安信永利信用定期开放债券型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
第 1 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 46
§12 备查文件目录 ............................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................. 46
12.2 存放地点 .................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................. 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称
安信永利信用债券
基金主代码
000310
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 11月 8日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
46,635,276.57份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
安信永利信用债券 A
安信永利信用债券 C
下属分级基金的交
易代码
000310
000335
报告期末下属分级
基金的份额总额
38,759,393.49份
7,875,883.08份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实
现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的变动，合理匹配投
资组合久期和封闭期；在品种配置上，基于宏观基本面研究，分析
多种因素，合理配置不同债券的构成比例；在信用投资上，依据内
外评级结果，建立信用债券的投资库，并进行动态调整和维护；在
可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可转债；在资产支持证
券的投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和
市场流动性等因素，综合评估。开放期内，主要投资于高流动性的
投资品种以保持较高的流动性，减小净值的波动。
业绩比较基准
1.5×1年期银行定期存款基准利率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 秦一楠
联系电话
0755-82509999 010-66060069
电子邮箱
service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95599
传真
0755-82799292 010-68121816
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注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518026 100031
法定代表人
刘入领 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道
益田路 6009号新世界商务中心
36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1 月 1日-2021年 6月 30日)
安信永利信用债券 A
安信永利信用债券 C
本期已实现收益
1,551,328.77 259,810.83
本期利润
4,175,085.95
507,282.46
加权平均基金份
额本期利润
0.0604
0.0654
本期加权平均净
值利润率
5.06%
5.45%
本期基金份额净
值增长率
6.16%
6.04%
3.1.2 期末数据 报告期末(2021年 6月 30日)
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和指标
期末可供分配利
润
5,286,912.62
988,819.25
期末可供分配基
金份额利润
0.1364
0.1256
期末基金资产净
值
48,087,985.90
9,675,680.06
期末基金份额净
值
1.241
1.229
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
71.04%
66.03%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永利信用债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.32%
0.07%
0.18%
0.01%
0.14%
0.06%
过去三个月 2.14%
0.08%
0.56%
0.01%
1.58%
0.07%
过去六个月 6.16%
0.14%
1.12%
0.01%
5.04%
0.13%
过去一年 6.89%
0.12%
2.25%
0.01%
4.64%
0.11%
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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过去三年 22.38%
0.10%
6.76%
0.01%
15.62%
0.09%
自基金合同生效起
至今
71.04%
0.14%
20.67%
0.01%
50.37%
0.13%
安信永利信用债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.24%
0.08%
0.18%
0.01%
0.06%
0.07%
过去三个月 2.08%
0.08%
0.56%
0.01%
1.52%
0.07%
过去六个月 6.04%
0.14%
1.12%
0.01%
4.92%
0.13%
过去一年 6.59%
0.12%
2.25%
0.01%
4.34%
0.11%
过去三年 21.12%
0.10%
6.76%
0.01%
14.36%
0.09%
自基金合同生效起
至今
66.03%
0.14%
20.67%
0.01%
45.36%
0.13%
注：根据《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基
准为：1.5×1年期银行定期存款基准利率。在本基金合同生效至首个开放期前，上述“1年期银
行定期存款基准利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1年期存
款基准利率。其后每个开放期首日至下个开放期前，“1年期银行定期存款基准利率”指开放期首
日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1年期存款基准利率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 150%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2013年 11月 8日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
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争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
李君
本基金的
基金经理
2017 年
12 月 26
日
- 16.0年
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究总
监，东方睿德（上海）投资管理有限公司
股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资
管理有限公司投资部总经理，安信基金管
理有限责任公司固定收益部基金经理。现
任安信基金管理有限责任公司混合资产投
资部基金经理。曾任安信永鑫增强债券型
证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券
型证券投资基金）、安信目标收益债券型证
券投资基金、安信民稳增长混合型证券投
资基金、安信中短利率债债券型证券投资
基金（LOF）、安信尊享纯债债券型证券投
资基金的基金经理；现任安信永利信用定
期开放债券型证券投资基金、安信新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健
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增值灵活配置混合型证券投资基金、安信
稳健增利混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安
信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经
理。
黄 琬
舒
本基金的
基金经理
2021 年 4
月 2 日
- 6.0年
黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理、投资经理，现任安信基金管理有限
责任公司混合资产投资部基金经理。现任
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资
基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金
的基金经理助理，安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券
型证券投资基金、安信中短利率债债券型
证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合
型证券投资基金、安信目标收益债券型证
券投资基金的基金经理。
张 翼
飞
本基金的
基 金 经
理，混合
资产投资
部副总经
理（主持
工作）
2016 年 3
月 14日
2021 年 2
月 8日
10.5年
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部会计、财务主管，
上海市国有资产监督管理委员会规划发展
处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司
财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上
海代表处研究部研究员，安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。现任安
信基金管理有限责任公司混合资产投资部
副总经理（主持工作）。曾任安信现金管理
货币市场基金、安信目标收益债券型证券
投资基金、安信永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现金增利货币市
场基金、安信新起点灵活配置混合型证券
投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资
基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投
资基金）、安信尊享纯债债券型证券投资基
金、安信中短利率债债券型证券投资基金
（LOF）、安信永利信用定期开放债券型证
券投资基金的基金经理；现任安信永鑫增
强债券型证券投资基金的基金经理助理，
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金、安信目标收益债券型证券投资基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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金、安信民稳增长混合型证券投资基金、
安信稳健增利混合型证券投资基金、安信
稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，海内外局部地区疫情有所抬头，宏观经济基本面复苏进程有所放缓。在各种不确定
性下，央行公开市场操作维持稳健，流动性整体保持宽松，仅在 1月底和半年末时点前略为紧张。
整体来说，上半年债券市场延续了去年四季度以来的震荡上行格局。今年一季度，可转债市场发
生了大面积的下跌，投资价值显著提升。期间，我们纯债部分减持了部分信用债，进一步向优质
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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AAA 国企信用债收缩，并显著增配了中高等级可转债。总体来看，上述策略在报告期内获得了一
定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 1.241 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.16%；
截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 1.229 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.04%；同
期业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中期来说，目前的通胀水平、经济增速都位于历史较低位置，我们倾向于认为，中国经济的
自然利率要低于当前的市场利率。考虑到在去年新冠疫情全球降息的背景下，国内利率不降反升，
即使后续外部其他经济体的利率显著上行，国内的利率仍有望维持稳定，甚至可以适当下行。就
短期来说，考虑到下半年即将到期的 MLF 超过 4 万亿，即使后续有降准操作，仍有可能对冲不完
全，或在时间线上出现一定阶段匹配不精确的问题。或对债券市场有一定阶段性的影响。下半年
也要关注或有信用事件冲击短期流动性的问题。总体上，我们持谨慎乐观态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
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当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—安信基金管理有限责任公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
630,616.34 3,737,020.36
结算备付金
588,295.26 10,810,245.34
存出保证金
29,799.30 18,157.61
交易性金融资产
6.4.7.2
81,234,379.50 699,246,442.07
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
81,234,379.50 682,106,942.07
资产支持证券投资
- 17,139,500.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 2,855,726.73
应收利息
6.4.7.5
900,250.63 8,739,506.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
83,383,341.03 725,407,098.99
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
25,400,000.00 331,963,731.52
应付证券清算款
106,851.23 2,502,242.78
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
33,185.55 230,118.91
应付托管费
9,481.60 65,748.25
应付销售服务费
3,176.84 3,039.21
应付交易费用
6.4.7.7
- 26,984.41
应交税费
1,408.43 29,479.19
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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应付利息
- -48,053.97
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
65,571.42 169,300.00
负债合计
25,619,675.07 334,942,590.30
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
46,635,276.57 333,982,351.80
未分配利润
6.4.7.10
11,128,389.39 56,482,156.89
所有者权益合计
57,763,665.96 390,464,508.69
负债和所有者权益总计
83,383,341.03 725,407,098.99
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 46,635,276.57份，其中安信永利信用债券 A
基金份额总额 38,759,393.49 份，基金份额净值 1.241 元；安信永利信用债券 C 基金份额总额
7,875,883.08份，基金份额净值 1.229元。
6.2 利润表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
一、收入
5,538,498.57 10,008,073.26
1.利息收入
1,589,985.25 9,092,049.52
其中：存款利息收入
6.4.7.11
41,702.54 132,084.73
债券利息收入
1,501,220.99 8,040,502.21
资产支持证券利息收
入
27,280.99 794,950.03
买入返售金融资产收
入
19,780.73 124,512.55
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,077,284.36 3,730,463.78
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -60,912.92
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,130,788.40 3,791,376.70
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14
-53,504.04 -
贵金属投资收益
6.4.7.15 - -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
- -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18
2,871,228.81 -2,832,160.21
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
0.15 17,720.17
减：二、费用
856,130.16 4,066,434.57
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
321,105.01 1,291,112.95
2．托管费
6.4.10.2.2
91,744.31 368,889.43
3．销售服务费
6.4.10.2.3
18,435.05 17,684.75
4．交易费用
6.4.7.20 5,387.36 14,891.49
5．利息支出
336,938.66 2,286,634.58
其中：卖出回购金融资产支
出
336,938.66 2,286,634.58
6．税金及附加
1,967.75 20,747.80
7．其他费用
6.4.7.21
80,552.02 66,473.57
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,682,368.41 5,941,638.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
4,682,368.41 5,941,638.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
333,982,351.80 56,482,156.89 390,464,508.69
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,682,368.41
4,682,368.41
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-287,347,075.23 -50,036,135.91 -337,383,211.14
其中：1.基金申
购款
5,275,112.85 916,008.50 6,191,121.35
2.基金赎 -292,622,188.08 -50,952,144.41 -343,574,332.49
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
46,635,276.57 11,128,389.39 57,763,665.96
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
50,109,013.11 7,066,200.70 57,175,213.81
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,941,638.69
5,941,638.69
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
283,873,338.69 40,578,978.32 324,452,317.01
其中：1.基金申
购款
299,144,777.56 42,759,978.02 341,904,755.58
2.基金赎
回款
-15,271,438.87 -2,180,999.70 -17,452,438.57
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
333,982,351.80 53,586,817.71 387,569,169.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2013 年 8 月 6 日下发的证监许可[2013]1058 号文“关于核准安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，存续期限不定。本基金募集期间
为 2013年 10月 16日至 2013年 11月 5日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H06 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信永利信
用定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 8 日正式生效，基金合同生效日基金
份额为 251,618,414.92份，其中认购利息折合 87,530.67份基金份额。本基金的基金管理人为安
信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金根据认购/申购费用
与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金资产中提取销售服务费的基金份额称为 A 类份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额称为 C类份额。本基金 A类份额和 C类份
额分别设置代码，分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离
交易的可转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权
益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因
所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股
票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的 3 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所指的信用债
券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信
用的各类债券。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，信用债资产
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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占非现金基金资产的比例不低于 80%，本基金在开放期、封闭期前 3 个月以及封闭期最后 3 个月
不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：1.5×1年期银行定期存款基准利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3增值税及附加
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
630,616.34
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
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其他存款
-
合计
630,616.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
80,159,029.05 81,234,379.50 1,075,350.45
银行间市场
- - -
合计
80,159,029.05 81,234,379.50 1,075,350.45
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
80,159,029.05 81,234,379.50 1,075,350.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
169.61
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
264.70
应收债券利息
899,802.92
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 23 页
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
13.40
合计
900,250.63
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付银行间账户维护费 9,300.00
应付信息披露费 46,271.42
应付审计费 10,000.00
合计
65,571.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信永利信用债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 326,199,618.86
326,199,618.86
本期申购
1,008,164.11
1,008,164.11
本期赎回（以“-”号填列）
-288,448,389.48
-288,448,389.48
本期末
38,759,393.49
38,759,393.49
安信永利信用债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 7,782,732.94
7,782,732.94
本期申购
4,266,948.74
4,266,948.74
本期赎回（以“-”号填列）
-4,173,798.60
-4,173,798.60
本期末
7,875,883.08
7,875,883.08
注：申购份额含转换入份额。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 24 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信永利信用债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 33,465,016.76 21,776,863.74 55,241,880.50
本期利润
1,551,328.77 2,623,757.18 4,175,085.95
本期基金份额
交易产生的变
动数
-29,729,432.91 -20,358,941.13 -50,088,374.04
其中：基金申
购款
109,662.32 68,194.92 177,857.24
基金赎
回款
-29,839,095.23 -20,427,136.05 -50,266,231.28
本期已分配利
润
- - -
本期末
5,286,912.62 4,041,679.79 9,328,592.41
安信永利信用债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 728,786.80 511,489.59 1,240,276.39
本期利润
259,810.83 247,471.63 507,282.46
本期基金份额
交易产生的变
动数
221.62 52,016.51 52,238.13
其中：基金申
购款
398,034.02 340,117.24 738,151.26
基金赎
回款
-397,812.40 -288,100.73 -685,913.13
本期已分配利
润
- - -
本期末
988,819.25 810,977.73 1,799,796.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
12,758.90
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
28,694.09
其他
249.55
合计
41,702.54
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 25 页
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
718,621,577.09
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
708,411,541.30
减：应收利息总额
9,079,247.39
买卖债券差价收入
1,130,788.40
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
17,137,979.83
减：卖出资产支持证券成本总额
17,139,500.00
减：应收利息总额
51,983.87
资产支持证券投资收益
-53,504.04
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
2,871,228.81
股票投资
-
债券投资
2,871,228.81
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 26 页
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
2,871,228.81
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
0.15
合计
0.15
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,662.36
银行间市场交易费用
3,725.00
合计
5,387.36
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
10,000.00
信息披露费
46,271.42
证券出借违约金
-
银行汇划费用 5,680.60
银行间账户维护费 18,600.00
合计
80,552.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 27 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
安信证券 - -
2,717,087.17 100.00
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 28 页
安信证券 1,932.70 100.00
- -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
321,105.01 1,291,112.95
其中：支付销售机构的客户维护费
143,390.01
688,166.12
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
91,744.31 368,889.43
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联 本期
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 29 页
方名称
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券 A
安信永利信用债券 C
合计
安信基金 -
8,772.72
8,772.72
安信证券 -
512.95
512.95
中国农业银行 -
8,656.60
8,656.60
合计
- 17,942.27 17,942.27
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C 合计
安信证券 - 1,305.54 1,305.54
中国农业银行 - 14,332.68 14,332.68
合计
- 15,638.22 15,638.22
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 30 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
安信永利信用债券 C
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
安信乾盛财富管理（深圳）
有限公司
4,262,574.60
9.14
-
-
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
630,616.34
12,758.90
3,498,905.03
25,695.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 31 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113050
南银转
债
2021年
6月 17
日
2021年
7月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 170 16,999.78 16,999.78 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
25,400,000.00元，于 2021 年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 32 页
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性
风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 140.63%（2020年 12月 31日：118.18%）。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
67,873,269.00 329,536,764.37
AAA 以下
13,361,110.50 131,899,177.70
未评级
- 220,671,000.00
合计
81,234,379.50 682,106,942.07
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 33 页
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 17,139,500.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- 17,139,500.00
注：1. 资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 资产支持证券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 34 页
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 630,616.34 - - - 630,616.34
结算备付金 588,295.26 - - - 588,295.26
存出保证金 29,799.30 - - - 29,799.30
交易性金融资产 10,730,931.60 61,060,953.22 9,442,494.68 - 81,234,379.50
应收利息 - - - 900,250.63 900,250.63
资产总计
11,979,642.50 61,060,953.22 9,442,494.68 900,250.63 83,383,341.03
负债
应付管理人报酬 - - - 33,185.55 33,185.55
应付托管费 - - - 9,481.60 9,481.60
应付证券清算款 - - - 106,851.23 106,851.23
卖出回购金融资产款 25,400,000.00 - - - 25,400,000.00
应付销售服务费 - - - 3,176.84 3,176.84
应交税费 - - - 1,408.43 1,408.43
其他负债 - - - 65,571.42 65,571.42
负债总计
25,400,000.00 - - 219,675.07 25,619,675.07
利率敏感度缺口
-13,420,357.50 61,060,953.22 9,442,494.68 680,575.56 57,763,665.96
上年度末
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 35 页
2020年 12月 31日
资产
银行存款 3,737,020.36 - - - 3,737,020.36
结算备付金 10,810,245.34 - - - 10,810,245.34
存出保证金 18,157.61 - - - 18,157.61
交易性金融资产 90,293,729.30 607,668,937.32 1,283,775.45 - 699,246,442.07
应收利息 - - - 8,739,506.88 8,739,506.88
应收证券清算款 - - - 2,855,726.73 2,855,726.73
资产总计
104,859,152.61
607,668,937.32
1,283,775.45
11,595,233.61
725,407,098.99
负债
应付管理人报酬 - - - 230,118.91 230,118.91
应付托管费 - - - 65,748.25 65,748.25
应付证券清算款 - - - 2,502,242.78 2,502,242.78
卖出回购金融资产款 331,963,731.52 - - - 331,963,731.52
应付销售服务费 - - - 3,039.21 3,039.21
应付交易费用 - - - 26,984.41 26,984.41
应付利息 - - - -48,053.97 -48,053.97
应交税费 - - - 29,479.19 29,479.19
其他负债 - - - 169,300.00 169,300.00
负债总计
331,963,731.52 -
-
2,978,858.78
334,942,590.30
利率敏感度缺口
-227,104,578.91
607,668,937.32
1,283,775.45
8,616,374.83
390,464,508.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
430,689.62 3,045,836.86
2.市场利率上升 25
个基点
-426,511.91 -3,024,257.57
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 36 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
81,234,379.50 97.42
其中：债券
81,234,379.50 97.42
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,218,911.60 1.46
8 其他各项资产
930,049.93 1.12
9 合计
83,383,341.03 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 37 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
45,256,991.60 78.35
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
2,373,134.32 4.11
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
33,145,505.88 57.38
8
同业存单
- -
9 地方政府债 458,747.70 0.79
10 其他
- -
11 合计
81,234,379.50 140.63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 132015 18 中油 EB 50,000 5,112,500.00 8.85
2 175122 20 中金 07 50,000 5,062,000.00 8.76
3 175534 20 华泰 G8 50,000 5,038,500.00 8.72
4 163756 20 国君 G4 50,000 5,037,000.00 8.72
5 149326 20 国信 04 50,000 5,036,000.00 8.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 38 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20 中证 G6（证券代码：163340 SH）、20 信投 G1（证
券代码：163222 SH）、20中金 07（证券代码：175122 SH）、21招证 G1（证券代码：175637 SH）、
20申证 06（证券代码：149173 SZ）、20华泰 G8（证券代码：175534 SH）、19 海通 02（证券代
码：155830 SH）、20 国君 G4（证券代码：163756 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 2 月 10 日，中信证券股份有限公司因内部制度不完善被证监局责令整改【深圳证监
局(2021)5号】。
2020年，中信证券股份有限公司因内部制度不完善、未依法履行职责、违反自律规则被证监
会警示、责令改正，被中国证券业协会勒令自查违规。
2021年 4月 6日，中信建投证券股份有限公司因未依法履行职责被证监局监管（约见）谈话。
2020年 12月 31号，中信建投证券股份有限公司因内部制度不完善被证监会责令改正。
2020年 11月 30日，中信建投证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证监局责令改正【北
京证监局(2020)176号】。
2020年，中国国际金融股份有限公司因违规经营、未及时披露公司重大事件、未依法履行职
责被中国证券业协会警示【北京证监局[2020]63号、中国证券业协会[2017]36号、中国证券业协
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 39 页
会[2019]19 号、上交所[2019]1 号、上交所[2019]17 号、中国证券业协会[2019]19 号、深证函
[2018]474号】。
2021年 1月 20日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示。
2021年，招商证券股份有限公司因违反反洗钱法被央行深圳市中心支行罚款【深人罚（2021）
10号】。
2020年，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所债券业务中心警告、被
证监会出具警示函【上证债监（2020）45号】。
2021年，申万宏源证券有限公司因未依法履行职责被证监局警告，因内部制度不完善、违反
《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》被证监局出具警示函【中国证券监督
管理委员会重庆监管局行政监督管理措施决定书(2021)12号】。
2020年 11月 25日，申万宏源证券有限公司因未依法履行职责被证监局责令改正【沪证监决
(2020)168号】。
2020年 11月 24日，华泰证券股份有限公司因未依法履行职责被江苏证监局出具警示函【江
苏证监局(2020)112号】。
2021年，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被证监会出具警示函、监管(约见)谈话。
2021 年 3 月 31 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被上海证监局责令增加合规检查次
数、责令暂停部分业务【沪证监决[2021]40号、沪证监决[2021]41号】。
2021年 1月 8日，海通证券股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律规定被中国银行间
市场交易商协会警告,责令改正。
2020年，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被证监会出具警示函、因违反自律规则被
中国证券业协会勒令自查违规。
2020年 11月 25号，国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证监局警示【沪证
监决[2020]173号】。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程
上要求证券必须先入库再买入。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
29,799.30
2
应收证券清算款
-
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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3
应收股利
-
4
应收利息
900,250.63
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
930,049.93
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132015 18中油 EB 5,112,500.00 8.85
2 132008 17山高 EB 3,138,600.00 5.43
3 132007 16凤凰 EB 3,130,200.00 5.42
4 113037 紫银转债 2,785,590.00 4.82
5 110059 浦发转债 2,581,236.00 4.47
6 132004 15国盛 EB 2,046,000.00 3.54
7 132011 17浙报 EB 2,012,010.00 3.48
8 132016 19东创 EB 1,478,855.00 2.56
9 113567 君禾转债 431,360.00 0.75
10 113546 迪贝转债 419,920.00 0.73
11 113524 奇精转债 416,440.00 0.72
12 113591 胜达转债 416,240.00 0.72
13 113530 大丰转债 409,920.00 0.71
14 128049 华源转债 409,240.00 0.71
15 128116 瑞达转债 405,200.00 0.70
16 128139 祥鑫转债 400,440.00 0.69
17 113600 新星转债 395,560.00 0.68
18 127027 靖远转债 380,152.00 0.66
19 113610 灵康转债 377,545.00 0.65
20 113599 嘉友转债 375,795.00 0.65
21 128042 凯中转债 375,655.00 0.65
22 113608 威派转债 354,016.00 0.61
23 128118 瀛通转债 346,528.00 0.60
24 113525 台华转债 286,728.00 0.50
25 113594 淳中转债 224,060.00 0.39
26 113561 正裕转债 217,240.00 0.38
27 128069 华森转债 211,160.00 0.37
28 113044 大秦转债 205,820.00 0.36
29 123084 高澜转债 196,344.00 0.34
30 123059 银信转债 189,414.00 0.33
31 128063 未来转债 179,707.00 0.31
安信永利信用债券 2021 年中期报告
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32 128081 海亮转债 170,565.00 0.30
33 123087 明电转债 160,020.90 0.28
34 113568 新春转债 159,432.00 0.28
35 110070 凌钢转债 111,043.20 0.19
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
（户
）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
安 信 永
利 信 用
债券 A
855 45,332.62 - -
38,759,393.4
9
100.00
安 信 永
利 信 用
债券 C
162 48,616.56 4,262,574.60 54.12 3,613,308.48 45.88
合计
1,00
7
46,311.10 4,262,574.60 9.14
42,372,701.9
7
90.86
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
安信永利信用债券 A 8.75 0.00
安信永利信用债券 C - -
合计
8.75 0.00
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 42 页
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
安信永利信用债券 A 0~10
安信永利信用债券 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
安信永利信用债券 A 0
安信永利信用债券 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信永利信用债券 A
安信永利信用债券 C
基金合同生效日
（2013年 11月 8日）
基金份额总额
190,312,774.81 61,305,640.11
本报告期期初基金份
额总额
326,199,618.86 7,782,732.94
本报告期基金总申购
份额
1,008,164.11 4,266,948.74
减：本报告期基金总
赎回份额
288,448,389.48 4,173,798.60
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
38,759,393.49
7,875,883.08
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 43 页
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021年
3月 18日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
3
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 44 页
东兴证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
2
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中金财富证
券
2
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 416,567,493.10 100.00%
1,631,600,000.00 100.00%
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 45 页
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
世纪证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金财富
证券
- -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于安信
永利信用定期开放债券型证券投资基
金 2021年度开放申购、赎回、转换业
务的公告
证券时报 2021-01-13
2
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
2021年度 安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金基金经理变更的公
告
证券时报 2021-02-09
6
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
7
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
8
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
9
2021年度安信永利信用定期开放债券
型证券投资基金基金经理变更的公告
证券时报 2021-04-06
10 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2021-04-21
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 46 页
基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报
11
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
12
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
金侧袋机制指引（试行）》修改基金合
同等法律文件的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-28
13
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信永利信用债券 2021 年中期报告
第 47 页
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8月 27日
