万家强化收益定期开放债券型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
场内简称 万家强化收益定开
基金主代码 161911
基金运作方式
契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开
放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金
合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延
至下一工作日），每次开放时间最长不超过 20个工作
日，最短不少于 5个工作日。在基金合同约定的开放
期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。
基金合同生效日 2013年 5月 7日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,667,229.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 8月 1日
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定
增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
封闭期投资策略包括：期限配置策略、利率预期策略、
期限结构配置策略、信用债券投资策略、信用债券投
资的风险管理、杠杆投资策略、资产支持证券投资策
略、中小企业私募债券投资策略和其他衍生工具的投
资策略。
开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用
评级在 A（含）至 AA（含）之间的信用债券，其预期
的风险收益水平高于开放式纯债基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38909626 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 方一天 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 6,034,624.24
本期利润 7,790,316.75
加权平均基金份额本期利润 0.0225
本期加权平均净值利润率 2.22%
本期基金份额净值增长率 2.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 3,827,169.77
期末可供分配基金份额利润 0.0111
期末基金资产净值 350,427,768.73
期末基金份额净值 1.0138
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 61.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.27% 0.02% 0.23% 0.00% 0.04% 0.02%
过去三个月 1.24% 0.02% 0.69% 0.00% 0.55% 0.02%
过去六个月 2.25% 0.02% 1.36% 0.00% 0.89% 0.02%
过去一年 2.93% 0.04% 2.75% 0.00% 0.18% 0.04%
过去三年 18.33% 0.05% 8.26% 0.00% 10.07% 0.05%
自基金合同
生效起至今
61.69% 0.11% 25.50% 0.00% 36.19% 0.11%
注：基金业绩比较基准增长率=三年期银行定期存款税后收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2013年 5 月 7日，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
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经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多
策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智
造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资
基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家
民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈奕雯
万家安弘纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、万
家强化收益定期开放债券
型证券投资基金、万家鑫安
纯债债券型证券投资基金、
万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家颐达灵活配
置混合型证券投资基金、万
家恒瑞 18 个月定期开放
2019
年 2月
21日
- 6.5年
清华大学金融学硕士。
2014年 7月至 2015年 3
月在上海陆家嘴国际金融
资产交易市场股份有限公
司工作 2015年3月加入万
家基金管理有限公司，
2019年 2月起担任固定收
益部基金经理。
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债券型证券投资基金、万家
家享中短债债券型证券投
资基金、万家民安增利 12
个月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理
苏谋东
万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家信用恒利债
券型证券投资基金、万家瑞
富灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞祥灵活配置
混合型证券投资基金、万家
增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持
有期混合型证券投资基金、
万家瑞和灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理
2013
年 5月
29日
2021
年 3月
25 日
12.5年
复旦大学世界经济硕士。
2008年 7月至 2013年 2
月在宝钢集团财务有限责
任公司工作，担任资金运
用部投资经理，主要从事
债券研究和投资工作；
2013年 3月进入万家基金
管理有限公司，从事债券
研究工作，自 2013年 5
月起担任基金经理职务，
现任固定收益部总监、基
金经理。
注：1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
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的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内基本面仍延续了去年年底的格局，工业体系生产强度仍在较高的水平，外需保持
强劲，国内消费仍在复苏，但斜率放缓。一季度可观测的宏观数据较为有限，我们观察到 PMI 数
据在 1-2 月出现回落迹象，但 3 月重新回升且结构良好，考虑到全球 PMI 整体仍在上行中，国内
一季度的波动可能更多反映出季节性扰动；金融数据持续超预期，信贷需求强劲，反映出国内经
济活动仍处在较为活跃的阶段，政策面对信用投放存在管控，但力度并不如市场之前预期的大。
整体来看，虽然上冲动能边际放缓，国内基本面复苏仍在持续，这为政策转向防风险提供了空间。
二季度国内基本面出现见顶回落迹象，但整体看下行压力仍非常有限。生产端增速有所放缓，
与供应链各环节之间仍存在较大摩擦有关，可与 PMI 供应商交付时间的延长相互验证，另一方面
也反映出终端需求的边际放缓，与建筑业景气度边际下滑有关。固定资产投资呈现边际下滑态势，
主要受到地产投资的拖累，考虑到地产行业融资环境仍在边际收紧，这一趋势有一定的可持续性，
但另一方面制造业投资边际回升，部分对冲了地产投资下滑的影响。从出口交货值增速来看，今
年以来较去年四季度已出现中枢下滑，5 月的两年同比增速进一步下滑，并考虑到进出口数据中
价格因素的占比较去年显著提升，外需放缓的迹象似乎显现，发达国家制造业 PMI 近几个月呈现
见顶态势进一步放大了外需见顶回落的可能性。金融数据方面，社融增速二季度加速下滑，一方
面是信用投放受到结构性的政策抑制，另一方面实体融资需求出现下滑，从二季度央行问卷调查
结果可以得到验证。整体看国内经济基本面高点已过的概率较大。通胀读数上行，且通胀预期升
温在二季度阶段性左右了市场走势，但考虑到食品项目的拖累以及总需求增速下滑对商品需求的
影响以及基数效应，国内通胀读数预计已经见顶。
上半年债券市场始终缺乏强有力的主线逻辑，流动性收紧、通胀、金融数据的反复、资产荒
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等先后成为短期内主导市场走势的因素，但均未能形成大的趋势，债券收益率整体呈现宽幅震荡、
中枢小幅下行的态势。7 月以来债市迎来一波小牛市，触发因素是央行意外全面降准。但 7 月以
来小牛市的逻辑上半年已经部分形成。一方面，社融增速高点一季度确认出现，且自去年下半年
以来，对于地产、城投的融资限制政策不断落地加强，使得金融体系中的资金需求受到抑制、金
融资产供给受限。另一方面，宏观数据自二季度起也出现边际走弱的迹象，临近年中，部分行业
的中观数据也出现显著弱化，侧面印证了国内经济基本面高点已过。市场在 7 月之前未对上述因
素做出明显反应的核心原因是对货币政策取向和流动性环境始终存在疑惑，这种疑惑从 1 月末央
行意外收紧流动性开始贯穿整个上半年。全面降准释放出的宽松信号打消了市场的疑虑，叠加机
构仓位普遍较轻，使得七月以来债券收益率出现较快下行。
本基金一季度继续坚持中低等级短久期的配置策略，获取了相对较好的票息收益，二季度仍
维持了一定久期和杠杆水平，以买入并持有票息具有优势的信用债资产为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0138元；本报告期基金份额净值增长率为 2.25%，业绩
比较基准收益率为 1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前，我们认为债券走牛的逻辑仍然未被打破。其一，疫情的不确定性仍较大，发达国家疫
苗接种面临瓶颈，而变种病毒对疫苗有效性的挑战依然存在，使得经济正常化的道路依旧曲折，
总需求持续复苏面临制约。其二，国内地产政策仍高压，销售、拿地、融资等各环节均受到管控
和限制，其融资需求在可见的未来将处在偏低水平，且将对上下游产业链的景气度形成负面影响；
地方政府隐性债务仍严控新增，化债压力巨大，城投融资渠道受到更严格的管控，进而对基建投
资增速存在持续的拖累；整体看国内两大融资主体的融资需求均难以得到释放，同时将进一步拖
累总需求。其三，前期困扰债市的主要风险因素得到了回应或未出现超预期的情况；国内通胀读
数高点已过，且 ppi 向 cpi 传导的迹象不明显，短期内通胀预期难以再度显著上行；而央行对外
部货币政策变化导致的影响也有明确态度，将坚持以我为主，更多关注国内情况，一定程度上也
缓解了市场对美联储缩减购债对国内政策形成冲击的担忧。因此我们认为债券市场偏强的走势仍
将延续，当然短期内由于收益率下行速度较快，不排除出现阶段性回调的可能性。
本基金将持续积极关注市场机会，严控风险的前提下为持有人获取较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定：“基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分
配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若基金合同生效不满 3 个月则可
不进行收益分配”。2021年 3月 18日，本基金进行了利润分配，每 10份基金份额分红 0.08元，
共计分配利润 2,765,337.48 元；2021 年 6 月 25 日，本基金进行了利润分配，每 10 份基金份额
分红 0.10元，共计分配利润 3,456,672.34元。符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。2021 年 3 月 18 日，本基金
进行了利润分配，每 10 份基金份额分红 0.08 元，共计分配利润 2,765,337.48 元；2021 年 6 月
25日，本基金进行了利润分配，每 10份基金份额分红 0.10元，共计分配利润 3,456,672.34 元。
符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2021年中期报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 282,323.55 164,570.80
结算备付金
6,256,595.21 4,036,933.52
存出保证金
11,251.35 24,609.57
交易性金融资产 6.4.7.2 432,861,936.60 417,236,474.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
407,797,436.60 402,218,974.80
资产支持证券投资
25,064,500.00 15,017,500.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
385,241.24 6,585,891.08
应收利息 6.4.7.5 10,057,566.67 7,891,634.42
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
449,854,914.62 435,940,114.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
98,972,000.00 80,439,000.00
应付证券清算款
1,177.39 6,003,180.75
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
202,945.60 207,514.89
应付托管费
57,984.48 59,289.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 869.91 4,281.89
应交税费
59,004.69 52,962.36
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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应付利息
21,588.18 49,422.53
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 111,575.64 265,000.00
负债合计
99,427,145.89 87,080,652.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 345,667,229.41 345,667,229.41
未分配利润 6.4.7.10 4,760,539.32 3,192,232.39
所有者权益合计
350,427,768.73 348,859,461.80
负债和所有者权益总计
449,854,914.62 435,940,114.19
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0138元，基金份额总额 345,667,229.41份。
6.2 利润表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
一、收入
10,636,513.74 13,858,240.17
1.利息收入
9,622,471.95 12,065,963.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,781.56 96,414.40
债券利息收入
9,088,253.11 11,274,397.38
资产支持证券利息收入
474,993.39 692,878.73
买入返售金融资产收入
4,443.89 2,272.77
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-741,650.72 3,150,861.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -741,650.72 3,138,521.51
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 12,340.20
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
1,755,692.51 -1,358,584.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
2,846,196.99 3,895,176.05
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,218,039.26 1,251,299.39
2．托管费 6.4.10.2.2 348,011.25 357,514.13
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,358.91 7,026.61
5．利息支出
1,114,583.84 2,105,823.61
其中：卖出回购金融资产支出
1,114,583.84 2,105,823.61
6．税金及附加
34,428.09 43,027.81
7．其他费用 6.4.7.20 128,775.64 130,484.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,790,316.75 9,963,064.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,790,316.75 9,963,064.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 3,192,232.39 348,859,461.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,790,316.75 7,790,316.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -6,222,009.82 -6,222,009.82
五、期末所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 4,760,539.32 350,427,768.73
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 8,539,453.62 354,206,683.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,963,064.12 9,963,064.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -10,715,682.52 -10,715,682.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 7,786,835.22 353,454,064.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1518号文《关于核准万家强化收益定期开放
债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。
基金合同于 2013 年 5 月 7 日生效，首次设立募集规模为 250,635,902.00 份基金份额，其中认
购资金利息折合 95,597.16 份基金份额。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期。
本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基
金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股
票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易
的可转换债券）的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期
稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税
后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 282,323.55
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 282,323.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 258,592,337.37 258,398,436.60 -193,900.77
银行间市场 148,817,608.45 149,399,000.00 581,391.55
合计 407,409,945.82 407,797,436.60 387,490.78
资产支持证券 24,978,495.89 25,064,500.00 86,004.11
基金 - - -
其他 - - -
合计 432,388,441.71 432,861,936.60 473,494.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 25.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,815.40
应收债券利息 9,728,972.51
应收资产支持证券利息 325,748.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.10
合计 10,057,566.67
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 869.91
合计 869.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 26 页 共 48 页
预提费用 111,575.64
合计 111,575.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 345,667,229.41 345,667,229.41
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 345,667,229.41 345,667,229.41
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,014,555.35 -822,322.96 3,192,232.39
本期利润 6,034,624.24 1,755,692.51 7,790,316.75
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -6,222,009.82 - -6,222,009.82
本期末 3,827,169.77 933,369.55 4,760,539.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 2,756.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51,902.58
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 27 页 共 48 页
其他 122.75
合计 54,781.56
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-741,650.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -741,650.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
149,774,850.55
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
145,162,269.16
减：应收利息总额 5,354,232.11
买卖债券差价收入 -741,650.72
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 28 页 共 48 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,755,692.51
——股票投资 -
——债券投资 1,687,188.40
——资产支持证券投资 68,504.11
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 1,755,692.51
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 238.91
银行间市场交易费用 2,120.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 2,358.91
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 29 页 共 48 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
上市年费 29,752.78
债券账户服务费 17,200.00
其他 -
合计 128,775.64
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无支付关联方的佣金。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 30 页 共 48 页
6.4.10.3 关联方报酬
6.4.10.3.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,218,039.26 1,251,299.39
其中：支付销售机构的客
户维护费
119,924.57 117,449.20
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
348,011.25 357,514.13
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 31 页 共 48 页
6.4.10.5 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.5.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.6 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股
份有限公司
282,323.55 2,756.23 173,687.31 4,112.76
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.10.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注 场内 场外
1
2021年 6
月 25日
2021年 6
月 28日
2021年
6 月 25
日
0.1000 3,456,672.34 - 3,456,672.34
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 32 页 共 48 页
2
2021年 3
月 18日
2021年 3
月 19日
2021年
3 月 18
日
0.0800 2,765,337.48 - 2,765,337.48
合
计
- - 0.1800 6,222,009.82 - 6,222,009.82
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6月 30日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 98,972,000.00元，其中回购金融资产款 64,972,000.00元于 2021年 7月 1日到期，
34,000,000.00元于 2021年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - 40,043,000.00
A-1以下 - -
未评级 20,030,000.00 30,066,000.00
合计 20,030,000.00 70,109,000.00
注：未评级债券为短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 286,259,246.60 212,271,474.80
AAA以下 101,508,190.00 119,838,500.00
未评级 - -
合计 387,767,436.60 332,109,974.80
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 25,064,500.00 15,017,500.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 25,064,500.00 15,017,500.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 282,323.55 - - - - - 282,323.55
结算备付金 6,256,595.21 - - - - - 6,256,595.21
存出保证金 11,251.35 - - - - - 11,251.35
交易性金融
资产
10,134,000.00 57,792,336.60 135,565,400.00 199,504,200.00 29,866,000.00 - 432,861,936.60
应收证券清
算款
- - - - - 385,241.24 385,241.24
应收利息 - - - - - 10,057,566.67 10,057,566.67
资产总计 16,684,170.11 57,792,336.60 135,565,400.00 199,504,200.00 29,866,000.00 10,442,807.91 449,854,914.62
负债
卖出回购金
融资产款
98,972,000.00 - - - - - 98,972,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 1,177.39 1,177.39
应付管理人
报酬
- - - - - 202,945.60 202,945.60
应付托管费 - - - - - 57,984.48 57,984.48
应付交易费
用
- - - - - 869.91 869.91
应付利息 - - - - - 21,588.18 21,588.18
应交税费 - - - - - 59,004.69 59,004.69
其他负债 - - - - - 111,575.64 111,575.64
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负债总计 98,972,000.00 - - - - 455,145.89 99,427,145.89
利率敏感度
缺口
-82,287,829.89 57,792,336.60 135,565,400.00 199,504,200.00 29,866,000.00 9,987,662.02 350,427,768.73
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 164,570.80 - - - - - 164,570.80
结算备付金 4,036,933.52 - - - - - 4,036,933.52
存出保证金 24,609.57 - - - - - 24,609.57
交易性金融
资产
20,032,000.00 65,180,500.00 185,436,354.80 116,797,620.00 29,790,000.00 - 417,236,474.80
应收证券清
算款
- - - - - 6,585,891.08 6,585,891.08
应收利息 - - - - - 7,891,634.42 7,891,634.42
资产总计 24,258,113.89 65,180,500.00 185,436,354.80 116,797,620.00 29,790,000.00 14,477,525.50 435,940,114.19
负债
卖出回购金
融资产款
80,439,000.00 - - - - - 80,439,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 6,003,180.75 6,003,180.75
应付管理人
报酬
- - - - - 207,514.89 207,514.89
应付托管费 - - - - - 59,289.97 59,289.97
应付交易费
用
- - - - - 4,281.89 4,281.89
应付利息 - - - - - 49,422.53 49,422.53
应交税费 - - - - - 52,962.36 52,962.36
其他负债 - - - - - 265,000.00 265,000.00
负债总计 80,439,000.00 - - - - 6,641,652.39 87,080,652.39
利率敏感度
缺口
-56,180,886.11 65,180,500.00 185,436,354.80 116,797,620.00 29,790,000.00 7,835,873.11 348,859,461.80
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25个基点 1,672,458.90 1,539,472.84
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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2.市场利率上升 25个基点 -1,657,734.76 -1,525,495.68
注：表中所示利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 407,797,436.60 116.37 402,218,974.80 115.30
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 25,064,500.00 7.15 15,017,500.00 4.30
合计 432,861,936.60 123.52 417,236,474.80 119.60
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 432,861,936.60 96.22
其中：债券 407,797,436.60 90.65
资产支持证券 25,064,500.00 5.57
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,538,918.76 1.45
8 其他各项资产 10,454,059.26 2.32
9 合计 449,854,914.62 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 281,607,436.60 80.36
5 企业短期融资券 20,030,000.00 5.72
6 中期票据 106,160,000.00 30.29
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 407,797,436.60 116.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127636 PR淮安债 200,000 16,362,000.00 4.67
2 127269 PR武夷债 400,000 16,116,000.00 4.60
3 127871 18沛经 01 150,000 15,519,000.00 4.43
4 1680437 16 淳安养老债 250,000 15,045,000.00 4.29
5 127690 PRG丹徒 1 170,000 14,016,500.00 4.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 137663 辉润 02A 100,000 10,049,000.00 2.87
2 179565 光耀 05A 100,000 10,001,000.00 2.85
3 169858 龙控 06优 50,000 5,014,500.00 1.43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金报告期末未持有股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,251.35
2 应收证券清算款 385,241.24
3 应收股利 -
4 应收利息 10,057,566.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,454,059.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,447 141,261.64 177,468,703.46 51.34% 168,198,525.95 48.66%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
人民养老稳健双利固定收益
型养老金产品－中国工商银
行股份有限公司
17,060,314.00 9.78%
2
人保资产灵动聚鑫混合型养
老金产品－中国民生银行股
份有限公司
17,009,977.00 9.75%
3
中国农业银行股份有限公司
企业年金计划－中国银行股
份有限公司
13,974,697.00 8.01%
4
人保资产稳健增值固定收益
型养老金产品－中国工商银
行股份有限公司
7,990,895.00 4.58%
5 徐艳君 4,000,000.00 2.29%
6
上海利可资产管理有限公司
－利可进取一号私募投资基
金
2,835,500.00 1.62%
7
深圳融银所投资管理有限公
司－鑫华私募证券投资基金
2,810,300.00 1.61%
8 陈文华 2,736,115.00 1.57%
9
中国东方航空集团有限公司
企业年金计划－上海浦东发
展银行股份有限公司
2,500,059.00 1.43%
10 郑元瑞 2,131,800.00 1.22%
注：上述持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年 5月 7日 ）基金份额总额 250,635,902.00
本报告期期初基金份额总额 345,667,229.41
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 345,667,229.41
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2021年 3月 25日，公司免去苏谋东本基金的基金经理职务。
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
基金托管人：
本报告期内，本基金托管人 2021年 5月 11日发布公告，胡捷先生自 2021年 4月 30日起担
任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门
备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
万家强化收益定期开放债券 2021 年中期报告
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（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
浙商证券 10,019,000.00 11.49% 1,095,172,000.00 13.52% - -
国泰君安 77,153,479.70 88.51% 7,003,500,000.00 86.48% - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家强化收益定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
5、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
