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天治低碳经济混合(350002)

天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:天治基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 08 月 27 日
 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 
第 2 页,共 61 页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 61 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 61 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 56 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 61 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天治低碳经济混合 基金主代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年04月18日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 192,006,608.63份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益 于低碳经济的主题相关企业,追求持续稳健的超额回 报。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配 置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏 观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长 期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵 活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提 下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各 类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组 合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 在全球气候变暖的背景下,以低能耗、低污染为 基础的"低碳经济"成为全球热点。低碳经济是一种以 低能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对 气候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展 有机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的 路线,把握其中蕴含的投资机会。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 61 页 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全 债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 赵正中 罗菲菲 联系电话 021-60371155 010-58560666 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-098-4800(免长途通话费 用)、021-60374800 95568 传真 021-60374934 010-58560798 注册地址 上海市浦东新区莲振路298号 4号楼231室 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200031 100031 法定代表人 单宇 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.chinanature.com.cn 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 61 页 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 14,752,999.74 本期利润 17,422,566.01 加权平均基金份额本期利润 0.0805 本期加权平均净值利润率 8.70% 本期基金份额净值增长率 9.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 -4,908,625.71 期末可供分配基金份额利润 -0.0256 期末基金资产净值 187,097,982.92 期末基金份额净值 0.9744 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 22.77% 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 61 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.34% 0.68% 6.06% 0.98% -4.72% -0.30% 过去三个月 7.38% 0.59% 16.00% 0.91% -8.62% -0.32% 过去六个月 9.38% 0.83% 15.01% 1.14% -5.63% -0.31% 过去一年 28.85% 1.19% 42.29% 1.03% -13.4 4% 0.16% 过去三年 38.86% 1.22% 67.69% 0.85% -28.8 3% 0.37% 自基金合同 生效起至今 22.77% 1.18% 66.70% 0.73% -43.9 3% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 61 页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册 地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的 61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截 至2021年6月30日,本基金管理人旗下共有十四只开放式基金,除本基金外,另外十三 只基金--天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天 治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混 合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合 型证券投资基金(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新 先锋混合型证券投资基金)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年 8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治鑫利纯债债券型证券投资基金 (转型自2016年12月7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金)、天治转 型升级混合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金、天治稳健双鑫债 券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月 5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年7月6日、 2019年3月7日、2019年5月21日、2019年6月11日、2019年11月20日生效。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 许家 涵 公司投资总监兼权益投资 部总监、本基金基金经理、 天治财富增长证券投资基 金基金经理、天治核心成 长混合型证券投资基金(L OF)基金经理 2019- 02-28 - 16 年 经济学、文学双学士,具 有基金从业资格。2005年7 月至2007年9月就职于吉 林省信托有限责任公司任 自营资金部职员,2007年9 月至今就职于天治基金管 理有限公司,曾任交易员、 交易部总监助理、交易部 副总监、交易部总监。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 61 页 注:1、基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离任日期为公司对外公告 的离任日期;非首任基金经理,任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和 离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定 以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运 用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和 内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有 发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节, 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。


报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面,最新发布的中国经济上半年数据,为下半年的稳定复苏提供了信心。上 半年宏观经济数据显示,二季度中国经济延续稳健复苏的步伐,GDP同比增长7.9%,略 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 61 页 低于市场预期。工业生产高位放缓,居民消费延续复苏但力度不够强劲,基建投资和制 造业投资在逐渐回暖。 工业方面,上半年全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%, 比一季度加快0.2个百分点。高技术制造业增加值同比增长22.6%,新能源汽车、工业机 器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%、48.1%,两年平均增速均超过30%。 其中, 6月工业生产边际放缓,总体延续景气态势。未来随着内外需等部分支撑因素的 强度进一步放缓,工业生产仍将逐步放缓。 上半年,社会消费品零售总额211904亿元,同比增长23.0%。居民消费处于缓慢修 复之中,消费拉动作用在增强。上半年,最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%, 高于资本形成总额42.5个百分点;升级类商品消费较快增长,上半年限额以上单位体育 娱乐用品类、通讯器材类、化妆品类的商品零售额两年平均增速都超过了10%,但对下 半年消费修复程度不宜高估。目前,在经济恢复过程中,中小微企业面临疫情冲击大、 大宗商品价格挤压利润严重、汇率升值影响大等多重压力,导致低收入群体增收困难, 消费潜力仍不足。 制造业投资可能成为拉动2021年经济复苏的重要推手。在外需回暖、制造业企业利 润大幅好转和贷款流向制造业的基础上,制造业投资得到较快恢复。下半年上述因素将 继续发挥作用,工业企业结构性补库存启动和金融支持力度将加大,推动制造业投资增 速加快。下半年财政支出的力度将有所加大,专项债发行速度有望提速,对基建投资, 尤其是"两新一重"和新基建投资形成较大支撑。 市场方面,回顾A股上半年走势,2021年开年A股首先经过了一轮"春季躁动"行情, 市场做多热情较为高涨,资金持续流入权益市场,其后受美国经济复苏预期和通胀预期 升温影响,美债收益率持续上行,全球风险资产均出现不同程度的调整,1季末A股前期 涨幅较大的"抱团股"在春节后出现较大幅度调整,带动各主要指数下行。2021年2季度A 股经过季初短暂的筑底后,以创业板和科创板为代表的成长股板块率先走出底部震荡区 间,以白酒、医药、电力设备及新能源为代表的高景气行业先后创出新高,半导体、军 工等主题行业表现活跃,赚钱效应明显;相比之下,以银行、非银、地产、家电为代表 的传统行业表现低迷,部分头部传统蓝筹公司甚至在触发回购后股价仍迭创新低,成长 价值板块间表现分化明显,投资者对高增长高景气板块的估值容忍度明显高于低估值板 块。从资金面来看,新基金经历了3、4月份的短暂低迷,在市场重新出现了赚钱效应后, 发行逐渐回暖,场内资金结构较好,机构仍占据较强话语权。二季度以原油、煤炭为代 表的大宗商品价格大幅上涨,相关行业个股盈利预期确定性较强,周期行业个股表现亦 可圈可点。总体看,2021年上半年,A股主要指数方面,上证综指上涨3.4%,沪深300上 涨0.24%,创业板指上涨17.22%,成长风格明显占优。 基金操作上,2021年上半年,本基金继续重点精选符合本基金投资主题且基本面较 为优质的个股,重仓个股以长期持有为主,一季度重点配置大金融及制造业龙头个股, 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 61 页 二季度逐步增加新能源汽车及风电板块行业配置;在债券方面,充分考虑到流动性因素, 以短久期利率债为主要配置;在杠杆策略上,以交易所正回购为主,进行收益增厚操作。 上半年,回撤和组合波动率控制均表现较好,目标为持有者获取低波动持续稳定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治低碳经济混合基金份额净值为0.9744元,本报告期内,基金份额 净值增长率为9.38%,同期业绩比较基准收益率为15.01%,低于同期业绩比较基准收益 率5.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观方面,国内通胀压力不大,关键在于下半年经济发展质量。下半 年中国经济有望呈现复苏稳中加固、稳中向好趋势,制造业投资有望进一步回暖;企业 盈利趋势向上、量价齐升,需求端持续向好。海外方面,全球经济复苏态势也较为明确, 疫苗接种美欧有望在年中实现一针70%覆盖;美国产能已经恢复95%以上,但就业市场仍 然承压,因此美国加息进程有望延缓;欧洲经济重回正轨,就业仍有待改善。 市场走势方面,在下半年宏观流动性整体偏稳的背景下,预计货币政策大幅收紧概 率不高;而国内市场化改革加速,以科创板为代表的大力提高直接融资占比的资本市场 建设,以及以外资、险资为代表的中长期资金持续入市,使我们继续坚定看多下半年A 股震荡上扬的结构性牛市行情。 综合上述因素,本基金将继续重点精选符合本基金投资主题且基本面较为优质的低 估值个股,重仓个股以长期持有为主。下半年具体看好的方向:1、重点关注新能源产 业链,看好上游锂钴资源、中游制造、光伏;2、关注半导体设备、材料的国产替代;3、 关注低估值、基本面明显改善的大金融板块;4、关注受益全球通胀的大宗商品,铜、 铝、化工、石化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规 定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个 流程进行风险控制。基金会计均具备基金从业资格。为确保基金资产估值的公平、合理、 合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会 (以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策 委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、 量化投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论 证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品开发与金融工程部一同根据估 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 61 页 值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交 公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作 情况,不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 61 页 6.1 资产负债表 会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 19,861,163.60 47,476,762.85 结算备付金


1,171,276.85 32,077.20 存出保证金


45,772.18 127,316.89 交易性金融资产 6.4.7.2 165,740,802.45 185,541,461.07 其中:股票投资


142,988,848.45 153,664,061.07 基金投资


- - 债券投资


22,751,954.00 31,877,400.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


428,287.55 242,602.15 应收利息 6.4.7.5 388,331.15 271,866.32 应收股利


- -


应收申购款


4,172.26 17,063.29 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


187,639,806.04 233,709,149.77 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 61 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 28,799,836.80 应付证券清算款


- - 应付赎回款


20,523.72 57,770.32 应付管理人报酬


225,261.77 255,712.54 应付托管费 37,543.64 42,618.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 174,764.70 62,288.80 应交税费


1.57 - 应付利息


- 8,726.08 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 83,727.72 161,923.69 负债合计


541,823.12 29,388,876.98 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 192,006,608.63 229,369,283.31 未分配利润 6.4.7.10 -4,908,625.71 -25,049,010.52 所有者权益合计


187,097,982.92 204,320,272.79 负债和所有者权益总 计 187,639,806.04 233,709,149.77 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额净值0.9744元,基金份额总额192,006,608.63 份。 6.2 利润表 会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


19,921,232.89 1,148,435.22 1.利息收入


415,171.41 39,609.46 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 61 页 其中:存款利息收入 6.4.7.11 183,361.48 39,560.59 债券利息收入


231,809.93 48.87 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 16,776,333.66 5,237,940.55 其中:股票投资收益 6.4.7.12 15,256,640.47 5,128,547.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 280,279.30 103,655.88 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 5


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,239,413.89 5,737.16 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,669,566.27 -4,253,078.12 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 60,161.55 123,963.33 减:二、费用


2,498,666.88 1,274,585.11 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


1,494,617.63 274,754.61 2.托管费 6.4.10.2. 2 249,102.91 45,792.41 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 380,088.34 861,475.97 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 61 页 5.利息支出


275,849.35 - 其中:卖出回购金融资产 支出 275,849.35 - 6.税金及附加


0.19 0.12 7.其他费用 6.4.7.20 99,008.46 92,562.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 17,422,566.01 -126,149.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 17,422,566.01 -126,149.89 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 229,369,283.31 -25,049,010.52 204,320,272.79 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 17,422,566.01 17,422,566.01 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -37,362,674.68 2,717,818.80 -34,644,855.88 其中:1.基金申购款 14,816,279.23 -968,680.69 13,847,598.54 2.基金赎回 款 -52,178,953.91 3,686,499.49 -48,492,454.42 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 61 页 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 192,006,608.63 -4,908,625.71 187,097,982.92 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 158,237,873.55 -41,749,629.28 116,488,244.27 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -126,149.89 -126,149.89 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -131,877,668.69 35,448,599.84 -96,429,068.85 其中:1.基金申购款 5,311,628.51 -1,481,675.77 3,829,952.74 2.基金赎回 款 -137,189,297.20 36,930,275.61 -100,259,021.59 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 26,360,204.86 -6,427,179.33 19,933,025.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 徐克磊 ————————— 基金管理人负责人 闫译文 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇星 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 61 页 6.4.1 基金基本情况 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系由天治品质 优选混合型证券投资基金转型而来,天治品质优选混合型证券投资基金系经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品 质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人天治基金管理有限公司 向社会公开发行募集,基金合同于2005年1月12日正式生效,首次设立募集规模为 1,212,569,189.32份基金份额。根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型 证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天 治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》,基金份额持有人大会于2016年4月 18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该 日起,天治品质优选混合型证券投资基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券 投资基金,其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订,原 《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司,基金托 管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资 产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不 低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投 资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数 收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制, 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 61 页 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年6月30 日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2020年年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 61 页 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 61 页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 19,861,163.60 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 19,861,163.60 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 61 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 135,345,557.87 142,988,848.45 7,643,290.58 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 22,758,335.05 22,751,954.00 -6,381.05 银行间市 场 - - - 合计 22,758,335.05 22,751,954.00 -6,381.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 158,103,892.92 165,740,802.45 7,636,909.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 3,528.41 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 61 页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 473.49 应收债券利息 384,310.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.54 合计 388,331.15 注:此处其他列示的是应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 173,305.35 银行间市场应付交易费用 1,459.35 合计 174,764.70 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 77.34 应付证券出借违约金 - 预提费用-信息披露费 59,507.37 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 61 页 预提费用-审计费 17,356.09 其他应付 6,786.92 合计 83,727.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 229,369,283.31 229,369,283.31 本期申购 14,816,279.23 14,816,279.23 本期赎回(以“-”号填列) -52,178,953.91 -52,178,953.91 本期末 192,006,608.63 192,006,608.63 注:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,951,316.01 -85,000,326.53 -25,049,010.52 本期利润 14,752,999.74 2,669,566.27 17,422,566.01 本期基金份额交易产 生的变动数 -11,037,192.02 13,755,010.82 2,717,818.80 其中:基金申购款 4,361,201.80 -5,329,882.49 -968,680.69 基金赎回款 -15,398,393.82 19,084,893.31 3,686,499.49 本期已分配利润 - - - 本期末 63,667,123.73 -68,575,749.44 -4,908,625.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 180,608.81 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 61 页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,234.07 其他 518.60 合计 183,361.48 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 131,494,130.29 减:卖出股票成本总额 116,237,489.82 买卖股票差价收入 15,256,640.47 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 280,279.30 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 280,279.30 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 49,234,635.63 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 61 页 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 48,323,260.85 减:应收利息总额 631,095.48 买卖债券差价收入 280,279.30 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 61 页 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,239,413.89 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,239,413.89 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 2,669,566.27 ——股票投资 2,825,407.32 ——债券投资 -155,841.05 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 2,669,566.27 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 61 页 基金赎回费收入 60,156.65 转换费收入 4.90 合计 60,161.55 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 379,713.34 银行间市场交易费用 375.00 合计 380,088.34 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,545.00 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 99,008.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 61 页 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 61 页 当期发生的基金应支付的管理费 1,494,617.63 274,754.61 其中:支付销售机构的客户维护费 45,249.19 43,288.48 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 249,102.91 45,792.41 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 61 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 有限公司 19,861,163.60 180,608.81 6,328,326.50 36,018.03 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6880 83 中望 软件 2021 -03- 04 2021 -09- 13 新股 限售 150. 50 524. 08 638 96,0 19.0 0 334, 363. 04 注 6883 83 新益 昌 2021 -04- 2021 -10- 新股 限售 19.5 8 106. 24 2,701 52,8 85.5 286, 954. 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 61 页 21 28 8 24 6886 25 呈和 科技 2021 -05- 31 2021 -12- 07 新股 限售 16.4 8 42.6 3 2,672 44,0 34.5 6 113, 907. 36 注 6881 09 品茗 股份 2021 -03- 22 2021 -09- 30 新股 限售 50.0 5 72.1 0 1,301 65,1 15.0 5 93,8 02.1 0 注 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 认购 新发 证券 38.8 5 38.8 5 1,521 59,0 90.8 5 59,0 90.8 5 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 认购 新发 证券 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 认购 新发 证券 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 6886 83 莱尔 科技 2021 -04- 01 2021 -10- 12 新股 限售 9.51 14.7 3 3,296 31,3 44.9 6 48,5 50.0 8 注 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 认购 新发 证券 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 认购 新发 证券 21.9 6 21.9 6 1,999 43,8 98.0 4 43,8 98.0 4 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 新股 限售 24.6 0 163. 00 253 6,22 3.80 41,2 39.0 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2021 -07- 06 认购 新发 证券 10.6 4 10.6 4 3,789 40,3 14.9 6 40,3 14.9 6 - 6880 92 爱科 科技 2021 -03- 2021 -09- 新股 限售 19.1 1 33.2 1 1,137 21,7 28.0 37,7 59.7 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 61 页 12 22 7 7 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 新股 限售 28.2 8 115. 71 249 7,04 1.72 28,8 11.7 9 注 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 限售 33.2 2 87.5 0 329 10,9 29.3 8 28,7 87.5 0 注 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 认购 新发 证券 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 新股 限售 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 注 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 限售 21.3 1 49.9 4 389 8,28 9.59 19,4 26.6 6 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 新股 限售 12.5 4 27.8 9 653 8,18 8.62 18,2 12.1 7 注 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 新股 限售 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 注 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 认购 新发 证券 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 限售 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 注 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 新股 限售 6.87 12.0 7 1,149 7,89 3.63 13,8 68.4 3 注 3009 40 南极 光 2021 -01- 2021 -08- 新股 限售 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 - 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 61 页 27 03 6 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 新股 限售 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 注 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 新股 限售 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3010 13 利和 兴 2021 -06- 21 2021 -12- 29 新股 限售 8.72 27.1 1 471 4,10 7.12 12,7 68.8 1 注 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 限售 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 新股 限售 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 注 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 限售 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 新股 限售 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 注 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 认购 新发 证券 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 新股 限售 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 注 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 新股 限售 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 注 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 2021 -10- 新股 限售 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 61 页 29 11 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 新股 限售 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 注 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 新股 限售 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 注 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 新股 限售 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 注 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 限售 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 新股 限售 8.67 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 限售 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 新股 限售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 注 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 新股 限售 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 注 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 认购 新发 证券 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 新股 限售 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 注 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 2021 -11- 新股 限售 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 61 页 28 11 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 限售 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 注 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 07 新股 限售 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 新股 限售 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 注 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 限售 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 新股 限售 24.9 0 24.8 1 286 7,12 1.40 7,09 5.66 注 3009 71 博亚 精工 2021 -04- 07 2021 -10- 15 新股 限售 18.2 4 28.2 9 245 4,46 8.80 6,93 1.05 注 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 新股 限售 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 注 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 新股 限售 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 注 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 新股 限售 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 新股 限售 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 注 3009 75 商络 电子 2021 -04- 2021 -10- 新股 限售 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 61 页 14 21 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 新股 限售 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 注 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 新股 限售 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 注 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 限售 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 新股 限售 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 注 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 新股 限售 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 注 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 20 新股 限售 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 新股 限售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 注 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 限售 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 注 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 限售 10.6 4 10.6 4 421 4,47 9.44 4,47 9.44 注 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 新股 限售 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 注 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 2021 -12- 新股 限售 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 注 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 61 页 04 16 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 新股 限售 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 注 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 新股 限售 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 注 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 新股 限售 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 注 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 新股 限售 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 注 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 限售 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 注 注:以上"可流通日"是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为 准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 61 页 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监 察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于 一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日 与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的 可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况 进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能 力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回 条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 61 页 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均 能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 06月30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,861,163.60 - - - - - 19,861,163.60 结算备 付金 1,169,276.85 - - - - 2,000.00 1,171,276.85 存出保 证金 45,772.18 - - - - - 45,772.18 交易性 金融资 产 2,000,000.00 - 20,751,954.00 - - 142,988,848.45 165,740,802.45 应收证 券清算 款 - - - - - 428,287.55 428,287.55 应收利 息 - - - - - 388,331.15 388,331.15 应收申 购款 - - - - - 4,172.26 4,172.26 资产总 计 23,076,212.63 - 20,751,954.00 - - 143,811,639.41 187,639,806.04 负债








应付赎 回款 - - - - - 20,523.72 20,523.72 应付管 理人报 - - - - - 225,261.77 225,261.77 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 61 页 酬 应付托 管费 - - - - - 37,543.64 37,543.64 应付交 易费用 - - - - - 174,764.70 174,764.70 应交税 费 - - - - - 1.57 1.57 其他负 债 - - - - - 83,727.72 83,727.72 负债总 计 - - - - - 541,823.12 541,823.12 利率敏 感度缺 口 23,076,212.63 - 20,751,954.00 - - 143,269,816.29 187,097,982.92 上年度 末 2020年 12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产




















银行存 款 47,476,762.85 - - - - - 47,476,762.85 结算备 付金 30,077.20 - - - - 2,000.00 32,077.20 存出保 证金 127,316.89 - - - - - 127,316.89 交易性 金融资 产 - - 31,877,400.00 - - 153,664,061.07 185,541,461.07 应收证 券清算 款 - - - - - 242,602.15 242,602.15 应收利 息 - - - - - 271,866.32 271,866.32 应收申 购款 - - - - - 17,063.29 17,063.29 资产总 计 47,634,156.94 - 31,877,400.00 - - 154,197,592.83 233,709,149.77 负债




















卖出回 购金融 资产款 28,799,836.80 - - - - - 28,799,836.80 应付赎 回款 - - - - - 57,770.32 57,770.32 应付管 理人报 酬 - - - - - 255,712.54 255,712.54 应付托 管费 - - - - - 42,618.75 42,618.75 应付交 易费用 - - - - - 62,288.80 62,288.80 应付利 - - - - - 8,726.08 8,726.08 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 61 页 息 其他负 债 - - - - - 161,923.69 161,923.69 负债总 计 28,799,836.80 - - - - 589,040.18 29,388,876.98 利率敏 感度缺 口 18,834,320.14 - 31,877,400.00 - - 153,608,552.65 204,320,272.79 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定假日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变,只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影 响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 利率上升25个基点 -18,939.96 -30,853.32 利率下降25个基点 18,939.96 30,853.32 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和 债券,所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 61 页 资产净 值比例 (%) 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 142,988,848.45 76.42 153,664,061.07 75.21 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 22,751,954.00 12.16 31,877,400.00 15.60 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 165,740,802.45 88.59 185,541,461.07 90.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准变动+5% 3,144,907.92 13,480,831.21 业绩比较基准变动-5% -3,144,907.92 -13,480,831.21 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 61 页 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 142,988,848.45 76.20 其中:股票 142,988,848.45 76.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,751,954.00 12.13 其中:债券 22,751,954.00 12.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,032,440.45 11.21 8 其他各项资产 866,563.14 0.46 9 合计 187,639,806.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01 B 采矿业 1,655,020.00 0.88 C 制造业 75,548,603.22 40.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,531,882.39 4.03 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 6,950,330.16 3.71 G 交通运输、仓储和邮政业 1,936,112.00 1.03 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 61 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,374,471.44 7.15 J 金融业 29,050,239.70 15.53 K 房地产业 3,366,853.56 1.80 L 租赁和商务服务业 3,502,402.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 142,988,848.45 76.42 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 25,600 13,690,880.00 7.32 2 002422 科伦药业 455,500 9,087,225.00 4.86 3 002203 海亮股份 835,700 8,891,848.00 4.75 4 601016 节能风电 1,850,900 6,922,366.00 3.70 5 002462 嘉事堂 510,406 6,854,752.58 3.66 6 600570 恒生电子 73,000 6,807,250.00 3.64 7 600036 招商银行 117,800 6,383,582.00 3.41 8 002602 世纪华通 751,600 4,825,272.00 2.58 9 601939 建设银行 670,700 4,460,155.00 2.38 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 61 页 10 603806 福斯特 37,920 3,986,529.60 2.13 11 300059 东方财富 119,940 3,932,832.60 2.10 12 002027 分众传媒 372,200 3,502,402.00 1.87 13 601398 工商银行 660,000 3,412,200.00 1.82 14 002080 中材科技 120,700 3,158,719.00 1.69 15 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 1.65 16 002064 华峰氨纶 199,600 2,834,320.00 1.51 17 600549 厦门钨业 132,800 2,766,224.00 1.48 18 600309 万华化学 24,600 2,676,972.00 1.43 19 000002 万 科A 105,800 2,519,098.00 1.35 20 600926 杭州银行 168,500 2,485,375.00 1.33 21 603515 欧普照明 90,400 2,320,568.00 1.24 22 600585 海螺水泥 52,300 2,146,915.00 1.15 23 000488 晨鸣纸业 234,100 1,905,574.00 1.02 24 601318 中国平安 29,400 1,889,832.00 1.01 25 600030 中信证券 72,000 1,795,680.00 0.96 26 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 0.90 27 002304 洋河股份 6,500 1,346,800.00 0.72 28 300033 同花顺 11,600 1,308,248.00 0.70 29 002415 海康威视 20,000 1,290,000.00 0.69 30 600588 用友网络 38,000 1,263,880.00 0.68 31 000338 潍柴动力 70,000 1,250,900.00 0.67 32 000783 长江证券 170,200 1,245,864.00 0.67 33 002202 金风科技 98,200 1,194,112.00 0.64 34 002601 龙蟒佰利 33,500 1,158,430.00 0.62 35 002352 顺丰控股 16,800 1,137,360.00 0.61 36 600660 福耀玻璃 20,000 1,117,000.00 0.60 37 000895 双汇发展 35,000 1,113,000.00 0.59 38 600031 三一重工 37,600 1,093,032.00 0.58 39 601009 南京银行 96,500 1,015,180.00 0.54 40 601636 旗滨集团 54,500 1,011,520.00 0.54 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 61 页 41 600104 上汽集团 44,700 982,059.00 0.52 42 600741 华域汽车 36,600 961,482.00 0.51 43 600395 盘江股份 119,600 849,160.00 0.45 44 601166 兴业银行 41,300 848,715.00 0.45 45 600383 金地集团 81,800 837,632.00 0.45 46 600985 淮北矿业 66,000 805,860.00 0.43 47 600873 梅花生物 142,700 799,120.00 0.43 48 600548 深高速 91,600 798,752.00 0.43 49 600887 伊利股份 20,000 736,600.00 0.39 50 000333 美的集团 10,000 713,700.00 0.38 51 600282 南钢股份 193,100 687,436.00 0.37 52 600900 长江电力 28,900 596,496.00 0.32 53 000651 格力电器 10,000 521,000.00 0.28 54 688083 中望软件 638 334,363.04 0.18 55 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.15 56 601288 农业银行 78,500 237,855.00 0.13 57 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.06 58 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.05 59 300999 金龙鱼 1,015 86,234.40 0.05 60 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 61 688499 利元亨 1,521 59,090.85 0.03 62 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03 63 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03 64 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.03 65 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 66 688087 英科再生 1,999 43,898.04 0.02 67 300919 中伟股份 253 41,239.00 0.02 68 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.02 69 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 70 300973 立高食品 249 28,811.79 0.02 71 300979 华利集团 329 28,787.50 0.02 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 61 页 72 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 73 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 74 300941 创识科技 389 19,426.66 0.01 75 301009 可靠股份 653 18,212.17 0.01 76 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 77 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 78 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 79 300968 格林精密 1,149 13,868.43 0.01 80 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01 81 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 82 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 83 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 84 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 85 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 86 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 87 603171 N税友 637 12,230.40 0.01 88 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01 89 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 90 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 91 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 92 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 93 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.01 94 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 95 300917 特发服务 366 10,123.56 0.01 96 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 97 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 98 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 99 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 100 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 101 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 102 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 61 页 103 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 104 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 105 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 106 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 107 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 108 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 109 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 110 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 111 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 112 300985 致远新能 286 7,095.66 0.00 113 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 114 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 115 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 116 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 117 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 118 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 119 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 120 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 121 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 122 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 123 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 124 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 125 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 126 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 127 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 128 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 129 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 130 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 131 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 61 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002203 海亮股份 9,110,500.00 4.46 2 601016 节能风电 8,780,769.00 4.30 3 300750 宁德时代 8,552,637.00 4.19 4 600570 恒生电子 7,884,109.00 3.86 5 002602 世纪华通 5,262,016.00 2.58 6 000975 银泰黄金 4,999,500.00 2.45 7 002027 分众传媒 3,718,779.64 1.82 8 002376 新北洋 2,949,000.00 1.44 9 600519 贵州茅台 2,795,800.00 1.37 10 603806 福斯特 2,679,335.00 1.31 11 603515 欧普照明 2,566,562.00 1.26 12 000528 柳 工 2,535,000.00 1.24 13 002064 华峰氨纶 2,514,476.26 1.23 14 600549 厦门钨业 2,507,021.00 1.23 15 000488 晨鸣纸业 2,499,487.50 1.22 16 002080 中材科技 2,339,377.40 1.14 17 300059 东方财富 2,006,984.14 0.98 18 000002 万 科A 2,006,676.00 0.98 19 300760 迈瑞医疗 1,664,147.00 0.81 20 300033 同花顺 1,267,062.90 0.62 注:表中"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300124 汇川技术 16,216,454.68 7.94 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 61 页 2 002376 新北洋 8,090,921.14 3.96 3 002157 正邦科技 6,741,589.67 3.30 4 000975 银泰黄金 6,009,658.00 2.94 5 300142 沃森生物 5,298,339.00 2.59 6 600887 伊利股份 4,689,691.23 2.30 7 000002 万 科A 4,222,117.09 2.07 8 600745 闻泰科技 4,059,547.45 1.99 9 600900 长江电力 3,627,754.00 1.78 10 601939 建设银行 3,387,963.00 1.66 11 600048 保利地产 3,346,896.00 1.64 12 000538 云南白药 3,301,581.16 1.62 13 300138 晨光生物 3,038,391.84 1.49 14 002191 劲嘉股份 3,003,296.00 1.47 15 000333 美的集团 2,858,315.45 1.40 16 601318 中国平安 2,649,797.00 1.30 17 601398 工商银行 2,561,583.00 1.25 18 000039 中集集团 2,462,771.80 1.21 19 600031 三一重工 2,410,101.00 1.18 20 000999 华润三九 2,271,620.00 1.11 注:表中"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 102,736,869.88 卖出股票收入(成交)总额 131,494,130.29 注:表中"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 61 页 1 国家债券 21,399,954.00 11.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,352,000.00 0.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,751,954.00 12.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019645 20国债15 193,400 19,399,954.00 10.37 2 019640 20国债10 20,000 2,000,000.00 1.07 3 113051 节能转债 11,070 1,107,000.00 0.59 4 113050 N南银转 2,450 245,000.00 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 61 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据2020年8月28日中国银行保险监督管理委员会公示的银保监罚决字【2020】 32号文件,建设银行(证券代码:601939)因存在违法违规事由,中国银行保险监督管 理委员会依据相关法规于2020年7月13日对其作出行政处罚决定:罚款合计3920万元。 根 据2021年5月21日中国银行保险监督管理委员会公示的银保监罚决字【2021】16号文件, 招商银行(证券代码:600036)因存在违法违规事由,中国银行保险监督管理委员会依 据相关法规于2021年5月17日对其作出行政处罚决定:罚款7170万元。 本基金基金经理 根据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述证 券进行了投资。 本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,772.18 2 应收证券清算款 428,287.55 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 61 页 3 应收股利 - 4 应收利息 388,331.15 5 应收申购款 4,172.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 866,563.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,317 82,868.63 171,338,051.6 7 89.24% 20,668,556.96 10.76% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 61 页 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年04月18日)基金份额总额 44,242,120.09 本报告期期初基金份额总额 229,369,283.31 本报告期基金总申购份额 14,816,279.23 减:本报告期基金总赎回份额 52,178,953.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 192,006,608.63 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 61 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信 证券 1 47,110,677.65 20.73% 42,932.48 20.43% - 长江 证券 1 74,538,895.07 32.80% 69,417.53 33.04% - 第一 创业 证券 1 52,966,301.14 23.30% 49,359.82 23.49% - 东北 证券 1 - - - - - 国元 证券 1 12,517,900.00 5.51% 11,840.80 5.64% - 民生 证券 1 40,130,615.09 17.66% 36,571.03 17.40% - 申万 宏源 2 - - - - - 中金 公司 2 - - - - - 银河 证券 1 - - - - - 注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算 风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为; 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 61 页 (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单 元,并签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 56,156,03 2.40 99.9 3% 128,500,0 00.00 100.0 0% - - - - 第一创业 证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 民生证券 40,459.98 0.07% - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天治旗下十四只基金2020年 第4季度报告汇总 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-01-22 2 天治基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在盈米基 上证报、中证报、证券时报 2021-02-23 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 61 页 金最低申购金额、最低赎回、 转换、持有份额的公告 3 天治基金管理有限公司旗下 基金增加汇成基金为代销机 构、开通定期定额投资、基 金转换业务并参加费率优惠 活动的公告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-03-04 4 天治旗下十四只基金2020年 年度报告汇总 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-03-30 5 天治基金管理有限公司关于 天治低碳经济灵活配置混合 型证券投资基金在直销中心 开展赎回费率优惠活动的公 告 证券时报 2021-04-19 6 天治旗下十四只基金2021年 第1季度报告汇总 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-04-21 7 天治基金管理有限公司关于 天治低碳经济灵活配置混合 型证券投资基金在直销中心 开展赎回费率优惠活动的公 告 证券时报 2021-05-22 8 天治基金管理有限公司旗下 开放式基金参加吉林银行基 金申购及定期定额投资手续 费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-05-28 9 天治基金管理有限公司旗下 基金增加中信期货、中信证 券华南为代销机构、开通定 期定额投资、基金转换业务 的公告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-06-11 10 天治基金管理有限公司关于 旗下开放式基金参加上海基 煜基金销售有限公司费率优 惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-06-24 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页,共 61 页 11 天治基金管理有限公司旗下 部分基金增加爱建基金为代 销机构、开通基金转换业务 并参加费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-06-24 12 天治基金管理有限公司旗下 开放式基金参加交通银行手 机银行基金申购及定期定额 投资手续费率优惠活动的公 告 上证报、中证报、证券时报、 证券日报 2021-06-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101-20210 419 46,826,036.06 0.00 46,826,036.06 0.00 0.00% 2 20210525-20210 630 35,119,175.84 10,660,838.04 0.00 45,780,013.88 23.84% 3 20210101-20210 630 113,838,305.28 0.00 0.00 113,838,305.28 59.29% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高,需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动性较好的资产 为主,可及时变现,流动性风险总体可控。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予天治品质优选混合型证券投资基金变更注册为天治低碳经济灵 活配置混合型证券投资基金的文件 2.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页,共 61 页 6.报告期内天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿 12.2 存放地点 上海市复兴西路159号 12.3 查阅方式 1.书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间 免费查阅,也可按工本费购买复印件。 2.网站查询:www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇二一年八月二十七日