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标普信息科技LOF(161128)

标普信息科技LOF:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
第 2页共 51页 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1 重要提示及目录 ............................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................... 2 1.2 目录 ......................................................... 3 2 基金简介 ..................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................. 7 4 管理人报告 ................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............. 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................ 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............. 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............. 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................... 12 5 托管人报告 .................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................. 13 6.1 资产负债表 .................................................. 13 6.2 利润表 ...................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................ 15 6.4 报表附注 .................................................... 16 7 投资组合报告 ................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................ 34 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................ 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................ 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 36 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .............................. 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页共 51页 细 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 43 7.11 投资组合报告附注 ............................................ 44 8 基金份额持有人信息 .......................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 46 9 开放式基金份额变动 .......................................... 46 10 重大事件揭示 ................................................ 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................ 46 10.4 基金投资策略的改变 .......................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................ 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............ 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................... 47 10.8 其他重大事件 ................................................ 49 11 备查文件目录 ................................................ 50 11.1 备查文件目录 ................................................ 50 11.2 存放地点 .................................................... 50 11.3 查阅方式 .................................................... 51 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页共 51页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 场内简称 标普信息科技 LOF 基金主代码 161128 交易代码 161128 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年 12月 13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 291,666,064.45份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年 12月 27日 注:易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161128)及美元现汇份额 (份额代码:003721),交易代码仅列示人民币份额代码。


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成 份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份 股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整,力争将年 化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值 控制在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权益 类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、 金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 标普 500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+ 活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券 市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页共 51页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-42891(集中办公 区) 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页共 51页 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 40-43楼 注:本基金人民币基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,美元基金份额 的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 31,423,781.14 本期利润 79,542,828.11 加权平均基金份额本期利润 0.2609 本期加权平均净值利润率 10.71% 本期基金份额净值增长率 11.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 248,297,136.46 期末可供分配基金份额利润 0.8513 期末基金资产净值 768,421,747.32 期末基金份额净值 2.6346 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 163.46% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.01% 0.79% 8.01% 0.79% 0.00% 0.00% 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页共 51页 过去三个月 8.73% 1.09% 8.95% 1.09% -0.22% 0.00% 过去六个月 11.30% 1.36% 11.54% 1.35% -0.24% 0.01% 过去一年 26.43% 1.41% 27.24% 1.41% -0.81% 0.00% 过去三年 97.30% 1.78% 101.72% 1.77% -4.42% 0.01% 自基金合同生效起 至今 163.46% 1.55% 185.40% 1.54% -21.94% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 12月 13日至 2021年 6月 30日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 163.46%,同期业绩比较基准收益率为 185.40%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页共 51页 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING (范冰) 本基金的基金经理、易方达恒 生科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、 易方达中证香港证券投资主题 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达日兴资 管日经 225交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)的基金 经理、易方达MSCI中国 A股 国际通交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达中证海外中国 互联网 50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达纳 斯达克 100指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达黄 金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券投资基 金的基金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达标普医疗保健 指数证券投资基金(LOF)的基 金经理(自 2017年 03月 25日 至 2021年 04月 14日)、易方 达标普生物科技指数证券投资 基金(LOF)的基金经理(自 2017年 03月 25日至 2021年 04月 14日)、易方达原油证券 投资基金(QDII)的基金经理、 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、指数投资决策 委员会委员 2017-03-25 - 16年 新加坡籍,硕士 研究生,具有基 金从业资格。曾 任皇家加拿大银 行托管部核算专 员,美国道富集 团中台交易支持 专员,巴克莱资 产管理公司悉尼 金融数据部高级 金融数据分析 员、悉尼金融数 据部主管、新加 坡金融数据部主 管,贝莱德集团 金融数据运营部 部门经理、风险 控制与咨询部客 户经理、亚太股 票指数基金部基 金经理,易方达 基金管理有限公 司易方达标普全 球高端消费品指 数增强型证券投 资基金基金经 理。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页共 51页 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组 合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托 方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页共 51页 2021年一季度,美国国会正式认证拜登为新一任美国总统,美国民主党六年来首次赢得参议院 控制权,迎来“蓝色浪潮”。拜登上任后推翻了特朗普在移民等方面的一系列政策,并公布新的经济 纾困方案。美联储维持宽松货币政策不变,并表示短期内不会收缩购债规模。全球范围内疫情新增 病例放缓,疫苗开始广泛接种,市场对于经济复苏和通胀上升的预期升温,美元指数走强,长端美 债利率明显走高,市场环境更有利于价值风格。 2021年二季度,美国总统拜登继续推进应对新冠疫情的财政救助计划,并提出基建计划和税收 改革计划。伴随新冠疫苗接种率的提高,美国线下经济重启,推动经济复苏,企业盈利改善,通胀 水平升至近年来的高点。美联储 6月 FOMC(联邦公开市场委员会)会议整体偏鹰派,释放了逐步 退出宽松的信号,引发市场对于流动性收紧的预期,一度引起市场的回调。随后在经济复苏预期的 推动之下,成长风格重新走强,叠加全球芯片的强劲需求,带动标普信息科技指数二季度跑赢大盘 走势。 作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最 小化。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.6346元,本报告期份额净值增长率为 11.30%,同期业绩比 较基准收益率为 11.54%,年化跟踪误差 0.25%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,美国经济大概率延续复苏的脚步,线下经济重启,带动美股企业盈利走高, 科技类企业的盈利增速有望跑赢美股整体盈利增速。但是需要关注通胀继续上升的风险,以及美联 储货币政策收紧的节奏。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页共 51页 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页共 51页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 57,180,582.26 51,858,323.37 结算备付金


2,136,238.79 1,730,853.70 存出保证金


818,623.87 689,029.44 交易性金融资产 6.4.7.2 712,069,779.23 726,571,790.60 其中:股票投资


712,069,779.23 726,571,790.60 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


18,772,841.74 6,153,792.72 应收利息 6.4.7.5 1,195.58 1,724.66 应收股利


110,030.93 112,169.76 应收申购款


3,036,395.82 1,321,049.53 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


794,125,688.22 788,438,733.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


24,518,586.73 9,106,399.38 应付管理人报酬


497,051.30 525,618.32 应付托管费


155,328.51 164,255.74 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页共 51页 应交税费


20,314.69 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 512,659.67 659,750.09 负债合计


25,703,940.90 10,456,023.53 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 291,666,064.45 328,661,161.87 未分配利润 6.4.7.10 476,755,682.87 449,321,548.38 所有者权益合计


768,421,747.32 777,982,710.25 负债和所有者权益总计


794,125,688.22 788,438,733.78 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 2.6346元,基金份额总额 291,666,064.45份。 6.2 利润表 会计主体:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


83,763,658.74 103,415,188.71 1.利息收入


25,185.02 141,407.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 25,185.02 141,407.39 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


35,929,529.63 6,543,176.53 其中:股票投资收益 6.4.7.12 32,005,602.32 8,276,553.44 基金投资收益 6.4.7.13 - -192,458.67 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 1,037,685.44 -5,887,604.11 股利收益 6.4.7.16 2,886,241.87 4,346,685.87 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 48,119,046.97 97,479,063.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-617,832.44 -1,742,529.80 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 307,729.56 994,071.36 减:二、费用


4,220,830.63 4,330,046.94 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页共 51页 1.管理人报酬


2,951,997.03 2,991,873.29 2.托管费


922,499.11 934,960.39 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 11,868.79 95,293.19 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


3,735.66 - 7.其他费用 6.4.7.20 330,730.04 307,920.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 79,542,828.11 99,085,141.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


79,542,828.11 99,085,141.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 328,661,161.87 449,321,548.38 777,982,710.25 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 79,542,828.11 79,542,828.11 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -36,995,097.42 -52,108,693.62 -89,103,791.04 其中:1.基金申购款 79,528,324.72 115,229,042.65 194,757,367.37 2.基金赎回款 -116,523,422.14 -167,337,736.27 -283,861,158.41 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 291,666,064.45 476,755,682.87 768,421,747.32 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 130,423,626.17 109,226,532.84 239,650,159.01 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 99,085,141.77 99,085,141.77 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页共 51页 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 324,493,209.76 284,707,978.29 609,201,188.05 其中:1.基金申购款 681,479,219.18 579,514,297.91 1,260,993,517.09 2.基金赎回款 -356,986,009.42 -294,806,319.62 -651,792,329.04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 454,916,835.93 493,019,652.90 947,936,488.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2236号《关于准予易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易 方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016年 12月 13日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 358,188,308.79份基金份额,其中认购资金利息折合 40,599.92份基金份额。 本基金为契约型、上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基 金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页共 51页 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证 监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的 通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相 关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)


目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地 区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页共 51页 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者 名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法 规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。


6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 57,180,582.26 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 57,180,582.26 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 481,546,937.32 712,069,779.23 230,522,841.91 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 481,546,937.32 712,069,779.23 230,522,841.91 注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页共 51页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 10,784,519.63 - - - NQU1 10,784,519.63 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 10,784,519.63 - - - 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指 期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股 指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2021年 6月 30日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) NQU1 NASDAQ 100 E-MINI Sep21 6 11,278,559.39 494,039.76 总额合计


494,039.76 减:可抵销期货暂收款


494,039.76 股指期货投资净额


0.00 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,195.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页共 51页 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,195.58 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 62,777.05 预提费用 255,675.79 其他应付款 194,206.83 合计 512,659.67 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 328,661,161.87 328,661,161.87 本期申购 79,528,324.72 79,528,324.72 本期赎回(以“-”号填列) -116,523,422.14 -116,523,422.14 本期末 291,666,064.45 291,666,064.45 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 245,880,685.46 203,440,862.92 449,321,548.38 本期利润 31,423,781.14 48,119,046.97 79,542,828.11 本期基金份额交易产生的 变动数 -29,007,330.14 -23,101,363.48 -52,108,693.62 其中:基金申购款 63,391,841.83 51,837,200.82 115,229,042.65 基金赎回款 -92,399,171.97 -74,938,564.30 -167,337,736.27 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页共 51页 本期已分配利润 - - - 本期末 248,297,136.46 228,458,546.41 476,755,682.87 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 24,616.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 568.26 合计 25,185.02 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 119,464,389.86 减:卖出股票成本总额 87,458,787.54 买卖股票差价收入 32,005,602.32 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 期货投资收益 1,037,685.44 合计 1,037,685.44 6.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,886,241.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,886,241.87 6.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页共 51页 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 47,876,319.01 ——股票投资 47,876,319.01 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 242,727.96 ——权证投资 - ——期货投资 242,727.96 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 48,119,046.97 6.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 307,729.56 合计 307,729.56 6.4.7.19交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 11,868.79 银行间市场交易费用 - 其他 - 合计 11,868.79 6.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 46,415.64 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 847.42 上市费 29,752.78 指数使用费 184,499.80 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页共 51页 指数数据费 9,707.03 合计 330,730.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,951,997.03 2,991,873.29 其中:支付销售机构的客户 维护费 830,011.34 863,250.56 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页共 51页 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 922,499.11 934,960.39 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 33,086,841.36 24,616.76 42,439,676.48 135,752.75 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页共 51页 -活期存款 道富银行-活 期存款 24,093,740.90 - 31,902,029.72 3,163.96 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管,按银行 同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页共 51页 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基 金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活 动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金在境内交易所进行的证 券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对 手库制度防范交易对手风险;在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项 清算,在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 0.00%(2020年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页共 51页 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页共 51页 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4市场风险 本基金投资于海外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂,包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 57,180,582.26 - - - 57,180,582.26 结算备付金 2,136,238.79 - - - 2,136,238.79 存出保证金 818,623.87 - - - 818,623.87 交易性金融资产 - - - 712,069,779.23 712,069,779.2 3 衍生金融资产 - - - - - 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页共 51页 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 18,772,841.74 18,772,841.74 应收利息 - - - 1,195.58 1,195.58 应收股利 - - - 110,030.93 110,030.93 应收申购款 464,186.33 - - 2,572,209.49 3,036,395.82 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 60,599,631.25 - - 733,526,056.97 794,125,688.2 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 24,518,586.73 24,518,586.73 应付管理人报酬 - - - 497,051.30 497,051.30 应付托管费 - - - 155,328.51 155,328.51 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 20,314.69 20,314.69 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 512,659.67 512,659.67 负债总计 - - - 25,703,940.90 25,703,940. 90 利率敏感度缺口 60,599,631.25 - - 707,822,116.07 768,421,747.3 2 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 51,858,323.37 - - - 51,858,323.37 结算备付金 1,730,853.70 - - - 1,730,853.70 存出保证金 689,029.44 - - - 689,029.44 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页共 51页 交易性金融资产 - - - 726,571,790.60 726,571,790.6 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 6,153,792.72 6,153,792.72 应收利息 - - - 1,724.66 1,724.66 应收股利 - - - 112,169.76 112,169.76 应收申购款 127,020.28 - - 1,194,029.25 1,321,049.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 54,405,226.79 - - 734,033,506.99 788,438,733.7 8 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 9,106,399.38 9,106,399.38 应付管理人报酬 - - - 525,618.32 525,618.32 应付托管费 - - - 164,255.74 164,255.74 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 659,750.09 659,750.09 负债总计 - - - 10,456,023.53 10,456,023.53 利率敏感度缺口 54,405,226.79 - - 723,577,483.46 777,982,710.2 5 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页共 51页 本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 42,903,472.21 - - 42,903,472.21 结算备付金 2,136,238.79 - - 2,136,238.79 存出保证金 818,623.87 - - 818,623.87 交易性金融资产 712,069,779.23 - - 712,069,779.23 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 18,772,841.74 - - 18,772,841.74 应收利息 63.63 - - 63.63 应收股利 110,030.93 - - 110,030.93 应收申购款 240,944.80 - - 240,944.80 其他资产 - - - - 资产合计 777,051,995.20 - - 777,051,995.20 以外币计价的负债





应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 420,332.61 - - 420,332.61 其他负债 1,123.93 - - 1,123.93 负债合计 421,456.54 - - 421,456.54 资产负债表外汇风险 敞口净额 776,630,538.66 - - 776,630,538.66 项目 上年度末 2020年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 37,948,107.84 - - 37,948,107.84 结算备付金 1,730,853.70 - - 1,730,853.70 存出保证金 689,029.44 - - 689,029.44 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页共 51页 交易性金融资产 726,571,790.60 - - 726,571,790.60 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 6,153,792.72 - - 6,153,792.72 应收利息 62.44 - - 62.44 应收股利 112,169.76 - - 112,169.76 应收申购款 69,231.67 - - 69,231.67 其他资产 - - - - 资产合计 773,275,038.17 - - 773,275,038.17 外币计价的负债





应付证券清算款 0.00 - - 0.00 应付赎回款 518,538.83 - - 518,538.83 其他负债 1,829.39 - - 1,829.39 负债合计 520,368.22 - - 520,368.22 资产负债表外汇风险 敞口净额 772,754,669.95 - - 772,754,669.95 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 假设人民币对一揽子货币平均升 值 5% -38,831,526.93 -38,637,733.50 假设人民币对一揽子货币平均贬 值 5% 38,831,526.93 38,637,733.50 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页共 51页 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 712,069,779.2 3 92.67 726,571,790.6 0 93.39 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 712,069,779.2 3 92.67 726,571,790.6 0 93.39 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 35,603,488.82 36,328,589.40 2.业绩比较基准下降 5% -35,603,488.82 -36,328,589.40 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 712,069,779.23元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2020年 12 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页共 51页 月 31日:第一层次 726,571,790.60元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上 市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情 况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股 票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)


。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 712,069,779.23 89.67 其中:普通股 712,069,779.23 89.67 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页共 51页 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,316,821.05 7.47 8 其他各项资产 22,739,087.94 2.86 9 合计 794,125,688.22 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 712,069,779.23 92.67 合计 712,069,779.23 92.67 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 712,069,779.23 92.67 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 712,069,779.23 92.67 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页共 51页 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 Apple Inc - AAPL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 173,228 153,267,854.98 19.95 2 Microsoft Corp - MSFT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 83,173 145,556,167.58 18.94 3 NVIDIA Corp - NVDA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,880 35,560,834.95 4.63 4 Visa Inc - V US 纽约证 券交易 所 美国 18,683 28,220,682.37 3.67 5 PayPal Holdings Inc - PYPL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,973 24,428,028.60 3.18 6 Mastercar d Inc - MA US 纽约证 券交易 所 美国 9,661 22,785,641.52 2.97 7 Adobe Inc - ADBE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,279 19,972,003.56 2.60 8 Intel Corp - INTC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 44,593 16,172,543.93 2.10 9 salesforce. com Inc - CRM US 纽约证 券交易 所 美国 10,226 16,136,716.22 2.10 10 Cisco Systems Inc - CSCO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 46,539 15,934,269.48 2.07 11 Broadcom Inc - AVGO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,509 13,889,677.28 1.81 12 Accenture PLC - ACN US 纽约证 券交易 所 美国 7,020 13,368,697.61 1.74 13 Texas Instrumen - TXN US 纳斯达 克证券 美国 10,199 12,669,985.47 1.65 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页共 51页 ts Inc 交易所 14 QUALCO MM Inc - QCOM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,457 11,502,072.45 1.50 15 Oracle Corp - ORCL US 纽约证 券交易 所 美国 20,062 10,088,260.64 1.31 16 Intuit Inc - INTU US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,018 9,556,639.50 1.24 17 Internatio nal Business Machines Corp - IBM US 纽约证 券交易 所 美国 9,868 9,344,858.43 1.22 18 Applied Materials Inc - AMAT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,134 9,322,451.44 1.21 19 Advanced Micro Devices Inc - AMD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,418 8,142,004.74 1.06 20 ServiceNo w Inc - NOW US 纽约证 券交易 所 美国 2,181 7,742,872.69 1.01 21 Micron Technolog y Inc - MU US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,384 6,798,559.63 0.88 22 Lam Research Corp - LRCX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,575 6,620,649.64 0.86 23 Fidelity National Informati on Services Inc - FIS US 纽约证 券交易 所 美国 6,849 6,268,221.01 0.82 24 Automatic Data Processin g Inc - ADP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,700 6,030,593.79 0.78 25 Autodesk Inc - ADSK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,430 4,582,258.75 0.60 26 Fiserv Inc - FISV US 纳斯达 美国 6,578 4,542,241.15 0.59 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页共 51页 克证券 交易所 27 Analog Devices Inc - ADI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,074 4,530,983.90 0.59 28 NXP Semicond uctors NV - NXPI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,046 4,048,048.02 0.53 29 Global Payments Inc - GPN US 纽约证 券交易 所 美国 3,261 3,950,790.05 0.51 30 KLA-Ten cor Corp - KLAC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,693 3,545,868.33 0.46 31 TE Connectiv ity Ltd - TEL US 纽约证 券交易 所 美国 3,715 3,244,941.50 0.42 32 Synopsys Inc - SNPS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,716 3,057,278.76 0.40 33 Amphenol Corp - APH US 纽约证 券交易 所 美国 6,722 2,970,690.03 0.39 34 Microchip Technolog y Inc - MCHP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,021 2,922,320.16 0.38 35 Cadence Design Systems Inc - CDNS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,130 2,766,515.86 0.36 36 Motorola Solutions Inc - MSI US 纽约证 券交易 所 美国 1,874 2,625,235.41 0.34 37 Cognizant Technolog y Solutions Corp - CTSH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,825 2,606,259.51 0.34 38 HP Inc - HPQ US 纽约证 券交易 所 美国 13,266 2,587,273.54 0.34 39 Xilinx Inc - XLNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,715 2,536,865.77 0.33 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页共 51页 40 Paychex Inc - PAYX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,634 2,518,975.16 0.33 41 Fortinet Inc - FTNT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,536 2,363,491.15 0.31 42 Corning Inc - GLW US 纽约证 券交易 所 美国 8,714 2,302,396.44 0.30 43 Skyworks Solutions Inc - SWKS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,824 2,259,432.90 0.29 44 ANSYS Inc - ANSS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 981 2,199,443.50 0.29 45 Keysight Technolog ies Inc - KEYS US 纽约证 券交易 所 美国 2,088 2,082,788.44 0.27 46 Zebra Technolog ies Corp - ZBRA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 607 2,076,278.92 0.27 47 Maxim Integrated Products Inc - MXIM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,041 2,069,814.49 0.27 48 Enphase Energy Inc - ENPH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,493 1,771,098.37 0.23 49 CDW Corp/DE - CDW US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,549 1,747,669.26 0.23 50 VeriSign Inc - VRSN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,123 1,651,820.89 0.21 51 Teradyne Inc - TER US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,871 1,619,154.04 0.21 52 Qorvo Inc - QRVO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,276 1,612,760.09 0.21 53 Western Digital Corp - WDC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,447 1,584,811.05 0.21 54 FleetCor - FLT US 纽约证 美国 945 1,563,193.68 0.20 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页共 51页 Technolog ies Inc 券交易 所 55 Gartner Inc - IT US 纽约证 券交易 所 美国 976 1,527,084.95 0.20 56 Trimble Inc - TRMB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,823 1,492,322.44 0.19 57 Arista Networks Inc - ANET US 纽约证 券交易 所 美国 607 1,420,719.21 0.18 58 Akamai Technolog ies Inc - AKAM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,834 1,381,456.21 0.18 59 Hewlett Packard Enterprise Co - HPE US 纽约证 券交易 所 美国 14,422 1,358,383.06 0.18 60 Broadridg e Financial Solutions Inc - BR US 纽约证 券交易 所 美国 1,283 1,338,810.44 0.17 61 NetApp Inc - NTAP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,504 1,323,527.72 0.17 62 Tyler Technolog ies Inc - TYL US 纽约证 券交易 所 美国 450 1,315,059.95 0.17 63 Seagate Technolog y PLC - STX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,312 1,313,300.60 0.17 64 Paycom Software Inc - PAYC US 纽约证 券交易 所 美国 543 1,274,992.53 0.17 65 Monolithi c Power Systems Inc - MPWR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 500 1,206,262.17 0.16 66 NortonLif eLock Inc - NLOK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,572 1,155,646.26 0.15 67 Citrix Systems Inc - CTXS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,455 1,102,272.97 0.14 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页共 51页 68 PTC Inc - PTC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,206 1,100,539.79 0.14 69 Jack Henry & Associate s Inc - JKHY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 836 883,059.24 0.11 70 F5 Networks Inc - FFIV US 纳斯达 克证券 交易所 美国 671 809,120.16 0.11 71 DXC Technolog y Co - DXC US 纽约证 券交易 所 美国 3,006 756,178.22 0.10 72 Western Union Co/The - WU US 纽约证 券交易 所 美国 4,900 727,103.64 0.09 73 Juniper Networks Inc - JNPR US 纽约证 券交易 所 美国 3,896 688,359.83 0.09 74 IPG Photonics Corp - IPGP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 422 574,593.21 0.07 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 NXP Semiconductors NV NXPI US 4,191,669.85 0.54 2 Apple Inc AAPL US 4,164,762.27 0.54 3 Microsoft Corp MSFT US 3,869,345.01 0.50 4 Enphase Energy Inc ENPH US 2,179,313.64 0.28 5 Trimble Inc TRMB US 1,382,513.23 0.18 6 Monolithic Power Systems Inc MPWR US 1,212,889.58 0.16 7 PTC Inc PTC US 1,123,810.82 0.14 8 NVIDIA Corp NVDA US 770,820.66 0.10 9 Visa Inc V US 737,769.79 0.09 10 Mastercard Inc MA US 658,007.76 0.08 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页共 51页 11 PayPal Holdings Inc PYPL US 574,296.27 0.07 12 Intel Corp INTC US 495,566.94 0.06 13 Broadcom Inc AVGO US 484,807.02 0.06 14 salesforce.com Inc CRM US 444,882.35 0.06 15 Adobe Inc ADBE US 443,855.77 0.06 16 Cisco Systems Inc CSCO US 410,850.92 0.05 17 Texas Instruments Inc TXN US 359,113.14 0.05 18 Accenture PLC ACN US 354,523.29 0.05 19 Intuit Inc INTU US 302,810.90 0.04 20 Teledyne Technologies Inc TDY US 297,151.01 0.04 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 Apple Inc AAPL US 29,047,136.96 3.73 2 Microsoft Corp MSFT US 23,563,881.03 3.03 3 Visa Inc V US 4,738,700.06 0.61 4 NVIDIA Corp NVDA US 4,520,147.37 0.58 5 Mastercard Inc MA US 4,111,720.38 0.53 6 PayPal Holdings Inc PYPL US 3,727,969.16 0.48 7 Intel Corp INTC US 3,213,749.18 0.41 8 Adobe Inc ADBE US 3,045,709.58 0.39 9 Cisco Systems Inc CSCO US 2,588,429.90 0.33 10 salesforce.com Inc CRM US 2,488,143.91 0.32 11 Broadcom Inc AVGO US 2,332,329.57 0.30 12 Texas Instruments Inc TXN US 2,128,407.18 0.27 13 Accenture PLC ACN US 2,109,294.75 0.27 14 QUALCOMM Inc QCOM US 2,000,491.91 0.26 15 Oracle Corp ORCL US 1,785,550.39 0.23 16 International Business Machines Corp IBM US 1,314,586.04 0.17 17 Advanced Micro Devices Inc AMD US 1,175,924.34 0.15 18 Applied Materials Inc AMAT US 1,172,634.86 0.15 19 Intuit Inc INTU US 1,167,550.77 0.15 20 ServiceNow Inc NOW US 1,123,699.09 0.14 注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页共 51页 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 25,080,457.16 卖出收入(成交)总额 119,464,389.86 注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Sep21 - - 注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日 无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资” 的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 494,039.76元, 已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页共 51页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 2020年 12月 20日,因 PayPal涉嫌违反反洗钱法,被印度金融情报局罚款 960万卢比。 2021年 1月 6日,NVIDIA因收购 ARM被英国竞争与市场管理局(CMA)开展反垄断调查。 2021年 3月 2日,英特尔因侵犯专利被美国得克萨斯州一联邦法院作出裁决,判罚 21.75亿美 元。 2021年 3月 19日,VISA的借记卡业务被美国司法部开展反托拉斯调查。 2021年 3月 4日,苹果因涉嫌违反竞争法的行为被英国竞争与市场管理局(CMA)开展调查。 2021年 3月 20日,苹果因侵犯专利被美国得克萨斯州一联邦陪审团作出裁决,判罚 3.085亿美 元。 2021年 4月 30日,苹果集团因垄断支付行为被欧盟发垄断委员会提出指控。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除苹果、英特尔、PayPal、英伟达、VISA外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体 本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 818,623.87 2 应收证券清算款 18,772,841.74 3 应收股利 110,030.93 4 应收利息 1,195.58 5 应收申购款 3,036,395.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,739,087.94 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页共 51页 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 100,104 2,913.63 10,591,543.80 3.63% 281,074,520.65 96.37% 注:持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海威海储运中心 9,603,149.00 21.42% 2 黄志霖 1,516,715.00 3.38% 3 贺凡 1,449,931.00 3.23% 4 汤伟 1,143,300.00 2.55% 5 卓文瀚 941,294.00 2.10% 6 袁达能 678,554.00 1.51% 7 凌震 644,154.00 1.44% 8 孙克俭 549,806.00 1.23% 9 马国芳 546,422.00 1.22% 10 李弄潮 489,293.00 1.09% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 137,093.43 0.0470% 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页共 51页 注:基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)人民币 份额及美元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 12月 13日)基金份额总 额 358,188,308.79 本报告期期初基金份额总额 328,661,161.87 本报告期基金总申购份额 79,528,324.72 减:本报告期基金总赎回份额 116,523,422.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 291,666,064.45 注:本基金份额变动含易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页共 51页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Citigroup Global Markets Limited 1 142,223,456.84 98.99% 9,248.40 94.46% - Goldman Sachs 1 436,279.51 0.30% 239.13 2.44% - State Street Securities Hong Kong Limited 1 1,010,942.97 0.70% 303.29 3.10% - Everbright Securities (International) Limited 1 - - - - - GF Futures (Hong Kong) Co. Ltd. 1 - - - - - 注:a)本报告期内本基金无减少交易账户,无新增交易账户。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页共 51页 如下: 1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质 量的成交结果; 2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告等; 3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟 通交流、接受委托研究的服务质量等方面; 4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、 税收等资讯的提供与培训; 5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训 服务、对公司投资提升所作出的贡献; 6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c)基金交易账户的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed - - - - - - - - Gold man Sachs - - - - - - - - State Street - - - - - - - - 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页共 51页 Secur ities Hong Kong Limit ed Ever brigh t Secur ities (Inter natio nal) Limit ed - - - - - - - - GF Futur es (Hon g Kong ) Co. Ltd. - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)恢复大额申购业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-05 2 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)2021年 1月 18日暂停申购、赎回及 定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-13 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 证券日报 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-01-23 5 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中欧财富为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-16 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页共 51页 6 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)2021年 4月 2日暂停申购、赎回及 定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-30 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-03-30 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 证券日报 2021-03-30 9 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-04-02 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 证券日报 2021-04-19 11 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)2021年 5月 31日暂停申购、赎回及 定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-05-26 12 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)暂停大额申购业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-05-27 13 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)恢复大额申购业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-06-04 14 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)2021年 7月 5日暂停申购、赎回及 定期定额投资业务的公告 证券日报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2021-06-30 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)注册的文件; 2.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页共 51页 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日