嘉实优质企业混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 42
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 4 页 共 54 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 备查文件目录 ............................................................... 53
11.1 备查文件目录 .............................................................. 53
11.2 存放地点 .................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................. 53
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金简称
嘉实优质企业混合
基金主代码
070099
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年 12月 8日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,075,175,688.03份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资策略
本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标
的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现
金类等大类资产上。
除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债
券投资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及
其他金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风
险、增强收益。
具体包括：股票投资策略（个股选择、行业配置）、权证及其他
金融工具投资策略、可转债投资策略、债券投资策略、新股申购策
略。
业绩比较基准
沪深 300指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征
较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 胡波
联系电话
(010)65215588 021-61618888
电子邮箱
service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
上海市中山东一路 12号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
上海市北京东路 689号
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 6 页 共 54 页
邮政编码
100005 200001
法定代表人
经雷 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
163,347,319.25
本期利润
355,781,005.28
加权平均基金份额本期利润
0.3242
本期加权平均净值利润率
12.56%
本期基金份额净值增长率
12.54%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
1,228,710,024.61
期末可供分配基金份额利润
1.1428
期末基金资产净值
3,082,910,295.88
期末基金份额净值
2.867
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
321.40%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 7 页 共 54 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 6.50% 1.51% -1.91% 0.76% 8.41% 0.75%
过去三个月 23.31% 1.58% 3.36% 0.93% 19.95% 0.65%
过去六个月 12.54% 1.97% 0.36% 1.25% 12.18% 0.72%
过去一年 38.68% 1.79% 24.32% 1.27% 14.36% 0.52%
过去三年 129.43% 1.68% 47.24% 1.30% 82.19% 0.38%
自基金合同生效起
至今
321.40% 1.67% 8.61% 1.59%
312.79
%
0.08%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=95%×(沪深 300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国
债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 8 页 共 54 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、
嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 9 页 共 54 页
接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、
嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中
期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、
嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深
300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网
股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金
融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实
创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉
实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、
嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉
实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股
票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实
原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期
混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康
股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、
嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯
债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、
嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混
合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合（FOF）、
嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 10 页 共 54 页
实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、
嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债
券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月
定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、
嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、
嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实
产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期
纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有
期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一
年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港
深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争
力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中
证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优
选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证
科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
胡涛
本基金、
嘉实成长
收 益 混
合、嘉实
新收益混
合、嘉实
远见企业
精选两年
持有期混
2014 年 8
月 20日
- 19年
曾任北京证券有限责任公司投资银行部经
理、中国国际金融有限公司股票研究经理、
长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰
基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏
利基金管理有限公司专户投资部副总经
理、研究部研究主管、基金经理等职务。
2014年 3月加入嘉实基金管理有限公司，
曾任 GARP策略组投资总监。现任主基金经
理。美国印第安纳大学凯利商学院 MBA，
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 11 页 共 54 页
合、嘉实
优质精选
混合基金
经理
具有基金从业资格，中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场表现出较好的结构性投资机会，一季度周期金融涨幅较大，二季度优质成长股也
表现出非常好的绝对和相对收益。一季度市场在通胀预期上升，流动性收紧情况下有所调整，但
我们认为基本面方面市场对通胀上升，债券利率上升，流动性收紧有些过度悲观了，主要因为周
期品上涨在缺乏需求足够动力下持续性较差，流动性在通胀暂时性上涨情况下也不会持续收紧。
海外美国持续撒钱，联储鸽派，仍然维持宽松；中国流动性已经提前在 20Q3开始收紧，社融增速
拐点已现，但为后续政策放松留有余地，不排除是前紧后松。本基金操作不追涨周期品，在能力
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 12 页 共 54 页
范围内把握成长股跌下来的机会。基于国内流动性紧平衡的假设下，提高对优质公司的选股标准，
给与业绩增长更高的权重，从而对冲潜在流动性收缩对估值的压缩。从上半年的结果看，坚定持
有优质成长股的策略取得了非常好的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.867元；本报告期基金份额净值增长率为 12.54%，业绩
比较基准收益率为 0.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济延续复苏，但中国因为去年下半年增长基数相对较高，经济同比增速
会放缓，货币政策方面美国逐步退出，中国边际略松。就业修复是触发美联储 taper 的核心条件，
四季度或是窗口期。下半年，对冲三架马车的走弱，国内流动性环境可能边际转松。预计 PPI 二
季度见顶之后边际回落，四季度下行速度可能加快；CPI 逐步回升但绝对水平仍较低，预计在 2%
以内。人民币汇率走势取决于经济复苏差异和货币政策差异。升值不可持续，双向波动是常态。
国内回归潜在增速水平，经济增长放缓、利率中枢下移是长期逻辑；流动性临近边际转松的环境
下，重视长期业绩增长的确定性，重视成长因子。因此从较长期投资角度来看，随着长期经济结
构转型 GDP 增速逐渐下台阶，周期性行业产能过剩问题仍会存在，从长期投资角度看更看好经济
转型中长期更为受益的行业，如创新药，医疗服务，消费升级，先进制造设备进口替代等。这些
领域中的具有核心竞争力的龙头公司更具长期投资价值。虽然经济增速下降，但并不改变这些领
域龙头公司的长期持续增长，长期持有这些优质公司会带来较好的长期回报和超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 13 页 共 54 页
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业混
合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了 1 次利润分配，分
红金额为 265,372,133.88元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
91,311,232.15 66,252,012.06
结算备付金
- -
存出保证金
158,473.92 308,235.39
交易性金融资产
6.4.7.2
3,008,503,580.05 2,940,078,085.56
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 54 页
其中：股票投资
2,878,120,280.05 2,829,827,085.56
基金投资
- -
债券投资
130,383,300.00 110,251,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
619,360.90 1,859,911.08
应收利息
6.4.7.5
1,565,528.98 2,277,093.01
应收股利
- -
应收申购款
1,445,605.27 20,987,848.91
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,103,603,781.27 3,031,763,186.01
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,783,509.07 4,997,506.10
应付管理人报酬
3,642,745.58 3,587,468.90
应付托管费
607,124.24 597,911.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
255,344.40 186,680.82
应交税费
2.83 0.12
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
404,759.27 483,341.02
负债合计
20,693,485.39 9,852,908.41
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,073,374,735.14 1,083,050,070.52
未分配利润
6.4.7.10
2,009,535,560.74 1,938,860,207.08
所有者权益合计
3,082,910,295.88 3,021,910,277.60
负债和所有者权益总计
3,103,603,781.27 3,031,763,186.01
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 2.867元，基金份额总额 1,075,175,688.03
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 54 页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
381,926,406.21 959,745,579.15
1.利息收入
2,031,833.43 1,890,889.28
其中：存款利息收入
6.4.7.11
503,310.10 614,168.29
债券利息收入
1,528,523.33 1,276,720.99
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
186,783,544.51 196,559,780.42
其中：股票投资收益
6.4.7.12
178,180,652.36 186,073,800.38
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-281,014.51 756,759.37
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
8,883,906.66 9,729,220.67
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
192,433,686.03 760,171,032.83
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
677,342.24 1,123,876.62
减：二、费用
26,145,400.93 22,531,274.42
1．管理人报酬
-
21,220,697.82 17,695,944.51
2．托管费
-
3,536,782.94 2,949,324.10
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,263,931.32 1,755,307.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.40 0.67
7．其他费用
6.4.7.20
123,988.45 130,698.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
355,781,005.28 937,214,304.73
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 54 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
355,781,005.28 937,214,304.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,083,050,070.52 1,938,860,207.08 3,021,910,277.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 355,781,005.28
355,781,005.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,675,335.38 -19,733,517.74 -29,408,853.12
其中：1.基金申
购款
241,646,164.24 389,899,942.35 631,546,106.59
2.基金赎
回款
-251,321,499.62 -409,633,460.09 -660,954,959.71
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -265,372,133.88 -265,372,133.88
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,073,374,735.14 2,009,535,560.74 3,082,910,295.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,331,189,156.64 929,773,666.76 2,260,962,823.40
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 937,214,304.73
937,214,304.73
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 54 页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-72,229,390.50 -90,850,215.57 -163,079,606.07
其中：1.基金申
购款
579,622,132.83 461,390,570.16 1,041,012,702.99
2.基金赎
回款
-651,851,523.33 -552,240,785.73 -1,204,092,309.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -183,750,250.98 -183,750,250.98
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,258,959,766.14 1,592,387,504.94 2,851,347,271.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券
投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）2007年 11月 22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变
更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、
投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自
2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。根据《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及
基金合同的有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，自 2015 年 8月 3日起，本
基金名称由“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 54 页
公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 54 页
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 20 页 共 54 页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
91,311,232.15
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
91,311,232.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 21 页 共 54 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,197,313,330.83 2,878,120,280.05 1,680,806,949.22
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
20,334,106.60 20,317,300.00 -16,806.60
银行间市场
109,791,490.00 110,066,000.00 274,510.00
合计
130,125,596.60 130,383,300.00 257,703.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,327,438,927.43 3,008,503,580.05 1,681,064,652.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
28,551.29
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
1,536,913.43
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
64.26
合计
1,565,528.98
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
255,344.40
银行间市场应付交易费用
-
合计
255,344.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
应付赎回费
45,663.33
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,095.94
合计
404,759.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,084,866,648.93
1,083,050,070.52
本期申购
242,048,866.82
241,646,164.24
本期赎回（以“-”号填列）
-251,739,827.72
-251,321,499.62
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,075,175,688.03
1,073,374,735.14
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,343,713,766.63 595,146,440.45 1,938,860,207.08
本期利润
163,347,319.25 192,433,686.03 355,781,005.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-12,978,927.39 -6,754,590.35 -19,733,517.74
其中：基金申购款
268,499,596.39 121,400,345.96 389,899,942.35
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 54 页
基金赎回款
-281,478,523.78 -128,154,936.31 -409,633,460.09
本期已分配利润
-265,372,133.88 - -265,372,133.88
本期末
1,228,710,024.61 780,825,536.13 2,009,535,560.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
499,683.46
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,820.89
其他
1,805.75
合计
503,310.10
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
178,180,652.36
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
178,180,652.36
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
578,898,513.50
减：卖出股票成本总额
400,717,861.14
买卖股票差价收入
178,180,652.36
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-281,014.51
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-281,014.51
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
113,046,061.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
110,648,050.00
减：应收利息总额
2,679,025.81
买卖债券差价收入
-281,014.51
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
8,883,906.66
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
8,883,906.66
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
192,433,686.03
股票投资
191,778,932.63
债券投资
654,753.40
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 54 页
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
192,433,686.03
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
539,012.12
基金转出费收入
138,330.12
合计
677,342.24
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,263,356.32
银行间市场交易费用
575.00
合计
1,263,931.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 5,892.51
债券托管账户维护费 9,000.00
合计
123,988.45
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 54 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发
银行”)
基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
21,220,697.82 17,695,944.51
其中：支付销售机构的客户维护费
2,247,466.55
2,537,459.06
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 54 页
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,536,782.94 2,949,324.10
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 54 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
上海浦东发展银行股份
有限公司_活期
91,311,232.15
499,683.46
62,759,478.39
586,061.83
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
场
内
场外
1
2021
年 1
月 19
日
-
2021
年 1
月 19
日
2.4780 139,827,968.30 125,544,165.58 265,372,133.88
2020
年年
度收
益分
配于
2021
年实
施
合
计
-
-
-
2.4780 139,827,968.30 125,544,165.58 265,372,133.88 -
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2 日
新股锁
定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
2021
年 7月
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 54 页
月 29
日
12 日
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1月
15 日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15 日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20 日
2021
年 7月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27 日
2021
年 8月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18 日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24 日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16 日
2021
年 9月
24 日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
2021
年 9月
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 54 页
18 日 27 日
300958
建工
修复
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23 日
2021
年 9月
30 日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
2021
年 10
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 54 页
15 日 月 26
日
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21 日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27 日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
2021
年 12
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 54 页
4日 月 16
日
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
21 日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
7 日
新发未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
7 日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6 日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688059
华锐
精密
2021
年 2月
2021
年 8月
新股锁
定
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 54 页
1日 9 日
688076
诺泰
生物
2021
年 5月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30 日
2021
年 7月
9 日
新发未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688117
圣诺
生物
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
7 日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688269
凯立
新材
2021
年 6月
1日
2021
年 12
月 9日
新股锁
定
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688329
艾隆
科技
2021
年 3月
16 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688367
工大
高科
2021
年 6月
21 日
2021
年 12
月 28
日
新股锁
定
11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
1 日
新发未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688660
电气
风电
2021
年 5月
11 日
2021
年 11
月 19
日
新股锁
定
5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 -
688662
富信
科技
2021
年 3月
25 日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
688819
天能
股份
2021
年 1月
7日
2021
年 7月
19 日
新股锁
定
41.79 43.69 28,382 1,186,083.78 1,240,009.58 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123117
健帆
转债
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 16,433 1,643,300.00 1,643,300.00 -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 54 页
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、
制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经
营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 54 页
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA 以下
1,643,300.00 203,000.00
未评级
- -
合计
1,643,300.00 203,000.00
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 54 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 54 页
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 91,311,232.15 - - - 91,311,232.15
结算备付金 - - - - -
存出保证金 158,473.92 - - - 158,473.92
交易性金融资产 128,740,000.00 - 1,643,300.00 2,878,120,280.05 3,008,503,580.05
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 619,360.90 619,360.90
应收利息 - - - 1,565,528.98 1,565,528.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,445,605.27 1,445,605.27
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
220,209,706.07 - 1,643,300.00 2,881,750,775.20 3,103,603,781.27
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 15,783,509.07 15,783,509.07
应付管理人报酬 - - - 3,642,745.58 3,642,745.58
应付托管费 - - - 607,124.24 607,124.24
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 255,344.40 255,344.40
应付税费 - - - 2.83 2.83
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 404,759.27 404,759.27
负债总计
- - - 20,693,485.39 20,693,485.39
利率敏感度缺口
220,209,706.07 - 1,643,300.00 2,861,057,289.81 3,082,910,295.88
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 66,252,012.06 - - - 66,252,012.06
结算备付金 - - - - -
存出保证金 308,235.39 - - - 308,235.39
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 54 页
交易性金融资产 110,048,000.00 - 203,000.00 2,829,827,085.56 2,940,078,085.56
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,859,911.08 1,859,911.08
应收利息 - - - 2,277,093.01 2,277,093.01
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 20,987,848.91 20,987,848.91
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
176,608,247.45
-
203,000.00
2,854,951,938.56
3,031,763,186.01
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 4,997,506.10 4,997,506.10
应付管理人报酬 - - - 3,587,468.90 3,587,468.90
应付托管费 - - - 597,911.45 597,911.45
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 186,680.82 186,680.82
应付税费 - - - 0.12 0.12
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 483,341.02 483,341.02
负债总计
- -
-
9,852,908.41
9,852,908.41
利率敏感度缺口
176,608,247.45
-
203,000.00
2,845,099,030.15
3,021,910,277.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-181,414.64 -45,984.54
市场利率下降 25个 182,257.36 46,068.28
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 54 页
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 54 页
交易性金融资产
－股票投资
2,878,120,280.05
93.36
2,829,827,085.56
93.64
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,878,120,280.05 93.36
2,829,827,085.56 93.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
201,455,758.00 146,606,057.66
业绩比较基准下降
5%
-201,455,758.00 -146,606,057.66
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1
公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
2,874,541,473.43 元，属于第二层次的余额为人民币 133,962,106.62 元，无属于第三层次的余
额（上年度末：第一层次人民币 2,793,861,472.00 元，第二层次人民币 146,216,613.56 元，无
属于第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 54 页
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,878,120,280.05 92.73
其中：股票
2,878,120,280.05 92.73
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
130,383,300.00 4.20
其中：债券
130,383,300.00 4.20
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
91,311,232.15 2.94
8 其他各项资产
3,788,969.07 0.12
9 合计
3,103,603,781.27 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,038,577,680.71 66.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,662.00 0.00
E
建筑业
14,356.93 0.00
F
批发和零售业
39,993.82 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 54 页
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
153,051,261.60 4.96
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
159,503,081.02 5.17
N
水利、环境和公共设施管理业
31,153.31 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
526,852,079.28 17.09
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,878,120,280.05 93.36
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300782 卓胜微 330,266 177,517,975.00 5.76
2 300595 欧普康视 1,687,847 174,776,556.85 5.67
3 600763 通策医疗 389,321 160,010,931.00 5.19
4 300015 爱尔眼科 2,144,420 152,210,931.60 4.94
5 600809 山西汾酒 331,949 148,713,152.00 4.82
6 300347 泰格医药 765,066 147,887,257.80 4.80
7 601100 恒立液压 1,680,229 144,365,275.68 4.68
8 300760 迈瑞医疗 279,009 133,938,270.45 4.34
9 603127 昭衍新药 709,758 130,418,032.50 4.23
10 300661 圣邦股份 508,993 128,637,800.89 4.17
11 603345 安井食品 496,558 126,135,663.16 4.09
12 300685 艾德生物 1,113,852 115,929,716.16 3.76
13 300529 健帆生物 1,322,998 114,254,107.28 3.71
14 002414 高德红外 3,738,924 103,119,523.92 3.34
15 601799 星宇股份 339,083 76,537,814.76 2.48
16 603882 金域医学 417,744 66,742,958.88 2.16
17 600519 贵州茅台 31,889 65,586,106.30 2.13
18 300496 中科创达 387,600 60,876,456.00 1.97
19 300357 我武生物 904,803 58,015,968.36 1.88
20 688188 柏楚电子 123,300 53,758,800.00 1.74
21 688016 心脉医疗 109,400 49,734,334.00 1.61
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 54 页
22 603583 捷昌驱动 866,302 43,852,207.24 1.42
23 603899 晨光文具 497,076 42,032,746.56 1.36
24 688111 金山办公 97,274 38,403,775.20 1.25
25 603288 海天味业 294,869 38,023,357.55 1.23
26 600563 法拉电子 236,800 37,499,648.00 1.22
27 600276 恒瑞医药 493,181 33,521,512.57 1.09
28 002568 百润股份 340,200 32,247,558.00 1.05
29 603960 克来机电 883,130 29,231,603.00 0.95
30 300012 华测检测 912,329 29,085,048.52 0.94
31 300763 锦浪科技 154,700 27,938,820.00 0.91
32 300395 菲利华 534,598 25,778,315.56 0.84
33 603501 韦尔股份 72,048 23,199,456.00 0.75
34 300699 光威复材 267,634 20,326,802.30 0.66
35 002812 恩捷股份 72,468 16,964,758.80 0.55
36 300601 康泰生物 91,200 13,588,800.00 0.44
37 600183 生益科技 546,340 12,789,819.40 0.41
38 002402 和而泰 466,400 11,179,608.00 0.36
39 300628 亿联网络 114,824 9,622,251.20 0.31
40 688819 天能股份 28,382 1,240,009.58 0.04
41 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.01
42 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
43 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
44 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
45 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01
46 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
47 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.00
48 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
49 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
50 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00
51 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
52 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00
53 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
55 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
56 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
57 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
58 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
59 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
60 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
61 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
63 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 54 页
64 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
66 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
67 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
68 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
69 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
70 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
71 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
72 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
73 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
74 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
75 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
76 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
77 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
78 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
79 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
80 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
81 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
82 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
83 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
84 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
85 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
86 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
87 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
88 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
89 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
90 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
91 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
92 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
94 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
95 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
96 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
97 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
98 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
99 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
100 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
101 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
102 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
103 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
104 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
105 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 54 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 45,472,354.00 1.50
2 600809 山西汾酒 43,075,703.27 1.43
3 688188 柏楚电子 39,779,320.52 1.32
4 600563 法拉电子 33,642,069.89 1.11
5 002568 百润股份 30,521,080.12 1.01
6 300763 锦浪科技 20,846,637.50 0.69
7 603882 金域医学 15,045,653.00 0.50
8 603583 捷昌驱动 11,300,229.89 0.37
9 688016 心脉医疗 7,284,843.92 0.24
10 688819 天能股份 1,186,083.78 0.04
11 688538 和辉光电 994,163.40 0.03
12 300957 贝泰妮 403,393.59 0.01
13 688425 铁建重工 388,259.34 0.01
14 688606 奥泰生物 361,310.01 0.01
15 300979 华利集团 307,152.12 0.01
16 300981 中红医疗 291,685.77 0.01
17 688660 电气风电 278,734.72 0.01
18 688083 中望软件 276,468.50 0.01
19 688317 之江生物 248,082.80 0.01
20 688680 海优新材 195,482.30 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 44,475,091.50 1.47
2 603658 安图生物 43,921,513.76 1.45
3 600183 生益科技 41,154,598.13 1.36
4 603444 吉比特 34,651,546.62 1.15
5 603338 浙江鼎力 34,481,640.98 1.14
6 002690 美亚光电 33,201,881.65 1.10
7 002938 鹏鼎控股 33,198,212.49 1.10
8 603638 艾迪精密 30,121,704.53 1.00
9 600872 中炬高新 28,035,904.22 0.93
10 688981 中芯国际 27,879,179.47 0.92
11 300601 康泰生物 27,793,750.00 0.92
12 300395 菲利华 22,646,290.88 0.75
13 688023 安恒信息 22,440,635.50 0.74
14 300357 我武生物 19,933,877.00 0.66
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 54 页
15 603960 克来机电 19,189,328.86 0.64
16 300012 华测检测 14,941,022.61 0.49
17 300347 泰格医药 14,838,244.96 0.49
18 600763 通策医疗 14,796,637.00 0.49
19 603986 兆易创新 9,938,427.21 0.33
20 002812 恩捷股份 9,236,703.28 0.31
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
257,232,123.00
卖出股票收入（成交）总额
578,898,513.50
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
18,674,000.00 0.61
2
央行票据
- -
3
金融债券
110,066,000.00 3.57
其中：政策性金融债
110,066,000.00 3.57
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,643,300.00 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
130,383,300.00 4.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 210201 21 国开 01 1,100,000 110,066,000.00 3.57
2 019640 20 国债 10 186,740 18,674,000.00 0.61
3 123117 健帆转债 16,433 1,643,300.00 0.05
注：报告期末，本基金仅持有上述 3支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 54 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
158,473.92
2
应收证券清算款
619,360.90
3
应收股利
-
4
应收利息
1,565,528.98
5
应收申购款
1,445,605.27
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,788,969.07
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 54 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
79,278 13,562.09 151,121,066.76 14.06
924,054,621.27 85.94
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,469,533.78 0.23
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 12月 8日）
基金份额总额
320,378,337.00
本报告期期初基金份额总额
1,084,866,648.93
本报告期基金总申购份额
242,048,866.82
减：本报告期基金总赎回份额
251,739,827.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,075,175,688.03
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券股
份有限公司
1
285,464,343.49
34.57%
199,825.04
34.57%
-
申万宏源证 1
284,818,140.13
34.49%
199,372.71
34.49%
-
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 54 页
券有限公司
中国银河证
券股份有限
公司
2
201,345,605.99
24.38%
140,943.13
24.38%
-
招商证券股
份有限公司
2
54,238,316.00
6.57%
37,966.54
6.57%
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
江海证券有
限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中信证券华
南股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 54 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券
股份有限
公司
19,057,867.90 100.00%
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
渤海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
江海证券
有限公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中信证券
华南股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实优质企业混合型证券投资基金暂
停大额申购（含转入及定投）业务的
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 15日
2
嘉实优质企业混合型证券投资基金
2020年年度收益分配公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2021年 01月 18日
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 54 页
电子披露网站
3
嘉实优质企业混合型证券投资基金恢
复大额申购（含转入及定投）业务的
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 20日
4
嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA转
换业务的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 21日
5
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 07日
6
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复》(证监基金字[2007]320号)；
(2)《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》；
(5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
(6)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(7)报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实优质企业混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 54 页
嘉实基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
