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永兴债C(161824)

永兴债C:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告




银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 (LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 28 日 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 19 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 20 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 21 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 21 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 23 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 4 页 共 60 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................... 24 §7 投资组合报告..................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 46 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 48 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................. 49 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 50 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 51 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 59 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 5 页 共 60 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 59 §12 备查文件目录 ................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 60 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 60 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 60 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 6 页 共 60 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 基金简称 银华永兴债券发起式(LOF) 基金主代码 161823 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2013年 1月 18日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,011,642.52份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年 2月 17日 下属分级基金的基金简称: 银华永兴 永兴债 C 下属分级基金的交易代码: 161823 161824 报告期末下属分级基金的份额总额 105,051,734.61份 6,959,907.91份 注:本基金 A类基金份额的扩位证券简称为银华永兴 LOF。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,主要获 取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析 和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。 在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资 策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠杆操作,资产支持证券等其他资产的投 资为增强投资策略,力争为投资者获取超额收益。封闭期结束后,将更加注重 组合的流动性,将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利 差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置 和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而 上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金 资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和 股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 7 页 共 60 页


信息披露负责人 姓名 杨文辉 李申 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 19层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2办 公楼 15层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 银华永兴 永兴债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 -294,294.89 44,129.59 本期利润 2,879,708.35 95,006.03 加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0132 本期加权平均净值利润率 1.00% 1.15% 本期基金份额净值增长率 1.37% 1.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 28,308,386.95 1,037,194.82 期末可供分配基金份额利润 0.2695 0.1490 期末基金资产净值 124,318,615.71 8,048,610.41 期末基金份额净值 1.183 1.156 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 18.30% 15.60% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








银华永兴 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.25% 0.03% 0.18% 0.04% 0.07% -0.01% 过去三个月 0.85% 0.04% 1.32% 0.04% -0.47% 0.00% 过去六个月 1.37% 0.06% 2.31% 0.04% -0.94% 0.02% 过去一年 1.81% 0.06% 2.84% 0.06% -1.03% 0.00% 过去三年 12.77% 0.07% 15.42% 0.07% -2.65% 0.00% 自基金合同 生效起至今 18.30% 0.07% 21.86% 0.08% -3.56% -0.01% 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 9 页 共 60 页











永兴债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.05% 0.18% 0.04% 0.08% 0.01% 过去三个月 0.78% 0.04% 1.32% 0.04% -0.54% 0.00% 过去六个月 1.14% 0.05% 2.31% 0.04% -1.17% 0.01% 过去一年 1.40% 0.06% 2.84% 0.06% -1.44% 0.00% 过去三年 11.48% 0.07% 15.42% 0.07% -3.94% 0.00% 自基金合同 生效起至今 15.60% 0.07% 21.86% 0.08% -6.26% -0.01%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 10 页 共 60 页


注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 11 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001年 5 月 28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人管理着 149只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成 长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市 场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、 银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵 活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券 投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银 华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 12 页 共 60 页


华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体 育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华 添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策 略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华 智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证 券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投 资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券 投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活 配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵 活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合 型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券 投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资 基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短 债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年 持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证 券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投 资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合 型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证 券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日 期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 13 页 共 60 页


39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资 基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华 中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投 资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精 选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混 合型证券投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证 券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投 资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证 券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期 混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华 阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消 费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华 长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金 管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 瞿灿女 士 本基金 的基金 2015年 5月 25 日 - 9.5年 硕士学位。2011年至 2013年任职 于安信证券研究所;2013年加盟 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 14 页 共 60 页


经理 银华基金管理有限公司,曾担任研 究员、基金经理助理职务。自 2015 年 5月 25日至 2017年 7月 13日 担任银华永益分级债券型证券投 资基金基金经理,自 2015年 5月 25日至 2016年 1月 17日兼任银 华永兴纯债分级债券型发起式证 券投资基金基金经理,自 2016年 1月 18日起兼任银华永兴纯债债 券型发起式证券投资基金(LOF) 基金经理,自 2016年 2月 15日至 2018年 9月 6日兼任银华永利债 券型证券投资基金基金经理,自 2016年 3月 18日至 2018年 8月 22日兼任银华合利债券型证券投 资基金基金经理,自 2016年 4月 6日至 2019年 3月 2日兼任银华 双动力债券型证券投资基金基金 经理,自2016年10月17日至2020 年6月1日兼任银华增强收益债券 型证券投资基金基金经理,自 2018年 6月 27日至 2020年 1月 18日兼任银华中证 5年期地方政 府债指数证券投资基金、银华中证 10年期地方政府债指数证券投资 基金基金经理,自 2018年 6月 27 日至 2020年 4月 2日兼任银华上 证 5年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10年期国债指数证券投 资基金基金经理,自 2018年 6月 27日至 2020年 11月 4日兼任银 华中债-5年期国债期货期限匹配 金融债指数证券投资基金、银华中 债-10年期国债期货期限匹配金 融债指数证券投资基金基金经理, 自 2018年 6月 27日至 2020年 9 月 11日兼任银华中债 AAA信用债 指数证券投资基金基金经理,自 2018年 12月 7日至 2019年 12月 18日兼任银华安盈短债债券型证 券投资基金基金经理,自 2019年 2月 13日至 2020年 2月 17日兼 任银华安鑫短债债券型证券投资 基金基金经理,自 2019年 3月 14 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 15 页 共 60 页


日至 2020年 8月 5日兼任银华安 享短债债券型证券投资基金基金 经理,自 2019年 8月 21日至 2020 年 5月 30日兼任银华稳裕六个月 定期开放债券型证券投资基金基 金经理,自 2020年 3月 5日起兼 任银华永盛债券型证券投资基金 基金经理,自 2020年 12月 23日 至 2021年7月 30日兼任银华长江 经济带主题债券型证券投资基金 基金经理,自 2021年 3月 24日起 兼任银华添润定期开放债券型证 券投资基金及银华添益定期开放 债券型证券投资基金基金经理,自 2021年 7月 23日起兼任银华岁丰 定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国 籍:中国。 边慧女 士 本基金 的基金 经理助 理 2017年 2月 15 日 - 9.5年 硕士学位。曾就职于中国中投证券 有限责任公司,2016年 12月加入 银华基金,曾任投资管理三部基金 经理助理。现任投资管理三部基金 经理兼基金经理助理。自 2021年 3月 26日起担任银华汇盈一年持 有期混合型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍:中国。 龚美若 女士 本基金 的基金 经理助 理 2019年 3月 13 日 - 9.5年 硕士学位,曾就职于西南证券股份 有限公司、威海市商业银行股份有 限公司。2019年 2月加入银华基 金,现任投资管理三部基金经理兼 基金经理助理。自 2021年 7月 22 日起担任银华安丰中短期政策性 金融债债券型证券投资基金、银华 中短期政策性金融债定期开放债 券型证券投资基金、银华丰华三个 月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。具有从业资格。 国籍:中国。 魏晟峻 先生 本基金 的基金 经理助 理 2019年 11月 15日 - 7.5年 硕士学位,曾就职于信达创新有限 公司,2016年 5月加入银华基金, 历任投资管理三部固收交易部助 理询价交易员,现任投资管理三部 基金经理助理。具有从业资格。国 籍:中国。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 16 页 共 60 页


杨沐阳 先生 本基金 的基金 经理助 理 2020年 8月 12 日 - 4年 硕士学位。曾就职于中国工商银行 股份有限公司,2017年 10月加入 银华基金,历任投资管理三部固收 研究部宏观利率研究员,现任投资 管理三部基金经理助理。具有从业 资格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2021年 7月 14日起陈皓原女士开始担任本基金基金经理助理职务。 4、自 2021年 7月 22日起龚美若女士不再担任本基金基金经理助理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永兴纯债分级债券型 发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 17 页 共 60 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,经济增长较为平稳,增长韧性较强,但经济恢复存在一定结构性不均衡。生 产方面,6月工业增加值单月同比 8.3%,两年平均增速 6.5%,较 5月回落 0.1个百分点。外需方 面,6月出口同比增速 32.2%,二季度出口货运量升至 10.5%,整体出口需求仍较为强劲。内需方 面,6月固定资产投资同比 6%,两年平均增速为 5.6%,较前值回升 0.9个百分点。分行业看,基 建投资增速有所回升,地产投资小幅回落,制造业投资持续修复。6月社消零售增速 12.1%,两年 平均增速 4.9%,消费整体处于修复通道但恢复节奏偏慢,可能受到居民收入修复偏慢、结构分化 及消费意愿偏弱及局部地区疫情反复等因素影响。通胀方面,6月 CPI同比 1.1%,核心 CPI环比 -0.1%,6月 PPI同比 8.8%,环比涨幅收窄,整体而言通胀压力可控。流动性方面,央行采取了稳 健的货币政策基调,强调货币政策稳字当头,保持市场流动性合理充裕。上半年资金面基本平稳, DR007中枢维持在 2.2%左右。 债市方面,上半年债券收益率大体呈现波动下行格局。具体而言,1 月中旬,经济数据好坏 参半,国内部分地区疫情有所反复,但市场影响有限。月中 MLF缩量续作,叠加缴税期的影响, 资金利率持续抬升,引发债市恐慌情绪,收益率出现快速上行。2 月份, PMI 数据不及预期但 1 月货币信贷数据显著高于预期,春节后美债收益率快速上行,海外通胀预期升温,债券市场收益 率进一步上行。3 月份,海外疫情出现反复,油价从高位回落,全球风险偏好下降,资金面整体 平稳,债券市场收益率普遍出现下行。4 月通胀数据超预期,金融数据反映实体融资需求维持强 劲,但是资金面宽松,叠加经济复苏强度未超预期,债市收益率窄幅下行。5 月大部分时间资金 面较为平稳,政治局会议和货币政策执行报告显示大宗商品价格上涨尚不至引发政策态度收紧, 受资金面宽松推动债券收益率下行,期限利差和信用利差呈现压缩态势。6 月初,市场担忧季末 资金面,叠加地方债供给放量预期、海外高通胀、美联储流动性拐点预期等因素,收益率略有反 弹,随后央行通过逆回购操作连续投放 300 亿平抑资金紧张,债市收益率再度下行。综合来看, 各类债券品种收益率均呈现下行,信用利差有所压缩。上半年 10 年利率债收益率下行约 5BP,3 年期 AAA中票收益率下行约 15BP,3年期 AA中票收益率下行约 40BP。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 18 页 共 60 页


上半年,本组合根据市场情况积极调整组合结构和组合久期,同时根据不同品种的表现优化 了持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华永兴基金份额净值为 1.183元,本报告期基金份额净值增长率为 1.37%; 截至本报告期末永兴债 C 基金份额净值为 1.156 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.14%;同 期业绩比较基准收益率为 2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,外部不确定因素较多,实体需求似有边际转弱迹象,大宗商品价格上涨抬升企 业成本,经济恢复存在一定的结构性不均衡。不过近期政策呈现一定结构性呵护的特征,或将支 撑经济的韧性。通胀方面,猪价中期处于下行通道,食品价格可能继续拖累 CPI,二季度或是 PPI 读数高点,PPI 向 CPI 传导并不通畅,通胀对货币政策影响较为有限。资金面方面,货币政策将 维持稳健和灵活适度,保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币供应量和社会融资规模增速同 名义经济增速基本匹配。综合认为,下半年市场可能处于震荡格局,持续关注后续外需的强度, 国内顺周期变量的修复进度以及地方债的发行进度。 基于如上对基本面状况的分析,本基金将维持适度杠杆水平,采取中性久期,在严格控制信 用风险的前提下,对组合配置进行优化调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 19 页 共 60 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 20 页 共 60 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国建设银行股份有限公司在托管本基金的过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 21 页 共 60 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 616,851.73 30,867,717.97 结算备付金


- 5,633,829.81 存出保证金


25,044.17 25,763.43 交易性金融资产 6.4.7.2 157,550,600.00 701,762,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


157,550,600.00 701,762,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,414,036.56 8,846,144.84 应收股利


- - 应收申购款


- 10.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 275.00 275.00 资产总计


160,606,807.46 747,135,741.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


26,965,839.55 64,700,000.00 应付证券清算款


- 30,341,770.26 应付赎回款


299,458.58 2,513.85 应付管理人报酬


34,320.69 188,402.49 应付托管费


10,895.49 59,810.33 应付销售服务费


2,662.74 3,069.39 应付交易费用 6.4.7.7 13,067.76 21,503.59 应交税费


792,341.65 857,329.87 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 22 页 共 60 页


应付利息


6,939.54 -31,327.69 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 114,055.34 170,000.00 负债合计


28,239,581.34 96,313,072.09 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 88,122,771.89 435,999,159.19 未分配利润 6.4.7.10 44,244,454.23 214,823,509.77 所有者权益合计


132,367,226.12 650,822,668.96 负债和所有者权益总计


160,606,807.46 747,135,741.05 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 112,011,642.52份,其中银华永兴基金份额净 值 1.183 元,份额总额 105,051,734.61 份;永兴债 C 基金份额净值 1.156 元,份额总额 6,959,907.91份; 6.2 利润表 会计主体:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


4,136,639.50 11,468,643.55 1.利息收入


4,861,295.01 14,710,428.99 其中:存款利息收入 6.4.7.11 51,079.53 101,407.01 债券利息收入


4,789,496.03 14,609,021.98 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


20,719.45 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,108,368.32 4,030,698.06 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,108,368.32 4,030,698.06 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 3,224,879.68 -7,307,506.48 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 23 页 共 60 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 158,833.13 35,022.98 减:二、费用


1,161,925.12 3,314,329.98 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 472,717.77 1,098,596.73 2.托管费 6.4.10.2.2 150,069.10 348,760.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 16,414.12 56,086.72 4.交易费用 6.4.7.19 22,290.37 20,536.23 5.利息支出


349,880.26 1,608,216.59 其中:卖出回购金融资产支出


349,880.26 1,608,216.59 6.税金及附加








9,921.80 40,506.37 7.其他费用 6.4.7.20 140,631.70 141,626.40 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 2,974,714.38 8,154,313.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 2,974,714.38 8,154,313.57


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 435,999,159.19 214,823,509.77 650,822,668.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,974,714.38 2,974,714.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -347,876,387.30 -173,553,769.92 -521,430,157.22 其中:1.基金申购款 131,883,934.00 66,063,308.42 197,947,242.42 2.基金赎回款 -479,760,321.30 -239,617,078.34 -719,377,399.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 24 页 共 60 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 88,122,771.89 44,244,454.23 132,367,226.12 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 332,873,037.05 151,017,904.07 483,890,941.12 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 8,154,313.57 8,154,313.57 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 264,551,402.09 131,098,615.63 395,650,017.72 其中:1.基金申购款 375,753,907.47 180,151,889.21 555,905,796.68 2.基金赎回款 -111,202,505.38 -49,053,273.58 -160,255,778.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 597,424,439.14 290,270,833.27 887,695,272.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1593号文《关于核准银华永兴纯债分级 债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于 2013年 1月 7 日至 2013年 1月 15 日向社会公开募集。基金合同于 2013年 1月 18日正式生效。首次募集规模 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 25 页 共 60 页


为 1,338,636,993.44份 A类基金份额,573,743,575.39份 B类基金份额,合计 1,912,380,568.83 份基金份额。本基金为契约型发起式,分为银华永兴分级债券 A类基金和银华永兴分级债券 B 类 基金不同的类别,本基金基金合同生效之日起 3 年内,银华永兴分级债券 A 类基金自基金合同生 效之日起每满六个月开放一次,银华永兴债券分级 B 类基金封闭运作;本基金基金合同生效后三 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则 转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,根据申购费、销售服务费收取方式的 不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的基金份额,称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 A类份额,从本类别 基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限大于 30日的本类别基金份额的赎回 亦不收取赎回费,但对持有期限少于等于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额, 称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C类份额。 本基金合同于 2013 年 1月 18 日生效,根据本基金合同的有关规定,银华永兴纯债债券型发 起式证券投资基金(LOF)基金合同生效后 3年期届满,即 2016年 1月 18日,本基金无需召开基 金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型 发起式证券投资基金(LOF)”。本基金管理人于 2016年 1月 20日发布了《银华永兴纯债债券型 发起式证券投资基金(LOF)基金份额转换结果公告》。本基金在转换基准日 2016年 1 月 18日日 终永兴 A(基金份额简称:永兴 A,基金代码:161824)已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投 资基金(LOF)场外的 C类份额,场外的永兴 B(基金份额简称:永兴 B,基金代码:150116)已 转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 A类份额,且均登记在注册登记系统 下;本基金场内的永兴 B(基金份额简称:永兴 B,基金代码:150116)份额已转为银华永兴纯债 债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的 A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述银华永 兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类份额的代码为 161823,基金简称为“银华永兴”; C 类份额的代码为 161824,基金简称为“永兴债 C”。本基金的基金管理人为银华基金管理股份 有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有 限公司。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类 金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、 次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的 其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(含 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 26 页 共 60 页


可分离交易的可转换公司债券)。本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金转为“银华永兴纯 债债券型发起式证券投资基金(LOF)”后,业绩比较基准为中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 06月 30日的财 务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 27 页 共 60 页


6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 28 页 共 60 页


的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。


6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 616,851.73 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 29 页 共 60 页


其他存款 - 合计: 616,851.73


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 157,393,046.67 157,550,600.00 157,553.33 合计 157,393,046.67 157,550,600.00 157,553.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 157,393,046.67 157,550,600.00 157,553.33


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 60.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,413,964.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 30 页 共 60 页


其他 11.30 合计 2,414,036.56


6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 其他应收款 275.00 待摊费用 - 合计 275.00


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 13,067.76 合计 13,067.76


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 114,055.34 应付以前年度债券税费-营改增结转余额 - 合计 114,055.34


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银华永兴 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 31 页 共 60 页


上年度末 549,753,259.12 429,060,204.47 本期申购 168,997,996.16 131,861,466.69 本期赎回(以"-"号填列) -613,699,520.67 -478,918,416.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 105,051,734.61 82,003,255.11 金额单位:人民币元 永兴债 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,891,734.86 6,938,954.72 本期申购 25,548.31 22,467.31 本期赎回(以"-"号填列) -957,375.26 -841,905.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,959,907.91 6,119,516.78 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 银华永兴 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 143,274,624.27 69,464,686.35 212,739,310.62 本期利润 -294,294.89 3,174,003.24 2,879,708.35 本期基金份额交易 产生的变动数 -114,671,942.43 -58,631,715.94 -173,303,658.37 其中:基金申购款 44,046,981.87 22,009,424.46 66,056,406.33 基金赎回款 -158,718,924.30 -80,641,140.40 -239,360,064.70 本期已分配利润 - - - 本期末 28,308,386.95 14,006,973.65 42,315,360.60 单位:人民币元 永兴债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 32 页 共 60 页


上年度末 1,126,581.91 957,617.24 2,084,199.15 本期利润 44,129.59 50,876.44 95,006.03 本期基金份额交易 产生的变动数 -133,516.68 -116,594.87 -250,111.55 其中:基金申购款 3,654.45 3,247.64 6,902.09 基金赎回款 -137,171.13 -119,842.51 -257,013.64 本期已分配利润 - - - 本期末 1,037,194.82 891,898.81 1,929,093.63


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30日 活期存款利息收入 22,815.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,557.01 其他 12,706.56 合计 51,079.53


6.4.7.12 股票投资收益 注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -4,108,368.32 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,108,368.32


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 33 页 共 60 页


2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,592,558,207.28 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,577,036,905.99 减:应收利息总额 19,629,669.61 买卖债券差价收入 -4,108,368.32


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 注:无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,224,879.68 ——股票投资 - ——债券投资 3,224,879.68 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 3,224,879.68


银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 34 页 共 60 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 158,833.13 合计 158,833.13


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 347.87 银行间市场交易费用 21,942.50 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 22,290.37


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户维护费 18,600.00 银行费用 7,976.36 上市费 29,752.78 合计 140,631.70


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 35 页 共 60 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021年 6月 17日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》,银华基金管理股份有限公司(以下简称“母公司”)已完成对银 华国际资本管理有限公司(以下简称“香港子公司”)的增资工作,母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后,母公司维持持股比例 100% ,共持股 1 亿股,香港子 公司注册资本为 1亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第一创业证券股份有限公司(“第一创 业”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 第一创业 80,592,302.48 23.53% 51,152,221.64 10.11% 东北证券 - - 19,924,544.11 3.94%


银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 36 页 共 60 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 第一创业 587,800,000.00 67.46% 3,365,500,000.00 39.11% 东北证券 - - 1,507,000,000.00 17.51%


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 472,717.77 1,098,596.73 其中:支付销售机构的客 户维护费 7,028.62 42,652.98 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.315%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.315%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 37 页 共 60 页


当期发生的基金应支付 的托管费 150,069.10 348,760.94 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华永兴 永兴债 C 合计 银华基金管理股份有限 公司 - 161.98 161.98 建设银行 - 11,249.34 11,249.34 合计 - 11,411.32 11,411.32 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华永兴 永兴债 C 合计 银华基金管理股份有限 公司 - 32,492.83 32,492.83 建设银行 - 16,531.70 16,531.70 合计 - 49,024.53 49,024.53 注:永兴债 C基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。永兴债 C 基金份额的销售服务费按前一日永兴债 C 基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为永兴债 C基金份额每日应计提的销售服务费 E为永兴债 C基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 38 页 共 60 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 616,851.73 22,815.96 413,790.05 29,139.42


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 26,965,839.55元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 39 页 共 60 页


210312 21进出 12 2021年 7月 5日 100.38 278,000 27,905,640.00 合计





278,000 27,905,640.00


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 40 页 共 60 页


以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产 负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内, 本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 41 页 共 60 页


险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 616,851.73 - - - - - 616,851.73 存出保 证金 25,044.17 - - - - - 25,044.17 交易性 金融资 产 - - 10,006,000.00 147,544,600.00 - - 157,550,600.00 应收利 息 - - - - - 2,414,036.56 2,414,036.56 其他资 产 - - - - - 275.00 275.00 资产总 计 641,895.90 - 10,006,000.00 147,544,600.00 - 2,414,311.56 160,606,807.46 负债











卖出回 购金融 资产款 26,965,839.55 - - - - - 26,965,839.55 应付赎 回款 - - - - - 299,458.58 299,458.58 应付管 理人报 酬 - - - - - 34,320.69 34,320.69 应付托 管费 - - - - - 10,895.49 10,895.49 应付销 售服务 费 - - - - - 2,662.74 2,662.74 应付交 易费用 - - - - - 13,067.76 13,067.76 应付利 息 - - - - - 6,939.54 6,939.54 应交税 费 - - - - - 26.45 26.45 其他负 - - - - - 906,370.54 906,370.54 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 42 页 共 60 页


债 负债总 计 26,965,839.55 - - - - 1,273,741.79 28,239,581.34 利率敏 感度缺 口 -26,323,943.65 - 10,006,000.00 147,544,600.00 - 1,140,569.77 132,367,226.12 上年度 末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 30,867,717.97 - - - - - 30,867,717.97 结算备 付金 5,633,829.81 - - - - - 5,633,829.81 存出保 证金 25,763.43 - - - - - 25,763.43 交易性 金融资 产 20,134,000.00 10,074,000.00 159,903,000.00 511,651,000.00 - - 701,762,000.00 应收利 息 - - - - - 8,846,144.84 8,846,144.84 应收申 购款 - - - - - 10.00 10.00 其他资 产 - - - - - 275.00 275.00 资产总 计 56,661,311.21 10,074,000.00 159,903,000.00 511,651,000.00 - 8,846,429.84 747,135,741.05 负债











卖出回 购金融 资产款 64,700,000.00 - - - - - 64,700,000.00 应付证 券清算 款 - - - - - 30,341,770.26 30,341,770.26 应付赎 回款 - - - - - 2,513.85 2,513.85 应付管 理人报 酬 - - - - - 188,402.49 188,402.49 应付托 管费 - - - - - 59,810.33 59,810.33 应付销 - - - - - 3,069.39 3,069.39 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 43 页 共 60 页


售服务 费 应付交 易费用 - - - - - 21,503.59 21,503.59 应付利 息 - - - - - -31,327.69 -31,327.69 应交税 费 - - - - - 857,329.87 857,329.87 其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总 计 64,700,000.00 - - - - 31,613,072.09 96,313,072.09 利率敏 感度缺 口 -8,038,688.79 10,074,000.00 159,903,000.00 511,651,000.00 - -22,766,642.25 650,822,668.96 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他变量不变; 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) +25个基准点 -639,334.68 -3,083,802.29 -25个基准点 639,334.68 3,083,802.29





6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 44 页 共 60 页


6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 157,550,600.00 119.03 701,762,000.00 107.83 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 157,550,600.00 119.03 701,762,000.00 107.83


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注:本基金主要投资于固定收益类品种,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 45 页 共 60 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 157,550,600.00 98.10 其中:债券 157,550,600.00 98.10








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 616,851.73 0.38 8 其他各项资产 2,439,355.73 1.52 9 合计 160,606,807.46 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 46 页 共 60 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,531,000.00 113.72 其中:政策性金融债 150,531,000.00 113.72 4 企业债券 7,019,600.00 5.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 157,550,600.00 119.03


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 092018003 20农发清发 03 300,000 30,201,000.00 22.82 2 210312 21进出 12 300,000 30,114,000.00 22.75 3 190214 19国开 14 200,000 20,076,000.00 15.17 4 210212 21国开 12 200,000 20,070,000.00 15.16 5 200407 20农发 07 200,000 20,064,000.00 15.16


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未持有国债期货投资。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 47 页 共 60 页


7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,044.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,414,036.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 275.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,439,355.73


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 48 页 共 60 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 银 华 永兴 171 614,337.63 103,744,708.12 98.76% 1,307,026.49 1.24% 永 兴 债 C 203 34,285.26 - 0.00% 6,959,907.91 100.00% 合计 374 299,496.37 103,744,708.12 92.62% 8,266,934.40 7.38% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 银华永兴


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 程馨娴 143,777.00 29.23% 2 樊怡君 78,958.00 16.05% 3 范东启 42,287.00 8.60% 4 牛瑞喜 38,328.00 7.79% 5 马威 30,000.00 6.10% 6 来寅增 27,800.00 5.65% 7 徐金娣 21,800.00 4.43% 8 魏家先 15,691.00 3.19% 9 何亚玲 9,500.00 1.93% 10 曾广宁 8,600.00 1.75% 11 孙蒙 8,600.00 1.75% 注:持有人名称和份额相关信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 49 页 共 60 页


8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 注:本基金本报告期末基金管理人不持有本基金份额。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 50 页 共 60 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 银华永兴 永兴债 C 基金合同生效日(2013年 1月 18日)基金份 额总额 1,338,636,993.44 573,743,575.39 本报告期期初基金份额总额 549,753,259.12 7,891,734.86 本报告期基金总申购份额 168,997,996.16 25,548.31 减:本报告期基金总赎回份额 613,699,520.67 957,375.26 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 105,051,734.61 6,959,907.91 注:本期申购中包含转入份额,本期赎回中包含转出份额。 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 51 页 共 60 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 3 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 2 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 5 - - - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 52 页 共 60 页


东北证券股 份有限公司 4 - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 2 - - - - - 东莞证券股 份有限公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 2 - - - - - 华金证券股 份有限公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 5 - - - - - 华融证券股 份有限公司 1 - - - - - 中原证券股 份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 3 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 华福证券有 限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 2 - - - - - 首创证券有 限责任公司 2 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 3 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 53 页 共 60 页


华安证券股 份有限公司 1 - - - - - 上海证券有 限责任公司 1 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 4 - - - - - 红塔证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 2 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 2 - - - - - 天风证券股 份有限公司 4 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 国都证券股 份有限公司 2 - - - - - 江海证券有 限公司 2 - - - - - 西部证券股 份有限公司 3 - - - - - 南京证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 万联证券股 份有限公司 2 - - - - - 海通证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限公司 3 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 2 - - - - - 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 财通证券股 2 - - - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 54 页 共 60 页


份有限公司 东吴证券股 份有限公司 3 - - - - - 西南证券股 份有限公司 4 - - - - - 湘财证券股 份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 3 - - - - - 光大证券股 份有限公司 2 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 3 - - - - - 东方证券股 份有限公司 3 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 3 - - - - - 长江证券股 份有限公司 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券股 份有限公司 - - 124,000,000.00 14.23% - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 55 页 共 60 页


第一创业证 券股份有限 公司 80,592,302.48 23.53% 587,800,000.00 67.46% - - 华泰证券股 份有限公司 201,421,484.09 58.81% 120,700,000.00 13.85% - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 东莞证券股 份有限公司 - - - - - - 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 华金证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 华融证券股 份有限公司 - - - - - - 中原证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 华福证券有 限责任公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 - - - - - - 首创证券有 限责任公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 56 页 共 60 页


国信证券股 份有限公司 - - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 - - - - - - 华安证券股 份有限公司 - - - - - - 上海证券有 限责任公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - - 红塔证券股 份有限公司 - - - - - - 平安证券股 份有限公司 - - - - - - 宏信证券有 限责任公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 国都证券股 份有限公司 - - - - - - 江海证券有 限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 南京证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 万联证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 申万宏源集 60,470,873.43 17.66% 38,800,000.00 4.45% - - 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 57 页 共 60 页


团股份有限 公司 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 财通证券股 份有限公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 湘财证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 华宝证券有 限责任公司 - - - - - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公 司旗下部分基金 2020 年第 4 季度报告提示性公告》 四大证券报 2021年 1月 20日 2 《银华永兴纯债债券型发起 式证券投资基金(LOF)2020年 第 4季度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 1月 20日 3 《银华基金管理股份有限公 司关于修订旗下部分公募基 金基金合同的公告》 本基金管理人网站, 四大证券报,中国证 监会基金电子披露 网站 2021年 2月 26日 4 《银华永兴纯债债券型发起 本基金管理人网站, 2021年 2月 26日 银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 58 页 共 60 页


式证券投资基金(LOF)基金产 品资料概要(更新)》 中国证监会基金电 子披露网站 5 《银华永兴纯债债券型发起 式证券投资基金(LOF)更新 招募说明书(2021年第 1号)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 2月 26日 6 《银华永兴纯债分级债券型 发起式证券投资基金基金合 同(2021年 2月修订)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 2月 26日 7 《银华永兴纯债分级债券型 发起式证券投资基金托管协 议(2021年 2月修订)》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 2月 26日 8 《银华基金管理股份有限公 司旗下部分基金 2020 年年度 报告提示性公告》 四大证券报 2021年 3月 29日 9 《银华永兴纯债债券型发起 式证券投资基金(LOF)2020年 年度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 3月 29日 10 《银华基金管理股份有限公 司关于调整基金经理助理任 职的公告》 本基金管理人网站, 四大证券报,中国证 监会基金电子披露 网站 2021年 3月 30日 11 《银华基金管理股份有限公 司旗下部分基金 2021 年第 1 季度报告提示性公告》 四大证券报 2021年 4月 21日 12 《银华永兴纯债债券型发起 式证券投资基金(LOF)2021年 第 1季度报告》 本基金管理人网站, 中国证监会基金电 子披露网站 2021年 4月 21日


银华永兴债券发起式(LOF)2021 年中期报告 第 59 页 共 60 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2021/05/07- 2021/06/30 25,883,520.28 0.00 0.00 25,883,520.28 23.11% 2 2021/01/01- 2021/01/07 125,231,607.63 0.00 125,231,607.63 0.00 0.00% 3 2021/01/01- 2021/03/04 255,028,216.70 0.00 255,028,216.70 0.00 0.00% 4 2021/05/07- 2021/06/30 0.00 25,618,274.98 0.00 25,618,274.98 22.87% 5 2021/03/05- 2021/06/30 0.00 42,661,262.80 0.00 42,661,262.80 38.09% 产品特有风险 投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括: 1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对 重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本 基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他 基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持 有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证 券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数 是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将不再接受该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金 份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对 本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本 基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 2 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分 公募基金基金合同的公告》,本基金自 2021年 2月 26日起增加侧袋机制,并对基金合同及托管 协议的相应条款进行了修订。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金募集的文件 12.1.2《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》


12.1.3《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》


12.1.4《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金托管协议》


12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


12.1.6


银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程


12.1.7


基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28日