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长盛沪深300LOF(160807)

长盛沪深300LOF:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告




长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 28日 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 2 页 共 67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 4 页 共 67 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 5 页 共 67 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 6 页 共 67 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深 300指数(LOF) 场内简称 长盛沪深 300LOF 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,844,495.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年 9月 6日


2.2 基金产品说明


投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300指数,通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%, 以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的 指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业 代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样 方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化 跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 张燕 联系电话 010-86497608 0755-83199084 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 7 页 共 67 页


电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-86497888 95555 传真 010-86497999 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号 院 3号楼中建财富国际中 心 3-5层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码 100029 518040 法定代表人 周兵 缪建民 注:长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021年 7月 21日变更为高民和。 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 38,405,764.26 本期利润 14,320,296.63 加权平均基金份额本期利润 0.0728 本期加权平均净值利润率 4.29% 本期基金份额净值增长率 3.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 147,490,523.75 期末可供分配基金份额利润 0.7307 期末基金资产净值 349,335,019.06 期末基金份额净值 1.731 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 121.79% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.23% 0.77% -1.91% 0.76% 1.68% 0.01% 过去三个月 6.52% 0.91% 3.34% 0.93% 3.18% -0.02% 过去六个月 3.90% 1.24% 0.32% 1.25% 3.58% -0.01% 过去一年 39.20% 1.24% 24.26% 1.27% 14.94% -0.03% 过去三年 82.21% 1.26% 46.67% 1.30% 35.54% -0.04% 自基金合同 生效起至今 121.79% 1.38% 81.39% 1.37% 40.40% 0.01% 注:本基金业绩比较基准=95%×沪深 300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 9 页 共 67 页


沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A股 市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 10 页 共 67 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国内 最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基 金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理 人等业务资格。截至 2021年 6月 30日,基金管理人共管理六十七只开放式基金,并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈亘斯 本基金基 金经理, 长盛中小 盘精选混 合型证券 投资基金 基金经 理,长盛 同庆中证 800指数 型证券投 资基金 (LOF)基 金经理, 长盛中证 金融地产 指数证券 投资基金 (LOF)基 金经理, 长盛上证 2019年 10月 9日 - 12年 陈亘斯先生,硕士。 曾任 PineRiver资产 管理公司量化分析 师,国元期货有限公 司金融工程部研究 员、部门经理,北京 长安德瑞威投资有限 责任公司投资经理。 2017年 2月加入长盛 基金管理有限公司, 曾任基金经理助理。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 11 页 共 67 页


50 指数 证券投资 基金 (LOF)基 金经理, 长盛中证 100指数 证券投资 基金基金 经理,长 盛中证申 万一带一 路主题指 数证券投 资基金 (LOF)基 金经理, 长盛中证 全指证券 公司指数 证券投资 基金 (LOF)基 金经理, 长盛同鑫 行业配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 12 页 共 67 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年 A股市场经历了大幅波动后,整体呈现区间震荡,但依然包含显著的结构性行 情。一季度到二季度,社会融资及 M2前高后低,在国内外经济显著复苏以及疫苗的快速推广的背 景下,央行提出“不急转弯”,但对流动性管理态度趋向中性,持续全面宽松的预期被扭转。春 节前由于大市值的龙头公司的估值提升,核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历史低位 水平,叠加美国长期利率水平跳升和美元汇率暂时走强,使得海外的具有套利性质的资金出现从 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 13 页 共 67 页


陆股通撤出的迹象,进而缺失了对核心资产交易的足够的流动性支持。核心资产整体发生快速深 幅的回撤。但同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股重新受到关注,同时中小市值的高质 量成长股开始活跃。估值和市值两个层面的风格开始发生转换。二季度在美联储的预期管理下, 美债利率水平总体走弱,刺激海外资金通过陆股通回流。而国内利率曲线整体下行且平缓化,为 股票市场的稳定提供了流动性呵护。核心资产的整体风险溢价率经过一季度的调整后处于长期均 衡位置附近,受到机构配置需求驱动和利润增速释放,有一定反弹,但相对于业绩增速仍处于历 史较高位置。而各板块中表现最为突出的是高利润增速的科技成长板块,包括创新药、新能源和 半导体等。同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股在碳中和的政策指引下其供给侧效应带 来的业绩提升重新受到关注,估值水平得到一定的修复。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.731 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.90%,业绩 比较基准收益率为 0.32%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0297%,年度化跟踪误差为 1.2794%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年下半年,随着美国以及国内的实体经济持续恢复,PPI大概率继续修复向上或维持高 位,交易疫情后的经济复苏成为重要的主题。随着美联储逐步引导落实 Taper,可能通过息差水 平的传导制约人民币的利率曲线的下行空间。A股的估值水平可能会受到流动性边际变紧的压制, 业绩增长率及其持续性将扮演更重要的角色。此外随着美国国内生产逐步恢复,我国对外出口对 经济的拉动存在弱化的趋势,而美国的服务业的复苏以及财政开支对于大宗资源品的价格又形成 潜在支撑。投资人需要关注过高估值水平的成长股与其成长性的不匹配带来下行风险,同时需要 关注低估值的价值股尤其是上游行业的公司在海外的资本开支扩张的背景下存在获得较长时间的 景气向上的可能性,从而显现出超预期的成长性而带来机会。个股选择方面,企业成长性因子、 估值与预期成长率的匹配度、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终表现出较稳定的超额收 益,是我们持之以恒的重要判断标准。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 14 页 共 67 页


本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2021年 6月 30日,期末可供分配利润为 147,490,523.75元,其中,未分配利润 已实现部分为 198,537,974.57 元,未分配利润未实现部分为-51,047,450.82 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 15 页 共 67 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 16 页 共 67 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 20,478,807.70 21,384,229.50 结算备付金


38,895.71 - 存出保证金


46,527.18 42,665.10 交易性金融资产 6.4.7.2 329,466,696.88 348,126,629.99 其中:股票投资


329,185,428.09 347,863,629.99 基金投资


- - 债券投资


281,268.79 263,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


555,751.94 247,695.92 应收利息 6.4.7.5 1,961.55 2,326.34 应收股利


- - 应收申购款


545,085.97 2,382,824.58 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


351,133,726.93 372,186,371.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,317,133.73 4,186,594.19 应付管理人报酬


203,928.09 227,666.86 应付托管费


40,785.62 45,533.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 109,017.87 64,928.76 应交税费


- 1.21 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 17 页 共 67 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 127,842.56 195,149.78 负债合计


1,798,707.87 4,719,874.15 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 201,844,495.31 220,620,424.75 未分配利润 6.4.7.10 147,490,523.75 146,846,072.53 所有者权益合计


349,335,019.06 367,466,497.28 负债和所有者权益总计


351,133,726.93 372,186,371.43 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.731元,基金份额总额 201,844,495.31份。 6.2 利润表 会计主体:长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


16,374,153.96 19,550,078.48 1.利息收入


38,619.64 45,512.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 38,545.93 45,510.21 债券利息收入


73.71 2.73 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


40,212,438.31 16,203,588.90 其中:股票投资收益 6.4.7.12 37,688,399.41 13,761,918.63 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 66,325.72 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,457,713.18 2,441,670.27 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -24,085,467.63 3,144,053.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 208,563.64 156,922.83 减:二、费用


2,053,857.33 1,486,520.91 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 18 页 共 67 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,251,685.46 821,105.08 2.托管费 6.4.10.2.2 250,337.08 164,221.04 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 427,295.22 377,972.65 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.13 - 7.其他费用 6.4.7.20 124,539.44 123,222.14 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 14,320,296.63 18,063,557.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 14,320,296.63 18,063,557.57


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 220,620,424.75 146,846,072.53 367,466,497.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,320,296.63 14,320,296.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -18,775,929.44 -13,675,845.41 -32,451,774.85 其中:1.基金申购款 91,281,298.15 65,433,448.54 156,714,746.69 2.基金赎回款 -110,057,227.59 -79,109,293.95 -189,166,521.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 201,844,495.31 147,490,523.75 349,335,019.06 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 19 页 共 67 页


项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 155,672,961.69 64,336,088.86 220,009,050.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,063,557.57 18,063,557.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 45,227,869.64 16,129,090.86 61,356,960.50 其中:1.基金申购款 120,130,970.19 39,730,385.03 159,861,355.22 2.基金赎回款 -74,903,100.55 -23,601,294.17 -98,504,394.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - -27,126,280.73 -27,126,280.73 五、期末所有者权益(基 金净值) 200,900,831.33 71,402,456.56 272,303,287.89


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周兵______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长 盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010年 8月 4日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 898,915,869.33份,其中认购资金利息折合 267,463.53份基金份额。本基 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 20 页 共 67 页


金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意,本基金 112,932,582份基金份额于 2010年 9月 6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场 外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、 债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净 值的 90%,其中,投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不 低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300指数收益率+5%×一 年期银行定期存款利率(税后)。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担, 不计入本基金费用。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300指数证券投资基 金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日止期间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 21 页 共 67 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 22 页 共 67 页


其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 20,478,807.70 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 20,478,807.70


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 272,097,839.04 329,185,428.09 57,087,589.05 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 266,200.00 281,268.79 15,068.79 银行间市场 - - - 合计 266,200.00 281,268.79 15,068.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,364,039.04 329,466,696.88 57,102,657.84 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 23 页 共 67 页





6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,891.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17.50 应收债券利息 31.75 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 20.90 合计 1,961.55


6.4.7.6 其他资产 注:无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 109,017.87 银行间市场应付交易费用 - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 24 页 共 67 页


合计 109,017.87


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,915.53 应付证券出借违约金 - 其他 4,914.10 预提费用 119,012.93 合计 127,842.56


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 220,620,424.75 220,620,424.75 本期申购 91,281,298.15 91,281,298.15 本期赎回(以"-"号填列) -110,057,227.59 -110,057,227.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 201,844,495.31 201,844,495.31 注:1. 申购含红利再投、转换入;赎回含转换出。 2.截至 2021年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 2,710,004.00 份(2020年 12月 31 日:1,971,903.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 199,134,491.31 份(2020 年 12 月 31日:218,648,521.75份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或 按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 25 页 共 67 页


上年度末 173,523,499.92 -26,677,427.39 146,846,072.53 本期利润 38,405,764.26 -24,085,467.63 14,320,296.63 本期基金份额交易 产生的变动数 -13,391,289.61 -284,555.80 -13,675,845.41 其中:基金申购款 80,268,598.91 -14,835,150.37 65,433,448.54 基金赎回款 -93,659,888.52 14,550,594.57 -79,109,293.95 本期已分配利润 - - - 本期末 198,537,974.57 -51,047,450.82 147,490,523.75


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 37,355.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 841.94 其他 348.22 合计 38,545.93


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 146,614,047.47 减:卖出股票成本总额 108,925,648.06 买卖股票差价收入 37,688,399.41


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 66,325.72 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 26 页 共 67 页


券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 66,325.72


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 493,888.59 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 427,500.00 减:应收利息总额 62.87 买卖债券差价收入 66,325.72


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,457,713.18 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,457,713.18


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -24,085,467.63 ——股票投资 -24,100,536.42 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 27 页 共 67 页


——债券投资 15,068.79 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -24,085,467.63


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 208,356.17 基金转换费收入 207.47 合计 208,563.64 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 427,295.22 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 427,295.22


6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 28 页 共 67 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上市费 29,752.78 银行汇划费 5,526.51 合计 124,539.44


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 29 页 共 67 页


成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国元证券 153,463,564.09 60.55% 155,292,885.36 64.84%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国元证券 255,261.20 51.68% 0.00 0.00%


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 142,920.92 60.55% 71,407.36 65.50% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 144,621.94 64.84% 65,596.38 62.86% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 30 页 共 67 页


当期发生的基金应支付 的管理费 1,251,685.46 821,105.08 其中:支付销售机构的客 户维护费 191,782.79 110,325.27 注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 250,337.08 164,221.04 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出 借业务的情况 注:无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 基金合同生效日( 2010 年 - - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 31 页 共 67 页


8月 4日 )持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 7,685,626.44 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 7,685,626.44 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 3.8256% 注:1. 期间申购/买入总份额含转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.上述申购本基金的交易委托长盛直销中心办理,交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 20,478,807.70 37,355.77 21,038,872.17 44,338.83 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 32 页 共 67 页


688499 利元 亨 2021年 6 月 23日 2021年 7 月 1日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 301018 申菱 环境 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 7日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 688239 航宇 科技 2021年 6 月 25日 2021年 7 月 5日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688087 英科 再生 2021年 6 月 30日 2021年 7 月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉 平民 2021年 6 月 23日 2021年 7 月 5日 新股未 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301020 密封 科技 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 688226 威腾 电气 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才 股份 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021年 6 月 29日 2021年 7 月 7日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688686 奥普 特 2020年 12 月 24日 2021年 7 月 1日 限售期 锁定 78.49 447.41 1,515 118,912.35 677,826.15 - 688076 诺泰 生物 2021年 5 月 12日 2021年 11 月 22日 限售期 锁定 15.57 64.28 4,984 77,600.88 320,371.52 - 688425 铁建 重工 2021年 6 月 11日 2021年 12 月 22日 限售期 锁定 2.87 5.77 36,449 104,608.63 210,310.73 - 688575 亚辉 龙 2021年 5 月 10日 2021年 11 月 17日 限售期 锁定 14.80 41.66 3,435 50,838.00 143,102.10 - 300919 中伟 股份 2020年 12 月 15日 2021年 7 月 2日 限售期 锁定 24.60 163.00 354 8,708.40 57,702.00 - 688113 联测 科技 2021年 4 月 26日 2021年 11 月 8日 限售期 锁定 19.14 60.90 1,415 27,083.10 86,173.50 - 688468 科美 诊断 2021年 3 月 31日 2021年 10 月 11日 限售期 锁定 7.15 19.50 3,919 28,020.85 76,420.50 - 688191 智洋 创新 2021年 3 月 30日 2021年 10 月 8日 限售期 锁定 11.38 20.10 3,203 36,450.14 64,380.30 - 688655 迅捷 兴 2021年 4 月 28日 2021年 11 月 11日 限售期 锁定 7.59 19.30 3,083 23,399.97 59,501.90 - 300957 贝泰 妮 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 27日 限售期 锁定 47.33 252.43 217 10,270.61 54,777.31 - 300979 华利 集团 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 限售期 锁定 33.22 105.33 379 12,590.38 39,920.07 - 300973 立高 2021年 4 2021年 10 限售期 28.28 145.09 264 7,465.92 38,303.76 - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 33 页 共 67 页


食品 月 8日 月 15日 锁定 301015 百洋 医药 2021年 6 月 22日 2021年 12 月 30日 限售期 锁定 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 - 301009 可靠 股份 2021年 6 月 8日 2021年 12 月 17日 限售期 锁定 12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 - 300953 震裕 科技 2021年 3 月 11日 2021年 9 月 22日 限售期 锁定 28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 - 300968 格林 精密 2021年 4 月 6日 2021年 10 月 15日 限售期 锁定 6.87 14.98 1,162 7,982.94 17,406.76 - 301013 利和 兴 2021年 6 月 21日 2021年 12 月 29日 限售期 锁定 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 - 300614 百川 畅银 2021年 5 月 18日 2021年 11 月 25日 限售期 锁定 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 - 300932 三友 联众 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 限售期 锁定 24.69 31.70 492 12,147.48 15,596.40 - 301002 崧盛 股份 2021年 5 月 27日 2021年 12 月 7日 限售期 锁定 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 - 300940 南极 光 2021年 1 月 27日 2021年 8 月 3日 限售期 锁定 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 - 300937 药易 购 2021年 1 月 20日 2021年 7 月 27日 限售期 锁定 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 - 300962 中金 辐照 2021年 3 月 29日 2021年 10 月 11日 限售期 锁定 3.40 22.12 576 1,958.40 12,741.12 - 300996 普联 软件 2021年 5 月 26日 2021年 12 月 3日 限售期 锁定 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 - 300933 中辰 股份 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 限售期 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301016 雷尔 伟 2021年 6 月 23日 2021年 12 月 30日 限售期 锁定 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3 月 16日 2021年 9 月 24日 限售期 锁定 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 - 300987 川网 传媒 2021年 4 月 28日 2021年 11 月 11日 限售期 锁定 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 限售期 锁定 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 - 300986 志特 新材 2021年 4 月 21日 2021年 11 月 1日 限售期 锁定 14.79 37.23 264 3,904.56 9,828.72 - 300956 英力 股份 2021年 3 月 16日 2021年 9 月 27日 限售期 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 24日 限售期 锁定 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 - 300952 恒辉 安防 2021年 3 月 3日 2021年 9 月 13日 限售期 锁定 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 34 页 共 67 页


301004 嘉益 股份 2021年 6 月 18日 2021年 12 月 27日 限售期 锁定 7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 - 300945 曼卡 龙 2021年 2 月 3日 2021年 8 月 10日 限售期 锁定 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 - 300948 冠中 生态 2021年 2 月 18日 2021年 8 月 25日 限售期 锁定 13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 - 300961 深水 海纳 2021年 3 月 23日 2021年 9 月 30日 限售期 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300991 创益 通 2021年 5 月 12日 2021年 11 月 22日 限售期 锁定 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 - 300950 德固 特 2021年 2 月 24日 2021年 9 月 3日 限售期 锁定 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 - 300975 商络 电子 2021年 4 月 14日 2021年 10 月 21日 限售期 锁定 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 - 300958 建工 修复 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 29日 限售期 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300985 致远 新能 2021年 4 月 21日 2021年 10 月 29日 限售期 锁定 24.90 27.29 295 7,345.50 8,050.55 - 300926 博俊 科技 2020年 12 月 29日 2021年 7 月 12日 限售期 锁定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 - 300930 屹通 新材 2021年 1 月 13日 2021年 7 月 21日 限售期 锁定 13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 - 300963 中洲 特材 2021年 3 月 30日 2021年 10 月 11日 限售期 锁定 12.13 27.73 283 3,432.79 7,847.59 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4 月 2日 2021年 10 月 13日 限售期 锁定 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 - 301011 华立 科技 2021年 6 月 9日 2021年 12 月 17日 限售期 锁定 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 - 300972 万辰 生物 2021年 4 月 8日 2021年 10 月 19日 限售期 锁定 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 - 300927 江天 化学 2020年 12 月 29日 2021年 7 月 7日 限售期 锁定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 - 301018 申菱 环境 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 7日 限售期 锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 300943 春晖 智控 2021年 2 月 3日 2021年 8 月 10日 限售期 锁定 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 - 300995 奇德 新材 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 26日 限售期 锁定 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 - 301012 扬电 科技 2021年 6 月 15日 2021年 12 月 22日 限售期 锁定 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 - 300960 通业 科技 2021年 3 月 22日 2021年 9 月 29日 限售期 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300992 泰福 2021年 5 2021年 11 限售期 9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00 - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 35 页 共 67 页


泵业 月 17日 月 25日 锁定 301010 晶雪 节能 2021年 6 月 9日 2021年 12 月 20日 限售期 锁定 7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 - 301017 漱玉 平民 2021年 6 月 23日 2022年 1 月 5日 限售期 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密封 科技 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 6日 限售期 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 6日 限售期 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 113050 南银 转债 2021年 6 月 16日 2021年 7 月 1日 配债未 上市 100.00 100.00 2,010 201,000.00 201,000.00 - 127038 国微 转债 2021年 6 月 10日 2021年 7 月 14日 配债未 上市 100.00 100.00 171 17,100.00 17,100.00 - 113049 长汽 转债 2021年 6 月 11日 2021年 7 月 8日 配债未 上市 100.00 100.00 110 11,000.00 11,000.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 36 页 共 67 页


002024 苏宁 易购 2021年 6月 16 日 重大事项 停牌 5.59 - - 61,764 598,990.13 345,260.76 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金,采用抽样复制指数的投资策略,跟踪沪深 300指数。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 37 页 共 67 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.08%(2020年 12月 31日:0.07%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 38 页 共 67 页


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 39 页 共 67 页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,478,807.70 - - - 20,478,807.70 结算备付金 38,895.71 - - - 38,895.71 存出保证金 46,527.18 - - - 46,527.18 交易性金融资产 - - 281,268.79 329,185,428.09 329,466,696.88 应收证券清算款 - - - 555,751.94 555,751.94 应收利息 - - - 1,961.55 1,961.55 应收申购款 - - - 545,085.97 545,085.97 资产总计 20,564,230.59 - 281,268.79 330,288,227.55 351,133,726.93 负债








应付赎回款 - - - 1,317,133.73 1,317,133.73 应付管理人报酬 - - - 203,928.09 203,928.09 应付托管费 - - - 40,785.62 40,785.62 应付交易费用 - - - 109,017.87 109,017.87 其他负债 - - - 127,842.56 127,842.56 负债总计 - - - 1,798,707.87 1,798,707.87 利率敏感度缺口 20,564,230.59 - 281,268.79 328,489,519.68 349,335,019.06 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,384,229.50 - - - 21,384,229.50 存出保证金 42,665.10 - - - 42,665.10 交易性金融资产 - - 263,000.00 347,863,629.99 348,126,629.99 应收证券清算款 - - - 247,695.92 247,695.92 应收利息 - - - 2,326.34 2,326.34 应收申购款 - - - 2,382,824.58 2,382,824.58 资产总计 21,426,894.60 - 263,000.00 350,496,476.83 372,186,371.43 负债








应付赎回款 - - - 4,186,594.19 4,186,594.19 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 40 页 共 67 页


应付管理人报酬 - - - 227,666.86 227,666.86 应付托管费 - - - 45,533.35 45,533.35 应付交易费用 - - - 64,928.76 64,928.76 应交税费 - - - 1.21 1.21 其他负债 - - - 195,149.78 195,149.78 负债总计 - - - 4,719,874.15 4,719,874.15 利率敏感度缺口 21,426,894.60 - 263,000.00 345,776,602.68 367,466,497.28 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08% (2020年 12月 31日:0.07%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,股票资产跟踪的标的指数为沪深 300指数,通过指数 化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于 90%,投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外,本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 41 页 共 67 页


(%) 交易性金融资产-股票投资 329,185,428.09 94.23 347,863,629.99 94.67 合计 329,185,428.09 94.23 347,863,629.99 94.67


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 17,079,088.64 17,922,753.98 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% -17,079,088.64 -17,922,753.98





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 326,184,829.87元,属于第二层次的余额为 3,281,867.01元,无属于第三 层级的余额(2020年 12月 31日,属于第一层次的余额为 343,302,325.07元,属于第二层次的余 额为 4,824,304.92元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 42 页 共 67 页


间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 43 页 共 67 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 329,185,428.09 93.75 其中:股票 329,185,428.09 93.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,268.79 0.08 其中:债券 281,268.79 0.08








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,517,703.41 5.84 8 其他各项资产 1,149,326.64 0.33 9 合计 351,133,726.93 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,384,202.69 0.97 B 采矿业 7,188,394.69 2.06 C 制造业 180,853,587.52 51.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,474,558.05 1.57 E 建筑业 4,315,457.39 1.24 F 批发和零售业 2,530,495.62 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 10,001,659.50 2.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 11,465,520.39 3.28 J 金融业 67,962,607.17 19.45 K 房地产业 6,967,631.80 1.99 L 租赁和商务服务业 5,766,130.60 1.65 M 科学研究和技术服务业 4,738,665.65 1.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 44 页 共 67 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 729,061.00 0.21 Q 卫生和社会工作 6,961,626.86 1.99 R 文化、体育和娱乐业 1,497,025.00 0.43 S 综合 - - 合计 319,836,623.93 91.56


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 649,236.84 0.19 C 制造业 6,773,068.76 1.94 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 270,298.17 0.08 E 建筑业 203,358.16 0.06 F 批发和零售业 104,931.08 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 374,608.55 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 124,298.06 0.04 J 金融业 347,848.40 0.10 K 房地产业 215,809.60 0.06 L 租赁和商务服务业 76,920.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 42,057.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 151,625.53 0.04 S 综合 - - 合计 9,348,804.16 2.68


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 45 页 共 67 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,189 18,899,016.30 5.41 2 601318 中国平安 155,790 10,014,181.20 2.87 3 000858 五粮液 30,106 8,968,276.34 2.57 4 601012 隆基股份 61,270 5,443,226.80 1.56 5 000333 美的集团 75,188 5,366,167.56 1.54 6 601166 兴业银行 215,330 4,425,031.50 1.27 7 600276 恒瑞医药 64,486 4,383,113.42 1.25 8 603259 药明康德 27,535 4,311,705.65 1.23 9 601888 中国中免 13,928 4,179,792.80 1.20 10 300059 东方财富 121,635 3,988,411.65 1.14 11 002415 海康威视 61,496 3,966,492.00 1.14 12 000651 格力电器 71,317 3,715,615.70 1.06 13 000001 平安银行 146,679 3,317,878.98 0.95 14 002594 比亚迪 12,903 3,238,653.00 0.93 15 600887 伊利股份 87,210 3,211,944.30 0.92 16 002475 立讯精密 69,164 3,181,544.00 0.91 17 600900 长江电力 148,992 3,075,194.88 0.88 18 600030 中信证券 121,017 3,018,163.98 0.86 19 000725 京东方 A 475,188 2,965,173.12 0.85 20 300015 爱尔眼科 37,629 2,670,906.42 0.76 21 601398 工商银行 496,687 2,567,871.79 0.74 22 000568 泸州老窖 10,657 2,514,412.58 0.72 23 600309 万华化学 22,926 2,494,807.32 0.71 24 603501 韦尔股份 7,700 2,479,400.00 0.71 25 601919 中远海控 80,700 2,464,578.00 0.71 26 000002 万科 A 103,147 2,455,930.07 0.70 27 600031 三一重工 84,259 2,449,409.13 0.70 28 603288 海天味业 18,264 2,355,142.80 0.67 29 002714 牧原股份 38,161 2,320,952.02 0.66 30 600809 山西汾酒 5,000 2,240,000.00 0.64 31 600436 片仔癀 4,900 2,196,670.00 0.63 32 002352 顺丰控股 30,300 2,051,310.00 0.59 33 600438 通威股份 45,800 1,981,766.00 0.57 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 46 页 共 67 页


34 601328 交通银行 404,281 1,980,976.90 0.57 35 300122 智飞生物 10,600 1,979,338.00 0.57 36 601899 紫金矿业 200,401 1,941,885.69 0.56 37 300124 汇川技术 25,936 1,926,007.36 0.55 38 002142 宁波银行 48,938 1,907,113.86 0.55 39 002304 洋河股份 9,197 1,905,618.40 0.55 40 300014 亿纬锂能 18,100 1,881,133.00 0.54 41 002230 科大讯飞 26,959 1,821,889.22 0.52 42 300347 泰格医药 9,000 1,739,700.00 0.50 43 600000 浦发银行 173,029 1,730,290.00 0.50 44 000100 TCL科技 223,335 1,708,512.75 0.49 45 601601 中国太保 57,666 1,670,584.02 0.48 46 000661 长春高新 4,300 1,664,100.00 0.48 47 002812 恩捷股份 7,100 1,662,110.00 0.48 48 600585 海螺水泥 40,190 1,649,799.50 0.47 49 601816 京沪高铁 310,200 1,640,958.00 0.47 50 002241 歌尔股份 37,804 1,615,742.96 0.46 51 600690 海尔智家 62,315 1,614,581.65 0.46 52 601668 中国建筑 343,403 1,596,823.95 0.46 53 002460 赣锋锂业 13,150 1,592,333.50 0.46 54 002027 分众传媒 168,580 1,586,337.80 0.45 55 300142 沃森生物 25,400 1,567,180.00 0.45 56 600016 民生银行 352,939 1,556,460.99 0.45 57 600837 海通证券 131,794 1,515,631.00 0.43 58 002271 东方雨虹 27,100 1,499,172.00 0.43 59 603986 兆易创新 7,908 1,485,913.20 0.43 60 300274 阳光电源 12,900 1,484,274.00 0.42 61 600763 通策医疗 3,600 1,479,600.00 0.42 62 000063 中兴通讯 44,389 1,475,046.47 0.42 63 603799 华友钴业 12,762 1,457,420.40 0.42 64 601288 农业银行 478,265 1,449,142.95 0.41 65 600196 复星医药 19,890 1,434,665.70 0.41 66 600048 保利地产 118,634 1,428,353.36 0.41 67 600919 江苏银行 198,970 1,412,687.00 0.40 68 600050 中国联通 322,648 1,393,839.36 0.40 69 000338 潍柴动力 77,092 1,377,634.04 0.39 70 601688 华泰证券 86,562 1,367,679.60 0.39 71 601229 上海银行 164,351 1,347,678.20 0.39 72 600660 福耀玻璃 23,741 1,325,934.85 0.38 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 47 页 共 67 页


73 600570 恒生电子 14,158 1,320,233.50 0.38 74 601211 国泰君安 74,900 1,283,786.00 0.37 75 600104 上汽集团 58,343 1,281,795.71 0.37 76 600703 三安光电 39,206 1,256,552.30 0.36 77 688111 金山办公 3,143 1,240,856.40 0.36 78 601766 中国中车 200,443 1,218,693.44 0.35 79 002129 中环股份 31,300 1,208,180.00 0.35 80 601169 北京银行 244,852 1,192,429.24 0.34 81 002049 紫光国微 7,600 1,171,844.00 0.34 82 600999 招商证券 59,746 1,136,368.92 0.33 83 600019 宝钢股份 147,688 1,128,336.32 0.32 84 002371 北方华创 4,000 1,109,520.00 0.32 85 002311 海大集团 13,300 1,085,280.00 0.31 86 601988 中国银行 349,060 1,075,104.80 0.31 87 600406 国电南瑞 46,186 1,073,362.64 0.31 88 601088 中国神华 54,878 1,071,218.56 0.31 89 300498 温氏股份 73,991 1,063,250.67 0.30 90 002410 广联达 15,500 1,057,100.00 0.30 91 000895 双汇发展 32,347 1,028,634.60 0.29 92 601658 邮储银行 201,600 1,012,032.00 0.29 93 000625 长安汽车 37,538 986,498.64 0.28 94 000538 云南白药 8,448 977,602.56 0.28 95 600893 航发动力 18,241 970,238.79 0.28 96 002821 凯莱英 2,600 968,760.00 0.28 97 601916 浙商银行 243,100 965,107.00 0.28 98 601818 光大银行 255,267 964,909.26 0.28 99 600028 中国石化 221,062 963,830.32 0.28 100 601628 中国人寿 27,999 948,886.11 0.27 101 601009 南京银行 89,804 944,738.08 0.27 102 601390 中国中铁 180,229 944,399.96 0.27 103 601377 兴业证券 96,230 929,581.80 0.27 104 600346 恒力石化 35,040 919,449.60 0.26 105 688036 传音控股 4,357 912,791.50 0.26 106 600588 用友网络 27,053 899,782.78 0.26 107 601633 长城汽车 20,280 884,005.20 0.25 108 002493 荣盛石化 49,100 847,957.00 0.24 109 600745 闻泰科技 8,700 843,030.00 0.24 110 300413 芒果超媒 12,100 830,060.00 0.24 111 601857 中国石油 155,165 820,822.85 0.23 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 48 页 共 67 页


112 300601 康泰生物 5,500 819,500.00 0.23 113 601225 陕西煤业 66,517 788,226.45 0.23 114 300433 蓝思科技 26,800 788,188.00 0.23 115 600926 杭州银行 52,520 774,670.00 0.22 116 300450 先导智能 12,800 769,792.00 0.22 117 600584 长电科技 20,300 764,904.00 0.22 118 300408 三环集团 17,900 759,318.00 0.22 119 600111 北方稀土 36,370 752,859.00 0.22 120 002841 视源股份 6,000 745,740.00 0.21 121 002601 龙佰集团 21,500 743,470.00 0.21 122 000776 广发证券 49,065 742,844.10 0.21 123 601939 建设银行 111,609 742,199.85 0.21 124 600958 东方证券 73,708 736,342.92 0.21 125 002607 中公教育 34,900 729,061.00 0.21 126 002001 新和成 25,240 723,883.20 0.21 127 002179 中航光电 9,100 719,082.00 0.21 128 600600 青岛啤酒 6,200 717,030.00 0.21 129 002050 三花智控 29,650 711,007.00 0.20 130 600741 华域汽车 26,529 696,916.83 0.20 131 000157 中联重科 75,308 695,845.92 0.20 132 600009 上海机场 14,452 695,574.76 0.20 133 000166 申万宏源 144,530 676,400.40 0.19 134 002007 华兰生物 18,265 669,960.20 0.19 135 000963 华东医药 14,479 666,178.79 0.19 136 300003 乐普医疗 20,700 664,884.00 0.19 137 300595 欧普康视 6,400 662,720.00 0.19 138 603806 福斯特 6,300 662,319.00 0.19 139 000786 北新建材 16,700 655,475.00 0.19 140 603882 金域医学 4,100 655,057.00 0.19 141 601336 新华保险 14,174 650,728.34 0.19 142 601006 大秦铁路 98,316 646,919.28 0.19 143 601138 工业富联 52,100 646,561.00 0.19 144 688012 中微公司 3,858 640,119.36 0.18 145 600015 华夏银行 101,936 630,983.84 0.18 146 300529 健帆生物 7,300 630,428.00 0.18 147 002236 大华股份 29,722 627,134.20 0.18 148 601155 新城控股 15,000 624,000.00 0.18 149 601989 中国重工 150,934 621,848.08 0.18 150 601901 方正证券 66,204 619,669.44 0.18 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 49 页 共 67 页


151 600760 中航沈飞 10,080 607,824.00 0.17 152 603993 洛阳钼业 117,305 605,293.80 0.17 153 600176 中国巨石 38,790 601,632.90 0.17 154 600132 重庆啤酒 3,000 593,850.00 0.17 155 600352 浙江龙盛 43,112 592,358.88 0.17 156 600010 包钢股份 379,441 588,133.55 0.17 157 601877 正泰电器 17,600 587,488.00 0.17 158 000768 中航西飞 22,241 584,493.48 0.17 159 601788 光大证券 32,647 584,054.83 0.17 160 600547 山东黄金 30,220 580,828.40 0.17 161 601100 恒立液压 6,756 580,475.52 0.17 162 600426 华鲁恒升 18,700 578,765.00 0.17 163 601600 中国铝业 108,797 576,624.10 0.17 164 001979 招商蛇口 52,469 574,535.55 0.16 165 003816 中国广核 213,500 570,045.00 0.16 166 002008 大族激光 14,100 569,499.00 0.16 167 603369 今世缘 10,500 568,680.00 0.16 168 600150 中国船舶 34,400 567,944.00 0.16 169 601186 中国铁建 76,195 566,128.85 0.16 170 600989 宝丰能源 41,300 564,984.00 0.16 171 601238 广汽集团 42,940 556,073.00 0.16 172 002202 金风科技 45,682 555,493.12 0.16 173 002736 国信证券 51,109 549,421.75 0.16 174 000876 新希望 37,314 547,396.38 0.16 175 603899 晨光文具 6,400 541,184.00 0.15 176 601066 中信建投 17,200 540,596.00 0.15 177 000938 紫光股份 23,621 516,827.48 0.15 178 600109 国金证券 40,439 513,170.91 0.15 179 002555 三七互娱 20,902 502,066.04 0.14 180 002414 高德红外 17,940 494,785.20 0.14 181 603659 璞泰来 3,600 491,760.00 0.14 182 000069 华侨城 A 65,899 490,288.56 0.14 183 601669 中国电建 126,673 490,224.51 0.14 184 601077 渝农商行 122,300 487,977.00 0.14 185 688169 石头科技 385 485,485.00 0.14 186 002624 完美世界 20,200 482,982.00 0.14 187 000425 徐工机械 75,526 481,100.62 0.14 188 601727 上海电气 112,405 476,597.20 0.14 189 000783 长江证券 65,094 476,488.08 0.14 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 50 页 共 67 页


190 600143 金发科技 22,800 475,608.00 0.14 191 600795 国电电力 195,328 474,647.04 0.14 192 002600 领益智造 51,400 472,366.00 0.14 193 603019 中科曙光 17,020 469,922.20 0.13 194 688008 澜起科技 7,435 463,795.30 0.13 195 000977 浪潮信息 16,300 458,519.00 0.13 196 601838 成都银行 36,100 456,304.00 0.13 197 603517 绝味食品 5,400 455,166.00 0.13 198 002384 东山精密 21,800 454,312.00 0.13 199 600183 生益科技 19,200 449,472.00 0.13 200 601360 三六零 36,500 445,665.00 0.13 201 600029 南方航空 73,458 442,217.16 0.13 202 300144 宋城演艺 26,260 441,168.00 0.13 203 601108 财通证券 41,900 439,531.00 0.13 204 601985 中国核电 86,595 438,170.70 0.13 205 600886 国投电力 45,463 436,899.43 0.13 206 000596 古井贡酒 1,800 431,100.00 0.12 207 601555 东吴证券 51,554 429,960.36 0.12 208 600161 天坛生物 12,500 428,125.00 0.12 209 603160 汇顶科技 3,300 427,779.00 0.12 210 002938 鹏鼎控股 11,900 426,972.00 0.12 211 300676 华大基因 3,600 426,960.00 0.12 212 000066 中国长城 29,000 423,400.00 0.12 213 002602 世纪华通 65,901 423,084.42 0.12 214 600872 中炬高新 10,000 420,200.00 0.12 215 002044 美年健康 45,704 416,363.44 0.12 216 603833 欧派家居 2,920 414,523.20 0.12 217 601607 上海医药 19,347 408,802.11 0.12 218 600522 中天科技 40,800 408,000.00 0.12 219 601878 浙商证券 31,100 406,788.00 0.12 220 300136 信维通信 13,141 405,794.08 0.12 221 300033 同花顺 3,500 394,730.00 0.11 222 002916 深南电路 3,520 391,177.60 0.11 223 000703 恒逸石化 32,420 387,419.00 0.11 224 600362 江西铜业 17,307 387,330.66 0.11 225 600383 金地集团 37,640 385,433.60 0.11 226 601111 中国国航 49,496 385,078.88 0.11 227 600085 同仁堂 9,375 382,968.75 0.11 228 600115 中国东航 74,509 378,505.72 0.11 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 51 页 共 67 页


229 002508 老板电器 8,000 372,000.00 0.11 230 300628 亿联网络 4,400 368,720.00 0.11 231 601800 中国交建 56,433 365,685.84 0.10 232 600061 国投资本 43,016 365,205.84 0.10 233 601021 春秋航空 6,400 364,160.00 0.10 234 601799 星宇股份 1,600 361,152.00 0.10 235 000860 顺鑫农业 8,500 358,530.00 0.10 236 002252 上海莱士 47,800 358,022.00 0.10 237 688396 华润微 3,887 353,794.74 0.10 238 000708 中信特钢 16,900 352,196.00 0.10 239 601618 中国中冶 118,186 352,194.28 0.10 240 002157 正邦科技 29,100 347,745.00 0.10 241 600079 人福医药 12,300 347,721.00 0.10 242 002024 苏宁易购 61,764 345,260.76 0.10 243 002456 欧菲光 38,837 344,872.56 0.10 244 600705 中航产融 89,044 344,600.28 0.10 245 300677 英科医疗 2,700 336,960.00 0.10 246 300558 贝达药业 3,100 335,544.00 0.10 247 600606 绿地控股 60,406 329,212.70 0.09 248 000656 金科股份 56,700 328,293.00 0.09 249 600332 白云山 9,463 320,322.55 0.09 250 601696 中银证券 15,400 317,086.00 0.09 251 002463 沪电股份 20,100 310,947.00 0.09 252 600011 华能国际 72,900 307,638.00 0.09 253 600655 豫园股份 26,200 303,658.00 0.09 254 601933 永辉超市 63,592 300,790.16 0.09 255 603939 益丰药房 5,300 297,277.00 0.09 256 600118 中国卫星 10,094 295,350.44 0.08 257 600845 宝信软件 5,800 295,220.00 0.08 258 688363 华熙生物 1,048 291,197.28 0.08 259 601216 君正集团 56,408 287,116.72 0.08 260 601990 南京证券 27,000 284,040.00 0.08 261 601162 天风证券 57,390 278,915.40 0.08 262 601995 中金公司 4,500 276,750.00 0.08 263 600018 上港集团 57,973 276,531.21 0.08 264 600489 中金黄金 31,801 274,124.62 0.08 265 601998 中信银行 50,988 260,038.80 0.07 266 002120 韵达股份 18,693 252,916.29 0.07 267 688126 沪硅产业 8,500 248,030.00 0.07 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 52 页 共 67 页


268 603338 浙江鼎力 4,200 246,498.00 0.07 269 688009 中国通号 43,013 244,743.97 0.07 270 603392 万泰生物 940 243,629.20 0.07 271 002673 西部证券 29,088 239,976.00 0.07 272 600521 华海药业 11,000 229,680.00 0.07 273 002739 万达电影 14,300 225,797.00 0.06 274 601881 中国银河 20,800 224,224.00 0.06 275 002558 巨人网络 16,840 223,972.00 0.06 276 603195 公牛集团 1,100 222,200.00 0.06 277 603658 安图生物 2,900 219,733.00 0.06 278 600848 上海临港 12,000 214,800.00 0.06 279 601236 红塔证券 15,700 212,892.00 0.06 280 603233 大参林 4,080 208,528.80 0.06 281 601319 中国人保 35,100 208,143.00 0.06 282 600233 圆通速递 20,700 207,207.00 0.06 283 601872 招商轮船 42,360 195,703.20 0.06 284 600482 中国动力 10,802 188,170.84 0.05 285 601231 环旭电子 10,800 181,548.00 0.05 286 002032 苏泊尔 2,800 178,612.00 0.05 287 002773 康弘药业 7,680 177,638.40 0.05 288 000800 一汽解放 15,900 172,038.00 0.05 289 600025 华能水电 29,700 171,963.00 0.05 290 002939 长城证券 15,340 170,734.20 0.05 291 002153 石基信息 7,253 170,518.03 0.05 292 600918 中泰证券 13,400 144,988.00 0.04 293 601808 中海油服 9,900 142,164.00 0.04 294 600340 华夏幸福 26,104 136,784.96 0.04 295 601698 中国卫通 7,100 114,949.00 0.03 296 603087 甘李药业 1,000 106,580.00 0.03 297 600299 安迪苏 5,300 63,388.00 0.02 298 002945 华林证券 4,300 59,426.00 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002466 天齐锂业 15,411 955,790.22 0.27 2 600089 特变电工 57,627 740,506.95 0.21 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 53 页 共 67 页


3 688686 奥普特 1,515 677,826.15 0.19 4 600219 南山铝业 110,900 399,240.00 0.11 5 688076 诺泰生物 4,984 320,371.52 0.09 6 600177 雅戈尔 46,152 304,141.68 0.09 7 600066 宇通客车 22,098 276,004.02 0.08 8 600867 通化东宝 22,100 263,874.00 0.08 9 600516 方大炭素 35,456 263,792.64 0.08 10 600674 川投能源 20,866 257,277.78 0.07 11 601997 贵阳银行 35,240 252,318.40 0.07 12 601018 宁波港 60,709 239,800.55 0.07 13 600038 中直股份 4,424 233,321.76 0.07 14 600208 新湖中宝 70,990 215,809.60 0.06 15 600188 兖州煤业 13,944 214,179.84 0.06 16 688425 铁建重工 36,449 210,310.73 0.06 17 601898 中煤能源 28,300 202,345.00 0.06 18 600170 上海建工 69,022 190,500.72 0.05 19 603260 合盛硅业 2,280 175,354.80 0.05 20 000709 河钢股份 65,975 162,298.50 0.05 21 600583 海油工程 34,332 154,494.00 0.04 22 600977 中国电影 12,101 151,625.53 0.04 23 600398 海澜之家 20,800 150,592.00 0.04 24 600372 中航电子 8,862 146,666.10 0.04 25 688575 亚辉龙 3,435 143,102.10 0.04 26 601992 金隅集团 52,000 139,880.00 0.04 27 600928 西安银行 20,500 95,530.00 0.03 28 688113 联测科技 1,415 86,173.50 0.02 29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 30 600968 海油发展 30,200 78,218.00 0.02 31 601828 美凯龙 6,410 76,920.00 0.02 32 688468 科美诊断 3,919 76,420.50 0.02 33 002468 申通快递 9,500 72,390.00 0.02 34 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 35 688191 智洋创新 3,203 64,380.30 0.02 36 601298 青岛港 10,100 62,418.00 0.02 37 688655 迅捷兴 3,083 59,501.90 0.02 38 300919 中伟股份 354 57,702.00 0.02 39 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 40 300957 贝泰妮 217 54,777.31 0.02 41 601212 白银有色 20,800 54,288.00 0.02 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 54 页 共 67 页


42 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 43 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 44 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 45 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 46 300979 华利集团 379 39,920.07 0.01 47 300973 立高食品 264 38,303.76 0.01 48 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 49 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.01 50 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.01 51 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.01 52 300968 格林精密 1,162 17,406.76 0.00 53 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 54 301013 利和兴 471 16,640.43 0.00 55 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00 56 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 57 300932 三友联众 492 15,596.40 0.00 58 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00 59 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 60 300940 南极光 307 13,308.45 0.00 61 300937 药易购 244 13,093.04 0.00 62 300962 中金辐照 576 12,741.12 0.00 63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 64 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00 65 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 66 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00 67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 68 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 69 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00 70 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00 71 300986 志特新材 264 9,828.72 0.00 72 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 73 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00 74 688080 映翰通 200 9,524.00 0.00 75 688078 龙软科技 200 9,256.00 0.00 76 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00 77 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.00 78 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 79 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 80 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 55 页 共 67 页


81 300991 创益通 254 8,671.56 0.00 82 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 83 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 84 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 85 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 86 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00 87 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00 88 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00 89 300963 中洲特材 283 7,847.59 0.00 90 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 91 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 92 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 93 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 94 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 95 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 96 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 97 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 98 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00 99 301010 晶雪节能 218 4,928.98 0.00 100 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 101 605133 嵘泰股份 100 2,168.00 0.00 102 605303 园林股份 100 1,843.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,565,551.00 1.24 2 688111 金山办公 2,670,738.00 0.73 3 000858 五粮液 2,632,695.00 0.72 4 000333 美的集团 2,607,773.00 0.71 5 601318 中国平安 2,408,366.00 0.66 6 601166 兴业银行 1,685,111.00 0.46 7 600763 通策医疗 1,684,908.75 0.46 8 000895 双汇发展 1,607,579.00 0.44 9 601816 京沪高铁 1,530,138.00 0.42 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 56 页 共 67 页


10 002812 恩捷股份 1,482,974.00 0.40 11 603259 药明康德 1,475,098.20 0.40 12 601916 浙商银行 1,405,981.00 0.38 13 603501 韦尔股份 1,394,104.00 0.38 14 603882 金域医学 1,263,417.00 0.34 15 688169 石头科技 1,222,466.00 0.33 16 002049 紫光国微 1,213,264.00 0.33 17 300274 阳光电源 1,207,819.00 0.33 18 603806 福斯特 1,184,932.00 0.32 19 600050 中国联通 1,149,482.00 0.31 20 688036 传音控股 1,134,417.23 0.31


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 6,220,492.00 1.69 2 600519 贵州茅台 5,177,703.27 1.41 3 000858 五粮液 4,283,065.84 1.17 4 000333 美的集团 4,162,125.16 1.13 5 600276 恒瑞医药 2,593,233.00 0.71 6 601166 兴业银行 2,295,123.00 0.62 7 601888 中国中免 2,237,192.00 0.61 8 000651 格力电器 2,215,311.00 0.60 9 600887 伊利股份 1,834,519.00 0.50 10 000001 平安银行 1,619,190.59 0.44 11 300015 爱尔眼科 1,602,935.00 0.44 12 000002 万科 A 1,508,193.00 0.41 13 600031 三一重工 1,483,780.00 0.40 14 300059 东方财富 1,480,264.00 0.40 15 600030 中信证券 1,447,647.00 0.39 16 601012 隆基股份 1,393,201.85 0.38 17 601995 中金公司 1,312,011.80 0.36 18 002714 牧原股份 1,278,073.40 0.35 19 002594 比亚迪 1,256,027.00 0.34 20 601398 工商银行 1,251,698.00 0.34


长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 57 页 共 67 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 114,347,982.58 卖出股票收入(成交)总额 146,614,047.47 注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 281,268.79 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,268.79 0.08


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113050 南银转债 2,010 201,000.00 0.06 2 127036 三花转债 221 28,948.79 0.01 3 113616 韦尔转债 150 23,220.00 0.01 4 127038 国微转债 171 17,100.00 0.00 5 113049 长汽转债 110 11,000.00 0.00


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 58 页 共 67 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,527.18 2 应收证券清算款 555,751.94 3 应收股利 - 4 应收利息 1,961.55 5 应收申购款 545,085.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,149,326.64 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 59 页 共 67 页





7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688686 奥普特 677,826.15 0.19 限售期锁定 2 688076 诺泰生物 320,371.52 0.09 限售期锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 60 页 共 67 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,975 22,489.64 113,613,501.57 56.29% 88,230,993.74 43.71%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 周茂研 382,900.00 14.13% 2 倪俊 135,628.00 5.00% 3 杨凯 112,682.00 4.16% 4 张维平 100,000.00 3.69% 5 张睿珈 74,700.00 2.76% 6 林树瀚 74,633.00 2.75% 7 缪晏 60,000.00 2.21% 8 吴卫菊 59,825.00 2.21% 9 梁恒升 57,165.00 2.11% 10 杜晓雯 55,800.00 2.06% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 645,124.21 0.3196%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年 8月 4日)基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 220,620,424.75 本报告期基金总申购份额 91,281,298.15 减:本报告期基金总赎回份额 110,057,227.59 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 201,844,495.31


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 我公司第七届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021年 6月 6 日,我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为 新任董事,蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。 根据公司第八届董事会第二次会议决议,聘任周兵同志担任公司总经理,林培富同志不再担 任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。 原董事会秘书孙杰同志退休,根据公司第八届董事会第二次会议决议,聘任刁俊东同志担任 财务负责人兼董事会秘书。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有受稽查或 处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 1 153,463,564.09 60.55% 142,920.92 60.55% - 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 63 页 共 67 页


招商证券 1 99,975,540.33 39.45% 93,107.39 39.45% -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国元证券 255,261.20 51.68% - - - - 招商证券 238,627.39 48.32% - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 64 页 共 67 页


(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于增加 华西证券为旗下部分开放式基金 代销机构及开通基金定投和转换 业务的公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 6月 29日 2 长盛基金管理有限公司高级管理 人员总经理变更的公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 6月 18日 3 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金增加销售机构并开通定投和 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 6月 10日 4 长盛基金管理有限公司关于增加 中金财富证券为旗下部分开放式 基金代销机构及开通基金定投和 转换业务的公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 5月 31日 5 长盛基金管理有限公司旗下全部 基金 2021 年 1 季度报告提示性公 告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 4月 22日 6 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)2021年第 1季度报告 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 4月 22日 7 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金增加销售机构并开通定投和 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 4月 6日 8 长盛基金管理有限公司旗下全部 基金 2020年年度报告提示性公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 3月 31日 9 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)2020年年度报告 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 31日 10 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)招募说明书(更新) 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 30日 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 65 页 共 67 页


11 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)基金合同 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 30日 12 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 30日 13 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)托管协议 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 30日 14 关于旗下指数基金根据《侧袋机制 指引》及《指数基金指引》修改基 金合同部分条款的公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 3月 30日 15 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金增加销售机构并开通定投和 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 3月 18日 16 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)招募说明书(更新) 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 15日 17 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)基金产品资料概要(更新) 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 3月 15日 18 关于长盛基金管理有限公司直销 中心开展旗下部分基金赎回费率 优惠活动的公告 上海证券报、本公司 网站、中国证监会基 金信息披露网站 2021年 2月 8日 19 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)2020年第 4季度报告 本公司网站、中国证 监会基金信息披露 网站 2021年 1月 22日 长盛沪深 300指数(LOF)2021年中期报告 第 66 页 共 67 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210303~20210630 43,781,437.11 0.00 0.00 43,781,437.11 21.69% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021年 8月 28日