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嘉实新兴市场C2(000341)

嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年中期报告










嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 2 页 共 58 页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08 月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而 成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实新兴市场双 币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为 2015年 11月 26日,原嘉实新兴市场;A、嘉实 新兴市场;B;分级运作终止,嘉实新兴市场 A 转换为嘉实新兴市场 C2,嘉实新兴市场 B 转换为嘉 实新兴市场 A1,并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券 型证券投资基金后,基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更,投资目标、 投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。基金管理人承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录


§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境外资产托管人 .............................................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 44 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 45 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 45 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 4 页 共 58 页


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 45 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 46 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 48 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57 §11 备查文件目录 ........................................................................................................................ 57 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称


嘉实新兴市场债券型证券投资基金


基金简称


嘉实新兴市场债券


基金主代码


000342 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 11月 26日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


254,014,307.07 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


嘉实新兴市场 A1


嘉实新兴市场 C2


下属分级基金的交 易代码


000342


000341


报告期末下属分级 基金的份额总额


236,906,649.23份


17,107,657.84份


2.2 基金产品说明


投资目标


本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋 求长期保值增。 投资策略


本基金主要投资策略包括:


1、资产配置策略:本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势, 深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合 对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期, 自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最 优化配置和动态调整。


2、债券投资策略:本基金在债券投资方面,将运用久期策略、 信用债券投资策略、货币投资策略、其它债券投资策略(期限结构 配置策略、骑乘策略、息差策略)等策略,在控制基金组合风险的 基础上,追求实现良好收益率的目标。


房地产投资信托投资策略:本基金会少量选择拥有优质房地产 资产、良好管理能力和稳健资产负债表的房地产投资信托进行投资, 在扩大分红收益和资本增长的同时注意分散风险。


3、衍生工具投资策略:本基金的衍生品投资将严格遵守证监会 及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲 汇率风险,实现保值和锁定收益。


4、组合风险控制措施:“嘉实下行风险波动模型”,从组合层面 以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险,根据宏观环境以及证 券市场表现,设置一定的阀值,将组合可能的下行波动控制在较小 范围内。 业绩比较基准


同期人民币一年期定期存款利率+1% 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 6 页 共 58 页


风险收益特征


本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 郭明 联系电话


(010)65215588 (010)66105799 电子邮箱


service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95588 传真


(010)65215588 (010)66105798 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号 北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


100005 100140 法定代表人


经雷 陈四清 2.4 境外资产托管人


项目


境外资产托管人


名称


英文


The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 中文


香港上海汇丰银行有限公司 注册地址


香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址


香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码


- 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司


2.6 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 7 页 共 58 页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1 月 1日-2021年 6月 30日)





嘉实新兴市场 A1


嘉实新兴市场 C2


本期已实现收益


3,726,504.40 1,381,304.49 本期利润


-1,867,511.97


-529,098.30


加权平均基金份 额本期利润


-0.0076


-0.0299


本期加权平均净 值利润率


-0.59%


-0.37%


本期基金份额净 值增长率


0.00%


0.80%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


120,184,718.62


35,268,426.34


期末可供分配基 金份额利润


0.5073


2.0616


期末基金资产净 值


309,752,759.63


138,720,246.49


期末基金份额净 值


1.307


1.255


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


30.70%


25.50%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 8 页 共 58 页


数。


(4)嘉实新兴市场 C2的期末基金份额净值单位为美元。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新兴市场 A1 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 2.35%


0.21%


0.20%


0.01%


2.15%


0.20%


过去三个月 1.40%


0.22%


0.62%


0.01%


0.78%


0.21%


过去六个月 0.00%


0.27%


1.23%


0.01%


-1.23%


0.26%


过去一年 1.08%


0.29%


2.50%


0.01%


-1.42%


0.28%


过去三年 14.25%


0.40%


7.70%


0.01%


6.55%


0.39%


自基金合同生效起 至今 30.70%


0.32%


14.83%


0.01%


15.87%


0.31%


嘉实新兴市场 C2 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.88%


0.09%


0.20%


0.01%


0.68%


0.08%


过去三个月 3.04%


0.10%


0.62%


0.01%


2.42%


0.09%


过去六个月 0.80%


0.14%


1.23%


0.01%


-0.43%


0.13%


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 9 页 共 58 页


过去一年 10.18%


0.20%


2.50%


0.01%


7.68%


0.19%


过去三年 15.24%


0.36%


7.70%


0.01%


7.54%


0.35%


自基金合同生效起 至今 25.50%


0.27%


14.83%


0.01%


10.67%


0.26%


注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Return(t)=100%×(人民币一年期定期存款利率+1%)^(1/365)


Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1


其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 10 页 共 58 页


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。


3.3 其他指标


无。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2021 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、 嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实 海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报 混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联 接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 11 页 共 58 页


400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、 嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中 期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网 股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金 融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实 创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉 实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、 嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉 实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股 票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实 原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯 债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期 混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康 股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资 源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯 债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、 嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混 合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合(FOF)、 嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、 嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉 实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 12 页 共 58 页


嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企 精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债 券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月 定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、 嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、 嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实 产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期 纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混 合、嘉实 H股 50ETF(QDII)、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混 合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有 期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一 年持有期混合(FOF)、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港 深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争 力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中 证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优 选股票、嘉实恒生科技 ETF(QDII)、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证 科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合(FOF)、嘉实优势精选混合。其中嘉实 增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全 国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


关 子 宏 本基金基 金经理 2015 年 11 月 26 日 - 20年 2012年 1月加入嘉实基金管理有限公司, 现兼任嘉实国际资产管理公司首席投资 官。曾任职于霸菱资产管理(亚洲)有限 公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资 产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲 固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新 加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事 和首域投资(香港)有限公司的基金经理 等职务。经济学硕士, 特许金融分析师, 中国香港籍。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 13 页 共 58 页


国 歌 (Guo Ge) 本基金基 金经理 2020 年 1 月 3 日 2021 年 1 月 21日 6年 曾 先 后 任 职 于 Energie Baden-W ü ttemberg , Deutsche Asset & Wealth Management ,Deutsche Asset Management (DWS),Union Investment,历任分析师及 投资经理职务。2018年 9月加入嘉实基金 管理有限公司,从事投资与研究工作。本 科,具有基金从业资格,德国国籍。 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


尽管美债收益率曲线大幅波动,新兴市场债市在 2021年上半年稳健上涨,新兴市场公司债多 元分散债券指数(CEMBI Broad Diversified)涨 1.3%,利差收窄 19个基点。以不同区域表现 看,非洲与新兴欧洲市场表现领先,分别涨 3.7%与 3.0%;拉美与亚洲表现落后,分别涨 0.6%与 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 14 页 共 58 页


0.8%。其中亚洲债券表现主要受到中资美元债个别信用事件拖累。


受新冠疫情缓和以及大规模财政刺激方案的推动,美国经济在 2021年初强劲复苏,推动美债 长端收益率在第一季度迅速上涨。10年期美债收益率从 2020年底的 0.93%大涨 81个基点至 2021 年 3 月底的 1.74%。但进入第二季度后,尽管美国通胀高涨,但经济复苏势头放缓,就业及零售 销售数据弱于市场预期,令美国消费者长期通胀预期回落。与此同时,美联储主席鲍威尔强调不 会过早加息。在此背景下,10 年期美债收益率在第二季度反复回落至 6 月底的 1.45%水平,为新 兴债券市场表现创造条件。


在上半年拉美债券表现受区域内疫情严峻以及政治环境不确定性影响。Delta 新冠病毒在亚 洲广泛扩散,但只对亚洲债券市场造成短暂影响。然而中资美元债(JACI China)表现落后,在 上半年下跌 0.8%,拖累整体亚洲债市(JACI)微跌 0.1%。个别中国城投企业以及一家大型中国金 融资产管理公司受信用风险事件影响而大幅下跌。一家大型中资地产商也在 6 月末因面临债务挑 战而表现受压。


嘉实新兴市场双币分级债券基金在2021年上半年上涨了0.8%,人民币相对美元升值了1.07%。


2021年 1月上旬,我们预计美债收益率会有所上扬,在新兴市场组合对于长久期投资级债券 进行了减持,但因为之前的重仓,对整个组合收益仍有一些影响。另外,尽管大宗商品价格上扬, 但一些大宗商品板块在一季度由于估值较高等原因表现欠佳,也拖累了组合的表现。2021年 2季 度,我们预计到美债收益率会有所回调,信用利差大概率收窄,新兴市场组合中相对重仓高收益 板块,且因为某些重仓的拉美债券表现优异,取得了一定的超额收益。但某些中资房地产债券在 二季度由于市场对政策面基本面的担忧等原因表现欠佳,对组合表现有所拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末嘉实新兴市场 A1基金份额净值为 1.307元,本报告期基金份额净值增长率为 0.00%;截至本报告期末嘉实新兴市场 C2 基金份额净值为 1.255 美元,本报告期基金份额净值增 长率为 0.80%;业绩比较基准收益率为 1.23%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


鉴于美国经济复苏进度距离美联储加息标准仍有一段距离,我们预期美联储仍将在未来一段 时间维持宽松货币政策。美元收益率处于历史低位,将提升全球投资者对收益率相对较高的新兴 市场债券的配置需求。在新兴市场中,我们仍对亚洲债券与中国债券持有信心,因亚洲区域的疫 情控制及经济复苏进度在全球领先,与此同时也对中资美元债的潜在风险事件保持警惕。对于基 本面未受损,仅因受市场情绪波及而在短期内遭到技术性抛售的优质中资企业,我们认为有超额 收益的机会。仍将通过谨慎的信用研究及 ESG 分析规避潜在违约风险,并维持多元化的投资组合 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 15 页 共 58 页


以分散投资组合风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责 人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和 相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估 值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期,本基金未实施利润分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实 新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 16 页 共 58 页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


72,133,851.17 34,258,057.38 结算备付金





- - 存出保证金





832,592.61 188,537.83 交易性金融资产


6.4.7.2


408,113,435.88 537,910,453.12 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





408,113,435.88 537,910,453.12 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 3,562,198.88 应收利息


6.4.7.5


5,422,248.84 7,849,414.92 应收股利





- - 应收申购款





1,395,039.68 805,140.32 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





487,897,168.18 584,573,802.45 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- 814,469.80 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





31,457,173.74 - 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 17 页 共 58 页


应付赎回款





7,309,632.47 10,627,183.34 应付管理人报酬





339,513.93 497,677.82 应付托管费





84,878.48 124,419.45 应付销售服务费





56,781.06 66,582.67 应付交易费用


6.4.7.7


- - 应交税费





53,775.01 74,796.69 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


122,407.37 245,861.92 负债合计





39,424,162.06 12,450,991.69 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


290,357,093.93 367,292,961.42 未分配利润


6.4.7.10


158,115,912.19 204,829,849.34 所有者权益合计





448,473,006.12 572,122,810.76 负债和所有者权益总计





487,897,168.18 584,573,802.45 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,嘉实新兴市场 A1 基金份额净值 1.307 元,基金份额总额 236,906,649.23 份,嘉实新兴市场 C2 基金份额净值 1.255 美元,基金份额总额 17,107,657.84 份,基金份额总额合计为 254,014,307.07份。 6.2 利润表


会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





960,208.27 -47,481,809.72 1.利息收入





11,358,405.16 37,722,630.82 其中:存款利息收入


6.4.7.11


21,268.47 274,053.22 债券利息收入





11,337,136.69 37,448,577.60 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-2,111,619.74 -88,465,557.84 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


6.4.7.13


- 65,486.77 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 18 页 共 58 页


债券投资收益


6.4.7.14


-1,301,718.56 -89,401,874.40 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


-809,901.18 870,829.79 股利收益


6.4.7.17


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


-7,504,419.16 3,250,208.67 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-836,213.66


-555,100.34


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


54,055.67 566,008.97 减:二、费用





3,356,818.54 9,948,328.37 1.管理人报酬


-


2,274,294.76 7,380,381.52 2.托管费


-


568,573.68 1,845,095.41 3.销售服务费


-


351,094.99 456,419.43 4.交易费用


6.4.7.20


- - 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


39,423.31 132,606.12 7.其他费用


6.4.7.21


123,431.80 133,825.89 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





-2,396,610.27 -57,430,138.09 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-2,396,610.27 -57,430,138.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 367,292,961.42 204,829,849.34 572,122,810.76 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- -2,396,610.27


-2,396,610.27 三、本期基金份 -76,935,867.49 -44,317,326.88 -121,253,194.37 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 19 页 共 58 页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


69,423,539.60 43,852,915.85 113,276,455.45 2.基金赎 回款


-146,359,407.09 -88,170,242.73 -234,529,649.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


290,357,093.93 158,115,912.19 448,473,006.12 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 997,627,265.89 682,181,128.84 1,679,808,394.73 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- -57,430,138.09


-57,430,138.09 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


42,524,139.57 251,464.78 42,775,604.35 其中:1.基金申 购款


986,689,451.08 599,685,473.14 1,586,374,924.22 2.基金赎 回款


-944,165,311.51 -599,434,008.36 -1,543,599,319.87 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


1,040,151,405.46 625,002,455.53 1,665,153,860.99 报表附注为财务报表的组成部分。


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 20 页 共 58 页


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


经雷


黄志泉


李袁


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(原名为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金,以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1154 号 《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 11月 26日正式生效,基金合同生效日嘉实新兴市场 A 份额 112,685,757.47 份和嘉实 新兴市场 B份额 461,115,683.76 份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。


根据《关于嘉实新兴市场双币分级债券运作届满更名为嘉实新兴市场债券和基金份额转换的 公告》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公 告》,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金生效之日起两年期届满后,于 2015 年 11 月 26 日自动转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”,嘉实新兴市场 A份额和嘉实新兴市场 B份额 运作终止,分别转换为嘉实新兴市场 C2份额和嘉实新兴市场 A1份额。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 21 页 共 58 页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规 和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 22 页 共 58 页





(2) 对基金从境内证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金在境内取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金在境内从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的, 暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金在境内持有 的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


(5) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(6) 目前基金取得的源自境外的其他收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


(7) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


72,133,851.17 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


72,133,851.17 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 23 页 共 58 页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


406,293,851.40 408,113,435.88 1,819,584.48 银行间市场


- - - 合计


406,293,851.40 408,113,435.88 1,819,584.48 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


406,293,851.40 408,113,435.88 1,819,584.48 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


无。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,398.23 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


5,420,850.61 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


5,422,248.84 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 24 页 共 58 页


6.4.7.6 其他资产


无。


6.4.7.7 应付交易费用


无。


6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


3,392.63 应付证券出借违约金


- 预提费用 119,014.74 合计


122,407.37 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


嘉实新兴市场 A1 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 318,912,991.32


251,600,755.56 本期申购


84,230,580.11


66,453,940.65


本期赎回(以“-”号填列)


-166,236,922.20


-131,149,422.43


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


236,906,649.23


186,905,273.78


嘉实新兴市场 C2 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 19,130,565.90


115,692,205.86 本期申购


491,038.19


2,969,598.95


本期赎回(以“-”号填列)


-2,513,946.25


-15,209,984.66


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


17,107,657.84


103,451,820.15


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 25 页 共 58 页


注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


嘉实新兴市场 A1 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 156,669,034.75 8,432,769.95 165,101,804.70 本期利润


3,726,504.40 -5,594,016.37 -1,867,511.97


本期基金份 额交易产生 的变动数


-40,210,820.53 -175,986.35 -40,386,806.88 其中:基金申 购款


42,152,035.95 741,991.75 42,894,027.70 基金赎 回款


-82,362,856.48 -917,978.10 -83,280,834.58 本期已分配 利润


- - - 本期末


120,184,718.62 2,662,767.23 122,847,485.85 嘉实新兴市场 C2 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 39,007,758.30 720,286.34 39,728,044.64 本期利润


1,381,304.49 -1,910,402.79 -529,098.30


本期基金份 额交易产生 的变动数


-4,145,132.95 214,612.95 -3,930,520.00 其中:基金申 购款


1,010,313.16 -51,425.01 958,888.15 基金赎 回款


-5,155,446.11 266,037.96 -4,889,408.15 本期已分配 利润


- - - 本期末


36,243,929.84 -975,503.50 35,268,426.34 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


21,265.14 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 26 页 共 58 页


结算备付金利息收入


- 其他


3.33 合计


21,268.47 6.4.7.12 股票投资收益


6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


无。


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


无。


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


无。


6.4.7.13 基金投资收益


无。


6.4.7.14 债券投资收益


6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-1,301,718.56 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-1,301,718.56 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


533,936,263.90 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 27 页 共 58 页


减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


530,025,774.89 减:应收利息总额


5,212,207.57 买卖债券差价收入


-1,301,718.56 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入


无。


6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入


无。


6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益


无。


6.4.7.15 贵金属投资收益


6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成


无。


6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


无。


6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


无。


6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入


无。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 28 页 共 58 页


6.4.7.16 衍生工具收益


6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


无。


6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益


单位:人民币元


项目


本期收益金额


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 外汇远期投资收益 -809,901.18 6.4.7.17 股利收益


无。


6.4.7.18 公允价值变动收益


单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-8,318,888.96 股票投资


- 债券投资


-8,318,888.96 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


814,469.80 权证投资


- 远期投资 814,469.80 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-7,504,419.16 6.4.7.19 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


45,684.84 其他


8,370.83 合计


54,055.67 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 29 页 共 58 页


6.4.7.20 交易费用


无。


6.4.7.21 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


59,507.37 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行划款手续费 4,417.06 合计


123,431.80 6.4.7.22 分部报告


无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 30 页 共 58 页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


无。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


香港上海汇丰银行有 限公司 61,071,561.39 6.63


709,859,897.84 9.68


注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易


无。 6.4.10.1.4 基金交易


无。 6.4.10.1.5 权证交易


无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


无。


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 31 页 共 58 页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


2,274,294.76 7,380,381.52 其中:支付销售机构的客户维护费


337,891.37


2,070,096.44


注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。2.根据 本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的 份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


568,573.68 1,845,095.41 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实新兴市场 A1


嘉实新兴市场 C2


合计


嘉实基金管理有限公司 -


1,519.01


1,519.01 中国工商银行 -


153,822.29


153,822.29 合计


- 155,341.30 155,341.30 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计


嘉实基金管理有限公司 - 1,527.03 1,527.03 中国工商银行 - 185,312.46 185,312.46 合计


- 186,839.49 186,839.49 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 32 页 共 58 页


注:(1)本基金 C2 类基金份额销售服务费年费率为 0.50%,每日计提,逐日累计至每月月底,按 月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为:日 C2类基金份额销售服务费=前一日 C2类基金份额参考净值×前一日 C2类基金份 额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50%/当年天数。(2)本基金 A1类基金份额不收取销售服 务费。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日





嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 报告期初持有的基金份额


- 76,532.14 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 76,532.14 报告期末持有的基金份额


- 0.45% 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 33 页 共 58 页


占基金总份额比例


项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日





嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 报告期初持有的基金份额


- 76,532.14 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 76,532.14 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 0.35% 注:本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额,赎回/卖出含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行股份有限 公司_活期


43,328,017.09


21,265.14


36,107,301.23


260,562.48


香港上海汇丰银行有限 公司_活期


28,805,834.08


-


139,876,402.45


-


注:本基金的上述存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


6.4.10.8.1 外汇远期交易


本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未与关联方进行外汇远期交易。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 34 页 共 58 页





上年度可比期间(2020 年 1月 1日起至 2020年 6月 30日),本基金与香港上海汇丰银行有限 公司按合同约定汇率进行美元、欧元的外汇远期交易。


其中:卖出美元当期交易协议金额合计为 8,422,423.28美元,卖出欧元当期交易协议金额合 计为 4,449,608.25欧元;于 2020年 6月 30日,卖出美元未结算协议余额为 2,094,890.84美元, 卖出欧元未结算协议余额为 4,449,608.25欧元。


6.4.10.8.2 期货交易


无。


6.4.11 利润分配情况


本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


无。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 35 页 共 58 页


基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基 金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在审慎的投资管理和风险控 制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监 会的规定,建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,建立 健全内部控制机制和风险管理制度,坚持审慎经营理念,保护投资者利益和公司合法权益。


公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线,还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门,评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法,主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 36 页 共 58 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


- 4,975,804.99 AAA 以下


408,113,435.88 532,934,648.13 未评级


- - 合计


408,113,435.88 537,910,453.12 注:评级取自第三方评级机构。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。


于本报告期末,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 37 页 共 58 页


比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 72,133,851.17 - - - 72,133,851.17 结算备付金 - - - - - 存出保证金 832,592.61 - - - 832,592.61 交易性金融资产 21,921,525.69 176,643,361.23 209,548,548.96 - 408,113,435.88 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 38 页 共 58 页


应收利息 - - - 5,422,248.84 5,422,248.84 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,395,039.68 1,395,039.68 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


94,887,969.47 176,643,361.23 209,548,548.96 6,817,288.52 487,897,168.18 负债























短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 31,457,173.74 31,457,173.74 应付赎回款 - - - 7,309,632.47 7,309,632.47 应付管理人报酬 - - - 339,513.93 339,513.93 应付托管费 - - - 84,878.48 84,878.48 应付销售服务费 - - - 56,781.06 56,781.06 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 53,775.01 53,775.01 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 122,407.37 122,407.37 负债总计


- - - 39,424,162.06 39,424,162.06 利率敏感度缺口


94,887,969.47 176,643,361.23 209,548,548.96 -32,606,873.54 448,473,006.12 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 34,258,057.38 - - - 34,258,057.38 结算备付金 - - - - - 存出保证金 188,537.83 - - - 188,537.83 交易性金融资产 5,236,153.95 109,751,342.19 422,922,956.98 - 537,910,453.12 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 3,562,198.88 3,562,198.88 应收利息 - - - 7,849,414.92 7,849,414.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 805,140.32 805,140.32 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


39,682,749.16


109,751,342.19


422,922,956.98


12,216,754.12


584,573,802.45


负债























短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - 814,469.80 814,469.80 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 39 页 共 58 页


卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 10,627,183.34 10,627,183.34 应付管理人报酬 - - - 497,677.82 497,677.82 应付托管费 - - - 124,419.45 124,419.45 应付销售服务费 - - - 66,582.67 66,582.67 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 74,796.69 74,796.69 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 245,861.92 245,861.92 负债总计


- -


-


12,450,991.69


12,450,991.69


利率敏感度缺口


39,682,749.16


109,751,342.19


422,922,956.98


-234,237.57


572,122,810.76


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -5,988,738.15 -8,261,858.05


市场利率下降 25个 基点 5,989,953.10 8,263,725.78


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 40 页 共 58 页


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


30,528,38 8.88 3,195.00 52,503.96 30,584,087.84 结算备付金


- - - - 存出保证金


832,592.6 1 - - 832,592.61 交易性金融资 产


404,384,6 52.42 3,728,783.46 - 408,113,435.88 衍生金融资产


- - - - 应收股利


- - - - 应收利息


5,420,859 .46 - - 5,420,859.46 应收申购款


74,045.67 - - 74,045.67 应收证券清算 款


- - - - 其它资产


- - - - 资产合计


441,240,5 39.04 3,731,978.46 52,503.96 445,025,021.46 以外币计价的 负债




















应付证券清算 款


31,457,17 3.74 - - 31,457,173.74 衍生金融负债


- - - - 应付赎回款


765,201.8 8 - - 765,201.88 应付管理人报 酬


- - - - 应付托管费


- - - - 应付销售服务 费


- - - - 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 41 页 共 58 页


应付交易费用


- - - - 其他负债


- - - - 负债合计


32,222,37 5.62 - - 32,222,375.62 资产负债表外 汇风险敞口净 额


409,018,1 63.42 3,731,978.46 52,503.96 412,802,645.84 项目


上年度末


2020年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


29,454,06 8.06 46.58 1,828.67 29,455,943.31 结算备付金


- - - - 存出保证金


188,537.8 3 - - 188,537.83 交易性金融资 产


523,750,5 95.86 - 14,159,857.26 537,910,453.12 衍生金融资产


- - - - 应收股利


- - - - 应收利息


7,387,521 .93 - 460,547.56 7,848,069.49 应收申购款


14,354.78 - - 14,354.78 应收证券清算 款


3,562,198 .88 - - 3,562,198.88 其它资产


- - - - 资产合计


564,357,2 77.34 46.58 14,622,233.49 578,979,557.41 以外币计价的 负债




















嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 42 页 共 58 页


应付证券清算 款


- - - - 衍生金融负债


814,469.8 0 - - 814,469.80 应付赎回款


1,280,559 .84 - - 1,280,559.84 应付管理人报 酬


- - - - 应付托管费


- - - - 应付销售服务 费


- - - - 应付交易费用


- - - - 其他负债


- - - - 负债合计


2,095,029 .64 - - 2,095,029.64 资产负债表外 汇风险敞口净 额


562,262,2 47.70 46.58 14,622,233.49 576,884,527.77 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 所有外币相对人民 币升值 5% 20,640,132.29 28,844,226.39


所有外币相对人民 币贬值 5% -20,640,132.29 -28,844,226.39


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 43 页 共 58 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


无。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% - -


业绩比较基准下降 5% - -


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第 一层次的余额,属于第二层次的余额为 408,113,435.88元,无属于第三层次的余额(上年度末: 无属于第一层次的余额,第二层次 537,910,453.12元,无属于第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 44 页 共 58 页


值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况





金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:普通股


- -


存托凭证


- -


优先股


- -


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


408,113,435.88 83.65


其中:债券


408,113,435.88 83.65











资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


72,133,851.17 14.78 8


其他各项资产


7,649,881.13 1.57 9


合计


487,897,168.18 100.00 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 45 页 共 58 页


7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


无。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合


无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


无。


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 无。


7.5.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 无。


7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 无。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合


金额单位:人民币元


债券信用等级


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A+


8,431,761.28


1.88


A


10,683,085.46


2.38


A-


3,430,875.13


0.77


BBB+


12,224,589.35


2.73


BBB


25,421,901.81


5.67


BBB-


77,465,947.59


17.27


BB+


32,737,231.82


7.30


BB


47,685,688.08


10.63


BB-


81,787,460.40


18.24


B+


20,468,219.60


4.56


B


51,797,317.60


11.55


B-


18,977,422.31


4.23


CCC+


9,473,510.55


2.11


CCC


1,338,338.92


0.30


CCC-


6,190,085.98


1.38


注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、惠誉、穆迪等)提供的债券信用评级 信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 46 页 共 58 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细





金额单位:人民币元


序 号


债券代码


债券名称


数量


公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


1 XS2357239057 GLPSP 4.6 PERP 12,274,190 12,219,938.08 2.72 2 XS2342970402 LOGPH 4.7 07/06/26 9,044,140 9,044,140.00 2.02 3 US12625GAG91 CNOOC 3.3 09/30/49 9,044,140 8,431,761.28 1.88 4 XS2356571559 PTABNK 4 1/8 06/30/28 7,752,120 7,743,282.58 1.73 5 XS2150023575 EQPTRC 5 7/8 05/18/30 5,168,080 6,395,860.77 1.43 注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码;2.数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期 末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


无。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


无。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


无。


7.11 投资组合报告附注








7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


832,592.61 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


5,422,248.84 5


应收申购款


1,395,039.68 6


其他应收款


- 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 47 页 共 58 页


7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


7,649,881.13 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


嘉 实 新 兴 市 场 A1 111,533 2,124.09 38,410,475.14 16.21 198,496,174.09 83.79 嘉 实 新 兴 市 场 C2 1,092 15,666.35 76,532.14 0.45 17,031,125.70 99.55 合 计


112,605 2,255.80 38,487,007.28 15.15 215,527,299.79 84.85 注:(1)嘉实新兴市场 A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例、个人投资者持有嘉 实新兴市场 A1份额占嘉实新兴市场 A1总份额比例;


(2)嘉实新兴市场 C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 48 页 共 58 页


例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2 总份额比例、个人投资者持 有嘉实新兴市场 C2份额占嘉实新兴市场 C2总份额比例。





8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 嘉实新兴市场 A1 44,982.69 0.02


嘉实新兴市场 C2 10,000.00 0.06





合计


54,982.69 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实新兴市场 A1 0 嘉实新兴市场 C2 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实新兴市场 A1 0


嘉实新兴市场 C2 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


嘉实新兴市场 A1


嘉实新兴市场 C2


基金合同生效日 (2015年 11月 26 日)基金份额总额


584,694,687.00 58,385,086.01 本报告期期初基金份 额总额


318,912,991.32 19,130,565.90 本报告期基金总申购 份额


84,230,580.11 491,038.19 减:本报告期基金总 赎回份额


166,236,922.20 2,513,946.25 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 236,906,649.23


17,107,657.84


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 49 页 共 58 页


额总额


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况





2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,杨竞 霜先生任公司副总经理、首席信息官。


2021 年 1 月 21 日本基金管理人发布《关于嘉实新兴市场债券基金经理变更的公告》,国歌 (Guo Ge)女士不再担任本基金基金经理职务,本基金由关子宏先生单独管理。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本 公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信 息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 50 页 共 58 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交 易 单 元 数 量


股票 交易


应支 付该 券商 的佣 金


备 注


成 交 金 额


占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例


佣 金


占 当 期 佣 金


总 量 的 比 例


花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup


Global Markets Asia Limited


-


-


-


-


-


-


美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia


Pacific) Limited


-


-


-


-


-


-


渣打(伦敦)银行 Standard Chartered Bank London


-


-


-


-


-


-


香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai


Banking Corporation Limited


-


-


-


-


-


-


巴克莱 Barclays


-


-


-


-


-


-


富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited


-


-


-


-


-


-


摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan


Securities (Asia Pacific) Limited


-


-


-


-


-


-


高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C


-


-


-


-


-


-


瑞银集团 Union


Bank of Switzerland


-


-


-


-


-


-


法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and


Investment Banking


-


-


-


-


-


-


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 51 页 共 58 页


瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited


-


-


-


-


-


-


国泰君安证券(香港)有限公司 Guotai Junan Securities(Hong Kong)Limited


-


-


-


-


-


-


德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank


-


-


-


-


-


-


野村证券 NOMURA


-


-


-


-


-


-


瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited


-


-


-


-


-


-


巴西布拉德斯科银行 BRADESCO


-


-


-


-


-


-


澳新银行集团 Australia and New Zealand Banking


Group


-


-


-


-


-


-


中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited


-


-


-


-


-


-


BANCO SANTANDER,S.A


-


-


-


-


-


-


摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited


-


-


-


-


-


-


日兴证券 SMBC Nikko Capital Markets Limited


-


-


-


-


-


-


三菱 UFJ证券国际有限公司 Mitsubishi UFJ Securities


International Plc


-


-


-


-


-


-


香港独立债券及贷款交易公司 SC Lowy Financial(HK) Ltd


-


-


-


-


-


-


BCP Securities, LLC


-


-


-


-


-


-


招商永隆银行有限公司 CMB


Wing Lung Bank Limited


-


-


-


-


-


-


华泰金融控股(香港)有限公司


Huatai Financial Holdings (Hong Kong)Limited


-


-


-


-


-


-


阿联酋资本 ARQAAM CAPITAL


-


-


-


-


-


-


第一阿布扎比银行 First Abu Dhabi Bank PJSC, Hong


Kong


-


-


-


-


-


-


星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers (Hong Kong)


Limited


-


-


-


-


-


-


中信银行(国际)有限公司 China CITIC Bank


International Limited


-


-


-


-


-


-


荷兰商业银行 ING Bank N.V.


-


-


-


-


-


-


富国证券 Wells Fargo Securities LLC


-


-


-


-


-


-


MARKETAXESS


CAPITAL LIMITED


-


-


-


-


-


-


Linear


Investment Limited


-


-


-


-


-


-


Liquidity


Finance LLP


-


-


-


-


-


-


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 52 页 共 58 页


中国国际金融香港证券有限公司 China


International Capital Corporation Hong Kong Secu rities Limited


-


-


-


-


-


-


中银香港 Bank of


China Hong Kong


-


-


-


-


-


-


俄罗斯天然气工业银行 GAZPROMBANK


-


-


-


-


-


-


凯万亚洲有限公司 Oppenheimer


Investments Asia Ltd


-


-


-


-


-


-


海通国际证券有限公司 Haitong


International Securities Company Ltd.


-


-


-


-


-


-


CSI GLOBAL


MARKETS LIMITED


-


-


-


-


-


-


工银国际证券有限公司 ICBC


INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED


-


-


-


-


-


-


中国银行香港分行 Bank


of China Limited HK Branch


-


-


-


-


-


-


瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Credit


Suisse Securities (USA) LLC


-


-


-


-


-


-


农业信贷银行 Credit


Agricole Corprate and investment bank


-


-


-


-


-


-


中信证券国际有限公司 CITIC


Securities International Company Limited


-


-


-


-


-


-


招商证券(香港)有限公司 China


Merchants Securities (HK) Co., Ltd.


-


-


-


-


-


-


苏格兰皇家银行 Royal


Bank of Scotland Plc(RBS)


-


-


-


-


-


-


尚乘资产管理有限公司 AMTD


Asset Management Limited


-


-


-


-


-


-


凯基证券(香港)有限公司 KGI


Securities (Hong Kong) Limited


-


-


-


-


-


-


金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta


Securities Company Limited


-


-


-


-


-


-


交通银行股份有限公司香港分行 Bank


of Communications Co., Ltd. HK Branch


-


-


-


-


-


-


建银国际证券有限公司 CCB


International Securities Limited


-


-


-


-


-


-


加拿大皇家银行 Royal


Bank of Canada


-


-


-


-


-


-


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 53 页 共 58 页


广发证券(香港)经济有限公司 GF


Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd


-


-


-


-


-


-


工银国际控股有限公司 ICBC


International Holdings Limited


-


-


-


-


-


-


法国外贸银行 NATIXIS


-


-


-


-


-


-


法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP


PARIBAS Securities (Asia) Limited


-


-


-


-


-


-


俄罗斯外贸银行资本公司 VTB


CAPITAL PLC


-


-


-


-


-


-


东方汇理 CREDIT


AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK


-


-


-


-


-


-


德国商业银行 Commerzbank


AG


-


-


-


-


-


-


渤海证券 Bohai


Securities Co. Ltd.


-


-


-


-


-


-


澳大利亚国民银行 National


Bank of Australia


-


-


-


-


-


-


J.P.摩根资本顾问有限公司 Morgan


Capital Advisors LLP


-


-


-


-


-


-


瑞信证券美国 Credit


Suisse Securities (USA) LLC


-


-


-


-


-


-


俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank


CIB (UK) Limited


-


-


-


-


-


-


注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范;


(2)财务状况良好;


(3)研究能力较强;


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。


3.报告期内,本基金新增以下交易单元:


(1)招商永隆银行有限公司 CMB Wing Lung Bank Limited;


(2)MARKETAXESS CAPITAL LIMITED。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债 券 回 购 权 证 交 易


基 金 交 易


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 54 页 共 58 页


交 易


成交金额


占当 期债 券


成交 总额 的比 例


成 交 金 额


占 当 期 债 券 回 购


成 交 总 额 的 比 例


成 交 金 额


占 当 期 权 证


成 交 总 额 的 比 例


成 交 金 额


占 当 期 基 金


成 交 总 额 的 比 例


花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup


Global Markets Asia Limited 101,804,09 5.51 11.0 6%


- -


- -


- -


美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia


Pacific) Limited 81,752,060 .06 8.88 %


- -


- -


- -


渣打(伦敦)银行 Standard


Chartered Bank London 64,485,333 .59 7.00 %


- -


- -


- -


香港上海汇丰银行有限公司 The


Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limi ted 61,071,561 .39 6.63 %


- -


- -


- -


巴克莱 Barclays 57,407,036 .30 6.23 %


- -


- -


- -


富瑞金融集团 Jefferies


Hong Kong Limited 54,667,483 .96 5.94 %


- -


- -


- -


摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan


Securities (Asia Pacific) Limited 53,444,574 .49 5.80 %


- -


- -


- -


高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman


Sachs (Asia) L.L.C 52,884,054 .07 5.74 %


- -


- -


- -


瑞银集团 Union


Bank of Switzerland 45,963,842 .44 4.99 %


- -


- -


- -


法国巴黎兴业银行 SOCIETE


GENERALE Corporate and Investment Banking 41,889,580 .73 4.55 %


- -


- -


- -


瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho


Securities Asia Limited 40,519,873 .82 4.40 %


- -


- -


- -


国泰君安证券(香港)有限公司 Guotai


Junan Securities(Hong Kong)Limited 35,351,137 .75 3.84 %


- -


- -


- -


德意志银行股份有限公司 Deutsche


Bank 32,660,163 3.55 - -


- -


- -


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 55 页 共 58 页


.52 %


野村证券 NOMURA 31,250,941 .52 3.39 %


- -


- -


- -


瑞士信贷(香港)有限公司 Credit


Suisse (Hong Kong) Limited 30,261,739 .75 3.29 %


- -


- -


- -


巴西布拉德斯科银行 BRADESCO 14,987,455 .56 1.63 %


- -


- -


- -


澳新银行集团 Australia


and New Zealand Banking Group 14,906,173 .06 1.62 %


- -


- -


- -


中银国际证券有限公司 BOCI


Securities Limited 14,887,496 .02 1.62 %


- -


- -


- -


BANCO


SANTANDER,S.A 14,648,923 .12 1.59 %


- -


- -


- -


摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan


Stanley Asia Limited 13,527,125 .13 1.47 %


- -


- -


- -


三菱 UFJ 证券国际有限公司 Mitsubishi


UFJ Securities International Plc 12,640,505 .60 1.37 %


- -


- -


- -


日兴证券 SMBC


Nikko Capital Markets Limited 12,640,505 .60 1.37 %


- -


- -


- -


香港独立债券及贷款交易公司 SC


Lowy Financial(HK) Ltd 5,423,906. 05 0.59 %


- -


- -


- -


BCP


Securities, LLC 5,423,906. 05 0.59 %


- -


- -


- -


招商永隆银行有限公司 CMB


Wing Lung Bank Limited 4,504,990. 00 0.49 %





- -


华泰金融控股(香港)有限公司


Huatai Financial Holdings (Hong Kong)Limited 3,391,129. 50 0.37 %


- -


- -


- -


阿联酋资本 ARQAAM


CAPITAL 3,353,156. 10 0.36 %


- -


- -


- -


第一阿布扎比银行 First


Abu Dhabi Bank PJSC, Hong Kong 3,274,213. 95 0.36 %


- -


- -


- -


星展唯高达香港有限公司 DBS


Vickers (Hong Kong) Limited 3,233,544. 73 0.35 %


- -


- -


- -


中信银行(国际)有限公司 China


CITIC Bank International Limited 3,190,550. 00 0.35 %


- -


- -


- -


荷兰商业银行 ING


Bank N.V. 2,003,091. 57 0.22 %


- -


- -


- -


富国证券 Wells


Fargo Securities LLC 1,914,092. 78 0.21 %


- -


- -


- -


MARKETAXESS


CAPITAL LIMITED 1,395,813. 60 0.15 %





- -


Linear


Investment Limited - -


- -


- -


- -


Liquidity


Finance LLP - -


- -


- -


- -


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 56 页 共 58 页


中国国际金融香港证券有限公司 China


International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - -


- -


- -


- -


中银香港 Bank of


China Hong Kong - -


- -


- -


- -


俄罗斯天然气工业银行 GAZPROMBANK - -


- -


- -


- -


凯万亚洲有限公司 Oppenheimer


Investments Asia Ltd - -


- -


- -


- -


海通国际证券有限公司 Haitong


International Securities Company Ltd. - -


- -


- -


- -


CSI GLOBAL


MARKETS LIMITED - -


- -


- -


- -


工银国际证券有限公司 ICBC


INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - -


- -


- -


- -


中国银行香港分行 Bank


of China Limited HK Branch - -


- -


- -


- -


瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Credit


Suisse Securities (USA) LLC - -


- -


- -


- -


农业信贷银行 Credit


Agricole Corprate and investment bank - -


- -


- -


- -


中信证券国际有限公司 CITIC


Securities International Company Limited - -


- -


- -


- -


招商证券(香港)有限公司 China


Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - -


- -


- -


- -


苏格兰皇家银行 Royal


Bank of Scotland Plc(RBS) - -


- -


- -


- -


尚乘资产管理有限公司 AMTD


Asset Management Limited - -


- -


- -


- -


凯基证券(香港)有限公司 KGI


Securities (Hong Kong) Limited - -


- -


- -


- -


金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta


Securities Company Limited - -


- -


- -


- -


交通银行股份有限公司香港分行 Bank


of Communications Co., Ltd. HK Branch - -


- -


- -


- -


建银国际证券有限公司 CCB


International Securities Limited - -


- -


- -


- -


加拿大皇家银行 Royal


Bank of Canada - -


- -


- -


- -


广发证券(香港)经济有限公司 GF


Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd - -


- -


- -


- -


工银国际控股有限公司 ICBC


International Holdings Limited - -


- -


- -


- -


法国外贸银行 NATIXIS - -


- -


- -


- -


法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP


PARIBAS Securities (Asia) Limited - -


- -


- -


- -


俄罗斯外贸银行资本公司 VTB


CAPITAL PLC - -


- -


- -


- -


东方汇理 CREDIT


AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK - -


- -


- -


- -


德国商业银行 Commerzbank


AG - -


- -


- -


- -


嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 57 页 共 58 页


渤海证券 Bohai


Securities Co. Ltd. - -


- -


- -


- -


澳大利亚国民银行 National


Bank of Australia - -


- -


- -


- -


J.P.摩根资本顾问有限公司 Morgan


Capital Advisors LLP - -


- -


- -


- -


瑞信证券美国 Credit


Suisse Securities (USA) LLC - -


- -


- -


- -


俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank


CIB (UK) Limited - -


- -


- -


- -


中银香港 Bank of China Hong Kong


- -


- -


- -


- -


10.8 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于嘉实新兴市场债券基金经理变更 的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 01月 21日 2 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 金 2021年 4月 2日至 4月 6日暂停申 购、赎回及定投业务的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 03月 31日 3 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 金信(银川)基金销售有限公司办理 旗下基金相关销售业务的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 07日 4 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 金 2021年 5月 19日暂停申购、赎回 及定投业务的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 17日 5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 29日 6 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 金 2021年 7月 1日暂停申购、赎回及 定投业务的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 06月 29日 §11 备查文件目录


11.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实新兴市场债券型证券投资基金募集的批复》; (2)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。


11.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴市场债券 2021 年中期报告 第 58 页 共 58 页


11.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发 E-mail:service@jsfund.cn。








嘉实基金管理有限公司 2021 年 8月 27日