摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
............................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47
§10 重大事件揭示 ............................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重大事件 .............................................................. 51
§11 备查文件目录 ............................................................... 53
11.1 备查文件目录 .............................................................. 53
11.2 存放地点 .................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
基金简称
大摩量化多策略股票
基金主代码
001291
交易代码 001291
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 2日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
169,335,220.15份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况
下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策
略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和
交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成
互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关
性越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略
之间设定适当比例的基本原理。本基金的投资策略主要包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、
“事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投
资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股
票投资组合。
2）固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：
久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略
等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将
严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工
具，通过量化工具控制下行风险。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
许菲菲 李申
联系电话
(0755)88318883 (021)60637102
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (021)60637111
传真
(0755)82990384 (021)60635778
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层 01-04室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
王鸿嫔 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉
里建设广场第二座 17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
50,518,786.80
本期利润
25,709,482.59
加权平均基金份额本期利润
0.1366
本期加权平均净值利润率
9.79%
本期基金份额净值增长率
10.12%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
79,831,636.44
期末可供分配基金份额利润
0.4714
期末基金资产净值
252,505,918.60
期末基金份额净值
1.491
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
49.10%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.62% 1.17% -1.68% 0.68% 4.30% 0.49%
过去三个月 14.43% 1.18% 3.16% 0.83% 11.27% 0.35%
过去六个月 10.12% 1.66% 0.63% 1.12% 9.49% 0.54%
过去一年 45.89% 1.56% 22.06% 1.13% 23.83% 0.43%
过去三年 87.31% 1.40% 44.10% 1.16% 43.21% 0.24%
自基金合同生效起
至今
49.10% 1.42% 8.21% 1.25% 40.89% 0.17%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。
截止 2021年 6月 30日，公司旗下共管理 32只开放式基金，其中股票型基金 4只，混合型基
金 16只，指数型基金 3只，债券型基金 9只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
余斌
数量化投
资 部 总
监、基金
经理
2019 年 8
月 20日
- 14年
南开大学经济学硕士，金融风险管理师
（FRM）。曾任招商证券股份有限公司风险
管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公
司量化及衍生品投资部基金经理。2019年
5月加入本公司，现任数量化投资部总监、
基金经理。2019年 8月起担任摩根士丹利
华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略
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混合型证券投资基金基金经理，2020 年 7
月起担任摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金基金经
理。
王 联
欣
基金经理
助理
2017 年 8
月 3日
2021 年 3
月 24日
6年
天津大学技术经济及管理硕士。2015 年 2
月加入本公司，历任数量化投资部助理量
化研究员、基金经理助理，现任数量化投
资部基金经理。2021年 3月起担任摩根士
丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期，基金经理助理的任职日期和离职
日期为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我们从数据和算法出发，坚持运用具有基本面逻辑的量化选股模型，组合构建层
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面坚持均衡配置、风险分散的原则，在报告期内复杂的市场环境下取得了相对稳健的投资收益。
新形势下，市场影响因素众多，上市股票数量不断增加，资产管理行业对投资管理人员的素
质和要求越来越高。我们在坚持量化方法的基础上，保持开放心态，积极拥抱市场变化，不断学
习和提高投资管理能力，力争获取更好的投资业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.491元，累计份额净值为 1.491元，
基金份额净值增长率为 10.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内，市场经过一季度的快速调整后，市场情绪趋于平稳，市场整体保持震荡上行趋势。
从因子表现看，报告期内因子表现基本恢复至正常市场环境下的状态，长期因子表现符合预期。
投资策略与正常市场环境下逐渐保持一致，组合持仓的风险分散效果得以显现，市场个股不再呈
现同涨同跌或极端涨跌的股价表现。报告期内，模型策略效果明显，能够展现出模型设计的合理
性和持续性。然而，市场总是高度变化的，对市场价值与价格的映射关系的理解和长期规律的把
握始终是量化基金经理最重要的工作内容之一，对市场的收益和风险的平衡则是模型设计和组合
风险管理的核心考量因素。
由于 A股经历了两年多的整体大幅上涨，尽管宽基指数的估值水平并未处于历史高位，但市
场结构分化加剧，板块间估值水平差异明显。对优质公司形成共识后，不断推动估值水平的提升，
好公司难以再有好价格。多数公司基本面的高景气很难线性外推，当前的估值水平极大地兑现了
未来的增长空间。在理性预期下，投资者需要降低权益市场未来投资回报水平的预期。市场大概
率将很难复制过去一段时间的良好盈利体验。
然而，我们并不由此对市场保持负面观点，更多认为市场进入相对正常的投资环境，可能在
期间穿插大类风险切换的一次性冲击，进而体现为投资业绩表现的非连续阶段性跳空，投资管理
的难度显然大幅增加。
在当前的市场环境下，量化投资策略具有一定的优势。较为分散的持仓特点很大程度上减小
了在极端环境下的利润损失，通过稳定的个股选择能力，力争实现组合业绩表现的复利增长。同
时，量化投资组合的动态持仓再平衡机制，也有利于组合不断挖掘新的投资机会，不在热门领域
“死磕到底”。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
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求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专
业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及
相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个
估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能
在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方
法的最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，
经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特
定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,687,246.32 21,944,644.25
结算备付金
477,307.39 542,626.89
存出保证金
49,100.61 77,794.68
交易性金融资产
6.4.7.2
237,025,208.35 278,914,685.65
其中：股票投资
236,939,785.97 278,656,349.93
基金投资
- -
债券投资
85,422.38 258,335.72
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,086,097.03 194,161.85
应收利息
6.4.7.5
1,612.55 2,411.86
应收股利
- -
应收申购款
15,391.59 4,795.52
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
254,341,963.84 301,681,120.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
- 864.29
应付赎回款
1,065,756.41 3,106,780.28
应付管理人报酬
306,366.20 369,214.54
应付托管费
51,061.07 61,535.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
314,528.84 333,072.70
应交税费
0.26 0.69
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
98,332.46 189,013.52
负债合计
1,836,045.24 4,060,481.75
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
169,335,220.15 219,779,721.22
未分配利润
6.4.7.10
83,170,698.45 77,840,917.73
所有者权益合计
252,505,918.60 297,620,638.95
负债和所有者权益总计
254,341,963.84 301,681,120.70
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.491元，基金份额总额 169,335,220.15份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
29,185,830.57 66,340,523.60
1.利息收入
36,424.87 103,206.83
其中：存款利息收入
6.4.7.11
36,350.16 103,031.87
债券利息收入
74.71 174.96
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
53,918,234.13 37,188,987.78
其中：股票投资收益
6.4.7.12
52,626,580.83 34,613,629.33
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
176,305.36 129,434.45
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 14页 共 53页
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,115,347.94 2,445,924.00
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-24,809,304.21 29,036,581.41
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
40,475.78 11,747.58
减：二、费用
3,476,347.98 6,658,977.46
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,966,924.95 2,894,167.20
2．托管费
6.4.10.2.2
327,820.88 482,361.22
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,071,228.33 3,168,972.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.27 0.62
7．其他费用
6.4.7.20
110,373.55 113,475.78
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
25,709,482.59 59,681,546.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
25,709,482.59 59,681,546.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
219,779,721.22 77,840,917.73 297,620,638.95
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 25,709,482.59
25,709,482.59
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-50,444,501.07 -20,379,701.87 -70,824,202.94
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 15页 共 53页
其中：1.基金申
购款
14,608,363.37 6,255,780.68 20,864,144.05
2.基金赎
回款
-65,052,864.44 -26,635,482.55 -91,688,346.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
169,335,220.15 83,170,698.45 252,505,918.60
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
493,283,178.19 -62,472,027.17 430,811,151.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 59,681,546.14
59,681,546.14
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-100,913,513.80 11,232,281.18 -89,681,232.62
其中：1.基金申
购款
6,092,768.65 -563,909.68 5,528,858.97
2.基金赎
回款
-107,006,282.45 11,796,190.86 -95,210,091.59
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
392,369,664.39 8,441,800.15 400,811,464.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
王鸿嫔
邓寰乐
谢先斌
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 16页 共 53页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737 号《关于准予摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 2,575,896,377.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第 661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,576,611,172.81 份，其中认购资金利息折合 714,795.41 份基金份额。本基金的基金管理人为
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)，
股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金
的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于
3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。自基金合同生效日至 2015年 9月 28日止期间，本基金的业绩比较基准为：
沪深 300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015年
9月 29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准
及修改相关基金合同的公告》，自 2015 年 9 月 29 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300
指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 17页 共 53页
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 18页 共 53页
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
15,687,246.32
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
15,687,246.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
190,507,724.16 236,939,785.97 46,432,061.81
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
67,100.00 85,422.38 18,322.38
银行间市场
- - -
合计
67,100.00 85,422.38 18,322.38
资产支持证券
- - -
基金
- - -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 19页 共 53页
其他
- - -
合计
190,574,824.16 237,025,208.35 46,450,384.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,364.97
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
214.80
应收债券利息
10.68
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
22.10
合计
1,612.55
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
314,528.84
银行间市场应付交易费用
-
合计
314,528.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 20页 共 53页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
72.31
应付证券出借违约金
-
预提费用 98,260.15
合计
98,332.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 219,779,721.22
219,779,721.22
本期申购
14,608,363.37
14,608,363.37
本期赎回（以“-”号填列）
-65,052,864.44
-65,052,864.44
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
169,335,220.15
169,335,220.15
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 45,320,705.29 32,520,212.44 77,840,917.73
本期利润
50,518,786.80 -24,809,304.21 25,709,482.59
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,007,855.65 -4,371,846.22 -20,379,701.87
其中：基金申购款
3,858,913.44 2,396,867.24 6,255,780.68
基金赎回款
-19,866,769.09 -6,768,713.46 -26,635,482.55
本期已分配利润
- - -
本期末
79,831,636.44 3,339,062.01 83,170,698.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
32,087.83
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,821.10
其他
441.23
合计
36,350.16
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 21页 共 53页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
52,626,580.83
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
52,626,580.83
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
384,681,098.49
减：卖出股票成本总额
332,054,517.66
买卖股票差价收入
52,626,580.83
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
176,305.36
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
176,305.36
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
667,305.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 490,900.00
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 22页 共 53页
成本总额
减：应收利息总额
99.80
买卖债券差价收入
176,305.36
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,115,347.94
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,115,347.94
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-24,809,304.21
股票投资
-24,753,690.87
债券投资
-55,613.34
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-24,809,304.21
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 23页 共 53页
基金赎回费收入
39,617.68
基金转换费收入
845.02
其他
13.08
合计
40,475.78
注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归基金财
产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的
部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,071,228.33
银行间市场交易费用
-
合计
1,071,228.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 2,513.40
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
110,373.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 24页 共 53页
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华鑫证券 340,989.19 0.05
- -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华鑫证券 317.57 0.05
317.57 0.10
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华鑫证券 - -
- -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 25页 共 53页
当期发生的基金应支付的管理费
1,966,924.95 2,894,167.20
其中：支付销售机构的客户维护费
744,666.85
1,448,684.86
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
327,820.88 482,361.22
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
15,687,246.32
32,087.83
23,983,999.10
90,318.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 26页 共 53页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
07月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
07月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 409 10,098.21 12,969.39 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952 恒辉 2021年 2021年 新股流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 27页 共 53页
安防 3月 3
日
9月 13
日
通受限
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 206 5,926.62 20,569.10 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 113 5,348.29 28,471.48 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
6.87 12.07 767 5,269.29 9,257.69 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
28.28 115.71 168 4,751.04 19,439.28 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 28页 共 53页
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股流
通受限
24.90 24.81 174 4,332.60 4,316.94 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 190 2,810.10 5,808.30 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 836 4,129.84 10,909.80 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
12.54 27.89 461 5,780.94 12,857.29 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
2021年
12月
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 29页 共 53页
日 29日
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 393 3,002.52 15,260.19 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688070
纵横
股份
2021年
2月 2
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -
688076
诺泰
生物
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
15.57 48.55 3,240 50,446.80 157,302.00 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 1,308 28,723.68 28,723.68 -
688109
品茗
股份
2021年
3月 22
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
50.05 72.10 809 40,490.45 58,328.90 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688350
富淼
科技
2021年
1月 21
日
2021年
7月 28
日
新股流
通受限
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688517
金冠
电气
2021年
6月 10
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688597
煜邦
电力
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
74.46 373.24 736 54,802.56 274,704.64 -
688661 和林 2021年 2021年 新股流 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 30页 共 53页
微纳 3月 19
日
9月 29
日
通受限
688665
四方
光电
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
688669
聚石
化学
2021年
1月 15
日
2021年
7月 26
日
新股流
通受限
36.65 32.39 2,298 84,221.70 74,432.22 -
688680
海优
新材
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
69.94 243.61 1,256 87,844.64 305,974.16 -
688681
科汇
股份
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 -
688819
天能
股份
2021年
1月 7
日
2021年
7月 19
日
新股流
通受限
41.79 43.69 2,909 121,567.11 127,094.21 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
07月
02日
新股流
通受限
24.60 163.00 229 5,633.40 37,327.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
配债流
通受限
100.00 100.00 260 26,000.00 26,000.00 -
注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月；
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌日 停牌原 期末
复牌日 复牌
数量 期末
期末
备注
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 31页 共 53页
码
名称
期
因
估值单
价
期
开盘单价
（股）
成本总额
估值总额
600460
士兰
微
2021年
6月 30
日
重大事
项停牌
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 8,300 476,751.00 467,705.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市
场风险、流动性风险及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用多种策略
的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争在控
制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动
性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接
管理。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 32页 共 53页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.03%(2020年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券占基金资产净值的比例为 0.09%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 33页 共 53页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 34页 共 53页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,687,246.32 - - - 15,687,246.32
结算备付金 477,307.39 - - - 477,307.39
存出保证金 49,100.61 - - - 49,100.61
交易性金融资产 - - 85,422.38 236,939,785.97 237,025,208.35
应收利息 - - - 1,612.55 1,612.55
应收申购款 - - - 15,391.59 15,391.59
应收证券清算款 - - - 1,086,097.03 1,086,097.03
资产总计
16,213,654.32 - 85,422.38 238,042,887.14 254,341,963.84
负债
应付赎回款 - - - 1,065,756.41 1,065,756.41
应付管理人报酬 - - - 306,366.20 306,366.20
应付托管费 - - - 51,061.07 51,061.07
应付交易费用 - - - 314,528.84 314,528.84
应交税费 - - - 0.26 0.26
其他负债 - - - 98,332.46 98,332.46
负债总计
- - - 1,836,045.24 1,836,045.24
利率敏感度缺口
16,213,654.32 - 85,422.38 236,206,841.90 252,505,918.60
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,944,644.25 - - - 21,944,644.25
结算备付金 542,626.89 - - - 542,626.89
存出保证金 77,794.68 - - - 77,794.68
交易性金融资产 - 111,319.20 147,016.52 278,656,349.93 278,914,685.65
应收利息 - - - 2,411.86 2,411.86
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 35页 共 53页
应收申购款 - - - 4,795.52 4,795.52
应收证券清算款 - - - 194,161.85 194,161.85
资产总计
22,565,065.82
111,319.20
147,016.52
278,857,719.16
301,681,120.70
负债
应付赎回款 - - - 3,106,780.28 3,106,780.28
应付管理人报酬 - - - 369,214.54 369,214.54
应付托管费 - - - 61,535.73 61,535.73
应付证券清算款 - - - 864.29 864.29
应付交易费用 - - - 333,072.70 333,072.70
应交税费 - - - 0.69 0.69
其他负债 - - - 189,013.52 189,013.52
负债总计
- -
-
4,060,481.75
4,060,481.75
利率敏感度缺口
22,565,065.82
111,319.20
147,016.52
274,797,237.41
297,620,638.95
注：注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.03%(2020 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 36页 共 53页
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
236,939,785.97
93.84
278,656,349.93
93.63
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
236,939,785.97 93.84
278,656,349.93 93.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准（附
注 6.4.1）上升 5%
15,140,000.00 16,720,000.00
业绩比较基准（附
注 6.4.1）下降 5%
-15,140,000.00 -16,720,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 37页 共 53页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 234,358,035.78元，属于第二层次的余额 2,667,172.57元，无属于第三层
次的余额（2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 276,118,788.09 元，第二层次的余额为
2,795,897.56元，无属于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
236,939,785.97 93.16
其中：股票
236,939,785.97 93.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
85,422.38 0.03
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 38页 共 53页
其中：债券
85,422.38 0.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
16,164,553.71 6.36
8 其他各项资产
1,152,201.78 0.45
9 合计
254,341,963.84 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
653,549.48 0.26
B
采矿业
4,301,440.00 1.70
C
制造业
184,398,094.50 73.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,097,558.00 0.83
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
34,776.19 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
4,455,100.00 1.76
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,881,659.11 0.75
J
金融业
26,333,818.49 10.43
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
3,241,080.00 1.28
M
科学研究和技术服务业
5,454,959.60 2.16
N
水利、环境和公共设施管理业
22,269.23 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,436,430.00 1.36
R
文化、体育和娱乐业
603,680.00 0.24
S
综合
- -
合计
236,939,785.97 93.84
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,723,190.00 4.64
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 39页 共 53页
2 000858 五 粮 液 25,300 7,536,617.00 2.98
3 002594 比亚迪 27,300 6,852,300.00 2.71
4 300750 宁德时代 12,000 6,417,600.00 2.54
5 600036 招商银行 116,200 6,296,878.00 2.49
6 300207 欣旺达 169,200 5,509,152.00 2.18
7 300122 智飞生物 28,100 5,247,113.00 2.08
8 002460 赣锋锂业 42,899 5,194,639.91 2.06
9 300014 亿纬锂能 49,374 5,131,439.82 2.03
10 601012 隆基股份 56,980 5,062,103.20 2.00
11 601995 中金公司 74,400 4,575,600.00 1.81
12 300059 东方财富 123,831 4,060,418.49 1.61
13 600660 福耀玻璃 72,700 4,060,295.00 1.61
14 603833 欧派家居 27,300 3,875,508.00 1.53
15 000333 美的集团 50,700 3,618,459.00 1.43
16 603801 志邦家居 112,700 3,601,892.00 1.43
17 601888 中国中免 10,800 3,241,080.00 1.28
18 002812 恩捷股份 13,800 3,230,580.00 1.28
19 600309 万华化学 28,500 3,101,370.00 1.23
20 002475 立讯精密 66,354 3,052,284.00 1.21
21 002311 海大集团 35,400 2,888,640.00 1.14
22 601966 玲珑轮胎 63,200 2,764,368.00 1.09
23 002271 东方雨虹 48,650 2,691,318.00 1.07
24 603259 药明康德 17,040 2,668,293.60 1.06
25 000001 平安银行 113,700 2,571,894.00 1.02
26 300347 泰格医药 13,100 2,532,230.00 1.00
27 300760 迈瑞医疗 5,200 2,496,260.00 0.99
28 300037 新宙邦 24,600 2,462,460.00 0.98
29 601899 紫金矿业 251,300 2,435,097.00 0.96
30 601636 旗滨集团 131,000 2,431,360.00 0.96
31 002821 凯莱英 6,400 2,384,640.00 0.94
32 600438 通威股份 53,500 2,314,945.00 0.92
33 002352 顺丰控股 34,100 2,308,570.00 0.91
34 601318 中国平安 35,900 2,307,652.00 0.91
35 300012 华测检测 71,800 2,288,984.00 0.91
36 300763 锦浪科技 12,580 2,271,948.00 0.90
37 600363 联创光电 81,500 2,269,775.00 0.90
38 601166 兴业银行 108,000 2,219,400.00 0.88
39 601398 工商银行 427,400 2,209,658.00 0.88
40 600900 长江电力 101,400 2,092,896.00 0.83
41 603986 兆易创新 10,000 1,879,000.00 0.74
42 603290 斯达半导 5,600 1,792,000.00 0.71
43 300769 德方纳米 8,600 1,777,534.00 0.70
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 40页 共 53页
44 601919 中远海控 57,100 1,743,834.00 0.69
45 601689 拓普集团 45,500 1,703,065.00 0.67
46 002920 德赛西威 15,174 1,670,353.92 0.66
47 600031 三一重工 56,100 1,630,827.00 0.65
48 002049 紫光国微 10,500 1,618,995.00 0.64
49 603799 华友钴业 13,800 1,575,960.00 0.62
50 603806 福斯特 14,000 1,471,820.00 0.58
51 300124 汇川技术 18,900 1,403,514.00 0.56
52 601865 福莱特 35,300 1,395,409.00 0.55
53 600741 华域汽车 52,400 1,376,548.00 0.55
54 600919 江苏银行 193,700 1,375,270.00 0.54
55 000568 泸州老窖 5,800 1,368,452.00 0.54
56 688029 南微医学 4,200 1,309,098.00 0.52
57 300142 沃森生物 21,000 1,295,700.00 0.51
58 002916 深南电路 11,500 1,277,995.00 0.51
59 600893 航发动力 24,000 1,276,560.00 0.51
60 688002 睿创微纳 12,500 1,247,875.00 0.49
61 600887 伊利股份 33,500 1,233,805.00 0.49
62 002241 歌尔股份 28,400 1,213,816.00 0.48
63 000100 TCL科技 155,400 1,188,810.00 0.47
64 603659 璞泰来 8,600 1,174,760.00 0.47
65 000661 长春高新 3,000 1,161,000.00 0.46
66 600104 上汽集团 52,300 1,149,031.00 0.46
67 002756 永兴材料 18,900 1,122,471.00 0.44
68 603185 上机数控 6,200 1,109,490.00 0.44
69 002810 山东赫达 23,480 1,107,316.80 0.44
70 000895 双汇发展 34,800 1,106,640.00 0.44
71 603288 海天味业 8,320 1,072,864.00 0.42
72 603501 韦尔股份 3,300 1,062,600.00 0.42
73 600703 三安光电 33,100 1,060,855.00 0.42
74 600196 复星医药 14,300 1,031,459.00 0.41
75 688626 翔宇医疗 8,400 1,015,056.00 0.40
76 601100 恒立液压 11,804 1,014,199.68 0.40
77 002139 拓邦股份 54,200 975,058.00 0.39
78 300623 捷捷微电 25,350 958,990.50 0.38
79 300737 科顺股份 30,400 955,776.00 0.38
80 002025 航天电器 18,500 928,145.00 0.37
81 000338 潍柴动力 51,600 922,092.00 0.37
82 300595 欧普康视 8,800 911,240.00 0.36
83 002541 鸿路钢构 15,600 910,260.00 0.36
84 600763 通策医疗 2,200 904,200.00 0.36
85 300677 英科医疗 7,100 886,080.00 0.35
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 41页 共 53页
86 603129 春风动力 7,100 880,968.00 0.35
87 300274 阳光电源 7,400 851,444.00 0.34
88 600845 宝信软件 16,640 846,976.00 0.34
89 300751 迈为股份 1,800 818,460.00 0.32
90 300782 卓胜微 1,500 806,250.00 0.32
91 600298 安琪酵母 14,600 793,948.00 0.31
92 002415 海康威视 12,000 774,000.00 0.31
93 600600 青岛啤酒 6,600 763,290.00 0.30
94 600019 宝钢股份 99,800 762,472.00 0.30
95 002371 北方华创 2,700 748,926.00 0.30
96 300450 先导智能 12,400 745,736.00 0.30
97 002008 大族激光 18,400 743,176.00 0.29
98 603901 永创智能 41,100 741,033.00 0.29
99 688122 西部超导 11,200 726,544.00 0.29
100 601088 中国神华 37,100 724,192.00 0.29
101 002142 宁波银行 18,400 717,048.00 0.28
102 603737 三棵树 4,060 714,560.00 0.28
103 688208 道通科技 8,100 704,619.00 0.28
104 600456 宝钛股份 15,600 669,240.00 0.27
105 002714 牧原股份 10,560 642,259.20 0.25
106 002891 中宠股份 15,150 621,150.00 0.25
107 300408 三环集团 14,500 615,090.00 0.24
108 300413 芒果超媒 8,800 603,680.00 0.24
109 601857 中国石油 110,400 584,016.00 0.23
110 600570 恒生电子 6,160 574,420.00 0.23
111 300327 中颖电子 6,700 571,041.00 0.23
112 002407 多氟多 15,800 561,532.00 0.22
113 601225 陕西煤业 47,100 558,135.00 0.22
114 002791 坚朗五金 2,800 543,340.00 0.22
115 300601 康泰生物 3,600 536,400.00 0.21
116 603195 公牛集团 2,500 505,000.00 0.20
117 002832 比音勒芬 19,500 499,005.00 0.20
118 603899 晨光文具 5,900 498,904.00 0.20
119 002463 沪电股份 32,200 498,134.00 0.20
120 300149 睿智医药 25,800 497,682.00 0.20
121 000157 中联重科 53,800 497,112.00 0.20
122 300223 北京君正 4,900 494,508.00 0.20
123 600460 士兰微 8,300 467,705.00 0.19
124 688036 传音控股 2,200 460,900.00 0.18
125 600352 浙江龙盛 31,600 434,184.00 0.17
126 601006 大秦铁路 61,200 402,696.00 0.16
127 600585 海螺水泥 9,800 402,290.00 0.16
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 42页 共 53页
128 002007 华兰生物 10,600 388,808.00 0.15
129 600588 用友网络 11,000 365,860.00 0.14
130 600872 中炬高新 7,600 319,352.00 0.13
131 688680 海优新材 1,256 305,974.16 0.12
132 688617 惠泰医疗 736 274,704.64 0.11
133 000708 中信特钢 13,100 273,004.00 0.11
134 300724 捷佳伟创 2,100 243,621.00 0.10
135 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.09
136 688076 诺泰生物 3,240 157,302.00 0.06
137 688819 天能股份 2,909 127,094.21 0.05
138 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
139 688560 XD明冠新 3,832 92,351.20 0.04
140 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.03
141 688669 聚石化学 2,298 74,432.22 0.03
142 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
143 688109 品茗股份 809 58,328.90 0.02
144 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.02
145 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
146 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.02
147 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.02
148 300919 中伟股份 229 37,327.00 0.01
149 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01
150 688087 英科再生 1,308 28,723.68 0.01
151 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.01
152 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.01
153 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
154 300953 震裕科技 206 20,569.10 0.01
155 300973 立高食品 168 19,439.28 0.01
156 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
157 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
158 301015 百洋医药 393 15,260.19 0.01
159 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
160 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
161 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
162 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
163 300932 三友联众 409 12,969.39 0.01
164 301009 可靠股份 461 12,857.29 0.01
165 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
166 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
167 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
168 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
169 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 43页 共 53页
170 300997 欢乐家 836 10,909.80 0.00
171 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
172 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
173 300968 格林精密 767 9,257.69 0.00
174 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
175 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
176 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
177 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
178 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
179 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
180 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
181 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
182 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
183 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
184 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
185 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
186 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
187 300986 志特新材 190 5,808.30 0.00
188 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
189 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
190 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
191 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
192 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
193 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
194 300985 致远新能 174 4,316.94 0.00
195 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
196 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
197 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
198 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 9,193,758.25 3.09
2 600999 招商证券 6,997,334.30 2.35
3 601995 中金公司 5,762,886.00 1.94
4 300012 华测检测 5,560,350.00 1.87
5 600036 招商银行 4,886,134.00 1.64
6 002352 顺丰控股 4,810,136.00 1.62
7 603801 志邦家居 4,746,972.80 1.59
8 300207 欣旺达 4,701,111.00 1.58
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 44页 共 53页
9 601865 福莱特 4,494,562.36 1.51
10 601100 恒立液压 4,388,312.00 1.47
11 300737 科顺股份 4,262,460.00 1.43
12 603833 欧派家居 4,205,816.00 1.41
13 601166 兴业银行 3,846,322.00 1.29
14 601799 星宇股份 3,845,960.00 1.29
15 600660 福耀玻璃 3,817,565.00 1.28
16 300037 新宙邦 3,791,845.00 1.27
17 600426 华鲁恒升 3,486,759.00 1.17
18 601966 玲珑轮胎 3,458,348.54 1.16
19 300408 三环集团 3,398,472.89 1.14
20 600570 恒生电子 3,372,709.00 1.13
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 11,283,061.00 3.79
2 600036 招商银行 11,077,730.00 3.72
3 300347 泰格医药 8,510,185.00 2.86
4 600999 招商证券 7,989,150.80 2.68
5 601100 恒立液压 7,139,859.00 2.40
6 002475 立讯精密 6,847,557.72 2.30
7 601166 兴业银行 6,612,365.00 2.22
8 601318 中国平安 6,474,932.00 2.18
9 600519 贵州茅台 6,348,734.00 2.13
10 600031 三一重工 6,309,145.00 2.12
11 600570 恒生电子 5,972,451.00 2.01
12 002352 顺丰控股 5,802,090.00 1.95
13 300012 华测检测 5,472,604.57 1.84
14 000858 五 粮 液 5,333,560.44 1.79
15 300737 科顺股份 5,281,604.00 1.77
16 002511 中顺洁柔 5,206,425.00 1.75
17 002891 中宠股份 4,671,193.00 1.57
18 601799 星宇股份 4,380,967.00 1.47
19 600426 华鲁恒升 4,272,822.00 1.44
20 600809 山西汾酒 4,263,240.00 1.43
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
315,091,644.57
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 45页 共 53页
卖出股票收入（成交）总额
384,681,098.49
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
85,422.38 0.03
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
85,422.38 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123115 捷捷转债 411 59,422.38 0.02
2 127038 国微转债 260 26,000.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货
市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差
水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 46页 共 53页
降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足
导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行股份有限公司（以下简称“招商银
行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2021年 5月，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信
息公开表》（银保监罚决字〔2021〕16 号）对招商银行为同业投资提供第三方信用担保、为非保
本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，处以罚款。
本基金投资招商银行（600036）决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对
上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对招商银行的投资价值未造成实质性
影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
49,100.61
2
应收证券清算款
1,086,097.03
3
应收股利
-
4
应收利息
1,612.55
5
应收申购款
15,391.59
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 47页 共 53页
8 其他
-
9 合计
1,152,201.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,206 40260.39 26,314,912.28 15.54
143,020,307.87 84.46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00 0
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 2日）基
金份额总额
2,576,611,172.81
本报告期期初基金份额总额
219,779,721.22
本报告期基金总申购份额
14,608,363.37
减：本报告期基金总赎回份额
65,052,864.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
169,335,220.15
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 48页 共 53页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
2021年 5月 26日，基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021
年 5月 28日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源
2
106,291,119.56
15.30%
98,988.94
16.20%
-
长江证券
2
92,609,121.02
13.33%
86,246.56
14.12%
-
长城证券
2
87,183,767.18
12.55%
63,758.11
10.44%
-
中银国际
2
78,820,311.24
11.34%
73,404.86
12.02%
-
东方证券
2
71,608,128.12
10.31%
66,687.37
10.92%
-
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 49页 共 53页
中泰证券
1
53,156,630.32
7.65%
49,506.13
8.10%
-
天风证券
1
27,551,017.33
3.96%
20,148.00
3.30%
-
中信证券
3
26,757,065.44
3.85%
24,918.78
4.08%
-
中信建投
2
26,267,566.39
3.78%
24,462.85
4.00%
-
东吴证券
1
25,653,921.48
3.69%
18,760.37
3.07%
-
开源证券
1
23,139,994.99
3.33%
16,922.11
2.77%
-
海通证券
1
19,598,797.38
2.82%
18,252.50
2.99%
-
民生证券
1
17,380,912.61
2.50%
16,188.09
2.65%
-
平安证券
1
12,502,392.77
1.80%
11,643.47
1.91%
-
西部证券
1
8,924,232.68
1.28%
6,526.14
1.07%
-
东北证券
1
8,655,498.28
1.25%
6,329.50
1.04%
-
国泰君安
1
8,436,533.20
1.21%
7,856.88
1.29%
-
华鑫证券
2
340,989.19
0.05%
317.57
0.05%
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 50页 共 53页
浙商证券
2
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
注： 1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构
签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 377,500.92 56.57%
- -
- -
长江证券 210,918.80 31.61%
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 51页 共 53页
平安证券 78,885.44 11.82%
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
本公司关于旗下部分基金参与国金证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 18日
2
本公司旗下 27只基金 2020年第四季
度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
3
本公司旗下 27只基金 2020年第四季
度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
4
本公司关于旗下基金股票估值调整情
况的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 9日
5
本公司关于旗下部分基金增加和耕传
承为销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 10日
6 本公司关于旗下部分基金参加北京度 中国证监会规定报刊及 2021年 3月 12日
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 52页 共 53页
小满基金销售有限公司转换费率优惠
活动的公告
网站
7
本公司关于旗下部分基金参与安信证
券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 15日
8
本公司关于旗下部分基金在西藏东方
财富证券股份有限公司开通基金定期
定额投资业务并参与定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 26日
9
本公司旗下 26只基金 2020年年度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
10
本公司旗下 26只基金 2020年年度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
11
本公司关于调整旗下部分基金申购、
定期定额申购、赎回、转换及最低持
有份额数额限制的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 31日
12
本公司关于旗下部分基金增加中国人
寿保险股份有限公司为销售机构并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 12日
13
本公司旗下基金 2021年 1季度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
14 本公司旗下基金 2021年 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
15
本公司关于旗下部分基金参与招商证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 29日
16
本基金参与中国建设银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 6日
17
本公司关于直销网上交易停止受理工
行直连支付渠道认购、申购及定期定
额投资业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 25日
18 本公司关于法定代表人变更的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
19
本公司关于旗下部分基金参与腾安基
金销（深圳）有限公司费率优惠活动
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
20
本公司关于旗下部分基金参与部分销
售机构费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 8日
21 本基金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 23日
22 本基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 23日
大摩量化多策略股票 2021年中期报告
第 53页 共 53页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年 8月 27日
