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医药卫生ETF(159938)

医药卫生ETF:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月三十日 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 65页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 65页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 58 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 65页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 60 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 61 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 61 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 61 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 63 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 65 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 65 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 65


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 65页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 广发中证全指医药卫生 ETF 基金主代码 159938 交易代码 159938 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 1日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 726,283,618.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-01-08 注:本基金的扩位证券简称为“医药卫生 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95%。 业绩比较基准 中证全指医药卫生指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 许俊 联系电话 020-83936666 010-66594319 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 65页 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人 互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 187,535,090.78 本期利润 189,117,761.85 加权平均基金份额本期利润 0.2438 本期加权平均净值利润率 11.32% 本期基金份额净值增长率 10.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 773,837,546.01 期末可供分配基金份额利润 1.0655 期末基金资产净值 1,691,575,303.50 期末基金份额净值 2.3291 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 132.91% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 65页 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.46% 1.37% -0.11% 1.37% 0.57% 0.00% 过去三个月 14.72% 1.41% 13.72% 1.42% 1.00% -0.01% 过去六个月 10.43% 1.66% 9.16% 1.67% 1.27% -0.01% 过去一年 19.65% 1.70% 16.80% 1.71% 2.85% -0.01% 过去三年 62.13% 1.62% 55.76% 1.64% 6.37% -0.02% 自基金合同生 效起至今 132.91% 1.72% 110.91% 1.75% 22.00% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 12月 1日至 2021年 6月 30日) 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 65页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资 管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、债券、 货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为境内外客户提供标准化和定制化 的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 霍华明 本基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 2017-04-2 0 - 13年 霍华明先生,理学硕士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、ETF 基金助理兼研究员、广 发中证京津冀协同发展主题交易 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 65页 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证基建工 程指数型发起 式证券投资基 金的基金经 理;广发中证 京津冀协同发 展主题交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中小企业 300交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中小企业 300 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 的基金经理; 广发中证环保 产业交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证环保产业 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证军工交易型 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2018年 4 月 19日至 2021年 6月 29日)。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 65页 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证军工交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 上海金交易型 开放式证券投 资基金的基金 经理;广发上 海金交易型开 放式证券投资 基金联接基金 的基金经理; 广发中证基建 工程交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理 陆志明 本基金的基金 经理;广发深 证 100指数证 券投资基金 (LOF)的基金 经理;广发中 证 1000指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 中证全指家用 电器指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指建筑材料 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 2014-12-0 1 2021-06-17 22年 陆志明先生,经济学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾任 大鹏证券有限公司研究员,深圳证 券信息有限公司部门总监,广发基 金管理有限公司数量投资部总经 理、指数投资部副总经理、量化投 资部副总经理、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中小企 业 300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理(自 2011 年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、 广发深证 100 指数分级证券投资 基金基金经理(自 2012年 5月 7日 至 2016年 7月 28日)、广发中证 百度百发策略 100 指数型证券投 资基金基金经理(自 2014年 10月 30日至 2016年 7月 28日)、广发 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 65页 广发中证全指 汽车指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理 中证医疗指数分级证券投资基金 基金经理(自 2015年 7月 23日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中证全 指能源交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理 (自 2015年 7月 9日至 2018年 10 月 9 日)、广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日)、广发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2015年 8 月 18日至 2018年 12月 20日)、 广发中证全指主要消费交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015年 7月 1日至 2019年 4 月 2 日)、广发中证全指工业交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2017年 6 月 13日至 2020年 8月 21日)、广 发中证全指工业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2017 年 6月 13日至 2021年 2月 10日)、 广发中证全指可选消费交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2014年 6月 3日至 2021年 6 月 17日)、广发中证全指医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2014年 12月 1日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全 指信息技术交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015年 1 月 8日至 2021年 6月 17日)、广 发中证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021年 6月 17日)、广发中 证全指金融地产交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2015 年 3月 23日至 2021年 6月 17日)、 广发中证全指可选消费交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15日至 2021年 6月 17日)、广发 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 65页 中证全指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理(自 2015年 5月 6日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全 指能源交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25日至 2021年 6月 17日)、广发 中证全指原材料交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2015 年 6月 25日至 2021年 6月 17日)、 广发中证全指金融地产交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015年 7月 9 日至 2021年 6月 17日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 65页 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次,其中 7次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 6次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易 和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2021年上半年,全球疫情形势依然严峻,世界经济复苏出现分化,部分发达经济体大规模刺激 政策外溢效应明显,国际大宗商品价格快速上涨,然而国内经济随着统筹疫情防控和经济社会发展 成效的持续显现,在同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下,延续了稳定恢复的态势,经 济循环日益畅通,企业生产经营活动运行良好。A股市场方面,上证指数上涨 3.40%,深证成指上 涨 4.78%,创业板指数上涨 17.22%,中证全指医药卫生指数上涨 9.16%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 10.43%,同期业绩比较基准收益率为 9.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球接种新冠疫苗的人数快速增加,随着疫苗的普及,经济恢复成为主题。但由 于变异病毒的存在,全球经济不太可能在短时间内恢复至疫情前的水平。就国内而言,虽然原材料 价格上涨对小微企业,尤其是中下游企业带来了生产经营压力,但从上半年经济运行的情况来看, 经济内生动力依然在增强。随着政府对实体经济加大支持,尤其是对小微企业和个体工商户利好政 策的不断落地,预计下半年中国经济有望保持稳定复苏的态势。随着疫情的反复,市场对医疗用品 的需求依然维持在高位。从海外的疫情形势来看,病毒短时间内无法消除,人类未来与病毒长期共 存的概率较大,医药板块的高景气度大概率将延续。从长远看,人口老龄化是中国人口结构发展的 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 65页 大趋势,中国人均医疗卫生支出跟发达国家相比有一定距离,医药行业的发展空间依然很大。医药 板块是攻守兼备的板块,值得投资者长期配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 65页 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 6,952,503.48 13,707,257.96 结算备付金


477,656.96 838,024.15 存出保证金


108,909.69 307,170.16 交易性金融资产 6.4.7.2 1,686,135,078.77 1,768,547,112.04 其中:股票投资


1,685,939,478.77 1,768,311,412.04 基金投资


- - 债券投资


195,600.00 235,700.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,621,545.65 5,490,583.20 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 65页 应收利息 6.4.7.5 44,162.13 59,469.88 应收股利


98,597.50 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,699,438,454.18 1,788,949,617.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


5,210,423.33 3,390,390.19 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


701,308.90 761,984.70 应付托管费


140,261.79 152,396.93 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 287,997.88 398,051.51 应交税费


2,902.36 4,774.91 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,520,256.42 1,340,116.34 负债合计


7,863,150.68 6,047,714.58 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 726,283,618.00 845,283,618.00 未分配利润 6.4.7.10 965,291,685.50 937,618,284.81 所有者权益合计


1,691,575,303.50 1,782,901,902.81 负债和所有者权益总计


1,699,438,454.18 1,788,949,617.39 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值人民币 2.3291元,基金份额总额 726,283,618.00 份。 6.2 利润表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 65页 一、收入


195,438,668.69 948,248,072.35 1.利息收入


504,921.42 320,804.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 26,523.34 92,386.47 债券利息收入


457.49 1,401.42 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


477,940.59 227,017.02 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


192,723,909.68 310,132,668.05 其中:股票投资收益 6.4.7.12 184,264,992.79 293,312,991.45 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 331,491.90 1,101,966.68 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,127,424.99 15,717,709.92 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 1,582,671.07 634,275,193.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 627,166.52 3,519,406.16 减:二、费用


6,320,906.84 10,273,404.14 1.管理人报酬


4,157,871.03 6,504,933.95 2.托管费


831,574.26 1,300,986.73 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 976,352.76 1,968,022.46 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,722.52 822.38 7.其他费用 6.4.7.19 353,386.27 498,638.62 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 189,117,761.85 937,974,668.21 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


189,117,761.85 937,974,668.21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 65页 一、期初所有者权益(基 金净值) 845,283,618.00 937,618,284.81 1,782,901,902.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 189,117,761.85 189,117,761.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -119,000,000.00 -161,444,361.16 -280,444,361.16 其中:1.基金申购款 119,000,000.00 115,234,580.48 234,234,580.48 2.基金赎回款 -238,000,000.00 -276,678,941.64 -514,678,941.64 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 726,283,618.00 965,291,685.50 1,691,575,303.50 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,746,283,618.00 666,418,818.71 2,412,702,436.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 937,974,668.21 937,974,668.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -229,000,000.00 -168,196,624.53 -397,196,624.53 其中:1.基金申购款 494,000,000.00 280,372,852.22 774,372,852.22 2.基金赎回款 -723,000,000.00 -448,569,476.75 -1,171,569,476.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,517,283,618.00 1,436,196,862.39 2,953,480,480.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 65页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(“中国证监会”)证监许可[2013]1263 号《关于核准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2014年 12月 1日募集成立。本基金的基金管理人 为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2014年 11月 3日至 2014年 11月 21日,本基金为交易型开放式基金,存续期 限不定,募集资金总额为人民币 473,283,618.00元,有效认购户数为 6,298户。其中,认购资金在募 集期间产生的利息共计人民币 48,050.00元,折合基金份额 48,050.00份,按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 65页 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 65页 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 6,952,503.48 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 6,952,503.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 65页 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,205,557,978.68 1,685,939,478.77 480,381,500.09 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 195,600.00 195,600.00 - 银行间市场 - - - 合计 195,600.00 195,600.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,205,753,578.68 1,686,135,078.77 480,381,500.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 615.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 44.10 应收结算备付金利息 66.75 应收债券利息 10.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 43,425.18 其他 - 合计 44,162.13 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 65页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 287,997.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 287,997.88 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 96,203.31 应付替代款 1,257,315.28 可退替代款 41,429.20 应付指数使用费 125,308.63 合计 1,520,256.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 845,283,618.00 845,283,618.00 本期申购 119,000,000.00 119,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -238,000,000.00 -238,000,000.00 本期末 726,283,618.00 726,283,618.00 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 696,341,445.10 241,276,839.71 937,618,284.81 本期利润 187,535,090.78 1,582,671.07 189,117,761.85 本期基金份额交易产生的 变动数 -110,038,989.87 -51,405,371.29 -161,444,361.16 其中:基金申购款 110,618,205.33 4,616,375.15 115,234,580.48 基金赎回款 -220,657,195.20 -56,021,746.44 -276,678,941.64 本期已分配利润 - - - 本期末 773,837,546.01 191,454,139.49 965,291,685.50 6.4.7.11 存款利息收入 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 65页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 21,047.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,239.55 结算备付金利息收入 4,236.31 其他 - 合计 26,523.34 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 101,327,286.63 股票投资收益——赎回差价收入 82,937,706.16 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 184,264,992.79 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 386,523,598.29 减:卖出股票成本总额 285,196,311.66 买卖股票差价收入 101,327,286.63 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 514,678,941.64 减:现金支付赎回款总额 206,374,404.64 减:赎回股票成本总额 225,366,830.84 赎回差价收入 82,937,706.16 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 65页 债券投资收益——买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 331,491.90 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 331,491.90 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 2,132,873.00 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,800,900.00 减:应收利息总额 481.10 买卖债券差价收入 331,491.90 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,127,424.99 其中:证券出借权益补偿收入 325,899.37 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,127,424.99 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 1,582,671.07 ——股票投资 1,582,671.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 65页 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,582,671.07 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 627,166.52 合计 627,166.52 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退 款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 976,352.76 银行间市场交易费用 - 合计 976,352.76 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 36,695.94 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 7,710.70 指数使用费 249,472.26 合计 353,386.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 65页 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 本基金的联接基金 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 159,567,457.98 24.34% 226,429,619.77 16.52% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股份有限公 司 2,119,519.10 54.43% 5,903,243.50 72.62% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 65页 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 148,604.44 29.06% 112,275.38 38.98% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 211,010.49 20.13% 180,359.06 24.46% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,157,871.03 6,504,933.95 其中:支付销售机构的客户维护费 46,759.07 66,408.91 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 65页 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 831,574.26 1,300,986.73 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发中证全指医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金 459,795,228.00 63.31% 539,130,953.00 63.78% 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 65页 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 6,952,503.48 21,047.48 25,681,592.0 3 82,175.33 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60090 5 三峡 能源 2021-0 6-02 2021-1 2-10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3.00 2,405, 571.95 5,147, 016.21 - 68868 0 海优 新材 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 69.94 243.61 2,795. 00 195,48 2.30 680,88 9.95 - 68813 1 皓元 医药 2021-0 6-01 2021-1 2-08 新股 流通 受限 64.99 247.10 1,955. 00 127,05 5.45 483,08 0.50 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 779.00 36,870 .07 196,27 6.84 20210 624除 权除 息,派 息比 例 0.4500 (含税)


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 65页 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610.00 15,006 .00 99,430 .00 - 68849 9 利元 亨 2021-0 6-23 2021-0 7-01 新股 流通 受限 38.85 38.85 2,149. 00 83,488 .65 83,488 .65 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925.00 30,728 .50 80,937 .50 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 8.29 8.29 7,029. 00 58,270 .41 58,270 .41 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 68826 0 昀冢 科技 2021-0 3-25 2021-1 0-08 新股 流通 受限 9.63 16.41 2,990. 00 28,793 .70 49,065 .90 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 48.59 90.39 464.00 22,545 .76 41,940 .96 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360.00 10,180 .80 41,655 .60 20210 622除 权除 息,派 息比 例 0.5000 (含税)


68851 7 金冠 电气 2021-0 6-10 2021-1 2-20 新股 流通 受限 7.71 11.88 2,892. 00 22,297 .32 34,356 .96 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 受限 28.77 99.85 240.00 6,904. 80 23,964 .00 20210 617除 权除 息,派 息比 例 0.1400 (含税)


30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 12.54 27.89 801.00 10,044 .54 22,339 .89 - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 65页 受限 30094 1 创识 科技 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 21.31 49.94 399.00 8,502. 69 19,926 .06 20210 629除 权除 息,派 息比 例 0.3000 (含税)


68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693. 00 17,289 .06 17,289 .06 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.5000 (含税)


30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162. 00 7,982. 94 14,025 .34 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 受限 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.0790 (含税)


30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 - 30093 7 药易 购 2021-0 1-20 2021-0 7-27 新股 流通 受限 12.25 53.71 244.00 2,989. 00 13,105 .24 20210 521除 权除 息,派 息比 例 0.2000 (含税)


30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 20210 602除 权除 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 65页 息,派 息比 例 0.0450 (含税)


30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928.00 4,584. 32 12,110 .40 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112. 00 3,747. 44 11,609 .28 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.0300 (含税)


60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232.00 3,834. 96 10,688 .24 20210 628除 权除 息,派 息比 例 0.4100 (含税)


30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 流通 受限 20.81 42.23 241.00 5,015. 21 10,177 .43 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371.00 4,767. 35 9,571. 80 20210 527除 权除 息,派 息比 例 0.3000 (含税)


30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 20210 610除 权除 息,派 息比 例 0.1600 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 65页 (含税)


30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 20210 603除 权除 息,派 息比 例 0.2200 (含税)


30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 流通 受限 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 20210 609除 权除 息,派 息比 例 0.0950 (含税)


30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-24 新股 流通 受限 13.00 27.42 324.00 2,808. 00 8,884. 08 20210 604除 权除 息,派 息比 例 0.0800 (含 税) ,转 增比 例 0.5000


30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.0530 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 65页 (含税)


30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219.00 1,841. 79 8,569. 47 20210 601除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264.00 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 流通 受限 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 流通 受限 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 20210 519除 权除 息,派 息比 例 0.0500 (含税)


30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322.00 4,221. 42 7,882. 56 20210 528除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 24.90 24.81 295.00 7,345. 50 7,318. 95 - 30097 1 博亚 精工 2021-0 4-07 2021-1 0-15 新股 流通 受限 18.24 28.29 245.00 4,468. 80 6,931. 05 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.4000 (含税)


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 65页 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 20210 621除 权除 息,派 息比 例 0.2100 (含税)


30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 流通 受限 8.29 8.29 782.00 6,482. 78 6,482. 78 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 20210 608除 权除 息,派 息比 例 0.0360 (含税)


30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.1500 (含税)


30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 20210 617除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430.00 3,091. 70 5,439. 50 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.1200 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 65页 (含税)


30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 20210 623除 权除 息,派 息比 例 0.4000 (含税)


30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 流通 受限 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12311 7 健帆 转债 2021-0 6-23 2021-0 7-12 新债 流通 受限 100.00 100.00 1,956. 00 195,60 0.00 195,60 0.00 - 注:截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权 证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 65页 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000963 华东医药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 46.01 110,000.00 5,061,100.0 0 2 600436 片仔癀 2021年 7月 1日 448.3 0 10,000.00 4,483,000.0 0 3 002821 凯莱英 2021年 7月 14日 372.6 0 11,200.00 4,173,120.0 0 4 000661 长春高新 2021年 7月 1日 387.0 0 10,000.00 3,870,000.0 0 5 000538 云南白药 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 115.7 2 20,000.00 2,314,400.0 0 6 000516 国际医学 2021年 7月 1日 -2021年 7月 20日 18.81 100,600.00 1,892,286.0 0 7 600196 复星医药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 28日 72.13 24,700.00 1,781,611.0 0 8 603882 金域医学 2021年 7月 1日 159.7 7 10,000.00 1,597,700.0 0 9 600771 广誉远 2021年 7月 1日 -2021年 7月 28日 39.10 34,900.00 1,364,590.0 0 10 300677 英科医疗 2021年 7月 21日 124.8 0 10,000.00 1,248,000.0 0 11 600511 国药股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 28日 33.06 26,000.00 859,560.00 12 002326 永太科技 2021年 7月 7日 -2021年 7月 13日 19.99 42,000.00 839,580.00 13 002038 双鹭药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 10.53 75,000.00 789,750.00 14 000650 仁和药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 28日 10.92 61,500.00 671,580.00 15 300294 博雅生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 36.15 17,900.00 647,085.00 16 300357 我武生物 2021年 7月 2日 64.12 10,000.00 641,200.00 17 300676 华大基因 2021年 7月 1日 118.6 5,300.00 628,580.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 65页 0 18 600789 鲁抗医药 2021年 7月 1日 7.36 80,000.00 588,800.00 19 603718 海利生物 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 14.90 38,700.00 576,630.00 20 600587 新华医疗 2021年 7月 2日 22.65 20,000.00 453,000.00 21 300267 尔康制药 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 3.82 116,900.00 446,558.00 22 300006 莱美药业 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 7.05 61,500.00 433,575.00 23 600812 华北制药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 22日 10.65 40,000.00 426,000.00 24 600129 太极集团 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 20.77 20,000.00 415,400.00 25 300326 凯利泰 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 13.59 30,000.00 407,700.00 26 300244 迪安诊断 2021年 7月 9日 38.30 10,000.00 383,000.00 27 000566 海南海药 2021年 7月 1日 5.85 60,200.00 352,170.00 28 600079 人福医药 2021年 7月 6日 28.27 12,400.00 350,548.00 29 600055 万东医疗 2021年 7月 2日 16.75 20,000.00 335,000.00 30 002727 一心堂 2021年 7月 2日 33.11 10,000.00 331,100.00 31 002737 葵花药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 21日 16.32 20,000.00 326,400.00 32 000915 华特达因 2021年 7月 7日 26.73 12,000.00 320,760.00 33 600535 天士力 2021年 7月 2日 -2021年 7月 9日 14.81 21,400.00 316,934.00 34 603387 基蛋生物 2021年 7月 6日 22.48 14,000.00 314,720.00 35 600422 昆药集团 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 9.70 30,000.00 291,000.00 36 600993 马应龙 2021年 7月 2日 28.88 10,000.00 288,800.00 37 300253 卫宁健康 2021年 7月 2日 16.27 17,500.00 284,725.00 38 300273 和佳医疗 2021年 7月 2日 -2021年 7月 21日 6.43 40,000.00 257,200.00 39 600161 天坛生物 2021年 7月 1日 34.25 7,100.00 243,175.00 40 600521 华海药业 2021年 7月 13日 20.88 10,800.00 225,504.00 41 603108 润达医疗 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 11.23 20,000.00 224,600.00 42 002603 以岭药业 2021年 7月 1日 29.16 7,300.00 212,868.00 43 002030 达安基因 2021年 7月 1日 21.24 10,000.00 212,400.00 44 002675 东诚药业 2021年 7月 6日 21.07 10,000.00 210,700.00 45 600285 羚锐制药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 21日 10.50 20,000.00 210,000.00 46 000989 九芝堂 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 9.80 20,000.00 196,000.00 47 002424 贵州百灵 2021年 7月 2日 7.36 24,700.00 181,792.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 65页 -2021年 7月 9日 48 002099 海翔药业 2021年 7月 1日 -2021年 7月 7日 8.07 22,400.00 180,768.00 49 600566 济川药业 2021年 7月 8日 17.90 10,000.00 179,000.00 50 600594 益佰制药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 5.76 30,000.00 172,800.00 51 600645 中源协和 2021年 7月 20日 22.95 7,400.00 169,830.00 52 600351 亚宝药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 21日 5.66 30,000.00 169,800.00 53 600998 九州通 2021年 7月 2日 15.37 10,800.00 165,996.00 54 000623 吉林敖东 2021年 7月 9日 15.49 10,500.00 162,645.00 55 002166 莱茵生物 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 7.80 20,000.00 156,000.00 56 000766 通化金马 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 5.08 30,000.00 152,400.00 57 600267 海正药业 2021年 7月 13日 15.05 10,000.00 150,500.00 58 600624 复旦复华 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 7.47 20,000.00 149,400.00 59 300401 花园生物 2021年 7月 13日 13.05 10,000.00 130,500.00 60 000813 德展健康 2021年 7月 2日 -2021年 7月 7日 4.54 27,800.00 126,212.00 61 600195 中牧股份 2021年 7月 2日 11.96 10,000.00 119,600.00 62 600299 安迪苏 2021年 7月 2日 11.96 10,000.00 119,600.00 63 300451 创业慧康 2021年 7月 2日 8.84 13,000.00 114,920.00 64 002411 延安必康 2021年 7月 7日 -2021年 7月 13日 5.53 20,000.00 110,600.00 65 002653 海思科 2021年 7月 6日 -2021年 7月 20日 21.52 5,000.00 107,600.00 66 300199 翰宇药业 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 5.36 20,000.00 107,200.00 67 300039 上海凯宝 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 5.19 20,000.00 103,800.00 68 002399 海普瑞 2021年 7月 1日 15.93 6,500.00 103,545.00 69 002589 瑞康医药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 4.43 20,800.00 92,144.00 70 300110 华仁药业 2021年 7月 13日 4.41 20,000.00 88,200.00 71 002020 京新药业 2021年 7月 13日 8.50 10,000.00 85,000.00 72 300147 香雪制药 2021年 7月 2日 7.93 10,000.00 79,300.00 73 603707 健友股份 2021年 7月 6日 41.75 1,800.00 75,150.00 74 002750 龙津药业 2021年 7月 13日 7.51 10,000.00 75,100.00 75 002317 众生药业 2021年 7月 20日 8.61 7,600.00 65,436.00 76 300026 红日药业 2021年 7月 9日 4.25 3,400.00 14,450.00 合计 - - - - 1,820,600.0 0 46,207,697. 00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 65页 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 195,600.00 235,700.00 未评级 - - 合计 195,600.00 235,700.00 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 65页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 此外,本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型基金。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 65页 2021年 6月 30日 资产:








银行存款 6,952,503.48 - - - 6,952,503.48 结算备付金 477,656.96 - - - 477,656.96 存出保证金 108,909.69 - - - 108,909.69 交易性金融资产 195,600.00 - - 1,685,939,478.77 1,686,135,078. 77 应收证券清算款 - - - 5,621,545.65 5,621,545.65 应收利息 - - - 44,162.13 44,162.13 应收股利 - - - 98,597.50 98,597.50 资产总计 7,734,670.13 - - 1,691,703,784.05 1,699,438,454. 18 负债:








应付证券清算款 - - - 5,210,423.33 5,210,423.33 应付管理人报酬 - - - 701,308.90 701,308.90 应付托管费 - - - 140,261.79 140,261.79 应付交易费用 - - - 287,997.88 287,997.88 应交税费 - - - 2,902.36 2,902.36 其他负债 - - - 1,520,256.42 1,520,256.42 负债总计 - - - 7,863,150.68 7,863,150.68 利率敏感度缺口 7,734,670.13 - - 1,683,840,633.37 1,691,575,303. 50 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 13,707,257.96 - - - 13,707,257.96 结算备付金 838,024.15 - - - 838,024.15 存出保证金 307,170.16 - - - 307,170.16 交易性金融资产 235,700.00 - - 1,768,311,412.04 1,768,547,112. 04 应收证券清算款 - - - 5,490,583.20 5,490,583.20 应收利息 - - - 59,469.88 59,469.88 资产总计 15,088,152.27 - - 1,773,861,465.12 1,788,949,617. 39 负债:








广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 65页 应付证券清算款 - - - 3,390,390.19 3,390,390.19 应付管理人报酬 - - - 761,984.70 761,984.70 应付托管费 - - - 152,396.93 152,396.93 应付交易费用 - - - 398,051.51 398,051.51 应交税费 - - - 4,774.91 4,774.91 其他负债 - - - 1,340,116.34 1,340,116.34 负债总计 - - - 6,047,714.58 6,047,714.58 利率敏感度缺口 15,088,152.27 - - 1,767,813,750.54 1,782,901,902. 81 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债、可交换债),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,685,939,478.77 99.67 1,768,311,412.04 99.18 交易性金融资产-基金投资 - - - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 65页 交易性金融资产-债券投资 195,600.00 0.01 235,700.00 0.01 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,686,135,078.77 99.68 1,768,547,112.04 99.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 上升 5% 88,636,346.01 88,677,462.26 下降 5% -88,636,346.01 -88,677,462.26 注:上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 1,678,527,001.28元,属于第二层次的余额为人民币 7,608,077.49元,无属于第三层次的金额(2020 年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 1,763,771,551.67元,属于第二层次的余额为人民币 4,775,560.37元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 65页 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,685,939,478.77 99.21 其中:股票 1,685,939,478.77 99.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 195,600.00 0.01 其中:债券 195,600.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,430,160.44 0.44 8 其他各项资产 5,873,214.97 0.35 9 合计 1,699,438,454.18 100.00 注:(1)上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2的合计项不含可退替代款估值增 值。 (2)本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 46,207,697.00元,占 基金资产净值比例 2.73%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 65页 B 采矿业 - - C 制造业 1,227,226,175.96 72.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.31 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 74,041,759.06 4.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,672,226.51 0.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 162,877,348.16 9.63 N 水利、环境和公共设施管理业 144,367.61 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 199,415,209.71 11.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,371,544.29 0.08 合计 1,685,939,478.77 99.67 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 1,718,541 116,809,231.77 6.91 2 300760 迈瑞医疗 233,404 112,045,590.20 6.62 3 603259 药明康德 688,896 107,874,224.64 6.38 4 300015 爱尔眼科 1,037,545 73,644,944.10 4.35 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 65页 5 300122 智飞生物 307,211 57,365,510.03 3.39 6 600436 片仔癀 115,727 51,880,414.10 3.07 7 000661 长春高新 108,341 41,927,967.00 2.48 8 300347 泰格医药 201,179 38,887,900.70 2.30 9 300142 沃森生物 601,313 37,101,012.10 2.19 10 600763 通策医疗 86,425 35,520,675.00 2.10 11 600196 复星医药 463,398 33,424,897.74 1.98 12 300601 康泰生物 158,193 23,570,757.00 1.39 13 000538 云南白药 195,860 22,664,919.20 1.34 14 300759 康龙化成 101,728 22,073,958.72 1.30 15 002821 凯莱英 55,701 20,754,192.60 1.23 16 300595 欧普康视 195,734 20,268,255.70 1.20 17 300896 爱美客 25,200 19,879,776.00 1.18 18 603882 金域医学 106,865 17,073,821.05 1.01 19 002001 新和成 593,898 17,032,994.64 1.01 20 300003 乐普医疗 484,634 15,566,444.08 0.92 21 000963 华东医药 335,584 15,440,219.84 0.91 22 002007 华兰生物 420,008 15,405,893.44 0.91 23 300529 健帆生物 154,592 13,350,565.12 0.79 24 000516 国际医学 611,146 11,495,656.26 0.68 25 600085 同仁堂 263,325 10,756,826.25 0.64 26 300253 卫宁健康 656,070 10,674,258.90 0.63 27 600079 人福医药 376,179 10,634,580.33 0.63 28 300363 博腾股份 125,152 10,527,786.24 0.62 29 300677 英科医疗 83,562 10,428,537.60 0.62 30 300558 贝达药业 95,404 10,326,528.96 0.61 31 002223 鱼跃医疗 269,125 10,261,736.25 0.61 32 002252 上海莱士 1,293,450 9,687,940.50 0.57 33 002044 美年健康 1,051,296 9,577,306.56 0.57 34 300676 华大基因 79,511 9,430,004.60 0.56 35 601607 上海医药 442,938 9,359,279.94 0.55 36 600332 白云山 270,003 9,139,601.55 0.54 37 600161 天坛生物 263,689 9,031,348.25 0.53 38 002422 科伦药业 437,712 8,732,354.40 0.52 39 300725 药石科技 53,476 8,497,871.16 0.50 40 002030 达安基因 377,243 8,012,641.32 0.47 41 603127 昭衍新药 43,395 7,973,831.25 0.47 42 603456 九洲药业 159,882 7,767,067.56 0.46 43 688363 华熙生物 27,886 7,748,403.96 0.46 44 603939 益丰药房 137,845 7,731,726.05 0.46 45 600201 生物股份 432,263 7,542,989.35 0.45 46 000513 丽珠集团 143,121 7,158,912.42 0.42 47 600521 华海药业 334,727 6,989,099.76 0.41 48 603392 万泰生物 25,900 6,712,762.00 0.40 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 65页 49 002603 以岭药业 229,158 6,682,247.28 0.40 50 000739 普洛药业 226,294 6,653,043.60 0.39 51 300482 万孚生物 102,757 6,647,350.33 0.39 52 300009 安科生物 440,224 6,559,337.60 0.39 53 600867 通化东宝 546,164 6,521,198.16 0.39 54 300357 我武生物 100,789 6,462,590.68 0.38 55 300244 迪安诊断 166,944 6,393,955.20 0.38 56 000423 东阿阿胶 175,963 6,318,831.33 0.37 57 300463 迈克生物 149,679 6,299,989.11 0.37 58 688202 美迪西 12,000 6,238,800.00 0.37 59 300685 艾德生物 59,485 6,191,198.80 0.37 60 600380 健康元 450,723 6,188,426.79 0.37 61 600771 广誉远 151,086 5,907,462.60 0.35 62 002294 信立泰 171,392 5,638,796.80 0.33 63 600998 九州通 360,100 5,534,737.00 0.33 64 000623 吉林敖东 357,054 5,530,766.46 0.33 65 300630 普利制药 100,874 5,285,797.60 0.31 66 600535 天士力 348,212 5,157,019.72 0.30 67 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.30 68 603658 安图生物 67,526 5,116,445.02 0.30 69 688016 心脉医疗 11,200 5,091,632.00 0.30 70 002382 蓝帆医疗 241,404 5,033,273.40 0.30 71 688139 海尔生物 47,700 5,013,270.00 0.30 72 603858 步长制药 219,077 4,927,041.73 0.29 73 002019 亿帆医药 284,278 4,903,795.50 0.29 74 688029 南微医学 15,512 4,834,935.28 0.29 75 600511 国药股份 144,747 4,785,335.82 0.28 76 002326 永太科技 235,627 4,710,183.73 0.28 77 002390 信邦制药 448,034 4,695,396.32 0.28 78 603233 大参林 91,271 4,664,860.81 0.28 79 002675 东诚药业 215,500 4,540,585.00 0.27 80 603707 健友股份 107,294 4,479,524.50 0.26 81 300143 盈康生命 172,809 4,451,559.84 0.26 82 688321 微芯生物 93,900 4,337,241.00 0.26 83 300294 博雅生物 116,111 4,197,412.65 0.25 84 600216 浙江医药 258,967 4,146,061.67 0.25 85 603883 老百姓 78,560 4,138,540.80 0.24 86 300298 三诺生物 129,991 4,071,318.12 0.24 87 000999 华润三九 150,346 4,021,755.50 0.24 88 688266 泽璟制药-U 54,400 3,846,624.00 0.23 89 002332 仙琚制药 303,905 3,810,968.70 0.23 90 002727 一心堂 114,161 3,779,870.71 0.22 91 300326 凯利泰 277,354 3,769,240.86 0.22 92 300451 创业慧康 416,384 3,680,834.56 0.22 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 65页 93 600129 太极集团 171,401 3,559,998.77 0.21 94 002022 科华生物 197,304 3,533,714.64 0.21 95 000650 仁和药业 322,651 3,523,348.92 0.21 96 600812 华北制药 329,455 3,508,695.75 0.21 97 600252 中恒集团 1,065,123 3,504,254.67 0.21 98 000403 派林生物 112,156 3,490,294.72 0.21 99 603520 司太立 56,200 3,464,730.00 0.20 100 600267 海正药业 224,347 3,376,422.35 0.20 101 688366 昊海生科 16,052 3,359,683.60 0.20 102 600993 马应龙 115,714 3,341,820.32 0.20 103 600645 中源协和 143,906 3,302,642.70 0.20 104 688166 博瑞医药 78,200 3,269,542.00 0.19 105 002773 康弘药业 141,136 3,264,475.68 0.19 106 600572 康恩贝 717,500 3,185,700.00 0.19 107 300119 瑞普生物 93,269 3,154,357.58 0.19 108 600329 中新药业 109,955 3,088,635.95 0.18 109 688298 东方生物 14,000 3,046,400.00 0.18 110 002099 海翔药业 372,826 3,008,705.82 0.18 111 300233 金城医药 105,171 2,997,373.50 0.18 112 600211 西藏药业 47,345 2,986,522.60 0.18 113 002262 恩华药业 193,122 2,964,422.70 0.18 114 300026 红日药业 691,465 2,938,726.25 0.17 115 600587 新华医疗 124,638 2,823,050.70 0.17 116 300841 康华生物 10,500 2,822,400.00 0.17 117 600195 中牧股份 235,795 2,820,108.20 0.17 118 300573 兴齐眼药 19,200 2,707,776.00 0.16 119 603987 康德莱 102,030 2,652,780.00 0.16 120 300639 凯普生物 79,012 2,608,186.12 0.15 121 300149 睿智医药 134,147 2,587,695.63 0.15 122 688198 佰仁医疗 11,200 2,553,600.00 0.15 123 603087 甘李药业 23,900 2,547,262.00 0.15 124 002038 双鹭药业 236,742 2,492,893.26 0.15 125 600056 中国医药 204,905 2,489,595.75 0.15 126 000710 贝瑞基因 81,753 2,455,860.12 0.15 127 300358 楚天科技 130,300 2,437,913.00 0.14 128 600055 万东医疗 145,332 2,434,311.00 0.14 129 600062 华润双鹤 199,987 2,381,845.17 0.14 130 600976 健民集团 40,900 2,372,200.00 0.14 131 002524 光正眼科 158,700 2,369,391.00 0.14 132 688399 硕世生物 13,671 2,304,930.60 0.14 133 002581 未名医药 126,400 2,297,952.00 0.14 134 002399 海普瑞 143,568 2,287,038.24 0.14 135 603718 海利生物 149,581 2,228,756.90 0.13 136 300406 九强生物 112,735 2,224,261.55 0.13 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 65页 137 603368 柳药股份 111,154 2,194,179.96 0.13 138 002020 京新药业 256,874 2,183,429.00 0.13 139 000028 国药一致 57,126 2,161,647.84 0.13 140 002317 众生药业 250,354 2,155,547.94 0.13 141 300497 富祥药业 169,069 2,128,578.71 0.13 142 300158 振东制药 275,900 2,127,189.00 0.13 143 300642 透景生命 24,738 2,122,767.78 0.13 144 000078 海王生物 633,300 2,064,558.00 0.12 145 002900 哈三联 60,600 2,016,162.00 0.12 146 002424 贵州百灵 270,678 1,992,190.08 0.12 147 600789 鲁抗医药 270,130 1,988,156.80 0.12 148 600422 昆药集团 203,918 1,978,004.60 0.12 149 688389 普门科技 64,000 1,962,240.00 0.12 150 300633 开立医疗 61,900 1,954,802.00 0.12 151 600420 国药现代 197,219 1,942,607.15 0.11 152 300401 花园生物 148,055 1,932,117.75 0.11 153 600750 江中药业 145,077 1,922,270.25 0.11 154 000915 华特达因 71,910 1,922,154.30 0.11 155 603301 振德医疗 43,400 1,906,128.00 0.11 156 300702 天宇股份 53,256 1,886,327.52 0.11 157 603387 基蛋生物 83,864 1,885,262.72 0.11 158 603538 美诺华 39,920 1,876,240.00 0.11 159 600299 安迪苏 154,699 1,850,200.04 0.11 160 600566 济川药业 102,594 1,836,432.60 0.11 161 600285 羚锐制药 174,864 1,836,072.00 0.11 162 300832 新产业 29,640 1,825,824.00 0.11 163 002737 葵花药业 111,774 1,824,151.68 0.11 164 300653 正海生物 23,250 1,820,475.00 0.11 165 600557 康缘药业 159,397 1,791,622.28 0.11 166 002589 瑞康医药 403,950 1,789,498.50 0.11 167 300206 理邦仪器 111,300 1,769,670.00 0.10 168 000566 海南海药 298,896 1,748,541.60 0.10 169 300006 莱美药业 243,420 1,716,111.00 0.10 170 300705 九典制药 44,800 1,704,640.00 0.10 171 603566 普莱柯 74,200 1,691,760.00 0.10 172 600664 哈药股份 580,660 1,678,107.40 0.10 173 300194 福安药业 365,309 1,676,768.31 0.10 174 300238 冠昊生物 81,485 1,653,330.65 0.10 175 300453 三鑫医疗 106,150 1,652,755.50 0.10 176 000989 九芝堂 167,067 1,637,256.60 0.10 177 300273 和佳医疗 243,521 1,565,840.03 0.09 178 000813 德展健康 343,971 1,561,628.34 0.09 179 600227 圣济堂 455,100 1,542,789.00 0.09 180 002437 誉衡药业 590,698 1,529,907.82 0.09 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 65页 181 300267 尔康制药 396,032 1,512,842.24 0.09 182 300181 佐力药业 186,534 1,505,329.38 0.09 183 603108 润达医疗 133,545 1,499,710.35 0.09 184 605369 拱东医疗 13,000 1,495,260.00 0.09 185 000518 四环生物 394,800 1,452,864.00 0.09 186 300439 美康生物 73,501 1,418,569.30 0.08 187 300147 香雪制药 177,970 1,411,302.10 0.08 188 002550 千红制药 343,647 1,408,952.70 0.08 189 600594 益佰制药 243,441 1,402,220.16 0.08 190 603896 寿仙谷 34,112 1,389,722.88 0.08 191 000931 中关村 202,188 1,389,031.56 0.08 192 600624 复旦复华 183,607 1,371,544.29 0.08 193 000950 重药控股 267,400 1,345,022.00 0.08 194 002435 长江健康 237,400 1,341,310.00 0.08 195 600351 亚宝药业 236,907 1,340,893.62 0.08 196 002653 海思科 61,744 1,328,730.88 0.08 197 002932 明德生物 13,400 1,307,438.00 0.08 198 002411 延安必康 235,402 1,301,773.06 0.08 199 000597 东北制药 258,924 1,297,209.24 0.08 200 300381 溢多利 131,500 1,286,070.00 0.08 201 002901 大博医疗 17,244 1,256,915.16 0.07 202 300039 上海凯宝 241,109 1,251,355.71 0.07 203 300111 向日葵 429,700 1,250,427.00 0.07 204 000908 景峰医药 269,985 1,247,330.70 0.07 205 000534 万泽股份 95,200 1,240,456.00 0.07 206 603229 奥翔药业 36,460 1,217,399.40 0.07 207 300869 康泰医学 17,100 1,211,022.00 0.07 208 002950 奥美医疗 72,900 1,207,224.00 0.07 209 300016 北陆药业 132,725 1,202,488.50 0.07 210 300110 华仁药业 272,100 1,199,961.00 0.07 211 002551 尚荣医疗 220,423 1,192,488.43 0.07 212 002166 莱茵生物 151,965 1,185,327.00 0.07 213 300204 舒泰神 91,500 1,184,010.00 0.07 214 300255 常山药业 179,200 1,182,720.00 0.07 215 600479 千金药业 128,371 1,142,501.90 0.07 216 300199 翰宇药业 211,100 1,131,496.00 0.07 217 000766 通化金马 222,647 1,131,046.76 0.07 218 603990 麦迪科技 44,752 1,128,645.44 0.07 219 300030 阳普医疗 95,000 1,126,700.00 0.07 220 603590 康辰药业 30,300 1,117,767.00 0.07 221 300723 一品红 32,854 1,108,822.50 0.07 222 300396 迪瑞医疗 52,762 1,099,032.46 0.06 223 603811 诚意药业 62,700 1,087,845.00 0.06 224 688278 特宝生物 30,100 1,086,610.00 0.06 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 65页 225 688063 派能科技 5,499 1,082,203.20 0.06 226 300436 广生堂 27,155 1,063,118.25 0.06 227 688085 三友医疗 23,900 1,042,757.00 0.06 228 002688 金河生物 146,300 1,041,656.00 0.06 229 002880 卫光生物 26,390 1,012,320.40 0.06 230 300318 博晖创新 125,200 1,010,364.00 0.06 231 688189 南新制药 21,700 1,004,710.00 0.06 232 600488 天药股份 211,200 973,632.00 0.06 233 002755 奥赛康 71,250 968,287.50 0.06 234 002432 九安医疗 128,400 960,432.00 0.06 235 603669 灵康药业 109,200 947,856.00 0.06 236 300485 赛升药业 74,000 944,240.00 0.06 237 002118 紫鑫药业 343,956 921,802.08 0.05 238 002275 桂林三金 67,900 920,045.00 0.05 239 000788 北大医药 137,205 905,553.00 0.05 240 300636 同和药业 55,172 878,338.24 0.05 241 000756 新华制药 99,862 864,804.92 0.05 242 603367 辰欣药业 69,615 863,226.00 0.05 243 002562 兄弟科技 203,880 856,296.00 0.05 244 688098 申联生物 62,300 847,903.00 0.05 245 300683 海特生物 20,045 845,097.20 0.05 246 603222 济民医疗 52,100 844,020.00 0.05 247 002793 罗欣药业 84,606 843,521.82 0.05 248 002107 沃华医药 110,440 828,300.00 0.05 249 688177 百奥泰-U 30,686 805,200.64 0.05 250 300246 宝莱特 38,900 756,216.00 0.04 251 300871 回盛生物 19,300 752,700.00 0.04 252 002287 奇正藏药 26,700 720,099.00 0.04 253 605266 健之佳 7,970 709,330.00 0.04 254 300314 戴维医疗 43,900 702,839.00 0.04 255 002940 昂利康 18,600 693,408.00 0.04 256 603309 维力医疗 49,630 692,338.50 0.04 257 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.04 258 688108 赛诺医疗 62,200 680,468.00 0.04 259 603976 正川股份 17,600 669,152.00 0.04 260 603739 蔚蓝生物 38,400 658,944.00 0.04 261 300452 山河药辅 41,220 615,002.40 0.04 262 300937 药易购 11,144 612,823.24 0.04 263 300562 乐心医疗 40,900 607,365.00 0.04 264 000411 英特集团 37,900 501,038.00 0.03 265 605199 葫芦娃 17,100 491,283.00 0.03 266 688358 祥生医疗 9,300 489,366.00 0.03 267 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.03 268 002750 龙津药业 61,400 461,114.00 0.03 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 65页 269 688222 成都先导 15,500 457,250.00 0.03 270 300878 维康药业 9,400 438,698.00 0.03 271 605177 东亚药业 13,200 428,604.00 0.03 272 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02 273 603439 贵州三力 17,400 260,652.00 0.02 274 605116 奥锐特 17,100 239,742.00 0.01 275 300957 贝泰妮 779 196,276.84 0.01 276 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01 277 688398 赛特新材 3,246 132,242.04 0.01 278 300614 百川畅银 2,283 121,380.30 0.01 279 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 280 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 281 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 282 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 283 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 284 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 285 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 286 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 287 300981 中红医疗 464 41,940.96 0.00 288 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 289 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 290 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 291 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 292 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 293 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 294 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 295 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 296 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 297 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 298 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 299 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 300 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 301 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 302 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 303 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 304 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 305 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 306 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 307 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 308 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 309 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 310 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 311 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 312 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 65页 313 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 314 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 315 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 316 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 317 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 318 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 319 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 320 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 321 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 322 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 323 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 324 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 325 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 326 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 327 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 328 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 329 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 330 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 331 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 332 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 22,938,776.73 1.29 2 603259 药明康德 16,936,141.46 0.95 3 300896 爱美客 16,749,107.60 0.94 4 300760 迈瑞医疗 15,827,556.00 0.89 5 300015 爱尔眼科 10,343,038.00 0.58 6 300122 智飞生物 8,581,625.14 0.48 7 600436 片仔癀 7,892,082.00 0.44 8 688363 华熙生物 6,755,446.66 0.38 9 688202 美迪西 6,227,222.28 0.35 10 688139 海尔生物 5,152,286.88 0.29 11 688266 泽璟制药-U 4,509,376.22 0.25 12 300759 康龙化成 3,788,639.00 0.21 13 603882 金域医学 3,735,207.00 0.21 14 688166 博瑞医药 3,716,975.71 0.21 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 65页 15 000661 长春高新 3,589,030.00 0.20 16 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.19 17 600196 复星医药 3,387,087.00 0.19 18 600763 通策医疗 3,182,444.56 0.18 19 688298 东方生物 2,738,825.17 0.15 20 300601 康泰生物 2,551,482.00 0.14 注:本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,不包括因投资者申购赎回基 金份额导致的基金组合中股票的增减。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 62,796,939.45 3.52 2 603259 药明康德 27,313,711.91 1.53 3 600436 片仔癀 20,336,275.63 1.14 4 600763 通策医疗 12,462,387.67 0.70 5 600196 复星医药 11,423,241.00 0.64 6 603882 金域医学 8,039,470.00 0.45 7 600079 人福医药 6,540,720.16 0.37 8 000661 长春高新 5,455,257.00 0.31 9 002626 金达威 5,198,606.00 0.29 10 688139 海尔生物 4,810,891.10 0.27 11 603127 昭衍新药 4,465,021.00 0.25 12 601607 上海医药 4,188,630.00 0.23 13 600201 生物股份 4,183,950.57 0.23 14 300347 泰格医药 3,880,970.00 0.22 15 600521 华海药业 3,744,336.72 0.21 16 600161 天坛生物 3,547,329.93 0.20 17 300142 沃森生物 3,540,688.00 0.20 18 603658 安图生物 3,445,382.96 0.19 19 600867 通化东宝 3,089,753.25 0.17 20 600380 健康元 2,843,564.26 0.16 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 280,147,727.28 卖出股票收入(成交)总额 386,523,598.29 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 65页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 195,600.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 195,600.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123117 健帆转债 1,956 195,600.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 65页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏恒瑞医药股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中华人民共和国财政部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 108,909.69 2 应收证券清算款 5,621,545.65 3 应收股利 98,597.50 4 应收利息 44,162.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 65页 8 其他 - 9 合计 5,873,214.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600436 片仔癀 4,483,000.00 0.27 转融通流通 受限 2 000661 长春高新 3,870,000.00 0.23 转融通流通 受限 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 广发中证全指医药卫生交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 持有份 额 占总份额 比例 持有份 额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 29,711 24,444.94 497,684 ,115.00 68.52% 228,599 ,503.00 31.48% 459,795,22 8.00 63.31% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 65页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 光大证券资管-光大银行- 光证资管阳光红精选 2号 集合资产管理计划 17,079,400.00 2.35% 2 中信建投证券-光大银行- 中信建投阳光红精选集合 资产管理计划 6,457,400.00 0.89% 3 张岳旋 2,931,400.00 0.40% 4 方正证券股份有限公司 2,927,887.00 0.40% 5 鲁伟 1,931,200.00 0.27% 6 王康林 1,921,800.00 0.26% 7 梁景锐 1,847,200.00 0.25% 8 李杰 1,730,800.00 0.24% 9 夏志军 1,603,000.00 0.22% 10 广东塔牌集团股份有限公 司 1,456,800.00 0.20% 11 广发中证全指医药卫生交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 459,795,228.00 63.31% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 65页 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年 12月 1日)基金份额总额 473,283,618.00


本报告期期初基金份额总额 845,283,618.00 本报告期基金总申购份额 119,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 238,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 726,283,618.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 633,659.52 0.10% 463.39 0.09% - 广发证券 3 159,567,457.98 24.34% 148,604.44 29.06% - 粤开证券 3 202,093,802.08 30.82% 147,791.44 28.90% - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 62页共 65页 海通证券 2 293,397,139.83 44.75% 214,565.04 41.95% - 中信证券 3 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 摩根大通证券 2 - - - - 新增 2个 天风证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 注:1、交易单元选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 63页共 65页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 7,380.89 0.19% - - - - 广发证券 2,119,519.10 54.43% - - - - 粤开证券 1,766,773.01 45.38% - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 摩根大通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-01-21 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-30 3 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基 金合同等法律文件的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 64页共 65页 4 关于增加第一创业证券为旗下部分基金场内 申购赎回代理券商的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-04-21 6 关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-06-17 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申 购 份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 1 20210101-202106 30 539,13 0,953.0 0 47,866,8 00.00 127,20 2,525.0 0 459,795,228. 00 63.31% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险 主要包括: ① 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响; ② 在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险; ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理; ④ 在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形; ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护 持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 65页共 65页 ——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证 监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日起,对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2.《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日