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银行基金中融(168205)

银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 
2021年中期报告 
2021年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
基金托管人:海通证券股份有限公司 
送出日期:2021年 08月 28日
 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
第 2页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 44 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 47 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 50 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 51 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 51 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 基金简称 中融银行 场内简称 中融银行(基金扩位简称:银行基金中融) 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2020年10月14日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,606,778.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 暂未上市 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化 管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0. 35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证银行 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、 分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪 中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页 4.股指期货投资策略 5.国债期货投资策略 6.可转换债券投资策略 7.资产支持证券投资策略 8.其他 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存 款利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 邓来承 联系电话 010-56517000 021-23212375 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn dlc11913@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000;010-5651729 9 021-95553 传真 010-56517001 021-63410637 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦 社区金田路3088号中洲大厦3 202、3203B 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 号楼17层1701号01室 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 邮政编码 100102 200001 法定代表人 王瑶 周杰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 3,206,244.10 本期利润 2,810,901.18 加权平均基金份额本期利润 0.0691 本期加权平均净值利润率 5.97% 本期基金份额净值增长率 6.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 8,694,993.07 期末可供分配基金份额利润 0.2141 期末基金资产净值 46,622,039.89 期末基金份额净值 1.148 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 14.80% 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.49% 0.83% -5.52% 0.84% 1.03% -0.01% 过去三个月 -2.46% 0.94% -3.93% 0.96% 1.47% -0.02% 过去六个月 6.89% 1.22% 5.90% 1.25% 0.99% -0.03% 自基金合同 生效起至今 14.80% 1.17% 12.61% 1.19% 2.19% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。截至2021年6月 30日,中融基金管理有限公司共管理67只基金,包括中融货币市场基金、中融国企改革 灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵 活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活 配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数 型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证 券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基 金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利 货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债 债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活 配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型 证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发 起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值 灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红 利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量 化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚 明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中 融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资 基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证 券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉 39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型 证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投 资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开 放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板 两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年 持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景 颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、 中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投 资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证银行指数证券投 资基金(LOF)、中融国证 钢铁行业指数型证券投资 基金、中融中证煤炭指数 型证券投资基金、中融央 2020- 10-14 - 12 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限12年。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金、 中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基 金、中融智选红利股票型 证券投资基金的基金经理 及数量投资部联席总经 理。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理;2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。2012 年11月加入中融基金管理 有限公司,现任数量投资 部联席总经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况





无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,市场经历过春节后的大幅快速调整后缓慢修复上涨,中证银行指数 上涨6.15%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管 理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有 效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融银行基金份额净值为1.148元,本报告期内,基金份额净值增长 率为6.89%,同期业绩比较基准收益率为5.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年,市场在经历春节后的快速大幅调整后,于二季度逐步恢复,包括沪深 300、上证指数在内的大盘指数基本回到年初水平,其中成长风格大幅跑赢,周期板块 整体表现较好。 展望下半年,全球范围内,复苏向服务业转移,海外供应链虽仍未完全恢复,但各 主要经济体的经济在持续修复中,中国有望率先进入"疫后新常态"。国内GDP增长放缓, 消费增速修复缓慢,虽然2季度末社融增速止跌企稳,但偿债负担仍在上升。此外,本 轮的供给不平衡超出预期,一方面资源再配置导致劳动市场短期出现供需错配,中低端 劳动力市场求人倍率和失业率同时上升;另一方面供应链问题和企业经营思维的变化, 导致补产能的不积极和弹性产能的超预期下降,短时间内将继续支撑物价,因此经济面 临两大主要矛盾,即成本上升和偿债压力。即使如此,央行应不会因为供给约束导致的 成本上升采取收紧货币的政策,反而会关注物价上涨对企业利润的挤压、债务风险的形 成,"紧信用、松货币、宽政策"将仍然是未来一段时间央行的主基调。 市场方面,已经采取的降准等措施,将有望维持下半年的流动性宽裕,在一些高景 气行业,中国已具备竞争力或正在壮大产业链,形成国产替代,市场焦点将从此前的通 货膨胀,转向更加关注企业盈利增长的可持续性。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页 自疫情以来银行资产负债表大幅风险出清,有助于利润逐步释放,同时降准也有效 降低了银行的负债端成本,但宏观的经济恢复需求降低了加息预期的进程,展望下半年 银行板块以震荡结构性机会为主,成长预期高和部分低估值银行受到市场和资金的青 睐。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享银行行业的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调 整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金 管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份 额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页 本报告期内,本基金托管人在对中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的管理人--中融基金管理有 限公司在中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中融中证 银行指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融中证银行指数证券投资 基金(LOF)2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 3,664,624.14 3,209,016.51 结算备付金


2,516.88 14,651.44 存出保证金


32,431.03 230,509.54 交易性金融资产 6.4.7.2 43,374,180.29 41,388,496.90 其中:股票投资


43,374,180.29 41,388,496.90 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,980.81 1,726.51 应收股利


- -


应收申购款


203,365.83 149,461.27 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


47,280,098.98 44,993,862.17 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


391,602.73 - 应付赎回款


136,621.97 160,039.08 应付管理人报酬


19,960.20 19,636.45 应付托管费 3,992.03 3,927.27 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.6 20,746.45 43,894.79 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.7 85,135.71 150,460.59 负债合计


658,059.09 377,958.18 所有者权益:








实收基金 6.4.7.8 37,111,221.72 37,984,180.64 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页 未分配利润 6.4.7.9 9,510,818.17 6,631,723.35 所有者权益合计


46,622,039.89 44,615,903.99 负债和所有者权益总 计 47,280,098.98 44,993,862.17 注:报告截止日2021年06月30日,基金份额总额40,606,778.68份,份额净值1.148元。 6.2 利润表 会计主体:中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至2021年0 6月30日


一、收入


3,162,674.37 1.利息收入


32,143.97 其中:存款利息收入 6.4.7.10 32,125.82 债券利息收入


18.15 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,290,094.34 其中:股票投资收益 6.4.7.11 2,594,434.77 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.12 16,997.25 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.3


- 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.13 - 股利收益 6.4.7.14 678,662.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.15 -395,342.92 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 235,778.98 减:二、费用


351,773.19 1.管理人报酬 116,402.07 2.托管费 23,280.40 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.17 76,347.55 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


- 7.其他费用 6.4.7.18 135,743.17 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2,810,901.18 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


2,810,901.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 37,984,180.64 6,631,723.35 44,615,903.99 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 2,810,901.18 2,810,901.18 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -872,958.92 68,193.64 -804,765.28 其中:1.基金申购款 34,046,146.34 9,157,143.65 43,203,289.99 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页 2.基金赎回 款 -34,919,105.26 -9,088,950.01 -44,008,055.27 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 37,111,221.72 9,510,818.17 46,622,039.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 李克 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")是由原中融中证银 行指数分级证券投资基金转型而来。 中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"原基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")2015年5月5日证监许可[2015] 817号文《关于准予中融中 证银行指数分级证券投资基金注册的批复》批准,由基金发起人中融基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证银行指数分级证券 投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2015年6月5日募集成立。原基金的基金管理 人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。 原基金募集期为2015年6月1日至2015年6月2日,原基金为契约型开放式基金,存续 期限不定,募集资金总额为人民币259,155,997.21元,有效认购户数为1,330户。其中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币5,739.14元,折合基金份额5,739.14份,按 照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。原基金募集资金经上会会计师 事务所(特殊普通合伙)验资。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020] 855号《关 于准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2020年 9 月2 日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,《中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页 基金合同》于2020年10月14日生效,《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为 中融基金管理有限公司,海通证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债 券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、 可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及 2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收 问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税 [2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民 共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收 教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 3,664,624.14 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,664,624.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,146,042.20 43,374,180.29 1,228,138.09 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 - - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,146,042.20 43,374,180.29 1,228,138.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债





无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 2,965.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 14.60 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页 合计 2,980.81 6.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 20,746.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,746.45 6.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 423.53 应付证券出借违约金 - 预提费用 34,712.18 其他应付 50,000.00 合计 85,135.71 6.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,558,241.30 37,984,180.64 本期申购 37,253,393.16 34,046,146.34 本期赎回(以“-”号填列) -38,204,855.78 -34,919,105.26 本期末 40,606,778.68 37,111,221.72 6.4.7.9 未分配利润 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,467,038.18 1,164,685.17 6,631,723.35 本期利润 3,206,244.10 -395,342.92 2,810,901.18 本期基金份额交易产 生的变动数 21,710.79 46,482.85 68,193.64 其中:基金申购款 6,314,904.84 2,842,238.81 9,157,143.65 基金赎回款 -6,293,194.05 -2,795,755.96 -9,088,950.01 本期已分配利润 - - - 本期末 8,694,993.07 815,825.10 9,510,818.17 6.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 30,851.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 277.44 其他 996.54 合计 32,125.82 6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 29,110,789.58 减:卖出股票成本总额 26,516,354.81 买卖股票差价收入 2,594,434.77 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 16,997.25 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 16,997.25 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 155,015.40 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 138,000.00 减:应收利息总额 18.15 买卖债券差价收入 16,997.25 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益





无。 6.4.7.13 衍生工具收益





无。 6.4.7.14 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 678,662.32 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 678,662.32 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -395,342.92 ——股票投资 -395,342.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -395,342.92 6.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 235,778.98 合计 235,778.98 6.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 76,347.55 银行间市场交易费用 - 合计 76,347.55 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 9,916.99 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,030.99 指数使用费 100,000.00 合计 135,743.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 海通证券股份有限 公司 57,320,717.74 99.52% 6.4.10.1.2 权证交易





无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 海通证券股份有限 公司 155,015.40 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易





无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页 例 海通证券 股份有限 公司 41,919.10 99.52% 20,746.45 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 116,402.07 其中:支付销售机构的客户维护费 23,789.31 注:①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 23,280.40 注:①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





无 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





无。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 公司 3,664,624.14 30,851.84 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易 结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任 公司,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





无 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金





无。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6052 87 德才 股份 2021 -06- 2021 -07- 新股 未流 31.5 6 31.5 6 283 8,93 1.48 8,93 1.48 - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页 28 06 通 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券





无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资





无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资





无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资





无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资





无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资





无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资





无。 6.4.13.3 流动性风险 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过" 影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页 6月30日 资产





银行存 款 3,664,624.14 - - - 3,664,624.14 结算备 付金 2,516.88 - - - 2,516.88 存出保 证金 32,431.03 - - - 32,431.03 交易性 金融资 产 - - - 43,374,180.29 43,374,180.29 应收利 息 - - - 2,980.81 2,980.81 应收申 购款 - - - 203,365.83 203,365.83 资产总 计 3,699,572.05 - - 43,580,526.93 47,280,098.98 负债





应付证 券清算 款 - - - 391,602.73 391,602.73 应付赎 回款 - - - 136,621.97 136,621.97 应付管 理人报 酬 - - - 19,960.20 19,960.20 应付托 管费 - - - 3,992.03 3,992.03 应付交 易费用 - - - 20,746.45 20,746.45 其他负 债 - - - 85,135.71 85,135.71 负债总 计 - - - 658,059.09 658,059.09 利率敏 感度缺 口 3,699,572.05 - - 42,922,467.84 46,622,039.89 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 3,209,016.51 - - - 3,209,016.51 结算备 14,651.44 - - - 14,651.44 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页 付金 存出保 证金 230,509.54 - - - 230,509.54 交易性 金融资 产 - - - 41,388,496.90 41,388,496.90 应收利 息 - - - 1,726.51 1,726.51 应收申 购款 - - - 149,461.27 149,461.27 资产总 计 3,454,177.49 - - 41,539,684.68 44,993,862.17 负债














应付赎 回款 - - - 160,039.08 160,039.08 应付管 理人报 酬 - - - 19,636.45 19,636.45 应付托 管费 - - - 3,927.27 3,927.27 应付交 易费用 - - - 43,894.79 43,894.79 其他负 债 - - - 150,460.59 150,460.59 负债总 计 - - - 377,958.18 377,958.18 利率敏 感度缺 口 3,454,177.49 - - 41,161,726.50 44,615,903.99 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有 债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 43,374,180.29 93.03 41,388,496.90 92.77 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 43,374,180.29 93.03 41,388,496.90 92.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时,因股票资产 变动导致对基金资产净值的影响金额; 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量不变; 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页 出,对于成立不足一年的组合,取自成立以来的数据计算。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 沪深300指数上升5% 1,104,359.69 1,246,794.39 沪深300指数下降5% -1,104,359.69 -1,246,794.39 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值


本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币43,365,248.81元,属于第二层次的余额为人民币8,931.48元,无属于第三层次的 余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无 重大转换。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 43,374,180.29 91.74 其中:股票 43,374,180.29 91.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,667,141.02 7.76 8 其他各项资产 238,777.67 0.51 9 合计 47,280,098.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 43,297,610.26 92.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,297,610.26 92.87 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 34,616.32 0.07 E 建筑业 8,931.48 0.02 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,814.40 0.02 J 金融业 25,207.83 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,570.03 0.16 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 119,733 6,488,331.27 13.92 2 601166 兴业银行 255,062 5,241,524.10 11.24 3 000001 平安银行 170,195 3,849,810.90 8.26 4 601398 工商银行 614,700 3,177,999.00 6.82 5 002142 宁波银行 63,214 2,463,449.58 5.28 6 601328 交通银行 481,919 2,361,403.10 5.06 7 600000 浦发银行 205,966 2,059,660.00 4.42 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页 8 600016 民生银行 373,197 1,645,798.77 3.53 9 601288 农业银行 503,900 1,526,817.00 3.27 10 600919 江苏银行 207,250 1,471,475.00 3.16 11 601229 上海银行 174,422 1,430,260.40 3.07 12 601169 北京银行 259,573 1,264,120.51 2.71 13 601988 中国银行 369,700 1,138,676.00 2.44 14 601818 光大银行 290,110 1,096,615.80 2.35 15 601658 邮储银行 190,800 957,816.00 2.05 16 601009 南京银行 87,800 923,656.00 1.98 17 601939 建设银行 117,800 783,370.00 1.68 18 600926 杭州银行 52,048 767,708.00 1.65 19 600015 华夏银行 107,993 668,476.67 1.43 20 601916 浙商银行 146,600 582,002.00 1.25 21 601838 成都银行 38,000 480,320.00 1.03 22 601077 渝农商行 108,600 433,314.00 0.93 23 601997 贵阳银行 44,900 321,484.00 0.69 24 601128 常熟银行 48,100 298,220.00 0.64 25 601998 中信银行 53,800 274,380.00 0.59 26 002966 苏州银行 29,200 214,620.00 0.46 27 002958 青农商行 48,700 208,436.00 0.45 28 601577 长沙银行 21,200 189,528.00 0.41 29 600908 无锡银行 26,100 151,380.00 0.32 30 002807 江阴银行 38,120 150,192.80 0.32 31 002839 张家港行 22,200 120,768.00 0.26 32 601860 紫金银行 32,100 116,523.00 0.25 33 002936 郑州银行 30,770 112,925.90 0.24 34 600928 西安银行 23,400 109,044.00 0.23 35 603323 苏农银行 22,167 97,091.46 0.21 36 002948 青岛银行 14,500 72,065.00 0.15 37 601187 厦门银行 5,100 48,348.00 0.10 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600032 浙江新能 2,578 31,348.48 0.07 2 601528 瑞丰银行 1,619 25,207.83 0.05 3 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02 4 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02 5 605011 杭州热电 368 3,267.84 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600036 招商银行 4,222,150.00 9.46 2 601166 兴业银行 3,594,091.00 8.06 3 000001 平安银行 2,300,562.00 5.16 4 601398 工商银行 1,956,021.00 4.38 5 002142 宁波银行 1,744,383.16 3.91 6 601328 交通银行 1,365,607.00 3.06 7 600000 浦发银行 1,286,077.00 2.88 8 600016 民生银行 1,099,302.00 2.46 9 601658 邮储银行 1,024,096.00 2.30 10 601288 农业银行 961,086.00 2.15 11 601229 上海银行 876,198.00 1.96 12 600919 江苏银行 802,832.00 1.80 13 601169 北京银行 753,721.00 1.69 14 601988 中国银行 704,482.00 1.58 15 601818 光大银行 701,082.00 1.57 16 601009 南京银行 565,522.00 1.27 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页 17 601916 浙商银行 561,714.00 1.26 18 600926 杭州银行 490,033.00 1.10 19 601939 建设银行 489,503.00 1.10 20 601077 渝农商行 475,867.00 1.07 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600036 招商银行 5,193,783.00 11.64 2 601166 兴业银行 3,511,717.00 7.87 3 000001 平安银行 2,383,064.30 5.34 4 601398 工商银行 1,987,884.00 4.46 5 601328 交通银行 1,414,007.00 3.17 6 002142 宁波银行 1,328,011.00 2.98 7 600000 浦发银行 1,301,075.00 2.92 8 600016 民生银行 1,128,990.88 2.53 9 601288 农业银行 991,578.00 2.22 10 601229 上海银行 891,993.00 2.00 11 600919 江苏银行 848,552.00 1.90 12 601169 北京银行 781,424.00 1.75 13 601009 南京银行 748,943.00 1.68 14 601988 中国银行 728,492.00 1.63 15 601818 光大银行 671,769.00 1.51 16 601939 建设银行 493,671.00 1.11 17 600926 杭州银行 493,242.00 1.11 18 600015 华夏银行 422,493.00 0.95 19 601658 邮储银行 326,403.00 0.73 20 688567 孚能科技 318,205.98 0.71 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 28,897,381.12 卖出股票收入(成交)总额 29,110,789.58 注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合





本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(600036),兴业银行(601166),平安 银行(000001),工商银行(601398),宁波银行(002142),交通银行(601328),浦发银行 (600000),民生银行(600016),农业银行(601288),江苏银行(600919)外其他证券的发行 主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 国家外汇管理局深圳市分局2020年11月27日发布对招商银行股份有限公司的处 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页 罚(深外管检(2020)92号),国家外汇管理局深圳市分局2020年09月29日发布对招商银 行股份有限公司的处罚(深外管检[2020]76号),银保监会2021年05月17日发布对招商银 行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕16号),深圳公安局2020年07月13日发布 对招商银行股份有限公司开展立案调查,福建银保监局2020年08月31日发布对兴业银行 股份有限公司的处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24号),央行福州中心支行2020年09月04 日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(福银罚字〔2020〕35号),宁波银保监局2020年 10月16日发布对平安银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕66号),云南银 保监局2021年05月28日发布对平安银行股份有限公司的处罚(云银保监罚决字〔2021〕 34号),中国人民银行衡水市中心支行2020年11月06日发布对中国工商银行股份有限公 司的处罚(衡银罚字[2020]第1号),银保监会2020年12月25日发布对中国工商银行股份 有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕71号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年 10月26日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕31号),北京市西城 区市场监督管理局2020年08月24日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚,中国银行 间市场交易商协会2020年12月31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚,宁波银保监局 2020年10月16日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48号), 宁波银保监局2021年06月10日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字 〔2021〕36号),央行宁波市中心支行2021年07月13日发布对宁波银行股份有限公司的处 罚(甬银处罚字〔2021〕2号),国家外汇管理局宁波市分局2021年07月13日发布对宁波银 行股份有限公司的处罚(甬外管罚〔2021〕7号),银保监会2021年07月13日发布对交通银 行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕28号),国家外汇管理局上海市分局2020 年11月26日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字【2020】 20200007号),上海银保监局2021年04月23日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的 处罚(沪银保监罚决字〔2021〕29号),银保监会2021年07月13日发布对上海浦东发展银 行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕27号),上海银保监局2020年08月10日发 布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕12号),银保监 会2020年07月14日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕43 号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年11月26日发布对中国民生银行股份有限公 司的处罚(京汇罚〔2020〕44号),银保监会2021年07月13日发布对中国民生银行股份有 限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕26号),北京市市场监督管理局2021年01月25日发 布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京市监罚字(2021)9号),银保监会2020年07月 13日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕36号),银保监会 2020年12月07日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕66号), 银保监会2021年01月19日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字 〔2021〕1号),浙江省温岭市综合行政执法局2021年01月04日发布对中国农业银行股份 有限公司的处罚(台温综执〔2020〕罚决字第03-0006号),江苏银保监局2020年12月30日 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页 发布对江苏银行股份有限公司的处罚(苏银保监罚决字〔2020〕88号)。前述发行主体受 到的处罚未影响其正常业务运作。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型 基金,上述证券系标的指数成份股,因复制指数而被动持有,上述证券的投资决策程序 符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,431.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,980.81 5 应收申购款 203,365.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 238,777.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 流通受限情况说明 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页 例(%) 1 605287 德才股份 8,931.48 0.02 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,944 13,793.06 9,736,720.55 23.98% 30,870,058.13 76.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 264.78 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况





1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。


§9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020年10月14日)基金份额总额 92,549,554.93 本报告期期初基金份额总额 41,558,241.30 本报告期基金总申购份额 37,253,393.16 减:本报告期基金总赎回份额 38,204,855.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,606,778.68 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页 注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2021年6月19日发布公告,罗杰先生因个人原因提出离职,不再担 任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 佣金 占当期 佣金总 量的比 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页 数 量 的比例 例 银河 证券 1 274,430.00 0.48% 200.70 0.48% - 国信 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 海通 证券 4 57,320,717.74 99.52% 41,919.10 99.52% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页 银河证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 海通证券 155,01 5.40 100.0 0% - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融基金管理有限公司关于 公司董事变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06 2 中融基金管理有限公司关于 设立上海分公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-27 3 中融基金管理有限公司关于 公司董事变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-17 4 中融基金管理有限公司关于 旗下部分公募基金增加侧袋 机制并根据《公开募集证券 投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》修订基金 合同部分条款的公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-30 5 中融基金管理有限公司关于 提醒投资者谨防金融诈骗的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-23 6 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-19 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页 时间区间 机构 1 20210225-20210623, 20210628-20210630 0.00 9,305,414.55 0.00 9,305,414.55 22.92% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产 生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利 影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单 位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了 公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基 金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的文件 (2)《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》 (3)《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议》 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照 (5)基金托管人业务资格批件、营业执照 (6)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日