中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人
:
中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期
:2021
年
08
月
27
日
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 73页
§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1重要提示..............................................................................................................................................2
1.2目录......................................................................................................................................................3
§2 基金简介......................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况......................................................................................................................................5
2.2基金产品说明......................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................. 5
2.4信息披露方式......................................................................................................................................6
2.5其他相关资料......................................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................. 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................. 6
3.2基金净值表现......................................................................................................................................7
§4 管理人报告..................................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................... 14
§5 托管人报告................................................................................................................................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............. 14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................. 14
§6中期财务会计报告(未经审计)..................................................................................................................15
6.1资产负债表........................................................................................................................................15
6.2利润表................................................................................................................................................16
6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................... 18
6.4报表附注............................................................................................................................................20
§7 投资组合报告............................................................................................................................................55
7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................... 55
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 56
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................... 57
7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................... 63
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................... 64
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................. 65
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................... 65
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................... 65
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................. 65
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................66
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 66
7.12投资组合报告附注..........................................................................................................................66
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................................67
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................... 67
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................67
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................... 68
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................................68
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................................68
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................. 68
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................ 68
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................68
10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................... 69
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................... 69
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................69
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................... 69
10.8其他重大事件..................................................................................................................................70
§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 72
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................72
11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 72
§12 备查文件目录..........................................................................................................................................72
12.1备查文件目录..................................................................................................................................72
12.2存放地点..........................................................................................................................................72
12.3查阅方式..........................................................................................................................................72
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加紫金混合
基金主代码 005373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2018
年
04
月
04
日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 427,036,469.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C
下属分级基金的交易代码
005373 005374
报告期末下属分级基金的份额总额 360,247,156.49份 66,789,313.32份
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业
发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，
选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求
基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基
准的回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地
判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基
础上，力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证
800
指数收益率
×40%+
恒生指数收益率
×30%
+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凌 石立平
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱
service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真
010-83197627 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317室
北京市西城区太平桥大街
25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路
35
号
北京市西城区太平桥大街25
号、甲
25
号中国光大中心
邮政编码
100050 100033
法定代表人 夏英 李晓鹏
2.4
信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.bobbns.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路
35
号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
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中加紫金混合
A
中加紫金混合
C
本期已实现收益
24,702,724.68 2,936,427.35
本期利润
22,434,199.71 2,751,603.54
加权平均基金份额本期
利润
0.0526 0.0527
本期加权平均净值利润
率
3.99% 4.04%
本期基金份额净值增长
率
4.09% 3.94%
3.1.2期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润
126,149,459.56 22,297,613.09
期末可供分配基金份额
利润
0.3502 0.3339
期末基金资产净值
486,396,616.05 89,086,926.41
期末基金份额净值
1.3502 1.3339
3.1.3累计期末指标
报告期末
(2021
年
06
月
30
日
)
基金份额累计净值增长
率
35.02% 33.39%
注：
1
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。
3.2
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加紫金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①
-
③ ②
-
④
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④
过去一个月
0.85% 0.24% -0.78% 0.48% 1.63% -0.24%
过去三个月 3.65% 0.26% 2.78% 0.56% 0.87% -0.30%
过去六个月
4.09% 0.37% 3.36% 0.76% 0.73% -0.39%
过去一年
19.54% 0.88% 15.84% 0.77% 3.70% 0.11%
过去三年 49.61% 1.21% 22.72% 0.84% 26.89% 0.37%
自基金合同
生效起至今
35.02% 1.20% 16.78% 0.83% 18.24% 0.37%
中加紫金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①
-
③ ②
-
④
过去一个月
0.83% 0.24% -0.78% 0.48% 1.61% -0.24%
过去三个月
3.58% 0.26% 2.78% 0.56% 0.80% -0.30%
过去六个月
3.94% 0.37% 3.36% 0.76% 0.58% -0.39%
过去一年 18.95% 0.88% 15.84% 0.77% 3.11% 0.11%
过去三年
47.92% 1.21% 22.72% 0.84% 25.20% 0.37%
自基金合同
生效起至今
33.39% 1.20% 16.78% 0.83% 16.61% 0.37%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于
2013
年
3
月
27
日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权
比例为：北京银行股份有限公司
44%
、加拿大丰业银行
28%
、北京乾融投资（集团）有
限公司
12%
、中地种业（集团）有限公司
6%
、有研科技集团有限公司
5%
、绍兴越华开
发经营有限公司5%。
本报告期内，本基金管理人共管理五十七只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金
(A/C)
、中加丰润纯债债券型证券投资基金（
A/C
）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、
中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（
A/C
）、中加丰享纯债债券型证券投
资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型
证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基
金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券
投资基金（
A/C
）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（
A/C
）、中加转型动力灵活配置
混合型证券投资基金（A/C）、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券
型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（
A/C
）、中加颐智纯债
债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（
A/C
）、中加瑞鑫纯债债券
型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型
证券投资基金（A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个
月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、
中加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基
金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（
A/C
）、中加科盈混合型证券投资基金（
A/C
）、
中加优享纯债债券型证券投资基金、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加
安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（
FOF
）、中加科丰价值精选混合型证
券投资基金、中加中债
-1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开
放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券资基金(A/C)、中加优势企业混
合型证券投资基金 (A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、
中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、中加科享混合型证券投资基金（A/C）、
中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费混合型证券投资基金（
A/C
）、中加
穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金（A/C）、
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中加科鑫混合型证券投资基金（A/C）、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、
中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（
A/C
）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
许飞
虎
本基金基金经理
2018-0
5-08
- 10
许飞虎先生，中国人民大
学统计学硕士，先后就职
于华西证券、合众人寿资
产管理公司，担任量化投
资研究员、量化投资经理。
2017年12月加入中加基
金，任资产配置与基金投
资部副总监，主管量化投
资团队、量化策略研发和
投资。2018年5月8日起任
中加紫金灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
1、任职日期说明：基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。
2
、离任日期说明：无。
3
、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
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本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%
。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异
常交易的情况。
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场震荡和分化是主基调。截至6月底，创业板、红利指数和中证500涨
幅居前，上证50、沪深300和中证100等偏大盘指数仍徘徊在下跌边缘；行业方面，钢铁、
化工、煤炭有色、电力设备和新能源等顺周期板块上涨20%左右，但非银、家电、国防
军工和房地产则下跌近10%。报告期内，中加紫金优选高景气、业绩持续增长、估值相
对合理的标的组合，维持分散化配置，在分化震荡市中保持风格稳健。
4.4.2
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加紫金混合A基金份额净值为1.3502元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为
4.09%
，同期业绩比较基准收益率为
3.36%
；截至报告期末中加紫金混合
C基金份额净值为1.3339元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.94%，同期业绩
比较基准收益率为3.36%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，中国
GDP
上半年同比增长
12.7%
，两年平均增速
5.3%
，相比一季度加快
0.3%，尽管内外环境复杂多变，但主要宏观指标均处于合理区间，经济持续稳定恢复，
彰显中国经济韧性好、潜力足。7月政治局会议将对下半年经济形势和货币政策基调将
会给出明确定调，需要重点关注。
市场方面，在政策预期、全球流动性预期、疫情等多重不确定因素扰动下，尽管量
能持续放大，但
A
股整体情绪却稍显谨慎，震荡剧烈，结构分化明显。后疫情时代，经
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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济复苏已经进入了后半程，经济增速不可避免将重回疫情前水平，而滞胀和过热的信号
正在逐步释放，流动性边际收紧将是大势所趋。
策略方面，年初以来A股持续表现出强烈的结构性特征，春节前的白马龙头到当下
的芯片、新能源抱团，不同板块行情走势一半海水、一半火焰。目前来看，
A
股依然看
不到趋势性向上或向下突破的动力，市场机会和风险仍然会在不同板块之间共生。中报
披露期，基本面将是市场主要关注点，景气度相对较高、增长潜力大的板块仍将是投资
主线；投资逻辑要注重标的本身质地，均衡、分散化地持有业绩高增长，估值相对合理，
成长逻辑能持续兑现甚至不断强化的优质组合是最优选择。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组
负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责
人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），
主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对
基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负
责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必
要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验
证机制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方
协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证
指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1
、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3
、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 73页
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等
分配权；
5
、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第
2
位，小数
点后第
3
位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
7、自2021年1月1日至2021年6月30日止期间，本基金未实施利润分配。
4.8
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
（以下称
"
本基金
"
）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本
基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和
建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任
何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应
尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露
等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及
实际运作情况进行处理。
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 73页
会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确。
§6
中期财务会计报告
(
未经审计
)
6.1
资产负债表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 9,993,621.88 6,545,341.71
结算备付金
1,006,673.39 95,237.09
存出保证金 28,746.87 134,967.94
交易性金融资产
6.4.7.2 697,434,695.96 646,325,307.76
其中：股票投资
144,529,695.96 163,645,807.76
基金投资
- -
债券投资
552,905,000.00 482,679,500.00
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 13,000,000.00 -
应收证券清算款 278,710.02 6,855,978.09
应收利息
6.4.7.5 7,825,494.42 5,907,109.80
应收股利
- -
应收申购款
499.60 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
729,568,442.14 665,863,942.39
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 73页
2021
年
06
月
30
日
2020
年
12
月
31
日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 152,453,023.32 28,929,842.60
应付证券清算款
148,872.60 -
应付赎回款
835,593.97 192,747.91
应付管理人报酬
271,781.22 317,323.21
应付托管费
45,296.86 52,887.21
应付销售服务费
17,016.33 16,623.16
应付交易费用
6.4.7.7 85,535.50 123,172.48
应交税费
42,426.85 22,963.08
应付利息
77,025.66 9,548.32
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 108,327.37 52,765.94
负债合计
154,084,899.68 29,717,873.91
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 427,036,469.81 490,987,157.24
未分配利润
6.4.7.10 148,447,072.65 145,158,911.24
所有者权益合计
575,483,542.46 636,146,068.48
负债和所有者权益总
计
729,568,442.14 665,863,942.39
注：报告截止日2021年6月30日，中加紫金混合A基金份额净值1.3502元，基金份额
360,247,156.49
份；中加紫金混合
C
基金份额净值
1.3339
元，基金份额
66,789,313.32
份；
基金份额总额427,036,469.81份。
6.2利润表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
单位：人民币元
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 73页
项目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
28,779,863.26 5,753,483.55
1.利息收入
10,086,381.48 13,415.20
其中：存款利息收入
6.4.7.11 43,545.73 13,415.20
债券利息收入
9,980,015.50 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
62,820.25 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
21,145,990.63 4,802,643.41
其中：股票投资收益
6.4.7.12 18,356,435.25 4,636,870.10
基金投资收益
6.4.7.13 - -
债券投资收益
6.4.7.14 1,820,466.43 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益
6.4.7.15 - -
衍生工具收益
6.4.7.16 - -
股利收益
6.4.7.17 969,088.95 165,773.31
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18 -2,453,348.78 935,714.59
4.
汇兑收益（损失以
“-”
号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 839.93 1,710.35
减：二、费用
3,594,060.01 500,726.64
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 1,878,682.81 202,077.27
2．托管费
6.4.10.2.2 313,113.84 42,099.48
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 73页
3
．销售服务费 6.4.10.2.3 101,342.71 14,324.65
4．交易费用
6.4.7.20 162,263.72 194,985.32
5
．利息支出
996,666.81 -
其中：卖出回购金融资产
支出
996,666.81 -
6．税金及附加
24,162.75 -
7．其他费用
6.4.7.21
117,827.37 47,239.92
三、利润总额（亏损总额
以
“-”
号填列）
25,185,803.25 5,252,756.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
25,185,803.25 5,252,756.91
6.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
490,987,157.24 145,158,911.24 636,146,068.48
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数
(
本期利润
)
- 25,185,803.25 25,185,803.25
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-63,950,687.43 -21,897,641.84 -85,848,329.27
其中：
1.
基金申购款 27,889,060.04 8,697,214.61 36,586,274.65
2.
基金赎回款
-91,839,747.47 -30,594,856.45 -122,434,603.92
四、本期向基金份额
- - -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 73页
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以
“-”
号
填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
427,036,469.81 148,447,072.65 575,483,542.46
项目
上年度可比期间
2020
年
01
月
01
日至
2020
年
06
月
30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
47,504,858.02 -1,416,735.81 46,088,122.21
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数
(
本期利润
)
- 5,252,756.91 5,252,756.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”
号填列）
-22,922,364.30 -717,902.58 -23,640,266.88
其中：
1.
基金申购款
1,224,311.59 10,443.33 1,234,754.92
2.
基金赎回款 -24,146,675.89 -728,345.91 -24,875,021.80
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以
“-”
号
填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
24,582,493.72 3,118,118.52 27,700,612.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
6.1
至
6.4
财务报表由下列负责人签署
:
夏英
—————————
基金管理人负责人
陈昕
—————————
主管会计工作负责人
陈昕
—————————
会计机构负责人
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 73页
6.4报表附注
6.4.1
基金基本情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
(
以下简称
"
本基金
")
依据中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")于2017年11月1日证监许可[2017] 1967号《关于核准中加
紫金灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中加基金管理有限公司
(
以下
简称"中加基金")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中加紫金灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为
不定期。本基金的管理人为中加基金，托管人为中国光大银行股份有限公司 (以下简称"
光大银行")。
本基金通过中加基金直销中心公开发售，募集期为
2018
年
3
月
5
日至
2018
年
3
月
30
日。
本基金于
2018
年
4
月
4
日成立，成立之日基金实收份额为
205,968,350.17
份
(
含利息转份额
人民币22,046.66元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特
殊普通合伙
)
审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中
加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申
购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 /申购
时，收取认购 /申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金
份额；不收取认购
/
申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C
类基
金份额。本基金
A
类基金份额和
C
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选
择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中加紫金灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金的投资对象是国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票
)
、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香
港联合交易所上市的股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小
企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部
")
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 73页
露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月
16
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2021年6月30日的财务状况、2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政
策、会计估计相一致。
6.4.4.1
会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2021年1月1日至2021年6月30日。
6.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 73页
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计
量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（
3
）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实
际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；
（
3
）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 73页
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（
2
）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8
损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润"。
6.4.4.9
收入
/
（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税
(
如适用
)
后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 73页
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小
的可采用合同利率。
公允价值变动损益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动（包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所
差生的折算差额）形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异
较小的可采用合同利率。
6.4.4.11
基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详
见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满
3
个月可不进行收益分配；本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于
本基金
A
类基金份额不收取销售服务费，
C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；投
资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位
开始舍去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12外币交易
无。
6.4.4.13
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 73页
6.4.4.14
其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃
(
包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发
[2017]6
号《关
于发布
<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引
(
试行
)>
的通知》，在估值日按照流通
受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估
值模型、参数及结果由中债金融估值中心有限公司独立提供。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6
税项
境内投资
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1
号文《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税
政策的通知》、上证交字
[2008]16
号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通
知》及深圳证券交易所于
2008
年
9
月
18
日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》、[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 73页
人所得税政策有关问题的通知》、[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36
号文《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税
[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]56
号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务规定，本基金适用的主要税项列示
如下：
1.印花税
(1)
自
2008
年
9
月
19
日起，证券（股票）交易印花税征收方式调整为单边征税，即对
出让方按1‰的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
(2)
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
(
本基金
)
支付对价而发生的股
权转让，暂免征收印花税。
2.企业所得税
(1)自2014年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东(本基金)支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东
(
本基金
)
应缴纳的企业所得税。
3.
个人所得税
(1)自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
(2)股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东(本基金)支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东(本基金)应缴纳的个人所得税。
(3) )自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限在
1
个月以内（含
1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。对证券投资基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息
红利继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.增值税
(1)经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以
下称营改增)试点，金融业全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。本基金适用不征增值税项目：存款利息收入。本基金适用免征增值税项目：①国
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 73页
债、地方政府债利息收入；②证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的金融商品转让收入；③金融同业往来利息收入。
(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。
(3)
自
2018
年
1
月
1
日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税，管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳
税额的除外；管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税
额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
(4)
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按
5%
、
3%
和
2%
的比例缴纳。
境外投资
本基金运作过程中涉及的深港通投资的税项问题，根据财税[2016]127号文《关于深
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规和
实务操作执行。
6.4.7
重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 9,993,621.88
定期存款
-
其中：存款期限
1
个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限
3
个月以上
-
其他存款
-
合计
9,993,621.88
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 73页
2021
年
06
月
30
日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
125,092,693.26 144,529,695.96 19,437,002.70
贵金属投资
-
金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
40,309,954.80 40,199,000.00 -110,954.80
银行间市
场
513,253,615.12 512,706,000.00 -547,615.12
合计 553,563,569.92 552,905,000.00 -658,569.92
资产支持证券
- - -
基金 - - -
其他
- - -
合计
678,656,263.18 697,434,695.96 18,778,432.78
6.4.7.3
衍生金融资产
/
负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
13,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
13,000,000.00 -
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 73页
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
3,382.50
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
453.00
应收债券利息 7,821,646.02
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息 -
其他
12.90
合计 7,825,494.42
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产（其他应收款和待摊费用）。
6.4.7.7
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
59,163.79
银行间市场应付交易费用
26,371.71
合计
85,535.50
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 73页
应付赎回费 -
应付证券出借违约金
-
预提费用
-
账户维护费
9,000.00
预提费用
-
审计费 39,820.00
预提费用
-
信息披露费
59,507.37
合计 108,327.37
6.4.7.9实收基金
6.4.7.9.1中加紫金混合A
金额单位：人民币元
项目
(
中加紫金混合
A)
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
439,064,077.06 439,064,077.06
本期申购
4,047,239.95 4,047,239.95
本期赎回（以
“-”
号填列）
-82,864,160.52 -82,864,160.52
本期末
360,247,156.49 360,247,156.49
6.4.7.9.2
中加紫金混合
C
金额单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,923,080.18 51,923,080.18
本期申购
23,841,820.09 23,841,820.09
本期赎回（以
“-”
号填列）
-8,975,586.95 -8,975,586.95
本期末 66,789,313.32 66,789,313.32
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10未分配利润
6.4.7.10.1中加紫金混合A
单位：人民币元
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 73页
项目
(中加紫金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
181,673,425.16 -51,225,008.31 130,448,416.85
本期利润
24,702,724.68 -2,268,524.97 22,434,199.71
本期基金份额交易产
生的变动数
-36,182,518.58 9,449,361.58 -26,733,157.00
其中：基金申购款
1,679,008.82 -472,133.92 1,206,874.90
基金赎回款
-37,861,527.40 9,921,495.50 -27,940,031.90
本期已分配利润
- - -
本期末
170,193,631.26 -44,044,171.70 126,149,459.56
6.4.7.10.2
中加紫金混合
C
单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
20,730,906.95 -6,020,412.56 14,710,494.39
本期利润 2,936,427.35 -184,823.81 2,751,603.54
本期基金份额交易产
生的变动数
6,744,019.64 -1,908,504.48 4,835,515.16
其中：基金申购款
10,585,806.62 -3,095,466.91 7,490,339.71
基金赎回款
-3,841,786.98 1,186,962.43 -2,654,824.55
本期已分配利润
- - -
本期末
30,411,353.94 -8,113,740.85 22,297,613.09
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
37,323.83
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5,057.29
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 73页
其他 1,164.61
合计
43,545.73
注：其他包含存出保证金利息收入和应收申购款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额
62,068,960.80
减：卖出股票成本总额 43,712,525.55
买卖股票差价收入
18,356,435.25
6.4.7.13
基金投资收益
本基金在本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,820,466.43
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,820,466.43
注：本基金本报告期内无债转股业务。
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
525,778,128.92
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 73页
付）成交总额
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
517,163,237.40
减：应收利息总额
6,794,425.09
买卖债券差价收入
1,820,466.43
注：本基金本报告期内无债转股业务。
6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4
债券投资收益
——
申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15
贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1
衍生工具收益
——
买卖权证差价收入
本基金在本报告期无衍生工具收益
--
买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
股票投资产生的股利收益
969,088.95
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 73页
合计 969,088.95
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
1.交易性金融资产
-2,453,348.78
——
股票投资
-1,893,166.71
——债券投资
-560,182.07
——
资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -2,453,348.78
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
基金赎回费收入
839.93
合计
839.93
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 152,713.72
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 73页
银行间市场交易费用 9,550.00
合计
162,263.72
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
审计费用
39,820.00
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
上清所账户维护费
9,000.00
中债登账户维护费
9,000.00
上清所查询费
500.00
合计
117,827.37
6.4.7.22分部报告
无。
6.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9
关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 73页
北京银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2
权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交
易。
6.4.10.1.5基金交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。
6.4.10.1.6
应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,878,682.81 202,077.27
其中：支付销售机构的客户维护费
36,768.97 65,836.34
注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 73页
日基金管理费=前一日基金资产净值×管理费率/当年天数
2020
年
9
月
2
日前，本基金管理费率为
1.20%
。本基金管理人自
2020
年
9
月
2
日起对本基金
实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为0.60%。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
313,113.84 42,099.48
注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×托管费率/当年天数
2020
年
9
月
2
日前，本基金托管费率为
0.25%
。本基金管理人自
2020
年
9
月
2
日起对本基金
实施调整后的基金托管费率，调整后的基金管理费率为
0.10%
。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合
A
中加紫金混合
C
合计
中加基金
管理有限
公司
0.00 78,524.78 78,524.78
北京银行
股份有限
公司
0.00 509.57 509.57
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 5,580.37 5,580.37
合计
0.00 84,614.72 84,614.72
获得销售 上年度可比期间
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 73页
服务费的
各关联方
名称
2020
年
01
月
01
日至
2020
年
06
月
30
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合
A
中加紫金混合
C
合计
中加基金
管理有限
公司
0.00 399.05 399.05
北京银行
股份有限
公司
0.00 3,997.42 3,997.42
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 9,915.60 9,915.60
合计 0.00 14,312.07 14,312.07
注：本基金仅针对C类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前
一日该类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公
式为：
C
类基金日基金销售服务费
=
前一日基金资产净值
×0.30%/
当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
6.4.10.4
各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
6.4.10.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 73页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
9,993,621.88 37,323.83 1,922,772.24 12,584.62
注：本基金通过"中国光大银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2021年6月30日的相关余额为人民币
1,035,420.26元(2020年6月30日：人民币252,277.29元)。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12
期末（
2021
年
06
月
30
日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6886
80
海优
新材
2021-
01-15
2021-
07-22
首次
公开
发行
带锁
定期
69.94
243.6
1
2,795
195,4
82.30
680,8
89.95
-
6886
60
电气
风电
2021-
05-11
2021-
11-19
首次
公开
发行
带锁
定期
5.44 7.26 33,236
180,8
03.84
241,2
93.36
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 73页
6886
25
呈和
科技
2021-
05-31
2021-
12-07
首次
公开
发行
带锁
定期
16.48 42.63 2,672
44,03
4.56
113,9
07.36
-
3009
57
贝泰
妮
2021-
03-18
2021-
09-27
首次
公开
发行
带锁
定期
47.33
251.9
6
365
17,27
5.45
91,96
5.40
-
6884
99
利元
亨
2021-
06-23
2021-
07-01
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149
83,48
8.65
83,48
8.65
-
6880
70
纵横
股份
2021-
02-02
2021-
08-10
首次
公开
发行
带锁
定期
23.16 34.47 2,407
55,74
6.12
82,96
9.29
-
3009
79
华利
集团
2021-
04-15
2021-
10-26
首次
公开
发行
带锁
定期
33.22 87.50 698
23,18
7.56
61,07
5.00
-
3010
18
申菱
环境
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,27
0.41
58,27
0.41
-
3010
18
申菱
环境
2021-
06-28
2022-
01-07
新股
未上
市
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
6882
39
航宇
科技
2021-
06-25
2021-
07-05
新股
未上
市
11.48 11.48 4,926
56,55
0.48
56,55
0.48
-
6880
87
英科
再生
2021-
06-30
2021-
07-09
新股
未上
21.96 21.96 2,469
54,21
9.24
54,21
9.24
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 73页
市
3010
17
漱玉
平民
2021-
06-23
2021-
07-05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,25
5.70
44,25
5.70
-
3010
17
漱玉
平民
2021-
06-23
2022-
01-05
新股
未上
市
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3010
20
密封
科技
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789
40,31
4.96
40,31
4.96
-
3010
20
密封
科技
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
未上
市
10.64 10.64 421
4,47
9.44
4,47
9.44
-
3010
21
英诺
激光
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,68
1.14
24,68
1.14
-
3010
21
英诺
激光
2021-
06-28
2022-
01-06
新股
未上
市
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
3009
53
震裕
科技
2021-
03-11
2021-
09-22
首次
公开
发行
带锁
定期
28.77 99.85 240
6,90
4.80
23,96
4.00
-
3009
41
创识
科技
2021-
02-02
2021-
08-09
首次
公开
发行
带锁
定期
21.31 49.94 399
8,50
2.69
19,92
6.06
-
3010
15
百洋
医药
2021-
06-22
2021-
12-30
首次
公开
发行
带锁
定期
7.64 38.83 462
3,52
9.68
17,93
9.46
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 73页
6882
26
威腾
电气
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,28
9.06
17,28
9.06
-
3009
32
三友
联众
2021-
01-15
2021-
07-22
首次
公开
发行
带锁
定期
24.69 31.71 492
12,14
7.48
15,60
1.32
-
3009
68
格林
精密
2021-
04-06
2021-
10-15
首次
公开
发行
带锁
定期
6.87 12.07 1,162
7,98
2.94
14,02
5.34
-
3009
40
南极
光
2021-
01-27
2021-
08-03
首次
公开
发行
带锁
定期
12.76 43.38 307
3,91
7.32
13,31
7.66
-
3006
14
百川
畅银
2021-
05-18
2021-
11-25
首次
公开
发行
带锁
定期
9.19 40.38 329
3,02
3.51
13,28
5.02
-
3009
37
药易
购
2021-
01-20
2021-
07-27
首次
公开
发行
带锁
定期
12.25 53.71 244
2,98
9.00
13,10
5.24
-
3009
42
易瑞
生物
2021-
02-02
2021-
08-09
首次
公开
发行
带锁
定期
5.31 28.52 443
2,35
2.33
12,63
4.36
-
3009
欢乐
2021- 2021-
首次
4.94 13.05 928 4,58 12,11 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 73页
97
家
05-26 12-02
公开
发行
带锁
定期
4.32 0.40
3009
33
中辰
股份
2021-
01-15
2021-
07-22
首次
公开
发行
带锁
定期
3.37 10.44 1,112
3,74
7.44
11,60
9.28
-
3010
02
崧盛
股份
2021-
05-27
2021-
12-07
首次
公开
发行
带锁
定期
18.71 57.62 201
3,76
0.71
11,58
1.62
-
3009
55
嘉亨
家化
2021-
03-16
2021-
09-24
首次
公开
发行
带锁
定期
16.53 46.07 232
3,83
4.96
10,68
8.24
-
3009
62
中金
辐照
2021-
03-29
2021-
10-11
首次
公开
发行
带锁
定期
3.40 16.37 576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3010
16
雷尔
伟
2021-
06-23
2021-
12-30
首次
公开
发行
带锁
定期
13.75 32.98 275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009
66
共同
药业
2021-
03-31
2021-
10-11
首次
公开
发行
带锁
定期
8.24 31.54 286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 73页
3009
45
曼卡
龙
2021-
02-03
2021-
08-10
首次
公开
发行
带锁
定期
4.56 18.88 474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009
31
通用
电梯
2021-
01-13
2021-
07-21
首次
公开
发行
带锁
定期
4.31 13.11 672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021-
03-23
2021-
09-30
首次
公开
发行
带锁
定期
8.48 22.07 394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
50
德固
特
2021-
02-24
2021-
09-03
首次
公开
发行
带锁
定期
8.41 39.13 219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021-
06-29
2021-
07-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021-
03-18
2021-
09-29
首次
公开
发行
带锁
定期
8.53 27.22 300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021-
04-21
2021-
11-01
首次
公开
发行
带锁
定期
14.79 30.57 264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
川网
2021- 2021-
首次
6.79 26.81 301 2,04 8,06 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 73页
87
传媒
04-28 11-11
公开
发行
带锁
定期
3.79 9.81
3009
78
东箭
科技
2021-
04-15
2021-
10-26
首次
公开
发行
带锁
定期
8.42 13.60 593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009
93
玉马
遮阳
2021-
05-17
2021-
11-24
首次
公开
发行
带锁
定期
12.10 19.29 410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009
85
致远
新能
2021-
04-21
2021-
10-29
首次
公开
发行
带锁
定期
24.90 24.81 295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3009
71
博亚
精工
2021-
04-07
2021-
10-15
首次
公开
发行
带锁
定期
18.24 28.29 245
4,46
8.80
6,93
1.05
-
3009
91
创益
通
2021-
05-12
2021-
11-22
首次
公开
发行
带锁
定期
13.06 26.51 254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020-
12-29
2021-
07-07
首次
公开
发行
带锁
定期
13.39 30.10 217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 73页
3009
63
中洲
特材
2021-
03-30
2021-
10-11
首次
公开
发行
带锁
定期
12.13 22.49 283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3009
43
春晖
智控
2021-
02-03
2021-
08-10
首次
公开
发行
带锁
定期
9.79 23.01 255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
3009
72
万辰
生物
2021-
04-08
2021-
10-19
首次
公开
发行
带锁
定期
7.19 12.65 430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
29
华骐
环保
2021-
01-12
2021-
07-21
首次
公开
发行
带锁
定期
13.87 29.55 183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021-
03-22
2021-
09-29
首次
公开
发行
带锁
定期
12.08 23.06 234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3010
07
德迈
仕
2021-
06-04
2021-
12-16
首次
公开
发行
带锁
定期
5.29 14.44 303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021-
05-25
2021-
12-02
首次
公开
发行
带锁
6.02 21.32 201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 73页
定期
3010
12
扬电
科技
2021-
06-15
2021-
12-22
首次
公开
发行
带锁
定期
8.05 24.26 170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3010
10
晶雪
节能
2021-
06-09
2021-
12-20
首次
公开
发行
带锁
定期
7.83 17.61 218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股
票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定
执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，
所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述
非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002
024
苏
宁
易
购
202
1-0
6-1
6
拟
披
露
重
大
事
项
5.59
202
1-0
7-0
6
6.15 53,000 505,090.00 296,270.00 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 73页
6.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额152,453,023.32元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
101575003
15沪城控MTN
001(7
年期
)
2021-07-06 102.01 273,000 27,848,730.00
101801501
18信达投资MT
N001
2021-07-02 101.01 200,000 20,202,000.00
102000981
20拉萨城投MT
N001
2021-07-06 99.30 300,000 29,790,000.00
1212001
12中信银行01
2021-07-02 102.07 100,000 10,207,000.00
190207
19国开07
2021-07-01 100.60 400,000 40,240,000.00
210202
21国开02
2021-07-01 100.09 120,000 12,010,800.00
210203
21国开03
2021-07-01 100.29 200,000 20,058,000.00
合计 1,593,000 160,356,530.00
6.4.12.3.2
交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金未进行交易所市场债券正回购交易。
6.4.13
金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收
益。
基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规
范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的，
由风险管理委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部门、风险管理部门和相关业
务部门组成的多层次风险管理组织架构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统
组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 73页
本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资
产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2
信用风险
信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司和信用风险
较低的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金投资于信用类产
品以及投资于资产支持证券的信用级别评级应为BBB以上（含BBB），在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
90,182,000.00 120,003,000.00
合计 90,182,000.00 120,003,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年及以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级
的短期融资券。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 73页
6.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - 67,961,000.00
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
- 67,961,000.00
注：短期同业存单A-1所填列的同业存单均为主体评级为AAA的短期同业存单；
短期同业存单
A-1
以下所填列的同业存单均为主体评级为
AAA
以下的短期同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021
年
06
月
30
日
上年度末
2020
年
12
月
31
日
AAA 236,754,000.00 165,867,500.00
AAA以下
125,615,000.00 99,553,000.00
未评级
100,354,000.00 29,295,000.00
合计
462,723,000.00 294,715,500.00
注：
1.
债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央票。
3.
以上数据不含同业存单及资产支持证券。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 73页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，除前文披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他
重大流动性风险的投资品种。
于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有152453023.32元将在一个月内到
期且计息
(
该利息金额不重大
)
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(
所有者权益
)
无固定到期日且不计息，因此
账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金的流动性风险管理，按照《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》等相关监管规定以及公司流动性风险管理相关制度，对基金组合资产流
动性指标与可变现资产进行管理，确保基金流动性管理符合合规内控要求，并使基金组
合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者的赎回。报告期内，本基金暂无延期办
理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资者的流动性风险事项。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。本
基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率进行管理。
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,993,621.88 - - - 9,993,621.88
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 73页
结算备付
金
1,006,673.39 - - - 1,006,673.39
存出保证
金
28,746.87 - - - 28,746.87
交易性金
融资产
332,546,000.00 220,359,000.00 - 144,529,695.96 697,434,695.96
买入返售
金融资产
13,000,000.00 - - - 13,000,000.00
应收证券
清算款
- - - 278,710.02 278,710.02
应收利息
- - - 7,825,494.42 7,825,494.42
应收申购
款
- - - 499.60 499.60
资产总计
356,575,042.14 220,359,000.00 - 152,634,400.00 729,568,442.14
负债
卖出回购
金融资产
款
152,453,023.32 - - - 152,453,023.32
应付证券
清算款
- - - 148,872.60 148,872.60
应付赎回
款
- - - 835,593.97 835,593.97
应付管理
人报酬
- - - 271,781.22 271,781.22
应付托管
费
- - - 45,296.86 45,296.86
应付销售
服务费
- - - 17,016.33 17,016.33
应付交易
费用
- - - 85,535.50 85,535.50
应交税费 - - - 42,426.85 42,426.85
应付利息 - - - 77,025.66 77,025.66
预提费用 - - - 108,327.37 108,327.37
负债总计
152,453,023.32 - - 1,631,876.36 154,084,899.68
利率敏感
度缺口
204,122,018.82 220,359,000.00 - 151,002,523.64 575,483,542.46
上年度末
2020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,545,341.71 - - - 6,545,341.71
结算备付
金
95,237.09 - - - 95,237.09
存出保证
金
134,967.94 - - - 134,967.94
交易性金
融资产
263,254,500.00 219,425,000.00 - 163,645,807.76 646,325,307.76
应收证券
清算款
- - - 6,855,978.09 6,855,978.09
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 73页
应收利息 - - - 5,907,109.80 5,907,109.80
资产总计
270,030,046.74 219,425,000.00 - 176,408,895.65 665,863,942.39
负债
卖出回购
金融资产
款
28,929,842.60 - - - 28,929,842.60
应付赎回
款
- - - 192,747.91 192,747.91
应付管理
人报酬
- - - 317,323.21 317,323.21
应付托管
费
- - - 52,887.21 52,887.21
应付销售
服务费
- - - 16,623.16 16,623.16
应付交易
费用
- - - 123,172.48 123,172.48
应交税费 - - - 22,963.08 22,963.08
应付利息 - - - 9,548.32 9,548.32
预提费用 - - - 52,500.00 52,500.00
应付赎回
费
- - - 265.94 265.94
负债总计
28,929,842.60 - - 788,031.31 29,717,873.91
利率敏感
度缺口
241,100,204.14 219,425,000.00 - 175,620,864.34 636,146,068.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降25个基点
1,534,311.38 1,375,636.58
市场利率上升25个基点
-1,534,311.38 -1,375,636.58
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 73页
到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格的风险。此外，本基金管理人对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021
年
06
月
30
日
上年度末
2020
年
12
月
31
日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
144,529,695.96 25.11 163,645,807.76 25.72
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
552,905,000.00 96.08 482,679,500.00 75.88
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
697,434,695.96 121.19 646,325,307.76 101.60
6.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021
年
06
月
30
日
上年度末
2020
年
12
月
31
日
业绩比较基准上升
5%
32,617,964.64 39,238,968.76
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 73页
业绩比较基准下降
5%
-32,617,964.64 -39,238,968.76
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
以公允价值计量的金融工具
(a)
以公允价值计量的资产和负债
以下描述了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年6月30日，本基金持有的持续的公允价值计量资产中属于第一层次的股票
投资余额为142,190,049.04元，属于第二层次的股票投资余额为1,933,595.97元，属于第
三层次的股票投资余额为406,050.95元，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无
法正常获取而列入第二层次或第三层次，账面价值为人民币
2,339,646.92
元；属于第二层
次的债券投资余额为552,905,000.00元，无属于第一层次和第三层次债券投资余额。于
2021
年
6
月
30
日，本基金持有的以公允价值计量的资产的三个层次之间没有发生其他重
大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不
活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于
2021
年
6
月
30
日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2)
其他金融工具的公允价值
(
年末非以公允价值计量的项目
)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
144,529,695.96 19.81
其中：股票
144,529,695.96 19.81
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
552,905,000.00 75.79
其中：债券
552,905,000.00 75.79
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
13,000,000.00 1.78
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,000,295.27 1.51
8
其他各项资产
8,133,450.91 1.11
9
合计
729,568,442.14 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,538,277.70 0.61
B 采矿业 717,041.00 0.12
C
制造业
96,860,585.47 16.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 421,557.39 0.07
E
建筑业
1,250,385.00 0.22
F
批发和零售业
635,246.82 0.11
G
交通运输、仓储和邮政业
1,822,549.60 0.32
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,924,740.67 0.51
J
金融业
21,314,718.60 3.70
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K 房地产业 5,297,498.00 0.92
L
租赁和商务服务业
1,610,711.00 0.28
M
科学研究和技术服务业
3,081,691.20 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育 240,235.00 0.04
Q
卫生和社会工作
3,685,924.26 0.64
R
文化、体育和娱乐业
1,092,980.00 0.19
S
综合
- -
合计
144,529,695.96 25.11
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300750
宁德时代
15,800 8,449,840.00 1.47
2 000858
五粮液
27,100 8,072,819.00 1.40
3 600036
招商银行
142,200 7,705,818.00 1.34
4 600519
贵州茅台
3,500 7,198,450.00 1.25
5 000333
美的集团
75,638 5,398,284.06 0.94
6 601318 中国平安 69,900 4,493,172.00 0.78
7 601012
隆基股份
47,460 4,216,346.40 0.73
8 300059 东方财富 123,840 4,060,713.60 0.71
9 600276
恒瑞医药
57,480 3,906,915.60 0.68
10 000651
格力电器
74,200 3,865,820.00 0.67
11 002415 海康威视 56,300 3,631,350.00 0.63
12 002594
比亚迪
12,700 3,187,700.00 0.55
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13 603259 药明康德 19,680 3,081,691.20 0.54
14 002475
立讯精密
66,800 3,072,800.00 0.53
15 300760
迈瑞医疗
6,400 3,072,320.00 0.53
16 600887 伊利股份 78,000 2,872,740.00 0.50
17 000725
京东方Ａ
437,000 2,726,880.00 0.47
18 000002 万科Ａ 105,300 2,507,193.00 0.44
19 300015
爱尔眼科
35,137 2,494,024.26 0.43
20 600031
三一重工
76,000 2,209,320.00 0.38
21 002714
牧原股份
36,260 2,205,333.20 0.38
22 603288
海天味业
16,250 2,095,437.50 0.36
23 600809
山西汾酒
4,500 2,016,000.00 0.35
24 002304
洋河股份
8,800 1,823,360.00 0.32
25 603501
韦尔股份
5,600 1,803,200.00 0.31
26 300122
智飞生物
9,500 1,773,935.00 0.31
27 600436
片仔癀
3,900 1,748,370.00 0.30
28 000661
长春高新
4,400 1,702,800.00 0.30
29 002352
顺丰控股
24,800 1,678,960.00 0.29
30 002027
分众传媒
162,100 1,525,361.00 0.27
31 600000
浦发银行
150,500 1,505,000.00 0.26
32 600438
通威股份
34,600 1,497,142.00 0.26
33 000100
TCL科技
184,900 1,414,485.00 0.25
34 600585
海螺水泥
30,800 1,264,340.00 0.22
35 601668 中国建筑 268,900 1,250,385.00 0.22
36 000338
潍柴动力
67,900 1,213,373.00 0.21
37 600763 通策医疗 2,900 1,191,900.00 0.21
38 603986
兆易创新
6,020 1,131,158.00 0.20
39 600048
保利地产
92,100 1,108,884.00 0.19
40 300498 温氏股份 75,000 1,077,750.00 0.19
41 002129
中环股份
27,600 1,065,360.00 0.19
42 002049 紫光国微 6,600 1,017,654.00 0.18
43 600570
恒生电子
10,700 997,775.00 0.17
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44 600999 招商证券 47,600 905,352.00 0.16
45 000538
云南白药
7,500 867,900.00 0.15
46 600406
国电南瑞
35,520 825,484.80 0.14
47 600346 恒力石化 27,100 711,104.00 0.12
48 300413
芒果超媒
10,300 706,580.00 0.12
49 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.12
50 600745
闻泰科技
6,500 629,850.00 0.11
51 600926
杭州银行
41,800 616,550.00 0.11
52 601225
陕西煤业
51,300 607,905.00 0.11
53 002007
华兰生物
15,900 583,212.00 0.10
54 600111
北方稀土
28,000 579,600.00 0.10
55 300003
乐普医疗
17,900 574,948.00 0.10
56 300999
金龙鱼
5,900 501,264.00 0.09
57 601336
新华保险
10,700 491,237.00 0.09
58 000876
新希望
33,300 488,511.00 0.08
59 601155
新城控股
11,700 486,720.00 0.08
60 600143
金发科技
23,200 483,952.00 0.08
61 688012
中微公司
2,900 481,168.00 0.08
62 600352
浙江龙盛
33,400 458,916.00 0.08
63 600760
中航沈飞
7,560 455,868.00 0.08
64 603369
今世缘
8,100 438,696.00 0.08
65 000069
华侨城Ａ
58,100 432,264.00 0.08
66 601100 恒立液压 5,000 429,600.00 0.07
67 002555
三七互娱
17,500 420,350.00 0.07
68 603160 汇顶科技 3,000 388,890.00 0.07
69 601066
中信建投
12,300 386,589.00 0.07
70 300144
宋城演艺
23,000 386,400.00 0.07
71 603659 璞泰来 2,660 363,356.00 0.06
72 603019
中科曙光
13,100 361,691.00 0.06
73 002602 世纪华通 54,280 348,477.60 0.06
74 600298
安琪酵母
6,400 348,032.00 0.06
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页，共 73页
75 603833 欧派家居 2,400 340,704.00 0.06
76 601138
工业富联
25,500 316,455.00 0.05
77 600522
中天科技
31,500 315,000.00 0.05
78 600383 金地集团 29,000 296,960.00 0.05
79 002024
苏宁易购
53,000 296,270.00 0.05
80 002511 中顺洁柔 10,300 283,765.00 0.05
81 600161
天坛生物
8,100 277,425.00 0.05
82 003816
中国广核
102,700 274,209.00 0.05
83 600705
中航产融
68,600 265,482.00 0.05
84 600606
绿地控股
46,800 255,060.00 0.04
85 603392
万泰生物
980 253,996.40 0.04
86 002157
正邦科技
20,900 249,755.00 0.04
87 600332
白云山
7,300 247,105.00 0.04
88 688660
电气风电
33,236 241,293.36 0.04
89 002607
中公教育
11,500 240,235.00 0.04
90 600909
华安证券
36,270 202,023.90 0.04
91 601990
南京证券
18,900 198,828.00 0.03
92 601881
中国银河
16,600 178,948.00 0.03
93 300773
拉卡拉
6,300 177,849.00 0.03
94 600801
华新水泥
8,800 154,616.00 0.03
95 600150
中国船舶
8,700 143,637.00 0.02
96 601872
招商轮船
31,080 143,589.60 0.02
97 300803 指南针 3,700 142,820.00 0.02
98 600025
华能水电
23,200 134,328.00 0.02
99 601236 红塔证券 9,400 127,464.00 0.02
100 688625
呈和科技
2,672 113,907.36 0.02
101 601808
中海油服
7,600 109,136.00 0.02
102 002285 世联行 17,700 108,501.00 0.02
103 000560
我爱我家
22,800 101,916.00 0.02
104 300957 贝泰妮 365 91,965.40 0.02
105 688499
利元亨
2,149 83,488.65 0.01
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页，共 73页
106 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01
107 300755
华致酒行
2,000 81,620.00 0.01
108 002467
二六三
18,100 79,278.00 0.01
109 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
110 300979
华利集团
698 61,075.00 0.01
111 002697 红旗连锁 11,500 59,110.00 0.01
112 688239
航宇科技
4,926 56,550.48 0.01
113 000061
农产品
10,000 55,200.00 0.01
114 688087
英科再生
2,469 54,219.24 0.01
115 002251
步步高
6,800 50,048.00 0.01
116 301017
漱玉平民
5,550 49,173.00 0.01
117 301020
密封科技
4,210 44,794.40 0.01
118 300894
火星人
628 42,704.00 0.01
119 300571
平治信息
1,000 35,300.00 0.01
120 601528
瑞丰银行
2,230 34,721.10 0.01
121 000019
深粮控股
4,400 32,032.00 0.01
122 002818
富森美
2,500 30,150.00 0.01
123 301021
英诺激光
2,899 27,424.54 0.00
124 603719
良品铺子
600 27,000.00 0.00
125 300953
震裕科技
240 23,964.00 0.00
126 300941
创识科技
399 19,926.06 0.00
127 301015
百洋医药
462 17,939.46 0.00
128 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
129 300932
三友联众
492 15,601.32 0.00
130 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
131 001208
华菱线缆
1,754 13,558.42 0.00
132 300940
南极光
307 13,317.66 0.00
133 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
134 300937
药易购
244 13,105.24 0.00
135 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
136 603171
税友股份
637 12,230.40 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 62页，共 73页
137 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
138 300933
中辰股份
1,112 11,609.28 0.00
139 301002
崧盛股份
201 11,581.62 0.00
140 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
141 300962
中金辐照
576 9,429.12 0.00
142 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
143 300966
共同药业
286 9,020.44 0.00
144 300945
曼卡龙
474 8,949.12 0.00
145 300931
通用电梯
672 8,809.92 0.00
146 300961
深水海纳
394 8,695.58 0.00
147 300950
德固特
219 8,569.47 0.00
148 605162
新中港
1,377 8,358.39 0.00
149 300958
建工修复
300 8,166.00 0.00
150 300986
志特新材
264 8,070.48 0.00
151 300987
川网传媒
301 8,069.81 0.00
152 300978
东箭科技
593 8,064.80 0.00
153 300993
玉马遮阳
410 7,908.90 0.00
154 300985
致远新能
295 7,318.95 0.00
155 300971
博亚精工
245 6,931.05 0.00
156 300991
创益通
254 6,733.54 0.00
157 300927
江天化学
217 6,531.70 0.00
158 300963
中洲特材
283 6,364.67 0.00
159 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
160 300972
万辰生物
430 5,439.50 0.00
161 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
162 300960
通业科技
234 5,396.04 0.00
163 605011
杭州热电
525 4,662.00 0.00
164 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
165 300998
宁波方正
201 4,285.32 0.00
166 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
167 301010
晶雪节能
218 3,838.98 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 63页，共 73页
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 2,591,240.00 0.41
2 601318
中国平安
1,789,696.00 0.28
3 600036
招商银行
1,641,777.00 0.26
4 600999 招商证券 1,248,781.00 0.20
5 300750
宁德时代
1,125,200.00 0.18
6 002049 紫光国微 1,047,223.00 0.16
7 600276
恒瑞医药
856,427.00 0.13
8 603501
韦尔股份
848,223.00 0.13
9 300413
芒果超媒
823,483.00 0.13
10 300999
金龙鱼
763,249.00 0.12
11 600926
杭州银行
648,960.00 0.10
12 601066
中信建投
572,977.00 0.09
13 688012
中微公司
497,068.00 0.08
14 600143
金发科技
464,865.00 0.07
15 600809
山西汾酒
456,668.00 0.07
16 002602
世纪华通
429,567.80 0.07
17 688538
和辉光电-
U
384,740.25 0.06
18 600161
天坛生物
368,757.00 0.06
19 688819
天能股份
293,532.96 0.05
20 601990 南京证券 256,820.00 0.04
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例
(%)
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 64页，共 73页
1 601888 中国中免 4,084,216.20 0.64
2 000001
平安银行
2,886,791.00 0.45
3 601838
成都银行
2,259,020.00 0.36
4 600309 万华化学 2,115,891.00 0.33
5 600690
海尔智家
1,621,499.00 0.25
6 000858 五粮液 1,471,045.00 0.23
7 000333
美的集团
1,248,121.00 0.20
8 601336
新华保险
1,235,248.00 0.19
9 600588
用友网络
1,070,753.00 0.17
10 601088
中国神华
955,689.00 0.15
11 600519
贵州茅台
917,800.00 0.14
12 600036
招商银行
915,460.00 0.14
13 600048
保利地产
821,370.00 0.13
14 000895
双汇发展
804,473.00 0.13
15 000651
格力电器
750,508.00 0.12
16 300750
宁德时代
731,876.00 0.12
17 001979
招商蛇口
714,550.00 0.11
18 601318
中国平安
704,468.00 0.11
19 600276
恒瑞医药
646,254.00 0.10
20 688538
和辉光电-
U
621,079.34 0.10
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
26,489,580.46
卖出股票收入（成交）总额
62,068,960.80
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照成交单价乘以成交数量填列，不考虑相关交易
费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 65页，共 73页
1 国家债券 - -
2
央行票据
- -
3
金融债券
110,561,000.00 19.21
其中：政策性金融债 100,354,000.00 17.44
4
企业债券
70,793,000.00 12.30
5 企业短期融资券 90,182,000.00 15.67
6
中期票据
281,369,000.00 48.89
7
可转债
(
可交换债
)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
552,905,000.00 96.08
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 190207
19国开07
400,000 40,240,000.00 6.99
2 101575003
15
沪城控
MTN001
(7年期)
300,000 30,603,000.00 5.32
3 1980335
19陕投债03
300,000 30,594,000.00 5.32
4 210203
21国开03
300,000 30,087,000.00 5.23
5 210202
21国开02
300,000 30,027,000.00 5.22
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 66页，共 73页
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
28,746.87
2 应收证券清算款 278,710.02
3
应收股利
-
4 应收利息 7,825,494.42
5
应收申购款
499.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,133,450.91
7.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 67页，共 73页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持
有
人
户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中加
紫金
混合A
197 1,828,665.77 355,709,855.63
98.7
4%
4,537,300.86 1.26%
中加
紫金
混合C
85 785,756.63 64,057,052.67
95.9
1%
2,732,260.65 4.09%
合计
282 1,514,313.72 419,766,908.30
98.3
0%
7,269,561.51 1.70%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中加紫金混
合A
2,350.52 0.00%
中加紫金混
合C
95,980.17 0.14%
合计
98,330.69 0.02%
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 68页，共 73页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中加紫金混合A
-
中加紫金混合C
-
合计
-
本基金基金经理持有本开放式基
金
中加紫金混合A
-
中加紫金混合C
0~10
合计
0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中加紫金混合
A
中加紫金混合
C
基金合同生效日(2018年04月04
日
)
基金份额总额
101,913,157.67 104,055,192.50
本报告期期初基金份额总额
439,064,077.06 51,923,080.18
本报告期基金总申购份额
4,047,239.95 23,841,820.09
减：本报告期基金总赎回份额
82,864,160.52 8,975,586.95
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
360,247,156.49 66,789,313.32
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：无。
基金托管人本报告期内人事变动情况：无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 69页，共 73页
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
无。
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华西
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
中信
证券
2 80,902,433.60
100.0
0%
59,163.79
100.0
0%
-
注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（
3
）研究服务实力。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 70页，共 73页
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（
1
）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准
填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑
选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；
（
2
）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，
交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟
定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确
定。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
华西证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
86,043,92
6.02
100.0
0%
696,900,00
0.00
100.0
0%
- - - -
10.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2020年第4季度
报告
中国证监会指定报刊及网站
2021-01-21
2
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加
中国证监会指定报刊及网站
2021-02-08
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 71页，共 73页
存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告
3
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站
2021-02-08
4
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证监会指定报刊及网站
2021-02-08
5
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定报刊及网站
2021-02-10
6
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及网站
2021-02-10
7
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金
2020
年年度报告
中国证监会指定报刊及网站
2021-03-30
8
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京度小
满基金销售有限公司为代理
销售机构并开通基金定期定
额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及网站
2021-04-16
9
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金
2021
年第
1
季度
报告
中国证监会指定报刊及网站
2021-04-21
10
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金风险评价变动
的通知
中国证监会指定报刊及网站
2021-05-18
11
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站
2021-06-02
12
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证监会指定报刊及网站
2021-06-02
13
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定报刊及网站
2021-06-07
14 中加紫金灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-07
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 72页，共 73页
券投资基金（
A
类份额）基金
产品资料概要更新
15
中加基金管理有限公司关于
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金关联交易公告
中国证监会指定报刊及网站
2021-06-21
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过2
0%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210101-2021063
0
209,274,399.82 0.00 0.00 209,274,399.82 49.01%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所
持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产
生的冲击成本。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
1
、中国证监会批准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3
、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4
、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2
存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街
25
号、甲
25
号中国光大中心
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：
400-00-95526
（免长途费）
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 73页，共 73页
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日
