共 52页
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产
净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为
每季(自然季度)人民币 50,000元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
瑞银证券有限责任公司(“瑞银证券”)
基金管理人股东的控股子公司 、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
瑞银证券 2,329,425.69 2.93% 65,721,309.51 64.84%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页，共 52页
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
瑞银证券 2,169.44 2.93% 2,169.44 3.91%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
瑞银证券 61,207.22 64.83% 58,135.92 89.84%
注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与
对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,639,795.16 1,361,202.62
其中：支付销售机构的客户维护
费
197,376.48 180,109.06
注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 327,959.08 272,240.46
注：支付基金托管人中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页，共 52页
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
24,502,106.
91
46,502.94
21,822,366.
72
65,771.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30095 贝泰 2021- 2021- 新股 47.33 251.9 322.0 15,24 81,13 -
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页，共 52页
7 妮 03-18 09-27 锁定 6 0 0.26 1.12
30101
8
申菱
环境
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,811.
00
64,75
3.19
64,75
3.19
-
30101
7
漱玉
平民
2021-
06-23
2021-
07-05
新股
未上
市
8.86 8.86
5,550.
00
49,17
3.00
49,17
3.00
-
30097
9
华利
集团
2021-
04-15
2021-
10-26
新股
锁定
33.22 87.50
560.0
0
18,60
3.20
49,00
0.00
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
10.64 10.64
4,210.
00
44,79
4.40
44,79
4.40
-
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,899.
00
27,42
4.54
27,42
4.54
-
30095
3
震裕
科技
2021-
03-11
2021-
09-22
新股
锁定
28.77 99.85
240.0
0
6,904.
80
23,96
4.00
-
30094
1
创识
科技
2021-
02-02
2021-
08-09
新股
锁定
21.31 49.94
399.0
0
8,502.
69
19,92
6.06
-
30101
5
百洋
医药
2021-
06-22
2021-
12-30
新股
锁定
7.64 38.83
462.0
0
3,529.
68
17,93
9.46
-
30098
2
苏文
电能
2021-
04-19
2021-
10-27
新股
锁定
15.83 45.29
317.0
0
5,018.
11
14,35
6.93
-
30096
8
格林
精密
2021-
04-06
2021-
10-15
新股
锁定
6.87 12.07
1,162.
00
7,982.
94
14,02
5.34
-
30094
0
南极
光
2021-
01-27
2021-
08-03
新股
锁定
12.76 43.38
307.0
0
3,917.
32
13,31
7.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-
05-18
2021-
11-25
新股
锁定
9.19 40.38
329.0
0
3,023.
51
13,28
5.02
-
30093
7
药易
购
2021-
01-20
2021-
07-27
新股
锁定
12.25 53.71
244.0
0
2,989.
00
13,10
5.24
-
30094
2
易瑞
生物
2021-
02-02
2021-
08-09
新股
锁定
5.31 28.52
443.0
0
2,352.
33
12,63
4.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-
05-26
2021-
12-02
新股
锁定
4.94 13.05
928.0
0
4,584.
32
12,11
0.40
-
30093
3
中辰
股份
2021-
01-15
2021-
07-22
新股
锁定
3.37 10.44
1,112.
00
3,747.
44
11,60
9.28
-
30100
2
崧盛
股份
2021-
05-27
2021-
12-07
新股
锁定
18.71 57.62
201.0
0
3,760.
71
11,58
1.62
-
30095
6
英力
股份
2021-
03-16
2021-
09-27
新股
锁定
12.85 25.80
371.0
0
4,767.
35
9,571.
80
-
30096
2
中金
辐照
2021-
03-29
2021-
10-11
新股
锁定
3.40 16.37
576.0
0
1,958.
40
9,429.
12
-
30101 雷尔 2021- 2021- 新股 13.75 32.98 275.0 3,781. 9,069. -
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页，共 52页
6 伟 06-23 12-30 锁定 0 25 50
30096
6
共同
药业
2021-
03-31
2021-
10-11
新股
锁定
8.24 31.54
286.0
0
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-
02-03
2021-
08-10
新股
锁定
4.56 18.88
474.0
0
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-
02-18
2021-
08-25
新股
锁定
13.00 27.42
324.0
0
2,808.
00
8,884.
08
-
30095
0
德固
特
2021-
02-24
2021-
09-03
新股
锁定
8.41 39.13
219.0
0
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
8
建工
修复
2021-
03-18
2021-
09-29
新股
锁定
8.53 27.22
300.0
0
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-
04-21
2021-
11-01
新股
锁定
14.79 30.57
264.0
0
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-
04-28
2021-
11-11
新股
锁定
6.79 26.81
301.0
0
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-
04-15
2021-
10-26
新股
锁定
8.42 13.60
593.0
0
4,993.
06
8,064.
80
-
30092
6
博俊
科技
2020-
12-29
2021-
07-12
新股
锁定
10.76 22.20
359.0
0
3,862.
84
7,969.
80
-
30097
1
博亚
精工
2021-
04-07
2021-
10-15
新股
锁定
18.24 28.29
245.0
0
4,468.
80
6,931.
05
-
30100
4
嘉益
股份
2021-
06-18
2021-
12-27
新股
锁定
7.81 21.94
312.0
0
2,436.
72
6,845.
28
-
30092
7
江天
化学
2020-
12-29
2021-
07-07
新股
锁定
13.39 30.10
217.0
0
2,905.
63
6,531.
70
-
30097
5
商络
电子
2021-
04-14
2021-
10-21
新股
锁定
5.48 13.03
492.0
0
2,696.
16
6,410.
76
-
30101
1
华立
科技
2021-
06-09
2021-
12-17
新股
锁定
14.20 33.84
175.0
0
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-
02-03
2021-
08-10
新股
锁定
9.79 23.01
255.0
0
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-
04-02
2021-
10-13
新股
锁定
4.54 11.54
507.0
0
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-
04-08
2021-
10-19
新股
锁定
7.19 12.65
430.0
0
3,091.
70
5,439.
50
-
30099
5
奇德
新材
2021-
05-17
2021-
11-26
新股
锁定
14.72 23.32
191.0
0
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-
06-04
2021-
12-16
新股
锁定
5.29 14.44
303.0
0
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-
05-25
2021-
12-02
新股
锁定
6.02 21.32
201.0
0
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-
06-15
2021-
12-22
新股
锁定
8.05 24.26
170.0
0
1,368.
50
4,124.
20
-
30099 泰福 2021- 2021- 新股 9.36 20.32 200.0 1,872. 4,064. -
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页，共 52页
2 泵业 05-17 11-25 锁定 0 00 00
30101
0
晶雪
节能
2021-
06-09
2021-
12-20
新股
锁定
7.83 17.61
218.0
0
1,706.
94
3,838.
98
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12703
8
国微
转债
2021-
06-10
2021-
07-14
新债
流通
受限
100.0
0
100.0
0
571.0
0
57,09
9.75
57,09
9.75
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00202
4
苏宁
易购
2021-0
6-16
重大事
项
5.59
2021-
07-06
6.15
205,289.0
0
2,217,543.9
2
1,147,565.5
1
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金资产整体的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，
并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页，共 52页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内
部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的
条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对
单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资
以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 160,974.82 -
未评级 - -
合计 160,974.82 -
注： 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.债券投资以净价列示。
3.本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的
资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页，共 52页
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超
出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来
的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立
健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管
理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、
流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测
试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投
资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持
有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内
到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管
理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析
和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的
风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 32页，共 52页
风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利
率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券
投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,502,106.91 - - -
24,502,106.9
1
结算备付金 - - - - -
存出保证金 7,803.54 - - - 7,803.54
交易性金融资
产
- 160,974.82 - 422,563,553.17
422,724,527.
99
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 1,693,994.07 1,693,994.07
应收利息 - - - 2,250.25 2,250.25
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 35,430.04 35,430.04
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 24,509,910.45 160,974.82 - 424,295,227.53 448,966,112.
80
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 300,027.81 300,027.81
应付管理人报 - - - 270,368.89 270,368.89
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 33页，共 52页
酬
应付托管费 - - - 54,073.82 54,073.82
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 55,536.79 55,536.79
应交税费 - - - 5.25 5.25
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 174,268.82 174,268.82
负债总计 - - - 854,281.38 854,281.38
利率敏感度缺
口
24,509,910.45 160,974.82 - 423,440,946.15 448,111,831.
42
上年度末
2020年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,602,233.55 - - -
25,602,233.5
5
结算备付金 - - - - -
存出保证金 12,375.66 - - - 12,375.66
交易性金融资
产
- - - 420,258,496.34
420,258,496.
34
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 1,855,258.13 1,855,258.13
应收利息 - - - 2,431.85 2,431.85
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 76,653.68 76,653.68
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 25,614,609.21 -
-
422,192,840.00 447,807,449.
21
负债
短期借款 - - - - -
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 34页，共 52页
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,465,643.13 1,465,643.13
应付管理人报
酬
- - - 272,350.50 272,350.50
应付托管费 - - - 54,470.11 54,470.11
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 72,502.98 72,502.98
应交税费 - - - 0.67 0.67
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 291,418.30 291,418.30
负债总计 - - - 2,156,385.69 2,156,385.69
利率敏感度缺
口
25,614,609.21
- - 420,036,454.31
445,651,063.
52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.04%，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页，共 52页
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 422,563,553.17 94.30 420,258,496.34 94.30
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 160,974.82 0.04 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 422,724,527.99 94.33 420,258,496.34 94.30
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页，共 52页
业绩比较基准上升
5%
22,193,121.59 22,171,423.40
业绩比较基准下降
5%
-22,193,121.59 -22,171,423.40
注：本基金业绩比较基准=95%×深证 100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率
（税后）
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 422,563,553.17 94.12
其中：股票 422,563,553.17 94.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 160,974.82 0.04
其中：债券 160,974.82 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
24,502,106.91 5.46
8 其他各项资产 1,739,477.90 0.39
9 合计 448,966,112.80 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页，共 52页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 10,698,925.68 2.39
B 采矿业
-
-
C 制造业 309,792,753.20 69.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
860,808.00 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,953,918.11 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 6,428,432.83 1.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,822,988.31 3.53
J 金融业 36,314,232.14 8.10
K 房地产业 11,074,318.22 2.47
L 租赁和商务服务业 4,961,478.96 1.11
M 科学研究和技术服务业 4,038,674.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,328,604.00 0.30
Q 卫生和社会工作 14,924,679.68 3.33
R 文化、体育和娱乐业 2,593,080.00 0.58
S 综合 - -
合计 421,792,893.13 94.13
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 -
-
C 制造业 591,104.28 0.13
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页，共 52页
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 14,356.93 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,995.87 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 30,335.10 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 770,660.04 0.17
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 300750 宁德时代 56,650.00 30,296,420.00 6.76
2 000858 五粮液 90,840.00 27,060,327.60 6.04
3 000333 美的集团
246,996.0
0
17,628,104.52 3.93
4 300059 东方财富
399,637.0
0
13,104,097.23 2.92
5 002415 海康威视 200,124.0 12,907,998.00 2.88
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页，共 52页
0
6 000651 格力电器
236,535.0
0
12,323,473.50 2.75
7 002594 比亚迪 42,432.00 10,650,432.00 2.38
8 300760 迈瑞医疗 21,900.00 10,513,095.00 2.35
9 002475 立讯精密
219,142.0
0
10,080,532.00 2.25
10 000001 平安银行
428,800.0
0
9,699,456.00 2.16
11 000725 京东方Ａ
1,451,376.
00
9,056,586.24 2.02
12 000568 泸州老窖 37,298.00 8,800,090.12 1.96
13 000002 万科 A
342,094.0
0
8,145,258.14 1.82
14 300015 爱尔眼科
112,918.0
0
8,014,919.64 1.79
15 002714 牧原股份
123,849.0
0
7,532,496.18 1.68
16 300014 亿纬锂能 63,691.00 6,619,405.63 1.48
17 300122 智飞生物 33,900.00 6,330,147.00 1.41
18 002142 宁波银行
160,395.0
0
6,250,593.15 1.39
19 300782 卓胜微 11,480.00 6,170,500.00 1.38
20 000661 长春高新 15,800.00 6,114,600.00 1.36
21 002304 洋河股份 28,200.00 5,843,040.00 1.30
22 300124 汇川技术 78,173.00 5,805,126.98 1.30
23 002352 顺丰控股 84,800.00 5,740,960.00 1.28
24 002230 科大讯飞 84,399.00 5,703,684.42 1.27
25 300347 泰格医药 29,412.00 5,685,339.60 1.27
26 300274 阳光电源 46,140.00 5,308,868.40 1.18
27 002812 恩捷股份 22,500.00 5,267,250.00 1.18
28 002460 赣锋锂业 43,100.00 5,218,979.00 1.16
29 300142 沃森生物 82,500.00 5,090,250.00 1.14
30 000063 中兴通讯
150,809.0
0
5,011,383.07 1.12
31 002027 分众传媒
527,256.0
0
4,961,478.96 1.11
32 000100 TCL科技
640,300.0
0
4,898,295.00 1.09
33 002241 歌尔股份
111,382.0
0
4,760,466.68 1.06
34 002271 东方雨虹 82,758.00 4,578,172.56 1.02
35 002129 中环股份
108,010.0
0
4,169,186.00 0.93
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 40页，共 52页
36 000338 潍柴动力
204,200.0
0
3,649,054.00 0.81
37 002410 广联达 51,346.00 3,501,797.20 0.78
38 002049 紫光国微 21,700.00 3,345,923.00 0.75
39 300498 温氏股份
220,350.0
0
3,166,429.50 0.71
40 002371 北方华创 11,300.00 3,134,394.00 0.70
41 300450 先导智能 51,100.00 3,073,154.00 0.69
42 002821 凯莱英 8,100.00 3,018,060.00 0.67
43 002311 海大集团 35,600.00 2,904,960.00 0.65
44 300408 三环集团 65,000.00 2,757,300.00 0.62
45 300759 康龙化成 12,600.00 2,734,074.00 0.61
46 300454 深信服 10,400.00 2,698,592.00 0.60
47 002493 荣盛石化
152,325.0
0
2,630,652.75 0.59
48 300413 芒果超媒 37,800.00 2,593,080.00 0.58
49 000625 长安汽车 98,195.00 2,580,564.60 0.58
50 002179 中航光电 32,100.00 2,536,542.00 0.57
51 000538 云南白药 21,600.00 2,499,552.00 0.56
52 300601 康泰生物 16,400.00 2,443,600.00 0.55
53 002050 三花智控 89,930.00 2,156,521.40 0.48
54 002841 视源股份 16,800.00 2,088,072.00 0.47
55 300999 金龙鱼 24,366.00 2,070,135.36 0.46
56 000776 广发证券
134,300.0
0
2,033,302.00 0.45
57 300433 蓝思科技 67,247.00 1,977,734.27 0.44
58 300896 爱美客 2,500.00 1,972,200.00 0.44
59 000166 申万宏源
410,542.0
0
1,921,336.56 0.43
60 000895 双汇发展 58,339.00 1,855,180.20 0.41
61 000963 华东医药 39,260.00 1,806,352.60 0.40
62 002601 龙蟒佰利 51,700.00 1,787,786.00 0.40
63 000786 北新建材 45,100.00 1,770,175.00 0.40
64 000157 中联重科
183,841.0
0
1,698,690.84 0.38
65 002001 新和成 59,040.00 1,693,267.20 0.38
66 300003 乐普医疗 52,100.00 1,673,452.00 0.37
67 002236 大华股份 76,970.00 1,624,067.00 0.36
68 002008 大族激光 40,177.00 1,622,749.03 0.36
69 002624 完美世界 66,427.00 1,588,269.57 0.35
70 001979 招商蛇口
141,400.0
0
1,548,330.00 0.35
71 000876 新希望
104,300.0
0
1,530,081.00 0.34
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 41页，共 52页
72 002202 金风科技
123,798.0
0
1,505,383.68 0.34
73 002736 国信证券
138,000.0
0
1,483,500.00 0.33
74 000938 紫光股份 66,821.00 1,462,043.48 0.33
75 000768 中航西飞 55,400.00 1,455,912.00 0.32
76 000425 徐工机械
226,800.0
0
1,444,716.00 0.32
77 002555 三七互娱 59,200.00 1,421,984.00 0.32
78 000596 古井贡酒 5,900.00 1,413,050.00 0.32
79 000069 华侨城Ａ
185,582.0
0
1,380,730.08 0.31
80 002607 中公教育 63,600.00 1,328,604.00 0.30
81 300676 华大基因 11,000.00 1,304,600.00 0.29
82 000703 恒逸石化
104,330.0
0
1,246,743.50 0.28
83 002044 美年健康
134,404.0
0
1,224,420.44 0.27
84 002007 华兰生物 33,101.00 1,214,144.68 0.27
85 002252 上海莱士
154,248.0
0
1,155,317.52 0.26
86 300033 同花顺 10,200.00 1,150,356.00 0.26
87 002024 苏宁易购
205,289.0
0
1,147,565.51 0.26
88 002600 领益智造
121,500.0
0
1,116,585.00 0.25
89 002414 高德红外 38,700.00 1,067,346.00 0.24
90 000977 浪潮信息 37,920.00 1,066,689.60 0.24
91 000860 顺鑫农业 25,120.00 1,059,561.60 0.24
92 000708 中信特钢 44,500.00 927,380.00 0.21
93 002938 鹏鼎控股 25,700.00 922,116.00 0.21
94 002602 世纪华通
141,536.0
0
908,661.12 0.20
95 003816 中国广核
322,400.0
0
860,808.00 0.19
96 002157 正邦科技 68,900.00 823,355.00 0.18
97 002916 深南电路 7,363.00 818,250.19 0.18
98 002120 韵达股份 50,811.00 687,472.83 0.15
99 000617 中油资本
111,560.0
0
671,591.20 0.15
100 002032 苏泊尔 7,800.00 497,562.00 0.11
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 42页，共 52页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 300957 贝泰妮 322.00 81,131.12 0.02
2 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.01
3 300919 中伟股份 378.00 61,614.00 0.01
4 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.01
5 300979 华利集团 560.00 49,000.00 0.01
6 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.01
7 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.01
8 300953 震裕科技 240.00 23,964.00 0.01
9 001207 联科科技 682.00 22,581.02 0.01
10 300941 创识科技 399.00 19,926.06 0.00
11 301015 百洋医药 462.00 17,939.46 0.00
12 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00
13 300968 格林精密 1,162.00 14,025.34 0.00
14 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00
15 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.00
16 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00
17 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.00
18 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.00
19 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00
20 300933 中辰股份 1,112.00 11,609.28 0.00
21 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
22 300956 英力股份 371.00 9,571.80 0.00
23 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
24 301016 雷尔伟 275.00 9,069.50 0.00
25 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
26 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00
27 300948 冠中生态 324.00 8,884.08 0.00
28 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
29 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00
30 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
31 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00
32 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
33 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00
34 300971 博亚精工 245.00 6,931.05 0.00
35 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
36 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00
37 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00
38 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
39 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00
40 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 43页，共 52页
41 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00
42 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
43 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
44 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
45 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
46 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00
47 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300274 阳光电源 4,494,614.20 1.01
2 300450 先导智能 3,239,392.80 0.73
3 002821 凯莱英 3,197,542.00 0.72
4 002601 龙蟒佰利 1,894,129.00 0.43
5 300896 爱美客 1,625,899.00 0.36
6 300750 宁德时代 947,286.00 0.21
7 300782 卓胜微 745,345.00 0.17
8 002607 中公教育 646,451.00 0.15
9 300014 亿纬锂能 613,437.00 0.14
10 002415 海康威视 606,145.00 0.14
11 300347 泰格医药 537,896.00 0.12
12 000063 中兴通讯 502,525.00 0.11
13 002493 荣盛石化 483,980.00 0.11
14 300122 智飞生物 483,466.00 0.11
15 002812 恩捷股份 418,357.00 0.09
16 002460 赣锋锂业 358,116.00 0.08
17 002179 中航光电 341,971.00 0.08
18 300999 金龙鱼 326,482.00 0.07
19 300408 三环集团 325,089.00 0.07
20 002736 国信证券 320,806.00 0.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 44页，共 52页
例（％）
1 000333 美的集团 2,073,942.00 0.47
2 000858 五粮液 1,902,665.72 0.43
3 000783 长江证券 1,461,867.53 0.33
4 000651 格力电器 1,405,393.00 0.32
5 300059 东方财富 1,319,438.00 0.30
6 300136 信维通信 1,261,072.19 0.28
7 002594 比亚迪 1,137,770.00 0.26
8 000725 京东方 A 1,028,758.00 0.23
9 300124 汇川技术 994,609.00 0.22
10 002475 立讯精密 993,887.00 0.22
11 002007 华兰生物 937,965.00 0.21
12 000157 中联重科 909,768.00 0.20
13 002142 宁波银行 889,848.00 0.20
14 000002 万科 A 874,806.00 0.20
15 300015 爱尔眼科 874,260.00 0.20
16 300750 宁德时代 868,941.00 0.19
17 000001 平安银行 861,414.00 0.19
18 002415 海康威视 854,730.00 0.19
19 300760 迈瑞医疗 796,110.00 0.18
20 000568 泸州老窖 767,930.00 0.17
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 28,479,143.00
卖出股票的收入（成交）总额 52,795,200.33
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券
2 央行票据 - -
3 金融债券
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第 45页，共 52页
其中：政策性金融债
4 企业债券
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 160,974.82 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 160,974.82 0.04
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 127036 三花转债 793 103,875.07 0.02
2 127038 国微转债 571 57,099.75 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
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第 46页，共 52页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，
适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本
基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效
率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基
金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,803.54
2 应收证券清算款 1,693,994.07
3 应收股利 -
4 应收利息 2,250.25
5 应收申购款 35,430.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,739,477.90
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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第 47页，共 52页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票投资不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300957 贝泰妮 81,131.12 0.02 新股锁定
2 301018 申菱环境 64,753.19 0.01
新股未上
市
3 301017 漱玉平民 49,173.00 0.01
新股未上
市
4 300979 华利集团 49,000.00 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,427 15,587.57 35,737,960.47 13.96% 220,318,999.84 86.04%
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海富远软件技术有
限公司
5,600,000.00 2.73%
2 刘晓秋 3,000,086.00 1.46%
3 黄畅贤 2,500,882.00 1.22%
4 萧作民 2,017,202.00 0.98%
5 梁耀坤 1,954,100.00 0.95%
6 张祺斌 1,809,570.00 0.88%
7 冉金芬 1,653,000.00 0.81%
8 张庆瑞 1,500,000.00 0.73%
9 魏乔英 1,160,000.00 0.57%
10 范艾茜 1,150,000.00 0.56%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 8,418.19 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
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9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 8月 14日）基金份额
总额
3,645,807,269.28
本报告期期初基金份额总额 270,136,005.75
本报告期基金总申购份额 12,916,255.16
减：本报告期基金总赎回份额 26,995,300.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 256,056,960.31
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
1、自 2021年 6月 30日起，根据工作需要任命刘彤女士担任本公司资产托管部总
经理，李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、自 2021年 6月 25日起，刘凯先生不再担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
信达证券 1 64,215,598.55 80.90% 59,804.16 80.90% -
海通证券 2 6,545,270.90 8.25% 6,095.69 8.25% -
东北证券 1 3,823,553.90 4.82% 3,560.91 4.82% -
瑞银证券 2 2,329,425.69 2.93% 2,169.44 2.93% -
东兴证券 1 1,386,722.46 1.75% 1,291.45 1.75% -
国金证券 1 552,961.19 0.70% 514.97 0.70% -
华创证券 1 360,441.92 0.45% 335.70 0.45% -
中投证券 1 159,054.72 0.20% 148.13 0.20% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券
1,423,720.
57
100.00% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金报告期内退租安信证券 1个席位，退租申万宏源 1个席位
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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1
报告期内基金管理人对调整旗下部分基
金单笔最低申购（含定期定额投资）金
额、单笔最低赎回份额及账户最低保留
份额进行公告
上海证券报，中国证券
报，证券日报，证券时
报，中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
2
报告期内基金管理人根据指数基金指引
对旗下部分基金修改相关条款、投资范
围增加存托凭证、增加侧袋机制并修改
法律文件进行公告
上海证券报，中国证券
报，证券日报，证券时
报，中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
3
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报，中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-26
4
报告期内基金托管人对基金托管部门负
责人变更进行公告
中国证监会基金电子
披露网站
2021-07-05
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
《国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF)2021年度中期报告原文
12.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
