对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
深价值ETF(159913)

深价值ETF:深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










深证 300价值交易型开放式指数证券投资 基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 2页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 3页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................6 3.3 其他指标 ...................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .......................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................ 12 6.2 利润表 .................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ......................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 45 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 4页 共 52 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 45 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 48 §10 重大事件揭示 ........................................................ 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 49 10.8 其他重大事件 ............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51 §12 备查文件目录 ........................................................ 51 12.1 备查文件目录 ............................................................. 51 12.2 存放地点 ................................................................. 51 12.3 查阅方式 ................................................................. 51


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 5页 共 52 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称


交银深证 300价值 ETF 场内简称


深价值 基金主代码


159913 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2011年 9月 22日 基金管理人


交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


26,329,693.00份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2011年 10月 25日 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300价值价格指 数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或 因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准


深证 300价值价格指数 风险收益特征


本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人


姓名


王晚婷 秦一楠 联系电话


(021)61055050 010-66060069 电子邮箱


xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-700-5000,021-61055000 95599 传真


(021)61055054 010-68121816 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号交通银行大楼二层(裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 6页 共 52 页


办公地址


上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心 二期 21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


200120 100031 法定代表人


阮红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.fund001.com 基金中期报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


7,965,572.74 本期利润


-2,290,779.11 加权平均基金份额本期利润


-0.0850 本期加权平均净值利润率


-3.34%


本期基金份额净值增长率


-3.44%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


37,211,699.01 期末可供分配基金份额利润


1.4133 期末基金资产净值


63,541,392.01 期末基金份额净值


2.413 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


141.30%


注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 7页 共 52 页


率①


准差②





过去一个月 -4.78% 0.70% -5.68% 0.71% 0.90% -0.01% 过去三个月 -4.70% 0.81% -6.56% 0.83% 1.86% -0.02% 过去六个月 -3.44% 1.13% -6.09% 1.16% 2.65% -0.03% 过去一年 19.75% 1.27% 14.25% 1.30% 5.50% -0.03% 过去三年 44.49% 1.46% 34.24% 1.47% 10.25% -0.01% 自基金合同生效起 至今 141.30% 1.53% 93.80% 1.57% 47.50% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300价值价格指数。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 8页 共 52 页


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行 股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资本金为 2亿元人民币。其中,交 通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集 装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和 交银施罗德资产管理有限公司。


截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


邵 文 婷 交银上证 180 公司 治理 ETF 及 其 联 接、交银 深证 300 价值 ETF 及 其 联 接、交银 中证海外 中国互联 网 指 数 ( QDII-L OF)、交银 中证环境 治理指数 (LOF)、 交银创业 板 50 指 2021 年 4 月 30日 - 5年 邵文婷女士,中国国籍,英国诺丁汉大学 金融与投资硕士、西南财经大学数学与经 济学双学士。2016年加入交银施罗德基金 管理有限公司,曾任量化投资部研究员, 投资经理。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 9页 共 52 页


数、交银 国证新能 源 指 数 (LOF) 的 基金经理 蔡铮 交银安享 稳健养老 一年、交 银 养 老 2035 三年 的基金经 理,公司 量化投资 副总监兼 多元资产 管理副总 监 2012 年 12 月 27 日 2021 年 04 月 30 日 12年 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程 硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,历 任投资研究部数量分析师、基金经理助 理、量化投资部助理总经理、量化投资部 副总经理。2012年 12月 27日至 2015年 6 月 30日担任交银施罗德沪深 300行业分层 等权重指数证券投资基金基金经理,2015 年 4月 22日至 2017年 3月 24日担任交银 施罗德环球精选价值证券投资基金基金经 理,2015年 4月 22日至 2017年 3月 24 日担任交银施罗德全球自然资源证券投资 基金基金经理,2015年 8月 13日至 2016 年 7月 18日担任交银施罗德中证环境治理 指数分级证券投资基金基金经理。2018年 5月 18日至 2020年 7月 17日担任交银施 罗德致远量化智投策略定期开放混合型证 券投资基金的基金经理。2015 年 6 月 26 日至 2020年11月 25日担任交银施罗德中 证互联网金融指数分级证券投资基金的基 金经理。2015年 3月 26 日至 2020年 11 月 29 日担任交银施罗德国证新能源指数 分级证券投资基金的基金经理。2012年 12 月 27日至 2021年 4月 29日担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基 金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型 开放式证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、交 银施罗德深证 300价值交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 5月 27日至 2021年 4月 29日担任交银 施罗德中证海外中国互联网指数型证券投 资基金(LOF)的基金的基金经理。2016年 7 月 19日至 2021年 4月 29日担任交银施罗 德中证环境治理指数型证券投资基金 (LOF)的基金经理。2019 年 11月 20日至 2021年 4月 29 日担任交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金的基金经理。2020 年 11月 30日至 2021年 4月 29日担任交 银施罗德国证新能源指数证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 52页


(LOF)的基金经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公 告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他 相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符 合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所 管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。


公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比 例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。


公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。


报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 52页


交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,国内经济仍处于稳步复苏的进程中。GDP同比增长强劲,消费对于经济增长 拉动作用明显,投资和净出口协同发力,共同助推国内经济稳中向好。上半年服务业经济持续恢 复,新动能增势显著,旅游、文化以及体育等“幸福产业”发展良好,企业经营预期乐观。流动 性方面,货币政策保持稳健,且十年期国债收益率在春节达到高点后出现持续下行,国内流动性 相对宽松。A 股市场上半年呈现宽幅震荡的结构性行情,整体波动率较去年末有所提升。作为跟 踪基准指数的指数基金,上半年基金总体呈现宽幅震荡的态势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年下半年,国内经济将更多依靠内生动力的修复实现稳中加固。流动性方面,七月 央行全面降准客观上为市场提供了较为充裕的流动性,预计下半年货币政策将继续灵活精准、合 理适度,流动性大概率保持合理充裕。同时随着 A股市场机构化程度加深,以及居民资产对于权 益类资产配置需求的提升,资金有望稳步流入。总体而言,从中长期来看我们对 A股市场维持谨 慎乐观的看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估 值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经 理组成。


公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金 估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同 性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估 值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。


估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适 用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 52页


会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的 交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策 讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人— 交银施罗德基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作, 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人 利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 52页


单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


1,551,748.67 1,595,338.17 结算备付金





9,367.53 6,652.17 存出保证金





4,708.00 7,014.24 交易性金融资产


6.4.7.2


62,117,729.90 69,391,473.52 其中:股票投资





62,117,729.90 69,391,473.52 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


319.36 339.99 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





63,683,873.46 71,000,818.09 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





26,563.91 29,527.63 应付托管费





5,312.78 5,905.54 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


11,597.39 8,784.88 应交税费





- 0.04 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


99,007.37 159,500.00 负债合计





142,481.45 203,718.09 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


26,329,693.00 28,329,693.00 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 52页


未分配利润


6.4.7.10


37,211,699.01 42,467,407.00 所有者权益合计





63,541,392.01 70,797,100.00 负债和所有者权益总计





63,683,873.46 71,000,818.09 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 2.413元,基金份额总额 26,329,693.00份。 6.2 利润表 会计主体:深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





-1,925,483.43 -1,822,354.13 1.利息收入





6,744.43 3,833.21 其中:存款利息收入


6.4.7.11


6,725.46 3,833.21 债券利息收入





18.97 - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





8,320,891.89 7,351,490.61 其中:股票投资收益


6.4.7.12


7,709,750.81 6,432,409.42 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


8,623.20 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


602,517.88 919,081.19 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-10,256,351.85 -9,200,419.01 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


3,232.10 22,741.06 减:二、费用





365,295.68 389,432.81 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


170,287.09 169,291.07 2.托管费


6.4.10.2.2


34,057.37 33,858.21 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


22,318.80 32,486.19 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 52页


5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.05 - 7.其他费用


6.4.7.20


138,632.37 153,797.34 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





-2,290,779.11 -2,211,786.94 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-2,290,779.11 -2,211,786.94 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 28,329,693.00 42,467,407.00 70,797,100.00 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -2,290,779.11


-2,290,779.11 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-2,000,000.00 -2,964,928.88 -4,964,928.88 其中:1.基金申 购款


19,000,000.00 29,383,763.01 48,383,763.01 2.基金赎 回款


-21,000,000.00 -32,348,691.89 -53,348,691.89 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


26,329,693.00 37,211,699.01 63,541,392.01 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 52页


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 36,329,693.00 39,133,410.55 75,463,103.55 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -2,211,786.94


-2,211,786.94 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-3,000,000.00 -3,077,341.38 -6,077,341.38 其中:1.基金申 购款


63,000,000.00 65,053,974.79 128,053,974.79 2.基金赎 回款


-66,000,000.00 -68,131,316.17 -134,131,316.17 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


33,329,693.00 33,844,282.23 67,173,975.23 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


谢卫


夏华龙


单江


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 967号《关于核准深证 300价值交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 332,308,859.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字(2011)第 374号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《深证 300价值交 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 52页


易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011年 9月 22日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 332,329,693.00份基金份额,其中认购资金利息折合 20,834.00份基金份额。本基金 的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。


经深圳证券交易所(以下简称""深交所"")深证上[2011]第 318号文审核同意,本基金于 2011 年 10月 25日在深交所挂牌交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300价值价格指数,追求跟 踪偏离度与跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股(含存托凭证)和备选成份股(含 存托凭证),该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%;本基金也可少量投资于新股(含存托凭 证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超 过 2%。本基金的业绩比较基准为深证 300价值价格指数。


交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2011年 9月 28日募集成立了交银施 罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“深证 300价值ETF联接基 金”)。深证 300价值 ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基 金资产投资于本基金。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证 300价值交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 52页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 52页


取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


1,551,748.67 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


1,551,748.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


61,921,546.39 62,117,729.90 196,183.51 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


61,921,546.39 62,117,729.90 196,183.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 52页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


312.38 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


4.88 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


2.10 合计


319.36 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


11,597.39 银行间市场应付交易费用


- 合计


11,597.39 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 52页


应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 39,671.58 应付指数使用费 35,000.00 预提账户维护费 4,500.00 合计


99,007.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 28,329,693.00


28,329,693.00 本期申购


19,000,000.00


19,000,000.00


本期赎回(以“-”号填列)


-21,000,000.00


-21,000,000.00


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


26,329,693.00


26,329,693.00


注:1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 41,187,099.97 1,280,307.03 42,467,407.00 本期利润


7,965,572.74 -10,256,351.85 -2,290,779.11


本期基金份额交易 产生的变动数


-3,090,877.29 125,948.41 -2,964,928.88 其中:基金申购款


30,636,757.10 -1,252,994.09 29,383,763.01 基金赎回款


-33,727,634.39 1,378,942.50 -32,348,691.89 本期已分配利润


- - - 本期末


46,061,795.42 -8,850,096.41 37,211,699.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


6,606.98 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


74.82 其他


43.66 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 52页


合计


6,725.46 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


2,159,987.44 股票投资收益——赎回差价收入


5,549,763.37 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


7,709,750.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


7,263,463.07


减:卖出股票成本总额


5,103,475.63


买卖股票差价收入


2,159,987.44


6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 赎回基金份额对价总额


53,348,691.89 减:现金支付赎回款总额


45,691.89 减:赎回股票成本总额


47,753,236.63 赎回差价收入


5,549,763.37 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入


无。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入


无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 52页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


8,623.20 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


8,623.20 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


174,142.69 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


165,500.00 减:应收利息总额


19.49 买卖债券差价收入


8,623.20 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 52页


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


602,517.88 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


602,517.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-10,256,351.85 股票投资


-10,256,351.85 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 52页


2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-10,256,351.85 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


- 替代损益


3,232.10 合计


3,232.10 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入 成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的 差额。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


22,318.80 银行间市场交易费用


- 合计


22,318.80 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


19,835.79 信息披露费


39,671.58 证券出借违约金


- 银行费用 125.00 指数使用费 70,000.00 债券账户费用 9,000.00 合计


138,632.37 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提,逐日累计,按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起至 2020 年 3 月 31 日,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元;根据 2020 年 5 月 25日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整深证 300价值交易型开放式指数证券投资 基金标的指数许可使用费并修改法律文件的公告 》,自 2020年 4月 1日起,如当季度基金日均 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 52页


资产净值大于人民币 5,000万元,支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资 产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限调整为每 季(自然季度)人民币 35,000元;如当季度基金日均资产净值小于或等于人民币 5,000万元,支付 标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累 计,按季支付。


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 罗德基金公司”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 交银施罗德深证 300价值交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(“交银深证 300价值 ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 52页


6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


170,287.09 169,291.07 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50% ÷ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


34,057.37 33,858.21 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值× 0.10% ÷ 当年天数。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 52页


6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


交银深证300价 值ETF联接基金


24,802,500.00


94.20


26,802,500.00


94.61


注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 52页


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行_活 期存款


1,551,748.67


6,606.98


824,432.37


3,607.79


注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300614 百川畅 银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25 日 限售股 9.19 40.38 104 955.76 4,199.52 - 300919 中伟股 份 2020年 12月 15 日 2021年 07月 02 日 限售股 24.60 163.00 58 1,426.80 9,454.00 - 300927 江天化 学 2020年 12月 29 日 2021年 7月 7 日 限售股 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐环 保 2021年 1月 12 日 2021年 07月 21 日 限售股 13.87 29.55 101 1,400.87 2,984.55 - 300931 通用电 梯 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 限售股 4.31 13.11 414 1,784.34 5,427.54 - 300932 三友联 众 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 限售股 24.69 31.71 104 2,567.76 3,297.84 - 300937 药易购 2021年 1月 20 2021年 7月 27 限售股 12.25 53.71 122 1,494.50 6,552.62 - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 52页


日 日 300940 南极光 2021年 1月 27 日 2021年 8月 3 日 限售股 12.76 43.38 132 1,684.32 5,726.16 - 300941 创识科 技 2021年 2月 2日 2021年 8月 9 日 限售股 21.31 49.94 91 1,939.21 4,544.54 - 300943 春晖智 控 2021年 2月 3日 2021年 8月 10 日 限售股 9.79 23.01 145 1,419.55 3,336.45 - 300945 曼卡龙 2021年 2月 3日 2021年 8月 10 日 限售股 4.56 18.88 261 1,190.16 4,927.68 - 300948 冠中生 态 2021年 2月 18 日 2021年 8月 25 日 限售股 13 27.42 92 1,196.00 2,522.64 - 300948 冠中生 态 2021年 6月 4日 2021年 8月 25 日 限售股 送股 0 27.42 46 0.00 1,261.32 - 300950 德固特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 限售股 8.41 39.13 132 1,110.12 5,165.16 - 300953 震裕科 技 2021年 3月 11 日 2021年 9月 22 日 限售股 28.77 99.85 55 1,582.35 5,491.75 - 300955 嘉亨家 化 2021年 3月 16 日 2021年 9月 24 日 限售股 16.53 46.07 70 1,157.10 3,224.90 - 300957 贝泰妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 限售股 47.33 251.96 43 2,035.19 10,834.28 - 300962 中金辐 照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11 日 限售股 3.40 16.37 390 1,326.00 6,384.30 - 300967 晓鸣股 份 2021年 4月 2日 2021年 10月 13 日 限售股 4.54 11.54 266 1,207.64 3,069.64 - 300968 格林精 密 2021年 4月 6日 2021年 10月 15 日 限售股 6.87 12.07 176 1,209.12 2,124.32 - 300973 立高食 品 2021年 4月 8日 2021年 10月 15 日 限售股 28.28 115.71 39 1,102.92 4,512.69 - 300979 华利集 2021年 2021年 限售股 33.22 87.50 56 1,860.32 4,900.00 - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 52页


团 4月 15 日 10月 26 日 300982 苏文电 能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27 日 限售股 15.83 45.29 127 2,010.41 5,751.83 - 300985 致远新 能 2021年 4月 21 日 2021年 10月 29 日 限售股 24.90 24.81 53 1,319.70 1,314.93 - 300986 志特新 材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 限售股 14.79 30.57 71 1,050.09 2,170.47 - 300987 川网传 媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11 日 限售股 6.79 26.81 178 1,208.62 4,772.18 - 300991 创益通 2021年 5月 12 日 2021年 11月 22 日 限售股 13.06 26.51 102 1,332.12 2,704.02 - 300992 泰福泵 业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25 日 限售股 9.36 20.32 128 1,198.08 2,600.96 - 300993 玉马遮 阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月 24 日 限售股 12.10 19.29 142 1,718.20 2,739.18 - 300995 奇德新 材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26 日 限售股 14.72 23.32 119 1,751.68 2,775.08 - 301007 德迈仕 2021年 6月 4日 2021年 12月 16 日 限售股 5.29 14.44 207 1,095.03 2,989.08 - 301010 晶雪节 能 2021年 6月 9日 2021年 12月 20 日 限售股 7.83 17.61 138 1,080.54 2,430.18 - 301012 扬电科 技 2021年 6月 15 日 2021年 12月 22 日 限售股 8.05 24.26 133 1,070.65 3,226.58 - 301015 百洋医 药 2021年 6月 22 日 2021年 12月 30 日 限售股 7.64 38.83 103 786.92 3,999.49 - 301017 漱玉平 民 2021年 6月 23 日 2021年 07月 05 日 新股未 上市 8.86 8.86 1,890 16,745.40 16,745.40 - 301017 漱玉平 民 2021年 6月 23 日 2022年 1月 5 日 限售股 8.86 8.86 211 1,869.46 1,869.46 - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 52页


301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 923 8,731.58 8,731.58 - 301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2022年 01月 06 日 限售股 9.46 9.46 103 974.38 974.38 - 注:基金可作为特定投资者,参与上市公司非公开发行股份认购,交易所主板、创业板、科创板 新股申购,通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务,并根据各 项法律法规的要求进行锁定。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪深证 300价值价格指数,具有和标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份 股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股 票、存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债 券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300价值价格指数,以完全按照标的指数成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等) 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 52页


导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与 标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委 员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险 控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职 责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制 制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内 部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、 风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违 约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020年 12月 31日:无)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 52页


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整, 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。


于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。


注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金所持证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 52页


附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 1,551,748.67 - - - 1,551,748.67 结算备付金 9,367.53 - - - 9,367.53 存出保证金 4,708.00 - - - 4,708.00 交易性金融资产 - - - 62,117,729.90 62,117,729.90 应收利息 - - - 319.36 319.36 资产总计


1,565,824.20 - - 62,118,049.26 63,683,873.46 负债























应付管理人报酬 - - - 26,563.91 26,563.91 应付托管费 - - - 5,312.78 5,312.78 应付交易费用 - - - 11,597.39 11,597.39 其他负债 - - - 99,007.37 99,007.37 负债总计


- - - 142,481.45 142,481.45 利率敏感度缺口


1,565,824.20 - - 61,975,567.81 63,541,392.01 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 52页


资产




















银行存款 1,595,338.17 - - - 1,595,338.17 结算备付金 6,652.17 - - - 6,652.17 存出保证金 7,014.24 - - - 7,014.24 交易性金融资产 - - - 69,391,473.52 69,391,473.52 应收利息 - - - 339.99 339.99 资产总计


1,609,004.58


-


-


69,391,813.51


71,000,818.09


负债























应付管理人报酬 - - - 29,527.63 29,527.63 应付托管费 - - - 5,905.54 5,905.54 应付交易费用 - - - 8,784.88 8,784.88 应交税费 - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - 159,500.00 159,500.00 负债总计


- -


-


203,718.09


203,718.09


利率敏感度缺口


1,609,004.58


-


-


69,188,095.42


70,797,100.00


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。


本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300价值价格指数,以完全按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的 权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足 等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,深证 300价值价格指 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 52页


数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的 95%, 新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高 于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


62,117,729.90


97.76


69,391,473.52


98.01


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


62,117,729.90 97.76


69,391,473.52 98.01


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准 (附注 6.4.1)上涨 5% 3,116,570.52 3,499,043.23


2.业绩比较基准 (附注 6.4.1)下降 5% -3,116,570.52 -3,499,043.23


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 52页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


62,117,729.90 97.54


其中:股票


62,117,729.90 97.54 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,561,116.20 2.45 8 其他各项资产


5,027.36 0.01 9 合计


63,683,873.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,725,373.20 2.72 B


采矿业


814,929.06 1.28 C


制造业


38,518,096.80 60.62 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


792,771.21 1.25 E


建筑业


228,888.00 0.36 F


批发和零售业


837,511.00 1.32 G


交通运输、仓储和 邮政业


203,708.00 0.32 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


502,632.00 0.79 J


金融业


11,566,325.69 18.20 K


房地产业


6,082,474.85 9.57 L


租赁和商务服务 业


175,788.00 0.28 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 52页


M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


438,193.00 0.69 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


61,886,690.81 97.40 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


3,069.64 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


111,326.50 0.18 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


5,751.83 0.01 F


批发和零售业


85,874.17 0.14 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


14,048.92 0.02 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


10,968.03 0.02 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


231,039.09 0.36 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 52页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 000333 美的集团 101,213 7,223,571.81 11.37 2 000651 格力电器 98,874 5,151,335.40 8.11 3 000001 平安银行 176,894 4,001,342.28 6.30 4 000725 京东方 A 585,585 3,654,050.40 5.75 5 000002 万 科 A 140,300 3,340,543.00 5.26 6 002142 宁波银行 68,358 2,663,911.26 4.19 7 000100 TCL科技 249,400 1,907,910.00 3.00 8 000338 潍柴动力 90,356 1,614,661.72 2.54 9 300498 温氏股份 99,960 1,436,425.20 2.26 10 000538 云南白药 9,900 1,145,628.00 1.80 11 000625 长安汽车 40,100 1,053,828.00 1.66 12 000157 中联重科 98,147 906,878.28 1.43 13 000776 广发证券 59,400 899,316.00 1.42 14 000166 申万宏源 184,500 863,460.00 1.36 15 300433 蓝思科技 27,600 811,716.00 1.28 16 002601 龙佰集团 23,400 809,172.00 1.27 17 002001 新 和 成 27,855 798,881.40 1.26 18 000963 华东医药 15,900 731,559.00 1.15 19 000895 双汇发展 22,038 700,808.40 1.10 20 001979 招商蛇口 62,886 688,601.70 1.08 21 002202 金风科技 52,275 635,664.00 1.00 22 000069 华侨城 A 77,374 575,662.56 0.91 23 000425 徐工机械 86,949 553,865.13 0.87 24 000783 长江证券 74,200 543,144.00 0.85 25 300677 英科医疗 4,200 524,160.00 0.82 26 000703 恒逸石化 38,190 456,370.50 0.72 27 000728 国元证券 56,425 449,707.25 0.71 28 002508 老板电器 9,500 441,750.00 0.70 29 000807 云铝股份 36,600 435,540.00 0.69 30 002030 达安基因 19,880 422,251.20 0.66 31 002064 华峰化学 28,200 400,440.00 0.63 32 002078 太阳纸业 29,900 399,165.00 0.63 33 000513 丽珠集团 7,940 397,158.80 0.63 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 52页


34 000630 铜陵有色 144,815 393,896.80 0.62 35 000656 金科股份 67,100 388,509.00 0.61 36 002422 科伦药业 19,200 383,040.00 0.60 37 002080 中材科技 14,400 376,848.00 0.59 38 000708 中信特钢 17,600 366,784.00 0.58 39 003816 中国广核 136,800 365,256.00 0.57 40 300088 长信科技 42,200 348,572.00 0.55 41 000050 深天马 A 23,800 337,484.00 0.53 42 000983 山西焦煤 40,426 335,940.06 0.53 43 000932 华菱钢铁 50,800 335,280.00 0.53 44 000825 太钢不锈 44,700 334,803.00 0.53 45 002157 正邦科技 28,000 334,600.00 0.53 46 002603 以岭药业 11,400 332,424.00 0.52 47 000960 锡业股份 19,900 318,997.00 0.50 48 000975 银泰黄金 33,400 317,634.00 0.50 49 002152 广电运通 24,199 315,312.97 0.50 50 300070 碧水源 41,900 306,289.00 0.48 51 002299 圣农发展 12,100 288,948.00 0.45 52 002926 华西证券 30,000 288,900.00 0.45 53 002572 索菲亚 11,900 287,980.00 0.45 54 000623 吉林敖东 18,339 284,071.11 0.45 55 002131 利欧股份 118,200 276,588.00 0.44 56 000617 中油资本 45,760 275,475.20 0.43 57 002500 山西证券 40,800 273,768.00 0.43 58 002382 蓝帆医疗 13,100 273,135.00 0.43 59 002966 苏州银行 34,900 256,515.00 0.40 60 002958 青农商行 58,400 249,952.00 0.39 61 000027 深圳能源 26,820 245,939.40 0.39 62 000686 东北证券 29,100 245,895.00 0.39 63 000581 威孚高科 11,282 235,004.06 0.37 64 002372 伟星新材 11,100 229,437.00 0.36 65 002081 金 螳 螂 28,900 228,888.00 0.36 66 000401 冀东水泥 18,400 227,240.00 0.36 67 300418 昆仑万维 13,800 226,044.00 0.36 68 000961 中南建设 37,600 222,592.00 0.35 69 002056 横店东磁 17,100 222,300.00 0.35 70 000540 中天金融 80,200 218,946.00 0.34 71 000709 河钢股份 87,162 214,418.52 0.34 72 000671 阳 光 城 40,500 210,600.00 0.33 73 002146 荣盛发展 36,956 208,431.84 0.33 74 000999 华润三九 7,670 205,172.50 0.32 75 000883 湖北能源 39,559 181,575.81 0.29 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 52页


76 002563 森马服饰 15,000 179,250.00 0.28 77 000800 一汽解放 16,400 177,448.00 0.28 78 002010 传化智联 22,800 175,788.00 0.28 79 002242 九阳股份 5,400 175,446.00 0.28 80 002936 郑州银行 47,210 173,260.70 0.27 81 002867 周大生 8,250 163,102.50 0.26 82 002128 露天煤业 15,500 161,355.00 0.25 83 000898 鞍钢股份 36,014 160,262.30 0.25 84 000987 越秀金控 12,400 156,984.00 0.25 85 002110 三钢闽光 22,300 150,302.00 0.24 86 000402 金 融 街 22,025 148,668.75 0.23 87 000990 诚志股份 11,200 142,576.00 0.22 88 000951 中国重汽 5,100 138,006.00 0.22 89 000559 万向钱潮 25,700 136,467.00 0.21 90 000967 盈峰环境 19,200 131,904.00 0.21 91 000627 天茂集团 36,100 130,682.00 0.21 92 300741 华宝股份 2,500 126,800.00 0.20 93 001965 招商公路 17,200 124,184.00 0.20 94 000028 国药一致 2,800 105,952.00 0.17 95 000959 首钢股份 16,100 90,482.00 0.14 96 000031 大悦城 22,200 79,920.00 0.13 97 001872 招商港口 4,700 79,524.00 0.13 98 002532 天山铝业 9,100 76,349.00 0.12 99 000958 东方能源 14,200 62,338.00 0.10 100 002423 中粮资本 3,500 31,675.00 0.05 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 301015 百洋医药 1,025 55,779.01 0.09 2 301017 漱玉平民 2,101 18,614.86 0.03 3 300957 贝泰妮 43 10,834.28 0.02 4 301021 英诺激光 1,026 9,705.96 0.02 5 300919 中伟股份 58 9,454.00 0.01 6 300937 药易购 122 6,552.62 0.01 7 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01 8 300962 中金辐照 390 6,384.30 0.01 9 300982 苏文电能 127 5,751.83 0.01 10 300940 南极光 132 5,726.16 0.01 11 300953 震裕科技 55 5,491.75 0.01 12 300931 通用电梯 414 5,427.54 0.01 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 52页


13 300950 德固特 132 5,165.16 0.01 14 300945 曼卡龙 261 4,927.68 0.01 15 300979 华利集团 56 4,900.00 0.01 16 300987 川网传媒 178 4,772.18 0.01 17 300925 法本信息 180 4,732.20 0.01 18 300941 创识科技 91 4,544.54 0.01 19 300973 立高食品 39 4,512.69 0.01 20 300614 百川畅银 104 4,199.52 0.01 21 300948 冠中生态 138 3,783.96 0.01 22 300943 春晖智控 145 3,336.45 0.01 23 300932 三友联众 104 3,297.84 0.01 24 301012 扬电科技 133 3,226.58 0.01 25 300955 嘉亨家化 70 3,224.90 0.01 26 300967 晓鸣股份 266 3,069.64 0.00 27 301007 德迈仕 207 2,989.08 0.00 28 300929 华骐环保 101 2,984.55 0.00 29 300995 奇德新材 119 2,775.08 0.00 30 300993 玉马遮阳 142 2,739.18 0.00 31 300991 创益通 102 2,704.02 0.00 32 300992 泰福泵业 128 2,600.96 0.00 33 301010 晶雪节能 138 2,430.18 0.00 34 300918 南山智尚 217 2,258.97 0.00 35 300986 志特新材 71 2,170.47 0.00 36 300968 格林精密 176 2,124.32 0.00 37 300985 致远新能 53 1,314.93 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000625 长安汽车 917,598.00 1.30 2 002030 达安基因 444,330.20 0.63 3 300677 英科医疗 425,242.00 0.60 4 002142 宁波银行 417,281.00 0.59 5 000975 银泰黄金 370,089.00 0.52 6 002157 正邦科技 335,322.55 0.47 7 002603 以岭药业 330,440.00 0.47 8 002131 利欧股份 283,375.00 0.40 9 002966 苏州银行 279,395.00 0.39 10 300418 昆仑万维 260,546.00 0.37 11 002382 蓝帆医疗 260,496.00 0.37 12 000725 京东方 A 180,138.00 0.25 13 000800 一汽解放 180,056.00 0.25 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 52页


14 300433 蓝思科技 147,200.00 0.21 15 000333 美的集团 132,858.00 0.19 16 000559 万向钱潮 128,782.00 0.18 17 000963 华东医药 124,219.00 0.18 18 000895 双汇发展 124,040.00 0.18 19 000932 华菱钢铁 120,119.00 0.17 20 002532 天山铝业 98,658.00 0.14 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002304 洋河股份 2,455,737.00 3.47 2 002385 大北农 481,111.00 0.68 3 002024 苏宁易购 446,629.00 0.63 4 000301 东方盛虹 351,057.00 0.50 5 002294 信立泰 243,386.00 0.34 6 002195 二三四五 231,666.00 0.33 7 000629 攀钢钒钛 173,025.00 0.24 8 000930 中粮科技 163,246.00 0.23 9 000089 深圳机场 151,717.00 0.21 10 002217 合力泰 149,810.00 0.21 11 000415 渤海租赁 114,843.48 0.16 12 300962 中金辐照 110,533.50 0.16 13 300940 南极光 110,414.74 0.16 14 000046 泛海控股 97,335.00 0.14 15 003035 南网能源 78,978.90 0.11 16 300927 江天化学 78,073.52 0.11 17 300761 立华股份 76,972.00 0.11 18 300987 川网传媒 75,874.40 0.11 19 300945 曼卡龙 75,374.79 0.11 20 300888 稳健医疗 65,180.08 0.09 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


7,980,778.39 卖出股票收入(成交)总额


7,263,463.07 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 52页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 52页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


4,708.00 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


319.36 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


5,027.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 301017 漱玉平民 16,745.40 0.03 新股未上市 2 300957 贝泰妮 10,834.28 0.02 限售股 3 301021 英诺激光 9,705.96 0.02 新股未上市 4 301015 C百洋 3,999.49 0.01 限售股 5 301017 漱玉平民 1,869.46 0.00 限售股 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 52页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1


期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


439 59,976.52 24,802,500.00 94.20


1,527,193.00 5.80


8.1.2


目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中国农业银行-交银 施罗德深证 300价值交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 24,802,500.00 94.20


2 潘菲 210,800.00 0.80


3 周国民 83,068.00 0.32


4 金淦波 72,726.00 0.28


5 孙海娥 50,000.00 0.19


6 高山 44,010.00 0.17


7 钱中明 42,600.00 0.16


8 徐培克 40,000.00 0.15


9 王曙华 34,000.00 0.13


10 徐骏晨 30,500.00 0.12


11 李菊艳 30,000.00 0.11


注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


0.00 0


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 52页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2011年 9月 22日) 基金份额总额


332,329,693.00 本报告期期初基金份额总额


28,329,693.00 本报告期基金总申购份额


19,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额


21,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


26,329,693.00


注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;


2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动:2021年 1月 23日本基金管理人发布公告,经公司第五届 董事会第二十三次会议审议通过,许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021年 4月 24日本基 金管理人发布公告,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,聘任马俊先生担任公司副 总经理职位。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇 任托管业务部总裁。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


无。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 52页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


银河证券


1


14,751,722.02


100.00%


13,738.67


100.00%


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


银河证券 339,642.69 100.00%


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商 研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表 现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然 后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金 2020年第 4季度报告 公司网站 2021年 1月 21日 2 交银施罗德基金管理有限公司关于高 中国证券报、上海证券 2021年 1月 23日 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 52页


级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网 站 3 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金 2020年年度报告 公司网站 2021年 3月 30日 4 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金(更新)招募说明书(2021年 第 1号) 公司网站 2021年 3月 31日 5 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同 公司网站 2021年 3月 31日 6 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要更新 (2021年第 1号) 公司网站 2021年 3月 31日 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金根据《公开募集证券投资 基金运作指引第 3号指数基金指引》 修改基金合同部分条款的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2021年 3月 31日 8 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金 2021年第 1季度报告 公司网站 2021年 4月 21日 9 交银施罗德基金管理有限公司关于副 总经理任职的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2021年 4月 24日 10 交银施罗德基金管理有限公司关于深 证 300价值交易型开放式指数证券投 资基金基金经理变更的公告 证券时报、公司网站 2021年 5月 6日 11 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要更新 (2021年第 2号) 公司网站 2021年 5月 10日 12 深证 300价值交易型开放式指数证券 投资基金(更新)招募说明书(2021年 第 2号) 公司网站 2021年 5月 10日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


交银施 罗德深 1


2021/1/1-202 1/6/30


26,802,500.0 0


5,000,000.00


7,000,000.00


24,802,500.00


94.20


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 共 52页


证 300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金


产品特有风险


本基金是交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标 ETF。交银施 罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念,以目标 ETF 为主要投资对象,正常情况下投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金本 报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及各基金基金合同、招募说明书及 其更新等规定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,本基金管理 人对本基金的基金合同等法律文件进行了相应修订,详情请查阅本基金管理人发布的最新法律 文件。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


2、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





3、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;


4、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;


5、关于申请募集深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8、报告期内深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。


12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 52页


网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。