东吴中证新兴产业指数证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴中证新兴产业指数证券投资基金
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 2月 1日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,293,869.05份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业
指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建
基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长
所带来的投资收益。
业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为
指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于
证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘婷婷 秦一楠
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址
上海浦东新区银城路 117号
瑞明大厦 9楼 901、902室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海浦东新区银城路 117号
瑞明大厦 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
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法定代表人 邓晖 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 11,772,029.81
本期利润 7,132,494.59
加权平均基金份额本期利润 0.1650
本期加权平均净值利润率 9.31%
本期基金份额净值增长率 9.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 37,567,896.35
期末可供分配基金份额利润 0.9098
期末基金资产净值 78,861,765.40
期末基金份额净值 1.9098
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 90.98%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.58% 1.19% 3.84% 1.18% 0.74% 0.01%
过去三个月 16.42% 1.17% 14.28% 1.17% 2.14% 0.00%
过去六个月 9.22% 1.55% 7.14% 1.52% 2.08% 0.03%
过去一年 38.47% 1.53% 33.21% 1.52% 5.26% 0.01%
过去三年 77.00% 1.53% 64.93% 1.52% 12.07% 0.01%
自基金合同
生效起至今
90.98% 1.60% 89.42% 1.57% 1.56% 0.03%
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司积极推进公募基金、专户业务以及子公司
业务协同发展，构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中低不同风
险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综
合性现代财富管理机构转型。
截至 2021年半年度，公司整体资产管理规模为 399.71 亿元，其中公募基金 261.93亿元，专
户业务 128.82 亿元，子公司 8.96 亿元；旗下管理着 28 只公募基金，40 只存续专户资产管理计
划，12项存续专项资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健 基金经理
2020年 1月
18 日
- 14年
周健先生，中国国籍，
南开大学经济学硕
士，具备证券投资基
金从业资格。曾任职
海通证券股份有限公
司研究所金融工程分
析师。2011年 5月加
入东吴基金管理有限
公司，现任基金经理。
2012年 10月 27日至
2015年 5月 29日担
任东吴新创业股票型
证券投资基金基金经
理,2016年 8月 11日
至 2018年 12月 13
日担任东吴智慧医疗
量化策略灵活配置混
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合型证券投资基金基
金经理，2016 年 2月
3日至 2017年 4月 19
日担任东吴安盈量化
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2012年 5月 03日至
2018年 12月 13日及
2020年 1月 18日至
今担任东吴中证新兴
产业指数证券投资基
金基金经理，2013年
6月 5日至 2018年 12
月 13日及 2020年 1
月 18日至今担任东
吴沪深 300指数型证
券投资基金（原东吴
深证 100指数增强型
证券投资基金（LOF））
基金经理，2016年 2
月 5日至 2017年 4
月 19日及 2019年 5
月 30日至今担任东
吴国企改革主题灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2016
年 6月 3日至 2018
年 12月 13日及 2020
年7月23日至今担任
东吴安鑫量化灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2020年
12月 16日至今担任
东吴多策略灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理，2020年 12
月 16日至今担任东
吴配置优化灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制
度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落
实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和
实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，开展对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，未发现投资组合之间存在不公平
交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，国内经济稳中有降。在房地产投资回落、出口减速的双重影响下，宏观经济有阶段
性下行的风险。前期供给不足造成上游原材料涨价，而终端需求未见明显扩张，价格难以传导，
对中游制造业盈利也产生了负面影响。货币政策方面，由于通胀预期仍在，政策难以放松，但经
济增速有下行风险，更难以收紧。预计未来政策可能转向货币阶段性偏松，并辅以积极的财政政
策，对经济进行托底。
股市方面，仍处在震荡行情中，结构性行情特征明显，成交活跃。上证 50从二月份下跌之后
一直处于弱势，而创业板指虽然跌幅大，但反弹已经创出新高。中证新兴指数的行业分布主要集
中在电子、医药、新能源车、计算机等板块中，具有成长性潜力，在此轮行情中有望较为受益。
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报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基
金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.9098元；本报告期基金份额净值增长率为 9.22%，业绩
比较基准收益率为 7.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年上半年，中国经济在后疫情时代开启了温和修复。从上半年经济各项数据来看，经济
修复比较有韧性，整体经济并不差。经济修复的动力主要来源于出口、房地产投资、制造业投资
等。出口端，2021年上半年中国出口增长强劲，持续超出市场预期，是中国经济修复主要的驱动
力之一。2021年下半年伴随着全球疫苗推出疫情逐步控制，全球复苏将有望继续带动我国出口修
复。投资端，上半年制造业投资增速由负转正、房地产投资维持高位有韧性，投资端也为中国经
济修复贡献了积极因素。由于企业盈利不断修复，叠加出口景气，制造业将有望从单纯的补库向
扩产能演进，2021年下半年制造业投资也有望继续加速。此外虽然房住不炒基调下地产调控频频，
但房企基于回笼现金流考量仍可能有动力加快开工和销售，预计 2021年下半年房地产投资仍有望
具有韧性。消费端，我国疫情修复后国内消费也逐步复苏，但由于疫情扰动消费修复略偏缓慢，
但逐步改善的趋势没有变化。基数效应导致国内 GDP 同比增速高点在一季度出现后逐季回落，但
在出口和制造业投资的驱动下，预计 2021年下半年真实的经济动能仍然有望具有韧性。
2021年上半年市场对全球主要央行的货币政策存在一定的紧缩预期，尤其是国内外 PPI同比
增速持续超预期，引发了市场对工业领域通胀的密切关注。但全球主要央行将通胀均定义为暂时
性通胀，不认为有长期通胀基础，并且保持短端流动性处于偏宽松的区间。2021年 7 月 9日，中
国央行在官网公告，决定于 2021年 7 月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已
执行 5%存款准备金率的金融机构）。央行全面降准这一行为显著超出市场预期，这意味着下半年
对于国内市场来说流动性有望宽裕。美联储在 2021年下半年可能会逐步考虑缩减购债规模，但考
虑到中国货币政策的独立性，美国的货币政策对中国或许只能形成扰动而不会干扰中国下半年流
动性稳健的整体格局。
基于自上而下的宏观经济政策和自下而上的行业景气度，就 2021 年下半年我们判断如下：A
股大势研判方面，考虑到央行全面降准一定程度上缓解了对于后续流动性收紧的后顾之忧，在流
动性偏宽松的背景下积极把握做多中国权益市场的机会。但 2021年下半年的流动性偏宽松并不是
2020 年全球的全面性流动性大宽松，因此下半年的行情更多的可能是结构性行情而非全面性行
情。风格层面，预计下半年有望还是成长风格更优，一是本轮成长股的高景气度有望持续。以成
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长性的新能车行业为例，在市场自发需求的驱动下，2021 年下半年到 2022 年包括中欧美在内的
全球主要市场需求都可能会比较旺盛。二是央行全面降准意味着流动性偏宽松预期，本轮成长股
在流动性推动下有望继续演绎“戴维斯双击”。2021 年下半年我们将继续沿着高景气主线，在科
技成长、消费成长和价值成长三大领域，持续挖掘业绩增速与估值相对匹配的公司作为重点关注
对象。从行业投资机会看，2021 年下半年相对看好新能车、新能源、TMT、军工、医药和食品饮
料等领域。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策
略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主任，
基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主任指定的其他人
员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—东吴基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页 共 58 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,312,923.92 4,745,269.45
结算备付金
80,390.84 40,633.84
存出保证金
11,636.01 10,913.13
交易性金融资产 6.4.7.2 74,228,975.95 79,686,742.92
其中：股票投资
73,544,975.95 77,685,348.12
基金投资
- -
债券投资
684,000.00 2,001,394.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 10,376.70
应收利息 6.4.7.5 15,114.66 21,015.63
应收股利
- -
应收申购款
1,918.99 15,169.79
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
79,650,960.37 84,530,121.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
463,998.69 -
应付赎回款
74,351.87 396,024.33
应付管理人报酬
62,737.57 68,695.46
应付托管费
9,410.66 10,304.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 59,689.67 59,985.55
应交税费
- -
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 119,006.51 184,507.70
负债合计
789,194.97 719,517.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 41,293,869.05 47,929,872.76
未分配利润 6.4.7.10 37,567,896.35 35,880,731.34
所有者权益合计
78,861,765.40 83,810,604.10
负债和所有者权益总计
79,650,960.37 84,530,121.46
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.9098元，基金份额总额 41,293,869.05份。
6.2 利润表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
7,928,965.28 14,311,738.61
1.利息收入
34,614.15 19,301.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,934.98 19,298.31
债券利息收入
20,679.17 3.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,529,666.46 5,398,506.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,123,442.47 4,933,152.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,064.70 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 402,159.29 465,353.51
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-4,639,535.22 8,886,486.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
4,219.89 7,443.61
减：二、费用
796,470.69 733,327.26
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 381,510.81 387,926.18
2．托管费 6.4.10.2.2 57,226.66 58,188.88
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 183,081.45 108,027.60
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.02
7．其他费用 6.4.7.19 174,651.77 179,184.58
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
7,132,494.59 13,578,411.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,132,494.59 13,578,411.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
47,929,872.76 35,880,731.34 83,810,604.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,132,494.59 7,132,494.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-6,636,003.71 -5,445,329.58 -12,081,333.29
其中：1.基金申购款 1,725,639.77 1,403,434.26 3,129,074.03
2.基金赎回款 -8,361,643.48 -6,848,763.84 -15,210,407.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
41,293,869.05 37,567,896.35 78,861,765.40
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,126,222.48 10,899,635.17 80,025,857.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,578,411.35 13,578,411.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-12,184,013.54 -2,885,935.97 -15,069,949.51
其中：1.基金申购款 3,299,385.81 794,162.91 4,093,548.72
2.基金赎回款 -15,483,399.35 -3,680,098.88 -19,163,498.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
56,942,208.94 21,592,110.55 78,534,319.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____骆银____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）（证监许可[2010]1792号文）《关于核准东吴中证新兴产业指数证券投资
基金募集的批复》批准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2011 年 2 月 1 日正式生效。首次设立募集规模为 1,976,549,775.28 份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级
市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。因基金规模或市场变化等因素
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 10个工作日内调整至符合上述规定。法
律、法规另有规定的，从其规定。
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,312,923.92
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,312,923.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,756,867.34 73,544,975.95 14,788,108.61
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 683,247.60 684,000.00 752.40
银行间市场 - - -
合计 683,247.60 684,000.00 752.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,440,114.94 74,228,975.95 14,788,861.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 975.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 32.58
应收债券利息 14,101.64
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.77
合计 15,114.66
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 59,689.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 59,689.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 39.74
应付证券出借违约金 -
应付指数使用费 50,000.00
应付审计费 24,795.19
应付账户维护费 4,500.00
应付信息披露费 39,671.58
合计 119,006.51
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 47,929,872.76 47,929,872.76
本期申购 1,725,639.77 1,725,639.77
本期赎回(以"-"号填列) -8,361,643.48 -8,361,643.48
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 41,293,869.05 41,293,869.05
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 68,152,512.82 -32,271,781.48 35,880,731.34
本期利润 11,772,029.81 -4,639,535.22 7,132,494.59
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,096,992.63 4,651,663.05 -5,445,329.58
其中：基金申购款 2,661,356.90 -1,257,922.64 1,403,434.26
基金赎回款 -12,758,349.53 5,909,585.69 -6,848,763.84
本期已分配利润 - - -
本期末 69,827,550.00 -32,259,653.65 37,567,896.35
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 13,158.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 682.97
其他 93.22
合计 13,934.98
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 64,813,063.39
减：卖出股票成本总额 52,689,620.92
买卖股票差价收入 12,123,442.47
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
4,064.70
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,064.70
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
3,388,709.27
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
3,320,343.60
减：应收利息总额 64,300.97
买卖债券差价收入 4,064.70
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证投资收益。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 402,159.29
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 402,159.29
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -4,639,535.22
——股票投资 -4,638,283.62
——债券投资 -1,251.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -4,639,535.22
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 3,929.88
基金转换费收入 290.01
合计 4,219.89
6.4.7.18 交易费用
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 58 页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 183,081.45
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 183,081.45
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
银行汇划费 1,185.00
银行手续费 -
上市费 -
合计 174,651.77
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 58 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
381,510.81 387,926.18
其中：支付销售机构的客
户维护费
171,890.73 204,101.09
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 58 页
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
57,226.66 58,188.88
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
5,312,923.92 13,158.79 5,164,742.50 18,900.88
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 58 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为进行被动指数化投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种，获得证券市场平
均收益率，本基金的运作涉及的金融工具主要标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初
次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险
的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，通
过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的有效跟
踪。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 58 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 684,000.00 2,001,394.80
合计 684,000.00 2,001,394.80
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 58 页
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,312,923.92 - - - - - 5,312,923.92
结算备付金 80,390.84 - - - - - 80,390.84
存出保证金 11,636.01 - - - - - 11,636.01
交易性金融资
产
684,000.00 - - - - 73,544,975.95 74,228,975.95
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 15,114.66 15,114.66
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,918.99 1,918.99
资产总计 6,088,950.77 - - - - 73,562,009.60 79,650,960.37
负债
应付证券清算
款
- - - - - 463,998.69 463,998.69
应付赎回款 - - - - - 74,351.87 74,351.87
应付管理人报
酬
- - - - - 62,737.57 62,737.57
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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应付托管费 - - - - - 9,410.66 9,410.66
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 59,689.67 59,689.67
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 119,006.51 119,006.51
负债总计 - - - - - 789,194.97 789,194.97
利率敏感度缺
口
6,088,950.77 - - - - 72,772,814.63 78,861,765.40
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,745,269.45 - - - - - 4,745,269.45
结算备付金 40,633.84 - - - - - 40,633.84
存出保证金 10,913.13 - - - - - 10,913.13
交易性金融资
产
- - 2,001,394.80 - - 77,685,348.12 79,686,742.92
应收证券清算
款
- - - - - 10,376.70 10,376.70
应收利息 - - - - - 21,015.63 21,015.63
应收申购款 - - - - - 15,169.79 15,169.79
资产总计 4,796,816.42 - 2,001,394.80 - - 77,731,910.24 84,530,121.46
负债
应付赎回款 - - - - - 396,024.33 396,024.33
应付管理人报
酬
- - - - - 68,695.46 68,695.46
应付托管费 - - - - - 10,304.32 10,304.32
应付交易费用 - - - - - 59,985.55 59,985.55
其他负债 - - - - - 184,507.70 184,507.70
负债总计 - - - - - 719,517.36 719,517.36
利率敏感度缺
口
4,796,816.42 - 2,001,394.80 - - 77,012,392.88 83,810,604.10
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约约定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
基准利率减少 25 个
基点
76.45 2,697.03
基准利率增加 25 个
基点
-76.43 -2,689.85
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 73,544,975.95 93.26 77,685,348.12 92.69
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,544,975.95 93.26 77,685,348.12 92.69
注：本基金投资于中证新兴产业指数成份股及备选股的比例不低于基金资产的 90%，现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债
表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 58 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -788,617.65 -838,106.04
2. 业绩基准下跌 5% -3,943,088.27 -4,190,530.21
3. 业绩基准下跌 10% -7,886,176.54 -8,381,060.41
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 73,544,975.95 92.33
其中：股票 73,544,975.95 92.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 684,000.00 0.86
其中：债券 684,000.00 0.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,393,314.76 6.77
8 其他各项资产 28,669.66 0.04
9 合计 79,650,960.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 58,950,013.22 74.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,474,349.00 1.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 622,840.00 0.79
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,182,837.32 7.84
J 金融业 1,441,746.84 1.83
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,204,957.00 1.53
M 科学研究和技术服务业 757,425.83 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 58 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,270,099.36 2.88
R 文化、体育和娱乐业 541,940.00 0.69
S 综合 - -
合计 73,446,208.57 93.13
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,139.44 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
4,662.00 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
12,230.40 0.02
J 金融业 34,721.10 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 98,767.38 0.13
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002415 海康威视 34,374 2,217,123.00 2.81
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 58 页
2 600104 上汽集团 87,796 1,928,878.12 2.45
3 601012 隆基股份 20,980 1,863,863.20 2.36
4 603986 兆易创新 8,772 1,648,258.80 2.09
5 002049 紫光国微 10,000 1,541,900.00 1.96
6 002812 恩捷股份 6,400 1,498,240.00 1.90
7 002594 比亚迪 5,932 1,488,932.00 1.89
8 002179 中航光电 18,190 1,437,373.80 1.82
9 000538 云南白药 12,300 1,423,356.00 1.80
10 000063 中兴通讯 41,831 1,390,044.13 1.76
11 600050 中国联通 316,500 1,367,280.00 1.73
12 002460 赣锋锂业 10,257 1,242,020.13 1.57
13 300003 乐普医疗 38,500 1,236,620.00 1.57
14 600309 万华化学 11,291 1,228,686.62 1.56
15 600760 中航沈飞 18,740 1,130,022.00 1.43
16 688396 华润微 11,923 1,085,231.46 1.38
17 688111 金山办公 2,688 1,061,222.40 1.35
18 600019 宝钢股份 133,100 1,016,884.00 1.29
19 300274 阳光电源 8,200 943,492.00 1.20
20 002916 深南电路 7,960 884,594.80 1.12
21 600438 通威股份 20,200 874,054.00 1.11
22 002371 北方华创 3,100 859,878.00 1.09
23 603501 韦尔股份 2,600 837,200.00 1.06
24 300059 东方财富 25,396 832,734.84 1.06
25 600196 复星医药 11,427 824,229.51 1.05
26 002129 中环股份 21,100 814,460.00 1.03
27 600763 通策医疗 1,900 780,900.00 0.99
28 300124 汇川技术 10,500 779,730.00 0.99
29 300014 亿纬锂能 7,500 779,475.00 0.99
30 601100 恒立液压 9,048 777,404.16 0.99
31 600025 华能水电 132,900 769,491.00 0.98
32 601633 长城汽车 17,600 767,184.00 0.97
33 603259 药明康德 4,837 757,425.83 0.96
34 300015 爱尔眼科 10,632 754,659.36 0.96
35 688126 沪硅产业 25,827 753,631.86 0.96
36 601766 中国中车 123,000 747,840.00 0.95
37 600893 航发动力 13,976 743,383.44 0.94
38 688012 中微公司 4,462 740,335.04 0.94
39 300450 先导智能 12,300 739,722.00 0.94
40 000938 紫光股份 33,600 735,168.00 0.93
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 58 页
41 601989 中国重工 178,388 734,958.56 0.93
42 300347 泰格医药 3,800 734,540.00 0.93
43 000768 中航西飞 27,837 731,556.36 0.93
44 600703 三安光电 22,819 731,348.95 0.93
45 002414 高德红外 26,400 728,112.00 0.92
46 600276 恒瑞医药 10,694 726,871.18 0.92
47 002230 科大讯飞 10,704 723,376.32 0.92
48 603392 万泰生物 2,780 720,520.40 0.91
49 600584 长电科技 19,100 719,688.00 0.91
50 603160 汇顶科技 5,500 712,965.00 0.90
51 600176 中国巨石 45,900 711,909.00 0.90
52 000100 TCL 科技 92,910 710,761.50 0.90
53 601985 中国核电 139,300 704,858.00 0.89
54 601888 中国中免 2,300 690,230.00 0.88
55 002241 歌尔股份 16,000 683,840.00 0.87
56 002821 凯莱英 1,800 670,680.00 0.85
57 002236 大华股份 31,600 666,760.00 0.85
58 601727 上海电气 156,808 664,865.92 0.84
59 002841 视源股份 5,300 658,737.00 0.84
60 688008 澜起科技 10,518 656,112.84 0.83
61 002271 东方雨虹 11,500 636,180.00 0.81
62 000625 长安汽车 23,900 628,092.00 0.80
63 002352 顺丰控股 9,200 622,840.00 0.79
64 600406 国电南瑞 26,599 618,160.76 0.78
65 300142 沃森生物 10,000 617,000.00 0.78
66 603658 安图生物 8,090 612,979.30 0.78
67 300033 同花顺 5,400 609,012.00 0.77
68 002601 龙蟒佰利 17,600 608,608.00 0.77
69 002410 广联达 8,900 606,980.00 0.77
70 002624 完美世界 25,200 602,532.00 0.76
71 300601 康泰生物 4,000 596,000.00 0.76
72 600570 恒生电子 6,370 594,002.50 0.75
73 603799 华友钴业 5,100 582,420.00 0.74
74 000661 长春高新 1,500 580,500.00 0.74
75 300413 芒果超媒 7,900 541,940.00 0.69
76 002475 立讯精密 11,700 538,200.00 0.68
77 603087 甘李药业 5,000 532,900.00 0.68
78 600031 三一重工 18,049 524,684.43 0.67
79 002027 分众传媒 54,700 514,727.00 0.65
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 58 页
80 300408 三环集团 11,700 496,314.00 0.63
81 000725 京东方 A 79,100 493,584.00 0.63
82 000333 美的集团 6,800 485,316.00 0.62
83 600588 用友网络 13,359 444,320.34 0.56
84 000708 中信特钢 20,900 435,556.00 0.55
85 002938 鹏鼎控股 10,900 391,092.00 0.50
86 002600 领益智造 42,000 385,980.00 0.49
87 300628 亿联网络 4,600 385,480.00 0.49
88 300122 智飞生物 1,828 341,342.44 0.43
89 300433 蓝思科技 11,147 327,833.27 0.42
90 600745 闻泰科技 3,000 290,700.00 0.37
91 601877 正泰电器 7,500 250,350.00 0.32
92 601360 三六零 9,400 114,774.00 0.15
93 601698 中国卫通 3,100 50,189.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
2 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
3 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
4 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
5 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
6 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 2,188,678.00 2.61
2 002049 紫光国微 1,554,111.68 1.85
3 002179 中航光电 1,410,883.00 1.68
4 002475 立讯精密 1,188,081.00 1.42
5 000538 云南白药 1,133,162.00 1.35
6 000938 紫光股份 1,101,140.00 1.31
7 688111 金山办公 1,069,885.22 1.28
8 601727 上海电气 1,054,722.00 1.26
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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9 300136 信维通信 1,043,749.00 1.25
10 600050 中国联通 1,031,472.00 1.23
11 601766 中国中车 990,762.00 1.18
12 601012 隆基股份 965,594.00 1.15
13 002594 比亚迪 957,940.00 1.14
14 600893 航发动力 936,304.00 1.12
15 688396 华润微 905,842.44 1.08
16 000786 北新建材 845,281.00 1.01
17 002460 赣锋锂业 833,435.00 0.99
18 000768 中航西飞 814,000.00 0.97
19 300274 阳光电源 810,714.00 0.97
20 600309 万华化学 810,307.00 0.97
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002049 紫光国微 1,623,081.00 1.94
2 300122 智飞生物 1,607,022.00 1.92
3 000786 北新建材 1,567,806.00 1.87
4 002230 科大讯飞 1,484,405.04 1.77
5 002007 华兰生物 1,438,844.30 1.72
6 300136 信维通信 1,400,788.22 1.67
7 601633 长城汽车 1,331,170.00 1.59
8 600183 生益科技 1,287,777.00 1.54
9 603993 洛阳钼业 1,258,445.00 1.50
10 600845 宝信软件 1,250,633.60 1.49
11 600436 片仔癀 1,182,511.00 1.41
12 601766 中国中车 1,157,197.00 1.38
13 603501 韦尔股份 1,130,872.00 1.35
14 002460 赣锋锂业 1,114,388.01 1.33
15 002475 立讯精密 1,110,019.14 1.32
16 601012 隆基股份 1,064,828.00 1.27
17 000538 云南白药 1,063,990.37 1.27
18 300015 爱尔眼科 983,747.00 1.17
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 58 页
19 002594 比亚迪 970,202.00 1.16
20 600104 上汽集团 944,088.00 1.13
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 53,187,532.37
卖出股票收入（成交）总额 64,813,063.39
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 684,000.00 0.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 684,000.00 0.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20 国债 10 6,840 684,000.00 0.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页 共 58 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,636.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,114.66
5 应收申购款 1,918.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,669.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页 共 58 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 605287 德才股份 11,014.44 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,050 20,143.35 994,135.79 2.41% 40,299,733.26 97.59%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
11,953.82 0.0289%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 2月 1日）基金份额总额
1,976,549,775.28
本报告期期初基金份额总额 47,929,872.76
本报告期基金总申购份额 1,725,639.77
减:本报告期基金总赎回份额 8,361,643.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 41,293,869.05
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页 共 58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 56,548,913.64 48.25% 51,533.12 47.78% -
天风证券 2 52,535,450.60 44.82% 48,926.32 45.36% -
广发证券 1 8,126,447.09 6.93% 7,405.72 6.87% -
中银国际 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页 共 58 页
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申港证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本基金本报告期交易单元无变化。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页 共 58 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
天风证券 5,328,608.70 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 52 页 共 58 页
中金财富证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2020年年度资产净值公告
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 1日
2
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海攀赢基金销售
有限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 6日
3
东吴基金管理有限公司关于参加
平安银行股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 8日
4
东吴基金管理有限公司关于参加
华宝证券有限责任公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 12日
5
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增喜鹊财富基金销售
有限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 15日
6
东吴基金管理有限公司关于暂停
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 20日
7
东吴基金管理有限公司旗下基金
2020年 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 21日
8
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金 2020年第 4季度报告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 22日
9
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京蛋卷基金销售
有限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 23日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页 共 58 页
10
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在北京植信基金销
售有限公司的定期定额业务及转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
11
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在华瑞保险销售有
限公司的定期定额业务及转换业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增深圳市金海九州基
金销售有限公司为代销机构、开通
转换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
13
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在光大证券股份有
限公司的定期定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
14
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增民商基金销售（上
海）有限公司为代销机构、开通转
换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 3日
15
东吴基金管理有限公司关于新增
基金直销账户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 5日
16
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增众惠基金销售有限
公司为代销机构、开通定期定额及
转换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 26日
17
东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴配置优化灵活配置混合型证
券投资基金新增民生证券股份有
限公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 2日
18
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增弘业期货股份有限
公司为代销机构、开通定期定额及
转换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 10日
19
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在东方财富证券股
份有限公司的定期定额业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 17日
20
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海爱建基金销售
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 3月 23日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页 共 58 页
有限公司为代销机构并参加费率
优惠的公告
券日报、公司网站、
中证信息网站
21
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投资
基金运作指引第 3 号-指数基金指
引》修改基金合同部分条款的公告
中国证券报、证券时
报、公司网站、中证
信息网站
2021年 3月 30日
22
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金托管协议
公司网站、中证信息
网站
2021年 3月 30日
23
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金基金合同
公司网站、中证信息
网站
2021年 3月 30日
24
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金更新招募说明书以及产品资
料概要
公司网站、中证信息
网站 2021年 3月 31日
25
东吴基金管理有限公司旗下部分
基金 2020年年度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 31日
26
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金 2020年年度报告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 3月 31日
27
东吴基金管理有限公司关于暂停
中民财富基金销售（上海）有限公
司办理旗下基金相关销售业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 1日
28
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增和耕传承基金销售
有限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
29
东吴基金管理有限公司关于暂停
上海汇付基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 10日
30
东吴基金管理有限公司关于暂停
北京晟视天下基金销售有限公司
相关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 19日
31
东吴基金管理有限公司旗下基金
2021年 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 21日
32
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金 2021年第 1季度报告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 4月 21日
33
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增腾安基金销售（深
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 6月 3日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 58 页
圳）有限公司为代销机构、开通定
期定额业务并参加费率优惠的公
告
券日报、公司网站、
中证信息网站
34
东吴基金管理有限公司关于参加
腾安基金销售（深圳）有限公司费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 8日
35
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增财咨道信息技术有
限公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
36
东吴基金管理有限公司旗下基金
招募说明书更新的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
37
东吴中证新兴产业指数证券投资
基金更新招募说明书以及产品资
料概要
公司网站、中证信息
网站 2021年 6月 11日
38
东吴基金管理有限公司关于恢复
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
39
东吴基金管理有限公司关于网上
直销平台恢复农行网银直连支付
开户与签约业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
40
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海华夏财富投资
管理有限公司为代销机构、开通定
期定额及转换业务并参加费率优
惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 19日
41
东吴基金关于在公司直销开展赎
回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 25日
42
东吴基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假 APP、网站、二维码、
公众号诈骗的风险提示
公司网站、中证信息
网站 2021年 6月 25日
43
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页 共 58 页
44
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在深圳市金海九州
基金销售有限公司的定期定额业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
