华夏创业板动量成长交易型开放式指数
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
§6 中期报告财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 13
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 47
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........................ 52
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........................ 52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 52
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 53
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏创成长 ETF
场内简称 创成长 ETF
基金主代码 159967
交易代码 159967
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 21日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,012,105,811.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019年 7月 15日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、衍生品
投资策略、债券投资策略等。
业绩比较基准 创业板动量成长指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 秦一楠
联系电话 400-818-6666 010-66060069
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地址
北京市顺义区安庆大街甲3号
院
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 杨明辉 谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 262,858,913.91
本期利润 549,199,837.85
加权平均基金份额本期利润 0.1275
本期加权平均净值利润率 18.64%
本期基金份额净值增长率 27.75%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日)
期末可供分配利润 1,165,566,330.48
期末可供分配基金份额利润 0.2905
期末基金资产净值 3,348,708,089.79
期末基金份额净值 0.8347
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日)
基金份额累计净值增长率 203.70%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.80% 2.05% 9.67% 2.06% 0.13% -0.01%
过去三个月 36.90% 1.93% 36.53% 1.94% 0.37% -0.01%
过去六个月 27.75% 2.39% 27.21% 2.40% 0.54% -0.01%
过去一年 72.33% 2.23% 71.12% 2.24% 1.21% -0.01%
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自基金合同生
效起至今
203.70% 1.96% 207.76% 1.98% -4.06% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 6月 21日至 2021年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
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华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、
500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF
（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、
战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新
能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、
消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、
券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、
生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创
蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、
恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中
期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、
宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商
品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品近 1
年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动
互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；
在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21；在
标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏
回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限
0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股
票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混
合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、
华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第
11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类)
排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类）中华夏睿磐泰茂混合
(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏稳健
养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)
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排序第 10/36；
固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏
双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华
夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）中华夏
恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第
12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A
类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金
（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A类)
（美元）排序第 4/35；
指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF
排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际
通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第
5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93；在主题指数
股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏
战略新兴成指 ETF排序第 11/88。
在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及
优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司
奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金
基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。
在客户服务方面，2021年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解
市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助
手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；
（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021年
了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
荣膺 本基金的基金 2019-06-21 - 11年 硕士。2010年 7月加入华夏基
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经理、投委会
成员
金管理有限公司。曾任研究发
展部高级产品经理，数量投资
部研究员、投资经理、基金经
理助理、MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理（2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期间)、
MSCI中国 A股交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金经理（2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期间)、
上证主要消费交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2015年 11月 6日至
2020年 3月 18日期间)、华夏
智胜价值成长股票型发起式
证券投资基金基金经理（2018
年 3月 6日至 2020年 3月 18
日期间)等。
鲁亚运
本基金的基金
经理助理
2021-02-09 - 6年
硕士。曾任银华基金营销经
理、国泰基金研究员。2020
年 6月加入华夏基金管理有限
公司。曾任数量投资部研究
员。
注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理
的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次，其中 20次为指数量化投资组合因
投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同
而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数，创业板动量成长指数反映创业板中成长能力良
好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。截至 2021年 6月 30日，创业板动量成长指数成份股
50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目
标。
上半年，各国加快推进疫苗接种，疫情对经济的边际影响逐步减弱，世界经济趋于好转，但各
国疫情时有反复，加上新型变种的出现，形势依然复杂严峻。美国大规模财政刺激与货币宽松共振
使得市场的关注点迅速从通缩转向通胀，美债收益率对经济复苏预期予以了反应，美联储 6 月议息
会议决定维持利率政策按兵不动，但大幅提高通胀和经济增长预期，过半数委员预测 2023年底前可
能会加息两次；欧洲国家疫情反复，欧洲央行维持再融资利率、存款利率、边际贷款利率不变，符
合市场预期；日本央行坚持实施更有效和可持续的货币宽松政策，日元略有贬值。
国内方面，上半年经济运行延续稳定恢复态势，社融信贷增速虽同比下降，但经济仍显活力，
在生产需求持续恢复、就业物价总体稳定的同时，创新驱动战略实施成效继续显现，高技术产业发
展向好，新业态持续保持迅猛发展态势；海外输入型通胀隐忧随着 5 月经济数据的落定有所缓解，
政策稳定性凸显，流动性整体维持相对宽松。
市场方面，A 股主要股指开年全线上扬，并在春节前步步走高；春节后，在经济复苏预期下，
全球资金利率明显上行，全球资本市场波动共振加剧，A 股市场一些对资金利率较为敏感的板块出
现较大幅度的调整。2 季度企稳后，市场震荡向上，个股板块分化，但总体韧性较强。受“碳达峰、
碳中和”政策逐步落地、全球芯片短缺加剧等利好因素的催化，电气设备、汽车、电子这几个 1季度
跌幅较大的成长板块涨幅靠前，突破或接近去年以来的新高；采掘、化工、有色等板块也延续了 1
季度的相对强势；医药生物、国防军工、食品饮料等板块也实现了回调后的反弹；休闲服务、房地
产、家用电器以及农林牧渔板块表现则相对弱势。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本
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基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 0.8347元，本报告期份额净值增长率为 27.75%，同
期业绩比较基准增长率 27.21%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.54%，与业绩比较基准产生偏离的
主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着新冠疫苗全球逐步普及，全球经济或将延续稳步复苏态势，美国上半年的通
货膨胀超预期，美联储维持当前宽松货币政策的压力增加，但后续政策收紧压力一定程度上已被市
场预期，对经济和货币相对强势的中国市场或影响有限。国内方面，经济增长保持在较高水平，经
济同比增速或将下降，货币、信贷政策收紧预期得到一定缓解，新经济板块仍获得国家政策大力支
持。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公
司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 8,989,392.22 4,134,746.71
结算备付金
13,909,025.51 4,748,449.97
存出保证金
3,515,015.13 1,269,467.75
交易性金融资产 6.4.7.2 3,327,641,076.24 1,345,777,157.18
其中：股票投资
3,327,641,076.24 1,345,777,157.18
基金投资
- -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
12
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
64,280.12 895,084.68
应收利息 6.4.7.5 94,748.54 17,779.41
应收股利
12,479.22 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,354,226,016.98 1,356,842,685.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
667,290.70 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,283,343.60 464,201.99
应付托管费
256,668.74 92,840.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,956,760.16 296,550.92
应交税费
7,351.09 1,727.52
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,346,512.90 728,153.32
负债合计
5,517,927.19 1,583,474.14
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,102,716,777.02 570,062,550.79
未分配利润 6.4.7.10 2,245,991,312.77 785,196,660.77
所有者权益合计
3,348,708,089.79 1,355,259,211.56
负债和所有者权益总计
3,354,226,016.98 1,356,842,685.70
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 0.8347元，基金份额总额 4,012,105,811.00
份。
6.2利润表
会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
13
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
562,505,251.23 101,819,022.31
1.利息收入
1,831,023.10 27,760.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,406.53 17,240.98
债券利息收入
161.65 82.63
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
1,688,454.92 10,436.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
272,045,492.92 43,487,585.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 261,782,298.40 42,032,373.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 108,417.48 84,195.21
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 862,174.76 300,038.83
股利收益 6.4.7.17 9,292,602.28 1,070,977.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 286,340,923.94 58,184,767.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,287,811.27 118,909.71
减：二、费用
13,305,413.38 1,370,607.99
1.管理人报酬
7,333,001.13 636,328.12
2.托管费
1,466,600.23 127,265.72
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.20 3,961,317.86 435,572.54
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
7,652.43 931.70
7.其他费用 6.4.7.21 536,841.73 170,509.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
549,199,837.85 100,448,414.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
549,199,837.85 100,448,414.32
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
14
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
570,062,550.79 785,196,660.77 1,355,259,211.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 549,199,837.85 549,199,837.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
532,654,226.23 911,594,814.15 1,444,249,040.38
其中：1.基金申购款 3,606,162,553.93 5,482,344,565.71 9,088,507,119.64
2.基金赎回款 -3,073,508,327.70 -4,570,749,751.56 -7,644,258,079.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,102,716,777.02 2,245,991,312.77 3,348,708,089.79
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
123,335,149.00 25,348,591.75 148,683,740.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 100,448,414.32 100,448,414.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
116,000,000.00 56,638,885.44 172,638,885.44
其中：1.基金申购款 505,000,000.00 208,388,999.64 713,388,999.64
2.基金赎回款 -389,000,000.00 -151,750,114.20 -540,750,114.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
239,335,149.00 182,435,891.51 421,771,040.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
15
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]562号《关于准予华夏创业板动量成长交易型
开放式指数证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏创业板动量
成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易
型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2019年 5月 6日至 2019年 6月 14日共募集 391,318,552.00
元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第
60739337_A50 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏创业板动量成长交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
391,335,149.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,597.00 份基金份额。本基金的基金管理人为
华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《华夏基金管理有限公司关于华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金份
额拆分结果的公告》，基金管理人以 2020 年 11 月 5 日为权益登记日对本基金基金份额进行了拆分,
拆分比例为 3.638390940。拆分前基金份额总额为 466,335,149 份，拆分后基金份额总额为
1,696,705,811份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、股票期
权、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
16
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
17
增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得
的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收
入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 8,989,392.22
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
18
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,989,392.22
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,826,662,729.99 3,327,641,076.24 500,978,346.25
贵金属投资 -金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,826,662,729.99 3,327,641,076.24 500,978,346.25
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 14,015,760.00 - - -
其中：股指期货 14,015,760.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 14,015,760.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位：
手）
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2109
中证 500股指
期货 IC2109
11 14,667,400.00 651,640.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
19
合约 流动性管理，实现投
资目标。
公允价值变动总额合计 651,640.00
股指期货投资本期收益 862,174.76
股指期货投资本期公允价值变动 576,720.00
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,525.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,284.76
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 85,280.80
其他 657.70
合计 94,748.54
6.4.7.6其他资产
无。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,956,760.16
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,956,760.16
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
20
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 149,260.15
应付指数使用费 439,980.05
应退替代款 276,880.30
可退替代款 480,392.40
合计 1,346,512.90
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,074,105,811.00 570,062,550.79
本期申购 13,120,600,000.00 3,606,162,553.93
本期赎回（以“-”号填列） -11,182,600,000.00 -3,073,508,327.70
本期末 4,012,105,811.00 1,102,716,777.02
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 420,470,529.03 364,726,131.74 785,196,660.77
本期利润 262,858,913.91 286,340,923.94 549,199,837.85
本期基金份额交易产生的
变动数
482,236,887.54 429,357,926.61 911,594,814.15
其中：基金申购款 3,132,020,284.38 2,350,324,281.33 5,482,344,565.71
基金赎回款 -2,649,783,396.84 -1,920,966,354.72 -4,570,749,751.56
本期已分配利润 - - -
本期末 1,165,566,330.48 1,080,424,982.29 2,245,991,312.77
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 43,446.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 90,889.28
其他 8,070.70
合计 142,406.53
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
21
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 17,652,006.61
股票投资收益——赎回差价收入 244,130,291.79
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 261,782,298.40
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,868,368,314.33
减：卖出股票成本总额 1,850,716,307.72
买卖股票差价收入 17,652,006.61
6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 7,644,258,079.26
减：现金支付赎回款总额 123,147,402.26
减：赎回股票成本总额 7,276,980,385.21
赎回差价收入 244,130,291.79
6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
941,183.82
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
832,600.00
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
22
减：应收利息总额 166.34
买卖债券差价收入 108,417.48
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 862,174.76
合计 862,174.76
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,292,602.28
其中：证券出借权益补偿收入 1,380,650.81
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,292,602.28
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
23
1.交易性金融资产 285,764,203.94
——股票投资 285,764,203.94
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 576,720.00
——权证投资 -
——期货投资 576,720.00
4.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 286,340,923.94
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 2,287,811.27
合计 2,287,811.27
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 3,961,317.86
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 3,961,317.86
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 7,601.53
指数使用费 439,980.05
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
24
合计 536,841.73
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金(“华夏创成长 ETF联接”)
该基金是本基金的联接基金
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中信证券 290,192,067.45 7.22% - -
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期债券
成交总额的
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
25
额的比例 比例
中信证券 941,183.82 100.00% - -
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 125,161.16 7.22% 67,424.11 3.45%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 7,333,001.13 636,328.12
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,466,600.23 127,265.72
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
26
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 517,900.00 332.42 2,555,730.00 -
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天）
费
率
利息收入
期末证券出
借业务余额
期末应收
利息余额
中
信
证
券
2021010500010232
长
亮
科
技
2021-01-05 338,256.00 17,400.00 14 3.30 434.10 - -
中
信
证
券
2021011400000949
东
方
财
富
2021-01-14 14,608,000.00 400,000.00 28 4.20 59,649.34 - -
中
信
证
2021011900007974
长
亮
科
2021-01-19 326,772.00 17,400.00 14 3.60 457.48 - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
27
券 技
中
信
证
券
2021012100000449
阳
光
电
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2021-01-21 3,736,000.00 40,000.00 14 3.40 4,939.82 - -
中
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方
财
富
2021-01-28 3,402,800.00 94,000.00 14 3.40 6,748.89 - -
中
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普
康
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德
时
代
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中
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国
瓷
材
料
2021-02-02 513,000.00 10,000.00 14 3.50 798.00 - -
中
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亮
科
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中
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方
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中
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中
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中
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尔
眼
科
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中
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康
龙
化
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华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
28
券 成
中
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东
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财
富
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中
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中
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华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
29
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中
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华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
30
券 物
中
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中
信
证
券
2021040800004747
阳
光
电
源
2021-04-08 1,519,128.00 21,600.00 14 3.50 2,067.70 - -
中
信
证
券
2021040800004749
阳
光
电
源
2021-04-08 1,125,280.00 16,000.00 14 3.50 1,531.63 - -
中
信
证
券
2021041300000941
国
瓷
材
料
2021-04-13 435,600.00 10,000.00 14 3.50 592.90 - -
中
信
证
券
2021041300008385
爱
尔
眼
科
2021-04-13 14,912,500.00 250,000.00 28 3.30 38,275.42 - -
中
信
证
券
2021041500000497
阳
光
电
源
2021-04-15 690,000.00 10,000.00 28 3.50 1,878.33 - -
中
信
证
券
2021041500032468
东
方
财
富
2021-04-15 11,416,000.00 400,000.00 28 3.10 27,525.24 - -
中
信
证
2021041500033419
国
瓷
材
2021-04-13 1,000.00 - 14 3.50 - - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
31
券 料
中
信
证
券
2021041500033495
国
瓷
材
料
2021-03-30 2,000.00 - 28 3.50 - - -
中
信
证
券
2021042000001071
爱
尔
眼
科
2021-04-20 990,880.00 16,000.00 14 3.40 1,497.33 - -
中
信
证
券
2021042000015746
爱
尔
眼
科
2021-04-20 1,114,740.00 18,000.00 14 3.40 1,684.49 - -
中
信
证
券
2021042000015748
阳
光
电
源
2021-04-20 967,841.00 13,300.00 14 3.60 1,548.55 - -
中
信
证
券
2021042000015750
智
飞
生
物
2021-04-20 8,402,400.00 45,000.00 14 3.50 13,070.40 - -
中
信
证
券
2021042200000706
东
方
财
富
2021-04-22 7,017,300.00 230,000.00 28 3.20 17,465.28 - -
中
信
证
券
2021042700000803
爱
尔
眼
科
2021-04-27 1,553,580.00 21,000.00 14 3.40 2,054.18 - -
中
信
证
券
2021042700000808
阳
光
电
源
2021-04-27 1,000,560.00 12,000.00 14 3.60 1,400.78 - -
中
信
证
券
2021042700011818
国
瓷
材
料
2021-04-27 495,000.00 10,000.00 14 3.50 673.75 - -
中
信
证
券
2021042900000561
阳
光
电
源
2021-04-29 822,800.00 10,000.00 14 3.60 1,151.92 - -
中
信
证
2021050600000829
阳
光
电
2021-05-06 1,458,600.00 17,000.00 14 3.60 2,042.04 - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
32
券 源
中
信
证
券
2021050600026148
阳
光
电
源
2021-05-06 1,141,140.00 13,300.00 14 3.60 1,597.60 - -
中
信
证
券
2021050600026150
爱
尔
眼
科
2021-05-06 1,158,240.00 16,000.00 14 3.40 1,531.45 - -
中
信
证
券
2021050600026152
爱
尔
眼
科
2021-05-06 1,303,020.00 18,000.00 14 3.40 1,722.88 - -
中
信
证
券
2021050600028796
智
飞
生
物
2021-05-06 9,259,650.00 45,000.00 14 3.40 12,243.32 - -
中
信
证
券
2021051100000932
三
环
集
团
2021-05-11 441,490.00 11,900.00 14 3.50 600.92 - -
中
信
证
券
2021051100010727
爱
尔
眼
科
2021-05-11 17,945,000.00 250,000.00 28 3.30 46,058.83 - -
中
信
证
券
2021051100010735
国
瓷
材
料
2021-05-11 467,700.00 10,000.00 14 3.50 636.59 - -
中
信
证
券
2021051100010737
爱
尔
眼
科
2021-05-11 1,507,380.00 21,000.00 14 3.40 1,993.09 - -
中
信
证
券
2021051300027652
阳
光
电
源
2021-05-13 799,300.00 10,000.00 14 3.60 1,119.02 - -
中
信
证
券
2021051300027664
阳
光
电
源
2021-05-13 799,300.00 10,000.00 28 3.50 2,175.87 - -
中
信
证
2021051300027666
东
方
财
2021-05-13 12,200,000.00 400,000.00 28 3.20 30,364.44 - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
33
券 富
中
信
证
券
2021051900000451
当
升
科
技
2021-05-19 490,200.00 10,000.00 14 3.40 648.15 - -
中
信
证
券
2021051900000465
寒
锐
钴
业
2021-05-19 1,362,960.00 18,000.00 14 3.50 1,855.14 - -
中
信
证
券
2021052000000477
爱
尔
眼
科
2021-05-20 2,065,756.00 26,600.00 14 3.30 2,651.05 - -
中
信
证
券
2021052000000513
爱
尔
眼
科
2021-05-20 776,600.00 10,000.00 14 3.30 996.64 - -
中
信
证
券
2021052000017875
爱
尔
眼
科
2021-05-20 1,397,880.00 18,000.00 14 3.40 1,848.31 - -
中
信
证
券
2021052000017879
爱
尔
眼
科
2021-05-20 1,242,560.00 16,000.00 14 3.40 1,642.94 - -
中
信
证
券
2021052000017889
阳
光
电
源
2021-05-20 1,143,268.00 13,300.00 14 3.50 1,556.11 - -
中
信
证
券
2021052500000985
爱
尔
眼
科
2021-05-25 4,124,500.00 50,000.00 14 3.40 5,453.51 - -
中
信
证
券
2021052500010228
爱
尔
眼
科
2021-05-25 1,732,290.00 21,000.00 14 3.30 2,223.11 - -
中
信
证
券
2021052500010230
国
瓷
材
料
2021-05-25 494,600.00 10,000.00 14 3.30 634.74 - -
中
信
证
2021052600011506
东
方
财
2021-05-13 24,000.00 - 28 3.20 - - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
34
券 富
中
信
证
券
2021052600011904
东
方
财
富
2021-05-13 - 80,000.00 28 3.20 - - -
中
信
证
券
2021052700018811
阳
光
电
源
2021-05-27 885,000.00 10,000.00 14 3.70 1,273.42 - -
中
信
证
券
2021052700020744
当
升
科
技
2021-05-19 1,650.00 - 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052700021031
阳
光
电
源
2021-05-27 1,400.00 - 14 3.70 - - -
中
信
证
券
2021052700021157
阳
光
电
源
2021-05-20 1,862.00 - 14 3.50 - - -
中
信
证
券
2021052700021231
阳
光
电
源
2021-05-13 1,400.00 - 28 3.50 - - -
中
信
证
券
2021060200002581
寒
锐
钴
业
2021-06-02 1,396,080.00 18,000.00 14 3.50 1,900.22 - -
中
信
证
券
2021061000000520
东
方
财
富
2021-06-10 700,896.00 22,400.00 28 3.30 1,284.98 734,496.00 1,284.98
中
信
证
券
2021061000007870
阳
光
电
源
2021-06-10 950,100.00 10,000.00 28 3.40 1,794.64 1,150,600.00 1,794.64
中
信
证
券
2021061000007874
东
方
财
富
2021-06-10 12,516,000.00 400,000.00 28 3.30 22,946.00 13,116,000.00 22,946.00
中
信
证
2021061000007876
阳
光
电
2021-06-10 950,100.00 10,000.00 14 3.50 1,293.19 - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
35
券 源
中
信
证
券
2021061500001750
汇
川
技
术
2021-06-15 6,355,000.00 100,000.00 14 3.60 8,897.00 - -
中
信
证
券
2021061500001764
宁
德
时
代
2021-06-15 4,450,000.00 10,000.00 14 3.30 5,710.83 - -
中
信
证
券
2021061600007213
寒
锐
钴
业
2021-06-16 1,233,180.00 18,000.00 14 4.00 1,918.28 - -
中
信
证
券
2021062400001183
爱
尔
眼
科
2021-06-24 20,758,400.00 320,000.00 28 2.90 10,033.23 22,713,600.00 10,033.23
中
信
证
券
2021062400008489
阳
光
电
源
2021-06-24 1,069,100.00 10,000.00 14 3.50 623.64 1,150,600.00 623.64
中
信
证
券
2021062900001155
亿
纬
锂
能
2021-06-29 4,399,175.00 42,500.00 14 3.40 415.48 4,417,025.00 415.48
中
信
证
券
2021062900001165
东
方
财
富
2021-06-29 3,175,000.00 100,000.00 28 3.20 282.22 3,279,000.00 282.22
中
信
证
券
2021062900017875
宁
德
时
代
2021-06-29 5,085,100.00 10,000.00 14 3.50 494.39 5,348,000.00 494.39
中
信
证
券
2021062900017877
汇
川
技
术
2021-06-29 6,894,000.00 100,000.00 14 3.70 708.55 7,426,000.00 708.55
中
信
证
券
2021063000006555
寒
锐
钴
业
2021-06-30 1,419,120.00 18,000.00 14 3.40 - 1,419,120.00 -
中
信
证
2021070200012262
宁
德
时
2021-06-29 2,400.48 - 14 3.50 - 0.00 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
36
券 代
中
信
证
券
2021070900007229
寒
锐
钴
业
2021-06-30 3,960.00 - 14 3.40 - 0.00 -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天）
费
率
利息收入
期末证券出
借业务余额
期末应收
利息余额
- - - - - - - - - - -
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华夏创成长 ETF
联接
1,374,613,214.00 34.26% 694,571,942.00 33.49%
中信证券 12,289,463.00 0.31% 11,969,577.00 0.58%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行活期存款 8,989,392.22 43,446.55 3,358,430.46 9,652.75
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
37
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10
中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70
中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26
中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20
中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92
中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18
中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300957
贝泰
妮
2021-03-18 2021-09-27
新发
流通
受限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300919
中伟
股份
2020-12-15 2021-07-02
新发
流通
受限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300979
华利
集团
2021-04-15 2021-10-26
新发
流通
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
38
受限
300981
中红
医疗
2021-04-19 2021-10-27
新发
流通
受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
301017
漱玉
平民
2021-06-23 2021-07-05
新发
流通
受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
300973
立高
食品
2021-04-08 2021-10-15
新发
流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
301020
密封
科技
2021-06-28 2021-07-06
新发
流通
受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021-06-28 2021-07-06
新发
流通
受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300953
震裕
科技
2021-03-11 2021-09-22
新发
流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300941
创识
科技
2021-02-02 2021-08-09
新发
流通
受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021-06-22 2021-12-30
新发
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300982
苏文
电能
2021-04-19 2021-10-27
新发
流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021-04-06 2021-10-15
新发
流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021-01-27 2021-08-03
新发
流通
受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021-05-18 2021-11-25
新发
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021-01-20 2021-07-27
新发
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021-06-21 2021-12-29
新发
流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942 易瑞 2021-02-02 2021-08-09 新发 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
39
生物 流通
受限
300997
欢乐
家
2021-05-26 2021-12-02
新发
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021-01-15 2021-07-22
新发
流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021-05-27 2021-12-07
新发
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021-03-16 2021-09-24
新发
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996
普联
软件
2021-05-26 2021-12-03
新发
流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300956
英力
股份
2021-03-16 2021-09-27
新发
流通
受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021-03-29 2021-10-11
新发
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021-03-03 2021-09-13
新发
流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300966
共同
药业
2021-03-31 2021-10-11
新发
流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021-02-03 2021-08-10
新发
流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021-02-18 2021-08-25
新发
流通
受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021-01-13 2021-07-21
新发
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021-03-23 2021-09-30
新发
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021-02-24 2021-09-03
新发
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
40
300958
建工
修复
2021-03-18 2021-09-29
新发
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986
志特
新材
2021-04-21 2021-11-01
新发
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021-04-28 2021-11-11
新发
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300926
博俊
科技
2020-12-29 2021-07-12
新发
流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉马
遮阳
2021-05-17 2021-11-24
新发
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930
屹通
新材
2021-01-13 2021-07-21
新发
流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021-04-21 2021-10-29
新发
流通
受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021-04-07 2021-10-15
新发
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉益
股份
2021-06-18 2021-12-27
新发
流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300927
江天
化学
2020-12-29 2021-07-07
新发
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商络
电子
2021-04-14 2021-10-21
新发
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021-03-30 2021-10-11
新发
流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021-06-09 2021-12-17
新发
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021-02-03 2021-08-10
新发
流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021-04-02 2021-10-13
新发
流通
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
41
受限
300972
万辰
生物
2021-04-08 2021-10-19
新发
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021-01-12 2021-07-21
新发
流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021-03-22 2021-09-29
新发
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱玉
平民
2021-06-23 2022-01-05
新发
流通
受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021-06-28 2022-01-06
新发
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301007
德迈
仕
2021-06-04 2021-12-16
新发
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021-05-25 2021-12-02
新发
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021-06-15 2021-12-22
新发
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021-05-17 2021-11-25
新发
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021-06-09 2021-12-20
新发
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301021
英诺
激光
2021-06-28 2022-01-06
新发
流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
42
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让。
③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
43
金额单位：人民币元
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总额
1 300015 爱尔眼科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 22日
70.98 441,739.00 31,354,634.22
2 300750 宁德时代
2021年 7月 6日
-2021年 7月 27日
534.80 52,100.00 27,863,080.00
3 300059 东方财富
2021年 7月 8日
-2021年 7月 27日
32.79 609,400.00 19,982,226.00
4 300124 汇川技术
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
74.26 149,000.00 11,064,740.00
5 300274 阳光电源
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
115.06 70,800.00 8,146,248.00
6 300014 亿纬锂能
2021年 7月 6日
-2021年 7月 27日
103.93 63,300.00 6,578,769.00
7 300122 智飞生物
2021年 7月 6日
-2021年 7月 27日
186.73 22,000.00 4,108,060.00
8 300012 华测检测
2021年 7月 15日
-2021年 7月 20日
31.88 82,700.00 2,636,476.00
9 300677 英科医疗
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
124.80 20,000.00 2,496,000.00
10 300618 寒锐钴业
2021年 6月 30日
-2021年 7月 14日
78.84 28,000.00 2,207,520.00
11 300759 康龙化成
2021年 7月 14日
-2021年 7月 27日
216.99 9,500.00 2,061,405.00
12 300896 爱美客
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
788.88 2,000.00 1,577,760.00
13 300207 欣旺达
2021年 7月 20日
-2021年 7月 20日
32.56 40,000.00 1,302,400.00
14 300373 扬杰科技
2021年 7月 20日
-2021年 7月 20日
60.54 13,200.00 799,128.00
15 300595 欧普康视
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
103.55 4,600.00 476,330.00
合计 - - - - 1,608,339.00 122,654,776.22
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
44
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，
本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投
资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管
理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定
期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
45
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 3,327,641,076.24 99.37 1,345,777,157.18 99.30
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,327,641,076.24 99.37 1,345,777,157.18 99.30
注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
46
假设 除创业板动量成长指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
-5% -166,379,286.66 -62,417,839.75
+5% 166,379,286.66 62,417,839.75
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
3,326,714,138.99 元，第二层次的余额为 926,937.25 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2020 年 12
月 31 日止：第一层次的余额为 1,344,596,665.20 元，第二层次的余额为 1,180,491.98 元，第三层次
的余额为 0元。）
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价
值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本
基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一层次。
（4）第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
47
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,327,641,076.24 99.21
其中：股票 3,327,641,076.24 99.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
22,898,417.73 0.68
8 其他各项资产 3,686,523.01 0.11
9 合计 3,354,226,016.98 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 122,654,776.22 元，占本基
金期末资产净值的 3.66%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 2,281,555,345.13 68.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 14,356.93 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,287,943.65 2.52
J 金融业 458,490,798.39 13.69
K 房地产业 - -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
48
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 141,105,757.07 4.21
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 340,350,225.88 10.16
R 文化、体育和娱乐业 21,630,000.00 0.65
S 综合 - -
合计 3,327,585,733.24 99.37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 300750 宁德时代 1,071,105 572,826,954.00 17.11
2 300059 东方财富 13,982,641 458,490,798.39 13.69
3 300015 爱尔眼科 4,267,046 302,874,925.08 9.04
4 300014 亿纬锂能 2,358,141 245,081,594.13 7.32
5 300782 卓胜微 445,828 239,632,550.00 7.16
6 300124 汇川技术 2,870,649 213,174,394.74 6.37
7 300896 爱美客 150,688 118,874,749.44 3.55
8 300274 阳光电源 851,458 97,968,757.48 2.93
9 300122 智飞生物 514,015 95,982,020.95 2.87
10 300595 欧普康视 876,256 90,736,308.80 2.71
11 300012 华测检测 2,182,850 69,589,258.00 2.08
12 300759 康龙化成 274,993 59,670,731.07 1.78
13 300496 中科创达 352,703 55,395,533.18 1.65
14 300677 英科医疗 366,329 45,717,859.20 1.37
15 300450 先导智能 759,468 45,674,405.52 1.36
16 300408 三环集团 998,095 42,339,189.90 1.26
17 300568 星源材质 803,917 33,258,046.29 0.99
18 300390 天华超净 628,200 30,172,446.00 0.90
19 300671 富满电子 219,120 28,844,956.80 0.86
20 300747 锐科激光 221,100 25,218,666.00 0.75
21 300751 迈为股份 54,060 24,581,082.00 0.73
22 300763 锦浪科技 129,900 23,459,940.00 0.70
23 300244 迪安诊断 610,834 23,394,942.20 0.70
24 300593 新雷能 532,066 23,118,267.70 0.69
25 300146 汤臣倍健 662,109 21,783,386.10 0.65
26 300144 宋城演艺 1,287,500 21,630,000.00 0.65
27 300083 创世纪 1,923,678 21,064,274.10 0.63
28 300458 全志科技 228,700 20,047,842.00 0.60
29 300073 当升科技 334,317 18,785,272.23 0.56
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
49
30 300725 药石科技 113,566 18,046,773.06 0.54
31 300769 德方纳米 83,700 17,299,953.00 0.52
32 300726 宏达电子 236,289 16,656,011.61 0.50
33 300363 博腾股份 196,400 16,521,168.00 0.49
34 300171 东富龙 396,159 16,103,863.35 0.48
35 300207 欣旺达 461,508 15,026,700.48 0.45
36 300395 菲利华 292,014 14,080,915.08 0.42
37 300347 泰格医药 72,842 14,080,358.60 0.42
38 300415 伊之密 604,200 12,990,300.00 0.39
39 300676 华大基因 99,880 11,845,768.00 0.35
40 300487 蓝晓科技 139,920 11,837,232.00 0.35
41 300373 扬杰科技 177,708 10,758,442.32 0.32
42 300101 振芯科技 587,700 10,525,707.00 0.31
43 300737 科顺股份 327,000 10,280,880.00 0.31
44 300225 金力泰 598,800 10,101,756.00 0.30
45 300223 北京君正 95,200 9,607,584.00 0.29
46 300618 寒锐钴业 113,400 8,940,456.00 0.27
47 300724 捷佳伟创 71,820 8,331,838.20 0.25
48 300463 迈克生物 195,200 8,215,968.00 0.25
49 300151 昌红科技 300,779 8,102,986.26 0.24
50 300573 兴齐眼药 55,100 7,770,753.00 0.23
51 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
53 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
54 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
56 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
57 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
58 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
59 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
60 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
61 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
62 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
63 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
64 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
65 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
66 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
67 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
68 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
69 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
70 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
71 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
72 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
50
73 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
74 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
75 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
76 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
77 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00
78 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
79 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
80 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
81 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
82 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
83 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
84 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
85 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
88 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
89 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
90 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
91 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
92 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
93 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
94 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
95 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
96 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
97 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
98 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
99 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
100 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
102 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
103 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
104 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
105 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
106 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
107 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300750 宁德时代 265,649,599.07 19.60
2 300014 亿纬锂能 260,371,821.54 19.21
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
51
3 300122 智飞生物 161,460,119.50 11.91
4 300760 迈瑞医疗 140,584,517.11 10.37
5 300015 爱尔眼科 137,090,924.82 10.12
6 300782 卓胜微 127,833,175.94 9.43
7 300896 爱美客 100,851,221.74 7.44
8 300059 东方财富 79,295,068.08 5.85
9 300012 华测检测 62,934,466.06 4.64
10 300595 欧普康视 61,954,314.90 4.57
11 300124 汇川技术 41,049,591.95 3.03
12 300751 迈为股份 36,745,257.14 2.71
13 300496 中科创达 33,500,816.74 2.47
14 300450 先导智能 31,285,434.80 2.31
15 300759 康龙化成 29,604,328.19 2.18
16 300725 药石科技 26,069,115.72 1.92
17 300568 星源材质 24,368,316.55 1.80
18 300144 宋城演艺 22,984,966.00 1.70
19 300083 创世纪 21,685,609.28 1.60
20 300225 金力泰 21,422,178.00 1.58
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300760 迈瑞医疗 338,159,265.35 24.95
2 300274 阳光电源 178,588,811.29 13.18
3 300122 智飞生物 122,313,048.84 9.03
4 300014 亿纬锂能 104,335,368.51 7.70
5 300413 芒果超媒 89,164,076.98 6.58
6 300347 泰格医药 71,759,428.00 5.29
7 300015 爱尔眼科 67,262,600.04 4.96
8 300750 宁德时代 63,396,192.84 4.68
9 300124 汇川技术 60,102,093.08 4.43
10 300059 东方财富 59,438,339.25 4.39
11 300529 健帆生物 50,288,374.78 3.71
12 300285 国瓷材料 47,774,603.93 3.53
13 300661 圣邦股份 42,141,652.11 3.11
14 300450 先导智能 35,552,594.40 2.62
15 300724 捷佳伟创 32,992,579.84 2.43
16 300677 英科医疗 32,672,530.50 2.41
17 300146 汤臣倍健 27,387,919.00 2.02
18 300433 蓝思科技 26,887,921.81 1.98
19 300408 三环集团 20,711,782.90 1.53
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
52
20 300115 长盈精密 20,182,809.58 1.49
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,153,529,967.26
卖出股票的收入（成交）总额 1,868,368,314.33
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2109
中证 500股指
期货 IC2109
合约
11 14,667,400.00 651,640.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
公允价值变动总额合计 651,640.00
股指期货投资本期收益 862,174.76
股指期货投资本期公允价值变动 576,720.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在
配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,515,015.13
2 应收证券清算款 64,280.12
3 应收股利 12,479.22
4 应收利息 94,748.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,686,523.01
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300015 爱尔眼科 31,354,634.22 0.94
转融通出借证券受
限
2 300750 宁德时代 27,863,080.00 0.83
转融通出借证券受
限
3 300059 东方财富 19,982,226.00 0.60 转融通出借证券受
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
54
限
4 300124 汇川技术 11,064,740.00 0.33
转融通出借证券受
限
5 300274 阳光电源 8,146,248.00 0.24
转融通出借证券受
限
6 300014 亿纬锂能 6,578,769.00 0.20
转融通出借证券受
限
7 300122 智飞生物 4,108,060.00 0.12
转融通出借证券受
限
8 300896 爱美客 1,577,760.00 0.05
转融通出借证券受
限
9 300595 欧普康视 476,330.00 0.01
转融通出借证券受
限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华夏创成长 ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
37,947 105,729.20 757,962,340.00 18.89% 1,879,530,257.00 46.85% 1,374,613,214.00 34.26%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－华夏
基金－汇金资管单一资产
管理计划
288,000,000.00 7.18%
2
中国人寿资产管理有限公
司
49,999,954.00 1.25%
3
众安在线财产保险股份有
限公司－自有资金
46,215,100.00 1.15%
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
55
4 郑勇 42,599,900.00 1.06%
5
中国民生银行股份有限公
司－广发核心优选六个月
持有期混合型基金中基金
（FOF）
37,347,059.00 0.93%
6
圆信永丰基金－昆仑健康
保险股份有限公司－圆信
永丰优选金股 1号单一资
产管理计划
36,924,929.00 0.92%
7
太平资管－建设银行－太
平资产量化 10号资管产品
27,000,000.00 0.67%
8
太平资产－工商银行－太
平之星量化 2号资管产品
25,999,951.00 0.65%
9
太平资管－建设银行－太
平资产量化 9号资管产品
24,999,907.00 0.62%
10
泰康资产丰选 FOF4号股
票型养老金产品－中国工
商银行股份有限公司
22,999,000.00 0.57%
11
中国农业银行股份有限公
司－华夏创业板动量成长
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
1,374,613,214.00 34.26%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 36,020.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 6月 21日）基金份额总额 391,335,149.00
本报告期期初基金份额总额 2,074,105,811.00
本报告期基金总申购份额 13,120,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 11,182,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
56
本报告期期末基金份额总额 4,012,105,811.00
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副
总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发证券 2 2,182,479,943.02 54.31% 941,305.37 54.31% -
方正证券 2 1,517,744,797.26 37.76% 654,607.04 37.77% -
中信证券 11 290,192,067.45 7.22% 125,161.16 7.22% -
招商证券 1 28,504,043.65 0.71% 12,293.95 0.71% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
57
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了北京高华、长江证券、东方证券、高华证券、国泰君安、国
泰君安证券、华泰证券、西部证券、中金公司的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交
易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
广发证券 - - - -
方正证券 - - - -
中信证券 941,183.82 100.00% - -
招商证券 - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-09
2
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-15
3
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机
构办理本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-20
4
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-27
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
58
5
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所
ETF新增东兴证券股份有限公司为申购赎回
代办证券公司的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-28
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-01
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-24
8
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所
ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-19
10
华夏基金管理有限公司关于华夏创业板动量
成长交易型开放式指数证券投资基金流动性
服务商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-22
11
华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
12
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
13
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-07
14 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
15
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
16
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-21
17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-08
18
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
19
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-13
20
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-19
21
华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-25
22
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-28
23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-04
24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-09
25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-17
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
59
联方承销证券的公告 网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华 夏
创 成
长ETF
联接
1
2021-01-01
至
2021-06-30
694,571,942.00 1,188,040,837.00 507,999,565.00 1,374,613,214.00 34.26%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性
不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，
有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规
模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
60
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
