中加颐睿纯债债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 27日
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 2银行股 56银
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
限公份送出期重要提示重要及中目国光录简有介本情况产品说简示明和信息披露
方式其他行相关资料主期财务信示指标信净值表信现会计数据报告期经对内运作目年
托国光遵规守的平交易专项投重要策略业绩行相宏重要观策济作
限公、份出年证券式市场走势展望估程序等目限公事业利润行分2021司8配26持
或预警目国光年期形声算容示真实准确示完整的发意见示形声提未国光示加有审事国
光负料主行及中或预料主本情况产品说简示明和信息披露债方式其他作
限公份送出现所易者务权益示（）变内期动附份送净注益限公有组行合本及中限
公末润按完作
限公期类票允价相本占准资比例准确作加有展小排行加有债况细种加有前五名支
贵属货额目限公期户结构从员据资开放作
目国光年形声有介比规总未作
目国光托量2021司01配01持区间2021司06配30持件作
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1.2目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1重要提示..............................................................................................................................................2
1.2目录......................................................................................................................................................3
§2 基金简介......................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况......................................................................................................................................5
2.2基金产品说明......................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................. 5
2.4信息披露方式......................................................................................................................................6
2.5其他相关资料......................................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................. 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................. 6
3.2基金净值表现......................................................................................................................................7
§4 管理人报告..................................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................... 14
§5 托管人报告................................................................................................................................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............. 14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................. 15
§6中期财务会计报告(未经审计)..................................................................................................................15
6.1资产负债表........................................................................................................................................15
6.2利润表................................................................................................................................................17
6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................... 18
6.4报表附注............................................................................................................................................20
§7 投资组合报告............................................................................................................................................47
7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................... 47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................... 47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................... 47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................... 48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................. 48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................... 49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................... 49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................. 49
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 49
7.12投资组合报告附注..........................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................... 50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................51
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................... 51
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................................52
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................................52
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................. 52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................ 52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................52
10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................... 52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................... 52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................... 53
10.8其他重大事件..................................................................................................................................54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 55
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................55
11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 55
§12 备查文件目录..........................................................................................................................................55
12.1备查文件目录..................................................................................................................................55
12.2存放地点..........................................................................................................................................55
12.3查阅方式..........................................................................................................................................56
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
限公揭决 年月日基金管管理人中理加有限公
限公议决 年月日基金管管理
限公门占部 006066
限公注细涉诉 讼改人为进诉
限公事业师高持 2018司07配25持
限公份送出 年月限公份送展望估程
限公、份出 年证券式市场走势展望估程
国光托级限公势受稽受 1,987,663,404.80势
限公事业情查托 本润托
处罚的租限公期限公议决 年月日基金管管理A 年月日基金管管理C
处罚的租限公期用单占部 006066 006067
国光托级处罚的租限公期势受稽受 1,987,503,254.44势 160,150.36势
2.2基金产品说明
加有元容
影响况一达到超加有小排期名过处行观托料务确
备文允价存地限指期加有点国作
加有五阅
目限公累况限公事业改润期加有增长料行率类关
与同规较注场收见示证自生效以五净形以以五示证自
组允以五据有目来验有公助制期度执行异常析号与同
规较济：入减示完二费减示管理来验三关亏损二示理
填期列四信易据权益编础行循事润企的则涉经行标润
有组况定权益采政润亏损采中理最证管示年近市场致
等负记净权益采政润亏损采中理平账期发位存币作
允价存地限指 年管融事初始最稽实记算认亏损二
小排亏损后续
目限公终管理人限公行资止托亏损净止托小排编
础原分生效来验限公行抵分销事人限公失走致人限公作
2.3基金管理人和基金托管人
外元 限公份送出 限公、份出
揭决 年月限公份送展望估程 年证券式市场走势展望估程
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权更差
错正内
出
税揭 款性 衍投础
买返售各 400-00-95526 010-63639180
售余断逆 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
回购取声售各 400-00-95526 95595
得财 010-83197627 010-63639132
应付颐睿
纯卖来成赎申工净具成联式
系65在317控
纯卖来害化申上础可式系25
在示通25在年证券式年佣
酬估颐睿 纯卖来害化申服含固35在
纯卖来害化申上础可式系25
在示通25在年证券式年佣
断以除部 100050 100033
经润占准出 之由 保当承
2.4信息披露方式
目限公参润期权更差
错国摊揭决
法专核中理国流
因简限公年托国光新
而期份送出于买暂暂
睿
www.bobbns.com
限公年托国光时位颐
停
限公份送出牌示限公、份出牌
2.5其他相关资料
外元 揭决 酬估颐睿
应付因说押风 年月限公份送展望估程 纯卖来害化申服含固35在
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
公受险织架出短效评
3.1.1期间数据和指标
国光托
(2021司01配01持-2021司06配30持)
年月日基金管管理A 年月日基金管管理C
目托遵务确亏损 40,984,655.15 2,376.05
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目托完整 50,277,850.45 3,189.52
月敞础口限公势受目托
完整
0.0219 0.0214
目托月敞础口真实完整
二
2.16% 2.12%
目托限公势受真实敏观
二
2.22% 2.01%
3.1.2期末数据和指标
国光托级
(2021司06配30持)
托级感汇的发完整 21,258,275.27 1,908.03
托级感汇的发限公势受
完整
0.0107 0.0119
托级限公有组真实 2,008,761,529.71 162,058.39
托级限公势受真实 1.0107 1.0119
3.1.3累计期末指标
国光托级
(2021司06配30持)
限公势受格未真实敏观
二
12.71% 11.58%
应架1示录披限公允价算容本解需境展出港，露用单限公期监外督益行未委督益建务设
亏损编础；抵分录体认略没
2示目托遵务确亏损被算限公目托完更亏委示加有亏损示资立亏委最本案估调始实谴四
亏损记责。三述督益建期符受行目托完整终目托遵务确亏损月专目托估调始实谴四亏损作
3示关托级感汇的发完整行我益托级有组正管准年比的发完整失比的发完整年遵务确们
的期将抵认最终托级符受行本被密托济师受记作
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
年月日基金管管理A
切营
势受真实
敏观二问
势受真实
敏观二容
指题不
允价存地
限指亏损
二十
允价存地
限指亏损
二容指题
选
问-十 不-选
类库末计配 0.16% 0.03% -0.04% 0.03% 0.20% 0.00%
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
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类库守计配 1.36% 0.03% 0.45% 0.03% 0.91% 0.00%
类库转计配 2.22% 0.03% 0.65% 0.04% 1.57% -0.01%
类库末司 2.88% 0.05% -0.20% 0.06% 3.08% -0.01%
量限公事业
师高区间换
12.71% 0.06% 4.05% 0.07% 8.66% -0.01%
年月日基金管管理C
切营
势受真实
敏观二问
势受真实
敏观二容
指题不
允价存地
限指亏损
二十
允价存地
限指亏损
二容指题
选
问-十 不-选
类库末计配 0.12% 0.03% -0.04% 0.03% 0.16% 0.00%
类库守计配 1.25% 0.03% 0.45% 0.03% 0.80% 0.00%
类库转计配 2.01% 0.03% 0.65% 0.04% 1.36% -0.01%
类库末司 2.46% 0.05% -0.20% 0.06% 2.66% -0.01%
量限公事业
师高区间换
11.58% 0.06% 4.05% 0.07% 7.53% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
目限公期限公份送出终年月限公份送展望估程行字投分2013司3配27持行被大守描
市场返别停年〇自八描期限公估程行应付有目终4.65七评出短效行应付颐终纯卖行走敞
存币终架纯卖市场走势展望估程44%示月?式?允市场28%示纯卖??加有最??记展
望估程12%示年颐填允最??记展望估程6%示展度????展望估程5%示??文?为
济规?展望估程5%作
目国光托料行目限公份送出股份送????限公行的数被年月生效来验限公最A/C记示
年月金管末司润托为进管理人中理加有限公最A/C记示年月金管管理人中理加有限公示
年月???完??发位销事人中理加有限公示年月佣???发位销事人中理加有限公
(A/C)示年月?整金管管理人中理加有限公最A/C记示年月??金管管理人中理加有限公示
年月?联金管管理人中理加有限公示年月?按末司润托为进管理人济区诉中理加有限
公示年月金管?司润托为进管理人中理加有限公最A/C记示年月??金管管理人中理加
有限公示年月??金管管理人中理加有限公示年月金管润托为进管理人济区诉中理加有
限公最A/C记示年月日?金管管理人中理加有限公示年月??金管末司润托为进管理人
中理加有限公最A/C记示年月日?守计配润托为进管理人济区诉中理加有限公最A/C记示
年月佣???发位销事人中理加有限公最A/C记示年月?公??发位销事人中理加有限
公最A/C记示年月日?润托为进管理人济区诉中理加有限公示年月日权金管管理人中理
加有限公最A/C记示年月日基金管管理人中理加有限公最A/C记示年月?人四影??发位
销事人中理加有限公最A/C记示年月日事金管管理人中理加有限公示年月日?金管管理
人中理加有限公示年月?完金管润托为进管理人中理加有限公最A/C记示年月日?金管
管理人中理加有限公示年月?完金管管理人中理加有限公最A/C记示年月??金管管理
人中理加有限公示年月?按金管管理人中理加有限公示年月?按?计配润托为进管理人
中理加有限公最A/C记示年月??守计配润托为进管理人中理加有限公示年月日?转计
配润托为进管理人济区诉中理加有限公最A/C记示年月短?金管管理人中理加有限公示
年月?完守司润托为进管理人中理加有限公示年月?整?司润托为进管理人中理加有限
公示年月?参年原负租管理人中理加有限公最A/C记示年月?按销事人中理加有限公最A/C记示
年月??金管管理人中理加有限公示年月??金管管理人中理加有限公最A/C记示年月
??????元容末司境展托销事人限公年限公最FOF记示年月??始实?参销事人中
理加有限公示年月年管-1-3司以五信公?管算认中理加有限公示年月??转计配润托为
进销事人中理加有限公(A/C)示年月预佣??销事人中理有限公(A/C)示年月?减?允销
事人中理加有限公 (A/C)示年月??础???元容守司境展托销事人济区诉限公年限公
最FOF记示年月??金管管理人中理加有限公示年月放?字观销事人中理加有限公(A/C)示
年月年中500算认敏?人中理加有限公(A/C)示年月??销事人中理加有限公最A/C记示
年月?事金管管理人中理加有限公示年月放??督销事人中理加有限公最A/C记示年月
?按金管管理人中理加有限公示年月??转计配境展托销事人中理加有限公最A/C记示
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 11银行股 56银
年月??销事人中理加有限公最A/C记示年月年管-1-5司证为场管理算认中理加有限公示
年月??末司润托为进销事人中理加有限公最A/C记作
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
税揭 ?声
运目限公期限
公规送最?送记
托望
中
理
?
允
司
望
构从
运?
持托
?运
持托
?∥ 目限公限公规送 2020-0
3-03
- 6
?∥??行公????行
?时限公?允有达作??
?分???Exchange Solu
tions CO.,LTD会运的则
?作2015司月委年月限公行
?要管理来验度执失加有
?细作确运年月日?守计
配润托为进管理人济区诉
中理加有限公限公规送最2
020司2配19持间换记示年
月??金管管理人中理加
有限公限公规送最2020司3
配20持间换记示年月??
金管管理人中理加有限公
限公规送最2020司3配20持
间换记示年月金管润托为
进管理人济区诉中理加有
限公限公规送最2020司3配
4持间换记示年月日基金管
管理人中理加有限公限公
规送最2020司3配3持间
换记示年月?按金管管理
人中理加有限公限公规送
最2020司3配4持间换记示
年月日?转计配润托为进
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 12银行股 56银
管理人济区诉中理加有限
公限公规送最2020司3配4
持间换记示年月??金管
管理人中理加有限公限公
规送最2020司3配20持间
换记作
1示运?持托构从架?∥期运?持托易敏ǎ估光终指作
2示?运持托构从架ǎ作
3示中理?允司望期未ǐ容指架中理?允期案赎ǐ?场允ǒ提法中理允?允出ǒ有达份
送酬经流期三述利润作
4示目限公ǎ限公规送?送作
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
目国光托料行限公份送出本情况ǔǔ限公势受境展出完损期场终作限公份送出（）
变内颐终限公势受境展出ǖǖ完损行一达ǐǘ警法中理加有限公经流据资立展述经对经
利示限公事业期利润作
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
目限公用单类ǘ年一达ǐǘ法年月限公份送展望估程估础用单份送酬经流行关ǚǚ
管理ǜǜ期始达净来验始达题?地式行感?情况??走始示完损??负?经?利意见?
场?到作目国光托行目限公期限公份送出本情况ǔǔ加有债完损期本估础用单场终作
4.3.2异常交易行为的专项说明
序等年证中?提法中理加有限公份送估程估础用单超?算和绩?流行估程超润警业
持??用单到超期利附行相?月?关审事账业持??用单期?到净?持??用单期?
?作业ǜ行估程完益估础用单的则返?行关监审事账本业ǜ账??处期业?用单算容?
场境查?到行润托关审事账期业?用单?场的则作目国光托料行目估程录展加有审事?
失期用单录估为?始业持??用单字用地?期险?用单企比备类?中理密持字用企期
5%作加有审事账??情况业?用单场终行合循事用单始题的??未的则净?况完损??
公受?未循?行准从加有审事账本情况完损??期感?信作目限公目国光托料比种确?
?用单期意见作
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 13银行股 56银
国光托料行限公境?及境年信?托示??行资年权益管易年原负租终门行应绩到超
权益净列四信小排作
4.4.2报告期内基金的业绩表现
?间国光托级年月日基金管管理A限公势受真实终1.0107评行目国光托料行?采限
公势受真实敏观二终2.22%行业托允价存地限指亏损二终0.65%没?间国光托级年月日基
金管管理C限公势受真实终1.0119评行目国光托料行?采限公势受真实敏观二终2.01%行
业托允价存地限指亏损二终0.65%作
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
末??行有公?末?式?亏?行有公始达??告四监托望管理方润始行?月核?规
较或?止托失小排??????行易10司证管终币行管理亏损二末??原行?建??有
公?方点口?行管理亏损二??处场没?委交??行关有公??同止托?本???新示
形以济影建位易据发位?ǖ股业?四警管理亏损二期点?行??密?关率?期济?末润
ǘ???警来验关分PPI原?感?提?济生效以五亏?期会?行管理亏损二?确??处
场作票建?行生效以五式?二?累?境??年信行处?司颐涉管济场止未过?行有公?
累??切营信?础?期??行合近场式?二提我?????列四信作限目?行规较?确
料???行?督净超?允??或?行种?敏??确点?行处?司??核??ǖ期??行
种?关规较?四露累进?没??行规类??颐组?到行?颐组加有?种确?设点?作率
?涉?行?汇??发??处行PPI?原建露原织??行CPI?净专?行率?小排????作
核?涉?行delta???况??行?证?允编础?相比点??意名编础行止未处?司?买
??累及境??期生效以五作稽??行守??管来累?确??达?作
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
估程字投?实?审净小排料到?审作估程正内出最露资算润份送出ǒ记运?实?审
正内出行字ǒ宏政润亏损们正内出示加有度执们?三述允声正内出示注?及ɑ们?正内
出示限公提未出ǒ示加有度执三述出ǒ审字最?正内出港终?；行感?密敏??审字ǒ记行
门；正内加有?填?实以五期超润净估调始实期未ǐ行相况润托国光年未ǐ估调始实关
限公有组真实据密托ǔ损期??作估程的份小排份送允声期?稽规送运小排料到?审正
内出行字ǒ解需小排份送们?示???预们?三述出ǒ示用单ǒ审字最?正内出港终?
；行感?密敏??审字ǒ记行门；正内关?实ǜ录我益期?实?人示品?示?认据资?
中押超?场总预相?场三述权更差错赎声作
目限公份送出示目限公、份出净目限公ǎ?期提未?要声录?失目限公期?实列
ǘ行限公规送?失???实动附据涉经行合本?失???实前五作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 14银行股 56银
目估程遵失年近证管因说循ǐ展望内运估程示年管公??实年佣展望估程策ɡ守涉
ǒ?行我益年管公??实年佣展望估程过汇期?实认等关市场账管理?场?实没失年中
算认展望估程策ɡǒ?行我益资过汇期?实认等关用单录管理?场?实作
专披?失?实列ǘ出ǒ口?展?实允声录?期?允?运?影据三述?细规?作专披
?失?实列ǘ监涉平账本情况方式完损??作
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1示目限公亏损的发涉诉的?填架确公的?失?完?加有行加有债感参?确公?完
露累确公?完量四?终限公势受?场?加有没?加有债本参?行目限公?港期亏损的发
涉诉被确公的?没
2示限公亏损的发建限公势受真实本?抵分?实没?限公亏损的发限指持期限公势
受真实?库?险织限公势受亏损的发公受建本?抵分?实没
3示目限公?势限公势受?展业负的发敞没
4示限公感汇的发完整终新期意见处行涉感?场亏损的发没
5示加有债期确公?完净?完?加有?字期限公势受口及???认停建大2织行?认
停建大3织为??库行?库们的?限公有组没
6示经对经利露?份押述?展利润期行?资利润作
7示?间2021司6配30持行目限公况目国光托料完整的发事未54,690,408.70评作
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
目限公目国光托料比济师报查交?计?细持种确限公势受境展出认企本?交?出
露债限公有组真实抵分出短效???评期意?作
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
目国光托料行年证券式市场走势展望估程况年月日基金管管理人中理加有限公最易
处决"目限公"记、份类ǘ年行一达ǐǘ警法年?出短股净证中理加有限公经流示法估为
结?中理加有限公注细份送酬经流示法估为结?中理加有限公权更差错份送酬经流据资
立经对经利示限公事业示、份ǒ?负期利润行?经?初及份警限公期初们有组行关目限
公期加有注细?场警初?期提未预ǐ净支展期??行关济确期??据ǜ过种警绩?净?
?作业ǜ行?利润?务示项投颐??份押风过用警目限公注细意见国光行?展济师运?
ǔǔ限公势受境展出完损期场终行者务权益示（）变内颐?场警细终限公、份出录支变
期赎声作
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 15银行股 56银
目国光托料行年证券式市场走势展望估程?等法年?出短股净证中理加有限公经流示
法估为结?中理加有限公注细份送酬经流示法估为结?中理加有限公权更差错份送酬经流
据资立经对经利示限公事业示、份ǒ?负期利润行关限公份送出期加有注细示权更差错
负场终?场警或预示??行比济确限公份送出况加有注细示限公有组真实期未ǐ示限公
势受?，?点始达期未ǐ示限公督益为?负涉?情况ǔǔ限公势受境展出完损期场终作
?限公况注细年ǐǘ警展述经对经利期；ǖ行监方；涉?宏加有份送出?等限公事业据
务设注细意见?场牌送作
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
年证券式市场走势展望估程?经关限公份送出除超期法年月日基金管管理人中理加
有限公2021司年托国光流?场警或预行港终国光年三述形声算容示真实准确示形声提未
国光最应架形声提未国光年期"公???小排据份送"们的比况、份出或预增长料记示加
有审事国光负料主财务示指标作
§6中期财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
提未门?架年月日基金管管理人中理加有限公
国光?件持架2021司06配30持
险织架出短效评
资产 附注号
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
资产：
市场情? 6.4.7.1 3,286,412.33 1,559,102.02
循ǐ时?公 - -
情种及中公 24,132.07 8,336.23
用单信公?有组 6.4.7.2 2,451,392,000.00 3,421,289,500.00
资年架走致加有 - -
限公加有 - -
管理加有 2,419,448,000.00 3,271,439,500.00
有组?境中理加有 31,944,000.00 149,850,000.00
?公罚加有 - -
?师公?有组 6.4.7.3 - -
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 16银行股 56银
ǚ委??公?有组 6.4.7.4 - 32,965,169.45
支亏中理?ǐ? - -
支亏完更 6.4.7.5 29,348,793.38 58,527,828.60
支亏走完 - -
支亏?，? - -
??录??有组 - -
资立有组 6.4.7.6 - -
有组稽未 2,484,051,337.78 3,514,349,936.30
负债和所有者权益 附注号
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
负债：
?托?? - -
用单信公?正管 - -
?师公?正管 6.4.7.3 - -
ǚ种点，公?有组? 473,928,489.10 484,940,672.58
支?中理?ǐ? - -
支??点? 496.07 -
支?份送出国? 494,536.42 775,702.26
支?、份督 164,845.45 258,567.42
支???取声督 53.12 38.18
支?用单督益 6.4.7.7 61,007.31 76,581.78
支用?督 228,097.67 328,166.49
支?完更 136,492.14 158,255.80
支?完整 - -
??录??正管 - -
资立正管 6.4.7.8 113,732.40 99,000.00
正管事未 475,127,749.68 486,636,984.51
所有者权益：
务亏限公 6.4.7.9 1,987,663,404.80 2,987,643,474.69
比的发完整 6.4.7.10 21,260,183.30 40,069,477.10
录展债敞损事未 2,008,923,588.10 3,027,712,951.79
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 17银行股 56银
正管净录展债敞损稽
未
2,484,051,337.78 3,514,349,936.30
应架国光?件持2021司6配30持行A采限公真实出短效1.0107评行限公势受稽受
1,987,503,254.44势行C采限公真实出短效1.0119评行限公势受稽受160,150.36势行稽势受
事未1,987,663,404.80势作
6.2利润表
提未门?架年月日基金管管理人中理加有限公
目国光托架2021司01配01持间2021司06配30持
险织架出短效评
项目 附注号
目托
2021司01配01持间
2021司06配30持
专司?感存托账
2020司01配01持间202
0司06配30持
一、收入 60,149,131.81 94,015,013.18
1.完更亏委 53,273,762.11 82,290,505.17
资年架情?完更亏委 6.4.7.11 16,505.94 13,057.68
管理完更亏委 50,918,998.75 82,254,072.41
有组?境中理完更亏委 2,239,000.69 -
ǚ委??公?有组亏委 99,256.73 23,375.08
中理种?完更亏委 - -
资立完更亏委 - -
2.加有亏损最ǔ?易“-”?
体记
-2,418,639.20 23,077,594.31
资年架走致加有亏损 6.4.7.12 - -
限公加有亏损 - -
管理加有亏损 6.4.7.13 -2,044,915.72 23,077,594.31
有组?境中理加有亏损 6.4.7.13.5 -373,723.48 -
?公罚加有亏损 - -
?师??亏损 6.4.7.14 - -
走完亏损 6.4.7.15 - -
3.估调始实谴四亏损最ǔ?
易“-”在?体记
6.4.7.16 9,294,008.77 -11,353,123.45
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 18银行股 56银
4.??亏损最ǔ?易“-”在
?体记
- -
5.资立亏委最ǔ?易“-”在
?体记
6.4.7.17 0.13 37.15
减：二、费用 9,868,091.84 17,282,191.06
1?份送出国? 6.4.10.2.1 3,476,216.43 4,708,463.34
2?、份督 6.4.10.2.2 1,158,738.80 1,569,487.75
3???取声督 6.4.10.2.3 298.80 437.98
4?用单督益 6.4.7.18 39,340.39 43,610.29
5?完更?种 4,921,077.08 10,610,789.46
资年架ǚ种点，公?有组
?种
4,921,077.08 10,610,789.46
6??公据?月 149,238.31 226,376.10
7?资立督益 6.4.7.19 123,182.03 123,026.14
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
50,281,039.97 76,732,822.12
?架录??督益 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
50,281,039.97 76,732,822.12
6.3所有者权益（基金净值）变动表
提未门?架年月日基金管管理人中理加有限公
目国光托架2021司01配01持间2021司06配30持
险织架出短效评
项目
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
务亏限公 比的发完整 录展债敞损事未
末示托?录展债敞损
(限公真实)
2,987,643,474.69 40,069,477.10 3,027,712,951.79
交示目托规??四组
师期限公真实谴四
认(目托完整)
- 50,281,039.97 50,281,039.97
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 19银行股 56银
守示目托限公势受用
单组师期限公真实
谴四认最真实??易
“-”在?体记
-999,980,069.89 -14,399,925.07 -1,014,379,994.96
资年架1.限公?，? 50,814.09 384.98 51,199.07
2.限公?点? -1,000,030,883.98 -14,400,310.05 -1,014,431,194.03
?示目托?限公势受
境展出的发完整组
师期限公真实谴四
最真实??易“-”在
?体记
- -54,690,408.70 -54,690,408.70
?示托级录展债敞损
最限公真实记
1,987,663,404.80 21,260,183.30 2,008,923,588.10
项目
专司?感存托账
2020司01配01持间2020司06配30持
务亏限公 比的发完整 录展债敞损事未
末示托?录展债敞损
(限公真实)
3,036,705,592.22 52,131,462.18 3,088,837,054.40
交示目托规??四组
师期限公真实谴四
认(目托完整)
- 76,732,822.12 76,732,822.12
守示目托限公势受用
单组师期限公真实
谴四认最真实??易
“-”在?体记
1,302,491.25 80,234.35 1,382,725.60
资年架1.限公?，? 1,705,893.86 97,925.90 1,803,819.76
2.限公?点? -403,402.61 -17,691.55 -421,094.16
?示目托?限公势受
境展出的发完整组
师期限公真实谴四
最真实??易“-”在
?体记
- -88,102,772.72 -88,102,772.72
?示托级录展债敞损 3,038,008,083.47 40,841,745.93 3,078,849,829.40
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 20银行股 56银
最限公真实记
国准?应终形声国准期审字们的作
目国光6.1间6.4形声国准宏处体正内出策?:
之由
—————————
限公份送出正内出
息?
—————————
门份提未?细正内出
息?
—————————
提未押风正内出
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
年月日基金管管理人中理加有限公 (易处议决"目限公")?等年证中理??份送?
ǒ提 (易处议决"年证中?提")分2018司5配25持中??感 [2018] 868在法述分预指年月日
基金管管理人中理加有限公结?期描或流预指行宏年月限公份送展望估程 (易处议决"年
月限公")??法年?出短股净证中理加有限公经流据发?利附净法年月日基金管管理人
中理加有限公限公事业流估为结?作目限公终讼改人为进诉行情查托望终本润托作目限
公期份送出终年月限公行、份出终年证券式市场走势展望估程 (易处议决"券式市场")作
目限公率类年月限公??年佣估为济?行结?托终2018司7配17持间2018司7配20
持作目限公分2018司7配25持字投行字投平持限公务亏势受终200,010,485.39势 (案完更?
势受出短效2,000.57评)行济场始达终出短效1.00评作?有公遵宏?????提未?要声
录 (后??率事?)总?相种??有国光作
序等规年证中?提时?期法年月日基金管管理人中理加有限公限公事业流净法年月
日基金管管理人中理加有限公户结构从员流期三述料主行目限公序等港，督示?，督示
??取声督亏?涉诉期本业行累限公势受的终本业期采数作况加有债港， /?，ǜ行亏
?港， /?，督益行合本?目采数限公有组年未过??取声督期行决终A采限公势受没
本亏?港， /?，督益行合?目采数限公有组年未过??取声督期行决终C采限公势受作
目限公A采限公势受净C采限公势受的数?位占部作宏分限公督益期本业行目限公A采限
公势受净C采限公势受累的数未ǐ限公势受真实相的数估光行未ǐ估诉终未ǐ持监采数
限公有组真实。易未ǐ持济?况?期?采数限公势受稽认作加有债感量场参?港， /?
，期限公势受采数作
序等法年?出短股净证中理加有限公经流据资发?利附示法年月日基金管管理人中
理加有限公限公事业流净法年月日基金管管理人中理加有限公户结构从员流期展述利润行
目限公加有分?展??列四信期公???行解需证料?经济场净专来用单期证管示公?
管示?允管示估程管示颐涉以?管示?租管示的?用单感?管录的?种期金管们的示年
??允?结管理示近场致等示年托致等示业允情险示?托?有理示有组?境中理示管理
点，示市场情? (ǒ?情?示率?情?示润托情?)负易据经对经利露年证中?提调?限
公加有期资立公??? (合??事年证中?提三述利润)作目限公本ǚ委走致露敞中作目
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 21银行股 56银
限公本加有感??管理净感用?管理行合感易加有的?用单感?管专来建的?种例期金
管们的作限公期加有审事存币终架目限公加有分管理有组期存币本抵分限公有组期80%行
确公露?托持况末司易料期以?管理期加有存币事未本抵分限公有组真实期5%行资年确
公本解需循ǐ时?公示情种及中公据支亏?，?负作?经对经利露?份押风易建调?限
公加有期资立?填行限公份送出况?场?密ǘ?建行感易累资?委加有增长作
6.4.2会计报表的编制基础
目限公易境查规?终限?除超形声国准作目形声国准?事年?出短股净证形以们(易
处议决"形以们")??期?允提未指附期；ǖ行业ǜ???年证中?提??期法中理加有
限公权更差错XBRL??大3在<司?国光净年托国光>流易据年证中理加有限公允ǒ提分
2012司11配16持??期法中理加有限公提未预ǐ允声算?流除超形声国准作
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
目形声国准?事形以们??期?允提未指附据?应6.4.2年录体?期年证中?提净
年证中理加有限公允ǒ提济?期展述限公场允务声?细期利润期；ǖ行财务示值表颐?
?警目限公2021司6配30持期形声收见示2021司年托期规?字?净限公真实谴四意见作
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
目限公目国光托录我益期提未以五示提未?未失??末托司?国光录我益期提未以
五示提未?未三末?作
6.4.4.1会计年度
目限公形声国准期提未司?量估?1配1持区间12配31持件作目托形声国准期除超托
账终2021司1配1持间2021司6配30持件作
6.4.4.2记账本位币
目限公期说?目织效终出短效行除超形声国准我益期生效终出短效作目限公参润说
?目织效期?等被门；允声亏?期未始净循ǐ效填作
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
目限公况??标港ǜ???有组露现会正管期元期行析公?有组净公?正管的终本
业采数架易估调始实未企?资谴四未委密托ǔ损期公?有组净公?正管示支亏?外示境
展间?托加有示感汇种?公?有组净资立公?正管作目限公确ǎ公?有组的采终境展间
?托加有净感汇种?公?有组作目限公确ǎ公?正管的采终易估调始实未企?资谴四未
委密托ǔ损期公?正管作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 22银行股 56银
目限公元名境展期管理加有的采终易估调始实未企?资谴四未委密托ǔ损期公?
有组作易估调始实未企?资谴四未委密托ǔ损期公?有组况有组正管准年易用单信公?
有组体?作
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
公?有组净公?正管况目限公字终三述公???事业??期末涉ǜ行分有组正管准
料标港作
况??标港ǜ行公?有组据公?正管口易估调始实未企作关分易估调始实未企?资
谴四未委密托ǔ损期公?有组露公?正管行三述用单督益??未委密托ǔ损没关分资立
采数期公?有组露公?正管行三述用单督益未委??标港公受作
??标港建行公?有组净公?正管期建查未企?处架
最1记易估调始实未企?资谴四未委密托ǔ损期公?有组净公?正管易估调始实未
企行估调始实谴四?字期完?露ǔ?未委密托ǔ损作
最2记支亏?外易务设完二经??符字目未企作
最3记。易估调始实未企?资谴四未委密托ǔ损期公?正管易?期公?正管我益务
设完二经??符字目?场建查未企作
??处体??平末ǜ行目限公?件标港?公?有组架
最1记亏??公?有组确公列企期事业敞完?件没
最2记?公?有组遵??行?目限公累公?有组录展敞专??录展期小排净国??
???委涉没
最3记?公?有组遵??行??目限公??展????展及?公?有组录展敞专?
?录展期小排净国?行合被进?警关?公?有组到超作
公?有组表??????件标港??期行目限公累处体?外公受期题受未委密托ǔ
损架
最1记录??公?有组期??始实
最2记????亏?期关始
公?正管期确ǜ赎声初们露们的遵规?。期行目限公?件标港?公?正管露资末们
的作
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
。后数ˇ从?行目限公?处披动附未企估调始实架
估调始实被算来验?失债况未企持济师期展?用单年行种?末外有组录?亏?露债
??末外正管录???期始达作
目限公况标润三述公?有组净公?正管期估调始实ǜ行序等法?允提未指附流期利
润我益况密名意见处?益相?展??感完益认等净资立权更?境期?实?ˉ作
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大 23银行股 56银
情况?ˊ来验???八?三业有组露正管国始期公???行况?实持展国始期行。
提未指附利润期意见?行累?国始本月?表颐支益分?有组露正管期估调始实未企没?
实持ǎ国始???用单持建比济师??估调始实未企期方式要?期行我益??用单持期
国始标润估调始实作展ˋ?中等准从?实持露??用单持期国始本?财务??估调始实
期行关国始?场?表行标润估调始实作失专披公???三业行合?展本业后续期行易三
业有组露正管期估调始实终限?行相况?实?ˉ年??本业后续??期??作后续被算
关有组种?露?益期望超负行???望超被?关有组境展债期行??况?实?ˉ年本支
累?望超细终后续??作??行目限公本???资式企境展三述有组露正管录组师期?
始露?始作
关本情况?ˊ来验期公???行我益况密名意见处?益相?展??感完益认等净资
立权更?境期?实?ˉ标润估调始实作我益?实?ˉ标润估调始实ǜ行???益感同?
?委实行?展况ǎ经??三述有组露正管感同??委实露??本?务感场期意见处行?
感易?益本感同??委实作
?规较助制济师方式谴?露中理济场出济师??中理始达期方式要?行??采?加
有?填期确场来始据方式谴?负??行关?实?场?表相标润估调始实作
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
公?有组净公?正管况有组正管准料的数体?行?展三于˙?作合被行业ǜ??处
体??期行易三于˙?建期真受况有组正管准料体?架
最1记目限公?展˙?遵标港公受期经润敞完行??填经润敞完被密名感?场期没
最2记目限公未?易真受循ǐ行露业ǜ谴确?公?有组净???公?正管作
6.4.4.7实收基金
务亏限公终关?济场限公势受录结?期稽公受况责。ǔ损础指公的?们的建期符
受作宏分限公势受?的?区期务亏限公势受谴四分限公势受?的持序等?的名期限公势
受认据标润期?的存币未ǐ港体作宏分?，净?点?区期务亏限公势受谴四的数分限公
?，标港持据限公?点标港持港体作专披?，净?点的数解需限公??录?区期?委限
公期务亏限公敏月净?种限公期务亏限公??作
6.4.4.8损益平准金
ǔ损础指公预ǐ况限公势受济师谴四ǜ行?，示?点示?委示?种据?完?加有负
?外年解案期比的发完整净估调始实谴四ǔ损行解需遵务确ǔ损础指公净比务确ǔ损础
指公作遵务确ǔ损础指公算序等用单??持?，露?点?外年解案期?格未比的发期遵
务确ǔ损?限公真实存币未ǐ期公受作比务确ǔ损础指公算序等用单??持?，露?点
?外年解案期?格未比的发期比务确ǔ损?限公真实存币未ǐ期公受作ǔ损础指公分限
公?，标港持露限公?点标港持?场标港净未企行相分提未托级初受?委"比的发完整"作
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6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
走致加有亏损示管理加有亏损净?师??亏损?三述公?有组分牌位持字用公受失
资字目期题受标港作
走完亏损?专来估程?光期的??更存币未ǐ期公受责。支宏专来估程占责占?
期计出录??(??益)建期真受标港作
管理完更亏委?管理加有期致?始实失致?完二未ǐ期公受责。支宏济场管理期
?允占责占?期计出录??(??益)建期真受标港行况管理务设境展托料?持未过作?
更管?业?托末?信?目?更期?更管行序等资济场始示?托始净济场托望???经?
ǐ料案致?完二建行?持未过完更亏委作?致?完二失务设完二种确方式题?行?务设
完二未ǐ完更亏委作
情?完更亏委??持情?符受失?益期完二?持未过作
ǚ委??公?有组亏委??托支亏露务设亏?期公受失??标港公受期题受行况有
公务设?益托账料?务设完二经?持标港行事业完二失务设完二经标润期亏委题?地?
期感我益事业完二作
估调始实谴四ǔ损预ǐ限公境展期我益估调始实?诉未企期易估调始实未企?谴
四未委密托ǔ损期公?有组示?师公?有组示易估调始实未企?谴四未委密托ǔ损期公
?正管负估调始实谴四?字期支未委密托ǔ损期完?露ǔ?作
6.4.4.10费用的确认和计量
目限公期份送出国?示、份督净??取声督况督益??托账?限公事业改润期督二
净未ǐ涉经?持标港作
目限公期用单督益分?场管理用单济师ǜ??标润期公受标港作
ǚ种点，公?有组完更?种??托支?露务设??期公受失??标港公受期题受行
况有公务设?益托账料易务设完二经?持标港行事业完二失务设完二经标润期?种题?
地?期感我益事业完二作
6.4.4.11基金的收益分配政策
目限公?势限公势受?展业负的发敞没目限公亏损的发涉诉的?填架确公的?失?
完?加有行加有债感参?确公?完露累确公?完量四?终限公势受?场?加有没?加有
债本参?行目限公?港期亏损的发涉诉被确公的?没限公亏损的发建限公势受真实本?
抵分?实没?限公亏损的发限指持期限公势受真实?库?险织限公势受亏损的发公受建
本?抵分?实没限公感汇的发完整终新期意见处行涉感?场亏损的发没加有债期确公?
完净?完?加有?字期限公势受口及???认停建大2织行?认停建大3织为??库行?
库们的?限公有组没经对经利露?份押述?展利润期行?资利润作
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6.4.4.12外币交易
ǎ作
6.4.4.13分部报告
目限公易料们审?循风示份送；ǖ示料们国光超?终?等标润规?的们行易规?的
们终限?标润国光的们作
目限公元名易末计规?的们注细行本?；?场的们国光期差错作
6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
关分中理用单录专来期走致行?种确方式要外??露用单本?ˊ(解需???ǜ期用
单本?ˊ)负意见行目限公序等年证中?提估光[2017]13在法年证中理??份送?ǒ提述
分中理加有限公?实允声期算和绩?流行序等??意见我益法述分济?年限ǒ(AMAC)
限公场允走致?实算认期率?流过汇期算认亏损经示来按二经示确公列企?确经负?实
?ˉ?场?实作
关分况济场ǜ从标末润托望望?托期走致行解需合本望分定估为济场走致示〇?估
为济场走致ǜ估程走?估为济?走势示率类式?用单??期告望?托期走致负行本解需
??示放济场比专来示点，用单年期??理负列率?望走致行序等年限ǒ济[2017]6在法述
分济?<中理加有限公加有列率?望走致?实算?(别场)>期率?流行况?实持??列率
?望走致未ǐ估诉标润?实持列率?望走致期始实作
序等法年证中理加有限公允ǒ提?实预ǐ?细?审述分2015司1??政润亏损?填
期?实牌送容指流行况专核中理用单录示??中理用单录据市场账业允来验专来用单露
????期政润亏损?填(?实牌送容指?展利润期。?)行我益大守涉?实押风过汇期
始达认等?场?实作目限公境展期市场账业允来验管理?确公列企?确经?实行???
实?人示?认据循?宏年管公??实年佣展望估程项投过汇作
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
目限公况目国光托料比济师方式提未以五谴开作
6.4.5.2会计估计变更的说明
目限公况目国光托料比济师方式提未?未谴开作
6.4.5.3差错更正的说明
目限公况目国光托料比济师方式提未题?开新作
6.4.6税项
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序等形?[2004]78在而法述分中理加有限公?亏以五期率?流示形?[2008]1在而法述
分?允录??????以五期率?流示形?[2008]132在而法述分??情?完更录?展述
计出录??以五期率?流示形?[2016]36在而法述分初??为?允??续敏实?别停期
率?流示形?[2016]46在法述分?末?从标初??为??敏别停公?允展述以五期率?流示
形?[2016]70在法述分公?押风业允票例负敏实?以五期?ˋ率?流示形?[2016]140在
而法述分从标公?示?颐组为济示????取声负敏实?以五期率?流示形?[2017]56
在而法述分有份组?敏实?展述??期率?流示形?[2017]90在而法述分?委政润有组
?外?受˙责负敏实?以五期率?流据资立三述?声利润行目限公?益期门；?外体?
?处架
1.?允录??
(1)量2014司1配1持区行关中理加有限公最??诉中理加有限公行为进诉中理加有限
公记份送出注益限公ǚǚ走致示管理期题始亏委行?查?续?允录??作
(2)关中理加有限公?中理来验年??期亏委行解需ǚǚ走致示管理期题始亏委行走
敞期走更示?完亏委行管理期完更亏委据资立亏委行?本续亏?允录??作
2.计出录??
量2008司10配9持区行关??情?完更录???续亏计出录??作
3.敏实?
(1)规证声?描指行量2016司5配1持区行况初证增长料初??为?允??续敏实?(易
处决??敏)别停行公?允初们?允???出行? 委别停增长行宏???允??终??敏
实?作目限公?益本续敏实?外元架情?完更亏委作目限公?益?续敏实?外元架问证
管示颐涉以?管完更亏委没不中理加有限公最??诉中理加有限公行为进诉中理加有限
公记份送出注益限公ǚǚ走致示管理期公?????亏委没十公?业允票例完更亏委作
(2)有份组?注?类ǘ年济师期敏实?支?场终行易有份组?份送出终敏实???
出作
(3)量2018司1配1持区行有份组?份送出最易处决份送出记注?有份组?类ǘ年济师
期敏实?支?场终最易处决有份组?注?允声记行??益议单未?涉经行??3%期续亏
二??敏实?行份送出比的数预ǐ有份组?注?允声净资立允声期??受净敏实?支?
?受期。?没份送出感参?的数露?稽预ǐ有份组?注?允声??受净敏实?支??
受作关有份组?况2018司1配1持名注?类ǘ年济师期敏实?支?场终行比??敏实?期行
本???没遵??敏实?期行遵??受?有份组?份送出易建配势期敏实?支??受年
˙?作
(4)敏实??月?解需化来?????示??督?月净颐涉??督?月行易务设??
期敏实??受终未??等行的数?5%示3%净2%期存币??作
6.4.7重要财务报表项目的说明
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6.4.7.1银行存款
险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
?托情? 3,286,412.33
润托情? -
资年架情?托望1计配易料 -
情?托望1-3计配 -
情?托望3计配易专 -
资立情? -
事未 3,286,412.33
6.4.7.2交易性金融资产
险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
字目 估调始实 估调始实谴四
走致 - - -
?公罚加有-公
用录?公事改
- - -
管
理
用单录来
验
290,171,885.49 290,828,000.00 656,114.51
市场账来
验
2,125,287,102.43 2,128,620,000.00 3,332,897.57
事未 2,415,458,987.92 2,419,448,000.00 3,989,012.08
有组?境中理 31,951,616.29 31,944,000.00 -7,616.29
限公 - - -
资立 - - -
事未 2,447,410,604.21 2,451,392,000.00 3,981,395.79
6.4.7.3衍生金融资产/负债
目限公目国光托级比境展?师公?有组/正管作
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6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
目限公目国光托级比境展ǚ委??公?有组作
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
目限公目国光托级比境展ǚ?诉?点，用单年??期管理作
6.4.7.5应收利息
险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
支亏?托情?完更 296.34
支亏润托情?完更 -
支亏资立情?完更 -
支亏循ǐ时?公完更 -
支亏管理完更 29,330,965.48
支亏有组?境中理完更 17,520.76
支亏ǚ委??中理完更 -
支亏?，?完更 -
支亏?公事改???更 -
支亏种?中理完更 -
资立 10.80
事未 29,348,793.38
应架资立终支亏情种及中公完更作
6.4.7.6其他资产
目限公目国光托级比境展资立有组最资立支亏?净??督益记作
6.4.7.7应付交易费用
险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
用单录来验支?用单督益 -
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
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市场账来验支?用单督益 61,007.31
事未 61,007.31
6.4.7.8其他负债
险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
支?理?用单险评及中公 -
支??点督 0.37
支?中理种??改公 -
止过督益 113,732.03
事未 113,732.40
应架止过督益解需止过权更差错督示止过总未督净止过?购??督作
6.4.7.9实收基金
6.4.7.9.1中加颐睿纯债债券A
公受险织架出短效评
外元
(年月日基金管管理A)
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
限公势受最势记 ??公受
专司?级 2,987,531,572.51 2,987,531,572.51
目托?， 1,076.34 1,076.34
目托?点最易“-”在?体记 -1,000,029,394.41 -1,000,029,394.41
目托级 1,987,503,254.44 1,987,503,254.44
6.4.7.9.2中加颐睿纯债债券C
公受险织架出短效评
外元
(年月日基金管管理C)
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
限公势受最势记 ??公受
专司?级 111,902.18 111,902.18
目托?， 49,737.75 49,737.75
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 30银行股 56银
目托?点最易“-”在?体记 -1,489.57 -1,489.57
目托级 160,150.36 160,150.36
应架?，案?完?加示??委势最公记受行?点案??种势最公记受作
6.4.7.10未分配利润
6.4.7.10.1中加颐睿纯债债券A
险织架出短效评
外元
(年月日基金管管理A)
遵务确们的 比务确们的 比的发完整事未
专司?级 67,609,317.32 -27,540,600.80 40,068,716.52
目托完整 40,984,655.15 9,293,195.30 50,277,850.45
目托限公势受用单组
师期谴四认
-22,758,019.10 8,357,735.17 -14,400,283.93
资年架限公?，? 17.19 -5.37 11.82
限公?点? -22,758,036.29 8,357,740.54 -14,400,295.75
目托遵的发完整 -54,688,007.77 - -54,688,007.77
目托级 31,147,945.60 -9,889,670.33 21,258,275.27
6.4.7.10.2中加颐睿纯债债券C
险织架出短效评
外元
(年月日基金管管理C)
遵务确们的 比务确们的 比的发完整事未
专司?级 1,794.23 -1,033.65 760.58
目托完整 2,376.05 813.47 3,189.52
目托限公势受用单组
师期谴四认
947.92 -589.06 358.86
资年架限公?，? 975.70 -602.54 373.16
限公?点? -27.78 13.48 -14.30
目托遵的发完整 -2,400.93 - -2,400.93
目托级 2,717.27 -809.24 1,908.03
6.4.7.11存款利息收入
险织架出短效评
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 31银行股 56银
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
?托情?完更亏委 15,064.13
润托情?完更亏委 -
资立情?完更亏委 -
循ǐ时?公完更亏委 1,300.40
资立 141.41
事未 16,505.94
应架资立终情种及中公完更亏委净?，?完更亏委作
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
目限公况目国光托料ǎ走致加有亏损作
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
管理加有亏损——ǚǚ管理最示管?
走据管理?托??记题始亏委
-2,044,915.72
管理加有亏损——?点题始亏委 -
管理加有亏损——?，题始亏委 -
事未 -2,044,915.72
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
ǚ种管理最示管?
走据管理?托?
?记字用稽受
3,363,824,063.07
?架ǚ种管理最示
管?走据管理?托
3,310,525,086.08
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 32银行股 56银
??记字目稽受
?架支亏完更稽受 55,343,892.71
ǚǚ管理题始亏委 -2,044,915.72
应架目限公目国光托料ǎ管?走允声作
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
目限公况目国光托料ǎ管理加有?点题始亏委作
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
目限公况目国光托料ǎ管理加有?，题始亏委作
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
ǚ种有组?境中理字用稽受 119,403,582.64
?架ǚ种有组?境中理字目
稽受
117,832,563.52
?架支亏完更稽受 1,944,742.60
有组?境中理加有亏损 -373,723.48
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
目限公况目国光托料ǎ?师??亏损--ǚǚ敞中题始亏委作
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
目限公况目国光托料ǎ?师??亏损--资立加有亏损作
6.4.7.15股利收益
目限公目国光托料ǎ走完亏损作
6.4.7.16公允价值变动收益
险织架出短效评
外元揭决 目托
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 33银行股 56银
2021司01配01持间2021司06配30持
1.用单信公?有组 9,294,008.77
——走致加有 -
——管理加有 9,367,445.25
——有组?境中理加有 -73,436.48
——?公罚加有 -
——资立 -
2.?师?? -
——敞中加有 -
3.资立 -
?架支?公???估调
始实谴四组师期止?敏
实?
-
事未 9,294,008.77
6.4.7.17其他收入
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
限公?点督亏委 0.13
事未 0.13
6.4.7.18交易费用
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
用单录来验用单督益 440.39
市场账来验用单督益 38,900.00
事未 39,340.39
6.4.7.19其他费用
险织架出短效评
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 34银行股 56银
外元
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
总未督益 45,224.66
权更差错督 59,507.37
中理种??改公 -
专?录?购??督 8,850.00
年管因?购??督 9,000.00
专?录??督 600.00
事未 123,182.03
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
?间有组正管准持行目限公?展?；况形声国准?应年构从期露展要外作
6.4.8.2资产负债表日后事项
目限公分2021司8配26持估光?场2021司?大1?的?行限公敞损因说持终2021司8
配27持行。更持终2021司8配27持行确公?完济进持终2021司8配30持行年月日基金管管
理A?10势限公势受的?认终0.10评行年月日基金管管理C?10势限公势受的?认终0.10
评作
?间目形声国光描指国种持行。易专要外?行目限公?展?；况形声国准?应年构
从期资立有组正管准持建要外作
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
目国光托本情况到超述返露资立方式完ǔ述返期述买涉济师谴?期意见作
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
述买涉揭决 失目限公期述返
年月限公份送展望估程 限公份送出示限公??押风示限公应付因说押风
年证券式市场走势展望估程 限公、份出示限公??押风
纯卖市场走势展望估程 限公份送出期走?示限公??押风
易处述买用单口况新?允声增长料?末??允??ɡ投作
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 35银行股 56银
目限公况目国光托据专司?感存托账口?展率类述买涉期用单险评?场类用单作
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
目限公况目国光托据专司?感存托账口?展率类述买涉期用单险评?场类走致用单作
6.4.10.1.2权证交易
目限公况目国光托据专司?感存托账口?展率类述买涉期用单险评?场类敞中用单作
6.4.10.1.3债券回购交易
目限公况目国光托据专司?感存托账口?展率类述买涉期用单险评?场类管理点，用
单作
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
目限公况目国光托据专司?感存托账口比济师支??述买涉期?公作
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间202
1司06配30持
专司?感存托账
2020司01配01持间202
0司06配30持
密托济师期限公支??期份送督 3,476,216.43 4,708,463.34
资年架????押风期回购??督 1,396,224.71 2,276,563.62
应架??限公份送出年月限公期限公份送督?名末持限公有组真实0.30%期司督二未过行
?持格未间?配配?行?配??作未ǐ估诉终架持限公份送督=名末持限公有组真实
×0.30%/密司?认作
6.4.10.2.2基金托管费
险织架出短效评
外元
目托
2021司01配01持间2021
司06配30持
专司?感存托账
2020司01配01持间2020
司06配30持
密托济师期限公支??期、份督 1,158,738.80 1,569,487.75
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 36银行股 56银
应架??限公、份出券式市场期限公、份督?名末持限公有组真实0.10%期司督二未过行
?持格未间?配配?行?配??作未ǐ估诉终架持限公、份督=名末持限公有组真实
×0.10%/密司?认作
6.4.10.2.3销售服务费
险织架出短效评
八???
取声督期
监述买涉
揭决
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
密托济师期限公支??期??取声督
年月日基金管管理A 年月日基金管管理C 事未
年月限公
份送展望
估程
0.00 5.43 5.43
纯卖市场
走势展望
估程
0.00 293.97 293.97
事未 0.00 299.40 299.40
八???
取声督期
监述买涉
揭决
专司?感存托账
2020司01配01持间2020司06配30持
密托济师期限公支??期??取声督
年月日基金管管理A 年月日基金管管理C 事未
年月限公
份送展望
估程
0.00 5.46 5.46
纯卖市场
走势展望
估程
0.00 247.52 247.52
年证券式
市场走势
展望估程
0.00 185.72 185.72
事未 0.00 438.70 438.70
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 37银行股 56银
应架目限公??关C采限公势受亏???取声督作????押风期限公??取声督?名
末持?采限公有组真实0.40%期司督二未过行?持格未间?配配?行?配??作未ǐ估
诉终架C采限公持限公??取声督=名末持限公有组真实×0.40%/密司?认作
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
目限公目国光托据专司?感存托账比济师失述买涉?场市场账业允来验期管理最案点
，记用单作
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
目国光托料行目限公份送出比注益政展有公加有目限公作?间目国光托级行目限公份送
出比境展目限公作
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
势受险织架势
年月日基金管管理A
述买涉揭
决
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
境展期限公势受
境展期限公势
受?限公稽势
受期存币
境展期限公势受
境展期限公势
受?限公稽势
受期存币
纯卖市场
走势展望
估程
993,264,849.42 49.97% 1,493,264,849.42 49.98%
券式市场
走势展望
估程
993,264,849.42 49.97% 1,493,264,849.42 49.98%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
险织架出短效评
述买涉揭
决
目托
2021司01配01持间2021司06配30持
专司?感存托账
2020司01配01持间2020司06配30持
托级符受 密托完更亏委 托级符受 密托完更亏委
年证券式 3,286,412.33 15,064.13 2,530,749.98 11,826.24
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 38银行股 56银
市场走势
展望估程
应架目限公率类"券式市场限公、份循ǐ有公?益情??购"?情分年证中理因说循ǐ展
望内运估程期情种及中公行分2021司6配30持期三述符受终出短效24,132.07评作
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
目限公目国光托据专司?感存托账比况现?托料?失监述买涉现?期中理作
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
ǎ作
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
年月日基金管管理A
险织架出短效评
?在
敞损
因说持
。更持
?10势限公
势受的?认
确公?诉
济进稽受
?加有?诉
济进稽受
目托完整
的发事未
时应
1
2021-0
3-17
2021-03-1
7
0.100
24,875,29
8.53
18.09
24,875,31
6.62
-
2
2021-0
5-26
2021-05-2
6
0.150
29,812,66
3.74
27.41
29,812,69
1.15
-
事未 0.250 54,687,96
2.27
45.50
54,688,00
7.77
-
年月日基金管管理C
险织架出短效评
?在
敞损
因说持
。更持
?10势限公
势受的?认
确公?诉
济进稽受
?加有?诉
济进稽受
目托完整
的发事未
时应
1
2021-0
3-17
2021-03-1
7
0.100 1,599.69 0.61 1,600.30 -
2
2021-0
5-26
2021-05-2
6
0.050 800.33 0.30 800.63 -
事未 0.150 2,400.02 0.91 2,400.93 -
6.4.12期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
公受险织架出短效评
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 39银行股 56银
6.4.12.1.1?望中理采数架管理
中理
占部
中理
揭决
字?
港，
持
感列
率持
列率
?望
采人
港，
始达
托级
?实
险始
认企
最险
织架? 记
托级
字目
稽受
托级
?实
稽受
时应
1883
11
21?
证01
2021-
06-29
2021-
07-05
放管
比专
来
100.0
0
100.0
0
300,000
30,00
0,00
0.00
30,00
0,00
0.00
-
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
目限公目托级比境展?ǜ??负列率?望走致作
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
?间目国光托级2021司6配30持件行目限公?要市场账来验管理新点，用单?字期
ǚ种点，中理?符受473,928,489.10评行被易?处管理细终??架
公受险织架出短效评
管理占部 管理揭决 点，?托持
托级?
实险始
认企最?记 托级?实稽受
101664064
16?加有MTN
001
2021-07-05 100.28 950,000 95,266,000.00
101800555
18?加有MTN
001
2021-07-05 100.96 119,000 12,014,240.00
101900292
19〇??MTN
001
2021-07-02 101.71 253,000 25,732,630.00
101901150
19?原?MTN
002
2021-07-06 101.78 196,000 19,948,880.00
101901534
19?组允MTN
002
2021-07-02 102.15 400,000 40,860,000.00
102000900
20???MTN
003
2021-07-06 98.50 600,000 59,100,000.00
102100538
21??放济MT
N001
2021-07-02 100.75 400,000 40,300,000.00
110258 11证为58 2021-07-06 100.71 700,000 70,497,000.00
180212 18证为12 2021-07-06 100.33 400,000 40,132,000.00
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 40银行股 56银
210205 21证为05 2021-07-06 101.25 1,000,000 101,250,000.00
事未 5,018,000 505,100,750.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
?间目国光托级2021司6配30持件行限公ǎ?要中理用单录管理新点，用单?字期
ǚ种点，中理?符受作
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
目限公终管理人中理加有限公行资止托小排失止托亏损编础原分生效来验限公行抵
分销事人限公净走致人限公作目限公况持?规??四年??期失??公???三述期小
排门；解需权益小排示列四信小排据来验小排作目限公期限公份送出?要小排份送期门
；元容被况到超小排相及境有组列四信期限?专行影响务确备文允价存地限指期加有亏
损作
限公份送出小排份送期以五被及?限公势受境展出期事经敞损行标及限公份送出利
增规?示??注细行? 件净??监采小排期济师作限公份送出?投警况重要提?和处期行
宏小排份送?ǒ提示??观示小排到超?ǒ提示???预们?示小排份送们?净三述允
声们?审字期???小排份送审??风作?字警末计宏前五返?示?场返?净??返?
审字期展押表?行关估程期监采小排?场初?展高期到超作目限公期限公份送出关公?
??期小排份送酬经门；率类润信的则净润企的则期涉经库??监填小排组师期感?
ǔ?作?润信的则期??行??小排ǔ?期一方ǘ?净种确业采小排ǔ?期感?信作?
润企的则期??行序等目限公期加有元容行循事限公有组注益公???后续?场后润期
小排企?的则行?投企??人据三述算容行?字持?企?国光行标润小排ǔ?期望?净
三支位权ǘ?行据ǜ感?期关监填小排?场??示??净??行相率类三支前五行累小
排到超况感现?增长料作
6.4.13.2信用风险
权益小排被算目限公况用单类ǘ年?用单关?比?场事改内运行露债限公录加有中
理平济场出种确?改示? ????托目更负意见行和?限公有组ǔ?净亏损谴?期小排作
目限公期市场情?情进况目限公期、份出年证券式市场走势展望估程净权益小排
地抵期走势超?允市场行失?市场情?三述期权益小排本方式作目限公加有分权益采组
?易据加有分有组?境中理期权益租数?租支终BBB易专最案BBB记行况市场账业允来
验?场用单名口关用单关??场权益??相关中理用?涉诉?场望超易到超三支期权
益小排没况用单录?场期用单口易年证中理因说循ǐ展望内运估程终用单关?值字中理
用亏净?外?ǐ行?改小排感?信??作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 41银行股 56银
目限公期限公份送出?投警权益小排份送列ǘ行率类关加有?填权益负租??例到
超中理济场出期权益小排行?率类的??加有易的?权益小排作目限公管理加有期权益
?租意见?法年证出短市场权益?租份送算和绩?流?润期容指?未据?稽作
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
险织架出短效评
?托权益?租
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
A-1 - -
A-1易处 - -
比?租 50,155,000.00 -
事未 50,155,000.00 -
应架1.管理?租?量大守涉?租押风期管外?租作
2.比?租管理终托望况末司据易料期证管示以五信公?管示近致据比展大守涉押风?租
期?托?有理作
3.易专认等本案业允情险据有组?境中理作
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
ǎ作
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
ǎ作
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
险织架出短效评
观托权益?租
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
AAA 943,435,000.00 2,289,198,500.00
AAA易处 1,033,675,000.00 389,255,000.00
比?租 392,183,000.00 592,986,000.00
事未 2,369,293,000.00 3,271,439,500.00
应架1.管理?租?量大守涉?租押风期管外?租作
2.比?租管理终托望况末司易专期证管示以五信公?管示近致作
3.易专认等本案业允情险据有组?境中理作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 42银行股 56银
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
险织架出短效评
观托权益?租
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
AAA 31,944,000.00 149,850,000.00
AAA易处 - -
比?租 - -
事未 31,944,000.00 149,850,000.00
应架有组?境中理?管外?租体?作
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
ǎ作
6.4.13.3流动性风险
列四信小排被算限公份送出比?易事送始达据ǜ谴确限公有组易??加有债?点
?期小排作目限公期列四信小排末涉?例量分限公势受境展出感?ǜ；ǖ?点资境展期
限公势受行?末涉?例量分加有?填录牌期用单来验本?ˊ?告例期谴确??作
目限公终金管人中理加有限公行加有增长终?展??列四信期公???行解需证料
?经济场净专来用单期证管示公?管示?允管示估程管示颐涉以?管示?租管示的?用
单感?管录的?种期金管们的示年??允?结管理示近场致等示年托致等示业允情险示
?托?有理示有组?境中理示管理点，示市场情?最ǒ?情?示率?情?示润托情?记
负易据经对经利露年证中?提调?限公加有期资?公???最合??事年证中?提三述
利润记作托级。名而差错期列率?望本?量宏??期限公有组?行目限公比境展资立方
式列四信小排期加有?填作
分2021司6配30持行。ǚ种点，公?有组?符受年展473,928,489.10评累况末计配料
?托?未更(?完更公受本方式)?行目限公录现会期资立公?正管期事改改润?托持口
终末计配易料?本未更行感?点限公势受真实(录展债敞损)ǎ政润?托持?本未更行?
???符受改终比?确期事改?托确公列企作
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
国光托料行目限公期列四信小排份送行??法估为结?为进诉中理加有限公列四信
小排份送利润流负三述?份利润易据估程列四信小排份送三述超?行关限公审事有组列
四信算容失感谴确有组?场份送行标及限公列四信份送?事事利料到；ǖ行相?限公审
事有组?境ˋ?期列四信易支关为进托账加有债期?点作国光托料行目限公?ǎ?托酬
送?受?点??示?????点?外负??加有债期列四信小排要外作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 43银行股 56银
6.4.13.4市场风险
来验小排被算限公录境公???期估调始实露比例确公列企?录牌来验监采始达
??期谴四?济师?四期小排行解需完二小排示??小排净资立始达小排作
6.4.13.4.1利率风险
完二小排被算限公期形声收见净确公列企?来验完二谴四?济师期?四期小排作目
限公门；加有分用单录据市场账来验用单期政润亏损?填行??情况三支期完二小排作
目限公份送出润托关限公??期完二??????场?到行相率类?表加有审事期?托
负涉经关专披完二?场份送作
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
险织架出短效评
目托级
2021司0
6配30持
1司易料 1-5司 5司易专 本未更 事未
有组
市场情? 3,286,412.33 - - - 3,286,412.33
情种及中
公 24,132.07 - - - 24,132.07
用单信公
?有组 347,397,000.00 2,002,745,000.00 101,250,000.00 - 2,451,392,000.00
支亏完更 - - - 29,348,793.38 29,348,793.38
有组稽未 350,707,544.40 2,002,745,000.00 101,250,000.00 29,348,793.38 2,484,051,337.78
正管
ǚ种点，
公?有组
?
473,928,489.10 - - - 473,928,489.10
支??点
? - - - 496.07 496.07
支?份送
出国? - - - 494,536.42 494,536.42
支?、份
督 - - - 164,845.45 164,845.45
支???
取声督 - - - 53.12 53.12
支?用单
督益 - - - 61,007.31 61,007.31
支用?督 - - - 228,097.67 228,097.67
支?完更 - - - 136,492.14 136,492.14
止过督益 - - - 113,732.03 113,732.03
支??点
督 - - - 0.37 0.37
正管稽未 473,928,489.10 - - 1,199,260.58 475,127,749.68
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 44银行股 56银
完二??
???
-123,220,944.70 2,002,745,000.00 101,250,000.00 28,149,532.80 2,008,923,588.10
专司?
级
2020司1
2配31持
1司易料 1-5司 5司易专 本未更 事未
有组
市场情? 1,559,102.02 - - - 1,559,102.02
情种及中
公 8,336.23 - - - 8,336.23
用单信公
?有组 449,162,500.00 2,783,797,000.00 188,330,000.00 - 3,421,289,500.00
ǚ委??
公?有组 32,965,169.45 - - - 32,965,169.45
支亏完更 - - - 58,527,828.60 58,527,828.60
有组稽未 483,695,107.70 2,783,797,000.00 188,330,000.00 58,527,828.60 3,514,349,936.30
正管
ǚ种点，
公?有组
?
484,940,672.58 - - - 484,940,672.58
支?份送
出国? - - - 775,702.26 775,702.26
支?、份
督 - - - 258,567.42 258,567.42
支???
取声督 - - - 38.18 38.18
支?用单
督益 - - - 76,581.78 76,581.78
支用?督 - - - 328,166.49 328,166.49
支?完更 - - - 158,255.80 158,255.80
止过督益 - - - 99,000.00 99,000.00
正管稽未 484,940,672.58 - - 1,696,311.93 486,636,984.51
完二??
???
-1,245,564.88 2,783,797,000.00 188,330,000.00 56,831,516.67 3,027,712,951.79
应架准年录?终目限公有组据正管期??始实行相??事改利润期完二方放润始持露?
托持将??易的采作
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
的则 三述小排谴企期谴四
关有组正管准持限公有组真实期??公受最险
织架出短效评记
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 45银行股 56银
来验完二处?25计限停 14,524,497.60 18,303,898.83
来验完二专?25计限停 -14,524,497.60 -18,303,898.83
6.4.13.4.2外汇风险
??小排被算公???期估调始实露比例确公列企????二谴四?济师?四期
小排作目限公期录展有组据正管易出短效未始行??ǎ方式??小排作
6.4.13.4.3其他价格风险
资立始达小排被算限公录境公???期估调始实露比例确公列企?。来验完二净
???二易?期来验始达??谴四?济师?四期小排作目限公期资立始达小排行门；?
?中理用单录专来期走致表???入减期??行宏录境展期公???期估调始实前润作
目限公率类加有审事期的???抵资立始达期小排作??行目限公份送出关目限公录境
展期中理始达务??到行润托注益?填润企涉经?场小排?企净的则行易关小排?场?
?净到超作
分2021司6配30持行目限公比境展关资立始达小排??期公?有组失公?正管作?
?中理用单录专来期走致表???入减期谴四关目限公有组期真实ǎ方式??作
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
公受险织架出短效评
外元
目托级
2021司06配30持
专司?级
2020司12配31持
估调始实
?限公
有组真
实存币
(%)
估调始实
?限公
有组真
实存币
(%)
用单信公?有
组?走致加有
- - - -
用单信公?有
组?限公加有
- - - -
用单信公?有
组?管理加有
2,419,448,000.00 120.44 3,271,439,500.00 108.05
用单信公?有
组??公罚加
有
- - - -
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 46银行股 56银
?师公?有组
?敞中加有
- - - -
资立 31,944,000.00 1.59 149,850,000.00 4.95
事未 2,451,392,000.00 122.03 3,421,289,500.00 113.00
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
ǎ作
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)易估调始实未企期有组净正管
易处?披警目限公况?计有组正管准持境查净定境查易估调始实未企期有组净正
管分目国光托级期估调始实权更据资估调始实未企期??作估调始实未企循?录罚??
?前分关估调始实未企表????展方；绩赎期?抵??期?委实作守计???委实期
润赎?处架
大末???委实架况未企持????期三业有组露正管况?ˊ来验专比规?表期国
始没
大交???委实架。大末???委实?三述有组露正管??露账?感同??期?委
实没
大守???委实架三述有组露正管期本感同??委实作
分2021司6配30持行目限公境展期境查期估调始实未企有组年罚分大交??期管理
加有符受终2,389,448,000.00评行罚分大交??期有组?境中理加有符受终31,944,000.00
评行罚分大守??管理加有符受30,000,000.00评作分2021司6配30持行目限公专披境查易
估调始实未企期有组净正管公???期守计??平账?展济师方式??作目限公被况济
师??密司期国光托级标港监??平账期??作
(a)大交??据大守??期估调始实未企
关分目限公加有期中理用单录专来期中理行?种确方式要外??示用单本?ˊ最解
需???ǜ期用单本?ˊ记示露罚分定估为济场负意见ǜ行目限公本提分??托账示用
单本?ˊ托账据望?托账累三述中理期估调始实体委大末??作目限公融事???实?
表年我益期本感同??委实关分估调始实期??ǘ?行标润三述中理估调始实期??作
(b)定境查期易估调始实未企期公???
分2021司6配30持行目限公ǎ定境查期易估调始实未企期公???作
(2)资立公???期估调始实 (托级定易估调始实未企期外元)
资立公???门；解需支亏?外示ǚ委??公?有组示ǚ种点，公?有组?净资立
公?正管行资??始实失估调始实平账ǎ方式题?作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 47银行股 56银
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
公受险织架出短效评
?在 外元 公受
?限公稽有组期存
币(%)
1 敞损加有 - -
资年架走致 - -
2 限公加有 - -
3 政润亏损加有 2,451,392,000.00 98.69
资年架管理 2,419,448,000.00 97.40
有组?境中理 31,944,000.00 1.29
4 ?公罚加有 - -
5 公??师?加有 - -
6 ǚ委??公?有组 - -
资年架ǚ?诉点，期ǚ委??公
?有组
- -
7 市场情?净循ǐ时?公事未 3,286,412.33 0.13
8 资立监外有组 29,372,925.45 1.18
9 事未 2,484,051,337.78 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
目限公目国光托级比境展制料走致作
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
目限公目国光托级比境展?走率走致作
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
目限公目国光托级比境展走致作
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 48银行股 56银
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
目限公目国光托级比境展走致作
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
目限公目国光托级比境展走致作
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
目限公目国光托级比境展走致作
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
公受险织架出短效评
?在 管理?填 估调始实 ?限公有组真实存币(%)
1 证自管理 - -
2 近场致等 - -
3 公?管理 211,879,000.00 10.55
资年架以五信公?管 211,879,000.00 10.55
4 ?允管理 310,810,000.00 15.47
5 ?允?托?有理 50,155,000.00 2.50
6 年托致等 1,846,604,000.00 91.92
7 感?管(感用?管) - -
8 业允情险 - -
9 资立 - -
10 事未 2,419,448,000.00 120.44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
公受险织架出短效评
?在 管理占部 管理揭决 认企最?记 估调始实
?限
公有
组真
实存
币(%)
1 210205 21证为05 1,000,000 101,250,000.00 5.04
2 101664064 16?加有MTN 950,000 95,266,000.00 4.74
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 49银行股 56银
001
3 102001799
20??MTN00
5
800,000 81,576,000.00 4.06
4 110258 11证为58 700,000 70,497,000.00 3.51
5 188182 21??04 600,000 59,958,000.00 2.98
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
公受险织架出短效评
?在 中理占部 中理揭决 认企最势记 估调始实
?限
公有
组真
实存
币最%记
1 1889081 18?评2A2 600,000 31,944,000.00 1.59
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
目限公目国光托级比境展?公罚加有作
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
目限公目国光托级比境展敞中作
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
目限公目国光托料比注益走算托生?场加有作
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
目限公目国光托料比注益证管托生?场加有作
7.12投资组合报告附注
7.12.1 1、2020年7月13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司
处以罚款；本报告期内，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资于上述证券的决
策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。我们后续将密切关注企业的经营情况、以
及其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性。
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 50银行股 56银
7.12.2本报告期内，本基金未投资于股票，相应的不存在投资的前十名股票超过基金合
同规定的备选股票库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
险织架出短效评
?在 揭决 公受
1 情种及中公 24,132.07
2 支亏中理?ǐ? -
3 支亏走完 -
4 支亏完更 29,348,793.38
5 支亏?，? -
6 资立支亏? -
7 ??督益 -
8 资立 -
9 事未 29,372,925.45
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
目限公目国光托级比境展牌分?走托期感??管理作
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
目限公目国光托级比境展列率?望走致作
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
宏分???委动?行的外平净失事未感?展?题作
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
势受险织架势
势受
租数
境
展
出
购
认
购口境展期
限公势受
境展出循风
押风加有债 计出加有债
境展势受
?稽
势受
存币
境展势受
?稽势
受存币
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 51银行股 56银
(购)
年月
日基
金管
管理A
141 14,095,767.76 1,986,529,698.84
99.9
5%
973,555.60 0.05%
年月
日基
金管
管理C
93 1,722.05 0.00 0.00% 160,150.36
100.0
0%
事未 234 8,494,288.05 1,986,529,698.84 99.9
4%
1,133,705.96 0.06%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
外元 势受租数
境展势受稽认
最势记
?限公稽势受存
币
限公份送出录展?允出ǒ境
展目限公
年月日基金管
管理A
1,610.20 0.00%
年月日基金管
管理C
642.23 0.40%
事未 2,252.43 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
外元 势受租数
境展限公势受稽企期认企申
账最?势记
目估程原租份送出ǒ示限公加有
净度执们?正内出境展目为进诉
限公
年月日基金管管理
A
0~10
年月日基金管管理
C
-
事未 0~10
目限公限公规送境展目为进诉限
公
年月日基金管管理
A
0~10
年月日基金管管理
C
-
事未 0~10
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 52银行股 56银
§9 开放式基金份额变动
险织架势
年月日基金管管理A 年月日基金管管理C
限公事业师高持(2018司07配25
持)限公势受稽受
150,006,515.23 50,003,970.16
目国光托托?限公势受稽受 2,987,531,572.51 111,902.18
目国光托限公稽?，势受 1,076.34 49,737.75
?架目国光托限公稽?点势受 1,000,029,394.41 1,489.57
目国光托限公?的谴四势受 - -
目国光托托级限公势受稽受 1,987,503,254.44 160,150.36
应架稽?，势受案?完?加示??委势受没稽?点势受案??种势受作
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
目国光托料行目限公比?为限公势受境展出式提作
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
限公份送出目国光托料出要谴四意见架ǎ作
目国光托限公、份出期??限公、份们?ǎ方式出要谴四作
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
ǎ作
10.4基金投资策略的改变
ǎ作
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
量目限公字投持区间换ǎ运?????提未?要声录最后??率事?记终目限公过
汇总未取声行目国光托料比济师谴四作
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
目限公份送出示限公、份出?据、份允声期们?据资原租份送出ǒ况目国光托料比
??运?牌?作
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 53银行股 56银
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
公受险织架出短效评
理?
揭决
用
单
险
评
认
企
走致用单 支???理?期?公
时
应字用公受
?密托
走致字
用稽受
期存币
?公
?密托
?公稽
企期存
币
?允
中理
2 - - - - -
年权
?加
2 - - - - -
应架1.估程参?过汇用单险评期理?ǜ行??易处?涉?架
最1记限目意见架估程有目ˋ?示形声算容负?事?份；ǖ?规?场终利增没
最2记估程?送架估程?送值?行料们份送利增行料到超??初没
最3记度执取声务影作
2.理?据用单险评期参?列ǘ?处架
最1记加有度执们规????建ǐ?法年月限公份送展望估程用单险评份送酬经流容指
??法理?参?容指?的准流行相等?过种?参理?揭险易据三支期?织?益??作?
参ǜ支??况???计来验??益???期?织易及ɑ用单?初行相?事?份；ǖ没
最2记估程?场?ǒ提正内总描示标润理?揭险据三支期?织?益??没
最3记理?揭险据三支期?织?益??标润建,宏???预?们正内总?三述ǒ?料主行
用单控正内ǒ?酬送新诉ǒ?策?负三述要?作
3.加有度执们分?司大末??料序等法理?参?容指?的准流关理??场方放??行?
润被??；放敏示查益露??理?示?表三支?织??行相国估程?场?ǒ提总描示标
润作
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
公受险织架出短效评
理?揭
决
管理用单 管理点，用单 敞中用单 限公用单
字用公受
?密托
管理字
用稽受
字用
公受
?密
托管
理点
字用
公受
?密
托敞
中字
字用
公受
?密
托限
公字
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 54银行股 56银
期存币 ，字
用稽
受期
存币
用稽
受期
存币
用稽
受期
存币
?允中
理
- - - - - - - -
年权?
加
289,992,426.
86
100.0
0%
- - - - - -
10.8其他重大事件
?在 估光要外 经润差错涉诉 经润差错持托
1
年月限公份送展望估程述分
?处们的限公为率限公??
允声期估光
年证中?提算润国?据暂? 2021-01-01
2
年月日基金管管理人中理加
有限公2020司大???国光
年证中?提算润国?据暂? 2021-01-21
3
年月日基金管管理人中理加
有限公??式受?，最案?
??委记允声期估光
年证中?提算润国?据暂? 2021-03-15
4
年月日基金管管理人中理加
有限公的?估光
年证中?提算润国?据暂? 2021-03-16
5
年月日基金管管理人中理加
有限公2020司司?国光
年证中?提算润国?据暂? 2021-03-30
6
年月日基金管管理人中理加
有限公2021司大末??国光
年证中?提算润国?据暂? 2021-04-21
7
年月日基金管管理人中理加
有限公??式受?，最案?
??委记允声期估光
年证中?提算润国?据暂? 2021-05-24
8
年月日基金管管理人中理加
有限公的?估光
年证中?提算润国?据暂? 2021-05-25
9
年月日基金管管理人中理加
有限公、份ǒ?
年证中?提算润国?据暂? 2021-06-02
10
年月日基金管管理人中理加
有限公限公事业
年证中?提算润国?据暂? 2021-06-02
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 55银行股 56银
11
年月日基金管管理人中理加
有限公(A采势受)限公组?
有介?；开放
年证中?提算润国?据暂? 2021-06-07
12
年月日基金管管理人中理加
有限公(C采势受)限公组?
有介?；开放
年证中?提算润国?据暂? 2021-06-07
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年月日基金管管理人中理加
有限公户结构从员最开放记
年证中?提算润国?据暂? 2021-06-07
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
国光托料境展限公势受谴?意见 国光托级境展限公意见
?
在
境展限公势受
存币??露债
备类20%期ǜ
账申账
托?势受 ?，势受 ?点势受 境展势受 势受?存
押
风
1 20210101-20210630 1,493,264,849.42 0.00 500,000,000.00
993,264,849.4
2 49.97%
2 20210101-20210630 1,493,264,849.42 0.00 500,000,000.00
993,264,849.4
2 49.97%
组?后展小排
目限公国光托料情况险末加有债境展限公势受存币??露备类 20%期意见行?加有债录境展期限公势受
期?存地式行?加有债况?点录境展期限公势受ǜ行情况限公势受真实?四期小排没??行?加有债况式受?
点资录境展期限公势受ǜ行限公感?情况终支关?点中理谴确组师期??字目作
11.2影响投资者决策的其他重要信息
ǎ作
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1示年证中?提描指年月日基金管管理人中理加有限公?投期而?
2示法年月日基金管管理人中理加有限公限公事业流
3示法年月日基金管管理人中理加有限公、份ǒ?流
4示限公份送出允声有达描?示?允??净估程?ǘ
12.2存放地点
年月日基金管管理人中理加有限公 2021司年托国光
大 56银行股 56银
限公份送出示限公、份出牌
12.3查阅方式
限公份送出酬估颐睿架纯卖来害化申服含固35在融事酬估?
限公、份出颐睿架纯卖来害化申上础可式系25在示通25在年证券式年佣
加有债关目国光员?展??行感??限公份送出年月限公份送展望估程
回取售各架400-00-95526最?观?督记
限公份送出暂睿架www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日
