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黄金ETF(159934)

黄金ETF:易方达黄金交易型开放式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达黄金交易型开放式证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 42页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 42页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 35 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 42页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 35 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 36 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 37 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 38 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 39 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 40 11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 41 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 41 12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 41 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 41 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 42 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 42 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 42页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 基金简称 易方达黄金 ETF 场内简称 黄金 ETF 基金主代码 159934 交易代码 159934 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2013年 11月 29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,209,462,646.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 12月 16日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的 95%。为紧密 追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以 内,年化跟踪误差控制在 2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄 金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金也可适当投资于黄金现货 延期交收合约。 业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价 风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价表现,具有与 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 42页 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 9,928,479.90 本期利润 -231,385,739.18 加权平均基金份额本期利润 -0.2040 本期加权平均净值利润率 -5.58% 本期基金份额净值增长率 -6.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,091,303,060.93 期末可供分配基金份额利润 0.9023 期末基金资产净值 4,294,894,832.50 期末基金份额净值 3.5511 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 44.67% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 42页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.51% 0.72% -6.46% 0.72% -0.05% 0.00% 过去三个月 2.37% 0.73% 2.53% 0.73% -0.16% 0.00% 过去六个月 -6.49% 0.84% -6.20% 0.84% -0.29% 0.00% 过去一年 -8.60% 0.96% -8.03% 0.96% -0.57% 0.00% 过去三年 34.12% 0.88% 36.82% 0.88% -2.70% 0.00% 自基金合同生 效起至今 44.67% 0.82% 49.56% 0.82% -4.89% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 11月 29日至 2021年 6月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 44.67%,同期业绩比较基准收益率为 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 42页 49.56%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 F A N BI N G ( 范 冰 ) 本基金的基金经理、易方达恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理、易方达中证 香港证券投资主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达日兴资管日经 225交易型开放式 指数证券投资基金(QDII)的基金 经理、易方达MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达纳斯达 克 100指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达标普 500指数证券投 资基金(LOF)的基金经理、易方 达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF)的基金经理(自 2017年 03 月 25日至 2021年 04月 14日)、易 2017- 03-25 - 16年 新加坡籍,硕士研究生,具有基金从 业资格。曾任皇家加拿大银行托管部 核算专员,美国道富集团中台交易支 持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金 融数据部高级金融数据分析员、悉尼 金融数据部主管、新加坡金融数据部 主管,贝莱德集团金融数据运营部部 门经理、风险控制与咨询部客户经 理、亚太股票指数基金部基金经理, 易方达基金管理有限公司易方达标 普全球高端消费品指数增强型证券 投资基金基金经理。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 42页 方达标普生物科技指数证券投资基 金(LOF)的基金经理(自 2017年 03月 25日至 2021年 04月 14日)、 易方达标普信息科技指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、易方达 原油证券投资基金(QDII)的基金 经理、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、指数投资决策委员会 委员 余 海 燕 本基金的基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理、易方达 上证 50交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达日兴资 管日经 225交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)的基金经理、易 方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基金 经理、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金联接基 金的基金经理(自 2018年 08月 11 日至 2021年 04月 14日)、易方达 恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理(自 2017年 07月 27日至 2021年 04月 14日)、易方达中证 军工交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理(自 2017年 07月 14 日至 2021年 04月 14日)、易方达 中证海外中国互联网 50交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式证券投资基金 的基金经理、易方达中证 500交易 2018- 08-11 2021- 04-15 16年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任汇丰银行 Consumer Credit Risk信 用风险分析师,华宝兴业基金管理有 限公司分析师、基金经理助理、基金 经理,易方达基金管理有限公司投资 发展部产品经理、易方达上证 50 指 数分级证券投资基金基金经理、易方 达国企改革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数分级证券 投资基金基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金基金经理。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 42页 型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证军工指数证券投 资基金(LOF)的基金经理(自 2015 年 07月 08日至 2020年 12月 31 日)、易方达中证全指证券公司指数 证券投资基金(LOF)的基金经理 (自 2015年 07月 08日至 2020年 12月 31日)、易方达中证国有企业 改革指数证券投资基金(LOF)的 基金经理(自 2015年 06月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达上证 50指数证券投资基金(LOF)的基 金经理(自 2015年 04月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达沪深 300非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理、指数投资部副总经理、 指数投资决策委员会委员 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 42页 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度,美国国会正式认证拜登为新一任美国总统,美国民主党六年来首次赢得参议院 控制权,迎来“蓝色浪潮”。美联储维持宽松货币政策不变,并表示短期内不会收缩购债规模。全球 范围内疫情新增病例放缓,疫苗开始广泛接种,市场对于经济复苏和通胀上升的预期升温,美元指 数走强,长端美债利率明显走高,压制了黄金价格的表现。 2021年二季度,美国总统拜登继续推进应对新冠疫情的财政救助计划,并提出基建计划和税收 改革计划。伴随新冠疫苗接种率的提高,美国线下经济重启,推动经济复苏,企业盈利改善,通胀 水平升至近年来的高点,推动黄金价格走高。美联储 6月 FOMC(联邦公开市场委员会)会议整体 偏鹰派,释放了逐步退出宽松的信号,引发市场对于流动性收紧的预期,美元指数走强,黄金价格 出现明显回调。 作为被动管理型基金,报告期内,本基金紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约价格, 取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 3.5511元,本报告期份额净值增长率为-6.49%,同期业绩比 较基准收益率为-6.20%,年化跟踪误差 0.31%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,全球经济维持复苏的态势,但是新冠疫情很可能出现反复。市场担忧目前 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 42页 的高通胀不是一个暂时现象,美债收益率走平,对黄金价格提供了支撑。高估值之下,美股下半年 波动预计加大,刺激市场的避险需求。同时需要关注美联储货币政策收紧的节奏。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达黄金交易型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达黄金交易型开放式证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在 易方达黄金交易型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 42页 算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达黄金交易型开放式证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 11,331,409.81 12,154,883.77 结算备付金


26,051,783.76 17,403,848.85 存出保证金


2,755,704.00 3,294,312.00 交易性金融资产 6.4.7.2 4,256,034,018.60 3,813,509,700.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


4,256,034,018.60 3,813,509,700.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


160,684.65 460,527.75 应收利息 6.4.7.5 789,174.50 1,152,302.55 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


4,297,122,775.32 3,847,975,574.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 42页 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,760,247.42 1,664,493.16 应付托管费


352,049.48 332,898.64 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


6,549.98 9,226.09 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 109,095.94 220,000.00 负债合计


2,227,942.82 2,226,617.89 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,968,834,934.03 2,485,755,346.77 未分配利润 6.4.7.10 1,326,059,898.47 1,359,993,610.26 所有者权益合计


4,294,894,832.50 3,845,748,957.03 负债和所有者权益总计


4,297,122,775.32 3,847,975,574.92 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 3.5511 元,基金份额总额 1,209,462,646.00 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达黄金交易型开放式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


-216,987,498.03 438,163,214.59 1.利息收入


1,275,797.57 1,918,337.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 55,975.55 5,008.19 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 42页 其他利息收入


1,219,822.02 1,913,328.82 2.投资收益(损失以“-”填列)


23,050,923.48 157,126,968.81 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 23,050,923.48 156,917,719.18 衍生工具收益 6.4.7.15 - 209,249.63 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 -241,314,219.08 279,168,482.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - -50,574.12 减:二、费用


14,398,241.15 10,309,417.67 1.管理人报酬


10,257,196.78 7,338,115.15 2.托管费


2,051,439.34 1,467,622.94 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 1,975,635.82 1,386,973.12 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


4,391.41 6,887.99 7.其他费用 6.4.7.20 109,577.80 109,818.47 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -231,385,739.18 427,853,796.92 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-231,385,739.18 427,853,796.92 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达黄金交易型开放式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,485,755,346.77 1,359,993,610.26 3,845,748,957.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -231,385,739.18 -231,385,739.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 483,079,587.26 197,452,027.39 680,531,614.65 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 42页 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,645,121,641.66 787,509,005.99 2,432,630,647.65 2.基金赎回款 -1,162,042,054.40 -590,056,978.60 -1,752,099,033.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,968,834,934.03 1,326,059,898.47 4,294,894,832.50 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,507,813,743.76 542,787,023.83 2,050,600,767.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 427,853,796.92 427,853,796.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 739,347,417.04 338,895,593.72 1,078,243,010.76 其中:1.基金申购款 1,783,565,181.68 845,041,501.84 2,628,606,683.52 2.基金赎回款 -1,044,217,764.64 -506,145,908.12 -1,550,363,672.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,247,161,160.80 1,309,536,414.47 3,556,697,575.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2013]1027 号《关于核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金及联接 基金募集的批复》注册,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易 方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达黄金交 易型开放式证券投资基金基金合同》于 2013年 11月 29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 42页 额为 500,416,072.00份基金份额,其中认购资金利息折合 32,272.00份基金份额。根据《易方达黄金 交易型开放式证券投资基金基金合同》的约定,本基金为交易型开放式(ETF)基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 现货实盘合约的收盘价进行对比,根据《易方达黄 金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《易方达黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》 的有关规定,易方达基金管理有限公司确定 2013 年 12 月 11 日为本基金的基金份额折算日。当日 Au99.99现货实盘合约的收盘价为 246.71元/克,本基金的基金资产净值为 502,955,335.17元,折算 前基金份额总额为 500,416,072 份,折算前基金份额净值为 1.0051 元。根据基金份额折算公式,基 金份额折算比例为 0.40739099,折算后基金份额总额为 203,862,646份,折算后基金份额净值为 2.4671 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折 算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013年 12月 12日进行了变更登记。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达黄金交易型开放式证券投资基金 基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 42页 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 对基金从证券市场中取得的收入,包括申赎、买卖目标 ETF、买卖黄金现货实盘合约及黄 金现货延期交收合约的差价收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (6) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 42页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 11,331,409.81 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 11,331,409.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 4,365,915,993.05 4,256,034,018.60 -109,881,974.45 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,365,915,993.05 4,256,034,018.60 -109,881,974.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 37,053,300.00 - - - 合计 37,053,300.00 - - - 注:衍生金融资产项下的黄金延期合约投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备 金已包括所持黄金延期合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的黄金延期合约投资与相关的无 负债结算暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 42页 于 2021年 6月 30日,本基金持有的黄金延期合约情况如下: 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 黄金延期合约-多头-AU(T+D) 94,000 34,446,300.00 -2,607,000.00 减:可抵销无负债结算暂收款 - - -2,607,000.00 黄金延期合约投资净额 - - - 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 991.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,255.66 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 785,927.31 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 789,174.50 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 42页 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 109,095.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,012,662,646.00 2,485,755,346.77 本期申购 670,200,000.00 1,645,121,641.66 本期赎回(以“-”号填列) -473,400,000.00 -1,162,042,054.40 本期末 1,209,462,646.00 2,968,834,934.03 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 901,881,973.60 458,111,636.66 1,359,993,610.26 本期利润 9,928,479.90 -241,314,219.08 -231,385,739.18 本期基金份额交易产生的 变动数 179,492,607.43 17,959,419.96 197,452,027.39 其中:基金申购款 605,091,874.56 182,417,131.43 787,509,005.99 基金赎回款 -425,599,267.13 -164,457,711.47 -590,056,978.60 本期已分配利润 - - - 本期末 1,091,303,060.93 234,756,837.54 1,326,059,898.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 14,204.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 41,770.64 其他 - 合计 55,975.55 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 42页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 -796,540.36 贵金属投资收益——赎回差价收入 23,847,463.84 贵金属投资收益——申购差价收入 - 合计 23,050,923.48 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出贵金属成交总额 57,150,250.20 减:卖出贵金属成本总额 57,946,790.56 减:买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 - 买卖贵金属差价收入 -796,540.36 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回贵金属份额对价总额 1,752,099,033.00 减:现金支付赎回款总额 -50,091,537.00 减:赎回贵金属成本总额 1,778,343,106.16 赎回差价收入 23,847,463.84 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -239,388,949.08 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 -239,388,949.08 ——其他 - 2.衍生工具 -1,925,270.00 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 42页 ——权证投资 - ——黄金现货延期交收合约 -1,925,270.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -241,314,219.08 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,975,635.82 银行间市场交易费用 - 合计 1,975,635.82 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 481.86 合计 109,577.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 42页 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、申赎业务办理机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,257,196.78 7,338,115.15 其中:支付销售机构的客户维护费 53,913.28 21,408.61 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%的年管理费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人和基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,051,439.34 1,467,622.94 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 42页 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年托管费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人和基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达黄金交易 型开放式证券投 资基金联接基金 961,811,491.00 79.5239% 716,411,491.00 70.7453% 广发证券 2,703,666.00 0.2235% 16,708,570.00 1.6500% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 42页 定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 11,331,409.81 14,204.91 633,414.36 1,384.84 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 42页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金追踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为上 海黄金交易所,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2020 年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 42页 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 42页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 11,331,409.81 - - - 11,331,409.81 结算备付金 26,051,783.76 - - - 26,051,783.76 存出保证金 2,755,704.00 - - - 2,755,704.00 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 42页 交易性金融资产 - - - 4,256,034,018.60 4,256,034,018. 60 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 160,684.65 160,684.65 应收利息 - - - 789,174.50 789,174.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 40,138,897.57 - - 4,256,983,877.75 4,297,122,775. 32 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,760,247.42 1,760,247.42 应付托管费 - - - 352,049.48 352,049.48 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 6,549.98 6,549.98 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 109,095.94 109,095.94 负债总计 - - - 2,227,942.82 2,227,942.8 2 利率敏感度缺口 40,138,897.57 - - 4,254,755,934.93 4,294,894,832. 50 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 42页 银行存款 12,154,883.77 - - - 12,154,883.77 结算备付金 17,403,848.85 - - - 17,403,848.85 存出保证金 3,294,312.00 - - - 3,294,312.00 交易性金融资产 - - - 3,813,509,700.00 3,813,509,700. 00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 460,527.75 460,527.75 应收利息 - - - 1,152,302.55 1,152,302.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 32,853,044.62 - - 3,815,122,530.30 3,847,975,574. 92 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,664,493.16 1,664,493.16 应付托管费 - - - 332,898.64 332,898.64 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 9,226.09 9,226.09 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00 负债总计 - - - 2,226,617.89 2,226,617.89 利率敏感度缺口 32,853,044.62 - - 3,812,895,912.41 3,845,748,957. 03 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 42页 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等多 种因素的共同影响,黄金价格的变化可能导致基金收益水平的波动,产生系统性风险。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 4,256,034,018.60 99.10 3,813,509,700.00 99.16 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,256,034,018.60 99.10 3,813,509,700.00 99.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 212,801,700.92 190,675,484.99 2.业绩比较基准下降 5% -212,801,700.92 -190,675,484.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 42页 (a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 4,256,034,018.60元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2020年 12 月 31日:第一层次 3,813,509,700.00元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 42页 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 4,256,034,018.60 99.04 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,383,193.57 0.87 8 其他各项资产 3,705,563.15 0.09 9 合计 4,297,122,775.32 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 42页 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 Au99.99 Au99.99 11,634,230 4,256,034,018. 60 99.10 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 42页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票 库情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,755,704.00 2 应收证券清算款 160,684.65 3 应收股利 - 4 应收利息 789,174.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,705,563.15 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有限 公司-易方达黄金交易 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 42页 型开放式证券投资基金 联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 17,167 70,452.77 999,986,268 .00 82.68% 209,476,37 8.00 17.32% 961,811,49 1.00 79.52% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司-易方达 黄金交易型开放式证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 国盛证券有限责任公司 14,951,037.00 1.24% 2 李清 14,700,000.00 1.22% 3 上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进 1号私募证券投资基金 9,733,300.00 0.80% 4 蒋东濬 6,619,600.00 0.55% 5 魏晓辉 3,578,000.00 0.30% 6 尹晶飞 2,825,448.00 0.23% 7 陈晨 2,737,400.00 0.23% 8 广发证券股份有限公司 2,703,666.00 0.22% 9 朱新松 2,671,968.00 0.22% 10 胡国纬 2,370,400.00 0.20% 11 中国工商银行股份有限公司-易方达黄 金交易型开放式证券投资基金联接基金 961,811,491.00 79.52% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 42页 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 11月 29日)基金份额总额 500,416,072.00


本报告期期初基金份额总额 1,012,662,646.00 本报告期基金总申购份额 670,200,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 473,400,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,209,462,646.00 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 42页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 42页 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证券报 2021-01-21 2 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 中国证券报 2021-03-30 4 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-02 5 易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金 经理变更公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-15 6 易方达黄金交易型开放式证券投资基金增加 安信证券为现金申购赎回代办证券公司的公 告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-16 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证券报 2021-04-19 8 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交 易型开放式证券投资基金流动性服务商的公 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 2021-04-21 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 42页 告 电子披露网站 9 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交 易型开放式证券投资基金流动性服务商的公 告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-05-11 10 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交 易型开放式证券投资基金流动性服务商的公 告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-06-10 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 中国工商银行股份有 限公司-易方达黄金 交易型开放式证券投 资基金联接基金 1 2021年 01月 01日 ~2021年 06月 30日 716,411, 491.00 413,700, 000.00 168,300, 000.00 961,811, 491.00 79.52 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集的文件; 2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》; 3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 42页 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日