嘉实事件驱动股票型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08 月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 43
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 58
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
10.8 其他重大事件 .............................................................. 65
§11 备查文件目录 ............................................................... 66
11.1 备查文件目录 .............................................................. 66
11.2 存放地点 .................................................................. 66
11.3 查阅方式 .................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实事件驱动股票型证券投资基金
基金简称
嘉实事件驱动股票
基金主代码
001416
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 9日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,362,663,423.10份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模
式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架
之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮
动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产
价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，
力争实现投资者的长期稳定增值。
投资策略
本基金深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动
所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价
格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资。事
件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形式。而相对于主
题性投资相对宽泛的投资概念而言，事件性投资更加具体，与标的
股票的联系更加紧密。在事件分析的投资决策框架内，事件性投资
可以更加科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益，以更加直
观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从而使事件性投资的操作
和执行也更具针对性和纪律性，确保了超额收益的渐进式稳定增长。
具体策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
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传真
(010)65215588 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
经雷 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
447,047,733.41
本期利润
116,424,739.05
加权平均基金份额本期利润
0.0769
本期加权平均净值利润率
5.90%
本期基金份额净值增长率
5.04%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
511,423,857.30
期末可供分配基金份额利润
0.3753
期末基金资产净值
1,874,087,280.40
期末基金份额净值
1.375
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
37.50%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
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于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 4.25% 1.07% -1.57% 0.64% 5.82% 0.43%
过去三个月 13.64% 1.07% 3.07% 0.78% 10.57% 0.29%
过去六个月 5.04% 1.64% 0.79% 1.05% 4.25% 0.59%
过去一年 33.24% 1.59% 20.99% 1.07% 12.25% 0.52%
过去三年 91.77% 1.54% 42.79% 1.09% 48.98% 0.45%
自基金合同生效起
至今
37.50% 1.48% 5.78% 1.18% 31.72% 0.30%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=80%×(沪深 300指数(t)/沪深 300指数(t-1)-1)＋20%×(中证综合债券指数(t)/
中证综合债券指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、
嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
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接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、
嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中
期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、
嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深
300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网
股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金
融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实
创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉
实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、
嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉
实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股
票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实
原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期
混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康
股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、
嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯
债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、
嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混
合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合（FOF）、
嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉
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实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、
嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债
券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月
定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、
嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、
嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实
产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期
纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有
期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一
年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港
深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争
力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中
证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优
选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证
科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 自
力
本基金、
嘉实美国
成长股票
（ QDII）
基金经理
2015 年 6
月 9 日
- 25年
曾任美国世纪投资管理公司（American
Century Investments）资深副总经理，研
究部总监暨基金经理，负责直接管理、支
持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募
基金和对冲基金类产品。2012年 2月加入
嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部
负责人，现任人工智能投资部负责人。理
论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯
汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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张楠
本基金基
金经理
2019 年 1
月 17日
- 9年
2012年 1月加入嘉实基金管理有限公司从
事投资模型研究和投资组合管理工作，现
任基金经理。硕士研究生，具有基金从业
资格，中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年的报告期内，A 股市场整体震荡走平，期间在春节后经历了较强回撤，总体上
周期风格相对最强，成长风格波动增大。二季度中后期，随着多方面因素的影响，市场再次对成
长风格及部分高景气板块给予较多的估值上行。
进入 2021年，A股延续了近两年的整体向上趋势，春节前市场指数点位与各类投资工具净值
持续上扬，风格上继续以高质量的大盘成长股为相对强势方向，主题类投资区域同样机会丰富。
春节后估值过高以及持仓较为集中的中大盘股回撤明显，周期类、价值类风格表现抢眼，中小盘
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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在下行过程中相对跌幅更少。
2021 年，伴随疫情控制逐步见效以及病毒变异引发对再次失控的担忧而不断修正的经济政
策、经济复苏预期，市场在风险偏好的选择也在不断切换。相比于疫情严重期间在宽松流动性环
境下带来的高成长股的持续走强，今年全球复工复产、产业链重启以及央行减缓过度宽松的货币
政策的背景下，上游资源股、周期类板块等占优。
本组合在 2 月中旬的春节后，随成长风格的向下经历了回撤。在检测和确认市场风格的变化
后，组合在受控的换手率内逐步调整。二季度内，组合在操作上通过负面清单方法在多类事件指
标中对股票池进行筛选，在选股上倾向于规避基本面增长乏力、估值过高、市场过度追捧等标的，
在风格和行业上以风险为度量采取更加均衡的配置，这一调整在 3 月及之后起到一定效果，组合
净值从节后的回撤中开始稳步向上。
后续组合将根据全球疫情、国内经济复苏的情况，以及上市公司具体的盈利状态，对组合进
行均衡调整。
报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包
括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、
定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入
事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通
过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，
组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市
场发展方向。
组合作为股票型基金，在一季度内满足 80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的
高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控
制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.375 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.04%，业绩
比较基准收益率为 0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着疫苗的推进，除非 Delta 或更强病毒再次造成更大损失，全球经济总体可划分入疫情后
阶段。疫情控制的不同步，带来全球经济复苏进程的不同步，由此带来全球范围、全资产类别上
的配置机会。就国家地区的实体经济而言，中国是当前唯一有效控制疫情并实现复产复工的大型
经济体，是对投资必选方向；从大类资产标的的角度，经济复苏周期中，权益类资产将是主要战
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 13 页 共 66 页
略配置方向，其中经济周期相关性更强的周期板块、成长风格等，都将有更稳健的投资机会。
站在当前时点，中短期内，全球疫情因变异病毒如 Delta 等进一步出现变数，理想状况下的
全球经济在疫情受控下共振强复苏的周期难以出现，在此情况下，美国欧盟等地区的货币扶持政
策将不能轻易退出，财政政策会同时被积极使用，由此创造全球整体上的宽松环境。国内更关注
的是流动性的分配结构，尤其是中小企业在融资成本层面的考虑。
组合管理上，我们将继续依据事件驱动类策略，寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜
力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。我们进一步加强投资流程，由内部风控端和组
合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式，对事件策略
的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控，以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。
事件类选股策略上，主要基于上市公司各类重大事件进行构造，以公司经营基本面信息为主。其
中，上市公司的主营收入和净利润增速变化事件、资本市场一致预期变化事件、重大并购重组预
期和公告以及重大资产交易类事件等，基于上市公司盈利能力的新信息披露或潜在增长能力来进
行选股。还有诸如测度内部人员行为（如控股股东、大股东、董监高行为事件）、上市公司自身对
股价的主动或被动诉求（如业绩承诺完成期限、质押和定增涉及的价格、回购计划等事件），涉入
重大关联交易、涉入重大诉讼事件，以及所在行业和板块所面临的国家新行业政策对盈利的影响、
国企改革等事件。
结合 2021年市场面临的外部环境、国内政策以及上游原材料涨价等现实情况，我们将会进一
步扩展和增强风控类事件对组合下行风险的控制，利用投资框架的稳健性，积极调整模型，控制
风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实事件驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实事件驱动股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
事件驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实事件驱动股票型证券投资基金
2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
40,280,648.84 20,114,379.55
结算备付金
65,322,556.12 71,619,156.64
存出保证金
5,009,052.51 9,647,571.21
交易性金融资产
6.4.7.2
1,765,812,434.35 2,397,528,759.46
其中：股票投资
1,675,768,434.35 2,267,636,821.36
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 15 页 共 66 页
基金投资
- -
债券投资
90,044,000.00 129,891,938.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
9,873,171.26 5,628,698.11
应收利息
6.4.7.5
1,604,642.11 3,809,593.75
应收股利
- -
应收申购款
85,058.09 395,695.47
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,887,987,563.28 2,508,743,854.19
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
50,383.61 -
应付赎回款
10,264,936.13 26,430,332.39
应付管理人报酬
2,267,590.22 3,123,961.40
应付托管费
377,931.71 520,660.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
820,432.17 2,212,338.09
应交税费
- 66,095.26
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
119,009.04 231,306.29
负债合计
13,900,282.88 32,584,693.67
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,362,663,423.10 1,892,235,926.21
未分配利润
6.4.7.10
511,423,857.30 583,923,234.31
所有者权益合计
1,874,087,280.40 2,476,159,160.52
负债和所有者权益总计
1,887,987,563.28 2,508,743,854.19
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.375元，基金份额总额 1,362,663,423.10
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6 月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
一、收入
138,692,586.68 1,088,668,925.70
1.利息收入
1,739,473.26 3,823,694.23
其中：存款利息收入
6.4.7.11
220,746.58 570,964.82
债券利息收入
1,518,726.68 3,252,729.41
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
467,442,354.73 694,436,974.86
其中：股票投资收益
6.4.7.12
451,776,189.19 681,006,637.77
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
2,291,314.29 -119,359.29
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
4,860,541.14 -5,652,451.26
股利收益
6.4.7.16
8,514,310.11 19,202,147.64
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-330,622,994.36 390,286,565.15
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
133,753.05 121,691.46
减：二、费用
22,267,847.63 48,813,801.43
1．管理人报酬
-
14,789,761.06 32,114,709.48
2．托管费
-
2,464,960.20 5,352,451.53
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
4,840,018.86 11,160,982.09
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
27,849.46 25,426.52
7．其他费用
6.4.7.20
145,258.05 160,231.81
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
116,424,739.05 1,039,855,124.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
116,424,739.05 1,039,855,124.27
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,892,235,926.21 583,923,234.31 2,476,159,160.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 116,424,739.05
116,424,739.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-529,572,503.11 -188,924,116.06 -718,496,619.17
其中：1.基金申
购款
39,109,709.26 13,306,671.93 52,416,381.19
2.基金赎
回款
-568,682,212.37 -202,230,787.99 -770,913,000.36
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,362,663,423.10 511,423,857.30 1,874,087,280.40
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,515,213,622.32 -1,031,122,509.30 4,484,091,113.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,039,855,124.27
1,039,855,124.27
三、本期基金份 -1,146,573,539.08 132,706,676.31 -1,013,866,862.77
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
52,863,031.36 -6,360,731.54 46,502,299.82
2.基金赎
回款
-1,199,436,570.44 139,067,407.85 -1,060,369,162.59
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
4,368,640,083.24 141,439,291.28 4,510,079,374.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实事件驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2015]1064 号《关于准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的
批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱
动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向
中国证监会备案，《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 16,549,730,858.05 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
40,280,648.84
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
40,280,648.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,202,750,722.06 1,675,768,434.35 473,017,712.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
89,988,560.00 90,044,000.00 55,440.00
合计
89,988,560.00 90,044,000.00 55,440.00
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资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,292,739,282.06 1,765,812,434.35 473,073,152.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
35,618,180.00 - - -
其中：股指
期货投资
35,618,180.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
35,618,180.00 - - -
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。
于 2021年 6月 30日，本基金买入 IC2107持仓量为 15手，对应合约市值 20,301,600.00元，
公允价值变动-95,360.00元；买入 IF2107持仓量为 10手，对应合约市值 15,573,600.00元，公
允价值变动 352,380.00元。公允价值变动总额合计 257,020.00元，可抵消期货暂收款 257,020.00
元，股指期货投资净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
3,679.23
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 22 页 共 66 页
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7,102.46
应收债券利息
1,593,739.73
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
120.69
合计
1,604,642.11
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
820,432.17
银行间市场应付交易费用
-
合计
820,432.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,953.70
应付证券出借违约金
-
预提费用 114,055.34
合计
119,009.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,892,235,926.21
1,892,235,926.21
本期申购
39,109,709.26
39,109,709.26
本期赎回（以“-”号填列）
-568,682,212.37
-568,682,212.37
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,362,663,423.10
1,362,663,423.10
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 23 页 共 66 页
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 523,408,249.69 60,514,984.62 583,923,234.31
本期利润
447,047,733.41 -330,622,994.36 116,424,739.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-212,003,768.72 23,079,652.66 -188,924,116.06
其中：基金申购款
16,485,033.72 -3,178,361.79 13,306,671.93
基金赎回款
-228,488,802.44 26,258,014.45 -202,230,787.99
本期已分配利润
- - -
本期末
758,452,214.38 -247,028,357.08 511,423,857.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
57,596.56
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
159,435.68
其他
3,714.34
合计
220,746.58
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
451,776,189.19
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
451,776,189.19
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 24 页 共 66 页
卖出股票成交总额
2,131,785,498.73
减：卖出股票成本总额
1,680,009,309.54
买卖股票差价收入
451,776,189.19
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
2,291,314.29
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
2,291,314.29
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
134,972,251.52
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
128,246,690.00
减：应收利息总额
4,434,247.23
买卖债券差价收入
2,291,314.29
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 25 页 共 66 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 4,860,541.14
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
8,514,310.11
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
8,514,310.11
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 26 页 共 66 页
1.交易性金融资产
-328,530,197.89
股票投资
-326,940,389.79
债券投资
-1,589,808.10
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-2,092,796.47
权证投资
-
期货投资 -2,092,796.47
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-330,622,994.36
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
114,576.23
基金转出费收入
19,176.82
合计
133,753.05
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
4,839,493.86
银行间市场交易费用
525.00
合计
4,840,018.86
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
54,547.97
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 12,602.71
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
145,258.05
6.4.7.21 分部报告
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 27 页 共 66 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 28 页 共 66 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
14,789,761.06 32,114,709.48
其中：支付销售机构的客户维护费
2,767,421.84
11,553,155.00
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,464,960.20 5,352,451.53
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 29 页 共 66 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
40,280,648.84
57,596.56
83,883,947.56
171,735.39
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300919
中伟
股份
2020年
12 月
15 日
2021
年 7月
2 日
新股锁
定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12 月
29 日
2021
年 7月
12 日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12 月
2021
年 7月
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 30 页 共 66 页
29 日 7 日
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
24 日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960 通业 2021年 2021 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 31 页 共 66 页
科技 3月 22
日
年 9月
29 日
定
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9月
30 日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 32 页 共 66 页
日
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021
年 12
月 17
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 33 页 共 66 页
日
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7 日
新发未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
7 日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6 日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6 日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7月
9 日
新发未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131
皓元
医药
2021年
6月 1
日
2021
年 12
月 8日
新股锁
定
64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688226 威腾 2021年 2021 新发未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 34 页 共 66 页
电气 6月 28
日
年 7月
7 日
上市
688317
之江
生物
2021年
1月 8
日
2021
年 7月
19 日
新股锁
定
43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 -
688359
三孚
新科
2021年
5月 14
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
1 日
新发未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688611
杭州
柯林
2021年
4月 1
日
2021
年 10
月 12
日
新股锁
定
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688625
呈和
科技
2021年
5月 31
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
688626
翔宇
医疗
2021年
3月 23
日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 -
688636
智明
达
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688669
聚石
化学
2021年
1月 15
日
2021
年 7月
26 日
新股锁
定
36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 -
688686
奥普
特
2020年
12 月
24 日
2021
年 7月
1 日
新股锁
定
78.49 451.00 2,330 182,881.70 1,050,830.00 -
688696
极米
科技
2021年
2月 23
日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 35 页 共 66 页
600460
士兰
微
2021
年 6月
30日
重大
事项
停牌
56.35
2021
年7月
1日
59.49 120,173 4,465,878.18 6,771,748.55 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的基金品种，其预期风险和预
期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是立足于中国特
定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事
件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带
来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优
势的标的股票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值 。本基金的基金管理人按照法律
法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的
治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司
合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 36 页 共 66 页
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 6,551,819.90
AAA 以下
- 3,041,118.20
未评级
- -
合计
- 9,592,938.10
注：评级取自第三方评级机构。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 37 页 共 66 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 38 页 共 66 页
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 40,280,648.84 - - - 40,280,648.84
结算备付金 65,322,556.12 - - - 65,322,556.12
存出保证金 297,996.51 - - 4,711,056.00 5,009,052.51
交易性金融资产 90,044,000.00 - - 1,675,768,434.35 1,765,812,434.35
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 9,873,171.26 9,873,171.26
应收利息 - - - 1,604,642.11 1,604,642.11
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 85,058.09 85,058.09
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
195,945,201.47 - - 1,692,042,361.81 1,887,987,563.28
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 50,383.61 50,383.61
应付赎回款 - - - 10,264,936.13 10,264,936.13
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 39 页 共 66 页
应付管理人报酬 - - - 2,267,590.22 2,267,590.22
应付托管费 - - - 377,931.71 377,931.71
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 820,432.17 820,432.17
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 119,009.04 119,009.04
负债总计
- - - 13,900,282.88 13,900,282.88
利率敏感度缺口
195,945,201.47 - - 1,678,142,078.93 1,874,087,280.40
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 20,114,379.55 - - - 20,114,379.55
结算备付金 71,619,156.64 - - - 71,619,156.64
存出保证金 662,067.21 - - 8,985,504.00 9,647,571.21
交易性金融资产 120,299,000.00 383,432.80 9,209,505.30 2,267,636,821.36 2,397,528,759.46
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 5,628,698.11 5,628,698.11
应收利息 - - - 3,809,593.75 3,809,593.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 395,695.47 395,695.47
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
212,694,603.40
383,432.80
9,209,505.30
2,286,456,312.69
2,508,743,854.19
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 26,430,332.39 26,430,332.39
应付管理人报酬 - - - 3,123,961.40 3,123,961.40
应付托管费 - - - 520,660.24 520,660.24
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,212,338.09 2,212,338.09
应付税费 - - - 66,095.26 66,095.26
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 231,306.29 231,306.29
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 40 页 共 66 页
负债总计
- -
-
32,584,693.67
32,584,693.67
利率敏感度缺口
212,694,603.40
383,432.80
9,209,505.30
2,253,871,619.02
2,476,159,160.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-65,962.92 -177,953.13
市场利率下降 25个
基点
66,127.60 180,475.71
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 41 页 共 66 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,675,768,434.35
89.42
2,267,636,821.36
91.58
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,675,768,434.35 89.42
2,267,636,821.36 91.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
135,859,845.50 161,013,983.58
业绩比较基准下降
5%
-135,859,845.50 -161,013,983.58
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第 42 页 共 66 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,664,240,503.20 元，属于第二层次的余额为 101,571,931.15 元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 2,238,195,131.05 元，第二层次 159,333,628.41 元，无属于第
三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 43 页 共 66 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,675,768,434.35 88.76
其中：股票
1,675,768,434.35 88.76
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
90,044,000.00 4.77
其中：债券
90,044,000.00 4.77
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
105,603,204.96 5.59
8 其他各项资产
16,571,923.97 0.88
9 合计
1,887,987,563.28 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
13,678.28 0.00
B
采矿业
31,893,031.33 1.70
C
制造业
1,204,602,977.46 64.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
51,791,515.00 2.76
E
建筑业
1,773,844.93 0.09
F
批发和零售业
1,263,812.14 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业
50,480,176.30 2.69
H
住宿和餐饮业
6,947,486.00 0.37
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
76,713,104.06 4.09
J
金融业
108,412,763.58 5.78
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
15,948,925.50 0.85
M
科学研究和技术服务业
71,595,483.34 3.82
N
水利、环境和公共设施管理业
12,797,536.31 0.68
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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Q
卫生和社会工作
40,760,559.52 2.17
R
文化、体育和娱乐业
773,540.60 0.04
S
综合
- -
合计
1,675,768,434.35 89.42
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 124,600 66,636,080.00 3.56
2 600036 招商银行 997,416 54,049,973.04 2.88
3 300124 汇川技术 648,450 48,153,897.00 2.57
4 600519 贵州茅台 22,607 46,495,816.90 2.48
5 601012 隆基股份 421,238 37,422,783.92 2.00
6 603486 科沃斯 129,500 29,536,360.00 1.58
7 300760 迈瑞医疗 58,006 27,845,780.30 1.49
8 300327 中颖电子 313,950 26,757,958.50 1.43
9 000858 五 粮 液 89,565 26,680,517.85 1.42
10 000001 平安银行 1,150,700 26,028,834.00 1.39
11 002709 天赐材料 219,964 23,443,763.12 1.25
12 300496 中科创达 147,005 23,088,605.30 1.23
13 002460 赣锋锂业 176,101 21,324,070.09 1.14
14 603259 药明康德 127,248 19,925,764.32 1.06
15 601799 星宇股份 87,009 19,639,671.48 1.05
16 300782 卓胜微 35,740 19,210,250.00 1.03
17 002138 顺络电子 483,492 18,744,984.84 1.00
18 300363 博腾股份 211,700 17,808,204.00 0.95
19 002142 宁波银行 455,855 17,764,669.35 0.95
20 603501 韦尔股份 54,794 17,643,668.00 0.94
21 300012 华测检测 504,784 16,092,513.92 0.86
22 002139 拓邦股份 892,400 16,054,276.00 0.86
23 601636 旗滨集团 848,000 15,738,880.00 0.84
24 603816 顾家家居 195,400 15,100,512.00 0.81
25 300450 先导智能 248,882 14,967,763.48 0.80
26 002821 凯莱英 39,400 14,680,440.00 0.78
27 603008 喜临门 442,000 14,590,420.00 0.78
28 603128 华贸物流 1,010,300 14,235,127.00 0.76
29 688169 石头科技 11,245 14,179,945.00 0.76
30 002415 海康威视 216,185 13,943,932.50 0.74
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 45 页 共 66 页
31 300759 康龙化成 63,600 13,800,564.00 0.74
32 601919 中远海控 446,600 13,639,164.00 0.73
33 603833 欧派家居 90,604 12,862,143.84 0.69
34 600809 山西汾酒 28,629 12,825,792.00 0.68
35 601899 紫金矿业 1,323,500 12,824,715.00 0.68
36 300122 智飞生物 68,200 12,734,986.00 0.68
37 002230 科大讯飞 186,800 12,623,944.00 0.67
38 300408 三环集团 294,000 12,471,480.00 0.67
39 300015 爱尔眼科 172,664 12,255,690.72 0.65
40 002648 卫星石化 300,160 11,763,270.40 0.63
41 300274 阳光电源 101,600 11,690,096.00 0.62
42 300454 深信服 45,007 11,678,416.36 0.62
43 300285 国瓷材料 238,200 11,612,250.00 0.62
44 300595 欧普康视 110,670 11,459,878.50 0.61
45 300725 药石科技 70,970 11,277,842.70 0.60
46 600563 法拉电子 70,200 11,116,872.00 0.59
47 002594 比亚迪 44,000 11,044,000.00 0.59
48 603026 石大胜华 67,200 10,889,760.00 0.58
49 002372 伟星新材 526,100 10,874,487.00 0.58
50 300316 晶盛机电 214,652 10,839,926.00 0.58
51 002812 恩捷股份 45,883 10,741,210.30 0.57
52 603588 高能环境 733,300 10,618,184.00 0.57
53 601888 中国中免 35,192 10,561,119.20 0.56
54 600025 华能水电 1,815,700 10,512,903.00 0.56
55 600900 长江电力 508,800 10,501,632.00 0.56
56 603882 金域医学 65,700 10,496,889.00 0.56
57 603801 志邦家居 325,820 10,413,207.20 0.56
58 002410 广联达 150,706 10,278,149.20 0.55
59 300763 锦浪科技 56,690 10,238,214.00 0.55
60 600674 川投能源 824,700 10,168,551.00 0.54
61 603127 昭衍新药 55,148 10,133,445.00 0.54
62 300347 泰格医药 52,216 10,093,352.80 0.54
63 002541 鸿路钢构 165,600 9,662,760.00 0.52
64 603806 福斯特 91,900 9,661,447.00 0.52
65 600803 新奥股份 568,600 9,387,586.00 0.50
66 002563 森马服饰 776,600 9,280,370.00 0.50
67 601598 中国外运 1,818,700 9,184,435.00 0.49
68 300628 亿联网络 109,500 9,176,100.00 0.49
69 300390 天华超净 188,100 9,034,443.00 0.48
70 002402 和而泰 364,300 8,732,271.00 0.47
71 002967 广电计量 198,200 8,681,160.00 0.46
72 601633 长城汽车 192,200 8,377,998.00 0.45
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 46 页 共 66 页
73 601225 陕西煤业 689,100 8,165,835.00 0.44
74 002129 中环股份 206,100 7,955,460.00 0.42
75 600763 通策医疗 19,257 7,914,627.00 0.42
76 000733 振华科技 127,600 7,792,532.00 0.42
77 002841 视源股份 61,500 7,643,835.00 0.41
78 002568 百润股份 80,533 7,633,723.07 0.41
79 600885 宏发股份 119,600 7,498,920.00 0.40
80 603659 璞泰来 53,883 7,360,417.80 0.39
81 600436 片仔癀 16,400 7,352,120.00 0.39
82 002311 海大集团 89,000 7,262,400.00 0.39
83 601088 中国神华 363,800 7,101,376.00 0.38
84 601966 玲珑轮胎 162,173 7,093,447.02 0.38
85 600460 士兰微 120,173 6,771,748.55 0.36
86 603456 九洲药业 138,900 6,747,762.00 0.36
87 603180 金牌厨柜 140,668 6,708,456.92 0.36
88 002920 德赛西威 60,100 6,615,808.00 0.35
89 600754 锦江酒店 114,200 6,503,690.00 0.35
90 002371 北方华创 23,359 6,479,319.42 0.35
91 002810 山东赫达 134,260 6,331,701.60 0.34
92 002832 比音勒芬 246,500 6,307,935.00 0.34
93 300373 扬杰科技 103,400 6,259,836.00 0.33
94 300146 汤臣倍健 185,900 6,116,110.00 0.33
95 002430 杭氧股份 172,143 5,954,426.37 0.32
96 600377 宁沪高速 601,400 5,869,664.00 0.31
97 600660 福耀玻璃 101,200 5,652,020.00 0.30
98 603345 安井食品 22,200 5,639,244.00 0.30
99 300896 爱美客 7,051 5,562,392.88 0.30
100 688363 华熙生物 20,000 5,557,200.00 0.30
101 600406 国电南瑞 239,040 5,555,289.60 0.30
102 002049 紫光国微 35,119 5,414,998.61 0.29
103 300751 迈为股份 11,820 5,374,554.00 0.29
104 600886 国投电力 547,200 5,258,592.00 0.28
105 002484 江海股份 338,500 5,239,980.00 0.28
106 002791 坚朗五金 26,998 5,238,961.90 0.28
107 300627 华测导航 151,800 5,177,898.00 0.28
108 002028 思源电气 162,800 5,012,612.00 0.27
109 000049 德赛电池 108,380 4,974,642.00 0.27
110 603605 珀莱雅 24,200 4,760,382.00 0.25
111 002756 永兴材料 77,900 4,626,481.00 0.25
112 000830 鲁西化工 240,200 4,498,946.00 0.24
113 300059 东方财富 136,471 4,474,884.09 0.24
114 002531 天顺风能 486,300 4,206,495.00 0.22
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 47 页 共 66 页
115 300568 星源材质 99,010 4,096,043.70 0.22
116 603899 晨光文具 48,400 4,092,704.00 0.22
117 600882 妙可蓝多 58,000 4,048,400.00 0.22
118 600884 杉杉股份 172,600 4,025,032.00 0.21
119 600845 宝信软件 78,268 3,983,841.20 0.21
120 002258 利尔化学 153,900 3,970,620.00 0.21
121 002409 雅克科技 47,600 3,855,600.00 0.21
122 002318 久立特材 318,900 3,833,178.00 0.20
123 002407 多氟多 106,500 3,785,010.00 0.20
124 002179 中航光电 45,513 3,596,437.26 0.19
125 300037 新宙邦 35,300 3,533,530.00 0.19
126 002706 良信股份 154,070 3,472,737.80 0.19
127 300014 亿纬锂能 33,373 3,468,455.89 0.19
128 002027 分众传媒 367,600 3,459,116.00 0.18
129 300687 赛意信息 160,460 3,429,030.20 0.18
130 300630 普利制药 65,100 3,411,240.00 0.18
131 002833 弘亚数控 86,520 3,352,650.00 0.18
132 002001 新 和 成 112,220 3,218,469.60 0.17
133 601233 桐昆股份 124,800 3,006,432.00 0.16
134 603877 太平鸟 55,300 2,951,914.00 0.16
135 600483 福能股份 267,200 2,802,928.00 0.15
136 300737 科顺股份 87,200 2,741,568.00 0.15
137 002928 华夏航空 181,453 2,739,940.30 0.15
138 600926 杭州银行 185,072 2,729,812.00 0.15
139 601100 恒立液压 30,094 2,585,676.48 0.14
140 600132 重庆啤酒 12,900 2,553,555.00 0.14
141 002891 中宠股份 62,100 2,546,100.00 0.14
142 601009 南京银行 238,100 2,504,812.00 0.13
143 300671 富满电子 18,600 2,448,504.00 0.13
144 300623 捷捷微电 64,600 2,443,818.00 0.13
145 600309 万华化学 22,400 2,437,568.00 0.13
146 601021 春秋航空 42,300 2,406,870.00 0.13
147 603885 吉祥航空 157,600 2,404,976.00 0.13
148 300415 伊之密 111,200 2,390,800.00 0.13
149 601689 拓普集团 63,100 2,361,833.00 0.13
150 600426 华鲁恒升 74,040 2,291,538.00 0.12
151 600985 淮北矿业 186,500 2,277,165.00 0.12
152 603568 伟明环保 94,000 2,146,020.00 0.11
153 300458 全志科技 23,900 2,095,074.00 0.11
154 300207 欣旺达 63,700 2,074,072.00 0.11
155 000100 TCL科技 267,200 2,044,080.00 0.11
156 300119 瑞普生物 60,300 2,039,346.00 0.11
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 48 页 共 66 页
157 002043 兔 宝 宝 206,700 2,038,062.00 0.11
158 600795 国电电力 836,200 2,031,966.00 0.11
159 600176 中国巨石 129,390 2,006,838.90 0.11
160 300529 健帆生物 23,208 2,004,242.88 0.11
161 300596 利安隆 44,700 1,936,851.00 0.10
162 688111 金山办公 4,900 1,934,520.00 0.10
163 300662 科锐国际 31,000 1,879,220.00 0.10
164 000725 京东方Ａ 297,300 1,855,152.00 0.10
165 603113 金能科技 99,200 1,791,552.00 0.10
166 603290 斯达半导 5,500 1,760,000.00 0.09
167 300073 当升科技 31,300 1,758,747.00 0.09
168 002690 美亚光电 31,500 1,756,440.00 0.09
169 300638 广和通 36,700 1,713,890.00 0.09
170 002271 东方雨虹 30,531 1,688,974.92 0.09
171 603060 国检集团 96,860 1,652,431.60 0.09
172 002601 龙蟒佰利 47,100 1,628,718.00 0.09
173 601311 骆驼股份 138,700 1,604,759.00 0.09
174 000739 普洛药业 54,300 1,596,420.00 0.09
175 300035 中科电气 64,300 1,572,135.00 0.08
176 300132 青松股份 71,700 1,512,870.00 0.08
177 002080 中材科技 57,056 1,493,155.52 0.08
178 300685 艾德生物 13,900 1,446,712.00 0.08
179 000538 云南白药 12,500 1,446,500.00 0.08
180 002444 巨星科技 42,400 1,444,992.00 0.08
181 600019 宝钢股份 179,600 1,372,144.00 0.07
182 600188 兖州煤业 86,900 1,334,784.00 0.07
183 603613 国联股份 13,100 1,309,607.00 0.07
184 603489 八方股份 5,500 1,300,090.00 0.07
185 603098 森特股份 31,700 1,233,130.00 0.07
186 600111 北方稀土 56,900 1,177,830.00 0.06
187 603799 华友钴业 9,600 1,096,320.00 0.06
188 300661 圣邦股份 4,231 1,069,300.63 0.06
189 603599 广信股份 35,200 1,058,816.00 0.06
190 002293 罗莱生活 78,600 1,052,454.00 0.06
191 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.06
192 002884 凌霄泵业 44,940 1,046,652.60 0.06
193 300726 宏达电子 14,700 1,036,203.00 0.06
194 002241 歌尔股份 23,858 1,019,690.92 0.05
195 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.05
196 603583 捷昌驱动 18,344 928,573.28 0.05
197 000902 新洋丰 58,700 917,481.00 0.05
198 600486 扬农化工 7,800 871,806.00 0.05
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 49 页 共 66 页
199 002556 辉隆股份 76,400 828,940.00 0.04
200 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.04
201 601166 兴业银行 39,600 813,780.00 0.04
202 002539 云图控股 90,200 787,446.00 0.04
203 002078 太阳纸业 58,200 776,970.00 0.04
204 600740 山西焦化 148,460 754,176.80 0.04
205 300567 精测电子 11,500 706,100.00 0.04
206 603612 索通发展 39,100 702,627.00 0.04
207 601965 中国汽研 40,200 694,656.00 0.04
208 002508 老板电器 14,500 674,250.00 0.04
209 601677 明泰铝业 34,100 666,655.00 0.04
210 600690 海尔智家 24,880 644,640.80 0.03
211 603236 移远通信 3,770 643,199.70 0.03
212 300144 宋城演艺 38,200 641,760.00 0.03
213 300474 景嘉微 6,500 636,480.00 0.03
214 000825 太钢不锈 78,400 587,216.00 0.03
215 300699 光威复材 7,687 583,827.65 0.03
216 600236 桂冠电力 93,700 581,877.00 0.03
217 600315 上海家化 9,300 559,302.00 0.03
218 600452 涪陵电力 37,600 540,312.00 0.03
219 600456 宝钛股份 12,400 531,960.00 0.03
220 600970 中材国际 57,400 526,358.00 0.03
221 600143 金发科技 24,300 506,898.00 0.03
222 603979 金诚信 28,100 505,800.00 0.03
223 000983 山西焦煤 60,600 503,586.00 0.03
224 000301 东方盛虹 23,900 499,510.00 0.03
225 000921 海信家电 34,600 497,202.00 0.03
226 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.03
227 601666 平煤股份 67,300 478,503.00 0.03
228 002475 立讯精密 10,400 478,400.00 0.03
229 002677 浙江美大 25,900 473,452.00 0.03
230 002459 晶澳科技 9,600 470,400.00 0.03
231 601898 中煤能源 64,800 463,320.00 0.02
232 600258 首旅酒店 18,600 443,796.00 0.02
233 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
234 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.02
235 000568 泸州老窖 1,604 378,447.76 0.02
236 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02
237 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02
238 601168 西部矿业 30,000 357,900.00 0.02
239 002074 国轩高科 8,000 348,480.00 0.02
240 002050 三花智控 14,040 336,679.20 0.02
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 50 页 共 66 页
241 002595 豪迈科技 12,500 333,750.00 0.02
242 603218 日月股份 12,300 333,084.00 0.02
243 002876 三利谱 5,100 329,970.00 0.02
244 688005 容百科技 2,700 327,240.00 0.02
245 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02
246 603267 鸿远电子 2,520 322,358.40 0.02
247 300476 胜宏科技 14,700 321,195.00 0.02
248 300566 激智科技 11,240 314,607.60 0.02
249 600584 长电科技 8,200 308,976.00 0.02
250 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.01
251 600089 特变电工 20,300 260,855.00 0.01
252 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
253 603027 千禾味业 9,059 238,161.11 0.01
254 301009 可靠股份 7,207 238,093.97 0.01
255 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.01
256 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
257 603678 火炬电子 3,067 207,022.50 0.01
258 600141 兴发集团 10,900 205,247.00 0.01
259 002340 格林美 21,000 196,350.00 0.01
260 300101 振芯科技 10,200 182,682.00 0.01
261 300919 中伟股份 1,110 180,930.00 0.01
262 000547 航天发展 9,100 171,717.00 0.01
263 300613 富瀚微 1,100 171,468.00 0.01
264 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
265 600570 恒生电子 1,800 167,850.00 0.01
266 688390 固德威 500 167,000.00 0.01
267 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
268 688408 中信博 800 160,640.00 0.01
269 300861 美畅股份 1,900 160,189.00 0.01
270 002572 索菲亚 6,600 159,720.00 0.01
271 600997 开滦股份 21,000 157,500.00 0.01
272 002511 中顺洁柔 5,700 157,035.00 0.01
273 000963 华东医药 3,400 156,434.00 0.01
274 603505 金石资源 8,047 156,031.33 0.01
275 002092 中泰化学 14,300 146,861.00 0.01
276 300357 我武生物 2,200 141,064.00 0.01
277 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
278 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01
279 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
280 300413 芒果超媒 1,921 131,780.60 0.01
281 600507 方大特钢 19,000 128,820.00 0.01
282 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 51 页 共 66 页
283 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
284 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01
285 002025 航天电器 2,100 105,357.00 0.01
286 002497 雅化集团 4,200 95,676.00 0.01
287 603606 东方电缆 4,500 90,630.00 0.00
288 002242 九阳股份 2,703 87,820.47 0.00
289 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00
290 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
291 601877 正泰电器 2,500 83,450.00 0.00
292 300224 正海磁材 7,500 81,525.00 0.00
293 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
294 000333 美的集团 1,130 80,648.10 0.00
295 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
296 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
297 002056 横店东磁 5,300 68,900.00 0.00
298 300470 中密控股 1,700 65,688.00 0.00
299 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
300 600346 恒力石化 2,400 62,976.00 0.00
301 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00
302 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00
303 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
304 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
305 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
306 603010 万盛股份 2,380 49,908.60 0.00
307 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
308 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
309 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
310 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
311 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
312 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
313 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
314 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
315 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
316 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
317 600409 三友化工 1,700 17,187.00 0.00
318 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
319 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
320 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
321 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
322 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
323 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
324 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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325 603129 春风动力 100 12,408.00 0.00
326 000661 长春高新 32 12,384.00 0.00
327 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
328 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
329 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
330 300724 捷佳伟创 100 11,601.00 0.00
331 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
332 300033 同花顺 100 11,278.00 0.00
333 300558 贝达药业 100 10,824.00 0.00
334 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
335 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
336 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
337 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
338 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
339 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
340 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
341 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
342 600760 中航沈飞 140 8,442.00 0.00
343 603517 绝味食品 100 8,429.00 0.00
344 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
345 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
346 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
347 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
348 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
349 300618 寒锐钴业 100 7,884.00 0.00
350 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
351 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
352 603298 杭叉集团 400 7,256.00 0.00
353 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
354 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
355 002959 小熊电器 100 6,644.00 0.00
356 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
357 002032 苏 泊 尔 100 6,379.00 0.00
358 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
359 603288 海天味业 47 6,060.65 0.00
360 603187 海容冷链 140 6,003.20 0.00
361 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
362 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
363 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
364 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
365 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
366 600893 航发动力 100 5,319.00 0.00
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 53 页 共 66 页
367 603883 老百姓 100 5,268.00 0.00
368 300617 安靠智电 100 4,879.00 0.00
369 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
370 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
371 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
372 002557 洽洽食品 100 4,310.00 0.00
373 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
374 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
375 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
376 002008 大族激光 100 4,039.00 0.00
377 002414 高德红外 140 3,861.20 0.00
378 300607 拓斯达 100 3,480.00 0.00
379 002597 金禾实业 100 3,470.00 0.00
380 300659 中孚信息 100 3,357.00 0.00
381 002153 石基信息 140 3,291.40 0.00
382 300034 钢研高纳 100 3,221.00 0.00
383 600703 三安光电 100 3,205.00 0.00
384 600862 中航高科 100 3,078.00 0.00
385 000636 风华高科 100 3,022.00 0.00
386 300674 宇信科技 160 2,990.40 0.00
387 002867 周大生 150 2,965.50 0.00
388 300433 蓝思科技 100 2,941.00 0.00
389 002439 启明星辰 100 2,901.00 0.00
390 603308 应流股份 140 2,891.00 0.00
391 000977 浪潮信息 100 2,813.00 0.00
392 603337 杰克股份 100 2,673.00 0.00
393 600741 华域汽车 100 2,627.00 0.00
394 002299 圣农发展 100 2,388.00 0.00
395 600362 江西铜业 100 2,238.00 0.00
396 600323 瀚蓝环境 100 2,179.00 0.00
397 002236 大华股份 100 2,110.00 0.00
398 000581 威孚高科 100 2,083.00 0.00
399 300054 鼎龙股份 100 1,825.00 0.00
400 300188 美亚柏科 100 1,740.00 0.00
401 300369 绿盟科技 100 1,595.00 0.00
402 002064 华峰化学 100 1,420.00 0.00
403 000878 云南铜业 100 1,283.00 0.00
404 600066 宇通客车 100 1,249.00 0.00
405 000703 恒逸石化 100 1,195.00 0.00
406 601699 潞安环能 100 1,181.00 0.00
407 300227 光韵达 100 990.00 0.00
408 000933 神火股份 100 945.00 0.00
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 54 页 共 66 页
409 000708 中信特钢 40 833.60 0.00
410 000528 柳 工 100 820.00 0.00
411 600516 方大炭素 100 744.00 0.00
412 000932 华菱钢铁 100 660.00 0.00
413 601003 柳钢股份 100 590.00 0.00
414 601985 中国核电 100 506.00 0.00
415 000717 韶钢松山 100 459.00 0.00
416 000898 鞍钢股份 100 445.00 0.00
417 000778 新兴铸管 100 372.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603128 华贸物流 14,233,531.36 0.57
2 603816 顾家家居 14,043,226.32 0.57
3 002572 索菲亚 13,883,257.30 0.56
4 688169 石头科技 13,648,893.48 0.55
5 603833 欧派家居 13,490,417.89 0.54
6 603801 志邦家居 13,207,726.15 0.53
7 300782 卓胜微 12,758,708.17 0.52
8 002142 宁波银行 12,143,374.03 0.49
9 603008 喜临门 12,112,352.45 0.49
10 603486 科沃斯 11,827,636.80 0.48
11 603127 昭衍新药 11,614,617.00 0.47
12 601318 中国平安 11,598,849.00 0.47
13 300725 药石科技 11,308,518.20 0.46
14 300759 康龙化成 11,271,917.00 0.46
15 601636 旗滨集团 11,068,734.50 0.45
16 601888 中国中免 11,021,331.00 0.45
17 603501 韦尔股份 10,461,338.32 0.42
18 002139 拓邦股份 10,237,924.32 0.41
19 603588 高能环境 10,236,892.04 0.41
20 600900 长江电力 9,790,027.00 0.40
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 99,422,346.49 4.02
2 000858 五粮液 71,382,926.52 2.88
3 600519 贵州茅台 48,248,099.25 1.95
4 002594 比亚迪 47,752,908.92 1.93
5 300750 宁德时代 47,269,012.78 1.91
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 55 页 共 66 页
6 601166 兴业银行 41,984,010.22 1.70
7 600809 山西汾酒 40,758,279.29 1.65
8 002142 宁波银行 37,737,519.46 1.52
9 601100 恒立液压 37,412,045.76 1.51
10 002475 立讯精密 35,848,493.52 1.45
11 000333 美的集团 33,672,459.00 1.36
12 600036 招商银行 30,377,832.00 1.23
13 300760 迈瑞医疗 30,348,228.33 1.23
14 300015 爱尔眼科 30,005,167.31 1.21
15 600031 三一重工 28,993,533.15 1.17
16 002179 中航光电 28,208,064.90 1.14
17 600763 通策医疗 27,849,342.77 1.12
18 600926 杭州银行 27,223,363.92 1.10
19 300014 亿纬锂能 26,733,524.39 1.08
20 300059 东方财富 25,386,008.54 1.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,415,081,312.32
卖出股票收入（成交）总额
2,131,785,498.73
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
90,044,000.00 4.80
其中：政策性金融债
90,044,000.00 4.80
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
90,044,000.00 4.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 200309 20 进出 09 500,000 50,020,000.00 2.67
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 56 页 共 66 页
2 210201 21 国开 01 400,000 40,024,000.00 2.14
注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2107 IC2107 15 20,301,600.0
0
-95,360.00 -
IF2107 IF2107 10 15,573,600.0
0
352,380.00 -
公允价值变动总额合计（元）
257,020.00
股指期货投资本期收益（元）
4,860,541.14
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-2,092,796.47
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，
利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值
和锁定收益。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚
决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于
2020年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 4880万元。
2021年 5月 21日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品
出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17
日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级
市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
本基金投资于“21 国开 01（210201）”的决策程序说明：基于对 21 国开 01 的信用分析以及二级
市场的判断，本基金投资于“21国开 01”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,009,052.51
2
应收证券清算款
9,873,171.26
3
应收股利
-
4
应收利息
1,604,642.11
5
应收申购款
85,058.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
16,571,923.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
31,530 43,218.00 2,080,927.49 0.15
1,360,582,495.61 99.85
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
178,128.89 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6 月 9日）基
金份额总额
16,549,730,858.05
本报告期期初基金份额总额
1,892,235,926.21
本报告期基金总申购份额
39,109,709.26
减：本报告期基金总赎回份额
568,682,212.37
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,362,663,423.10
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 59 页 共 66 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
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东方证券
股份有限
公司
2
1,168,599,264.95
33.04%
772,139.82
32.93%
-
东方财富
证券股份
有限公司
2
835,640,651.94
23.63%
527,544.60
22.50%
-
长江证券
股份有限
公司
3
408,390,650.04
11.55%
285,876.06
12.19%
-
国盛证券
有限责任
公司
2
404,186,879.65
11.43%
255,161.22
10.88%
-
中信建投
证券股份
有限公司
2
176,442,334.31
4.99%
123,509.65
5.27%
-
广发证券
股份有限
公司
1
136,530,653.58
3.86%
95,573.14
4.08%
-
中泰证券
股份有限
公司
1
113,334,256.23
3.20%
79,335.05
3.38%
-
国信证券
股份有限
公司
2
89,991,262.92
2.54%
63,081.05
2.69%
-
海通证券
股份有限
公司
2
81,636,538.92
2.31%
57,145.61
2.44%
-
中信证券
股份有限
公司
2
59,324,865.67
1.68%
41,527.38
1.77%
-
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 61 页 共 66 页
北京高华
证券有限
责任公司
2
56,238,116.68
1.59%
39,367.13
1.68%
-
华泰证券
股份有限
公司
1
6,287,105.27
0.18%
4,400.98
0.19%
-
安信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
东吴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
光大证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国都证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国金证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
华福证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 62 页 共 66 页
开源证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
民生证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源
证券有限
公司
1
-
-
-
-
-
天风证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
招商证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国国际
金融股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河
证券股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
中国中金
财富证券
有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 63 页 共 66 页
中银国际
证券股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.报告期内，本基金退租以下交易单元：长城证券股份有限公司退租交易单元 1个。
4.报告期内，本基金新增以下交易单元：开源证券股份有限公司新增交易单元 2个，浙商证
券股份有限公司新增交易单元 2个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券
股份有限
公司
454,180.60 4.31%
- -
- -
东方财富
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国盛证券
有限责任
公司
8,639,161.20 81.94%
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 64 页 共 66 页
广发证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
1,449,909.72 13.75%
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国都证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
- -
- -
- -
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 65 页 共 66 页
公司
开源证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
浙商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA转
换业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 01月 21日
2
关于嘉实基金管理有限公司旗下部分
基金 2020年年度报告的更正公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 04月 13日
3
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
2021年 05月 07日
嘉实事件驱动股票 2021 年中期报告
第 66 页 共 66 页
旗下基金相关销售业务的公告 金电子披露网站
4
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
