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信达澳银核心科技混合(007484)

信达澳银核心科技混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 27日 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 60 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 60 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 62 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 63 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 64 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 67 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 67 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 67 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银核心科技混合 基金主代码 007484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年08月14日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,563,348.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资 于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和 风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较 基准的收益。 投资策略 本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配 置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略 主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调 整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。个股 选择策略采用定性与定量相结合的方式,对本基金界 定的核心科技主题上市公司的投资价值进行综合评 估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、 工艺、商业模式的最新变化,对核心科技主题相关行 业的范围进行动态调整,深入挖掘在中国经济结构调 整和产业升级过程中出现的主题投资机会。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综 合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币 市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若 投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港 股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制, 港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇 率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地 开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股 不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 韩宗倞 陆志俊 联系电话 0755-83172666 95559 电子邮箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-8888-118 95559 传真 0755-83196151 021-62701216 注册地址 广东省深圳市南山区科苑南 路(深圳湾段)3331号阿里巴 巴大厦N1座第8层和第9层 中国(上海)自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 路2666号中国华润大厦10层 中国(上海)长宁区仙霞路1 8号 邮政编码 518063 200336 法定代表人 祝瑞敏 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fscinda.com 基金中期报告备置地 点 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666 号中国华润大厦10层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 42,443,010.30 本期利润 101,910,452.67 加权平均基金份额本期利润 0.3726 本期加权平均净值利润率 20.61% 本期基金份额净值增长率 22.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 150,163,206.08 期末可供分配基金份额利润 0.5168 期末基金资产净值 644,201,850.24 期末基金份额净值 2.2171 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 121.71% 注:1、本基金基金合同于2019年8月14日生效,截至2021年6月30日,本基金成立不满 三年。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放 式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页 4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 16.48% 1.66% 3.43% 0.89% 13.05% 0.77% 过去三个月 32.73% 1.37% 7.36% 0.80% 25.37% 0.57% 过去六个月 22.34% 1.58% 3.63% 0.95% 18.71% 0.63% 过去一年 42.19% 1.73% 4.44% 1.05% 37.75% 0.68% 自基金合同 生效起至今 121.71% 1.82% 36.79% 1.22% 84.92% 0.60% 注:本基金的业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收 益率*20%+中证全债指数收益率*20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中, 需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照60%、 20%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 中证TMT产业主题指数、中证港股通综合指数及中证全债指数的发布和调整由中证指数 公司完成,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好地衡量本基金股票和债券投 资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司网站: http://www.csindex.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日, 由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附 属公司East Topco Limited(原康联首域集团有限公司)共同发起,是经中国证监会批 准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立 第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理 股份有限公司持有的股权,与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1 亿元人民币,总部设在深圳,在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有 限公司出资比例为54%,外方股东East Topco Limited出资比例为46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股 东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门 委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负 责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委 员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事 决策。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页 公司建立了完善的组织架构,设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全 球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、 战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财 务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明 确。 截至2021年6月30日,公司共管理35只基金:信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基 金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、 信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投 资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基 金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投 资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混 合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量 化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信 达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳 银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达 澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合 型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证 券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资 基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯 债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债 券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型 证券投资基金。 报告期内,公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董 事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报 告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事刘颂兴先生以参加 薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公 司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独 立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控 制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职 时间达到法定要求。 报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发 现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 冯明 远 本基金的基金经理、信达 澳银新能源产业股票基 金、信达澳银精华配置混 合基金、信达澳银先进智 造股票基金、信达澳银科 技创新一年定开混合基 金、信达澳银研究优选混 合基金、信达澳银匠心臻 选两年持有期混合基金、 信达澳银星奕混合基金、 信达澳银领先智选混合基 金的基金经理,副总经理、 权益投资总部副总监 2019- 08-14 - 11 年 浙江大学工学硕士。2010 年9月,任平安证券综合研 究所研究员,2014年1月加 入信达澳银基金公司,历 任研究员,基金经理助理, 现任副总经理、联席投资 总监,信达澳银新能源产 业股票基金基金经理(201 6年10月19日起至今)、信 达澳银精华配置混合基金 基金经理(2017年12月26 日起至今)、信达澳银先 进智造股票基金基金经理 (2019年1月17日起至 今)、信达澳银核心科技 混合基金的基金经理(201 9年8月14日起至今)、信 达澳银科技创新一年定开 混合基金的基金经理(202 0年5月29日起至今)、信 达澳银研究优选混合基金 的基金经理(2020年6月22 日起至今)、信达澳银匠 心臻选两年持有期混合基 金的基金经理(2020年10 月30日起至今)、信达澳 银星奕混合基金的基金经 理(2021年1月22日起至 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页 今)、信达澳银领先智选 混合基金的基金经理(202 1年6月30日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保 不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的 收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个 季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,本基金增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具体 配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为2.2171元,份额累计净值为2.2171元,本报告期 内,本基金份额净值增长率为22.34%,同期业绩比较基准收益率为3.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当下这个节点,我们认为新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最 优质的赛道之一。展望未来,新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好,我们希 望与优秀的上市公司共同成长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关 工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。 小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值 小组负责人一名,由督察长担任;基金估值小组成员若干名,由权益投资总部、固定收 益总部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过 后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估 值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集 体决策方式决定。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银核心科技混合型证券投资基金》关于收益分配的规定,基金收益每 年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 截止报告期末,本基金可供分配利润为150,163,206.08元。根据相关法律法规和基金合 同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,基金托管人在信达澳银核心科技混合型证券投资基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地 履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,信达澳银基金管理有限公司在信达澳银核心科技混合型证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银 核心科技混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信达澳银核心科技混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 78,950,708.24 76,589,571.49 结算备付金


914,928.99 520,606.37 存出保证金


228,963.97 229,834.32 交易性金融资产 6.4.7.2 568,560,914.11 579,446,830.67 其中:股票投资


568,037,488.16 579,088,805.49 基金投资


- - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页 债券投资


523,425.95 358,025.18 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,134,104.64 3,999,994.39 应收利息 6.4.7.5 16,868.93 11,520.32 应收股利


- -


应收申购款


6,038,200.60 1,072,353.21 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


655,844,689.48 661,870,710.77 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,492,506.09 12,237,414.25 应付赎回款


8,772,701.36 13,882,991.33 应付管理人报酬


631,069.25 840,778.09 应付托管费 105,178.22 140,129.69 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 415,353.48 1,010,221.65 应交税费


1.58 7.74 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 226,029.26 222,333.15 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页 负债合计


11,642,839.24 28,333,875.90 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 290,563,348.58 349,593,554.13 未分配利润 6.4.7.10 353,638,501.66 283,943,280.74 所有者权益合计


644,201,850.24 633,536,834.87 负债和所有者权益总 计 655,844,689.48 661,870,710.77 注:报告截止日2021年6月30日,信达澳银核心科技混合型基金份额净值2.2171元,基 金份额总额290,563,348.58份。 6.2 利润表 会计主体:信达澳银核心科技混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


108,972,499.15 100,368,971.77 1.利息收入


157,020.67 297,998.97 其中:存款利息收入 6.4.7.11 156,806.20 297,963.22 债券利息收入


214.47 35.75 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 48,346,138.82 21,071,983.27 其中:股票投资收益 6.4.7.12 46,431,260.34 17,896,782.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,914,878.48 3,175,200.73 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 59,467,442.37 74,973,536.53 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 1,001,897.29 4,025,453.00 减:二、费用


7,062,046.48 7,631,295.44 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


3,677,791.03 5,369,916.50 2.托管费 6.4.10.2. 2 612,965.20 894,986.09 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 2,677,726.14 1,269,300.61 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


0.89 0.13 7.其他费用 6.4.7.19 93,563.22 97,092.11 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 101,910,452.67 92,737,676.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 101,910,452.67 92,737,676.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银核心科技混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 349,593,554.13 283,943,280.74 633,536,834.87 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 101,910,452.67 101,910,452.67 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -59,030,205.55 -32,215,231.75 -91,245,437.30 其中:1.基金申购款 181,152,227.57 171,478,192.35 352,630,419.92 2.基金赎回 款 -240,182,433.12 -203,693,424.10 -443,875,857.22 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 290,563,348.58 353,638,501.66 644,201,850.24 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 222,867,153.30 37,158,982.92 260,026,136.22 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 92,737,676.33 92,737,676.33 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 423,505,572.41 231,626,040.55 655,131,612.96 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 991,593,461.20 463,393,665.30 1,454,987,126.50 2.基金赎回 款 -568,087,888.79 -231,767,624.75 -799,855,513.54 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 646,372,725.71 361,522,699.80 1,007,895,425.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 ————————— 基金管理人负责人 鲁力 ————————— 主管会计工作负责人 刘玉兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银核心科技混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]第880号《关于准予信达澳银核心科技 混合型证券投资基金注册的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明验 字(2019)第60467227_H03号验资报告后,向中国证监会备案。基金合同于2019年8月 14日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资 金(本金)为人民币344,845,767.24元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人 民币252,239.74元,以上实收基金(本息)合计为人民币345,098,006.98元,折合 345,098,006.98份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金 托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页 通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地 方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资 券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;投资 于本基金界定的核心科技主题相关的上市公司的证券比例不低于非现金基金资产的 80%;投资于港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 的业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率 *20%+中证全债指数收益率*20%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计 准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国 证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披 露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021 年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳 增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页 税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的 增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务, 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得 的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销 售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期 间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 78,950,708.24 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 78,950,708.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 423,581,184.57 568,037,488.16 144,456,303.59 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 385,300.00 523,425.95 138,125.95 银行间市 场 - - - 合计 385,300.00 523,425.95 138,125.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页 合计 423,966,484.57 568,560,914.11 144,594,429.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 16,114.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 411.70 应收债券利息 239.98 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 103.00 合计 16,868.93 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页 交易所市场应付交易费用 415,353.48 银行间市场应付交易费用 - 合计 415,353.48 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,248.81 应付证券出借违约金 - 预提费用 206,780.45 合计 226,029.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 349,593,554.13 349,593,554.13 本期申购 181,152,227.57 181,152,227.57 本期赎回(以“-”号填列) -240,182,433.12 -240,182,433.12 本期末 290,563,348.58 290,563,348.58 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 138,934,269.69 145,009,011.05 283,943,280.74 本期利润 42,443,010.30 59,467,442.37 101,910,452.67 本期基金份额交易产 生的变动数 -31,214,073.91 -1,001,157.84 -32,215,231.75 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页 其中:基金申购款 89,419,696.07 82,058,496.28 171,478,192.35 基金赎回款 -120,633,769.98 -83,059,654.12 -203,693,424.10 本期已分配利润 - - - 本期末 150,163,206.08 203,475,295.58 353,638,501.66 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 140,363.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,853.17 其他 4,589.34 合计 156,806.20 注:其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 969,715,221.56 减:卖出股票成本总额 923,283,961.22 买卖股票差价收入 46,431,260.34 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,914,878.48 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,914,878.48 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 59,467,442.37 ——股票投资 59,359,241.60 ——债券投资 108,200.77 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 59,467,442.37 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 989,290.08 转换费收入 12,607.21 合计 1,001,897.29 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为 基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费部分的25%归 入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 2,677,726.14 银行间市场交易费用 - 合计 2,677,726.14 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行结算费用 6,782.77 合计 93,563.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司("信达澳银基金 公司") 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东、基金代销机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,677,791.03 5,369,916.50 其中:支付销售机构的客户维护费 1,202,196.91 2,376,280.65 注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬 =前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 612,965.20 894,986.09 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每 日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产 净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 公司 78,950,708.24 140,363.69 65,636,554.10 275,494.21 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页 本基金本报告期无利润分配情况。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证 券 代 码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受限 类型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数量 (单 位: 股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 300 647 超频 三 2021- 04-29 2021- 11-01 非公开发 行流通受 限 7.1 8 9.7 4 221,4 48 1,589, 996.64 2,156, 903.52 - 300 322 硕贝 德 2021- 01-12 2021- 07-13 非公开发 行流通受 限 11. 53 12. 23 173,4 60 1,999, 993.80 2,121, 415.80 - 300 686 智动 力 2021- 01-19 2021- 07-22 非公开发 行流通受 限 17. 59 16. 25 113,7 01 2,000, 000.59 1,847, 641.25 - 300 477 合纵 科技 2021- 05-28 2021- 12-02 非公开发 行流通受 限 4.0 2 6.2 2 236,3 18 949,99 8.36 1,469, 897.96 - 300 460 惠伦 晶体 2021- 05-07 2021- 11-12 非公开发 行流通受 限 12. 37 21. 94 51,27 7 634,29 6.49 1,125, 017.38 - 688 696 极米 科技 2021- 02-23 2021- 09-03 新股流通 受限 13 3.7 3 78 0.2 4 608 81,30 7.84 474,38 5.92 - 688 315 诺禾 致源 2021- 04-02 2021- 10-13 新股流通 受限 12. 76 39. 20 3,711 47,35 2.36 145,47 1.20 - 688 和林 2021- 2021- 新股流通 17. 84. 1,452 25,71 121,98 - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页 661 微纳 03-19 09-29 受限 71 01 4.92 2.52 688 456 有研 粉材 2021- 03-10 2021- 09-17 新股流通 受限 10. 62 26. 50 3,396 36,06 5.52 89,99 4.00 - 300 919 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 新股流通 受限 24. 60 16 3.0 0 537 13,21 0.20 87,53 1.00 - 688 314 康拓 医疗 2021- 05-11 2021- 11-18 新股流通 受限 17. 34 74. 48 1,085 18,81 3.90 80,81 0.80 - 688 636 智明 达 2021- 03-30 2021- 10-08 新股流通 受限 34. 50 80. 72 918 31,67 1.00 74,10 0.96 - 300 957 贝泰 妮 2021- 03-18 2021- 09-27 新股流通 受限 47. 33 25 1.9 6 260 12,30 5.80 65,50 9.60 - 301 018 申菱 环境 2021- 06-28 2021- 07-07 新股未上 市 8.2 9 8.2 9 7,029 58,27 0.41 58,27 0.41 - 688 239 航宇 科技 2021- 06-25 2021- 07-05 新股未上 市 11. 48 11. 48 4,926 56,55 0.48 56,55 0.48 - 688 087 英科 再生 2021- 06-30 2021- 07-09 新股未上 市 21. 96 21. 96 2,469 54,21 9.24 54,21 9.24 - 688 655 迅捷 兴 2021- 04-28 2021- 11-11 新股流通 受限 7.5 9 15. 77 3,083 23,39 9.97 48,61 8.91 - 301 020 密封 科技 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 10. 64 10. 64 3,789 40,31 4.96 40,31 4.96 - 688 067 爱威 科技 2021- 06-07 2021- 12-16 新股流通 受限 14. 71 24. 83 1,259 18,51 9.89 31,26 0.97 - 688 367 工大 高科 2021- 06-21 2021- 12-28 新股流通 受限 11. 53 17. 94 1,717 19,79 7.01 30,80 2.98 - 300 979 华利 集团 2021- 04-15 2021- 10-26 新股流通 受限 33. 22 87. 50 329 10,92 9.38 28,78 7.50 - 301 021 英诺 激光 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 9.4 6 9.4 6 2,609 24,68 1.14 24,68 1.14 - 301 009 可靠 股份 2021- 06-08 2021- 12-17 新股流通 受限 12. 54 27. 89 777 9,743. 58 21,67 0.53 - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页 300 941 创识 科技 2021- 02-02 2021- 08-09 新股流通 受限 21. 31 49. 94 399 8,502. 69 19,92 6.06 - 301 015 百洋 医药 2021- 06-22 2021- 12-30 新股流通 受限 7.6 4 38. 83 462 3,529. 68 17,93 9.46 - 688 226 威腾 电气 2021- 06-28 2021- 07-07 新股未上 市 6.4 2 6.4 2 2,693 17,28 9.06 17,28 9.06 - 300 982 苏文 电能 2021- 04-19 2021- 10-27 新股流通 受限 15. 83 45. 29 317 5,018. 11 14,35 6.93 - 300 968 格林 精密 2021- 04-06 2021- 10-15 新股流通 受限 6.8 7 12. 07 1,162 7,982. 94 14,02 5.34 - 300 981 中红 医疗 2021- 04-19 2021- 10-27 新股流通 受限 48. 59 90. 39 155 7,531. 45 14,01 0.45 - 300 937 药易 购 2021- 01-20 2021- 07-27 新股流通 受限 12. 25 53. 71 244 2,989. 00 13,10 5.24 - 301 013 利和 兴 2021- 06-21 2021- 12-29 新股流通 受限 8.7 2 27. 11 471 4,107. 12 12,76 8.81 - 300 933 中辰 股份 2021- 01-15 2021- 07-22 新股流通 受限 3.3 7 10. 44 1,112 3,747. 44 11,60 9.28 - 301 002 崧盛 股份 2021- 05-27 2021- 12-07 新股流通 受限 18. 71 57. 62 201 3,760. 71 11,58 1.62 - 605 287 德才 股份 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 31. 56 31. 56 349 11,01 4.44 11,01 4.44 - 300 955 嘉亨 家化 2021- 03-16 2021- 09-24 新股流通 受限 16. 53 46. 07 232 3,834. 96 10,68 8.24 - 300 956 英力 股份 2021- 03-16 2021- 09-27 新股流通 受限 12. 85 25. 80 371 4,767. 35 9,571. 80 - 301 016 雷尔 伟 2021- 06-23 2021- 12-30 新股流通 受限 13. 75 32. 98 275 3,781. 25 9,069. 50 - 300 948 冠中 生态 2021- 02-18 2021- 08-25 新股流通 受限 8.6 7 27. 42 324 2,808. 00 8,884. 08 - 300 950 德固 特 2021- 02-24 2021- 09-03 新股流通 受限 8.4 1 39. 13 219 1,841. 79 8,569. 47 - 605 新中 2021- 2021- 新股未上 6.0 6.0 1,377 8,358. 8,358. - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页 162 港 06-29 07-07 市 7 7 39 39 300 958 建工 修复 2021- 03-18 2021- 09-29 新股流通 受限 8.5 3 27. 22 300 2,559. 00 8,166. 00 - 300 986 志特 新材 2021- 04-21 2021- 11-01 新股流通 受限 14. 79 30. 57 264 3,904. 56 8,070. 48 - 300 987 川网 传媒 2021- 04-28 2021- 11-11 新股流通 受限 6.7 9 26. 81 301 2,043. 79 8,069. 81 - 300 926 博俊 科技 2020- 12-29 2021- 07-12 新股流通 受限 10. 76 22. 20 359 3,862. 84 7,969. 80 - 300 985 致远 新能 2021- 04-21 2021- 10-29 新股流通 受限 24. 90 24. 81 295 7,345. 50 7,318. 95 - 300 971 博亚 精工 2021- 04-07 2021- 10-15 新股流通 受限 18. 24 28. 29 245 4,468. 80 6,931. 05 - 300 927 江天 化学 2020- 12-29 2021- 07-07 新股流通 受限 13. 39 30. 10 217 2,905. 63 6,531. 70 - 301 018 申菱 环境 2021- 06-28 2022- 01-07 新股流通 受限 8.2 9 8.2 9 782 6,482. 78 6,482. 78 - 300 975 商络 电子 2021- 04-14 2021- 10-21 新股流通 受限 5.4 8 13. 03 492 2,696. 16 6,410. 76 - 300 963 中洲 特材 2021- 03-30 2021- 10-11 新股流通 受限 12. 13 22. 49 283 3,432. 79 6,364. 67 - 301 011 华立 科技 2021- 06-09 2021- 12-17 新股流通 受限 14. 20 33. 84 175 2,485. 00 5,922. 00 - 300 967 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021- 10-13 新股流通 受限 4.5 4 11. 54 507 2,301. 78 5,850. 78 - 300 929 华骐 环保 2021- 01-12 2021- 07-21 新股流通 受限 13. 87 29. 55 183 2,538. 21 5,407. 65 - 301 020 密封 科技 2021- 06-28 2022- 01-06 新股流通 受限 10. 64 10. 64 421 4,479. 44 4,479. 44 - 300 995 奇德 新材 2021- 05-17 2021- 11-26 新股流通 受限 14. 72 23. 32 191 2,811. 52 4,454. 12 - 301 007 德迈 仕 2021- 06-04 2021- 12-16 新股流通 受限 5.2 9 14. 44 303 1,602. 87 4,375. 32 - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页 300 998 宁波 方正 2021- 05-25 2021- 12-02 新股流通 受限 6.0 2 21. 32 201 1,210. 02 4,285. 32 - 301 012 扬电 科技 2021- 06-15 2021- 12-22 新股流通 受限 8.0 5 24. 26 170 1,368. 50 4,124. 20 - 300 992 泰福 泵业 2021- 05-17 2021- 11-25 新股流通 受限 9.3 6 20. 32 200 1,872. 00 4,064. 00 - 301 010 晶雪 节能 2021- 06-09 2021- 12-20 新股流通 受限 7.8 3 17. 61 218 1,706. 94 3,838. 98 - 301 021 英诺 激光 2021- 06-28 2022- 01-06 新股流通 受限 9.4 6 9.4 6 290 2,743. 40 2,743. 40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证 券 代 码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受限 类型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数量 (单 位: 张) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 127 038 国微 转债 2021- 06-10 2021- 07-14 新债未上 市 10 0.0 0 10 0.0 0 572 57,20 0.00 57,20 0.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 600 460 士 兰 微 202 1-0 6-3 0 重 大 事 项 56. 35 202 1-0 7-0 1 59. 49 384,950 14,318,41 5.60 21,691,93 2.50 - 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页 688 368 晶 丰 明 源 202 1-0 6-2 1 重 大 事 项 33 5.2 6 202 1-0 7-0 5 40 2.3 1 11,789 2,650,41 1.29 3,952,38 0.14 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至2021年6月30日,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额,无作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至2021年6月30日,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式 回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购 交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截止2021年6月30日,本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险收益水平高于货币市场 基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券 投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之 间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督 察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下 设立风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营 层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对 公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见 和建议;在业务操作层面的风险控制职责主要由风险控制部具体负责和督促协调,并与 各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制 部对公司总经理负责,并由督察长分管。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:于2021年6月30日,本基金未持有债券发行日至到期日的期间在1年或1年以内的债 券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 523,425.95 358,025.18 未评级 - - 合计 523,425.95 358,025.18 注:长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。 6.4.13.3 流动性风险 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产 比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流 动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本 基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处 理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎 回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金 流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 78,950,708.24 - - - 78,950,708.24 结算备 付金 914,928.99 - - - 914,928.99 存出保 证金 228,963.97 - - - 228,963.97 交易性 金融资 产 - - 523,425.95 568,037,488.16 568,560,914.11 应收证 券清算 款 - - - 1,134,104.64 1,134,104.64 应收利 息 - - - 16,868.93 16,868.93 应收申 购款 65.61 - - 6,038,134.99 6,038,200.60 资产总 计 80,094,666.81 - 523,425.95 575,226,596.72 655,844,689.48 负债





应付证 券清算 款 - - - 1,492,506.09 1,492,506.09 应付赎 回款 - - - 8,772,701.36 8,772,701.36 应付管 理人报 酬 - - - 631,069.25 631,069.25 应付托 管费 - - - 105,178.22 105,178.22 应付交 易费用 - - - 415,353.48 415,353.48 应交税 费 - - - 1.58 1.58 其他负 债 - - - 226,029.26 226,029.26 负债总 计 - - - 11,642,839.24 11,642,839.24 利率敏 感度缺 口 80,094,666.81 - 523,425.95 不适用 不适用 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 76,589,571.49 - - - 76,589,571.49 结算备 付金 520,606.37 - - - 520,606.37 存出保 证金 229,834.32 - - - 229,834.32 交易性 金融资 产 - - 358,025.18 579,088,805.49 579,446,830.67 应收证 券清算 款 - - - 3,999,994.39 3,999,994.39 应收利 息 - - - 11,520.32 11,520.32 应收申 购款 65.61 - - 1,072,287.60 1,072,353.21 资产总 计 77,340,077.79 - 358,025.18 584,172,607.80 661,870,710.77 负债














应付证 券清算 款 - - - 12,237,414.25 12,237,414.25 应付赎 回款 - - - 13,882,991.33 13,882,991.33 应付管 理人报 酬 - - - 840,778.09 840,778.09 应付托 管费 - - - 140,129.69 140,129.69 应付交 易费用 - - - 1,010,221.65 1,010,221.65 应交税 费 - - - 7.74 7.74 其他负 债 - - - 222,333.15 222,333.15 负债总 计 - - - 28,333,875.90 28,333,875.90 利率敏 感度缺 口 77,340,077.79 - 358,025.18 不适用 不适用 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末持有的交易性债券投资为可转换债券。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其 中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置 比例,以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式,对本基金 界定的核心科技主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市 公司作为投资标的。本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模 式的最新变化,对核心科技主题相关行业的范围进行动态调整,深入挖掘在中国经济结 构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票等权益类资产占基金资产的 比例为60%-95%;投资于本基金界定的核心科技主题相关的上市公司的证券比例不低于 非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%;本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等;此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页 资产净 值比例 (%) 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 568,037,488.16 88.18 579,088,805.49 91.41 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 568,037,488.16 88.18 579,088,805.49 91.41 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证TMT指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币万元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.中证TMT指数上升5% 上升约2,981 上升约2,862 2.中证TMT指数下降5% 下降约2,981 下降约2,862 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币532,268,933.06元,属于第二层次的余额为人民币 36,291,981.05元,无属于第三层次的余额。(2020年12月31日,属于第一层次的余额为 532,101,957.50元,属于第二层次的余额为47,344,873.17元,无属于第三层次的余额。) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期 未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 568,037,488.16 86.61 其中:股票 568,037,488.16 86.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 523,425.95 0.08 其中:债券 523,425.95 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,865,637.23 12.18 8 其他各项资产 7,418,138.14 1.13 9 合计 655,844,689.48 100.00 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 146,188.43 0.02 B 采矿业 9,467,013.49 1.47 C 制造业 504,588,282.56 78.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 245,094.39 0.04 E 建筑业 1,073,576.08 0.17 F 批发和零售业 541,047.81 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 3,725,730.58 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,274,091.41 6.10 J 金融业 6,500,015.49 1.01 K 房地产业 425,396.40 0.07 L 租赁和商务服务业 1,658,352.60 0.26 M 科学研究和技术服务业 307,608.77 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 85,090.15 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 568,037,488.16 88.18 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 47,137 25,208,867.60 3.91 2 600460 士兰微 384,950 21,691,932.50 3.37 3 002594 比亚迪 68,700 17,243,700.00 2.68 4 300671 富满电子 127,659 16,805,030.76 2.61 5 603659 璞泰来 108,628 14,838,584.80 2.30 6 603026 石大胜华 86,352 13,993,341.60 2.17 7 002876 三利谱 203,442 13,162,697.40 2.04 8 002466 天齐锂业 199,634 12,381,300.68 1.92 9 600563 法拉电子 76,552 12,122,774.72 1.88 10 603799 华友钴业 87,087 9,945,335.40 1.54 11 300035 中科电气 389,526 9,523,910.70 1.48 12 002497 雅化集团 400,900 9,132,502.00 1.42 13 002138 顺络电子 217,261 8,423,208.97 1.31 14 688037 芯源微 52,468 7,817,732.00 1.21 15 002371 北方华创 27,477 7,621,570.26 1.18 16 300319 麦捷科技 618,264 7,450,081.20 1.16 17 300687 赛意信息 342,080 7,310,249.60 1.13 18 000063 中兴通讯 210,976 7,010,732.48 1.09 19 300593 新雷能 152,821 6,640,072.45 1.03 20 688390 固德威 19,638 6,559,092.00 1.02 21 002484 江海股份 420,318 6,506,522.64 1.01 22 300604 长川科技 93,560 6,381,727.60 0.99 23 002139 拓邦股份 349,865 6,294,071.35 0.98 24 300568 星源材质 150,834 6,240,002.58 0.97 25 603989 艾华集团 185,440 6,043,489.60 0.94 26 300207 欣旺达 170,664 5,556,819.84 0.86 27 603993 洛阳钼业 1,064,841 5,494,579.56 0.85 28 300014 亿纬锂能 52,775 5,484,905.75 0.85 29 300408 三环集团 128,705 5,459,666.10 0.85 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页 30 603986 兆易创新 29,000 5,449,100.00 0.85 31 300769 德方纳米 24,376 5,038,275.44 0.78 32 002636 金安国纪 299,892 4,864,248.24 0.76 33 603501 韦尔股份 13,308 4,285,176.00 0.67 34 688005 容百科技 33,425 4,051,110.00 0.63 35 002824 和胜股份 113,627 4,006,488.02 0.62 36 688368 晶丰明源 11,789 3,952,380.14 0.61 37 300083 创世纪 357,942 3,919,464.90 0.61 38 300432 富临精工 278,800 3,875,320.00 0.60 39 002837 英维克 213,592 3,863,879.28 0.60 40 002156 通富微电 160,076 3,848,227.04 0.60 41 300450 先导智能 63,860 3,840,540.40 0.60 42 002241 歌尔股份 87,391 3,735,091.34 0.58 43 002179 中航光电 45,556 3,599,835.12 0.56 44 002049 紫光国微 23,149 3,569,344.31 0.55 45 002859 洁美科技 110,391 3,451,926.57 0.54 46 002185 华天科技 223,289 3,436,417.71 0.53 47 300638 广和通 72,970 3,407,699.00 0.53 48 600584 长电科技 84,743 3,193,116.24 0.50 49 300655 晶瑞电材 87,387 3,188,751.63 0.49 50 300409 道氏技术 130,796 3,110,328.88 0.48 51 300565 科信技术 217,626 3,092,465.46 0.48 52 000858 五 粮 液 10,326 3,076,012.14 0.48 53 601838 成都银行 237,950 3,007,688.00 0.47 54 002136 安 纳 达 206,612 2,971,080.56 0.46 55 600141 兴发集团 151,774 2,857,904.42 0.44 56 300477 合纵科技 420,585 2,739,497.59 0.43 57 300390 天华超净 56,100 2,694,483.00 0.42 58 300124 汇川技术 35,575 2,641,799.50 0.41 59 688123 聚辰股份 51,383 2,517,767.00 0.39 60 600096 云天化 176,469 2,477,624.76 0.38 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页 61 300274 阳光电源 21,390 2,461,133.40 0.38 62 688519 南亚新材 64,339 2,429,440.64 0.38 63 603927 中科软 54,600 2,345,070.00 0.36 64 002745 木林森 170,200 2,280,680.00 0.35 65 300647 超频三 227,550 2,219,693.10 0.34 66 600519 贵州茅台 1,065 2,190,385.50 0.34 67 000049 德赛电池 46,769 2,146,697.10 0.33 68 300082 奥克股份 172,400 2,137,760.00 0.33 69 300322 硕贝德 173,460 2,121,415.80 0.33 70 600171 上海贝岭 69,327 2,109,620.61 0.33 71 300308 中际旭创 54,587 2,102,691.24 0.33 72 688536 思瑞浦 3,752 2,067,352.00 0.32 73 600516 方大炭素 274,723 2,043,939.12 0.32 74 002436 兴森科技 183,490 2,018,390.00 0.31 75 688036 传音控股 9,611 2,013,504.50 0.31 76 002460 赣锋锂业 16,551 2,004,160.59 0.31 77 601012 隆基股份 22,441 1,993,658.44 0.31 78 000422 湖北宜化 226,200 1,981,512.00 0.31 79 002759 天际股份 52,475 1,949,446.25 0.30 80 300037 新宙邦 19,272 1,929,127.20 0.30 81 688299 长阳科技 71,417 1,926,830.66 0.30 82 000725 京东方A 307,335 1,917,770.40 0.30 83 688012 中微公司 11,524 1,912,062.08 0.30 84 688508 芯朋微 16,921 1,872,139.44 0.29 85 000568 泸州老窖 7,896 1,862,982.24 0.29 86 300686 智动力 113,701 1,847,641.25 0.29 87 002459 晶澳科技 37,300 1,827,700.00 0.28 88 601919 中远海控 58,990 1,801,554.60 0.28 89 002851 麦格米特 57,339 1,790,696.97 0.28 90 688599 天合光能 59,686 1,692,098.10 0.26 91 603186 华正新材 45,546 1,660,607.16 0.26 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页 92 601888 中国中免 5,526 1,658,352.60 0.26 93 688699 明微电子 5,741 1,638,022.12 0.25 94 603936 博敏电子 137,725 1,632,041.25 0.25 95 688233 神工股份 30,012 1,620,648.00 0.25 96 688388 嘉元科技 17,551 1,596,438.96 0.25 97 002245 蔚蓝锂芯 78,200 1,540,540.00 0.24 98 002463 沪电股份 96,862 1,498,455.14 0.23 99 688007 光峰科技 35,292 1,478,028.96 0.23 100 603516 淳中科技 66,142 1,408,824.60 0.22 101 300679 电连技术 47,700 1,374,714.00 0.21 102 002407 多氟多 38,232 1,358,765.28 0.21 103 000683 远兴能源 289,523 1,352,072.41 0.21 104 002236 大华股份 63,762 1,345,378.20 0.21 105 002916 深南电路 12,000 1,333,560.00 0.21 106 300460 惠伦晶体 59,577 1,321,312.38 0.21 107 300236 上海新阳 27,100 1,315,434.00 0.20 108 688378 奥来德 19,832 1,281,147.20 0.20 109 002866 传艺科技 91,743 1,277,979.99 0.20 110 600699 均胜电子 48,800 1,245,376.00 0.19 111 688135 利扬芯片 21,848 1,231,790.24 0.19 112 600660 福耀玻璃 21,900 1,223,115.00 0.19 113 000408 藏格控股 54,700 1,221,451.00 0.19 114 300223 北京君正 11,800 1,190,856.00 0.18 115 688111 金山办公 2,952 1,165,449.60 0.18 116 002056 横店东磁 89,621 1,165,073.00 0.18 117 002938 鹏鼎控股 32,276 1,158,062.88 0.18 118 002583 海能达 229,089 1,154,608.56 0.18 119 002881 美格智能 40,909 1,129,088.40 0.18 120 688595 芯海科技 12,506 1,100,152.82 0.17 121 603505 金石资源 55,946 1,084,792.94 0.17 122 300457 赢合科技 54,100 1,074,426.00 0.17 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页 123 002913 奥士康 13,400 1,044,530.00 0.16 124 003021 兆威机电 17,027 1,040,009.16 0.16 125 688181 八亿时空 18,739 996,352.63 0.15 126 300373 扬杰科技 16,383 991,826.82 0.15 127 300566 激智科技 32,454 908,387.46 0.14 128 603100 川仪股份 51,000 893,010.00 0.14 129 300474 景嘉微 9,100 891,072.00 0.14 130 603486 科 沃 斯 3,900 889,512.00 0.14 131 601117 中国化学 101,436 888,579.36 0.14 132 688138 清溢光电 42,518 882,248.50 0.14 133 002409 雅克科技 10,714 867,834.00 0.13 134 300502 新易盛 27,165 848,906.25 0.13 135 600741 华域汽车 32,218 846,366.86 0.13 136 603068 博通集成 10,200 839,460.00 0.13 137 002557 洽洽食品 19,399 836,096.90 0.13 138 603816 顾家家居 10,808 835,242.24 0.13 139 688286 敏芯股份 5,835 813,282.30 0.13 140 601688 华泰证券 51,255 809,829.00 0.13 141 600809 山西汾酒 1,800 806,400.00 0.13 142 688686 奥普特 1,786 805,486.00 0.13 143 002884 凌霄泵业 33,180 772,762.20 0.12 144 002845 同兴达 29,693 760,734.66 0.12 145 600063 皖维高新 147,400 754,688.00 0.12 146 002540 亚太科技 142,504 693,994.48 0.11 147 002386 天原股份 67,200 692,160.00 0.11 148 000893 亚钾国际 41,200 688,040.00 0.11 149 600893 航发动力 12,800 680,832.00 0.11 150 300456 赛微电子 22,248 670,777.20 0.10 151 688200 华峰测控 1,351 639,468.83 0.10 152 300623 捷捷微电 16,897 639,213.51 0.10 153 688396 华润微 7,011 638,141.22 0.10 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页 154 601577 长沙银行 70,400 629,376.00 0.10 155 688518 联赢激光 32,747 614,661.19 0.10 156 002971 和远气体 34,906 610,855.00 0.09 157 002832 比音勒芬 23,600 603,924.00 0.09 158 300890 翔丰华 10,900 595,140.00 0.09 159 002050 三花智控 24,600 589,908.00 0.09 160 688323 瑞华泰 17,712 559,522.08 0.09 161 600367 红星发展 62,350 558,032.50 0.09 162 600395 盘江股份 77,800 552,380.00 0.09 163 601225 陕西煤业 46,401 549,851.85 0.09 164 600926 杭州银行 37,179 548,390.25 0.09 165 002142 宁波银行 13,998 545,502.06 0.08 166 300919 中伟股份 3,337 543,931.00 0.08 167 600600 青岛啤酒 4,700 543,555.00 0.08 168 601899 紫金矿业 55,210 534,984.90 0.08 169 300077 国民技术 33,400 533,732.00 0.08 170 000810 创维数字 62,700 533,577.00 0.08 171 688006 杭可科技 6,262 532,270.00 0.08 172 300648 星云股份 16,700 523,044.00 0.08 173 300505 川金诺 24,500 513,520.00 0.08 174 600085 同仁堂 12,543 512,381.55 0.08 175 002092 中泰化学 49,492 508,282.84 0.08 176 002475 立讯精密 10,922 502,412.00 0.08 177 600036 招商银行 8,905 482,561.95 0.07 178 300059 东方财富 14,537 476,668.23 0.07 179 601633 长城汽车 10,900 475,131.00 0.07 180 688696 极米科技 608 474,385.92 0.07 181 688020 方邦股份 4,967 461,781.99 0.07 182 600309 万华化学 4,200 457,044.00 0.07 183 688079 美迪凯 22,731 446,209.53 0.07 184 300799 左江科技 8,050 441,140.00 0.07 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页 185 603738 泰晶科技 12,600 434,952.00 0.07 186 000807 云铝股份 36,544 434,873.60 0.07 187 002387 维信诺 41,600 433,888.00 0.07 188 603078 江化微 16,649 430,043.67 0.07 189 002968 新大正 9,768 425,396.40 0.07 190 300348 长亮科技 22,258 407,321.40 0.06 191 000933 神火股份 42,653 403,070.85 0.06 192 601857 中国石油 76,100 402,569.00 0.06 193 002091 江苏国泰 43,300 394,030.00 0.06 194 601088 中国神华 19,856 387,589.12 0.06 195 300046 台基股份 12,500 384,750.00 0.06 196 603931 格林达 11,947 383,976.58 0.06 197 000089 深圳机场 49,374 383,635.98 0.06 198 600111 北方稀土 18,395 380,776.50 0.06 199 600885 宏发股份 6,016 377,203.20 0.06 200 600703 三安光电 11,512 368,959.60 0.06 201 300763 锦浪科技 2,040 368,424.00 0.06 202 603906 龙蟠科技 10,500 367,500.00 0.06 203 300979 华利集团 3,282 365,134.20 0.06 204 002895 川恒股份 23,600 355,652.00 0.06 205 600884 杉杉股份 14,900 347,468.00 0.05 206 603587 地素时尚 13,724 341,864.84 0.05 207 000570 苏常柴A 56,362 325,208.74 0.05 208 002341 新纶科技 65,100 315,084.00 0.05 209 603290 斯达半导 956 305,920.00 0.05 210 601600 中国铝业 57,200 303,160.00 0.05 211 002920 德赛西威 2,700 297,216.00 0.05 212 002312 川发龙蟒 34,200 292,068.00 0.05 213 002709 天赐材料 2,700 287,766.00 0.04 214 688023 安恒信息 1,094 275,688.00 0.04 215 002273 水晶光电 18,315 269,047.35 0.04 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页 216 688626 翔宇医疗 2,165 261,618.60 0.04 217 000519 中兵红箭 24,399 261,557.28 0.04 218 688777 中控技术 2,676 251,945.40 0.04 219 688425 铁建重工 40,546 248,141.52 0.04 220 002650 加加食品 31,100 244,446.00 0.04 221 688019 安集科技 781 242,891.00 0.04 222 002518 科士达 16,650 239,260.50 0.04 223 600674 川投能源 19,200 236,736.00 0.04 224 600028 中国石化 52,800 230,208.00 0.04 225 601168 西部矿业 19,284 230,058.12 0.04 226 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.04 227 002511 中顺洁柔 8,150 224,532.50 0.03 228 600038 中直股份 3,794 200,095.56 0.03 229 002685 华东重机 41,113 198,986.92 0.03 230 002957 科瑞技术 7,729 196,780.34 0.03 231 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.03 232 688661 和林微纳 2,211 193,442.37 0.03 233 600066 宇通客车 14,800 184,852.00 0.03 234 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.03 235 300659 中孚信息 5,400 181,278.00 0.03 236 600963 岳阳林纸 17,100 180,747.00 0.03 237 601877 正泰电器 5,400 180,252.00 0.03 238 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.03 239 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.03 240 300327 中颖电子 1,934 164,834.82 0.03 241 300901 中胤时尚 9,611 162,137.57 0.03 242 600499 科达制造 11,072 159,436.80 0.02 243 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.02 244 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02 245 300379 东方通 5,100 145,299.00 0.02 246 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页 247 601137 博威合金 11,800 135,346.00 0.02 248 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.02 249 300661 圣邦股份 520 131,419.60 0.02 250 002212 天融信 6,473 127,971.21 0.02 251 600872 中炬高新 3,000 126,060.00 0.02 252 603596 伯 特 利 3,400 121,550.00 0.02 253 603195 公牛集团 600 121,200.00 0.02 254 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.02 255 002714 牧原股份 1,900 115,558.00 0.02 256 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.02 257 002472 双环传动 7,200 113,040.00 0.02 258 603228 景旺电子 4,287 112,319.40 0.02 259 002563 森马服饰 9,384 112,138.80 0.02 260 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.02 261 002645 华宏科技 6,900 110,262.00 0.02 262 688268 华特气体 1,453 109,236.54 0.02 263 002812 恩捷股份 454 106,281.40 0.02 264 600966 博汇纸业 8,051 105,065.55 0.02 265 688408 中信博 506 101,604.80 0.02 266 003009 中天火箭 1,700 98,736.00 0.02 267 688116 天奈科技 832 98,176.00 0.02 268 603043 广州酒家 3,780 97,221.60 0.02 269 600596 新安股份 5,400 95,688.00 0.01 270 300112 万讯自控 10,300 93,421.00 0.01 271 000822 山东海化 11,800 92,040.00 0.01 272 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.01 273 603063 禾望电气 5,500 90,970.00 0.01 274 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 275 002600 领益智造 9,700 89,143.00 0.01 276 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.01 277 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页 278 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01 279 688636 智明达 918 74,100.96 0.01 280 603995 甬金股份 1,888 72,593.60 0.01 281 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01 282 000887 中鼎股份 5,954 71,924.32 0.01 283 000938 紫光股份 3,278 71,722.64 0.01 284 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.01 285 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.01 286 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.01 287 603690 至纯科技 1,700 68,697.00 0.01 288 002340 格林美 7,200 67,320.00 0.01 289 000034 神州数码 3,031 66,227.35 0.01 290 300957 贝泰妮 260 65,509.60 0.01 291 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 292 688981 中芯国际 1,040 64,292.80 0.01 293 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.01 294 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.01 295 600887 伊利股份 1,700 62,611.00 0.01 296 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.01 297 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 298 000915 华特达因 2,200 58,806.00 0.01 299 603650 彤程新材 1,193 57,383.30 0.01 300 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 301 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 302 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 303 603212 赛伍技术 1,721 55,571.09 0.01 304 688169 石头科技 44 55,484.00 0.01 305 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 306 603678 火炬电子 789 53,257.50 0.01 307 002847 盐津铺子 522 52,053.84 0.01 308 600328 中盐化工 3,599 50,278.03 0.01 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页 309 000021 深科技 2,593 49,630.02 0.01 310 603612 索通发展 2,723 48,932.31 0.01 311 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 312 688662 富信科技 1,299 47,699.28 0.01 313 002705 新宝股份 1,809 47,486.25 0.01 314 300114 中航电测 3,100 47,120.00 0.01 315 000012 南 玻A 4,584 46,940.16 0.01 316 300389 艾比森 5,400 46,116.00 0.01 317 002987 京北方 1,429 45,656.55 0.01 318 000045 深纺织A 5,044 45,244.68 0.01 319 000768 中航西飞 1,709 44,912.52 0.01 320 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 321 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.01 322 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01 323 603719 良品铺子 963 43,335.00 0.01 324 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 325 002979 雷赛智能 1,457 41,772.19 0.01 326 002990 盛视科技 1,224 39,608.64 0.01 327 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00 328 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 329 000625 长安汽车 1,130 29,696.40 0.00 330 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 331 601127 小康股份 400 26,668.00 0.00 332 300433 蓝思科技 861 25,322.01 0.00 333 002982 湘佳股份 581 24,779.65 0.00 334 300700 岱勒新材 1,700 22,185.00 0.00 335 002986 宇新股份 882 21,908.88 0.00 336 301009 可靠股份 777 21,670.53 0.00 337 300828 锐新科技 977 21,591.70 0.00 338 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 339 002973 侨银股份 1,146 18,255.78 0.00 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页 340 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 341 603949 雪龙集团 1,225 17,370.50 0.00 342 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 343 688608 恒玄科技 54 17,113.14 0.00 344 603948 建业股份 860 16,357.20 0.00 345 603221 爱丽家居 1,442 15,184.26 0.00 346 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 347 300981 中红医疗 155 14,010.45 0.00 348 002976 瑞玛工业 643 13,503.00 0.00 349 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 350 300817 双飞股份 607 13,086.92 0.00 351 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 352 002981 朝阳科技 490 12,289.20 0.00 353 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 354 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 355 300823 建科机械 453 10,668.15 0.00 356 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 357 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 358 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 359 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 360 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 361 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 362 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 363 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 364 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 365 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 366 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 367 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 368 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 369 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 370 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页 371 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 372 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 373 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 374 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 375 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 376 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002156 通富微电 31,592,324.12 4.99 2 002185 华天科技 25,867,867.16 4.08 3 300750 宁德时代 23,602,032.35 3.73 4 600584 长电科技 22,794,214.26 3.60 5 002371 北方华创 22,453,718.00 3.54 6 600460 士兰微 19,899,184.68 3.14 7 600745 闻泰科技 19,023,905.01 3.00 8 603993 洛阳钼业 17,834,449.00 2.82 9 002475 立讯精密 15,381,669.70 2.43 10 000725 京东方A 13,716,542.00 2.17 11 002594 比亚迪 13,627,623.00 2.15 12 300207 欣旺达 12,781,086.00 2.02 13 002466 天齐锂业 11,748,731.50 1.85 14 688012 中微公司 10,697,044.92 1.69 15 688126 沪硅产业 10,687,363.34 1.69 16 000636 风华高科 10,469,652.92 1.65 17 601168 西部矿业 10,075,210.00 1.59 18 601899 紫金矿业 10,036,587.00 1.58 19 603799 华友钴业 9,473,947.80 1.50 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页 20 300769 德方纳米 9,034,327.65 1.43 注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000725 京东方A 35,848,054.85 5.66 2 002371 北方华创 24,475,866.60 3.86 3 002156 通富微电 24,468,983.08 3.86 4 603993 洛阳钼业 24,060,315.43 3.80 5 600745 闻泰科技 22,984,107.58 3.63 6 300593 新雷能 22,563,956.19 3.56 7 300207 欣旺达 20,524,296.21 3.24 8 002185 华天科技 19,968,440.94 3.15 9 002475 立讯精密 19,883,319.53 3.14 10 600516 方大炭素 19,658,977.31 3.10 11 000049 德赛电池 19,444,363.08 3.07 12 002429 兆驰股份 17,471,784.38 2.76 13 600584 长电科技 17,138,618.34 2.71 14 300618 寒锐钴业 14,180,544.74 2.24 15 600563 法拉电子 13,574,038.27 2.14 16 002241 歌尔股份 12,993,758.60 2.05 17 688012 中微公司 12,965,612.17 2.05 18 601899 紫金矿业 12,843,783.76 2.03 19 300083 创世纪 12,709,781.80 2.01 20 601919 中远海控 12,567,955.39 1.98 注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 852,873,402.29 卖出股票收入(成交)总额 969,715,221.56 注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 523,425.95 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 523,425.95 0.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113616 韦尔转债 2,180 337,464.00 0.05 2 128136 立讯转债 1,101 128,761.95 0.02 3 127038 国微转债 572 57,200.00 0.01 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华友钴业(603799): 华友钴业于2020年9月18日因公司未对载运货物性质尽到注意义务受到嘉兴海事局 处罚;于2020年12月31日收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨 相关责任人收到警示函的公告,由于未能反映不同规格存货价格波动的真实情况、将 2019年飞机使用费跨期确认为2020年费用、2019年年报和2020年半年报中关联方资金往 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页 来的信息披露不完整、政府补助的信息披露不及时、资产核算不规范、部分制度不完善、 资金管理不规范等情况。 鉴于该公司董事会对上述警示函高度重视,对决定书中涉及的事项进行了全面梳理 和深入分析,同时对照《公司法》等有关法律法规和规章制度的规定并结合公司实际情 况,按照决定书中的要求逐项梳理并认真落实,制定了具体整改计划并形成整改报告, 并于收到决定书30日内将整改报告报送浙江证监局并披露。 本基金管理人经过审慎分析,认为决定书中提及问题不影响公司业务运行,上述事 项对公司后续发展不会产生较大影响。 除以上证券外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门 立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,963.97 2 应收证券清算款 1,134,104.64 3 应收股利 - 4 应收利息 16,868.93 5 应收申购款 6,038,200.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,418,138.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页 例(%) 1 128136 立讯转债 128,761.95 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600460 士兰微 21,691,932.50 3.37 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 21,20 0 13,705.82 95,810,521.67 32.97% 194,752,826.9 1 67.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,953,059.12 0.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019年08月14日)基金份额总额 345,098,006.98 本报告期期初基金份额总额 349,593,554.13 本报告期基金总申购份额 181,152,227.57 减:本报告期基金总赎回份额 240,182,433.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 290,563,348.58 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定,自2021年3月29日 起,王建华先生担任公司副总经理,分管固定收益部(后更名为混合资产投资部)。 本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定,自2021年6月18 日起,冯明远先生担任公司副总经理,分管权益投资业务以及投资管理部。 本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金的外部审计机构。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 财通 证券 1 - - - - - 国盛 证券 1 257,097,693.23 14.20% 188,019.35 12.26% - 华创 证券 1 103,317,599.50 5.71% 75,556.14 4.93% - 华西 证券 1 221,956,046.20 12.26% 162,317.80 10.58% - 摩根 大通 1 135,663,200.19 7.49% 99,210.60 6.47% - 申万 宏源 1 41,765,220.99 2.31% 30,543.39 1.99% - 兴业 证券 2 1,050,380,332.37 58.03% 978,221.96 63.77% - 注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单 元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方 面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研 究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。 交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣金分配 量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年 合计研究服务评分排名基本匹配。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司 旗下基金年度净值公告 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月1日 2 信达澳银基金管理有限公司 关于系统维护对外业务暂停 服务的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月8日 3 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发 行股票的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月14日 4 信达澳银基金管理有限公司 关于网上交易系统、微信交 易系统升级对外业务暂停服 务的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月19日 5 信达澳银核心科技混合型证 券投资基金2020年四季度报 告 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月21日 6 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公 开发行股票的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年1月21日 7 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月10日 8 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 富证券股份有限公司开通定 投业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月18日 9 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月18日 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页 10 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月19日 11 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月24日 12 信达澳银核心科技混合型证 券投资基金2020年年度报告 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月30日 13 信达澳银基金管理有限公司 基金行业高级管理人员变更 公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年3月30日 14 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年4月8日 15 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的债券调 整估值的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年4月16日 16 信达澳银核心科技混合型证 券投资基金2021年一季度报 告 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年4月21日 17 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人的法定名称、住 所发生变更的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年5月6日 18 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发 行股票的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年5月6日 19 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公 开发行股票的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年5月10日 20 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公 开发行股票的公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年6月1日 21 信达澳银核心科技混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年6月18日 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页 券投资基金招募说明书更新 网站 22 信达澳银核心科技混合型证 券投资基金基金产品资料概 要更新 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年6月18日 23 信达澳银基金管理有限公司 基金行业高级管理人员变更 公告 证监会指定信息披露报纸、 证监会信息披露网站、公司 网站 2021年6月19日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金合同》;


3、《信达澳银核心科技混合型证券投资基金托管协议》;


4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告; 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询信达澳银基金管理有限公司。 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页 客户服务中心电话:400-8888-118 网址:www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年八月二十七日