新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
新华鼎利债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月二十七日
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 58
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 58
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 60
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 66
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 67
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 69
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 70
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 70
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 71
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 75
8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 76
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 77
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 78
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 79
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 79
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 79
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 79
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 79
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 80
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 82
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 82
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 83
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 83
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 83
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华鼎利债券型证券投资基金
基金简称 新华鼎利债券
基金主代码 004647
交易代码 004647
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 12日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,939,209.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C
下属分级基金的交易代码 004647 006892
报告期末下属分级基金的份额总额 40,090,626.69份 7,848,583.09份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 齐岩 罗菲菲
联系电话 010-68779688 010-58560666
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008198866 95568
传真 010-68779528 010-58560798
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区复兴门内大街2
号
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办公地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层，北京市海
淀区西三环北路11号海通时代
商务中心C1座
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码 400010 100031
法定代表人 翟晨曦 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2号办公楼 19层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C
本期已实现收益 452,862.56 61,824.55
本期利润 327,563.67 54,310.68
加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0069
本期加权平均净值利润率 0.90% 0.65%
本期基金份额净值增长率 0.46% 0.19%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C
期末可供分配利润 3,119,070.43 531,338.06
期末可供分配基金份额利润 0.0778 0.0677
期末基金资产净值 43,209,697.12 8,379,921.15
期末基金份额净值 1.0778 1.0677
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C
基金份额累计净值增长率 7.78% 6.77%
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华鼎利债券 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.03% -0.24% 0.09% 0.41% -0.06%
过去三个月 1.08% 0.07% 0.77% 0.10% 0.31% -0.03%
过去六个月 0.46% 0.25% 0.70% 0.14% -0.24% 0.11%
过去一年 1.86% 0.27% 2.31% 0.13% -0.45% 0.14%
自基金合同生
效起至今 7.78% 0.49% 5.59% 0.13% 2.19% 0.36%
新华鼎利债券 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.13% 0.03% -0.24% 0.09% 0.37% -0.06%
过去三个月 0.98% 0.07% 0.77% 0.10% 0.21% -0.03%
过去六个月 0.19% 0.25% 0.70% 0.14% -0.51% 0.11%
过去一年 1.38% 0.27% 2.31% 0.13% -0.93% 0.14%
自基金合同生
效起至今 6.77% 0.49% 5.59% 0.13% 1.18% 0.36%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%＋沪深 300指数收益率×10%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鼎利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 6月 12日至 2021年 6月 30日）
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新华鼎利债券 A
新华鼎利债券 C
注：报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2021年 6月 30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基
金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型
证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证
券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增
长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合
型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指
数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎
利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华
沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选
成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享
惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新
华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵
活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
曹巍浩
本基金基金经
理，固定收益
研究部总监、
新华双利债券
型证券投资基
金基金经理、
新华纯债添利
债券型发起式
证券投资基金
基金经理、新
华安享惠金定
期开放债券型
证券投资基金
基金经理、新
华安享惠融
88个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫利灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华恒稳
添利债券型证
券投资基金基
金经理。
2020-12-0
8 - 14
学士，历任德意志交易所集团数据
与分析部 MNI中国金融市场分析
师，汤森路透中国债券和货币市场
高级分析师，天风证券固收执行总
经理和账户投资经理。
张乃先
本基金基金经
理助理，新华
纯债添利债券
型发起式证券
投资基金基金
经理助理、新
华增怡债券型
证券投资基金
基金经理助
理、安享惠金
定期开放债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华增盈
2020-06-0
3 - 6
经济学硕士，历任新华基金固定收
益信用研究员、宏观研究员、高级
宏观研究员。
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回报债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华聚利债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华红利
回报混合型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫回报混
合型证券投资
基金基金经理
助理、新华增
强债券型证券
投资基金基金
经理助理、新
华鑫利灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理助理、新
华安享惠泽
39个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫日享中
短债债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华丰盈回报
债券型证券投
资基金基金经
理助理、新华
双利债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华丰利债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华壹诺
宝货币市场基
金基金经理助
理、新华活期
添利货币市场
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基金基金经理
助理。
于航
本基金基金经
理助理，新华
纯债添利债券
型发起式证券
投资基金基金
经理助理、新
华增怡债券型
证券投资基金
基金经理助
理、安享惠金
定期开放债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华增盈
回报债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华聚利债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华红利
回报混合型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫回报混
合型证券投资
基金基金经理
助理、新华增
强债券型证券
投资基金基金
经理助理、新
华鑫利灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理助理、新
华安享惠泽
39个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫日享中
短债债券型证
券投资基金基
2020-06-0
3 - 6
统计学硕士，历任新华基金股票交
易员，固定收益与平衡投资部研究
员，从事宏观研究、策略研究、信
用研究、转债研究等多个方向研究
工作。
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金经理助理、
新华丰盈回报
债券型证券投
资基金基金经
理助理、新华
双利债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华丰利债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华壹诺
宝货币市场基
金基金经理助
理、新华活期
添利货币市场
基金基金经理
助理、新华安
康多元收益一
年持有期混合
型证券投资基
金基金经理助
理。
李晓然
本基金基金经
理助理，新华
安享惠金定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华纯债添利
债券型发起式
证券投资基金
基金经理助
理、新华增怡
债券型证券投
资基金基金经
理助理、新华
增强债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫利灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理助理、
新华安享惠泽
2021-03-0
1 - 8
金融与投资硕士，历任大公国际资
信评估有限公司分析师、行业组
长、经理，新华基金固定收益信用
研究员。
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39个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华安享惠融
88个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华鑫日享中
短债债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华丰盈回报
债券型证券投
资基金基金经
理助理、新华
双利债券型证
券投资基金基
金经理助理、
新华丰利债券
型证券投资基
金基金经理助
理、新华壹诺
宝货币市场基
金基金经理助
理、新华活期
添利货币市场
基金基金经理
助理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鼎利债券型证券投资基金的管理人按照《中华
人民共和国证券投资基金法》、《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
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的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），
公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交
易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，中债新综合全价指数上涨 0.65%，一季度表现不及二季度；沪深 300指数微涨
0.24%。本基金上半年以信用套息策略进行债券配置，同时持有一定比例的股票资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.0778元，本报告期份额净值增长率为 0.46%，
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同期比较基准增长率为 0.70%；本基金C类份额净值为 1.0677元，本报告期份额净值增长率为 0.19%，
比较基准增长率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，国内经济仍将处于回归常态化的进程中，由于年内 GDP设定增速为 6%，
实现的难度并不大。经济复苏的程度，要视消费和制造业投资的恢复情况而定。以联储为代表的发
达国家央行走出宽松的大方向不会变，下半年是货币当局宝贵的政策窗口。国内货币政策既要稳健
又要灵活精准，不会急转弯，且持续支持信贷流向制造业、中小微企业。
债券投资方面，由于广义流动性趋于供求关系改善，通胀目前看尚不会明显超越可容忍区间高
端，下半年经济增速大概率放缓，我们将持续关注久期的机会。信用债方面，央行仍把守着底线思
维，中高评级信用债存在一定套息空间。本基金债券资产要保证组合流动性。
股票投资方面，大分化行情中，要更加注意落袋为安和对风格均衡的观察。高景气行业估值偏
高，关注度较高的环境中，对于绝对收益产品要更加注重落袋为安，积小胜为大胜；留有一定的精
力关注风格均衡的可能性和进展情况。上半年可转债表现好于沪深 300，不过可转债估值水平较正
股更甚，是权益敞口暴露不足之时的备选品种。本基金股票资产要注重仓位管理。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
①
制定估值制度并在必要时修改；
②
确保估值方法符合现行法规；
③
批准证券估值的步骤和方法；
④
对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计的职责分工
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基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
①
获得独立、完整的证券价格信息；
②
每日证券估值；
③
检查价格波动并进行一般准确性评估；
④
向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤
对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥
对估值调整和人工估值进行记录；
⑦
向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资管理部的职责分工
①
接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
②
对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告；
④
向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 交易部的职责分工
①
对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
②
通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③
评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
①
监督证券的整个估值过程；
②
确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③
确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④
评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤
对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥
对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金在 2021年 1月 4日至 2021年 2月 8日连续二十六个工作日基金资产净值
低于五千万，在 2021年 3月 16日至 2021年 5月 18日连续 42个工作日的基金资产净值低于五千万。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资
运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润
分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华鼎利债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
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资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 5,612,495.04 502,425.13
结算备付金
125,273.83 471,271.25
存出保证金
12,126.88 13,857.26
交易性金融资产 6.4.7.2 44,952,500.54 44,930,079.00
其中：股票投资
1,628,661.00 7,171,370.00
基金投资
- -
债券投资
43,323,839.54 37,758,709.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,700,000.00 -
应收证券清算款
- 200,861.10
应收利息 6.4.7.5 1,074,795.43 474,503.66
应收股利
- -
应收申购款
6,650.00 1,039.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
54,483,841.72 46,594,037.23
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 10,000,000.00
应付证券清算款
2,700,000.00 104,693.04
应付赎回款
72,755.24 131,183.97
应付管理人报酬
29,724.16 23,040.09
应付托管费
8,492.60 6,582.88
应付销售服务费
2,760.77 286.99
应付交易费用 6.4.7.7 27,677.54 43,412.97
应交税费
4,141.55 3,897.37
应付利息
- -3,519.78
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 48,671.59 80,076.89
负债合计
2,894,223.45 10,389,654.42
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 47,939,209.78 33,747,803.12
未分配利润 6.4.7.10 3,650,408.49 2,456,579.69
所有者权益合计
51,589,618.27 36,204,382.81
负债和所有者权益总计
54,483,841.72 46,594,037.23
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注：截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.0778元，基金份额 40,090,626.69份，
本基金 C类份额净值为 1.0677元，基金份额 7,848,583.09份。
6.2 利润表
会计主体：新华鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
730,429.18 -517,188.82
1.利息收入
1,130,242.22 911,766.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,653.70 10,028.91
债券利息收入
1,087,410.09 896,274.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
34,178.43 5,463.34
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-271,021.06 2,630,508.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,393,423.73 -11,949.70
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -1,673,424.79 2,649,453.65
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 8,980.00 -6,995.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.19 -132,812.76 -4,069,108.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 4,020.78 9,644.62
减：二、费用
348,554.83 417,434.48
1．管理人报酬
156,667.07 185,453.41
2．托管费
44,762.02 52,986.76
3．销售服务费
17,991.04 17,712.08
4．交易费用 6.4.7.21 19,411.60 18,652.35
5．利息支出
35,605.31 76,909.04
其中：卖出回购金融资产支出
35,605.31 76,909.04
6.税金及附加
3,097.36 2,429.83
7．其他费用 6.4.7.22 71,020.43 63,291.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
381,874.35 -934,623.30
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
381,874.35 -934,623.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 33,747,803.12 2,456,579.69 36,204,382.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 381,874.35 381,874.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
14,191,406.66 811,954.45 15,003,361.11
其中：1.基金申购款 61,584,553.57 3,695,967.70 65,280,521.27
2.基金赎回款 -47,393,146.91 -2,884,013.25 -50,277,160.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 47,939,209.78 3,650,408.49 51,589,618.27
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 38,049,820.48 3,144,827.79 41,194,648.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -934,623.30 -934,623.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
24,789,123.84 1,431,212.60 26,220,336.44
其中：1.基金申购款 76,592,137.01 5,175,864.69 81,768,001.70
2.基金赎回款 -51,803,013.17 -3,744,652.09 -55,547,665.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
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五、期末所有者权益（基
金净值） 62,838,944.32 3,641,417.09 66,480,361.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鼎利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]533号文件准予注册，并经证监许可[2018]1850号文件准予变更注册后，
由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019年 5月 6日至 2019年 6月 10
日向社会公开募集，首次募集资金总额 218,837,246.26 元, 其中募集资金产生利息 40,661.30元，并
经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360018号验资报告予以验证。2019年 6月 12日办理基金备案
手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为
新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算
和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，
但不同基金份额类别之间不得相互转换。
根据《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》及《新华鼎利债券型证券投资基金合同》，
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方
政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可交换债券、证
券公司短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
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基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+
沪深 300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资
基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鼎
利债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报
告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
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6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
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（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 5,612,495.04
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,612,495.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,430,187.00 1,628,661.00 198,474.00
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 38,583,773.13 38,269,439.54 -314,333.59
银行间市场 5,160,097.82 5,054,400.00 -105,697.82
合计 43,743,870.95 43,323,839.54 -420,031.41
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,174,057.95 44,952,500.54 -221,557.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 53页
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,700,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 494.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 55.71
应收债券利息 1,074,245.13
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 1,074,795.43
注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 26,691.11
银行间市场应付交易费用 986.43
合计 27,677.54
6.4.7.8 其他负债
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 53页
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.01
应付证券出借违约金 -
预提费用 48,671.58
合计 48,671.59
6.4.7.9 实收基金
新华鼎利债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 33,012,963.74 33,012,963.74
本期申购 20,379,123.78 20,379,123.78
本期赎回（以“-”号填列） -13,301,460.83 -13,301,460.83
本期末 40,090,626.69 40,090,626.69
新华鼎利债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 734,839.38 734,839.38
本期申购 41,205,429.79 41,205,429.79
本期赎回（以“-”号填列） -34,091,686.08 -34,091,686.08
本期末 7,848,583.09 7,848,583.09
6.4.7.10 未分配利润
新华鼎利债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,251,820.47 -2,843,535.34 2,408,285.13
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 53页
本期利润 452,862.56 -125,298.89 327,563.67
本期基金份额交易产生的
变动数 993,530.83 -610,309.20 383,221.63
其中：基金申购款 3,270,651.46 -1,898,260.15 1,372,391.31
基金赎回款 -2,277,120.63 1,287,950.95 -989,169.68
本期已分配利润 - - -
本期末 6,698,213.86 -3,579,143.43 3,119,070.43
新华鼎利债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 110,976.37 -62,681.81 48,294.56
本期利润 61,824.55 -7,513.87 54,310.68
本期基金份额交易产生的
变动数 1,052,759.67 -624,026.85 428,732.82
其中：基金申购款 6,163,633.86 -3,840,057.47 2,323,576.39
基金赎回款 -5,110,874.19 3,216,030.62 -1,894,843.57
本期已分配利润 - - -
本期末 1,225,560.59 -694,222.53 531,338.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,407.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,246.49
其他 -
合计 8,653.70
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 9,157,718.00
减：卖出股票成本总额 7,764,294.27
买卖股票差价收入 1,393,423.73
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 53页
6.4.7.12.2 股票投资收益——赎回差价收入
本报告期本基金无股票投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
本报告期本基金无股票投资收益——申购差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额 94,291,112.03
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 93,980,309.59
减：应收利息总额 1,984,227.23
买卖债券差价收入 -1,673,424.79
6.4.7.14.2债券投资收益——赎回差价收入
本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.3债券投资收益——申购差价收入
本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 53页
本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 8,980.00
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,980.00
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -132,812.76
——股票投资 -822,996.28
——债券投资 690,183.52
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 53页
合计 -132,812.76
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 4,020.78
合计 4,020.78
注：基金赎回费收入中包含转出费收入。
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 17,329.10
银行间市场交易费用 2,082.50
合计 19,411.60
6.4.7.21.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 -
证券出借违约金 -
债券账户维护费 27,000.00
汇划手续费 3,748.85
其他 600.00
合计 71,020.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2021年 6月 30日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 53页
截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 156,667.07 185,453.41
其中：支付销售机构的客户维护费 3,781.09 50,222.45
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 53页
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 44,762.02 52,986.76
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 合计
中国民生银行股份有
限公司 - 577.67 577.67
新华基金管理股份有
限公司 - 17,107.06 17,107.06
合计 - 17,684.73 17,684.73
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华鼎利债券A 新华鼎利债券C 合计
中国民生银行股份有
限公司 - 8,195.68 8,195.68
新华基金管理股份有
限公司 - 3,753.43 3,753.43
恒泰证券股份有限公
司 - 4,789.87 4,789.87
合计 - 16,738.98 16,738.98
注：基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累
计至每个月月末，按月支付。
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 53页
其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
新华鼎利债券 C
份额单位：份
关联方名称
新华鼎利债券C本期末
2021年6月30日
新华鼎利债券C上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
恒泰证券股份有限
公司深圳分公司 7,503,986.49 95.61% - -
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限公
司 5,612,495.04 5,407.21 452,175.93 6,696.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 53页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01 新债 100.00 100.00 150.00
14,999
.80
14,999
.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 53页
核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易
通过交易对手库管理控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 5,637,422.00 1,999,800.00
合计 5,637,422.00 1,999,800.00
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 26,142,768.00 14,224,172.00
AAA以下 8,059,267.04 21,534,737.00
未评级 3,484,382.50 -
合计 37,686,417.54 35,758,909.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 53页
本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持
大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，
本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,612,495.04 - - - 5,612,495.04
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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结算备付金 125,273.83 - - - 125,273.83
存出保证金 12,126.88 - - - 12,126.88
交易性金融资产 25,271,722.00 14,507,375.00 3,544,742.54 1,628,661.00 44,952,500.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 2,700,000.00 - - - 2,700,000.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 1,074,795.43 1,074,795.43
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 6,650.00 6,650.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 33,721,617.75 14,507,375.00 3,544,742.54 2,710,106.43 54,483,841.72
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 2,700,000.00 2,700,000.00
应付赎回款 - - - 72,755.24 72,755.24
应付管理人报酬 - - - 29,724.16 29,724.16
应付托管费 - - - 8,492.60 8,492.60
应付销售服务费 - - - 2,760.77 2,760.77
应付交易费用 - - - 27,677.54 27,677.54
应交税费 - - - 4,141.55 4,141.55
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 48,671.59 48,671.59
负债总计
- - - 2,894,223.45 2,894,223.4
5
利率敏感度缺口 33,721,617.75 14,507,375.00 3,544,742.54 -184,117.02 51,589,618.27
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 502,425.13 - - - 502,425.13
结算备付金 471,271.25 - - - 471,271.25
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 53页
存出保证金 13,857.26 - - - 13,857.26
交易性金融资产 9,828,960.00 17,816,612.00 10,113,137.00 7,171,370.00 44,930,079.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 200,861.10 200,861.10
应收利息 - - - 474,503.66 474,503.66
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,039.83 1,039.83
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 10,816,513.64 17,816,612.00 10,113,137.00 7,847,774.59 46,594,037.23
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应付证券清算款 - - - 104,693.04 104,693.04
应付赎回款 - - - 131,183.97 131,183.97
应付管理人报酬 - - - 23,040.09 23,040.09
应付托管费 - - - 6,582.88 6,582.88
应付销售服务费 - - - 286.99 286.99
应付交易费用 - - - 43,412.97 43,412.97
应交税费 - - - 3,897.37 3,897.37
应付利息 - - - -3,519.78 -3,519.78
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 80,076.89 80,076.89
负债总计 10,000,000.00 - - 389,654.42 10,389,654.42
利率敏感度缺口 816,513.64 17,816,612.00 10,113,137.00 7,458,120.17 36,204,382.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 53页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
市场利率上升 25.00 bp -107,459.07 -197,729.66
市场利率下降 25.00 bp 108,549.85 199,686.01
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,628,661.00 3.16 7,171,370.00 19.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
43,323,839.5
4
83.98 37,758,709.00 104.29
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
44,952,500.5
4
87.13 44,930,079.00 124.10
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 53页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
沪深 300指数上升 1% 14,329.50 75,769.83
沪深 300指数下降 1% -14,329.50 -75,769.83
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,628,661.00 2.99
其中：股票 1,628,661.00 2.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,323,839.54 79.52
其中：债券 43,323,839.54 79.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,700,000.00 4.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,737,768.87 10.53
8 其他各项资产 1,093,572.31 2.01
9 合计 54,483,841.72 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 53页
B 采矿业 - -
C 制造业 880,249.00 1.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 95,220.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 653,192.00 1.27
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,628,661.00 3.16
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002945 华林证券 23,200 320,624.00 0.62
2 000039 中集集团 12,300 223,614.00 0.43
3 600741 华域汽车 8,000 210,160.00 0.41
4 002142 宁波银行 5,000 194,850.00 0.38
5 300861 美畅股份 2,000 168,620.00 0.33
6 300910 瑞丰新材 1,500 156,825.00 0.30
7 300059 东方财富 4,200 137,718.00 0.27
8 002601 龙蟒佰利 3,500 121,030.00 0.23
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 53页
9 601816 京沪高铁 18,000 95,220.00 0.18
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600741 华域汽车 474,356.00 1.31
2 688185 康希诺 375,714.55 1.04
3 002945 华林证券 298,888.00 0.83
4 002142 宁波银行 219,252.00 0.61
5 000039 中集集团 198,276.00 0.55
6 002157 正邦科技 160,290.00 0.44
7 600143 金发科技 107,350.00 0.30
8 300861 美畅股份 105,893.00 0.29
9 601816 京沪高铁 104,760.00 0.29
10 300910 瑞丰新材 104,460.00 0.29
11 601233 桐昆股份 104,150.00 0.29
12 600660 福耀玻璃 103,059.00 0.28
13 002601 龙佰集团 102,349.00 0.28
14 600585 海螺水泥 102,100.00 0.28
15 300059 东方财富 101,669.00 0.28
16 002756 永兴材料 100,195.00 0.28
17 002624 完美世界 98,900.00 0.27
18 600438 通威股份 98,010.00 0.27
19 688339 亿华通 84,910.00 0.23
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002756 永兴材料 1,192,509.00 3.29
2 300251 光线传媒 877,502.00 2.42
3 600660 福耀玻璃 697,449.00 1.93
4 600036 招商银行 550,522.00 1.52
5 600893 航发动力 527,202.00 1.46
6 603180 金牌厨柜 497,536.00 1.37
7 600009 上海机场 437,160.00 1.21
8 601865 福莱特 435,687.00 1.20
9 601658 邮储银行 430,500.00 1.19
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 53页
10 600436 片仔癀 424,523.00 1.17
11 688185 康希诺 418,450.50 1.16
12 601888 中国中免 414,592.00 1.15
13 002216 三全食品 309,006.00 0.85
14 601336 新华保险 285,480.00 0.79
15 600741 华域汽车 268,025.00 0.74
16 601688 华泰证券 254,333.00 0.70
17 002797 第一创业 226,200.00 0.62
18 300136 信维通信 145,000.00 0.40
19 002157 正邦科技 144,900.00 0.40
20 600438 通威股份 112,005.00 0.31
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,044,581.55
卖出股票的收入（成交）总额 9,157,718.00
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 5,637,422.00 10.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,513,782.50 12.63
其中：政策性金融债 3,484,382.50 6.75
4 企业债券 26,759,900.00 51.87
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 3,012,900.00 5.84
7 可转债（可交换债） 1,399,835.04 2.71
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,323,839.54 83.98
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 53页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019645 20国债 15 56,200 5,637,422.00 10.93
2 136541 16希望 02 50,000 5,002,000.00 9.70
3 018014 国开 2005 34,750 3,484,382.50 6.75
4 143522 18吉高 02 30,000 3,092,100.00 5.99
5 155607 19华福 G1 30,000 3,029,400.00 5.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 53页
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1（1）“宁波银行”发行人宁波银行股份有限公司，因代理销售保险不规范等行为，宁波证监局
对该行罚款 25万元。（甬银保监罚决字〔2021〕36号，2021年 6月 10日）
（2）“国开 2005”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项行为，中国银
行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关
审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚，对其罚款 4880 万元。（银保监罚决字〔2020〕67 号，
2020年 12月 25日）
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.13.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,126.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,074,795.43
5 应收申购款 6,650.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,093,572.31
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 53页
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
新华鼎利债券 A 81 494,946.01 38,889,790.21 97.00% 1,200,836.48 3.00%
新华鼎利债券 C 222 35,353.98 7,503,986.49 95.61% 344,596.60 4.39%
合计 303 158,215.21 46,393,776.70 96.78% 1,545,433.08 3.22%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
新华鼎利债券 A 91.61 0.00%
新华鼎利债券 C 942.95 0.01%
合计 1,034.56 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
新华鼎利债券 A 0
新华鼎利债券 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
新华鼎利债券 A 0
新华鼎利债券 C 0
合计 0
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 53页
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C
基金合同生效日（2019年 6月 12
日）基金份额总额 118,175,008.24 100,662,238.02
本报告期期初基金份额总额 33,012,963.74 734,839.38
本报告期基金总申购份额 20,379,123.78 41,205,429.79
减：本报告期基金总赎回份额 13,301,460.83 34,091,686.08
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 40,090,626.69 7,848,583.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 4月 9日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金
管理人联席董事长职务。
2021年 5月 26日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
自 2021年 1月 8日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021年 2月 1日本基金
会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本
次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会
及其派出机构报备。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。
本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
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10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 1 7,712,610.55 63.21% 2,555.14 37.93% -
平安证券 1 4,489,689.00 36.79% 4,181.42 62.07% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本基金共租用 2个交易席位，其中报告期内新增 0个交易席位，退租 0
个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
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10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券 65,783,993.35 89.33%
201,400,0
00.00 99.52% - -
平安证券 7,860,963.02 10.67% 980,000.00 0.48% - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-04
2 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
3
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换
补差费公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
4 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜台交易优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-08
5
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基
金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业
务起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-16
6 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-01-21
7 新华鼎利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-01-21
8 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-02-03
9 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金在天风证券股份有限公司定期定额投资业
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、 2021-02-26
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站
10 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-03-30
11 新华鼎利债券型证券投资基金 2020年年度报告 公司网站、电子信披网站 2021-03-30
12 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-04-10
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海利得基金销售有限公司为代销机
构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-16
14
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机
构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-16
15 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-04-21
16 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2021-04-21
17 新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-04-23
18 新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券A）基金产品资料概要(更新） 公司网站、电子信披网站 2021-04-23
19 新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券C）基金产品资料概要（更新） 公司网站、电子信披网站 2021-04-23
20 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人变更的公告
中国证券报、公司网站、
电子信披网站 2021-05-08
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证
券投资基金增加北京增财基金销售有限公司
为销售机构并开通定期定额投资业务及基金
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-08
22 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-05-27
23
新华基金管理股份有限公司关于根据《公开募
集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修订
旗下部分公募基金基金合同的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-11
24
新华基金管理股份有限公司关于在北京植信
基金销售有限公司开通定期定额投资业务及
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站、电子信披网站
2021-06-26
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20210101-20210124
8,435,
508.06 -
8,435,50
8.06 0.00 0.00%
2 20210101-20210630
18,746
,719.1
6
- - 18,746,719.16 39.11%
3 20210316-20210518 -
7,533,
433.79 -
7,533,433.7
9 15.71%
个人
1 20210209-20210315 -
14,230
,148.9
4
14,230,1
48.94 0.00 0.00%
2 20210209-20210315 -
14,230
,148.9
4
14,230,1
48.94 0.00 0.00%
产品特有风险
1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市场的
系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。
2、本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条
款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，
若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。3、本基金投资流通
受限证券，可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将制订严格的投资决策
流程和风险控制制度，根据公司净资本规模，以及基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的
安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。
4、本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内
中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债
券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊
性，本基金的总体风险将有所提高。本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来
的不利影响，在投资比例和标的选择上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券
对本基金整体运作的影响。
5、基金合同提前终止的风险：如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份
额持有人人数较少等情形的，《基金合同》将终止。
6、基金投资存托凭证的风险：与存托凭证相关的风险、与创新企业发行相关的风险、与境外发行
人相关的风险、与交易机制相关的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
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12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华鼎利债券型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华鼎利债券型证券投资基金之法律意见书
（三）新华鼎利债券型证券投资基金托管协议
（四）新华鼎利债券型证券投资基金基金合同
（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则
（六）《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》（更新）
（七）《新华鼎利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新）
（八）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（九）基金托管人业务资格批件及营业执照
（十）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二一年八月二十七日
