易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
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1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 12
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 45
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 45
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 47
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 47
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 48
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 51
11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 52
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 52
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金简称 易方达中证万得并购重组指数（LOF）
场内简称 并购重组 LOF
基金主代码 161123
交易代码 161123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 3日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 434,286,367.99份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2021年 1月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的
平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品
种投资策略、金融衍生品的投资策略等。
业绩比较基准 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风
险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、
债券基金和货币市场基金。
注：根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组
分级 A 类份额和易方达重组分级 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，自 2021
年 1月 1日起，易方达并购重组指数分级证券投资基金变更为易方达中证万得并购重组指数证券投
资基金（LOF）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 李申
联系电话 020-85102688 021-60637102
电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 021-60637111
传真 020-38798812 021-60635778
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室－42891（集中办公区）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码 510620 100033
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 -4,022,111.50
本期利润 7,622,994.11
加权平均基金份额本期利润 0.0165
本期加权平均净值利润率 1.42%
本期基金份额净值增长率 2.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 -819,012,993.63
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期末可供分配基金份额利润 -1.8859
期末基金资产净值 530,739,839.79
期末基金份额净值 1.2221
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -49.80%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.83% 0.85% -0.03% 0.84% 0.86% 0.01%
过去三个月 7.62% 0.73% 6.09% 0.74% 1.53% -0.01%
过去六个月 2.02% 0.92% 0.62% 0.93% 1.40% -0.01%
过去一年 10.89% 1.21% 6.59% 1.22% 4.30% -0.01%
过去三年 26.17% 1.35% 17.48% 1.36% 8.69% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-49.80% 1.65% -52.75% 1.63% 2.95% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 6月 3日至 2021年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-49.80%，同期业绩比较基准收益率为
-52.75%。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
树
荣
本基金的基金经理、易方达中证银
行交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达中证银行指数
证券投资基金（LOF）的基金经理、
易方达中证浙江新动能交易型开放
2017-
07-18
- 14年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任招商银行资产托管部基金会计，易
方达基金管理有限公司核算部基金
核算专员、指数与量化投资部运作支
持专员、基金经理助理、易方达深证
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式指数证券投资基金的基金经理、
易方达中证浙江新动能交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达中证国企一带一路
交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理、易方达
中证国企一带一路交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、易方
达中证 800交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经
理、易方达中证 800交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、易
方达上证中盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达香港恒生综合小型股指数证
券投资基金（LOF）的基金经理、
易方达标普 500指数证券投资基金
（LOF）的基金经理（自 2018年 08
月 11日至 2021年 04月 14日）、易
方达上证中盘交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易方达
深证 100交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达创业板
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中小企业 100指
数证券投资基金（LOF）的基金经
理
成指交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、易方达深证成指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、易方达标普医疗保健指数
证券投资基金（LOF）基金经理、易
方达标普生物科技指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方达标普信
息科技指数证券投资基金（LOF）基
金经理、易方达银行指数分级证券投
资基金基金经理、易方达生物科技指
数分级证券投资基金基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于并购或资产重
组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内，本基金
主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
近年来，随着监管层对并购重组监管政策的不断完善，市场对并购重组主题关注度在减弱，指
数成分股基本面与大盘走势成为影响指数走势的核心因素。2021年上半年，国内股票市场分化显著。
春节前，以大盘蓝筹为代表的机构重仓股涨幅较大，而以中证 1000为代表的小市值股票却持续走低。
春节后，大宗商品价格显著走强，通胀预期带来的名义利率上行对全球股票估值都构成了显著压力，
市场风险偏好显著下降，国内股票市场出现大幅回调，前期剧烈的市场分化有所收敛。股票市场的
整体下跌趋势直到一季度末才有所缓解，步入震荡区间。二季度，市场风险偏好有所修复，指数震
荡上行，但结构分化依然明显。季初流动性宽松推动前期调整幅度较大的机构重仓股走出了一轮估
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值修复行情。5月初开始，市场关注点逐步从流动性切换到企业盈利，市场风格从周期向成长切换。
中证万得并购重组指数偏小盘成长类风格，一季度表现较差，二季度随着成长类风格重新获得市场
青睐重拾上涨，上半年总体而言小幅上涨。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事
项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2221元，本报告期份额净值增长率为 2.02%，同期业绩比
较基准收益率为 0.62%，年化跟踪误差 0.65%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场对国内经济高位回落的预期已有较长时间，但二季度 GDP环比增速和复合增速均较一季度
明显提升，6 月多数经济指标也偏强，指向当前经济总体仍偏强、总体不差。展望下半年经济增长
虽然会放缓，但更多是回到疫情前正常的水平，实质性下行的迹象尚不明显，宏观经济仍将保持平
稳运行。中证万得并购重组指数属于主题性指数，指数涵盖的行业较多，单一行业风格很难对指数
的走势产生根本性的影响；从成分股市值分布而言偏小盘成长类风格，在市场流动性环境没有发生
较大变化的情况下，成长风格预计仍将延续。但证券市场上没有不变的热点，不变的只有风格切换
和行业轮动，决定指数走势的核心因素应该是成分股创造价值的能力。作为被动投资的基金，本基
金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为
投资者提供分享经济增长的优质指数产品。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
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本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 28,491,854.11 38,397,738.65
结算备付金
741,424.53 414,549.78
存出保证金
74,307.59 119,196.31
交易性金融资产 6.4.7.2 500,605,172.59 588,915,915.18
其中：股票投资
500,468,173.79 588,587,918.06
基金投资
- -
债券投资
136,998.80 327,997.12
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,186,297.08 41,870,925.49
应收利息 6.4.7.5 2,936.63 3,822.24
应收股利
- -
应收申购款
22,131.32 7,527.71
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 31,453.02 -
资产总计
534,155,576.87 669,729,675.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 32,802,680.75
应付赎回款
2,155,657.36 7,252,402.46
应付管理人报酬
430,753.82 546,222.96
应付托管费
94,765.86 120,169.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 198,744.50 458,338.65
应交税费
- 0.71
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 535,815.54 464,550.77
负债合计
3,415,737.08 41,644,365.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,057,256,862.07 1,276,448,492.80
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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未分配利润 6.4.7.10 -526,517,022.28 -648,363,182.80
所有者权益合计
530,739,839.79 628,085,310.00
负债和所有者权益总计
534,155,576.87 669,729,675.36
注：报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.2221元,基金份额总额 434,286,367.99份。
6.2 利润表
会计主体：易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
12,196,884.42 116,960,026.59
1.利息收入
60,520.33 152,525.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,490.95 152,189.64
债券利息收入
29.38 335.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
451,601.19 59,835,058.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,257,511.84 55,083,366.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,907.43 185,828.53
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,706,205.60 4,565,863.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 11,645,105.61 56,952,994.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,657.29 19,448.15
减：二、费用
4,573,890.31 6,429,957.56
1．管理人报酬
2,665,415.56 3,503,528.09
2．托管费
586,391.38 770,776.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,092,136.78 1,922,868.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.07 1.22
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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7．其他费用 6.4.7.19 229,946.52 232,783.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
7,622,994.11 110,530,069.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7,622,994.11 110,530,069.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,276,448,492.80 -648,363,182.80 628,085,310.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,622,994.11 7,622,994.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-219,191,630.73 114,223,166.41 -104,968,464.32
其中：1.基金申购款 12,970,484.19 -6,806,065.53 6,164,418.66
2.基金赎回款 -232,162,114.92 121,029,231.94 -111,132,882.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,057,256,862.07 -526,517,022.28 530,739,839.79
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,871,629,824.30 -1,146,316,637.11 725,313,187.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 110,530,069.03 110,530,069.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-259,742,028.12 153,591,900.27 -106,150,127.85
其中：1.基金申购款 5,027,482.57 -2,998,479.06 2,029,003.51
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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2.基金赎回款 -264,769,510.69 156,590,379.33 -108,179,131.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,611,887,796.18 -882,194,667.81 729,693,128.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 674号《关于准予易方达并购重组指数分级证券投资基金注册
的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方
达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达并购重组
指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
10,033,974,624.40份基金份额，其中认购资金利息折合 1,647,151.03份基金份额。根据《易方达并购
重组指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基
金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级
A类份额和易方达重组分级 B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达并购重
组指数分级证券投资基金终止分级运作，以 2020年 12月 31日为份额折算基准日，将易方达重组分
级 A类份额、易方达重组分级 B类份额折算成场内易方达重组份额。自 2021年 1月 1日起，易方
达并购重组指数分级证券投资基金变更为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证万得并购重组指数证券投资
基金（LOF）基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 28,491,854.11
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 28,491,854.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 481,193,623.52 500,468,173.79 19,274,550.27
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 136,998.80 136,998.80 -
银行间市场 - - -
合计 136,998.80 136,998.80 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 481,330,622.32 500,605,172.59 19,274,550.27
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,596.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 300.24
应收债券利息 9.61
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 30.15
合计 2,936.63
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 31,453.02
合计 31,453.02
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 198,744.50
银行间市场应付交易费用 -
合计 198,744.50
6.4.7.8 其他负债
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,100.05
应付证券出借违约金 -
预提费用 334,715.49
其他应付款 200,000.00
合计 535,815.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 524,323,495.46 1,276,448,492.80
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
2021 年 1 月 4日基金拆分/份额
折算前
524,323,495.46 1,276,448,492.80
基金拆分/份额折算调整 -1.00 -
本期申购 5,327,853.36 12,970,484.19
本期赎回（以“-”号填列） -95,364,979.83 -232,162,114.92
本期末 434,286,367.99 1,057,256,862.07
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分
级 A类份额和易方达重组分级 B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达并购
重组指数分级证券投资基金终止分级运作，以 2020年 12月 31日为份额折算基准日，将易方达重组
分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额折算成场内易方达重组份额，并于 2021年 1月 4日调整
基金折算份额尾差。折算后场内易方达重组份额持有期自 2021年 1月 4日起计算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -984,999,972.31 336,636,789.51 -648,363,182.80
本期利润 -4,022,111.50 11,645,105.61 7,622,994.11
本期基金份额交易产生的
变动数
170,009,090.18 -55,785,923.77 114,223,166.41
其中：基金申购款 -10,087,986.12 3,281,920.59 -6,806,065.53
基金赎回款 180,097,076.30 -59,067,844.36 121,029,231.94
本期已分配利润 - - -
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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本期末 -819,012,993.63 292,495,971.35 -526,517,022.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 54,005.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,674.97
其他 810.58
合计 60,490.95
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 465,943,763.89
减：卖出股票成本总额 469,201,275.73
买卖股票差价收入 -3,257,511.84
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
330,952.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
327,997.12
减：应收利息总额 47.45
买卖债券差价收入 2,907.43
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,706,205.60
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,706,205.60
6.4.7.16 公允价值变动收益
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 11,645,105.61
——股票投资 11,645,105.61
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 11,645,105.61
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 39,657.29
其他 -
合计 39,657.29
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,092,136.78
银行间市场交易费用 -
合计 1,092,136.78
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 35,208.12
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 6,684.05
上市费 28,546.98
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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指数使用费 100,000.00
合计 229,946.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 - - 104,602,510.14 7.99%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页共 52页
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 97,417.59 9.52% 97,417.59 15.39%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,665,415.56 3,503,528.09
其中：支付销售机构的客户维护费 966,257.22 1,285,087.15
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不
符,及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 586,391.38 770,776.25
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页共 52页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不
符,及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款 28,491,854.11 54,005.40
51,416,479.2
1
144,497.61
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页共 52页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券 605090 九丰能源
新股网下
发行
1,090 37,681.30
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有
限公司为本基金管理人的关联方。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股
流通
受限
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
流通
受限
10.76 22.20 359
3,862.
84
7,969.
80
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页共 52页
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30093
2
三友
联众
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
24.69 31.71 492
12,147
.48
15,601
.32
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
流通
受限
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
流通
受限
28.77 99.85 240
6,904.
80
23,964
.00
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
流通
受限
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
流通
受限
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
流通
受限
47.33 251.96 438
20,730
.54
110,35
8.48
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
流通
受限
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
流通
8.48 22.07 394
3,341.
12
8,695.
58
-
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页共 52页
受限
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
流通
受限
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
流通
受限
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
流通
受限
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
流通
受限
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
流通
受限
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
流通
受限
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
流通
受限
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
流通
受限
33.22 87.50 726
24,117
.72
63,525
.00
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
流通
受限
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
流通
受限
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
流通
受限
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
流通
受限
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. -
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页共 52页
5 新材 5-17 1-26 流通
受限
52 12
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
流通
受限
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
流通
受限
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
流通
受限
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
流通
受限
7.81 21.94 312
2,436.
72
6,845.
28
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
流通
受限
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
流通
受限
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
流通
受限
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
流通
受限
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
流通
受限
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
流通
受限
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页共 52页
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68809
7
博众
精工
2021-0
4-29
2021-1
1-12
新股
流通
受限
11.27 28.01 3,983
44,888
.41
111,56
3.83
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
68861
6
西力
科技
2021-0
3-10
2021-0
9-22
新股
流通
受限
7.35 13.78 3,918
28,797
.30
53,990
.04
-
68866
5
四方
光电
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
29.53 129.46 1,687
49,817
.11
218,39
9.02
-
68868
2
霍莱
沃
2021-0
4-13
2021-1
0-20
新股
流通
受限
45.72 103.85 946
43,251
.12
98,242
.10
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新发
流通
受限
100.00 100.00 1,370
136,99
8.80
136,99
8.80
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页共 52页
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的
健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于
2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 0.03%(2020年 12月 31日：0.05%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 32页共 52页
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 137,008.41 328,023.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 137,008.41 328,023.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 33页共 52页
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 34页共 52页
资产
银行存款 28,491,854.11 - - - 28,491,854.11
结算备付金 741,424.53 - - - 741,424.53
存出保证金 74,307.59 - - - 74,307.59
交易性金融资产 - - 136,998.80 500,468,173.79
500,605,172.5
9
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 4,186,297.08 4,186,297.08
应收利息 - - - 2,936.63 2,936.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,684.00 - - 19,447.32 22,131.32
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 31,453.02 31,453.02
资产总计 29,310,270.23 - 136,998.80 504,708,307.84
534,155,576.8
7
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,155,657.36 2,155,657.36
应付管理人报酬 - - - 430,753.82 430,753.82
应付托管费 - - - 94,765.86 94,765.86
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 198,744.50 198,744.50
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 535,815.54 535,815.54
负债总计 - - - 3,415,737.08
3,415,737.0
8
利率敏感度缺口 29,310,270.23 - 136,998.80 501,292,570.76
530,739,839.7
9
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页共 52页
2020年 12月 31
日
资产
银行存款 38,397,738.65 - - - 38,397,738.65
结算备付金 414,549.78 - - - 414,549.78
存出保证金 119,196.31 - - - 119,196.31
交易性金融资产 - - 327,997.12 588,587,918.06
588,915,915.1
8
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 41,870,925.49 41,870,925.49
应收利息 - - - 3,822.24 3,822.24
应收股利 - - - - -
应收申购款 271.00 - - 7,256.71 7,527.71
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 38,931,755.74 - 327,997.12 630,469,922.50
669,729,675.3
6
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 32,802,680.75 32,802,680.75
应付赎回款 - - - 7,252,402.46 7,252,402.46
应付管理人报酬 - - - 546,222.96 546,222.96
应付托管费 - - - 120,169.06 120,169.06
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 458,338.65 458,338.65
应交税费 - - - 0.71 0.71
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 464,550.77 464,550.77
负债总计 - - - 41,644,365.36 41,644,365.36
利率敏感度缺口 38,931,755.74 - 327,997.12 588,825,557.14
628,085,310.0
0
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页共 52页
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 500,468,173.79 94.30 588,587,918.06 93.71
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 500,468,173.79 94.30 588,587,918.06 93.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页共 52页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 26,282,864.09 30,720,540.22
2.业绩比较基准下降 5% -26,282,864.09 -30,720,540.22
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为
499,276,877.60元，属于第二层次的余额为 1,328,294.99元，无属于第三层次的
余额(2020年 12月 31日：第一层次 582,442,549.74元，第二层次 6,473,365.44元，无属于第三层次
的余额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)
。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页共 52页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 500,468,173.79 93.69
其中：股票 500,468,173.79 93.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 136,998.80 0.03
其中：债券 136,998.80 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 29,233,278.64 5.47
8 其他各项资产 4,317,125.64 0.81
9 合计 534,155,576.87 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
B 采矿业 8,552,652.40 1.61
C 制造业 327,543,089.08 61.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,324,986.86 5.15
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页共 52页
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 39,041,278.27 7.36
G 交通运输、仓储和邮政业 8,324,919.00 1.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,610,582.02 3.69
J 金融业 20,741,345.10 3.91
K 房地产业 32,142,393.86 6.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,091,744.00 2.28
R 文化、体育和娱乐业 2,721,180.00 0.51
S 综合 2,306,920.00 0.43
合计 500,468,173.79 94.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000301 东方盛虹 1,514,500 31,653,050.00 5.96
2 600884 杉杉股份 1,189,942 27,749,447.44 5.23
3 000425 徐工机械 3,536,200 22,525,594.00 4.24
4 000538 云南白药 191,900 22,206,668.00 4.18
5 002180 纳思达 673,155 21,675,591.00 4.08
6 600739 辽宁成大 977,489 20,341,546.09 3.83
7 002075 沙钢股份 1,859,570 20,287,908.70 3.82
8 600390 五矿资本 2,348,300 14,042,834.00 2.65
9 000401 冀东水泥 1,033,300 12,761,255.00 2.40
10 600160 巨化股份 1,409,444 12,459,484.96 2.35
11 300143 盈康生命 469,400 12,091,744.00 2.28
12 000540 中天金融 4,388,654 11,981,025.42 2.26
13 600859 王府井 405,268 11,704,139.84 2.21
14 600500 中化国际 1,444,000 11,349,840.00 2.14
15 000155 川能动力 795,700 10,988,617.00 2.07
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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16 000709 河钢股份 4,434,900 10,909,854.00 2.06
17 600185 格力地产 1,291,212 9,516,232.44 1.79
18 002085 万丰奥威 1,598,394 8,951,006.40 1.69
19 000966 长源电力 798,690 8,945,328.00 1.69
20 000528 柳工 1,078,320 8,842,224.00 1.67
21 000877 天山股份 657,000 8,560,710.00 1.61
22 600850 电科数字 312,000 8,395,920.00 1.58
23 600211 西藏药业 129,440 8,165,075.20 1.54
24 000976 华铁股份 1,332,900 7,824,123.00 1.47
25 603025 大豪科技 193,400 7,430,428.00 1.40
26 000563 陕国投 A 2,069,500 6,663,790.00 1.26
27 600649 城投控股 1,320,600 6,286,056.00 1.18
28 300406 九强生物 307,549 6,067,941.77 1.14
29 600662 强生控股 659,900 5,760,927.00 1.09
30 600021 上海电力 819,846 5,665,135.86 1.07
31 000603 盛达资源 432,260 5,442,153.40 1.03
32 600389 江山股份 155,100 5,333,889.00 1.00
33 300031 宝通科技 331,500 5,224,440.00 0.98
34 600433 冠豪高新 929,200 4,989,804.00 0.94
35 000676 智度股份 799,736 4,854,397.52 0.91
36 002226 江南化工 912,920 4,674,150.40 0.88
37 300477 合纵科技 678,284 4,673,376.76 0.88
38 300572 安车检测 143,528 4,656,048.32 0.88
39 300475 聚隆科技 175,500 4,250,610.00 0.80
40 000553 安道麦 A 454,700 4,215,069.00 0.79
41 000584 哈工智能 635,700 4,106,622.00 0.77
42 300391 康跃科技 219,500 3,979,535.00 0.75
43 300442 普丽盛 73,100 3,694,474.00 0.70
44 603518 锦泓集团 145,400 3,588,472.00 0.68
45 000996 中国中期 360,300 3,412,041.00 0.64
46 002622 融钰集团 701,700 3,382,194.00 0.64
47 000639 西王食品 563,528 3,307,909.36 0.62
48 000688 国城矿业 356,300 3,110,499.00 0.59
49 300592 华凯创意 102,300 2,721,180.00 0.51
50 000885 城发环境 268,200 2,563,992.00 0.48
51 600929 雪天盐业 383,300 2,464,619.00 0.46
52 002229 鸿博股份 367,500 2,326,275.00 0.44
53 600212 江泉实业 539,000 2,306,920.00 0.43
54 000558 莱茵体育 814,800 2,199,960.00 0.41
55 002319 乐通股份 168,600 2,196,858.00 0.41
56 002305 南国置业 1,096,000 2,159,120.00 0.41
57 600107 美尔雅 303,400 2,078,290.00 0.39
58 600814 杭州解百 301,300 2,057,879.00 0.39
59 002735 王子新材 80,400 2,018,040.00 0.38
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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60 600081 东风科技 132,200 1,940,696.00 0.37
61 002922 伊戈尔 156,100 1,848,224.00 0.35
62 603693 江苏新能 130,200 1,721,244.00 0.32
63 603988 中电电机 99,100 1,664,880.00 0.31
64 002289 宇顺电子 177,200 1,660,364.00 0.31
65 600841 上柴股份 165,000 1,503,150.00 0.28
66 002187 广百股份 180,400 1,443,200.00 0.27
67 603386 广东骏亚 70,600 1,248,914.00 0.24
68 300670 大烨智能 166,400 1,226,368.00 0.23
69 300846 首都在线 56,400 1,025,352.00 0.19
70 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04
71 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.02
72 300957 贝泰妮 438 110,358.48 0.02
73 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
74 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.02
75 300979 华利集团 726 63,525.00 0.01
76 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
77 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
78 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
79 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
80 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
81 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
82 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
83 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
84 301015 百洋医药
462 17,939.46 0.00
85 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
86 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
87 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
88 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
89 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
90 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
91 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
92 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
93 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
94 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
95 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
96 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
97 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
98 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
99 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
100 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
101 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
102 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
103 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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104 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
105 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
106 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
107 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
108 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
109 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
110 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
111 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
112 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
113 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
114 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
115 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
116 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
117 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
118 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
119 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
120 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
121 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
122 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
123 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
124 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
125 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
126 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000425 徐工机械 27,619,278.00 4.40
2 000301 东方盛虹 26,532,963.00 4.22
3 000538 云南白药 25,067,899.78 3.99
4 600859 王府井 17,507,205.56 2.79
5 000401 冀东水泥 16,982,902.08 2.70
6 000528 柳工 14,035,565.08 2.23
7 300143 盈康生命 12,274,030.00 1.95
8 600850 电科数字 12,087,190.87 1.92
9 000976 华铁股份 9,455,797.00 1.51
10 601028 玉龙股份 9,207,869.64 1.47
11 603025 大豪科技 9,056,918.71 1.44
12 600649 城投控股 8,542,239.35 1.36
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13 000603 盛达资源 7,287,761.20 1.16
14 000553 安道麦 A 5,283,949.00 0.84
15 000584 哈工智能 5,258,382.50 0.84
16 600609 金杯汽车 5,070,674.02 0.81
17 600389 江山股份 4,879,011.00 0.78
18 002622 融钰集团 4,779,578.00 0.76
19 300391 康跃科技 4,377,404.00 0.70
20 600884 杉杉股份 4,336,328.00 0.69
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000768 中航西飞 27,837,117.52 4.43
2 300418 昆仑万维 25,919,090.92 4.13
3 300037 新宙邦 24,787,994.48 3.95
4 002163 海南发展 19,533,302.45 3.11
5 000403 派林生物 15,655,398.86 2.49
6 600267 海正药业 14,023,980.70 2.23
7 600673 东阳光 11,448,160.00 1.82
8 600126 杭钢股份 10,759,573.10 1.71
9 600884 杉杉股份 10,674,199.20 1.70
10 600739 辽宁成大 9,317,450.62 1.48
11 601028 玉龙股份 9,101,153.04 1.45
12 002180 纳思达 8,527,146.58 1.36
13 600390 五矿资本 8,524,937.00 1.36
14 300397 天和防务 8,398,335.86 1.34
15 601880 辽港股份 8,274,210.26 1.32
16 002075 沙钢股份 8,267,580.00 1.32
17 300055 万邦达 8,029,799.00 1.28
18 600160 巨化股份 7,285,445.00 1.16
19 000540 中天金融 7,131,280.65 1.14
20 000032 深桑达 A 6,729,590.69 1.07
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 369,436,425.85
卖出股票收入（成交）总额 465,943,763.89
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 136,998.80 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 136,998.80 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113050 南银转债 1,370 136,998.80 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,307.59
2 应收证券清算款 4,186,297.08
3 应收股利 -
4 应收利息 2,936.63
5 应收申购款 22,131.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 31,453.02
8 其他 -
9 合计 4,317,125.64
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
33,290 13,045.55 7,132,214.00 1.64% 427,154,153.99 98.36%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
梅花伞（厦门）投资管理合伙企业（有
限合伙）
4,107,803.00 9.57%
2 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 2,875,530.00 6.70%
3 李振清 1,481,258.00 3.45%
4 贺雅宁 1,267,061.00 2.95%
5 刘彩英 821,587.00 1.91%
6 郝辉 413,388.00 0.96%
7 王斯晗 411,198.00 0.96%
8 王军 410,799.00 0.96%
9 赖红梅 410,791.00 0.96%
10 杨荆安 405,858.00 0.95%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 8,252.18 0.0019%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 3日）基金份额总额 10,033,974,624.40
本报告期期初基金份额总额 524,323,495.46
本报告期基金总申购份额 5,327,853.36
减：本报告期基金总赎回份额 95,364,979.83
本报告期基金拆分变动份额 -1.00
本报告期期末基金份额总额 434,286,367.99
注：期初基金份额总额为 2020年 12月 31日原易方达并购重组指数分级证券投资基金所有级别
（基础份额、A类份额、B类份额）份额总额；以 2020年 12月 31日为份额折算基准日，易方达重
组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额折算为场内易方达重组份额，拆分变动份额为场内易方
达重组份额折算调整份额。自 2021年 01月 01日起，易方达并购重组指数分级证券投资基金变更为
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）。
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 - - - - -
中金财富 2 3,281,014.40 0.40% 2,624.91 0.49% -
华西证券 2 2,306,020.91 0.28% 1,844.82 0.35% -
中信建投 1 - - - - -
国信证券 2 7,638,000.33 0.92% 6,110.44 1.14% -
中信证券 3 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
东吴证券 2 13,883,682.39 1.68% 11,106.94 2.08% -
太平洋证券 1 219,811,286.57 26.53% 175,848.39 32.92% -
信达证券 1 - - - - -
天风证券 1 13,278,081.00 1.60% 10,622.46 1.99% -
安信证券 2 2,133,938.00 0.26% 1,707.09 0.32% -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 82,677,505.13 9.98% 66,141.25 12.38% -
西部证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华泰证券 2 429,167,230.60 51.79% 214,594.71 40.17% -
南京证券 1 - - - - -
申万宏源 1 1,679,535.32 0.20% 1,343.59 0.25% -
国金证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 1 42,271,259.90 5.10% 33,817.09 6.33% -
长城证券 2 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
国盛证券 2 6,637,828.55 0.80% 5,310.26 0.99% -
西南证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 3,923,427.20 0.47% 3,138.72 0.59% -
中信证券华南 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
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3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
东吴证券 330,952.00 100.00% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券华南 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于易方达并购重
组指数分级证券投资基金之易方达重组分级
A 类份额和易方达重组分级 B 类份额基金份
额折算结果的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-05
2
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
（LOF）上市交易公告书
基金管理人网站及中国
证监会基金电子披露网
站
2021-01-07
3
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
（LOF）上市交易公告书提示性公告
证券时报 2021-01-07
4
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
（LOF）上市交易提示性公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-12
5
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2021-01-21
6
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-23
7
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加万得基金为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-01
8
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加腾安基金为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-04
9
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基金合同部分条款
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 52页共 52页
的公告
10
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
证券时报 2021-03-30
11
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-02
12
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2021-04-19
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达并购重组指数分级证券投资基金募集注册的文件；
2.《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3.《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
