平安策略先锋混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 2页 共 46页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 3页 共 46页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 4页 共 46页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41
10.8 其他重大事件 .............................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 45
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................. 45
12.2 存放地点 .................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................. 45
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 5页 共 46页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安策略先锋混合型证券投资基金
基金简称
平安策略先锋混合
基金主代码
700003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 5月 29日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
25,042,882.20份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险
的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产
的持续、稳健增值。
投资策略
本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形
势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市
场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股
票、债券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面，采用积极
主动的投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资
策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资
目标。债券投资方面，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略
为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在
控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长
期、稳定收益的固定收益类投资组合。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币
市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 许俊
联系电话
0755-22626828 010-66594319
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真
0755-23997878 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 1号
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 6页 共 46页
邮政编码
518048 100818
法定代表人
罗春风 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
24,298,051.55
本期利润
27,338,479.91
加权平均基金份额本期利润
1.1509
本期加权平均净值利润率
30.53%
本期基金份额净值增长率
30.48%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
71,114,603.27
期末可供分配基金份额利润
2.8397
期末基金资产净值
121,984,720.35
期末基金份额净值
4.871
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
432.60%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 7页 共 46页
值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 21.50% 2.21% -1.13% 0.48% 22.63% 1.73%
过去三个月 44.11% 1.85% 2.68% 0.59% 41.43% 1.26%
过去六个月 30.48% 2.16% 1.31% 0.79% 29.17% 1.37%
过去一年 71.27% 2.00% 16.48% 0.80% 54.79% 1.20%
过去三年 211.45% 1.83% 36.72% 0.81%
174.73
%
1.02%
自基金合同生效起
至今
432.60% 1.71% 87.19% 0.87%
345.41
%
0.84%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 5月 29日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 8页 共 46页
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、
资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金
构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日，平安基金共
管理 138只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
神 爱
前
平安策略
先锋混合
型证券投
资基金基
金经理
2016 年 7
月 19日
- 10年
神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任
第一创业证券研究所行业研究员、民生证
券研究所高级研究员、第一创业证券资产
管理部高级研究员，2014 年 12 月加入平
安基金管理有限公司，曾任投资研究部高
级研究员，现任平安策略先锋混合型证券
投资基金、平安转型创新灵活配置混合型
证券投资基金、平安医疗健康灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 9页 共 46页
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场经历一季度的调整后，逐渐寻低反弹，呈现出一定结构性机会。上半年沪深
300上涨 0.24%，创业板指上涨 17.22%，本基金上涨 30.48%。如本基金前期报告所述，本基金认
为去年流动性驱动的普涨在今年大概率已经结束。市场由过去几年的估值驱动转变为业绩驱动。
因此本基金在年初便以业绩成长为主进行持仓布局，在一季度下跌后，三四月份消费白马开始反
弹，而一些成长股继续下跌寻低，本基金管理人认为股价与基本面、性价比出现严重背离。因此
在 3-4月份进一步减仓了性价比较低的消费医药，加仓了业绩成长较好、估值性价比较高、而被
市场进一步杀跌的电动车、电池、光伏、电子、IOT 芯片等成长板块，上半年取得了较好的超额
收益机会。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 10页 共 46页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 4.871元，本报告期基金份额净值增长率为 30.48%，业绩
比较基准收益率为 1.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金管理人认为，A 股系统性风险较低，大概率维持震荡性、结构性行情。
消费医药板块，在估值扩张结束后，需转向业绩驱动，经过调整后，逐步可以选择一些未来两年
具有投资性价比公司。而科技制造相关成长股，虽然短期上涨较快，面临短期波动风险加大等问
题，但中长期行业趋势良好，后续可能走出分化个股行情，仍然可以通过选择个股获取超额收益。
本基金将以产业趋势为主线，景气趋势为辅助，努力寻找一些质地比较优良的成长个股。本基金
下半年可能对一些情绪过热、被市场充分演绎的持仓个股有所减仓，加向一些性价比有优势的个
股。总之，本基金一贯以来的操作策略就是，在成长能力圈里做性价比比较，不跟风，不迷信，
不偏执。希望投资者能以定投、长期的方式享受本基金收益，不要过于注重一两月的市场波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 11页 共 46页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安策略先锋混合型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
8,266,517.04 10,006,319.41
结算备付金
846,727.23 329,340.71
存出保证金
39,634.09 25,151.12
交易性金融资产
6.4.7.2
112,434,712.96 88,060,192.45
其中：股票投资
95,167,343.56 77,720,038.85
基金投资
- -
债券投资
17,267,369.40 10,340,153.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 12页 共 46页
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,567,700.37 1,097,739.30
应收利息
6.4.7.5
16,236.95 7,203.69
应收股利
- -
应收申购款
2,910,699.67 96,401.11
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
127,082,228.31 99,622,347.79
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,706,866.51 422,391.47
应付赎回款
785,490.59 719,135.73
应付管理人报酬
124,141.15 120,450.24
应付托管费
20,690.19 20,075.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
314,930.64 143,781.51
应交税费
140.16 172.86
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
145,248.72 126,178.72
负债合计
5,097,507.96 1,552,185.55
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
25,042,882.20 26,274,425.90
未分配利润
6.4.7.10
96,941,838.15 71,795,736.34
所有者权益合计
121,984,720.35 98,070,162.24
负债和所有者权益总计
127,082,228.31 99,622,347.79
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 4.871元，基金份额总额 25,042,882.20份。
6.2 利润表
会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
29,008,615.47 21,550,344.78
1.利息收入
34,754.46 53,978.48
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 13页 共 46页
其中：存款利息收入
6.4.7.11
18,005.11 36,072.64
债券利息收入
16,749.35 17,905.84
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
25,879,846.67 14,659,749.16
其中：股票投资收益
6.4.7.12
22,041,670.97 15,429,122.61
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
3,680,264.70 -1,110,800.31
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
157,911.00 341,426.86
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
3,040,428.36 6,728,482.18
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
53,585.98 108,134.96
减：二、费用
1,670,135.56 1,669,078.44
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
668,972.21 786,783.32
2．托管费
6.4.10.2.2
111,495.35 131,130.57
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
823,830.16 685,269.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
60.35 64.52
7．其他费用
6.4.7.20
65,777.49 65,830.99
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,338,479.91 19,881,266.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
27,338,479.91 19,881,266.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 14页 共 46页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
26,274,425.90 71,795,736.34 98,070,162.24
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 27,338,479.91
27,338,479.91
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,231,543.70 -2,192,378.10 -3,423,921.80
其中：1.基金申
购款
10,624,883.74 32,237,827.10 42,862,710.84
2.基金赎
回款
-11,856,427.44 -34,430,205.20 -46,286,632.64
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
25,042,882.20 96,941,838.15 121,984,720.35
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
38,644,831.69 47,617,801.53 86,262,633.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,881,266.34
19,881,266.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
225,561.42 4,166,325.90 4,391,887.32
其中：1.基金申
购款
39,018,874.90 61,462,749.09 100,481,623.99
2.基金赎 -38,793,313.48 -57,296,423.19 -96,089,736.67
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 15页 共 46页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
38,870,393.11 71,665,393.77 110,535,786.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安策略先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华策略先锋混合型证券投资基金, 以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]248号《关
于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金募集的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平
安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
459,395,438.15 元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2012)验字第 60937497_A02 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2012
年 5月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 459,456,398.33份基金份额，其中认
购资金利息折合 60,960.18 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托
管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华策略先锋混合型证券
投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安策略先锋混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，除股票外的其
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 16页 共 46页
他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×60% + 中证全
债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安策略先锋混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 17页 共 46页
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
8,266,517.04
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 18页 共 46页
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,266,517.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
72,705,607.34 95,167,343.56 22,461,736.22
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
14,781,609.73 17,267,369.40 2,485,759.67
银行间市场
- - -
合计
14,781,609.73 17,267,369.40 2,485,759.67
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
87,487,217.07 112,434,712.96 24,947,495.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
692.56
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
342.99
应收债券利息
15,185.38
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 19页 共 46页
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
16.02
合计
16,236.95
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
314,930.64
银行间市场应付交易费用
-
合计
314,930.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,480.24
应付证券出借违约金
-
预提费用 140,499.25
其他 2,269.23
合计
145,248.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 26,274,425.90
26,274,425.90
本期申购
10,624,883.74
10,624,883.74
本期赎回（以“-”号填列）
-11,856,427.44
-11,856,427.44
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
25,042,882.20
25,042,882.20
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 48,517,404.13 23,278,332.21 71,795,736.34
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 20页 共 46页
本期利润
24,298,051.55 3,040,428.36 27,338,479.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,700,852.41 -491,525.69 -2,192,378.10
其中：基金申购款
25,736,031.06 6,501,796.04 32,237,827.10
基金赎回款
-27,436,883.47 -6,993,321.73 -34,430,205.20
本期已分配利润
- - -
本期末
71,114,603.27 25,827,234.88 96,941,838.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
14,134.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,612.61
其他
258.36
合计
18,005.11
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
22,041,670.97
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
22,041,670.97
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
294,679,677.34
减：卖出股票成本总额
272,638,006.37
买卖股票差价收入
22,041,670.97
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 21页 共 46页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,680,264.70
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
3,680,264.70
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
118,799,735.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
114,956,163.80
减：应收利息总额
163,306.75
买卖债券差价收入
3,680,264.70
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 22页 共 46页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
157,911.00
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
157,911.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
3,040,428.36
股票投资
2,017,118.20
债券投资
1,023,310.16
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 23页 共 46页
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
3,040,428.36
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
53,211.91
基金转换费收入
374.07
合计
53,585.98
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
823,830.16
银行间市场交易费用
-
合计
823,830.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
20,827.67
信息披露费
39,671.58
证券出借违约金
-
银行费用 5,278.24
合计
65,777.49
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 24页 共 46页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司("平安
汇通")
基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司("平
安集团")
基金管理人的最终控股母公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司("平安银行") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司("陆金所
")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 25页 共 46页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
668,972.21 786,783.32
其中：支付销售机构的客户维护费
204,142.33
275,483.25
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
111,495.35 131,130.57
注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 26页 共 46页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
8,266,517.04
14,134.14
9,646,858.51
32,473.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
平安证券股份有
限公司
605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 27页 共 46页
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。
3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021
年 6月
30日
重大
事项
停牌
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 37,800 1,375,038.44 2,130,030.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 28页 共 46页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的
账面价值占基金净资产的比例为 14.16%（上年末：10.54%）。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 29页 共 46页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 30页 共 46页
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,266,517.04 - - - 8,266,517.04
结算备付金 846,727.23 - - - 846,727.23
存出保证金 39,634.09 - - - 39,634.09
交易性金融资产 17,267,369.40 - - 95,167,343.56 112,434,712.96
应收利息 - - - 16,236.95 16,236.95
应收申购款 - - - 2,910,699.67 2,910,699.67
应收证券清算款 - - - 2,567,700.37 2,567,700.37
资产总计
26,420,247.76 - - 100,661,980.55 127,082,228.31
负债
应付赎回款 - - - 785,490.59 785,490.59
应付管理人报酬 - - - 124,141.15 124,141.15
应付托管费 - - - 20,690.19 20,690.19
应付证券清算款 - - - 3,706,866.51 3,706,866.51
应付交易费用 - - - 314,930.64 314,930.64
应交税费 - - - 140.16 140.16
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 31页 共 46页
其他负债 - - - 145,248.72 145,248.72
负债总计
- - - 5,097,507.96 5,097,507.96
利率敏感度缺口
26,420,247.76 - - 95,564,472.59 121,984,720.35
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,006,319.41 - - - 10,006,319.41
结算备付金 329,340.71 - - - 329,340.71
存出保证金 25,151.12 - - - 25,151.12
交易性金融资产 10,340,153.60 - - 77,720,038.85 88,060,192.45
应收利息 - - - 7,203.69 7,203.69
应收申购款 - - - 96,401.11 96,401.11
应收证券清算款 - - - 1,097,739.30 1,097,739.30
资产总计
20,700,964.84
-
-
78,921,382.95
99,622,347.79
负债
应付赎回款 - - - 719,135.73 719,135.73
应付管理人报酬 - - - 120,450.24 120,450.24
应付托管费 - - - 20,075.02 20,075.02
应付证券清算款 - - - 422,391.47 422,391.47
应付交易费用 - - - 143,781.51 143,781.51
应交税费 - - - 172.86 172.86
其他负债 - - - 126,178.72 126,178.72
负债总计
- -
-
1,552,185.55
1,552,185.55
利率敏感度缺口
20,700,964.84
-
-
77,369,197.40
98,070,162.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为 14.16%(上年末：
10.54%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 32页 共 46页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
95,167,343.56
78.02
77,720,038.85
79.25
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
95,167,343.56 78.02
77,720,038.85 79.25
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
7,763,666.65 5,429,579.64
沪深 300 指数下降
5%
-7,763,666.65 -5,429,579.64
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 33页 共 46页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
95,167,343.56 74.89
其中：股票
95,167,343.56 74.89
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
17,267,369.40 13.59
其中：债券
17,267,369.40 13.59
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,113,244.27 7.17
8 其他各项资产
5,534,271.08 4.35
9 合计
127,082,228.31 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
82,415,019.01 67.56
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,151,678.21 4.22
E
建筑业
11,014.44 0.01
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,854,010.80 3.98
J
金融业
34,721.10 0.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,700,900.00 2.21
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 34页 共 46页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
95,167,343.56 78.02
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300207 欣旺达 255,152 8,307,749.12 6.81
2 002459 晶澳科技 130,200 6,379,800.00 5.23
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.22
4 300750 宁德时代 9,600 5,134,080.00 4.21
5 300014 亿纬锂能 48,630 5,054,115.90 4.14
6 002139 拓邦股份 279,000 5,019,210.00 4.11
7 300274 阳光电源 43,200 4,970,592.00 4.07
8 002709 天赐材料 45,870 4,888,824.60 4.01
9 603297 永新光学 73,300 4,823,140.00 3.95
10 300671 富满电子 36,610 4,819,340.40 3.95
11 688599 天合光能 165,813 4,700,798.55 3.85
12 300458 全志科技 53,300 4,672,278.00 3.83
13 600438 通威股份 92,000 3,980,840.00 3.26
14 300035 中科电气 161,600 3,951,120.00 3.24
15 603986 兆易创新 17,000 3,194,300.00 2.62
16 600060 海信视像 168,900 2,854,410.00 2.34
17 300115 长盈精密 131,320 2,705,192.00 2.22
18 601888 中国中免 9,000 2,700,900.00 2.21
19 603893 瑞芯微 17,700 2,468,442.00 2.02
20 688408 中信博 12,135 2,436,708.00 2.00
21 600460 士兰微 37,800 2,130,030.00 1.75
22 300327 中颖电子 23,800 2,028,474.00 1.66
23 688390 固德威 4,247 1,418,498.00 1.16
24 300763 锦浪科技 6,800 1,228,080.00 1.01
25 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
26 605089 味知香 370 32,197.40 0.03
27 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
28 688099 晶晨股份 200 22,440.00 0.02
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 35页 共 46页
31 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
32 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300207 欣旺达 12,486,892.95 12.73
2 002459 晶澳科技 7,826,181.04 7.98
3 300274 阳光电源 7,301,142.00 7.44
4 688390 固德威 6,125,107.92 6.25
5 002291 星期六 5,734,917.00 5.85
6 300115 长盈精密 5,668,482.60 5.78
7 688396 华润微 5,416,647.69 5.52
8 601888 中国中免 5,316,587.00 5.42
9 600438 通威股份 4,835,466.70 4.93
10 002139 拓邦股份 4,571,090.00 4.66
11 603297 永新光学 4,526,202.00 4.62
12 688366 昊海生科 4,461,550.20 4.55
13 002240 盛新锂能 4,426,546.50 4.51
14 002714 牧原股份 4,420,261.00 4.51
15 002138 顺络电子 4,173,413.00 4.26
16 688599 天合光能 3,952,456.16 4.03
17 002044 美年健康 3,896,175.00 3.97
18 300433 蓝思科技 3,867,205.00 3.94
19 300671 富满电子 3,785,164.80 3.86
20 300014 亿纬锂能 3,604,134.00 3.68
21 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.50
22 600559 老白干酒 3,373,857.00 3.44
23 600745 闻泰科技 3,258,468.87 3.32
24 300122 智飞生物 3,195,248.97 3.26
25 300450 先导智能 3,157,363.00 3.22
26 600031 三一重工 3,136,564.00 3.20
27 601012 隆基股份 3,122,366.00 3.18
28 603893 瑞芯微 3,100,735.00 3.16
29 000423 东阿阿胶 3,099,774.46 3.16
30 603986 兆易创新 3,024,879.00 3.08
31 688408 中信博 3,013,748.93 3.07
32 000725 京东方Ａ 2,996,398.00 3.06
33 601689 拓普集团 2,967,188.00 3.03
34 600779 水井坊 2,757,745.00 2.81
35 603076 乐惠国际 2,727,862.00 2.78
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 36页 共 46页
36 300035 中科电气 2,722,942.00 2.78
37 300458 全志科技 2,635,797.00 2.69
38 001914 招商积余 2,618,507.00 2.67
39 600060 海信视像 2,578,748.00 2.63
40 688007 光峰科技 2,573,517.91 2.62
41 300750 宁德时代 2,561,980.00 2.61
42 600197 伊力特 2,556,493.00 2.61
43 688002 睿创微纳 2,515,261.05 2.56
44 002415 海康威视 2,502,161.40 2.55
45 002444 巨星科技 2,489,892.00 2.54
46 600143 金发科技 2,484,076.00 2.53
47 002299 圣农发展 2,465,413.00 2.51
48 000858 五 粮 液 2,449,136.00 2.50
49 300432 富临精工 2,372,755.00 2.42
50 600988 赤峰黄金 2,301,422.00 2.35
51 603489 八方股份 2,300,549.00 2.35
52 603707 健友股份 2,135,983.34 2.18
53 002709 天赐材料 2,106,885.00 2.15
54 600460 士兰微 2,080,746.00 2.12
55 300142 沃森生物 2,036,968.00 2.08
56 688155 先惠技术 1,974,116.85 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 8,612,762.00 8.78
2 601012 隆基股份 7,916,527.00 8.07
3 601888 中国中免 7,693,565.00 7.84
4 603882 金域医学 6,972,353.00 7.11
5 000858 五 粮 液 5,880,693.00 6.00
6 002459 晶澳科技 5,842,980.91 5.96
7 688390 固德威 5,813,409.78 5.93
8 002291 星期六 5,569,848.00 5.68
9 300207 欣旺达 5,209,280.00 5.31
10 688366 昊海生科 5,033,851.03 5.13
11 688396 华润微 4,957,204.43 5.05
12 688036 传音控股 4,827,382.92 4.92
13 300671 富满电子 4,705,432.00 4.80
14 000636 风华高科 4,686,811.00 4.78
15 002594 比亚迪 4,684,127.00 4.78
16 600519 贵州茅台 4,621,977.00 4.71
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 37页 共 46页
17 002240 盛新锂能 4,559,634.00 4.65
18 000568 泸州老窖 4,540,172.00 4.63
19 002138 顺络电子 4,445,212.00 4.53
20 600563 法拉电子 4,444,552.94 4.53
21 600559 老白干酒 3,847,374.00 3.92
22 002714 牧原股份 3,748,894.77 3.82
23 300274 阳光电源 3,740,896.00 3.81
24 600521 华海药业 3,557,273.00 3.63
25 688007 光峰科技 3,415,950.87 3.48
26 002709 天赐材料 3,308,793.00 3.37
27 300122 智飞生物 3,276,911.00 3.34
28 300433 蓝思科技 3,224,719.00 3.29
29 002044 美年健康 3,015,442.00 3.07
30 300115 长盈精密 2,937,478.60 3.00
31 300450 先导智能 2,931,053.00 2.99
32 002475 立讯精密 2,915,106.00 2.97
33 000423 东阿阿胶 2,800,820.00 2.86
34 000725 京东方Ａ 2,772,861.00 2.83
35 001914 招商积余 2,701,845.80 2.76
36 603076 乐惠国际 2,624,679.00 2.68
37 601689 拓普集团 2,603,355.00 2.65
38 600031 三一重工 2,551,887.00 2.60
39 002444 巨星科技 2,535,267.00 2.59
40 600779 水井坊 2,503,676.00 2.55
41 603489 八方股份 2,490,870.00 2.54
42 600745 闻泰科技 2,478,623.00 2.53
43 600988 赤峰黄金 2,450,567.31 2.50
44 002415 海康威视 2,402,130.00 2.45
45 600197 伊力特 2,386,267.00 2.43
46 002299 圣农发展 2,350,195.00 2.40
47 002414 高德红外 2,297,519.00 2.34
48 688002 睿创微纳 2,246,753.46 2.29
49 300124 汇川技术 2,219,272.00 2.26
50 300142 沃森生物 2,207,814.00 2.25
51 600143 金发科技 2,178,202.00 2.22
52 688221 前沿生物 2,148,855.03 2.19
53 600660 福耀玻璃 2,092,258.00 2.13
54 300432 富临精工 2,087,411.00 2.13
55 300750 宁德时代 1,982,182.00 2.02
56 603538 美诺华 1,970,809.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 38页 共 46页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
288,068,192.88
卖出股票收入（成交）总额
294,679,677.34
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
17,267,369.40 14.16
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
17,267,369.40 14.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123094 星源转 2 30,160 5,806,704.80 4.76
2 113611 福 20转债 31,880 5,486,229.20 4.50
3 128111 中矿转债 14,180 4,148,642.60 3.40
4 123007 道氏转债 11,120 1,825,792.80 1.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 39页 共 46页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
39,634.09
2
应收证券清算款
2,567,700.37
3
应收股利
-
4
应收利息
16,236.95
5
应收申购款
2,910,699.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,534,271.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113611 福 20转债 5,486,229.20 4.50
2 128111 中矿转债 4,148,642.60 3.40
3 123007 道氏转债 1,825,792.80 1.50
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 40页 共 46页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 4.22
新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
5,088 4,921.95 2,194,006.70 8.76
22,848,875.50 91.24
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,627,253.55 6.4979
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 29日）
基金份额总额
459,456,398.33
本报告期期初基金份额总额
26,274,425.90
本报告期基金总申购份额
10,624,883.74
减：本报告期基金总赎回份额
11,856,427.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
25,042,882.20
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 41页 共 46页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中国国际金
融股份有限
公司
2
113,355,498.21
19.85%
105,568.16
22.30%
-
中信建投证
券
1
95,797,178.77
16.78%
70,056.68
14.80%
-
招商证券
2
75,311,397.20
13.19%
70,137.58
14.81%
-
华泰证券
3
64,138,628.11
11.23%
45,621.63
9.64%
-
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 42页 共 46页
方正证券
1
43,932,112.48
7.69%
40,914.49
8.64%
-
长江证券
1
40,910,716.07
7.16%
38,100.06
8.05%
-
兴业证券
2
38,711,218.78
6.78%
27,790.18
5.87%
-
安信证券
4
28,786,874.52
5.04%
21,051.57
4.45%
-
东方证券
3
25,455,904.32
4.46%
18,615.79
3.93%
-
国泰君安证
券
2
23,424,808.82
4.10%
16,661.29
3.52%
-
广发证券
3
11,802,340.80
2.07%
10,991.71
2.32%
-
申万宏源证
券
1
5,701,459.00
1.00%
5,309.78
1.12%
-
中泰证券
1
3,718,238.00
0.65%
2,644.83
0.56%
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
上海华信证
券
2
-
-
-
-
-
申银万国证
券
1
-
-
-
-
-
西藏东财证
券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中国中金财
富证券
1
-
-
-
-
-
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 43页 共 46页
中航证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、本报告期内停止租用交易单元：方正证券 1个，湘财证券 1个。
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国国际
金融股份
有限公司
35,631,564.84 15.33%
- -
- -
中信建投
证券
57,637,889.90 24.81%
- -
- -
招商证券 21,048,715.05 9.06%
- -
- -
华泰证券 26,834,421.83 11.55%
- -
- -
方正证券 15,981,986.81 6.88%
- -
- -
长江证券 9,082,209.00 3.91%
- -
- -
兴业证券 22,114,361.70 9.52%
- -
- -
安信证券 23,159,587.74 9.97%
- -
- -
东方证券 5,877,077.30 2.53%
- -
- -
国泰君安
证券
6,319,938.30 2.72%
- -
- -
广发证券 5,683,848.50 2.45%
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
中泰证券 2,984,309.94 1.28%
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 44页 共 46页
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海华信
证券
- -
- -
- -
申银万国
证券
- -
- -
- -
西藏东财
证券
- -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中国中金
财富证券
- -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12月
31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
平安策略先锋混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 20日
3
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
4
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 05日
5
平安策略先锋混合型证券投资基金
2020年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 29日
6
平安策略先锋混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 20日
7
平安策略先锋混合型证券投资基金招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
8
平安策略先锋混合型证券投资基金基
金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
9
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
10
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增嘉实财富管理有限公司为销
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 02日
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 45页 共 46页
售机构的公告
11
平安基金管理有限公司关于暂停北京
加和基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 21日
12
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 23日
13
平安基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 24日
14
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海爱建基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
15
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京创金启富基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安策略先锋混合型证券投资基金募集的文件
（2）平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同
（3）平安策略先锋混合型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
平安策略先锋混合 2021年中期报告
第 46页 共 46页
平安基金管理有限公司
2021年 8月 27日
