中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 08 月 27 日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 9
2.4 信息披露方式 ........................................................... 10
2.5 其他相关资料 ........................................................... 10
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................. 10
3.2 基金净值表现 ........................................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 16
§5 托管人报告 ................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 17
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 17
6.1 资产负债表 ............................................................. 17
6.2 利润表 ................................................................. 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 19
6.4 报表附注 ............................................................... 20
§7 投资组合报告 ............................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 57
7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 58
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 59
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 59
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 60
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 60
10.8 其他重大事件 ........................................................... 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 65
§12 备查文件目录 ............................................................... 65
12.1 备查文件目录 ........................................................... 65
12.2 存放地点 ............................................................... 65
12.3 查阅方式 ............................................................... 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极投资于具
有较高成长性和较强创新能力的上市公司股
票，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、
财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场
资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来
一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态
优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债
券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险
的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场
环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股
或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并
非必然投资港股。
2、股票投资策略
（1）创新成长主题的界定
本基金注重挖掘具备较强创新能力、具备创新
可持续性、或具备较高成长性的上市公司。本
基金将着重挖掘：能够通过产品创新、服务创
新、技术创新、流程创新、管理创新或商业模
式创新等方式提升创新能力，从而提升生产运
营效率、降低成本、提高产品质量或提升客户
服务水平，进而提升长期竞争优势或盈利能力
的上市公司；或能够通过研发费用投入具备创
新可持续性的上市公司；同时，本基金还将着
重挖掘能够紧跟国家经济结构转型方向、通过
基金名称
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 中信保诚创新成长
基金主代码 006392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 01月 30日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 291,994,802.79份
基金合同存续期 不定期
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内生增长或外延增长等方式从而具有良好发展
前景和较强成长能力的上市公司。
1）本基金注重挖掘具备较强创新能力的上市公
司。
①产品创新、服务创新、技术创新：产品创新
包括创造某种新产品或对某一新或老产品的功
能进行创新。服务创新指使潜在用户感受到不
同于从前的崭新内容，包括新的设想、新的技
术手段转变成新的或者改进的服务方式。技术
创新包括开发新技术，或者将已有的技术进行
应用创新。企业通过上述创新方式可以进入蓝
海，降低成本、提高产品质量、提高企业生产
效率、提升客户服务水平等从而提升企业长期
竞争优势和盈利能力。
②流程创新：包括利用云技术、大数据、机器
人、人工智能等技术进行智能化流程改造，提
高精准制造和柔性敏捷制造的能力，发展基于
互联网的个性化定制、云制造等新型制造模
式，从而提升企业制造创新和盈利能力。
③管理创新：管理创新指企业把新管理方法、
管理工具、管理模式、管理制度等要素组合引
入企业管理系统以更有效地实现企业的运作，
包括引入外部战略投资者、股权激励、制度创
新等。企业通过管理创新，可以提升企业运作
效率，解放生产力，从而最终提高盈利能力。
④商业模式创新：指企业创造价值的基本逻辑
发生了变化。商业模式的创新通常通过改变收
入模式、改变企业模式和改变产业模式进行。
改变收入模式包括企业重新定位并更好地满足
客户需求从而改善企业收入；改变企业模式包
括企业重新定位产业链中的位置，通过垂直整
合等方式实现盈利模式的改变；改变产业模式
包括企业重新定义本产业，进入或者创造一个
新产业，从而使企业具备核心竞争优势。2）本
基金注重挖掘具备创新可持续性的上市公司。
本基金重点关注能够通过研发费用投入具备创
新可持续性的上市公司。企业能够通过在产
品、技术、材料、工艺、标准等方面的研究和
投入，改善竞争能力，增强在市场中的话语权
和盈利能力。具体而言，本基金将重点关注研
发费用每年超过 2亿元人民币或研发费用占比
销售收入高于 2%的具备较强创新可持续性的上
市公司。
3）本基金注重挖掘具备较高成长性的上市公
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司。
本基金重点关注能够紧跟国家经济结构转型方
向、通过内生增长或外延增长等方式从而具有
良好发展前景和较强成长能力的上市公司。
①对于内生增长型公司，这类公司通常资产盈
利能力较强，具备内生增长特质。本基金将重
点关注在所属行业或细分子行业中主营业务收
入增速高于行业平均水平或大于 20%的上市公
司，同时将考察其所处行业的竞争格局、业务
模式、经营管理效率、未来成长预期及股票的
估值水平，从而做出投资判断和决定。
②对于外延增长型公司，这类公司主要通过并
购重组等方式实现经营规模扩张的公司。本基
金将通过深入的研究，综合评估并购重组企业
的行业增长前景；以及并购重组活动给上市公
司带来的协同效应，包括通过并购重组方式实
现公司的经营规模扩张、经营效率改善、利润
水平大幅提高等，从而做出投资判断和决定。
（2）个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的
增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资于香港股票市场，因而本基金
将在前述股票投资策略的基础上严选安全边际
较高的港股通标的股票进行投资。
（3）灵活调整股票资产配置比例
本基金主要通过考量盈利增速与估值的匹配程
度来灵活调整股票资产的配置比例。具体而
言，本基金将采用沪深 300指数作为市场的代
表性指数，基于上市公司定期报告数据或市场
预期数据，计算沪深 300指数的市场市盈率对
盈利增长率的比率（PEG），并以此为基准调整
本基金的股票资产比例配置。当沪深 300指数
的 PEG大于 3时，本基金的股票资产占基金资
产的比例为 0-50%；当沪深 300指数的 PEG大
于 2且小于等于 3时，本基金的股票资产占基
金资产的比例为 40%-80%；当沪深 300指数的
PEG 小于等于 2时，本基金的股票资产占基金
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资产的比例为 50%-95%。基金管理人应当自上
述条件触发之日的下一工作日起 10个交易日内
将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范
围。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环
境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，
进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严
格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用
利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策
略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基
本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状
况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券
流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会
的优质信用债券进行投资。5、资产支持证券投
资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因
素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构
风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利
差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动
的投资策略，投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率
更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合
的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此
外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险
管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债
期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和
风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
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性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限
度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托
财产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行
套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超
额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证
标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，
确定其合理内在价值，构建交易组合。
9、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险
的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期
权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判
断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票
期权合约。
10、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原
则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合
风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以
及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业
务做出调整或另有规定的，本基金将从其最新
规定。
11、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价
值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公
告中公告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*40%+恒生指数收益率
*20%+中证综合债指数收益率*40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益
高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日）
本期已实现收益 49,797,058.94
本期利润 138,019,984.49
加权平均基金份额本期利润 1.1189
本期加权平均净值利润率 39.01%
本期基金份额净值增长率 29.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年 06月 30日）
期末可供分配利润 501,234,328.16
期末可供分配基金份额利润 1.7166
期末基金资产净值 957,566,132.76
期末基金份额净值 3.2794
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 227.94%
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.71% 1.37% -0.94% 0.43% 8.65% 0.94%
过去三个月 25.08% 1.28% 2.28% 0.52% 22.80% 0.76%
过去六个月 29.63% 1.58% 2.42% 0.70% 27.21% 0.88%
过去一年 78.27% 1.63% 15.16% 0.69% 63.11% 0.94%
自基金合同生
效起至今
227.94% 1.47% 29.29% 0.72% 198.65% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需
要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金
管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12月 20日在中
国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2021年 6月 30日，本基金管理人管理的运作中基金为 76只，分别为：信诚四季红混合型证
券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信
诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基
金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金
（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信
诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信
保诚中证 800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、
信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报
灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证
智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资
基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基
金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、
信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型
证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证
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券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保
诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基
金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基
金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券
投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证
券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券
指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资
基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基
金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混
合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王睿
本基金基金经理、
权益投资部总监
2019年 01
月 30日
- 11
王睿先生，经济学硕
士。曾任职于上海甫
瀚咨询管理有限公
司，担任咨询师；于
美国国际集团
（AIG），担任投资部
研究员。2009年 10
月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任
研究员、专户投资经
理、研究副总监、权
益投资部副总监。现
任权益投资部总监，
信诚优胜精选混合型
证券投资基金、中信
保诚精萃成长混合型
证券投资基金、中信
保诚创新成长灵活配
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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置混合型证券投资基
金、信诚新兴产业混
合型证券投资基金、
信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金合同》、《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理
人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运
作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的
《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各
部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生
交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的
公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报
告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2021年上半年国内 A股市场整体呈现出结构性的行情，赚钱效应较 20年明显发散，结构方向
上也有比较大的变化。年初白马消费估值实现快速上涨，节后由于美国国债利率快速上行市场出现
迅速调整，指数回撤巨大，整个一季度无论是指数还是基金的整体表现，都类似一个过山车的行
情，但一季度煤炭钢铁化工等为代表的周期股表现相对出色，有明显的超额收益。在经历了一季度
的冲高回落后，A股市场二季度整体处在一个震荡反弹的过程。5月份以后大环境上国内整体的流
动性环境好于市场的悲观预期，美国的长期国债利率也出现了下行，尽管中间过程中国内的 PPI涨
幅超过了之前预想的幅度，但是没有影响到 A股整体市场风险偏好的快速提升。二季度上证指数上
涨 4.3%，创业板指更是单季度上涨 26%，截至 6月 30 日创业板指年初以来上涨 17%，大幅超越其
他主要指数。市场结构上看，二季度的行情相较过去几个季度更加发散，白马抱团的现象有明显松
动的迹象，而底部的成长科技及部分主题股十分活跃，全市场的赚钱效应在逐渐提升。电动车，医
美医疗，光伏，半导体是二季度表现较为强劲的行业，不少个股底部实现了翻倍以上的涨幅；主题
上看，鸿蒙，碳中和也有阶段性活跃，但不是太持续。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 29.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断接下来几个季度中国经济将是呈现弱复苏的状态，全球经济复苏的过程尽管受到了变
异病毒的干扰，但是大方向没有改变。基于弱复苏的假设，我们认为接下来的货币环境仍然是边际
变紧又不会太紧的一个状态，对应整体权益市场也将是一个区间震荡的态势，在指数震荡的过程
中，行业和个股的机会仍然会比较活跃，对于主动管理来说是一个比较有利的阶段。我们在投资策
略上尽量减少对于宏观判断的依赖，减少对于短期市场波动的过度关注，坚持从中观行业比较和自
下而上选股出发去构建组合，希望能够找到一些具备三年翻倍潜力的个股去布局和持有。
方向上，我们从全球需求共振，低渗透率提升，国产替代等角度出发，选取除电动车，智能
化，医疗，半导体，新材料，云计算等几个领域进行研究和配置，希望能够享受行业的高景气周期
带来的红利。面对部分优质赛道公司估值过高的问题，我们将采取相对谨慎的原则，选取其中估值
相对合理的品种进行配置，适时止盈，努力降低组合的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投
资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金
管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估
值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金
管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定
的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 136,306,202.46 29,103,838.95
结算备付金 - 2,389,560.05 2,512,430.35
存出保证金 - 159,423.14 105,396.26
交易性金融资产 6.4.7.2 826,166,195.19 212,220,132.23
其中：股票投资 - 825,717,995.19 212,220,132.23
基金投资 - - -
债券投资 - 448,200.00 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - - 886,929.07
应收利息 6.4.7.5 15,217.01 3,889.34
应收股利 - - -
应收申购款 - 17,727,195.67 921,026.98
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 982,763,793.52 245,753,643.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 11,498,581.35 63,681.64
应付赎回款 - 11,189,118.17 4,323,437.25
应付管理人报酬 - 953,649.83 349,141.37
应付托管费 - 158,941.62 58,190.21
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,237,105.41 748,366.83
应交税费 - 1.42 0.85
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 160,262.96 150,013.32
负债合计 - 25,197,660.76 5,692,831.47
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 291,994,802.79 94,888,450.43
未分配利润 6.4.7.10 665,571,329.97 145,172,361.28
所有者权益合计 - 957,566,132.76 240,060,811.71
负债和所有者权益总计 - 982,763,793.52 245,753,643.18
注：截止本报告期末，基金份额净值 3.2794元，基金份额总额 291,994,802.79 份。
6.2 利润表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2021年 01月 01
日至 2021年 06
月 30日
2020年 01月 01
日至 2020年 06月
30日
一、收入 - 143,745,547.19 22,568,473.38
1.利息收入 - 121,775.97 46,479.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 119,792.51 46,470.13
债券利息收入 - 113.61 9.43
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - 1,869.85 -
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 52,700,628.60 17,850,854.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 51,327,392.77 17,537,463.35
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 198,434.16 35,666.57
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,174,801.67 277,724.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 88,222,925.55 3,782,863.09
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,700,217.07 888,276.41
减：二、费用 - 5,725,562.70 1,662,556.64
1．管理人报酬 - 2,609,562.01 549,549.56
2．托管费 - 434,927.01 91,591.59
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 2,572,573.96 918,730.60
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6.税金及附加 - 0.35 0.04
7．其他费用 6.4.7.19 108,499.37 102,684.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 138,019,984.49 20,905,916.74
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 138,019,984.49 20,905,916.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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一、期初所有者权益（基金净值） 94,888,450.43 145,172,361.28 240,060,811.71
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 138,019,984.49 138,019,984.49
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
197,106,352.36 382,378,984.20 579,485,336.56
其中：1.基金申购款 382,271,251.55 734,671,767.04 1,116,943,018.59
2.基金赎回款 -185,164,899.19
-
352,292,782.84
-537,457,682.03
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 291,994,802.79 665,571,329.97 957,566,132.76
项目
上年度可比期间
2020 年 01月 01日至 2020年 06 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 99,731,827.92 25,835,892.26 125,567,720.18
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 20,905,916.74 20,905,916.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-62,739,244.65 -15,681,997.90 -78,421,242.55
其中：1.基金申购款 86,451,204.63 50,551,644.63 137,002,849.26
2.基金赎回款 -149,190,449.28 -66,233,642.53 -215,424,091.81
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 36,992,583.27 31,059,811.10 68,052,394.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018] 1372 号《关于准予中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公
司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 315,317,855.27 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道
中天验字(2019)第 0020 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中信保诚创新成长灵活配
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总
额为 315,410,558.63 份基金份额,其中认购资金利息折合 92,703.36 份基金份额。本基金的基金
管理人为中信保诚基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的
股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指
期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，其中投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于创新成长主题证券的比例不低于非现金基
金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真
实、完整地反映了本基金 2021年 06月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最
后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
23
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 136,306,202.46
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 136,306,202.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 715,050,710.75 825,717,995.19 110,667,284.44
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 448,200.00 448,200.00 -
银行间市场 - - -
合计 448,200.00 448,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
24
合计 715,498,910.75 826,166,195.19 110,667,284.44
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 12,642.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 967.77
应收债券利息 41.26
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,500.68
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 64.53
合计 15,217.01
注：其他包括应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 1,237,105.41
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,237,105.41
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,502.81
应付证券出借违约金 -
应付审计费 89,752.78
应付信息披露费 59,507.37
应付账户维护费 4,500.00
合计 160,262.96
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 94,888,450.43 94,888,450.43
本期申购 382,271,251.55 382,271,251.55
本期赎回（以“-”号填列） -185,164,899.19 -185,164,899.19
本期末 291,994,802.79 291,994,802.79
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,397,267.47 29,775,093.81 145,172,361.28
本期利润 49,797,058.94 88,222,925.55 138,019,984.49
本期基金份额交易产生的变动数 336,040,001.75 46,338,982.45 382,378,984.20
其中：基金申购款 632,078,499.65 102,593,267.39 734,671,767.04
基金赎回款 -296,038,497.90 -56,254,284.94 -352,292,782.84
本期已分配利润 - - -
本期末 501,234,328.16 164,337,001.81 665,571,329.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 104,468.13
定期存款利息收入 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
26
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,576.97
其他 2,747.41
合计 119,792.51
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 727,406,263.11
减：卖出股票成本总额 676,078,870.34
买卖股票差价收入 51,327,392.77
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 198,434.16
债券投资收益--赎回差价收入 -
债券投资收益--申购差价收入 -
合计 198,434.16
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,001,509.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 803,000.00
减：应收利息总额 75.22
买卖债券差价收入 198,434.16
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
27
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 1,174,801.67
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,174,801.67
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
1.交易性金融资产 88,222,925.55
--股票投资 88,222,925.55
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 88,222,925.55
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
基金赎回费收入 2,698,067.87
转换费收入 2,149.20
合计 2,700,217.07
注：1、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
28
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于
其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
交易所市场交易费用 2,572,573.96
银行间市场交易费用 -
合计 2,572,573.96
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 06月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 10,239.22
账户维护费 9,000.00
合计 108,499.37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基
金”）
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银
行”）
基金托管人、基金销售机构
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
29
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,609,562.01 549,549.56
其中：支付销售机构的客户维护费 962,967.36 224,692.47
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
30
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 434,927.01 91,591.59
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×
0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本
期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
31
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 136,306,202.46 104,468.13 5,725,728.27 40,495.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 2021 年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
30061
4
百川
畅银
2021年
05月 18
日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
30091
9
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年 07
月 02
日
锁定期
股票
24.60 163.00 326 8,019.60 53,138.00 -
30092
6
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 12
锁定期
股票
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
32
日
30092
7
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期
股票
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
30092
9
华骐
环保
2021年
01月 12
日
2021
年 07
月 21
日
锁定期
股票
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
30093
0
屹通
新材
2021年
01月 13
日
2021
年 07
月 21
日
锁定期
股票
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
30093
2
三友
联众
2021年
01月 15
日
2021
年 07
月 22
日
锁定期
股票
24.69 31.71 409 10,098.21 12,969.39 -
30093
3
中辰
股份
2021年
01月 15
日
2021
年 07
月 22
日
锁定期
股票
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
30093
7
药易
购
2021年
01月 20
日
2021
年 07
月 27
日
锁定期
股票
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
30094
0
南极
光
2021年
01月 27
日
2021
年 08
月 03
日
锁定期
股票
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
30094
2
易瑞
生物
2021年
02月 02
日
2021
年 08
月 09
日
锁定期
股票
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
30094
3
春晖
智控
2021年
02月 03
日
2021
年 08
月 10
日
锁定期
股票
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
30094
5
曼卡
龙
2021年
02月 03
日
2021
年 08
月 10
日
锁定期
股票
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
30094
8
冠中
生态
2021年
02月 18
2021
年 08
锁定期
股票
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
33
日 月 25
日
30095
0
德固
特
2021年
02月 24
日
2021
年 09
月 03
日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
30095
2
恒辉
安防
2021年
03月 03
日
2021
年 09
月 13
日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
30095
3
震裕
科技
2021年
03月 11
日
2021
年 09
月 22
日
锁定期
股票
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
30095
5
嘉亨
家化
2021年
03月 16
日
2021
年 09
月 24
日
锁定期
股票
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
30095
6
英力
股份
2021年
03月 16
日
2021
年 09
月 27
日
锁定期
股票
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
30095
7
贝泰
妮
2021年
03月 18
日
2021
年 09
月 27
日
锁定期
股票
47.33 251.96 155 7,336.15 39,053.80 -
30095
8
建工
修复
2021年
03月 18
日
2021
年 09
月 29
日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
30096
1
深水
海纳
2021年
03月 23
日
2021
年 09
月 30
日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
30096
2
中金
辐照
2021年
03月 29
日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
30096
3
中洲
特材
2021年
03月 30
日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
30096 共同 2021年 2021 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
34
6 药业 03月 31
日
年 10
月 11
日
股票
30096
7
晓鸣
股份
2021年
04月 02
日
2021
年 10
月 13
日
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
30096
8
格林
精密
2021年
04月 06
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
6.87 12.07 927 6,368.49 11,188.89 -
30097
1
博亚
精工
2021年
04月 07
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
30097
2
万辰
生物
2021年
04月 08
日
2021
年 10
月 19
日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
30097
3
立高
食品
2021年
04月 08
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
28.28 115.71 192 5,429.76 22,216.32 -
30097
5
商络
电子
2021年
04月 14
日
2021
年 10
月 21
日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
30097
8
东箭
科技
2021年
04月 15
日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
30097
9
华利
集团
2021年
04月 15
日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
33.22 87.50 282 9,368.04 24,675.00 -
30098
2
苏文
电能
2021年
04月 19
日
2021
年 10
月 27
日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
30098
6
志特
新材
2021年
04月 21
日
2021
年 11
月 01
日
锁定期
股票
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
35
30098
7
川网
传媒
2021年
04月 28
日
2021
年 11
月 11
日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
30099
1
创益
通
2021年
05月 12
日
2021
年 11
月 22
日
锁定期
股票
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
30099
2
泰福
泵业
2021年
05月 17
日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
30099
5
奇德
新材
2021年
05月 17
日
2021
年 11
月 26
日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
30099
6
普联
软件
2021年
05月 26
日
2021
年 12
月 03
日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
30099
7
欢乐
家
2021年
05月 26
日
2021
年 12
月 02
日
锁定期
股票
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
30099
8
宁波
方正
2021年
05月 25
日
2021
年 12
月 02
日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
30100
2
崧盛
股份
2021年
05月 27
日
2021
年 12
月 07
日
锁定期
股票
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
30100
4
嘉益
股份
2021年
06月 18
日
2021
年 12
月 27
日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
30100
7
德迈
仕
2021年
06月 04
日
2021
年 12
月 16
日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
30101
0
晶雪
节能
2021年
06月 09
日
2021
年 12
月 20
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
36
日
30101
1
华立
科技
2021年
06月 09
日
2021
年 12
月 17
日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
30101
2
扬电
科技
2021年
06月 15
日
2021
年 12
月 22
日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
30101
3
利和
兴
2021年
06月 21
日
2021
年 12
月 29
日
锁定期
股票
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
30101
5
百洋
医药
2021年
06月 22
日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
30101
6
雷尔
伟
2021年
06月 23
日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
30101
7
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2021
年 07
月 05
日
新发未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
30101
7
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2022
年 01
月 05
日
锁定期
股票
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
30102
0
密封
科技
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
30102
0
密封
科技
2021年
06月 28
日
2022
年 01
月 06
日
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
30102
1
英诺
激光
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
30102
1
英诺
激光
2021年
06月 28
2022
年 01
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
37
日 月 06
日
60090
5
三峡
能源
2021年
06月 02
日
2021
年 12
月 10
日
锁定期
股票
2.65 5.67 907,763
2,405,571.9
5
5,147,016.2
1
-
60516
2
新中
港
2021年
06月 29
日
2021
年 07
月 07
日
新发未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
60528
7
德才
股份
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
68807
9
美迪
凯
2021年
02月 23
日
2021
年 09
月 02
日
锁定期
股票
10.19 18.40 8,667 88,316.73 159,472.80 -
68808
7
英科
再生
2021年
06月 30
日
2021
年 07
月 09
日
新发未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
68822
6
威腾
电气
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 07
日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
68823
9
航宇
科技
2021年
06月 25
日
2021
年 07
月 05
日
新发未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
68845
6
有研
粉材
2021年
03月 10
日
2021
年 09
月 17
日
锁定期
股票
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
68846
8
科美
诊断
2021年
03月 31
日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
68849
9
利元
亨
2021年
06月 23
日
2021
年 07
月 01
日
新发未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
68860 九联 2021年 2021 锁定期 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
38
9 科技 03月 15
日
年 09
月 23
日
股票
68861
1
杭州
柯林
2021年
04月 01
日
2021
年 10
月 12
日
锁定期
股票
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
68862
1
阳光
诺和
2021年
06月 11
日
2021
年 12
月 21
日
锁定期
股票
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 -
68863
3
星球
石墨
2021年
03月 17
日
2021
年 09
月 24
日
锁定期
股票
33.62 53.14 1,480 49,757.60 78,647.20 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
11304
9
长汽
转债
2021年
06月 10
日
2021
年 07
月 08
日
新发未
上市
100.00 100.00 2,010
201,000.0
0
201,000.0
0
-
12703
8
国微
转债
2021年
06月 10
日
2021
年 07
月 14
日
新发未
上市
100.00 100.00 2,472
247,200.0
0
247,200.0
0
-
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票
如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易
所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式
或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
39
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设
的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负
责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风
控委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担
直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管
理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险
的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业
务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重
要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本
制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客
观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风
险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和
监察稽核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
40
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散
信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 201,000.00 -
AAA 以下 247,200.00 -
未评级 - -
合计 448,200.00 -
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
41
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
42
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 06月
30日
1 个月内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
136,306,202.4
6
- - - - -
136,306,202.4
6
结算备付金 2,389,560.05 - - - - - 2,389,560.05
存出保证金 159,423.14 - - - - - 159,423.14
交易性金融资
产
- - - -
448,200.0
0
825,717,995.1
9
826,166,195.1
9
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
43
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 15,217.01 15,217.01
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 17,727,195.67 17,727,195.67
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
138,855,185.6
5
- - -
448,200.0
0
843,460,407.8
7
982,763,793.5
2
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 11,498,581.35 11,498,581.35
应付赎回款 - - - - - 11,189,118.17 11,189,118.17
应付管理人报
酬
- - - - - 953,649.83 953,649.83
应付托管费 - - - - - 158,941.62 158,941.62
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 1,237,105.41 1,237,105.41
应交税费 - - - - - 1.42 1.42
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 160,262.96 160,262.96
负债总计 - - - - - 25,197,660.76 25,197,660.76
利率敏感度缺
口
138,855,185.6
5
- - -
448,200.0
0
818,262,747.1
1
957,566,132.7
6
上年度末
2020年 12月 31
日
1 个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 29,103,838.95 - - - - - 29,103,838.95
结算备付金 2,512,430.35 - - - - - 2,512,430.35
存出保证金 105,396.26 - - - - - 105,396.26
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
44
交易性金融资
产
- - - - -
212,220,132.2
3
212,220,132.2
3
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 886,929.07 886,929.07
应收利息 - - - - - 3,889.34 3,889.34
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 921,026.98 921,026.98
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 31,721,665.56 - - - -
214,031,977.6
2
245,753,643.1
8
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 63,681.64 63,681.64
应付赎回款 - - - - - 4,323,437.25 4,323,437.25
应付管理人报
酬
- - - - - 349,141.37 349,141.37
应付托管费 - - - - - 58,190.21 58,190.21
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 748,366.83 748,366.83
应交税费 - - - - - 0.85 0.85
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 150,013.32 150,013.32
负债总计 - - - - - 5,692,831.47 5,692,831.47
利率敏感度缺
口
31,721,665.56 - - - -
208,339,146.1
5
240,060,811.7
1
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
45
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位；人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 - - - -
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 -
23,913,979.2
0
-
23,913,979.2
0
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 -
23,913,979.2
0
-
23,913,979.2
0
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
应付交易费用 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 -
23,913,979.2
0
-
23,913,979.2
0
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
- - - - -
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
- - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
46
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
所有外币相对人民币升值
5%
1,195,698.96 -
所有外币相对人民币贬值
5%
-1,195,698.96 -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的
股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过
组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
825,717,995.1
9
86.23
212,220,132.2
3
88.40
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计
825,717,995.1
9
86.23
212,220,132.2
3
88.40
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
47
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 06月 30
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
51,708,571.17 12,591,358.49
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-51,708,571.17 -12,591,358.49
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 819,002,292.22 元，属于第二层次的余额为 7,163,902.97元，无属于第三层次的余额
(上年度末：第一层次 211,649,926.90 元，第二层次 570,205.33元，无第三层次)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
48
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 825,717,995.19 84.02
其中：股票 825,717,995.19 84.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 448,200.00 0.05
其中：债券 448,200.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 138,695,762.51 14.11
8 其他各项资产 17,901,835.82 1.82
9 合计 982,763,793.52 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 23,913,979.20元，占净值比例为
2.50%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 593,219,197.63 61.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.54
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 11,695,577.58 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 19,700,000.00 2.06
H 住宿和餐饮业 - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,962,914.72 7.10
J 金融业 32,887,319.40 3.43
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 22,559,025.15 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业 48,925.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 27,928,000.00 2.92
R 文化、体育和娱乐业 20,580,000.00 2.15
S 综合 - -
合计 801,804,015.99 83.73
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
医疗保健 6,906,264.00 0.72
信息科技 17,007,715.20 1.78
合计 23,913,979.20 2.50
注：
以上分类采用全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300316 晶盛机电 1,200,000 60,600,000.00 6.33
2 600885 宏发股份 770,000 48,279,000.00 5.04
3 600570 恒生电子 500,000 46,625,000.00 4.87
4 002415 海康威视 700,000 45,150,000.00 4.72
5 002920 德赛西威 299,936 33,016,954.88 3.45
6 300059 东方财富 1,000,000 32,790,000.00 3.42
7 002709 天赐材料 299,950 31,968,671.00 3.34
8 601567 三星医疗 1,500,000 31,950,000.00 3.34
9 601633 长城汽车 600,000 26,154,000.00 2.73
10 601208 东材科技 1,600,000 26,112,000.00 2.73
11 688005 容百科技 199,986 24,238,303.20 2.53
12 300390 天华超净 500,000 24,015,000.00 2.51
13 688116 天奈科技 200,000 23,600,000.00 2.46
14 603799 华友钴业 200,000 22,840,000.00 2.39
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
50
15 601965 中国汽研 1,300,000 22,464,000.00 2.35
16 300454 深信服 80,000 20,758,400.00 2.17
17 300413 芒果超媒 300,000 20,580,000.00 2.15
18 002245 蔚蓝锂芯 1,000,000 19,700,000.00 2.06
19 002129 中环股份 500,000 19,300,000.00 2.02
20 688981 中芯国际 300,000 18,546,000.00 1.94
21 300481 濮阳惠成 800,000 18,416,000.00 1.92
22 000988 华工科技 759,800 17,870,496.00 1.87
23 00700 腾讯控股 35,000 17,007,715.20 1.78
24 603678 火炬电子 250,000 16,875,000.00 1.76
25 002409 雅克科技 199,998 16,199,838.00 1.69
26 002614 奥佳华 700,000 15,841,000.00 1.65
27 002179 中航光电 200,000 15,804,000.00 1.65
28 002049 紫光国微 100,000 15,419,000.00 1.61
29 000516 国际医学 800,000 15,048,000.00 1.57
30 002008 大族激光 350,000 14,136,500.00 1.48
31 300143 盈康生命 500,000 12,880,000.00 1.35
32 688300 联瑞新材 200,000 12,400,000.00 1.29
33 600976 健民集团 200,000 11,600,000.00 1.21
34 00460 四环医药 2,500,000 6,906,264.00 0.72
35 603517 绝味食品 81,430 6,863,734.70 0.72
36 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
37 603583 捷昌驱动 100,000 5,062,000.00 0.53
38 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.06
39 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04
40 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
41 688079 美迪凯 8,667 159,472.80 0.02
42 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.02
43 688136 科兴制药 4,168 154,549.44 0.02
44 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
45 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.01
46 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01
47 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01
48 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
49 688633 星球石墨 1,480 78,647.20 0.01
50 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
51 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01
52 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01
53 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
54 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
55 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
51
56 300919 中伟股份 326 53,138.00 0.01
57 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
58 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
59 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
60 300957 贝泰妮 155 39,053.80 0.00
61 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
62 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
63 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
64 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
65 300979 华利集团 282 24,675.00 0.00
66 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
67 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
68 300973 立高食品 192 22,216.32 0.00
69 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
70 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
71 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
72 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
73 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
74 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
75 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
76 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00
77 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
78 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
79 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
80 300932 三友联众 409 12,969.39 0.00
81 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
82 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
83 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
84 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
85 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
86 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
87 300968 格林精密 927 11,188.89 0.00
88 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
89 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
90 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
91 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
92 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
93 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
94 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
95 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
96 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
52
97 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
98 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
99 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
100 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
101 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
102 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
103 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
104 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
105 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
106 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
107 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
108 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
109 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
110 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
111 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
112 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
113 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
114 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
115 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
116 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
117 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
118 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
119 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
120 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
121 000888 峨眉山Ａ 700 4,487.00 0.00
122 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
123 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
124 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
125 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
126 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
127 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 47,220,807.60 19.67
2 300316 晶盛机电 46,468,904.36 19.36
3 600885 宏发股份 42,543,003.72 17.72
4 002920 德赛西威 37,510,881.09 15.63
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
53
5 002415 海康威视 33,519,396.61 13.96
6 601567 三星医疗 27,662,921.14 11.52
7 600298 安琪酵母 26,485,452.42 11.03
8 603517 绝味食品 26,394,726.00 11.00
9 00700 腾讯控股 23,821,088.91 9.92
10 601633 长城汽车 23,445,332.00 9.77
11 688005 容百科技 22,640,990.01 9.43
12 300413 芒果超媒 21,593,943.49 9.00
13 300059 东方财富 20,746,190.08 8.64
14 601965 中国汽研 20,534,794.74 8.55
15 002245 蔚蓝锂芯 19,123,996.05 7.97
16 300390 天华超净 19,098,991.00 7.96
17 002709 天赐材料 18,939,132.00 7.89
18 603799 华友钴业 18,526,733.50 7.72
19 002179 中航光电 18,242,385.64 7.60
20 603678 火炬电子 18,164,638.40 7.57
21 601208 东材科技 17,788,908.00 7.41
22 000988 华工科技 17,705,572.87 7.38
23 002614 奥佳华 17,131,121.22 7.14
24 688981 中芯国际 16,919,910.51 7.05
25 002129 中环股份 16,641,881.00 6.93
26 688608 恒玄科技 16,132,023.91 6.72
27 300454 深信服 15,099,076.20 6.29
28 688116 天奈科技 14,971,764.64 6.24
29 002759 天际股份 14,769,667.00 6.15
30 002001 新 和 成 14,581,202.47 6.07
31 300481 濮阳惠成 14,257,234.00 5.94
32 002049 紫光国微 13,944,414.97 5.81
33 600588 用友网络 13,922,728.00 5.80
34 002192 融捷股份 13,628,707.00 5.68
35 300143 盈康生命 13,570,099.00 5.65
36 002008 大族激光 13,523,043.00 5.63
37 002409 雅克科技 13,188,703.48 5.49
38 603659 璞泰来 12,836,698.00 5.35
39 600976 健民集团 12,316,470.38 5.13
40 605117 德业股份 12,134,354.98 5.05
41 002756 永兴材料 11,897,030.00 4.96
42 603920 世运电路 11,721,579.90 4.88
43 002230 科大讯飞 11,462,581.00 4.77
44 300378 鼎捷软件 11,386,836.30 4.74
45 688300 联瑞新材 11,351,322.16 4.73
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
54
46 002436 兴森科技 10,910,525.00 4.54
47 600337 美克家居 10,510,885.02 4.38
48 605108 同庆楼 9,825,585.82 4.09
49 601689 拓普集团 9,554,286.00 3.98
50 603063 禾望电气 9,253,976.52 3.85
51 000516 国际医学 8,990,813.76 3.75
52 002594 比亚迪 8,961,742.00 3.73
53 002311 海大集团 8,741,642.80 3.64
54 600809 山西汾酒 8,255,790.52 3.44
55 300724 捷佳伟创 8,210,137.00 3.42
56 002145 中核钛白 7,924,932.68 3.30
57 600660 福耀玻璃 7,830,550.00 3.26
58 603369 今世缘 7,764,504.00 3.23
59 300456 赛微电子 7,401,966.00 3.08
60 600958 东方证券 7,146,060.00 2.98
61 300750 宁德时代 7,090,188.00 2.95
62 600970 中材国际 6,751,942.00 2.81
63 002493 荣盛石化 6,690,131.92 2.79
64 300327 中颖电子 6,589,916.89 2.75
65 00460 四环医药 6,568,820.20 2.74
66 688099 晶晨股份 6,553,870.75 2.73
67 00981 中芯国际 6,326,922.71 2.64
68 300124 汇川技术 5,776,480.00 2.41
69 688109 品茗股份 5,479,551.01 2.28
70 603355 莱克电气 5,316,127.00 2.21
71 300604 长川科技 5,311,472.00 2.21
72 002123 梦网科技 5,272,974.00 2.20
73 688008 澜起科技 5,155,805.08 2.15
74 600216 浙江医药 5,133,330.00 2.14
75 603583 捷昌驱动 4,806,035.93 2.00
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 26,629,058.80 11.09
2 600298 安琪酵母 24,708,570.00 10.29
3 603799 华友钴业 21,722,152.60 9.05
4 603517 绝味食品 20,186,620.00 8.41
5 688608 恒玄科技 16,916,018.02 7.05
6 300124 汇川技术 16,633,568.09 6.93
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
55
7 002759 天际股份 16,445,688.50 6.85
8 002920 德赛西威 14,460,145.00 6.02
9 002001 新 和 成 14,051,969.98 5.85
10 002230 科大讯飞 13,386,398.00 5.58
11 605117 德业股份 13,268,231.00 5.53
12 603659 璞泰来 12,938,319.00 5.39
13 002192 融捷股份 12,701,222.00 5.29
14 000661 长春高新 11,924,798.00 4.97
15 603920 世运电路 11,830,147.30 4.93
16 002756 永兴材料 11,304,546.00 4.71
17 605108 同庆楼 10,948,200.00 4.56
18 002436 兴森科技 10,892,704.00 4.54
19 002594 比亚迪 10,302,995.00 4.29
20 300378 鼎捷软件 10,275,668.00 4.28
21 002145 中核钛白 10,224,475.71 4.26
22 601965 中国汽研 10,083,690.90 4.20
23 300413 芒果超媒 9,753,068.00 4.06
24 300073 当升科技 9,647,160.00 4.02
25 300059 东方财富 9,469,228.00 3.94
26 300750 宁德时代 9,429,527.00 3.93
27 601689 拓普集团 9,244,022.20 3.85
28 002311 海大集团 8,940,754.46 3.72
29 600337 美克家居 8,907,323.00 3.71
30 600660 福耀玻璃 8,772,131.70 3.65
31 002352 顺丰控股 8,602,383.00 3.58
32 603369 今世缘 8,547,868.00 3.56
33 300724 捷佳伟创 8,251,090.00 3.44
34 300456 赛微电子 8,130,346.00 3.39
35 600690 海尔智家 7,993,896.00 3.33
36 300327 中颖电子 7,757,929.60 3.23
37 603063 禾望电气 7,710,901.40 3.21
38 002493 荣盛石化 7,637,207.00 3.18
39 600399 抚顺特钢 7,555,184.64 3.15
40 688099 晶晨股份 7,469,018.28 3.11
41 000768 中航西飞 7,409,701.00 3.09
42 600809 山西汾酒 7,038,738.00 2.93
43 600958 东方证券 6,956,179.00 2.90
44 300451 创业慧康 6,910,418.46 2.88
45 688005 容百科技 6,492,011.44 2.70
46 002614 奥佳华 6,412,044.50 2.67
47 603355 莱克电气 6,302,261.00 2.63
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
56
48 300604 长川科技 6,234,894.35 2.60
49 600970 中材国际 6,168,381.00 2.57
50 688021 奥福环保 6,077,662.75 2.53
51 002460 赣锋锂业 5,936,479.00 2.47
52 00981 中芯国际 5,736,199.81 2.39
53 688109 品茗股份 5,528,631.07 2.30
54 600216 浙江医药 5,361,310.97 2.23
55 601567 三星医疗 5,266,514.23 2.19
56 300014 亿纬锂能 5,212,485.00 2.17
57 002123 梦网科技 5,047,266.50 2.10
58 002158 汉钟精机 4,969,653.00 2.07
59 002709 天赐材料 4,919,330.00 2.05
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,201,353,807.75
卖出股票收入（成交）总额 727,406,263.11
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 448,200.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 448,200.00 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 127038 国微转债 2,472 247,200.00 0.03
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
57
2 113049 长汽转债 2,010 201,000.00 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性
风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、
大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期
货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等
指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
58
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 159,423.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,217.01
5 应收申购款 17,727,195.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,901,835.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
59
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
20,826 14,020.69 73,453,647.09 25.16% 218,541,155.70 74.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
55,876.09 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 01月 30 日）基金份额
总额
315,410,558.63
本报告期期初基金份额总额 94,888,450.43
本报告期基金总申购份额 382,271,251.55
减：本报告期基金总赎回份额 185,164,899.19
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 291,994,802.79
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021年 5月 21日新任中信保诚基金管理有限公司副总经理
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
60
职务，上述事项已按监管要求备案并公告。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事
务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 274,882,138.36 14.33% 254,202.78 15.80% -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 65,931,222.97 3.44% 57,602.15 3.58% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 437,355,098.14 22.80% 407,309.67 25.31% -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 166,246,704.74 8.67% 151,500.41 9.42% -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
61
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 37,594,719.15 1.96% 27,492.39 1.71% -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 119,624,950.98 6.24% 111,403.11 6.92% -
华金证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 42,597,648.51 2.22% 21,298.90 1.32% -
华西证券 2 88,229,109.96 4.60% 62,757.52 3.90% -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 293,257,423.13 15.29% 208,594.48 12.96% -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 314,488.58 0.02% 229.98 0.01% -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
62
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 131,826,444.53 6.87% 122,769.21 7.63% -
中泰证券 2 254,723,950.56 13.28% 181,184.85 11.26% -
中信建投 2 5,357,746.15 0.28% 2,678.87 0.17% -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 859,323.48 41.08% - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 201,000.00 9.61% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
63
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 889,200.00 42.51% - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
64
野村东方国
际证券有限
公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 142,185.90 6.80%
30,000,000.
00
100.0
0%
- - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第四季度报告
《中国证券报》及/或
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站 2021年01月22日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年01月22日
3
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金产品资料概要更新
同上
2021年03月19日
4
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书（2021年 3
月）
同上
2021年03月19日
5
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2020年年度报告
同上
2021年03月26日
6
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年03月26日
7
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第一季度报告
同上
2021年04月21日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
65
8
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年04月21日
9
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同修改前后文对照表
同上
2021年06月09日
10
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
同上
2021年06月09日
11
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
同上
2021年06月09日
12
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书
同上
2021年06月09日
13
关于中信保诚基金旗下部分基金增加侧
袋机制并修改基金合同及托管协议的公
告
同上
2021年06月09日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋
机制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招
募说明书（更新）等法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
66
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 08月 27日
