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德邦乐享生活混合A(006167)

德邦乐享生活混合型证券投资基金2021年中期报告




德邦乐享生活混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 2 页 共 69 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30 日止。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 3 页 共 69 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 4 页 共 69 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 5 页 共 69 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 68 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 6 页 共 69 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 13日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 104,899,257.49份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 报告期末下属分级基金的份额总额 75,121,851.79份 29,777,405.70份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,在 严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的收益。 投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基于对经济运行周期的变动,判 断财政货币政策、健康生活相关行业发展趋势,分析类别资产的预期风险收益 特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。本基金同时 还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时 机,力争实现投资组合的收益最大化。 业绩比较基准 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中 证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张秀玉 陆志俊 联系电话 021-26010852 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路501 号 503B单元 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单 元 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 7 页 共 69 页


邮政编码 200010 200336 法定代表人 左畅 任德奇


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1 幢 2101-2106单元


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 20,948,976.39 13,323,426.54 本期利润 8,918,793.48 6,364,917.18 加权平均基金份额本期利润 0.1695 0.1944 本期加权平均净值利润率 9.02% 10.41% 本期基金份额净值增长率 7.25% 7.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 71,883,276.68 28,130,249.85 期末可供分配基金份额利润 0.9569 0.9447 期末基金资产净值 147,005,128.47 57,915,547.77 期末基金份额净值 1.9569 1.9449 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 104.89% 102.83% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








德邦乐享生活混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.18% 0.67% -0.45% 0.51% 2.63% 0.16% 过去三个月 4.89% 0.70% 3.50% 0.59% 1.39% 0.11% 过去六个月 7.25% 1.06% 2.05% 0.84% 5.20% 0.22% 过去一年 58.04% 1.19% 16.14% 0.83% 41.90% 0.36% 自基金合同 104.89% 1.12% 31.27% 0.83% 73.62% 0.29% 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 9 页 共 69 页


生效起至今








德邦乐享生活混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.16% 0.67% -0.45% 0.51% 2.61% 0.16% 过去三个月 4.82% 0.70% 3.50% 0.59% 1.32% 0.11% 过去六个月 7.10% 1.06% 2.05% 0.84% 5.05% 0.22% 过去一年 57.67% 1.19% 16.14% 0.83% 41.53% 0.36% 自基金合同 生效起至今 102.83% 1.12% 31.27% 0.83% 71.56% 0.29% 注:本基金业绩比较基准为 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 10 页 共 69 页


注:本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2019年 3月 13日至 2021年 6月 30日。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 11 页 共 69 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249 号)批准,于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团 有限公司,注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、 共赢为企业文化,以市场需求为导向,以客户服务为中心,以创造价值为目标,为客户成就财富 梦想,为股东实现利润回报,为员工搭建发展平台,为社会履行企业责任。 截止 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理三十一只开放式基金:德邦优化灵活配置混合 型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投 资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增 长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金(LOF)、德邦量化新锐 股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生 活混合型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证 券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐恒 39个月定期开放债券型证券投资基金、德 邦安鑫混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消 费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86个月定期开放债券型证券投 资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投 资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺 混合型证券投资基金及德邦锐祥债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黎莹 本基金 的基金 经理、德 邦大健 康灵活 配置混 合型证 2019年 3月 13 日 - 11年 硕士,2010 年 4月至 2014 年 4月担任群益证券研究 部研究员。2014年 4月加 入德邦基金管理有限公 司,现任本公司基金经理。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 12 页 共 69 页


券投资 基金、德 邦新添 利债券 型证券 投资基 金、德邦 大消费 混合型 证券投 资基金、 德邦科 技创新 一年定 期开放 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 徐一阳 本基金 的基金 经理、德 邦鑫星 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 德邦安 顺混合 型证券 投资基 金的基 金经理。 2021年 3月 18 日 - 10年 硕士,2010 年 7月至 2014 年 6月于华泰证券股份有 限公司担任研究员;2014 年 6月至 2015年 6月于招 商银行股份有限公司担任 研究员;2015年 6月至 2018年 7月于德邦证券股 份有限公司担任资产管理 总部投资经理、高级投资 经理。2018 年 7月加入德 邦基金管理有限公司,现 任公司基金经理。 房建威 - 2019年 9月 29 日 2021年 3月 12 日 5年 - 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 13 页 共 69 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关,借助 IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完善 交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易制 度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日 内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度 的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年初以来主要指数收益率看起来波澜不惊,但是中间过程几经起伏。以春节为界,节前 市场延续了去年强势表现快速拉涨,节后在美债快速上行压力下,市场大幅调整,其中沪深 300 回撤 15%,创业板指数回撤 23%,直到 3 月底市场才开始阶段见底反弹。在此期间,以上证 50 指 数为代表的价值风格和以创业板指数为代表的成长风格多次切换。究其原因,今年以来市场行情 的大幅波动和风格的反复切换,是市场在经济复苏带来的企业盈利上行与流动性边际预期变化两 者之间找平衡,在盈利和估值之间找平衡,而经济复苏强弱变化与流动性边际松紧的预期,在复 苏中后阶段处于区间波动,从而带来市场内在波动的起伏。德邦乐享生活主要配置为估值合理的 乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,获取稳健的投资回报。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 14 页 共 69 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦乐享生活混合 A基金份额净值为 1.9569元,本报告期基金份额净值增长 率为 7.25%;截至本报告期末德邦乐享生活混合 C基金份额净值为 1.9449元,本报告期基金份额 净值增长率为 7.10%;同期业绩比较基准收益率为 2.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为国内经济韧性较强,虽然强度有所走弱,但仍将处于正常的复苏区间, 经济面将不是行情主因,国内和海外流动性的边际变化将会是更重要的影响因素。虽然从 3 月开 始经济数据较前期有所转弱,后续经济复苏强度也有市场分歧,但整体来看国内经济韧性仍然较 强。国内投资方面,基于全球疫情分区域不同节奏的复苏,且这种复苏持续性为出口带来较强支 撑,政策提前对房地产和基建有所收紧压缩,后期地产销售有内生脉冲,年内财政支出的后置, 都将对下半年经济的韧性起到支撑作用。再从流动性角度来看,上半年国内金融市场的狭义流动 性由于地产和财政方面信用的收紧,反而是相对宽松的状态,下半年随着地方债供给的增加,金 融市场流动性大概率边际有变化。而美国随着经济的复苏,货币政策回归正常化的方向也是明确 的,美联储缩表和加息从时间点上渐行渐近。整体来看,下半年经济有韧性,流动性方向趋紧, 指数难有大机会,尤其利率敏感性高的高估值板块后续阶段性压力大,自下而上寻找估值合理的 具备阿尔法机会的个股是较好的选择。德邦乐享生活主要配置为估值合理的乐享生活类的优质龙 头企业,基本面良好,获取稳健的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦 基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员 会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、股票投资一部、股票投资二 部、量化投资部、海外与组合投资部、股票研究部、公募固收投资部、固收研究部、运营与数据 中心负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督, 确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人 产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投 资策略和新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及 时召开估值委员会修订相关估值方法,以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员 会决议批准后执行。


在每个估值日,本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定,对基金投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 15 页 共 69 页


值后,将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行 复核,复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值 低于五千万的情形。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 16 页 共 69 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021年上半年度,基金托管人在德邦乐享生活混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021年上半年度,德邦基金管理有限公司在德邦乐享生活混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021年上半年度,由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦乐享生活混 合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 17 页 共 69 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 26,511,554.53 27,552,664.27 结算备付金


371,833.83 185,589.48 存出保证金


60,502.33 104,436.42 交易性金融资产 6.4.7.2 176,756,332.65 182,547,212.69 其中:股票投资


176,564,301.31 182,547,212.69 基金投资


- - 债券投资


192,031.34 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,378,467.68 - 应收利息 6.4.7.5 7,346.22 6,311.62 应收股利


- - 应收申购款


1,742,252.93 436,875.95 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


206,828,290.17 210,833,090.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,172,545.19 应付赎回款


1,366,497.21 2,643,480.12 应付管理人报酬


219,802.86 250,000.74 应付托管费


36,633.82 41,666.79 应付销售服务费


11,903.49 21,222.22 应付交易费用 6.4.7.7 188,272.52 73,947.62 应交税费


0.67 - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 18 页 共 69 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 84,503.36 169,860.21 负债合计


1,907,613.93 4,372,722.89 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 104,899,257.49 113,436,328.72 未分配利润 6.4.7.10 100,021,418.75 93,024,038.82 所有者权益合计


204,920,676.24 206,460,367.54 负债和所有者权益总计


206,828,290.17 210,833,090.43 注:报告截止日 2021年 6月 30日,德邦乐享生活混合 A基金份额净值 1.9569元,基金份额总额 75,121,851.79 份;德邦乐享生活混合 C 基金份额净值 1.9449 元,基金份额总额 29,777,405.70 份。德邦乐享生活混合份额总额合计为 104,899,257.49份。 6.2 利润表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


17,362,390.75 16,833,262.95 1.利息收入


92,399.50 208,422.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 92,380.82 208,422.41 债券利息收入


18.68 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


35,681,467.55 27,322,051.46 其中:股票投资收益 6.4.7.12 34,349,885.75 23,673,988.05 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,331,581.80 3,648,063.41 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -18,988,692.27 -11,196,137.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 19 页 共 69 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 577,215.97 498,926.75 减:二、费用


2,078,680.09 3,714,886.01 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,187,083.08 2,397,556.20 2.托管费 6.4.10.2.2 197,847.22 399,592.71 3.销售服务费 6.4.10.2.3 75,258.53 114,126.18 4.交易费用 6.4.7.19 525,710.51 704,688.32 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








0.07 - 7.其他费用 6.4.7.20 92,780.68 98,922.60 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 15,283,710.66 13,118,376.94 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 15,283,710.66 13,118,376.94


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 113,436,328.72 93,024,038.82 206,460,367.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 15,283,710.66 15,283,710.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -8,537,071.23 -8,286,330.73 -16,823,401.96 其中:1.基金申购款 120,384,981.19 105,855,689.16 226,240,670.35 2.基金赎回款 -128,922,052.42 -114,142,019.89 -243,064,072.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 20 页 共 69 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 104,899,257.49 100,021,418.75 204,920,676.24 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 144,866,564.25 26,492,009.89 171,358,574.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,118,376.94 13,118,376.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 39,314,251.43 6,915,292.31 46,229,543.74 其中:1.基金申购款 228,851,023.74 43,122,212.77 271,973,236.51 2.基金赎回款 -189,536,772.31 -36,206,920.46 -225,743,692.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 184,180,815.68 46,525,679.14 230,706,494.82


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______左畅______














______洪双龙______














____洪双龙____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦乐享生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2999号文《关于准予德邦海利货币市场基金注册的批复》 和证监许可[2018]960 号文《关于准予德邦海利货币市场基金变更注册的批复》准予注册,由基 金管理人德邦基金管理有限公司于 2018 年 12月 11日起至 2019年 3月 8 日向社会公开募集,募 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 21 页 共 69 页


集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具安永华明(2019)验字第 60982868_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 3月 13日生 效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为 人民币 539,774,775.71元,在募集期间产生的利息为人民币 73,163.89元,以上实收基金(本息) 合计为人民币 539,847,939.60 元,折合 539,847,939.60 份基金份额。本基金的基金管理人和注 册登记机构均为德邦基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中小企业私募债 券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场 工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益 率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 22 页 共 69 页


相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2021年 01月 01日起至 2021年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投 资等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 23 页 共 69 页


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转; (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 24 页 共 69 页


上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 25 页 共 69 页





(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 26 页 共 69 页


(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账; (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账; (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 27 页 共 69 页


的基金份额只能选择一种分红方式; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原 则,不需召开基金份额持有人大会; (5)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金 份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 28 页 共 69 页


6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 29 页 共 69 页


自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 30 页 共 69 页


活期存款 26,511,554.53 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 26,511,554.53


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 163,587,432.49 176,564,301.31 12,976,868.82 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 146,600.00 192,031.34 45,431.34 银行间市场 - - - 合计 146,600.00 192,031.34 45,431.34 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 163,734,032.49 176,756,332.65 13,022,300.16


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 31 页 共 69 页


2021年 6月 30日 应收活期存款利息 6,945.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 150.66 应收债券利息 19.28 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 206.10 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 24.57 合计 7,346.22


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 188,272.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 188,272.52


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,192.68 应付证券出借违约金 - 应付审计费 23,803.31 应付信息披露费 59,507.37 合计 84,503.36


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6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 德邦乐享生活混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 53,860,378.74 53,860,378.74 本期申购 70,338,430.76 70,338,430.76 本期赎回(以"-"号填列) -49,076,957.71 -49,076,957.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 75,121,851.79 75,121,851.79 金额单位:人民币元 德邦乐享生活混合 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,575,949.98 59,575,949.98 本期申购 50,046,550.43 50,046,550.43 本期赎回(以"-"号填列) -79,845,094.71 -79,845,094.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 29,777,405.70 29,777,405.70 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 德邦乐享生活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,444,550.97 14,973,120.54 44,417,671.51 本期利润 20,948,976.39 -12,030,182.91 8,918,793.48 本期基金份额交易 产生的变动数 22,045,301.74 -3,498,490.05 18,546,811.69 其中:基金申购款 59,370,097.98 3,059,695.47 62,429,793.45 基金赎回款 -37,324,796.24 -6,558,185.52 -43,882,981.76 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 33 页 共 69 页


本期已分配利润 - - - 本期末 72,438,829.10 -555,552.42 71,883,276.68 单位:人民币元 德邦乐享生活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,674,985.26 16,931,382.05 48,606,367.31 本期利润 13,323,426.54 -6,958,509.36 6,364,917.18 本期基金份额交易 产生的变动数 -16,868,161.95 -9,964,980.47 -26,833,142.42 其中:基金申购款 41,414,435.07 2,011,460.64 43,425,895.71 基金赎回款 -58,282,597.02 -11,976,441.11 -70,259,038.13 本期已分配利润 - - - 本期末 28,130,249.85 7,892.22 28,138,142.07


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 90,435.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,278.23 其他 667.48 合计 92,380.82


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 34,349,885.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 34,349,885.75


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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 198,375,271.38 减:卖出股票成本总额 164,025,385.63 买卖股票差价收入 34,349,885.75


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益赎回差价收入。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 35 页 共 69 页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,331,581.80 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,331,581.80


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -18,988,692.27 ——股票投资 -19,034,123.61 ——债券投资 45,431.34 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -18,988,692.27


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6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 571,228.00 转换费收入 5,987.97 合计 577,215.97 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基 金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 525,710.51 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 525,710.51


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 23,803.31 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 470.00 债券帐户维护费 9,000.00 合计 92,780.68


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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 德邦创新资本有限责任公司 基金管理人的子公司


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 德邦证券 38,095,659.03 10.36% 12,622,164.41 2.54%


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 38 页 共 69 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 德邦证券 35,478.65 12.57% 35,478.65 18.84% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 德邦证券 11,755.07 3.00% - - 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,187,083.08 2,397,556.20 其中:支付销售机构的客 户维护费 317,499.36 895,959.39 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 39 页 共 69 页


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 197,847.22 399,592.71 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 合计 德邦基金 - 24,095.45 24,095.45 德邦证券 - 894.42 894.42 交通银行 - 2,381.17 2,381.17 合计 - 27,371.04 27,371.04 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 合计 德邦基金 - 75,668.33 75,668.33 德邦证券 - 718.44 718.44 交通银行 - 413.29 413.29 合计 - 76,800.06 76,800.06 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率每日计提,按月支付。本基金 C 类基金 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 40 页 共 69 页


份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 德邦乐享生活混合 C 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 德邦证券股份 有限公司 2,000,000.00 6.72% 2,000,000.00 3.36%


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 41 页 共 69 页


关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 26,511,554.53 90,435.11 38,389,635.68 204,088.30


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期未发生其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600905 三峡 能源 2021年 6月 2 日 2021 年 12 月 10 日 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688680 海优 新材 2021年 1月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股 流通 受限 69.94 243.61 811 56,721.34 197,567.71 - 688059 华锐 精密 2021年 2月 1 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 - 688677 海泰 新光 2021年 2月 18 日 2021 年 8 月 26 日 新股 流通 受限 35.76 103.23 1,243 44,449.68 128,314.89 - 688319 欧林 生物 2021年 5月 31 日 2021 年 12 月 8 新股 流通 受限 9.88 27.34 3,339 32,989.32 91,288.26 - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 42 页 共 69 页


日 688607 康众 医疗 2021年 1月 25 日 2021 年 8 月 2 日 新股 流通 受限 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股 流通 受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021 年 7 月 5 日 新股 未上 市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021 年 7 月 1 日 新股 未上 市 38.85 38.85 1,323 51,398.55 51,398.55 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2022 年 1 月 5 日 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2021 年 7 月 5 日 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 688676 金盘 科技 2021年 3月 2 日 2021 年 9 月 9 日 新股 流通 受限 10.10 16.24 2,063 20,836.30 33,503.12 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021 年 7 月 9 新股 未上 市 21.96 21.96 1,456 31,973.76 31,973.76 - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 43 页 共 69 页


日 688667 菱电 电控 2021年 3月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股 流通 受限 75.42 103.88 277 20,891.34 28,774.76 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 688191 智洋 创新 2021年 3月 30 日 2021 年 10 月 8 日 新股 流通 受限 11.38 17.74 1,522 17,320.36 27,000.28 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股 流通 受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股 流通 受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021 年 7 月 22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 44 页 共 69 页


日 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 21.31 49.94 182 3,878.42 9,089.08 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2月 18 日 2021 年 8 月 25 日 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300926 博俊 科技 2020年 12月29 日 2021 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300927 江天 化学 2020年 12月29 日 2021 年 7 月 7 新股 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 45 页 共 69 页


日 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股 流通 受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021 年 7 月 20 日 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。


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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼此制 约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风险管理体系和 维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进行风险管理,风险管理 委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控 制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,并对风险控制的有效执行承担责任。经理 层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建 设,确定风险管理原则、目标和方法,审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督 察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性 和有效性,并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管 理和受托投资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险 控制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决 策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 47 页 共 69 页


出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - - AAA以下 192,031.34 - 未评级 - - 合计 192,031.34 - 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 48 页 共 69 页


活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所交易;因此,除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、应收款项、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,511,554.53 - - - - - 26,511,554.53 结算备付金 371,833.83 - - - - - 371,833.83 存出保证金 60,502.33 - - - - - 60,502.33 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 49 页 共 69 页


交易性金融资 产 - - - - 192,031.34 176,564,301.31 176,756,332.65 应收证券清算 款 - - - - - 1,378,467.68 1,378,467.68 应收利息 - - - - - 7,346.22 7,346.22 应收申购款 - - - - - 1,742,252.93 1,742,252.93 资产总计 26,943,890.69 - - - 192,031.34 179,692,368.14 206,828,290.17 负债











应付赎回款 - - - - - 1,366,497.21 1,366,497.21 应付管理人报 酬 - - - - - 219,802.86 219,802.86 应付托管费 - - - - - 36,633.82 36,633.82 应付销售服务 费 - - - - - 11,903.49 11,903.49 应付交易费用 - - - - - 188,272.52 188,272.52 应交税费 - - - - - 0.67 0.67 其他负债 - - - - - 84,503.36 84,503.36 负债总计 - - - - - 1,907,613.93 1,907,613.93 利率敏感度缺 口 26,943,890.69 - - - 192,031.34 177,784,754.21 204,920,676.24 上年度末 2020年12月31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 27,552,664.27 - - - - - 27,552,664.27 结算备付金 185,589.48 - - - - - 185,589.48 存出保证金 104,436.42 - - - - - 104,436.42 交易性金融资 产 - - - - - 182,547,212.69 182,547,212.69 应收利息 - - - - - 6,311.62 6,311.62 应收申购款 - - - - - 436,875.95 436,875.95 资产总计 27,842,690.17 - - - - 182,990,400.26 210,833,090.43 负债











应付证券清算 款 - - - - - 1,172,545.19 1,172,545.19 应付赎回款 - - - - - 2,643,480.12 2,643,480.12 应付管理人报 酬 - - - - - 250,000.74 250,000.74 应付托管费 - - - - - 41,666.79 41,666.79 应付销售服务 费 - - - - - 21,222.22 21,222.22 应付交易费用 - - - - - 73,947.62 73,947.62 其他负债 - - - - - 169,860.21 169,860.21 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 50 页 共 69 页


负债总计 - - - - - 4,372,722.89 4,372,722.89 利率敏感度缺 口 27,842,690.17 - - - - 178,617,677.37 206,460,367.54 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),银行存款、 结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 176,564,301.31 86.16 182,547,212.69 88.42 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 192,031.34 0.09 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 176,756,332.65 86.26 182,547,212.69 88.42 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 51 页 共 69 页


注:本基金的投资组合比例为:基金投资于股票的比例为基金资产的 50%-95%,其中投资于乐享 生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关,且报告期内的相关系数在资 产负债表日后短期内保持不变; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 沪深 300下降 1% -1,628,341.86 -1,829,503.38 沪深 300上升 1% 1,628,341.86 1,829,503.38


注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 52 页 共 69 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 176,564,301.31 85.37 其中:股票 176,564,301.31 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 192,031.34 0.09 其中:债券 192,031.34 0.09








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,883,388.36 13.00 8 其他各项资产 3,188,569.16 1.54 9 合计 206,828,290.17 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,995,426.86 68.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,256,036.60 4.03 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 89,166.82 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 6,612,871.00 3.23 H 住宿和餐饮业 6,124,137.00 2.99 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,830,319.76 2.36 J 金融业 7,484,721.10 3.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 53 页 共 69 页


N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,146,316.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,564,301.31 86.16


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002508 老板电器 265,600 12,350,400.00 6.03 2 300699 光威复材 120,390 9,143,620.50 4.46 3 601877 正泰电器 269,650 9,000,917.00 4.39 4 000651 格力电器 170,000 8,857,000.00 4.32 5 600409 三友化工 700,000 7,077,000.00 3.45 6 002206 海利得 1,100,000 6,831,000.00 3.33 7 002250 联化科技 230,927 6,442,863.30 3.14 8 600176 中国巨石 402,298 6,239,641.98 3.04 9 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 3.03 10 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 3.03 11 300395 菲利华 120,000 5,786,400.00 2.82 12 002493 荣盛石化 299,950 5,180,136.50 2.53 13 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.51 14 300035 中科电气 200,000 4,890,000.00 2.39 15 002050 三花智控 200,000 4,796,000.00 2.34 16 002624 完美世界 200,000 4,782,000.00 2.33 17 600999 招商证券 250,000 4,755,000.00 2.32 18 000333 美的集团 60,000 4,282,200.00 2.09 19 600009 上海机场 86,700 4,172,871.00 2.04 20 603986 兆易创新 22,000 4,133,800.00 2.02 21 600801 华新水泥 225,000 3,953,250.00 1.93 22 603960 克来机电 110,000 3,641,000.00 1.78 23 601233 桐昆股份 150,000 3,613,500.00 1.76 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 54 页 共 69 页


24 000786 北新建材 89,799 3,524,610.75 1.72 25 600754 锦江酒店 55,500 3,160,725.00 1.54 26 002706 良信股份 140,000 3,155,600.00 1.54 27 600900 长江电力 150,000 3,096,000.00 1.51 28 002557 洽洽食品 70,000 3,017,000.00 1.47 29 600258 首旅酒店 124,200 2,963,412.00 1.45 30 603308 应流股份 140,000 2,891,000.00 1.41 31 002572 索菲亚 118,100 2,858,020.00 1.39 32 600887 伊利股份 76,900 2,832,227.00 1.38 33 601881 中国银河 250,000 2,695,000.00 1.32 34 600377 宁沪高速 250,000 2,440,000.00 1.19 35 600872 中炬高新 55,000 2,311,100.00 1.13 36 002044 美年健康 235,600 2,146,316.00 1.05 37 600519 贵州茅台 200 411,340.00 0.20 38 688680 海优新材 811 197,567.71 0.10 39 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.08 40 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.08 41 688677 海泰新光 1,243 128,314.89 0.06 42 688319 欧林生物 3,339 91,288.26 0.04 43 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.04 44 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 45 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03 46 688499 利元亨 1,323 51,398.55 0.03 47 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 48 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 49 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 50 688676 金盘科技 2,063 33,503.12 0.02 51 688087 英科再生 1,456 31,973.76 0.02 52 688667 菱电电控 277 28,774.76 0.01 53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 54 688191 智洋创新 1,522 27,000.28 0.01 55 300919 中伟股份 147 23,961.00 0.01 56 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 57 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 58 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 59 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 60 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 55 页 共 69 页


63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 64 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 65 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 66 300941 创识科技 182 9,089.08 0.00 67 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 68 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 69 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 70 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 71 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 72 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 73 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 74 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 75 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 76 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 77 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 78 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 79 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 80 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 81 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 82 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002508 老板电器 9,582,554.29 4.64 2 300699 光威复材 8,121,694.20 3.93 3 600409 三友化工 7,244,332.73 3.51 4 600999 招商证券 6,896,739.76 3.34 5 002206 海利得 6,581,742.00 3.19 6 002250 联化科技 6,484,504.59 3.14 7 300395 菲利华 6,370,099.00 3.09 8 002241 歌尔股份 5,710,259.00 2.77 9 601012 隆基股份 5,433,750.40 2.63 10 002493 荣盛石化 5,292,504.50 2.56 11 002050 三花智控 5,189,930.30 2.51 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 56 页 共 69 页


12 600801 华新水泥 5,064,464.00 2.45 13 601877 正泰电器 4,961,366.00 2.40 14 600377 宁沪高速 4,883,196.00 2.37 15 600585 海螺水泥 4,851,284.00 2.35 16 000651 格力电器 4,697,365.00 2.28 17 002624 完美世界 4,522,663.50 2.19 18 300035 中科电气 4,401,318.00 2.13 19 601233 桐昆股份 4,365,454.20 2.11 20 600176 中国巨石 4,131,020.98 2.00 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000002 万科 A 8,927,667.41 4.32 2 600585 海螺水泥 8,773,777.00 4.25 3 600176 中国巨石 8,279,596.66 4.01 4 002304 洋河股份 8,164,732.50 3.95 5 601233 桐昆股份 7,466,959.00 3.62 6 601318 中国平安 6,912,064.44 3.35 7 002241 歌尔股份 6,388,980.00 3.09 8 000651 格力电器 6,130,137.35 2.97 9 000786 北新建材 6,104,697.00 2.96 10 600258 首旅酒店 6,077,343.00 2.94 11 600048 保利地产 5,884,903.00 2.85 12 600066 宇通客车 5,035,551.00 2.44 13 300035 中科电气 4,638,015.00 2.25 14 002001 新和成 4,439,749.00 2.15 15 002044 美年健康 4,376,612.00 2.12 16 600004 白云机场 4,362,332.85 2.11 17 600754 锦江酒店 4,136,297.72 2.00 18 601877 正泰电器 3,895,034.00 1.89 19 002415 海康威视 3,525,931.00 1.71 20 300450 先导智能 3,448,881.00 1.67 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 57 页 共 69 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 177,076,597.86 卖出股票收入(成交)总额 198,375,271.38 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 192,031.34 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 192,031.34 0.09


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 127036 三花转债 1,466 192,031.34 0.09


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 58 页 共 69 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) 0.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,502.33 2 应收证券清算款 1,378,467.68 3 应收股利 - 4 应收利息 7,346.22 5 应收申购款 1,742,252.93 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 59 页 共 69 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,188,569.16


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 60 页 共 69 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 德 邦 乐 享 生 活 混合 A 2,280 32,948.18 23,734,060.62 31.59% 51,387,791.17 68.41% 德 邦 乐 享 生 活 混合 C 10,325 2,884.01 4,653,223.67 15.63% 25,124,182.03 84.37% 合计 12,605 8,322.04 28,387,284.29 27.06% 76,511,973.20 72.94%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 德邦乐享 生活混合 A 97,685.27 0.1300% 德邦乐享 生活混合 C 117,428.21 0.3944% 合计 215,113.48 0.2051%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 德邦乐享生活混合 A 0 德邦乐享生活混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 德邦乐享生活混合 A 0~10 德邦乐享生活混合 C 0~10 合计 10~50


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 德邦乐享生活混 合 A 德邦乐享生活混 合 C 基金合同生效日(2019年 3月 13日)基金份 额总额 372,475,094.13 167,372,845.47 本报告期期初基金份额总额 53,860,378.74 59,575,949.98 本报告期基金总申购份额 70,338,430.76 50,046,550.43 减:本报告期基金总赎回份额 49,076,957.71 79,845,094.71 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 75,121,851.79 29,777,405.70 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 63 页 共 69 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021年 5月 18日公告,陈星德先生离任公司总经理, 左畅女士代任公司总经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021年 6月 24日公告,包景轩先生担任公司副总经 理。 本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自 基金合同生效日起至本报告期末,向本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 开源证券 1 131,874,183.19 35.85% 96,438.93 34.18% - 山西证券 2 89,166,984.36 24.24% 65,207.82 23.11% - 华金证券 2 48,185,022.22 13.10% 35,237.33 12.49% - 德邦证券 2 38,095,659.03 10.36% 35,478.65 12.57% - 安信证券 2 32,909,686.58 8.95% 24,066.71 8.53% - 东吴证券 1 27,627,162.95 7.51% 25,729.11 9.12% - 招商证券 1 - - - - - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 64 页 共 69 页


天风证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注:1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准:


(一)注册资本不低于 1亿元人民币;


(二)财务状况良好,各项风险监控指标符合证监会的相关规定;


(三)经营行为规范,未就交易单元发生违约或侵权行为;


(四)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密的 要求;


(五)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要;


(六)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务;


(七)收取的佣金费率合理。


公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司:


(一)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批;


(二)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金会计部、登记清算部和监察稽核部等相关部 门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等 事宜。


2、本报告期内,本基金减少租用山西证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 开源证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 65 页 共 69 页


安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 德邦基金管理有限公司基金 管理人的法定名称、住所发生 变更的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 4日 2 关于提请投资者更新过期身 份证件或一代身份证件及对 直销网上交易未提供身份证 件的客户限制办理业务的提 示性公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 5日 3 德邦基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机 银行费率优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 6日 4 德邦基金管理有限公司关于 旗下基金参加度小满费率优 惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 20日 5 德邦乐享生活混合型证券投 资基金 2020 年第四季度报告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 21日 6 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加光大证券 为代销机构并开通定期定额 投资业务及转换业务的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 22日 7 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加宁波银行 为代销机构的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 25日 8 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加宁波银行 同业基金销售平台费率优惠 活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 1月 26日 9 德邦基金管理有限公司关于 中国证监会规定网 2021年 1月 30日 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 66 页 共 69 页


旗下部分基金增加通华财富 为代销机构、开通定期定额投 资业务、转换业务并参加费率 优惠活动的公告 站及规定报刊 10 德邦基金管理有限公司关于 旗下基金参加盈米基金基金 转换业务费率优惠活动的公 告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 2月 26日 11 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加宁波银行 为代销机构并参加宁波银行 同业易管家平台费率优惠活 动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 10日 12 德邦乐享生活混合型证券投 资基金基金经理变更公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 13日 13 德邦乐享生活混合型证券投 资基金(德邦乐享生活混合 C 份额)基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 15日 14 德邦乐享生活混合型证券投 资基金(德邦乐享生活混合 A 份额)基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 15日 15 德邦乐享生活混合型证券投 资基金更新招募说明书(2021 年第 1号) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 15日 16 德邦乐享生活混合型证券投 资基金基金经理变更公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 20日 17 德邦乐享生活混合型证券投 资基金(德邦乐享生活混合 C 份额)基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 22日 18 德邦乐享生活混合型证券投 资基金(德邦乐享生活混合 A 份额)基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 22日 19 德邦乐享生活混合型证券投 资基金更新招募说明书(2021 年第 2号) 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 22日 20 德邦乐享生活混合型证券投 资基金 2020 年年度报告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 3月 30日 21 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加宁波银行 同业易管家平台费率优惠活 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 4月 2日 德邦乐享生活混合 2021 年中期报告 第 67 页 共 69 页


动的公告 22 德邦乐享生活混合型证券投 资基金 2021 年第一季度报告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 4月 21日 23 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加植信基金 为代销机构、开通定期定额投 资业务、转换业务并参加费率 优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 4月 21日 24 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金在直销渠道开 通基金转换业务的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 4月 28日 25 德邦基金管理有限公司关于 部分代销机构暂停销售德邦 基金旗下部分基金的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 4月 29日 26 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加浙商银行 费率优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 5月 6日 27 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加汇林保大 为代销机构、开通定期定额投 资业务、转换业务并参加费率 优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 5月 18日 28 德邦基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 5月 18日 29 德邦基金管理有限公司关于 基金管理人英文名称变更的 公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 5月 20日 30 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金开通定期定额 投资业务、转换业务并参加费 率优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 6月 18日 31 德邦基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 6月 24日 32 德邦基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机 银行费率优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 6月 28日 33 德邦基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加中信建投 为代销机构、开通定期定额投 资业务、转换业务并参加费率 优惠活动的公告 中国证监会规定网 站及规定报刊 2021年 6月 28日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101 - 20210204 27,957,650.29 0.00 27,957,650.29 0.00 0.00% 2 20210205 - 20210616 19,207,965.17 0.00 0.00 19,207,965.17 18.31% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响; 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净 值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; 3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动;


4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合 同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金 合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净 值低于 5000 万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需召开基金份额 持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的风险; 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难, 导致流动性风险;


7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;





2、德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同; 3、德邦乐享生活混合型证券投资基金托管协议;








4、德邦乐享生活混合型证券投资基金招募说明书;





5、基金管理人业务资格批件、营业执照;








6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 8月 27日