易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金
（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十八日
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2
目录
1
重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2
1.1
重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1
基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2
基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3
基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................................. 6
2.5
信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.6
其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 7
3.1
主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2
基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1
基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................................... 12
4.3
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.4
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.5
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.6
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.7
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.9
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................... 14
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 15
6.1
资产负债表 ............................................................................................................................... 15
6.2
利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3
所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
6.4
报表附注 ................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................... 39
7.1
期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 39
7.2
期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................... 40
7.3
期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................... 40
7.4
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................... 41
7.5
报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 59
7.6
期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 61
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 61
7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 61
7.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 61
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7.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 61
7.11
投资组合报告附注 ................................................................................................................. 61
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 62
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 62
8.2
期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 63
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 63
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 64
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 64
10
重大事件揭示 ......................................................................................................................... 64
10.1
基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 64
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 64
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 65
10.4
基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 65
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 65
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 65
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 65
10.8
其他重大事件 ......................................................................................................................... 70
11
备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
11.1
备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
11.2
存放地点 ................................................................................................................................. 71
11.3
查阅方式 ................................................................................................................................. 71
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2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）
场内简称 港股小盘 LOF
基金主代码 161124
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2016年 11月 2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,741,368.18份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 11月 10日
下属分级基金的基金简称
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
下属分级基金的场内简称 香港小盘 -
下属分级基金的交易代码 161124 006263
报告期末下属分级基金的份额总
额
24,930,171.47份 6,811,196.71份
注：自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2018年 8月 14日。
2.2
基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权
重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投
资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、
权益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准
恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对
标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 张燕
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负责人 联系电话 020-85102688 0755-83199084
电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95555
传真 020-38798812 0755-83195201
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 510620 518040
法定代表人 刘晓艳 缪建民
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
无
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文 无 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 无 香港皇后大道中一号
办公地址
无
香港九龙深旺道 1 号汇丰中心 1 座 6
楼
邮政编码 无 无
2.5
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.6
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注：本基金 A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额的
登记结算机构为易方达基金管理有限公司。
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3
主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
本期已实现收益 387,671.70 103,871.55
本期利润 2,530,017.31 187,174.58
加权平均基金份额本期利润 0.0960 0.0257
本期加权平均净值利润率 6.94% 1.86%
本期基金份额净值增长率 13.98% 13.94%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型股
指数（QDII-LOF）C
期末可供分配利润 9,357,903.23 1,435,392.81
期末可供分配基金份额利润 0.3754 0.2107
期末基金资产净值 35,752,866.20 9,726,194.78
期末基金份额净值 1.4341 1.4280
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
基金份额累计净值增长率 43.41% 24.92%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2
基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 2.64% 0.86% 1.75% 0.87% 0.89% -0.01%
过去三个月 6.54% 0.94% 5.50% 0.98% 1.04% -0.04%
过去六个月 13.98% 1.67% 14.47% 1.71% -0.49% -0.04%
过去一年 23.53% 1.48% 25.99% 1.50% -2.46% -0.02%
过去三年 23.13% 1.37% 12.52% 1.36% 10.61% 0.01%
自基金合同生
效起至今
43.41% 1.24% 26.59% 1.24% 16.82% 0.00%
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.63% 0.86% 1.75% 0.87% 0.88% -0.01%
过去三个月 6.49% 0.94% 5.50% 0.98% 0.99% -0.04%
过去六个月 13.94% 1.67% 14.47% 1.71% -0.53% -0.04%
过去一年 23.35% 1.48% 25.99% 1.50% -2.64% -0.02%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
24.92% 1.36% 15.45% 1.36% 9.47% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
（2016年 11月 2日至 2021年 6月 30日）
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
（2018年 8月 14日至 2021年 6月 30日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2018年 8月 14日,增设当
期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 43.41%,同期业绩比较基准收益率为
26.59%。C类基金份额净值增长率为 24.92%,同期业绩比较基准收益率为 15.45%。
4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
刘树荣
本基金的基金
经理、易方达
中证银行交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理、
易方达中证银
行指数证券投
资基金（LOF）
的基金经理、
易方达中证浙
江新动能交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理、
易方达中证浙
江新动能交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理、易方
达中证国企一
带一路交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理、
易方达中证国
企一带一路交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理、易方达中
证 800交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理、
易方达中证
800交易型开
放式指数证券
投资基金的基
2018-08-11 - 14年
硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任招商银行资
产托管部基金会计，易方
达基金管理有限公司核算
部基金核算专员、指数与
量化投资部运作支持专
员、基金经理助理、易方
达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理、易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理、易
方达标普医疗保健指数证
券投资基金（LOF）基金经
理、易方达标普生物科技
指数证券投资基金（LOF）
基金经理、易方达标普信
息科技指数证券投资基金
（LOF）基金经理、易方达
银行指数分级证券投资基
金基金经理、易方达生物
科技指数分级证券投资基
金基金经理。
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金经理、易方
达上证中盘交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理、易
方达标普 500
指数证券投资
基金（LOF）的
基金经理（自
2018年 08月
11日至 2021年
04月 14日）、
易方达上证中
盘交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理、易方达
深证 100交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理、易方
达创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理、易方
达深证 100交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理、易方达创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理、易方
达中小企业
100指数证券
投资基金
（LOF）的基金
经理、易方达
中证万得并购
重组指数证券
投资基金
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（LOF）的基金
经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组
合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托
方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
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本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股
总市值的后 5%，成份股市值偏小，成分股基本面情况与股价走势同时受国内外经济形势影响。2021
年上半年，国内股票市场分化显著。春节前，以大盘蓝筹为代表的机构重仓股涨幅较大，而以中证
1000为代表的小市值股票却持续走低。春节后，大宗商品价格显著走强，通胀预期带来的名义利率
上行对全球股票估值都构成了显著压力，市场风险偏好显著下降，国内股票市场出现大幅回调，前
期剧烈的市场分化有所收敛。股票市场的整体下跌趋势直到一季度末才有所缓解，步入震荡区间。
二季度，市场风险偏好有所修复，指数震荡上行，但结构分化依然明显。季初流动性宽松推动前期
调整幅度较大的机构重仓股走出了一轮估值修复行情。5月初开始，市场关注点逐步从流动性切换
到企业盈利，市场风格从周期向成长切换。港股市场同样波动较大，春节前，投资者对港股关注度
较高，资金大幅流入，恒生综合小型股指数大幅上涨；春节后，受通胀预期、港股上调印花税、A
股大幅调整等因素影响，恒生综合小型股指数震荡下跌。
易方达恒生综合小型股指数基金属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内，除基金管理人
认为不适合投资的成份股外，本基金跟随指数的成份股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指
数权重基本一致。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.4341元，本报告期份额净值增长率为 13.98%，
同期业绩比较基准收益率为 14.47%；C类基金份额净值为 1.4280元，本报告期份额净值增长率为
13.94%，同期业绩比较基准收益率为 14.47%，年化跟踪误差 1.68%，各项指标均在合同规定的目标
控制范围之内。
4.6
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场对国内经济高位回落的预期已有较长时间，但二季度 GDP环比增速和复合增速均较一季度
明显提升，6月多数经济指标也偏强，指向当前经济总体仍偏强、总体不差。展望下半年经济增长
虽然会放缓，但更多是回到疫情前正常的水平，实质性下行的迹象尚不明显，宏观经济仍将保持平
稳运行。近年来，证券市场分化已成为一种常态，但市场上没有不变的热点，不变的只有风格切换
和行业轮动。港股市场在经历了年初资金大幅流入后，开始回归理性。作为被动投资的基金，本基
金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为
投资者提供分享经济增长的优质指数产品。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 14页，共 72页
4.7
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。
4.9
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自本报告期初至 2021年 2月 10日，2021年 6月 3日至本报告期末，本基金均存在连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
自本报告期初至 2021年 2月 10日，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形。基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，基金管理人已按照法律法规及《基金合同》
的有关规定向中国证监会报送《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）终止基
金合同并召开基金份额持有人大会的请示》，拟召开基金份额持有人大会审议终止本基金《基金合
同》等事项。请投资者关注相关风险。
5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1
资产负债表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,555,216.96 1,471,669.68
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 42,492,633.78 20,930,949.92
其中：股票投资
42,492,633.78 20,930,949.92
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
388,350.81 295,393.69
应收利息 6.4.7.5 108.20 55.08
应收股利
391,368.81 9,056.55
应收申购款
317,108.45 17,496.77
递延所得税资产
- -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
47,144,787.01 22,724,621.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,429,995.05 388,737.26
应付管理人报酬
30,360.13 14,846.79
应付托管费
9,487.51 4,639.61
应付销售服务费
1,657.73 438.40
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 194,225.61 122,124.56
负债合计
1,665,726.03 530,786.62
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 31,741,368.18 17,646,337.32
未分配利润 6.4.7.10 13,737,692.80 4,547,497.75
所有者权益合计
45,479,060.98 22,193,835.07
负债和所有者权益总计
47,144,787.01 22,724,621.69
注：报告截止日 2021年 6月 30日，A类基金份额净值 1.4341元，C类基金份额净值 1.4280元；
基金份额总额 31,741,368.18份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 24,930,171.47
份，C类基金份额总额 6,811,196.71份。
6.2
利润表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
3,194,098.76 440,235.29
1.利息收入
4,218.21 2,775.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,218.21 2,775.92
债券利息收入
- -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,047,248.67 -1,490,525.46
其中：股票投资收益 6.4.7.12 338,878.63 -1,959,731.09
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 708,370.04 469,205.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 2,225,648.64 1,882,329.76
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-127,590.58 34,794.04
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 44,573.82 10,861.03
减：二、费用
476,906.87 300,810.41
1．管理人报酬
184,764.68 106,776.62
2．托管费
57,739.03 33,367.70
3．销售服务费
9,935.52 2,838.99
4．交易费用 6.4.7.19 128,951.68 36,005.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 95,515.96 121,821.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
2,717,191.89 139,424.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,717,191.89 139,424.88
6.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
17,646,337.32 4,547,497.75 22,193,835.07
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,717,191.89 2,717,191.89
三、本期基金份额交易产生 14,095,030.86 6,473,003.16 20,568,034.02
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 45,162,529.81 18,325,511.48 63,488,041.29
2.基金赎回款 -31,067,498.95 -11,852,508.32 -42,920,007.27
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
31,741,368.18 13,737,692.80 45,479,060.98
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
28,771,235.52 3,962,668.74 32,733,904.26
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 139,424.88 139,424.88
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-8,556,735.89 -855,923.45 -9,412,659.34
其中：1.基金申购款 8,302,222.67 941,061.78 9,243,284.45
2.基金赎回款 -16,858,958.56 -1,796,985.23 -18,655,943.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,214,499.63 3,246,170.17 23,460,669.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4
报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2434号《关于准予易方达香港恒生综合小型股指数证
券投资基金(LOF)注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]2193号《关于易方达香港恒生综合小
型股指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》
公开募集。经向中国证监会备案，《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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于 2016年 11月 2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 399,318,394.11份基金份额，其
中认购资金利息折合 86,452.09份基金份额。本基金为契约型、上市开放式型基金，存续期限不定。
本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产
托管人为香港上海汇丰银行有限公司。自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确
认日为 2018年 8月 14日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达香港恒生综合小型股指数证券投
资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证
监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的
通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相
关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)
目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非
H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法
规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 3,555,216.96
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,555,216.96
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,975,091.48 42,492,633.78 3,517,542.30
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,975,091.48 42,492,633.78 3,517,542.30
注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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2021年 6月 30日
应收活期存款利息 108.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 108.20
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,627.24
预提费用 89,669.77
其他应付款 101,928.60
合计 194,225.61
6.4.7.9实收基金
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,719,544.86 15,719,544.86
本期申购 28,537,531.34 28,537,531.34
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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本期赎回（以“-”号填列） -19,326,904.73 -19,326,904.73
本期末 24,930,171.47 24,930,171.47
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,926,792.46 1,926,792.46
本期申购 16,624,998.47 16,624,998.47
本期赎回（以“-”号填列） -11,740,594.22 -11,740,594.22
本期末 6,811,196.71 6,811,196.71
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,657,447.91 -1,598,029.21 4,059,418.70
本期利润 387,671.70 2,142,345.61 2,530,017.31
本期基金份额交易产生的
变动数
3,312,783.62 920,475.10 4,233,258.72
其中：基金申购款 10,192,387.91 1,528,932.50 11,721,320.41
基金赎回款 -6,879,604.29 -608,457.40 -7,488,061.69
本期已分配利润 - - -
本期末 9,357,903.23 1,464,791.50 10,822,694.73
单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 378,997.09 109,081.96 488,079.05
本期利润 103,871.55 83,303.03 187,174.58
本期基金份额交易产生的
变动数
952,524.17 1,287,220.27 2,239,744.44
其中：基金申购款 3,206,871.76 3,397,319.31 6,604,191.07
基金赎回款 -2,254,347.59 -2,110,099.04 -4,364,446.63
本期已分配利润 - - -
本期末 1,435,392.81 1,479,605.26 2,914,998.07
6.4.7.11存款利息收入
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页，共 72页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 3,850.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 368.06
合计 4,218.21
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 27,035,454.78
减：卖出股票成本总额 26,696,576.15
买卖股票差价收入 338,878.63
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 708,370.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 708,370.04
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 2,225,648.64
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页，共 72页
——股票投资 2,225,648.64
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 2,225,648.64
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 44,573.82
其他 -
合计 44,573.82
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 128,951.68
银行间市场交易费用 -
其他 -
合计 128,951.68
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 9,916.99
信息披露费 -
银行汇划费 3,840.33
上市费 29,752.78
指数使用费 50,317.80
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页，共 72页
其他 1,688.06
合计 95,515.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页，共 72页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 184,764.68 106,776.62
其中：支付销售机构的客户维护费 43,900.42 24,842.32
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令，基
金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 57,739.03 33,367.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令，基
金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 4,026.11 4,026.11
合计 - 4,026.11 4,026.11
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页，共 72页
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 1,373.51 1,373.51
合计 - 1,373.51 1,373.51
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,按 C类
份额前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下
:H=E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与
基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
无。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行-活
期存款
1,567,487.33 3,839.86 655,609.00 2,653.05
汇丰银行-活 1,987,729.63 10.29 1,190,053.72 7.39
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页，共 72页
期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司
保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
本报告期内未发生利润分配。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
本报告期内未发生利润分配。
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
3800
HK
GCL-P
oly
Energy
Holdin
gs Ltd
2021-04
-01
重大事
项停牌
1.65 - - 1,060,000 1,650,083.79 1,746,369.50 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页，共 72页
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的
健全的风险监控体系。
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活
动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金在境内交易所进行的证
券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对
手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项
清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 0.00%(2020年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页，共 72页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 32页，共 72页
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 33页，共 72页
6.4.13.4市场风险
本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，
包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升
跌。此外，本基金主要投资的香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此香
港证券市场证券的每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资
风险的增加。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,555,216.96 - - - 3,555,216.96
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 42,492,633.78 42,492,633.78
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 388,350.81 388,350.81
应收利息 - - - 108.20 108.20
应收股利 - - - 391,368.81 391,368.81
应收申购款 120,751.27 - - 196,357.18 317,108.45
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 3,675,968.23 - - 43,468,818.78 47,144,787.01
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 34页，共 72页
产款
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,429,995.05 1,429,995.05
应付管理人报酬 - - - 30,360.13 30,360.13
应付托管费 - - - 9,487.51 9,487.51
应付销售服务费 - - - 1,657.73 1,657.73
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 194,225.61 194,225.61
负债总计 - - - 1,665,726.03
1,665,726.0
3
利率敏感度缺口 3,675,968.23 - - 41,803,092.75 45,479,060.98
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,471,669.68 - - - 1,471,669.68
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 20,930,949.92 20,930,949.92
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 295,393.69 295,393.69
应收利息 - - - 55.08 55.08
应收股利 - - - 9,056.55 9,056.55
应收申购款 3,353.00 - - 14,143.77 17,496.77
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,475,022.68 - - 21,249,599.01 22,724,621.69
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页，共 72页
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 388,737.26 388,737.26
应付管理人报酬 - - - 14,846.79 14,846.79
应付托管费 - - - 4,639.61 4,639.61
应付销售服务费 - - - 438.40 438.40
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 122,124.56 122,124.56
负债总计 - - - 530,786.62 530,786.62
利率敏感度缺口 1,475,022.68 - - 20,718,812.39 22,193,835.07
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币
贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - 1,987,872.35 - 1,987,872.35
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资
产
-
42,492,633.7
8
- 42,492,633.78
衍生金融资产 - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页，共 72页
应收证券清算
款
- 388,350.81 - 388,350.81
应收利息 - 1.76 - 1.76
应收股利 - 391,368.81 - 391,368.81
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 -
45,260,227.5
1
- 45,260,227.51
以外币计价
的负债
应付证券清算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
-
45,260,227.5
1
- 45,260,227.51
项目
上年度末
2020年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - 1,110,178.31 - 1,110,178.31
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资
产
-
20,930,949.9
2
- 20,930,949.92
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算
款
- 295,393.69 - 295,393.69
应收利息 - 1.08 - 1.08
应收股利 - 9,056.55 - 9,056.55
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页，共 72页
资产合计 -
22,345,579.5
5
- 22,345,579.55
以外币计价
的负债
应付证券清算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
-
22,345,579.5
5
- 22,345,579.55
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他因素保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
假设人民币对一揽子货币平均升
值 5%
-2,263,011.38 -1,117,278.98
假设人民币对一揽子货币平均贬
值 5%
2,263,011.38 1,117,278.98
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页，共 72页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
42,492,633.78 93.43 20,930,949.92 94.31
交易性金融资产—基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,492,633.78 93.43 20,930,949.92 94.31
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 2,124,631.67 1,046,547.49
2.业绩比较基准下降 5% -2,124,631.67 -1,046,547.49
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页，共 72页
第一层次的余额为 40,746,264.28元，属于第二层次的余额为 1,746,369.50元，无属于第三层次的余
额(2020年 12月 31日：第一层次 20,930,949.92元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余
额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 42,492,633.78 90.13
其中：普通股 42,313,531.80 89.75
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 179,101.98 0.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 40页，共 72页
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,555,216.96 7.54
8 其他各项资产 1,096,936.27 2.33
9 合计 47,144,787.01 100.00
7.2
期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 42,492,633.78 93.43
合计 42,492,633.78 93.43
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3
期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 1,025,227.11 2.25
材料 4,163,634.05 9.16
工业 6,071,016.78 13.35
非必需消费品 6,468,729.13 14.22
必需消费品 560,125.67 1.23
保健 9,111,816.37 20.04
金融 3,014,498.79 6.63
信息技术 4,063,810.13 8.94
电信服务 2,227,701.35 4.90
公用事业 888,492.83 1.95
房地产 4,897,581.57 10.77
合计 42,492,633.78 93.43
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 41页，共 72页
7.4
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
COSCO
SHIPPIN
G
Holdings
Co.,Ltd.
中远海运
控股股份
有限公司
1919 HK
香港证
券交易
所
中国香港 122,000 1,985,609.15 4.37
2
GCL-Poly
Energy
Holdings
Limited
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,060,000 1,746,369.50 3.84
3
Chinasoft
Internatio
nal Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港 117,466 1,384,014.11 3.04
4
Pharmaro
n Beijing
Co Ltd
康龙化成 3759 HK
香港证
券交易
所
中国香港 6,400 1,102,339.58 2.42
5
Ganfeng
Lithium
Co., Ltd.
江西赣锋
锂业股份
有限公司
1772 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,400 1,003,821.31 2.21
6
Hangzhou
Tigermed
Consultin
g Co Ltd
杭州泰格
医药科技
股份有限
公司
3347 HK
香港证
券交易
所
中国香港 5,900 893,487.50 1.96
7
Venus
Medtech
(Hangzho
u) Inc.
杭州启明
医疗器械
股份有限
公司
2500 HK
香港证
券交易
所
中国香港 15,500 835,096.29 1.84
8
China
Coal
Energy
Company
Limited
中国中煤
能源股份
有限公司
1898 HK
香港证
券交易
所
中国香港 195,000 751,243.43 1.65
9
Xtep
Internatio
nal
Holdings
Limited
特步国际
控股有限
公司
1368 HK
香港证
券交易
所
中国香港 60,250 733,944.48 1.61
10
Aluminu
m
Corporati
中国铝业
股份有限
公司
2600 HK
香港证
券交易
所
中国香港 188,000 724,275.72 1.59
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 42页，共 72页
on of
China
Limited
11 Xd Inc.
心动有限
公司
2400 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,800 615,572.78 1.35
12
HengTen
Networks
Group
Limited
恒腾网络
集团有限
公司
136 HK
香港证
券交易
所
中国香港 114,800 593,196.49 1.30
13
Sihuan
Pharmace
utical
Holdings
Group
Ltd.
四环医药
控股集团
有限公司
460 HK
香港证
券交易
所
中国香港 202,000 558,026.13 1.23
14
RemeGen
Co.,Ltd.
荣昌生物
制药（烟
台）股份有
限公司
9995 HK
香港证
券交易
所
中国香港 5,500 541,850.50 1.19
15
Zoomlion
Heavy
Industry
Science
and
Technolog
y Co.,
Ltd.
中联重科
股份有限
公司
1157 HK
香港证
券交易
所
中国香港 74,800 506,007.82 1.11
16
China
Merchants
Securities
Co., Ltd
招商证券
股份有限
公司
6099 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,200 487,066.35 1.07
17
Alphamab
Oncology
康宁杰瑞
生物制药
9966 HK
香港证
券交易
所
中国香港 23,000 475,575.32 1.05
18
Jinke
Smart
Services
Group
Co., Ltd.
金科智慧
服务集团
股份有限
公司
9666 HK
香港证
券交易
所
中国香港 7,300 442,504.30 0.97
19
KWG
Living
Group
Holdings
Limited
合景悠活
集团控股
有限公司
3913 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,000 439,238.39 0.97
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 43页，共 72页
20
Fu Shou
Yuan
Internatio
nal Group
Limited
福寿园国
际集团有
限公司
1448 HK
香港证
券交易
所
中国香港 66,480 419,300.42 0.92
21
Tianneng
Power
Internatio
nal Ltd
天能动力
国际有限
公司
819 HK
香港证
券交易
所
中国香港 34,712 392,233.33 0.86
22
Zhejiang
Expressw
ay Co.,
Ltd.
浙江沪杭
甬高速公
路股份有
限公司
576 HK
香港证
券交易
所
中国香港 68,000 390,977.75 0.86
23
Beijing
Capital
Internatio
nal
Airport
Company
Limited
北京首都
国际机场
股份有限
公司
694 HK
香港证
券交易
所
中国香港 90,000 385,669.08 0.85
24
Luk Fook
Holdings
(Internatio
nal) Ltd.
六福集团
(国际)有限
公司
590 HK
香港证
券交易
所
中国香港 17,000 379,095.65 0.83
25
Shandong
Gold
Mining
Co.,Ltd.
山东黄金
矿业股份
有限公司
1787 HK
香港证
券交易
所
中国香港 32,567 372,331.32 0.82
26
Xinjiang
Goldwind
Science&
Technolog
y Co.,Ltd
新疆金风
科技股份
有限公司
2208 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,620 369,915.14 0.81
27 IGG Inc - 799 HK
香港证
券交易
所
中国香港 42,680 364,365.17 0.80
28
Antengen
e
Corporati
on
Limited
德琪医药
有限公司
6996 HK
香港证
券交易
所
中国香港 22,500 358,335.25 0.79
29
Sany
Heavy
Equipmen
t
三一重装
国际控股
有限公司
631 HK
香港证
券交易
所
中国香港 52,548 344,108.98 0.76
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 44页，共 72页
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
30
Zhaojin
Mining
Industry
Company
Limited
招金矿业
股份有限
公司
1818 HK
香港证
券交易
所
中国香港 55,634 341,634.51 0.75
31
Shanghai
Junshi
Bioscienc
es
Co.,Ltd.
上海君实
生物医药
科技股份
有限公司
1877 HK
香港证
券交易
所
中国香港 6,200 332,748.79 0.73
32
Ascentage
Pharma
Group
Internatio
nal
亚盛医药
集团
6855 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,400 328,505.18 0.72
33
China
Resources
Medical
Holdings
Company
Limited
华润医疗
控股有限
公司
1515 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,043 314,197.98 0.69
34
Poly
Property
Services
Co., Ltd.
保利物业
服务股份
有限公司
6049 HK
香港证
券交易
所
中国香港 7,000 306,954.31 0.67
35
CSC
Financial
Co Ltd
中信建投
证券股份
有限公司
6066 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,096 306,116.71 0.67
36
China
Overseas
Grand
Oceans
Group
Limited
中国海外
宏洋集团
有限公司
81 HK
香港证
券交易
所
中国香港 81,000 304,641.13 0.67
37
Q
Technolog
y (Group)
Company
Limited
丘钛科技
(集团)有限
公司
1478 HK
香港证
券交易
所
中国香港 22,882 303,111.30 0.67
38 Viva 维亚生物 1873 HK 香港证 中国香港 36,430 301,307.98 0.66
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 45页，共 72页
Biotech
Holdings
科技控股
集团
券交易
所
39
Dongyue
Group
Limited
东岳集团
有限公司
189 HK
香港证
券交易
所
中国香港 55,533 300,351.34 0.66
40
Frontage
Holdings
Corporati
on
方达控股
公司
1521 HK
香港证
券交易
所
中国香港 43,626 299,477.66 0.66
41
Jacobio
Pharmace
uticals
Group
Co., Ltd.
加科思药
业集团有
限公司
1167 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,500 298,612.71 0.66
42
S-Enjoy
Service
Group
Co.,
Limited
新城悦服
务集团有
限公司
1755 HK
香港证
券交易
所
中国香港 15,000 294,556.32 0.65
43
Sinopec
Engineeri
ng
(Group)
Co., Ltd.
中石化炼
化工程(集
团)股份有
限公司
2386 HK
香港证
券交易
所
中国香港 69,500 290,882.69 0.64
44
First
Pacific
Co. Ltd.
第一太平
有限公司
142 HK
香港证
券交易
所
中国香港 124,000 273,421.49 0.60
45
Chongqin
g Rural
Commerci
al Bank
Co.,Ltd.
重庆农村
商业银行
股份有限
公司
3618 HK
香港证
券交易
所
中国香港 107,000 273,329.96 0.60
46
Ocumensi
on
Therapeut
ics
欧康维视
生物
1477 HK
香港证
券交易
所
中国香港 12,000 272,589.41 0.60
47
The
United
Laboratori
es
Internatio
nal
Holdings
Ltd
联邦制药
国际控股
有限公司
3933 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,797 263,941.51 0.58
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 46页，共 72页
48
Genertec
Universal
Medical
Group
Company
Limited
通用环球
医疗集团
有限公司
2666 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,500 255,777.23 0.56
49
Powerlon
g
Commerci
al
Managem
ent
Holdings
Limited
宝龙商业
管理控股
有限公司
9909 HK
香港证
券交易
所
中国香港 11,000 249,873.62 0.55
50
Stella
Internatio
nal
Holdings
Ltd
九兴控股
有限公司
1836 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,500 244,631.52 0.54
51
Livzon
Pharmace
utical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
中国香港 7,570 240,930.84 0.53
52
Cafe De
Coral
Holdings
Ltd.
大家乐集
团有限公
司
341 HK
香港证
券交易
所
中国香港 18,000 239,039.94 0.53
53
Value
Partners
Group
Limited
惠理集团
有限公司
806 HK
香港证
券交易
所
中国香港 57,000 235,245.66 0.52
54
CMGE
Technolog
y Group
Limited
中手游科
技集团有
限公司
302 HK
香港证
券交易
所
中国香港 73,379 232,627.93 0.51
55
Guangzho
u
Baiyunsha
n
Pharmace
utical
Holdings
Company
Limited
广州白云
山医药集
团股份有
限公司
874 HK
香港证
券交易
所
中国香港 11,328 231,403.44 0.51
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 47页，共 72页
56
CIMC
Enric
Holdings
Limited
中集安瑞
科控股有
限公司
3899 HK
香港证
券交易
所
中国香港 34,000 228,589.02 0.50
57
Sinopec
Shanghai
Petroche
mical
Company
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
中国香港 150,000 225,909.72 0.50
58
COFCO
Joycome
Foods
Limited
中粮家佳
康食品有
限公司
1610 HK
香港证
券交易
所
中国香港 83,546 216,197.73 0.48
59
Shanghai
Electric
Group
Company
Limited
上海电气
集团股份
有限公司
2727 HK
香港证
券交易
所
中国香港 124,898 215,125.01 0.47
60
China
SCE
Group
Holdings
Limited
中骏集团
控股有限
公司
1966 HK
香港证
券交易
所
中国香港 80,584 213,896.95 0.47
61
China
Water
Affairs
Group
Limited
中国水务
集团有限
公司
855 HK
香港证
券交易
所
中国香港 42,587 211,906.03 0.47
62
Xiabuxiab
u Catering
Managem
ent
(China)
Holdings
Co., Ltd.
呷哺呷哺
餐饮管理
(中国)控股
有限公司
520 HK
香港证
券交易
所
中国香港 30,941 209,567.45 0.46
63
China
Reinsuran
ce
(Group)
Corporati
on
中国再保
险(集团)股
份有限公
司
1508 HK
香港证
券交易
所
中国香港 316,000 207,720.45 0.46
64
Shougang
Fushan
Resources
首钢福山
资源集团
有限公司
639 HK
香港证
券交易
所
中国香港 107,536 204,905.89 0.45
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 48页，共 72页
Group
Limited
65
JHBP
(CY)
Holdings
Limited
嘉和生物
药业(开曼)
控股有限
公司
6998 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,000 203,360.35 0.45
66
Baic
Motor
Corporati
on
Limited
北京汽车
股份有限
公司
1958 HK
香港证
券交易
所
中国香港 83,500 200,793.39 0.44
67
Chow
Sang Sang
Holdings
Internatio
nal Ltd.
周生生集
团国际有
限公司
116 HK
香港证
券交易
所
中国香港 17,935 200,569.89 0.44
68
China
Risun
Group
Limited
中国旭阳
集团有限
公司
1907 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,087 199,320.24 0.44
69
Shenzhen
Expressw
ay
Company
Limited
深圳高速
公路股份
有限公司
548 HK
香港证
券交易
所
中国香港 31,840 198,700.70 0.44
70
Hbm
Holdings
Limited
和铂医药
控股有限
公司
2142 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,000 197,702.21 0.43
71
JW
(Cayman)
Therapeut
ics Co.
Ltd
药明巨诺
(开曼)有限
公司
2126 HK
香港证
券交易
所
中国香港 9,500 197,223.76 0.43
72
C&D
Internatio
nal
Investmen
t Group
Limited
建发国际
投资集团
有限公司
1908 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,839 195,599.08 0.43
73
Pacific
textiles
holdings
Limited
互太纺织
控股有限
公司
1382 HK
香港证
券交易
所
中国香港 50,206 195,091.16 0.43
74 AsiaInfo 亚信科技 1675 HK 香港证 中国香港 17,600 193,308.83 0.43
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 49页，共 72页
Technolog
ies
Limited
有限公司 券交易
所
75
Vesync
Co., Ltd
- 2148 HK
香港证
券交易
所
中国香港 20,000 192,709.73 0.42
76
Lonking
Holdings
Limited
中国龙工
控股有限
公司
3339 HK
香港证
券交易
所
中国香港 92,000 192,143.91 0.42
77
China
Dongxian
g (Group)
Co., Ltd.
中国动向
(集团)有限
公司
3818 HK
香港证
券交易
所
中国香港 167,459 190,894.82 0.42
78
China
South
City
Holdings
Limited
华南城控
股有限公
司
1668 HK
香港证
券交易
所
中国香港 268,000 189,547.82 0.42
79
C-Mer
Eye Care
Holdings
Limited
希玛眼科
医疗控股
有限公司
3309 HK
香港证
券交易
所
中国香港 22,478 186,660.87 0.41
80
Dah Sing
Financial
Holdings
Ltd.
大新金融
集团有限
公司
440 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,400 185,570.48 0.41
81
Yuexiu
Transport
Infrastruct
ure
Limited
越秀交通
基建有限
公司
1052 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,357 184,810.38 0.41
82
E-House
(China)
Enterprise
Holdings
Limited
易居(中国)
企业控股
有限公司
2048 HK
香港证
券交易
所
中国香港 33,300 183,982.87 0.40
83
Shui On
Land
Limited
瑞安房地
产有限公
司
272 HK
香港证
券交易
所
中国香港 171,500 179,804.17 0.40
84
China
Railway
Signal &
Communi
cation
中国铁路
通信信号
股份有限
公司
3969 HK
香港证
券交易
所
中国香港 75,000 179,105.22 0.39
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 50页，共 72页
Corporati
on
Limited
85
Sunlight
Real
Estate
Investmen
t Trust
阳光房地
产投资信
托基金
435 HK
香港证
券交易
所
中国香港 47,939 179,101.98 0.39
86
Bank of
Chongqin
g Co.,
Ltd.
重庆银行
股份有限
公司
1963 HK
香港证
券交易
所
中国香港 41,262 177,503.08 0.39
87
Digital
China
Holdings
Ltd.
神州数码
控股有限
公司
861 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,208 171,630.68 0.38
88
Orient
Securities
Company
Limited
东方证券
股份有限
公司
3958 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,600 171,456.74 0.38
89
Shinsun
Holdings
(Group)
Co., Ltd.
祥生控股
(集团)有限
公司
2599 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,000 169,844.17 0.37
90
China
New
Higher
Education
Group
Limited
中国新高
教集团有
限公司
2001 HK
香港证
券交易
所
中国香港 38,209 169,138.47 0.37
91
China
Modern
Dairy
Holdings
Ltd.
中国现代
牧业控股
有限公司
1117 HK
香港证
券交易
所
中国香港 118,000 168,878.96 0.37
92
Citic
Telecom
Internatio
nal
Holdings
Limited
中信国际
电讯集团
有限公司
1883 HK
香港证
券交易
所
中国香港 78,559 167,994.15 0.37
93
CGN New
Energy
Holdings
Co., Ltd.
中国广核
新能源控
股有限公
司
1811 HK
香港证
券交易
所
中国香港 62,000 165,600.56 0.36
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 51页，共 72页
94
VSTECS
Holdings
Limited
伟仕佳杰
控股有限
公司
856 HK
香港证
券交易
所
中国香港 31,640 165,070.36 0.36
95
Fufeng
Group Ltd
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
中国香港 78,000 161,606.58 0.36
96
Poly
Property
Group
Co.,Limit
ed
保利置业
集团有限
公司
119 HK
香港证
券交易
所
中国香港 96,000 161,356.95 0.35
97
COSCO
SHIPPIN
G Energy
Transport
ation Co.,
Ltd.
中远海运
能源运输
股份有限
公司
1138 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,188 160,209.15 0.35
98
TCL
Electronic
s
Holdings
Limited
TCL电子
控股有限
公司
1070 HK
香港证
券交易
所
中国香港 41,525 159,976.32 0.35
99
China
Tian Lun
Gas
Holdings
Limited
中国天伦
燃气控股
有限公司
1600 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,000 159,959.06 0.35
100
Datang
Internatio
nal Power
Generatio
n Co.,Ltd.
大唐国际
发电股份
有限公司
991 HK
香港证
券交易
所
中国香港 145,783 157,694.05 0.35
101
China
Kepei
Education
Group
Limited
中国科培
教育集团
有限公司
1890 HK
香港证
券交易
所
中国香港 33,454 155,883.86 0.34
102
Comba
Telecom
Systems
Holdings
Ltd.
京信通信
系统控股
有限公司
2342 HK
香港证
券交易
所
中国香港 92,000 155,399.26 0.34
103
Tiangong
Internatio
nal
天工国际
有限公司
826 HK
香港证
券交易
所
中国香港 56,000 154,234.35 0.34
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 52页，共 72页
Company
Limited
104
Zhuguang
Holdings
Group
Company
Limited
珠光控股
集团有限
公司
1176 HK
香港证
券交易
所
中国香港 102,617 153,694.00 0.34
105
Sinic
Holdings
(Group)
Company
Limited
新力控股
(集团)有限
公司
2103 HK
香港证
券交易
所
中国香港 43,000 149,915.85 0.33
106
Times
Neighbor
hood
Holdings
Limited
时代邻里
控股有限
公司
9928 HK
香港证
券交易
所
中国香港 26,000 144,082.97 0.32
106
Radiance
Holdings
(Group)
Company
Limited
金辉控股
(集团)有限
公司
9993 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,000 144,082.97 0.32
108
Shenwan
Hongyuan
Group
Co.,Ltd.
申万宏源
集团股份
有限公司
6806 HK
香港证
券交易
所
中国香港 83,200 143,996.44 0.32
109
Dah Sing
Banking
Group
Ltd.
大新银行
集团有限
公司
2356 HK
香港证
券交易
所
中国香港 20,000 142,618.51 0.31
110
Guotai
Junan
Internatio
nal
Holdings
Limited
国泰君安
国际控股
有限公司
1788 HK
香港证
券交易
所
中国香港 137,000 141,353.75 0.31
111
NetDrago
n Websoft
Holdings
Limited
网龙网络
控股有限
公司
777 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,128 139,997.13 0.31
112
Tianli
Education
Internatio
nal
Holdings
天立教育
国际控股
有限公司
1773 HK
香港证
券交易
所
中国香港 57,000 139,914.25 0.31
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 53页，共 72页
Limited
113
Texhong
Textile
Group
Limited
天虹纺织
集团有限
公司
2678 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,261 138,589.71 0.30
114
Central
China
New Life
Limited
建业新生
活有限公
司
9983 HK
香港证
券交易
所
中国香港 21,000 137,867.34 0.30
115
Beijing
Tong Ren
Tang
Chinese
Medicine
Company
Limited
北京同仁
堂国药有
限公司
3613 HK
香港证
券交易
所
中国香港 12,845 137,021.03 0.30
116
Shun Tak
Holdings
Ltd.
信德集团
有限公司
242 HK
香港证
券交易
所
中国香港 65,305 135,847.46 0.30
117
Sheng Ye
Capital
Limitde
盛业资本
有限公司
6069 HK
香港证
券交易
所
中国香港 20,311 129,963.90 0.29
118
Skyworth
Group
Limited
创维集团
有限公司
751 HK
香港证
券交易
所
中国香港 70,002 126,979.04 0.28
119
Excellenc
e
Commerci
al
Property
&
Facilities
Managem
ent Group
Limited
卓越商企
服务集团
有限公司
6989 HK
香港证
券交易
所
中国香港 18,000 126,858.92 0.28
120
China
Maple
Leaf
Education
al
Systems
Limited
中国枫叶
教育集团
有限公司
1317 HK
香港证
券交易
所
中国香港 72,000 125,810.50 0.28
121
iDreamSk
y
Technolog
创梦天地
科技控股
有限公司
1119 HK
香港证
券交易
所
中国香港 30,000 124,063.13 0.27
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 54页，共 72页
y
Holdings
Limited
122
Fosun
Tourism
Group
复星旅游
文化集团
1992 HK
香港证
券交易
所
中国香港 11,800 121,749.95 0.27
123
Meitu,
Inc.
美图公司 1357 HK
香港证
券交易
所
中国香港 82,500 120,818.02 0.27
124
Sinopec
Kantons
Holdings
Ltd.
中石化冠
德控股有
限公司
934 HK
香港证
券交易
所
中国香港 46,988 113,774.53 0.25
125
Asia
Cement
(China)
Holdings
Corporati
on
亚洲水泥
(中国)控股
公司
743 HK
香港证
券交易
所
中国香港 22,428 113,464.29 0.25
126
China
Oriental
Group Co.
Ltd.
中国东方
集团控股
有限公司
581 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,000 112,780.12 0.25
127
China
Travel
Internatio
nal
Investmen
t Hong
Kong Ltd.
香港中旅
国际投资
有限公司
308 HK
香港证
券交易
所
中国香港 104,825 112,517.39 0.25
128
Joy
Spreader
Interactiv
e
Technolog
y Ltd
乐享互动
有限公司
6988 HK
香港证
券交易
所
中国香港 42,000 110,783.13 0.24
129
Dexin
China
Holdings
Company
Limited
德信中国
控股有限
公司
2019 HK
香港证
券交易
所
中国香港 45,067 110,623.08 0.24
130
Canvest
Environm
ental
Protection
粤丰环保
电力有限
公司
1381 HK
香港证
券交易
所
中国香港 28,910 108,730.56 0.24
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 55页，共 72页
Group
Company
Limited
131
Redco
Properties
Group
Limited
力高地产
集团有限
公司
1622 HK
香港证
券交易
所
中国香港 51,772 108,557.68 0.24
132
Cathay
Media
And
Education
Group
Inc.
华夏视听
教育集团
1981 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,000 107,837.57 0.24
133
Lifestyle
Internatio
nal
Holdings
Ltd
利福国际
集团有限
公司
1212 HK
香港证
券交易
所
中国香港 21,500 106,622.73 0.23
134
China
Harmony
Auto
Holding
Limited
中国和谐
汽车控股
有限公司
3836 HK
香港证
券交易
所
中国香港 37,367 106,024.86 0.23
135
Baozun
Inc.
宝尊电商 9991 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,300 104,330.35 0.23
136
Redsun
Properties
Group
Limited
弘阳地产
集团有限
公司
1996 HK
香港证
券交易
所
中国香港 48,000 103,044.79 0.23
137
West
China
Cement
Limited
中国西部
水泥有限
公司
2233 HK
香港证
券交易
所
中国香港 103,234 102,219.75 0.22
138
CK Life
Sciences
Int'l.,
(Holdings
) Inc.
长江生命
科技集团
有限公司
775 HK
香港证
券交易
所
中国香港 138,000 102,196.07 0.22
139
China
Foods
Limited
中国食品
有限公司
506 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,899 95,968.10 0.21
140
China
Lilang
中国利郎
有限公司
1234 HK
香港证
券交易
中国香港 22,779 95,527.91 0.21
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 56页，共 72页
Limited 所
141
China
High
Speed
Transmiss
ion
Equipmen
t Group
Co., Ltd.
中国高速
传动设备
集团有限
公司
658 HK
香港证
券交易
所
中国香港 23,233 95,305.35 0.21
142
China
Shineway
Pharmace
utical
Group Ltd
中国神威
药业集团
有限公司
2877 HK
香港证
券交易
所
中国香港 14,347 95,025.30 0.21
143
Citycham
p Watch
&
Jewellery
Group
Limited
冠城钟表
珠宝集团
有限公司
256 HK
香港证
券交易
所
中国香港 73,715 93,231.90 0.20
144
Sinofert
Holdings
Limited
中化化肥
控股有限
公司
297 HK
香港证
券交易
所
中国香港 100,000 93,192.96 0.20
145
Tongdao
Liepin
Group
同道猎聘
集团
6100 HK
香港证
券交易
所
中国香港 6,200 92,550.59 0.20
146
Road
King
Infrastruct
ure Ltd.
路劲基建
有限公司
1098 HK
香港证
券交易
所
中国香港 11,282 90,683.51 0.20
147
Hutchison
Telecomm
unications
Hong
Kong
Holdings
Limited
和记电讯
香港控股
有限公司
215 HK
香港证
券交易
所
中国香港 70,000 89,115.77 0.20
148
Yichang
Hec
Changjian
g
Pharmace
utical Co.,
Ltd.
宜昌东阳
光长江药
业股份有
限公司
1558 HK
香港证
券交易
所
中国香港 12,400 88,423.48 0.19
149 China 中国光大 1257 HK 香港证 中国香港 34,350 84,602.57 0.19
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 57页，共 72页
Everbrigh
t
Greentech
Limited
绿色环保
有限公司
券交易
所
150
Greenland
Hong
Kong
Holdings
Limited
绿地香港
控股有限
公司
337 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,000 83,208.00 0.18
151
Central
China
Real
Estate Ltd
建业地产
股份有限
公司
832 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,000 82,359.28 0.18
152
Huijing
Holdings
Company
Limited
汇景控股
有限公司
9968 HK
香港证
券交易
所
中国香港 50,000 81,959.88 0.18
153
Nissin
Foods
Company
Limited
日清食品
有限公司
1475 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,000 79,080.88 0.17
154
Mulsanne
Group
Holding
Limited
慕尚集团
控股有限
公司
1817 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,500 73,127.35 0.16
155
CSSC
(Hong
Kong)
Shipping
Company
Limited
中国船舶
(香港)航运
租赁有限
公司
3877 HK
香港证
券交易
所
中国香港 58,113 71,564.90 0.16
156
Yangtze
Optical
Fibre and
Cable
Joint
Stock
Limited
Company
长飞光纤
光缆股份
有限公司
6869 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,391 68,912.17 0.15
157
Sun Hung
Kai & Co.
Ltd.
新鸿基有
限公司
86 HK
香港证
券交易
所
中国香港 19,474 67,570.37 0.15
158
Glory Sun
Financial
Group
宝新金融
集团有限
公司
1282 HK
香港证
券交易
所
中国香港 372,000 64,692.56 0.14
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 58页，共 72页
Limited
159
Wisdom
Education
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
睿见教育
国际控股
有限公司
6068 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,077 63,640.17 0.14
160
China
Merchants
Land
Limited
招商局置
地有限公
司
978 HK
香港证
券交易
所
中国香港 69,693 63,209.27 0.14
161
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,733 62,768.50 0.14
162
China
Aircraft
Leasing
Group
Holdings
Limited
中国飞机
租赁集团
控股有限
公司
1848 HK
香港证
券交易
所
中国香港 12,293 62,088.57 0.14
163
SmarTone
Telecomm
unications
Holdings
Ltd.
数码通电
讯集团有
限公司
315 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,192 61,975.98 0.14
164
Fantasia
Holdings
Group
Co.,
Limited
花样年控
股集团有
限公司
1777 HK
香港证
券交易
所
中国香港 82,500 60,409.01 0.13
165
Minsheng
Education
Group
Co., Ltd.
民生教育
集团有限
公司
1569 HK
香港证
券交易
所
中国香港 51,503 57,853.73 0.13
166
Perennial
Energy
Holdings
Limited
久泰邦达
能源控股
有限公司
2798 HK
香港证
券交易
所
中国香港 35,000 53,585.95 0.12
167
Vpower
Group
Internatio
伟能集团
国际控股
有限公司
1608 HK
香港证
券交易
所
中国香港 32,000 46,596.48 0.10
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 59页，共 72页
nal
Holdings
Limited
168
China
VAST
Industrial
Urban
Developm
ent
Company
Limited
中国宏泰
产业市镇
发展有限
公司
6166 HK
香港证
券交易
所
中国香港 15,947 39,807.54 0.09
169
Scholar
Education
Group
思考乐教
育集团
1769 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,000 23,631.07 0.05
170
Guorui
Properties
Limited
国瑞置业
有限公司
2329 HK
香港证
券交易
所
中国香港 52,560 17,493.65 0.04
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5
报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
GCL-Poly Energy Holdings
Limited
3800 HK 1,734,918.92 7.82
2 Weimob Inc. 2013 HK 1,303,525.39 5.87
3 Ganfeng Lithium Co., Ltd. 1772 HK 1,078,332.01 4.86
4
Venus Medtech (Hangzhou)
Inc.
2500 HK 1,039,717.10 4.68
5 CanSino Biologics Inc. 6185 HK 887,466.75 4.00
6
Hangzhou Tigermed
Consulting Co Ltd
3347 HK 857,408.15 3.86
7
COSCO SHIPPING
Holdings Co.,Ltd.
1919 HK 743,274.21 3.35
8
China Coal Energy
Company Limited
1898 HK 711,664.43 3.21
9 Chinasoft International Ltd. 354 HK 698,213.59 3.15
10 Yadea Group Holdings Ltd. 1585 HK 681,426.93 3.07
11 Pharmaron Beijing Co Ltd 3759 HK 632,173.50 2.85
12
Beijing Capital
International Airport
694 HK 599,548.59 2.70
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 60页，共 72页
Company Limited
13
CIFI Ever Sunshine
Services Group Limited
1995 HK 574,349.98 2.59
14
Zoomlion Heavy Industry
Science and Technology
Co., Ltd.
1157 HK 554,092.95 2.50
15 RemeGen Co.,Ltd. 9995 HK 532,043.96 2.40
16
Jiumaojiu International
Holdings Limited
9922 HK 526,099.92 2.37
17
A-Living Smart City
Services Co Ltd
3319 HK 510,240.33 2.30
18 Xd Inc. 2400 HK 503,991.54 2.27
19
Jinke Smart Services Group
Co., Ltd.
9666 HK 503,506.52 2.27
20
Perennial Energy Holdings
Limited
2798 HK 501,893.70 2.26
21
Hygeia Healthcare
Holdings Co Ltd
6078 HK 495,219.71 2.23
22
Sihuan Pharmaceutical
Holdings Group Ltd.
460 HK 487,064.63 2.19
23
Shanghai Junshi
Biosciences Co., Ltd.
1877 HK 474,849.21 2.14
注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Weimob Inc. 2013 HK 1,802,532.03 8.12
2 CanSino Biologics Inc. 6185 HK 1,604,397.46 7.23
3 Yadea Group Holdings Ltd. 1585 HK 1,090,166.24 4.91
4 Jiumaojiu International Holdings Limited 9922 HK 860,325.53 3.88
5 CIFI Ever Sunshine Services Group Limited 1995 HK 797,580.85 3.59
6 A-Living Smart City Services Co Ltd 3319 HK 745,631.59 3.36
7 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 6078 HK 629,207.56 2.84
8
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holding
Limited
512 HK 588,266.77 2.65
9 COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd. 1919 HK 470,007.25 2.12
10 Huabao International Holdings Ltd. 336 HK 396,231.98 1.79
11 Xinyi Energy Holdings Limited 3868 HK 391,241.35 1.76
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 61页，共 72页
12 Ak Medical Holdings Limited 1789 HK 367,141.49 1.65
13 Sinotrans Limited 598 HK 347,682.96 1.57
14 Angang Steel Company Limited 347 HK 328,097.02 1.48
15 PAX Global Technology Limited 327 HK 304,335.42 1.37
16 Chinasoft International Ltd. 354 HK 300,742.14 1.36
17 Metallurgical Corporation of China Ltd. 1618 HK 300,041.21 1.35
18 Venus Medtech (Hangzhou) Inc. 2500 HK 276,519.43 1.25
19 Pharmaron Beijing Co Ltd 3759 HK 276,361.22 1.25
20 Maanshan Iron & Steel Company Limited 323 HK 275,067.63 1.24
注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 46,031,344.69
卖出收入（成交）总额 27,035,454.78
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.6
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11
投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 62页，共 72页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 388,350.81
3 应收股利 391,368.81
4 应收利息 108.20
5 应收申购款 317,108.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,096,936.27
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 3800 HK
GCL-Poly
Energy
Holdings
Limited
1,746,369.50 3.84 重大事项停牌
8
基金份额持有人信息
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 63页，共 72页
额比例 额比例
易方达香港恒生
综合小型股指数
（QDII-LOF）A
4,186 5,955.61 832,632.87 3.34% 24,097,538.60 96.66%
易方达香港恒生
综合小型股指数
（QDII-LOF）C
2,092 3,255.83 0.00 0.00% 6,811,196.71 100.00%
合计 6,278 5,055.97 832,632.87 2.62% 30,908,735.31 97.38%
8.2
期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 株洲结谷实业有限责任公司 767,235.00 38.61%
2 赵伟 219,700.00 11.05%
3 夏桂玉 152,900.00 7.69%
4 贺雪芬 97,188.00 4.89%
5 潘学文 68,500.00 3.45%
6 邓丹娃 60,300.00 3.03%
7 何华 60,000.00 3.02%
8 宋协锦 48,188.00 2.42%
9 魏瑞安 45,704.00 2.30%
10 邵常红 44,400.00 2.23%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
547.88 0.0022%
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
C
97.14 0.0014%
合计 645.02 0.0020%
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 64页，共 72页
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
0
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
0
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达香港恒生综合小型股指
数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型股指
数（QDII-LOF）C
基金合同生效日（2016年 11月 2
日）基金份额总额
399,318,394.11 -
本报告期期初基金份额总额 15,719,544.86 1,926,792.46
本报告期基金总申购份额 28,537,531.34 16,624,998.47
减：本报告期基金总赎回份额 19,326,904.73 11,740,594.22
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 24,930,171.47 6,811,196.71
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 65页，共 72页
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
1 20,282,373.31 27.89% 16,225.64 33.47% -
China
Merchants
Securities (HK)
Co Ltd
1 5,324,415.05 7.32% 4,259.35 8.78% -
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage
Limited
1 13,047,011.36 17.94% 6,523.61 13.45% -
Shenyin
Wanguo
Securities HK
Ltd
1 508,883.68 0.70% 407.11 0.84% -
Haitong
International
1 14,311,332.24 19.68% 11,448.97 23.61% -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 66页，共 72页
Securities
Company
Limited
Everbright
Securities
(International)
Limited
1 19,238,973.89 26.46% 9,620.67 19.84% -
Barclays
Capital
Securities
Limited
1 - - - - -
Goldman Sachs 1 - - - - -
JP Morgan
Securities
Limited
1 - - - - -
State Street
Securities
Hong Kong
Limited
1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
野村东方 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
摩根大通 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户,新增交易单元的证券公司为摩根大通证券（中国）有
限公司、太平洋证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准
如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 67页，共 72页
量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟
通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、
税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训
服务、对公司投资提升所作出的贡献；
6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重
大违规行为等。
c）基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
CITI
C
Secur
ities
Brok
erage
(HK)
Limit
ed
- - - - - - - -
Chin
a
Merc
hants
Secur
ities
- - - - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 68页，共 72页
(HK)
Co
Ltd
GF
Secur
ities
(Hon
g
Kong
)
Brok
erage
Limit
ed
- - - - - - - -
Shen
yin
Wang
uo
Secur
ities
HK
Ltd
- - - - - - - -
Haito
ng
Inter
natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Limit
ed
- - - - - - - -
Ever
brigh
t
Secur
ities
(Inter
natio
nal)
Limit
ed
- - - - - - - -
Barcl
ays
- - - - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 69页，共 72页
Capit
al
Secur
ities
Limit
ed
Gold
man
Sachs
- - - - - - - -
JP
Morg
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Street
Secur
ities
Hong
Kong
Limit
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东方
证券
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高华
证券
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广发
证券
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国盛
证券
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国泰
君安
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国信
证券
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申万
宏源
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新时
代证
券
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兴业
证券
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野村 - - - - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 70页，共 72页
东方
银河
证券
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招商
证券
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浙商
证券
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中金
公司
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粤开
证券
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
摩根
大通
- - - - - - - -
10.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）恢复大额申购业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-05
2
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加东方财富证券为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-11
3
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2021-01-21
4
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-23
5
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加诺亚正行为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-09
6
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加中欧财富为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-16
7
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基金合同部分条款
的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
8
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
证券时报 2021-03-30
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 71页，共 72页
9
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）2021年 4月 2日至 2021年 4月 6
日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
10
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-02
11
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2021-04-19
12
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）2021年 5月 19日暂停申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-14
13
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）暂停大额申购业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-27
14
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）恢复大额申购业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-04
15
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）2021年 7月 1日暂停申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-28
11
备查文件目录
11.1
备查文件目录
1.中国证监会准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）注册的文件；
2. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2
存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
11.3
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 72页，共 72页
易方达基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
