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万家中证红利LOF(161907)

万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告

 
 
万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 
2021 年中期报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 8 月 30 日 
万家红利 2021 年中期报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 万家红利 2021 年中期报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18? 万家红利 2021 年中期报告 第 4 页 共 55 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47? 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47? 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50? 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53? 万家红利 2021 年中期报告 第 5 页 共 55 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55? 万家红利 2021 年中期报告 第 6 页 共 55 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金简称 万家红利 场内简称 万家中证红利 LOF 基金主代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,060,321.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 6 月 15 日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资 纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法。 本基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票 投资策略;3、债券投资策略;4、其他金融衍生产品 投资策略。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基 金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预 期收益的证券投资基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 李申 联系电话 021-38909626 021-60637102 电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4008880800 021-60637111 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街 25 号 万家红利 2021 年中期报告 第 7 页 共 55 页


区浦电路 360 号 8 层(名义 楼层 9 层) 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层(名义 楼层 9 层) 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼基金管理人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


万家红利 2021 年中期报告 第 8 页 共 55 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 4,997,782.80 本期利润 15,020,890.15 加权平均基金份额本期利润 0.3595 本期加权平均净值利润率 17.90% 本期基金份额净值增长率 15.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 78,248,846.22 期末可供分配基金份额利润 1.1497 期末基金资产净值 146,309,167.44 期末基金份额净值 2.1497 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 114.97% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.59% 0.63% -0.93% 0.63% 2.52% 0.00% 过去三个月 10.38% 0.63% 6.42% 0.65% 3.96% -0.02% 过去六个月 15.40% 0.84% 11.53% 0.85% 3.87% -0.01% 过去一年 31.42% 1.02% 24.67% 1.03% 6.75% -0.01% 过去三年 40.30% 1.13% 22.22% 1.13% 18.08% 0.00% 自基金合同 生效起至今 114.97% 1.37% 57.10% 1.34% 57.87% 0.03% 注:业绩比较基准为 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率 万家红利 2021 年中期报告 第 9 页 共 55 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金成立于 2011 年 3 月 17 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家红利 2021 年中期报告 第 10 页 共 55 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证 券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万 家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基 金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资 基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定 期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混 合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞 丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 万家红利 2021 年中期报告 第 11 页 共 55 页


经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多 策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智 造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资 基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家中证 1000 指数增强型发 起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家 科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家 民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型 证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、 万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动 持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期 开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投 资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投 资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化 策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年 持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨坤 万 家 180 指 数证券 投资基 金、万 家上证 50 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金、万 2019 年 10 月 24 日 - 6.5 年 2013 年 11 月至 2014 年 12 月 在 Fractabole 担任量化 IT 工 程师;于 2015 年 6 月加入万家 基金管理有限公司,担任研究 员。 万家红利 2021 年中期报告 第 12 页 共 55 页


家中证 红利指 数证券 投资基 金 (LOF) 基金经 理 注:1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 万家红利 2021 年中期报告 第 13 页 共 55 页


少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获 取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行 投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本 基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购, 基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。 回顾 2021 年上半年,在一季度中,春节前后 A股市场经历了快速的上涨与调整。在年初的市 场中,A 股在核心资产的带动下一路高歌猛进,叠加大量新发基金进场导致市场过去两年热门赛 道上的股票估值进一步扩张。春节后在美债收益率快速上升以及通胀预期等各种因素催化下,核 心资产迎来大幅度回调。在此过程中,一些前期不太受市场关注的低估值顺周期板块表现较好。 二季度,美债收益率在经历了一季度的飙升之后逐渐企稳,经济复苏进入实质阶段。中国市场仍 得到海外资金的青睐,上半年北向资金累计净流入超两千亿元。市场在修复了一季度的大起大落 后表现平稳,期间各类题材主题不断轮动,市场成交活跃。市场风格在经历了一季度严重的分化 与波动后,在二季度中整体表现更加均衡,并且随着市场逐步的企稳以及一些高景气板块共识的 达成,成长风格稳步占优。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为 12.14%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1497 元;本报告期基金份额净值增长率为 15.40%,业 绩比较基准收益率为 11.53%。基金日均跟踪偏离度为 0.0835%,年化跟踪误差 1.5785%,符合基 金合同中日平均跟踪偏离度低于 0.35%和年跟踪误差低于 4 %的规定。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年,我们认为市场将整体呈现震荡格局,但会存在结构性机会,后续来看, 无论是核心资产还是中小市值个股,核心抓手都是业绩增速。流动性方面,全球新冠疫苗大规模 接种持续推进,中国接种率快速上升,全球疫情逐渐好转。美联储论调虽偏鹰,目前仍未实施收 紧政策,海外流动性保持整体宽松。中国经济复苏走向中后期阶段,生产端有所回落,需求端增 速下行,出口仍保持较高增速。信贷额度以及地产调控可能继续趋紧,PPI 高位震荡,核心 CPI 处于低位。在经济持续复苏背景下,货币很虽难系统性放松,但伴随央行本次降准等操作,市场 流动性总量仍将保持基本稳定。同时,股市资金面也整体向好,二季度以来股市成交量持续回升, 万家红利 2021 年中期报告 第 14 页 共 55 页


融资融券余额、新基金发行份额也反映出市场活跃度提升。上半年北向资金累计净流入超过 2200 亿元,已超过去年全年的水平。预计下半年仍将保持平稳净流入的节奏,全年净流入规模有望超 过 2019 年的水平。从企业盈利上来看,行业业绩增速同比也全面上行。在盈利驱动仍为行情主线 的当前时点,我们认为有业绩支撑,景气度持续较高,并且符合政策倾斜方向,时代发展趋势的 细分行业会有结构性的机会。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规 范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: “基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中 未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数)”。 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 4 月 13 日,连续 66 个工作日基金资产净 万家红利 2021 年中期报告 第 15 页 共 55 页


值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案,目前我司正积极加强营 销,力争扩大本基金规模。 本报告期内,本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 万家红利 2021 年中期报告 第 16 页 共 55 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家红利 2021 年中期报告 第 17 页 共 55 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 8,664,130.37 2,829,877.51 结算备付金


14,815.41 4,562.77 存出保证金


21,638.80 3,158.71 交易性金融资产 6.4.7.2 138,722,884.14 40,529,606.43 其中:股票投资


138,722,884.14 40,529,606.43 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


196,121.83 - 应收利息 6.4.7.5 834.12 299.02 应收股利


- - 应收申购款


620,150.10 58,079.38 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


148,240,574.77 43,425,583.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


761,799.66 - 应付赎回款


411,640.00 184,242.85 应付管理人报酬


88,340.38 27,937.18 应付托管费


17,668.08 5,587.45 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 91,921.42 41,871.49 应交税费


- - 万家红利 2021 年中期报告 第 18 页 共 55 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 560,037.79 465,609.96 负债合计


1,931,407.33 725,248.93 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 68,060,321.22 22,923,205.33 未分配利润 6.4.7.10 78,248,846.22 19,777,129.56 所有者权益合计


146,309,167.44 42,700,334.89 负债和所有者权益总计


148,240,574.77 43,425,583.82 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.1497 元,基金份额总额 68,060,321.22 份。 6.2 利润表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入


15,696,249.85 -1,333,333.45 1.利息收入


10,990.06 8,602.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 10,990.06 8,602.06 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,635,621.06 1,569,250.95 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,133,391.31 635,375.72 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.4 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,502,229.75 933,875.23 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 10,023,107.35 -2,922,234.80 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 26,531.38 11,048.34 万家红利 2021 年中期报告 第 19 页 共 55 页


减:二、费用


675,359.70 362,673.88 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 309,116.30 141,292.69 2.托管费 6.4.10.2.2 61,823.29 28,258.52 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 119,682.25 13,508.58 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 184,737.86 179,614.09 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 15,020,890.15 -1,696,007.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 15,020,890.15 -1,696,007.33


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 22,923,205.33 19,777,129.56 42,700,334.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,020,890.15 15,020,890.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 45,137,115.89 43,450,826.51 88,587,942.40 其中:1.基金申购款 55,045,421.11 52,970,903.67 108,016,324.78 2.基金赎回款 -9,908,305.22 -9,520,077.16 -19,428,382.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 68,060,321.22 78,248,846.22 146,309,167.44 万家红利 2021 年中期报告 第 20 页 共 55 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 24,517,485.34 17,232,549.05 41,750,034.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,696,007.33 -1,696,007.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,896,509.79 -1,153,989.23 -3,050,499.02 其中:1.基金申购款 3,980,896.37 2,446,003.75 6,426,900.12 2.基金赎回款 -5,877,406.16 -3,599,992.98 -9,477,399.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 22,620,975.55 14,382,552.49 37,003,528.04


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______陈广益______














____尹超____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1388 号文《关于核准万家中证红利指数证券投资 基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合 同于 2011 年 3 月 17 日正式生效,首次设立募集规模为 1,088,639,584.43 份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公 万家红利 2021 年中期报告 第 21 页 共 55 页


告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国 证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中证红利指数 成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较 基准为:95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常 市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法(2020 年修订)》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方 万家红利 2021 年中期报告 第 22 页 共 55 页


按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定,基金通过深港通买卖、继 承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。


(二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 万家红利 2021 年中期报告 第 23 页 共 55 页


用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定,对基金通过深港通投资香 港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中 国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率 代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按 照 20%的税率代扣个人所得税。 万家红利 2021 年中期报告 第 24 页 共 55 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 8,664,130.37 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 8,664,130.37


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,917,140.59 138,722,884.14 9,805,743.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 128,917,140.59 138,722,884.14 9,805,743.55


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期期末本基金未持有买入返售金融资产。 万家红利 2021 年中期报告 第 25 页 共 55 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 817.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.70 合计 834.12


6.4.7.6 其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 91,921.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 91,921.42


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,145.62 万家红利 2021 年中期报告 第 26 页 共 55 页


应付证券出借违约金 - 预提费用 223,924.36 应付其他 34,967.81 应付指数使用费 300,000.00 合计 560,037.79


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 22,923,205.33 22,923,205.33 本期申购 55,045,421.11 55,045,421.11 本期赎回(以"-"号填列) -9,908,305.22 -9,908,305.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 68,060,321.22 68,060,321.22 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,285,160.75 -15,508,031.19 19,777,129.56 本期利润 4,997,782.80 10,023,107.35 15,020,890.15 本期基金份额交易 产生的变动数 69,576,312.00 -26,125,485.49 43,450,826.51 其中:基金申购款 84,907,477.68 -31,936,574.01 52,970,903.67 基金赎回款 -15,331,165.68 5,811,088.52 -9,520,077.16 本期已分配利润 - - - 本期末 109,859,255.55 -31,610,409.33 78,248,846.22


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,861.23 万家红利 2021 年中期报告 第 27 页 共 55 页


定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,053.56 其他 75.27 合计 10,990.06 注:其他为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,309,670.59 减:卖出股票成本总额 7,176,279.28 买卖股票差价收入 3,133,391.31


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内未投资债券。 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内未投资债券。 6.4.7.13.2 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内未投资债券。 6.4.7.13.3 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内未投资债券。 6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 万家红利 2021 年中期报告 第 28 页 共 55 页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,502,229.75 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,502,229.75


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,023,107.35 ——股票投资 10,023,107.35 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 10,023,107.35


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 25,338.34 转出费收入 1,193.04 合计 26,531.38


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 万家红利 2021 年中期报告 第 29 页 共 55 页


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 119,682.25 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 119,682.25


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 上市费 29,752.78 银行汇划费用 1,813.50 债券帐户维护费 13,500.00 其他 - 指数使用费 100,000.00 合计 184,737.86


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的重大日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家红利 2021 年中期报告 第 30 页 共 55 页


万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券股份有限公司 45,749,363.93 43.99% 4,718,195.00 59.63%


6.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中泰证券股份有限公司 42,606.83 43.99% 40,010.64 43.53% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中泰证券股份有限公司 4,394.70 59.63% 1,732.29 58.58% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 万家红利 2021 年中期报告 第 31 页 共 55 页


由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 309,116.30 141,292.69 其中:支付销售机构的客 户维护费 92,951.70 56,249.78 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.75%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 61,823.29 28,258.52 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 万家红利 2021 年中期报告 第 32 页 共 55 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券 出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 8,664,130.37 9,861.23 2,325,294.37 8,414.32 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 本基金本报告期未进行利润分配。 万家红利 2021 年中期报告 第 33 页 共 55 页


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688499利元亨 2021 年 6 月 23 日 2021 年7月 1 日 新股未 流通 38.85 38.85 992 38,539.20 38,539.20 - 688367工大高科 2021 年 6 月 21 日 2021 年 12 月 28 日 科创板 股票流 通受限 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 688269凯立新材 2021 年 6月1日 2021 年 12 月9日 科创板 股票流 通受限 18.94 100.92 1,407 26,648.58 141,994.44 - 688226威腾电气 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 7 日 新股未 流通 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688131皓元医药 2021 年 6月1日 2021 年 12 月8日 科创板 股票流 通受限 64.99 247.10 704 45,752.96 173,958.40 - 688087英科再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年7月 9 日 新股未 流通 21.96 21.96 1,357 29,799.72 29,799.72 - 605287德才股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 流通 10.64 10.64 3,118 33,175.52 33,175.52 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 6 日 创业板 股票流 通受限 10.64 10.64 347 3,692.08 3,692.08 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年7月 6 日 新股未 流通 9.46 9.46 2,377 22,486.42 22,486.42 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 6 日 创业板 股票流 通受限 9.46 9.46 265 2,506.90 2,506.90 - 万家红利 2021 年中期报告 第 34 页 共 55 页


301016雷尔伟 2021 年 6 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 创业板 股票流 通受限 13.75 32.98 242 3,327.50 7,981.16 - 301015百洋医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 创业板 股票流 通受限 7.64 38.83 377 2,880.28 14,638.91 - 301013利和兴 2021 年 6 月 21 日 2021 年 12 月 29 日 创业板 股票流 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301012扬电科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 创业板 股票流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301011华立科技 2021 年 6月9日 2021 年 12 月 17 日 创业板 股票流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301010晶雪节能 2021 年 6月9日 2021 年 12 月 20 日 创业板 股票流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301007德迈仕 2021 年 6月4日 2021 年 12 月 16 日 创业板 股票流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301004嘉益股份 2021 年 6 月 18 日 2021 年 12 月 27 日 创业板 股票流 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301002崧盛股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月7日 创业板 股票流 通受限 18.71 57.62 177 3,311.67 10,198.74 - 300997欢乐家 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月2日 创业板 股票流 通受限 4.94 13.05 629 3,107.26 8,208.45 -


万家红利 2021 年中期报告 第 35 页 共 55 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形 成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督 察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 万家红利 2021 年中期报告 第 36 页 共 55 页


而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于本报告期末持有的流通受限证券外,本报告期末本基金的其他资产均能 及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行 管理,基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确认、投资交易、 估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维护投资者的合法 权益,公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限 资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析,通过合理分散逆回购交易的到 期日与交易对手的集中度,对交易对手进行必要的尽职调查和准入,加强逆回购的流动性风险和 交易对手风险的管理,并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性,部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12 “期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券”,本报告期内本基金未出现因投资品种 变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 万家红利 2021 年中期报告 第 37 页 共 55 页


日 资产 银行存款 8,664,130.37 - - - - - 8,664,130.37 结算备付金 14,815.41 - - - - - 14,815.41 存出保证金 21,638.80 - - - - - 21,638.80 交易性金融资产 - - - - -138,722,884.14138,722,884.14 应收证券清算款 - - - - - 196,121.83 196,121.83 应收利息 - - - - - 834.12 834.12 应收申购款 - - - - - 620,150.10 620,150.10 资产总计 8,700,584.58 - - - -139,539,990.19148,240,574.77 负债











应付证券清算款 - - - - - 761,799.66 761,799.66 应付赎回款 - - - - - 411,640.00 411,640.00 应付管理人报酬 - - - - - 88,340.38 88,340.38 应付托管费 - - - - - 17,668.08 17,668.08 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 91,921.42 91,921.42 其他负债 - - - - - 560,037.79 560,037.79 负债总计 - - - - - 1,931,407.33 1,931,407.33 利率敏感度缺口 8,700,584.58 - - - -137,608,582.86146,309,167.44 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 2,829,877.51 - - - - - 2,829,877.51 结算备付金 4,562.77 - - - - - 4,562.77 存出保证金 3,158.71 - - - - - 3,158.71 交易性金融资产 - - - - - 40,529,606.43 40,529,606.43 应收利息 - - - - - 299.02 299.02 应收申购款 - - - - - 58,079.38 58,079.38 资产总计 2,837,598.99 - - - - 40,587,984.83 43,425,583.82 负债











应付赎回款 - - - - - 184,242.85 184,242.85 应付管理人报酬 - - - - - 27,937.18 27,937.18 应付托管费 - - - - - 5,587.45 5,587.45 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 41,871.49 41,871.49 其他负债 - - - - - 465,609.96 465,609.96 负债总计 - - - - - 725,248.93 725,248.93 利率敏感度缺口 2,837,598.99 - - - - 39,862,735.90 42,700,334.89 注:该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 万家红利 2021 年中期报告 第 38 页 共 55 页


并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日:同),银行存款、结算 备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2020 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 138,722,884.14 94.81 40,529,606.43 94.92 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 138,722,884.14 94.81 40,529,606.43 94.92 注:本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的 组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示。 万家红利 2021 年中期报告 第 39 页 共 55 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 1.股票基准指数下降 100 个 基点 -1,395,144.25 -401,070.05 2.股票基准指数上升 100 个 基点 1,395,144.25 401,070.05 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 万家红利 2021 年中期报告 第 40 页 共 55 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,722,884.14 93.58 其中:股票 138,722,884.14 93.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,678,945.78 5.85 8 其他各项资产 838,744.85 0.57 9 合计 148,240,574.77 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,121,269.64 7.60 C 制造业 72,281,781.28 49.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,877,550.20 2.65 E 建筑业 523,315.65 0.36 F 批发和零售业 7,667,252.10 5.24 G 交通运输、仓储和邮政业 5,402,375.62 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,636,899.92 1.80 J 金融业 11,063,838.40 7.56 K 房地产业 21,534,238.40 14.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 万家红利 2021 年中期报告 第 41 页 共 55 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 789,390.00 0.54 S 综合 1,175,640.00 0.80 合计 138,073,551.21 94.37


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 398,107.68 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 14,638.91 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 173,958.40 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 649,332.93 0.44


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 万家红利 2021 年中期报告 第 42 页 共 55 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000718 苏宁环球 840,800 6,970,232.00 4.76 2 002756 永兴材料 66,600 3,955,374.00 2.70 3 600327 大东方 459,100 3,948,260.00 2.70 4 002088 鲁阳节能 157,700 3,625,523.00 2.48 5 002516 旷达科技 637,300 3,377,690.00 2.31 6 000036 华联控股 707,790 3,298,301.40 2.25 7 600188 兖州煤业 185,500 2,849,280.00 1.95 8 002238 天威视讯 417,231 2,636,899.92 1.80 9 002110 三钢闽光 390,250 2,630,285.00 1.80 10 002884 凌霄泵业 107,600 2,506,004.00 1.71 11 002737 葵花药业 136,500 2,227,680.00 1.52 12 002601 龙蟒佰利 59,700 2,064,426.00 1.41 13 601003 柳钢股份 335,580 1,979,922.00 1.35 14 300230 永利股份 410,200 1,948,450.00 1.33 15 600808 马钢股份 450,500 1,932,645.00 1.32 16 000848 承德露露 159,820 1,908,250.80 1.30 17 603355 莱克电气 30,600 1,904,238.00 1.30 18 600704 物产中大 238,500 1,876,995.00 1.28 19 601636 旗滨集团 100,000 1,856,000.00 1.27 20 600985 淮北矿业 148,300 1,810,743.00 1.24 21 300107 建新股份 328,800 1,801,824.00 1.23 22 002367 康力电梯 200,100 1,788,894.00 1.22 23 002206 海 利 得 279,520 1,735,819.20 1.19 24 600282 南钢股份 481,300 1,713,428.00 1.17 25 300121 阳谷华泰 135,600 1,669,236.00 1.14 26 601398 工商银行 322,047 1,664,982.99 1.14 27 002146 荣盛发展 290,900 1,640,676.00 1.12 28 002233 塔牌集团 158,700 1,631,436.00 1.12 29 600019 宝钢股份 197,960 1,512,414.40 1.03 30 603328 依顿电子 199,500 1,486,275.00 1.02 31 000789 万年青 126,200 1,443,728.00 0.99 32 000488 晨鸣纸业 174,249 1,418,386.86 0.97 33 600971 恒源煤电 209,200 1,391,180.00 0.95 34 600348 华阳股份 185,100 1,373,442.00 0.94 35 000656 金科股份 228,200 1,321,278.00 0.90 36 000828 东莞控股 110,900 1,320,819.00 0.90 37 000581 威孚高科 62,800 1,308,124.00 0.89 万家红利 2021 年中期报告 第 43 页 共 55 页


38 603156 养元饮品 45,480 1,299,818.40 0.89 39 000402 金 融 街 190,916 1,288,683.00 0.88 40 600395 盘江股份 180,000 1,278,000.00 0.87 41 002242 九阳股份 38,900 1,263,861.00 0.86 42 002303 美盈森 359,300 1,261,143.00 0.86 43 002335 科华数据 55,120 1,255,082.40 0.86 44 600028 中国石化 284,168 1,238,972.48 0.85 45 600873 梅花生物 218,600 1,224,160.00 0.84 46 002372 伟星新材 58,504 1,209,277.68 0.83 47 601088 中国神华 60,433 1,179,652.16 0.81 48 600603 广汇物流 291,000 1,175,640.00 0.80 49 601009 南京银行 111,537 1,173,369.24 0.80 50 000895 双汇发展 36,500 1,160,700.00 0.79 51 600548 深高速 129,900 1,132,728.00 0.77 52 601006 大秦铁路 172,139 1,132,674.62 0.77 53 601328 交通银行 219,753 1,076,789.70 0.74 54 603858 步长制药 47,000 1,057,030.00 0.72 55 000157 中联重科 111,045 1,026,055.80 0.70 56 600325 华发股份 152,100 1,025,154.00 0.70 57 000338 潍柴动力 56,100 1,002,507.00 0.69 58 000541 佛山照明 166,100 983,312.00 0.67 59 601169 北京银行 200,300 975,461.00 0.67 60 600350 山东高速 157,400 968,010.00 0.66 61 000002 万


科A 40,000 952,400.00 0.65 62 300403 汉宇集团 137,400 950,808.00 0.65 63 600153 建发股份 116,211 941,309.10 0.64 64 600900 长江电力 44,792 924,506.88 0.63 65 600016 民生银行 207,841 916,578.81 0.63 66 601988 中国银行 294,374 906,671.92 0.62 67 002419 天虹股份 137,300 900,688.00 0.62 68 600376 首开股份 157,765 883,484.00 0.60 69 600023 浙能电力 240,300 881,901.00 0.60 70 000726 鲁


泰A 146,460 875,830.80 0.60 71 603878 武进不锈 119,100 875,385.00 0.60 72 601288 农业银行 285,995 866,564.85 0.59 73 600377 宁沪高速 86,900 848,144.00 0.58 74 600660 福耀玻璃 15,049 840,486.65 0.57 75 600398 海澜之家 114,500 828,980.00 0.57 76 600606 绿地控股 150,200 818,590.00 0.56 万家红利 2021 年中期报告 第 44 页 共 55 页


77 601818 光大银行 215,242 813,614.76 0.56 78 002042 华孚时尚 166,500 804,195.00 0.55 79 600688 上海石化 211,700 795,992.00 0.54 80 600565 迪马股份 312,600 794,004.00 0.54 81 601098 中南传媒 89,500 789,390.00 0.54 82 600823 世茂股份 191,700 774,468.00 0.53 83 600674 川投能源 62,300 768,159.00 0.53 84 601166 兴业银行 37,198 764,418.90 0.52 85 600642 申能股份 123,938 760,979.32 0.52 86 600104 上汽集团 34,554 759,151.38 0.52 87 601998 中信银行 147,100 750,210.00 0.51 88 600177 雅戈尔 109,509 721,664.31 0.49 89 600066 宇通客车 56,997 711,892.53 0.49 90 600114 东睦股份 84,600 709,794.00 0.49 91 600036 招商银行 12,817 694,553.23 0.47 92 600741 华域汽车 25,741 676,216.07 0.46 93 600383 金地集团 64,400 659,456.00 0.45 94 600048 保利地产 49,600 597,184.00 0.41 95 600585 海螺水泥 13,700 562,385.00 0.38 96 600886 国投电力 56,400 542,004.00 0.37 97 601668 中国建筑 112,541 523,315.65 0.36 98 600162 香江控股 280,400 510,328.00 0.35 99 601601 中国太保 15,900 460,623.00 0.31


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 688131 皓元医药 704 173,958.40 0.12 2 688269 凯立新材 1,407 141,994.44 0.10 3 688499 利元亨 992 38,539.20 0.03 4 301020 密封科技 3,465 36,867.60 0.03 5 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 6 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.02 7 688087 英科再生 1,357 29,799.72 0.02 8 301021 英诺激光 2,642 24,993.32 0.02 9 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 10 301015 百洋医药 377 14,638.91 0.01 万家红利 2021 年中期报告 第 45 页 共 55 页


11 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 12 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 13 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 14 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 15 301002 崧盛股份 177 10,198.74 0.01 16 300997 欢乐家 629 8,208.45 0.01 17 301016 雷尔伟 242 7,981.16 0.01 18 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 19 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 20 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 21 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 22 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 23 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000718 苏宁环球 3,732,948.00 8.74 2 002756 永兴材料 3,040,182.86 7.12 3 002110 三钢闽光 2,708,890.00 6.34 4 002088 鲁阳节能 2,388,813.00 5.59 5 000036 华联控股 2,199,697.00 5.15 6 002238 天威视讯 2,150,477.11 5.04 7 002884 凌霄泵业 1,837,424.40 4.30 8 002516 旷达科技 1,707,208.00 4.00 9 600188 兖州煤业 1,584,723.00 3.71 10 002367 康力电梯 1,573,872.00 3.69 11 002233 塔牌集团 1,549,192.00 3.63 12 002146 荣盛发展 1,544,039.00 3.62 13 300230 永利股份 1,507,713.00 3.53 14 300107 建新股份 1,493,909.00 3.50 15 000488 晨鸣纸业 1,487,782.00 3.48 16 002737 葵花药业 1,487,522.00 3.48 17 601003 柳钢股份 1,452,163.60 3.40 万家红利 2021 年中期报告 第 46 页 共 55 页


18 002601 龙佰集团 1,450,648.00 3.40 19 000789 万年青 1,406,987.00 3.30 20 300121 阳谷华泰 1,341,380.00 3.14 21 002206 海 利 得 1,302,635.00 3.05 22 000656 金科股份 1,294,716.94 3.03 23 600985 淮北矿业 1,268,219.00 2.97 24 600327 大东方 1,254,807.91 2.94 25 000581 威孚高科 1,242,483.14 2.91 26 600282 南钢股份 1,230,709.00 2.88 27 000895 双汇发展 1,179,151.00 2.76 28 000157 中联重科 1,091,505.00 2.56 29 002372 伟星新材 1,077,909.24 2.52 30 002303 美盈森 1,056,357.12 2.47 31 601398 工商银行 1,051,265.00 2.46 32 002242 九阳股份 1,017,102.00 2.38 33 000402 金 融 街 1,014,605.00 2.38 34 600808 马钢股份 978,330.00 2.29 35 600019 宝钢股份 972,564.00 2.28 36 000002 万


科A 929,337.78 2.18 37 000828 东莞控股 916,885.00 2.15 38 600704 物产中大 910,345.00 2.13 39 002419 天虹股份 863,584.00 2.02 40 000338 潍柴动力 863,033.00 2.02 41 000848 承德露露 862,408.00 2.02 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688690 纳微科技 320,401.38 0.75 2 002756 永兴材料 202,234.00 0.47 3 002088 鲁阳节能 191,952.00 0.45 4 002110 三钢闽光 188,266.00 0.44 5 300997 欢乐家 180,585.52 0.42 万家红利 2021 年中期报告 第 47 页 共 55 页


6 000036 华联控股 166,969.50 0.39 7 002238 天威视讯 163,557.00 0.38 8 688621 阳光诺和 158,742.26 0.37 9 301002 崧盛股份 156,238.08 0.37 10 301013 利和兴 147,944.35 0.35 11 002884 凌霄泵业 139,567.00 0.33 12 688601 力芯微 137,274.00 0.32 13 688216 气派科技 133,092.00 0.31 14 688345 博力威 132,603.20 0.31 15 605499 东鹏饮料 131,468.80 0.31 16 002516 旷达科技 127,141.00 0.30 17 688276 百克生物 126,415.00 0.30 18 301015 百洋医药 125,806.10 0.29 19 688117 圣诺生物 123,529.44 0.29 20 688319 欧林生物 123,504.12 0.29 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 95,346,449.64 卖出股票收入(成交)总额 10,309,670.59 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 万家红利 2021 年中期报告 第 48 页 共 55 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内 也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,638.80 2 应收证券清算款 196,121.83 3 应收股利 - 4 应收利息 834.12 5 应收申购款 620,150.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 838,744.85


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 万家红利 2021 年中期报告 第 49 页 共 55 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688131 皓元医药 173,958.40 0.12 科创板股票流通受限 2 688269 凯立新材 141,994.44 0.10 科创板股票流通受限 3 688499 利元亨 38,539.20 0.03 新股未流通 4 301020 密封科技 36,867.60 0.03 新股未流通


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 4,599 14,798.94 368,796.06 0.54% 67,691,525.16 99.46% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈圣岐 280,026.00 13.63% 2 周千千 153,261.00 7.46% 3 王为纲 87,868.00 4.28% 4 朱祖庆 50,004.00 2.43% 5 张伏云 50,001.00 2.43% 6 李民 40,500.00 1.97% 7 杨慧琳 32,400.00 1.58% 8 王军祥 30,677.00 1.49% 9 叶玉丽 30,006.00 1.46% 10 杨宁宁 30,002.00 1.46% 注:上述持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 10,136.72 0.0149%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 万家红利 2021 年中期报告 第 51 页 共 55 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 3月 17日)基金份额总额 1,088,639,584.43 本报告期期初基金份额总额 22,923,205.33 本报告期基金总申购份额 55,045,421.11 减:本报告期基金总赎回份额 9,908,305.22 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 68,060,321.22


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2021 年 3 月 16 日,公司聘任陈广益先生担任公司总经理。 基金托管人: 报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 58,258,678.47 56.01% 54,256.01 56.01% - 中泰证券 1 45,749,363.93 43.99% 42,606.83 43.99% - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 万家红利 2021 年中期报告 第 53 页 共 55 页


中信证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20210414 20,495,136.20 - 20,495,136.20 30.11% 2 20210414 - 20210415, 20210419 - 20210630 - 25,416,913.68 - 25,416,913.68 37.34% 万家红利 2021 年中期报告 第 54 页 共 55 页





产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份 额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家中证红利指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及 其他临时公告 5、万家中证红利指数证券投资基金 2021 年中期报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家中证红利指数证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日