嘉实稳健开放式证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经由全部独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场
定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债
券证券投
资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50
§10 重大事件揭示 ............................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
10.8 其他重大事件 .............................................................. 59
§11 备查文件目录 ............................................................... 59
11.1 备查文件目录 .............................................................. 59
11.2 存放地点 .................................................................. 59
11.3 查阅方式 .................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称
嘉实稳健混合
基金主代码
070003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年 7月 9日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,479,091,977.93份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值
收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预
期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具
有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面
分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。具体策略包括资产
配置、股票选择、债券选择。
业绩比较基准
60%*巨潮 200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率
风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资
基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对
于基金业绩基准的β值保持在 1.0左右。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66594319
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
261,422,435.92
本期利润
16,907,461.00
加权平均基金份额本期利润
0.0110
本期加权平均净值利润率
0.59%
本期基金份额净值增长率
0.25%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
1,946,498,468.61
期末可供分配基金份额利润
1.3160
期末基金资产净值
2,677,470,280.81
期末基金份额净值
1.810
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
603.28%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 -3.16% 0.56% -0.86% 0.50% -2.30% 0.06%
过去三个月 -1.04% 0.75% 3.30% 0.61% -4.34% 0.14%
过去六个月 0.25% 1.06% 2.23% 0.82% -1.98% 0.24%
过去一年 23.28% 1.03% 18.59% 0.81% 4.69% 0.22%
过去三年 63.50% 1.07% 40.17% 0.81% 23.33% 0.26%
自基金合同生效起
至今
603.28% 1.21% 385.85% 1.52%
217.43
%
-0.31%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=60%*（巨潮 200(大盘)指数(t)/巨潮 200(大盘)指数(t-1)-1)+40%*(中国债券总指
数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、
嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、
嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中
期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、
嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深
300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网
股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金
融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实
创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉
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实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、
嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉
实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股
票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实
原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期
混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康
股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、
嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯
债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、
嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混
合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合（FOF）、
嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉
实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、
嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债
券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月
定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、
嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、
嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实
产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期
纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有
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期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一
年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港
深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争
力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中
证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优
选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证
科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
栾峰
本基金、
嘉实低价
策略股票
基金经理
2020 年 8
月 8 日
- 12年
2008年 7月加入嘉实基金管理有限公司，
历任行业研究员、投资经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实稳健开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A股市场波动较大。从年初到春节前，由于流动性边际向好叠加公募基金发行量较大，
“核心资产”的估值经历了一波全面快速的再泡沫化。春节后，基本面数据超预期的背景下，a
股市场经历了一波快速调整。但由于由于海外疫情并未完全得到控制，全球金融系统的流动性依
然十分充裕，同时经过 3 月份的调整，部分成长股的估值压力也得到快速释放，以新能源汽车和
半导体为代表的成长股出现一波快速反弹，幅度超出预期，但也有相当一部分“核心资产”从 2
月份以来处于持续的调整当中，高估值和基本面走弱是主要原因。就我们的组合而言，今年上半
年兑现了部分高估值股票的收益，并结合宏观环节、产业政策重新梳理组合持仓公司基本面的基
础上，适当调整组合的结构，增加了一些中小市值股票的持仓比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.810 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.25%，业绩
比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前时点，我们认为一些热点板块的投资机会已经被市场发掘的非常充分，在这些板块或相
应的公司上很难建立领先的认知优势或估值还具备足够的吸引力。我们认为未来的投资机会主要
来自两个方面：1）在产业升级和证券化加速的背景下，很多细分领域还是涌现出一批商业模式新
颖、具备初步竞争优势，估值相对合理的中小市值公司，如果看未来 2-3 年，中国经济活力不变
的大背景下，战略性个股的机会应该在这些方向，毕竟这些公司的市值和盈利的起点都还比较低。
2）在一些传统行业，虽然增长的空间不大，但格局稳定，其中的龙头公司竞争优势明显，对抗经
济波动的能力也明显增强，目前的估值水平上依然可以提供一个合意的复合回报率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实稳健开放式证券投资基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 13 页 共 60 页
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
63,252,708.91 133,497,488.70
结算备付金
1,386,236.47 1,816,336.35
存出保证金
235,064.57 567,803.71
交易性金融资产
6.4.7.2
2,614,581,855.69 2,831,451,333.86
其中：股票投资
1,951,747,581.79 2,222,482,406.68
基金投资
- -
债券投资
662,834,273.90 608,968,927.18
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 5,894,231.24
应收利息
6.4.7.5
8,394,578.79 12,498,079.89
应收股利
- -
应收申购款
100,302.89 3,222,721.03
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,687,950,747.32 2,988,947,994.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,503,814.45 19,319,977.33
应付管理人报酬
3,355,066.80 3,671,438.29
应付托管费
559,177.80 611,906.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
740,332.12 617,617.69
应交税费
- 21.53
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
322,075.34 425,962.55
负债合计
10,480,466.51 24,646,923.78
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
730,971,812.20 807,173,789.24
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 60 页
未分配利润
6.4.7.10
1,946,498,468.61 2,157,127,281.76
所有者权益合计
2,677,470,280.81 2,964,301,071.00
负债和所有者权益总计
2,687,950,747.32 2,988,947,994.78
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.810元，基金份额总额 1,479,091,977.93
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
44,605,965.80 321,872,306.95
1.利息收入
10,456,407.74 12,091,473.46
其中：存款利息收入
6.4.7.11
270,601.76 482,183.61
债券利息收入
10,185,805.98 11,609,289.85
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
278,437,726.77 221,706,029.91
其中：股票投资收益
6.4.7.12
269,598,516.73 202,533,439.71
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-3,894,982.16 -655,180.00
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
12,734,192.20 19,827,770.20
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-244,514,974.92 88,031,183.29
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
226,806.21 43,620.29
减：二、费用
27,698,504.80 28,496,748.58
1．管理人报酬
-
21,365,676.08 21,398,753.00
2．托管费
-
3,560,946.11 3,566,458.81
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
2,672,130.71 3,439,357.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
7.67 2.49
7．其他费用
6.4.7.20
99,744.23 92,176.94
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
16,907,461.00 293,375,558.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,907,461.00 293,375,558.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
807,173,789.24 2,157,127,281.76 2,964,301,071.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,907,461.00
16,907,461.00
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-76,201,977.04 -211,450,361.06 -287,652,338.10
其中：1.基金申
购款
59,777,973.52 171,289,196.62 231,067,170.14
2.基金赎
回款
-135,979,950.56 -382,739,557.68 -518,719,508.24
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -16,085,913.09 -16,085,913.09
五、期末所有者
权益（基金净值）
730,971,812.20 1,946,498,468.61 2,677,470,280.81
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,121,933,789.47 1,925,337,257.04 3,047,271,046.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 293,375,558.37
293,375,558.37
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-142,678,511.67 -251,527,177.86 -394,205,689.53
其中：1.基金申
购款
17,854,297.81 31,034,837.70 48,889,135.51
2.基金赎
回款
-160,532,809.48 -282,562,015.56 -443,094,825.04
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -22,297,699.34 -22,297,699.34
五、期末所有者
权益（基金净值）
979,255,277.80 1,944,887,938.21 2,924,143,216.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监基金字[2003]67 号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》，由嘉实
基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，嘉实理财通系列开放式证券投资基金由具有
不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式
证券投资基金（以下简称“本基金”）和嘉实债券开放式证券投资基金，基金合同于 2003 年 7 月
9日正式生效。本基金首次设立募集规模为 1,030,248,511.17份基金份额。本基金为契约型开放
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 60 页
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
63,252,708.91
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
63,252,708.91
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,501,656,949.95 1,951,747,581.79 450,090,631.84
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
90,615,508.81 90,453,273.90 -162,234.91
银行间市场
570,223,396.48 572,381,000.00 2,157,603.52
合计
660,838,905.29 662,834,273.90 1,995,368.61
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,162,495,855.24 2,614,581,855.69 452,086,000.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
6,053.39
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
561.42
应收债券利息
8,387,868.76
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
95.22
合计
8,394,578.79
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
740,057.12
银行间市场应付交易费用
275.00
合计
740,332.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
应付赎回费
5,130.68
应付证券出借违约金
-
预提费用 66,944.66
合计
322,075.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,633,275,101.41
807,173,789.24
本期申购
120,957,812.55
59,777,973.52
本期赎回（以“-”号填列）
-275,140,936.03
-135,979,950.56
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,479,091,977.93
730,971,812.20
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,973,821,079.79 183,306,201.97 2,157,127,281.76
本期利润
261,422,435.92 -244,514,974.92 16,907,461.00
本期基金份额交易
产生的变动数
-198,813,760.87 -12,636,600.19 -211,450,361.06
其中：基金申购款
153,606,992.95 17,682,203.67 171,289,196.62
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 60 页
基金赎回款
-352,420,753.82 -30,318,803.86 -382,739,557.68
本期已分配利润
-16,085,913.09 - -16,085,913.09
本期末
2,020,343,841.75 -73,845,373.14 1,946,498,468.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
258,343.75
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
8,741.32
其他
3,516.69
合计
270,601.76
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
269,598,516.73
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
269,598,516.73
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,132,756,618.82
减：卖出股票成本总额
863,158,102.09
买卖股票差价收入
269,598,516.73
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 60 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-3,894,982.16
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-3,894,982.16
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
319,604,525.61
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
310,315,262.32
减：应收利息总额
13,184,245.45
买卖债券差价收入
-3,894,982.16
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 60 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
12,734,192.20
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
12,734,192.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-244,514,974.92
股票投资
-247,281,050.25
债券投资
2,766,075.33
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 60 页
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-244,514,974.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
219,770.62
基金转出费收入
7,035.59
合计
226,806.21
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
2,670,930.71
银行间市场交易费用
1,200.00
合计
2,672,130.71
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
47,108.87
信息披露费
19,835.79
证券出借违约金
-
银行划款手续费 14,199.57
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
99,744.23
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 60 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
21,365,676.08 21,398,753.00
其中：支付销售机构的客户维护费
590,146.70
2,338,070.20
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。2.根据
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 60 页
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,560,946.11 3,566,458.81
注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×
年费率/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，
逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 60 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
63,252,708.91
258,343.75
135,056,982.62
465,308.57
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2021
年 1
月 18
日
-
2021
年 1
月 18
日
0.1000 6,816,116.42 9,269,796.67 16,085,913.09
2020
年年
度收
益分
配于
2021
年实
施
合计
-
-
-
0.1000 6,816,116.42 9,269,796.67 16,085,913.09 -
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002230
科大
讯飞
2019
年 7月
17日
2021
年7月
19日
非公
开发
行锁
定
27.10 65.92 276,753 7,500,006.30 18,243,557.76 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
2021
年7月
2日
新股
锁定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 60 页
日
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年7月
12日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年7月
7日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年7月
21日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13日
2021
年7月
21日
新股
锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年7月
21日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1月
15日
2021
年7月
22日
新股
锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年7月
22日
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年7月
27日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27日
2021
年8月
3日
新股
锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年8月
25日
新股
锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年9月
3日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
2021
年9月
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 60 页
16日 24日
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年9月
27日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年9月
29日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年9月
29日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年9月
30日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 60 页
日
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月1日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月2日
新股
锁定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月2日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
2021
年 12
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 60 页
27日 月7日
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
21日
2021
年 12
月 29
日
新股
锁定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年7月
7日
新发
未上
市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年1月
7日
新股
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年7月
6日
新发
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
2022
年1月
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 60 页
28日 6日
600803
新奥
股份
2021
年 2月
3日
2021
年8月
2日
非公
开发
行锁
定
12.50 16.25 2,000,000 25,000,000.00 32,500,000.00 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年7月
9日
新发
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131
皓元
医药
2021
年 6月
1日
2021
年 12
月8日
新股
锁定
64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年7月
7日
新发
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688323
瑞华
泰
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 28
日
新股
锁定
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年7月
1日
新发
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688607
康众
医疗
2021
年 1月
25日
2021
年8月
2日
新股
锁定
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
688611
杭州
柯林
2021
年 4月
1日
2021
年 10
月 12
日
新股
锁定
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688628
优利
德
2021
年 1月
22日
2021
年8月
2日
新股
锁定
19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
688636
智明
达
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月8日
新股
锁定
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688663
新风
光
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688696
极米
科技
2021
年 2月
23日
2021
年9月
3日
新股
锁定
133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 60 页
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、
制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经
营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 60 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 1,806,972.50
AAA 以下
- 5,196,801.58
未评级
- -
合计
- 7,003,774.08
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 60 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 60 页
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 63,252,708.91 - - - 63,252,708.91
结算备付金 1,386,236.47 - - - 1,386,236.47
存出保证金 235,064.57 - - - 235,064.57
交易性金融资产 662,834,273.90 - - 1,951,747,581.79 2,614,581,855.69
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,394,578.79 8,394,578.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 100,302.89 100,302.89
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
727,708,283.85 - - 1,960,242,463.47 2,687,950,747.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,503,814.45 5,503,814.45
应付管理人报酬 - - - 3,355,066.80 3,355,066.80
应付托管费 - - - 559,177.80 559,177.80
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 740,332.12 740,332.12
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 322,075.34 322,075.34
负债总计
- - - 10,480,466.51 10,480,466.51
利率敏感度缺口
727,708,283.85 - - 1,949,761,996.96 2,677,470,280.81
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 133,497,488.70 - - - 133,497,488.70
结算备付金 1,816,336.35 - - - 1,816,336.35
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 60 页
存出保证金 567,803.71 - - - 567,803.71
交易性金融资产 400,165,153.10 201,800,000.00 7,003,774.08 2,222,482,406.68 2,831,451,333.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 5,894,231.24 5,894,231.24
应收利息 - - - 12,498,079.89 12,498,079.89
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,222,721.03 3,222,721.03
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
536,046,781.86
201,800,000.00
7,003,774.08
2,244,097,438.84
2,988,947,994.78
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 19,319,977.33 19,319,977.33
应付管理人报酬 - - - 3,671,438.29 3,671,438.29
应付托管费 - - - 611,906.39 611,906.39
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 617,617.69 617,617.69
应付税费 - - - 21.53 21.53
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 425,962.55 425,962.55
负债总计
- -
-
24,646,923.78
24,646,923.78
利率敏感度缺口
536,046,781.86
201,800,000.00
7,003,774.08
2,219,450,515.06
2,964,301,071.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-867,053.96 -1,069,204.13
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 60 页
市场利率下降 25个
基点
869,651.26 1,074,780.49
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 60 页
交易性金融资产
－股票投资
1,951,747,581.79
72.90
2,222,482,406.68
74.97
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,951,747,581.79 72.90
2,222,482,406.68 74.97
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
162,617,527.92 187,663,354.00
业绩比较基准下降
5%
-162,617,527.92 -187,663,354.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1
公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
1,897,963,570.14 元，属于第二层次的余额为人民币 716,618,285.55 元，无属于第三层次的余
额（上年度末：第一层次人民币 2,209,537,088.73 元，第二层次人民币 621,914,245.13 元，无
属于第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,951,747,581.79 72.61
其中：股票
1,951,747,581.79 72.61
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
662,834,273.90 24.66
其中：债券
662,834,273.90 24.66
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
64,638,945.38 2.40
8 其他各项资产
8,729,946.25 0.32
9 合计
2,687,950,747.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
153,213.98 0.01
B
采矿业
- -
C
制造业
1,117,055,050.91 41.72
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
86,821,051.12 3.24
E
建筑业
173,982.28 0.01
F
批发和零售业
369,640.11 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
20,720.04 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,120,302.38 0.71
J
金融业
566,964,339.25 21.18
K
房地产业
160,065,354.61 5.98
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
614,948.50 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
388,978.61 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,951,747,581.79 72.90
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600036 招商银行 4,697,345 254,549,125.55 9.51
2 600519 贵州茅台 84,831 174,471,917.70 6.52
3 000001 平安银行 7,077,280 160,088,073.60 5.98
4 000333 美的集团 2,201,532 157,123,338.84 5.87
5 002475 立讯精密 2,601,777 119,681,742.00 4.47
6 601318 中国平安 1,597,300 102,674,444.00 3.83
7 601155 新城控股 2,415,942 100,503,187.20 3.75
8 002415 海康威视 1,028,829 66,359,470.50 2.48
9 600690 海尔智家 2,402,893 62,258,957.63 2.33
10 600486 扬农化工 555,159 62,050,121.43 2.32
11 000002 万 科Ａ 2,501,561 59,562,167.41 2.22
12 002078 太阳纸业 4,262,500 56,904,375.00 2.13
13 600900 长江电力 2,631,608 54,316,389.12 2.03
14 601166 兴业银行 2,414,500 49,617,975.00 1.85
15 601799 星宇股份 207,000 46,724,040.00 1.75
16 002025 航天电器 927,200 46,517,624.00 1.74
17 000858 五 粮 液 154,507 46,026,090.23 1.72
18 603833 欧派家居 307,123 43,599,181.08 1.63
19 603901 永创智能 2,329,275 41,996,828.25 1.57
20 002311 海大集团 494,531 40,353,729.60 1.51
21 002444 巨星科技 1,027,700 35,024,016.00 1.31
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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22 600803 新奥股份 2,000,000 32,500,000.00 1.21
23 002179 中航光电 411,101 32,485,201.02 1.21
24 002223 鱼跃医疗 797,900 30,423,927.00 1.14
25 600887 伊利股份 736,915 27,140,579.45 1.01
26 002230 科大讯飞 276,753 18,243,557.76 0.68
27 688019 安集科技 54,375 16,910,625.00 0.63
28 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.04
29 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.03
30 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.02
31 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
32 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
33 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.01
34 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01
35 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.01
36 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.01
37 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
38 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.01
39 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
40 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.01
41 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.01
42 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.01
43 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01
44 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
45 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.01
46 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
47 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01
48 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
49 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.01
50 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00
51 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.00
52 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00
53 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00
54 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.00
55 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
56 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00
57 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00
58 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00
59 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00
60 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00
61 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.00
62 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.00
63 688109 品茗股份 1,301 101,009.64 0.00
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 60 页
64 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.00
65 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00
66 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00
67 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
68 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.00
69 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00
70 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00
71 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.00
72 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.00
73 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00
74 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00
75 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.00
76 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00
77 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.00
78 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.00
79 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00
80 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00
81 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00
82 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00
83 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00
84 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.00
85 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00
86 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00
87 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
88 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00
89 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
90 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00
91 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.00
92 300930 屹通新材 3,220 80,013.78 0.00
93 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
94 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00
95 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
96 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.00
97 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00
98 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00
99 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00
100 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.00
101 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
102 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00
103 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00
104 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00
105 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
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106 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00
107 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
108 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00
109 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00
110 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00
111 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
112 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00
113 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
114 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00
115 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00
116 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.00
117 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
118 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
119 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
120 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
121 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
122 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00
123 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00
124 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00
125 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
126 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00
127 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
128 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
129 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
130 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
131 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00
132 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00
133 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
134 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
135 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
136 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00
137 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00
138 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
139 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
140 300864 南大环境 316 17,383.16 0.00
141 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
142 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
143 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00
144 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
145 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
146 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
147 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 60 页
148 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
149 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
150 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
151 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
152 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
153 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
154 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00
155 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
156 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00
157 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
158 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
159 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
160 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00
161 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 113,925,346.43 3.84
2 600886 国投电力 59,297,928.77 2.00
3 000651 格力电器 58,602,041.53 1.98
4 601166 兴业银行 57,283,232.10 1.93
5 600900 长江电力 53,249,288.96 1.80
6 603833 欧派家居 46,735,669.12 1.58
7 002025 航天电器 41,437,596.39 1.40
8 000001 平安银行 41,405,989.15 1.40
9 601318 中国平安 36,744,358.00 1.24
10 002444 巨星科技 35,906,600.38 1.21
11 603901 永创智能 34,433,253.59 1.16
12 002607 中公教育 32,207,804.64 1.09
13 002179 中航光电 30,890,353.57 1.04
14 002475 立讯精密 30,088,374.28 1.02
15 002223 鱼跃医疗 27,386,676.48 0.92
16 600803 新奥股份 25,000,000.00 0.84
17 600872 中炬高新 23,448,035.68 0.79
18 688019 安集科技 17,857,519.72 0.60
19 600782 新钢股份 17,067,677.00 0.58
20 002511 中顺洁柔 14,714,071.48 0.50
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 60 页
1 600031 三一重工 149,218,806.14 5.03
2 000002 万科 A 123,149,292.31 4.15
3 000963 华东医药 98,948,315.21 3.34
4 002311 海大集团 97,682,276.01 3.30
5 000858 五粮液 95,815,604.51 3.23
6 000651 格力电器 86,842,375.18 2.93
7 600887 伊利股份 73,658,348.06 2.48
8 600872 中炬高新 62,752,927.06 2.12
9 600886 国投电力 55,037,028.55 1.86
10 002415 海康威视 48,955,794.65 1.65
11 601799 星宇股份 43,495,436.16 1.47
12 601318 中国平安 34,556,176.39 1.17
13 002607 中公教育 31,039,814.96 1.05
14 600782 新钢股份 23,845,242.34 0.80
15 600486 扬农化工 15,609,375.60 0.53
16 000333 美的集团 15,274,421.02 0.52
17 002511 中顺洁柔 15,060,357.32 0.51
18 300568 星源材质 14,573,022.00 0.49
19 002078 太阳纸业 13,599,417.08 0.46
20 002648 卫星石化 10,182,322.62 0.34
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
839,704,327.45
卖出股票收入（成交）总额
1,132,756,618.82
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
246,653,000.00 9.21
2
央行票据
- -
3
金融债券
416,181,273.90 15.54
其中：政策性金融债
416,181,273.90 15.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
662,834,273.90 24.76
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 60 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 120009
12附息国债
09
2,000,000 201,980,000.00 7.54
2 210201 21 国开 01 1,500,000 150,090,000.00 5.61
3 200314 20 进出 14 1,000,000 100,210,000.00 3.74
4 200309 20 进出 09 600,000 60,024,000.00 2.24
5 210301 21 进出 01 500,000 50,060,000.00 1.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2020年 10月 27日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕
66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售
资金监管不力等违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 60 页
年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。
2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于 2020
年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 4880万元。
2021年 5月 21日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品
出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17
日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。
2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。
本基金投资于“平安银行（000001）”、“招商银行（600036）”、“中国平安（601318）”的决策
程序说明：基于对平安银行、招商银行、中国平安基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资
于“平安银行”、“招商银行”、“中国平安”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
本基金投资于“21 国开 01（210201）”的决策程序说明：基于对 21 国开 01 的信用分析以及二级
市场的判断，本基金投资于“21国开 01”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
235,064.57
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
8,394,578.79
5
应收申购款
100,302.89
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 60 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,729,946.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
107,301 13,784.51 22,059,342.85 1.49
1,457,032,635.08 98.51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
31,080.46 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 7 月 9日）基
金份额总额
1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额
1,633,275,101.41
本报告期基金总申购份额
120,957,812.55
减：本报告期基金总赎回份额
275,140,936.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 60 页
本报告期期末基金份额总额
1,479,091,977.93
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券股 5
476,733,290.80
24.61%
333,768.43
25.05%
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 60 页
份有限公司
广发证券股
份有限公司
4
375,600,991.01
19.39%
262,923.81
19.73%
-
中国中金财
富证券有限
公司
1
271,537,534.06
14.02%
190,076.27
14.27%
-
海通证券股
份有限公司
3
232,273,130.41
11.99%
162,591.21
12.20%
-
华泰证券股
份有限公司
5
182,439,586.81
9.42%
116,141.52
8.72%
-
天风证券股
份有限公司
2
131,733,547.61
6.80%
83,161.49
6.24%
-
光大证券股
份有限公司
2
99,933,340.43
5.16%
69,953.34
5.25%
-
安信证券股
份有限公司
3
74,508,867.02
3.85%
52,156.21
3.91%
-
东吴证券股
份有限公司
3
45,122,121.20
2.33%
28,488.32
2.14%
-
中泰证券股
份有限公司
5
32,339,743.91
1.67%
22,638.07
1.70%
-
中信证券股
份有限公司
7
14,974,562.12
0.77%
10,482.10
0.79%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 60 页
长江证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国海证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华西证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 60 页
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
西部证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
2
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
5
-
-
-
-
-
中国银河证 2
-
-
-
-
-
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 60 页
券股份有限
公司
中航证券有
限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
中信证券华
南股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.华宝证券有限责任公司更名为华宝证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国元证券股份有限公司退租交易单元 1个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：信达证券股份有限公司新增交易单元 2个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 56 页 共 60 页
方正证券
股份有限
公司
924,302.71 1.36%
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
46,055,009.61 67.68%
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
3,982,731.90 5.85%
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
15,565,874.10 22.88%
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
1,517,491.00 2.23%
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
渤海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长江证券
股份有限
- -
- -
- -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 60 页
公司
东北证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
宏信证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华宝证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华创证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华西证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
平安证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 60 页
有限责任
公司
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
西部证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西南证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
湘财证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
新时代证
券股份有
限公司
- -
- -
- -
信达证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
英大证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
浙商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中航证券
有限公司
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 60 页
华南股份
有限公司
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实稳健开放式证券投资基金 2020
年年度收益分配公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 15日
2
嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA转
换业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 21日
3
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资新奥股份非公开发行股票的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 02月 05日
4
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 07日
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嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金
和嘉实债券证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金
和嘉实债券证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金
和嘉实债券证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
嘉实稳健混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 60 页
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
