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华夏磐泰LOF(160323)

华夏磐泰LOF:华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
2 
 
1.2目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 
§6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 10 
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40 
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 40 
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 40 
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 41 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 44 
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 45 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 45 
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........................ 46 
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........................ 46 
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 46 
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 46 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 46 
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 46 
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48 
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51 
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 



华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 华夏磐泰混合(LOF) 场内简称 华夏磐泰 LOF 基金主代码 160323 交易代码 160323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 26日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 497,135,172.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年 3月 15日 2.2基金产品说明 投资目标 把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业 私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期 货投资策略等。在股票投资策略上,本基金可通过直接参与定增项目以获得 稳健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提 高收益,并辅以基本面选股的股票投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%。 风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票 基金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 4 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 16,235,418.47 本期利润 22,597,238.36 加权平均基金份额本期利润 0.0534 本期加权平均净值利润率 4.40% 本期基金份额净值增长率 5.85% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 117,328,801.83 期末可供分配基金份额利润 0.2360 期末基金资产净值 626,533,948.40 期末基金份额净值 1.2603 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 26.12% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.67% 0.27% -0.51% 0.25% 2.18% 0.02% 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 5 过去三个月 6.15% 0.31% 1.70% 0.29% 4.45% 0.02% 过去六个月 5.85% 0.43% 1.46% 0.40% 4.39% 0.03% 过去一年 7.69% 0.50% 9.35% 0.40% -1.66% 0.10% 自基金转型起 至今 26.12% 0.53% 24.56% 0.41% 1.56% 0.12% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 7月 17日至 2021年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 6 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据 50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 7 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司 奖”;产品层面,华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“都 2021年 了,你还要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 8 (助理)期限 年限 任职日期 离任日期 张城源 本基金的基金 经理 2018-07-17 - 12年 硕士。2009年 7月加入华夏基 金管理有限公司。曾任投资研 究部研究员、基金经理助理、 投资研究部总经理助理、华夏 磐泰定期开放混合型证券投 资基金(LOF)基金经理(2016 年 12月 26日至 2018年 7月 16日期间)、华夏磐晟定期开 放灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)基金经理(2017 年 5月 31日至 2018年 7月 24 日期间)等。 注:①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年上半年,市场在春节前呈现明显的分化。部分热门板块、大市值公司在前期涨幅较 大的基础上,进一步快速上涨,短期估值处于较高水平。同时,大多数中小市值公司股价持续调整, 部分较为优质的中小市值公司估值已具备较好投资价值。春节后,这种局面出现明显的变化,部分 前期涨幅较大且估值较高的行业和公司出现较为明显的调整,而大多数中小市值公司则逐步企稳回 升。进入二季度,市场风格上开始呈现出较为均衡的特征,一方面,春节后快速调整的部分白马蓝 筹公司开始企稳回升,另一方面,部分之前投资者关注度不高的中小市值优质标的,重新回到大家 的视野中,从公开信息看,投资者调研这类小而美的公司热情较高,股价也有较好表现。 定增市场方面,上半年,在市场风格较为均衡的背景下,启动发行的各类定增项目逐步增多。 从启动发行的项目看,整体质量是较好的,市场经历了前期调整后,整体也较为理性,项目的平均 折扣在八五折左右,项目整体收益较好。 报告期内,本基金保持了中高仓位,继续着力布局定增相关的投资标的。总的来看,随着市场 的逐步企稳,定增相关标的逐步显现出较好的投资机会,类定增等策略,也有望为投资者带来较好 的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.2603元,本报告期份额净值增长率为 5.85%,同 期业绩比较基准增长率为 1.46%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国外疫情仍存在较多不确定性,国内防疫工作则非常有成效,在这一背景下,国 内经济有望保持企稳回升的态势,预计政策仍将以稳为主,保持金融风险可控的前提下,努力促进 经济增长。 从权益投资角度看,定增市场从目前的项目供给和投资者参与热情和报价理性程度看,上半年 平均八五折左右的折扣率有望在下半年得以延续。此外,目前定增待发行的项目数量仍然较多,项 目质地也较好,在这样的背景下。定增市场仍会有较好的投资机会。 对于二级市场的投资者,在定增市场平稳运行的背景下,定增主题相关的投资策略有较好的适 用性,我们一直践行的保定增、类定增等策略,会有更好的表现机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)的管理人——华夏基金管理有限公司在华 夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 11 6.1资产负债表 会计主体:华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 25,981,847.26 1,129,157.32 结算备付金


3,505,913.90 357,072.56 存出保证金


71,964.65 4,450.04 交易性金融资产 6.4.7.2 568,581,271.15 343,219,615.46 其中:股票投资


139,695,675.05 87,629,733.96 基金投资


- - 债券投资


428,885,596.10 255,589,881.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 23,000,000.00 应收证券清算款


2,763,614.78 15,259,929.58 应收利息 6.4.7.5 7,114,208.01 1,993,117.08 应收股利


- - 应收申购款


113,001,094.90 7,933.70 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


721,019,914.65 384,971,275.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


93,299,681.05 11,000,000.00 应付证券清算款


150,249.26 - 应付赎回款


37,085.24 74,289.67 应付管理人报酬


417,793.12 285,926.90 应付托管费


83,558.61 57,185.39 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 301,976.38 153,760.56 应交税费


9,472.32 7,250.14 应付利息


22,044.98 - 应付利润


- - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 12 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 164,105.29 170,001.97 负债合计


94,485,966.25 11,748,414.63 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 497,135,172.27 313,471,218.26 未分配利润 6.4.7.10 129,398,776.13 59,751,642.85 所有者权益合计


626,533,948.40 373,222,861.11 负债和所有者权益总计


721,019,914.65 384,971,275.74 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.2603元,基金份额总额 497,135,172.27份。 6.2利润表 会计主体:华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


26,890,389.21 11,088,787.37 1.利息收入


6,453,070.04 1,003,806.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 60,388.39 24,331.39 债券利息收入


6,236,465.21 959,597.06 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


156,216.44 19,877.55 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


13,786,055.52 8,545,665.76 其中:股票投资收益 6.4.7.12 11,131,231.41 7,160,737.47 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,897,109.69 1,346,842.05 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 757,714.42 38,086.24 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 6,361,819.89 1,215,922.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 289,443.76 323,393.09 减:二、费用


4,293,150.85 796,325.51 1.管理人报酬


2,552,390.74 382,281.56 2.托管费


510,478.15 76,456.34 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 533,072.35 121,077.73 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 13 5.利息支出


548,635.29 79,446.76 其中:卖出回购金融资产支出


548,635.29 79,446.76 6.税金及附加


7,955.28 1,310.80 7.其他费用 6.4.7.21 140,619.04 135,752.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 22,597,238.36 10,292,461.86 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


22,597,238.36 10,292,461.86 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 313,471,218.26 59,751,642.85 373,222,861.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 22,597,238.36 22,597,238.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 183,663,954.01 47,049,894.92 230,713,848.93 其中:1.基金申购款 282,589,543.29 66,397,264.63 348,986,807.92 2.基金赎回款 -98,925,589.28 -19,347,369.71 -118,272,958.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 497,135,172.27 129,398,776.13 626,533,948.40 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 166,399,678.92 6,306,941.02 172,706,619.94 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,292,461.86 10,292,461.86 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -126,582,962.32 -9,819,830.33 -136,402,792.65 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 14 其中:1.基金申购款 1,214,396.09 138,493.50 1,352,889.59 2.基金赎回款 -127,797,358.41 -9,958,323.83 -137,755,682.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 39,816,716.60 6,779,572.55 46,596,289.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 原华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2290 号《关于准予华夏磐泰定期开放混合型证券 投资基金(LOF)注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏磐泰定期开放混合 型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型、定期开 放式,存续期限为不定期。本基金自 2016年 11月 23日至 2016年 12月 20日共募集 235,352,608.04 元(不含认购资金利息),业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第 60739337_A05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基 金(LOF)基金合同》于 2016年 12月 26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 235,425,983.46 份基金份额,其中认购资金利息折合 73,375.42份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有 限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF) 截至首个开放期末日即 2018年 7月 16日日终,基金资产净值低于 5亿元,触发基金合同约定的转 型条款,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,根据基金管理人 2018年 7月 17日 刊登的《关于华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)触发转型条款并确定转型的公告》,自 2018年 7月 17日起,“华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)”正式转型为“华夏磐泰混合 型证券投资基金(LOF)”,转型后的华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)为每日开放申购、赎回 业务的普通上市型开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 15 他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政 府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存 单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 16 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 17 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 25,981,847.26 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 25,981,847.26 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,938,323.91 139,695,675.05 9,757,351.14 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 73,402,333.37 73,892,996.10 490,662.73 银行间市场 353,005,416.97 354,992,600.00 1,987,183.03 合计 426,407,750.34 428,885,596.10 2,477,845.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 556,346,074.25 568,581,271.15 12,235,196.90 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 18 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,398.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,577.70 应收债券利息 7,111,199.38 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 32.40 合计 7,114,208.01 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 293,275.80 银行间市场应付交易费用 8,700.58 合计 301,976.38 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 49.95 应付证券出借违约金 - 预提费用 164,055.34 合计 164,105.29 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 19 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 313,471,218.26 313,471,218.26 本期申购 282,589,543.29 282,589,543.29 本期赎回(以“-”号填列) -98,925,589.28 -98,925,589.28 本期末 497,135,172.27 497,135,172.27 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,358,846.25 -2,607,203.40 59,751,642.85 本期利润 16,235,418.47 6,361,819.89 22,597,238.36 本期基金份额交易产生的 变动数 38,734,537.11 8,315,357.81 47,049,894.92 其中:基金申购款 59,375,262.20 7,022,002.43 66,397,264.63 基金赎回款 -20,640,725.09 1,293,355.38 -19,347,369.71 本期已分配利润 - - - 本期末 117,328,801.83 12,069,974.30 129,398,776.13 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 28,510.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,239.27 其他 2,638.26 合计 60,388.39 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 185,023,420.40 减:卖出股票成本总额 173,892,188.99 买卖股票差价收入 11,131,231.41 6.4.7.13债券投资收益 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 20 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 386,689,381.33 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 379,363,939.34 减:应收利息总额 5,428,332.30 买卖债券差价收入 1,897,109.69 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 757,714.42 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 757,714.42 6.4.7.18公允价值变动收益 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 21 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 6,361,819.89 ——股票投资 4,985,886.23 ——债券投资 1,375,933.66 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 6,361,819.89 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 289,443.76 合计 289,443.76 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 523,712.35 银行间市场交易费用 9,360.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 533,072.35 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 7,963.70 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 22 银行间账户维护费 18,000.00 上市费 29,752.78 其他 600.00 合计 140,619.04 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 354,902,545.12 89.48% 53,280,677.85 72.48% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 23 券成交总 额的比例 成交总额的 比例 中信证券 66,923,715.40 75.12% 75,381,312.20 83.16% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 3,240,200,000.00 99.57% 953,100,000.00 91.42% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 259,542.25 89.48% 259,542.25 88.50% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 38,964.26 72.48% 38,964.26 99.18% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,552,390.74 382,281.56 其中:支付销售机构的客户维护费 19,459.73 20,518.71 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 24 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 510,478.15 76,456.34 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份额 15,651,085.14 15,651,085.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 期末持有的基金份额 15,651,085.14 15,651,085.14 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.15% 39.31% 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 25 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 25,981,847.26 28,510.86 6,072,581.09 13,141.63 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688660 电气风电 网下申购 36,413 198,086.72 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 26 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600905 三 峡 能 源 2021-06-02 2021-12-10 新 发 流 通 受 限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 300957 贝 泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 47.33 251.96 473 22,387.09 119,177.08 - 688700 东 威 科 技 2021-06-07 2021-12-15 新 发 流 通 受 限 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 - 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-07-01 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688633 星 球 石 2021-03-17 2021-09-24 新 发 流 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 27 墨 通 受 限 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 856 28,436.32 74,900.00 - 688636 智 明 达 2021-03-30 2021-10-08 新 发 流 通 受 限 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 688191 智 洋 创 新 2021-03-30 2021-10-08 新 发 流 通 受 限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688087 英 科 再 生 2021-06-30 2021-07-09 新 发 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 519 25,218.21 46,912.41 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 28 限 300973 立 高 食 品 2021-04-08 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震 裕 科 技 2021-03-11 2021-09-22 新 发 流 通 受 限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 2021-04-19 2021-10-27 新 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 29 文 电 能 发 流 通 受 限 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德 才 股 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 30 份 通 受 限 300955 嘉 亨 家 化 2021-03-16 2021-09-24 新 发 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英 力 股 份 2021-03-16 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 安 防 2021-03-03 2021-09-13 新 发 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 31 限 300948 冠 中 生 态 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 通 受 限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建 工 修 复 2021-03-18 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300993 玉 2021-05-17 2021-11-24 新 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 32 马 遮 阳 发 流 通 受 限 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华 立 科 技 2021-06-09 2021-12-17 新 发 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春 晖 智 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 33 控 通 受 限 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301007 德 迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 34 限 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 35 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002024 苏宁 易购 2021-06-16 重大事 项 5.59 2021-07-06 6.15 268,900 2,061,948.46 1,503,151.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券质押式正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 79,299,681.05元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 210312 21进出 12 2021-07-01 100.38 450,000.00 45,171,000.00 180408 18农发 08 2021-07-01 102.73 100,000.00 10,273,000.00 200216 20国开 16 2021-07-01 100.17 100,000.00 10,017,000.00 140211 14国开 11 2021-07-01 107.04 80,000.00 8,563,200.00 200012 20附息国债 12 2021-07-01 102.54 80,000.00 8,203,200.00 合计





810,000.00 82,227,400.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 36 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 14,000,000.00元,于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准 券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 37 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 25,981,847.26 - - 25,981,847.26 结算备付金 3,505,913.90 - - 3,505,913.90 结算保证金 71,964.65 - - 71,964.65 债券投资 35,905,877.20 361,628,825.00 31,350,893.90 428,885,596.10 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 24,999,000.00 - - 24,999,000.00 卖出回购金融资产 款 93,299,681.05 - - 93,299,681.05 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 38 2020年 12月 31日 银行存款 1,129,157.32 - - 1,129,157.32 结算备付金 357,072.56 - - 357,072.56 结算保证金 4,450.04 - - 4,450.04 债券投资 68,526,657.50 120,362,300.00 66,700,924.00 255,589,881.50 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 23,000,000.00 - - 23,000,000.00 应收直销申购款 9.94 - - 9.94 卖出回购金融资产 款 11,000,000.00 - - 11,000,000.00 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率下降 25个基点 3,541,106.86 2,882,445.54 利率上升 25个基点 -3,480,907.81 -2,806,954.08 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 139,695,675.05 22.30 87,629,733.96 23.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 39 交易性金融资产-债券投资 664,625.00 0.11 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 140,360,300.05 22.40 87,629,733.96 23.48 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -5,701,101.81 -4,514,808.03 +5% 5,701,101.81 4,514,808.03 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 133,579,440.34元,第二层次的余额为 435,001,830.81元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020年 12 月 31日止:第一层次的余额为 87,629,733.96元,第二层次的余额为 255,589,881.50元,第三层次的 余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 40 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 139,695,675.05 19.37 其中:股票 139,695,675.05 19.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 428,885,596.10 59.48 其中:债券 428,885,596.10 59.48








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 29,487,761.16 4.09 8 其他各项资产 122,950,882.34 17.05 9 合计 721,019,914.65 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 9,142,203.00 1.46 C 制造业 71,409,082.04 11.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,307,244.60 1.65 E 建筑业 5,094,542.37 0.81 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 41 F 批发和零售业 1,585,623.34 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 6,875,118.00 1.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,964,758.92 0.31 J 金融业 17,023,173.90 2.72 K 房地产业 2,214,330.00 0.35 L 租赁和商务服务业 3,865,098.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,144,559.42 0.82 R 文化、体育和娱乐业 3,958,220.00 0.63 S 综合 1,066,840.00 0.17 合计 139,695,675.05 22.30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 15,600 8,342,880.00 1.33 2 601328 交通银行 1,230,800 6,030,920.00 0.96 3 300014 亿纬锂能 57,100 5,934,403.00 0.95 4 600596 新安股份 303,800 5,383,336.00 0.86 5 300122 智飞生物 27,600 5,153,748.00 0.82 6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.82 7 300015 爱尔眼科 72,479 5,144,559.42 0.82 8 300124 汇川技术 64,000 4,752,640.00 0.76 9 300760 迈瑞医疗 9,800 4,704,490.00 0.75 10 300059 东方财富 133,920 4,391,236.80 0.70 11 300413 芒果超媒 57,700 3,958,220.00 0.63 12 300433 蓝思科技 127,200 3,740,952.00 0.60 13 601006 大秦铁路 532,900 3,506,482.00 0.56 14 600028 中国石化 803,300 3,502,388.00 0.56 15 601390 中国中铁 667,900 3,499,796.00 0.56 16 601288 农业银行 1,148,400 3,479,652.00 0.56 17 601985 中国核电 685,200 3,467,112.00 0.55 18 300999 金龙鱼 40,700 3,457,872.00 0.55 19 601857 中国石油 455,700 2,410,653.00 0.38 20 601888 中国中免 7,900 2,370,790.00 0.38 21 300283 温州宏丰 344,900 2,334,973.00 0.37 22 600493 凤竹纺织 464,800 2,277,520.00 0.36 23 002415 海康威视 34,900 2,251,050.00 0.36 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 42 24 000002 万


科A 93,000 2,214,330.00 0.35 25 600019 宝钢股份 281,200 2,148,368.00 0.34 26 002594 比亚迪 8,500 2,133,500.00 0.34 27 600309 万华化学 19,300 2,100,226.00 0.34 28 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 0.33 29 300773 拉卡拉 65,800 1,857,534.00 0.30 30 600031 三一重工 63,600 1,848,852.00 0.30 31 601939 建设银行 277,600 1,846,040.00 0.29 32 600768 宁波富邦 208,700 1,780,211.00 0.28 33 002800 天顺股份 135,600 1,757,376.00 0.28 34 601088 中国神华 86,300 1,684,576.00 0.27 35 600900 长江电力 81,400 1,680,096.00 0.27 36 603833 欧派家居 11,645 1,653,124.20 0.26 37 002352 顺丰控股 23,800 1,611,260.00 0.26 38 601668 中国建筑 337,500 1,569,375.00 0.25 39 601899 紫金矿业 159,400 1,544,586.00 0.25 40 002024 苏宁易购 268,900 1,503,151.00 0.24 41 002027 分众传媒 158,800 1,494,308.00 0.24 42 601138 工业富联 112,000 1,389,920.00 0.22 43 600893 航发动力 25,700 1,366,983.00 0.22 44 600585 海螺水泥 32,300 1,325,915.00 0.21 45 601318 中国平安 19,300 1,240,604.00 0.20 46 000333 美的集团 16,300 1,163,331.00 0.19 47 300888 稳健医疗 9,400 1,162,028.00 0.19 48 600276 恒瑞医药 16,340 1,110,629.80 0.18 49 600455 博通股份 59,600 1,066,840.00 0.17 50 002494 华斯股份 142,700 519,428.00 0.08 51 000695 滨海能源 40,100 236,991.00 0.04 52 300957 贝泰妮 473 119,177.08 0.02 53 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02 54 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 55 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 56 300979 华利集团 856 74,900.00 0.01 57 688636 智明达 918 74,100.96 0.01 58 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01 59 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 60 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 61 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 62 300981 中红医疗 519 46,912.41 0.01 63 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 64 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 65 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 66 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 43 67 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 68 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 69 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 70 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 71 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 72 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 73 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 74 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 75 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 76 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 77 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 78 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 79 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 82 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 83 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 84 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 85 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 86 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 87 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 88 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 89 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 90 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 91 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 92 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 93 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 94 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 95 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 96 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 97 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 98 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 99 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 100 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 101 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 102 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 103 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 104 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 105 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 106 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 107 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 108 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 109 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 44 110 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 12,715,108.00 3.41 2 601328 交通银行 10,230,798.00 2.74 3 601985 中国核电 8,333,708.60 2.23 4 300413 芒果超媒 7,027,092.00 1.88 5 600596 新安股份 5,077,322.00 1.36 6 601857 中国石油 4,697,497.00 1.26 7 300999 金龙鱼 4,652,004.00 1.25 8 601988 中国银行 4,215,090.00 1.13 9 300122 智飞生物 3,876,766.00 1.04 10 600493 凤竹纺织 3,862,716.87 1.03 11 601390 中国中铁 3,499,796.00 0.94 12 600028 中国石化 3,499,003.00 0.94 13 601288 农业银行 3,491,136.00 0.94 14 601668 中国建筑 3,484,150.00 0.93 15 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.92 16 300059 东方财富 3,425,295.72 0.92 17 600272 开开实业 3,137,342.16 0.84 18 600796 钱江生化 3,095,324.56 0.83 19 002205 国统股份 3,002,068.40 0.80 20 600455 博通股份 2,999,031.00 0.80 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 9,125,563.00 2.45 2 601985 中国核电 5,034,864.00 1.35 3 601857 中国石油 4,784,938.00 1.28 4 300059 东方财富 4,771,626.45 1.28 5 601328 交通银行 4,363,525.00 1.17 6 601988 中国银行 4,281,365.00 1.15 7 688256 寒武纪 3,832,616.29 1.03 8 000538 云南白药 3,377,079.00 0.90 9 600272 开开实业 3,308,633.00 0.89 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 45 10 601668 中国建筑 3,252,889.00 0.87 11 300264 佳创视讯 3,248,937.00 0.87 12 600796 钱江生化 3,183,227.89 0.85 13 600137 浪莎股份 3,097,717.00 0.83 14 002205 国统股份 3,005,112.60 0.81 15 300999 金龙鱼 2,961,424.00 0.79 16 600156 华升股份 2,918,517.00 0.78 17 300668 杰恩设计 2,838,032.00 0.76 18 000695 滨海能源 2,825,522.00 0.76 19 000883 湖北能源 2,727,950.00 0.73 20 600905 三峡能源 2,492,867.20 0.67 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 220,972,243.85 卖出股票的收入(成交)总额 185,023,420.40 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 24,926,580.00 3.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 294,503,041.10 47.01 其中:政策性金融债 95,806,541.10 15.29 4 企业债券 34,722,650.00 5.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 74,068,700.00 11.82 7 可转债(可交换债) 664,625.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 428,885,596.10 68.45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 210312 21进出 12 450,000 45,171,000.00 7.21 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 46 2 2028014 20中国银行 永续债 01 400,000 39,376,000.00 6.28 3 1928021 19农业银行 永续债 01 370,000 37,980,500.00 6.06 4 2028033 20建设银行 二级 200,000 20,436,000.00 3.26 5 1928032 19建设银行 永续债 200,000 20,374,000.00 3.25 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门 公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 47 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,964.65 2 应收证券清算款 2,763,614.78 3 应收股利 - 4 应收利息 7,114,208.01 5 应收申购款 113,001,094.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 122,950,882.34 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132015 18中油 EB 664,625.00 0.11 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.82 新发流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 359 1,384,777.64 491,044,450.28 98.77% 6,090,721.99 1.23% 8.2期末上市基金前十名持有人 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 48 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 谢烈勇 240,000.00 47.81% 2 李永顺 50,011.00 9.96% 3 马莉芳 50,004.00 9.96% 4 杨凯 24,200.00 4.82% 5 郁耀 20,000.00 3.98% 6 江丽 15,000.00 2.99% 6 吴云娣 15,000.00 2.99% 8 钱中明 14,100.00 2.81% 9 杨声 10,000.00 1.99% 10 罗四倍 7,000.00 1.39% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 12月 26日)基金份额总额 55,738,201.48


本报告期期初基金份额总额 313,471,218.26 本报告期基金总申购份额 282,589,543.29 减:本报告期基金总赎回份额 98,925,589.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 497,135,172.27 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 49 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 6 354,902,545.12 89.48% 259,542.25 89.48% - 长江证券 1 41,733,299.10 10.52% 30,520.37 10.52% - 中国银河证券 4 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 50 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了东北证券、东方证券、方正证券、国金证券、国盛证券、国 泰君安、国泰君安证券、华安证券、上海证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、粤 开证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投、中信建投证券、中银国际、中银 国际证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 66,923,715.40 75.12% 3,240,200,000.00 99.57% 长江证券 - - 14,000,000.00 0.43% 中国银河证券 22,161,280.00 24.88% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 3 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 51 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 17 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-19 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 52 者 类 别 号 到或者超过 20%的时 间区间 比 机 构 1 2021-01-01至 2021-01-26 84,323,298.76 - 84,323,298.76 - - 2 2021-01-01至 2021-01-26,2021-03-31 至 2021-06-29 84,365,983.30 - - 84,365,983.30 16.97% 3 2021-01-01至 2021-01-26,2021-03-31 至 2021-06-29 84,323,298.76 - - 84,323,298.76 16.96% 4 2021-01-25至 2021-01-26,2021-02-04 至 2021-06-30 - 146,993,845.63 - 146,993,845.63 29.57% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性 不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产, 有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模 持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 53 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日