广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月三十日
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 60
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 60
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 61
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 62
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 65
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 66
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 67
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 67
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 3日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,156,094.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-06-25
注：本基金的扩位证券简称为“可选消费 ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
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传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 35,064,014.68
本期利润 8,124,192.31
加权平均基金份额本期利润 0.0582
本期加权平均净值利润率 2.89%
本期基金份额净值增长率 1.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 46,917,256.38
期末可供分配基金份额利润 0.3719
期末基金资产净值 256,307,894.72
期末基金份额净值 2.0317
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 103.17%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
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平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.45% 0.83% -1.57% 0.85% 1.12% -0.02%
过去三个月 4.21% 1.01% 1.97% 1.02% 2.24% -0.01%
过去六个月 1.92% 1.25% -1.13% 1.27% 3.05% -0.02%
过去一年 34.05% 1.37% 25.51% 1.38% 8.54% -0.01%
过去三年 42.86% 1.45% 21.79% 1.47% 21.07% -0.02%
自基金合同生
效起至今
103.17% 1.58% 68.98% 1.62% 34.19% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年 6月 3日至 2021年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资
管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、
货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化
的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏浩洋
本基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
2021-05-2
0
- 4年
夏浩洋先生，理学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任广
发基金管理有限公司指数投资部
任量化研究员。
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经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指能
源交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指原材料
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理
陆志明
本基金的基金
经理；广发深
证 100指数证
券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发中
证 1000指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指家用
电器指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发中证
全指建筑材料
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证全指
汽车指数型发
起式证券投资
2014-06-0
3
2021-06-17 22年
陆志明先生，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾任
大鹏证券有限公司研究员，深圳证
券信息有限公司部门总监，广发基
金管理有限公司数量投资部总经
理、指数投资部副总经理、量化投
资部副总经理、广发中小企业 300
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 28 日)、广发中小企
业 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理(自 2011
年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、
广发深证 100 指数分级证券投资
基金基金经理(自 2012年 5月 7日
至 2016年 7月 28日)、广发中证
百度百发策略 100 指数型证券投
资基金基金经理(自 2014年 10月
30日至 2016年 7月 28日)、广发
中证医疗指数分级证券投资基金
基金经理(自 2015年 7月 23日至
2016 年 7 月 28 日)、广发中证全
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基金的基金经
理
指能源交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
(自 2015年 7月 9日至 2018年 10
月 9 日)、广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20
日)、广发中证全指主要消费交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2015年 8
月 18日至 2018年 12月 20日)、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
(自 2015年 7月 1日至 2019年 4
月 2 日)、广发中证全指工业交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2017年 6
月 13日至 2020年 8月 21日)、广
发中证全指工业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自 2017
年 6月 13日至 2021年 2月 10日)、
广发中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
(自 2014年 6月 3日至 2021年 6
月 17日)、广发中证全指医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2014年 12月 1日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中证全
指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 1
月 8日至 2021年 6月 17日)、广
发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015 年 1 月 29
日至 2021年 6月 17日)、广发中
证全指金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自 2015
年 3月 23日至 2021年 6月 17日)、
广发中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2015 年 4 月
15日至 2021年 6月 17日)、广发
中证全指医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2015年 5月 6日至
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2021 年 6 月 17 日)、广发中证全
指能源交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2015 年 6 月
25日至 2021年 6月 17日)、广发
中证全指原材料交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自 2015
年 6月 25日至 2021年 6月 17日)、
广发中证全指金融地产交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2015年 7月 9
日至 2021年 6月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次，其中 7次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易
和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2021年上半年，全球经济持续复苏，国内经济增速逐渐往中长期中枢回归。但由于变种病毒的
出现，部分发达国家爆发了新一轮疫情，导致全球经济复苏节奏并非一帆风顺，仍然面临一定挑战。
1季度，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，国内经济运
行延续了稳定恢复的态势。2季度，由于变种病毒的出现，全球疫情防控形势再度复杂化，导致经
济完全恢复仍需时日。就 A股市场而言，上半年整体呈现三段走势：快速上涨、反转调整后再震荡
企稳。成长风格在上半年表现相对强势，主题投资受到市场追捧，锂电、光伏、半导体等成长类板
块表现较好。此外，业绩增长较快的化工、有色金属等周期板块表现也相对突出。主要宽基指数的
表现在上半年出现了一定程度的分化，沪深 300指数上涨 0.24%，中证 500指数上涨 6.93%，创业板
指数上涨 17.22%。中证全指可选消费指数下跌 1.13%。消费市场继续保持高景气度。国家统计局数
据显示，1至 6月，社会消费品零售总额同比增长 23.0%，两年平均增速为 4.4%。在可选消费类别
中，1至 6月，家用电器和音像器材类零售额同比增长 19.3%，汽车类零售额同比增长 30.4%。随着
疫苗接种率的持续提升，居民外出消费活动或将越来越频繁，可选消费板块企业的经营状况或将持
续改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，疫情仍是影响全球经济复苏节奏的重要因素。短期来看，变异毒株是未来防疫工
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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作开展中的巨大挑战。
当前，市场最大的担忧在于美联储货币政策转向及央行流动性收紧导致高估值板块的估值下杀。
诚然，我们认为流动性指标的确需要保持关注，但一些新兴产业带来的战略性投资机会更值得投资
者关注。例如，以碳中和相关政策作为催化的能源产业革新可能带来的光伏、新能源车等板块的发
展机会。此外，我国人口结构也走向拐点，未来新一代所推崇的线上便捷式多元消费领域、人口老
龄化所带来的养老板块的投资机会也值得关注。
就 A股而言，我们认为下半年主要投资逻辑在于各板块景气度的确定性，其核心为业绩增速。
可选消费板块中，新能源汽车、游戏等领域或将保持高速增长态势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,845,901.41 4,048,580.78
结算备付金
10,869.11 69,894.04
存出保证金
33,019.64 31,289.80
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 251,368,839.25 383,185,669.49
其中：股票投资
251,237,739.25 383,148,876.97
基金投资
- -
债券投资
131,100.00 36,792.52
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
273,122.43 101,083.43
应收利息 6.4.7.5 8,741.57 23,599.70
应收股利
23,696.00 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
256,564,189.41 387,460,117.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
103,783.80 159,228.40
应付托管费
20,756.75 31,845.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 34,542.27 33,127.52
应交税费
593.83 1,841.82
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 96,618.04 183,599.28
负债合计
256,294.69 409,642.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 126,156,094.00 194,156,094.00
未分配利润 6.4.7.10 130,151,800.72 192,894,380.55
所有者权益合计
256,307,894.72 387,050,474.55
负债和所有者权益总计
256,564,189.41 387,460,117.24
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值人民币 2.0317元，基金份额总额 126,156,094.00
份。
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6.2 利润表
会计主体：广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
9,284,307.86 18,524,844.45
1.利息收入
135,192.53 43,044.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,884.65 11,345.39
债券利息收入
31.78 173.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
128,276.10 31,525.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
35,981,416.25 -17,324,539.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,050,261.20 -21,634,592.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,347.06 63,417.07
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,925,807.99 4,246,636.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -26,939,822.37 35,740,410.71
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 107,521.45 65,928.53
减：二、费用
1,160,115.55 1,347,911.30
1．管理人报酬
700,911.79 849,514.52
2．托管费
140,182.33 169,902.91
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 195,898.14 197,467.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
462.08 114.20
7．其他费用 6.4.7.19 122,661.21 130,912.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
8,124,192.31 17,176,933.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,124,192.31 17,176,933.15
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 194,156,094.00 192,894,380.55 387,050,474.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 8,124,192.31 8,124,192.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -68,000,000.00 -70,866,772.14 -138,866,772.14
其中：1.基金申购款 4,000,000.00 4,177,715.32 8,177,715.32
2.基金赎回款 -72,000,000.00 -75,044,487.46 -147,044,487.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 126,156,094.00 130,151,800.72 256,307,894.72
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 220,156,094.00 94,698,604.33 314,854,698.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 17,176,933.15 17,176,933.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 0.00 1,645,189.34 1,645,189.34
其中：1.基金申购款 54,000,000.00 25,296,932.34 79,296,932.34
2.基金赎回款 -54,000,000.00 -23,651,743.00 -77,651,743.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 220,156,094.00 113,520,726.82 333,676,820.82
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”）证监许可[2013]1265 号《关于核准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证
券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指可选消费交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2014年 6月 3日募集成立。本基金的基金管理人
为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014年 5月 5日至 2014年 5月 23日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 838,156,094.00元，有效认购户数为 7,064户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 40,743.00元，折合基金份额 40,743.00份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 4,845,901.41
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 4,845,901.41
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 215,352,381.49 251,237,739.25 35,885,357.76
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 131,100.00 131,100.00 -
银行间市场 - - -
合计 131,100.00 131,100.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 215,483,481.49 251,368,839.25 35,885,357.76
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 463.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 13.41
应收结算备付金利息 119.84
应收债券利息 13.97
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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应收出借证券利息 8,130.92
其他 -
合计 8,741.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 34,542.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 34,542.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 77,359.40
应付替代款 300.75
应付指数使用费 18,957.89
合计 96,618.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 194,156,094.00 194,156,094.00
本期申购 4,000,000.00 4,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -72,000,000.00 -72,000,000.00
本期末 126,156,094.00 126,156,094.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,860,909.69 166,033,470.86 192,894,380.55
本期利润 35,064,014.68 -26,939,822.37 8,124,192.31
本期基金份额交易产生的
变动数 -15,007,667.99 -55,859,104.15 -70,866,772.14
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：基金申购款 1,460,295.01 2,717,420.31 4,177,715.32
基金赎回款 -16,467,963.00 -58,576,524.46 -75,044,487.46
本期已分配利润 - - -
本期末 46,917,256.38 83,234,544.34 130,151,800.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,939.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 214.46
结算备付金利息收入 731.00
其他 -
合计 6,884.65
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 18,644,550.14
股票投资收益——赎回差价收入 15,405,711.06
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 34,050,261.20
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 89,034,741.15
减：卖出股票成本总额 70,390,191.01
买卖股票差价收入 18,644,550.14
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 147,044,487.46
减：现金支付赎回款总额 54,401,058.46
减：赎回股票成本总额 77,237,717.94
赎回差价收入 15,405,711.06
6.4.7.13债券投资收益
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 67页
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
5,347.06
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,347.06
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
82,474.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
77,100.00
减：应收利息总额 27.04
买卖债券差价收入 5,347.06
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,925,807.99
其中：证券出借权益补偿收入 127,567.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,925,807.99
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -26,939,822.37
——股票投资 -26,939,529.85
——债券投资 -292.52
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 67页
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -26,939,822.37
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 107,521.45
合计 107,521.45
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 195,898.14
银行间市场交易费用 -
合计 195,898.14
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 17,852.03
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 3,247.08
指数使用费 42,054.73
合计 122,661.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 67页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
- - 86,006.38 0.06%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期债
券成交总
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 67页
额的比例 额的比例
广发证券股份有限公
司
66,700.00 26.56% 372,600.00 30.57%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 700,911.79 849,514.52
其中：支付销售机构的客户维护费 4,208.49 1,042.96
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 140,182.33 169,902.91
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 67页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
113,446,968.00 89.93% 169,664,668.00 87.39%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 4,845,901.41 5,939.19 3,017,918.65 10,473.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 67页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
68863
0
芯碁
微装
2021-0
3-25
2021-1
0-08
新股
流通
受限
15.23 58.42
3,397.
00
51,736
.31
198,45
2.74
-
68862
8
优利
德
2021-0
1-22
2021-0
8-02
新股
流通
受限
19.11 32.62
2,789.
00
53,297
.79
90,977
.18
20210
616除
权除
息,派
息比
例
0.4500
(含税)
68831
5
诺禾
致源
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
流通
受限
12.76 39.20
2,251.
00
28,722
.76
88,239
.20
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股
流通
受限
24.60 163.00 326.00
8,019.
60
53,138
.00
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
流通
受限
8.29 8.29
6,078.
00
50,386
.62
50,386
.62
-
68868
2
霍莱
沃
2021-0
4-13
2021-1
0-20
新股
流通
受限
45.72 103.85 442.00
20,208
.24
45,901
.70
-
68849
9
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股
流通
受限
38.85 38.85
1,124.
00
43,667
.40
43,667
.40
-
68809
2
爱科
科技
2021-0
3-12
2021-0
9-22
新股
流通
受限
19.11 33.21
1,137.
00
21,728
.07
37,759
.77
-
68806
7
爱威
科技
2021-0
6-07
2021-1
2-16
新股
流通
14.71 24.83
1,259.
00
18,519
.89
31,260
.97
-
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 67页
受限
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
流通
受限
21.96 21.96
1,283.
00
28,174
.68
28,174
.68
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
9.46 9.46
2,609.
00
24,681
.14
24,681
.14
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
流通
受限
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
流通
受限
28.77 99.85 165.00
4,747.
05
16,475
.25
20210
617除
权除
息,派
息比
例
0.1400
(含税)
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
流通
受限
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
20210
618除
权除
息,派
息比
例
0.5000
(含税)
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
流通
受限
12.76 43.38 307.00
3,917.
32
13,317
.66
20210
618除
权除
息,派
息比
例
0.0790
(含税)
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
流通
受限
28.28 115.71 114.00
3,223.
92
13,190
.94
20210
622除
权除
息,派
息比
例
0.5000
(含税)
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
5.31 28.52 443.00
2,352.
33
12,634
.36
20210
602除
权除
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 67页
息,派
息比
例
0.0450
(含税)
30094
1
创识
科技
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
流通
受限
21.31 49.94 252.00
5,370.
12
12,584
.88
20210
629除
权除
息,派
息比
例
0.3000
(含税)
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
流通
受限
3.37 10.44
1,112.
00
3,747.
44
11,609
.28
20210
618除
权除
息,派
息比
例
0.0300
(含税)
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
流通
受限
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
流通
受限
12.54 27.89 385.00
4,827.
90
10,737
.65
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
流通
受限
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
20210
610除
权除
息,派
息比
例
0.1600
(含税)
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
流通
受限
20.81 42.23 221.00
4,599.
01
9,332.
83
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
流通
受限
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
20210
603除
权除
息,派
息比
例
0.2200
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 67页
(含税)
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
流通
受限
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
4.56 18.88 474.00
2,161.
44
8,949.
12
20210
609除
权除
息,派
息比
例
0.0950
(含税)
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
4.31 13.11 672.00
2,896.
32
8,809.
92
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
流通
受限
4.94 13.05 663.00
3,275.
22
8,652.
15
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
流通
受限
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
20210
601除
权除
息,派
息比
例
0.1000
(含税)
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
流通
受限
13.75 32.98 256.00
3,520.
00
8,442.
88
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.11 24.48 322.00
4,221.
42
7,882.
56
20210
528除
权除
息,派
息比
例
0.1000
(含税)
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
流通
受限
12.85 25.80 304.00
3,906.
40
7,843.
20
20210
527除
权除
息,派
息比
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 67页
例
0.3000
(含税)
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
流通
受限
6.87 12.07 644.00
4,424.
28
7,773.
08
-
30097
1
博亚
精工
2021-0
4-07
2021-1
0-15
新股
流通
受限
18.24 28.29 245.00
4,468.
80
6,931.
05
20210
611除
权除
息,派
息比
例
0.4000
(含税)
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
流通
受限
8.48 22.07 302.00
2,560.
96
6,665.
14
20210
611除
权除
息,派
息比
例
0.0530
(含税)
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
流通
受限
48.59 90.39 73.00
3,547.
07
6,598.
47
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
流通
受限
16.53 46.07 142.00
2,347.
26
6,541.
94
20210
628除
权除
息,派
息比
例
0.4100
(含税)
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
流通
受限
13.39 30.10 217.00
2,905.
63
6,531.
70
20210
621除
权除
息,派
息比
例
0.2100
(含税)
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
流通
受限
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
20210
608除
权除
息,派
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 67页
息比
例
0.0360
(含税)
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
流通
受限
9.79 23.01 255.00
2,496.
45
5,867.
55
20210
617除
权除
息,派
息比
例
0.1000
(含税)
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
流通
受限
8.29 8.29 676.00
5,604.
04
5,604.
04
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
流通
受限
7.19 12.65 430.00
3,091.
70
5,439.
50
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
流通
受限
13.87 29.55 183.00
2,538.
21
5,407.
65
20210
618除
权除
息,派
息比
例
0.1200
(含税)
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
流通
受限
12.13 22.49 221.00
2,680.
73
4,970.
29
20210
611除
权除
息,派
息比
例
0.1500
(含税)
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
流通
受限
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
流通
受限
5.29 14.44 303.00
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
流通
受限
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
流通
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 67页
受限
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
流通
受限
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
流通
受限
24.90 24.81 145.00
3,610.
50
3,597.
45
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290.00
2,743.
40
2,743.
40
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12703
7
银轮
转债
2021-0
6-07
2021-0
7-09
新债
流通
受限
100.00 100.00 471.00
47,100
.00
47,100
.00
-
11304
9
长汽
转债
2021-0
6-11
2021-0
7-08
新债
流通
受限
100.00 100.00 360.00
36,000
.00
36,000
.00
-
11362
6
伯特
转债
2021-0
6-30
2021-0
7-21
新债
流通
受限
100.00 100.00 300.00
30,000
.00
30,000
.00
-
11362
5
江山
转债
2021-0
6-15
2021-0
7-01
新债
流通
受限
100.00 100.00 150.00
15,000
.00
15,000
.00
-
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新债
流通
受限
100.00 100.00 30.00
3,000.
00
3,000.
00
-
注：截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权
证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30066
0
江苏雷
利
2021-06
-21
重大事
项停牌
20.57
2021-0
7-05
20.82 6,936.00 140,817.99 142,673.52 -
00202
4
苏宁易
购
2021-06
-16
重大事
项停牌
5.59
2021-0
7-06
6.15 245,643.00 3,107,193.20 1,373,144.37 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 67页
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 000333 美的集团
2021年 7月 6日
-2021年 7月 13日
71.37 20,000.00
1,427,400.0
0
2 000625 长安汽车
2021年 7月 1日
-2021年 7月 21日
26.28 44,000.00
1,156,320.0
0
3 000651 格力电器
2021年 7月 13日
-2021年 7月 20日
52.10 21,700.00
1,130,570.0
0
4 601633 长城汽车 2021年 7月 7日 43.59 20,000.00 871,800.00
5 600660 福耀玻璃 2021年 7月 2日 55.85 10,000.00 558,500.00
6 600733 北汽蓝谷
2021年 7月 1日
-2021年 7月 13日
13.48 40,000.00 539,200.00
7 601966 玲珑轮胎 2021年 7月 2日 43.74 10,000.00 437,400.00
8 600655 豫园股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
11.59 30,000.00 347,700.00
9 601238 广汽集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
12.95 20,000.00 259,000.00
10 600699 均胜电子 2021年 7月 2日 25.52 10,000.00 255,200.00
11 600418 江淮汽车
2021年 7月 2日
-2021年 7月 22日
12.43 20,000.00 248,600.00
12 002572 索菲亚 2021年 7月 2日 24.20 10,000.00 242,000.00
13 002607 中公教育 2021年 7月 14日 20.89 10,000.00 208,900.00
14 600637 东方明珠
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
8.19 24,500.00 200,655.00
15 000800 一汽解放 2021年 7月 7日 10.82 16,000.00 173,120.00
16 002239 奥特佳
2021年 7月 6日
-2021年 7月 8日
3.70 37,000.00 136,900.00
17 601311 骆驼股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 6日
11.57 11,400.00 131,898.00
18 002400 省广集团 2021年 7月 20日 5.19 25,000.00 129,750.00
19 600977 中国电影 2021年 7月 2日 12.53 10,000.00 125,300.00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 67页
20 000887 中鼎股份 2021年 7月 2日 12.08 10,000.00 120,800.00
21 002563 森马服饰 2021年 7月 2日 11.95 10,000.00 119,500.00
22 300133 华策影视
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
5.92 20,000.00 118,400.00
23 601717 郑煤机 2021年 7月 1日 11.63 10,000.00 116,300.00
24 600158 中体产业 2021年 7月 14日 11.41 10,000.00 114,100.00
25 002024 苏宁易购
2021年 7月 1日
-2021年 7月 8日
5.59 20,000.00 111,800.00
26 000793 华闻集团 2021年 7月 5日 2.65 40,000.00 106,000.00
27 600138 中青旅 2021年 7月 6日 10.50 10,000.00 105,000.00
28 601928 凤凰传媒 2021年 7月 2日 7.14 14,700.00 104,958.00
29 600297 广汇汽车
2021年 7月 16日
-2021年 7月 22日
2.88 36,300.00 104,544.00
30 600742 一汽富维 2021年 7月 13日 10.19 10,000.00 101,900.00
31 002416 爱施德 2021年 7月 2日 10.03 10,000.00 100,300.00
32 300182 捷成股份
2021年 7月 6日
-2021年 7月 8日
4.99 20,000.00 99,800.00
33 600373 中文传媒 2021年 7月 2日 9.86 10,000.00 98,600.00
34 600037 歌华有线 2021年 7月 2日 9.61 10,000.00 96,100.00
35 601098 中南传媒 2021年 7月 2日 8.82 10,000.00 88,200.00
36 000901 航天科技 2021年 7月 6日 8.63 10,000.00 86,300.00
37 000829 天音控股 2021年 7月 7日 8.24 10,000.00 82,400.00
38 002434 万里扬 2021年 7月 2日 8.11 10,000.00 81,100.00
39 001696 宗申动力 2021年 7月 14日 7.98 10,000.00 79,800.00
40 002739 万达电影 2021年 7月 9日 15.79 4,900.00 77,371.00
41 000156 华数传媒 2021年 7月 2日 7.71 10,000.00 77,100.00
42 600398 海澜之家 2021年 7月 2日 7.24 10,000.00 72,400.00
43 002429 兆驰股份
2021年 7月 2日
-2021年 7月 6日
6.07 11,500.00 69,805.00
44 000801 四川九洲 2021年 7月 22日 6.77 10,000.00 67,700.00
45 002029 七匹狼 2021年 7月 1日 6.66 10,000.00 66,600.00
46 000016 深康佳 A 2021年 7月 13日 6.66 10,000.00 66,600.00
47 600177 雅戈尔 2021年 7月 2日 6.59 10,000.00 65,900.00
48 002292 奥飞娱乐 2021年 7月 14日 6.48 10,000.00 64,800.00
49 601010 文峰股份
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
3.22 20,000.00 64,400.00
50 000030 富奥股份 2021年 7月 1日 6.37 10,000.00 63,700.00
51 002154 报喜鸟 2021年 7月 21日 6.37 10,000.00 63,700.00
52 601949 中国出版 2021年 7月 1日 6.35 10,000.00 63,500.00
53 002488 金固股份 2021年 7月 13日 6.11 10,000.00 61,100.00
54 600006 东风汽车 2021年 7月 9日 7.30 8,100.00 59,130.00
55 000917 电广传媒 2021年 7月 13日 4.91 12,000.00 58,920.00
56 600831 广电网络 2021年 7月 13日 5.89 10,000.00 58,900.00
57 002115 三维通信 2021年 7月 14日 5.71 10,000.00 57,100.00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 67页
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
58 002085 万丰奥威 2021年 7月 2日 5.60 10,000.00 56,000.00
59 000700 模塑科技 2021年 7月 1日 5.55 10,000.00 55,500.00
60 002537 海联金汇 2021年 7月 20日 5.46 10,000.00 54,600.00
61 000559 万向钱潮 2021年 7月 2日 5.31 10,000.00 53,100.00
62 600987 航民股份 2021年 7月 2日 5.25 10,000.00 52,500.00
63 600609 金杯汽车 2021年 7月 13日 5.18 10,000.00 51,800.00
64 002131 利欧股份
2021年 7月 2日
-2021年 7月 20日
2.34 20,800.00 48,672.00
65 002042 华孚时尚 2021年 7月 13日 4.83 10,000.00 48,300.00
66 000417 合肥百货 2021年 7月 21日 4.54 10,000.00 45,400.00
67 002048 宁波华翔 2021年 7月 8日 19.50 2,200.00 42,900.00
68 600337 美克家居 2021年 7月 13日 4.21 10,000.00 42,100.00
69 600303 曙光股份 2021年 7月 6日 4.14 10,000.00 41,400.00
70 600261 阳光照明 2021年 7月 2日 3.91 10,000.00 39,100.00
71 002512 达华智能 2021年 7月 6日 3.76 10,000.00 37,600.00
72 000850 华茂股份 2021年 7月 13日 3.66 10,000.00 36,600.00
73 603766 隆鑫通用 2021年 7月 14日 3.63 10,000.00 36,300.00
74 002489 浙江永强 2021年 7月 15日 3.51 10,000.00 35,100.00
75 002662 京威股份 2021年 7月 1日 3.48 10,000.00 34,800.00
76 600166 福田汽车 2021年 7月 13日 3.45 10,000.00 34,500.00
77 600448 华纺股份 2021年 7月 21日 3.29 10,000.00 32,900.00
78 002503 搜于特
2021年 7月 8日
-2021年 7月 13日
1.57 20,000.00 31,400.00
79 600959 江苏有线 2021年 7月 2日 3.05 10,000.00 30,500.00
80 600839 四川长虹 2021年 7月 2日 2.91 10,000.00 29,100.00
81 601718 际华集团 2021年 7月 2日 2.82 10,000.00 28,200.00
82 002277 友阿股份 2021年 7月 14日 3.46 8,100.00 28,026.00
合计 - - - - 1,128,200.0
0
12,821,239.
00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 67页
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 39,000.00 -
AAA以下 92,100.00 36,792.52
未评级 - -
合计 131,100.00 36,792.52
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 67页
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 4,845,901.41 - - - 4,845,901.41
结算备付金 10,869.11 - - - 10,869.11
存出保证金 33,019.64 - - - 33,019.64
交易性金融资产 131,100.00 - - 251,237,739.25
251,368,839.2
5
应收证券清算款 - - - 273,122.43 273,122.43
应收利息 - - - 8,741.57 8,741.57
应收股利 - - - 23,696.00 23,696.00
资产总计 5,020,890.16 - - 251,543,299.25 256,564,189.4
1
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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负债：
应付管理人报酬 - - - 103,783.80 103,783.80
应付托管费 - - - 20,756.75 20,756.75
应付交易费用 - - - 34,542.27 34,542.27
应交税费 - - - 593.83 593.83
其他负债 - - - 96,618.04 96,618.04
负债总计 - - - 256,294.69 256,294.69
利率敏感度缺口 5,020,890.16 - - 251,287,004.56 256,307,894.7
2
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 4,048,580.78 - - - 4,048,580.78
结算备付金 69,894.04 - - - 69,894.04
存出保证金 31,289.80 - - - 31,289.80
交易性金融资产 36,792.52 - - 383,148,876.97
383,185,669.4
9
应收证券清算款 - - - 101,083.43 101,083.43
应收利息 - - - 23,599.70 23,599.70
资产总计 4,186,557.14 -
-
383,273,560.10 387,460,117.2
4
负债：
应付管理人报酬 - - - 159,228.40 159,228.40
应付托管费 - - - 31,845.67 31,845.67
应付交易费用 - - - 33,127.52 33,127.52
应交税费 - - - 1,841.82 1,841.82
其他负债 - - - 183,599.28 183,599.28
负债总计 - - - 409,642.69 409,642.69
利率敏感度缺口 4,186,557.14
- - 382,863,917.41
387,050,474.5
5
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 251,237,739.25 98.02 383,148,876.97 98.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 131,100.00 0.05 36,792.52 0.01
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 251,368,839.25 98.07 383,185,669.49 99.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
上升 5% 12,902,342.45 19,323,238.13
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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下降 5% -12,902,342.45 -19,323,238.13
注：上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 248,742,327.25元，属于第二层次的余额为人民币 2,626,512.00元，无属于第三层次的金额（2020
年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 380,880,720.80元，属于第二层次的余额为人民币
2,304,948.69元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 251,237,739.25 97.92
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：股票 251,237,739.25 97.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 131,100.00 0.05
其中：债券 131,100.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
4,856,770.52 1.89
8 其他各项资产 338,579.64 0.13
9 合计 256,564,189.41 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增
值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 12,821,239.00元，占
基金资产净值比例 5.00%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 178,079,641.12 69.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 36,330.57 0.01
F 批发和零售业 12,608,934.49 4.92
G 交通运输、仓储和邮政业 311,916.45 0.12
H 住宿和餐饮业 2,625,413.33 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,662,766.13 2.60
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 505,463.00 0.20
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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L 租赁和商务服务业 30,514,699.07 11.91
M 科学研究和技术服务业 238,936.20 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 1,043,626.19 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 3,538,686.51 1.38
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,018,145.20 5.86
S 综合 - -
合计 251,237,739.25 98.02
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000333 美的集团 325,408 23,224,368.96 9.06
2 601888 中国中免 65,750 19,731,575.00 7.70
3 000651 格力电器 324,102 16,885,714.20 6.59
4 002594 比亚迪 61,021 15,316,271.00 5.98
5 600690 海尔智家 254,846 6,603,059.86 2.58
6 002027 分众传媒 691,870 6,510,496.70 2.54
7 600660 福耀玻璃 94,440 5,274,474.00 2.06
8 600104 上汽集团 236,034 5,185,666.98 2.02
9 000625 长安汽车 152,801 4,015,610.28 1.57
10 601633 长城汽车 82,091 3,578,346.69 1.40
11 603486 科沃斯 15,480 3,530,678.40 1.38
12 300413 芒果超媒 48,012 3,293,623.20 1.29
13 600741 华域汽车 106,112 2,787,562.24 1.09
14 002607 中公教育 122,864 2,566,628.96 1.00
15 601799 星宇股份 9,300 2,099,196.00 0.82
16 688169 石头科技 1,624 2,047,864.00 0.80
17 600733 北汽蓝谷 144,300 1,945,164.00 0.76
18 601238 广汽集团 144,721 1,874,136.95 0.73
19 300144 宋城演艺 105,597 1,774,029.60 0.69
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 67页
20 603833 欧派家居 12,247 1,738,584.12 0.68
21 601127 小康股份 26,000 1,733,420.00 0.68
22 603816 顾家家居 21,263 1,643,204.64 0.64
23 002920 德赛西威 14,800 1,629,184.00 0.64
24 601966 玲珑轮胎 36,918 1,614,793.32 0.63
25 002508 老板电器 31,875 1,482,187.50 0.58
26 601058 赛轮轮胎 144,005 1,438,609.95 0.56
27 600699 均胜电子 55,240 1,409,724.80 0.55
28 600754 锦江酒店 24,603 1,401,140.85 0.55
29 002024 苏宁易购 245,643 1,373,144.37 0.54
30 600177 雅戈尔 186,951 1,232,007.09 0.48
31 600655 豫园股份 104,600 1,212,314.00 0.47
32 600066 宇通客车 91,327 1,140,674.23 0.45
33 600637 东方明珠 138,047 1,130,604.93 0.44
34 601689 拓普集团 29,738 1,113,093.34 0.43
35 600418 江淮汽车 89,251 1,109,389.93 0.43
36 603195 公牛集团 5,300 1,070,600.00 0.42
37 600166 福田汽车 309,900 1,069,155.00 0.42
38 002131 利欧股份 454,726 1,064,058.84 0.42
39 002572 索菲亚 42,986 1,040,261.20 0.41
40 002739 万达电影 60,200 950,558.00 0.37
41 600707 彩虹股份 95,702 900,555.82 0.35
42 600060 海信视像 52,979 895,345.10 0.35
43 300251 光线传媒 79,017 854,173.77 0.33
44 601717 郑煤机 70,200 816,426.00 0.32
45 300058 蓝色光标 134,266 812,309.30 0.32
46 600258 首旅酒店 33,268 793,774.48 0.31
47 600297 广汇汽车 273,301 787,106.88 0.31
48 600859 王府井 26,112 754,114.56 0.29
49 002429 兆驰股份 122,102 741,159.14 0.29
50 600839 四川长虹 248,434 722,942.94 0.28
51 000581 威孚高科 33,788 703,804.04 0.27
52 002032 苏泊尔 11,000 701,690.00 0.27
53 300182 捷成股份 138,700 692,113.00 0.27
54 000800 一汽解放 62,549 676,780.18 0.26
55 002242 九阳股份 20,659 671,210.91 0.26
56 002614 奥佳华 29,488 667,313.44 0.26
57 002048 宁波华翔 33,745 658,027.50 0.26
58 002291 星期六 34,800 653,544.00 0.25
59 002563 森马服饰 54,500 651,275.00 0.25
60 002612 朗姿股份 11,902 642,946.04 0.25
61 600398 海澜之家 87,404 632,804.96 0.25
62 600037 歌华有线 65,501 629,464.61 0.25
63 600977 中国电影 50,200 629,006.00 0.25
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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64 002925 盈趣科技 15,780 613,999.80 0.24
65 603008 喜临门 18,296 603,950.96 0.24
66 000887 中鼎股份 49,300 595,544.00 0.23
67 603489 八方股份 2,500 590,950.00 0.23
68 300616 尚品宅配 6,640 587,706.40 0.23
69 002705 新宝股份 22,300 585,375.00 0.23
70 002867 周大生 29,475 582,720.75 0.23
71 002472 双环传动 36,854 578,607.80 0.23
72 002085 万丰奥威 102,956 576,553.60 0.22
73 603650 彤程新材 11,800 567,580.00 0.22
74 002239 奥特佳 152,599 564,616.30 0.22
75 603129 春风动力 4,500 558,360.00 0.22
76 002126 银轮股份 53,306 554,382.40 0.22
77 601311 骆驼股份 45,320 524,352.40 0.20
78 600158 中体产业 44,300 505,463.00 0.20
79 002759 天际股份 13,503 501,636.45 0.20
80 000016 深康佳 A 75,312 501,577.92 0.20
81 601718 际华集团 177,000 499,140.00 0.19
82 603596 伯特利 13,700 489,775.00 0.19
83 002400 省广集团 93,867 487,169.73 0.19
84 000559 万向钱潮 89,069 472,956.39 0.18
85 000917 电广传媒 95,086 466,872.26 0.18
86 002832 比音勒芬 18,015 461,003.85 0.18
87 603306 华懋科技 12,600 457,254.00 0.18
88 600682 南京新百 45,353 456,251.18 0.18
89 300133 华策影视 76,942 455,496.64 0.18
90 600612 老凤祥 8,516 451,092.52 0.18
91 600373 中文传媒 45,498 448,610.28 0.18
92 000921 海信家电 30,356 436,215.72 0.17
93 601098 中南传媒 48,900 431,298.00 0.17
94 000681 视觉中国 32,956 426,121.08 0.17
95 002416 爱施德 41,706 418,311.18 0.16
96 002154 报喜鸟 65,445 416,884.65 0.16
97 300432 富临精工 29,920 415,888.00 0.16
98 600959 江苏有线 134,561 410,411.05 0.16
99 600138 中青旅 38,973 409,216.50 0.16
100 002351 漫步者 29,863 404,345.02 0.16
101 600006 东风汽车 53,900 393,470.00 0.15
102 300783 三只松鼠 8,100 383,616.00 0.15
103 000839 中信国安 185,050 383,053.50 0.15
104 300770 新媒股份 7,740 376,938.00 0.15
105 600729 重庆百货 13,726 376,778.70 0.15
106 600986 浙文互联 89,040 373,968.00 0.15
107 002293 罗莱生活 27,700 370,903.00 0.14
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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108 001696 宗申动力 46,400 370,272.00 0.14
109 300792 壹网壹创 7,251 370,018.53 0.14
110 600742 一汽富维 36,107 367,930.33 0.14
111 601928 凤凰传媒 51,400 366,996.00 0.14
112 002434 万里扬 44,988 364,852.68 0.14
113 000501 鄂武商 A 31,020 362,934.00 0.14
114 000793 华闻集团 134,600 356,690.00 0.14
115 603355 莱克电气 5,500 342,265.00 0.13
116 603877 太平鸟 6,400 341,632.00 0.13
117 300755 华致酒行 8,360 341,171.60 0.13
118 000829 天音控股 41,400 341,136.00 0.13
119 002035 华帝股份 46,880 338,473.60 0.13
120 603801 志邦家居 10,564 337,625.44 0.13
121 000913 钱江摩托 18,400 328,808.00 0.13
122 000550 江铃汽车 14,000 328,020.00 0.13
123 002488 金固股份 53,651 327,807.61 0.13
124 603179 新泉股份 9,966 327,682.08 0.13
125 600337 美克家居 77,000 324,170.00 0.13
126 000901 航天科技 37,505 323,668.15 0.13
127 601010 文峰股份 99,400 320,068.00 0.12
128 002677 浙江美大 17,400 318,072.00 0.12
129 300280 紫天科技 8,700 317,637.00 0.12
130 601163 三角轮胎 21,800 316,536.00 0.12
131 002045 国光电器 25,256 314,184.64 0.12
132 002190 成飞集成 11,800 306,682.00 0.12
133 600327 大东方 35,600 306,160.00 0.12
134 603305 旭升股份 9,000 303,570.00 0.12
135 000030 富奥股份 47,539 302,823.43 0.12
136 603313 梦百合 10,050 302,002.50 0.12
137 002283 天润工业 54,204 300,290.16 0.12
138 002906 华阳集团 9,500 300,010.00 0.12
139 002042 华孚时尚 61,413 296,624.79 0.12
140 002292 奥飞娱乐 45,600 295,488.00 0.12
141 000156 华数传媒 37,440 288,662.40 0.11
142 600694 大商股份 13,864 287,816.64 0.11
143 600480 凌云股份 31,012 284,069.92 0.11
144 300061 旗天科技 31,100 279,900.00 0.11
145 000801 四川九洲 41,240 279,194.80 0.11
146 600628 新世界 34,955 276,144.50 0.11
147 600609 金杯汽车 52,975 274,410.50 0.11
148 002537 海联金汇 49,720 271,471.20 0.11
149 601929 吉视传媒 146,690 271,376.50 0.11
150 603035 常熟汽饰 16,600 270,580.00 0.11
151 300475 聚隆科技 11,100 268,842.00 0.10
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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152 603208 江山欧派 2,830 265,991.70 0.10
153 603377 东方时尚 24,708 264,128.52 0.10
154 002516 旷达科技 49,500 262,350.00 0.10
155 603515 欧普照明 10,120 259,780.40 0.10
156 002251 步步高 35,040 257,894.40 0.10
157 002489 浙江永强 73,052 256,412.52 0.10
158 000589 贵州轮胎 45,000 253,350.00 0.10
159 603766 隆鑫通用 69,158 251,043.54 0.10
160 000796 凯撒旅业 26,800 250,580.00 0.10
161 002540 亚太科技 51,400 250,318.00 0.10
162 603348 文灿股份 7,000 245,000.00 0.10
163 603587 地素时尚 9,760 243,121.60 0.09
164 002668 奥马电器 43,907 241,927.57 0.09
165 002284 亚太股份 29,835 241,365.15 0.09
166 000700 模塑科技 43,304 240,337.20 0.09
167 601949 中国出版 36,900 234,315.00 0.09
168 688383 新益昌 1,655 233,371.55 0.09
169 002029 七匹狼 34,700 231,102.00 0.09
170 600261 阳光照明 58,911 230,342.01 0.09
171 603197 保隆科技 6,980 229,572.20 0.09
172 603997 继峰股份 27,800 228,516.00 0.09
173 002503 搜于特 145,114 227,828.98 0.09
174 002277 友阿股份 65,712 227,363.52 0.09
175 600933 爱柯迪 17,400 226,896.00 0.09
176 600715 文投控股 74,778 226,577.34 0.09
177 603786 科博达 3,000 226,500.00 0.09
178 002707 众信旅游 36,642 226,081.14 0.09
179 600831 广电网络 38,300 225,587.00 0.09
180 002345 潮宏基 42,601 223,229.24 0.09
181 000996 中国中期 23,269 220,357.43 0.09
182 300258 精锻科技 16,300 217,931.00 0.09
183 601366 利群股份 34,800 217,848.00 0.08
184 600070 浙江富润 24,630 217,482.90 0.08
185 600757 长江传媒 40,871 217,025.01 0.08
186 300680 隆盛科技 8,080 216,140.00 0.08
187 002406 远东传动 33,605 216,080.15 0.08
188 002327 富安娜 27,903 215,969.22 0.08
189 002115 三维通信 37,800 215,838.00 0.08
190 000541 佛山照明 36,316 214,990.72 0.08
191 002664 长鹰信质 13,772 214,980.92 0.08
192 300342 天银机电 17,407 214,976.45 0.08
193 605168 三人行 1,400 214,704.00 0.08
194 002959 小熊电器 3,200 212,608.00 0.08
195 002510 天汽模 51,408 212,315.04 0.08
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 67页
196 002419 天虹股份 32,300 211,888.00 0.08
197 002031 巨轮智能 118,100 211,399.00 0.08
198 002083 孚日股份 48,800 210,816.00 0.08
199 600636 国新文化 20,700 209,484.00 0.08
200 000026 飞亚达 14,925 207,756.00 0.08
201 002512 达华智能 54,101 203,419.76 0.08
202 002355 兴民智通 33,213 201,270.78 0.08
203 002448 中原内配 32,550 198,555.00 0.08
204 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.08
205 002003 伟星股份 31,480 196,435.20 0.08
206 300160 秀强股份 25,091 195,709.80 0.08
207 300217 东方电热 59,884 194,623.00 0.08
208 600523 贵航股份 13,565 194,250.80 0.08
209 000957 中通客车 31,910 194,012.80 0.08
210 000955 欣龙控股 36,400 193,648.00 0.08
211 002213 大为股份 13,900 192,932.00 0.08
212 600987 航民股份 36,539 191,829.75 0.07
213 601801 皖新传媒 40,289 190,164.08 0.07
214 603579 荣泰健康 4,600 188,968.00 0.07
215 000726 鲁泰 A 31,586 188,884.28 0.07
216 600880 博瑞传播 50,400 187,488.00 0.07
217 600653 申华控股 104,817 186,574.26 0.07
218 300526 中潜股份 5,544 185,169.60 0.07
219 300304 云意电气 34,930 183,033.20 0.07
220 601566 九牧王 11,694 183,011.10 0.07
221 600336 澳柯玛 32,200 182,574.00 0.07
222 603096 新经典 5,500 182,490.00 0.07
223 600824 益民集团 49,607 182,057.69 0.07
224 600220 江苏阳光 84,200 181,872.00 0.07
225 603180 金牌厨柜 3,804 181,412.76 0.07
226 300894 火星人 2,640 179,520.00 0.07
227 300816 艾可蓝 2,100 179,298.00 0.07
228 603730 岱美股份 9,694 176,624.68 0.07
229 600335 国机汽车 29,570 175,350.10 0.07
230 002662 京威股份 50,304 175,057.92 0.07
231 688022 瀚川智能 4,316 173,891.64 0.07
232 300242 佳云科技 34,300 172,529.00 0.07
233 300973 立高食品 1,137 171,755.94 0.07
234 002328 新朋股份 36,173 171,460.02 0.07
235 002984 森麒麟 4,700 171,315.00 0.07
236 600676 交运股份 41,495 170,544.45 0.07
237 600054 黄山旅游 17,300 170,232.00 0.07
238 603319 湘油泵 6,440 169,694.00 0.07
239 300464 星徽股份 14,300 168,740.00 0.07
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 67页
240 603610 麒盛科技 9,355 167,922.25 0.07
241 000417 合肥百货 36,892 167,489.68 0.07
242 300272 开能健康 23,315 165,536.50 0.06
243 600686 金龙汽车 24,110 163,706.90 0.06
244 601339 百隆东方 30,300 163,317.00 0.06
245 002536 飞龙股份 20,121 160,968.00 0.06
246 603809 豪能股份 12,172 160,913.84 0.06
247 300428 立中集团 12,200 159,942.00 0.06
248 000888 峨眉山 A 24,902 159,621.82 0.06
249 300063 天龙集团 35,200 158,752.00 0.06
250 000599 青岛双星 37,983 158,389.11 0.06
251 300279 和晶科技 24,120 157,503.60 0.06
252 600960 渤海汽车 38,500 157,465.00 0.06
253 002654 万润科技 41,300 157,353.00 0.06
254 600825 新华传媒 34,900 157,050.00 0.06
255 000038 深大通 13,940 155,431.00 0.06
256 603303 得邦照明 9,840 154,980.00 0.06
257 002084 海鸥住工 28,695 154,666.05 0.06
258 603358 华达科技 8,820 153,203.40 0.06
259 002059 云南旅游 27,300 152,880.00 0.06
260 600303 曙光股份 36,279 150,195.06 0.06
261 002404 嘉欣丝绸 23,300 149,120.00 0.06
262 002087 新野纺织 43,891 148,790.49 0.06
263 300651 金陵体育 3,490 148,045.80 0.06
264 300291 华录百纳 30,900 148,011.00 0.06
265 300176 派生科技 20,894 147,511.64 0.06
266 002101 广东鸿图 17,911 146,870.20 0.06
267 002621 美吉姆 27,880 146,370.00 0.06
268 600996 贵广网络 28,200 145,794.00 0.06
269 300911 亿田智能 2,100 145,488.00 0.06
270 600088 中视传媒 13,365 144,074.70 0.06
271 300788 中信出版 3,900 143,403.00 0.06
272 600229 城市传媒 23,602 143,264.14 0.06
273 000719 中原传媒 20,700 143,244.00 0.06
274 002699 美盛文化 30,462 142,866.78 0.06
275 300660 江苏雷利 6,936 142,673.52 0.06
276 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.06
277 600136 当代文体 23,500 142,175.00 0.06
278 603825 华扬联众 7,700 142,142.00 0.06
279 601900 南方传媒 18,200 141,960.00 0.06
280 000521 长虹美菱 41,701 141,783.40 0.06
281 601858 中国科传 15,900 141,669.00 0.06
282 002676 顺威股份 33,800 141,622.00 0.06
283 002627 三峡旅游 22,950 141,372.00 0.06
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 67页
284 603158 腾龙股份 12,080 141,336.00 0.06
285 601595 上海电影 12,120 141,319.20 0.06
286 603808 歌力思 8,895 140,541.00 0.05
287 002553 南方轴承 13,800 140,208.00 0.05
288 600448 华纺股份 42,540 139,956.60 0.05
289 300403 汉宇集团 20,224 139,950.08 0.05
290 002033 丽江股份 22,155 139,576.50 0.05
291 000850 华茂股份 38,100 139,446.00 0.05
292 603868 飞科电器 3,300 138,798.00 0.05
293 603558 健盛集团 15,804 137,336.76 0.05
294 002238 天威视讯 21,710 137,207.20 0.05
295 300577 开润股份 6,400 137,152.00 0.05
296 603818 曲美家居 15,400 136,752.00 0.05
297 003016 欣贺股份 8,500 136,085.00 0.05
298 600730 中国高科 31,800 135,786.00 0.05
299 002454 松芝股份 25,163 135,628.57 0.05
300 600838 上海九百 21,700 134,540.00 0.05
301 002181 粤传媒 31,300 133,964.00 0.05
302 000665 湖北广电 33,307 133,894.14 0.05
303 600107 美尔雅 19,400 132,890.00 0.05
304 002634 棒杰股份 21,703 132,605.33 0.05
305 600814 杭州解百 19,200 131,136.00 0.05
306 002186 全聚德 12,400 129,704.00 0.05
307 002486 嘉麟杰 44,700 129,630.00 0.05
308 002343 慈文传媒 25,486 128,449.44 0.05
309 300507 苏奥传感 14,383 127,433.38 0.05
310 603551 奥普家居 10,700 127,116.00 0.05
311 600593 *ST圣亚 6,000 127,080.00 0.05
312 603519 立霸股份 8,900 126,825.00 0.05
313 300375 鹏翎股份 28,600 126,698.00 0.05
314 600576 祥源文化 24,800 126,480.00 0.05
315 600738 丽尚国潮 20,700 126,477.00 0.05
316 002590 万安科技 16,201 124,585.69 0.05
317 600081 东风科技 8,400 123,312.00 0.05
318 600135 乐凯胶片 18,638 121,892.52 0.05
319 600865 百大集团 15,245 120,892.85 0.05
320 002708 光洋股份 19,925 120,745.50 0.05
321 603239 浙江仙通 7,300 120,012.00 0.05
322 002721 金一文化 38,554 119,131.86 0.05
323 300625 三雄极光 7,500 119,025.00 0.05
324 002780 三夫户外 6,800 119,000.00 0.05
325 600469 风神股份 24,500 118,825.00 0.05
326 002105 信隆健康 14,900 118,753.00 0.05
327 605068 明新旭腾 3,300 118,701.00 0.05
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 67页
328 002765 蓝黛科技 15,500 118,265.00 0.05
329 300622 博士眼镜 5,800 117,682.00 0.05
330 000025 特力 A 7,885 117,328.80 0.05
331 603123 翠微股份 16,100 116,725.00 0.05
332 600052 浙江广厦 33,900 116,616.00 0.05
333 300793 佳禾智能 7,140 116,382.00 0.05
334 300805 电声股份 8,400 115,668.00 0.05
335 300192 科德教育 11,700 115,596.00 0.05
336 300729 乐歌股份 4,800 114,864.00 0.04
337 002631 德尔未来 18,100 113,306.00 0.04
338 600178 东安动力 15,200 113,088.00 0.04
339 603898 好莱客 8,200 112,340.00 0.04
340 002712 思美传媒 23,490 112,047.30 0.04
341 300824 北鼎股份 4,400 110,528.00 0.04
342 002543 万和电气 14,800 110,260.00 0.04
343 605099 共创草坪 2,600 110,188.00 0.04
344 002394 联发股份 13,400 109,478.00 0.04
345 002853 皮阿诺 5,000 108,150.00 0.04
346 000785 居然之家 17,700 107,439.00 0.04
347 000526 学大教育 4,000 105,960.00 0.04
348 603600 永艺股份 10,300 105,884.00 0.04
349 300707 威唐工业 6,300 105,525.00 0.04
350 300580 贝斯特 5,400 105,030.00 0.04
351 002878 元隆雅图 5,954 104,195.00 0.04
352 300473 德尔股份 4,500 103,860.00 0.04
353 002571 德力股份 15,500 103,540.00 0.04
354 002659 凯文教育 28,000 103,040.00 0.04
355 603136 天目湖 6,257 102,865.08 0.04
356 601999 出版传媒 14,900 102,661.00 0.04
357 603385 惠达卫浴 10,440 102,625.20 0.04
358 603085 天成自控 14,600 102,200.00 0.04
359 000524 岭南控股 13,500 102,195.00 0.04
360 600697 欧亚集团 7,500 101,925.00 0.04
361 300694 蠡湖股份 8,700 101,877.00 0.04
362 605108 同庆楼 5,300 101,654.00 0.04
363 603999 读者传媒 19,400 101,268.00 0.04
364 600693 东百集团 24,200 101,156.00 0.04
365 002397 梦洁股份 25,400 100,838.00 0.04
366 600551 时代出版 13,700 100,832.00 0.04
366 300733 西菱动力 4,600 100,832.00 0.04
367 002965 祥鑫科技 4,000 99,960.00 0.04
368 603366 日出东方 21,600 99,360.00 0.04
369 300968 格林精密 6,440 99,349.88 0.04
370 002674 兴业科技 7,700 98,945.00 0.04
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 67页
371 000607 华媒控股 27,300 98,553.00 0.04
372 603787 新日股份 4,100 98,318.00 0.04
373 603661 恒林股份 2,000 98,140.00 0.04
374 002953 日丰股份 6,520 97,995.60 0.04
375 000892 欢瑞世纪 33,000 97,020.00 0.04
376 000428 华天酒店 34,500 96,945.00 0.04
377 002723 金莱特 7,140 96,033.00 0.04
378 688288 鸿泉物联 2,000 95,180.00 0.04
379 603608 天创时尚 14,540 95,091.60 0.04
380 603598 引力传媒 9,000 94,230.00 0.04
381 002103 广博股份 21,600 93,528.00 0.04
382 600712 南宁百货 22,200 93,240.00 0.04
383 603788 宁波高发 7,340 92,777.60 0.04
384 002758 浙农股份 9,800 92,708.00 0.04
385 002348 高乐股份 38,404 92,169.60 0.04
386 603633 徕木股份 8,800 91,960.00 0.04
387 603121 华培动力 8,876 91,600.32 0.04
388 603040 新坐标 4,514 91,092.52 0.04
389 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.04
390 603982 泉峰汽车 5,400 90,936.00 0.04
391 002187 广百股份 11,200 89,600.00 0.03
392 300681 英搏尔 2,500 89,475.00 0.03
393 603214 爱婴室 3,800 89,376.00 0.03
394 002703 浙江世宝 15,400 89,320.00 0.03
395 300833 浩洋股份 1,700 88,604.00 0.03
396 300877 金春股份 2,400 88,248.00 0.03
397 688315 诺禾致源 2,251 88,239.20 0.03
398 600623 华谊集团 10,000 88,100.00 0.03
399 000757 浩物股份 22,477 87,885.07 0.03
400 603950 长源东谷 4,700 87,608.00 0.03
401 300612 宣亚国际 5,400 87,264.00 0.03
402 603390 通达电气 9,300 86,862.00 0.03
403 603657 春光科技 2,660 85,519.00 0.03
404 003032 传智教育 2,700 84,915.00 0.03
405 603398 邦宝益智 9,200 84,272.00 0.03
406 002905 金逸影视 10,060 82,793.80 0.03
407 300863 卡倍亿 1,100 82,665.00 0.03
408 002363 隆基机械 16,700 80,828.00 0.03
409 300643 万通智控 6,700 80,802.00 0.03
410 603166 福达股份 11,900 80,444.00 0.03
411 603238 诺邦股份 3,400 80,240.00 0.03
412 605117 德业股份 627 80,005.20 0.03
413 603023 威帝股份 18,954 79,606.80 0.03
414 300901 中胤时尚 4,700 79,289.00 0.03
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 67页
415 605136 丽人丽妆 2,600 79,118.00 0.03
416 603665 康隆达 5,300 78,758.00 0.03
417 603701 德宏股份 8,640 78,019.20 0.03
418 603839 安正时尚 8,160 78,009.60 0.03
419 605299 舒华体育 3,600 77,436.00 0.03
420 300868 杰美特 2,500 76,525.00 0.03
421 603103 横店影视 5,180 76,249.60 0.03
422 603055 台华新材 11,160 75,330.00 0.03
423 605336 帅丰电器 2,800 75,320.00 0.03
424 600818 中路股份 7,964 74,065.20 0.03
425 603726 朗迪集团 5,100 72,879.00 0.03
426 002870 香山股份 2,200 72,600.00 0.03
427 600679 上海凤凰 6,000 71,820.00 0.03
428 300928 华安鑫创 1,600 71,408.00 0.03
429 300840 酷特智能 4,800 70,464.00 0.03
430 603615 茶花股份 6,500 69,550.00 0.03
431 603326 我乐家居 6,380 68,840.20 0.03
432 300920 润阳科技 2,000 67,360.00 0.03
433 300695 兆丰股份 1,300 66,963.00 0.03
434 603758 秦安股份 8,900 66,839.00 0.03
435 002863 今飞凯达 13,200 66,264.00 0.03
436 003010 若羽臣 2,400 65,208.00 0.03
437 003011 海象新材 2,000 64,980.00 0.03
438 002725 跃岭股份 8,500 64,770.00 0.03
439 300893 松原股份 2,900 64,728.00 0.03
440 300926 博俊科技 2,800 63,280.00 0.02
441 002740 爱迪尔 15,401 62,990.09 0.02
442 603768 常青股份 4,000 62,960.00 0.02
443 300781 因赛集团 2,890 62,597.40 0.02
444 603101 汇嘉时代 12,540 62,449.20 0.02
445 603949 雪龙集团 4,300 60,974.00 0.02
446 300808 久量股份 4,300 60,716.00 0.02
447 603655 朗博科技 2,900 59,885.00 0.02
448 300528 幸福蓝海 10,200 58,854.00 0.02
449 300819 聚杰微纤 1,900 58,387.00 0.02
450 600828 茂业商业 16,200 57,348.00 0.02
451 603013 亚普股份 4,200 57,036.00 0.02
452 301018 申菱环境 6,754 55,990.66 0.02
453 605055 迎丰股份 5,800 55,216.00 0.02
454 603992 松霖科技 3,000 55,080.00 0.02
455 605128 上海沿浦 1,600 54,080.00 0.02
456 605088 冠盛股份 3,300 53,262.00 0.02
457 300919 中伟股份 326 53,138.00 0.02
458 603900 莱绅通灵 6,900 52,164.00 0.02
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 67页
459 605228 神通科技 5,500 51,810.00 0.02
460 603221 爱丽家居 4,900 51,597.00 0.02
461 605003 众望布艺 2,200 51,414.00 0.02
462 601086 国芳集团 13,100 50,828.00 0.02
463 603408 建霖家居 3,300 48,906.00 0.02
464 003023 彩虹集团 1,600 48,480.00 0.02
465 605151 西上海 2,600 47,788.00 0.02
466 688682 霍莱沃 442 45,901.70 0.02
467 603848 好太太 3,600 44,352.00 0.02
468 688499 利元亨 1,124 43,667.40 0.02
469 605005 合兴股份 2,600 42,328.00 0.02
470 603629 利通电子 1,900 41,401.00 0.02
471 300985 致远新能 1,443 41,096.67 0.02
472 605018 长华股份 3,000 39,630.00 0.02
473 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.01
474 605333 沪光股份 2,600 35,594.00 0.01
475 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
476 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01
477 688087 英科再生 1,283 28,174.68 0.01
478 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
479 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
480 300953 震裕科技 165 16,475.25 0.01
481 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01
482 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
483 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
484 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
485 300909 汇创达 299 12,886.90 0.01
486 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
487 300941 创识科技 252 12,584.88 0.00
488 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
489 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
490 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
491 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00
492 301009 可靠股份 385 10,737.65 0.00
493 300918 南山智尚 1,000 10,410.00 0.00
494 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
495 300996 普联软件 221 9,332.83 0.00
496 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
497 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
498 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
499 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
500 300997 欢乐家 663 8,652.15 0.00
501 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
502 301016 雷尔伟 256 8,442.88 0.00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 57页共 67页
503 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
504 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
505 300956 英力股份 304 7,843.20 0.00
506 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
507 300961 深水海纳 302 6,665.14 0.00
508 300981 中红医疗 73 6,598.47 0.00
509 300955 嘉亨家化 142 6,541.94 0.00
510 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
511 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
512 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
513 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
514 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
515 300963 中洲特材 221 4,970.29 0.00
516 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
517 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
518 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
519 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
520 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
521 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 3,510,083.00 0.91
2 688169 石头科技 2,311,028.99 0.60
3 002607 中公教育 1,948,989.00 0.50
4 601888 中国中免 1,029,550.00 0.27
5 601238 广汽集团 1,020,128.00 0.26
6 601127 小康股份 627,837.00 0.16
7 600158 中体产业 616,683.00 0.16
8 000651 格力电器 554,420.00 0.14
9 002594 比亚迪 518,235.00 0.13
10 603195 公牛集团 509,766.00 0.13
11 002920 德赛西威 479,323.00 0.12
12 603489 八方股份 474,008.00 0.12
13 600707 彩虹股份 473,644.00 0.12
14 601799 星宇股份 321,461.00 0.08
15 002190 成飞集成 303,429.00 0.08
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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16 002115 三维通信 234,452.00 0.06
17 300792 壹网壹创 232,726.00 0.06
18 600690 海尔智家 231,367.00 0.06
19 600636 国新文化 223,455.00 0.06
20 000100 TCL科技 215,906.00 0.06
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601888 中国中免 11,106,038.00 2.87
2 000100 TCL科技 7,111,326.40 1.84
3 600690 海尔智家 4,369,150.32 1.13
4 600104 上汽集团 2,853,683.00 0.74
5 600660 福耀玻璃 2,706,080.60 0.70
6 002625 光启技术 1,674,773.29 0.43
7 601633 长城汽车 1,669,491.00 0.43
8 600741 华域汽车 1,629,586.00 0.42
9 601966 玲珑轮胎 1,604,811.62 0.41
10 601799 星宇股份 1,257,838.00 0.32
11 603833 欧派家居 928,537.00 0.24
12 603486 科沃斯 900,077.00 0.23
13 603816 顾家家居 857,613.90 0.22
14 600177 雅戈尔 757,124.00 0.20
15 600699 均胜电子 753,778.00 0.19
16 601965 中国汽研 716,860.25 0.19
17 601689 拓普集团 701,855.00 0.18
18 603195 公牛集团 688,147.00 0.18
19 600733 北汽蓝谷 680,920.00 0.18
20 600066 宇通客车 671,901.00 0.17
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,014,500.95
卖出股票收入（成交）总额 89,034,741.15
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 131,100.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 131,100.00 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 127037 银轮转债 471 47,100.00 0.02
2 113049 长汽转债 360 36,000.00 0.01
3 113626 伯特转债 300 30,000.00 0.01
4 113625 江山转债 150 15,000.00 0.01
5 113050 南银转债 30 3,000.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆长安汽车股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,019.64
2 应收证券清算款 273,122.43
3 应收股利 23,696.00
4 应收利息 8,741.57
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 338,579.64
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000333 美的集团 1,427,400.00 0.56
转融通流通
受限
2 000625 长安汽车 1,156,320.00 0.45
转融通流通
受限
3 000651 格力电器 1,130,570.00 0.44
转融通流通
受限
4 601633 长城汽车 871,800.00 0.34
转融通流通
受限
5 600660 福耀玻璃 558,500.00 0.22
转融通流通
受限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1,963 64,266.99
114,062
,496.00
90.41%
12,093,
598.00
9.59%
113,446,96
8.00
89.93%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指可选消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴晓彤 1,260,035.00 1.00%
2 文华 701,800.00 0.56%
3 钱中明 341,500.00 0.27%
4
天风证券-广发银行-天风
证券全天候宏观配置 1号
集合资产管理计划
300,000.00 0.24%
5 沈婷婷 232,100.00 0.18%
6 涂慧芬 187,200.00 0.15%
7 闻振华 181,000.00 0.14%
8 陈荣荣 171,000.00 0.14%
9 李超伦 137,400.00 0.11%
10 郑州银行股份有限公司 106,600.00 0.08%
11
广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
113,446,968.00 89.93%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 6月 3日）基金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 194,156,094.00
本报告期基金总申购份额 4,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 72,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 126,156,094.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 2 28,962,905.63 24.03% 21,108.41 23.97% -
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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安信证券 1 35,350,276.96 29.34% 25,851.74 29.36% -
海通证券 2 56,189,938.47 46.63% 41,090.75 46.67% -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
摩根大通证券 2 - - - - 新增 2个
银河证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
粤开证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 128,260.50 51.06% - - - -
安信证券 56,213.60 22.38% - - - -
海通证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 66,700.00 26.56% - - - -
招商证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
摩根大通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 中国证监会规定报刊及 2021-03-31
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基
金合同等法律文件的公告
网站
4
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-04-21
5
关于增加广发中证全指可选消费交易型开放
式指数证券投资基金场外申购赎回代理券商
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-04-29
6
关于广发中证全指可选消费交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-05-20
7
关于广发中证全指可选消费交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-06-17
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 中
证 全 指
可 选 消
费 交 易
型 开 放
式 指 数
证 券 投
资 基 金
发 起 式
联 接 基
金
1
20210101-202106
30
169,66
4,668.0
0
4,000,00
0.00
60,217,
700.00
113,446,968.0
0
89.93%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号
——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件
进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开
募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
