华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 44
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 49
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 53
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 53
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 55
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 57
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016年 6月 30日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,913,785,113.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指
数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合
进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 创业板 50指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 李申
联系电话 021-38969999 021-60637102
电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 021-60637111
传真 021-68863414 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号
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世纪大道8号国金中心二期31
－32层
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 1,917,484,655.56
本期利润 2,183,051,157.05
加权平均基金份额本期利润 0.2453
本期加权平均净值利润率 19.01%
本期基金份额净值增长率 23.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 3,691,407,663.21
期末可供分配基金份额利润 0.4665
期末基金资产净值 12,180,712,746.20
期末基金份额净值 1.5392
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 53.92%
注：1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.51% 1.85% 6.41% 1.85% 0.10% 0.00%
过去三个月 32.11% 1.82% 31.68% 1.82% 0.43% 0.00%
过去六个月 23.46% 2.19% 23.11% 2.19% 0.35% 0.00%
过去一年 63.73% 2.10% 62.92% 2.10% 0.81% 0.00%
过去三年 161.32% 1.96% 160.37% 1.97% 0.95% -0.01%
自基金合同生
效起至今
53.92% 1.77% 69.63% 1.78% -15.71% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 6月 30日至 2021年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2016-06-3
0
- 17年
理学博士，17 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师。2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 7 月起同时担任华安易富
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黄金交易型开放式证券投资基金
的基金经理。2013 年 8 月起同时
担任华安易富黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理。2014年 11月至 2015年 12月
担任华安中证高分红指数增强型
证券投资基金的基金经理。2015
年 6月至 2021年 1月，同时担任
华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金（2021 年 1 月起转
型为华安中证全指证券公司指数
型证券投资基金）、华安中证银行
指数分级证券投资基金（2021年 1
月起转型为华安中证银行指数型
证券投资基金）的基金经理。2015
年 7月至 2021年 1月，担任华安
创业板 50指数分级证券投资基金
（2021 年 1 月起转型为华安创业
板 50指数型证券投资基金）的基
金经理。2016 年 6 月起担任华安
创业板 50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2017年 12
月起，同时担任华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金、华安
沪深 300 量化增强型指数证券投
资基金的基金经理。2018年 11月
起，同时担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2019年 12月起，
同时担任华安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2020 年 8 月起，同时担任华
安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2020年 11月起，同时担
任华安中证电子 50交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
许之彦 公募基金 11.00 59,074,195,142.53 2008-04-25
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私募资产管理计划 3.00 292,810,199.40 2021-01-22
其他组合 - - -
合计 14.00 59,367,005,341.93
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
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日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从疫情后全球经济的复苏结构来看，疫情率先得到控制以及疫苗接种率领先的经济体，上半年
经济修复进程较快，生产经营活动逐渐步入正轨。中国作为率先复苏的经济体，上半年经济数据表
现亮眼。2021年上半年国内 GDP同比增长 12.7%,二季度增长 7.9%，投资持续稳定恢复、外贸保持
高速增势、进出口规模创新高，消费需求稳步增长。
上半年权益市场呈现结构性行情，春节后市场有一定调整，二季度整体上涨但风格分化明显，
以创业板为代表的成长风格表现优于以沪深 300为代表的大盘风格。沪深 300上涨 0.24%，中证 500
上涨 6.93%，创业板指上涨 17.22%。受益于新能源、半导体、医药生物等科技板块的亮眼表现，创
业板 50上半年上涨 23.11%，显著跑赢主流宽基指数。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.5392元，本报告期份额净值增长率为 23.46%，同
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期业绩比较基准增长率为 23.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，疫情仍是影响全球经济走向的不确定性因素，随着疫苗接种率攀升，全球经济将
逐步走向正常化，但完全恢复到疫情前水平还需要一定时间。上半年驱动国内经济的增长点主要来
自于出口、固定资产投资等，下半年制造业投资、消费等有望接力向上。由于低基数效应消失，下
半年的单季度 GDP同比增速进一步回落，全年在完成既定目标基数上仍有一定上行空间。货币政策
仍将保持灵活适度，进一步为缓解中小企业经营压力提供政策支持。
下半年市场行业与板块表现仍将分化明显，科技成长仍是主线。A 股的科技领域龙头公司在技
术进步、资金支持与基本面催化下，具备较强的盈利韧性与市场竞争力。在能源结构转换、国产替
代、产业升级的背景下，新能源、电子、生物医药等板块将长期受益，以创业板 50为代表的科技核
心资产保持了高增长与高景气度，具有较高的配置价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟
踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 46,163,310.85 30,078,837.99
结算备付金
5,534,567.97 1,385,678.01
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存出保证金
104,681.66 197,809.14
交易性金融资产 6.4.7.2 12,145,926,549.73 10,470,128,316.11
其中：股票投资
12,145,926,549.73 10,470,128,316.11
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 4,229,384.46
应收利息 6.4.7.5 1,712,685.26 1,267,913.66
应收股利
308,429.89 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,199,750,225.36 10,507,287,939.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,207,581.40 260,706.73
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,667,111.39 4,546,895.41
应付托管费
933,422.27 909,379.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,620,742.98 2,900,008.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,608,621.12 1,476,545.26
负债合计
19,037,479.16 10,093,535.20
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 7,913,785,113.00 8,419,785,113.00
未分配利润 6.4.7.10 4,266,927,633.20 2,077,409,291.17
所有者权益合计
12,180,712,746.20 10,497,194,404.17
负债和所有者权益总计
12,199,750,225.36 10,507,287,939.37
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.5392元，基金份额总额 7,913,785,113.00
份。
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6.2 利润表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
2,223,333,875.40 2,658,213,039.00
1.利息收入
19,535,960.74 2,834,918.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,080.05 137,764.40
债券利息收入
6,128.62 2,645.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
19,422,752.07 2,694,508.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,936,604,002.93 2,056,180,756.74
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,885,424,677.94 2,032,068,957.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 19,627,135.76 4,932,811.28
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 31,552,189.23 19,178,987.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 265,566,501.49 596,560,780.35
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,627,410.24 2,636,583.50
减：二、费用
40,282,718.35 26,281,270.04
1．管理人报酬
28,489,415.11 18,816,539.78
2．托管费
5,697,883.01 3,763,308.03
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 4,236,780.77 2,450,242.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
22.07 9.52
7．其他费用 6.4.7.21 1,858,617.39 1,251,169.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
2,183,051,157.05 2,631,931,768.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,183,051,157.05 2,631,931,768.96
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,419,785,113.00 2,077,409,291.17 10,497,194,404.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,183,051,157.05 2,183,051,157.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-506,000,000.00 6,467,184.98 -499,532,815.02
其中：1.基金申购款 33,864,000,000.00 9,870,744,112.34 43,734,744,112.34
2.基金赎回款 -34,370,000,000.00 -9,864,276,927.36 -44,234,276,927.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,913,785,113.00 4,266,927,633.20 12,180,712,746.20
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,342,785,113.00 -2,832,190,226.30 5,510,594,886.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,631,931,768.96 2,631,931,768.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,845,000,000.00 -409,592,572.95 1,435,407,427.05
其中：1.基金申购款 35,654,000,000.00 -8,068,990,409.23 27,585,009,590.77
2.基金赎回款 -33,809,000,000.00 7,659,397,836.28 -26,149,602,163.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,187,785,113.00 -609,851,030.29 9,577,934,082.71
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]867号《关于准予华安创业板 50交易型开放式指数证券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 550,247,000.00 元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 870 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月
30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 550,285,113.00 份基金份额，其中网上现金方式
认购资金利息折合 38,113.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“ 深交所”)深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额于 2016年 7月 22日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的标的指数为创业板 50指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化；投资范围为标的指数创业板 50指数的成份股(含存托凭证) 及其备选成
份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指
期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票
据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银
行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资
于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：创业板 50指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的
财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 46,163,310.85
定期存款 -
其他存款 -
合计 46,163,310.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,521,514,515.22 12,145,926,549.73 1,624,412,034.51
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,521,514,515.22 12,145,926,549.73 1,624,412,034.51
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 3,149.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,142.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 1,708,350.87
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其他 42.39
合计 1,712,685.26
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,620,742.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,620,742.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 84,300.75
应付替代款 508,653.62
指数使用费 832,658.71
可退替代款 123,500.67
合计 1,608,621.12
注：1. 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或
强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差
乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,419,785,113.00 8,419,785,113.00
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本期申购 33,864,000,000.00 33,864,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -34,370,000,000.00 -34,370,000,000.00
本期末 7,913,785,113.00 7,913,785,113.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,650,767,855.70 426,641,435.47 2,077,409,291.17
本期利润 1,917,484,655.56 265,566,501.49 2,183,051,157.05
本期基金份额交易产生的
变动数
123,155,151.95 -116,687,966.97 6,467,184.98
其中：基金申购款 11,957,367,577.23 -2,086,623,464.89 9,870,744,112.34
基金赎回款 -11,834,212,425.28 1,969,935,497.92 -9,864,276,927.36
本期已分配利润 - - -
本期末 3,691,407,663.21 575,519,969.99 4,266,927,633.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 78,026.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,119.43
其他 934.13
合计 107,080.05
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 96,480,170.86
股票投资收益——赎回差价收入 1,788,944,507.08
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 1,885,424,677.94
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 58页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,367,764,109.66
减：卖出股票成本总额 1,271,283,938.80
买卖股票差价收入 96,480,170.86
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 44,234,276,927.36
减：现金支付赎回款总额 807,745,476.36
减：赎回股票成本总额 41,637,586,943.92
赎回差价收入 1,788,944,507.08
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
86,422,548.23
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
66,789,100.00
减：应收利息总额 6,312.47
买卖债券差价收入 19,627,135.76
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 58页
股票投资产生的股利收益 31,552,189.23
其中：证券出借权益补偿收入 5,345,387.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 31,552,189.23
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 265,566,501.49
——股票投资 265,566,501.49
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 265,566,501.49
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,627,410.24
合计 1,627,410.24
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,236,780.77
银行间市场交易费用 -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 58页
合计 4,236,780.77
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 84,300.75
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 1,709,364.87
银行汇划费 5,084.40
其他费用 360.00
合计 1,858,617.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
本基金的基金管理人管理的其他基金
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 58页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
2,865,537,158.41 100.00% 1,703,258,755.17 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
153,211,648.23 100.00% 40,211,736.23 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
2,611,367.83 100.00% 1,620,742.98 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 58页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
1,552,180.24 100.00% 1,552,180.24 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 28,489,415.11 18,816,539.78
其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,697,883.01 3,763,308.03
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币
本期
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 58页
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息余额
国泰君安 3,088,359,090.00 7,430,840.27 494,572,030.00 890,127.03
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息余额
国泰君安 333,801,860.83 371,063.72 145,525,970.08 109,928.98
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方
名称
合约
编号
证券
名称
成 交
时间
交易
金额
交易数
量（单
位：股）
出借期
限（单
位：天）
费率
利息
收入
期末证券
出借业务
余额
期末应
收利息
余额
国泰君
安
- - - - - - - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方
名称
合约
编号
证券
名称
成交
时间
交易
金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天）
费
率
利息
收入
期末证券
出借业务
余额
期末应
收利息
余额
国泰君
安
- - - - - - - - - -
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安证券股 1,537,300.00 0.02% 1,976,000.00 0.02%
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 58页
份有限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
安创业板 50交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金
897,244,632.00 11.34% 1,277,756,832.00 15.18%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
46,163,310.8
5
78,026.49
23,213,073.8
8
115,166.81
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安 123104 卫宁转债
老股东配
售
46,548.00 4,654,800.00
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 58页
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
300957
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 853.00
40,372
.49
214,92
1.88
-
300979
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 925.00
30,728
.50
80,937
.50
-
300981
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 601.00
29,202
.59
54,324
.39
-
300973
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 360.00
10,180
.80
41,655
.60
-
301009
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
限售
12.54 27.89 801.00
10,044
.54
22,339
.89
-
301015
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
限售
7.64 38.83 462.00
3,529.
68
17,939
.46
-
300982
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
300940
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
限售
12.76 43.38 307.00
3,917.
32
13,317
.66
-
300614
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
300937
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
限售
12.25 53.71 244.00
2,989.
00
13,105
.24
-
300942
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
限售
5.31 28.52 443.00
2,352.
33
12,634
.36
-
300997
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05 928.00
4,584.
32
12,110
.40
-
301002
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
300955
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
300996
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
300962
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
300952
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
-
301016 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275.00 3,781. 9,069. -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 58页
伟 6-23 2-30 限售 25 50
300966
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
300945
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
4.56 18.88 474.00
2,161.
44
8,949.
12
-
300931
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
限售
4.31 13.11 672.00
2,896.
32
8,809.
92
-
300961
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
300950
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
300958
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
300986
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
300987
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301.00
2,043.
79
8,069.
81
-
300978
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
300926
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
10.76 22.20 359.00
3,862.
84
7,969.
80
-
300993
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
300985
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 295.00
7,345.
50
7,318.
95
-
301004
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
限售
7.81 21.94 312.00
2,436.
72
6,845.
28
-
300927
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
13.39 30.10 217.00
2,905.
63
6,531.
70
-
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
限售
8.29 8.29 782.00
6,482.
78
6,482.
78
-
300975
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
-
300963
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
300948
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
限售
13.00 27.42 324.00
2,808.
00
8,884.
08
-
301011
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
限售
14.20 33.84 175.00
2,485.
00
5,922.
00
-
300943
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
9.79 23.01 255.00
2,496.
45
5,867.
55
-
300967
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
300972 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430.00 3,091. 5,439. -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 58页
生物 4-08 0-19 限售 70 50
300929
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-20
新股
限售
13.87 29.55 183.00
2,538.
21
5,407.
65
-
300960
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234.00
2,826.
72
5,396.
04
-
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
限售
8.86 8.86 555.00
4,917.
30
4,917.
30
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
10.64 10.64 421.00
4,479.
44
4,479.
44
-
300995
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
301007
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
限售
5.29 14.44 303.00
1,602.
87
4,375.
32
-
300998
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
301012
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
限售
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
300992
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
301010
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
限售
7.83 17.61 218.00
1,706.
94
3,838.
98
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
9.46 9.46 290.00
2,743.
40
2,743.
40
-
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,029.
00
58,270
.41
58,270
.41
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
10.64 10.64
3,789.
00
40,314
.96
40,314
.96
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,609.
00
24,681
.14
24,681
.14
-
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86
4,995.
00
44,255
.70
44,255
.70
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 58页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 300001 特锐德
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
30.11 397,000.00
11,953,670.
00
2 300003 乐普医疗
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
32.12 518,000.00
16,638,160.
00
3 300009 安科生物
2021年 7月 5日
-2021年 7月 19日
14.90 647,000.00
9,640,300.0
0
4 300014 亿纬锂能
2021年 7月 5日
-2021年 7月 28日
103.9
3
378,000.00
39,285,540.
00
5 300015 爱尔眼科
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
70.98
1,088,000.0
0
77,226,240.
00
6 300017 网宿科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
5.85
1,411,000.0
0
8,254,350.0
0
7 300033 同花顺
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
112.7
8
126,000.00
14,210,280.
00
8 300037 新宙邦
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
100.1
0
84,000.00
8,408,400.0
0
9 300058 蓝色光标
2021年 7月 6日
-2021年 7月 28日
6.05
1,320,000.0
0
7,986,000.0
0
10 300059 东方财富
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
32.79
2,727,000.0
0
89,418,330.
00
11 300070 碧水源
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
7.31
1,483,000.0
0
10,840,730.
00
12 300073 当升科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
56.19 208,000.00
11,687,520.
00
13 300088 长信科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
8.26
1,098,000.0
0
9,069,480.0
0
14 300115 长盈精密
2021年 7月 2日
-2021年 7月 23日
20.60 444,000.00
9,146,400.0
0
15 300122 智飞生物
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
186.7
3
488,000.00
91,124,240.
00
16 300124 汇川技术
2021年 7月 2日
-2021年 7月 28日
74.26 895,000.00
66,462,700.
00
17 300136 信维通信
2021年 7月 1日
-2021年 7月 23日
30.88 298,000.00
9,202,240.0
0
18 300142 沃森生物 2021年 7月 1日 61.70 875,000.00 53,987,500.
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 58页
-2021年 7月 28日 00
19 300146 汤臣倍健
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
32.90 485,000.00
15,956,500.
00
20 300207 欣旺达
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
32.56 693,000.00
22,564,080.
00
21 300223 北京君正
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
100.9
2
103,000.00
10,394,760.
00
22 300251 光线传媒
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
10.81 770,000.00
8,323,700.0
0
23 300253 卫宁健康
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
16.27
1,034,000.0
0
16,823,180.
00
24 300274 阳光电源
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
115.0
6
392,000.00
45,103,520.
00
25 300296 利亚德
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
7.82
1,341,000.0
0
10,486,620.
00
26 300315 掌趣科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
4.25
1,540,000.0
0
6,545,000.0
0
27 300316 晶盛机电
2021年 7月 6日
-2021年 7月 28日
50.50 133,000.00
6,716,500.0
0
28 300347 泰格医药
2021年 7月 9日
-2021年 7月 27日
193.3
0
355,000.00
68,621,500.
00
29 300383 光环新网
2021年 7月 9日
-2021年 7月 20日
14.39 423,000.00
6,086,970.0
0
30 300408 三环集团
2021年 7月 5日
-2021年 7月 28日
42.42 413,000.00
17,519,460.
00
31 300413 芒果超媒
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
68.60 341,000.00
23,392,600.
00
32 300418 昆仑万维
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
16.38 466,000.00
7,633,080.0
0
33 300433 蓝思科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
29.41 521,000.00
15,322,610.
00
34 300450 先导智能
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
60.14 436,000.00
26,221,040.
00
35 300496 中科创达
2021年 7月 5日
-2021年 7月 28日
157.0
6
92,000.00
14,449,520.
00
36 300558 贝达药业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
108.2
4
60,000.00
6,494,400.0
0
37 300567 精测电子
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
61.40 97,000.00
5,955,800.0
0
38 300595 欧普康视
2021年 7月 5日
-2021年 7月 28日
103.5
5
109,000.00
11,286,950.
00
39 300601 康泰生物
2021年 7月 6日
-2021年 7月 19日
149.0
0
15,000.00
2,235,000.0
0
40 300618 寒锐钴业 2021年 7月 1日 78.84 150,000.00 11,826,000.
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 58页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投
资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法
规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人
将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
-2021年 7月 28日 00
41 300661 圣邦股份
2021年 7月 6日
-2021年 7月 28日
252.7
3
52,000.00
13,141,960.
00
42 300676 华大基因
2021年 7月 7日
-2021年 7月 19日
118.6
0
68,000.00
8,064,800.0
0
43 300677 英科医疗
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
124.8
0
121,000.00
15,100,800.
00
44 300748 金力永磁
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
31.63 210,000.00
6,642,300.0
0
45 300750 宁德时代
2021年 7月 2日
-2021年 7月 27日
534.8
0
487,000.00
260,447,600
.00
46 300759 康龙化成
2021年 7月 14日
-2021年 7月 27日
216.9
9
5,000.00
1,084,950.0
0
47 300760 迈瑞医疗
2021年 7月 1日
-2021年 7月 28日
480.0
5
293,000.00
140,654,650
.00
48 300773 拉卡拉
2021年 7月 2日
-2021年 7月 28日
28.23 256,000.00
7,226,880.0
0
49 300782 卓胜微
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
537.5
0
122,000.00
65,575,000.
00
50 300896 爱美客
2021年 7月 6日
-2021年 7月 23日
788.8
8
37,000.00
29,188,560.
00
合计 - - - - 26,105,000.
00
1,451,628,3
70.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 58页
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 58页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 58页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,163,310.85 - - - 46,163,310.85
结算备付金 5,534,567.97 - - - 5,534,567.97
存出保证金 104,681.66 - - - 104,681.66
交易性金融资产 - - -
12,145,926,549.7
3
12,145,926,54
9.73
应收证券清算款 - - - - -
应收股利 - - - 308,429.89 308,429.89
应收利息 - - - 1,712,685.26 1,712,685.26
资产总计 51,802,560.48 - -
12,147,947,664.8
8
12,199,750,22
5.36
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 10,207,581.40 10,207,581.40
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 4,667,111.39 4,667,111.39
应付托管费 - - - 933,422.27 933,422.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,620,742.98 1,620,742.98
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 58页
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,608,621.12 1,608,621.12
负债总计 - - - 19,037,479.16
19,037,479.
16
利率敏感度缺口 51,802,560.48 - - 12,128,910,185.7
2
12,180,712,74
6.20
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,078,837.99 - - - 30,078,837.99
结算备付金 1,385,678.01 - - - 1,385,678.01
存出保证金 197,809.14 - - - 197,809.14
交易性金融资产 - - -
10,470,128,316.1
1
10,470,128,31
6.11
应收证券清算款 - - - 4,229,384.46 4,229,384.46
应收利息 - - - 1,267,913.66 1,267,913.66
资产总计 31,662,325.14 - -
10,475,625,614.2
3
10,507,287,93
9.37
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 260,706.73 260,706.73
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 4,546,895.41 4,546,895.41
应付托管费 - - - 909,379.12 909,379.12
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,900,008.68 2,900,008.68
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,476,545.26 1,476,545.26
负债总计 - - - 10,093,535.20 10,093,535.20
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 58页
利率敏感度缺口 31,662,325.14 - -
10,465,532,079.0
3
10,497,194,40
4.17
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于股票资产的比例
不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的 80%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 58页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
12,145,926,549
.73
99.71
10,470,128,31
6.11
99.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
12,145,926,549
.73
99.71
10,470,128,31
6.11
99.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 60,720 增加约 52,273
业绩比较基准下降 5% 减少约 60,720 减少约 52,273
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 12,145,926,549.73 99.56
其中：股票 12,145,926,549.73 99.56
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 58页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 51,697,878.82 0.42
8 其他各项资产 2,125,796.81 0.02
9 合计 12,199,750,225.36 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值 4,157.76；本报告期末基金参与转融通证券出借业务出借
证券的公允价值为 1,470,427,180.28，占基金资产净值的比例为 12.07%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 8,758,996,278.40 71.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 540,152,631.52 4.43
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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J 金融业 1,143,302,923.07 9.39
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 48,980,394.65 0.40
M 科学研究和技术服务业 306,129,526.87 2.51
N 水利、环境和公共设施管理业 57,814,358.71 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,057,817,049.12 8.68
R 文化、体育和娱乐业 231,366,473.02 1.90
S 综合 - -
合计 12,144,559,635.36 99.70
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 -
-
C 制造业 929,895.93 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 14,356.93 0.00
F 批发和零售业 328,753.90 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,021.24 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 58页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,362,756.61 0.01
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 4,486,666 2,399,468,976.80 19.70
2 300059 东方财富 32,049,901 1,050,916,253.79 8.63
3 300760 迈瑞医疗 1,706,072 818,999,863.60 6.72
4 300015 爱尔眼科 9,160,639 650,222,156.22 5.34
5 300122 智飞生物 2,846,362 531,501,176.26 4.36
6 300124 汇川技术 6,599,731 490,096,024.06 4.02
7 300014 亿纬锂能 4,572,388 475,208,284.84 3.90
8 300274 阳光电源 3,863,240 444,504,394.40 3.65
9 300782 卓胜微 789,263 424,228,862.50 3.48
10 300347 泰格医药 2,108,613 407,594,892.90 3.35
11 300142 沃森生物 6,220,252 383,789,548.40 3.15
12 300450 先导智能 3,908,002 235,027,240.28 1.93
13 300759 康龙化成 930,213 201,846,918.87 1.66
14 300408 三环集团 4,579,978 194,282,666.76 1.60
15 300595 欧普康视 1,820,478 188,510,496.90 1.55
16 300496 中科创达 1,197,674 188,106,678.44 1.54
17 300413 芒果超媒 2,676,238 183,589,926.80 1.51
18 300601 康泰生物 1,217,015 181,335,235.00 1.49
19 300896 爱美客 206,734 163,088,317.92 1.34
20 300433 蓝思科技 5,356,900 157,546,429.00 1.29
21 300003 乐普医疗 4,577,082 147,015,873.84 1.21
22 300661 圣邦股份 558,560 141,164,868.80 1.16
23 300207 欣旺达 4,038,944 131,508,016.64 1.08
24 300316 晶盛机电 2,374,789 119,926,844.50 0.98
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 58页
25 300253 卫宁健康 6,583,667 107,116,262.09 0.88
26 300037 新宙邦 1,059,000 106,005,900.00 0.87
27 300676 华大基因 879,280 104,282,608.00 0.86
28 300677 英科医疗 833,852 104,064,729.60 0.85
29 300558 贝达药业 939,600 101,702,304.00 0.83
30 300136 信维通信 3,227,200 99,655,936.00 0.82
31 300146 汤臣倍健 2,988,210 98,312,109.00 0.81
32 300033 同花顺 819,176 92,386,669.28 0.76
33 300073 当升科技 1,413,912 79,447,715.28 0.65
34 300223 北京君正 765,367 77,240,837.64 0.63
35 300618 寒锐钴业 859,415 67,756,278.60 0.56
36 300088 长信科技 8,184,731 67,605,878.06 0.56
37 300001 特锐德 2,230,263 67,153,218.93 0.55
38 300115 长盈精密 3,155,359 65,000,395.40 0.53
39 300009 安科生物 4,290,060 63,921,894.00 0.52
40 300383 光环新网 4,419,927 63,602,749.53 0.52
41 300296 利亚德 7,602,176 59,449,016.32 0.49
42 300070 碧水源 7,908,941 57,814,358.71 0.47
43 300058 蓝色光标 8,095,933 48,980,394.65 0.40
44 300017 网宿科技 8,203,956 47,993,142.60 0.39
45 300251 光线传媒 4,419,662 47,776,546.22 0.39
46 300773 拉卡拉 1,606,900 45,362,787.00 0.37
47 300418 昆仑万维 2,701,522 44,250,930.36 0.36
48 300315 掌趣科技 10,287,078 43,720,081.50 0.36
49 300567 精测电子 620,000 38,068,000.00 0.31
50 300748 金力永磁 1,151,089 36,408,945.07 0.30
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 301015 百洋医药 4,614.00 251,115.78 0.00
2 300957 贝泰妮 853.00 214,921.88 0.00
3 301016 雷尔伟 2,747.00 115,711.58 0.00
4 300979 华利集团 925.00 80,937.50 0.00
5 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.00
6 300981 中红医疗 601.00 54,324.39 0.00
7 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.00
8 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.00
9 300894 火星人 628.00 42,704.00 0.00
10 300973 立高食品 360.00 41,655.60 0.00
11 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 58页
12 301009 可靠股份 801.00 22,339.89 0.00
13 300925 法本信息 600.00 15,774.00 0.00
14 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00
15 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00
16 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.00
17 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00
18 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.00
19 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.00
20 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00
21 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
22 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00
23 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00
24 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
25 300952 恒辉安防 340.00 9,207.20 0.00
26 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
27 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00
28 300948 冠中生态 324.00 8,884.08 0.00
29 300931 通用电梯 672.00 8,809.92 0.00
30 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00
31 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
32 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00
33 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
34 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00
35 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
36 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00
37 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00
38 300985 致远新能 295.00 7,318.95 0.00
39 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
40 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00
41 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00
42 300963 中洲特材 283.00 6,364.67 0.00
43 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
44 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00
45 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
46 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00
47 300929 华骐环保 183.00 5,407.65 0.00
48 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00
49 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
50 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
51 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
52 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
53 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00
54 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300595 欧普康视 203,102,046.64 1.93
2 300759 康龙化成 187,375,163.77 1.79
3 300896 爱美客 142,807,997.44 1.36
4 300782 卓胜微 130,134,099.67 1.24
5 300750 宁德时代 105,455,779.58 1.00
6 300037 新宙邦 104,689,663.31 1.00
7 300001 特锐德 65,786,210.75 0.63
8 300661 圣邦股份 59,127,257.05 0.56
9 300122 智飞生物 57,250,490.92 0.55
10 300760 迈瑞医疗 40,903,665.15 0.39
11 300223 北京君正 33,902,488.30 0.32
12 300496 中科创达 29,708,897.00 0.28
13 300601 康泰生物 27,505,081.00 0.26
14 300059 东方财富 27,325,945.33 0.26
15 300015 爱尔眼科 24,585,876.87 0.23
16 300347 泰格医药 21,316,104.00 0.20
17 300142 沃森生物 19,470,450.90 0.19
18 300618 寒锐钴业 16,288,085.28 0.16
19 300413 芒果超媒 14,018,081.00 0.13
20 300207 欣旺达 12,781,578.00 0.12
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300782 卓胜微 158,692,884.44 1.51
2 300059 东方财富 111,572,984.63 1.06
3 300760 迈瑞医疗 91,100,404.36 0.87
4 300015 爱尔眼科 68,204,896.56 0.65
5 300024 机器人 56,364,222.32 0.54
6 300661 圣邦股份 54,334,989.50 0.52
7 300124 汇川技术 51,151,989.96 0.49
8 300142 沃森生物 50,858,405.49 0.48
9 300750 宁德时代 50,783,400.53 0.48
10 300182 捷成股份 41,112,054.33 0.39
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11 300166 东方国信 39,971,783.20 0.38
12 300347 泰格医药 38,061,273.00 0.36
13 300601 康泰生物 33,225,135.52 0.32
14 300274 阳光电源 32,823,072.92 0.31
15 300113 顺网科技 29,708,816.84 0.28
16 300014 亿纬锂能 28,580,507.00 0.27
17 300122 智飞生物 27,799,804.66 0.26
18 300413 芒果超媒 27,784,855.02 0.26
19 300666 江丰电子 27,230,172.03 0.26
20 300450 先导智能 23,183,058.00 0.22
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,500,657,638.19
卖出股票的收入（成交）总额 1,367,764,109.66
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,681.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 308,429.89
4 应收利息 1,712,685.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,125,796.81
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300750 宁德时代 260,447,600.00 2.14 转融通证券出借
2 300760 迈瑞医疗 140,654,650.00 1.15 转融通证券出借
3 300015 爱尔眼科 95,772,320.28 0.79 转融通证券出借
4 300122 智飞生物 91,124,240.00 0.75 转融通证券出借
5 300059 东方财富 89,418,330.00 0.73 转融通证券出借
6 300347 泰格医药 68,621,500.00 0.56 转融通证券出借
7 300124 汇川技术 66,462,700.00 0.55 转融通证券出借
8 300782 卓胜微 65,575,000.00 0.54 转融通证券出借
9 300274 阳光电源 45,103,520.00 0.37 转融通证券出借
10 300014 亿纬锂能 39,285,540.00 0.32 转融通证券出借
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300957 贝泰妮 214,921.88 0.00 处于锁定期
2 300979 华利集团 80,937.50 0.00 处于锁定期
3 301018 申菱环境 64,753.19 0.00
网下中签未
上市
4 301015 百洋医药 17,939.46 0.00 处于锁定期
5 301016 雷尔伟 9,069.50 0.00 处于锁定期
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
145,817 54,272.03 3,264,492,685.00 41.25% 4,649,292,428.00 58.75%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－华夏
基金－汇金资管单一资产
管理计划
304,794,718.00 3.85%
2 中信证券股份有限公司 289,991,775.00 3.66%
3
中国平安财产保险股份有
限公司－传统－普通保险
产品
222,019,100.00 2.81%
4
北京乐瑞资产管理有限公
司－乐瑞宏观配置17号私
募证券投资基金
205,533,201.00 2.60%
5
中信里昂资产管理有限公
司－客户资金
100,260,400.00 1.27%
6
招商局仁和人寿保险股份
有限公司－分红产品 1号
78,982,300.00 1.00%
7
中国人寿保险股份有限公
司
69,999,921.00 0.88%
8
华夏人寿保险股份有限公
司－分红－个险分红
43,238,100.00 0.55%
9 尤鹏程 42,708,119.00 0.54%
10
华润深国投信托有限公司
－千合紫荆 1号集合资金
信托计划
41,338,000.00 0.52%
11
中国建设银行股份有限公
司－华安创业板50交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
897,244,632.00 11.34%
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 6月 30日）基金份额总额 550,285,113.00
本报告期期初基金份额总额 8,419,785,113.00
本报告期基金总申购份额 33,864,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 34,370,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,913,785,113.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
中信证券(华
南)
2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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财达证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
国泰君安证券 1 2,865,537,158.41 100.00% 2,611,367.83 100.00% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年 3月完成租用托管在建设银行的中信建投证券上交所 49968交易单元。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 58页
2021年 6月完成托管在建设银行的申万宏源深交所 278300交易单元退租。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中信证券(华
南)
- - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
财信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安证券 153,211,648. 100.00% - - - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 58页
23
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
2
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
3
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（卫宁转债）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-18
5
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-29
6
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
7
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
8
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
9
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金更新的招募说明书(2021年第 1号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
10
华安基金管理有限公司根据指数基金指引修
改旗下部分基金基金合同的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
11
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
12
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-02
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 57页共 58页
13
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-08
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-09
15
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-16
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
联 接 基
金
1
20210101-202106
30
1,277,
756,83
2.00
750,00
0,000.
00
1,130,51
2,200.00
897,244,632
.00
11.34%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
2、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
3、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 58页共 58页
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
