华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页共 58页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 3页共 58页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 45
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 45
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 4页共 58页
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 53
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 53
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 55
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 5页共 58页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金简称 华安中证证券公司
基金主代码 160419
交易代码 160419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 1日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 540,501,380.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制
基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 李申
联系电话 021-38969999 021-60637102
电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 021-60637111
传真 021-68863414 021-60635778
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 6页共 58页
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日（基金合同生效日）至
2021年 6月 30日）
本期已实现收益 14,972,345.59
本期利润 -34,575,445.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0672
本期加权平均净值利润率 -6.12%
本期基金份额净值增长率 -7.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 -319,118,964.18
期末可供分配基金份额利润 -0.5904
期末基金资产净值 606,937,495.53
期末基金份额净值 1.1229
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -7.35%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 7页共 58页
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.41% 1.15% -3.06% 1.14% 0.65% 0.01%
过去三个月 7.94% 1.51% 6.23% 1.52% 1.71% -0.01%
过去六个月 -7.35% 1.55% -9.01% 1.57% 1.66% -0.02%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-7.35% 1.55% -9.01% 1.57% 1.66% -0.02%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 8页共 58页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
倪斌 本基金的基金 2021-01-1 - 10年 硕士研究生，10 年基金行业从业
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 9页共 58页
经理 8 经历。曾任毕马威华振会计师事务
所审计员。2010 年 7 月加入华安
基金，历任基金运营部基金会计、
指数与量化投资部分析师、基金经
理助理。2018 年 9 月起，同时担
任华安标普全球石油指数证券投
资基金（LOF）、华安纳斯达克 100
指数证券投资基金、华安国际龙头
（DAX）交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金、华安CES
港股通精选 100 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2019 年 6 月起，同时
担任华安三菱日联日经 225 交易
型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2020 年 5
月起，同时担任华安法国 CAC40
交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021 年 1
月起，同时担任华安中证全指证券
公司指数型证券投资基金的基金
经理。2021 年 2 月起，同时担任
华安中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。
2021 年 3 月起，同时担任华安中
证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2021
年 4月起，同时担任华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021 年 5
月起，同时担任华安恒生科技交易
型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021 年 6
月起，同时担任华安中证沪港深科
技 100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2015-06-0
9
2021-01-18 17年
理学博士，17 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 10页共 58页
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监。2013 年 7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。2014年 11月至 2015
年 12月担任华安中证高分红指数
增强型证券投资基金的基金经理。
2015年 6月至 2021年 1月，同时
担任华安中证全指证券公司指数
分级证券投资基金（2021 年 1 月
起转型为华安中证全指证券公司
指数型证券投资基金）、华安中证
银行指数分级证券投资基金（2021
年 1 月起转型为华安中证银行指
数型证券投资基金）的基金经理。
2015年 7月至 2021年 1月，担任
华安创业板 50指数分级证券投资
基金（2021 年 1 月起转型为华安
创业板 50指数型证券投资基金）
的基金经理。2016 年 6 月起担任
华安创业板 50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2017
年 12 月起，同时担任华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基
金、华安沪深 300量化增强型指数
证券投资基金的基金经理。2018
年 11月起，同时担任华安创业板
50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2019 年
12 月起，同时担任华安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 11页共 58页
的基金经理。2020 年 8 月起，同
时担任华安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理。2020年 11月起，
同时担任华安中证电子 50交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 12页共 58页
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，中国在全球疫情不断反复的背景下展现了供应优势，叠加发达经济体刺激政策，
“外循环”推动了国内生产扩张以及制造业景气。在供需两端的作用下，我国上半年国内生产持续修
复。地产投资和出口是拉动经济的主要动力，房地产业在政策抑制下表现出较强韧性。消费端有所
改善，但对经济增长贡献仍有限。上半年，资本市场流动性相对充裕，两市成交活跃，推动券商基
本面持续向好，行业政策利好不断释放，包括市场化转融资业务、基金投顾业务试点等。但券商板
块整体估值承压。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 13页共 58页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.1229元，本报告期份额净值增长率为-7.35%，同
期业绩比较基准增长率-9.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，虽然全球疫情仍有反复，但主要经济体逐渐复苏的格局基本已经确定。疫苗接种范
围不断扩大也将推动全球经济恢复。随着我国经济步入平稳阶段，经济增长动力将逐步切换至以消
费为主要动力的内需。对于证券行业，我们认为，三季度货币流动性预计仍保持适度宽松，外资有
望持续流入，当前证券行业估值仍然低于历史中枢，具备一定的安全边际，中长期来看，伴随居民
资产结构配置调整，券商财富管理转型持续推进，券商业绩周期属性将有所减弱，行业估值中枢有
望逐步抬升。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 58页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
资 产：
-
银行存款 6.4.7.1 35,404,920.07
结算备付金
120,540.84
存出保证金
101,801.42
交易性金融资产 6.4.7.2 571,344,967.40
其中：股票投资
571,344,967.40
基金投资
-
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 58页
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
706,138.92
应收利息 6.4.7.5 3,337.85
应收股利
-
应收申购款
5,628,849.21
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
613,310,555.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
5,218,509.85
应付管理人报酬
479,562.30
应付托管费
105,503.70
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.6 406,033.12
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.7 163,451.21
负债合计
6,373,060.18
所有者权益：
-
实收基金 6.4.7.8 802,619,828.18
未分配利润 6.4.7.9 -195,682,332.65
所有者权益合计
606,937,495.53
负债和所有者权益总计
613,310,555.71
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.1229元，基金份额总额 540,501,380.10份。
6.2 利润表
会计主体：华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 58页
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021
年 6月 30日
一、收入
-30,215,968.45
1.利息收入
74,554.62
其中：存款利息收入 6.4.7.10 74,189.48
债券利息收入
365.14
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,423,044.75
其中：股票投资收益 6.4.7.11 16,037,068.69
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.12 1,258,744.81
资产支持证券投资收益 6.4.7.13
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,127,231.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -49,547,791.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 834,223.20
减：二、费用
4,359,476.98
1．管理人报酬
2,808,765.39
2．托管费
617,928.42
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 734,988.41
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
1.32
7．其他费用 6.4.7.20 197,793.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-34,575,445.43
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-34,575,445.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页共 58页
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
747,459,879.41 -137,372,008.00 610,087,871.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,575,445.43 -34,575,445.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
55,159,948.77 -23,734,879.22 31,425,069.55
其中：1.基金申购款 803,436,035.48 -196,080,228.20 607,355,807.28
2.基金赎回款 -748,276,086.71 172,345,348.98 -575,930,737.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
802,619,828.18 -195,682,332.65 606,937,495.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安中证全指证券公司指
数分级证券投资基金终止分级运作转型而成，华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]911号《关于准予华安中证全指证
券公司指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公
开募集，基金合同于 2015年 6月 9日生效，首次设立募集规模为 249,384,967.95份基金份额。根据
基金管理人于 2020年 12月 2日发布的《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之华安
中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，华安中证全
指证券公司指数分级证券投资基金于 2020年 12月 31日进行基金份额折算，《华安中证全指证券公
司指数型证券投资基金基金合同》于 2021年 1月 1日生效，《华安中证全指证券公司指数分级证券
投资基金基金合同》同时失效。根据基金管理人于 2021年 1月 5日发布的《关于华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金之华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额基金份额折算结果的公
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页共 58页
告》，折算前华安中证证券份额为 488,271,125.44份，华安中证证券 A份额为 7,542,842.00份，华安
中证证券 B份额为 7,542,842.00份；折算后华安中证证券份额为 503,356,808.44份，华安中证证券 A
份额为 0.00 份，华安中证证券 B 份额为 0.00 份。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金自
2021年 1月 1日起转型并更名为华安中证全指证券公司指数型证券投资基金。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证
券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成分股（含存
托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上
市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持
证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证全指证
券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股
指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净
值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率
（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页共 58页
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资
和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页共 58页
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页共 58页
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 58页
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 58页
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 58页
则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
在存续期内，本基金（包括华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额）
不进行收益分配。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
（2） 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 58页
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 58页
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 35,404,920.07
定期存款 -
其他存款 -
合计 35,404,920.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 589,855,898.77 571,344,967.40 -18,510,931.37
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 58页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 589,855,898.77 571,344,967.40 -18,510,931.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 3,195.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 48.87
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 52.03
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 41.22
合计 3,337.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 58页
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 406,033.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 406,033.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19,231.66
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 34,712.18
指数使用费 50,000.00
合计 163,451.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 503,356,808.44 747,459,879.41
本期申购 541,049,988.63 803,436,035.48
本期赎回（以“-”号填列） -503,905,416.97 -748,276,086.71
本期末 540,501,380.10 802,619,828.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -312,948,741.22 175,576,733.22 -137,372,008.00
本期利润 14,972,345.59 -49,547,791.02 -34,575,445.43
本期基金份额交易产生的
变动数
-21,142,568.55 -2,592,310.67 -23,734,879.22
其中：基金申购款 -325,154,389.37 129,074,161.17 -196,080,228.20
基金赎回款 304,011,820.82 -131,666,471.84 172,345,348.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -319,118,964.18 123,436,631.53 -195,682,332.65
6.4.7.11 存款利息收入
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 58页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30
日
活期存款利息收入 66,254.63
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,728.26
其他 4,206.59
合计 74,189.48
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 230,702,920.58
减：卖出股票成本总额 214,665,851.89
买卖股票差价收入 16,037,068.69
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,549,420.95
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,290,300.00
减：应收利息总额 376.14
买卖债券差价收入 1,258,744.81
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 58页
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,127,231.25
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,127,231.25
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -49,547,791.02
——股票投资 -49,547,791.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -49,547,791.02
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
基金赎回费收入 834,223.20
合计 834,223.20
注：注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的
基金资产。
6.4.7.20 交易费用
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 58页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 734,988.41
银行间市场交易费用 -
合计 734,988.41
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 100,000.00
银行汇划费 3,573.89
合计 197,793.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 58页
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
62,827,101.41 13.01%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
4,290,300.00 43.60%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
57,255.18 12.84% 17,357.14 4.27%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 58页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,808,765.39
其中：支付销售机构的客户维护费 1,028,360.89
注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 617,928.42
注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
基金合同生效日（2021年 1月 1日）持有 22,860,940.00
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 58页
的基金份额
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 22,860,940.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.23%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 35,404,920.07 66,254.63
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,164.00 115,586.46
国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 58页
无。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68853
8
和辉
光电
2021-0
5-20
2021-1
1-29
新股
限售
2.65 3.38
110,29
5.00
292,28
1.75
372,79
7.10
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
限售
17.71 84.01
1,452.
00
25,714
.92
121,98
2.52
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 349.00
16,518
.17
87,934
.04
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 518.00
17,207
.96
45,325
.00
-
68865
9
元琛
科技
2021-0
3-24
2021-1
0-08
新股
限售
6.50 10.46
3,671.
00
23,861
.50
38,398
.66
-
68839
5
正弦
电气
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
15.95 22.37
1,627.
00
25,950
.65
36,395
.99
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 291.00
8,229.
48
33,671
.61
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
限售
12.54 27.89 801.00
10,044
.54
22,339
.89
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 236.00
11,467
.24
21,332
.04
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
限售
7.64 38.83 462.00
3,529.
68
17,939
.46
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05 928.00
4,584.
32
12,110
.40
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 58页
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
限售
13.75 32.98 275.00
3,781.
25
9,069.
50
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301.00
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 295.00
7,345.
50
7,318.
95
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
限售
7.81 21.94 312.00
2,436.
72
6,845.
28
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
限售
8.29 8.29 782.00
6,482.
78
6,482.
78
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
限售
14.20 33.84 175.00
2,485.
00
5,922.
00
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
限售
7.19 12.65 430.00
3,091.
70
5,439.
50
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234.00
2,826.
72
5,396.
04
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
限售
8.86 8.86 555.00
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
10.64 10.64 421.00
4,479.
44
4,479.
44
-
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 58页
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
限售
5.29 14.44 303.00
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
限售
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
限售
7.83 17.61 218.00
1,706.
94
3,838.
98
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
9.46 9.46 290.00
2,743.
40
2,743.
40
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,029.
00
58,270
.41
58,270
.41
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48
4,926.
00
56,550
.48
56,550
.48
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96
2,469.
00
54,219
.24
54,219
.24
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
10.64 10.64
3,789.
00
40,314
.96
40,314
.96
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86
4,995.
00
44,255
.70
44,255
.70
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,609.
00
24,681
.14
24,681
.14
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 58页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 58页
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 58页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,404,920.07 - - - 35,404,920.07
结算备付金 120,540.84 - - - 120,540.84
存出保证金 101,801.42 - - - 101,801.42
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 58页
交易性金融资产 - - - 571,344,967.40
571,344,967.4
0
应收证券清算款 - - - 706,138.92 706,138.92
应收利息 - - - 3,337.85 3,337.85
应收申购款 136,445.10 - - 5,492,404.11 5,628,849.21
资产总计 35,763,707.43 - - 577,546,848.28
613,310,555.7
1
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,218,509.85 5,218,509.85
应付管理人报酬 - - - 479,562.30 479,562.30
应付托管费 - - - 105,503.70 105,503.70
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 406,033.12 406,033.12
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 163,451.21 163,451.21
负债总计 - - - 6,373,060.18
6,373,060.1
8
利率敏感度缺口 35,763,707.43 - - 571,173,788.10 606,937,495.5
3
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2021年 6月 30日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 58页
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 571,344,967.40 94.14
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 571,344,967.40 94.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
业绩比较基准上升 5% 增加约 3,009
业绩比较基准下降 5% 减少约 3,009
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 58页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本财务报表已于 2021年 8月 25日经本基金的基金管理人批准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 571,344,967.40 93.16
其中：股票 571,344,967.40 93.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 35,525,460.91 5.79
8 其他各项资产 6,440,127.40 1.05
9 合计 613,310,555.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 58页
-
-
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 569,241,655.72 93.79
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 569,241,655.72 93.79
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 -
-
C 制造业 1,651,584.76 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 306,699.54 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 58页
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.01
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,103,311.68 0.35
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300059 东方财富 2,757,280 90,411,211.20 14.90
2 600030 中信证券 2,884,764 71,946,014.16 11.85
3 600837 海通证券 3,269,358 37,597,617.00 6.19
4 601688 华泰证券 1,743,874 27,553,209.20 4.54
5 601211 国泰君安 1,527,266 26,177,339.24 4.31
6 600999 招商证券 1,256,484 23,898,325.68 3.94
7 601377 兴业证券 1,813,973 17,522,979.18 2.89
8 000776 广发证券 1,002,087 15,171,597.18 2.50
9 000166 申万宏源 3,052,211 14,284,347.48 2.35
10 600958 东方证券 1,414,106 14,126,918.94 2.33
11 601901 方正证券 1,393,590 13,044,002.40 2.15
12 601788 光大证券 661,133 11,827,669.37 1.95
13 002736 国信证券 976,331 10,495,558.25 1.73
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 58页
14 600109 国金证券 819,159 10,395,127.71 1.71
15 601066 中信建投 329,522 10,356,876.46 1.71
16 000783 长江证券 1,310,579 9,593,438.28 1.58
17 601108 财通证券 850,400 8,920,696.00 1.47
18 601555 东吴证券 1,051,100 8,766,174.00 1.44
19 000728 国元证券 1,033,963 8,240,685.11 1.36
20 002797 第一创业 1,138,218 8,126,876.52 1.34
21 601099 太平洋 2,307,650 7,822,933.50 1.29
22 600061 国投资本 869,865 7,385,153.85 1.22
23 601162 天风证券 1,466,880 7,129,036.80 1.17
24 601878 浙商证券 525,127 6,868,661.16 1.13
25 601990 南京证券 623,928 6,563,722.56 1.08
26 600909 华安证券 1,176,829 6,554,937.53 1.08
27 601696 中银证券 279,600 5,756,964.00 0.95
28 600369 西南证券 1,124,661 5,477,099.07 0.90
29 000750 国海证券 1,290,286 5,470,812.64 0.90
30 601995 中金公司 88,700 5,455,050.00 0.90
31 002926 华西证券 533,017 5,132,953.71 0.85
32 601198 东兴证券 466,621 5,100,167.53 0.84
33 002673 西部证券 605,226 4,993,114.50 0.82
34 002500 山西证券 729,066 4,892,032.86 0.81
35 601881 中国银河 436,245 4,702,721.10 0.77
36 002670 国盛金控 392,845 4,474,504.55 0.74
37 600155 华创阳安 412,111 4,409,587.70 0.73
38 000686 东北证券 475,182 4,015,287.90 0.66
39 002939 长城证券 314,900 3,504,837.00 0.58
40 601375 中原证券 700,088 3,409,428.56 0.56
41 601236 红塔证券 245,900 3,334,404.00 0.55
42 601456 国联证券 196,300 3,023,020.00 0.50
43 600621 华鑫股份 179,208 2,845,823.04 0.47
44 600918 中泰证券 258,900 2,801,298.00 0.46
45 000712 锦龙股份 151,474 2,605,352.80 0.43
46 600095 湘财股份 181,200 2,121,852.00 0.35
47 600864 哈投股份 351,700 2,117,234.00 0.35
48 002945 华林证券 91,100 1,259,002.00 0.21
49 002961 瑞达期货 45,000 959,400.00 0.16
50 603093 南华期货 41,000 598,600.00 0.10
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 58页
1 688538 和辉光电 110,295.00 372,797.10 0.06
2 688161 威高骨科 3,069.00 325,467.45 0.05
3 301015 百洋医药 4,614.00 251,115.78 0.04
4 688661 和林微纳 1,452.00 121,982.52 0.02
5 301016 雷尔伟 2,747.00 115,711.58 0.02
6 300957 贝泰妮 349.00 87,934.04 0.01
7 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.01
8 688239 航宇科技 4,926.00 56,550.48 0.01
9 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.01
10 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.01
11 300979 华利集团 518.00 45,325.00 0.01
12 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.01
13 688659 元琛科技 3,671.00 38,398.66 0.01
14 688395 正弦电气 1,627.00 36,395.99 0.01
15 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.01
16 300973 立高食品 291.00 33,671.61 0.01
17 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.00
18 301009 可靠股份 801.00 22,339.89 0.00
19 300981 中红医疗 236.00 21,332.04 0.00
20 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.00
21 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00
22 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00
23 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00
24 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00
25 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00
26 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
27 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00
28 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00
29 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00
30 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
31 300952 恒辉安防 340.00 9,207.20 0.00
32 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
33 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00
34 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
35 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00
36 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00
37 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
38 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00
39 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
40 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00
41 300985 致远新能 295.00 7,318.95 0.00
42 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
43 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00
44 300963 中洲特材 283.00 6,364.67 0.00
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 58页
45 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
46 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
47 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00
48 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00
49 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00
50 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
51 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
52 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
53 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
54 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00
55 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 32,641,707.59 5.38
2 600030 中信证券 31,022,360.67 5.11
3 600837 海通证券 19,615,644.17 3.23
4 601688 华泰证券 13,565,825.00 2.24
5 600999 招商证券 11,282,237.80 1.86
6 601211 国泰君安 10,228,635.00 1.69
7 601066 中信建投 9,218,444.00 1.52
8 601377 兴业证券 6,414,279.00 1.06
9 000776 广发证券 6,362,507.05 1.05
10 000166 申万宏源 5,791,734.91 0.95
11 600958 东方证券 5,567,372.25 0.92
12 601995 中金公司 5,426,140.00 0.89
13 601901 方正证券 5,045,304.52 0.83
14 002736 国信证券 4,659,555.00 0.77
15 600109 国金证券 4,444,909.00 0.73
16 601788 光大证券 4,306,578.65 0.71
17 000783 长江证券 3,918,237.00 0.65
18 600909 华安证券 3,913,011.34 0.64
19 601162 天风证券 3,873,096.00 0.64
20 002797 第一创业 3,869,190.00 0.64
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 58页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 30,493,505.45 5.02
2 600030 中信证券 28,474,703.24 4.69
3 601688 华泰证券 16,265,520.67 2.68
4 600837 海通证券 10,602,258.00 1.75
5 600999 招商证券 10,151,915.37 1.67
6 601211 国泰君安 9,301,635.00 1.53
7 601377 兴业证券 5,848,369.00 0.96
8 000776 广发证券 5,635,138.02 0.93
9 000166 申万宏源 5,318,316.00 0.88
10 600958 东方证券 5,193,400.15 0.86
11 601456 国联证券 4,670,776.00 0.77
12 601901 方正证券 4,634,203.00 0.76
13 600109 国金证券 4,318,354.00 0.71
14 002736 国信证券 4,251,713.67 0.70
15 601788 光大证券 4,067,124.00 0.67
16 601878 浙商证券 4,041,122.00 0.67
17 000783 长江证券 3,706,604.00 0.61
18 601108 财通证券 3,473,238.00 0.57
19 601555 东吴证券 3,363,853.20 0.55
20 601099 太平洋 3,032,272.25 0.50
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 257,899,016.43
卖出股票的收入（成交）总额 230,702,920.58
注：注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 58页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 101,801.42
2 应收证券清算款 706,138.92
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 58页
3 应收股利 -
4 应收利息 3,337.85
5 应收申购款 5,628,849.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,440,127.40
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688538 和辉光电 372,797.10 0.06 处于锁定期
2 688661 和林微纳 121,982.52 0.02 处于锁定期
3 301015 百洋医药 17,939.46 0.00 处于锁定期
4 301016 雷尔伟 9,069.50 0.00 处于锁定期
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 58页
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
89,744 6,022.70 29,914,318.36 5.53% 510,587,061.74 94.47%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 10,774.29 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年 1月 1日）基金份额总额 503,356,808.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 541,049,988.63
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 503,905,416.97
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 540,501,380.10
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 58页
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 147,516,687.38 30.55% 137,382.33 30.81% -
方正证券 3 64,205,729.52 13.30% 58,511.07 13.12% -
国泰君安证券 1 62,827,101.41 13.01% 57,255.18 12.84% -
华泰证券 1 54,090,126.83 11.20% 49,647.04 11.13% -
海通证券 1 33,932,460.82 7.03% 31,601.26 7.09% -
申万宏源 3 24,690,151.58 5.11% 22,500.18 5.05% -
广发证券 1 24,348,999.87 5.04% 22,676.46 5.09% -
兴业证券 1 19,774,004.70 4.10% 18,415.40 4.13% -
上海证券 3 17,381,334.86 3.60% 16,187.36 3.63% -
国盛证券 1 16,190,707.07 3.35% 15,078.52 3.38% -
招商证券 3 11,363,030.17 2.35% 10,582.18 2.37% -
华安证券 1 2,455,231.86 0.51% 2,286.64 0.51% -
粤开证券 1 2,433,894.74 0.50% 2,266.70 0.51% -
天风证券 2 1,654,502.27 0.34% 1,540.84 0.35% -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 58页
湘财证券 1 - - - - -
中信证券(华
南)
2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 58页
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年 3月完成租用托管在建设银行的中信建投证券上交所 49968交易单元
2021年 6月完成托管在建设银行的申万宏源深交所 278300交易单元退租
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安证券 4,290,300.00 43.60% - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 5,549,420.95 56.40% - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
财信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信证券(华
南)
- - - - - -
新时代证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 58页
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金产品资料概要
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-04
2
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-04
3
关于华安中证全指证券公司指数型证券投资
基金恢复场内大额申购及大额定期定额投资
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-05
4
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-16
5
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-20
6
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
更新的招募说明书(2021年第 1号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-20
7
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-02-06
8
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-09
9
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-24
10
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
11
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
12
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
更新的招募说明书(2021年第 2号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
13
华安基金管理有限公司根据指数基金指引修
改旗下部分基金基金合同的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-04-20
15
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-04-21
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页共 58页
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-04-21
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-04-22
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-05-31
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-06-09
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-06-18
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》
2、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议》
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页共 58页
二〇二一年八月三十日
