广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月三十日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................ 41
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 57
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 57
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 57
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 57
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 57
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 59
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 59
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 61
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 61
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 68
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 68
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
基金简称 广发中证 500ETF联接(LOF)
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年 11月 26日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,715,633,401.71份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-01-08
下属分级基金的基金简称
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 广发中证 500ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 162711 002903
报告期末下属分级基金的份额总额 892,754,842.24份 822,878,559.47份
注：本基金的扩位证券简称为“中证 500LOF”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 11日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧
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密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn
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互联网网址
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼
注：本基金的 A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额
的注册登记机构为广发基金管理有限公司。
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
广发中证500ETF联接C
本期已实现收益 58,909,375.45 40,516,129.49
本期利润 108,149,136.14 76,199,180.99
加权平均基金份额本期利润 0.1169 0.0928
本期加权平均净值利润率 8.16% 8.13%
本期基金份额净值增长率 8.24% 8.13%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
广发中证 500ETF联接 C
期末可供分配利润 463,298,527.53 126,684,335.35
期末可供分配基金份额利润 0.5190 0.1540
期末基金资产净值 1,356,053,369.77 995,502,051.84
期末基金份额净值 1.5190 1.2098
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
广发中证500ETF联接C
基金份额累计净值增长率 51.90% 20.98%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证 500ETF联接(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.80% 0.70% 1.12% 0.69% 0.68% 0.01%
过去三个月 9.68% 0.65% 8.41% 0.65% 1.27% 0.00%
过去六个月 8.24% 0.94% 6.61% 0.94% 1.63% 0.00%
过去一年 18.31% 1.19% 15.35% 1.19% 2.96% 0.00%
过去三年 34.46% 1.38% 29.32% 1.40% 5.14% -0.02%
自基金合同生
效起至今
51.90% 1.54% 51.06% 1.58% 0.84% -0.04%
广发中证 500ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.78% 0.70% 1.12% 0.69% 0.66% 0.01%
过去三个月 9.63% 0.65% 8.41% 0.65% 1.22% 0.00%
过去六个月 8.13% 0.94% 6.61% 0.94% 1.52% 0.00%
过去一年 18.08% 1.19% 15.35% 1.19% 2.73% 0.00%
过去三年 33.68% 1.38% 29.32% 1.40% 4.36% -0.02%
自基金合同生
效起至今
20.98% 1.24% 17.88% 1.26% 3.10% -0.02%
注：（1）自 2013年 10月 10日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500指数收益率+5%×
银行同业存款收益率”变更为“95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2009年 11月 26日至 2021年 6月 30日）
广发中证 500ETF联接(LOF)A
广发中证 500ETF联接 C
注：自 2013年 10月 10日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500指数收益率+5%×银行
同业存款收益率”变更为“95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资
管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、
货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化
的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金经
理；广发沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理；广发中证
500交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理；广发沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理；广
发创业板交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理；广发创业
板交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金的基金经理；
广发道琼斯美国
石油开发与生产
指数证券投资基
金（QDII-LOF）
2014-04-01 - 17年
刘杰先生，工学学士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限
公司信息技术部系统开发专
员、数量投资部研究员、广
发沪深 300 指数证券投资基
金基金经理(自 2014年 4月 1
日至 2016年 1月 17日)、广
发中证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经理(自
2016年 1月 25日至 2018年
4月 25日)、广发量化稳健混
合型证券投资基金基金经理
(自 2017年 8月 4 日至 2018
年 11月 30日)、广发中小企
业 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经
理(自 2016 年 1 月 25 日至
2019年 11月 14日)、广发中
小企业 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2016年 1月 25日至 2019年
11 月 14 日)、广发中证养老
产业指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2016年 1月
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的基金经理；广
发港股通恒生综
合中型股指数证
券投资基金
(LOF)的基金经
理；广发美国房
地产指数证券投
资基金的基金经
理；广发纳斯达
克 100交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理；广发纳斯达
克 100指数证券
投资基金的基金
经理；广发纳斯
达克生物科技指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理；广发全球
医疗保健指数证
券投资基金的基
金经理；广发恒
生中国企业精明
指数型发起式证
券投资基金
（QDII）的基金
经理；广发中证
央企创新驱动交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理；广发
中证央企创新驱
动交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理；广发粤
港澳大湾区创新
100交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理；广发粤港澳
大湾区创新 100
交易型开放式指
数证券投资基金
25日至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 30日至 2019
年 11月 14日)、广发中证军
工交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金
经理(自 2016年 9月 26日至
2019年 11月 14日)、广发中
证环保产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2017年 1月 25日至 2019年
11 月 14 日)、广发中证环保
产业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2018年 4月 26日
至 2019年 11月 14日)、广发
标普全球农业指数证券投资
基金基金经理(自 2018年 8月
6日至 2020年 2月 28日)。
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联接基金的基金
经理；指数投资
部总经理助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次，其中 7次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的业绩基准是中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，本基金主要
采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为 ETF联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证 500ETF及指数成份
股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，
降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
2021年上半年，A股总体呈现震荡上行趋势，沪深300指数上涨 0.24%，中证 500指数上涨 6.93%，
创业板指数上涨 17.22%，成长风格相对价值风格占优。
上半年，国内经济运行平稳，海外主要经济体生产恢复，加工贸易持续改善；低碳行动、保供
稳价、经济结构升级等政策的推进带来了进口增量，2021年前 5个月进出口总值同比增长近 3成。
汽车外销火爆，出口同比数据近乎翻番，同时从汽车制造到消费电子行业，芯片短缺已经演变成全
球性重大问题，也带来相关行业投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 8.24%，C 类基金份额净值增长率为 8.13%，
同期业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，伴随央行全面降准，企业融资成本将有望下调，叠加监管层保供稳价措施见效，
上游通胀压力缓释，下游制造业盈利将逐步好转。此外，内需将加速修复、接棒外需。5月、6月社
零数据环比修复力度较大，下半年居民消费动能有望持续释放，利好相关行业上市公司。
中证 500指数有着高波动、高收益的特征，因此就中长期表现而言，中证 500指数收益相较大
部分市场宽基指数存在一定优势；就短期表现而言，其往往被誉为“反弹急先锋”，值得投资者关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 14页共 69页
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的管理人——广发基
金管理有限公司在广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 163,943,838.23 169,059,101.78
结算备付金
6,628,280.22 28,150,551.19
存出保证金
4,224,913.54 13,666,250.90
交易性金融资产 6.4.7.2 2,190,274,204.87 2,212,110,148.13
其中：股票投资
63,265,943.12 38,243,171.61
基金投资
2,126,988,054.15 2,173,792,778.52
债券投资
20,207.60 74,198.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
69,014.53 -
应收利息 6.4.7.5 16,588.88 25,224.19
应收股利
- -
应收申购款
4,400,378.45 2,140,545.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 5,760.00 3,896,994.62
资产总计
2,369,562,978.72 2,429,048,816.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,861,737.74 8,432,624.57
应付赎回款
11,371,044.43 9,724,884.31
应付管理人报酬
89,664.49 86,698.75
应付托管费
17,932.89 17,339.78
应付销售服务费
157,032.80 168,300.20
应付交易费用 6.4.7.7 40,676.95 237,076.48
应交税费
318,711.98 1,804,443.23
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 150,755.83 206,576.34
负债合计
18,007,557.11 20,677,943.66
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,715,633,401.71 1,895,934,224.44
未分配利润 6.4.7.10 635,922,019.90 512,436,648.31
所有者权益合计
2,351,555,421.61 2,408,370,872.75
负债和所有者权益总计
2,369,562,978.72 2,429,048,816.41
注：报告截止日 2021年 6月 30日，广发中证 500ETF联接（LOF）A基金份额净值人民币 1.5190
元，基金份额总额 892,754,842.24份；广发中证 500ETF联接 C基金份额净值人民币 1.2098元，基
金份额总额 822,878,559.47份；总份额总额 1,715,633,401.71份。
6.2 利润表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
186,531,714.20 487,491,642.80
1.利息收入
397,543.18 1,201,364.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 397,513.74 1,201,351.27
债券利息收入
29.44 12.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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2.投资收益（损失以“-”填列）
100,840,801.96 188,015,986.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 871,811.95 3,207,620.51
基金投资收益 6.4.7.13 93,584,242.63 171,432,197.36
债券投资收益 6.4.7.14 13,245.67 5,149.43
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 5,942,249.80 13,262,601.93
股利收益 6.4.7.16 429,251.91 108,417.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 84,922,812.19 296,760,106.57
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 370,556.87 1,514,185.10
减：二、费用
2,183,397.07 4,794,855.70
1．管理人报酬
511,996.34 843,646.03
2．托管费
102,399.22 168,729.15
3．销售服务费
931,100.86 2,366,609.98
4．交易费用 6.4.7.19 145,240.62 744,691.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
358,295.43 530,155.03
7．其他费用 6.4.7.20 134,364.60 141,024.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
184,348,317.13 482,696,787.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
184,348,317.13 482,696,787.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,895,934,224.44 512,436,648.31 2,408,370,872.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 184,348,317.13 184,348,317.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -180,300,822.73 -60,862,945.54 -241,163,768.27
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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其中：1.基金申购款 488,162,687.20 110,464,645.37 598,627,332.57
2.基金赎回款 -668,463,509.93 -171,327,590.91 -839,791,100.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,715,633,401.71 635,922,019.90 2,351,555,421.61
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 4,416,718,851.39 -18,127,858.94 4,398,590,992.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 482,696,787.10 482,696,787.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -1,217,150,039.58 -24,775,087.30 -1,241,925,126.88
其中：1.基金申购款 2,512,161,969.66 38,207,087.92 2,550,369,057.58
2.基金赎回款 -3,729,312,009.24 -62,982,175.22 -3,792,294,184.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 3,199,568,811.81 439,793,840.86 3,639,362,652.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（原名为广发中证 500指数证券
投资基金（LOF），以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2009]982
号文核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 500指数证券投资基金基金合同》（后更名
为《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，以下简称“基金合
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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同”）发起，于 2009年 11月 26日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009年 11月 26日获得确
认。
本基金募集期为 2009年 10月 22日至 2009年 11月 20日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98元，有效认购户数为 107,956户。其中，认购款项在基
金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元，按照基金合同的有关约定计入基金份
额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于 2009年
11月 26日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,635,797,223.98份。
根据本基金的管理人于 2013年 10月 11日发布的《关于广发中证 500指数证券投资基金（LOF）
基金份额持有人大会决议生效公告》，本基金变更为广发中证 500ETF的联接基金，允许本基金投资
股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并相应地对基金合同中有关本基金
的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分
条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改。《广发中证500指数证券投资基金（LOF）
基金合同》修订为《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，原
《广发中证 500指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。
本基金于 2016年 6月 15日起，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
在原有份额的基础上增设场外 C类基金份额，原份额转为 A类基金份额。A类基金份额注册登记业
务办理机构为中国证券登记结算有限责任，在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提
销售服务费；C 类基金份额注册登记业务办理机构为广发基金管理有限公司，在投资者认购、申购
基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A类基金份
额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C类基金份额在场外申购和赎回。两类基金份额
分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。
本基金于 2016年 6月 15日起增设场外 C类基金份额，原份额转为 A类份额。
本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
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值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 22页共 69页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 163,943,838.23
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 163,943,838.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,024,303.65 63,265,943.12 7,241,639.47
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 19,000.00 20,207.60 1,207.60
银行间市场 - - -
合计 19,000.00 20,207.60 1,207.60
资产支持证券 - - -
基金 1,638,883,272.20 2,126,988,054.15 488,104,781.95
其他 - - -
合计 1,694,926,575.85 2,190,274,204.87 495,347,629.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 26,531,845.28 - - -
其中：股指期货投资 26,531,845.28 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 26,531,845.28 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末
具体投资情况如下：股指期货 IC2107买入持仓量 18手，合约市值人民币 24,361,920.00元，公允价
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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值变动人民币 498,074.72元。股指期货 IC2108买入持仓量 2手，合约市值人民币 2,684,800.00元，
公允价值变动人民币 16,800.00元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 14,244.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 68.04
应收结算备付金利息 2,270.99
应收债券利息 5.10
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 16,588.88
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
可收退补款 5,760.00
合计 5,760.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 40,676.95
银行间市场应付交易费用 -
合计 40,676.95
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,799.74
应付证券出借违约金 -
预提费用 125,956.09
合计 150,755.83
6.4.7.9 实收基金
广发中证 500ETF联接(LOF)A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,008,956,719.39 1,008,956,719.39
本期申购 142,860,507.56 142,860,507.56
本期赎回（以“-”号填列） -259,062,384.71 -259,062,384.71
本期末 892,754,842.24 892,754,842.24
广发中证 500ETF联接 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 886,977,505.05 886,977,505.05
本期申购 345,302,179.64 345,302,179.64
本期赎回（以“-”号填列） -409,401,125.22 -409,401,125.22
本期末 822,878,559.47 822,878,559.47
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发中证 500ETF联接(LOF)A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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上年度末 1,222,530,721.83 -815,502,302.66 407,028,419.17
本期利润 58,909,375.45 49,239,760.69 108,149,136.14
本期基金份额交易产生的
变动数 -143,350,425.85 91,471,398.07 -51,879,027.78
其中：基金申购款 178,272,980.07 -116,278,988.41 61,993,991.66
基金赎回款 -321,623,405.92 207,750,386.48 -113,873,019.44
本期已分配利润 - - -
本期末 1,138,089,671.43 -674,791,143.90 463,298,527.53
广发中证 500ETF联接 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 92,909,838.74 12,498,390.40 105,408,229.14
本期利润 40,516,129.49 35,683,051.50 76,199,180.99
本期基金份额交易产生的
变动数
-6,741,632.88 -2,242,284.88 -8,983,917.76
其中：基金申购款 46,896,647.33 1,574,006.38 48,470,653.71
基金赎回款 -53,638,280.21 -3,816,291.26 -57,454,571.47
本期已分配利润 - - -
本期末 126,684,335.35 45,939,157.02 172,623,492.37
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 252,527.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,874.62
结算备付金利息收入 141,094.78
其他 2,016.45
合计 397,513.74
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,521,346.39
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -649,534.44
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 871,811.95
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 10,962,905.14
减：卖出股票成本总额 9,441,558.75
买卖股票差价收入 1,521,346.39
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
申购基金份额总额 103,026,400.00
减：现金支付申购款总额 54,902,591.21
减：申购股票成本总额 48,773,343.23
申购差价收入 -649,534.44
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 488,501,168.31
减：卖出/赎回基金成本总额 394,916,925.68
基金投资收益 93,584,242.63
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
13,245.67
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 13,245.67
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
119,976.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
106,700.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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减：应收利息总额 31.03
买卖债券差价收入 13,245.67
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 5,942,249.80
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 429,251.91
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 429,251.91
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 86,322,609.47
——股票投资 7,112,935.70
——债券投资 -3,190.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 79,212,864.17
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -1,399,797.28
——权证投资 -
——股指期货投资 -1,399,797.28
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 84,922,812.19
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 346,796.77
基金转换费收入 23,760.10
合计 370,556.87
6.4.7.19 交易费用
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 95,629.28
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 30,931.19
其中：申购费 1,352.23
赎回费 -
其他 29,578.96
期货交易费用 18,680.15
合计 145,240.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 36,695.94
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 8,408.51
上市费 29,752.78
合计 134,364.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
- - 10,410,684.04 3.04%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
36,900.00 20.98% - -
6.4.10.1.4基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期基
金交易成
交总额的
比例
成交金额
占当期基
金交易成
交总额的
比例
广发证券股份有限公 - - 201,734,627.50 9.63%
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
9,661.54 3.03% - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 511,996.34 843,646.03
其中：支付销售机构的客户维护费 1,043,317.39 1,410,073.18
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年
费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E取 0
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 102,399.22 168,729.15
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年
费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证 500ETF联
接(LOF)A
广发中证 500ETF联接 C 合计
广发基金管理有限公
司
- 581,569.89 581,569.89
广发证券股份有限公
司
- 4,999.78 4,999.78
合计 - 586,569.67 586,569.67
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证500ETF联 广发中证500ETF联接C 合计
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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接(LOF)A
广发基金管理有限公
司
- 1,777,042.47 1,777,042.47
广发证券股份有限公
司
- 4,196.41 4,196.41
合计 - 1,781,238.88 1,781,238.88
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额资产净值的 0.40%（根据《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公
告》，本基金自 2018年 5月 16日起适用 0.20%优惠费率，结束时间届时将另行公告）年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.20%（优惠费率）÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性划出，
由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
广发中证500ETF
联接(LOF)A
广发中证500ETF联
接C
广发中证500ETF联
接(LOF)A
广发中证500ETF联
接C
报告期初持有的基 - - 32,422,670.38 -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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金份额
报告期间申购/买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - 32,422,670.38 -
报告期末持有的基
金份额 - - - -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - - - -
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人上年度可比期间内
持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发中证 500ETF联接(LOF)A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发中证 500ETF联接 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
163,943,838.
23
252,527.89
260,476,995.
38
987,389.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 1,052,599,621.00 份目标 ETF 基金广发中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金份额（2020年 6月 30日：1,972,682,221.00份），占其总份额的比例为 81.41%（2020年 6
月 30日：84.70%）。本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该
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第 34页共 69页
关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计
算。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60090
5
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3.00
2,405,
571.95
5,147,
016.21
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
11305
1
节能
转债
2021-0
6-22
2021-0
7-22
新债
流通
受限
100.00 100.00 100.00
10,000
.00
10,000
.00
-
注：截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权
证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60081
1
东方集
团
2021-06
-30
重大事
项停牌
3.05
2021-0
7-14
3.36 26,000.00 86,080.00 79,300.00 -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项停牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 6,500.00 193,841.00 366,275.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - 57,000.00
AAA以下 20,207.60 17,198.00
未评级 - -
合计 20,207.60 74,198.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
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外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 163,943,838.23 - - -
163,943,838.2
3
结算备付金 6,628,280.22 - - - 6,628,280.22
存出保证金 4,224,913.54 - - - 4,224,913.54
交易性金融资产 20,207.60 - - 2,190,253,997.27
2,190,274,204.
87
应收证券清算款 - - - 69,014.53 69,014.53
应收利息 - - - 16,588.88 16,588.88
应收申购款 1,067,417.14 - - 3,332,961.31 4,400,378.45
其他资产 - - - 5,760.00 5,760.00
资产总计
175,884,656.73 - - 2,193,678,321.99
2,369,562,978.
72
负债：
应付证券清算款 - - - 5,861,737.74 5,861,737.74
应付赎回款 - - - 11,371,044.43 11,371,044.43
应付管理人报酬 - - - 89,664.49 89,664.49
应付托管费 - - - 17,932.89 17,932.89
应付销售服务费 - - - 157,032.80 157,032.80
应付交易费用 - - - 40,676.95 40,676.95
应交税费 - - - 318,711.98 318,711.98
其他负债 - - - 150,755.83 150,755.83
负债总计 - - - 18,007,557.11 18,007,557.11
利率敏感度缺口
175,884,656.73 - - 2,175,670,764.88
2,351,555,421.
61
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
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2020年 12月 31
日
资产：
银行存款 169,059,101.78 - - -
169,059,101.7
8
结算备付金 28,150,551.19 - - - 28,150,551.19
存出保证金 13,666,250.90 - - - 13,666,250.90
交易性金融资产 74,198.00 - - 2,212,035,950.13
2,212,110,148.
13
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 25,224.19 25,224.19
应收申购款 70,575.38 - - 2,069,970.22 2,140,545.60
其他资产 - - - 3,896,994.62 3,896,994.62
资产总计
211,020,677.25 - - 2,218,028,139.16
2,429,048,816.
41
负债：
应付证券清算款 - - - 8,432,624.57 8,432,624.57
应付赎回款 - - - 9,724,884.31 9,724,884.31
应付管理人报酬 - - - 86,698.75 86,698.75
应付托管费 - - - 17,339.78 17,339.78
应付销售服务费 - - - 168,300.20 168,300.20
应付交易费用 - - - 237,076.48 237,076.48
应交税费 - - - 1,804,443.23 1,804,443.23
其他负债 - - - 206,576.34 206,576.34
负债总计 - - - 20,677,943.66 20,677,943.66
利率敏感度缺口
211,020,677.25 - - 2,197,350,195.50
2,408,370,872.
75
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
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其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 63,265,943.12 2.69 38,243,171.61 1.59
交易性金融资产－基金投资 2,126,988,054.15 90.45 2,173,792,778.52 90.26
交易性金融资产－债券投资 20,207.60 0.00 74,198.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,190,274,204.87 93.14 2,212,110,148.13 91.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
上升 5% 117,966,249.21 111,305,805.30
下降 5% -117,966,249.21 -111,305,805.30
注：上年度末的假设条件为“除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变”。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
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允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 2,184,652,240.83元，属于第二层次的余额为人民币 5,621,964.04元，无属于第三层次的金额（2020
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 2,211,983,338.59 元，属于第二层次的余额为人民币
126,809.54元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 63,265,943.12 2.67
其中：股票 63,265,943.12 2.67
2 基金投资 2,126,988,054.15 89.76
3 固定收益投资 20,207.60 0.00
其中：债券 20,207.60 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
170,572,118.45 7.20
8 其他各项资产 8,716,655.40 0.37
9 合计 2,369,562,978.72 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
广发中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金
股票型
交易型开
放式
广发基金管理有
限公司
2,126,988,054.15 90.45
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 471,159.00 0.02
B 采矿业 1,783,631.00 0.08
C 制造业 38,605,384.69 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,250,970.60 0.27
E 建筑业 711,246.44 0.03
F 批发和零售业 1,984,902.10 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 1,090,514.60 0.05
H 住宿和餐饮业 241,124.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,882,359.79 0.21
J 金融业 2,555,371.10 0.11
K 房地产业 1,354,336.00 0.06
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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L 租赁和商务服务业 679,462.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 515,554.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 490,892.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 33,352.80 0.00
Q 卫生和社会工作 564,772.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 560,739.00 0.02
S 综合 490,172.00 0.02
合计 63,265,943.12 2.69
7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.22
2 300274 阳光电源 9,100 1,047,046.00 0.04
3 603444 吉比特 1,300 689,000.00 0.03
4 603486 科沃斯 2,600 593,008.00 0.03
5 002709 天赐材料 5,140 547,821.20 0.02
6 600132 重庆啤酒 2,600 514,670.00 0.02
7 300012 华测检测 14,300 455,884.00 0.02
8 600089 特变电工 32,500 417,625.00 0.02
9 603290 斯达半导 1,300 416,000.00 0.02
10 603882 金域医学 2,600 415,402.00 0.02
11 300496 中科创达 2,600 408,356.00 0.02
12 300595 欧普康视 3,900 403,845.00 0.02
13 000009 中国宝安 22,100 403,767.00 0.02
14 600426 华鲁恒升 13,000 402,350.00 0.02
15 002074 国轩高科 9,100 396,396.00 0.02
16 600460 士兰微 6,500 366,275.00 0.02
17 002568 百润股份 3,640 345,035.60 0.01
18 601233 桐昆股份 14,300 344,487.00 0.01
19 002821 凯莱英 900 335,340.00 0.01
20 601966 玲珑轮胎 7,553 330,368.22 0.01
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 43页共 69页
21 603345 安井食品 1,300 330,226.00 0.01
22 603806 福斯特 3,120 328,005.60 0.01
23 600143 金发科技 15,600 325,416.00 0.01
24 603737 三棵树 1,820 320,320.00 0.01
25 300285 国瓷材料 6,500 316,875.00 0.01
26 002340 格林美 32,500 303,875.00 0.01
27 002185 华天科技 19,500 300,105.00 0.01
28 300207 欣旺达 9,100 296,296.00 0.01
29 601799 星宇股份 1,300 293,436.00 0.01
30 688099 晶晨股份 2,600 291,720.00 0.01
31 300316 晶盛机电 5,200 262,600.00 0.01
32 688002 睿创微纳 2,600 259,558.00 0.01
33 600079 人福医药 9,100 257,257.00 0.01
34 603605 珀莱雅 1,300 255,723.00 0.01
35 002791 坚朗五金 1,300 252,265.00 0.01
36 600733 北汽蓝谷 18,200 245,336.00 0.01
37 600885 宏发股份 3,900 244,530.00 0.01
38 600884 杉杉股份 10,400 242,528.00 0.01
39 002353 杰瑞股份 5,200 232,440.00 0.01
40 600219 南山铝业 62,400 224,640.00 0.01
41 002444 巨星科技 6,500 221,520.00 0.01
42 000547 航天发展 11,700 220,779.00 0.01
43 600739 辽宁成大 10,400 216,424.00 0.01
44 002648 卫星石化 5,460 213,977.40 0.01
45 300146 汤臣倍健 6,500 213,850.00 0.01
46 600563 法拉电子 1,300 205,868.00 0.01
47 600392 盛和资源 11,700 203,112.00 0.01
48 601168 西部矿业 16,900 201,617.00 0.01
49 002138 顺络电子 5,200 201,604.00 0.01
50 603816 顾家家居 2,600 200,928.00 0.01
51 600862 中航高科 6,500 200,070.00 0.01
52 601099 太平洋 58,500 198,315.00 0.01
53 002223 鱼跃医疗 5,200 198,276.00 0.01
54 300699 光威复材 2,600 197,470.00 0.01
55 000636 风华高科 6,500 196,430.00 0.01
56 002507 涪陵榨菜 5,200 195,832.00 0.01
57 000830 鲁西化工 10,400 194,792.00 0.01
58 002030 达安基因 9,100 193,284.00 0.01
59 002625 光启技术 9,100 189,371.00 0.01
60 002797 第一创业 26,000 185,640.00 0.01
61 002250 联化科技 6,500 181,350.00 0.01
62 603893 瑞芯微 1,300 181,298.00 0.01
63 002385 大北农 26,000 176,800.00 0.01
64 603589 口子窖 2,600 175,994.00 0.01
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 44页共 69页
65 300253 卫宁健康 10,800 175,716.00 0.01
66 600704 物产中大 22,100 173,927.00 0.01
67 002078 太阳纸业 13,000 173,550.00 0.01
68 601127 小康股份 2,600 173,342.00 0.01
69 000630 铜陵有色 63,700 173,264.00 0.01
70 603659 璞泰来 1,260 172,116.00 0.01
71 300088 长信科技 20,800 171,808.00 0.01
72 002075 沙钢股份 15,600 170,196.00 0.01
73 002013 中航机电 16,900 170,183.00 0.01
74 300357 我武生物 2,600 166,712.00 0.01
75 002064 华峰化学 11,700 166,140.00 0.01
76 600699 均胜电子 6,500 165,880.00 0.01
77 002985 北摩高科 1,700 165,750.00 0.01
78 000039 中集集团 9,100 165,438.00 0.01
79 600779 水井坊 1,300 164,255.00 0.01
80 300463 迈克生物 3,900 164,151.00 0.01
81 000301 东方盛虹 7,800 163,020.00 0.01
82 600549 厦门钨业 7,800 162,474.00 0.01
83 002028 思源电气 5,200 160,108.00 0.01
84 002407 多氟多 4,500 159,930.00 0.01
85 600201 生物股份 9,100 158,795.00 0.01
86 601997 贵阳银行 22,100 158,236.00 0.01
86 600171 上海贝岭 5,200 158,236.00 0.01
87 300001 特锐德 5,200 156,572.00 0.01
88 600315 上海家化 2,600 156,364.00 0.01
89 300009 安科生物 10,400 154,960.00 0.01
90 000807 云铝股份 13,000 154,700.00 0.01
91 002212 天融信 7,800 154,206.00 0.01
92 000988 华工科技 6,500 152,880.00 0.01
92 000739 普洛药业 5,200 152,880.00 0.01
93 002273 水晶光电 10,400 152,776.00 0.01
94 603517 绝味食品 1,800 151,722.00 0.01
95 002603 以岭药业 5,200 151,632.00 0.01
96 000983 山西焦煤 18,200 151,242.00 0.01
97 600316 洪都航空 3,900 150,072.00 0.01
98 300244 迪安诊断 3,900 149,370.00 0.01
99 000021 深科技 7,800 149,292.00 0.01
100 600754 锦江酒店 2,600 148,070.00 0.01
101 002465 海格通信 15,600 147,576.00 0.01
102 002092 中泰化学 14,300 146,861.00 0.01
103 600298 安琪酵母 2,700 146,826.00 0.01
104 000825 太钢不锈 19,500 146,055.00 0.01
105 601689 拓普集团 3,900 145,977.00 0.01
106 000960 锡业股份 9,100 145,873.00 0.01
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 45页共 69页
107 600418 江淮汽车 11,700 145,431.00 0.01
108 600486 扬农化工 1,300 145,301.00 0.01
109 601128 常熟银行 23,400 145,080.00 0.01
109 600516 方大炭素 19,500 145,080.00 0.01
110 002690 美亚光电 2,600 144,976.00 0.01
111 688088 虹软科技 2,600 144,950.00 0.01
112 002511 中顺洁柔 5,200 143,260.00 0.01
113 002920 德赛西威 1,300 143,104.00 0.01
114 600380 健康元 10,400 142,792.00 0.01
115 300070 碧水源 19,500 142,545.00 0.01
116 600867 通化东宝 11,700 139,698.00 0.01
117 600166 福田汽车 40,300 139,035.00 0.01
118 002414 高德红外 5,040 139,003.20 0.01
119 000750 国海证券 32,500 137,800.00 0.01
120 600038 中直股份 2,600 137,124.00 0.01
121 002131 利欧股份 58,500 136,890.00 0.01
122 600879 航天电子 18,200 136,864.00 0.01
123 300630 普利制药 2,600 136,240.00 0.01
124 002080 中材科技 5,200 136,084.00 0.01
125 000975 银泰黄金 14,300 135,993.00 0.01
126 002152 广电运通 10,400 135,512.00 0.01
127 600529 山东药玻 3,900 132,405.00 0.01
128 600909 华安证券 23,660 131,786.20 0.01
129 300223 北京君正 1,300 131,196.00 0.01
130 600827 百联股份 6,500 130,975.00 0.01
131 002439 启明星辰 4,500 130,545.00 0.01
132 000513 丽珠集团 2,600 130,052.00 0.01
133 000050 深天马 A 9,100 129,038.00 0.01
134 600511 国药股份 3,900 128,934.00 0.01
135 300115 长盈精密 6,240 128,544.00 0.01
136 002294 信立泰 3,900 128,310.00 0.01
137 600642 申能股份 20,800 127,712.00 0.01
138 300474 景嘉微 1,300 127,296.00 0.01
139 601866 中远海发 33,800 126,750.00 0.01
140 002572 索菲亚 5,200 125,840.00 0.01
141 000998 隆平高科 7,800 125,112.00 0.01
142 002156 通富微电 5,200 125,008.00 0.01
143 688029 南微医学 400 124,676.00 0.01
144 002299 圣农发展 5,200 124,176.00 0.01
145 600161 天坛生物 3,600 123,300.00 0.01
146 601699 潞安环能 10,400 122,824.00 0.01
147 002500 山西证券 18,200 122,122.00 0.01
148 300296 利亚德 15,600 121,992.00 0.01
149 603866 桃李面包 3,900 121,680.00 0.01
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 46页共 69页
150 000623 吉林敖东 7,800 120,822.00 0.01
151 600415 小商品城 23,400 120,510.00 0.01
152 688321 微芯生物 2,600 120,094.00 0.01
153 000012 南玻 A 11,700 119,808.00 0.01
153 600188 兖州煤业 7,800 119,808.00 0.01
154 600845 宝信软件 2,340 119,106.00 0.01
155 600895 张江高科 6,500 118,755.00 0.01
156 002670 国盛金控 10,400 118,456.00 0.01
157 600667 太极实业 13,000 118,300.00 0.01
158 600765 中航重机 5,200 117,780.00 0.01
159 603858 步长制药 5,200 116,948.00 0.00
160 600256 广汇能源 35,100 116,883.00 0.00
161 000878 云南铜业 9,100 116,753.00 0.00
162 600153 建发股份 14,300 115,830.00 0.00
163 002831 裕同科技 3,900 115,791.00 0.00
164 600535 天士力 7,800 115,518.00 0.00
165 603198 迎驾贡酒 2,600 115,180.00 0.00
166 600801 华新水泥 6,500 114,205.00 0.00
167 300168 万达信息 7,800 113,880.00 0.00
167 002221 东华能源 10,400 113,880.00 0.00
168 600008 首创环保 37,700 113,477.00 0.00
169 002081 金螳螂 14,300 113,256.00 0.00
170 002926 华西证券 11,700 112,671.00 0.00
171 600859 王府井 3,900 112,632.00 0.00
172 002019 亿帆医药 6,500 112,125.00 0.00
173 002557 洽洽食品 2,600 112,060.00 0.00
174 603927 中科软 2,600 111,670.00 0.00
175 002174 游族网络 6,500 111,605.00 0.00
176 600155 华创阳安 10,400 111,280.00 0.00
177 300024 机器人 10,400 110,968.00 0.00
178 600060 海信视像 6,500 109,850.00 0.00
179 300482 万孚生物 1,690 109,326.10 0.00
180 002390 信邦制药 10,400 108,992.00 0.00
181 002373 千方科技 6,500 108,550.00 0.00
182 002382 蓝帆医疗 5,200 108,420.00 0.00
183 000738 航发控制 5,200 108,316.00 0.00
184 002683 宏大爆破 3,900 108,303.00 0.00
185 000997 新大陆 6,500 107,835.00 0.00
186 000718 苏宁环球 13,000 107,770.00 0.00
187 600170 上海建工 39,000 107,640.00 0.00
188 600372 中航电子 6,500 107,575.00 0.00
189 002372 伟星新材 5,200 107,484.00 0.00
190 000027 深圳能源 11,700 107,289.00 0.00
191 300418 昆仑万维 6,500 106,470.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 47页共 69页
192 600039 四川路桥 16,900 105,963.00 0.00
193 601717 郑煤机 9,100 105,833.00 0.00
194 002127 南极电商 10,800 105,516.00 0.00
195 601615 明阳智能 6,500 105,235.00 0.00
196 600409 三友化工 10,400 105,144.00 0.00
197 002966 苏州银行 14,300 105,105.00 0.00
198 000999 华润三九 3,900 104,325.00 0.00
199 002595 豪迈科技 3,900 104,130.00 0.00
199 601005 重庆钢铁 39,000 104,130.00 0.00
200 002506 协鑫集成 29,900 104,052.00 0.00
201 600160 巨化股份 11,700 103,428.00 0.00
202 300212 易华录 3,829 103,038.39 0.00
203 000932 华菱钢铁 15,600 102,960.00 0.00
204 601865 福莱特 2,600 102,778.00 0.00
205 300618 寒锐钴业 1,300 102,492.00 0.00
206 300058 蓝色光标 16,900 102,245.00 0.00
207 002268 卫士通 5,200 101,296.00 0.00
208 002195 二三四五 49,400 100,282.00 0.00
209 300271 华宇软件 5,200 100,100.00 0.00
210 603260 合盛硅业 1,300 99,983.00 0.00
211 000060 中金岭南 22,100 99,892.00 0.00
212 600875 东方电气 9,100 99,827.00 0.00
213 300315 掌趣科技 23,400 99,450.00 0.00
214 000540 中天金融 36,400 99,372.00 0.00
215 300017 网宿科技 16,900 98,865.00 0.00
215 000686 东北证券 11,700 98,865.00 0.00
216 002925 盈趣科技 2,540 98,831.40 0.00
217 603786 科博达 1,300 98,150.00 0.00
218 600141 兴发集团 5,200 97,916.00 0.00
218 601992 金隅集团 36,400 97,916.00 0.00
219 300558 贝达药业 900 97,416.00 0.00
220 600598 北大荒 6,500 97,240.00 0.00
221 002408 齐翔腾达 7,800 96,876.00 0.00
222 300166 东方国信 7,800 96,408.00 0.00
223 600325 华发股份 14,300 96,382.00 0.00
224 000401 冀东水泥 7,800 96,330.00 0.00
225 600755 厦门国贸 11,700 96,057.00 0.00
226 002281 光迅科技 3,900 95,940.00 0.00
227 600497 驰宏锌锗 22,100 95,251.00 0.00
228 600528 中铁工业 11,700 94,770.00 0.00
229 002901 大博医疗 1,300 94,757.00 0.00
230 002429 兆驰股份 15,600 94,692.00 0.00
231 603077 和邦生物 45,500 94,640.00 0.00
232 600839 四川长虹 32,500 94,575.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 48页共 69页
233 600567 山鹰国际 27,300 94,185.00 0.00
234 600521 华海药业 4,500 93,960.00 0.00
235 603712 七一二 2,600 93,860.00 0.00
236 600258 首旅酒店 3,900 93,054.00 0.00
237 000898 鞍钢股份 20,800 92,560.00 0.00
237 600282 南钢股份 26,000 92,560.00 0.00
238 600500 中化国际 11,700 91,962.00 0.00
239 600737 中粮糖业 9,100 91,091.00 0.00
240 300182 捷成股份 18,200 90,818.00 0.00
241 002010 传化智联 11,700 90,207.00 0.00
242 000158 常山北明 7,800 89,622.00 0.00
243 000709 河钢股份 36,400 89,544.00 0.00
244 600820 隧道股份 16,900 89,401.00 0.00
245 603000 人民网 5,200 89,388.00 0.00
246 600808 马钢股份 20,800 89,232.00 0.00
247 603568 伟明环保 3,900 89,037.00 0.00
248 002004 华邦健康 14,300 88,803.00 0.00
249 002745 木林森 6,500 87,100.00 0.00
250 600728 佳都科技 11,700 86,697.00 0.00
251 600580 卧龙电驱 6,500 86,450.00 0.00
252 000629 攀钢钒钛 37,700 86,333.00 0.00
253 000729 燕京啤酒 11,700 84,708.00 0.00
253 600398 海澜之家 11,700 84,708.00 0.00
254 000488 晨鸣纸业 10,400 84,656.00 0.00
255 002056 横店东磁 6,500 84,500.00 0.00
256 002242 九阳股份 2,600 84,474.00 0.00
257 600970 中材国际 9,100 83,447.00 0.00
258 002396 星网锐捷 3,900 83,265.00 0.00
259 600216 浙江医药 5,200 83,252.00 0.00
260 002191 劲嘉股份 7,800 82,992.00 0.00
260 002203 海亮股份 7,800 82,992.00 0.00
261 002124 天邦股份 11,700 82,017.00 0.00
262 000930 中粮科技 9,100 81,991.00 0.00
263 300002 神州泰岳 16,900 81,965.00 0.00
264 600881 亚泰集团 28,600 81,510.00 0.00
265 000598 兴蓉环境 15,600 81,276.00 0.00
266 000581 威孚高科 3,900 81,237.00 0.00
267 603355 莱克电气 1,300 80,899.00 0.00
268 600260 凯乐科技 9,100 80,808.00 0.00
269 600022 山东钢铁 46,800 80,496.00 0.00
270 000959 首钢股份 14,300 80,366.00 0.00
271 601456 国联证券 5,200 80,080.00 0.00
272 600782 新钢股份 14,300 79,794.00 0.00
273 000690 宝新能源 15,600 79,716.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 49页共 69页
274 600985 淮北矿业 6,500 79,365.00 0.00
275 603885 吉祥航空 5,200 79,352.00 0.00
276 601106 中国一重 23,400 79,326.00 0.00
277 600811 东方集团 26,000 79,300.00 0.00
278 600273 嘉化能源 9,100 79,170.00 0.00
279 600967 内蒙一机 7,800 78,936.00 0.00
280 000887 中鼎股份 6,500 78,520.00 0.00
281 002368 太极股份 3,900 78,234.00 0.00
282 603638 艾迪精密 1,820 78,023.40 0.00
283 300251 光线传媒 7,200 77,832.00 0.00
284 601880 辽港股份 45,500 77,805.00 0.00
285 002563 森马服饰 6,500 77,675.00 0.00
286 000883 湖北能源 16,900 77,571.00 0.00
287 000778 新兴铸管 20,800 77,376.00 0.00
288 600348 华阳股份 10,400 77,168.00 0.00
289 002867 周大生 3,900 77,103.00 0.00
290 603338 浙江鼎力 1,300 76,297.00 0.00
291 600718 东软集团 7,800 76,284.00 0.00
292 002048 宁波华翔 3,900 76,050.00 0.00
293 600908 无锡银行 13,000 75,400.00 0.00
294 603707 健友股份 1,800 75,150.00 0.00
295 600446 金证股份 5,200 75,088.00 0.00
296 601179 中国西电 18,200 74,984.00 0.00
297 600037 歌华有线 7,800 74,958.00 0.00
298 600597 光明乳业 5,200 74,932.00 0.00
299 000528 柳工 9,100 74,620.00 0.00
300 000970 中科三环 7,800 74,490.00 0.00
300 002183 怡亚通 13,000 74,490.00 0.00
301 002701 奥瑞金 14,300 73,502.00 0.00
302 600329 中新药业 2,600 73,034.00 0.00
303 002085 万丰奥威 13,000 72,800.00 0.00
304 601118 海南橡胶 14,300 72,787.00 0.00
305 600064 南京高科 7,800 72,462.00 0.00
306 600435 北方导航 9,100 72,254.00 0.00
307 600026 中远海能 11,700 72,072.00 0.00
308 002807 江阴银行 18,200 71,708.00 0.00
309 002266 浙富控股 14,300 71,357.00 0.00
310 000089 深圳机场 9,100 70,707.00 0.00
311 600410 华胜天成 9,100 70,616.00 0.00
312 000402 金融街 10,400 70,200.00 0.00
313 002110 三钢闽光 10,400 70,096.00 0.00
314 000519 中兵红箭 6,500 69,680.00 0.00
315 600167 联美控股 7,800 69,654.00 0.00
316 600572 康恩贝 15,600 69,264.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 50页共 69页
317 603883 老百姓 1,300 68,484.00 0.00
318 002705 新宝股份 2,600 68,250.00 0.00
319 603228 景旺电子 2,600 68,120.00 0.00
320 002387 维信诺 6,500 67,795.00 0.00
321 000877 天山股份 5,200 67,756.00 0.00
322 603983 丸美股份 1,300 67,743.00 0.00
323 002128 露天煤业 6,500 67,665.00 0.00
324 300072 三聚环保 11,700 67,158.00 0.00
325 001914 招商积余 3,900 67,002.00 0.00
326 002233 塔牌集团 6,500 66,820.00 0.00
327 002002 鸿达兴业 16,900 66,417.00 0.00
328 300026 红日药业 15,600 66,300.00 0.00
329 000990 诚志股份 5,200 66,196.00 0.00
330 000400 许继电气 5,200 65,832.00 0.00
331 601598 中国外运 13,000 65,650.00 0.00
332 603939 益丰药房 1,170 65,625.30 0.00
333 600376 首开股份 11,700 65,520.00 0.00
334 600120 浙江东方 15,210 65,098.80 0.00
335 000090 天健集团 11,700 64,701.00 0.00
336 600373 中文传媒 6,500 64,090.00 0.00
337 601975 招商南油 29,900 63,986.00 0.00
338 000685 中山公用 7,800 63,648.00 0.00
339 601333 广深铁路 29,900 63,388.00 0.00
340 600307 酒钢宏兴 27,300 63,336.00 0.00
341 601016 节能风电 16,900 63,206.00 0.00
342 600056 中国医药 5,200 63,180.00 0.00
343 600804 鹏博士 13,000 62,920.00 0.00
344 600021 上海电力 9,100 62,881.00 0.00
345 300376 易事特 7,800 62,712.00 0.00
346 601000 唐山港 26,000 62,660.00 0.00
347 603650 彤程新材 1,300 62,530.00 0.00
348 601200 上海环境 5,200 62,244.00 0.00
349 600195 中牧股份 5,200 62,192.00 0.00
350 000559 万向钱潮 11,700 62,127.00 0.00
351 600507 方大特钢 9,100 61,698.00 0.00
352 300133 华策影视 10,400 61,568.00 0.00
353 002249 大洋电机 11,700 61,425.00 0.00
354 600707 彩虹股份 6,500 61,165.00 0.00
355 002155 湖南黄金 7,800 60,450.00 0.00
356 600126 杭钢股份 11,700 60,021.00 0.00
357 600645 中源协和 2,600 59,670.00 0.00
358 600158 中体产业 5,200 59,332.00 0.00
359 603719 良品铺子 1,300 58,500.00 0.00
360 000800 一汽解放 5,400 58,428.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 51页共 69页
361 600673 东阳光 13,000 58,370.00 0.00
362 600648 外高桥 3,900 57,642.00 0.00
363 002440 闰土股份 6,500 57,525.00 0.00
364 601098 中南传媒 6,500 57,330.00 0.00
365 002936 郑州银行 15,600 57,252.00 0.00
366 601678 滨化股份 7,200 56,952.00 0.00
367 601860 紫金银行 15,600 56,628.00 0.00
368 002839 张家港行 10,400 56,576.00 0.00
369 300257 开山股份 3,900 56,043.00 0.00
370 600582 天地科技 14,300 55,770.00 0.00
371 002217 合力泰 15,600 55,692.00 0.00
372 000758 中色股份 11,700 55,575.00 0.00
373 600266 城建发展 11,700 55,458.00 0.00
374 600388 龙净环保 6,500 55,380.00 0.00
375 600338 西藏珠峰 3,900 55,263.00 0.00
376 603233 大参林 1,080 55,198.80 0.00
377 601718 际华集团 19,500 54,990.00 0.00
378 002038 双鹭药业 5,200 54,756.00 0.00
379 603868 飞科电器 1,300 54,678.00 0.00
380 600928 西安银行 11,700 54,522.00 0.00
381 002244 滨江集团 13,000 54,470.00 0.00
382 000563 陕国投 A 16,900 54,418.00 0.00
383 600901 江苏租赁 10,400 54,080.00 0.00
384 600094 大名城 14,300 53,911.00 0.00
385 000967 盈峰环境 7,800 53,586.00 0.00
386 601608 中信重工 14,300 53,482.00 0.00
387 603225 新凤鸣 2,600 52,780.00 0.00
388 002416 爱施德 5,200 52,156.00 0.00
389 002458 益生股份 5,200 51,844.00 0.00
390 600959 江苏有线 16,900 51,545.00 0.00
391 300180 华峰超纤 10,400 51,480.00 0.00
392 601958 金钼股份 7,800 50,544.00 0.00
393 300113 顺网科技 3,900 50,466.00 0.00
394 000681 视觉中国 3,900 50,427.00 0.00
395 300459 金科文化 15,600 50,388.00 0.00
396 000415 渤海租赁 20,800 50,336.00 0.00
397 002505 鹏都农牧 22,100 49,504.00 0.00
397 600649 城投控股 10,400 49,504.00 0.00
398 000028 国药一致 1,300 49,192.00 0.00
399 600717 天津港 12,480 48,921.60 0.00
400 600675 中华企业 15,600 48,828.00 0.00
401 600776 东方通信 3,900 48,360.00 0.00
402 000869 张裕 A 1,300 48,282.00 0.00
403 002424 贵州百灵 6,500 47,840.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 52页共 69页
404 000717 韶钢松山 10,400 47,736.00 0.00
405 600006 东风汽车 6,500 47,450.00 0.00
406 600968 海油发展 18,200 47,138.00 0.00
407 601611 中国核建 6,500 46,930.00 0.00
408 605337 李子园 788 46,886.00 0.00
409 601828 美凯龙 3,900 46,800.00 0.00
410 600633 浙数文化 6,500 46,670.00 0.00
410 600546 山煤国际 6,500 46,670.00 0.00
411 000078 海王生物 14,300 46,618.00 0.00
412 600566 济川药业 2,600 46,540.00 0.00
413 600062 华润双鹤 3,900 46,449.00 0.00
414 000712 锦龙股份 2,700 46,440.00 0.00
415 601928 凤凰传媒 6,500 46,410.00 0.00
416 603317 天味食品 1,560 45,910.80 0.00
417 600623 华谊集团 5,200 45,812.00 0.00
418 000501 鄂武商 A 3,900 45,630.00 0.00
419 000987 越秀金控 3,600 45,576.00 0.00
420 600863 内蒙华电 19,500 45,435.00 0.00
421 600643 爱建集团 6,500 45,370.00 0.00
422 601969 海南矿业 3,900 45,357.00 0.00
423 603708 家家悦 2,600 45,162.00 0.00
424 002317 众生药业 5,200 44,772.00 0.00
425 300324 旋极信息 10,400 44,304.00 0.00
426 000062 深圳华强 2,600 43,966.00 0.00
427 600869 远东股份 9,100 43,953.00 0.00
427 600259 广晟有色 1,300 43,953.00 0.00
428 300134 大富科技 3,900 43,719.00 0.00
429 000848 承德露露 3,600 42,984.00 0.00
430 600073 上海梅林 5,200 42,588.00 0.00
430 601778 晶科科技 7,800 42,588.00 0.00
431 600835 上海机电 2,600 42,250.00 0.00
432 002434 万里扬 5,200 42,172.00 0.00
433 000031 大悦城 11,700 42,120.00 0.00
434 600823 世茂股份 10,400 42,016.00 0.00
435 000826 启迪环境 7,800 41,730.00 0.00
436 600787 中储股份 7,800 41,574.00 0.00
437 002399 海普瑞 2,600 41,418.00 0.00
438 002375 亚厦股份 5,200 41,184.00 0.00
439 600339 中油工程 14,300 40,612.00 0.00
440 002589 瑞康医药 9,100 40,313.00 0.00
441 601298 青岛港 6,500 40,170.00 0.00
442 000156 华数传媒 5,200 40,092.00 0.00
443 002468 申通快递 5,200 39,624.00 0.00
444 600777 新潮能源 25,200 39,564.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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445 600478 科力远 7,200 39,528.00 0.00
446 600277 亿利洁能 11,700 39,429.00 0.00
447 000543 皖能电力 10,400 39,416.00 0.00
448 002583 海能达 7,800 39,312.00 0.00
449 600466 蓝光发展 13,000 38,350.00 0.00
450 002635 安洁科技 2,600 38,038.00 0.00
451 600312 平高电气 6,500 37,960.00 0.00
452 600138 中青旅 3,600 37,800.00 0.00
453 600664 哈药股份 13,000 37,570.00 0.00
454 000008 神州高铁 16,900 37,518.00 0.00
455 300010 豆神教育 6,500 36,855.00 0.00
456 600428 中远海特 6,300 36,162.00 0.00
457 000553 安道麦 A 3,900 36,153.00 0.00
458 000061 农产品 6,500 35,880.00 0.00
458 600748 上实发展 7,800 35,880.00 0.00
459 000937 冀中能源 9,100 35,763.00 0.00
460 600729 重庆百货 1,300 35,685.00 0.00
461 600639 浦东金桥 2,600 35,490.00 0.00
462 600517 国网英大 5,200 35,412.00 0.00
462 000813 德展健康 7,800 35,412.00 0.00
463 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
464 002544 杰赛科技 2,600 34,684.00 0.00
465 600131 国网信通 2,600 34,424.00 0.00
466 601139 深圳燃气 5,200 34,112.00 0.00
467 603515 欧普照明 1,300 33,371.00 0.00
468 603377 东方时尚 3,120 33,352.80 0.00
469 600871 石化油服 16,900 33,293.00 0.00
470 002957 科瑞技术 1,300 33,098.00 0.00
471 601228 广州港 10,400 33,072.00 0.00
472 002815 崇达技术 2,600 32,448.00 0.00
473 002948 青岛银行 6,500 32,305.00 0.00
474 600350 山东高速 5,200 31,980.00 0.00
475 000600 建投能源 6,500 31,915.00 0.00
476 600640 号百控股 2,600 31,694.00 0.00
477 601869 长飞光纤 1,300 31,668.00 0.00
478 600017 日照港 11,700 31,239.00 0.00
479 002302 西部建设 3,900 30,810.00 0.00
480 300197 节能铁汉 9,900 30,393.00 0.00
481 600557 康缘药业 2,700 30,348.00 0.00
482 600751 海航科技 10,800 30,024.00 0.00
483 000046 泛海控股 13,000 29,900.00 0.00
484 002285 世联行 4,800 29,424.00 0.00
485 603328 依顿电子 3,900 29,055.00 0.00
486 600545 卓郎智能 9,100 28,665.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 54页共 69页
487 603056 德邦股份 2,600 28,574.00 0.00
488 600575 淮河能源 13,000 28,210.00 0.00
489 600770 综艺股份 4,500 28,035.00 0.00
490 002653 海思科 1,300 27,976.00 0.00
491 603888 新华网 1,300 27,521.00 0.00
492 600556 天下秀 2,600 27,456.00 0.00
493 002665 首航高科 12,600 27,216.00 0.00
494 000537 广宇发展 5,200 27,196.00 0.00
495 600657 信达地产 7,800 27,144.00 0.00
496 600125 铁龙物流 5,400 26,622.00 0.00
497 002419 天虹股份 3,900 25,584.00 0.00
498 600565 迪马股份 9,900 25,146.00 0.00
499 002051 中工国际 3,900 24,843.00 0.00
500 601801 皖新传媒 5,200 24,544.00 0.00
501 002503 搜于特 15,600 24,492.00 0.00
502 002093 国脉科技 3,900 24,453.00 0.00
503 603379 三美股份 1,300 24,323.00 0.00
504 600903 贵州燃气 2,600 23,920.00 0.00
505 601003 柳钢股份 3,900 23,010.00 0.00
506 603766 隆鑫通用 6,300 22,869.00 0.00
507 600053 九鼎投资 1,300 22,763.00 0.00
508 001872 招商港口 1,300 21,996.00 0.00
509 600058 五矿发展 2,700 21,276.00 0.00
510 601019 山东出版 3,600 20,664.00 0.00
511 002946 新乳业 1,300 19,695.00 0.00
512 000732 泰禾集团 9,100 19,656.00 0.00
513 600757 长江传媒 3,600 19,116.00 0.00
514 600694 大商股份 900 18,684.00 0.00
515 002491 通鼎互联 4,500 17,460.00 0.00
516 600874 创业环保 2,700 16,497.00 0.00
517 600335 国机汽车 2,700 16,011.00 0.00
518 002818 富森美 1,300 15,678.00 0.00
519 600996 贵广网络 2,700 13,959.00 0.00
520 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
521 002941 新疆交建 1,300 13,897.00 0.00
522 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
523 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
524 000025 特力 A 900 13,392.00 0.00
525 688533 上声电子 500 13,150.00 0.00
526 601512 中新集团 1,300 12,948.00 0.00
527 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
528 002118 紫鑫药业 4,500 12,060.00 0.00
529 603256 宏和科技 1,300 11,882.00 0.00
530 002423 中粮资本 1,300 11,765.00 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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531 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
532 000785 居然之家 1,800 10,926.00 0.00
533 600917 重庆燃气 1,300 10,621.00 0.00
534 603556 海兴电力 900 10,548.00 0.00
535 601068 中铝国际 2,600 8,970.00 0.00
536 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
537 601811 新华文轩 900 7,848.00 0.00
538 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00
539 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.14
2 600426 华鲁恒升 1,045,958.00 0.04
3 600089 特变电工 1,008,562.00 0.04
4 600143 金发科技 1,003,712.00 0.04
5 603882 金域医学 989,543.00 0.04
6 601233 桐昆股份 879,123.00 0.04
7 600132 重庆啤酒 867,338.80 0.04
8 603345 安井食品 795,870.00 0.03
9 600079 人福医药 679,283.00 0.03
10 688002 睿创微纳 678,142.20 0.03
11 603737 三棵树 638,309.00 0.03
12 601799 星宇股份 625,022.00 0.03
13 603806 福斯特 619,371.00 0.03
14 603486 科沃斯 617,290.00 0.03
15 603605 珀莱雅 615,992.00 0.03
16 600739 辽宁成大 614,516.00 0.03
17 601168 西部矿业 598,118.00 0.02
18 600219 南山铝业 593,816.00 0.02
19 688099 晶晨股份 584,186.18 0.02
20 600885 宏发股份 551,245.00 0.02
注：本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600905 三峡能源 1,735,118.40 0.07
2 002080 中材科技 188,902.00 0.01
3 605499 东鹏饮料 144,109.40 0.01
4 300274 阳光电源 114,261.00 0.00
5 601963 重庆银行 100,722.56 0.00
6 603444 吉比特 88,909.00 0.00
7 003035 南网能源 78,647.52 0.00
8 603529 爱玛科技 74,101.68 0.00
9 300012 华测检测 71,071.00 0.00
10 601665 齐鲁银行 62,867.54 0.00
11 600426 华鲁恒升 61,704.00 0.00
12 600089 特变电工 61,275.00 0.00
13 603486 科沃斯 59,640.00 0.00
14 600132 重庆啤酒 57,894.00 0.00
15 600916 中国黄金 55,870.53 0.00
16 603882 金域医学 55,480.00 0.00
17 601156 东航物流 55,385.00 0.00
18 300496 中科创达 53,196.00 0.00
19 605077 华康股份 52,814.16 0.00
20 605339 南侨食品 52,221.60 0.00
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 76,124,737.79
卖出股票收入（成交）总额 10,962,905.14
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,207.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,207.60 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113051 节能转债 100 10,000.00 0.00
2 113048 晶科转债 80 8,751.20 0.00
3 113621 彤程转债 10 1,456.40 0.00
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
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动
IC2107 IC2107 18.00
24,361,920.0
0
498,074.72
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性较
高，用期货进
行较小比例
的现货股票
替代，能够较
好地实现流
动性管理以
及降低调仓
成本等，也能
保持整体持
仓风险特征
前后一致。
IC2108 IC2108 2.00 2,684,800.00 16,800.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性较
高，用期货进
行较小比例
的现货股票
替代，能够较
好地实现流
动性管理以
及降低调仓
成本等，也能
保持整体持
仓风险特征
前后一致。
公允价值变动总额合计 514,874.72
股指期货投资本期收益 5,942,249.80
股指期货投资本期公允价值变动 -1,399,797.28
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF联接基金，主要投资目标 ETF基金、标的指数成份股及备选成份股，同时可以投
资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金尽量选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本
和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州金域医学检验集团股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到西宁市公安消防支队东川大队的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,224,913.54
2 应收证券清算款 69,014.53
3 应收股利 -
4 应收利息 16,588.88
5 应收申购款 4,400,378.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,760.00
9 合计 8,716,655.40
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.22
新股流通受
限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发中证
500ETF联接
(LOF)A
84,344 10,584.69
138,233,4
41.92
15.48%
754,521,4
00.32
84.52%
广发中证
500ETF联接 C
92,949 8,853.01
479,290,7
30.74
58.25%
343,587,8
28.73
41.75%
合计 177,293 9,676.83
617,524,1
72.66
35.99%
1,098,109,
229.05
64.01%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发中证 500ETF联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 蔡静岚 306,734.00 2.33%
2 阮肇熙 300,024.00 2.28%
3 吴本明 300,018.00 2.28%
4 张敬忠 300,009.00 2.28%
5 赵宪扬 274,390.00 2.09%
6 牟善玉 266,700.00 2.03%
7 赵天相 260,000.00 1.98%
8 洪桂芳 225,000.00 1.71%
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
189,369.21 0.0212%
广发中证 500ETF联接C 322,818.72 0.0392%
合计 512,187.93 0.0299%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF联接C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF联接C 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证 500ETF联接(LOF)A 广发中证 500ETF联接 C
基金合同生效日（2009年 11月 26
日）基金份额总额
8,635,797,223.98 -
本报告期期初基金份额总额 1,008,956,719.39 886,977,505.05
本报告期基金总申购份额 142,860,507.56 345,302,179.64
减：本报告期基金总赎回份额 259,062,384.71 409,401,125.22
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 892,754,842.24 822,878,559.47
9 梁少梅 209,006.00 1.59%
10 庄晓静 200,232.00 1.52%
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部总经理，全面主持资
产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 3 83,036,158.70 100.00% 77,300.92 100.00% -
中金公司 4 - - - - -
中金财富证券 3 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
方正证券 5 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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国联证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - 减少 1个
华鑫证券 2 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
中信华南 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - 新增 1个
安信证券 5 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 1个
新时代证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
西藏东方财富 2 - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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证券
长江证券 3 - - - - -
中泰证券 5 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
银河证券 2 - - - - 减少 2个
华创证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
粤开证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
广发证券 7 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
债券回
购成交
成交金额
占当期
权证成
交总额
成交金额
占当期
基金成
交总额
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的比例 总额的
比例
的比例 的比例
光大
证券
138,976.7
0
79.02
%
- - - -
657,142,7
90.30
100.00
%
中金
公司
- - - - - - - -
中金
财富
证券
- - - - - - - -
东莞
证券
- - - - - - - -
华融
证券
- - - - - - - -
平安
证券
- - - - - - - -
方正
证券
- - - - - - - -
国元
证券
- - - - - - - -
西南
证券
- - - - - - - -
国联
证券
- - - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
英大
证券
- - - - - - - -
湘财
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
浙商
证券
- - - - - - - -
天风
证券
- - - - - - - -
第一
创业
证券
- - - - - - - -
西部 - - - - - - - -
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证券
华鑫
证券
- - - - - - - -
民生
证券
- - - - - - - -
中信
华南
- - - - - - - -
德邦
证券
- - - - - - - -
开源
证券
- - - - - - - -
安信
证券
- - - - - - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
国金
证券
- - - - - - - -
华宝
证券
- - - - - - - -
国海
证券
- - - - - - - -
国都
证券
- - - - - - - -
中山
证券
- - - - - - - -
国盛
证券
- - - - - - - -
上海
证券
- - - - - - - -
北京
高华
- - - - - - - -
东吴
证券
- - - - - - - -
新时
代证
券
- - - - - - - -
华林
证券
- - - - - - - -
东海
证券
- - - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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华菁
证券
- - - - - - - -
中银
国际
- - - - - - - -
长城
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
- - - - - - - -
万联
证券
- - - - - - - -
瑞银
证券
- - - - - - - -
渤海
证券
- - - - - - - -
华福
证券
- - - - - - - -
信达
证券
- - - - - - - -
西藏
东方
财富
证券
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
东北
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
华创
证券
- - - - - - - -
财富
证券
- - - - - - - -
华安
证券
- - - - - - - -
粤开
证券
- - - - - - - -
川财
证券
- - - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
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东方
证券
- - - - - - - -
首创
证券
- - - - - - - -
南京
证券
- - - - - - - -
中天
证券
- - - - - - - -
世纪
证券
- - - - - - - -
中原
证券
- - - - - - - -
广发
证券
36,900.00
20.98
%
- - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基
金合同等法律文件的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-31
4
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-04-21
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号
——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件
进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开
募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年中期报告
第 69页共 69页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会《关于核准广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的
批复》
2.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
