对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华增强债A(002421)

新华增强债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
新华增强债券型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月二十七日 
新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 54页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 54页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................


5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 58 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 58 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 60 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 66 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 67 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 69 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 70 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 70 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 71 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 75 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 76 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 54页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 77 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 78 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 79 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 79 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 80 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 82 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 82 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 83 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 83 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 83


新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 54页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华增强债券型证券投资基金 基金简称 新华增强债券 基金主代码 002421 交易代码 002421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,986,480.87份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华增强债券 A 新华增强债券 C 下属分级基金的交易代码 002421 002422 报告期末下属分级基金的份额总额 4,874,511.70份 3,111,969.17份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债 券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资 权益类资产力争获取增强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略以及权益类资产投资策略。 首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略, 在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控 制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下 而上的个股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益 类资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 齐岩 郭明 联系电话 010-68779688 (010)66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 54页 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-68779528 (010)66105798 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层,北京市海 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 400010 100140 法定代表人 翟晨曦 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2号楼 19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 新华增强债券 A 新华增强债券 C 本期已实现收益 261,210.26 176,207.74 本期利润 258,045.93 168,473.27 加权平均基金份额本期利润 0.0504 0.0486 本期加权平均净值利润率 4.01% 3.94% 本期基金份额净值增长率 4.00% 3.79% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 新华增强债券 A 新华增强债券 C 期末可供分配利润 142,030.98 21,455.86 期末可供分配基金份额利润 0.0291 0.0069 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 54页 期末基金资产净值 6,293,080.18 3,933,209.17 期末基金份额净值 1.2910 1.2639 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 新华增强债券 A 新华增强债券 C 基金份额累计净值增长率 29.10% 26.39% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华增强债券 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.78% 0.25% -0.24% 0.09% 2.02% 0.16% 过去三个月 3.42% 0.16% 0.77% 0.10% 2.65% 0.06% 过去六个月 4.00% 0.25% 0.70% 0.14% 3.30% 0.11% 过去一年 5.42% 0.32% 2.31% 0.13% 3.11% 0.19% 过去三年 16.24% 0.36% 8.98% 0.13% 7.26% 0.23% 自基金合同生 效起至今 29.10% 0.30% -0.63% 0.13% 29.73% 0.17% 新华增强债券 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.75% 0.25% -0.24% 0.09% 1.99% 0.16% 过去三个月 3.32% 0.16% 0.77% 0.10% 2.55% 0.06% 过去六个月 3.79% 0.26% 0.70% 0.14% 3.09% 0.12% 过去一年 5.00% 0.32% 2.31% 0.13% 2.69% 0.19% 过去三年 14.84% 0.36% 8.98% 0.13% 5.86% 0.23% 自基金合同生 效起至今 26.39% 0.30% -0.63% 0.13% 27.02% 0.17% 注:1、本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 54页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 4月 13日至 2021年 6月 30日) 新华增强债券 A 新华增强债券 C 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 54页 注:1、本基金于 2016年 4月 13日基金合同生效。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021年 6月 30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基 金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 54页 惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新 华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵 活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洁 本基金基金经 理,新华活期 添利货币市场 基金基金经 理、新华安享 惠泽 39个月 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理、 新华壹诺宝货 币市场基金基 金经理。 2020-05-1 2 - 7 经济学硕士,历任中债信用业务经 理、高级经理,新华基金固定收益 与平衡投资部债券研究员、基金经 理助理。 王滨 本基金基金经 理,固定收益 投资部总监、 新华壹诺宝货 币市场基金基 金经理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理、新华鑫 日享中短债债 券型证券投资 基金基金经 理、新华恒稳 添利债券型证 券投资基金基 金经理、新华 鑫利灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华安享 惠泽 39个月 定期开放债券 型证券投资基 2020-03-1 7 2021-05-19 14 管理学硕士,历任中国工商银行总 行固定收益投资经理、中国民生银 行投资经理、民生加银基金管理有 限公司基金经理、新华基金管理股 份有限公司投资经理。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 54页 金基金经理、 新华安享惠融 88个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理、新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理。 张乃先 本基金基金经 理助理,新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华鑫 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华安 享惠泽 39个 月定期开放债 券型证券投资 2020-06-0 3 - 6 经济学硕士,历任新华基金固定收 益信用研究员、宏观研究员、高级 宏观研究员。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 54页 基金基金经理 助理、新华鑫 日享中短债债 券型证券投资 基金基金经理 助理、新华丰 盈回报债券型 证券投资基金 基金经理助 理、新华鼎利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理。 于航 本基金基金经 理助理,新华 增盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华聚利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 红利回报混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鑫回 报混合型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 投资基金基金 2020-03-2 0 - 6 统计学硕士,历任新华基金股票交 易员,固定收益与平衡投资部研究 员,从事宏观研究、策略研究、信 用研究、转债研究等多个方向研究 工作。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 54页 经理助理、新 华安享惠泽 39个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华纯债添利 债券型发起式 证券投资基金 基金经理助 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠金定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华双利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 壹诺宝货币市 场基金基金经 理助理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理、新 华安康多元收 益一年持有期 混合型证券投 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 54页 资基金基金经 理助理。 李晓然 本基金基金经 理助理,新华 安享惠金定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华纯债添利 债券型发起式 证券投资基金 基金经理助 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫利灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠泽 39 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 安享惠融 88 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鑫日享中短债 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 丰盈回报债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鼎利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 2021-03-0 1 - 8 金融与投资硕士,历任大公国际资 信评估有限公司分析师、行业组 长、经理,新华基金固定收益信用 研究员。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 54页 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华增强债券型证券投资基金的管理人按照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《新华增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》(2011年修订), 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 54页 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢 价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,宏观经济延续复苏态势但动能在二季度有所趋缓,PMI 保持在扩张区间,工业生产维 持高位,制造业景气持续改善,出口高于预期。货币政策强调保持货币供应量与名义经济增速相匹 配,在保持经济平稳增长和防控风险中取得平衡,整体维持稳定连续,资金较为宽松。利率债一季 度整体呈现窄幅震荡,对各项基本面数据的反应相对钝化,受美债收益率的影响有所波动;二季度 利率债在经济复苏动能趋弱、资金宽松、地方债发行滞后等因素影响下呈现小幅下行。整体来看, 上半年 1年期国开债收益率较年初下行 7BP至 2.51%,10年期国开债收益率较一季度末下行 9BP至 3.49%。信用债方面,年初以来受信用风险事件、发行政策收紧、到期量大等影响,信用债净融资大 幅转负,瑕疵企业融资情况未改善;另一方面,在资金宽松和配置需求的背景下,信用债收益率整 体呈现震荡下行,但内部分化严重,市场仍然保持谨慎应对。权益市场在 2 月触及阶段性高点后出 现大幅调整,核心资产领跌,指数整体回调至年初水平,二季度呈现修复行情震荡上涨,半年末上 证指数收报 3591.2,较年初小幅上涨,中证转债指数上半年涨幅 4.04%。 报告期内本基金纯债部分维持中短久期,利率债占比约 80%,权益部分根据市场行情变化逐步 调整股票持仓结构,一季度股票组合配置仓位逐渐下调,二季度股票组合配置仓位逐渐上调,半年 末保持在 15%左右,可转债仓位在半年末升至 6%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.2910元,本报告期份额净值增长率为 4.00%, 同期比较基准的增长率为 0.70%;本基金 C 类份额净值为 1.2639 元,本报告期份额净值增长率为 3.79%,同期比较基准的增长率为 0.70%。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 54页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,经济将延续弱复苏态势,货币政策在稳定经济和防风险的背景下保持稳健 中性的概率较大。全球经济修复、通胀、美联储政策转向预期以及资金面和供给因素的扰动对债券 市场仍构成压力,中期经济增速下行对配置盘形成支撑,叠加机构方面普遍的偏短久期和偏低杠杆 行为,收益率上行空间有限,长债或继续维持震荡格局。操作方面,窄幅波动区间内,久期策略交 易机会不易把握,杠杆策略需警惕资金面的波动,票息策略更为稳妥但需要警惕打破刚兑进程中的 信用风险。权益方面,经过一段时间调整后预计将会震荡为主,投资者将更加关注盈利高增长且估 值相对合理的个股,市场仍将呈现局部结构性机会特征。


本基金操作将结合各类市场表现与风险收益比,采取较为灵活的策略应对市场变化,动态调整 债券和权益类资产配比及债券久期,在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取更稳定的投资 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工: 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ①


制定估值制度并在必要时修改; ②


确保估值方法符合现行法规;





批准证券估值的步骤和方法; ④


对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 54页 ①


获得独立、完整的证券价格信息; ②


每日证券估值; ③


检查价格波动并进行一般准确性评估; ④


向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤


对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥


对估值调整和人工估值进行记录; ⑦


向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ①


接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ②


对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告; ④


向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①


对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ②


通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①


监督证券的整个估值过程; ②


确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③


确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④


评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤


对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯; ⑥


对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 54页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金从 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日连续 118个工作日基金资产净值低于五 千万元。我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长,具体经营计划如下: (一)与主要销售机构合作制定销售计划,以重点地区为主,将公司的资源向重点地区倾斜。 (二) 进一步加强与潜在销售机构的合作,拓宽渠道和客户资源。 (三)采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。 (四)加强投资者教育,引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述,本基金为我司 产品线主要组成部分。受市场环境影响,本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日常投资运营的 同时,加大持续营销工作投入,同时探索其他方式和手段,尽力提升基金规模。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对新华增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,新华增强债券型证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华增 强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华增强债券型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华增强债券型证券投资基金 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 54页 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 259,460.81 291,231.19 结算备付金


35,804.59 35,879.35 存出保证金


3,388.61 4,260.15 交易性金融资产 6.4.7.2 10,218,206.70 13,147,081.90 其中:股票投资


1,548,720.80 2,486,349.00 基金投资


- - 债券投资


8,669,485.90 10,660,732.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 293,084.75 应收利息 6.4.7.3 123,345.49 95,337.91 应收股利


- - 应收申购款


5,189.92 2,512.73 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


10,645,396.12 13,869,387.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


200,000.00 1,000,000.00 应付证券清算款


60,011.94 - 应付赎回款


85,806.96 48,875.00 应付管理人报酬


5,900.84 8,017.91 应付托管费


1,685.95 2,290.80 应付销售服务费


1,283.31 2,014.93 应付交易费用 6.4.7.4 15,703.90 12,248.97 应交税费


3.26 390.25 应付利息


39.00 120.63 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.5 48,671.61 80,001.54 负债合计


419,106.77 1,153,960.03 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 54页 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.6 7,986,480.87 10,330,318.79 未分配利润 6.4.7.7 2,239,808.48 2,385,109.16 所有者权益合计


10,226,289.35 12,715,427.95 负债和所有者权益总计


10,645,396.12 13,869,387.98 注:报告截止日 2021年 6月 30日,A类基金份额净值 1.2910元,基金份额 4,874,511.70份,C 类基金份额净值 1.2639元,基金份额 3,111,969.17份。 6.2 利润表 会计主体:新华增强债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


590,352.71 369,900.05 1.利息收入


148,359.48 371,430.62 其中:存款利息收入 6.4.7.8 1,067.06 3,001.54 债券利息收入


147,138.77 364,771.32 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


153.65 3,657.76 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


450,630.18 1,155,609.02 其中:股票投资收益 6.4.7.9 456,217.41 1,080,672.20 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.10 -21,697.73 61,400.54 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益 6.4.7.11 16,110.50 13,536.28 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.12 -10,898.80 -1,161,488.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.13 2,261.85 4,348.91 减:二、费用


163,833.51 263,104.52 1.管理人报酬


37,221.25 111,024.73 2.托管费


10,634.62 31,721.34 3.销售服务费


8,495.36 18,313.47 4.交易费用 6.4.7.14 35,671.26 27,413.53 5.利息支出


3,291.71 13,354.81 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 54页 其中:卖出回购金融资产支出


3,291.71 13,354.81 6.税金及附加


151.73 1,091.85 7.其他费用 6.4.7.15 68,367.58 60,184.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


426,519.20 106,795.53 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


426,519.20 106,795.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华增强债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 10,330,318.79 2,385,109.16 12,715,427.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 426,519.20 426,519.20 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -2,343,837.92 -571,819.88 -2,915,657.80 其中:1.基金申购款 829,019.84 197,836.24 1,026,856.08 2.基金赎回款 -3,172,857.76 -769,656.12 -3,942,513.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,986,480.87 2,239,808.48 10,226,289.35 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,623,633.47 6,622,868.26 38,246,501.73 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 106,795.53 106,795.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -8,126,011.02 -1,583,312.40 -9,709,323.42 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 54页 其中:1.基金申购款 3,694,991.52 761,593.71 4,456,585.23 2.基金赎回款 -11,821,002.54 -2,344,906.11 -14,165,908.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,497,622.45 5,146,351.39 28,643,973.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:翟晨曦,主管会计工作负责人:于春玲,会计机构负责人:徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2015]2931号文件“关于核准新华信用增强债券型证券投资基金募集的批复”批 准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于 2016年 3月 14日至 4月 8日向社会公开募集,首 次募集资金总额 932,294,126.11元, 其中募集资金产生利息 114,213.39元,并经瑞华会计师事务所瑞 华验字[2016]01360021号验资报告予以验证。2016年 4月 13日办理基金备案手续,基金合同正式生 效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限 公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小 企业私募债、短期融资券、超短期融资券、同业存单等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、 债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。如法律法规或中国证 监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 54页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006年 2月 15日颁布 的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《新华增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告 相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 54页 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日 起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1月 1日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规 定缴纳增值税及附加税费。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1年以内(含 1年)的,上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 259,460.81 定期存款 - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 54页 其他存款 - 合计 259,460.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,403,692.20 1,548,720.80 145,028.60 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 6,276,162.06 6,351,661.10 75,499.04 银行间市场 2,320,449.00 2,317,824.80 -2,624.20 合计 8,596,611.06 8,669,485.90 72,874.84 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,000,303.26 10,218,206.70 217,903.44 6.4.7.3 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 23.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 16.02 应收债券利息 123,306.47 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 123,345.49 注:应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 6.4.7.4 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 54页 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 15,398.90 银行间市场应付交易费用 305.00 合计 15,703.90 6.4.7.5 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.03 应付证券出借违约金 - 预提费用 48,671.58 合计 48,671.61 6.4.7.6 实收基金 新华增强债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 5,735,704.13 5,735,704.13 本期申购 180,168.77 180,168.77 本期赎回(以“-”号填列) -1,041,361.20 -1,041,361.20 本期末 4,874,511.70 4,874,511.70 新华增强债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 4,594,614.66 4,594,614.66 本期申购 648,851.07 648,851.07 本期赎回(以“-”号填列) -2,131,496.56 -2,131,496.56 本期末 3,111,969.17 3,111,969.17 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 54页 6.4.7.7 未分配利润 新华增强债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -118,172.24 1,502,791.61 1,384,619.37 本期利润 261,210.26 -3,164.33 258,045.93 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,007.04 -223,089.78 -224,096.82 其中:基金申购款 1,618.14 45,647.37 47,265.51 基金赎回款 -2,625.18 -268,737.15 -271,362.33 本期已分配利润 - - - 本期末 142,030.98 1,276,537.50 1,418,568.48 新华增强债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -181,039.97 1,181,529.76 1,000,489.79 本期利润 176,207.74 -7,734.47 168,473.27 本期基金份额交易产生的 变动数 26,288.09 -374,011.15 -347,723.06 其中:基金申购款 -5,568.50 156,139.23 150,570.73 基金赎回款 31,856.59 -530,150.38 -498,293.79 本期已分配利润 - - - 本期末 21,455.86 799,784.14 821,240.00 6.4.7.8 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 708.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 358.65 其他 - 合计 1,067.06 注:应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 6.4.7.9 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 54页 卖出股票成交总额 12,912,134.68 减:卖出股票成本总额 12,455,917.27 买卖股票差价收入 456,217.41 6.4.7.10债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 10,962,861.03 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 10,852,205.50 减:应收利息总额 132,353.26 买卖债券差价收入 -21,697.73 6.4.7.11 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,110.50 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,110.50 6.4.7.12 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -10,898.80 ——股票投资 -120,768.80 ——债券投资 109,870.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 54页 合计 -10,898.80 6.4.7.13 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,261.85 合计 2,261.85 6.4.7.14 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 35,213.76 银行间市场交易费用 457.50 合计 35,671.26 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 - 证券出借违约金 - 债券账户维护费 27,000.00 汇划手续费 1,096.00 其他 600.00 合计 68,367.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2021年 6月 30日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 54页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券股份有限 公司 1,344,208.60 5.48% 2,092,502.00 12.08% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 恒泰证券股份有限公 司 800,000.00 9.64% 6,500,000.00 5.53% 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 54页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 982.98 4.92% 1,329.87 8.64% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 1,530.25 10.44% 1,530.25 11.83% 注:1、上述佣金按合同约定的佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 37,221.25 111,024.73 其中:支付销售机构的客户维护费 18,019.61 38,278.63 注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,634.62 31,721.34 注:基金托管人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 54页 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华增强债券 A 新华增强债券 C 合计 恒泰证券股份有限公 司 - 7.87 7.87 中国工商银行股份有 限公司 - 4,437.07 4,437.07 新华基金管理股份有 限公司 - 0.24 0.24 合计 - 4,445.18 4,445.18 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华增强债券A 新华增强债券C 合计 新华基金管理股份有 限公司 - 35.84 35.84 恒泰证券股份有限公 司 - 115.94 115.94 中国工商银行股份有 限公司 - 7,853.54 7,853.54 合计 - 8,005.32 8,005.32 注:本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 新华增强债券A 新华增强债券C 新华增强债券A 新华增强债券C 期初持有的基金份 - - 8,968,517.36 - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 54页 额 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - - 8,968,517.36 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - - 52.13% - 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 司 259,460.81 708.41 266,130.44 1,698.93 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 54页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2021 年 6 月 30 日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 200,000.00 元,于 2021 年 7 月 12 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽 核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行的交易 通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,907,505.00 1,804,971.70 合计 2,907,505.00 1,804,971.70 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 54页 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末,本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末,本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 0.00 4,077,130.60 AAA以下 432,399.00 3,001,223.20 未评级 5,329,581.90 1,777,407.40 合计 5,761,980.90 8,855,761.20 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内, 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 54页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 259,460.81 - - - 259,460.81 结算备付金 35,804.59 - - - 35,804.59 存出保证金 3,388.61 - - - 3,388.61 交易性金融资产 2,907,505.00 5,329,581.90 432,399.00 1,548,720.80 10,218,206.70 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 123,345.49 123,345.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,189.92 5,189.92 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,206,159.01 5,329,581.90 432,399.00 1,677,256.21 10,645,396.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 200,000.00 - - - 200,000.00 应付证券清算款 - - - 60,011.94 60,011.94 应付赎回款 - - - 85,806.96 85,806.96 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 54页 应付管理人报酬 - - - 5,900.84 5,900.84 应付托管费 - - - 1,685.95 1,685.95 应付销售服务费 - - - 1,283.31 1,283.31 应付交易费用 - - - 15,703.90 15,703.90 应交税费 - - - 3.26 3.26 应付利息 - - - 39.00 39.00 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 48,671.61 48,671.61 负债总计 200,000.00 - - 219,106.77 419,106.77 利率敏感度缺口 3,006,159.01 5,329,581.90 432,399.00 1,458,149.44 10,226,289.35 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 291,231.19 - - - 291,231.19 结算备付金 35,879.35 - - - 35,879.35 存出保证金 4,260.15 - - - 4,260.15 交易性金融资产 4,415,546.70 5,501,088.40 744,097.80 2,486,349.00 13,147,081.90 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 293,084.75 293,084.75 应收利息 - - - 95,337.91 95,337.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,512.73 2,512.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,746,917.39 5,501,088.40 744,097.80 2,877,284.39 13,869,387.98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 48,875.00 48,875.00 应付管理人报酬 - - - 8,017.91 8,017.91 应付托管费 - - - 2,290.80 2,290.80 应付销售服务费 - - - 2,014.93 2,014.93 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 54页 应付交易费用 - - - 12,248.97 12,248.97 应交税费 - - - 390.25 390.25 应付利息 - - - 120.63 120.63 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 80,001.54 80,001.54 负债总计 1,000,000.00 - - 153,960.03 1,153,960.03 利率敏感度缺口 3,746,917.39 5,501,088.40 744,097.80 2,723,324.36 12,715,427.95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp -20,710.42 -52,466.00 市场利率下降 25.00 bp 20,852.24 52,940.64 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 54页 净值比例 (%) 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,548,720.80 15.14 2,486,349.00 19.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 8,669,485.90 84.78 10,660,732.90 83.84 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,218,206.7 0 99.92 13,147,081.90 103.39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升或下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 沪深 300指数上升 1% 13,960.24 27,767.82 沪深 300指数下降 1% -13,960.24 -27,767.82 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,548,720.80 14.55 其中:股票 1,548,720.80 14.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,669,485.90 81.44 其中:债券 8,669,485.90 81.44 资产支持证券 - - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 54页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 295,265.40 2.77 8 其他各项资产 131,924.02 1.24 9 合计 10,645,396.12 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,084,523.20 10.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,200.00 0.98 J 金融业 78,090.00 0.76 K 房地产业 62,400.00 0.61 L 租赁和商务服务业 131,740.00 1.29 M 科学研究和技术服务业 47,970.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,797.60 0.43 S 综合 - - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 54页 合计 1,548,720.80 15.14 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金无港股通投资股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002027 分众传媒 14,000 131,740.00 1.29 2 605117 德业股份 1,000 127,600.00 1.25 3 002614 奥佳华 5,100 115,413.00 1.13 4 002373 千方科技 6,000 100,200.00 0.98 5 002318 久立特材 8,100 97,362.00 0.95 6 000301 东方盛虹 4,600 96,140.00 0.94 7 603801 志邦家居 2,720 86,931.20 0.85 8 600660 福耀玻璃 1,500 83,775.00 0.82 9 002867 周大生 4,000 79,080.00 0.77 10 300035 中科电气 3,200 78,240.00 0.77 11 601166 兴业银行 3,800 78,090.00 0.76 12 601155 新城控股 1,500 62,400.00 0.61 13 300911 亿田智能 900 62,352.00 0.61 14 603355 莱克电气 1,000 62,230.00 0.61 15 688345 博力威 800 58,840.00 0.58 16 300284 苏交科 8,200 47,970.00 0.47 17 000977 浪潮信息 1,600 45,008.00 0.44 18 603096 新经典 1,320 43,797.60 0.43 19 002568 百润股份 400 37,916.00 0.37 20 002601 龙蟒佰利 1,000 34,580.00 0.34 21 001206 依依股份 300 19,056.00 0.19 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002027 分众传媒 247,740.00 1.95 2 601377 兴业证券 223,203.00 1.76 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 54页 3 600025 华能水电 189,925.00 1.49 4 601166 兴业银行 185,979.00 1.46 5 600660 福耀玻璃 179,676.00 1.41 6 000776 广发证券 175,129.00 1.38 7 000001 平安银行 153,543.00 1.21 8 600486 扬农化工 150,700.00 1.19 9 601225 陕西煤业 148,463.00 1.17 10 600887 伊利股份 139,458.00 1.10 11 002568 百润股份 135,018.20 1.06 12 002601 龙佰集团 132,742.00 1.04 13 600030 中信证券 128,845.00 1.01 14 300207 欣旺达 122,299.00 0.96 15 300151 昌红科技 113,479.00 0.89 16 600900 长江电力 112,139.00 0.88 17 603826 坤彩科技 110,447.00 0.87 18 000902 新洋丰 109,939.00 0.86 19 002050 三花智控 109,480.00 0.86 20 603195 公牛集团 108,812.00 0.86 注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000776 广发证券 379,398.00 2.98 2 002415 海康威视 226,021.00 1.78 3 601377 兴业证券 218,660.00 1.72 4 600025 华能水电 205,360.00 1.62 5 601318 中国平安 196,694.00 1.55 6 002202 金风科技 181,364.86 1.43 7 000001 平安银行 160,800.00 1.26 8 300012 华测检测 151,590.00 1.19 9 600486 扬农化工 149,234.00 1.17 10 002352 顺丰控股 148,040.00 1.16 11 601225 陕西煤业 146,456.00 1.15 12 603899 晨光文具 139,281.92 1.10 13 600999 招商证券 139,203.00 1.09 14 600036 招商银行 138,834.00 1.09 15 600887 伊利股份 138,263.00 1.09 16 603288 海天味业 135,180.00 1.06 17 300888 稳健医疗 131,979.00 1.04 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 54页 18 600030 中信证券 127,256.00 1.00 19 601601 中国太保 127,120.00 1.00 20 600507 方大特钢 123,457.22 0.97 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 11,639,057.87 卖出股票的收入(成交)总额 12,912,134.68 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 5,755,012.10 56.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,317,824.80 22.67 其中:政策性金融债 2,317,824.80 22.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 596,649.00 5.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,669,485.90 84.78 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 54页 1 019649 21国债 01 20,080 2,009,405.60 19.65 2 019640 20国债 10 16,900 1,690,000.00 16.53 3 018006 国开 1702 15,280 1,546,030.40 15.12 4 019645 20国债 15 10,500 1,053,255.00 10.30 5 010303 03国债⑶


9,890 1,002,351.50 9.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1“国开 1702”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项行为,中国银 行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关 审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚,对其罚款 4880 万元。(银保监罚决字〔2020〕67 号, 2020年 12月 25日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 54页 益的行为。 本报告期末,本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期末,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,388.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 123,345.49 5 应收申购款 5,189.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,924.02 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123067 斯莱转债 164,250.00 1.61 2 113606 荣泰转债 37,560.00 0.37 3 110076 华海转债 31,941.00 0.31 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 54页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华增强债券 A 274 17,790.19 0.00 0.00% 4,874,511.70 100.00 % 新华增强债券 C 386 8,062.10 0.00 0.00% 3,111,969.17 100.00 % 合计 660 12,100.73 0.00 0.00% 7,986,480.87 100.00 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 新华增强债券 A 0.00 0.00% 新华增强债券 C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华增强债券 A 0 新华增强债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华增强债券 A 0 新华增强债券 C 0 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 54页 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华增强债券 A 新华增强债券 C 基金合同生效日(2016年 4月 13 日)基金份额总额 405,907,897.38 526,500,442.12 本报告期期初基金份额总额 5,735,704.13 4,594,614.66 本报告期基金总申购份额 180,168.77 648,851.07 减:本报告期基金总赎回份额 1,041,361.20 2,131,496.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,874,511.70 3,111,969.17 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021年 4月 9日,翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务,张宗友先生担任本基金基金 管理人联席董事长职务。 2021年 5月 26日,于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人代表本基金起诉康得新复合材料集团股份有限公司,重庆一中院做出的一审判决 全部支持了基金管理人的诉讼请求,并于 2020年 8月 19日生效;目前此诉讼正在申请强制执行中。 10.4 基金投资策略的改变 自 2021年 1月 8日,本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 为进一步维护基金持有人利益,促进会计师事务所提供更优质的服务,2021年 2月 1日本基金 会计师事务所由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。本 次变更事项经本基金管理人董事会审议通过,经基金托管人同意,并已向中国证券监督管理委员会 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 54页 及其派出机构报备。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施,目前已采取措施改进。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 民生证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中金证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 长江证券 3 8,151,517.59 33.20% 6,815.53 34.11% - 中信建投证券 2 3,321,235.54 13.53% 2,428.83 12.16% - 天风证券 4 2,494,474.00 10.16% 1,824.19 9.13% - 招商证券 1 2,350,308.06 9.57% 2,188.84 10.96% - 恒泰证券 2 1,344,208.60 5.48% 982.98 4.92% - 国泰君安 1 1,224,867.00 4.99% 1,140.72 5.71% - 中信证券 3 1,137,175.00 4.63% 1,059.09 5.30% - 广发证券 3 1,114,243.68 4.54% 886.81 4.44% - 方正证券 1 979,955.58 3.99% 716.63 3.59% - 东北证券 2 897,245.00 3.65% 656.19 3.28% - 海通证券 1 466,478.00 1.90% 434.42 2.17% - 开源证券 2 433,296.00 1.76% 316.86 1.59% - 华泰证券 1 318,372.00 1.30% 232.84 1.17% - 安信证券 1 317,816.50 1.29% 295.99 1.48% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 34个交易席位,其中报告期内新增 3个交易席位,退租 1 个交易席位。其中新增席位为:开源证券上海席位、开源证券深圳席位、民生证券上海席位;其中 退租席位为:华安证券上海席位。 一、交易席位的分配依据 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 54页 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 长江证券 4,643,693.75 28.02% 2,200,000.00 26.51% - - 中信建投证券 8,599,338.00 51.89% 1,800,000.00 21.69% - - 天风证券 1,773,073.57 10.70% - - - - 恒泰证券 265,198.00 1.60% 800,000.00 9.64% - - 国泰君安 108,415.20 0.65% 400,000.0 4.82% - - 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 54页 0 中信证券 588,079.20 3.55% 1,100,000.00 13.25% - - 广发证券 69,755.50 0.42% 500,000.00 6.02% - - 方正证券 44,812.00 0.27% - - - - 东北证券 205,617.40 1.24% - - - - 海通证券 - - 200,000.00 2.41% - - 开源证券 107,733.10 0.65% 1,300,000.00 15.66% - - 安信证券 167,071.61 1.01% - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-04 2 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-08 3 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司基金转换 补差费公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-08 4 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜台交易优惠费率的公告


中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-08 5 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业 务起点金额的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-16 6 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-01-21 7 新华增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-01-21 8 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-02-03 9 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金在天风证券股份有限公司定期定额投资业 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 2021-02-26 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 54页 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 10 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-03-30 11 新华增强债券型证券投资基金 2020年年度报告 公司网站、电子信披网站 2021-03-30 12 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2021-04-10 13 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-04-21 14 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-04-21 15 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人变更的公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2021-05-08 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 券投资基金增加北京增财基金销售有限公司 为销售机构并开通定期定额投资业务及基金 转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-05-08 17 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 券投资基金增加中信期货有限责任公司为销 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-05-11 18 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-05-20 19 新华基金管理股份有限公司新华增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 证券时报、公司网站、电 子信披网站 2021-05-20 20 新华增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)全文 公司网站、电子信披网站 2021-05-21 21 新华增强债券型证券投资基金(新华增强债券A)基金产品资料概要(更新) 公司网站、电子信披网站 2021-05-21 22 新华增强债券型证券投资基金(新华增强债券C)基金产品资料概要(更新) 公司网站、电子信披网站 2021-05-21 23 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-05-27 24 2021.6.11 新华基金管理股份有限公司关于根 据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试 行)》修订旗下部分公募基金基金合同的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-06-11 25 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行股份有限公司基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2021-06-29 26 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信 中国证券报、上海证券 2021-06-26 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 54页 基金销售有限公司开通定期定额投资业务及 基金转换业务的公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华信用增强债券型证券投资基金募集的文件


(二)关于申请募集新华信用增强债券型证券投资基金之法律意见书


(三)新华增强债券型证券投资基金托管协议 (四)新华增强债券型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)《新华增强债券型证券投资基金招募说明书》(更新) (七)《新华增强债券型证券投资基金产品资料概要》(更新)


(八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


(九) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (十)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 新华增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 54页 二〇二一年八月二十七日