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深证100ETF易方达(159901)

深证100ETF易方达:易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基
金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月二十八日 
易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 61页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 61页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 52 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 61页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 52 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 54 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 55 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 56 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 57 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 59 11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 60 12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 60 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 61 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 61页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达深证 100ETF 场内简称 深证 100ETF易方达 基金主代码 159901 交易代码 159901 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2006年 3月 24日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,362,778,404.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2006年 4月 24日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调 整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.1%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资 目标,本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理 为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投 资。为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他 经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标,在加强风险防范 并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证 券出借业务。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有 投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律 法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 深证 100价格指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 61页 踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 许俊 联系电话 020-85102688 010-66594319 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 61页 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 932,369,689.73 本期利润 438,867,618.27 加权平均基金份额本期利润 0.2435 本期加权平均净值利润率 4.41% 本期基金份额净值增长率 5.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 8,522,449,959.77 期末可供分配基金份额利润 3.6070 期末基金资产净值 9,766,699,421.13 期末基金份额净值 4.1336 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 708.86% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2021年 4月 9日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2,即每 1份基金份额拆成 2份。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.79% 1.09% 0.48% 1.10% 0.31% -0.01% 过去三个月 10.86% 1.28% 10.32% 1.29% 0.54% -0.01% 过去六个月 5.35% 1.72% 4.94% 1.73% 0.41% -0.01% 过去一年 37.72% 1.62% 36.84% 1.62% 0.88% 0.00% 过去三年 92.61% 1.61% 86.51% 1.61% 6.10% 0.00% 自基金合同生 效起至今 708.86% 1.83% 625.50% 1.84% 83.36% -0.01% 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 61页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年 3月 24日至 2021年 6月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 708.86%,同期业绩比较基准收益率 为 625.50%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 61页 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达中证科 创创业 50交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达恒生 科技交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)的基金经理、易方达中 证智能电动汽车交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 上证科创板 50成份交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达中证创新药产业交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达上证科创板 50成份交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证香港证券投资 主题交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理(自 2020年 03月 13 日至 2021年 04月 14日)、易方达 恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理 2016- 05-07 - 13年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任华泰联合证券资产管理部研究员, 易方达基金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资部指数基 金运作专员、基金经理助理、易方达 深证成指交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理、易方达中小板指数证 券投资基金(LOF)基金经理、易方 达银行指数分级证券投资基金基金 经理、易方达生物科技指数分级证券 投资基金基金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金基金经理、易 方达MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、易 方达纳斯达克 100指数证券投资基金 (LOF)基金经理、易方达MSCI中 国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基金经 理、易方达原油证券投资基金(QDII) 基金经理、易方达上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、易 方达上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理。 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方达中证银 行交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证银行指数 证券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证浙江新动能交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证国企一带一路 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达中证 800交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经 理、易方达中证 800交易型开放式 2017- 07-18 - 14年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任招商银行资产托管部基金会计,易 方达基金管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资部运作支 持专员、基金经理助理、易方达深证 成指交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、易方达标普医疗保健指数 证券投资基金(LOF)基金经理、易 方达标普生物科技指数证券投资基 金(LOF)基金经理、易方达标普信 息科技指数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达银行指数分级证券投 资基金基金经理、易方达生物科技指 数分级证券投资基金基金经理。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 61页 指数证券投资基金的基金经理、易 方达上证中盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达香港恒生综合小型股指数证 券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理(自 2018年 08 月 11日至 2021年 04月 14日)、易 方达上证中盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达中小企业 100指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达中证万得并购重组 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 61页 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为深证 100指数,深证 100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最 具代表性的 100 只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本 基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2021年上半年,经历过一季度的短暂调整后,以科创板和创业板为代表的科技板块涨幅较高, 原因主要有两点:第一是科技企业的一季报业绩爆发,大量企业业绩超预期,利润的稳定增长一方 面降低了资金对估值的担忧,另一方面打开了市场的上行空间;第二是未预期到的流动性边际放松, 其主要源于央行对市场流动性的维护、市场利率的回落、基金发行的回暖、外资的再度转流入和海 外货币收紧预期的消退。 综合来看,截至 2021年二季度末,科技类个股及指数的价格变化已经充分反应流动性放松和业 绩增长预期,进一步上行概率较小。场内的资金也从增量入场转向存量博弈,市场总量趋稳,结构 性调整的逻辑已被充分印证,所以,把握投资节奏或是三季度收益的关键点。 对于指数投资而言,指数持仓逐渐集中化、头部化,按照市值选股的投资逻辑愈发有效,指数 化投资更有利于投资者集中精力在市场风格判断和市场节奏把握上。 深证 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表,集中了深市的消费、科技、制造业龙头。其成份 股的竞争优势源于在长期充分竞争市场中形成了管理、技术及人员的护城河。因此本指数不仅对冲 周期能力较强,同时还具备较高的成长性。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同,认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整 事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 61页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 4.1336元,本报告期份额净值增长率为 5.35%,同期业绩比 较基准收益率为 4.94%,年化跟踪误差 0.23%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相较 2020 年的流动性大幅放松,2021 年进入流动性与业绩的此消彼长,投资者偏好切换速度 更快。国内经济已进入复苏的中后期,虽然中间时段由于海外因素带来流动性阶段性放松,但最宽 松时点已经过去,市场估值面临压力。不过对于许多新兴产业,企业盈利十分强劲,仍处在高速增 长通道中,并且增长趋势有望持续。 从中长期维度看,国内新能源,医药生物,新一代信息技术逐渐成为国内经济转型的核心驱动 力。在此过程中,中国企业、中国技术、中国品牌的崛起,不仅满足了国内市场的需求,而且逐渐 将产能输出到海外市场。这批企业将快速长大,进入指数,驱动指数。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 61页 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工 具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 25,320,480.85 27,370,209.13 结算备付金


923,893.47 187,181.90 存出保证金


127,178.18 188,123.21 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 61页 交易性金融资产 6.4.7.2 9,741,571,257.94 9,798,947,408.50 其中:股票投资


9,737,459,792.85 9,797,252,423.36 基金投资


- - 债券投资


4,111,465.09 1,694,985.14 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


3,377,511.93 1,638,650.85 应收利息 6.4.7.5 644,119.86 2,966.00 应收股利


203,805.43 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


9,772,168,247.66 9,828,334,539.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


3,987,362.64 3,779,724.94 应付托管费


797,472.55 755,944.99 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 119,720.90 637,128.85 应交税费


88,818.03 4.45 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 475,452.41 703,517.88 负债合计


5,468,826.53 5,876,321.11 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,244,249,461.36 1,318,235,971.17 未分配利润 6.4.7.10 8,522,449,959.77 8,504,222,247.31 所有者权益合计


9,766,699,421.13 9,822,458,218.48 负债和所有者权益总计


9,772,168,247.66 9,828,334,539.59 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 4.1336 元,基金份额总额 2,362,778,404.00 份。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 61页 6.2 利润表 会计主体:易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


470,046,204.65 1,232,286,339.03 1.利息收入


7,749,416.03 110,550.53 其中:存款利息收入 6.4.7.11 63,870.38 107,161.74 债券利息收入


3,181.62 3,388.79 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


7,682,364.03 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


954,896,997.93 676,794,343.27 其中:股票投资收益 6.4.7.12 902,644,992.81 601,794,219.15 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 4,816,388.09 5,156,154.95 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 47,435,617.03 69,843,969.17 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -493,502,071.46 555,575,429.04 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 901,862.15 -193,983.81 减:二、费用


31,178,586.38 26,863,510.84 1.管理人报酬


24,799,711.55 19,943,264.71 2.托管费


4,959,942.24 3,988,652.88 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,251,026.32 2,823,301.82 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


27,666.11 12.20 7.其他费用 6.4.7.19 140,240.16 108,279.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 438,867,618.27 1,205,422,828.19 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


438,867,618.27 1,205,422,828.19 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 61页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,318,235,971.17 8,504,222,247.31 9,822,458,218.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 438,867,618.27 438,867,618.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -73,986,509.81 -420,639,905.81 -494,626,415.62 其中:1.基金申购款 439,714,608.18 2,958,511,893.02 3,398,226,501.20 2.基金赎回款 -513,701,117.99 -3,379,151,798.83 -3,892,852,916.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,244,249,461.36 8,522,449,959.77 9,766,699,421.13 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,630,833,201.17 6,423,972,441.06 8,054,805,642.23 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,205,422,828.19 1,205,422,828.19 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -174,703,052.50 -786,098,242.48 -960,801,294.98 其中:1.基金申购款 784,817,972.19 3,091,331,977.79 3,876,149,949.98 2.基金赎回款 -959,521,024.69 -3,877,430,220.27 -4,836,951,244.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,456,130,148.67 6,843,297,026.77 8,299,427,175.44 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 61页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达深证 100交易型开放式指数基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中 国证监会”)证监基金字[2006]20 号文件“关于核准易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 募集申请的批复”批准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易 方达深证 100 交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49 号《关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金备案确认的函》,本基金基金合同于 2006 年 3月 24 日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 为了与深证 100价格指数进行对比,根据《易方达深证 100交易型开放式指数基金基金合同》 和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管理有限公司确 定 2006年 4月 14日为本基金的基金份额折算日。当日深证 100价格指数收盘值为 1119.21点,本 基金资产净值为 5,480,979,078.98 元,折算前基金份额总额为 5,157,736,818 份,折算前基金份额净 值为 1.063元。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.94948342,折算后基金份额总额为 4,897,166,634 份,折算后基金份额净值为 1.119元。 易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折 算,并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006年 4月 17日进行了变更登记。 为了满足广大投资者的需求,提高本基金的流动性,优化持有人结构,经与基金托管人中国银 行股份有限公司协商,易方达基金管理有限公司于 2010年 11月 19日对本基金实施份额拆分。中国 证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1对 2010年 11月 19日(权益登记日)登记在册的本基金 的基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并于 2010年 11月 19日进行了变更 登记。本基金拆分后,2010年 11月 19日基金份额总额为 24,740,833,170 份,基金份额净值为 0.807 元;基金份额持有人原来持有的每 1份基金份额变更为 5份。 为了满足广大投资者的需求,提高本基金的流动性,经与基金托管人中国银行股份有限公司协 商,易方达基金管理有限公司按合并比例 0.2:1对 2014年 8月 29日(权益登记日)登记在册的本基 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 61页 金的基金份额实施合并,并于 2014 年 8 月 29 日进行了变更登记。本基金合并后,2014 年 8 月 29 日基金份额总额为 3,565,567,465 份,基金份额净值为 2.8508 元;基金份额持有人原来持有的每 5 份基金份额变更为 1份,合并产生的小数点后基金份额均进位为 1份。 根据《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达基金管理有限公 司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎 回单位的公告》和《易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额拆分结果的公告》的有关规定,本基金的基金管理人确定 2021年 4月 9日为本基金的基金 份额拆分日。拆分前场内基金份额总额为 1,224,567,465.00份,场外基金份额总额为 7,321,737.00份, 拆分前基金份额净值为 7.4162 元。根据基金份额拆分公式,基金份额拆分比例为 2,拆分后场内基 金份额总额为 2,449,134,930.00 份,场外基金份额总额为 14,643,474.00 份,拆分后基金份额净值为 3.7081元。本基金登记结算机构(场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外份 额登记结算机构为易方达基金管理有限公司)已根据上述拆分比例,对全体基金份额持有人持有的基 金份额进行了拆分,并于 2021年 4月 9日进行了变更登记。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 61页 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 61页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 25,320,480.85 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 25,320,480.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,678,738,917.43 9,737,459,792.85 2,058,720,875.42 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 3,602,392.36 4,111,465.09 509,072.73 银行间市场 - - - 合计 3,602,392.36 4,111,465.09 509,072.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,682,341,309.79 9,741,571,257.94 2,059,229,948.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 2,183.39 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 61页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 207.40 应收债券利息 377.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 641,300.27 其他 51.48 合计 644,119.86 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 119,720.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 119,720.90 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 219,178.95 应付替代款 1,576.20 可退替代款 4,697.26 其他应付款 - 合计 475,452.41 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,251,638,067.00 1,318,235,971.17 本期申购 333,000,000.00 350,718,468.18 本期赎回(以“-”号填列) -352,748,865.00 -371,517,943.76 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 61页 2021 年 4 月 9日基金拆分/份额 折算前 1,231,889,202.00 1,297,436,495.59 基金拆分/份额折算调整 1,231,889,202.00 - 本期申购 169,000,000.00 88,996,140.00 本期赎回(以“-”号填列) -270,000,000.00 -142,183,174.23 本期末 2,362,778,404.00 1,244,249,461.36 注:本基金已于 2021 年 4 月 9 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2,即每 1 份基金份额拆成 2 份。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,135,984,391.09 368,237,856.22 8,504,222,247.31 本期利润 932,369,689.73 -493,502,071.46 438,867,618.27 本期基金份额交易产生的 变动数 -514,885,073.36 94,245,167.55 -420,639,905.81 其中:基金申购款 2,839,144,682.93 119,367,210.09 2,958,511,893.02 基金赎回款 -3,354,029,756.29 -25,122,042.54 -3,379,151,798.83 本期已分配利润 - - - 本期末 8,553,469,007.46 -31,019,047.69 8,522,449,959.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 54,860.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,248.61 其他 761.71 合计 63,870.38 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 120,209,848.68 股票投资收益——赎回差价收入 782,435,144.13 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 902,644,992.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 61页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 939,646,365.85 减:卖出股票成本总额 819,436,517.17 买卖股票差价收入 120,209,848.68 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 3,523,208,639.14 减:现金支付赎回款总额 28,747,237.14 减:赎回股票成本总额 2,712,026,257.87 赎回差价收入 782,435,144.13 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 33,083,994.47 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 28,264,529.28 减:应收利息总额 3,077.10 买卖债券差价收入 4,816,388.09 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 47,435,617.03 其中:证券出借权益补偿收入 8,820,287.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 47,435,617.03 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -493,502,071.46 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 61页 ——股票投资 -494,011,144.19 ——债券投资 509,072.73 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -493,502,071.46 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 554,466.43 基金申购费收入 - 替代损益收入 347,395.72 其他 - 合计 901,862.15 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,251,026.32 银行间市场交易费用 - 合计 1,251,026.32 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 61页 银行汇划费 6,061.21 其他 35,000.00 合计 140,240.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 383,690,541.64 23.88% 1,842,238,365.72 78.91% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 61页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 993,576.25 79.03% 993,576.25 95.31% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,799,711.55 19,943,264.71 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,959,942.24 3,988,652.88 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 61页 H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 417,799,219.00 17.6825% 225,416,495.00 18.0097% 广发证券 4,112,415.00 0.1740% 902,244.00 0.0721% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 61页 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 25,320,480.8 5 54,860.06 22,664,226.6 0 71,346.33 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根 据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金 托管人审核同意,在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。于 2021年 6月 30 日,本基金持有广发证券的 A 股的估值总额为人民币 50,159,228.78 元(2020 年 12 月 31 日: 61,218,123.56元)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023. 51 13,285 .02 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610 15,006 .00 99,430 .00 - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 61页 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 流通 受限 10.76 22.20 359 3,862. 84 7,969. 80 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905. 63 6,531. 70 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538. 21 5,407. 65 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221. 42 7,882. 56 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896. 32 8,809. 92 - 30093 2 三友 联众 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 24.69 31.71 492 12,147 .48 15,601 .32 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747. 44 11,609 .28 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917. 32 13,317 .66 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352. 33 12,634 .36 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496. 45 5,867. 55 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808. 00 8,884. 08 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984. 80 9,207. 20 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 28.77 99.85 240 6,904. 80 23,964 .00 - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 61页 受限 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834. 96 10,688 .24 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371 4,767. 35 9,571. 80 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 853 40,372 .49 214,92 1.88 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234 2,826. 72 5,396. 04 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394 3,341. 12 8,695. 58 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958. 40 9,429. 12 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283 3,432. 79 6,364. 67 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 8.24 31.54 286 2,356. 64 9,020. 44 - 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982. 94 14,025 .34 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430 3,091. 70 5,439. 50 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180 .80 41,655 .60 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492 2,696. 16 6,410. 76 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 8.42 13.60 593 4,993. 06 8,064. 80 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925 30,728 .50 80,937 .50 - 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 15.83 45.29 317 5,018. 14,356 - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 61页 2 电能 4-19 0-27 流通 受限 11 .93 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 24.90 24.81 295 7,345. 50 7,318. 95 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 流通 受限 6.79 26.81 301 2,043. 79 8,069. 81 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317. 24 6,733. 54 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200 1,872. 00 4,064. 00 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811. 52 4,454. 12 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584. 32 12,110 .40 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210. 02 4,285. 32 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760. 71 11,581 .62 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 流通 受限 7.81 21.94 312 2,436. 72 6,845. 28 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602. 87 4,375. 32 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706. 94 3,838. 98 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368. 50 4,124. 20 - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 61页 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529. 68 17,939 .46 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781. 25 9,069. 50 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 4,995 44,255 .70 44,255 .70 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609 24,681 .14 24,681 .14 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743. 40 2,743. 40 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-17 2021-0 7-01 新发 流通 受限 100.00 100.00 8,720 871,99 2.36 871,99 2.36 - 12703 8 国微 转债 2021-0 6-10 2021-0 7-14 新发 流通 受限 100.00 100.00 10,877 1,087, 700.00 1,087, 700.00 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00202 4 苏宁易 购 2021-06 -16 重大事 项停牌 5.59 2021-0 7-06 6.15 4,715,856 42,324,735.30 26,361,635.0 4 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 61页 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000001 平安银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 22.62 1,879,600.0 0 42,516,552. 00 2 000002 万科 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 23.81 1,685,900.0 0 40,141,279. 00 3 000063 中兴通讯 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 33.23 684,000.00 22,729,320. 00 4 000069 华侨城 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 7.44 812,800.00 6,047,232.0 0 5 000100 TCL科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 7.65 1,992,600.0 0 15,243,390. 00 6 000157 中联重科 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 9.24 31,400.00 290,136.00 7 000166 申万宏源 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 4.68 1,128,800.0 0 5,282,784.0 0 8 000333 美的集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 71.37 1,251,900.0 0 89,348,103. 00 9 000338 潍柴动力 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 17.87 134,200.00 2,398,154.0 0 10 000425 徐工机械 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 6.37 996,800.00 6,349,616.0 0 11 000538 云南白药 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 115.7 2 116,400.00 13,469,808. 00 12 000568 泸州老窖 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 235.9 4 181,200.00 42,752,328. 00 13 000596 古井贡酒 2021年 7月 7日 -2021年 7月 8日 239.5 0 20,000.00 4,790,000.0 0 14 000617 中油资本 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 6.02 518,800.00 3,123,176.0 0 15 000625 长安汽车 2021年 7月 5日 -2021年 7月 9日 26.28 459,300.00 12,070,404. 00 16 000651 格力电器 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 52.10 708,800.00 36,928,480. 00 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 61页 17 000661 长春高新 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 387.0 0 69,500.00 26,896,500. 00 18 000703 恒逸石化 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 11.95 433,000.00 5,174,350.0 0 19 000708 中信特钢 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 20.84 160,800.00 3,351,072.0 0 20 000725 京东方 A 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 6.24 6,682,200.0 0 41,696,928. 00 21 000768 中航西飞 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 26.28 307,200.00 8,073,216.0 0 22 000776 广发证券 2021年 7月 6日 -2021年 7月 9日 15.14 671,000.00 10,158,940. 00 23 000786 北新建材 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 39.25 224,800.00 8,823,400.0 0 24 000858 五粮液 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 297.8 9 450,100.00 134,080,289 .00 25 000860 顺鑫农业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 42.18 113,800.00 4,800,084.0 0 26 000876 新希望 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 14.67 515,200.00 7,557,984.0 0 27 000895 双汇发展 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 31.80 254,900.00 8,105,820.0 0 28 000938 紫光股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 21.88 276,800.00 6,056,384.0 0 29 000963 华东医药 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 46.01 185,100.00 8,516,451.0 0 30 000977 浪潮信息 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 28.13 176,900.00 4,976,197.0 0 31 001979 招商蛇口 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 10.95 611,300.00 6,693,735.0 0 32 002001 新和成 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 28.68 307,700.00 8,824,836.0 0 33 002007 华兰生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 36.68 191,000.00 7,005,880.0 0 34 002008 大族激光 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 40.39 201,000.00 8,118,390.0 0 35 002024 苏宁易购 2021年 7月 6日 -2021年 7月 6日 5.59 881,800.00 4,929,262.0 0 36 002027 分众传媒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 9.41 2,278,300.0 0 21,438,803. 00 37 002032 苏泊尔 2021年 7月 2日 -2021年 7月 2日 63.79 15,000.00 956,850.00 38 002044 美年健康 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 9.11 587,100.00 5,348,481.0 0 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 61页 39 002049 紫光国微 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 154.1 9 56,600.00 8,727,154.0 0 40 002050 三花智控 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 23.98 306,100.00 7,340,278.0 0 41 002120 韵达股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 13.53 152,800.00 2,067,384.0 0 42 002129 中环股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 38.60 503,400.00 19,431,240. 00 43 002142 宁波银行 2021年 7月 9日 -2021年 7月 9日 38.97 445,400.00 17,357,238. 00 44 002157 正邦科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 11.95 320,600.00 3,831,170.0 0 45 002179 中航光电 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 79.02 21,200.00 1,675,224.0 0 46 002202 金风科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 12.16 465,500.00 5,660,480.0 0 47 002230 科大讯飞 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 67.58 391,100.00 26,430,538. 00 48 002236 大华股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 21.10 422,100.00 8,906,310.0 0 49 002241 歌尔股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 42.74 589,100.00 25,178,134. 00 50 002252 上海莱士 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 7.49 309,800.00 2,320,402.0 0 51 002271 东方雨虹 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 55.32 332,300.00 18,382,836. 00 52 002304 洋河股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 207.2 0 132,400.00 27,433,280. 00 53 002311 海大集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 81.60 73,400.00 5,989,440.0 0 54 002352 顺丰控股 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 67.70 399,800.00 27,066,460. 00 55 002371 北方华创 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 277.3 8 52,600.00 14,590,188. 00 56 002410 广联达 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 68.20 229,900.00 15,679,180. 00 57 002414 高德红外 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 27.58 181,800.00 5,014,044.0 0 58 002415 海康威视 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 64.50 962,200.00 62,061,900. 00 59 002460 赣锋锂业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 121.0 9 179,800.00 21,771,982. 00 60 002475 立讯精密 2021年 7月 1日 -2021年 7月 9日 46.00 1,087,800.0 0 50,038,800. 00 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 61页 61 002493 荣盛石化 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 17.27 518,900.00 8,961,403.0 0 62 002555 三七互娱 2021年 7月 1日 -2021年 7月 12日 24.02 281,000.00 6,749,620.0 0 63 002594 比亚迪 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 251.0 0 174,700.00 43,849,700. 00 64 002600 领益智造 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 9.19 564,500.00 5,187,755.0 0 65 002602 世纪华通 2021年 7月 5日 -2021年 7月 13日 6.42 177,200.00 1,137,624.0 0 66 002607 中公教育 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 20.89 186,500.00 3,895,985.0 0 67 002624 完美世界 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 23.91 298,300.00 7,132,353.0 0 68 002714 牧原股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 60.82 532,000.00 32,356,240. 00 69 002736 国信证券 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 10.75 303,300.00 3,260,475.0 0 70 002812 恩捷股份 2021年 7月 7日 -2021年 7月 12日 234.1 0 105,300.00 24,650,730. 00 71 002841 视源股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 124.2 9 58,100.00 7,221,249.0 0 72 002916 深南电路 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 111.1 3 31,100.00 3,456,143.0 0 73 300003 乐普医疗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 32.12 249,600.00 8,017,152.0 0 74 300014 亿纬锂能 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 103.9 3 168,200.00 17,481,026. 00 75 300015 爱尔眼科 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 70.98 120,520.00 8,554,509.6 0 76 300033 同花顺 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 112.7 8 41,300.00 4,657,814.0 0 77 300059 东方财富 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 32.79 1,391,700.0 0 45,633,843. 00 78 300122 智飞生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 186.7 3 50,300.00 9,392,519.0 0 79 300124 汇川技术 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 74.26 218,100.00 16,196,106. 00 80 300142 沃森生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 61.70 249,700.00 15,406,490. 00 81 300347 泰格医药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 193.3 0 51,900.00 10,032,270. 00 82 300408 三环集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 42.42 14,200.00 602,364.00 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 61页 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的 健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 83 300413 芒果超媒 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 68.60 105,100.00 7,209,860.0 0 84 300433 蓝思科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 29.41 141,100.00 4,149,751.0 0 85 300454 深信服 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 259.4 8 12,300.00 3,191,604.0 0 86 300498 温氏股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 14.37 1,131,200.0 0 16,255,344. 00 87 300601 康泰生物 2021年 7月 5日 -2021年 7月 5日 149.0 0 10,000.00 1,490,000.0 0 88 300676 华大基因 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 118.6 0 22,100.00 2,621,060.0 0 89 300750 宁德时代 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 534.8 0 71,100.00 38,024,280. 00 90 300759 康龙化成 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 216.9 9 52,900.00 11,478,771. 00 91 300760 迈瑞医疗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 480.0 5 99,700.00 47,860,985. 00 92 300782 卓胜微 2021年 7月 13日 -2021年 7月 13日 537.5 0 4,000.00 2,150,000.0 0 93 300999 金龙鱼 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 84.96 66,400.00 5,641,344.0 0 合计 - - - - 43,315,020. 00 1,485,924,6 45.60 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 61页 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本 基金参与转融通证券出借业务,其中非约定申报出借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券,本基金的基金管理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进 行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整, 因此,本基金违约风险可能性很小。于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.04%(2020年 12月 31日:0.02%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 61页 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 872,053.52 1,695,118.88 AAA以下 3,239,788.89 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 4,111,842.41 1,695,118.88 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 61页 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 25,320,480.85 - - - 25,320,480.85 结算备付金 923,893.47 - - - 923,893.47 存出保证金 127,178.18 - - - 127,178.18 交易性金融资产 - - 4,111,465.09 9,737,459,792.85 9,741,571,257. 94 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 3,377,511.93 3,377,511.93 应收利息 - - - 644,119.86 644,119.86 应收股利 - - - 203,805.43 203,805.43 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 26,371,552.50 - 4,111,465.09 9,741,685,230.07 9,772,168,247. 66 负债








易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 61页 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,987,362.64 3,987,362.64 应付托管费 - - - 797,472.55 797,472.55 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 119,720.90 119,720.90 应交税费 - - - 88,818.03 88,818.03 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 475,452.41 475,452.41 负债总计 - - - 5,468,826.53 5,468,826.5 3 利率敏感度缺口 26,371,552.50 - 4,111,465.09 9,736,216,403.54 9,766,699,421. 13 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 27,370,209.13 - - - 27,370,209.13 结算备付金 187,181.90 - - - 187,181.90 存出保证金 188,123.21 - - - 188,123.21 交易性金融资产 - - 1,694,985.14 9,797,252,423.36 9,798,947,408. 50 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,638,650.85 1,638,650.85 应收利息 - - - 2,966.00 2,966.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 27,745,514.24 - 1,694,985.14 9,798,894,040.21 9,828,334,539. 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 61页 59 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,779,724.94 3,779,724.94 应付托管费 - - - 755,944.99 755,944.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 637,128.85 637,128.85 应交税费 - - - 4.45 4.45 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 703,517.88 703,517.88 负债总计 - - - 5,876,321.11 5,876,321.11 利率敏感度缺口 27,745,514.24 - 1,694,985.14 9,793,017,719.10 9,822,458,218. 48 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 61页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 9,737,459,792.85 99.70 9,797,252,423.36 99.74 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,737,459,792.85 99.70 9,797,252,423.36 99.74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 487,009,851.11 489,831,687.06 2.业绩比较基准下降 5% -487,009,851.11 -489,831,687.06 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 9,714,284,905.60 元,属于第二层次的余额为 27,286,352.34 元,无属于第三层次 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 61页 的余额(2020年 12月 31日:第一层次 9,796,412,448.46元,第二层次 2,534,960.04元,无属于第三 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,737,459,792.85 99.64 其中:股票 9,737,459,792.85 99.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,111,465.09 0.04 其中:债券 4,111,465.09 0.04 资产支持证券 - - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 61页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,244,374.32 0.27 8 其他各项资产 4,352,615.40 0.04 9 合计 9,772,168,247.66 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 1,485,924,645.60元,占净值比例 15.21%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 248,225,030.76 2.54 B 采矿业 - - C 制造业 7,159,450,900.02 73.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,488,779.00 0.21 E 建筑业 14,356.93 0.00 F 批发和零售业 67,981,613.31 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 145,870,984.34 1.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 364,842,246.52 3.74 J 金融业 851,007,322.72 8.71 K 房地产业 257,492,278.00 2.64 L 租赁和商务服务业 113,831,132.66 1.17 M 科学研究和技术服务业 88,548,151.27 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 31,577,324.00 0.32 Q 卫生和社会工作 335,005,644.59 3.43 R 文化、体育和娱乐业 53,087,756.40 0.54 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 61页 S 综合 - - 合计 9,737,459,792.85 99.70 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 1,297,309 693,800,853.20 7.10 2 000858 五粮液 2,127,260 633,689,481.40 6.49 3 000333 美的集团 5,718,378 408,120,637.86 4.18 4 300059 东方财富 9,271,600 304,015,764.00 3.11 5 002415 海康威视 4,706,015 303,537,967.50 3.11 6 000651 格力电器 5,537,043 288,479,940.30 2.95 7 002475 立讯精密 5,187,792 238,638,432.00 2.44 8 002594 比亚迪 944,873 237,163,123.00 2.43 9 300760 迈瑞医疗 493,324 236,820,186.20 2.42 10 000001 平安银行 9,902,286 223,989,709.32 2.29 11 000725 京东方 A 33,063,187 206,314,286.88 2.11 12 000568 泸州老窖 869,678 205,191,827.32 2.10 13 300015 爱尔眼科 2,647,338 187,908,051.24 1.92 14 000002 万科 A 7,856,939 187,073,717.59 1.92 15 002714 牧原股份 2,758,429 167,767,651.78 1.72 16 300122 智飞生物 822,683 153,619,596.59 1.57 17 002142 宁波银行 3,761,949 146,603,152.53 1.50 18 300124 汇川技术 1,909,025 141,764,196.50 1.45 19 000661 长春高新 357,683 138,423,321.00 1.42 20 300014 亿纬锂能 1,322,291 137,425,703.63 1.41 21 002304 洋河股份 657,066 136,144,075.20 1.39 22 002230 科大讯飞 2,011,219 135,918,180.02 1.39 23 300274 阳光电源 1,117,181 128,542,845.86 1.32 24 002352 顺丰控股 1,874,353 126,893,698.10 1.30 25 300782 卓胜微 226,672 121,836,200.00 1.25 26 002812 恩捷股份 519,607 121,639,998.70 1.25 27 300347 泰格医药 609,477 117,811,904.10 1.21 28 002241 歌尔股份 2,730,592 116,705,502.08 1.19 29 000063 中兴通讯 3,460,364 114,987,895.72 1.18 30 002027 分众传媒 12,096,826 113,831,132.66 1.17 31 002460 赣锋锂业 929,812 112,590,935.08 1.15 32 300142 沃森生物 1,799,009 110,998,855.30 1.14 33 000100 TCL科技 14,083,996 107,742,569.40 1.10 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 61页 34 002271 东方雨虹 1,933,257 106,947,777.24 1.10 35 002129 中环股份 2,481,028 95,767,680.80 0.98 36 000338 潍柴动力 5,039,738 90,060,118.06 0.92 37 300498 温氏股份 5,598,604 80,451,939.48 0.82 38 002410 广联达 1,144,640 78,064,448.00 0.80 39 002049 紫光国微 498,017 76,789,241.23 0.79 40 002311 海大集团 906,406 73,962,729.60 0.76 41 002371 北方华创 260,358 72,218,102.04 0.74 42 300450 先导智能 1,130,003 67,958,380.42 0.70 43 000538 云南白药 561,608 64,989,277.76 0.67 44 002821 凯莱英 171,500 63,900,900.00 0.65 45 002493 荣盛石化 3,575,600 61,750,612.00 0.63 46 000625 长安汽车 2,266,606 59,566,405.68 0.61 47 300759 康龙化成 268,973 58,364,451.27 0.60 48 300454 深信服 219,600 56,981,808.00 0.58 49 300408 三环集团 1,324,500 56,185,290.00 0.58 50 300413 芒果超媒 773,874 53,087,756.40 0.54 51 300601 康泰生物 351,423 52,362,027.00 0.54 52 000776 广发证券 3,313,027 50,159,228.78 0.51 53 002179 中航光电 634,161 50,111,402.22 0.51 54 002050 三花智控 2,071,554 49,675,864.92 0.51 55 000166 申万宏源 10,324,269 48,317,578.92 0.49 56 002841 视源股份 385,702 47,938,901.58 0.49 57 300896 爱美客 60,300 47,569,464.00 0.49 58 000157 中联重科 5,104,271 47,163,464.04 0.48 59 300433 蓝思科技 1,548,672 45,546,443.52 0.47 60 002001 新和成 1,568,185 44,975,545.80 0.46 61 002601 龙蟒佰利 1,295,000 44,781,100.00 0.46 62 300003 乐普医疗 1,323,154 42,499,706.48 0.44 63 002236 大华股份 1,990,372 41,996,849.20 0.43 64 000963 华东医药 902,793 41,537,505.93 0.43 65 000786 北新建材 1,033,749 40,574,648.25 0.42 66 300999 金龙鱼 477,014 40,527,109.44 0.41 67 000768 中航西飞 1,517,118 39,869,861.04 0.41 68 000895 双汇发展 1,247,076 39,657,016.80 0.41 69 002008 大族激光 980,893 39,618,268.27 0.41 70 001979 招商蛇口 3,524,655 38,594,972.25 0.40 71 002007 华兰生物 1,036,099 38,004,111.32 0.39 72 000876 新希望 2,478,522 36,359,917.74 0.37 73 002202 金风科技 2,956,051 35,945,580.16 0.37 74 002736 国信证券 3,325,831 35,752,683.25 0.37 75 002624 完美世界 1,475,711 35,284,250.01 0.36 76 000938 紫光股份 1,587,274 34,729,555.12 0.36 77 002555 三七互娱 1,425,434 34,238,924.68 0.35 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 61页 78 000596 古井贡酒 134,955 32,321,722.50 0.33 79 000069 华侨城 A 4,277,364 31,823,588.16 0.33 80 002607 中公教育 1,511,600 31,577,324.00 0.32 81 000977 浪潮信息 1,118,019 31,449,874.47 0.32 82 000425 徐工机械 4,867,400 31,005,338.00 0.32 83 300676 华大基因 254,500 30,183,700.00 0.31 84 002044 美年健康 3,214,675 29,285,689.25 0.30 85 300033 同花顺 237,205 26,751,979.90 0.27 86 002252 上海莱士 3,541,898 26,528,816.02 0.27 87 002024 苏宁易购 4,715,856 26,361,635.04 0.27 88 002600 领益智造 2,786,500 25,607,935.00 0.26 89 000703 恒逸石化 2,138,225 25,551,788.75 0.26 90 002414 高德红外 892,907 24,626,375.06 0.25 91 002602 世纪华通 3,792,300 24,346,566.00 0.25 92 000860 顺鑫农业 563,011 23,747,803.98 0.24 93 002938 鹏鼎控股 607,458 21,795,593.04 0.22 94 002916 深南电路 188,018 20,894,440.34 0.21 95 000708 中信特钢 990,040 20,632,433.60 0.21 96 003816 中国广核 7,673,700 20,488,779.00 0.21 97 002120 韵达股份 1,402,608 18,977,286.24 0.19 98 002157 正邦科技 1,582,400 18,909,680.00 0.19 99 000617 中油资本 2,561,001 15,417,226.02 0.16 100 002032 苏泊尔 178,800 11,405,652.00 0.12 101 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 102 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 103 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 104 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 105 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 106 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 107 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 108 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 109 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 110 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 111 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 112 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 113 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 114 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 115 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 116 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 117 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 118 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 119 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 120 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 121 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 61页 122 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 123 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 124 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 125 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 126 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 127 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 128 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 129 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 130 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 131 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 132 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 133 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 134 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 135 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 136 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 137 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 138 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 139 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 140 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 141 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 142 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 143 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 144 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 145 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 146 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 147 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 148 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 149 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 150 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 151 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300274 阳光电源 112,309,001.31 1.14 2 300450 先导智能 73,625,349.43 0.75 3 002821 凯莱英 70,122,161.99 0.71 4 002601 龙蟒佰利 47,899,965.98 0.49 5 300896 爱美客 39,291,965.20 0.40 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 61页 6 300750 宁德时代 28,943,513.25 0.29 7 002415 海康威视 18,856,232.68 0.19 8 300122 智飞生物 16,185,372.90 0.16 9 002607 中公教育 16,075,217.20 0.16 10 002812 恩捷股份 14,900,031.64 0.15 11 300782 卓胜微 11,925,057.10 0.12 12 000063 中兴通讯 11,220,755.71 0.11 13 002493 荣盛石化 11,095,762.37 0.11 14 000661 长春高新 10,135,340.13 0.10 15 002129 中环股份 9,718,407.19 0.10 16 000651 格力电器 9,653,604.00 0.10 17 002460 赣锋锂业 9,364,974.97 0.10 18 002241 歌尔股份 8,855,985.00 0.09 19 002736 国信证券 7,633,185.00 0.08 20 000333 美的集团 6,699,416.64 0.07 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 47,996,001.89 0.49 2 000651 格力电器 43,594,931.19 0.44 3 000858 五粮液 37,888,614.81 0.39 4 000783 长江证券 34,844,954.04 0.35 5 000001 平安银行 31,958,981.64 0.33 6 300059 东方财富 30,303,530.19 0.31 7 300136 信维通信 29,517,981.19 0.30 8 000568 泸州老窖 25,931,093.72 0.26 9 000002 万科 A 25,884,336.94 0.26 10 002594 比亚迪 22,910,549.88 0.23 11 000725 京东方 A 20,708,857.00 0.21 12 002142 宁波银行 20,515,792.36 0.21 13 002714 牧原股份 18,119,250.98 0.18 14 300750 宁德时代 18,037,691.40 0.18 15 300015 爱尔眼科 16,417,912.21 0.17 16 300760 迈瑞医疗 16,106,422.62 0.16 17 002153 石基信息 15,745,440.58 0.16 18 300124 汇川技术 14,800,157.42 0.15 19 002475 立讯精密 14,721,015.00 0.15 20 002352 顺丰控股 14,520,429.00 0.15 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 61页 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 669,892,495.76 卖出股票收入(成交)总额 939,646,365.85 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,111,465.09 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,111,465.09 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 127036 三花转债 16,427 2,151,772.73 0.02 2 127038 国微转债 10,877 1,087,700.00 0.01 3 113050 南银转债 8,720 871,992.36 0.01 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 61页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020 年 10 月 16 日,中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定:贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发 贷及预售资金监管不力等。 2021 年 5 月 10 日,中国银行保监会上海监督局对平安银行股份有限公司资金运营中心的如下 违法违规行为作出责令整改,并处罚共计 300 万元的行政处罚决定:1、2016 年 5 月,该中心违规 向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。2、2017 年 3 月,该中心违规向土地储备项目提供 融资。3、2017年 3月,该中心违规提供政府性融资。4、2016年 5月至 2018年 5月,该中心黄金 份额租赁款违规用于证券交易所股票质押回购。5、2018年 1月,该中心虚增存款。6、2016年 1月 至 2019年 8月,该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。 2021 年 5 月 18 日,中国银保监会深圳监管局对平安银行信用卡中心的如下违法违规行为作出 处罚 40万元的行政处罚决定:未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲签。 2021 年 5 月 28 日,中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为做 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 61页 出罚款 210 万元的行政处罚决定:利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放 委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位, 贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部 分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流 借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除平安银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,178.18 2 应收证券清算款 3,377,511.93 3 应收股利 203,805.43 4 应收利息 644,119.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,352,615.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000858 五粮液 134,080,289.00 1.37 转融通流通受限 2 000333 美的集团 89,348,103.00 0.91 转融通流通受限 3 002415 海康威视 62,061,900.00 0.64 转融通流通受限 4 002475 立讯精密 50,038,800.00 0.51 转融通流通受限 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 61页 5 300760 迈瑞医疗 47,860,985.00 0.49 转融通流通受限 6 300059 东方财富 45,633,843.00 0.47 转融通流通受限 7 002594 比亚迪 43,849,700.00 0.45 转融通流通受限 8 000001 平安银行 42,516,552.00 0.44 转融通流通受限 9 300750 宁德时代 38,024,280.00 0.39 转融通流通受限 10 000651 格力电器 36,928,480.00 0.38 转融通流通受限 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国银行股份有限公司 -易方达深证 100交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 29,685 79,595.03 1,842,665,1 99.00 77.99% 520,113,205 .00 22.01% 417,799,21 9.00 17.68% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份 有限公司-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比 例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中央汇金资产管理有限责任公司 588,646,284.00 25.04% 2 易方达基金-中央汇金资产管理有限责 任公司-易方达基金-汇金资管单一资 产管理计划 350,000,034.00 14.89% 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 61页 3 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任 公司-华夏基金-汇金资管单一资产管 理计划 147,128,676.00 6.26% 4 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 78,344,082.00 3.33% 5 三井住友银行股份有限公司-自有资金 (交易所) 72,799,662.00 3.10% 6 全国社保基金零零一组合 54,409,316.00 2.31% 7 邱莉莎 36,050,850.00 1.53% 8 中央汇金投资有限责任公司 25,325,320.00 1.08% 9 农银人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 9,059,200.00 0.39% 10 中国建设银行股份有限公司-民生加银 康宁稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金(FOF) 8,000,000.00 0.34% 11 中国银行股份有限公司-易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 417,799,219.00 17.77% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 61页 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年 3月 24日)基金份额总额 5,157,736,818.00


本报告期期初基金份额总额 1,251,638,067.00 本报告期基金总申购份额 502,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 622,748,865.00 本报告期基金拆分变动份额 1,231,889,202.00 本报告期期末基金份额总额 2,362,778,404.00 注:根据 2021年 04月 06日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100交易型开放 式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》,易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2021年 04月 09日为权益登记日对本基金 基金份额进行了拆分,拆分结果详见 2021年 04月 12日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方 达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。期初基金总份额包含场外 份额 55,570,602份;期末基金总份额包含场外份额 11,643,474份;总赎回份额包含场外总赎回份额 51,248,865份;拆分变动份额包括拆分调整份额,包含场外拆分变动份额 7,321,737份。 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,自 2021年 1月 26日起至 2021年 3 月 9 日 17:00 点止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间或网络投 票系统记录时间为准)进行了投票表决。会议审议通过了《关于易方达深证 100 交易型开放式指数 基金开展转融通等有关事项的议案》,同意在本基金投资范围中增加转融通证券出借业务并相应调 整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容,同时根据法律法规及基金实 际投资运作需要对投资范围、投资策略、投资比例限制、持有人大会条款等内容进行修改,基金名 称完善为“易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金”。根据上述表决,本次基金份额持有人 大会决定的事项自 2021年 3月 10日起正式生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 61页 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 根据易方达基金管理有限公司 2021年 3月 11日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达 深证 100交易型开放式指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金可根据投 资管理的需要参与转融通证券出借业务。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 2 9,467,945.09 0.59% 4,734.08 2.82% - 国联证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 59,467,857.29 3.70% 47,574.48 28.36% - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 61页 中泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 1,154,274,345.72 71.83% 115,433.80 68.82% - 广发证券 3 383,690,541.64 23.88% - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 6,062,875.40 18.33% - - - - 国联证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 27,021,119.0 7 81.67% - - - - 广发证券 - - - - - - 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 61页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于召开易方达深 证 100 交易型开放式指数基金基金份额持有 人大会的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-19 2 易方达基金管理有限公司关于召开易方达深 证 100 交易型开放式指数基金基金份额持有 人大会的第一次提示性公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-20 3 易方达基金管理有限公司关于召开易方达深 证 100 交易型开放式指数基金基金份额持有 人大会的第二次提示性公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-21 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上海证券报 2021-01-21 5 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 6 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金开通集合申购业 务的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-01-23 7 易方达深证 100 交易型开放式指数基金持有 人大会计票日停牌的提示性公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-10 8 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-11 9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-03-30 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 上海证券报 2021-03-30 11 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-02 12 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施基 金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的 公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-06 13 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额拆分结果的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-04-12 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 61页 14 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 上海证券报 2021-04-19 15 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金流动性 服务商的公告 上海证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021-05-21 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2021年 01月 01日 ~2021年 06月 30日 294,323, 142.00 294,323, 142.00 - 588,646, 284.00 24.91 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达深证 100交易型开放式指数基金募集的文件; 2. 中国证监会准予易方达深证 100交易型开放式指数基金变更注册的文件; 3. 《易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;


4. 《易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 61页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日