建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................
2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录...................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................
5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
3.3 其他指标 .................................................................. 7
§4 管理人报告 ..........................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 .........................................................
14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................
14
6.1 资产负债表 ............................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 17
6.4 报表附注 ................................................................. 18
§7 投资组合报告 ........................................................
40
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 53
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 54
7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 54
§8 基金份额持有人信息 ..................................................
55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 55
§9 开放式基金份额变动 ..................................................
55
§10 重大事件揭示 .......................................................
56
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 57
10.8 其他重大事件 ............................................................ 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................
60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 60
§12 备查文件目录 .......................................................
60
12.1 备查文件目录 ............................................................ 60
12.2 存放地点 ................................................................ 60
12.3 查阅方式 ................................................................ 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金简称
建信沪深 300指数（LOF）
场内简称
建信 300
基金主代码
165309
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2009年 11月 5日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
240,490,475.86份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年 11月 30日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业
银行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888 （010）66105799
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95588
传真
010-66228001 （010）66105798
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100033 100140
法定代表人
孙志晨 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
39,506,361.78
本期利润
20,044,019.02
加权平均基金份额本期利润
0.0805
本期加权平均净值利润率
4.39%
本期基金份额净值增长率
4.31%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
208,681,732.79
期末可供分配基金份额利润
0.8677
期末基金资产净值
449,172,208.65
期末基金份额净值
1.8677
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
86.77%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
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值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 -0.72% 0.75% -1.91% 0.76% 1.19% -0.01%
过去三个月 5.71% 0.92% 3.32% 0.93% 2.39% -0.01%
过去六个月 4.31% 1.26% 0.29% 1.25% 4.02% 0.01%
过去一年 38.15% 1.26% 24.19% 1.27% 13.96% -0.01%
过去三年 69.10% 1.28% 46.42% 1.30% 22.68% -0.02%
自基金合同生效起
至今
86.77% 1.38% 50.62% 1.38% 36.15% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
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金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
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湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
梁 洪
昀
金融工程
及指数投
资部总经
理，本基
金的基金
经理
2009 年
11月 5日
- 18年
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经
理，博士。特许金融分析师（CFA）。2003
年 1月至 2005年 8月就职于大成基金管理
有限公司，历任金融工程部研究员、规划
发展部产品设计师、机构理财部高级经
理。2005年 8月加入建信基金管理有限责
任公司，历任研究部研究员、高级研究员、
研究部总监助理、研究部副总监、投资管
理部副总监、投资管理部执行总监、金融
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工程及指数投资部总监。2009 年 11 月 5
日起任建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；2010年 5月 28日至
2012年 5月 28 日任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9月 8日至 2016年 7
月 20日任深证基本面 60交易型开放式指
数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基
金经理；2012年 3月 16 日起任建信深证
100 指数增强型证券投资基金的基金经
理；2015年 3月 25 日起任建信双利策略
主题分级股票型证券投资基金的基金经
理，该基金自 2020年 5月 7日转型为建信
沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经
理；2015年 7月 31日至 2018年 7月 31
日任建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金的基金经理；2015年 8月 6
日至 2016年10月 25日任建信中证申万有
色金属指数分级发起式证券投资基金的基
金经理；2018年 2月 6日至 2019年 11月
25日任建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理；2018年 6月 13 日
至 2019年 11月 25日任建信创业板交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理；2018年 2月 7日起任建信鑫
泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理；2018年 4月 19日起任建信 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2018年 5月 16日起
任建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
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规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的复制策略，将年化跟踪误差和日均
跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两
只股票限于规定无法投资，而必须用其他股票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本
基金管理人以量化分析研究为基础，制定及执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方
案进行优化和调整，以尽可能地降低这种不利影响。 在报告期后期，沪深 300指数的成分股进行
了调整。管理人通过适当的调仓策略，尽量降低了这一过程中，投资组合的跟踪误差与偏离。 基
金还适当参与了新股申购，以进一步增加基金的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 4.31%，波动率 1.26%，业绩比较基准收益率 0.29%，波动率 1.25%。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年，随着疫苗的推出，全球经济和生活从疫情的巨大冲击中逐渐恢复。各国央行此前为
应对冲击，普遍实施了力度很大的宽松货币政策，从而对通胀水平及其预期以及资产价格波动均
产生了影响。而 Covid-19变异病毒的出现导致各国疫情出现反复，从而扰动了经济恢复和流动性
回收的节奏，未来仍需紧密关注国际和国内货币政策和流动性环境的变化情况。 2021 年年中，
国家出台了一系列行业政策改革，对于资本市场产生了一定影响。着眼于改善民生、科技强国等
角度的政策改革可能会成为长期趋势，影响到股市相应的行业，并提升国家经济的整体竞争力和
发展潜力，进一步改善资本市场的基本面。 本管理人将根据基金合同，继续以量化分析研究为基
础，克服个别成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，将基金
的跟踪误差及偏离度保持在较低水平，同时以研究为基础，在基金合同规定的范围内适当捕捉其
他投资机会，力求增厚基金收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
33,941,668.54 29,990,882.15
结算备付金
- 254,058.34
存出保证金
16,931.51 46,096.72
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
418,847,436.08 446,078,720.38
其中：股票投资
418,847,436.08 446,078,720.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
622,442.87 704,005.47
应收利息
6.4.7.5
3,309.84 3,622.53
应收股利
- -
应收申购款
293,050.18 636,939.14
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
453,724,839.02 477,714,324.73
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,585,385.29 2,659,129.79
应付管理人报酬
276,963.82 291,886.20
应付托管费
55,392.74 58,377.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,461,360.79 1,202,979.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
173,527.73 177,945.48
负债合计
4,552,630.37 4,390,317.77
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
240,490,475.86 264,356,814.87
未分配利润
6.4.7.10
208,681,732.79 208,967,192.09
所有者权益合计
449,172,208.65 473,324,006.96
负债和所有者权益总计
453,724,839.02 477,714,324.73
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.8677元，基金份额总额 240,490,475.86
份。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
22,940,041.28 14,462,523.63
1.利息收入
56,543.97 105,065.07
其中：存款利息收入
6.4.7.11
56,543.97 105,065.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
42,278,006.96 24,584,653.72
其中：股票投资收益
6.4.7.12
39,240,747.33 20,125,406.63
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,037,259.63 4,459,247.09
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-19,462,342.76 -10,369,057.64
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
67,833.11 141,862.48
减：二、费用
2,896,022.26 2,711,622.42
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,704,664.16 1,858,088.13
2．托管费
6.4.10.2.2
340,932.76 371,617.65
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
725,122.43 345,488.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
125,302.91 136,428.15
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
20,044,019.02 11,750,901.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
20,044,019.02 11,750,901.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
264,356,814.87 208,967,192.09 473,324,006.96
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 20,044,019.02
20,044,019.02
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-23,866,339.01 -20,329,478.32 -44,195,817.33
其中：1.基金申
购款
34,750,536.82 29,710,637.85 64,461,174.67
2.基金赎
回款
-58,616,875.83 -50,040,116.17 -108,656,992.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
240,490,475.86 208,681,732.79 449,172,208.65
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
421,070,942.33 133,196,295.01 554,267,237.34
二、本期经营活 - 11,750,901.21
11,750,901.21
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-85,379,130.11 -26,809,561.01 -112,188,691.12
其中：1.基金申
购款
74,757,374.19 19,118,697.62 93,876,071.81
2.基金赎
回款
-160,136,504.30 -45,928,258.63 -206,064,762.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
335,691,812.22 118,137,635.21 453,829,447.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]882号《关于核准建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009年 9月 21
日至 2009年 10月 30日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 5,324,471,976.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2009)第 233号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信沪深 300指数证券投资基
金(LOF)基金合同》于 2009 年 11 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,326,413,369.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。本基金的基
金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]157 号审核同意，本基金 59,552,590.00
份基金份额于 2009年 11月 30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份
额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300指数的成份股及其备选成份
股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300指数成份
股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金
对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标
的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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个人所得税。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
33,941,668.54
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
33,941,668.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
317,922,052.46 418,847,436.08 100,925,383.62
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
317,922,052.46 418,847,436.08 100,925,383.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
3,302.24
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
7.60
合计
3,309.84
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,461,360.79
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,461,360.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,972.39
应付证券出借违约金
-
预提费用 168,555.34
合计
173,527.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 23 页 共 60页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 264,356,814.87
264,356,814.87
本期申购
34,750,536.82
34,750,536.82
本期赎回（以“-”号填列）
-58,616,875.83
-58,616,875.83
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
240,490,475.86
240,490,475.86
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 284,808,210.43 -75,841,018.34 208,967,192.09
本期利润
39,506,361.78 -19,462,342.76 20,044,019.02
本期基金份额交易
产生的变动数
-27,167,690.76 6,838,212.44 -20,329,478.32
其中：基金申购款
39,711,510.10 -10,000,872.25 29,710,637.85
基金赎回款
-66,879,200.86 16,839,084.69 -50,040,116.17
本期已分配利润
- - -
本期末
297,146,881.45 -88,465,148.66 208,681,732.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
53,737.23
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,560.45
其他
246.29
合计
56,543.97
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
39,240,747.33
股票投资收益——赎回差价收入
-
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 24 页 共 60页
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
39,240,747.33
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
250,449,623.61
减：卖出股票成本总额
211,208,876.28
买卖股票差价收入
39,240,747.33
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 25 页 共 60页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,037,259.63
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,037,259.63
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-19,462,342.76
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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股票投资
-19,462,342.76
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-19,462,342.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
65,349.55
基金转换费收入
2,483.56
合计
67,833.11
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
725,122.43
银行间市场交易费用
-
合计
725,122.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 2,247.57
银行间账户维护费 9,000.00
上市费 29,752.78
合计
125,302.91
6.4.7.21 分部报告
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 27 页 共 60页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 28 页 共 60页
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,704,664.16 1,858,088.13
其中：支付销售机构的客户维护费
488,354.39
493,796.92
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
340,932.76 371,617.65
注：支付基金托管人的托管费为按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 29 页 共 60页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行-活期
33,941,668.54
53,737.23
34,525,969.90
104,434.26
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 30 页 共 60页
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新发未
上市
24.60 163.00 546 13,431.60 88,998.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新发未
上市
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新发未
上市
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新发未
上市
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021年
8月 9
日
新发未
上市
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新发未
上市
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新发未
上市
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021年
9月 13
日
新发未
上市
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 31 页 共 60页
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新发未
上市
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
47.33 251.96 337 15,950.21 84,910.52 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新发未
上市
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月2日
2021年
10月
13日
新发未
上市
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021年
4月7日
2021年
10月
15日
新发未
上市
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月8日
2021年
10月
19日
新发未
上市
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021年
10月
15日
新发未
上市
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新发未
上市
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新发未
上市
33.22 87.50 583 19,367.26 51,012.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新发未
上市
48.59 90.39 369 17,929.71 33,353.91 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新发未
上市
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
2021年
11月
新发未
上市
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 32 页 共 60页
日 25日
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新发未
上市
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新发未
上市
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新发未
上市
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月4日
2021年
12月
16日
新发未
上市
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021年
12月
17日
新发未
上市
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021年
12月
20日
新发未
上市
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021年
12月
17日
新发未
上市
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新发未
上市
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新发未
上市
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017 漱玉 2021年2022年 新发未 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 33 页 共 60页
平民 6月 23
日
1月 5
日
上市
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新发未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新发未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新发未
上市
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688316
青云
科技
2021年
3月5日
2021年
9月 16
日
新发未
上市
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688328
深科
达
2021年
3月1日
2021年
9月 9
日
新发未
上市
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688609
九联
科技
2021年
3月 15
日
2021年
9月 23
日
新发未
上市
3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 -
688630
芯碁
微装
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新发未
上市
15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 34 页 共 60页
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
日
重大事
项
5.59
2021
年 7月
6日
6.15 25,059 246,815.83 140,079.81 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 35 页 共 60页
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 36 页 共 60页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比
例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评
估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 37 页 共 60页
资产
银行存款 33,941,668.54 - - - 33,941,668.54
结算备付金 - - - - -
存出保证金 16,931.51 - - - 16,931.51
交易性金融资产 - - - 418,847,436.08 418,847,436.08
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 622,442.87 622,442.87
应收利息 - - - 3,309.84 3,309.84
应收股利 - - - - -
应收申购款 300.00 - - 292,750.18 293,050.18
其他资产 - - - - -
资产总计
33,958,900.05 - - 419,765,938.97 453,724,839.02
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,585,385.29 2,585,385.29
应付管理人报酬 - - - 276,963.82 276,963.82
应付托管费 - - - 55,392.74 55,392.74
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,461,360.79 1,461,360.79
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 173,527.73 173,527.73
负债总计
- - - 4,552,630.37 4,552,630.37
利率敏感度缺口
33,958,900.05 - - 415,213,308.60 449,172,208.65
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 29,990,882.15 - - - 29,990,882.15
结算备付金 254,058.34 - - - 254,058.34
存出保证金 46,096.72 - - - 46,096.72
交易性金融资产 - - - 446,078,720.38 446,078,720.38
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 704,005.47 704,005.47
应收利息 - - - 3,622.53 3,622.53
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,100.00 - - 634,839.14 636,939.14
其他资产 - - - - -
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 38 页 共 60页
资产总计
30,293,137.21
-
-
447,421,187.52
477,714,324.73
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,659,129.79 2,659,129.79
应付管理人报酬 - - - 291,886.20 291,886.20
应付托管费 - - - 58,377.25 58,377.25
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,202,979.05 1,202,979.05
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 177,945.48 177,945.48
负债总计
- -
-
4,390,317.77
4,390,317.77
利率敏感度缺口
30,293,137.21
-
-
443,030,869.75
473,324,006.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响（上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300指数中的基准权重构建指
数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的
申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 39 页 共 60页
整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于沪深 300指数成份股、备选成份
股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
418,847,436.08
93.25
446,078,720.38
94.24
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
418,847,436.08 93.25
446,078,720.38 94.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
22,035,755.59 23,094,721.97
业绩比较基准下降
5%
-22,035,755.59 -23,094,721.97
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 40 页 共 60页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 417,324,411.96元，属于第二层次的余额为人民币 356,448.26元，
属于第三层次的余额为人民币 1,166,575.86元(于 2020年 12月 31日，第一层次的余额为人民币
442,109,784.40元，属于第二层次的余额为人民币 184,924.96元，属于第三层次的余额为人民
币 3,784,011.02元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 41 页 共 60页
1
权益投资
418,847,436.08 92.31
其中：股票
418,847,436.08 92.31
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
33,941,668.54 7.48
8 其他各项资产
935,734.40 0.21
9 合计
453,724,839.02 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,653,030.40 0.81
B
采矿业
12,100,833.53 2.69
C
制造业
225,623,431.31 50.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
7,838,159.00 1.75
E
建筑业
6,223,603.11 1.39
F
批发和零售业
2,365,401.56 0.53
G
交通运输、仓储和
邮政业
8,545,443.84 1.90
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
9,735,486.97 2.17
J
金融业
103,119,137.40 22.96
K
房地产业
9,456,306.01 2.11
L
租赁和商务服务
业
9,190,689.32 2.05
M
科学研究和技术
服务业
5,388,316.94 1.20
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
307,020.33 0.07
Q
卫生和社会工作
4,440,438.16 0.99
R
文化、体育和娱乐 3,816,226.00 0.85
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 42 页 共 60页
业
S
综合
- -
合计
411,803,523.88 91.68
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
309,460.28 0.07
B
采矿业
- -
C
制造业
5,407,831.71 1.20
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
37,100.39 0.01
E
建筑业
101,887.44 0.02
F
批发和零售业
671,410.90 0.15
G
交通运输、仓储和
邮政业
52,546.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
155,222.40 0.03
J
金融业
188,571.10 0.04
K
房地产业
102,831.90 0.02
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
17,050.08 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
7,043,912.20 1.57
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,845 22,304,911.50 4.97
2 601318 中国平安 242,132 15,564,244.96 3.47
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 43 页 共 60页
3 600036 招商银行 283,180 15,345,524.20 3.42
4 000858 五 粮 液 51,187 15,248,095.43 3.39
5 300059 东方财富 248,543 8,149,724.97 1.81
6 000725 京东方Ａ 1,218,619 7,604,182.56 1.69
7 601166 兴业银行 363,801 7,476,110.55 1.66
8 601012 隆基股份 80,903 7,187,422.52 1.60
9 600276 恒瑞医药 102,881 6,992,821.57 1.56
10 000333 美的集团 95,740 6,832,963.80 1.52
11 000001 平安银行 288,479 6,525,394.98 1.45
12 601888 中国中免 21,718 6,517,571.80 1.45
13 300124 汇川技术 69,397 5,153,421.22 1.15
14 603259 药明康德 29,866 4,676,716.94 1.04
15 002475 立讯精密 99,600 4,581,600.00 1.02
16 600809 山西汾酒 9,778 4,380,544.00 0.98
17 600030 中信证券 172,390 4,299,406.60 0.96
18 601600 中国铝业 808,600 4,285,580.00 0.95
19 002594 比亚迪 16,900 4,241,900.00 0.94
20 000651 格力电器 80,412 4,189,465.20 0.93
21 601857 中国石油 788,500 4,171,165.00 0.93
22 000100 TCL科技 530,800 4,060,620.00 0.90
23 601328 交通银行 818,320 4,009,768.00 0.89
24 000002 万 科Ａ 167,971 3,999,389.51 0.89
25 600887 伊利股份 108,572 3,998,706.76 0.89
26 601211 国泰君安 231,084 3,960,779.76 0.88
27 002415 海康威视 59,008 3,806,016.00 0.85
28 600000 浦发银行 372,200 3,722,000.00 0.83
29 601919 中远海控 121,600 3,713,664.00 0.83
30 600309 万华化学 32,518 3,538,608.76 0.79
31 600031 三一重工 117,900 3,427,353.00 0.76
32 002714 牧原股份 56,070 3,410,177.40 0.76
33 601899 紫金矿业 346,692 3,359,445.48 0.75
34 600795 国电电力 1,349,700 3,279,771.00 0.73
35 603501 韦尔股份 9,900 3,187,800.00 0.71
36 300408 三环集团 72,800 3,088,176.00 0.69
37 300122 智飞生物 15,400 2,875,642.00 0.64
38 002142 宁波银行 72,122 2,810,594.34 0.63
39 600900 长江电力 133,500 2,755,440.00 0.61
40 603288 海天味业 21,180 2,731,161.00 0.61
41 002410 广联达 39,600 2,700,720.00 0.60
42 601838 成都银行 213,300 2,696,112.00 0.60
43 000568 泸州老窖 11,400 2,689,716.00 0.60
44 002027 分众传媒 284,072 2,673,117.52 0.60
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 44 页 共 60页
45 600438 通威股份 61,000 2,639,470.00 0.59
46 002241 歌尔股份 59,250 2,532,345.00 0.56
47 000425 徐工机械 381,646 2,431,085.02 0.54
48 601818 光大银行 622,142 2,351,696.76 0.52
49 300142 沃森生物 37,000 2,282,900.00 0.51
50 000166 申万宏源 453,609 2,122,890.12 0.47
51 601390 中国中铁 402,118 2,107,098.32 0.47
52 300015 爱尔眼科 29,562 2,098,310.76 0.47
53 300014 亿纬锂能 19,600 2,037,028.00 0.45
54 601877 正泰电器 60,250 2,011,145.00 0.45
55 300144 宋城演艺 119,400 2,005,920.00 0.45
56 600584 长电科技 53,200 2,004,576.00 0.45
57 601618 中国中冶 646,000 1,925,080.00 0.43
58 002304 洋河股份 9,100 1,885,520.00 0.42
59 002230 科大讯飞 27,400 1,851,692.00 0.41
60 600346 恒力石化 67,580 1,773,299.20 0.39
61 600690 海尔智家 68,440 1,773,280.40 0.39
62 002311 海大集团 21,700 1,770,720.00 0.39
63 002001 新 和 成 60,240 1,727,683.20 0.38
64 002129 中环股份 44,600 1,721,560.00 0.38
65 002271 东方雨虹 30,800 1,703,856.00 0.38
66 600436 片仔癀 3,800 1,703,540.00 0.38
67 000661 长春高新 4,400 1,702,800.00 0.38
68 001979 招商蛇口 154,870 1,695,826.50 0.38
69 300677 英科医疗 13,500 1,684,800.00 0.38
70 601225 陕西煤业 140,683 1,667,093.55 0.37
71 600703 三安光电 50,100 1,605,705.00 0.36
72 601238 广汽集团 123,540 1,599,843.00 0.36
73 600104 上汽集团 71,237 1,565,076.89 0.35
74 600763 通策医疗 3,800 1,561,800.00 0.35
75 002460 赣锋锂业 12,750 1,543,897.50 0.34
76 603833 欧派家居 10,400 1,476,384.00 0.33
77 600019 宝钢股份 192,344 1,469,508.16 0.33
78 601688 华泰证券 92,724 1,465,039.20 0.33
79 603986 兆易创新 7,728 1,452,091.20 0.32
80 000786 北新建材 36,972 1,451,151.00 0.32
81 601601 中国太保 49,400 1,431,118.00 0.32
82 600585 海螺水泥 34,274 1,406,947.70 0.31
83 600176 中国巨石 89,548 1,388,889.48 0.31
84 600016 民生银行 304,000 1,340,640.00 0.30
85 601377 兴业证券 135,400 1,307,964.00 0.29
86 000338 潍柴动力 73,004 1,304,581.48 0.29
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 45 页 共 60页
87 600196 复星医药 17,963 1,295,671.19 0.29
88 601229 上海银行 157,353 1,290,294.60 0.29
89 000538 云南白药 11,023 1,275,581.56 0.28
90 600837 海通证券 110,200 1,267,300.00 0.28
91 000063 中兴通讯 38,000 1,262,740.00 0.28
92 600048 保利地产 102,600 1,235,304.00 0.28
93 600919 江苏银行 172,900 1,227,590.00 0.27
94 000157 中联重科 130,385 1,204,757.40 0.27
95 601668 中国建筑 257,350 1,196,677.50 0.27
96 603939 益丰药房 20,700 1,161,063.00 0.26
97 688036 传音控股 5,400 1,131,300.00 0.25
98 601990 南京证券 107,300 1,128,796.00 0.25
99 002812 恩捷股份 4,800 1,123,680.00 0.25
100 600848 上海临港 62,641 1,121,273.90 0.25
101 600406 国电南瑞 47,912 1,113,474.88 0.25
102 603658 安图生物 14,510 1,099,422.70 0.24
103 600522 中天科技 109,900 1,099,000.00 0.24
104 600079 人福医药 37,800 1,068,606.00 0.24
105 601169 北京银行 212,800 1,036,336.00 0.23
106 601628 中国人寿 30,574 1,036,152.86 0.23
107 000895 双汇发展 32,529 1,034,422.20 0.23
108 002371 北方华创 3,700 1,026,306.00 0.23
109 002739 万达电影 64,600 1,020,034.00 0.23
110 600999 招商证券 53,200 1,011,864.00 0.23
111 603993 洛阳钼业 191,300 987,108.00 0.22
112 600845 宝信软件 19,180 976,262.00 0.22
113 600183 生益科技 41,100 962,151.00 0.21
114 300601 康泰生物 6,300 938,700.00 0.21
115 300274 阳光电源 8,100 931,986.00 0.21
116 000625 长安汽车 35,073 921,718.44 0.21
117 603517 绝味食品 10,800 910,332.00 0.20
118 002252 上海莱士 118,380 886,666.20 0.20
119 002049 紫光国微 5,700 878,883.00 0.20
120 600111 北方稀土 42,376 877,183.20 0.20
121 002007 华兰生物 23,703 869,426.04 0.19
122 600741 华域汽车 32,413 851,489.51 0.19
123 002456 欧菲光 95,779 850,517.52 0.19
124 300529 健帆生物 9,800 846,328.00 0.19
125 600028 中国石化 191,900 836,684.00 0.19
126 300003 乐普医疗 25,800 828,696.00 0.18
127 000708 中信特钢 39,500 823,180.00 0.18
128 600705 中航产融 209,260 809,836.20 0.18
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 46 页 共 60页
129 600029 南方航空 133,800 805,476.00 0.18
130 002050 三花智控 33,500 803,330.00 0.18
131 300413 芒果超媒 11,520 790,272.00 0.18
132 002493 荣盛石化 45,750 790,102.50 0.18
133 600926 杭州银行 52,800 778,800.00 0.17
134 002624 完美世界 32,087 767,200.17 0.17
135 600588 用友网络 22,800 758,328.00 0.17
136 601633 长城汽车 17,100 745,389.00 0.17
137 601100 恒立液压 8,500 730,320.00 0.16
138 002508 老板电器 15,400 716,100.00 0.16
139 600893 航发动力 13,386 712,001.34 0.16
140 300676 华大基因 6,000 711,600.00 0.16
141 002841 视源股份 5,700 708,453.00 0.16
142 002821 凯莱英 1,900 707,940.00 0.16
143 600489 中金黄金 82,000 706,840.00 0.16
144 300347 泰格医药 3,608 697,426.40 0.16
145 600886 国投电力 72,500 696,725.00 0.16
146 002352 顺丰控股 10,000 677,000.00 0.15
147 600018 上港集团 140,716 671,215.32 0.15
148 002601 龙佰集团 19,000 657,020.00 0.15
149 600009 上海机场 13,300 640,129.00 0.14
150 000776 广发证券 41,800 632,852.00 0.14
151 600660 福耀玻璃 11,200 625,520.00 0.14
152 000977 浪潮信息 21,900 616,047.00 0.14
153 300433 蓝思科技 20,900 614,669.00 0.14
154 601985 中国核电 120,200 608,212.00 0.14
155 601607 上海医药 28,667 605,733.71 0.13
156 000768 中航西飞 22,984 604,019.52 0.13
157 002179 中航光电 7,600 600,552.00 0.13
158 000783 长江证券 81,200 594,384.00 0.13
159 601766 中国中车 97,426 592,350.08 0.13
160 600050 中国联通 133,000 574,560.00 0.13
161 002236 大华股份 26,600 561,260.00 0.12
162 601155 新城控股 13,300 553,280.00 0.12
163 601901 方正证券 58,900 551,304.00 0.12
164 600015 华夏银行 87,400 541,006.00 0.12
165 300136 信维通信 17,100 528,048.00 0.12
166 601336 新华保险 11,496 527,781.36 0.12
167 600109 国金证券 41,585 527,713.65 0.12
168 600352 浙江龙盛 38,000 522,120.00 0.12
169 603369 今世缘 9,500 514,520.00 0.11
170 000876 新 希 望 34,700 509,049.00 0.11
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 47 页 共 60页
171 002202 金风科技 41,834 508,701.44 0.11
172 600010 包钢股份 326,800 506,540.00 0.11
173 603799 华友钴业 4,290 489,918.00 0.11
174 603899 晨光文具 5,700 481,992.00 0.11
175 002008 大族激光 11,400 460,446.00 0.10
176 002938 鹏鼎控股 12,800 459,264.00 0.10
177 002736 国信证券 41,800 449,350.00 0.10
178 600989 宝丰能源 32,800 448,704.00 0.10
179 600760 中航沈飞 7,420 447,426.00 0.10
180 300033 同花顺 3,800 428,564.00 0.10
181 601288 农业银行 141,199 427,832.97 0.10
182 601669 中国电建 110,200 426,474.00 0.09
183 601816 京沪高铁 76,500 404,685.00 0.09
184 601108 财通证券 38,500 403,865.00 0.09
185 000703 恒逸石化 33,790 403,790.50 0.09
186 603019 中科曙光 14,480 399,792.80 0.09
187 600606 绿地控股 71,686 390,688.70 0.09
188 600362 江西铜业 17,099 382,675.62 0.09
189 600332 白云山 11,200 379,120.00 0.08
190 601360 三六零 30,400 371,184.00 0.08
191 002414 高德红外 13,300 366,814.00 0.08
192 002600 领益智造 39,900 366,681.00 0.08
193 601658 邮储银行 73,000 366,460.00 0.08
194 603392 万泰生物 1,400 362,852.00 0.08
195 002384 东山精密 17,100 356,364.00 0.08
196 601186 中国铁建 47,703 354,433.29 0.08
197 601138 工业富联 28,500 353,685.00 0.08
198 601878 浙商证券 26,500 346,620.00 0.08
199 600115 中国东航 64,100 325,628.00 0.07
200 600161 天坛生物 9,500 325,375.00 0.07
201 601111 中国国航 41,800 325,204.00 0.07
202 601021 春秋航空 5,700 324,330.00 0.07
203 000860 顺鑫农业 7,600 320,568.00 0.07
204 600872 中炬高新 7,600 319,352.00 0.07
205 600061 国投资本 37,544 318,748.56 0.07
206 300628 亿联网络 3,800 318,440.00 0.07
207 601727 上海电气 74,800 317,152.00 0.07
208 002607 中公教育 14,697 307,020.33 0.07
209 000963 华东医药 6,640 305,506.40 0.07
210 000728 国元证券 38,000 302,860.00 0.07
211 000656 金科股份 49,500 286,605.00 0.06
212 601881 中国银河 25,900 279,202.00 0.06
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 48 页 共 60页
213 603160 汇顶科技 2,100 272,223.00 0.06
214 002463 沪电股份 17,100 264,537.00 0.06
215 601162 天风证券 54,400 264,384.00 0.06
216 603195 公牛集团 1,300 262,600.00 0.06
217 002773 康弘药业 11,100 256,743.00 0.06
218 601989 中国重工 60,900 250,908.00 0.06
219 002120 韵达股份 18,184 246,029.52 0.05
220 300498 温氏股份 16,900 242,853.00 0.05
221 600011 华能国际 55,900 235,898.00 0.05
222 600570 恒生电子 2,400 223,800.00 0.05
223 601998 中信银行 43,700 222,870.00 0.05
224 600118 中国卫星 7,600 222,376.00 0.05
225 002673 西部证券 26,600 219,450.00 0.05
226 601800 中国交建 33,000 213,840.00 0.05
227 601088 中国神华 10,600 206,912.00 0.05
228 600958 东方证券 20,300 202,797.00 0.05
229 601916 浙商银行 47,500 188,575.00 0.04
230 601009 南京银行 17,404 183,090.08 0.04
231 600233 圆通速递 17,100 171,171.00 0.04
232 601988 中国银行 54,171 166,846.68 0.04
233 600482 中国动力 9,500 165,490.00 0.04
234 601231 环旭电子 9,500 159,695.00 0.04
235 601872 招商轮船 34,200 158,004.00 0.04
236 003816 中国广核 56,100 149,787.00 0.03
237 002939 长城证券 13,300 148,029.00 0.03
238 002602 世纪华通 23,036 147,891.12 0.03
239 002024 苏宁易购 25,059 140,079.81 0.03
240 600600 青岛啤酒 1,200 138,780.00 0.03
241 603087 甘李药业 1,300 138,554.00 0.03
242 002555 三七互娱 5,500 132,110.00 0.03
243 601236 红塔证券 9,500 128,820.00 0.03
244 600918 中泰证券 11,400 123,348.00 0.03
245 002032 苏 泊 尔 1,900 121,201.00 0.03
246 600547 山东黄金 6,075 116,761.50 0.03
247 000066 中国长城 7,800 113,880.00 0.03
248 601216 君正集团 22,300 113,507.00 0.03
249 000069 华侨城Ａ 15,210 113,162.40 0.03
250 600025 华能水电 19,400 112,326.00 0.03
251 601555 东吴证券 12,600 105,084.00 0.02
252 601066 中信建投 3,300 103,719.00 0.02
253 600655 豫园股份 8,400 97,356.00 0.02
254 600745 闻泰科技 1,000 96,900.00 0.02
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 49 页 共 60页
255 601006 大秦铁路 12,600 82,908.00 0.02
256 002044 美年健康 9,100 82,901.00 0.02
257 601696 中银证券 3,800 78,242.00 0.02
258 601788 光大证券 4,200 75,138.00 0.02
259 002153 石基信息 3,080 72,410.80 0.02
260 002916 深南电路 640 71,123.20 0.02
261 000938 紫光股份 2,900 63,452.00 0.01
262 002157 正邦科技 4,724 56,451.80 0.01
263 601933 永辉超市 11,768 55,662.64 0.01
264 600085 同仁堂 1,300 53,105.00 0.01
265 601808 中海油服 3,400 48,824.00 0.01
266 600299 安迪苏 3,800 45,448.00 0.01
267 600383 金地集团 4,400 45,056.00 0.01
268 601698 中国卫通 1,600 25,904.00 0.01
269 601319 中国人保 4,300 25,499.00 0.01
270 000596 古井贡酒 100 23,950.00 0.01
271 600150 中国船舶 1,400 23,114.00 0.01
272 002558 巨人网络 1,500 19,950.00 0.00
273 600132 重庆啤酒 100 19,795.00 0.00
274 601077 渝农商行 4,000 15,960.00 0.00
275 600340 华夏幸福 3,000 15,720.00 0.00
276 002945 华林证券 200 2,764.00 0.00
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300406 九强生物 44,100 870,093.00 0.19
2 688063 派能科技 3,308 651,014.40 0.14
3 000423 东阿阿胶 16,200 581,742.00 0.13
4 300783 三只松鼠 9,900 468,864.00 0.10
5 002345 潮宏基 74,700 391,428.00 0.09
6 300761 立华股份 9,000 298,170.00 0.07
7 688139 海尔生物 2,700 283,770.00 0.06
8 002422 科伦药业 12,600 251,370.00 0.06
9 300565 科信技术 15,300 217,413.00 0.05
10 300121 阳谷华泰 17,100 210,501.00 0.05
11 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.04
12 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04
13 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04
14 002382 蓝帆医疗 7,200 150,120.00 0.03
15 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.02
16 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.02
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 50 页 共 60页
17 300919 中伟股份 546 88,998.00 0.02
18 600998 九州通 5,784 88,900.08 0.02
19 300957 贝泰妮 337 84,910.52 0.02
20 600498 烽火通信 4,000 74,520.00 0.02
21 600066 宇通客车 5,115 63,886.35 0.01
22 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01
23 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
24 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
25 600004 白云机场 4,700 52,546.00 0.01
26 300979 华利集团 583 51,012.50 0.01
27 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
28 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.01
29 601117 中国化学 5,500 48,180.00 0.01
30 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
31 600068 葛洲坝 5,700 42,693.00 0.01
32 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
33 600177 雅戈尔 5,700 37,563.00 0.01
34 603156 养元饮品 1,300 37,154.00 0.01
35 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
36 600637 东方明珠 4,200 34,398.00 0.01
37 600369 西南证券 7,000 34,090.00 0.01
38 600271 航天信息 2,600 33,878.00 0.01
39 300981 中红医疗 369 33,353.91 0.01
40 600487 亨通光电 2,900 33,060.00 0.01
41 000723 美锦能源 4,200 31,752.00 0.01
42 601198 东兴证券 2,800 30,604.00 0.01
43 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
44 600390 五矿资本 4,400 26,312.00 0.01
45 600208 新湖中宝 8,600 26,144.00 0.01
46 600297 广汇汽车 8,500 24,480.00 0.01
47 002958 青农商行 5,700 24,396.00 0.01
48 000961 中南建设 4,100 24,272.00 0.01
49 600027 华电国际 7,000 24,080.00 0.01
50 601577 长沙银行 2,600 23,244.00 0.01
51 002146 荣盛发展 4,000 22,560.00 0.01
52 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
53 000671 阳 光 城 3,800 19,760.00 0.00
54 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
55 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
56 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
57 000627 天茂集团 4,200 15,204.00 0.00
58 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
59 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 51 页 共 60页
60 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
64 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
65 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
66 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
67 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
68 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
69 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
70 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
71 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
72 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
73 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
74 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
75 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
76 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
77 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
78 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
79 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
80 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
81 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
82 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
83 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
84 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
85 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
86 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
87 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
88 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
89 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
90 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
91 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
92 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
93 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
94 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
95 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
96 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
97 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
98 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 52 页 共 60页
1 601288 农业银行 4,901,580.00 1.04
2 000725 京东方Ａ 4,667,579.00 0.99
3 601600 中国铝业 4,628,668.00 0.98
4 000100 TCL科技 4,400,058.00 0.93
5 600000 浦发银行 4,323,879.00 0.91
6 601857 中国石油 3,972,948.00 0.84
7 601800 中国交建 3,795,461.00 0.80
8 601328 交通银行 3,340,235.00 0.71
9 300408 三环集团 2,755,770.00 0.58
10 000333 美的集团 2,729,896.00 0.58
11 002456 欧菲光 2,615,026.12 0.55
12 000425 徐工机械 2,402,431.00 0.51
13 002415 海康威视 2,329,618.00 0.49
14 601919 中远海控 2,180,727.26 0.46
15 601225 陕西煤业 2,098,174.00 0.44
16 600848 上海临港 2,071,604.00 0.44
17 000661 长春高新 2,049,071.00 0.43
18 600795 国电电力 2,048,735.00 0.43
19 000166 申万宏源 2,042,124.00 0.43
20 300144 宋城演艺 2,035,543.00 0.43
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601618 中国中冶 8,152,474.00 1.72
2 601166 兴业银行 7,826,257.63 1.65
3 600346 恒力石化 6,369,616.00 1.35
4 000858 五 粮 液 6,101,707.59 1.29
5 601838 成都银行 6,034,334.53 1.27
6 002714 牧原股份 5,162,330.80 1.09
7 601288 农业银行 5,137,535.00 1.09
8 601377 兴业证券 5,033,220.00 1.06
9 601211 国泰君安 4,355,287.00 0.92
10 000001 平安银行 4,299,073.00 0.91
11 002422 科伦药业 4,261,893.00 0.90
12 002352 顺丰控股 4,092,583.00 0.86
13 300124 汇川技术 3,999,809.00 0.85
14 002024 苏宁易购 3,940,997.00 0.83
15 002594 比亚迪 3,933,413.00 0.83
16 600011 华能国际 3,804,223.00 0.80
17 003816 中国广核 3,714,573.00 0.78
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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18 601800 中国交建 3,326,910.00 0.70
19 300059 东方财富 3,288,764.00 0.69
20 601318 中国平安 3,207,458.00 0.68
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
203,439,934.74
卖出股票收入（成交）总额
250,449,623.61
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
16,931.51
2
应收证券清算款
622,442.87
3
应收股利
-
4
应收利息
3,309.84
5
应收申购款
293,050.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
935,734.40
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
22,158 10,853.44 378,809.39 0.16
240,111,666.47 99.84
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 赵新霞 290,180.00 11.15
2 李晓年 217,689.00 8.37
3 邱桂芳 91,000.00 3.50
4 何剑虹 89,320.00 3.43
5 杨利萍 53,800.00 2.07
6 李亚锋 52,839.00 2.03
7 张丹 50,016.00 1.92
8 程馨娴 49,129.00 1.89
9 刘冬梅 46,905.00 1.80
10 傅涛涌 46,400.00 1.78
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
63,687.10 0.03
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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基金合同生效日（2009年 11月 5日）
基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额
264,356,814.87
本报告期基金总申购份额
34,750,536.82
减：本报告期基金总赎回份额
58,616,875.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
240,490,475.86
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任中
国工商银行股份有限公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管
人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任中国工商银
行股份有限公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 57 页 共 60页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源
3
162,456,487.03
36.43%
148,725.81
36.27%
-
华泰证券
1
98,742,565.88
22.14%
91,961.26
22.43%
-
国信证券
1
78,987,292.48
17.71%
71,979.01
17.56%
-
海通证券
2
56,895,854.81
12.76%
51,859.68
12.65%
-
东北证券
2
46,862,424.89
10.51%
43,644.05
10.64%
-
长江证券
1
2,013,888.16
0.45%
1,835.29
0.45%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
4
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
3
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国开证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券
1
-
-
-
-
-
国元证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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上海证券
2
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金财富证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内新增长城证券一个席位、川财证券一个席位、中银国际证券一个席位，
华宝证券一个席位，无剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财富证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国开证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
- -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金财富
证券
- -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际
证券
- -
- -
- -
建信沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 60 页 共 60页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于增加
宜信普泽（北京）基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-06-03
2
关于增加深圳市前海排排网基金销售
有限责任公司为旗下销售机构并参加
认购申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-15
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
