银华中证等权重 90 指数证券投资基金
（LOF）
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告..................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 59
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 59
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）
基金简称 银华中证等权重 90指数
场内简称 银华 90
基金主代码 161816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 26日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,723,031.01份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2020年 12月 15日
注：本基金的扩位证券简称为中证 90LOF。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争对中证等权重 90指数进行有效跟踪，并力
争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，
实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证等权重 90
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟
合、跟踪中证等权重 90指数的收益表现,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产
的比例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成
份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日
日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准
中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 杨文辉 李申
联系电话 (010)58163000 021-60637102
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 021-60637111
传真 (010)58163027 021-60635778
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 24,908,754.18
本期利润 2,670,074.36
加权平均基金份额本期利润 0.0216
本期加权平均净值利润率 2.05%
本期基金份额净值增长率 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 39,226,135.44
期末可供分配基金份额利润 0.3511
期末基金资产净值 117,848,436.70
期末基金份额净值 1.0548
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 5.48%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.37% 0.84% -0.86% 0.80% -0.51% 0.04%
过去三个月 5.97% 1.12% 5.29% 1.00% 0.68% 0.12%
过去六个月 0.20% 1.58% 1.05% 1.27% -0.85% 0.31%
自基金合同
生效起至今
5.48% 1.48% 5.46% 1.21% 0.02% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准为中证等权重 90 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%。
本基金以中证等权重 90指数为标的指数，原则上将不低于 80%的非现金基金资产投资于中证等权
重 90指数成份股及备选成份股，选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映
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本基金的风格特点。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2020年 11月 26日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配
置比例已达到基金合同的规定：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货
合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001年 5 月 28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人管理着 149只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成
长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市
场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生
中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵
活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
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华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多
元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体
育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策
略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能
源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华
智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型
发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投
资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券
投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基
金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活
配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合
型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券
投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资
基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短
债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年
持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证
券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投
资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合
型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证
券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日
期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟
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39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华
中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投
资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混
合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证
券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投
资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期
混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华
阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消
费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华
长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金
管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张凯先生
本基金的
基金经理
2020年 11月
26日
- 11.5年
硕士学位。毕业于清华大
学。2009年 7月加入银华
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基金，历任量化投资部金
融工程助理分析师、基金
经理助理、总监助理，现
任量化投资部副总监、基
金经理。自 2012年 11月
14日至 2020年 11月 25
日担任银华中证等权重
90指数分级证券投资基
金基金经理，自 2013年
11月 5日至 2019年 9月
26日兼任银华中证 800等
权重指数增强分级证券投
资基金基金经理，自 2016
年 1月 14日至 2018年 4
月 2日兼任银华全球核心
优选证券投资基金基金经
理，自 2016年 4月 7日起
兼任银华大数据灵活配置
定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理，自
2016年 4月 25日至 2018
年 11月 30日兼任银华量
化智慧动力灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，自 2018年 3月 7日至
2020年 11月 29日兼任银
华沪深 300指数分级证券
投资基金基金经理，自
2019年 6月 28日至 2021
年 7月 23日兼任银华深证
100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自
2019年 8月 29日至 2020
年 12月 31日兼任银华深
证 100指数分级证券投资
基金基金经理，自 2019
年 12月6日起兼任银华巨
潮小盘价值交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，自 2020年 11月 26
日起兼任银华中证等权重
90指数证券投资基金
（LOF）基金经理，自 2020
年 11月 30日起兼任银华
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金经理，自
2021年 1月 1日起兼任银
华深证 100指数证券投资
基金（LOF）基金经理，自
2021年 2月 3日起兼任银
华巨潮小盘价值交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，
自 2021年 5月 13日起兼
任银华中证研发创新 100
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自 2021
年 7月 29日起兼任银华中
证虚拟现实主题交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
杨腾先生
本基金的
基金经理
助理
2020年 11月
26日
- 8.5年
硕士学位，曾就职于信达
证券股份有限公司、国泰
君安证券股份有限公司，
2015年加入银华基金，历
任量化研究员，现任量化
投资部基金经理助理。具
有从业资格。国籍：中国。
谭跃峰先
生
本基金的
基金经理
助理
2020年 11月
26日
- 9.5年
学士学位，曾就职于交通
银行股份有限公司北京分
公司。2012年 8月加入银
华基金，历任量化投资部
助理量化研究员，现任基
金经理助理。具有从业资
格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证等权重 90指数
证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。我
们致力于将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0548元，本报告期基金份额净值增长率为 0.20%，同期
业绩比较基准收益率为 1.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年中，伴随疫苗产量逐步爬坡，接种比例上升，新冠疫情的阴影正在全球范围内
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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逐步减弱。国内方面，春节假期、五一假期的人口流动都没有产生明显的疫情反复，疫情防控依
然维持良好水平；国外方面，尽管部分国家和地区的疫情控制还没有达到理想水平，甚至出现了
变异病毒等新情况，但整体上的免疫覆盖度仍处于持续上升中。在此背景下，全球经济复苏的预
期有所上升，这在利率、贵金属等资产价格的波动上有所反应。这种波动也反过来对权益市场的
估值产生了一定的影响。A 股市场在上半年中波动加大，且风格轮动明显：消费、金融等行业有
所调整，而周期资源类行业估值提升。行业层面，基础化工、钢铁、电力设备新能源等行业表现
良好，非银行金融、家电、军工等行业表现落后。
展望下半年我们认为，全球疫情的消退、经济的复苏已经形成明显趋势，局部的反复无法阻
挡这一整体趋势。从全球范围来看，消费需求的复苏、刺激政策的退出、货币政策的正常化都将
是接下来一段时期的主基调。在这一背景下，A 股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险
点在于国际摩擦等黑天鹅事件。在此过程中，我们持续看好各行业龙头公司的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,961,427.19 10,778,822.53
结算备付金
- 41,454.23
存出保证金
24,304.29 55,364.63
交易性金融资产 6.4.7.2 107,764,093.50 163,340,028.16
其中：股票投资
107,764,093.50 163,340,028.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
21,937.21 2,524,159.99
应收利息 6.4.7.5 853.74 2,065.47
应收股利
- -
应收申购款
29,234.28 13,048.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
118,801,850.21 176,754,943.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,249.88 -
应付赎回款
307,775.75 1,843,720.06
应付管理人报酬
96,913.49 147,308.14
应付托管费
21,320.96 32,407.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 111,041.89 167,927.21
应交税费
- -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 415,111.54 442,773.33
负债合计
953,413.51 2,634,136.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 78,622,301.26 116,396,765.98
未分配利润 6.4.7.10 39,226,135.44 57,724,040.70
所有者权益合计
117,848,436.70 174,120,806.68
负债和所有者权益总计
118,801,850.21 176,754,943.22
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0548元，基金份额总额 111,723,031.01份。
6.2 利润表
会计主体：银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、收入
4,215,588.07
1.利息收入
18,398.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,398.15
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
26,404,463.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,678,737.85
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 725,725.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-22,238,679.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
31,406.56
减：二、费用
1,545,513.71
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 649,521.40
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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2．托管费 6.4.10.2.2 142,894.67
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 537,026.53
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 216,071.11
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
2,670,074.36
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,670,074.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,396,765.98 57,724,040.70 174,120,806.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
0.00 2,670,074.36 2,670,074.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-37,774,464.72 -21,167,979.62 -58,942,444.34
其中：1.基金申购款 2,441,689.46 1,308,923.51 3,750,612.97
2.基金赎回款 -40,216,154.18 -22,476,903.13 -62,693,057.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,622,301.26 39,226,135.44 117,848,436.70
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由银华中证等权重 90
指数分级证券投资基金转型而成，原基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2011]179号文《关于核准银华中证等权重 90指数分级证券投资基金募集的批复》
的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2011年 2月 23日至 2011年 3月 11日向社会公开募集，
首次募集规模为 3,240,381,015.21份基金份额。基金合同于 2011年 3月 17日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。根据 2020年 10月 27 日《关于银华中证等权重 90 指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》转型为本基金。基金托管人与注册登记机
构不变。《银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2020年 11月 26日生效，
转型后的基金按照《银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的相关约定进行运
作。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他
经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业
存单）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、
股票期权、资产支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提
高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行
适当程序后可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不
低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证等权重 90指数收益
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9 月 19日起，调整由出让方按
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2
增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
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增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 10,961,427.19
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 25 页 共 60 页
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,961,427.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,638,026.34 107,764,093.50 10,126,067.16
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,638,026.34 107,764,093.50 10,126,067.16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 842.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 26 页 共 60 页
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 10.90
合计 853.74
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 111,041.89
银行间市场应付交易费用 -
合计 111,041.89
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 708.87
应付证券出借违约金 -
预提费用 114,055.34
指数使用费 50,000.00
其他 250,347.33
合计 415,111.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 165,401,806.93 116,396,765.98
本期申购 3,469,675.79 2,441,689.46
本期赎回(以"-"号填列) -57,148,451.71 -40,216,154.18
- 基金拆分/份额折算前 - -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 27 页 共 60 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 111,723,031.01 78,622,301.26
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 79,403,402.38 -21,679,361.68 57,724,040.70
本期利润 24,908,754.18 -22,238,679.82 2,670,074.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-29,167,335.24 7,999,355.62 -21,167,979.62
其中：基金申购款 1,938,568.19 -629,644.68 1,308,923.51
基金赎回款 -31,105,903.43 8,629,000.30 -22,476,903.13
本期已分配利润 - - -
本期末 75,144,821.32 -35,918,685.88 39,226,135.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 16,621.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,416.20
其他 360.35
合计 18,398.15
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 196,708,643.64
减：卖出股票成本总额 171,029,905.79
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 28 页 共 60 页
买卖股票差价收入 25,678,737.85
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 725,725.33
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 725,725.33
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -22,238,679.82
——股票投资 -22,238,679.82
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 29 页 共 60 页
增值税
合计 -22,238,679.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 31,406.56
合计 31,406.56
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 537,026.53
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 537,026.53
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 2,015.77
指数使用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计 216,071.11
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 30 页 共 60 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2021年 6月 17日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银
华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注
册资本金共港币 7,000万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1亿股，香港子
公司注册资本为 1亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
第一创业 60,667,565.77 18.24%
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 31 页 共 60 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业 56,499.29 18.38% 7,376.15 6.64%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
649,521.40
其中：支付销售机构的客
户维护费
175,684.13
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 32 页 共 60 页
当期发生的基金应支付
的托管费
142,894.67
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,961,427.19 16621.60
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 33 页 共 60 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
688079
美迪
凯
2021年
2月 23
日
2021
年 9月
2日
新发流
通受限
10.19 18.40 4,721 48,106.99 86,866.40 -
688619
罗普
特
2021年
2月 8日
2021
年 8月
23日
新发流
通受限
19.31 26.74 2,871 55,439.01 76,770.54 -
688350
富淼
科技
2021年
1月 21
日
2021
年 7月
28日
新发流
通受限
13.58 22.44 2,424 32,917.92 54,394.56 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
27日
新发流
通受限
47.33 251.96 74 3,502.42 18,645.04 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7月
27日
新发流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8月
3日
新发流
通受限
12.76 43.38 258 3,292.08 11,192.04 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新发流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3日
2021
年 8月
10日
新发流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新发流
通受限
8.24 31.54 281 2,315.44 8,862.74 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21日
新发流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9月
3日
新发流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300948 冠中 2021年 2021 新发流 13.00 27.42 308 2,665.00 8,445.36 -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 34 页 共 60 页
生态 2月 18
日
年 8月
25日
通受限
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
29日
新发流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21日
新发流
通受限
13.11 24.48 274 3,592.14 6,707.52 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3日
2021
年 8月
10日
新发流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3日
2021
年 9月
13日
新发流
通受限
11.72 27.08 213 2,496.36 5,768.04 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
27日
新发流
通受限
12.85 25.80 219 2,814.15 5,650.20 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9月
29日
新发流
通受限
12.08 23.06 213 2,573.04 4,911.78 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002024
苏宁
易购
2021
年 6
月 16
日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 15,270 121,074.58 85,359.30 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 35 页 共 60 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 36 页 共 60 页
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未
发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,961,427.19 - - - - - 10,961,427.19
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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存出保证金 24,304.29 - - - - - 24,304.29
交易性金融资
产
- - - - - 107,764,093.50 107,764,093.50
应收证券清算
款
- - - - - 21,937.21 21,937.21
应收利息 - - - - - 853.74 853.74
应收申购款 - - - - - 29,234.28 29,234.28
资产总计 10,985,731.48 - - - - 107,816,118.73 118,801,850.21
负债
应付证券清算
款
- - - - - 1,249.88 1,249.88
应付赎回款 - - - - - 307,775.75 307,775.75
应付管理人报
酬
- - - - - 96,913.49 96,913.49
应付托管费 - - - - - 21,320.96 21,320.96
应付交易费用 - - - - - 111,041.89 111,041.89
其他负债 - - - - - 415,111.54 415,111.54
负债总计 - - - - - 953,413.51 953,413.51
利率敏感度缺
口
10,985,731.48 - - - - 106,862,705.22 117,848,436.70
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,778,822.53 - - - - - 10,778,822.53
结算备付金 41,454.23 - - - - - 41,454.23
存出保证金 55,364.63 - - - - - 55,364.63
交易性金融资
产
- - - - - 163,340,028.16 163,340,028.16
应收证券清算
款
- - - - - 2,524,159.99 2,524,159.99
应收利息 - - - - - 2,065.47 2,065.47
应收申购款 - - - - - 13,048.21 13,048.21
资产总计 10,875,641.39 - - - - 165,879,301.83 176,754,943.22
负债
应付赎回款 - - - - - 1,843,720.06 1,843,720.06
应付管理人报
酬
- - - - - 147,308.14 147,308.14
应付托管费 - - - - - 32,407.80 32,407.80
应付交易费用 - - - - - 167,927.21 167,927.21
其他负债 - - - - - 442,773.33 442,773.33
负债总计 - - - - - 2,634,136.54 2,634,136.54
利率敏感度缺10,875,641.39 - - - - 163,245,165.29 174,120,806.68
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口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 107,764,093.50 91.44 163,340,028.16 93.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 107,764,093.50 91.44 163,340,028.16 93.81
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
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险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 6,991,036.55 8,191,479.61
业绩比较基准下降 5% -6,991,036.55 -8,191,479.61
注：本期财务报表的实际编制期间为本基金合同生效日至本报告期末。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 107,764,093.50 90.71
其中：股票 107,764,093.50 90.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,961,427.19 9.23
8 其他各项资产 76,329.52 0.06
9 合计 118,801,850.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,825,651.58 1.55
B 采矿业 4,288,135.29 3.64
C 制造业 59,165,147.77 50.20
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 1,028,975.25 0.87
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,168,819.02 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,641,429.51 3.94
J 金融业 23,742,845.60 20.15
K 房地产业 2,110,953.00 1.79
L 租赁和商务服务业 3,119,604.32 2.65
M 科学研究和技术服务业 2,470,677.02 2.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,124,891.04 0.95
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 105,687,129.40 89.68
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,830,433.00 1.55
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 107,413.66 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
76,770.54 0.07
J 金融业 34,721.10 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
16,611.36 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,076,964.10 1.76
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 603259 药明康德 15,778 2,470,677.02 2.10
2 600519 贵州茅台 1,182 2,431,019.40 2.06
3 002415 海康威视 35,347 2,279,881.50 1.93
4 000661 长春高新 5,886 2,277,882.00 1.93
5 601888 中国中免 7,490 2,247,749.00 1.91
6 600036 招商银行 40,627 2,201,577.13 1.87
7 000858 五粮液 6,833 2,035,482.37 1.73
8 300750 宁德时代 3,778 2,020,474.40 1.71
9 601012 隆基股份 19,681 1,748,460.04 1.48
10 300122 智飞生物 8,869 1,656,108.37 1.41
11 002594 比亚迪 6,070 1,523,570.00 1.29
12 603986 兆易创新 8,048 1,512,219.20 1.28
13 000568 泸州老窖 6,334 1,494,443.96 1.27
14 300760 迈瑞医疗 3,105 1,490,555.25 1.26
15 600276 恒瑞医药 21,903 1,488,746.91 1.26
16 000001 平安银行 63,663 1,440,057.06 1.22
17 300059 东方财富 43,112 1,413,642.48 1.20
18 000725 京东方 A 223,916 1,397,235.84 1.19
19 601166 兴业银行 67,741 1,392,077.55 1.18
20 603501 韦尔股份 4,305 1,386,210.00 1.18
21 000333 美的集团 18,866 1,346,466.42 1.14
22 600031 三一重工 46,164 1,341,987.48 1.14
23 002142 宁波银行 34,296 1,336,515.12 1.13
24 000338 潍柴动力 73,887 1,320,360.69 1.12
25 600104 上汽集团 59,158 1,299,701.26 1.10
26 002230 科大讯飞 19,032 1,286,182.56 1.09
27 600690 海尔智家 49,253 1,276,145.23 1.08
28 601398 工商银行 245,045 1,266,882.65 1.08
29 000100 TCL科技 162,994 1,246,904.10 1.06
30 000002 万科 A 51,936 1,236,596.16 1.05
31 002475 立讯精密 26,435 1,216,010.00 1.03
32 600009 上海机场 25,244 1,214,993.72 1.03
33 600588 用友网络 36,396 1,210,530.96 1.03
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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34 300274 阳光电源 10,293 1,184,312.58 1.00
35 002371 北方华创 4,218 1,169,988.84 0.99
36 600030 中信证券 46,896 1,169,586.24 0.99
37 002129 中环股份 30,077 1,160,972.20 0.99
38 300014 亿纬锂能 11,150 1,158,819.50 0.98
39 600570 恒生电子 12,219 1,139,421.75 0.97
40 300433 蓝思科技 38,591 1,134,961.31 0.96
41 601318 中国平安 17,559 1,128,692.52 0.96
42 300015 爱尔眼科 15,848 1,124,891.04 0.95
43 000063 中兴通讯 33,308 1,106,824.84 0.94
44 600809 山西汾酒 2,451 1,098,048.00 0.93
45 000651 格力电器 20,893 1,088,525.30 0.92
46 600438 通威股份 25,066 1,084,605.82 0.92
47 300033 同花顺 9,595 1,082,124.10 0.92
48 600745 闻泰科技 11,102 1,075,783.80 0.91
49 002241 歌尔股份 24,503 1,047,258.22 0.89
50 002714 牧原股份 16,943 1,030,473.26 0.87
51 601668 中国建筑 221,285 1,028,975.25 0.87
52 600703 三安光电 31,807 1,019,414.35 0.87
53 601995 中金公司 16,454 1,011,921.00 0.86
54 002304 洋河股份 4,868 1,008,649.60 0.86
55 600050 中国联通 232,707 1,005,294.24 0.85
56 300142 沃森生物 15,800 974,860.00 0.83
57 600309 万华化学 8,879 966,212.78 0.82
58 601066 中信建投 30,619 962,355.17 0.82
59 002352 顺丰控股 14,089 953,825.30 0.81
60 002460 赣锋锂业 7,832 948,376.88 0.80
61 600887 伊利股份 25,661 945,094.63 0.80
62 600028 中国石化 213,556 931,104.16 0.79
63 601088 中国神华 47,576 928,683.52 0.79
64 000538 云南白药 8,020 928,074.40 0.79
65 601601 中国太保 31,908 924,374.76 0.78
66 002236 大华股份 41,659 879,004.90 0.75
67 601857 中国石油 165,467 875,320.43 0.74
68 600048 保利地产 72,621 874,356.84 0.74
69 600547 山东黄金 45,475 874,029.50 0.74
70 002027 分众传媒 92,652 871,855.32 0.74
71 600196 复星医药 12,044 868,733.72 0.74
72 601336 新华保险 18,470 847,957.70 0.72
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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73 600918 中泰证券 75,571 817,678.22 0.69
74 600893 航发动力 15,096 802,956.24 0.68
75 300498 温氏股份 55,336 795,178.32 0.67
76 000876 新希望 52,990 777,363.30 0.66
77 601138 工业富联 62,408 774,483.28 0.66
78 600585 海螺水泥 18,738 769,194.90 0.65
79 600837 海通证券 66,717 767,245.50 0.65
80 601818 光大银行 202,473 765,347.94 0.65
81 601211 国泰君安 44,574 763,998.36 0.65
82 600000 浦发银行 76,236 762,360.00 0.65
83 000776 广发证券 49,492 749,308.88 0.64
84 601628 中国人寿 22,107 749,206.23 0.64
85 601688 华泰证券 46,822 739,787.60 0.63
86 603288 海天味业 5,732 739,141.40 0.63
87 600016 民生银行 166,927 736,148.07 0.62
88 601288 农业银行 235,644 714,001.32 0.61
89 601899 紫金矿业 70,072 678,997.68 0.58
90 300999 金龙鱼 7,811 663,622.56 0.56
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688981 中芯国际 24,974 1,543,892.68 1.31
2 688079 美迪凯 4,721 86,866.40 0.07
3 002024 苏宁易购 15,270 85,359.30 0.07
4 688619 罗普特 2,871 76,770.54 0.07
5 688350 富淼科技 2,424 54,394.56 0.05
6 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.03
7 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
8 300957 贝泰妮 74 18,645.04 0.02
9 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
10 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
11 300940 南极光 258 11,192.04 0.01
12 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
13 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
14 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
15 300966 共同药业 281 8,862.74 0.01
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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16 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
17 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
18 300948 冠中生态 308 8,445.36 0.01
19 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
20 300930 屹通新材 274 6,707.52 0.01
21 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
22 300952 恒辉安防 213 5,768.04 0.00
23 300956 英力股份 219 5,650.20 0.00
24 300960 通业科技 213 4,911.78 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300750 宁德时代 6,814,656.00 3.91
2 600309 万华化学 4,769,387.00 2.74
3 601012 隆基股份 3,847,976.00 2.21
4 000661 长春高新 3,736,805.64 2.15
5 002460 赣锋锂业 3,723,290.00 2.14
6 002594 比亚迪 3,605,095.00 2.07
7 000858 五粮液 3,474,776.00 2.00
8 000002 万科 A 3,187,360.41 1.83
9 600036 招商银行 3,182,920.00 1.83
10 603259 药明康德 3,031,070.00 1.74
11 601888 中国中免 2,735,692.00 1.57
12 002415 海康威视 2,513,167.00 1.44
13 600519 贵州茅台 2,509,615.00 1.44
14 000568 泸州老窖 2,001,961.00 1.15
15 600276 恒瑞医药 1,976,871.00 1.14
16 000725 京东方 A 1,869,777.00 1.07
17 002475 立讯精密 1,859,966.00 1.07
18 000001 平安银行 1,852,957.00 1.06
19 002714 牧原股份 1,743,605.00 1.00
20 601318 中国平安 1,737,516.00 1.00
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 46 页 共 60 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601012 隆基股份 8,396,761.90 4.82
2 300750 宁德时代 7,565,940.84 4.35
3 600309 万华化学 5,885,187.68 3.38
4 002460 赣锋锂业 4,632,330.89 2.66
5 000858 五粮液 4,073,787.19 2.34
6 000568 泸州老窖 4,059,194.55 2.33
7 603259 药明康德 3,984,544.33 2.29
8 601888 中国中免 3,893,119.51 2.24
9 600519 贵州茅台 3,708,754.26 2.13
10 000002 万科 A 3,290,705.65 1.89
11 600036 招商银行 3,233,920.68 1.86
12 002594 比亚迪 3,147,326.86 1.81
13 002415 海康威视 3,103,194.07 1.78
14 601688 华泰证券 2,971,883.02 1.71
15 300760 迈瑞医疗 2,903,976.46 1.67
16 300059 东方财富 2,788,898.19 1.60
17 600276 恒瑞医药 2,568,148.94 1.47
18 300014 亿纬锂能 2,515,071.57 1.44
19 000661 长春高新 2,506,403.41 1.44
20 000001 平安银行 2,355,975.30 1.35
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 137,692,650.95
卖出股票收入（成交）总额 196,708,643.64
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 47 页 共 60 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,304.29
2 应收证券清算款 21,937.21
3 应收股利 -
4 应收利息 853.74
5 应收申购款 29,234.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,329.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金于报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 48 页 共 60 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688079 美迪凯 86,866.40 0.07 新发流通受限
2 002024 苏宁易购 85,359.30 0.07 重大事项停牌
3 688619 罗普特 76,770.54 0.07 新发流通受限
4 688350 富淼科技 54,394.56 0.05 新发流通受限
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中仅存在以上流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 49 页 共 60 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,911 12,537.65 7,028,841.84 6.29% 104,694,189.17 93.71%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 海盐电器厂 3,295,664.00 5.47%
2 瑞士信贷（香港）有限公司 1,871,560.00 3.11%
3 陈月联 1,421,616.00 2.36%
4 张柏岩 1,000,000.00 1.66%
5 张学工 710,785.00 1.18%
6 严炯 700,000.00 1.16%
7 尹启庸 588,351.00 0.98%
8 林朝辉 563,637.00 0.94%
9 郭炜清 560,716.00 0.93%
10 许昉 490,430.00 0.81%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
144.66 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 50 页 共 60 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年 11月 26日）基金份额总额
181,726,327.74
本报告期期初基金份额总额 165,401,806.93
本报告期基金总申购份额 3,469,675.79
减:本报告期基金总赎回份额 57,148,451.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 111,723,031.01
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 51 页 共 60 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021年 1月 29日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 29 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资
策略中增加存托凭证相关投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券有
限责任公司
2 79,195,849.36 23.81% 73,755.00 24.00% -
第一创业证
券股份有限
公司
2 60,667,565.77 18.24% 56,499.29 18.38% -
长江证券股
份有限公司
2 53,307,417.51 16.02% 49,645.55 16.15% -
中国国际金 2 45,210,169.05 13.59% 42,104.17 13.70% -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 52 页 共 60 页
融股份有限
公司
广发证券股
份有限公司
2 35,835,088.53 10.77% 33,373.25 10.86% -
国信证券股
份有限公司
3 34,994,130.65 10.52% 32,589.94 10.60% -
华泰证券股
份有限公司
5 12,156,508.82 3.65% 8,890.10 2.89% -
申万宏源集
团股份有限
公司
3 11,096,152.80 3.34% 10,333.82 3.36% -
海通证券股
份有限公司
2 201,994.00 0.06% 147.72 0.05% -
东莞证券股
份有限公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司
5 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
2 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
3 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
开源证券股
份有限公司
2 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 53 页 共 60 页
民族证券 1 - - - - -
南京证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
山西证券股
份有限公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
2 - - - - -
天风证券股
份有限公司
3 - - - - -
西部证券股
份有限公司
3 - - - - -
西南证券股
份有限公司
4 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国中金财
富证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中银国际证
券股份有限
3 - - - - -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 54 页 共 60 页
公司
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
3 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
2 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
3 - - - - -
东方证券股
份有限公司
3 - - - - -
东北证券股
份有限公司
4 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 55 页 共 60 页
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股 - - - - - -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 56 页 共 60 页
份有限公司
江海证券有
限公司
- - - - - -
开源证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
民族证券 - - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
日信证券 - - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中金财
富证券有限
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
- - - - - -
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 57 页 共 60 页
公司
中信万通 - - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年第 4 季度报告
提示性公告》
四大证券报
2021年 1月 20日
2
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）2020 年第 4季度报
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
2021年 1月 20日
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
第 58 页 共 60 页
告》 子披露网站
3
《银华基金管理股份有限公司关
于修订旗下部分公募基金基金合
同的公告》
本基金管理人网站,
四大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 1月 29日
4
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）基金产品资料概要
（更新）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 29日
5
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）更新招募说明书
（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 29日
6
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）基金合同（2021 年
1月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 29日
7
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）托管协议（2021 年
1月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 1月 29日
8
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年年度报告提示
性公告》
四大证券报
2021年 3月 29日
9
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）2020年年度报告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 29日
10
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下全部公募指数基金根据《公
开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基金合
同部分条款的公告》
本基金管理人网站,
三大证券报,中国证
监会基金电子披露
网站
2021年 3月 30日
11
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）更新招募说明书
（2021年第 2号）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 30日
12
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）基金产品资料概要
（更新）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 30日
13
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）基金合同（2021 年
3月修订）》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 3月 30日
14
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2021 年第 1 季度报告
提示性公告》
四大证券报
2021年 4月 21日
15
《银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）2021 年第 1季度报
告》
本基金管理人网站,
中国证监会基金电
子披露网站
2021年 4月 21日
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 1月 29日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部
分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021年 1月 29日起增加侧袋机制，在投资范围中增加
存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
2、本基金管理人于 2021年 3月 30日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下全部公
募指数基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同部分
条款的公告》,对本基金基金合同进行了修订，补充了关于指数不符合要求、指数编制机构退出
等情形时的应急处置安排，明确了基金运作过程中标的指数成份证券面临退市或违约风险时的
处置措施等。本次修订自 2021年 3月 30日起正式生效。
银华中证等权重 90 指数 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金募集的文件及中国证监会
准予银华中证等权重 90指数分级证券投资基金变更注册为银华中证等权重 90指数证券投资基金
（LOF）的文件
12.1.2《银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.3《银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
12.1.4《银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 8 月 28日
