信达澳银周期动力混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 27日
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 56
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 57
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 58
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 59
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银周期动力混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银周期动力混合
基金主代码 010963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月30日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 314,249,252.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投
资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换
债券投资策略。
业绩比较基准
中证资源优选指数收益率×45%+中证先进制造 1
00 策略指数收益率×45%＋中证港股通综合指数×5%
+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 韩宗倞 郭明
联系电话 0755-83172666 010-66105799
电子邮箱 disclosure@fscinda.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-8888-118 95588
传真 0755-83196151 010-66105798
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南
路（深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦N1座第8层和第9层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南
路2666号中国华润大厦10层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 518063 100140
法定代表人 祝瑞敏 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fscinda.com
基金中期报告备置地
点
广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路2666
号中国华润大厦10层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
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本期已实现收益 30,647,221.49
本期利润 64,668,776.13
加权平均基金份额本期利润 0.1287
本期加权平均净值利润率 12.65%
本期基金份额净值增长率 16.48%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 29,067,237.75
期末可供分配基金份额利润 0.0925
期末基金资产净值 366,025,527.81
期末基金份额净值 1.1648
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 16.48%
1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 9.71% 1.21% -0.75% 0.83% 10.46% 0.38%
过去三个月 19.90% 1.20% 4.36% 0.94% 15.54% 0.26%
过去六个月 16.48% 1.37% 9.19% 1.31% 7.29% 0.06%
自基金合同
生效起至今
16.48% 1.36% 11.98% 1.31% 4.50% 0.05%
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注：本基金的业绩比较基准：中证资源优选指数收益率×45%+中证先进制造 100 策略指
数收益率×45%＋中证港股通综合指数×5%+银行活期存款利率(税后) ×5%
中证资源优选指数是由中证指数有限公司编制发布的反应资源企业整体表现的权威指
数。该指数覆盖原材料与能源行业，从相关行业选取不超过 200只股票构成样本股。
中证先进制造 100策略指数是由中证指数有限公司编制发布的，该指数从沪深 A股先进
制造相关产业中选取高盈利能力、高成长且兼具估值水平低的股票作为指数样本股，采
用基本面加权。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样
本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的
具有代表性的一种股价指数。
指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司网站：
http://www.csindex.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2020年12月30日生效，2021年3月10日开始办理申购、赎回、
转换及定期定额投资业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的
股票占股票资产的比例不超过50%，投资于本基金所定义的周期动力主题相关证券的比
例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其
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中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六
个月内达到上述规定的投资比例。
3、本基金基金合同生效日2020年12月30日至报告期末未满一年。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附
属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批
准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立
第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理
股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1
亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有
限公司出资比例为54%，外方股东East Topco Limited出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股
东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事
决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全
球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、
战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财
务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明
确。
截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基
金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、
信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投
资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基
金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投
资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混
合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量
化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信
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达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳
银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达
澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合
型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证
券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资
基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯
债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债
券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型
证券投资基金。
报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董
事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报
告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加
薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公
司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独
立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控
制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职
时间达到法定要求。
报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发
现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
曾国
富
本基金的基金经理、信达
澳银产业升级混合基金、
信达澳银健康中国混合基
金、信达澳银消费优选混
合基金、信达澳银中小盘
基金、信达澳银医药健康
2020-
12-30
-
22
年
上海财经大学管理学硕
士。1994年至2005年历任
深圳大华会计师事务所审
计部经理，大鹏证券有限
责任公司投资银行部业务
董事、内部审核委员会委
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混合基金、信达澳银新能
源精选混合基金的基金经
理，权益投资总部副总监
员，平安证券有限责任公
司资本市场事业部业务总
监、内部审核委员会委员，
国海富兰克林基金管理有
限公司研究分析部分析
员。2006年9月加入信达澳
银基金，历任高级分析师、
投资副总监、投资研究部
下股票投资部总经理、研
究副总监、研究总监、公
募投资总部副总监、权益
投资总部副总监，信达澳
银精华配置混合基金基金
经理（2008年7月30日至20
11年12月16日）、信达澳
银红利回报混合基金基金
经理（2010年7月28日至20
11年12月16日）、信达澳
银中小盘混合基金基金经
理（2009年12月1日至2014
年2月22日）、信达澳银产
业升级混合基金基金经理
（2015年2月14日起至
今）、信达澳银健康中国
混合基金基金经理（2017
年8月18日起至今）、信达
澳银消费优选混合基金基
金经理（2018年3月8日起
至今）、信达澳银中小盘
混合基金基金经理（2019
年4月26日起至今）、信达
澳银周期动力混合基金经
理（2020年12月30日至
今）、信达澳银医药健康
混合基金（2021年4月9日
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
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起至今）和信达澳银新能
源精选混合基金（2021年5
月25日起至今）。
李淑
彦
本基金的基金经理、信达
澳银匠心臻选基金的基金
经理、权益投资总部副总
监兼研究咨询部负责人
2020-
12-30
-
11
年
北京大学光华管理学院金
融学硕士。2012年-2015
年，先后在博时基金、永
赢基金任研究员。2015年5
月加入信达澳银基金，历
任研究员、基金经理助理，
现任权益投资总部副总监
兼研究咨询部负责人，信
达澳银匠心臻选两年持有
期混合基金的基金经理（2
020年10月30日起至今）、
信达澳银周期动力混合型
基金基金经理（2020年12
月30日起至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保
不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对
报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的
收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个
季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差
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进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易
进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量
的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平
交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本资产管理计划管理人主要围绕经济复苏主线和改革主线，重点布局
化工、有色、军工龙头、包括轮胎、轻卡等细分领域。在仓位上，相对稳健，回撤控制
较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1648元，份额累计净值为1.1648元，本报告期
内，本基金份额净值增长率为16.48%，同期业绩比较基准收益率为9.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们对于A股行情依然乐观，将积极把握经济复苏中的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。
小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值
小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由
公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审
议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估
值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集
体决策方式决定。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
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参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，截
止报告期末，本基金可供分配利润为29,067,237.75元。根据相关法律法规和基金合同
要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。本基金本报告期内未进
行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银周期动力混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 26,308,615.47 564,579,589.94
结算备付金
2,460,988.15 -
存出保证金
272,509.91 -
交易性金融资产 6.4.7.2 353,298,138.89 -
其中：股票投资
351,420,526.89 -
基金投资
- -
债券投资
1,877,612.00 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,849.21 10,977.94
应收股利
- -
应收申购款
726,137.71 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
383,072,239.34 564,590,567.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,288.27 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页
应付赎回款
15,217,355.76 -
应付管理人报酬
472,714.33 23,138.71
应付托管费
78,785.73 3,856.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,134,726.45 -
应交税费
1.34 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,839.65 980.94
负债合计
17,046,711.53 27,976.10
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 314,249,252.01 564,579,589.94
未分配利润 6.4.7.10 51,776,275.80 -16,998.16
所有者权益合计
366,025,527.81 564,562,591.78
负债和所有者权益总
计
383,072,239.34 564,590,567.88
注：截至2021年6月30日，基金份额净值1.1648元，基金份额总额314,249,252.01份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银周期动力混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至2021年0
6月30日
一、收入
72,667,591.70
1.利息收入
250,184.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 250,145.00
债券利息收入
39.02
资产支持证券利息收入
-
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
37,445,193.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,893,976.75
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 2,551,216.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 34,021,554.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 950,659.85
减：二、费用
7,998,815.57
1．管理人报酬 6.4.10.2 3,815,277.39
2．托管费 6.4.10.2 635,879.57
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 3,452,684.36
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
0.14
7．其他费用
6.4.7.19
94,974.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
64,668,776.13
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
64,668,776.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银周期动力混合型证券投资基金
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
564,579,589.94 -16,998.16 564,562,591.78
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 64,668,776.13 64,668,776.13
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-250,330,337.93 -12,875,502.17 -263,205,840.10
其中：1.基金申购款 92,509,279.39 6,270,691.22 98,779,970.61
2.基金赎回
款
-342,839,617.32 -19,146,193.39 -361,985,810.71
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
314,249,252.01 51,776,275.80 366,025,527.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
朱永强
—————————
基金管理人负责人
鲁力
—————————
主管会计工作负责人
刘玉兰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页
信达澳银周期动力混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3224号《关于准予信达澳银周期动力混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）
验字第60467227_H06号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2020年12月30日正
式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本
金）为人民币564,491,188.03元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币
88,401.91元，以上实收基金（本息）合计为人民币564,579,589.94元，折合
564,579,589.94份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府
债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工
具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标
的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于本基金所定义的周期动力主题相关证券的
比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：
中证资源优选指数收益率×45%+中证先进制造100策略指数收益率×45%＋中证港股通
综合指数×5%+银行活期存款利率(税后) ×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021
年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的
公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行
后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每
日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值
变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后
续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊
销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基
金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使
用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情
况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申
购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页
出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实
现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红
利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，
于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资
产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差
额入账；
(6)衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金
额与其成本的差额入账；
(6) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失；
(9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益
分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满 3 个
月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金的同一类别的每份每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许
的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整对以
上基金收益分配原则进行调整，此项不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量
基础一致。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
6.4.6.2 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]60号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳
增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额；对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的
增值税税额为计税依据，分别按6%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页
地方教育费附加；根据财政部、国家税务总局财税[2016]90号文《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资
管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提
供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2016年12
月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2016年最后一个交易日的股票收盘价（2016年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值
中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]68号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页
2021年06月30日
活期存款 26,308,615.47
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 26,308,615.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 317,414,686.77 351,420,526.89 34,005,840.12
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
1,861,897.48 1,877,612.00 15,714.52
银行间市
场
- - -
合计 1,861,897.48 1,877,612.00 15,714.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 319,276,584.25 353,298,138.89 34,021,554.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 2,810.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,187.16
应收债券利息 1,729.24
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 122.70
合计 5,849.21
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,134,726.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,134,726.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 50,083.64
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,756.01
合计 139,839.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 564,579,589.94 564,579,589.94
本期申购 92,509,279.39 92,509,279.39
本期赎回（以“-”号填列） -342,839,617.32 -342,839,617.32
本期末 314,249,252.01 314,249,252.01
注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -16,998.16 - -16,998.16
本期利润 30,647,221.49 34,021,554.64 64,668,776.13
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,562,985.58 -11,312,516.59 -12,875,502.17
其中：基金申购款 2,324,195.92 3,946,495.30 6,270,691.22
基金赎回款 -3,887,181.50 -15,259,011.89 -19,146,193.39
本期已分配利润 - - -
本期末 29,067,237.75 22,709,038.05 51,776,275.80
6.4.7.11 存款利息收入
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 231,183.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,773.36
其他 1,187.70
合计 250,145.00
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 1,211,297,271.36
减：卖出股票成本总额 1,176,403,294.61
买卖股票差价收入 34,893,976.75
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 2,551,216.44
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页
合计 2,551,216.44
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 34,021,554.64
——股票投资 34,005,840.12
——债券投资 15,714.52
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 34,021,554.64
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 946,488.45
转换费收入 4,171.40
合计 950,659.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为
基金赎回费收入。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出
基金的基金资产即为基金转换费收入。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 3,452,684.36
银行间市场交易费用 -
合计 3,452,684.36
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 29,591.69
信息披露费 59,183.38
证券出借违约金 -
银行结算费用 6,199.04
合计 94,974.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金
公司"）
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,815,277.39
其中：支付销售机构的客户维护费 1,267,484.43
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 635,879.57
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
26,308,615.47 231,183.94
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
（单
位：股）
成本
总额
估值
总额
6886
09
九联
科技
2021
-03-
15
2021
-09-
23
新股
流通
受限
3.99
15.2
9
10,372
41,3
84.2
8
158,
587.
88
-
6883
15
诺禾
致源
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
12.7
6
39.2
0
3,711
47,3
52.3
6
145,
471.
20
-
6882
76
百克
生物
2021
-06-
17
2021
-12-
27
新股
流通
受限
36.3
5
79.4
8
1,796
65,2
84.6
0
142,
746.
08
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
299
14,1
51.6
7
75,3
36.0
4
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新股
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2021
-07-
09
新股
未上
市
21.9
6
21.9
6
2,246
49,3
22.1
6
49,3
22.1
6
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
10.6
4
10.6
4
3,789
40,3
14.9
6
40,3
14.9
6
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
412
13,6
86.6
4
36,0
50.0
0
-
6886
81
科汇
股份
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
9.56
14.5
4
1,899
18,1
54.4
4
27,6
11.4
6
-
3010 英诺 2021 2021 新股 9.46 9.46 2,609 24,6 24,6 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页
21 激光 -06-
28
-07-
06
未上
市
81.1
4
81.1
4
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
流通
受限
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
198
9,62
0.82
17,8
97.2
2
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3010
13
利和
兴
2021
-06-
21
2021
-12-
29
新股
流通
受限
8.72
27.1
1
471
4,10
7.12
12,7
68.8
1
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
流通
受限
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009 英力 2021 2021 新股 12.8 25.8 371 4,76 9,57 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页
56 股份 -03-
16
-09-
27
流通
受限
5 0 7.35 1.80
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3009
71
博亚
精工
2021
-04-
07
2021
-10-
15
新股
流通
受限
18.2
4
28.2
9
245
4,46
8.80
6,93
1.05
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 175 2,48 5,92 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页
11 科技 -06-
09
-12-
17
流通
受限
0 4 5.00 2.00
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
10.6
4
10.6
4
421
4,47
9.44
4,47
9.44
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
流通
受限
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
流通
受限
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
流通
受限
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3010
10
晶雪
节能
2021
-06-
09
2021
-12-
20
新股
流通
受限
7.83
17.6
1
218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,
无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式
回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高
风险，较高收益的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权
证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制
委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风
险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理
和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业
务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完
成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经
理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 1,877,612.00 -
未评级 - -
合计 1,877,612.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页
基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处
理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
26,308,615.47 - - - 26,308,615.47
结算备
付金
2,460,988.15 - - - 2,460,988.15
存出保
证金
272,509.91 - - - 272,509.91
交易性
金融资
产
- - 1,877,612.00 351,420,526.89 353,298,138.89
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页
应收利
息
- - - 5,849.21 5,849.21
应收申
购款
- - - 726,137.71 726,137.71
资产总
计
29,042,113.53 - 1,877,612.00 352,152,513.81 383,072,239.34
负债
应付证
券清算
款
- - - 3,288.27 3,288.27
应付赎
回款
- - - 15,217,355.76 15,217,355.76
应付管
理人报
酬
- - - 472,714.33 472,714.33
应付托
管费
- - - 78,785.73 78,785.73
应付交
易费用
- - - 1,134,726.45 1,134,726.45
应交税
费
- - - 1.34 1.34
其他负
债
- - - 139,839.65 139,839.65
负债总
计
- - - 17,046,711.53 17,046,711.53
利率敏
感度缺
口
29,042,113.53 - 1,877,612.00 不适用 不适用
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
564,579,589.94 - - - 564,579,589.94
交易性
金融资
产
- - - - -
应收利
息
- - - 10,977.94 10,977.94
资产总
计
564,579,589.94 - - 10,977.94 564,590,567.88
负债
应付管
理人报
- - - 23,138.71 23,138.71
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页
酬
应付托
管费
- - - 3,856.45 3,856.45
其他负
债
- - - 980.94 980.94
负债总
计
- - - 27,976.10 27,976.10
利率敏
感度缺
口
564,579,589.94 - - 不适用 不适用
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.51%，因此市场
利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
12,204,516.7
6
-
12,204,516.7
6
资产合计 -
12,204,516.7
6
-
12,204,516.7
6
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 2.53 - 2.53
负债合计 - 2.53 - 2.53
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页
资产负债表外汇风险敞口净
额
-
12,204,514.2
3
-
12,204,514.2
3
项目
上年度末
2020年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
- - - -
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影
响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.港币相对于人民币升值5%影响金额 上升约61 -
2.港币相对于人民币贬值5%影响金额 下降约61 -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类
资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产为5%-40%，权证为0%-3%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
351,420,526.89 96.01 - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 351,420,526.89 96.01 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证资源优选指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币万元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.中证资源优选指数上
涨5%
上升约1,565 -
2.中证资源优选指数下
降5%
下降约1,565 -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其
账面价值接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为人民币352,204,344.32元，属于第二层次的余额为人民币1,093,794.57元，无属于
第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股
票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期
未发生第三层次公允价值转入转出情况
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 351,420,526.89 91.74
其中：股票 351,420,526.89 91.74
2 基金投资 - -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页
3 固定收益投资 1,877,612.00 0.49
其中：债券 1,877,612.00 0.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,769,603.62 7.51
8 其他各项资产 1,004,496.83 0.26
9 合计 383,072,239.34 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 39,320,503.20 10.74
C 制造业 290,805,078.48 79.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 36,301.73 0.01
F 批发和零售业 257,526.54 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,398,521.49 1.75
J 金融业 97,319.40 0.03
K 房地产业 1,911,800.00 0.52
L 租赁和商务服务业 49,470.30 0.01
M 科学研究和技术服务业 277,339.20 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 8,166.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 339,216,010.13 92.68
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
工业 12,204,516.76 3.33
基础材料 - -
消费者非必需
品
- -
消费者必需品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产业 - -
合计 12,204,516.76 3.33
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 600141 兴发集团 1,910,325 35,971,419.75 9.83
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页
2 601058 赛轮金宇 3,562,108 35,585,458.92 9.72
3 000422 湖北宜化 3,689,459 32,319,660.84 8.83
4 600256 广汇能源 6,860,621 22,845,867.93 6.24
5 600623 华谊集团 2,149,245 18,934,848.45 5.17
6 600219 南山铝业 4,719,900 16,991,640.00 4.64
7 000703 恒逸石化 1,395,500 16,676,225.00 4.56
8 600188 兖州煤业 1,071,883 16,464,122.88 4.50
9 600409 三友化工 1,343,068 13,578,417.48 3.71
10 000830 鲁西化工 709,258 13,284,402.34 3.63
11 00038
第一拖拉机股
份
2,916,000 12,204,516.76 3.33
12 000012 南 玻Ａ 1,179,895 12,082,124.80 3.30
13 002648 卫星石化 236,740 9,277,840.60 2.53
14 600166 福田汽车 2,679,031 9,242,656.95 2.53
15 003009 中天火箭 152,900 8,880,432.00 2.43
16 000960 锡业股份 468,800 7,514,864.00 2.05
17 300671 富满电子 48,452 6,378,221.28 1.74
18 002092 中泰化学 596,600 6,127,082.00 1.67
19 600389 江山股份 168,418 5,791,895.02 1.58
20 600096 云天化 378,361 5,312,188.44 1.45
21 600500 中化国际 547,800 4,305,708.00 1.18
22 601600 中国铝业 757,300 4,013,690.00 1.10
23 002408 齐翔腾达 310,000 3,850,200.00 1.05
24 300082 奥克股份 309,600 3,839,040.00 1.05
25 002466 天齐锂业 60,100 3,727,402.00 1.02
26 000807 云铝股份 300,161 3,571,915.90 0.98
27 002136 安 纳 达 248,111 3,567,836.18 0.97
28 688189 南新制药 64,307 2,977,414.10 0.81
29 603399 吉翔股份 545,600 2,689,808.00 0.73
30 000959 首钢股份 472,700 2,656,574.00 0.73
31 300395 菲利华 43,179 2,082,091.38 0.57
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页
32 000825 太钢不锈 258,000 1,932,420.00 0.53
33 000615 奥园美谷 86,900 1,911,800.00 0.52
34 600426 华鲁恒升 53,300 1,649,635.00 0.45
35 601233 桐昆股份 15,900 383,031.00 0.10
36 688065 凯赛生物 3,126 327,886.14 0.09
37 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.07
38 688601 力芯微 1,009 185,756.90 0.05
39 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.05
40 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04
41 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.04
42 688276 百克生物 1,796 142,746.08 0.04
43 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.04
44 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03
45 300957 贝泰妮 299 75,336.04 0.02
46 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
47 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02
48 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02
49 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
50 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
51 688087 英科再生 2,246 49,322.16 0.01
52 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
53 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01
54 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01
55 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
56 300979 华利集团 412 36,050.00 0.01
57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
58 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.01
59 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
60 605080 浙大自然 374 23,487.20 0.01
61 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
62 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页
63 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.01
64 300981 中红医疗 198 17,897.22 0.00
65 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
66 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
67 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
68 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
69 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
70 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
71 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
72 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
73 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
74 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
75 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
76 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
77 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
78 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
79 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
80 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
81 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
82 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
83 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
84 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
85 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
86 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
87 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
88 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
89 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
90 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
91 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
92 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页
94 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
95 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
96 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
97 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
98 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
99 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
101 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601058 赛轮金宇 48,064,094.45 8.51
2 600765 中航重机 47,106,415.35 8.34
3 600409 三友化工 46,265,459.04 8.19
4 601233 桐昆股份 38,098,905.55 6.75
5 600141 兴发集团 33,114,673.73 5.87
6 300196 长海股份 31,298,624.00 5.54
7 601688 华泰证券 31,174,352.66 5.52
8 600711 盛屯矿业 30,494,123.57 5.40
9 600096 云天化 29,529,538.70 5.23
10 600188 兖州煤业 28,289,114.40 5.01
11 600835 上海机电 26,526,047.08 4.70
12 688021 奥福环保 25,505,939.57 4.52
13 600166 福田汽车 25,111,120.56 4.45
14 300750 宁德时代 23,591,134.00 4.18
15 000703 恒逸石化 23,261,230.26 4.12
16 600256 广汇能源 23,238,420.64 4.12
17 600623 华谊集团 23,013,133.71 4.08
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页
18 603277 银都股份 21,379,350.48 3.79
19 000902 新洋丰 20,785,450.00 3.68
20 000893 亚钾国际 19,383,115.00 3.43
21 000012 南 玻Ａ 19,351,800.86 3.43
22 688037 芯源微 18,304,630.85 3.24
23 000422 湖北宜化 17,469,438.71 3.09
24 300114 中航电测 17,383,985.78 3.08
25 000807 云铝股份 17,363,589.62 3.08
26 600219 南山铝业 16,654,580.53 2.95
27 000910 大亚圣象 16,487,504.58 2.92
28 002597 金禾实业 15,735,115.82 2.79
29 600988 赤峰黄金 15,620,193.59 2.77
30 002013 中航机电 14,791,768.30 2.62
31 000301 东方盛虹 14,463,380.17 2.56
32 601677 明泰铝业 14,423,150.65 2.55
33 000651 格力电器 14,177,213.00 2.51
34 600328 兰太实业 13,925,929.97 2.47
35 002601 龙佰集团 13,841,432.61 2.45
36 601816 京沪高铁 13,769,198.30 2.44
37 600745 闻泰科技 13,710,477.88 2.43
38 000830 鲁西化工 13,696,068.44 2.43
39 00038
第一拖拉
机股份
13,225,735.65 2.34
40 601966 玲珑轮胎 12,487,396.00 2.21
41 688122 西部超导 12,420,805.93 2.20
42 002025 航天电器 12,033,398.00 2.13
43 600641 万业企业 11,983,676.40 2.12
44 002156 通富微电 11,688,145.00 2.07
45 601012 隆基股份 11,526,164.52 2.04
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600096 云天化 42,222,418.55 7.48
2 600765 中航重机 36,374,985.91 6.44
3 601233 桐昆股份 33,971,395.28 6.02
4 601688 华泰证券 31,934,350.31 5.66
5 000893 亚钾国际 29,295,749.60 5.19
6 600711 盛屯矿业 28,862,712.94 5.11
7 600409 三友化工 28,802,093.02 5.10
8 300196 长海股份 27,957,695.88 4.95
9 603277 银都股份 27,904,396.21 4.94
10 300750 宁德时代 26,850,507.02 4.76
11 600835 上海机电 25,588,678.53 4.53
12 601058 赛轮金宇 24,701,005.49 4.38
13 688021 奥福环保 24,178,245.17 4.28
14 600166 福田汽车 24,008,036.67 4.25
15 000902 新洋丰 19,793,393.75 3.51
16 601677 明泰铝业 17,697,624.52 3.13
17 300114 中航电测 17,596,184.17 3.12
18 000301 东方盛虹 17,172,261.69 3.04
19 600328 兰太实业 17,055,084.26 3.02
20 600988 赤峰黄金 16,858,041.09 2.99
21 000807 云铝股份 16,481,443.91 2.92
22 688037 芯源微 15,994,733.97 2.83
23 000651 格力电器 14,668,447.98 2.60
24 000910 大亚圣象 14,199,260.42 2.52
25 600499 科达洁能 13,931,689.57 2.47
26 601816 京沪高铁 13,747,475.75 2.44
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页
27 002601 龙佰集团 13,598,647.91 2.41
28 002597 金禾实业 13,488,401.88 2.39
29 600188 兖州煤业 13,300,855.51 2.36
30 002013 中航机电 13,162,693.61 2.33
31 601012 隆基股份 12,354,299.40 2.19
32 600745 闻泰科技 12,115,539.03 2.15
33 000933 神火股份 11,945,710.22 2.12
34 601111 中国国航 11,447,753.07 2.03
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,493,817,981.38
卖出股票收入（成交）总额 1,211,297,271.36
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,877,612.00 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,877,612.00 0.51
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 127022 恒逸转债 15,290 1,877,612.00 0.51
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页
本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
湖北宜化（000422）：
湖北宜化2021年1月12日披露了宜昌市安全生产监督管理局在2017年的行政处罚，
主要内容是公司部分设施设备的安装和使用不符合国家标准，违反了《中华人民共和国
安全生产法》第三十三条第一款、《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款的规
定。
基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影
响。
除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部
门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形
无。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 272,509.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,849.21
5 应收申购款 726,137.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,004,496.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 127022 恒逸转债 1,877,612.00 0.51
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,71
3
15,171.60 73,617,743.92 23.43%
240,631,508.0
9
76.57%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 115,704.73 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2020年12月30日)基金份额总额 564,579,589.94
本报告期期初基金份额总额 564,579,589.94
本报告期基金总申购份额 92,509,279.39
减：本报告期基金总赎回份额 342,839,617.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 314,249,252.01
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日
起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18
日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。
中国工商银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 根据工作需要，任命刘彤女士
担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级
管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产
托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金的外部审计机构。
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东北
证券
1 797,942,086.81 29.54% 584,470.73 29.58% -
海通
证券
2 1,902,968,888.70 70.46% 1,391,671.90 70.42% -
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单
元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方
面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研
究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。
交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配
量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年
合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东北证
券
1,863,586.
50
100.0
0%
- - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单
元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委
员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心
于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务
质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分
结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排
名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相
匹配。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信达澳银基金管理有限公司
旗下基金年度净值公告
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年1月1日
2
信达澳银基金管理有限公司
关于系统维护对外业务暂停
服务的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年1月8日
3
信达澳银基金管理有限公司
关于网上交易系统、微信交
易系统升级对外业务暂停服
务的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年1月19日
4
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年3月10日
5
关于信达澳银周期动力混合
型证券投资基金开放申购、
赎回、转换及定期定额投资
业务的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年3月10日
6
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年3月18日
7
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年3月19日
8 信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 62页
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会信息披露网站、公司
网站
9
信达澳银基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年3月30日
10
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年4月8日
11
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调
整估值的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年4月16日
12
信达澳银周期动力混合型证
券投资基金2021年一季度报
告
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年4月21日
13
信达澳银基金管理有限公司
基金管理人的法定名称、住
所发生变更的公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年5月6日
14
信达澳银基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
证监会指定信息披露报纸、
证监会信息披露网站、公司
网站
2021年6月19日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金合同》；
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 63页
3、《信达澳银周期动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备
查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日
