新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
新华中小市值优选混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月二十七日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 57
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 65
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 65
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66
7.7期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 69
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 70
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 80
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 81
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 81
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 81
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 81
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 81
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 82
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 84
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 84
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 84
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 84
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 85
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华中小市值优选混合型证券投资基金
基金简称 新华中小市值优选混合
基金主代码 519097
交易代码 519097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 1月 28日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,140,834.35份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
投资策略
资产配置策略：本基金采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策
略，即在各类资产的投资比例范围内，持续评估各类资产的风险收益状况，
并据此动态调整资产配置比例，以从变化的市场环境下最大程度地获利。
股票投资策略：本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选
各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。债券投资策
略：本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。
业绩比较基准 80%×中证 700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 齐岩 李申
联系电话 010-68779688 021-60637102
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 021-60637111
传真 010-68779528 021-60635778
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号
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力帆中心2号楼19层，北京市海
淀区西三环北路11号海通时代
商务中心C1座
院1号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 翟晨曦 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 8,798,360.37
本期利润 12,380,986.06
加权平均基金份额本期利润 0.4333
本期加权平均净值利润率 13.59%
本期基金份额净值增长率 14.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 57,919,269.76
期末可供分配基金份额利润 2.0582
期末基金资产净值 102,818,507.75
期末基金份额净值 3.6537
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 421.96%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
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数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.69% 1.80% 1.07% 0.71% 2.62% 1.09%
过去三个月 27.09% 1.50% 8.30% 0.68% 18.79% 0.82%
过去六个月 14.18% 1.73% 5.91% 0.94% 8.27% 0.79%
过去一年 46.21% 1.73% 18.54% 1.07% 27.67% 0.66%
过去三年 173.48% 1.75% 38.97% 1.18% 134.51% 0.57%
自基金合同生
效起至今 421.96% 1.53% 58.52% 1.28% 363.44% 0.25%
注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证 700指数收益率，债券投资部分的业绩比
较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为 80%×中证 700指数收益率+20%×上证国债指
数收益率。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 1月 28日至 2021年 6月 30日）
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注：1、本基金于 2011年 1月 28日基金合同生效。
2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2021年 6月 30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基
金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵
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活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型
证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证
券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增
长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合
型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指
数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎
利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华
沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选
成长主题 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠
融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华
利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活
配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
付伟
本基金基金经
理，新华外延
增长主题灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
战略新兴产业
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华优选消费
混合型证券投
资基金基金经
理、新华鑫科
技 3个月滚动
持有灵活配置
混合型证券投
2016-06-1
7 - 10
西安交通大学工学硕士，北京大学
工商管理硕士,历任北京四方继保
自动化股份有限公司项目经理，新
华基金管理股份有限公司行业研
究员、制造业与 TMT组组长，先
后负责新能源、机械、军工、汽车、
通信、食品饮料等多个行业的研
究。
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资基金基金经
理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
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价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场整体震荡向上，但结构性机会较多，尤其周期和科技板块表现更为突出。本
基金根据基金合同约定，重点配置了科技、消费行业的优质公司，收益率 14.18%，跑赢市场。后续
将根据行业比较和个股比较，筛选出盈利趋势更好、预期差显著、估值有提升空间的行业和个股进
行配置，争取获得稳定持续的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 3.6537元，本报告期份额净值增长率为 14.18%，同
期比较基准的增长率为 5.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内疫情基本得到控制，经济逐渐步入正轨，从中长期看，科技创新、先进制造和消费升级是
推动中国经济健康发展的重要推力，我们将重点配置相关行业的优质公司，包括人工智能、半导体、
工业软件、生物医药、汽车、家电、服装等。
本基金将继续保持较高仓位，注意把握其中的结构性机会。个股选择上，重点布局调整充分，
业绩稳健，估值处于较低水平，成长性良好的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
①
制定估值制度并在必要时修改；
②
确保估值方法符合现行法规；
③
批准证券估值的步骤和方法；
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④
对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
①
获得独立、完整的证券价格信息；
②
每日证券估值；
③
检查价格波动并进行一般准确性评估；
④
向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤
对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥
对估值调整和人工估值进行记录；
⑦
向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
①
接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
②
对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告；
④
向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
①
对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
②
通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
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①
监督证券的整个估值过程；
②
确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③
确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④
评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤
对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；
⑥
对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 6,815,883.64 4,883,049.12
结算备付金
444,084.73 1,981,371.71
存出保证金
81,498.71 156,070.35
交易性金融资产 6.4.7.2 97,463,243.30 96,427,765.91
其中：股票投资
97,463,243.30 96,427,765.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
95,717.55 4,522,966.35
应收利息 6.4.7.5 902.20 1,418.89
应收股利
- -
应收申购款
361,345.71 70,984.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
105,262,675.84 108,043,627.20
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,956,152.69
应付赎回款
872,170.48 425,118.06
应付管理人报酬
122,438.95 124,505.91
应付托管费
20,406.47 20,751.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,327,803.36 1,454,516.27
应交税费
- -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 51页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,348.83 161,097.60
负债合计
2,444,168.09 6,142,141.53
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 28,140,834.35 31,848,409.17
未分配利润 6.4.7.10 74,677,673.40 70,053,076.50
所有者权益合计
102,818,507.75 101,901,485.67
负债和所有者权益总计
105,262,675.84 108,043,627.20
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 3.6537元，基金份额总额 28,140,834.35份。
6.2 利润表
会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
14,933,098.97 27,970,254.72
1.利息收入
19,881.31 35,379.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,881.31 35,379.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,297,552.46 25,754,491.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,044,552.99 25,242,798.65
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 0.00 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 252,999.47 511,692.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.15 3,582,625.69 2,138,395.82
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 33,039.51 41,988.07
减：二、费用
2,552,112.91 4,017,086.01
1．管理人报酬
678,038.86 638,191.33
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 51页
2．托管费
113,006.45 106,365.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 1,657,456.49 3,188,448.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.18 103,611.11 84,081.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
12,380,986.06 23,953,168.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,380,986.06 23,953,168.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 31,848,409.17 70,053,076.50 101,901,485.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,380,986.06 12,380,986.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-3,707,574.82 -7,756,389.16 -11,463,963.98
其中：1.基金申购款 6,554,740.59 15,057,629.78 21,612,370.37
2.基金赎回款 -10,262,315.41 -22,814,018.94 -33,076,334.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 28,140,834.35 74,677,673.40 102,818,507.75
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 43,978,162.01 39,177,213.13 83,155,375.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 23,953,168.71 23,953,168.71
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页共 51页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-6,230,969.64 -6,534,861.86 -12,765,831.50
其中：1.基金申购款 14,642,147.24 16,073,475.69 30,715,622.93
2.基金赎回款 -20,873,116.88 -22,608,337.55 -43,481,454.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 37,747,192.37 56,595,519.98 94,342,712.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华中小市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403号文件“关于核准新华中小市值优选混合型证券投资基金募
集的批复”，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2011 年 1月 4日至 1月 25 日向社会公
开募集，首次募集资金总额 742,965,884.43 元， 其中募集净认购资金金额 742,773,420.20元，募集
资金产生利息 192,464.23元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浩华验字[2011]第 1号验
资报告予以验证。2011 年 1 月 28 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放
式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例
不低于 80%，债券投资占基金资产的比例范围为 0%-40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比
例范围为 0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0%-3%，现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的
业绩比较基准为：80%*中证 700指数收益率+20%*上证国债指数收益率。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布
的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理
委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经
营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印
花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、营业税、增值税、企业所得税
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《关于明确金融、房地
产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》（财税[2017]2 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）、
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号）的规定，自 2018 年 1
月 1 日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴
纳增值税及附加税费。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市
公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市
公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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活期存款 6,815,883.64
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,815,883.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,507,945.77 97,463,243.30 16,955,297.53
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,507,945.77 97,463,243.30 16,955,297.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 689.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应收结算备付金利息 212.85
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 902.20
注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,327,803.36
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,327,803.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,169.88
应付证券出借违约金 -
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 59,507.37
合计 101,348.83
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 31,848,409.17 31,848,409.17
本期申购 6,554,740.59 6,554,740.59
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本期赎回（以“-”号填列） -10,262,315.41 -10,262,315.41
本期末 28,140,834.35 28,140,834.35
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,643,986.04 14,409,090.46 70,053,076.50
本期利润 8,798,360.37 3,582,625.69 12,380,986.06
本期基金份额交易产生的
变动数 -6,523,076.65 -1,233,312.51 -7,756,389.16
其中：基金申购款 12,077,242.63 2,980,387.15 15,057,629.78
基金赎回款 -18,600,319.28 -4,213,699.66 -22,814,018.94
本期已分配利润 - - -
本期末 57,919,269.76 16,758,403.64 74,677,673.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 9,944.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,936.81
其他 -
合计 19,881.31
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 621,285,023.52
减：卖出股票成本总额 610,240,470.53
买卖股票差价收入 11,044,552.99
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
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2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额 0.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 -
减：应收利息总额 -
买卖债券差价收入 -
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 252,999.47
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 252,999.47
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 3,582,625.69
——股票投资 3,582,625.69
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 3,582,625.69
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 28,738.16
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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其它收入_转换费收入 4,301.35
合计 33,039.51
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,657,456.49
银行间市场交易费用 -
合计 1,657,456.49
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
债券账户维护费 -
汇划手续费 4,072.16
指数使用费 -
其他 360.00
合计 103,611.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2021年 6月 30日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 51页
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股份有限
公司 36,998,397.12 3.03% 458,980,808.66 19.49%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 27,057.31 2.94% 129,526.56 9.75%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 51页
佣金 总量的比例 金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 335,652.68 18.72% 459,162.20 29.32%
注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示；
2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 678,038.86 638,191.33
其中：支付销售机构的客户维护费 300,116.47 291,746.39
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月
支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 113,006.45 106,365.24
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 51页
报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司 6,815,883.64 9,944.50
12,117,185.0
2 19,308.82
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间无收益分配事项。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60379
9
华友
钴业
2021-0
2-09
2021-0
8-09
新股
锁定
期内
84.00 108.54 23,809.00
1,999,
956.00
2,584,
228.86 -
60168
9
拓普
集团
2021-0
2-23
2021-0
8-23
新股
锁定
期内
42.50 35.44 47,059.00
2,000,
007.50
1,667,
770.96 -
68862
6
翔宇
医疗
2021-0
3-23
2021-1
0-08
新股
锁定
期内
28.82 104.16 679.00 19,568.78
70,724
.64 -
68816
1
威高
骨科
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
期内
36.22 82.27 682.00 24,702.04
56,108
.14 -
68861
9
罗普
特
2021-0
2-08
2021-0
8-23
新股
锁定
期内
19.31 26.74 1,964.00
37,924
.84
52,517
.36 -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 51页
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
网下
中签 6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06 -
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
网下
中签 31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽
核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易
通过交易对手库管理控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 51页
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 51页
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持
大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，
本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 51页
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,815,883.64 - - - 6,815,883.64
结算备付金 444,084.73 - - - 444,084.73
存出保证金 81,498.71 - - - 81,498.71
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 97,463,243.30 97,463,243.30
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 0.00 - - - 0.00
应收证券清算款 - - - 95,717.55 95,717.55
应收利息 - - - 902.20 902.20
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 361,345.71 361,345.71
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 7,341,467.08 0.00 0.00 97,921,208.76
105,262,675.8
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 0.00 - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 872,170.48 872,170.48
应付管理人报酬 - - - 122,438.95 122,438.95
应付托管费 - - - 20,406.47 20,406.47
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 1,327,803.36 1,327,803.36
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 51页
应付利润 - - - 0.00 0.00
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 101,348.83 101,348.83
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,444,168.09
2,444,168.0
9
利率敏感度缺口 7,341,467.08 0.00 0.00 95,477,040.67 102,818,507.7
5
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,883,049.12 - - - 4,883,049.12
结算备付金 1,981,371.71 - - - 1,981,371.71
存出保证金 156,070.35 - - - 156,070.35
交易性金融资产 - - - 96,427,765.91 96,427,765.91
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 4,522,966.35 4,522,966.35
应收利息 - - - 1,418.89 1,418.89
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 70,984.87 70,984.87
其他资产 - - - - -
资产总计 7,020,491.18 - - 101,023,136.02
108,043,627.2
0
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 3,956,152.69 3,956,152.69
应付赎回款 - - - 425,118.06 425,118.06
应付管理人报酬 - - - 124,505.91 124,505.91
应付托管费 - - - 20,751.00 20,751.00
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,454,516.27 1,454,516.27
应付税费 - - - - -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 51页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 161,097.60 161,097.60
负债总计 - - - 6,142,141.53 6,142,141.53
利率敏感度缺口 7,020,491.18 - - 94,880,994.49
101,901,485.6
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 97,463,243.30 94.79 96,427,765.91 94.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 51页
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 97,463,243.30 94.79 96,427,765.91 94.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升或下降 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
沪深 300指数上升 1% 1,003,173.79 1,122,478.05
沪深 300指数下降 1% -1,003,173.79 -1,122,478.05
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 97,463,243.30 92.59
其中：股票 97,463,243.30 92.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 51页
7 银行存款和结算备付金合计 7,259,968.37 6.90
8 其他各项资产 539,464.17 0.51
9 合计 105,262,675.84 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 84,966,459.16 82.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,992,871.60 10.69
J 金融业 34,721.10 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,453,515.00 1.41
S 综合 - -
合计 97,463,243.30 94.79
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 51页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601633 长城汽车 176,900 7,711,071.00 7.50
2 600702 舍得酒业 30,500 6,520,290.00 6.34
3 688007 光峰科技 107,338 4,495,315.44 4.37
4 600085 同仁堂 109,800 4,485,330.00 4.36
5 603877 太平鸟 83,400 4,451,892.00 4.33
6 603518 锦泓集团 175,844 4,339,829.92 4.22
7 300496 中科创达 25,939 4,073,979.34 3.96
8 600559 老白干酒 146,000 3,839,800.00 3.73
9 603919 金徽酒 92,900 3,820,048.00 3.72
10 688696 极米科技 4,479 3,726,528.00 3.62
11 603799 华友钴业 28,509 3,120,968.86 3.04
12 600779 水井坊 23,800 3,007,130.00 2.92
13 688083 中望软件 5,415 2,990,704.50 2.91
14 000625 长安汽车 110,800 2,911,824.00 2.83
15 600060 海信视像 144,800 2,447,120.00 2.38
16 688169 石头科技 1,852 2,335,372.00 2.27
17 600196 复星医药 31,100 2,243,243.00 2.18
18 300258 精锻科技 155,500 2,079,035.00 2.02
19 600132 重庆啤酒 10,400 2,058,680.00 2.00
20 002624 完美世界 84,000 2,008,440.00 1.95
21 603444 吉比特 3,500 1,855,000.00 1.80
22 688198 佰仁医疗 7,505 1,711,140.00 1.66
23 601689 拓普集团 47,059 1,667,770.96 1.62
24 603025 大豪科技 42,300 1,625,166.00 1.58
25 300655 晶瑞股份 42,900 1,565,421.00 1.52
26 603587 地素时尚 61,300 1,526,983.00 1.49
27 603456 九洲药业 31,300 1,520,554.00 1.48
28 300894 火星人 22,000 1,496,000.00 1.45
29 601949 中国出版 228,900 1,453,515.00 1.41
30 688063 派能科技 7,323 1,441,166.40 1.40
31 688608 恒玄科技 4,530 1,435,602.30 1.40
32 600882 妙可蓝多 18,900 1,319,220.00 1.28
33 002371 北方华创 4,600 1,275,948.00 1.24
34 603129 春风动力 9,800 1,215,984.00 1.18
35 002594 比亚迪 4,600 1,154,600.00 1.12
36 603195 公牛集团 5,700 1,151,400.00 1.12
37 603338 浙江鼎力 18,500 1,085,765.00 1.06
38 688626 翔宇医疗 679 70,724.64 0.07
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 51页
39 688161 威高骨科 682 56,108.14 0.05
40 688619 罗普特 1,964 52,517.36 0.05
41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
42 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
43 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02
44 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
45 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
46 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
47 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601633 长城汽车 11,244,262.75 11.03
2 600559 老白干酒 10,970,597.00 10.77
3 000860 顺鑫农业 10,920,385.95 10.72
4 601949 中国出版 8,328,114.00 8.17
5 603885 吉祥航空 7,683,131.20 7.54
6 603501 韦尔股份 7,578,301.00 7.44
7 601021 春秋航空 7,280,476.00 7.14
8 603877 太平鸟 7,149,372.00 7.02
9 688169 石头科技 6,775,944.85 6.65
10 603195 公牛集团 6,644,406.00 6.52
11 603369 今世缘 6,590,697.00 6.47
12 603198 迎驾贡酒 6,525,842.00 6.40
13 603005 晶方科技 6,135,890.38 6.02
14 601111 中国国航 5,912,703.00 5.80
15 600703 三安光电 5,819,103.65 5.71
16 300014 亿纬锂能 5,810,182.00 5.70
17 688696 极米科技 5,676,159.36 5.57
18 002594 比亚迪 5,530,411.00 5.43
19 600584 长电科技 5,465,125.00 5.36
20 603589 口子窖 5,293,731.20 5.19
21 601168 西部矿业 5,187,229.00 5.09
22 002928 华夏航空 5,158,510.00 5.06
23 688007 光峰科技 5,092,619.81 5.00
24 688065 凯赛生物 4,880,999.15 4.79
25 600196 复星医药 4,767,738.00 4.68
26 603919 金徽酒 4,648,960.20 4.56
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 51页
27 603236 移远通信 4,559,129.00 4.47
28 688012 中微公司 4,506,145.44 4.42
29 600600 青岛啤酒 4,369,088.00 4.29
30 600882 妙可蓝多 4,275,470.00 4.20
31 600188 兖州煤业 4,250,367.00 4.17
32 603799 华友钴业 4,191,952.00 4.11
33 600779 水井坊 4,122,024.00 4.05
34 600085 同仁堂 4,083,270.52 4.01
35 600197 伊力特 4,069,770.00 3.99
36 688198 佰仁医疗 4,062,070.81 3.99
37 688063 派能科技 4,043,976.97 3.97
38 688008 澜起科技 3,959,068.04 3.89
39 000550 江铃汽车 3,893,800.44 3.82
40 601233 桐昆股份 3,851,358.00 3.78
41 601577 长沙银行 3,844,841.08 3.77
42 002425 凯撒文化 3,805,289.00 3.73
43 002371 北方华创 3,737,663.68 3.67
44 300496 中科创达 3,703,085.60 3.63
45 603518 锦泓集团 3,682,826.84 3.61
46 600109 国金证券 3,649,658.00 3.58
47 688568 中科星图 3,557,513.30 3.49
48 600706 曲江文旅 3,531,978.29 3.47
49 600782 新钢股份 3,463,483.00 3.40
50 605108 同庆楼 3,455,795.00 3.39
51 600395 盘江股份 3,426,286.00 3.36
52 600111 北方稀土 3,420,433.00 3.36
53 000657 中钨高新 3,416,273.34 3.35
54 605333 沪光股份 3,112,315.00 3.05
55 600038 中直股份 3,079,132.00 3.02
56 002920 德赛西威 3,066,421.63 3.01
57 688066 航天宏图 3,032,648.26 2.98
58 000625 长安汽车 3,032,601.00 2.98
59 600997 开滦股份 2,993,239.00 2.94
60 002624 完美世界 2,945,753.00 2.89
61 600009 上海机场 2,833,231.00 2.78
62 600999 招商证券 2,831,871.00 2.78
63 603486 科沃斯 2,825,546.00 2.77
64 688019 安集科技 2,785,719.98 2.73
65 002829 星网宇达 2,767,090.00 2.72
66 601677 明泰铝业 2,747,860.89 2.70
67 601998 中信银行 2,704,996.00 2.65
68 601838 成都银行 2,697,830.00 2.65
69 600352 浙江龙盛 2,674,124.00 2.62
70 600418 江淮汽车 2,653,866.96 2.60
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 51页
71 603986 兆易创新 2,630,227.28 2.58
72 600765 中航重机 2,619,662.00 2.57
73 601963 重庆银行 2,613,142.76 2.56
74 600118 中国卫星 2,551,138.02 2.50
75 603707 健友股份 2,550,937.00 2.50
76 603587 地素时尚 2,507,851.56 2.46
77 688339 亿华通 2,505,769.95 2.46
78 600760 中航沈飞 2,498,249.00 2.45
79 600166 福田汽车 2,479,236.00 2.43
80 600000 浦发银行 2,428,683.00 2.38
81 600167 联美控股 2,426,494.00 2.38
82 688083 中望软件 2,425,031.69 2.38
83 000869 张
裕Ａ 2,417,454.00 2.37
84 600115 中国东航 2,412,158.00 2.37
85 600316 洪都航空 2,394,661.00 2.35
86 688023 安恒信息 2,392,865.64 2.35
87 603596 伯特利 2,380,690.00 2.34
88 600674 川投能源 2,354,672.00 2.31
89 300357 我武生物 2,341,762.00 2.30
90 600660 福耀玻璃 2,338,262.00 2.29
91 600409 三友化工 2,329,960.20 2.29
92 600323 瀚蓝环境 2,321,651.00 2.28
93 603113 金能科技 2,319,965.00 2.28
94 600219 南山铝业 2,308,278.00 2.27
95 300859 *ST西域 2,303,375.00 2.26
96 603915 国茂股份 2,286,575.00 2.24
97 600258 首旅酒店 2,265,415.00 2.22
98 600733 北汽蓝谷 2,185,496.00 2.14
99 002475 立讯精密 2,183,624.00 2.14
100 600967 内蒙一机 2,137,343.00 2.10
101 603267 鸿远电子 2,088,070.00 2.05
102 603690 至纯科技 2,086,356.00 2.05
103 000768 中航西飞 2,083,177.00 2.04
104 002254 泰和新材 2,075,853.00 2.04
105 300082 奥克股份 2,074,200.00 2.04
106 002402 和而泰 2,060,091.00 2.02
107 600809 山西汾酒 2,050,916.00 2.01
108 688981 中芯国际 2,050,124.45 2.01
109 002064 华峰化学 2,047,804.00 2.01
110 002747 埃斯顿 2,044,921.06 2.01
注：本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 51页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000860 顺鑫农业 14,870,327.00 14.59
2 601633 长城汽车 11,851,438.82 11.63
3 600559 老白干酒 10,508,084.79 10.31
4 002594 比亚迪 10,031,877.04 9.84
5 603236 移远通信 9,225,775.86 9.05
6 603198 迎驾贡酒 8,980,484.62 8.81
7 603589 口子窖 8,580,346.00 8.42
8 603885 吉祥航空 8,040,308.00 7.89
9 603501 韦尔股份 7,879,241.00 7.73
10 601021 春秋航空 7,296,984.70 7.16
11 688169 石头科技 7,210,604.58 7.08
12 600197 伊力特 7,076,676.00 6.94
13 601949 中国出版 6,780,447.20 6.65
14 600779 水井坊 6,691,432.00 6.57
15 603369 今世缘 6,314,090.00 6.20
16 688198 佰仁医疗 6,251,708.32 6.14
17 600038 中直股份 6,089,949.36 5.98
18 601111 中国国航 6,038,653.00 5.93
19 603799 华友钴业 5,905,857.00 5.80
20 300014 亿纬锂能 5,761,693.00 5.65
21 603005 晶方科技 5,751,051.00 5.64
22 000625 长安汽车 5,429,933.00 5.33
23 002928 华夏航空 5,291,171.28 5.19
24 603195 公牛集团 5,281,918.00 5.18
25 601168 西部矿业 5,266,704.02 5.17
26 300496 中科创达 5,227,129.40 5.13
27 600703 三安光电 5,110,748.00 5.02
28 600584 长电科技 5,037,583.00 4.94
29 603486 科沃斯 4,976,539.00 4.88
30 600188 兖州煤业 4,891,340.00 4.80
31 688065 凯赛生物 4,615,881.56 4.53
32 600702 舍得酒业 4,541,985.00 4.46
33 600600 青岛啤酒 4,483,427.63 4.40
34 002920 德赛西威 4,451,336.00 4.37
35 688012 中微公司 4,430,127.14 4.35
36 000550 江铃汽车 4,359,935.00 4.28
37 002156 通富微电 4,260,646.00 4.18
38 600536 中国软件 3,971,342.00 3.90
39 603596 伯特利 3,964,124.93 3.89
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 51页
40 002425 凯撒文化 3,812,144.00 3.74
41 601577 长沙银行 3,780,220.27 3.71
42 601233 桐昆股份 3,716,920.00 3.65
43 600418 江淮汽车 3,693,799.00 3.62
44 688008 澜起科技 3,521,375.80 3.46
45 605108 同庆楼 3,499,639.80 3.43
46 600395 盘江股份 3,484,264.00 3.42
47 600782 新钢股份 3,455,276.00 3.39
48 600196 复星医药 3,449,590.00 3.39
49 600109 国金证券 3,414,509.00 3.35
50 603877 太平鸟 3,338,683.00 3.28
51 002241 歌尔股份 3,332,551.00 3.27
52 600706 曲江文旅 3,318,602.00 3.26
53 600305 恒顺醋业 3,312,686.02 3.25
54 688568 中科星图 3,216,881.08 3.16
55 600111 北方稀土 3,171,285.56 3.11
56 000657 中钨高新 3,103,664.00 3.05
57 688696 极米科技 2,964,956.69 2.91
58 601677 明泰铝业 2,961,290.00 2.91
59 600166 福田汽车 2,942,940.00 2.89
60 600999 招商证券 2,867,807.00 2.81
61 603218 日月股份 2,844,083.00 2.79
62 688066 航天宏图 2,800,379.83 2.75
63 002906 华阳集团 2,788,621.00 2.74
64 600009 上海机场 2,784,206.00 2.73
65 600352 浙江龙盛 2,743,138.00 2.69
66 688019 安集科技 2,721,078.04 2.67
67 600997 开滦股份 2,719,581.00 2.67
68 603986 兆易创新 2,689,279.00 2.64
69 600882 妙可蓝多 2,681,089.00 2.63
70 601963 重庆银行 2,664,148.94 2.61
71 601998 中信银行 2,651,332.00 2.60
72 605333 沪光股份 2,640,234.28 2.59
73 002371 北方华创 2,553,882.00 2.51
74 002829 星网宇达 2,515,129.00 2.47
75 601838 成都银行 2,511,419.00 2.46
76 688023 安恒信息 2,487,801.40 2.44
77 300762 上海瀚讯 2,485,375.00 2.44
78 600115 中国东航 2,472,175.00 2.43
79 000869 张
裕Ａ 2,465,343.38 2.42
80 600674 川投能源 2,389,188.00 2.34
81 601799 星宇股份 2,374,612.00 2.33
82 600118 中国卫星 2,343,788.00 2.30
83 600000 浦发银行 2,327,237.00 2.28
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 51页
84 600323 瀚蓝环境 2,326,572.00 2.28
85 603915 国茂股份 2,324,261.00 2.28
86 600167 联美控股 2,309,375.92 2.27
87 688063 派能科技 2,295,489.69 2.25
88 688369 致远互联 2,291,533.56 2.25
89 600660 福耀玻璃 2,284,869.00 2.24
90 600733 北汽蓝谷 2,256,691.00 2.21
91 300859 *ST西域 2,242,266.72 2.20
92 300357 我武生物 2,234,962.00 2.19
93 002402 和而泰 2,209,111.82 2.17
94 600258 首旅酒店 2,187,752.00 2.15
95 688339 亿华通 2,187,317.86 2.15
96 603707 健友股份 2,180,072.00 2.14
97 002475 立讯精密 2,173,118.53 2.13
98 002254 泰和新材 2,164,280.96 2.12
99 601952 苏垦农发 2,163,663.00 2.12
100 600219 南山铝业 2,151,126.00 2.11
101 600507 方大特钢 2,146,832.20 2.11
102 002747 埃斯顿 2,131,209.00 2.09
103 600760 中航沈飞 2,121,769.00 2.08
104 300142 沃森生物 2,100,586.00 2.06
105 600765 中航重机 2,100,284.00 2.06
106 600862 中航高科 2,099,273.00 2.06
107 600409 三友化工 2,096,795.00 2.06
108 600809 山西汾酒 2,066,469.00 2.03
109 600316 洪都航空 2,050,642.00 2.01
110 603113 金能科技 2,044,095.98 2.01
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 607,693,322.23
卖出股票的收入（成交）总额 621,285,023.52
注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单
价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 51页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同中尚无国债期货的投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1“舍得酒业”发行人舍得酒业股份有限公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会
《调查通知书》（编号：成稽调查字 2020023 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民
共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 51页
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 81,498.71
2 应收证券清算款 95,717.55
3 应收股利 -
4 应收利息 902.20
5 应收申购款 361,345.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 539,464.17
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,297 5,312.60 0.00 0.00% 28,140,834.35 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 77.65 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10
万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 1月 28日）基金份额总额 742,965,884.43
本报告期期初基金份额总额 31,848,409.17
本报告期基金总申购份额 6,554,740.59
减：本报告期基金总赎回份额 10,262,315.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 28,140,834.35
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 51页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 4月 9日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金
管理人联席董事长职务。
2021年 5月 26日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
自 2021年 1月 8日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021年 2月 1日本基金
会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本
次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会
及其派出机构报备。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。
本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 - - - - -
大同证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 323,388,259.66 26.45% 236,495.37 25.72% -
安信证券 2 171,940,442.88 14.06% 125,738.84 13.67% -
华安证券 2 161,714,996.73 13.23% 118,263.96 12.86% -
东北证券 1 131,518,275.13 10.76% 96,179.04 10.46% -
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 51页
广发证券 1 101,827,166.58 8.33% 74,465.36 8.10% -
华创证券 1 60,574,215.50 4.95% 44,297.75 4.82% -
银河证券 1 57,789,079.49 4.73% 53,819.63 5.85% -
国信证券 1 54,068,909.10 4.42% 50,354.06 5.48% -
华西证券 2 51,393,086.48 4.20% 37,583.94 4.09% -
恒泰证券 2 36,998,397.12 3.03% 27,057.31 2.94% -
方正证券 1 28,120,023.23 2.30% 20,564.19 2.24% -
太平洋证券 2 27,920,055.87 2.28% 20,418.03 2.22% -
国金证券 1 15,334,874.00 1.25% 14,281.44 1.55% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本基金共租用 23个交易席位，其中报告期内新增 0个交易席位，退租 0
个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 51页
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加平安银行股份有限公司基金申购、定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-05
3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
4
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换
补差费公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 51页
5 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜台交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
6
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业
务起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-16
7 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-21
8 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-01-21
9 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-03
10
新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在
中国农业银行股份有限公司开通定期定额投
资业务及基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-08
11
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金投资华友钴业（603799）非公开发行股票的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-19
12
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在天风证券股份有限公司定期定额投资业
务起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-26
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金投资拓普集团（601689）非公开发行股票的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-27
14 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-03-12
15 新华中小市值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-03-12
16 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-03-30
17 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2020年年度报告 公司网站、电子信披网站 2021-03-30
18 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-04-10
19
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加安信证券股份有限公司基金申购、定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-14
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机
构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-16
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 51页
21 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-21
22 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-04-21
23
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加浙商银行股份有限公司基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-06
24 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人变更的公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-05-08
25
新华基金管理股份有限公司增加中国人寿保
险股份有限公司为销售机构并开通定期定额
投资业务、基金转换业务及参与费率优惠的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-14
26
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-20
27 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-27
28
新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在
平安银行股份有限公司开通定期定额投资业
务及基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-27
29
新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在
中国邮政储蓄银行股份有限公司开通基金转
换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-28
30
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行股份有限公司基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-29
31
新华基金管理股份有限公司关于在北京植信
基金销售有限公司开通定期定额投资业务及
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-26
32 新华基金管理股份有限公司参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他信息。
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 51页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书
（三）新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议
（四）新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同
（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则
（六）《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》（更新）
（七）《 新华中小市值优选混合型证券投资基金产品资料概要》（更新）
（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（十）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
（十一）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二一年八月二十七日
