长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF）
场内简称 长盛中证 800LOF
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,822,802.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 8月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现
对中证 800指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考
虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、
行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过
抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组
合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误
差小于 4%的投资目标。
业绩比较基准
95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、
高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 李申
联系电话 010-86497608 021-60637102
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-86497888
021-60637111
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传真 010-86497999 021-60635778
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100029 100033
法定代表人 周兵 田国立
注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021年 7月 21日变更为高民和。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 57,203,378.82
本期利润 20,782,725.28
加权平均基金份额本期利润 0.1949
本期加权平均净值利润率 11.35%
本期基金份额净值增长率 5.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 72,140,432.91
期末可供分配基金份额利润 0.7085
期末基金资产净值 180,911,837.72
期末基金份额净值 1.777
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 29.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）
为 2015年 5月 22日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.62% 0.75% -1.23% 0.73% 1.85% 0.02%
过去三个月 8.29% 0.87% 4.47% 0.84% 3.82% 0.03%
过去六个月 5.09% 1.19% 1.72% 1.15% 3.37% 0.04%
过去一年 36.18% 1.23% 22.04% 1.22% 14.14% 0.01%
过去三年 82.08% 1.27% 42.37% 1.29% 39.71% -0.02%
自基金转型起至今 29.50% 1.50% -2.09% 1.44% 31.59% 0.06%
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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生
效日）为 2015年 5月 22日。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理
人等业务资格。截至 2021年 6月 30日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多个全
国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈
亘
斯
本基金基金经理，长盛中小
盘精选混合型证券投资基
金基金经理，长盛中证金融
地产指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛上
证 50 指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中
证100指数证券投资基金基
金经理，长盛沪深 300指数
证券投资基金（LOF）基金
经理，长盛中证申万一带一
路主题指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中
证全指证券公司指数证券
投资基金（LOF）基金经理，
长盛同鑫行业配置混合型
证券投资基金基金经理。
2019年 5月
30日
- 12年
陈亘斯先生，
硕士。曾任
PineRiver资
产管理公司
量化分析师，
国元期货有
限公司金融
工程部研究
员、部门经
理，北京长安
德瑞威投资
有限责任公
司投资经理。
2017年 2月
加入长盛基
金管理有限
公司，曾任基
金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年 A股市场经历了大幅波动后，整体呈现区间震荡，但依然包含显著的结构性行
情。一季度到二季度，社会融资及 M2前高后低，在国内外经济显著复苏以及疫苗的快速推广的背
景下，央行提出“不急转弯”，但对流动性管理态度趋向中性，持续全面宽松的预期被扭转。春
节前由于大市值的龙头公司的估值提升，核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历史低位
水平，叠加美国长期利率水平跳升和美元汇率暂时走强，使得海外的具有套利性质的资金出现从
陆股通撤出的迹象，进而缺失了对核心资产交易的足够的流动性支持。核心资产整体发生快速深
幅的回撤。但同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股重新受到关注，同时中小市值的高质
量成长股开始活跃。估值和市值两个层面的风格开始发生转换。二季度在美联储的预期管理下，
美债利率水平总体走弱，刺激海外资金通过陆股通回流。而国内利率曲线整体下行且平缓化，为
股票市场的稳定提供了流动性呵护。核心资产的整体风险溢价率经过一季度的调整后处于长期均
衡位置附近，受到机构配置需求驱动和利润增速释放，有一定反弹，但相对于业绩增速仍处于历
史较高位置。而各板块中表现最为突出的是高利润增速的科技成长板块，包括创新药、新能源和
半导体等。同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股在碳中和的政策指引下其供给侧效应带
来的业绩提升重新受到关注，估值水平得到一定的修复。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.777 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.09%，业绩
比较基准收益率为 1.72%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0281%，年度化跟踪误差为 1.9208%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，随着美国以及国内的实体经济持续恢复，PPI大概率继续修复向上或维持高
位，交易疫情后的经济复苏成为重要的主题。随着美联储逐步引导落实 Taper，可能通过息差水
平的传导制约人民币的利率曲线的下行空间。A股的估值水平可能会受到流动性边际变紧的压制，
业绩增长率及其持续性将扮演更重要的角色。此外随着美国国内生产逐步恢复，我国对外出口对
经济的拉动存在弱化的趋势，而美国的服务业的复苏以及财政开支对于大宗资源品的价格又形成
潜在支撑。投资人需要关注过高估值水平的成长股与其成长性的不匹配带来下行风险，同时需要
关注低估值的价值股尤其是上游行业的公司在海外的资本开支扩张的背景下存在获得较长时间的
景气向上的可能性，从而显现出超预期的成长性而带来机会。个股选择方面，企业成长性因子、
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估值与预期成长率的匹配度、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终表现出较稳定的超额收
益，是我们持之以恒的重要判断标准。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
截至 2021年 6月 30日，期末可供分配利润为 72,140,432.91元，其中，未分配利润已实现
部分为 165,344,473.32元，未分配利润未实现部分为-93,204,040.41元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,728,619.56 16,946,147.35
结算备付金
15,115.39 -
存出保证金
71,991.27 63,821.98
交易性金融资产 6.4.7.2 170,192,275.54 276,069,701.87
其中：股票投资
170,072,832.95 275,812,063.07
基金投资
- -
债券投资
119,442.59 257,638.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
449,756.70 668,811.91
应收利息 6.4.7.5 1,040.52 5,950.79
应收股利
- -
应收申购款
11,557.85 15,730.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
182,470,356.83 293,770,164.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
115,397.32 203,586.57
应付管理人报酬
146,472.90 340,119.29
应付托管费
32,224.03 74,826.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 32,528.51 139,173.58
应交税费
- 1.21
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,231,896.35 1,287,806.01
负债合计
1,558,519.11 2,045,512.88
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 108,771,404.81 184,245,536.60
未分配利润 6.4.7.10 72,140,432.91 107,479,115.14
所有者权益合计
180,911,837.72 291,724,651.74
负债和所有者权益总计
182,470,356.83 293,770,164.62
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.777元，基金份额总额 101,822,802.47份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
22,437,038.49 22,552,060.90
1.利息收入
22,299.30 91,848.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,255.21 91,843.76
债券利息收入
44.09 4.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
58,649,291.87 24,818,086.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 57,408,695.18 21,685,183.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 35,227.65 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,205,369.04 3,132,903.26
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-36,420,653.54 -2,459,584.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
186,100.86 101,710.45
减：二、费用
1,654,313.21 2,989,631.66
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 908,003.10 1,854,335.34
2．托管费 6.4.10.2.2 199,760.66 407,953.73
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 423,659.59 604,076.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.10 0.02
7．其他费用 6.4.7.20 122,889.76 123,266.03
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
20,782,725.28 19,562,429.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
20,782,725.28 19,562,429.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
184,245,536.60 107,479,115.14 291,724,651.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,782,725.28 20,782,725.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-75,474,131.79 -56,121,407.51 -131,595,539.30
其中：1.基金申购款 24,423,296.71 12,965,071.48 37,388,368.19
2.基金赎回款 -99,897,428.50 -69,086,478.99 -168,983,907.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
108,771,404.81 72,140,432.91 180,911,837.72
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
272,510,815.04 97,386,589.13 369,897,404.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,562,429.24 19,562,429.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-9,779,697.47 1,149,840.99 -8,629,856.48
其中：1.基金申购款 74,007,586.58 25,434,612.83 99,442,199.41
2.基金赎回款 -83,787,284.05 -24,284,771.84 -108,072,055.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -33,497,184.16 -33,497,184.16
五、期末所有者权益（基
金净值）
262,731,117.57 84,601,675.20 347,332,792.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证
券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于 2015年 5月 20日进行基
金份额权益登记，于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起，原基金分级运作期届
满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向
中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效，
本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数
分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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证 800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额(以下简称“同庆800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类
份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份
额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基
金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金份额参
考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份额转换
日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份，转换比例为 0.593624387，转换后对应
本基金份额数为 93,590,468.00份；同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份，转换比例为
1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额数为
148,119,975.78份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21日转
换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限
公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，
并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015
年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证
券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 11,728,619.56
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 11,728,619.56
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 137,215,292.87 170,072,832.95 32,857,540.08
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 111,100.00 119,442.59 8,342.59
银行间市场 - - -
合计 111,100.00 119,442.59 8,342.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 137,326,392.87 170,192,275.54 32,865,882.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 989.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.12
应收债券利息 15.55
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
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其他 29.16
合计 1,040.52
6.4.7.6 其他资产
注：无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 32,528.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 32,528.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 432.53
应付证券出借违约金 -
其他 612,450.89
预提费用 119,012.93
合计 1,231,896.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 172,510,529.46 184,245,536.60
本期申购 22,862,949.35 24,423,296.71
本期赎回(以"-"号填列) -93,550,676.34 -99,897,428.50
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 101,822,802.47 108,771,404.81
注：1、申购含转换入；赎回含转换出。
2、截至 2021年 6月 30日，本基金于深交所上市的基金份额为 46,033,896.00份(2020年 12月
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31 日：49,731,481.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 55,788,906.47 份(2020 年 12
月 31日：122,779,048.46份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 174,066,307.75 -66,587,192.61 107,479,115.14
本期利润 57,203,378.82 -36,420,653.54 20,782,725.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-65,925,213.25 9,803,805.74 -56,121,407.51
其中：基金申购款 34,948,563.71 -21,983,492.23 12,965,071.48
基金赎回款 -100,873,776.96 31,787,297.97 -69,086,478.99
本期已分配利润 - - -
本期末 165,344,473.32 -93,204,040.41 72,140,432.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 21,262.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 423.84
其他 569.08
合计 22,255.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 178,348,460.90
减：卖出股票成本总额 120,939,765.72
买卖股票差价收入 57,408,695.18
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 25 页 共 74 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
35,227.65
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 35,227.65
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
359,977.26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
324,700.00
减：应收利息总额 49.61
买卖债券差价收入 35,227.65
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,205,369.04
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,205,369.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 26 页 共 74 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -36,420,653.54
——股票投资 -36,426,357.33
——债券投资 5,703.79
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -36,420,653.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 82,574.23
基金转换费收入 103,526.63
合计 186,100.86
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 423,659.59
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 423,659.59
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 27 页 共 74 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
深交所上市年费 29,752.78
银行划款费用 3,876.83
合计 122,889.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 908,003.10 1,854,335.34
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 28 页 共 74 页
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
60,060.84 41,787.81
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
199,760.66 407,953.73
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2015 年
5 月 22 日 ）持有的基金份
- -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 29 页 共 74 页
额
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - 7,142,857.14
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - 7,142,857.14
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.9037%
注：基金管理人持有本基金份额的交易费用按照市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,728,619.56 21,262.29 21,588,321.51 91,048.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018 申菱 2021年 2021 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 30 页 共 74 页
环境 6月 28
日
年7月
7日
上市
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 1,389 53,962.65 53,962.65 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 1,753 38,495.88 38,495.88 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688630
芯碁
微装
2021年
3月 25
日
2021
年 10
月8日
限售期
锁定
15.23 66.49 3,397 51,736.31 225,866.53 -
688076
诺泰
生物
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
限售期
锁定
15.57 64.28 3,084 48,017.88 198,239.52 -
688059
华锐
精密
2021年
2月1日
2021
年8月
9日
限售期
锁定
37.09 159.98 1,023 37,943.07 163,659.54 -
688689
银河
微电
2021年
1月 15
日
2021
年7月
27日
限售期
锁定
14.01 35.58 3,258 45,644.58 115,919.64 -
688575 亚辉 2021年 2021 限售期 14.80 41.66 2,359 34,913.20 98,275.94 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 31 页 共 74 页
龙 5月 10
日
年 11
月 17
日
锁定
688628
优利
德
2021年
1月 22
日
2021
年8月
2日
限售期
锁定
19.11 32.61 2,789 53,297.79 90,949.29 -
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021
年 10
月8日
限售期
锁定
15.61 33.28 2,556 39,899.16 85,063.68 -
688639
华恒
生物
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 22
日
限售期
锁定
23.16 44.35 1,847 42,776.52 81,914.45 -
688655
迅捷
兴
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
限售期
锁定
7.59 19.30 3,083 23,399.97 59,501.90 -
688633
星球
石墨
2021年
3月 17
日
2021
年9月
24日
限售期
锁定
33.62 53.12 908 30,526.96 48,232.96 -
688109
品茗
股份
2021年
3月 22
日
2021
年9月
30日
限售期
锁定
50.05 72.11 664 33,233.20 47,881.04 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
限售期
锁定
33.22 105.33 213 7,075.86 22,435.29 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
限售期
锁定
8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
限售期
锁定
9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
限售期
锁定
24.69 31.70 492 12,147.48 15,596.40 -
301002 崧盛 2021年 2021 限售期 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 32 页 共 74 页
股份 5月 27
日
年 12
月7日
锁定
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
限售期
锁定
12.54 31.22 477 5,981.58 14,891.94 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
限售期
锁定
12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
限售期
锁定
12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月3日
限售期
锁定
20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
限售期
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
限售期
锁定
13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
限售期
锁定
6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
限售期
锁定
8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
限售期
锁定
12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
限售期
锁定
14.79 37.23 245 3,623.55 9,121.35 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
限售期
锁定
7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
2021
年8月
限售期
锁定
13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 33 页 共 74 页
日 25日
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
限售期
锁定
13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
限售期
锁定
8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
限售期
锁定
5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
限售期
锁定
11.72 27.07 298 3,492.56 8,066.86 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
限售期
锁定
10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
限售期
锁定
13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
限售期
锁定
14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
限售期
锁定
14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
限售期
锁定
8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
限售期
锁定
9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
限售期
锁定
7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 34 页 共 74 页
日
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
限售期
锁定
24.90 27.29 177 4,407.30 4,830.33 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年1月
5日
限售期
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
限售期
锁定
24.60 163.00 445 10,947.00 72,535.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113049
长汽
转债
2021年
6月 11
日
2021
年 7月
8日
配债未
上市
100.00 100.00 50 5,000.00 5,000.00 -
113050
南银
转债
2021年
6月 16
日
2021
年 7月
1日
配债未
上市
100.00 100.00 870 87,000.00 87,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 35 页 共 74 页
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600460
士兰
微
2021
年 6
月 30
日
重
大
事
项
停
牌
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 5,361 85,479.37 302,092.35 -
002024
苏宁
易购
2021
年 6
月 16
日
重
大
事
项
停
牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 27,282 268,211.22 152,506.38 -
600811
东方
集团
2021
年 6
月 30
日
重
大
事
项
停
牌
3.05
2021
年 7
月 14
日
3.36 21,708 95,809.80 66,209.40 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 36 页 共 74 页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权
重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 37 页 共 74 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.07%（2020年 12月 31日：0.09%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 38 页 共 74 页
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 39 页 共 74 页
银行存款 11,728,619.56 - - - 11,728,619.56
结算备付金 15,115.39 - - - 15,115.39
存出保证金 71,991.27 - - - 71,991.27
交易性金融资产 - - 119,442.59 170,072,832.95 170,192,275.54
应收证券清算款 - - - 449,756.70 449,756.70
应收利息 - - - 1,040.52 1,040.52
应收申购款 - - - 11,557.85 11,557.85
资产总计 11,815,726.22 - 119,442.59 170,535,188.02 182,470,356.83
负债
应付赎回款 - - - 115,397.32 115,397.32
应付管理人报酬 - - - 146,472.90 146,472.90
应付托管费 - - - 32,224.03 32,224.03
应付交易费用 - - - 32,528.51 32,528.51
其他负债 - - - 1,231,896.35 1,231,896.35
负债总计 - - - 1,558,519.11 1,558,519.11
利率敏感度缺口 11,815,726.22 - 119,442.59 168,976,668.91 180,911,837.72
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,946,147.35 - - - 16,946,147.35
存出保证金 63,821.98 - - - 63,821.98
交易性金融资产 - - 257,638.80 275,812,063.07 276,069,701.87
应收证券清算款 - - - 668,811.91 668,811.91
应收利息 - - - 5,950.79 5,950.79
应收申购款 - - - 15,730.72 15,730.72
资产总计 17,009,969.33 - 257,638.80 276,502,556.49 293,770,164.62
负债
应付赎回款 - - - 203,586.57 203,586.57
应付管理人报酬 - - - 340,119.29 340,119.29
应付托管费 - - - 74,826.22 74,826.22
应付交易费用 - - - 139,173.58 139,173.58
应交税费 - - - 1.21 1.21
其他负债 - - - 1,287,806.01 1,287,806.01
负债总计 - - - 2,045,512.88 2,045,512.88
利率敏感度缺口 17,009,969.33 - 257,638.80 274,457,043.61 291,724,651.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 40 页 共 74 页
0.07%(2020年 12月 31日：0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证 800 指数为原则，
进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、
波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比
例为 90%－95%，其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其
余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金
资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 170,072,832.95 94.01 275,812,063.07 94.55
合计 170,072,832.95 94.01 275,812,063.07 94.55
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 41 页 共 74 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
9,035,080.00 14,089,788.70
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
-9,035,080.00 -14,089,788.70
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 167,584,740.24元，属于第二层次的余额为 2,607,535.30元，无属于第三
层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 270,536,829.02 元，第二层次的余额为
5,532,872.85元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 170,072,832.95 93.21
其中：股票 170,072,832.95 93.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 119,442.59 0.07
其中：债券 119,442.59 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,743,734.95 6.44
8 其他各项资产 534,346.34 0.29
9 合计 182,470,356.83 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,732,045.90 0.96
B 采矿业 3,467,914.18 1.92
C 制造业 93,656,431.77 51.77
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,914,790.43 1.61
E 建筑业 2,506,341.98 1.39
F 批发和零售业 2,535,655.53 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 4,734,699.77 2.62
H 住宿和餐饮业 138,844.10 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,072,624.02 4.46
J 金融业 32,236,050.06 17.82
K 房地产业 3,867,457.84 2.14
L 租赁和商务服务业 2,954,994.70 1.63
M 科学研究和技术服务业 1,620,189.12 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 101,660.17 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 325,884.00 0.18
Q 卫生和社会工作 2,781,325.88 1.54
R 文化、体育和娱乐业 1,041,349.14 0.58
S 综合 372,790.50 0.21
合计 165,061,049.09 91.24
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 73,116.00 0.04
C 制造业 3,470,320.09 1.92
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
134,076.33 0.07
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 181,234.70 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 202,417.45 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
412,662.80 0.23
J 金融业 116,648.00 0.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 312,424.00 0.17
N
水利、环境和公共设施管理
业
25,196.05 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 72,674.00 0.04
S 综合 - -
合计 5,011,783.86 2.77
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,703 7,615,960.10 4.21
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2 600036 招商银行 72,116 3,907,966.04 2.16
3 601318 中国平安 60,318 3,877,241.04 2.14
4 000858 五粮液 11,098 3,305,983.22 1.83
5 601012 隆基股份 26,377 2,343,332.68 1.30
6 000333 美的集团 30,938 2,208,045.06 1.22
7 600276 恒瑞医药 27,102 1,842,122.94 1.02
8 601166 兴业银行 88,771 1,824,244.05 1.01
9 601888 中国中免 6,012 1,804,201.20 1.00
10 002415 海康威视 27,591 1,779,619.50 0.98
11 603259 药明康德 9,968 1,560,889.12 0.86
12 300059 东方财富 46,168 1,513,848.72 0.84
13 000651 格力电器 28,623 1,491,258.30 0.82
14 000001 平安银行 65,179 1,474,348.98 0.81
15 002594 比亚迪 5,684 1,426,684.00 0.79
16 002475 立讯精密 29,252 1,345,592.00 0.74
17 600887 伊利股份 35,634 1,312,400.22 0.73
18 600900 长江电力 62,820 1,296,604.80 0.72
19 600030 中信证券 50,734 1,265,305.96 0.70
20 000725 京东方 A 197,007 1,229,323.68 0.68
21 603501 韦尔股份 3,600 1,159,200.00 0.64
22 300015 爱尔眼科 15,556 1,104,164.88 0.61
23 000568 泸州老窖 4,634 1,093,345.96 0.60
24 000002 万科 A 45,254 1,077,497.74 0.60
25 600031 三一重工 36,029 1,047,363.03 0.58
26 601398 工商银行 200,012 1,034,062.04 0.57
27 600309 万华化学 9,379 1,020,622.78 0.56
28 603288 海天味业 7,852 1,012,515.40 0.56
29 601816 京沪高铁 190,500 1,007,745.00 0.56
30 002714 牧原股份 15,895 966,733.90 0.53
31 600436 片仔癀 2,145 961,603.50 0.53
32 601919 中远海控 29,900 913,146.00 0.50
33 300122 智飞生物 4,800 896,304.00 0.50
34 600809 山西汾酒 1,953 874,944.00 0.48
35 002142 宁波银行 22,224 866,069.28 0.48
36 002304 洋河股份 3,995 827,764.00 0.46
37 300274 阳光电源 7,160 823,829.60 0.46
38 600438 通威股份 19,000 822,130.00 0.45
39 601328 交通银行 166,670 816,683.00 0.45
40 601899 紫金矿业 80,127 776,430.63 0.43
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41 002230 科大讯飞 11,450 773,791.00 0.43
42 000661 长春高新 1,968 761,616.00 0.42
43 300014 亿纬锂能 7,100 737,903.00 0.41
44 300124 汇川技术 9,702 720,470.52 0.40
45 600000 浦发银行 71,425 714,250.00 0.39
46 002241 歌尔股份 16,654 711,791.96 0.39
47 000100 TCL科技 91,115 697,029.75 0.39
48 002027 分众传媒 73,800 694,458.00 0.38
49 600690 海尔智家 26,772 693,662.52 0.38
50 601601 中国太保 23,440 679,056.80 0.38
51 300142 沃森生物 11,000 678,700.00 0.38
52 600837 海通证券 58,949 677,913.50 0.37
53 002271 东方雨虹 12,250 677,670.00 0.37
54 300347 泰格医药 3,470 670,751.00 0.37
55 002352 顺丰控股 9,900 670,230.00 0.37
56 603986 兆易创新 3,500 657,650.00 0.36
57 600196 复星医药 8,874 640,081.62 0.35
58 000063 中兴通讯 18,862 626,784.26 0.35
59 601288 农业银行 206,667 626,201.01 0.35
60 600048 保利地产 51,924 625,164.96 0.35
61 688111 金山办公 1,578 622,994.40 0.34
62 603806 福斯特 5,900 620,267.00 0.34
63 600585 海螺水泥 14,951 613,738.55 0.34
64 601229 上海银行 71,669 587,685.80 0.32
65 002129 中环股份 15,176 585,793.60 0.32
66 000338 潍柴动力 32,706 584,456.22 0.32
67 601668 中国建筑 124,999 581,245.35 0.32
68 002460 赣锋锂业 4,800 581,232.00 0.32
69 601688 华泰证券 36,191 571,817.80 0.32
70 603799 华友钴业 4,990 569,858.00 0.31
71 600660 福耀玻璃 10,153 567,045.05 0.31
72 600703 三安光电 17,558 562,733.90 0.31
73 601211 国泰君安 32,700 560,478.00 0.31
74 600016 民生银行 126,895 559,606.95 0.31
75 600104 上汽集团 25,166 552,897.02 0.31
76 002049 紫光国微 3,500 539,665.00 0.30
77 601766 中国中车 86,787 527,664.96 0.29
78 601169 北京银行 107,194 522,034.78 0.29
79 600050 中国联通 120,772 521,735.04 0.29
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80 300450 先导智能 8,600 517,204.00 0.29
81 600919 江苏银行 72,120 512,052.00 0.28
82 600570 恒生电子 5,334 497,395.50 0.27
83 600019 宝钢股份 64,959 496,286.76 0.27
84 002311 海大集团 6,000 489,600.00 0.27
85 000799 酒鬼酒 1,900 485,640.00 0.27
86 300498 温氏股份 32,800 471,336.00 0.26
87 600406 国电南瑞 20,202 469,494.48 0.26
88 601988 中国银行 151,438 466,429.04 0.26
89 601088 中国神华 23,796 464,497.92 0.26
90 000538 云南白药 4,011 464,152.92 0.26
91 002371 北方华创 1,659 460,173.42 0.25
92 600999 招商证券 24,100 458,382.00 0.25
93 688396 华润微 5,036 458,376.72 0.25
94 002410 广联达 6,641 452,916.20 0.25
95 601818 光大银行 114,296 432,038.88 0.24
96 600028 中国石化 96,396 420,286.56 0.23
97 601628 中国人寿 12,247 415,050.83 0.23
98 600763 通策医疗 1,000 411,000.00 0.23
99 002821 凯莱英 1,100 409,860.00 0.23
100 002709 天赐材料 3,840 409,267.20 0.23
101 601633 长城汽车 9,225 402,117.75 0.22
102 600346 恒力石化 15,300 401,472.00 0.22
103 600588 用友网络 11,879 395,095.54 0.22
104 601009 南京银行 37,501 394,510.52 0.22
105 000625 长安汽车 14,406 378,589.68 0.21
106 601857 中国石油 70,731 374,166.99 0.21
107 300601 康泰生物 2,467 367,583.00 0.20
108 300413 芒果超媒 5,300 363,580.00 0.20
109 002493 荣盛石化 20,850 360,079.50 0.20
110 600132 重庆啤酒 1,800 356,310.00 0.20
111 600089 特变电工 27,488 353,220.80 0.20
112 300595 欧普康视 3,360 347,928.00 0.19
113 600893 航发动力 6,526 347,117.94 0.19
114 600009 上海机场 7,204 346,728.52 0.19
115 601225 陕西煤业 29,092 344,740.20 0.19
116 600111 北方稀土 16,483 341,198.10 0.19
117 600745 闻泰科技 3,500 339,150.00 0.19
118 600426 华鲁恒升 10,839 335,467.05 0.19
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119 300408 三环集团 7,800 330,876.00 0.18
120 000776 广发证券 21,786 329,840.04 0.18
121 000157 中联重科 35,435 327,419.40 0.18
122 002001 新和成 11,400 326,952.00 0.18
123 002607 中公教育 15,600 325,884.00 0.18
124 002179 中航光电 4,103 324,219.06 0.18
125 000009 中国宝安 17,639 322,264.53 0.18
126 002050 三花智控 13,278 318,406.44 0.18
127 601377 兴业证券 32,202 311,071.32 0.17
128 601390 中国中铁 59,099 309,678.76 0.17
129 600741 华域汽车 11,733 308,225.91 0.17
130 600460 士兰微 5,361 302,092.35 0.17
131 300003 乐普医疗 9,300 298,716.00 0.17
132 002007 华兰生物 8,130 298,208.40 0.16
133 000963 华东医药 6,479 298,098.79 0.16
134 300529 健帆生物 3,400 293,624.00 0.16
135 601336 新华保险 6,359 291,941.69 0.16
136 000166 申万宏源 62,051 290,398.68 0.16
137 603882 金域医学 1,800 287,586.00 0.16
138 601155 新城控股 6,900 287,040.00 0.16
139 601006 大秦铁路 43,328 285,098.24 0.16
140 002236 大华股份 13,449 283,773.90 0.16
141 601901 方正证券 30,304 283,645.44 0.16
142 300285 国瓷材料 5,800 282,750.00 0.16
143 300433 蓝思科技 9,600 282,336.00 0.16
144 600143 金发科技 13,421 279,962.06 0.15
145 600015 华夏银行 44,963 278,320.97 0.15
146 600176 中国巨石 17,904 277,691.04 0.15
147 601989 中国重工 66,126 272,439.12 0.15
148 601799 星宇股份 1,200 270,864.00 0.15
149 601877 正泰电器 7,982 266,439.16 0.15
150 603369 今世缘 4,900 265,384.00 0.15
151 000768 中航西飞 10,091 265,191.48 0.15
152 603893 瑞芯微 1,900 264,974.00 0.15
153 002601 龙佰集团 7,600 262,808.00 0.15
154 601100 恒立液压 3,056 262,571.52 0.15
155 600352 浙江龙盛 19,062 261,911.88 0.14
156 600760 中航沈飞 4,340 261,702.00 0.14
157 002074 国轩高科 6,000 261,360.00 0.14
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158 600958 东方证券 26,100 260,739.00 0.14
159 300207 欣旺达 8,000 260,480.00 0.14
160 002340 格林美 27,800 259,930.00 0.14
161 600547 山东黄金 13,434 258,201.48 0.14
162 600926 杭州银行 17,500 258,125.00 0.14
163 600010 包钢股份 165,016 255,774.80 0.14
164 601916 浙商银行 64,400 255,668.00 0.14
165 002008 大族激光 6,321 255,305.19 0.14
166 601658 邮储银行 50,626 254,142.52 0.14
167 001979 招商蛇口 23,036 252,244.20 0.14
168 000786 北新建材 6,424 252,142.00 0.14
169 601600 中国铝业 47,472 251,601.60 0.14
170 002202 金风科技 20,561 250,021.76 0.14
171 002185 华天科技 16,200 249,318.00 0.14
172 002841 视源股份 2,000 248,580.00 0.14
173 601186 中国铁建 33,451 248,540.93 0.14
174 603993 洛阳钼业 48,056 247,968.96 0.14
175 688036 传音控股 1,179 247,000.50 0.14
176 002555 三七互娱 9,900 237,798.00 0.13
177 300316 晶盛机电 4,700 237,350.00 0.13
178 603899 晨光文具 2,800 236,768.00 0.13
179 000895 双汇发展 7,437 236,496.60 0.13
180 603833 欧派家居 1,640 232,814.40 0.13
181 000938 紫光股份 10,602 231,971.76 0.13
182 601985 中国核电 45,488 230,169.28 0.13
183 603659 璞泰来 1,680 229,488.00 0.13
184 600739 辽宁成大 11,012 229,159.72 0.13
185 000876 新希望 15,612 229,028.04 0.13
186 603486 科沃斯 1,000 228,080.00 0.13
187 002648 卫星石化 5,740 224,950.60 0.12
188 600109 国金证券 17,692 224,511.48 0.12
189 600885 宏发股份 3,500 219,450.00 0.12
190 000596 古井贡酒 908 217,466.00 0.12
191 603019 中科曙光 7,800 215,358.00 0.12
192 601669 中国电建 55,488 214,738.56 0.12
193 601788 光大证券 12,000 214,680.00 0.12
194 000977 浪潮信息 7,574 213,056.62 0.12
195 603444 吉比特 400 212,000.00 0.12
196 688012 中微公司 1,275 211,548.00 0.12
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 50 页 共 74 页
197 000069 华侨城 A 28,341 210,857.04 0.12
198 300253 卫宁健康 12,848 209,036.96 0.12
199 000425 徐工机械 32,454 206,731.98 0.11
200 000783 长江证券 28,194 206,380.08 0.11
201 600795 国电电力 84,753 205,949.79 0.11
202 601838 成都银行 16,233 205,185.12 0.11
203 603517 绝味食品 2,400 202,296.00 0.11
204 000012 南玻 A 19,500 199,680.00 0.11
205 600884 杉杉股份 8,491 198,010.12 0.11
206 600584 长电科技 5,255 198,008.40 0.11
207 600183 生益科技 8,409 196,854.69 0.11
208 002736 国信证券 18,300 196,725.00 0.11
209 300144 宋城演艺 11,700 196,560.00 0.11
210 600079 人福医药 6,930 195,911.10 0.11
211 601233 桐昆股份 8,100 195,129.00 0.11
212 601108 财通证券 18,600 195,114.00 0.11
213 603160 汇顶科技 1,500 194,445.00 0.11
214 002353 杰瑞股份 4,338 193,908.60 0.11
215 600886 国投电力 20,078 192,949.58 0.11
216 300033 同花顺 1,700 191,726.00 0.11
217 002138 顺络电子 4,900 189,973.00 0.11
218 600779 水井坊 1,500 189,525.00 0.10
219 600029 南方航空 31,282 188,317.64 0.10
220 601555 东吴证券 22,498 187,633.32 0.10
221 000027 深圳能源 20,449 187,517.33 0.10
222 002414 高德红外 6,798 187,488.84 0.10
223 300628 亿联网络 2,200 184,360.00 0.10
224 600219 南山铝业 51,100 183,960.00 0.10
225 000547 航天发展 9,713 183,284.31 0.10
226 603589 口子窖 2,700 182,763.00 0.10
227 601607 上海医药 8,637 182,499.81 0.10
228 002044 美年健康 20,000 182,200.00 0.10
229 300136 信维通信 5,900 182,192.00 0.10
230 600522 中天科技 18,198 181,980.00 0.10
231 000066 中国长城 12,285 179,361.00 0.10
232 600600 青岛啤酒 1,550 179,257.50 0.10
233 002223 鱼跃医疗 4,691 178,867.83 0.10
234 601138 工业富联 14,400 178,704.00 0.10
235 002624 完美世界 7,450 178,129.50 0.10
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 51 页 共 74 页
236 000860 顺鑫农业 4,111 173,401.98 0.10
237 600362 江西铜业 7,735 173,109.30 0.10
238 600383 金地集团 16,762 171,642.88 0.09
239 002195 二三四五 84,343 171,216.29 0.09
240 600733 北汽蓝谷 12,680 170,926.40 0.09
241 601021 春秋航空 3,000 170,700.00 0.09
242 601111 中国国航 21,924 170,568.72 0.09
243 002508 老板电器 3,639 169,213.50 0.09
244 600859 王府井 5,854 169,063.52 0.09
245 600161 天坛生物 4,932 168,921.00 0.09
246 600085 同仁堂 4,134 168,873.90 0.09
247 600486 扬农化工 1,500 167,655.00 0.09
248 601800 中国交建 25,867 167,618.16 0.09
249 600115 中国东航 32,837 166,811.96 0.09
250 601168 西部矿业 13,963 166,578.59 0.09
251 601099 太平洋 49,000 166,110.00 0.09
252 000636 风华高科 5,436 164,275.92 0.09
253 600061 国投资本 19,152 162,600.48 0.09
254 300558 贝达药业 1,500 162,360.00 0.09
255 600392 盛和资源 9,291 161,291.76 0.09
256 000703 恒逸石化 13,307 159,018.65 0.09
257 601117 中国化学 18,100 158,556.00 0.09
258 002030 达安基因 7,401 157,197.24 0.09
259 002250 联化科技 5,546 154,733.40 0.09
260 002507 涪陵榨菜 4,100 154,406.00 0.09
261 300357 我武生物 2,400 153,888.00 0.09
262 002078 太阳纸业 11,525 153,858.75 0.09
263 601618 中国中冶 51,506 153,487.88 0.08
264 600705 中航产融 39,460 152,710.20 0.08
265 002024 苏宁易购 27,282 152,506.38 0.08
266 600068 葛洲坝 20,254 151,702.46 0.08
267 002028 思源电气 4,917 151,394.43 0.08
268 600315 上海家化 2,500 150,350.00 0.08
269 603927 中科软 3,500 150,325.00 0.08
270 002422 科伦药业 7,500 149,625.00 0.08
271 600704 物产中大 18,815 148,074.05 0.08
272 601360 三六零 12,100 147,741.00 0.08
273 002385 大北农 21,710 147,628.00 0.08
274 300001 特锐德 4,900 147,539.00 0.08
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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275 000630 铜陵有色 53,523 145,582.56 0.08
276 600332 白云山 4,300 145,555.00 0.08
277 600699 均胜电子 5,700 145,464.00 0.08
278 002075 沙钢股份 13,300 145,103.00 0.08
279 300088 长信科技 17,520 144,715.20 0.08
280 002916 深南电路 1,300 144,469.00 0.08
281 600606 绿地控股 26,500 144,425.00 0.08
282 600201 生物股份 8,269 144,294.05 0.08
283 000988 华工科技 6,091 143,260.32 0.08
284 300482 万孚生物 2,210 142,964.90 0.08
285 002439 启明星辰 4,900 142,149.00 0.08
286 002602 世纪华通 21,850 140,277.00 0.08
287 600754 锦江酒店 2,438 138,844.10 0.08
288 000513 丽珠集团 2,772 138,655.44 0.08
289 002463 沪电股份 8,955 138,533.85 0.08
290 002603 以岭药业 4,700 137,052.00 0.08
291 600549 厦门钨业 6,510 135,603.30 0.07
292 600011 华能国际 32,000 135,040.00 0.07
293 600118 中国卫星 4,596 134,478.96 0.07
294 600177 雅戈尔 20,384 134,330.56 0.07
295 002273 水晶光电 9,114 133,884.66 0.07
296 601933 永辉超市 28,025 132,558.25 0.07
297 600862 中航高科 4,300 132,354.00 0.07
298 600845 宝信软件 2,600 132,340.00 0.07
299 000739 普洛药业 4,500 132,300.00 0.07
300 600171 上海贝岭 4,320 131,457.60 0.07
301 002080 中材科技 5,000 130,850.00 0.07
302 600655 豫园股份 11,189 129,680.51 0.07
303 002511 中顺洁柔 4,700 129,485.00 0.07
304 002013 中航机电 12,819 129,087.33 0.07
305 601878 浙商证券 9,800 128,184.00 0.07
306 002465 海格通信 13,534 128,031.64 0.07
307 002797 第一创业 17,920 127,948.80 0.07
308 300009 安科生物 8,520 126,948.00 0.07
309 603885 吉祥航空 8,300 126,658.00 0.07
310 601216 君正集团 24,708 125,763.72 0.07
311 601066 中信建投 4,000 125,720.00 0.07
312 002456 欧菲光 14,155 125,696.40 0.07
313 300244 迪安诊断 3,280 125,624.00 0.07
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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314 600516 方大炭素 16,871 125,520.24 0.07
315 600038 中直股份 2,375 125,257.50 0.07
316 002127 南极电商 12,800 125,056.00 0.07
317 002156 通富微电 5,200 125,008.00 0.07
318 600867 通化东宝 10,400 124,176.00 0.07
319 603939 益丰药房 2,210 123,958.90 0.07
320 600637 东方明珠 15,065 123,382.35 0.07
321 601128 常熟银行 19,800 122,760.00 0.07
322 002690 美亚光电 2,200 122,672.00 0.07
323 600529 山东药玻 3,600 122,220.00 0.07
324 600066 宇通客车 9,734 121,577.66 0.07
325 600018 上港集团 25,461 121,448.97 0.07
326 600879 航天电子 16,048 120,680.96 0.07
327 002212 天融信 6,100 120,597.00 0.07
328 002152 广电运通 9,250 120,527.50 0.07
329 600827 百联股份 5,976 120,416.40 0.07
330 000960 锡业股份 7,510 120,385.30 0.07
331 601997 贵阳银行 16,700 119,572.00 0.07
332 600489 中金黄金 13,813 119,068.06 0.07
333 002120 韵达股份 8,800 119,064.00 0.07
334 000975 银泰黄金 12,445 118,351.95 0.07
335 603658 安图生物 1,560 118,201.20 0.07
336 000750 国海证券 27,871 118,173.04 0.07
337 603605 珀莱雅 600 118,026.00 0.07
338 300146 汤臣倍健 3,586 117,979.40 0.07
339 601162 天风证券 24,100 117,126.00 0.06
340 600487 亨通光电 10,260 116,964.00 0.06
341 002572 索菲亚 4,802 116,208.40 0.06
342 601689 拓普集团 3,100 116,033.00 0.06
343 600166 福田汽车 33,556 115,768.20 0.06
344 600418 江淮汽车 9,300 115,599.00 0.06
345 601998 中信银行 22,584 115,178.40 0.06
346 600521 华海药业 5,500 114,840.00 0.06
347 000402 金融街 17,000 114,750.00 0.06
348 002157 正邦科技 9,600 114,720.00 0.06
349 002131 利欧股份 49,003 114,667.02 0.06
350 601005 重庆钢铁 42,800 114,276.00 0.06
351 003816 中国广核 42,500 113,475.00 0.06
352 601198 东兴证券 10,300 112,579.00 0.06
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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353 601727 上海电气 26,468 112,224.32 0.06
354 000089 深圳机场 14,400 111,888.00 0.06
355 002252 上海莱士 14,900 111,601.00 0.06
356 000623 吉林敖东 7,155 110,830.95 0.06
357 000998 隆平高科 6,900 110,676.00 0.06
358 600642 申能股份 17,935 110,120.90 0.06
359 000488 晨鸣纸业 13,500 109,890.00 0.06
360 603156 养元饮品 3,800 108,604.00 0.06
361 002294 信立泰 3,300 108,570.00 0.06
362 600271 航天信息 8,276 107,836.28 0.06
363 000050 深天马 A 7,600 107,768.00 0.06
364 000400 许继电气 8,500 107,610.00 0.06
365 600895 张江高科 5,889 107,592.03 0.06
366 300115 长盈精密 5,152 106,131.20 0.06
367 601881 中国银河 9,800 105,644.00 0.06
368 002673 西部证券 12,800 105,600.00 0.06
369 600989 宝丰能源 7,700 105,336.00 0.06
370 300418 昆仑万维 6,400 104,832.00 0.06
371 601611 中国核建 14,500 104,690.00 0.06
372 000021 深科技 5,463 104,561.82 0.06
373 603233 大参林 2,040 104,264.40 0.06
374 000039 中集集团 5,700 103,626.00 0.06
375 002557 洽洽食品 2,400 103,440.00 0.06
376 600039 四川路桥 16,491 103,398.57 0.06
377 600415 小商品城 20,073 103,375.95 0.06
378 600060 海信视像 6,073 102,633.70 0.06
379 600153 建发股份 12,664 102,578.40 0.06
380 300618 寒锐钴业 1,300 102,492.00 0.06
381 300296 利亚德 13,100 102,442.00 0.06
382 300070 碧水源 13,907 101,660.17 0.06
383 600535 天士力 6,862 101,626.22 0.06
384 600369 西南证券 20,792 101,257.04 0.06
385 002739 万达电影 6,400 101,056.00 0.06
386 600848 上海临港 5,640 100,956.00 0.06
387 300024 机器人 9,396 100,255.32 0.06
388 002670 国盛金控 8,800 100,232.00 0.06
389 600498 烽火通信 5,345 99,577.35 0.06
390 600155 华创阳安 9,300 99,510.00 0.06
391 600390 五矿资本 16,600 99,268.00 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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392 002500 山西证券 14,772 99,120.12 0.05
393 300251 光线传媒 9,114 98,522.34 0.05
394 000878 云南铜业 7,600 97,508.00 0.05
395 600909 华安证券 17,420 97,029.40 0.05
396 600008 首创环保 32,235 97,027.35 0.05
397 000581 威孚高科 4,644 96,734.52 0.05
398 603858 步长制药 4,300 96,707.00 0.05
399 600497 驰宏锌锗 22,400 96,544.00 0.05
400 600233 圆通速递 9,600 96,096.00 0.05
401 600536 中国软件 1,686 95,983.98 0.05
402 002221 东华能源 8,714 95,418.30 0.05
403 600208 新湖中宝 31,387 95,416.48 0.05
404 002373 千方科技 5,700 95,190.00 0.05
405 002019 亿帆医药 5,500 94,875.00 0.05
406 002926 华西证券 9,800 94,374.00 0.05
407 603707 健友股份 2,260 94,355.00 0.05
408 601319 中国人保 15,800 93,694.00 0.05
409 600808 马钢股份 21,800 93,522.00 0.05
410 300168 万达信息 6,400 93,440.00 0.05
411 600380 健康元 6,800 93,364.00 0.05
412 600801 华新水泥 5,243 92,119.51 0.05
413 000997 新大陆 5,528 91,709.52 0.05
414 600875 东方电气 8,300 91,051.00 0.05
415 000656 金科股份 15,671 90,735.09 0.05
416 300271 华宇软件 4,700 90,475.00 0.05
417 600170 上海建工 32,496 89,688.96 0.05
418 002268 卫士通 4,600 89,608.00 0.05
419 601238 广汽集团 6,900 89,355.00 0.05
420 002032 苏泊尔 1,400 89,306.00 0.05
421 300058 蓝色光标 14,751 89,243.55 0.05
422 002958 青农商行 20,600 88,168.00 0.05
423 600160 巨化股份 9,969 88,125.96 0.05
424 603338 浙江鼎力 1,500 88,035.00 0.05
425 688008 澜起科技 1,409 87,893.42 0.05
426 000686 东北证券 10,382 87,727.90 0.05
427 600998 九州通 5,700 87,609.00 0.05
428 300315 掌趣科技 20,500 87,125.00 0.05
429 000415 渤海租赁 35,400 85,668.00 0.05
430 300017 网宿科技 14,595 85,380.75 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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431 600482 中国动力 4,890 85,183.80 0.05
432 600325 华发股份 12,636 85,166.64 0.05
433 600667 太极实业 9,300 84,630.00 0.05
434 002174 游族网络 4,900 84,133.00 0.05
435 000401 冀东水泥 6,799 83,967.65 0.05
436 000999 华润三九 3,124 83,567.00 0.05
437 601636 旗滨集团 4,500 83,520.00 0.05
438 600150 中国船舶 5,000 82,550.00 0.05
439 601231 环旭电子 4,900 82,369.00 0.05
440 600216 浙江医药 5,109 81,795.09 0.05
441 600027 华电国际 23,700 81,528.00 0.05
442 600256 广汇能源 24,348 81,078.84 0.04
443 600755 厦门国贸 9,840 80,786.40 0.04
444 002281 光迅科技 3,282 80,737.20 0.04
445 000961 中南建设 13,575 80,364.00 0.04
446 300630 普利制药 1,531 80,224.40 0.04
447 300037 新宙邦 800 80,080.00 0.04
448 000060 中金岭南 17,704 80,022.08 0.04
449 600528 中铁工业 9,876 79,995.60 0.04
450 002056 横店东磁 6,136 79,768.00 0.04
451 600567 山鹰国际 23,100 79,695.00 0.04
452 002429 兆驰股份 13,100 79,517.00 0.04
453 002384 东山精密 3,800 79,192.00 0.04
454 600580 卧龙电驱 5,948 79,108.40 0.04
455 300166 东方国信 6,400 79,104.00 0.04
456 600511 国药股份 2,385 78,848.10 0.04
457 002081 金螳螂 9,942 78,740.64 0.04
458 300212 易华录 2,920 78,577.20 0.04
459 002153 石基信息 3,342 78,570.42 0.04
460 600839 四川长虹 27,000 78,570.00 0.04
461 002242 九阳股份 2,417 78,528.33 0.04
462 000158 常山北明 6,800 78,132.00 0.04
463 002939 长城证券 7,000 77,910.00 0.04
464 002203 海亮股份 7,300 77,672.00 0.04
465 002831 裕同科技 2,600 77,194.00 0.04
466 600728 佳都科技 10,400 77,064.00 0.04
467 000078 海王生物 23,600 76,936.00 0.04
468 000800 一汽解放 7,100 76,822.00 0.04
469 300182 捷成股份 15,300 76,347.00 0.04
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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470 000709 河钢股份 30,847 75,883.62 0.04
471 000028 国药一致 2,000 75,680.00 0.04
472 002625 光启技术 3,600 74,916.00 0.04
473 603883 老百姓 1,420 74,805.60 0.04
474 603866 桃李面包 2,380 74,256.00 0.04
475 600820 隧道股份 13,900 73,531.00 0.04
476 601127 小康股份 1,100 73,337.00 0.04
477 600598 北大荒 4,900 73,304.00 0.04
478 000729 燕京啤酒 10,100 73,124.00 0.04
479 002004 华邦健康 11,747 72,948.87 0.04
480 603000 人民网 4,230 72,713.70 0.04
481 000062 深圳华强 4,300 72,713.00 0.04
482 002146 荣盛发展 12,874 72,609.36 0.04
483 600037 歌华有线 7,500 72,075.00 0.04
484 688099 晶晨股份 641 71,920.20 0.04
485 000629 攀钢钒钛 31,300 71,677.00 0.04
486 300002 神州泰岳 14,635 70,979.75 0.04
487 002382 蓝帆医疗 3,400 70,890.00 0.04
488 601077 渝农商行 17,500 69,825.00 0.04
489 600282 南钢股份 19,500 69,420.00 0.04
490 688002 睿创微纳 694 69,282.02 0.04
491 000598 兴蓉环境 13,195 68,745.95 0.04
492 002938 鹏鼎控股 1,900 68,172.00 0.04
493 600597 光明乳业 4,712 67,899.92 0.04
494 600446 金证股份 4,700 67,868.00 0.04
495 600021 上海电力 9,814 67,814.74 0.04
496 600881 亚泰集团 23,731 67,633.35 0.04
497 600959 江苏有线 21,960 66,978.00 0.04
498 000690 宝新能源 12,961 66,230.71 0.04
499 600811 东方集团 21,708 66,209.40 0.04
500 002396 星网锐捷 3,100 66,185.00 0.04
501 000031 大悦城 18,300 65,880.00 0.04
502 002387 维信诺 6,300 65,709.00 0.04
503 601992 金隅集团 24,400 65,636.00 0.04
504 002065 东华软件 8,272 65,596.96 0.04
505 002558 巨人网络 4,900 65,170.00 0.04
506 000778 新兴铸管 17,482 65,033.04 0.04
507 600967 内蒙一机 6,368 64,444.16 0.04
508 600026 中远海能 10,438 64,298.08 0.04
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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509 601118 海南橡胶 12,600 64,134.00 0.04
510 000877 天山股份 4,892 63,742.76 0.04
511 600410 华胜天成 8,196 63,600.96 0.04
512 600718 东软集团 6,459 63,169.02 0.03
513 000671 阳光城 12,032 62,566.40 0.03
514 000970 中科三环 6,510 62,170.50 0.03
515 002110 三钢闽光 9,200 62,008.00 0.03
516 601179 中国西电 15,000 61,800.00 0.03
517 600167 联美控股 6,900 61,617.00 0.03
518 600572 康恩贝 13,867 61,569.48 0.03
519 603888 新华网 2,900 61,393.00 0.03
520 600340 华夏幸福 11,649 61,040.76 0.03
521 600064 南京高科 6,494 60,329.26 0.03
522 000156 华数传媒 7,800 60,138.00 0.03
523 002124 天邦股份 8,540 59,865.40 0.03
524 300676 华大基因 500 59,300.00 0.03
525 001914 招商积余 3,300 56,694.00 0.03
526 300026 红日药业 13,300 56,525.00 0.03
527 002233 塔牌集团 5,413 55,645.64 0.03
528 002085 万丰奥威 9,800 54,880.00 0.03
529 300133 华策影视 9,265 54,848.80 0.03
530 601975 招商南油 25,200 53,928.00 0.03
531 000061 农产品 9,600 52,992.00 0.03
532 600260 凯乐科技 5,966 52,978.08 0.03
533 600126 杭钢股份 10,300 52,839.00 0.03
534 603228 景旺电子 2,000 52,400.00 0.03
535 600804 鹏博士 10,712 51,846.08 0.03
536 000090 天健集团 9,307 51,467.71 0.03
537 000046 泛海控股 22,200 51,060.00 0.03
538 002368 太极股份 2,545 51,052.70 0.03
539 002773 康弘药业 2,200 50,886.00 0.03
540 600673 东阳光 11,253 50,525.97 0.03
541 603737 三棵树 280 49,280.00 0.03
542 601098 中南传媒 5,400 47,628.00 0.03
543 688009 中国通号 8,294 47,192.86 0.03
544 600872 中炬高新 1,100 46,222.00 0.03
545 002399 海普瑞 2,901 46,212.93 0.03
546 002458 益生股份 4,600 45,862.00 0.03
547 600094 大名城 11,800 44,486.00 0.02
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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548 000708 中信特钢 2,100 43,764.00 0.02
549 000681 视觉中国 3,300 42,669.00 0.02
550 002317 众生药业 4,782 41,173.02 0.02
551 300113 顺网科技 3,100 40,114.00 0.02
552 002468 申通快递 4,900 37,338.00 0.02
553 603392 万泰生物 140 36,285.20 0.02
554 688088 虹软科技 630 35,122.50 0.02
555 601866 中远海发 8,600 32,250.00 0.02
556 600563 法拉电子 200 31,672.00 0.02
557 601990 南京证券 3,000 31,560.00 0.02
558 603983 丸美股份 600 31,266.00 0.02
559 300010 豆神教育 5,400 30,618.00 0.02
560 688321 微芯生物 638 29,469.22 0.02
561 600717 天津港 7,282 28,545.44 0.02
562 601717 郑煤机 2,100 24,423.00 0.01
563 601615 明阳智能 1,500 24,285.00 0.01
564 601872 招商轮船 5,160 23,839.20 0.01
565 600737 中粮糖业 2,200 22,022.00 0.01
566 603868 飞科电器 500 21,030.00 0.01
567 601236 红塔证券 1,500 20,340.00 0.01
568 603195 公牛集团 100 20,200.00 0.01
569 600970 中材国际 2,100 19,257.00 0.01
570 601577 长沙银行 2,100 18,774.00 0.01
571 603638 艾迪精密 420 18,005.40 0.01
572 601456 国联证券 1,100 16,940.00 0.01
573 600918 中泰证券 1,500 16,230.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002466 天齐锂业 6,861 425,519.22 0.24
2 300496 中科创达 2,000 314,120.00 0.17
3 300012 华测检测 9,800 312,424.00 0.17
4 300862 蓝盾光电 7,343 266,257.18 0.15
5 688630 芯碁微装 3,397 225,866.53 0.12
6 688059 华锐精密 1,249 201,604.94 0.11
7 688076 诺泰生物 3,084 198,239.52 0.11
8 600298 安琪酵母 3,568 194,027.84 0.11
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9 601966 玲珑轮胎 3,600 157,464.00 0.09
10 688689 银河微电 3,989 143,105.53 0.08
11 002920 德赛西威 1,300 143,104.00 0.08
12 600674 川投能源 9,818 121,055.94 0.07
13 601018 宁波港 29,451 116,331.45 0.06
14 688628 优利德 3,419 112,022.79 0.06
15 000301 东方盛虹 5,000 104,500.00 0.06
16 688575 亚辉龙 2,359 98,275.94 0.05
17 600004 白云机场 7,700 86,086.00 0.05
18 600297 广汇汽车 29,600 85,248.00 0.05
19 688662 富信科技 2,556 85,063.68 0.05
20 688639 华恒生物 1,847 81,914.45 0.05
21 600583 海油工程 16,248 73,116.00 0.04
22 600977 中国电影 5,800 72,674.00 0.04
23 300919 中伟股份 445 72,535.00 0.04
24 600273 嘉化能源 7,500 65,250.00 0.04
25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
26 002807 江阴银行 16,100 63,434.00 0.04
27 688655 迅捷兴 3,083 59,501.90 0.03
28 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
29 688499 利元亨 1,389 53,962.65 0.03
30 000627 天茂集团 14,700 53,214.00 0.03
31 603345 安井食品 200 50,804.00 0.03
32 002217 合力泰 13,900 49,623.00 0.03
33 300894 火星人 728 49,504.00 0.03
34 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
35 688633 星球石墨 908 48,232.96 0.03
36 688109 品茗股份 664 47,881.04 0.03
37 603816 顾家家居 600 46,368.00 0.03
38 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
39 688087 英科再生 1,753 38,495.88 0.02
40 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
41 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.01
42 300979 华利集团 213 22,435.29 0.01
43 300932 三友联众 592 18,811.40 0.01
44 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
45 301013 利和兴 471 16,640.43 0.01
46 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.01
47 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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48 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.01
49 301009 可靠股份 477 14,891.94 0.01
50 000008 神州高铁 6,200 13,764.00 0.01
51 300933 中辰股份 1,312 13,725.28 0.01
52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
53 300940 南极光 307 13,308.45 0.01
54 300937 药易购 244 13,093.04 0.01
55 688317 之江生物 200 12,990.00 0.01
56 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
57 300996 普联软件 241 12,194.60 0.01
58 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.01
59 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
60 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.01
61 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.01
62 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.01
63 300986 志特新材 245 9,121.35 0.01
64 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.00
65 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00
66 300991 创益通 254 8,671.56 0.00
67 300950 德固特 219 8,567.28 0.00
68 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00
69 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
70 300952 恒辉安防 298 8,066.86 0.00
71 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00
72 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00
73 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00
74 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00
75 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00
76 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00
77 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00
78 301010 晶雪节能 218 4,928.98 0.00
79 300985 致远新能 177 4,830.33 0.00
80 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
81 605377 华旺科技 140 2,161.60 0.00
82 600267 海正药业 17 255.85 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 1,542,310.00 0.53
2 600519 贵州茅台 1,423,293.00 0.49
3 000333 美的集团 1,371,461.88 0.47
4 601816 京沪高铁 962,107.00 0.33
5 000858 五粮液 910,487.00 0.31
6 600036 招商银行 845,654.00 0.29
7 000001 平安银行 720,254.00 0.25
8 603501 韦尔股份 635,708.00 0.22
9 600276 恒瑞医药 627,589.00 0.22
10 688111 金山办公 604,344.63 0.21
11 300450 先导智能 530,892.00 0.18
12 000651 格力电器 513,034.00 0.18
13 002049 紫光国微 507,922.00 0.17
14 000799 酒鬼酒 500,949.00 0.17
15 601166 兴业银行 472,592.00 0.16
16 601888 中国中免 457,660.00 0.16
17 600887 伊利股份 438,328.00 0.15
18 002415 海康威视 421,570.00 0.14
19 603806 福斯特 417,411.00 0.14
20 600030 中信证券 387,468.00 0.13
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 6,855,480.70 2.35
2 600519 贵州茅台 6,446,165.52 2.21
3 000858 五粮液 4,539,782.00 1.56
4 600036 招商银行 3,627,735.00 1.24
5 600276 恒瑞医药 3,199,144.60 1.10
6 000333 美的集团 3,084,317.26 1.06
7 000651 格力电器 2,286,779.00 0.78
8 600887 伊利股份 2,275,694.00 0.78
9 601888 中国中免 2,199,187.00 0.75
10 600030 中信证券 2,011,665.00 0.69
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11 300059 东方财富 2,009,420.00 0.69
12 601012 隆基股份 2,007,033.60 0.69
13 601166 兴业银行 1,937,725.00 0.66
14 002594 比亚迪 1,769,863.00 0.61
15 002415 海康威视 1,678,051.00 0.58
16 002475 立讯精密 1,537,413.00 0.53
17 603288 海天味业 1,471,414.00 0.50
18 000001 平安银行 1,468,192.00 0.50
19 000002 万科 A 1,438,255.00 0.49
20 000568 泸州老窖 1,430,406.00 0.49
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 51,626,892.93
卖出股票收入（成交）总额 178,348,460.90
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 119,442.59 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,442.59 0.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113050 南银转债 870 87,000.00 0.05
2 127036 三花转债 111 14,539.89 0.01
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3 113616 韦尔转债 50 7,740.00 0.00
4 113611 福 20转债 30 5,162.70 0.00
5 113049 长汽转债 50 5,000.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,991.27
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2 应收证券清算款 449,756.70
3 应收股利 -
4 应收利息 1,040.52
5 应收申购款 11,557.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 534,346.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113611 福 20转债 5,162.70 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688630 芯碁微装 225,866.53 0.12 限售期锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,242 16,312.53 47,164,968.14 46.32% 54,657,834.33 53.68%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－
中国建设银行股份有限公司
3,728,891.00 8.10%
2 王飞舟 1,677,417.00 3.64%
3 靳宁卿 980,000.00 2.13%
4 纪伟才 938,029.00 2.04%
5 于成福 932,390.00 2.03%
6 于君 711,529.00 1.55%
7 李坚 500,000.00 1.09%
8 于延年 499,916.00 1.09%
9 符王莹月 466,006.00 1.01%
10 陈雁金 466,006.00 1.01%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6.73 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 22日）基金份额总额
542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 172,510,529.46
本报告期基金总申购份额 22,862,949.35
减:本报告期基金总赎回份额 93,550,676.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 101,822,802.47
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年 6月 6
日，我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为
新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。
根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担
任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。
原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任
财务负责人兼董事会秘书。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金证券 1 108,405,882.95 48.31% 100,959.18 48.31% -
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兴业证券 1 87,593,400.40 39.04% 81,576.16 39.04% -
东兴证券 1 13,976,171.26 6.23% 13,016.23 6.23% -
海通证券 1 8,858,554.38 3.95% 8,249.23 3.95% -
华泰证券 1 5,560,330.83 2.48% 5,178.30 2.48% -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金证券 8,149.80 2.26% - - - -
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 248,534.00 69.04% - - - -
华泰证券 103,293.46 28.69% - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金(LOF)招募说明书（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 6月 30日
2
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）基金产品资料概要（更
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
2021年 6月 30日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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新） 网站
3
长盛基金管理有限公司关于增加
华西证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换
业务的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 29日
4
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 18日
5
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 6月 10日
6
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 1 季度报告提示性公
告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 22日
7
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2021年第 1季度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 4月 22日
8
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 4月 6日
9
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年年度报告提示性公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 3月 31日
10
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2020年年度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 31日
11
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）基金产品资料概要（更
新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
12
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金(LOF)招募说明书（更新）
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
13
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）托管协议
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
14
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）基金合同
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 3月 30日
15
关于旗下指数基金根据《侧袋机制
指引》及《指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金信息披露网站
2021年 3月 30日
16 长盛基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、本公司 2021年 3月 18日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
网站、中国证监会基
金信息披露网站
17
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2020年第 4季度报告
本公司网站、中国证
监会基金信息披露
网站
2021年 1月 22日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
第 73 页 共 74 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101~20210125 42,071,810.69 0.00 42,071,810.69 0.00 0.00%
2 20210126~20210630 21,873,067.38 0.00 0.00 21,873,067.38 21.48%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可
能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波
动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件；
2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021年 8月 28日
