新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月二十七日
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 57
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 65
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 65
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66
7.7期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 69
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 70
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 80
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 81
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 81
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 81
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 81
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 81
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 82
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 84
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 84
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 84
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 84
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 85
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 新华鑫泰灵活配置混合
基金主代码 004573
交易代码 004573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 9日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,447,741.46份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求
基金资产净值的持续、稳定增长，力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
投资策略方面，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略
方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资
产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋
势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在债券投
资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、
杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转债投资策略，在获取稳定收
益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中
主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避
险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指
期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行
及时调整，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益
品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 齐岩 张燕
联系电话 010-68779688 0755-83199084
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话 4008198866 95555
传真 010-68779528 0755-83195201
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
中国广东省深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层，北京市海
淀区西三环北路11号海通时代
商务中心C1座
中国广东省深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
邮政编码 400010 518040
法定代表人 翟晨曦 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2号楼 19层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 2,714,669.75
本期利润 -1,104,506.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0383
本期加权平均净值利润率 -2.35%
本期基金份额净值增长率 5.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 10,980,494.20
期末可供分配基金份额利润 0.5952
期末基金资产净值 33,799,693.96
期末基金份额净值 1.8322
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 83.22%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 11.60% 1.57% -1.26% 0.48% 12.86% 1.09%
过去三个月 25.67% 1.51% 2.33% 0.59% 23.34% 0.92%
过去六个月 5.41% 2.01% 0.49% 0.79% 4.92% 1.22%
过去一年 51.47% 1.97% 14.85% 0.79% 36.62% 1.18%
过去三年 108.23% 1.46% 31.34% 0.81% 76.89% 0.65%
自基金成立起
至今 83.22% 1.38% 27.69% 0.76% 55.53% 0.62%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 8月 9日至 2021年 6月 30日）
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注：本基金于 2017年 8月 9日基金合同生效，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的
有关约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2021年 6月 30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基
金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵
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活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型
证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证
券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增
长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合
型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指
数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎
利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华
沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选
成长主题 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠
融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华
利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活
配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
刘彬
本基金基金经
理，新华安享
多裕定期开放
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华行业周期
轮换混合型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫动力灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、新华科
技创新主题灵
活配置混合型
证券投资基
2019-02-2
6 - 10
材料学博士，历任中信建投证券研
究发展部建材行业分析师,新华基
金管理股份有限公司研究部研究
员。
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金。
申峰旗
本基金基金经
理，新华基金
副总经理兼投
资总监，新华
战略新兴产业
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华鑫益灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
趋势领航混合
型证券投资基
金基金经理。
2021-02-2
2 2021-06-15 15
普林斯顿大学金融学硕士，历任长
城人寿投资总监、长城财富保险资
产管理公司副总经理，中信保诚人
寿资产管理中心副总监、投资主
管，嘉实基金投资经理；曾就职纽
约的投资银行（巴克莱资本、花旗
集团）和对冲基金（卡尔森资本）。
孙明达 本基金基金经理助理。
2021-02-0
1 - 5
历任哈药集团新药研发主任，中投
证券医药研究员、国泰君安证券医
药研究员。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、2021年 8月 3日孙明达担任该只基金的基金经理，2021年 8月 6日刘彬不再担任该只基金
的基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年市场出现较大波动，本基金坚定持有科技成长类个股，并未进行大幅仓位调整，
过去半年里本基金投资风格保持稳定，基金经理坚持在自己的能力范围内去做投资，持股集中度较
高，看好的行业和个股都是重仓买入，不追求行业均衡配置。上半年本基金主要配置了新能源汽车、
电子、光伏、医药和建材行业。
展望下半年，我们将继续关注中国“工程师红利”、“老龄化需求爆发红利”“科技创新红利”三个方
向带来的投资机会，重点跟踪医药消费板块。从需求端来看，中国正在加速进入老龄化社会，诊疗、
养老以及美好生活需求确定性极强，且在快速爆发。从供给端来看，国内创新正在加速崛起，药品、
器械、耗材领域均取得了长足的进步，部分头部企业的研发管线已经进入全球第一梯队，而近年来
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随着药审制度改革和产业链配套的日趋完善，企业的研发速度和效率也在加速提升。科创板的推出、
一级市场投融资的火热，也在资本端给与创新企业更大助力。从支付端来看，医保基金稳健运行，
内部支付结构不断调整，且随着改革开放一代陆续进入老龄化年龄段，个人医疗消费支出能力也在
快速提升。行业配置上，我们重点关注以下子领域：第一医药研发服务外包行业。医药研发服务外
包行业是板块内中国工程师红利的最大受益者，同时也是板块内唯一一个具备全球化竞争力的领域。
国内创新升级和全球外包产业转移两大逻辑正在持续验证。企业订单饱满，产能持续扩充。行业景
气度在未来三年有望持续高企。第二医药医疗创新。这其中包括创新药、创新器械和创新服务。单
一产品的创新具备不确定性，我们更加关注企业整体研发平台建设能力的评估，以及未来在行业赛
跑过程中企业持续的研发和兑现能力。第三美好生活。这其中包括医药消费、医药服务等。我们降
从从品牌、竞争格局、行业需求几个层面重点挖掘。另外科研服务试剂、医疗服务、高端制造等领
域我们也会重点关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.8322元，本报告期份额净值增长率为 5.41%，比
较基准的增长率为 0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期来看，我们对中国经济发展充满信心，依靠中国“工程师红利”和“科技创新红利”，中国
经济转型升级动力强劲，我们将重点跟踪科技发展和需求升级带来的变革方向，研究分析行业发展
趋势，寻找符合时代特征的优质上市公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
①
制定估值制度并在必要时修改；
②
确保估值方法符合现行法规；
③
批准证券估值的步骤和方法；
④
对异常情况做出决策。
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运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
①
获得独立、完整的证券价格信息；
②
每日证券估值；
③
检查价格波动并进行一般准确性评估；
④
向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤
对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥
对估值调整和人工估值进行记录；
⑦
向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
①
接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
②
对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告；
④
向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
①
对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
②
通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
①
监督证券的整个估值过程；
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②
确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③
确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④
评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤
对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；
⑥
对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金自 2021年 1月 4日至 2021年 2月 2日连续二十二个工作日和自 2021年 3月
15日至 2021年 4月 19日连续二十五个工作日基金资产净值低于五千万。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,509,641.50 3,034,309.84
结算备付金
276,111.47 73,100.94
存出保证金
40,398.11 68,673.75
交易性金融资产 6.4.7.2 30,088,981.43 25,156,197.38
其中：股票投资 6.4.7.2 30,088,981.43 24,998,664.42
基金投资
- -
债券投资
- 157,532.96
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
836,003.81 -
应收利息 6.4.7.4 853.44 768.20
应收股利
- -
应收申购款
370,545.37 41,826.03
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
35,122,535.13 28,374,876.14
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 931,170.07
应付赎回款
1,000,672.14 45,344.16
应付管理人报酬
50,412.32 30,511.29
应付托管费
8,402.06 5,085.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.5 221,444.79 88,719.87
应交税费
- 0.35
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.6 41,909.86 200,004.35
负债合计
1,322,841.17 1,300,835.31
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.7 18,447,741.46 15,576,574.40
未分配利润 6.4.7.8 15,351,952.50 11,497,466.43
所有者权益合计
33,799,693.96 27,074,040.83
负债和所有者权益总计
35,122,535.13 28,374,876.14
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.8322元，基金份额总额 18,447,741.46份。
6.2 利润表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
-292,373.09 14,286,206.34
1.利息收入
57,677.32 110,881.20
其中：存款利息收入 6.4.7.9 52,421.87 91,694.71
债券利息收入
23.62 12.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,231.83 19,173.76
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,049,122.38 10,359,015.37
其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,878,546.56 10,114,457.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.11 64,220.15 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.12 106,355.67 244,558.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.13 -3,819,176.60 3,791,984.09
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 420,003.81 24,325.68
减：二、费用
812,133.76 2,411,444.70
1．管理人报酬
361,271.54 733,546.55
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2．托管费
60,211.90 122,257.72
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.15 347,760.48 1,448,870.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.08 0.05
7．其他费用 6.4.7.16 42,889.76 106,769.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-1,104,506.85 11,874,761.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,104,506.85 11,874,761.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 15,576,574.40 11,497,466.43 27,074,040.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,104,506.85 -1,104,506.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,871,167.06 4,958,992.92 7,830,159.98
其中：1.基金申购款 46,781,256.37 37,638,226.80 84,419,483.17
2.基金赎回款 -43,910,089.31 -32,679,233.88 -76,589,323.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 18,447,741.46 15,351,952.50 33,799,693.96
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 121,935,521.16 -1,143,759.03 120,791,762.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 11,874,761.64 11,874,761.64
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-63,061,698.85 1,606,592.87 -61,455,105.98
其中：1.基金申购款 29,541,974.16 2,436,126.97 31,978,101.13
2.基金赎回款 -92,603,673.01 -829,534.10 -93,433,207.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 58,873,822.31 12,337,595.48 71,211,417.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2017]500号文件《关于核准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
募集的批复》批准，新华基金管理股份有限公司于 2017年 6月 12日至 2017年 7月 28日向社会公
开募集，首次募集资金总额 275,893,870.93元，其中募集资金产生利息 62,387.85元，并经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017] 01360026号验资报告予以验证。2017年 8月 9日办理基
金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管
理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股
指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可
转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资
占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，每个交易日日终，在扣除股
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基
金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫泰灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 3,509,641.50
定期存款 -
其他存款 -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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合计 3,509,641.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,009,668.23 30,088,981.43 4,079,313.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,009,668.23 30,088,981.43 4,079,313.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 711.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 142.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 853.44
注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。
6.4.7.5 应付交易费用
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 47页
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 221,444.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 221,444.79
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,238.28
应付证券出借违约金 -
预提费用 39,671.58
合计 41,909.86
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,576,574.40 15,576,574.40
本期申购 46,781,256.37 46,781,256.37
本期赎回（以“-”号填列） -43,910,089.31 -43,910,089.31
本期末 18,447,741.46 18,447,741.46
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,644,146.28 3,853,320.15 11,497,466.43
本期利润 2,714,669.75 -3,819,176.60 -1,104,506.85
本期基金份额交易产生的
变动数 621,678.17 4,337,314.75 4,958,992.92
其中：基金申购款 23,233,481.10 14,404,745.70 37,638,226.80
基金赎回款 -22,611,802.93 -10,067,430.95 -32,679,233.88
本期已分配利润 - - -
本期末 10,980,494.20 4,371,458.30 15,351,952.50
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 47页
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 50,287.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,134.82
其他 -
合计 52,421.87
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 130,005,055.98
减：卖出股票成本总额 127,126,509.42
买卖股票差价收入 2,878,546.56
6.4.7.11债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额 173,467.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 109,200.00
减：应收利息总额 47.15
买卖债券差价收入 64,220.15
6.4.7.12 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 106,355.67
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 47页
合计 106,355.67
6.4.7.13 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -3,819,176.60
——股票投资 -3,770,843.64
——债券投资 -48,332.96
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -3,819,176.60
6.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 419,629.62
转换费收入 374.19
合计 420,003.81
6.4.7.15 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 347,760.48
银行间市场交易费用 -
合计 347,760.48
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 47页
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 -
证券出借违约金 -
债券账户维护费 0.00
汇划手续费 3,218.18
指数使用费 0.00
合计 42,889.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2021年 6月 30日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
招商银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 47页
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 361,271.54 733,546.55
其中：支付销售机构的客户维护费 56,871.34 72,386.46
注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 60,211.90 122,257.72
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内无销售服务费。
6.4.10.3报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.3.1与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
报告期内无转融通出借业务。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 3,509,641.50 50,287.05 4,040,401.34 81,990.97
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 47页
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金在报告期内无收益分配事项。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
网下
中签 31.56 31.56 262.00
8,268.
72
8,268.
72 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 47页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易
通过交易对手库管理控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 0.00 105,134.80
AAA以下 0.00 52,398.16
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 157,532.96
注：本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持
大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，
本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,509,641.50 - - - 3,509,641.50
结算备付金 276,111.47 - - - 276,111.47
存出保证金 40,398.11 - - - 40,398.11
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 30,088,981.43 30,088,981.43
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 0.00 - - - 0.00
应收证券清算款 - - - 836,003.81 836,003.81
应收利息 - - - 853.44 853.44
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 370,545.37 370,545.37
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 3,826,151.08 0.00 0.00 31,296,384.05 35,122,535.13
负债
短期借款 - - - - -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 0.00 - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 1,000,672.14 1,000,672.14
应付管理人报酬 - - - 50,412.32 50,412.32
应付托管费 - - - 8,402.06 8,402.06
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 221,444.79 221,444.79
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 41,909.86 41,909.86
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,322,841.17
1,322,841.1
7
利率敏感度缺口 3,826,151.08 0.00 0.00 29,973,542.88 33,799,693.96
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,034,309.84 - - - 3,034,309.84
结算备付金 73,100.94 - - - 73,100.94
存出保证金 68,673.75 - - - 68,673.75
交易性金融资产 - 105,134.80 52,398.16 24,998,664.42 25,156,197.38
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 768.20 768.20
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 41,826.03 41,826.03
其他资产 - - - - -
资产总计 3,176,084.53 105,134.80 52,398.16 25,041,258.65 28,374,876.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 47页
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 931,170.07 931,170.07
应付赎回款 - - - 45,344.16 45,344.16
应付管理人报酬 - - - 30,511.29 30,511.29
应付托管费 - - - 5,085.22 5,085.22
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 88,719.87 88,719.87
应付税费 - - - 0.35 0.35
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 200,004.35 200,004.35
负债总计 - - - 1,300,835.31 1,300,835.31
利率敏感度缺口 3,176,084.53 105,134.80 52,398.16 23,740,423.34 27,074,040.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25个基点
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25.00 bp 0.00 -2,136.25
市场利率下降 25.00 bp 0.00 2,171.59
注：本报告期末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 30,088,981.43 89.02 24,998,664.42 92.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 157,532.96 0.58
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,088,981.43 89.02 25,156,197.38 92.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升或下降 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
沪深 300指数上升 1% 458,368.20 316,297.33
沪深 300指数下降 1% -458,368.20 -316,297.33
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,088,981.43 85.67
其中：股票 30,088,981.43 85.67
2 基金投资 - -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,785,752.97 10.78
8 其他各项资产 1,247,800.73 3.55
9 合计 35,122,535.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,437,996.00 4.25
C 制造业 28,600,589.72 84.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827.28 0.01
E 建筑业 8,268.72 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,292.80 0.03
J 金融业 29,006.91 0.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,088,981.43 89.02
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002594 比亚迪 11,900 2,986,900.00 8.84
2 300750 宁德时代 4,800 2,567,040.00 7.59
3 300014 亿纬锂能 23,400 2,431,962.00 7.20
4 000625 长安汽车 90,400 2,375,712.00 7.03
5 601012 隆基股份 26,000 2,309,840.00 6.83
6 603799 华友钴业 19,936 2,276,691.20 6.74
7 002812 恩捷股份 7,800 1,825,980.00 5.40
8 300568 星源材质 43,187 1,786,646.19 5.29
9 600438 通威股份 39,700 1,717,819.00 5.08
10 002475 立讯精密 35,600 1,637,600.00 4.85
11 002709 天赐材料 14,900 1,588,042.00 4.70
12 601633 长城汽车 34,700 1,512,573.00 4.48
13 601899 紫金矿业 148,400 1,437,996.00 4.25
14 603986 兆易创新 6,600 1,240,140.00 3.67
15 688005 容百科技 9,776 1,184,851.20 3.51
16 601689 拓普集团 30,100 1,126,643.00 3.33
17 601528 瑞丰银行 1,863 29,006.91 0.09
18 001207 联科科技 597 19,766.67 0.06
19 001208 华菱线缆 1,602 12,383.46 0.04
20 603171 税友股份 484 9,292.80 0.03
21 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
22 605011 杭州热电 431 3,827.28 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603882 金域医学 7,084,756.00 26.17
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 47页
2 603259 药明康德 5,574,778.40 20.59
3 300014 亿纬锂能 5,459,694.00 20.17
4 002594 比亚迪 5,198,556.00 19.20
5 000625 长安汽车 5,000,671.00 18.47
6 002475 立讯精密 4,844,727.00 17.89
7 300750 宁德时代 4,700,344.00 17.36
8 601633 长城汽车 4,652,928.00 17.19
9 600276 恒瑞医药 4,170,378.40 15.40
10 603799 华友钴业 4,068,537.28 15.03
11 601012 隆基股份 4,049,788.00 14.96
12 300760 迈瑞医疗 4,000,751.00 14.78
13 002709 天赐材料 3,609,032.00 13.33
14 601899 紫金矿业 3,455,704.00 12.76
15 300122 智飞生物 3,324,501.00 12.28
16 600801 华新水泥 3,300,271.00 12.19
17 601689 拓普集团 3,292,824.00 12.16
18 002812 恩捷股份 2,777,599.98 10.26
19 603883 老百姓 2,617,414.00 9.67
20 300149 睿智医药 2,617,025.00 9.67
21 300015 爱尔眼科 2,614,809.00 9.66
22 603707 健友股份 2,612,577.00 9.65
23 300294 博雅生物 2,612,108.00 9.65
24 300357 我武生物 2,547,472.00 9.41
25 300601 康泰生物 2,415,183.00 8.92
26 600438 通威股份 2,401,546.00 8.87
27 300347 泰格医药 2,368,149.00 8.75
28 300363 博腾股份 2,345,077.00 8.66
29 601233 桐昆股份 1,977,841.00 7.31
30 600436 片仔癀 1,977,247.00 7.30
31 300725 药石科技 1,933,412.43 7.14
32 002460 赣锋锂业 1,914,877.00 7.07
33 300151 昌红科技 1,820,186.00 6.72
34 300009 安科生物 1,562,941.00 5.77
35 600763 通策医疗 1,553,794.00 5.74
36 603520 司太立 1,553,147.00 5.74
37 000661 长春高新 1,531,491.34 5.66
38 000725 京东方Ａ 1,416,894.00 5.23
39 300568 星源材质 1,331,725.00 4.92
40 000333 美的集团 1,317,182.00 4.87
41 603658 安图生物 1,048,267.00 3.87
42 688677 海泰新光 1,043,431.20 3.85
43 603986 兆易创新 1,040,025.00 3.84
44 300003 乐普医疗 1,039,978.00 3.84
45 688005 容百科技 1,029,278.19 3.80
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 47页
46 000963 华东医药 1,022,156.48 3.78
47 603501 韦尔股份 998,758.00 3.69
48 300769 德方纳米 906,113.00 3.35
49 300143 盈康生命 784,203.00 2.90
50 605369 拱东医疗 782,311.00 2.89
51 000403 派林生物 778,386.00 2.88
注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603882 金域医学 6,928,819.70 25.59
2 603259 药明康德 6,851,162.84 25.31
3 300750 宁德时代 4,619,146.00 17.06
4 002594 比亚迪 4,370,100.00 16.14
5 300014 亿纬锂能 4,264,471.00 15.75
6 600276 恒瑞医药 4,193,076.52 15.49
7 300760 迈瑞医疗 4,039,423.00 14.92
8 601633 长城汽车 3,941,968.00 14.56
9 002475 立讯精密 3,747,233.42 13.84
10 000625 长安汽车 3,658,393.70 13.51
11 300122 智飞生物 3,597,020.00 13.29
12 600801 华新水泥 3,482,594.00 12.86
13 601899 紫金矿业 3,121,635.00 11.53
14 601012 隆基股份 3,112,900.00 11.50
15 002709 天赐材料 3,022,764.20 11.16
16 300363 博腾股份 2,943,812.00 10.87
17 603799 华友钴业 2,828,537.00 10.45
18 300015 爱尔眼科 2,741,692.00 10.13
19 300347 泰格医药 2,735,941.37 10.11
20 603883 老百姓 2,564,668.00 9.47
21 300725 药石科技 2,483,321.00 9.17
22 300357 我武生物 2,449,916.00 9.05
23 603707 健友股份 2,429,870.00 8.97
24 300294 博雅生物 2,400,246.00 8.87
25 002812 恩捷股份 2,385,034.00 8.81
26 300601 康泰生物 2,329,686.88 8.60
27 600436 片仔癀 2,289,082.00 8.45
28 300149 睿智医药 2,255,958.00 8.33
29 601689 拓普集团 1,884,053.00 6.96
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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30 603520 司太立 1,804,050.00 6.66
31 600763 通策医疗 1,762,426.00 6.51
32 601233 桐昆股份 1,686,708.00 6.23
33 300769 德方纳米 1,664,012.00 6.15
34 300151 昌红科技 1,638,096.00 6.05
35 000333 美的集团 1,508,447.00 5.57
36 300009 安科生物 1,430,970.40 5.29
37 688677 海泰新光 1,392,834.42 5.14
38 000725 京东方Ａ 1,391,907.00 5.14
39 002460 赣锋锂业 1,315,805.00 4.86
40 000661 长春高新 1,303,550.00 4.81
41 601995 中金公司 1,252,887.20 4.63
42 603501 韦尔股份 1,129,010.00 4.17
43 000963 华东医药 1,078,986.78 3.99
44 603658 安图生物 1,064,236.00 3.93
45 300207 欣旺达 1,039,684.00 3.84
46 603659 璞泰来 999,066.00 3.69
47 300003 乐普医疗 996,930.00 3.68
48 600438 通威股份 954,449.00 3.53
49 605369 拱东医疗 903,290.00 3.34
50 300143 盈康生命 778,230.00 2.87
51 000403 派林生物 733,738.00 2.71
52 688016 心脉医疗 587,515.39 2.17
53 300888 稳健医疗 571,341.00 2.11
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 135,987,670.07
卖出股票的收入（成交）总额 130,005,055.98
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 47页
7.6.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金在股指期货的投资中主要遵
循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市
场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资
组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
7.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.7.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货政策。
7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1（1）“华友钴业”公告显示，公司于 2020年 12 月 30日收到中国证券监督管理委员会浙江监管
局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]110 号)，公司存在
违反《上市公司信息披露管理办法》行为，中国证监会浙江证监局决定对华友钴业采取责令改正的
监督管理措施。
“华友钴业”的发行人浙江华友钴业股份有限公司于 2020年 9月 18 日，因其未对载运货物性质尽到
注意义务，在货物载运进口时，未正确办理进口手续，而收到嘉兴海事局处罚 2.0736万元的罚款。
（2）“通威股份”的发行人于 2021年 6月 14日收到上交所监管函：就媒体报道相关事项明确监管要
求。
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.8.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.8.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,398.11
2 应收证券清算款 836,003.81
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 853.44
5 应收申购款 370,545.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,247,800.73
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,661 11,106.41 2,792,360.97 15.14% 15,655,380.49 84.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 47页
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 8月 9日）基金份额总额 275,893,870.93
本报告期期初基金份额总额 15,576,574.40
本报告期基金总申购份额 46,781,256.37
减：本报告期基金总赎回份额 43,910,089.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 18,447,741.46
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 4月 9日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金
管理人联席董事长职务。
2021年 5月 26日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
自 2021年 1月 8日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021年 2月 1日本基金
会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本
次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会
及其派出机构报备。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券 1 - - - - -
广发证券 1 146,439,024.02 55.14% 107,090.99 55.15% -
长江证券 1 119,114,538.26 44.86% 87,107.23 44.85% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本基金共租用 3个交易席位，其中报告期内新增 0个交易席位，退租 0
个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 47页
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华创证券 - - - - - -
广发证券 48,245.30 27.81% - - - -
长江证券 125,222.00 72.19% 34,900,000.00 100.00% - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-04
2 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
3
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换
补差费公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
4 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜台交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
5
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业
务起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-16
6 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-21
7 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-01-21
8 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫泰灵 中国证券报、公司网站、 2021-01-30
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 47页
活配置型混合基金证券投资基金增加销售机
构的公告
电子信披网站
9 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-03
10 新华基金管理股份有限公司新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-02-23
11 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-02-24
12 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-02-24
13
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在天风证券股份有限公司定期定额投资业
务起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-26
14 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-03-30
15 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 公司网站、电子信披网站 2021-03-30
16 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-04-10
17 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-21
18 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-04-21
19 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人变更的公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-05-08
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证
券投资基金增加北京增财基金销售有限公司
为销售机构并开通定期定额投资业务及基金
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-08
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证
券投资基金增加中信期货有限责任公司为销
售机构并开通定期定额投资业务及基金转换
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-11
22 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-27
23 新华基金管理股份有限公司新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-06-16
24 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-06-17
25 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网站 2021-06-17
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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说明书（更新）全文
26
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行股份有限公司基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-29
27
新华基金管理股份有限公司关于在北京植信
基金销售有限公司开通定期定额投资业务及
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-26
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20210101 - 20210207
8,943,
649.37
2,724,
399.15
11,668,0
48.52 0.00 0.00%
2 20210203 - 20210218 0.00
10,857
,220.4
1
10,857,2
20.41 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研
究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若
本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。
本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小
企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非
公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，
本基金的总体风险将有所提高。
本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例和标的选择
上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作的影响。
本基金投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风
险和法律风险等。基金管理人将通过内部研究分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行
有效的风险评估和控制。同时，基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控
制、事中监督和事后检查等方式，加强资产支持证券投资合法合规性管理。
本基金投资于股指期货的风险：
1、基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一
致而遭受基差风险。
2、系统性风险
组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险，
组合存在系统性暴露的风险。
3、保证金风险
产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保证金不足而被强制平
仓的风险。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4、合约展期风险
组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差不利或流动性不足，展
期会面临风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本
基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制
相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在
差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；
存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存
托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续
信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（三）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（四）新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
（六）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新）
（七）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新）
（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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新华基金管理股份有限公司
二〇二一年八月二十七日
