泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金（LOF）2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 2 页 共58 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30 日止。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 3 页 共58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 4 页 共58 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 5 页 共58 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 6 页 共58 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
基金简称 泰信基本面 400
场内简称 泰信 400
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2020年 11月 24日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,256,972.40份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 暂未上市
注：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基
本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面
400指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经
济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面
400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投
资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400指数的收
益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
业绩比较基准
95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 郭明
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 7 页 共58 页
客户服务电话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 华夏银
行大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 万众 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 8 页 共58 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 3,992,417.13
本期利润 1,828,161.51
加权平均基金份额本期利润 0.0546
本期加权平均净值利润率 4.65%
本期基金份额净值增长率 6.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 11,011,316.25
期末可供分配基金份额利润 0.5718
期末基金资产净值 23,661,521.04
期末基金份额净值 1.2287
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.60%
注：1、本基金基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联
基本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.21% 0.64% -0.61% 0.63% 0.40% 0.01%
过去三个月 7.07% 0.71% 4.98% 0.66% 2.09% 0.05%
过去六个月 6.29% 1.04% 4.35% 1.02% 1.94% 0.02%
自基金合同
生效起至今
3.60% 1.03% 1.89% 1.02% 1.71% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 9 页 共58 页
中证锐联基本面 400 指数以沪深 A股为样本空间，挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上
市公司作为样本股，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样
本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了
传统市值指数中过多配置高估股票的现象。
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基本面
400 指数证券投资基金（LOF）。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2020年 11 月 24 日变更为泰信中证锐
联基本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投
资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 10 页 共58 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层
成立日期：2003年 5月 23日
法定代表人：万众
总经理：高宇
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人
员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、
泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12个月持有期共 23只开放式基金及 27个资产管理计划。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 11 页 共58 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张彦
先生
泰信中证 200 指
数证券投资基金
基金经理、泰信
中证锐联基本面
400指数证券投
资基金（LOF)（原
泰信中证锐联基
本面 400指数分
级证券投资基
金）基金经理、
泰信智选成长灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理
2015年 1月 6
日
- 15年
张彦先生，同济大学产业经
济学专业硕士。历任百联集
团投资经理助理、国金证券
研究所研究员、上海从容投
资管理有限公司研究员、万
家基金管理有限公司研究
员。2011年 6月加入泰信基
金管理有限公司，历任高级
研究员、基金经理助理。2015
年 1月至今任泰信中证锐联
基本面 400指数证券投资基
金（LOF）基金经理（原泰信
中证锐联基本面 400指数分
级证券投资基金转型），2015
年 1月至今任泰信中证 200
指数证券投资基金基金经
理，2017年 11月至今任泰信
智选成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期是指公司公告日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管
理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 12 页 共58 页
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，沪综指涨幅 5.18%，深证成指涨幅 6.76%，创业板指数涨幅 19.88%。上半年指数分
化明显，而行业和个股分化更为显著。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的
投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在
1.71%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2287元；本报告期基金份额净值增长率为 6.29%，业绩
比较基准收益率为 4.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外不确定因素依旧存在。本次疫情对全球经济冲击剧烈，类比一次经济危机，
而美联储政策响应迅速、力度空前，未来仍将维持较长时间低利率环境，有利于新兴股票市场表
现。
国内率先控制住疫情，在常态化防控的政策思路下，国内经济生产继续复苏。展望下半年，
国内第三波德尔塔变异毒株疫情已被控制，零星出现的地区疫情也都被及时扑灭。海外随着新冠
疫苗注射覆盖范围逐步扩大，德尔塔变异毒株造成的重症和死亡率比不注射疫苗的情况降低很多，
欧美部分国家认为基本控制住新冠疫情，可以全面开放。新冠疫苗正在全球范围接种，全球经济
正在复苏中，大宗商品全面涨价。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 13 页 共58 页
如果疫情防控见效，美国的货币和财政政策可能会平稳转向，我们需要关注美国通胀预期上
行带来的全球紧缩预期。中国资本市场对外开放的步伐不断加快，A 股国际化背景下海外资金不
断流入。同时资本市场各项改革加速推进等均利好 A 股。
本基金作为一只投资于中证锐联基本面 400 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投
资理念，控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配
置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公
平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和
评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。
本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以
合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、
程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计
账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员
的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三
方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本报告期本基金未进行利润分配 。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 14 页 共58 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金于 2021年 1月 4日至 2021年 6月 30日有连续六十个工作日基金资产净值低
于五千万元的情况。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 15 页 共58 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）的管理人——泰信基金管理
有限公司在泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
（LOF）2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 16 页 共58 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,746,180.03 2,630,466.35
结算备付金
- -
存出保证金
4,570.94 2,137.78
交易性金融资产 6.4.7.2 22,009,181.80 42,509,856.10
其中：股票投资
22,009,181.80 42,509,856.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 153.86 252.11
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
23,760,086.63 45,142,712.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 44,864.35
应付管理人报酬
19,335.64 37,926.37
应付托管费
4,253.82 8,343.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 26,829.02 1,171.35
应交税费
- -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 17 页 共58 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 48,147.11 91,275.36
负债合计
98,565.59 183,581.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,650,204.79 25,548,318.82
未分配利润 6.4.7.10 11,011,316.25 19,410,812.29
所有者权益合计
23,661,521.04 44,959,131.11
负债和所有者权益总计
23,760,086.63 45,142,712.34
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.2287元，基金份额总额 19,256,972.40份。
6.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
一、收入
2,194,630.88
1.利息收入
4,156.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,156.17
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,354,190.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,089,590.29
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 264,599.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-2,164,255.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 540.29
减：二、费用
366,469.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 196,306.47
2．托管费 6.4.10.2.2 43,187.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 18 页 共58 页
4．交易费用 6.4.7.19 58,441.31
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 68,534.20
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,828,161.51
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,828,161.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,548,318.82 19,410,812.29 44,959,131.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,828,161.51 1,828,161.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-12,898,114.03 -10,227,657.55 -23,125,771.58
其中：1.基金申购款 241,775.33 188,363.01 430,138.34
2.基金赎回款 -13,139,889.36 -10,416,020.56 -23,555,909.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,650,204.79 11,011,316.25 23,661,521.04
报表附注为财务报表的组成部分。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 19 页 共58 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高宇______
______叶振宇______
____叶振宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252号《关于核准泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号
验资报告予以验证。原基金合同于 2012 年 9月 7日正式生效。自 2020 年 11月 24 日起，本基金
由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金(LOF)。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金实施转型的公告》，2020 年 9 月
15 日至 2020 年 10 月 20 日期间管理人召开了以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审
议通过了《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2020
年 11 月 24 日起，《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金(LOF)托管协议》将生效，原《泰信中证锐联基本面 400 指数分级
证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》将自同一
日起失效。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金(LOF)。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，泰信基本
面 400 份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(LOF)基金份额的场内份额和场外份额。以 2020年 11 月 20日为份额转换基准日，泰信 400A份额
582,949.00 份转换为泰信 400 份额的场内份额 519,124.00 份，泰信 400B 份额 582,949.00 份转
换为泰信 400 份额的场内份额 646,773.00 份。2020 年 11 月 24 日更名后，泰信 400 份额的场内
份额 1,336,550.00份转换为泰信基本面 400指数份额(场内份额) 1,336,550.00 份，泰信 400份
额的场外份额 38,111,309.47 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场外份额)38,111,309.47 份。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 20 页 共58 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债
券等 、 货币市场工具 含同业存单 、 资产支持 证券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中，中证锐联基本面 400 指数成份
股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购等其它金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基
本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021 年度上半年的经
营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 21 页 共58 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 22 页 共58 页
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,746,180.03
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,746,180.03
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,921,631.52 22,009,181.80 1,087,550.28
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,921,631.52 22,009,181.80 1,087,550.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 23 页 共58 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 151.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.89
合计 153.86
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 26,829.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 26,829.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 24 页 共58 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 39,671.58
应付指数使用费 8,475.53
合计 48,147.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,891,838.26 25,548,318.82
本期申购 368,050.38 241,775.33
本期赎回(以"-"号填列) -20,002,916.24 -13,139,889.36
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 19,256,972.40 12,650,204.79
注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,228,593.86 5,182,218.43 19,410,812.29
本期利润 3,992,417.13 -2,164,255.62 1,828,161.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,056,968.40 -3,170,689.15 -10,227,657.55
其中：基金申购款 140,208.32 48,154.69 188,363.01
基金赎回款 -7,197,176.72 -3,218,843.84 -10,416,020.56
本期已分配利润 - - -
本期末 11,164,042.59 -152,726.34 11,011,316.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 25 页 共58 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 4,144.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 12.16
合计 4,156.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 28,399,535.74
减：卖出股票成本总额 24,309,945.45
买卖股票差价收入 4,089,590.29
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 264,599.75
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 26 页 共58 页
合计 264,599.75
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,164,255.62
——股票投资 -2,164,255.62
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,164,255.62
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 540.29
合计 540.29
注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回
费率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注册登记费等相关手续费。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 58,441.31
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 27 页 共58 页
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 58,441.31
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 24,795.19
证券出借违约金 -
债券账户维护费——中债登 4,500.00
银行划款手续费 232.00
债券账户维护费——上清所 4,500.00
指数使用费 19,630.62
合计 68,534.20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本报告期无需要说明资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司（“山东国
托”）
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 28 页 共58 页
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
196,306.47
其中：支付销售机构的客
户维护费
8,817.73
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提本基金的管理费，管理费的计算
方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 29 页 共58 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
43,187.39
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提本基金的托管费，托管费的计算
方法如下：
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期未发生销售服务费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
报告期初持有的基金份额 15,710,482.63
报告期间申购/买入总份额 -
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
-
报告期末持有的基金份额 15,710,482.63
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
81.58%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 30 页 共58 页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山东省国际信托股份有限
公司
0.00 0.00% 19,415,951.10 49.92%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,746,180.03 4,144.01
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配的情况。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600811
东方
集团
2021
年 6
月 30
重大
事项
3.05
2021
年 7
月 14
3.36 18,674 81,978.31 56,955.70 -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 31 页 共58 页
日 日
600093
易见
股份
2021
年 5
月 6
日
重大
事项
5.93
2021
年 7
月 7
日
5.63 5,559 61,955.89 32,964.87 -
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、
备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险
所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 32 页 共58 页
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券（于 2020年 12月 31日，本基金未持有除国债、央
行票据和政策性金融债以外的债券）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 33 页 共58 页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于
2021年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.3800 %。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 23,665,441.26元，超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,746,180.03 - - - 1,746,180.03
存出保证金 4,570.94 - - - 4,570.94
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 34 页 共58 页
交易性金融资产 - - - 22,009,181.80 22,009,181.80
应收利息 - - - 153.86 153.86
资产总计 1,750,750.97 - - 22,009,335.66 23,760,086.63
负债
应付管理人报酬 - - - 19,335.64 19,335.64
应付托管费 - - - 4,253.82 4,253.82
应付交易费用 - - - 26,829.02 26,829.02
其他负债 - - - 48,147.11 48,147.11
负债总计 - - - 98,565.59 98,565.59
利率敏感度缺口 1,750,750.97 - - 21,910,770.07 23,661,521.04
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,630,466.35 - - - 2,630,466.35
存出保证金 2,137.78 - - - 2,137.78
交易性金融资产 - - - 42,509,856.10 42,509,856.10
应收利息 - - - 252.11 252.11
资产总计 2,632,604.13 - - 42,510,108.21 45,142,712.34
负债
应付赎回款 - - - 44,864.35 44,864.35
应付管理人报酬 - - - 37,926.37 37,926.37
应付托管费 - - - 8,343.80 8,343.80
应付交易费用 - - - 1,171.35 1,171.35
其他负债 - - - 91,275.36 91,275.36
负债总计 - - - 183,581.23 183,581.23
利率敏感度缺口 2,632,604.13 - - 42,326,526.98 44,959,131.11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度可比期间均无债券投资，因此，市场利率的变动对基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 35 页 共58 页
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 22,009,181.80 93.02 42,509,856.10 94.55
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,009,181.80 93.02 42,509,856.10 94.55
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 778,112.12 2,255,437.53
2.业绩比较基准下降 5% -778,112.12 -2,255,437.53
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 36 页 共58 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,009,181.80 92.63
其中：股票 22,009,181.80 92.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,746,180.03 7.35
8 其他各项资产 4,724.80 0.02
9 合计 23,760,086.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 121,891.68 0.52
B 采矿业 1,077,623.04 4.55
C 制造业 12,345,579.77 52.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
761,866.59 3.22
E 建筑业 520,155.59 2.20
F 批发和零售业 1,516,235.02 6.41
G 交通运输、仓储和邮政业 763,327.47 3.23
H 住宿和餐饮业 35,138.15 0.15
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
772,859.63 3.27
J 金融业 2,119,617.15 8.96
K 房地产业 1,082,676.61 4.58
L 租赁和商务服务业 317,599.35 1.34
M 科学研究和技术服务业 94,267.18 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 182,307.81 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 37 页 共58 页
P 教育 21,328.69 0.09
Q 卫生和社会工作 51,105.60 0.22
R 文化、体育和娱乐业 225,602.47 0.95
S 综合 - -
合计 22,009,181.80 93.02
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600325 华发股份 24,298 163,768.52 0.69
2 601377 兴业证券 16,200 156,492.00 0.66
3 601233 桐昆股份 6,402 154,224.18 0.65
4 000034 神州数码 6,468 141,325.80 0.60
5 000039 中集集团 7,458 135,586.44 0.57
6 002241 歌尔股份 3,144 134,374.56 0.57
7 600699 均胜电子 5,201 132,729.52 0.56
8 600522 中天科技 13,191 131,910.00 0.56
9 600418 江淮汽车 10,558 131,235.94 0.55
10 600271 航天信息 9,800 127,694.00 0.54
11 600703 三安光电 3,800 121,790.00 0.51
12 000401 冀东水泥 9,795 120,968.25 0.51
13 300226 上海钢联 2,026 120,648.30 0.51
14 600637 东方明珠 13,900 113,841.00 0.48
15 600060 海信视像 6,705 113,314.50 0.48
16 600500 中化国际 14,300 112,398.00 0.48
17 600348 华阳股份 14,826 110,008.92 0.46
18 600332 白云山 3,200 108,320.00 0.46
19 002183 怡亚通 18,014 103,220.22 0.44
20 000059 华锦股份 12,519 102,155.04 0.43
21 601555 东吴证券 11,933 99,521.22 0.42
22 000983 山西焦煤 11,934 99,171.54 0.42
23 000728 国元证券 12,402 98,843.94 0.42
24 000938 紫光股份 4,480 98,022.40 0.41
25 000830 鲁西化工 5,091 95,354.43 0.40
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 38 页 共58 页
26 601128 常熟银行 15,379 95,349.80 0.40
27 000783 长江证券 12,900 94,428.00 0.40
28 603259 药明康德 602 94,267.18 0.40
29 002129 中环股份 2,433 93,913.80 0.40
30 600873 梅花生物 16,648 93,228.80 0.39
31 002001 新和成 3,235 92,779.80 0.39
32 600166 福田汽车 26,752 92,294.40 0.39
33 002456 欧菲光 10,351 91,916.88 0.39
34 000878 云南铜业 7,123 91,388.09 0.39
35 600390 五矿资本 15,270 91,314.60 0.39
36 600143 金发科技 4,366 91,074.76 0.38
37 300059 东方财富 2,763 90,598.77 0.38
38 600176 中国巨石 5,828 90,392.28 0.38
39 002311 海大集团 1,105 90,168.00 0.38
40 000413 东旭光电 43,200 89,856.00 0.38
41 600710 苏美达 14,423 89,134.14 0.38
42 600100 同方股份 14,463 88,368.93 0.37
43 000963 华东医药 1,915 88,109.15 0.37
44 002299 圣农发展 3,676 87,782.88 0.37
45 600502 安徽建工 21,945 85,146.60 0.36
46 603858 步长制药 3,770 84,787.30 0.36
47 002236 大华股份 3,994 84,273.40 0.36
48 000050 深天马 A 5,870 83,236.60 0.35
49 600584 长电科技 2,188 82,443.84 0.35
50 002385 大北农 12,007 81,647.60 0.35
51 600466 蓝光发展 27,611 81,452.45 0.34
52 600487 亨通光电 7,129 81,270.60 0.34
53 000977 浪潮信息 2,885 81,155.05 0.34
54 600567 山鹰国际 23,409 80,761.05 0.34
55 600208 新湖中宝 26,528 80,645.12 0.34
56 002422 科伦药业 4,037 80,538.15 0.34
57 601333 广深铁路 37,872 80,288.64 0.34
58 600426 华鲁恒升 2,588 80,098.60 0.34
59 002384 东山精密 3,834 79,900.56 0.34
60 600739 辽宁成大 3,834 79,785.54 0.34
61 300760 迈瑞医疗 166 79,688.30 0.34
62 600507 方大特钢 11,700 79,326.00 0.34
63 600266 城建发展 16,669 79,011.06 0.33
64 600008 首创环保 26,245 78,997.45 0.33
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 39 页 共58 页
65 600535 天士力 5,316 78,729.96 0.33
66 600528 中铁工业 9,688 78,472.80 0.33
67 600516 方大炭素 10,504 78,149.76 0.33
68 000623 吉林敖东 5,016 77,697.84 0.33
69 002221 东华能源 7,041 77,098.95 0.33
70 002081 金螳螂 9,690 76,744.80 0.32
71 002416 爱施德 7,632 76,548.96 0.32
72 000960 锡业股份 4,760 76,302.80 0.32
73 002078 太阳纸业 5,704 76,148.40 0.32
74 000488 晨鸣纸业 9,305 75,742.70 0.32
75 002271 东方雨虹 1,365 75,511.80 0.32
76 300070 碧水源 10,294 75,249.14 0.32
77 000581 威孚高科 3,605 75,092.15 0.32
78 002004 华邦健康 12,063 74,911.23 0.32
79 002048 宁波华翔 3,837 74,821.50 0.32
80 002091 江苏国泰 8,211 74,720.10 0.32
81 601699 潞安环能 6,283 74,202.23 0.31
82 600801 华新水泥 4,201 73,811.57 0.31
83 600827 百联股份 3,617 72,882.55 0.31
84 600893 航发动力 1,357 72,178.83 0.31
85 601108 财通证券 6,848 71,835.52 0.30
86 601636 旗滨集团 3,870 71,827.20 0.30
87 000060 中金岭南 15,825 71,529.00 0.30
88 002157 正邦科技 5,978 71,437.10 0.30
89 601168 西部矿业 5,978 71,317.54 0.30
90 601216 君正集团 13,993 71,224.37 0.30
91 600409 三友化工 7,020 70,972.20 0.30
92 002131 利欧股份 30,300 70,902.00 0.30
93 600109 国金证券 5,559 70,543.71 0.30
94 603156 养元饮品 2,448 69,963.84 0.30
95 300118 东方日升 3,600 69,840.00 0.30
96 600061 国投资本 8,220 69,787.80 0.29
97 601866 中远海发 18,542 69,532.50 0.29
98 600745 闻泰科技 717 69,477.30 0.29
99 002340 格林美 7,411 69,292.85 0.29
100 600126 杭钢股份 13,488 69,193.44 0.29
101 300274 阳光电源 600 69,036.00 0.29
102 002233 塔牌集团 6,628 68,135.84 0.29
103 600498 烽火通信 3,648 67,962.24 0.29
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 40 页 共58 页
104 002958 青农商行 15,799 67,619.72 0.29
105 000786 北新建材 1,713 67,235.25 0.28
106 600694 大商股份 3,190 66,224.40 0.28
107 000540 中天金融 23,998 65,514.54 0.28
108 601666 平煤股份 9,181 65,276.91 0.28
109 300124 汇川技术 879 65,274.54 0.28
110 600256 广汇能源 19,580 65,201.40 0.28
111 601872 招商轮船 14,051 64,915.62 0.27
112 000690 宝新能源 12,697 64,881.67 0.27
113 600056 中国医药 5,332 64,783.80 0.27
114 000627 天茂集团 17,821 64,512.02 0.27
115 600511 国药股份 1,944 64,268.64 0.27
116 000036 华联控股 13,781 64,219.46 0.27
117 600096 云天化 4,560 64,022.40 0.27
118 601901 方正证券 6,815 63,788.40 0.27
119 000829 天音控股 7,738 63,761.12 0.27
120 000016 深康佳 A 9,494 63,230.04 0.27
121 000768 中航西飞 2,406 63,229.68 0.27
122 601718 际华集团 22,416 63,213.12 0.27
123 600380 健康元 4,573 62,787.29 0.27
124 600711 盛屯矿业 8,806 62,786.78 0.27
125 002008 大族激光 1,548 62,523.72 0.26
126 002075 沙钢股份 5,730 62,514.30 0.26
127 600970 中材国际 6,790 62,264.30 0.26
128 601000 唐山港 25,810 62,202.10 0.26
129 600307 酒钢宏兴 26,752 62,064.64 0.26
130 600583 海油工程 13,691 61,609.50 0.26
131 002938 鹏鼎控股 1,714 61,498.32 0.26
132 600183 生益科技 2,610 61,100.10 0.26
133 000090 天健集团 11,030 60,995.90 0.26
134 600085 同仁堂 1,491 60,907.35 0.26
135 002085 万丰奥威 10,798 60,468.80 0.26
136 002966 苏州银行 8,211 60,350.85 0.26
137 600021 上海电力 8,700 60,117.00 0.25
138 002230 科大讯飞 883 59,673.14 0.25
139 000423 东阿阿胶 1,661 59,646.51 0.25
140 601717 郑煤机 5,105 59,371.15 0.25
141 300058 蓝色光标 9,802 59,302.10 0.25
142 603799 华友钴业 519 59,269.80 0.25
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 41 页 共58 页
143 600875 东方电气 5,393 59,161.21 0.25
144 600497 驰宏锌锗 13,723 59,146.13 0.25
145 002050 三花智控 2,464 59,086.72 0.25
146 600742 一汽富维 5,796 59,061.24 0.25
147 002244 滨江集团 14,052 58,877.88 0.25
148 600489 中金黄金 6,810 58,702.20 0.25
149 600663 陆家嘴 4,400 58,608.00 0.25
150 002128 露天煤业 5,612 58,420.92 0.25
151 002203 海亮股份 5,488 58,392.32 0.25
152 600667 太极实业 6,395 58,194.50 0.25
153 002589 瑞康医药 13,119 58,117.17 0.25
154 600578 京能电力 19,400 57,812.00 0.24
155 600150 中国船舶 3,478 57,421.78 0.24
156 600004 白云机场 5,127 57,319.86 0.24
157 600908 无锡银行 9,849 57,124.20 0.24
158 600565 迪马股份 22,488 57,119.52 0.24
159 600811 东方集团 18,674 56,955.70 0.24
160 600233 圆通速递 5,680 56,856.80 0.24
161 600079 人福医药 1,995 56,398.65 0.24
162 002555 三七互娱 2,346 56,350.92 0.24
163 000883 湖北能源 12,200 55,998.00 0.24
164 002120 韵达股份 4,113 55,648.89 0.24
165 600879 航天电子 7,384 55,527.68 0.23
166 600373 中文传媒 5,629 55,501.94 0.23
167 000528 柳工 6,756 55,399.20 0.23
168 601995 中金公司 900 55,350.00 0.23
169 600273 嘉化能源 6,333 55,097.10 0.23
170 600729 重庆百货 1,989 54,598.05 0.23
171 601098 中南传媒 6,165 54,375.30 0.23
172 603589 口子窖 795 53,813.55 0.23
173 600064 南京高科 5,789 53,779.81 0.23
174 000513 丽珠集团 1,074 53,721.48 0.23
175 000591 太阳能 8,564 53,353.72 0.23
176 601611 中国核建 7,359 53,131.98 0.22
177 601058 赛轮轮胎 5,287 52,817.13 0.22
178 002440 闰土股份 5,966 52,799.10 0.22
179 002701 奥瑞金 10,257 52,720.98 0.22
180 601198 东兴证券 4,808 52,551.44 0.22
181 600863 内蒙华电 22,527 52,487.91 0.22
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 42 页 共58 页
182 600037 歌华有线 5,449 52,364.89 0.22
183 000027 深圳能源 5,700 52,269.00 0.22
184 000028 国药一致 1,379 52,181.36 0.22
185 000078 海王生物 15,997 52,150.22 0.22
186 300003 乐普医疗 1,623 52,130.76 0.22
187 002602 世纪华通 8,088 51,924.96 0.22
188 000717 韶钢松山 11,304 51,885.36 0.22
189 600884 杉杉股份 2,216 51,677.12 0.22
190 000066 中国长城 3,529 51,523.40 0.22
191 000887 中鼎股份 4,260 51,460.80 0.22
192 300015 爱尔眼科 720 51,105.60 0.22
193 002408 齐翔腾达 4,101 50,934.42 0.22
194 600369 西南证券 10,451 50,896.37 0.22
195 600546 山煤国际 7,080 50,834.40 0.21
196 000543 皖能电力 13,406 50,808.74 0.21
197 000750 国海证券 11,946 50,651.04 0.21
198 300207 欣旺达 1,552 50,533.12 0.21
199 600600 青岛啤酒 435 50,307.75 0.21
200 600582 天地科技 12,877 50,220.30 0.21
201 600885 宏发股份 800 50,160.00 0.21
202 000921 海信家电 3,486 50,093.82 0.21
203 600026 中远海能 8,115 49,988.40 0.21
204 600491 龙元建设 9,282 49,937.16 0.21
205 300677 英科医疗 400 49,920.00 0.21
206 600973 宝胜股份 12,097 49,839.64 0.21
207 002508 老板电器 1,071 49,801.50 0.21
208 601360 三六零 4,075 49,755.75 0.21
209 002624 完美世界 2,062 49,302.42 0.21
210 000686 东北证券 5,787 48,900.15 0.21
211 600859 王府井 1,693 48,893.84 0.21
212 603225 新凤鸣 2,400 48,720.00 0.21
213 600664 哈药股份 16,819 48,606.91 0.21
214 600094 大名城 12,860 48,482.20 0.20
215 600308 华泰股份 8,726 48,167.52 0.20
216 300408 三环集团 1,135 48,146.70 0.20
217 600549 厦门钨业 2,310 48,117.30 0.20
218 601212 白银有色 18,417 48,068.37 0.20
219 000807 云铝股份 4,035 48,016.50 0.20
220 000789 万年青 4,184 47,864.96 0.20
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 43 页 共58 页
221 600039 四川路桥 7,585 47,557.95 0.20
222 000501 鄂武商 A 4,043 47,303.10 0.20
223 600141 兴发集团 2,512 47,300.96 0.20
224 002926 华西证券 4,907 47,254.41 0.20
225 601567 三星医疗 2,214 47,158.20 0.20
226 600482 中国动力 2,706 47,138.52 0.20
227 600320 振华重工 13,900 47,121.00 0.20
228 002563 森马服饰 3,939 47,071.05 0.20
229 000723 美锦能源 6,185 46,758.60 0.20
230 002010 传化智联 6,061 46,730.31 0.20
231 600277 亿利洁能 13,845 46,657.65 0.20
232 601179 中国西电 11,295 46,535.40 0.20
233 002080 中材科技 1,766 46,216.22 0.20
234 600058 五矿发展 5,859 46,168.92 0.20
235 002310 东方园林 13,500 46,035.00 0.19
236 601966 玲珑轮胎 1,052 46,014.48 0.19
237 000600 建投能源 9,363 45,972.33 0.19
238 002572 索菲亚 1,898 45,931.60 0.19
239 000718 苏宁环球 5,500 45,595.00 0.19
240 600720 祁连山 4,300 45,322.00 0.19
241 000685 中山公用 5,500 44,880.00 0.19
242 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.19
243 600216 浙江医药 2,800 44,828.00 0.19
244 002936 郑州银行 12,186 44,722.62 0.19
245 000877 天山股份 3,425 44,627.75 0.19
246 002061 浙江交科 8,398 44,509.40 0.19
247 600623 华谊集团 5,049 44,481.69 0.19
248 000031 大悦城 12,333 44,398.80 0.19
249 601231 环旭电子 2,631 44,227.11 0.19
250 600787 中储股份 8,297 44,223.01 0.19
251 600415 小商品城 8,579 44,181.85 0.19
252 002500 山西证券 6,521 43,755.91 0.18
253 600737 中粮糖业 4,352 43,563.52 0.18
254 600160 巨化股份 4,887 43,201.08 0.18
255 600569 安阳钢铁 14,094 43,127.64 0.18
256 600597 光明乳业 2,982 42,970.62 0.18
257 600073 上海梅林 5,240 42,915.60 0.18
258 002007 华兰生物 1,165 42,732.20 0.18
259 300122 智飞生物 228 42,574.44 0.18
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 44 页 共58 页
260 000999 华润三九 1,590 42,532.50 0.18
261 600997 开滦股份 5,665 42,487.50 0.18
262 600335 国机汽车 7,157 42,441.01 0.18
263 688036 传音控股 200 41,900.00 0.18
264 002191 劲嘉股份 3,935 41,868.40 0.18
265 000598 兴蓉环境 7,991 41,633.11 0.18
266 600580 卧龙电驱 3,115 41,429.50 0.18
267 600809 山西汾酒 92 41,216.00 0.17
268 000021 深科技 2,152 41,189.28 0.17
269 002065 东华软件 5,156 40,887.08 0.17
270 000937 冀中能源 10,400 40,872.00 0.17
271 603766 隆鑫通用 11,222 40,735.86 0.17
272 600312 平高电气 6,919 40,406.96 0.17
273 603195 公牛集团 200 40,400.00 0.17
274 000951 中国重汽 1,485 40,184.10 0.17
275 601886 江河集团 4,625 39,867.50 0.17
276 000661 长春高新 103 39,861.00 0.17
277 000826 启迪环境 7,405 39,616.75 0.17
278 002042 华孚时尚 8,198 39,596.34 0.17
279 002217 合力泰 11,006 39,291.42 0.17
280 600835 上海机电 2,416 39,260.00 0.17
281 300146 汤臣倍健 1,190 39,151.00 0.17
282 600123 兰花科创 5,056 39,133.44 0.17
283 600909 华安证券 7,001 38,995.57 0.16
284 600120 浙江东方 9,101 38,952.28 0.16
285 300072 三聚环保 6,762 38,813.88 0.16
286 000975 银泰黄金 4,063 38,639.13 0.16
287 600612 老凤祥 728 38,562.16 0.16
288 002419 天虹股份 5,873 38,526.88 0.16
289 002152 广电运通 2,946 38,386.38 0.16
290 002468 申通快递 5,034 38,359.08 0.16
291 002673 西部证券 4,646 38,329.50 0.16
292 600111 北方稀土 1,847 38,232.90 0.16
293 600971 恒源煤电 5,735 38,137.75 0.16
294 600657 信达地产 10,900 37,932.00 0.16
295 000550 江铃汽车 1,610 37,722.30 0.16
296 600643 爱建集团 5,400 37,692.00 0.16
297 600959 江苏有线 12,341 37,640.05 0.16
298 000559 万向钱潮 7,032 37,339.92 0.16
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 45 页 共58 页
299 601615 明阳智能 2,300 37,237.00 0.16
300 002745 木林森 2,776 37,198.40 0.16
301 002251 步步高 5,051 37,175.36 0.16
302 603806 福斯特 353 37,110.89 0.16
303 002841 视源股份 297 36,914.13 0.16
304 002252 上海莱士 4,900 36,701.00 0.16
305 002237 恒邦股份 3,181 36,549.69 0.15
306 600682 南京新百 3,633 36,547.98 0.15
307 600298 安琪酵母 668 36,325.84 0.15
308 002013 中航机电 3,604 36,292.28 0.15
309 600977 中国电影 2,892 36,236.76 0.15
310 000537 广宇发展 6,895 36,060.85 0.15
311 002558 巨人网络 2,700 35,910.00 0.15
312 600928 西安银行 7,697 35,868.02 0.15
313 002294 信立泰 1,087 35,762.30 0.15
314 000301 东方盛虹 1,700 35,530.00 0.15
315 600754 锦江酒店 617 35,138.15 0.15
316 002242 九阳股份 1,068 34,699.32 0.15
317 603816 顾家家居 449 34,698.72 0.15
318 600038 中直股份 654 34,491.96 0.15
319 601878 浙商证券 2,610 34,138.80 0.14
320 600598 北大荒 2,280 34,108.80 0.14
321 000933 神火股份 3,586 33,887.70 0.14
322 600691 阳煤化工 9,891 33,827.22 0.14
323 600588 用友网络 1,012 33,659.12 0.14
324 601860 紫金银行 9,241 33,544.83 0.14
325 000902 新洋丰 2,131 33,307.53 0.14
326 601928 凤凰传媒 4,660 33,272.40 0.14
327 600062 华润双鹤 2,784 33,157.44 0.14
328 000732 泰禾集团 15,300 33,048.00 0.14
329 603369 今世缘 610 33,037.60 0.14
330 600093 易见股份 5,559 32,964.87 0.14
331 000987 越秀金控 2,596 32,865.36 0.14
332 000990 诚志股份 2,580 32,843.40 0.14
333 601021 春秋航空 566 32,205.40 0.14
334 600901 江苏租赁 6,173 32,099.60 0.14
335 600483 福能股份 3,055 32,046.95 0.14
336 000582 北部湾港 3,800 31,540.00 0.13
337 000950 重药控股 6,268 31,528.04 0.13
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 46 页 共58 页
338 000672 上峰水泥 1,800 31,464.00 0.13
339 600566 济川药业 1,754 31,396.60 0.13
340 002648 卫星石化 800 31,352.00 0.13
341 000729 燕京啤酒 4,325 31,313.00 0.13
342 601001 晋控煤业 4,300 31,218.00 0.13
343 601828 美凯龙 2,600 31,200.00 0.13
344 603328 依顿电子 4,187 31,193.15 0.13
345 000800 一汽解放 2,822 30,534.04 0.13
346 000046 泛海控股 13,254 30,484.20 0.13
347 600420 国药现代 3,087 30,406.95 0.13
348 600748 上实发展 6,559 30,171.40 0.13
349 002831 裕同科技 991 29,422.79 0.12
350 600395 盘江股份 4,068 28,882.80 0.12
351 002372 伟星新材 1,393 28,793.31 0.12
352 603609 禾丰股份 2,697 28,102.74 0.12
353 002429 兆驰股份 4,600 27,922.00 0.12
354 600968 海油发展 10,539 27,296.01 0.12
355 002302 西部建设 3,444 27,207.60 0.11
356 002032 苏泊尔 418 26,664.22 0.11
357 300741 华宝股份 517 26,222.24 0.11
358 000828 东莞控股 2,200 26,202.00 0.11
359 601163 三角轮胎 1,790 25,990.80 0.11
360 603833 欧派家居 183 25,978.68 0.11
361 600648 外高桥 1,753 25,909.34 0.11
362 600803 新奥股份 1,569 25,904.19 0.11
363 600167 联美控股 2,900 25,897.00 0.11
364 600575 淮河能源 11,800 25,606.00 0.11
365 002948 青岛银行 5,146 25,575.62 0.11
366 000030 富奥股份 3,979 25,346.23 0.11
367 600760 中航沈飞 420 25,326.00 0.11
368 603899 晨光文具 295 24,945.20 0.11
369 600295 鄂尔多斯 1,389 24,849.21 0.11
370 601958 金钼股份 3,831 24,824.88 0.10
371 600231 凌钢股份 8,700 24,795.00 0.10
372 002939 长城证券 2,187 24,341.31 0.10
373 000156 华数传媒 3,117 24,032.07 0.10
374 600510 黑牡丹 3,600 24,012.00 0.10
375 603885 吉祥航空 1,568 23,927.68 0.10
376 002705 新宝股份 900 23,625.00 0.10
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 47 页 共58 页
377 000596 古井贡酒 96 22,992.00 0.10
378 601298 青岛港 3,701 22,872.18 0.10
379 601808 中海油服 1,586 22,774.96 0.10
380 601801 皖新传媒 4,700 22,184.00 0.09
381 603866 桃李面包 700 21,840.00 0.09
382 300033 同花顺 193 21,766.54 0.09
383 603056 德邦股份 1,969 21,639.31 0.09
384 603260 合盛硅业 281 21,611.71 0.09
385 000967 盈峰环境 3,116 21,406.92 0.09
386 002607 中公教育 1,021 21,328.69 0.09
387 002064 华峰化学 1,500 21,300.00 0.09
388 603198 迎驾贡酒 471 20,865.30 0.09
389 002314 南山控股 6,000 19,980.00 0.08
390 601609 金田铜业 2,300 19,964.00 0.08
391 002459 晶澳科技 400 19,600.00 0.08
392 601139 深圳燃气 2,867 18,807.52 0.08
393 600299 安迪苏 1,508 18,035.68 0.08
394 000958 东方能源 3,477 15,264.03 0.06
395 600918 中泰证券 1,200 12,984.00 0.05
396 600517 国网英大 1,900 12,939.00 0.05
397 601686 友发集团 1,100 12,276.00 0.05
398 601568 北元集团 1,000 8,560.00 0.04
399 603868 飞科电器 200 8,412.00 0.04
400 601187 厦门银行 800 7,584.00 0.03
401 002532 天山铝业 700 5,873.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601377 兴业证券 153,900.00 0.34
2 600271 航天信息 128,320.00 0.29
3 600637 东方明珠 116,773.77 0.26
4 600703 三安光电 107,426.00 0.24
5 600500 中化国际 103,246.00 0.23
6 600332 白云山 95,488.00 0.21
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 48 页 共58 页
7 000783 长江证券 93,396.00 0.21
8 600507 方大特钢 84,474.00 0.19
9 000413 东旭光电 84,042.00 0.19
10 002311 海大集团 79,280.00 0.18
11 002131 利欧股份 70,902.00 0.16
12 601216 君正集团 70,347.00 0.16
13 000401 冀东水泥 64,500.00 0.14
14 600663 陆家嘴 60,951.00 0.14
15 600021 上海电力 59,856.00 0.13
16 000027 深圳能源 59,565.00 0.13
17 300274 阳光电源 58,656.00 0.13
18 000034 神州数码 58,610.00 0.13
19 600578 京能电力 58,394.00 0.13
20 000883 湖北能源 57,096.00 0.13
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 693,810.55 1.54
2 600438 通威股份 464,922.75 1.03
3 000039 中集集团 358,620.30 0.80
4 000488 晨鸣纸业 332,519.81 0.74
5 000830 鲁西化工 301,709.04 0.67
6 600409 三友化工 270,503.43 0.60
7 000963 华东医药 263,841.37 0.59
8 601168 西部矿业 258,559.93 0.58
9 600166 福田汽车 244,188.78 0.54
10 601636 旗滨集团 237,578.10 0.53
11 600039 四川路桥 234,059.29 0.52
12 600426 华鲁恒升 227,906.69 0.51
13 000983 山西焦煤 224,085.42 0.50
14 600176 中国巨石 204,375.37 0.45
15 601058 赛轮轮胎 192,314.45 0.43
16 601233 桐昆股份 192,148.00 0.43
17 300059 东方财富 191,149.82 0.43
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 49 页 共58 页
18 000933 神火股份 189,373.47 0.42
19 601699 潞安环能 188,334.76 0.42
20 000683 远兴能源 185,803.90 0.41
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,973,526.77
卖出股票收入（成交）总额 28,399,535.74
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 50 页 共58 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,570.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 153.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,724.80
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 51 页 共58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
633 30,421.76 15,713,574.63 81.60% 3,543,397.77 18.40%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本
开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100
万份（含）、100万份以上。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 52 页 共58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2020年 11月 24日 ）基金份额总额 39,447,859.47
本报告期期初基金份额总额 38,891,838.26
本报告期基金总申购份额 368,050.38
减:本报告期基金总赎回份额 20,002,916.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 19,256,972.40
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 53 页 共58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021年 1月 21日起，刘小舫女士担任公司
督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021年 1月 22日刊登在中国证
监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。
2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职
信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 12,482,834.25 36.32% 9,128.60 33.82% -
广发证券 2 10,094,493.94 29.37% 9,199.12 34.08% -
开源证券 1 6,713,899.88 19.53% 4,910.03 18.19% -
东方财富证
券
1 4,892,763.44 14.23% 3,578.17 13.26% -
华泰证券 1 189,071.00 0.55% 176.12 0.65% -
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 54 页 共58 页
川财证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中国银河证
券
1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期内本基金新增交易单元: 财通证券深圳 011442、恒泰证券深圳 399146、德邦证券深
圳 012749；退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 55 页 共58 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
国融证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 参加国金证券申购费率优惠 《证券时报》及规定网站 2021年 1月 19日
2 2020年 4季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 1月 21日
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 56 页 共58 页
3 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》及规定网站 2021年 1月 22日
4
终止泰诚财富基金销售（大连）
有限公司和大泰金石基金销售有
限公司办理本公司旗下基金相关
销售业务
《证券时报》及规定网站 2021年 1月 27日
5
招募说明书更新、产品资料概要
更新
《证券时报》及规定网站 2021年 3月 12日
6
新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2021年 3月 25日
7
参与盈米基金转换费率优惠活动
的公告
《证券时报》及规定网站 2021年 3月 25日
8 2020年年度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 3月 29日
9
修改基金合同、招募说明书、产
品资料概要
《证券时报》及规定网站 2021年 3月 30日
10
新增甬兴证券有限公司为销售机
构并开通定投、转换业务及参加
其费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2021年 4月 1日
11 2021年 1季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 4月 20日
12
参与宁波银行股份有限公司同业
基金销售平台的销售业务并开通
转换、定投业务及参加申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2021年 5月 26日
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 57 页 共58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20210101 -
20210513
19,415,951.10 0.00 19,415,951.10 0.00 0.00%
2
20210101 -
20210630
15,710,482.63 0.00 0.00 15,710,482.63 81.58%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信基本面 4002021 年中期报告
第 58 页 共58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立，变更的文件
2、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
4、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复
印件。
12.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2021 年 8月 28日
