安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
第 1 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55
§12 备查文件目录 ............................................................... 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
安信灵活配置混合
基金主代码
750001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 6月 20日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
829,022,939.80份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济
增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益和长
期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国经济
结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优势分
析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及
其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投资策略等多种策略，实现
基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准
60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总指数收益率 0%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货
币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 李申
联系电话
0755-82509999 021-60637102
电子邮箱
service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-088-088 021-60637111
传真
0755-82799292 021-60635778
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心 36层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009号新世界商务中心 36层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码
518026 100033
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法定代表人
刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009号新世界商务中心 36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
139,015,826.31
本期利润
216,510,364.64
加权平均基金份额本期利润
0.4883
本期加权平均净值利润率
18.31%
本期基金份额净值增长率
20.37%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
1,294,693,237.57
期末可供分配基金份额利润
1.5617
期末基金资产净值
2,376,229,272.82
期末基金份额净值
2.866
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
361.50%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 2.36% 0.82% -1.26% 0.48% 3.62% 0.34%
过去三个月 12.57% 0.89% 2.33% 0.59% 10.24% 0.30%
过去六个月 20.37% 1.23% 0.49% 0.79% 19.88% 0.44%
过去一年 70.39% 1.26% 14.85% 0.79% 55.54% 0.47%
过去三年 175.58% 1.27% 31.34% 0.81% 144.24% 0.46%
自基金合同生
效起至今
361.50% 1.36% 66.46% 0.87% 295.04% 0.49%
注：根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基
准为：60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深 300指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国
A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。中
债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资
范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基
准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2012年 6月 20日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011年 12月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证
券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一
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路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选
股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信
尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基
金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选
灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰
定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配
置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投
资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证
券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基
金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安
信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安
信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基
金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳
健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧
悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投
资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信平稳双利 3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信
中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安
信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信均衡成长 18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安
信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张竞
本基金的
基 金 经
理，权益
投资部总
经理
2017 年
12 月 29
日
- 14.0年
张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司研究所研究员，安信证券股份
有限公司证券投资部投资经理助理、安信
基金筹备组研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司研究部研究员、特定资产管
理部副总经理、特定资产管理部总经理。
现任安信基金管理有限责任公司权益投资
部总经理。曾任安信工业 4.0 主题沪港深
精选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理；现任安信策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置
混合型证券投资基金、安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金、安信平稳合盈
一年持有期混合型证券投资基金、安信浩
盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的基
金经理。
沈 明
辉
本基金的
基金经理
助理
2020 年 8
月 19日
- 5.0年
沈明辉先生，管理学硕士。历任广发证券
发展研究中心分析师，恒大集团研究院研
究员。安信基金管理有限责任公司研究部
研究员，现任安信基金管理有限责任公司
研究部研究员兼基金经理助理。曾任安信
工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理；现任安信
策略精选灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信工业 4.0 主题沪港深
精选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增速在一季度见顶，二季度有趋缓的迹象，PPI上行较快，5-6月份达到高点，CPI
受猪价下行影响较为温和，上游企业盈利很好，而中游企业盈利受原材料上涨冲击较大。市场经
历年初的快速上行后，于 2 月见顶后迅速下跌，并于三月底见底反弹至今，其中创业板指创出新
高。
目前来看，中国经济进入环比动能回落、同比增速冲顶阶段，企业盈利增速将同步于经济于
二季度见顶回落但全年增速不低。下半年地方债融资有边际回暖迹象，预计后续社融下行速率放
缓，剩余流动性可能再度回落，需关注利率上行的潜在风险。从全市场回报率的角度展望，全年
整体不低的盈利增速和缓步收紧的金融条件维持着一个中高业绩增长和温和收缩的估值基本抵消
的组合，除核心资产外，较多股票仍处在合理甚至偏低估值的事实也提供了全市场抵御收紧的金
融条件带来的冲击的能力。
具体操作上，行业配置方面，本基金相对均衡的配置了电子、高端装备制造、高端白酒、医
药等行业。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.866元；本报告期基金份额净值增长率为 20.37%，业绩
比较基准收益率为 0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年经济，我们认为经济面临放缓的压力。从经济环境来看，下半年出口和地产投资
放缓概率大，而消费和制造业投资带来的边际贡献有限，而出口回落也会进一步影响内需的修复。
从金融环境来看，二季度信用收敛速度加快，企业和居民的融资需求均存在减弱迹象，对下半年
经济也将存在滞后影响。由于海外发达经济体有望在四季度达到群体免疫状态，高额失业补贴发
放边际放缓带来居民消费减少，供应链也逐渐修复，我们预计出口下行压力有可能在四季度体现。
对于“核心资产”而言，前期公募抱团的高估值高成长个股在经历了一季度的整体大幅度回
调后，在二季度进入了抛弃逻辑松动、拥抱逻辑仍然强劲板块的过程，我们看到基本面短中期仍
好的新能源车、CXO整体创出新高，但工程机械、部分周期继续下跌的情形。但我们认为即使基
本面仍强的板块，在估值极端高位且下半年边际流动性难以进一步放松的背景下，已经大概率不
可逆的结束其牛市周期，进入以估值消化为特征的下行周期。未来的一到二年内，需要等待估值
泡沫的消化和业绩稳定性的验证（尤其是在流动性边际收紧的情况下）。作为泡沫特征明显的这
一类股票整体，只有极少数股票有希望通过大幅超预期的业绩增长抵消掉估值收缩压力，股价仍
可维持不差的表现。对“核心资产”之外的大量估值偏低、景气度向上在细分领域里具备竞争优
势的中型公司而言，在平稳收紧的流动性环境下未来回报率大概率会更好。
未来一段时间本基金坚持在控制波动率的基础上努力获取资产的长期资本增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
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投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 13 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
99,855,375.19 79,486,263.47
结算备付金
8,157,606.56 3,674,928.65
存出保证金
711,231.72 197,154.61
交易性金融资产
6.4.7.2
1,929,210,694.26 453,439,162.38
其中：股票投资
1,760,694,559.88 414,988,005.50
基金投资
- -
债券投资
168,516,134.38 38,451,156.88
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
300,000,270.00 26,000,000.00
应收证券清算款
19,191,178.32 -
应收利息
6.4.7.5
603,889.76 509,535.31
应收股利
- -
应收申购款
34,767,232.48 177,589.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,392,497,478.29 563,484,634.17
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 39,582,812.97
应付赎回款
10,050,869.37 1,583,328.55
应付管理人报酬
2,456,237.73 486,245.53
应付托管费
409,372.96 81,040.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,220,367.46 1,079,723.90
应交税费
852.04 10.07
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
130,505.91 180,194.99
负债合计
16,268,205.47 42,993,356.94
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
829,022,939.80 218,646,237.34
未分配利润
6.4.7.10
1,547,206,333.02 301,845,039.89
所有者权益合计
2,376,229,272.82 520,491,277.23
负债和所有者权益总计
2,392,497,478.29 563,484,634.17
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 2.866元，基金份额总额 829,022,939.80份。
6.2 利润表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
235,191,831.41 30,054,529.64
1.利息收入
1,731,696.66 198,397.49
其中：存款利息收入
6.4.7.11
382,512.76 81,370.43
债券利息收入
983,843.39 6,490.99
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
365,340.51 110,536.07
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
155,747,621.36 29,932,565.83
其中：股票投资收益
6.4.7.12
145,374,892.72 29,247,499.77
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,237,755.53 -234,856.49
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16 - -
股利收益
6.4.7.17
9,134,973.11 919,922.55
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
77,494,538.33 -149,693.12
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 217,975.06 73,259.44
减：二、费用
18,681,466.77 2,840,948.88
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
8,716,741.22 1,118,348.51
2．托管费
6.4.10.2.2
1,452,790.17 186,391.43
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.20 8,392,540.35 1,432,502.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
320.89 23.32
7．其他费用
6.4.7.21
119,074.14 103,683.28
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
216,510,364.64 27,213,580.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
216,510,364.64 27,213,580.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
218,646,237.34 301,845,039.89 520,491,277.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 216,510,364.64
216,510,364.64
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
610,376,702.46 1,028,850,928.49 1,639,227,630.95
其中：1.基金申
购款
667,550,726.68 1,124,581,349.44 1,792,132,076.12
2.基金赎
回款
-57,174,024.22 -95,730,420.95 -152,904,445.17
四、本期向基金
份额持有人分配
- - -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
829,022,939.80 1,547,206,333.02 2,376,229,272.82
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
121,285,264.39 47,743,659.36 169,028,923.75
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 27,213,580.76
27,213,580.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-26,358,304.69 -10,226,030.91 -36,584,335.60
其中：1.基金申
购款
21,313,782.91 9,224,962.89 30,538,745.80
2.基金赎
回款
-47,672,087.60 -19,450,993.80 -67,123,081.40
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
94,926,959.70 64,731,209.21 159,658,168.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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员会（以下简称“中国证监会”）2012 年 4 月 5 日下发的证监许可[2012]442 号文“关于核准安
信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2012年 5月 21日至 2012
年 6月 15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 743,292,609.47元，经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2012)验字第 60962175_H04号验资报告。经向
中国证监会备案，《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2012年 6月 20日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 743,426,623.31 份基金份额，其中认购资金利息折
合 134,013.84 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为
安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、
可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许
或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—80%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比
例为 20%-70%，权证投资占基金资产净值的比例不得超过 3%，其中现金或者到期日在一年以内
的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06月 30日的财
务状况以及 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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第 19 页
6.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
99,855,375.19
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
99,855,375.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,652,492,334.33 1,760,694,559.88 108,202,225.55
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
89,483,725.53 88,572,134.38 -911,591.15
银行间市场
80,007,440.00 79,944,000.00 -63,440.00
合计
169,491,165.53 168,516,134.38 -975,031.15
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,821,983,499.86 1,929,210,694.26 107,227,194.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 20 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
300,000,270.00 -
合计
300,000,270.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
33,360.39
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,670.90
应收债券利息
468,178.33
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
98,360.14
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
320.00
合计
603,889.76
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,218,447.46
银行间市场应付交易费用
1,920.00
合计
3,220,367.46
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 21 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
36,903.35
应付证券出借违约金
-
应付银行间账户维护费 9,300.00
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 24,795.19
合计
130,505.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 218,646,237.34
218,646,237.34
本期申购
667,550,726.68
667,550,726.68
本期赎回（以“-”号填列）
-57,174,024.22
-57,174,024.22
本期末
829,022,939.80
829,022,939.80
注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 272,203,955.61 29,641,084.28 301,845,039.89
本期利润
139,015,826.31 77,494,538.33 216,510,364.64
本期基金份额交易
产生的变动数
883,473,455.65 145,377,472.84 1,028,850,928.49
其中：基金申购款
965,122,598.38 159,458,751.06 1,124,581,349.44
基金赎回款
-81,649,142.73 -14,081,278.22 -95,730,420.95
本期已分配利润
- - -
本期末
1,294,693,237.57 252,513,095.45 1,547,206,333.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
331,184.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
47,575.61
其他
3,753.13
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 22 页
合计
382,512.76
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,554,844,717.82
减：卖出股票成本总额
2,409,469,825.10
买卖股票差价收入
145,374,892.72
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
188,786,258.91
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
185,948,453.92
减：应收利息总额
1,600,049.46
买卖债券差价收入
1,237,755.53
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
9,134,973.11
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
9,134,973.11
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
77,494,538.33
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 23 页
股票投资
78,609,873.95
债券投资
-1,115,335.62
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
77,494,538.33
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
190,939.33
基金转换费收入
27,035.73
合计
217,975.06
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
8,390,240.35
银行间市场交易费用
2,300.00
合计
8,392,540.35
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 15,811.58
银行间账户维护费 18,960.00
合计
119,074.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 24 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
安信证券 212,693,125.49 3.42
182,366,822.81 17.94
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 25 页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 151,288.68 2.88
151,288.68 4.70
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 129,719.36 16.21
73,622.12 15.29
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
8,716,741.22 1,118,348.51
其中：支付销售机构的客户维护费
484,794.25
116,367.62
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,452,790.17 186,391.43
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 26 页
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2012年 6月
20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
5,484,914.98 21,002,442.47
报告期间申购/买入总份额
4,049,817.74 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
9,534,732.72 11,002,442.47
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.15%
11.59%
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 27 页
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
安信证券
5,339,038.12
0.64
5,339,038.12
2.44
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
99,855,375.19
331,184.02
11,703,167.80
65,908.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 28 页
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年 07
月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年 7月
22日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年 7月
27日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27日
2021
年 8月
3日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2月
2日
2021
年 8月
9日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8月
25日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年 9月
13日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
2021
年 9月
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 29 页
11日 22日
300956
英力
股份
2021
年 3月
16日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
47.33 251.96 686 32,468.38
172,844.5
6
-
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 30 页
日
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18日
2021
年 12
月 27
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 31 页
日
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
21日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 06
月 28
日
2022
年 01
月 06
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763
2,405,571.
95
5,147,016
.21
-
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 32 页
605162
新中
港
2021
年 6月
29日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688067
爱威
科技
2021
年 6月
7日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年 7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688092
爱科
科技
2021
年 3月
12日
2021
年 9月
22日
新股锁
定
19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
688131
皓元
医药
2021
年 6月
1日
2021
年 12
月 8日
新股锁
定
64.99 247.10 1,955 127,055.45
483,080.5
0
-
688191
智洋
创新
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
688216
气派
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 23
日
新股锁
定
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688359
三孚
新科
2021
年 5月
14日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688367
工大
高科
2021
年 6月
21日
2021
年 12
月 28
日
新股锁
定
11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年 7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688575
亚辉
龙
2021
年 5月
10日
2021
年 11
月 17
日
新股锁
定
14.80 32.09 3,435 50,838.00
110,229.1
5
-
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 33 页
688659
元琛
科技
2021
年 3月
24日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688682
霍莱
沃
2021
年 4月
13日
2021
年 10
月 20
日
新股锁
定
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2日
新股锁
定
24.6 163 424 10,430.40 69,112.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6月
15日
2021
年 7月
1日
配债未
上市
100.00 100.00 60,670
6,066,973.
40
6,066,973
.40
-
113050
南银
转债
2021
年 6月
17日
2021
年 7月
1日
新债未
上市
100.00 100.00 5,640 563,992.58
563,992.5
8
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 34 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的
理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基
金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司
各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决
策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和
协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基
金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防
线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性
风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 3.48%（2020年 12月 31日：3.19%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 35 页
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
85,799,094.70 21,823,908.00
合计
85,799,094.70 21,823,908.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
20,617,939.08 16,411,249.83
AAA以下
62,099,100.60 215,999.05
未评级
- -
合计
82,717,039.68 16,627,248.88
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 36 页
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动
性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险
价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险
进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 99,855,375.19 - - - 99,855,375.19
结算备付金 8,157,606.56 - - - 8,157,606.56
存出保证金 711,231.72 - - - 711,231.72
交易性金融资产 85,799,094.70 52,199,794.40 30,517,245.28 1,760,694,559.88 1,929,210,694.26
买入返售金融资产 300,000,270.00 - - - 300,000,270.00
应收利息 - - - 603,889.76 603,889.76
应收申购款 - - - 34,767,232.48 34,767,232.48
应收证券清算款 - - - 19,191,178.32 19,191,178.32
资产总计
494,523,578.17 52,199,794.40 30,517,245.28 1,815,256,860.44 2,392,497,478.29
负债
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 37 页
应付赎回款 - - - 10,050,869.37 10,050,869.37
应付管理人报酬 - - - 2,456,237.73 2,456,237.73
应付托管费 - - - 409,372.96 409,372.96
应付交易费用 - - - 3,220,367.46 3,220,367.46
应交税费 - - - 852.04 852.04
其他负债 - - - 130,505.91 130,505.91
负债总计
- - - 16,268,205.47 16,268,205.47
利率敏感度缺口
494,523,578.17 52,199,794.40 30,517,245.28 1,798,988,654.97 2,376,229,272.82
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 79,486,263.47 - - - 79,486,263.47
结算备付金 3,674,928.65 - - - 3,674,928.65
存出保证金 197,154.61 - - - 197,154.61
交易性金融资产 21,823,908.00 16,208,252.50 418,996.38 414,988,005.50 453,439,162.38
买入返售金融资产 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00
应收利息 - - - 509,535.31 509,535.31
应收申购款 - - - 177,589.75 177,589.75
资产总计
131,182,254.73
16,208,252.50
418,996.38
415,675,130.56
563,484,634.17
负债
应付赎回款 - - - 1,583,328.55 1,583,328.55
应付管理人报酬 - - - 486,245.53 486,245.53
应付托管费 - - - 81,040.93 81,040.93
应付证券清算款 - - - 39,582,812.97 39,582,812.97
应付交易费用 - - - 1,079,723.90 1,079,723.90
应交税费 - - - 10.07 10.07
其他负债 - - - 180,194.99 180,194.99
负债总计
- -
-
42,993,356.94
42,993,356.94
利率敏感度缺口
131,182,254.73
16,208,252.50
418,996.38
372,681,773.62
520,491,277.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
1,064,883.73 159,422.28
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 38 页
2.市场利率上升 25
个基点
-1,051,778.23 -157,106.32
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 30%
—80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0－3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例
为 20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险
价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,760,694,559.88
74.10
414,988,005.50
79.73
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 39 页
合计
1,760,694,559.88 74.10
414,988,005.50 79.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
92,559,437.42 23,485,655.79
2.沪深 300 指数下
降 5%
-92,559,437.42 -23,485,655.79
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,760,694,559.88 73.59
其中：股票
1,760,694,559.88 73.59
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
168,516,134.38 7.04
其中：债券
168,516,134.38 7.04
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
300,000,270.00 12.54
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
108,012,981.75 4.51
8 其他各项资产
55,273,532.28 2.31
9 合计
2,392,497,478.29 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 40 页
B
采矿业
- -
C
制造业
1,415,575,015.57 59.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
67,904,512.68 2.86
E
建筑业
52,359,194.10 2.20
F
批发和零售业
58,883.94 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
112,660,001.61 4.74
J
金融业
38,000.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
21,606,381.25 0.91
M
科学研究和技术服务业
90,445,537.60 3.81
N
水利、环境和公共设施管理业
35,742.75 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,760,694,559.88 74.10
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002415 海康威视 3,257,818 210,129,261.00 8.84
2 002241 歌尔股份 2,867,899 122,574,003.26 5.16
3 000039 中集集团 5,685,085 103,354,845.30 4.35
4 600519 贵州茅台 46,205 95,029,823.50 4.00
5 300124 汇川技术 1,253,129 93,057,359.54 3.92
6 002541 鸿路钢构 1,546,787 90,255,021.45 3.80
7 300171 东富龙 2,217,866 90,156,252.90 3.79
8 300747 锐科激光 751,037 85,663,280.22 3.61
9 002250 联化科技 2,900,660 80,928,414.00 3.41
10 603501 韦尔股份 239,200 77,022,400.00 3.24
11 601965 中国汽研 3,750,300 64,805,184.00 2.73
12 600900 长江电力 2,787,147 57,526,714.08 2.42
13 000513 丽珠集团 1,079,220 53,982,584.40 2.27
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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14 600970 中材国际 5,707,069 52,333,822.73 2.20
15 600570 恒生电子 559,705 52,192,491.25 2.20
16 600845 宝信软件 877,372 44,658,234.80 1.88
17 002508 老板电器 762,350 35,449,275.00 1.49
18 600399 抚顺特钢 1,908,850 34,626,539.00 1.46
19 002484 江海股份 1,773,933 27,460,482.84 1.16
20 000063 中兴通讯 819,625 27,236,138.75 1.15
21 300979 华利集团 231,848 26,383,067.20 1.11
22 603060 国检集团 1,474,635 25,157,273.10 1.06
23 002859 洁美科技 762,600 23,846,502.00 1.00
24 300474 景嘉微 237,963 23,301,336.96 0.98
25 300115 长盈精密 1,051,558 21,662,094.80 0.91
26 600057 厦门象屿 3,457,021 21,606,381.25 0.91
27 688682 霍莱沃 111,242 14,238,189.30 0.60
28 002738 中矿资源 313,207 13,906,390.80 0.59
29 002833 弘亚数控 319,980 12,399,225.00 0.52
30 000739 普洛药业 403,000 11,848,200.00 0.50
31 603187 海容冷链 266,040 11,407,795.20 0.48
32 600315 上海家化 136,300 8,197,082.00 0.34
33 600810 神马股份 645,500 7,726,635.00 0.33
34 300642 透景生命 75,100 6,444,331.00 0.27
35 601208 东材科技 351,500 5,736,480.00 0.24
36 688630 芯碁微装 69,022 5,320,215.76 0.22
37 002402 和而泰 220,400 5,282,988.00 0.22
38 600461 洪城环境 718,700 5,217,762.00 0.22
39 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.22
40 002824 和胜股份 63,800 2,249,588.00 0.09
41 688083 中望软件 2,658 1,468,013.40 0.06
42 300705 九典制药 30,600 1,164,330.00 0.05
43 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
44 688198 佰仁医疗 1,936 441,408.00 0.02
45 300957 贝泰妮 686 172,844.56 0.01
46 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00
47 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00
48 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
49 300919 中伟股份 424 69,112.00 0.00
50 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00
51 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
52 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
53 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
54 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
55 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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56 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00
57 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
58 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
59 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
60 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
61 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
62 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
63 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
64 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
65 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
66 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
68 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
69 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
75 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
76 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
78 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
79 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
80 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
81 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
82 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
83 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
85 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
86 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
87 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
88 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
89 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
90 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
91 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
92 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
93 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
94 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
95 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
96 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
97 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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98 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
99 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
100 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
101 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
102 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
103 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
104 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
105 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
106 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
107 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
108 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
109 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
110 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
111 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
112 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
113 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
114 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
115 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
116 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
117 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
118 300059 东方财富 100 3,279.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 153,551,852.06 29.50
2 603501 韦尔股份 132,838,179.36 25.52
3 601899 紫金矿业 131,310,469.41 25.23
4 002129 中环股份 125,549,671.40 24.12
5 300059 东方财富 120,935,434.73 23.23
6 000807 云铝股份 120,711,672.98 23.19
7 002241 歌尔股份 117,924,016.00 22.66
8 000039 中集集团 95,247,450.60 18.30
9 600884 杉杉股份 90,055,578.21 17.30
10 300124 汇川技术 84,893,043.87 16.31
11 000063 中兴通讯 82,243,045.23 15.80
12 002250 联化科技 81,326,238.59 15.62
13 300171 东富龙 78,308,513.90 15.05
14 300750 宁德时代 77,377,398.12 14.87
15 002541 鸿路钢构 76,451,211.39 14.69
安信灵活配置混合 2021年中期报告
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16 300747 锐科激光 73,465,655.90 14.11
17 600036 招商银行 67,690,703.99 13.01
18 300122 智飞生物 66,997,912.68 12.87
19 000651 格力电器 66,186,131.40 12.72
20 601965 中国汽研 65,575,157.36 12.60
21 000933 神火股份 62,567,770.40 12.02
22 600900 长江电力 58,296,408.80 11.20
23 600519 贵州茅台 54,547,205.00 10.48
24 000513 丽珠集团 53,554,004.57 10.29
25 600570 恒生电子 53,055,956.74 10.19
26 600970 中材国际 52,609,660.52 10.11
27 000001 平安银行 48,202,856.18 9.26
28 601636 旗滨集团 46,845,275.39 9.00
29 601838 成都银行 45,159,835.96 8.68
30 600845 宝信软件 44,469,183.00 8.54
31 601601 中国太保 44,309,313.42 8.51
32 000975 银泰黄金 43,629,430.93 8.38
33 601166 兴业银行 41,901,025.00 8.05
34 601577 长沙银行 41,821,453.51 8.03
35 002245 蔚蓝锂芯 39,850,768.63 7.66
36 600988 赤峰黄金 35,709,404.95 6.86
37 002727 一心堂 35,010,072.20 6.73
38 002508 老板电器 35,001,893.60 6.72
39 601318 中国平安 34,050,878.00 6.54
40 601919 中远海控 34,021,536.82 6.54
41 600399 抚顺特钢 32,544,280.00 6.25
42 601311 骆驼股份 30,938,674.55 5.94
43 601009 南京银行 29,527,192.18 5.67
44 601633 长城汽车 27,707,496.67 5.32
45 603060 国检集团 26,634,177.89 5.12
46 300979 华利集团 26,027,640.65 5.00
47 688083 中望软件 25,621,560.16 4.92
48 300919 中伟股份 24,833,188.95 4.77
49 002484 江海股份 24,526,431.21 4.71
50 002859 洁美科技 23,612,260.91 4.54
51 600057 厦门象屿 23,548,064.77 4.52
52 300115 长盈精密 23,014,838.08 4.42
53 300474 景嘉微 22,843,342.60 4.39
54 600438 通威股份 22,543,882.00 4.33
55 600803 新奥股份 22,437,298.27 4.31
56 600522 中天科技 22,352,958.79 4.29
57 300408 三环集团 21,985,547.00 4.22
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 45 页
58 600009 上海机场 21,916,039.06 4.21
59 600754 锦江酒店 21,897,717.50 4.21
60 603806 福斯特 21,685,883.07 4.17
61 002044 美年健康 18,518,809.01 3.56
62 603993 洛阳钼业 17,787,789.00 3.42
63 600216 浙江医药 15,498,057.00 2.98
64 300601 康泰生物 14,860,595.00 2.86
65 002340 格林美 14,224,722.00 2.73
66 000921 海信家电 13,862,948.00 2.66
67 002738 中矿资源 13,076,551.29 2.51
68 002833 弘亚数控 12,976,447.80 2.49
69 688682 霍莱沃 12,590,398.74 2.42
70 603187 海容冷链 12,307,272.20 2.36
71 688696 极米科技 11,949,214.40 2.30
72 002867 周大生 11,888,989.34 2.28
73 603156 养元饮品 11,567,842.08 2.22
74 688008 澜起科技 11,018,416.68 2.12
75 300496 中科创达 10,787,177.00 2.07
76 000739 普洛药业 10,766,748.00 2.07
77 300014 亿纬锂能 10,668,430.60 2.05
78 002920 德赛西威 10,460,856.00 2.01
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000807 云铝股份 168,919,539.00 32.45
2 601899 紫金矿业 166,727,110.79 32.03
3 300059 东方财富 137,949,154.26 26.50
4 002129 中环股份 135,970,308.49 26.12
5 600884 杉杉股份 117,475,721.04 22.57
6 603501 韦尔股份 95,805,350.51 18.41
7 000933 神火股份 87,800,202.32 16.87
8 600036 招商银行 87,333,845.32 16.78
9 300122 智飞生物 81,776,288.01 15.71
10 300750 宁德时代 78,215,327.02 15.03
11 000001 平安银行 63,749,703.60 12.25
12 000651 格力电器 61,006,391.27 11.72
13 000063 中兴通讯 52,204,372.49 10.03
14 601166 兴业银行 51,464,494.14 9.89
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 46 页
15 601636 旗滨集团 49,782,777.00 9.56
16 601838 成都银行 47,669,271.00 9.16
17 002245 蔚蓝锂芯 45,372,854.04 8.72
18 002727 一心堂 41,783,622.91 8.03
19 000858 五 粮 液 40,680,486.50 7.82
20 601601 中国太保 39,669,282.70 7.62
21 000975 银泰黄金 39,260,886.86 7.54
22 601919 中远海控 36,924,301.55 7.09
23 300496 中科创达 36,222,157.00 6.96
24 601577 长沙银行 35,923,534.94 6.90
25 601318 中国平安 32,625,890.14 6.27
26 688083 中望软件 31,702,479.77 6.09
27 601009 南京银行 31,271,913.00 6.01
28 601633 长城汽车 30,902,593.24 5.94
29 600988 赤峰黄金 30,449,340.00 5.85
30 000725 京东方Ａ 30,324,445.00 5.83
31 002867 周大生 29,139,769.22 5.60
32 601311 骆驼股份 27,661,052.30 5.31
33 603259 药明康德 25,882,062.45 4.97
34 002475 立讯精密 24,970,954.39 4.80
35 300919 中伟股份 23,792,095.00 4.57
36 603606 东方电缆 23,432,492.85 4.50
37 300408 三环集团 22,998,334.82 4.42
38 603806 福斯特 22,447,740.46 4.31
39 600009 上海机场 21,913,380.36 4.21
40 600438 通威股份 21,439,995.54 4.12
41 600522 中天科技 20,828,642.38 4.00
42 600803 新奥股份 19,822,567.16 3.81
43 002044 美年健康 19,790,847.10 3.80
44 002340 格林美 19,539,815.88 3.75
45 600754 锦江酒店 17,673,861.00 3.40
46 603993 洛阳钼业 15,441,058.00 2.97
47 000921 海信家电 14,368,267.00 2.76
48 300014 亿纬锂能 14,349,246.38 2.76
49 002920 德赛西威 14,027,374.00 2.70
50 688696 极米科技 14,009,779.49 2.69
51 300601 康泰生物 13,658,131.96 2.62
52 600216 浙江医药 12,799,428.20 2.46
53 603156 养元饮品 11,649,614.00 2.24
54 300073 当升科技 11,589,067.85 2.23
55 688008 澜起科技 11,054,182.10 2.12
56 600882 妙可蓝多 10,466,919.80 2.01
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 47 页
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,676,566,505.53
卖出股票收入（成交）总额
2,554,844,717.82
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
5,855,094.70 0.25
2
央行票据
- -
3
金融债券
79,944,000.00 3.36
其中：政策性金融债
79,944,000.00 3.36
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
82,717,039.68 3.48
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
168,516,134.38 7.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 210304 21进出 04 800,000 79,944,000.00 3.36
2 110063 鹰 19转债 183,090 21,602,789.10 0.91
3 110047 山鹰转债 184,060 21,474,280.20 0.90
4 128134 鸿路转债 131,510 17,757,795.30 0.75
5 113050 南银转债 66,310 6,630,965.98 0.28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 48 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除汇川技术（股票代码：300124 SZ）、贵州茅台（股票代
码：600519 SH）、鸿路钢构（股票代码：002541 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立
案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年 5月 18日，深圳市汇川技术股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管理局责令
改正。
2020年 7月 19日，贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简处
[2020]第 282号】。
2021年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司因未依法履行职责被亳州市城市管理局罚款【亳
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 49 页
城管（安全）罚决字〔2021〕5002号、亳城管（环保）罚决字〔2021〕5001号】。
2021年 4月 19日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司因拒不配合监管工作被金寨县消防
救援大队罚款【金（消）行罚决字（2021）0014号】。
2020年 7月 24日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司因环境污染、违规经营、重大事故
被蚌埠市城市管理行政执法局、南京市溧水区安全生产监督管理局罚款。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
711,231.72
2
应收证券清算款
19,191,178.32
3
应收股利
-
4
应收利息
603,889.76
5
应收申购款
34,767,232.48
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
55,273,532.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110063 鹰 19转债 21,602,789.10 0.91
2 110047 山鹰转债 21,474,280.20 0.90
3 128134 鸿路转债 17,757,795.30 0.75
4 132015 18中油 EB 5,808,822.50 0.24
5 113021 中信转债 1,841,140.80 0.08
6 132009 17中油 EB 1,145,277.00 0.05
7 123073 同和转债 936,751.20 0.04
8 128081 海亮转债 327,484.80 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 50 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
110,302 7,515.94 652,884,518.97 78.75
176,138,420.83 21.25
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
4,520,412.26 0.55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 6月 20日）
基金份额总额
743,426,623.31
本报告期期初基金份额总额
218,646,237.34
本报告期基金总申购份额
667,550,726.68
减：本报告期基金总赎回份额
57,174,024.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
829,022,939.80
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 51 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021
年 3 月 18 日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总
经理，卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 52 页
中金公司
2
1,810,435,825.96
29.11%
1,649,849.68
31.41%
-
招商证券
2
1,695,901,970.91
27.27%
1,545,481.44
29.42%
-
国信证券
1
894,711,251.40
14.39%
636,424.91
12.12%
-
东方财富
证券
2
792,354,708.57
12.74%
563,605.74
10.73%
-
中信证券
2
640,490,356.73
10.30%
583,679.17
11.11%
-
安信证券
2
212,693,125.49
3.42%
151,288.68
2.88%
-
兴业证券
2
171,673,730.28
2.76%
122,112.51
2.32%
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
五矿证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
新租
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和
质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究
部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 57,204,703.00 37.88%
567,700,000.00 49.97%
- -
招商证券 27,836,284.04 18.43%
- -
- -
国信证券 23,703,206.10 15.70%
50,000,000.00 4.40%
- -
东方财富 5,997,793.28 3.97%
250,000,000.00 22.01%
- -
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 53 页
证券
中信证券 316,508.26 0.21%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
兴业证券 35,953,141.20 23.81%
268,300,000.00 23.62%
- -
长江证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
五矿证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
旗下部分基金投资范围并相应修改法
律文件的公告
上海证券报、证券时报 2021-01-29
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 16只基金新增华金证
券股份有限公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
6
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
7
关于暂停安信动态策略灵活配置混合
型证券投资基金大额申购、大额转换
转入及大额定期定额投资业务的公告
证券时报 2021-03-22
8
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金新增宁波银行股份有限公
司为基金销售服务机构的公告
证券时报 2021-03-23
9
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 54 页
机构的公告
10
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
11
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 9只基金新增上海证券
有限责任公司为基金销售服务机构的
公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
12
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增交通银行股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-04-30
14
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
15
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
16
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10126
51,299,451.3
7
20,532,753.8
7
-
71,832,205.24
8.66
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
安信灵活配置混合 2021年中期报告
第 55 页
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 8月 27日
