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国金量化多策略(005443)

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金 
2021年中期报告 
 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国金基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
送出日期:2021年 8月 27日 
国金量化多策略 2021年中期报告 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告中的财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 
第 2 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录


.................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示


..................................................................................................................................... 2 1.2 目录


............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


.............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况


............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明


............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人


......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式


............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料


............................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标和基金净值表现


........................................................................................................ 10 3.1 主要会计数据和财务指标


....................................................................................................... 10 3.2 基金净值表现


........................................................................................................................... 10 3.3 其他指标


................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告


........................................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况


................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


........................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


....................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


....................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


....................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


....................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


............................... 15 §5 托管人报告


........................................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


........................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


....... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


........................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表


............................................................................................................................... 17 6.2 利润表


....................................................................................................................................... 18 第 3 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


........................................................................................... 19 6.4 报表附注


................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告


.................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况


........................................................................................................... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


........................................................................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


............................... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


....................................................................................... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


................................................................................... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


........................... 64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


............... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


............... 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


........................... 65 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


................................................................. 65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


................................................................. 65 7.12 投资组合报告附注


................................................................................................................. 65 §8 基金份额持有人信息


........................................................................................................................ 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


............................................................................... 68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


................................................................... 68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


............................... 68 §9 开放式基金份额变动


........................................................................................................................ 69 §10 重大事件揭示


.................................................................................................................................. 70 10.1 基金份额持有人大会决议


..................................................................................................... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


..................................... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


......................................................... 70 10.4 基金投资策略的改变


............................................................................................................. 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


................................................................................. 70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


................................................. 70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


............................................................................. 70 10.8 其他重大事件


......................................................................................................................... 72 §11 影响投资者决策的其他重要信息


.................................................................................................. 74 第 4 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


..................................... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息


......................................................................................... 74 §12 备查文件目录


.................................................................................................................................. 75 12.1 备查文件目录


......................................................................................................................... 75 12.2 存放地点


................................................................................................................................. 75 12.3 查阅方式


................................................................................................................................. 75 第 5 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金量化多策略 场内简称 - 基金主代码 005443 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 1日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,427,036.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注:无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股, 在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较 基准的回报。 投资策略 1、资产配置策略


本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性 风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上 大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征 的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同 时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保 值,以达到控制下行风险的目标。 2、量化选股模型 (1)多因子选股策略 本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股 模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利 用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的 因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市 场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场 收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降 低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业 绩基准的回报。 (2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计 分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套 利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计 相关变量的概率分布进行套利操作。 (3)事件驱动套利策略 第 6 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的 时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带 来的超额投资回报。 (4)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整 个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 3、债券投资策略 债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人 将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的 回报。 (1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分 析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照 指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实 施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况, 预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评 价。 (2)可转债投资策略 本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券 的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率的 债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场与 股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利, 获得超额收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现 金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政 策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对 个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约, 以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场 进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理 的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资 操作。 6、股票期权合约投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目 的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进 行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资 效率,从而更好地实现投资目标。 基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门 或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事 项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略 第 7 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法 律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为 主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最 大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回 报。 8、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基 本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性 特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、 获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益 率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张丽 石立平 联系电话 010-88005632 010-63639180 电子邮箱 zhangli@gfund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话


4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 楼 3-6 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25号中国光大中心 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14 层 北京市西城区太平桥大街 25号 中国光大中心 邮政编码 100089 100033 法定代表人 尹庆军 李晓鹏


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.gfund.com 第 8 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路 87号国际 财经中心 D座 14层


第 9 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 5,641,452.42 本期利润 5,796,041.42 加权平均基金份额本期利润 0.0827 本期加权平均净值利润率 8.30% 本期基金份额净值增长率 9.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 2,416,249.35 期末可供分配基金份额利润 0.0509 期末基金资产净值 51,070,195.32 期末基金份额净值 1.0768 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 7.68% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.63% 0.58% 0.79% 0.44% 2.84% 0.14% 过去三个月 10.92% 0.72% 5.81% 0.41% 5.11% 0.31% 过去六个月 9.14% 0.94% 5.20% 0.60% 3.94% 0.34% 过去一年 30.70% 0.97% 11.31% 0.75% 19.39% 0.22% 过去三年 23.97% 1.13% 30.65% 0.80% -6.68% 0.33% 自基金合同 生效起至今 7.68% 1.12% 18.17% 0.79% -10.49% 0.33% 第 10 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 注:自 2020年 7月 23日起,本基金的业绩比较基准由“沪深 300指数收益率×60%+中证全债指 数收益率×40%”变更为“中证 500指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日为 2018年 2月 1日,图示日期为 2018年 2月 1日至 2021年 6月 30 日。 3.3 其他指标 注:无 第 11 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委员 会(证监许可[2011]1661号)批准,于 2011年 11月 2日成立,总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币,股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广 东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和 12%。截至 2021年 6月 30日,国金基金管理有限公司共管理 25只公募基金,具体包括国金国鑫 灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场 证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF)、 国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金及第中短 债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6个月定期开放 混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证 券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资 基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金 (LOF)、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医 药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国 金惠丰 39个月定期开放债券型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金惠 宁中短期利率债债券型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基 金经理, 国金鑫新 灵活配置 (LOF)、 国金 300 指数增 强、国金 上证 50 指数增强 2020年 6月 10 日 - 13 宫雪女士,中国科学院博 士。2008年 7月至 2011 年 12月在博时基金管理 有限公司股票投资部,任 产业分析师;2012年 2月 至今在国金基金管理有限 公司,历任产品经理、行 业分析师、产品与金融工 程部副总经理、指数投资 部副总经理、指数投资事 第 12 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 (LOF)、 国金鑫瑞 灵活、国 金红利增 强、国金 量化多因 子、国金 量化添利 基金经 理,创新 投资部总 经理 业部总经理、量化投资事 业三部总经理兼产品中心 代总经理;现任创新投资 部总经理。 注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。 第 13 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 9%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金以基本面因子为基础,利用机器学习方法构建模型,通过预测和挖掘个股阿尔法等途 径获取选股收益。2021年上半年以来股票市场风格切换剧烈;年初指数严重背离;二季度大部分 时间市场活跃度处于近 5年平均水平以下,一定程度上对量化策略形成挑战。二季度随着风险模 型迭代优化的完成,策略超额波动降低,稳健度提升,预期更好地适应风格变化较为极端的市场 环境,利于超额收益的积累。报告期内产品基本保持中高仓位运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0768元,累计单位净值为 1.0768元;本报告期基金 份额净值增长率为 9.14%,业绩比较基准收益率为 5.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对宏观经济的总体判断如下:1)货币政策方面会相对宽松;2)权益市场估值水平在历 史低位区间;3)企业盈利处于触底阶段。市场判断多样化的趋势一定程度上有利于量化投资运作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品 种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,估值委员会由公司督察长、投资总监、 运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成,可根据 需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为 公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处 理,并负责与托管行进行估值结果的核对,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值 委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参 与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流 程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 第 14 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金未进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 第 15 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以 下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核 算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构 提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽 责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、 基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督, 未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求, 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金 2021年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真 实、准确。 第 16 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,125,182.34 14,251,804.20 结算备付金


2,904,766.07 3,600,812.24 存出保证金


114,259.61 402,760.06 交易性金融资产 6.4.7.2 40,331,782.08 93,207,024.25 其中:股票投资


40,331,782.08 92,706,974.25 基金投资


- - 债券投资


- 500,050.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,700,000.00 7,800,000.00 应收证券清算款


836,894.99 935,783.26 应收利息 6.4.7.5 9,505.46 19,774.47 应收股利


- - 应收申购款


8,906.69 10,759.87 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


55,031,297.24 120,228,718.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


469,604.33 7,717,511.93 应付赎回款


1,609,237.47 753,596.88 应付管理人报酬


67,239.40 140,351.96 应付托管费


11,206.58 23,392.00 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,719,493.32 2,679,218.17 应交税费


- - 第 17 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 84,320.82 170,215.01 负债合计


3,961,101.92 11,484,285.95 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 47,427,036.46 110,221,627.53 未分配利润 6.4.7.10 3,643,158.86 -1,477,195.13 所有者权益合计


51,070,195.32 108,744,432.40 负债和所有者权益总计


55,031,297.24 120,228,718.35 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.0768元,基金份额总额 47,427,036.46份。 6.2 利润表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


7,388,335.68 1,966,615.34 1.利息收入


133,673.42 138,761.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 46,677.63 135,489.60 债券利息收入


1,704.66 3,272.11 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


85,291.13 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,095,797.76 1,491,397.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,779,639.61 814,527.70 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -10,684.30 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 326,842.45 676,870.29 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 154,589.00 313,966.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,275.50 22,489.26 减:二、费用


1,592,294.26 4,070,150.94 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 522,888.93 1,237,552.36 2.托管费 6.4.10.2.2 87,148.17 206,258.74 第 18 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 897,714.60 2,531,997.01 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- 0.23 7.其他费用 6.4.7.20 84,542.56 94,342.60 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 5,796,041.42 -2,103,535.60 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 5,796,041.42 -2,103,535.60


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 110,221,627.53 -1,477,195.13 108,744,432.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 5,796,041.42 5,796,041.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -62,794,591.07 -675,687.43 -63,470,278.50 其中:1.基金申购款 825,748.46 3,488.34 829,236.80 2.基金赎回款 -63,620,339.53 -679,175.77 -64,299,515.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 47,427,036.46 3,643,158.86 51,070,195.32 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 第 19 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 243,481,336.86 -42,216,557.03 201,264,779.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,103,535.60 -2,103,535.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -71,176,132.12 13,983,622.68 -57,192,509.44 其中:1.基金申购款 3,723,226.09 -772,147.11 2,951,078.98 2.基金赎回款 -74,899,358.21 14,755,769.79 -60,143,588.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 172,305,204.74 -30,336,469.95 141,968,734.79


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______尹庆军______














______聂武鹏______














____于晓莲____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2017]1615号文的核准,由国金基金管理有限公司于 2018年 1月 8日至 2018 年 1月 26日向社会公开募集,基金合同于 2018年 2月 1日生效。首次募集规模为 425,485,490.92 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为 国金基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期 票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、 第 20 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许 基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;权证投资比例为基金资产净 值的 0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为: 60%×沪深 300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财 务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.4.1 会计年度 - 第 21 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.4.2 记账本位币 - 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 - 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 分部报告 - 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 第 22 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 第 23 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 第 24 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 5,125,182.34 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 5,125,182.34


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,385,285.79 40,331,782.08 946,496.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 39,385,285.79 40,331,782.08 946,496.29


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无 第 25 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 5,700,000.00 - 银行间市场 - - 合计 5,700,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,014.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,439.22 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 51.40 合计 9,505.46


6.4.7.6 其他资产 注:无 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 第 26 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 交易所市场应付交易费用 1,719,493.32 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,719,493.32


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18.26 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 合计 84,320.82


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 110,221,627.53 110,221,627.53 本期申购 825,748.46 825,748.46 本期赎回 (以"-"号填列) -63,620,339.53 -63,620,339.53 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以"-"号填列) - - 本期末 47,427,036.46 47,427,036.46 注:申购含红利再投、转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,180,082.69 1,702,887.56 -1,477,195.13 本期利润 5,641,452.42 154,589.00 5,796,041.42 本期基金份额交易 产生的变动数 -45,120.38 -630,567.05 -675,687.43 其中:基金申购款 -680.16 4,168.50 3,488.34 基金赎回款 -44,440.22 -634,735.55 -679,175.77 第 27 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 本期已分配利润 - - - 本期末 2,416,249.35 1,226,909.51 3,643,158.86


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 20,125.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,716.01 其他 1,835.99 合计 46,677.63


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 348,938,669.17 减:卖出股票成本总额 342,159,029.56 买卖股票差价收入 6,779,639.61


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -10,684.30 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -10,684.30 第 28 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 512,200.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 510,684.30 减:应收利息总额 12,200.00 买卖债券差价收入 -10,684.30


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无 第 29 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 326,842.45 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 326,842.45


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 154,589.00 ——股票投资 143,954.70 ——债券投资 10,634.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 154,589.00


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 4,274.01 第 30 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 转出费收入 1.49 合计 4,275.50 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基 金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 897,714.60 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 897,714.60


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 240.00 合计 84,542.56


6.4.7.21 分部报告


无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 第 31 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司(以下简称“国金 证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司(以下简称 “光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 257,473,922.93 40.37% 910,771,280.41 48.32%


6.4.10.1.2 债券交易 注:无 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无 第 32 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.10.1.4 权证交易 注:无 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国金证券 188,290.58 38.26% 481,610.52 28.01% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国金证券 666,048.09 47.93% 666,048.09 39.78%


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 522,888.93 1,237,552.36 其中:支付销售机构的客 户维护费 245,885.27 583,517.28 注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人于基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支 的费用项目。 第 33 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 87,148.17 206,258.74 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无 第 34 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行-活 期存款 5,125,182.34 20,125.63 45,648,162.06 103,961.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2021年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021 年 7月 27日 锁定期 股票流 通受限 12.25 53.71 241 2,952.25 12,944.11 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票流 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 锁定期 股票流 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021 年 7月 12日 锁定期 股票流 通受限 10.76 22.20 311 3,346.36 6,904.20 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021 年 7月 7日 锁定期 股票流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300932 三友 2021年 2021 锁定期 24.69 31.71 202 4,987.38 6,405.42 - 第 35 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 联众 1月 15 日 年 7月 22日 股票流 通受限


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后 完备可追踪的检查和反馈,将风险管理贯穿于投研运作的整个流程,从而使基金投资风险可测、 可控、可承担,有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理 组织体系,合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结 果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制定风险控制决策, 实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会 下设风险管理委员会,并制定《风险管理委员会议事规则》,规范其组成人员、职责、议事规则等 事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作,向董事会汇报。 第 36 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会,负责对公司 经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控,负责对投资组合风险评估报告中提出的重 大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》,规范其组成人员、职责、 议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念,公司各部门是风险管理的一线部门,公司各部门负责 人是其部门风险管理的第一责任人,根据公司制度规定的各项作业流程和规范,加强对风险的控 制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,基金经理是本基金风险管理的 第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督,在职权范围内独 立履行检查、评价、报告、建议职能;合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系,负责落实 具体的风险管理政策,对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 第 37 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整久期、压力测试等方 式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有), 其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负 债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净 值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本 基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风 第 38 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,125,182.34 - - - - - 5,125,182.34 结算备付金 2,904,766.07 - - - - - 2,904,766.07 存出保证金 114,259.61 - - - - - 114,259.61 交易性金融资产 - - - - - 40,331,782.08 40,331,782.08 买入返售金融资 产 5,700,000.00 - - - - - 5,700,000.00 应收证券清算款 - - - - - 836,894.99 836,894.99 应收利息 - - - - - 9,505.46 9,505.46 应收申购款 - - - - - 8,906.69 8,906.69 资产总计 13,844,208.02 - - - - 41,187,089.22 55,031,297.24 负债











应付证券清算款 - - - - - 469,604.33 469,604.33 应付赎回款 - - - - - 1,609,237.47 1,609,237.47 应付管理人报酬 - - - - - 67,239.40 67,239.40 应付托管费 - - - - - 11,206.58 11,206.58 应付交易费用 - - - - - 1,719,493.32 1,719,493.32 其他负债 - - - - - 84,320.82 84,320.82 负债总计 - - - - - 3,961,101.92 3,961,101.92 利率敏感度缺口 13,844,208.02 - - - - 37,225,987.30 51,070,195.32 上年度末 2020年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 14,251,804.20 - - - - - 14,251,804.20 结算备付金 3,600,812.24 - - - - - 3,600,812.24 存出保证金 402,760.06 - - - - - 402,760.06 交易性金融资产 - 500,050.00 - - - 92,706,974.25 93,207,024.25 买入返售金融资 产 7,800,000.00 - - - - - 7,800,000.00 第 39 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 应收证券清算款 - - - - - 935,783.26 935,783.26 应收利息 - - - - - 19,774.47 19,774.47 应收申购款 - - - - - 10,759.87 10,759.87 资产总计 26,055,376.50 500,050.00 - - - 93,673,291.85 120,228,718.35 负债











应付证券清算款 - - - - - 7,717,511.93 7,717,511.93 应付赎回款 - - - - - 753,596.88 753,596.88 应付管理人报酬 - - - - - 140,351.96 140,351.96 应付托管费 - - - - - 23,392.00 23,392.00 应付交易费用 - - - - - 2,679,218.17 2,679,218.17 其他负债 - - - - - 170,215.01 170,215.01 负债总计 - - - - - 11,484,285.95 11,484,285.95 利率敏感度缺口 26,055,376.50 500,050.00 - - - 82,189,005.90 108,744,432.40 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因 而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等,所面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金资 产净值比 第 40 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 值比例 (%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 40,331,782.08 78.97 92,706,974.25 85.25 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 500,050.00 0.46 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,331,782.08 78.97 93,207,024.25 85.71 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定中证 500指数(000905.SH)变化 5%,其他变量不变; Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500指数数据回归得 出,反映了基金和中证 500指数的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 5% 1,523,607.81 3,837,162.98 -5% -1,523,607.81 -3,837,162.98





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间


- 2.观察期 - 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2021年 6月 30 日) 上年度末(2020年 12月 31 日) - - - 合计 - - 注:本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 第 41 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,331,782.08 73.29 其中:股票 40,331,782.08 73.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,700,000.00 10.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,029,948.41 14.59 8 其他各项资产 969,566.75 1.76 9 合计 55,031,297.24 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 36,707.00 0.07 B 采矿业 1,970,721.00 3.86 C 制造业 24,615,866.94 48.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 747,647.24 1.46 E 建筑业 796,350.00 1.56 F 批发和零售业 1,300,091.11 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 768,396.60 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,537,715.94 8.89 J 金融业 2,342,159.10 4.59 K 房地产业 540,138.60 1.06 L 租赁和商务服务业 822,991.00 1.61 M 科学研究和技术服务业 1,036,808.55 2.03 N 水利、环境和公共设施管理业 439,451.00 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 42 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 228,848.00 0.45 S 综合 147,890.00 0.29 合计 40,331,782.08 78.97


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600036 招商银行 17,700 959,163.00 1.88 2 300601 康泰生物 4,700 700,300.00 1.37 3 300896 爱美客 800 631,104.00 1.24 4 601888 中国中免 2,100 630,210.00 1.23 5 002460 赣锋锂业 5,200 629,668.00 1.23 6 000568 泸州老窖 2,600 613,444.00 1.20 7 300014 亿纬锂能 5,500 571,615.00 1.12 8 603799 华友钴业 4,800 548,160.00 1.07 9 601899 紫金矿业 54,100 524,229.00 1.03 10 603501 韦尔股份 1,600 515,200.00 1.01 11 601601 中国太保 17,700 512,769.00 1.00 12 603288 海天味业 3,380 435,851.00 0.85 13 000063 中兴通讯 13,000 431,990.00 0.85 14 600845 宝信软件 8,320 423,488.00 0.83 15 000858 五粮液 1,400 417,046.00 0.82 16 600745 闻泰科技 4,100 397,290.00 0.78 17 300759 康龙化成 1,700 368,883.00 0.72 18 601088 中国神华 16,800 327,936.00 0.64 19 603486 科沃斯 1,400 319,312.00 0.63 20 600588 用友网络 9,500 315,970.00 0.62 21 300496 中科创达 2,000 314,120.00 0.62 22 603259 药明康德 1,920 300,652.80 0.59 23 600362 江西铜业 13,200 295,416.00 0.58 24 000825 太钢不锈 39,100 292,859.00 0.57 25 600570 恒生电子 3,100 289,075.00 0.57 第 43 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 26 300760 迈瑞医疗 600 288,030.00 0.56 27 601799 星宇股份 1,200 270,864.00 0.53 28 603444 吉比特 500 265,000.00 0.52 29 002643 万润股份 14,800 263,144.00 0.52 30 600028 中国石化 57,500 250,700.00 0.49 31 601225 陕西煤业 21,000 248,850.00 0.49 32 600660 福耀玻璃 4,400 245,740.00 0.48 33 000026 飞亚达 15,900 221,328.00 0.43 34 300597 吉大通信 23,300 215,758.00 0.42 35 300750 宁德时代 400 213,920.00 0.42 36 002410 广联达 3,000 204,600.00 0.40 37 300122 智飞生物 1,000 186,730.00 0.37 38 300763 锦浪科技 1,020 184,212.00 0.36 39 600809 山西汾酒 400 179,200.00 0.35 40 002791 坚朗五金 900 174,645.00 0.34 41 601168 西部矿业 14,400 171,792.00 0.34 42 000860 顺鑫农业 4,000 168,720.00 0.33 43 603195 公牛集团 800 161,600.00 0.32 44 300725 药石科技 1,000 158,910.00 0.31 45 300454 深信服 600 155,688.00 0.30 46 601319 中国人保 25,900 153,587.00 0.30 47 300724 捷佳伟创 1,300 150,813.00 0.30 48 002402 和而泰 6,000 143,820.00 0.28 49 002056 横店东磁 10,800 140,400.00 0.27 50 000898 鞍钢股份 30,200 134,390.00 0.26 51 600309 万华化学 1,200 130,584.00 0.26 52 600328 中盐化工 8,800 122,936.00 0.24 53 600064 南京高科 13,200 122,628.00 0.24 54 000728 国元证券 15,300 121,941.00 0.24 55 603008 喜临门 3,600 118,836.00 0.23 56 605376 博迁新材 1,600 118,208.00 0.23 57 000786 北新建材 3,000 117,750.00 0.23 58 601717 郑煤机 9,400 109,322.00 0.21 59 300685 艾德生物 1,000 104,080.00 0.20 60 300101 振芯科技 5,800 103,878.00 0.20 61 601198 东兴证券 9,500 103,835.00 0.20 62 600997 开滦股份 13,400 100,500.00 0.20 63 002683 宏大爆破 3,600 99,972.00 0.20 64 300726 宏达电子 1,400 98,686.00 0.19 第 44 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 65 300212 易华录 3,600 96,876.00 0.19 66 603126 中材节能 10,500 95,760.00 0.19 67 000923 河钢资源 5,000 95,350.00 0.19 68 603489 八方股份 400 94,552.00 0.19 69 002244 滨江集团 22,400 93,856.00 0.18 70 601077 渝农商行 23,500 93,765.00 0.18 71 603533 掌阅科技 3,200 91,200.00 0.18 72 002106 莱宝高科 8,100 91,125.00 0.18 73 300535 达威股份 6,700 90,852.00 0.18 74 600487 亨通光电 7,900 90,060.00 0.18 75 000959 首钢股份 15,900 89,358.00 0.17 76 600717 天津港 22,560 88,435.20 0.17 77 300017 网宿科技 15,000 87,750.00 0.17 78 600970 中材国际 9,500 87,115.00 0.17 79 603039 泛微网络 1,300 86,515.00 0.17 80 600623 华谊集团 9,600 84,576.00 0.17 81 300866 安克创新 500 83,735.00 0.16 82 002608 江苏国信 12,800 81,664.00 0.16 83 603228 景旺电子 3,100 81,220.00 0.16 84 300151 昌红科技 3,000 80,820.00 0.16 85 600330 天通股份 8,100 79,461.00 0.16 86 300642 透景生命 900 77,229.00 0.15 87 600378 昊华科技 3,500 77,105.00 0.15 88 000937 冀中能源 19,400 76,242.00 0.15 89 300068 南都电源 7,000 74,200.00 0.15 90 600435 北方导航 9,200 73,048.00 0.14 91 600100 同方股份 11,600 70,876.00 0.14 92 300659 中孚信息 2,100 70,497.00 0.14 93 603078 江化微 2,700 69,741.00 0.14 94 600116 三峡水利 8,300 69,388.00 0.14 95 300520 科大国创 3,200 68,960.00 0.14 96 000810 创维数字 8,100 68,931.00 0.13 97 002538 司尔特 10,000 68,500.00 0.13 98 603520 司太立 1,100 67,815.00 0.13 99 000821 京山轻机 7,500 67,500.00 0.13 100 002839 张家港行 12,400 67,456.00 0.13 101 601968 宝钢包装 7,000 66,920.00 0.13 102 002978 安宁股份 1,100 66,462.00 0.13 103 600562 国睿科技 4,400 66,308.00 0.13 第 45 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 104 000685 中山公用 8,100 66,096.00 0.13 105 002936 郑州银行 18,000 66,060.00 0.13 106 603068 博通集成 800 65,840.00 0.13 107 002859 洁美科技 2,100 65,667.00 0.13 108 002609 捷顺科技 6,500 65,065.00 0.13 109 600131 国网信通 4,800 63,552.00 0.12 110 603323 苏农银行 14,500 63,510.00 0.12 111 002182 云海金属 5,300 63,494.00 0.12 112 603416 信捷电气 1,000 63,470.00 0.12 113 600017 日照港 23,700 63,279.00 0.12 114 603983 丸美股份 1,200 62,532.00 0.12 115 002913 奥士康 800 62,360.00 0.12 116 601801 皖新传媒 13,200 62,304.00 0.12 117 603936 博敏电子 5,200 61,620.00 0.12 118 603050 科林电气 4,600 61,594.00 0.12 119 300302 同有科技 5,700 61,503.00 0.12 120 300127 银河磁体 3,500 61,285.00 0.12 121 000901 航天科技 7,100 61,273.00 0.12 122 600363 联创光电 2,200 61,270.00 0.12 123 600633 浙数文化 8,500 61,030.00 0.12 124 600125 铁龙物流 12,300 60,639.00 0.12 125 300126 锐奇股份 8,200 60,598.00 0.12 126 300177 中海达 6,100 60,146.00 0.12 127 300563 神宇股份 3,700 60,088.00 0.12 128 600770 综艺股份 9,600 59,808.00 0.12 129 300776 帝尔激光 400 59,744.00 0.12 130 002327 富安娜 7,700 59,598.00 0.12 131 600269 赣粤高速 17,700 59,472.00 0.12 132 600682 南京新百 5,900 59,354.00 0.12 133 600343 航天动力 6,000 59,340.00 0.12 134 600210 紫江企业 12,400 58,900.00 0.12 135 600959 江苏有线 19,300 58,865.00 0.12 136 600184 光电股份 5,400 58,698.00 0.11 137 600312 平高电气 10,000 58,400.00 0.11 138 002267 陕天然气 8,500 58,395.00 0.11 139 300318 博晖创新 7,200 58,104.00 0.11 140 600502 安徽建工 14,900 57,812.00 0.11 141 600859 王府井 2,000 57,760.00 0.11 142 605369 拱东医疗 500 57,510.00 0.11 第 46 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 143 600640 号百控股 4,700 57,293.00 0.11 144 000851 高鸿股份 8,600 57,190.00 0.11 145 300099 精准信息 7,200 57,168.00 0.11 146 603383 顶点软件 2,000 56,860.00 0.11 147 600283 钱江水利 4,900 56,840.00 0.11 148 002813 路畅科技 2,200 56,738.00 0.11 149 000936 华西股份 8,100 56,700.00 0.11 150 002125 湘潭电化 7,100 56,587.00 0.11 151 002109 兴化股份 11,800 56,522.00 0.11 152 002298 中电兴发 7,900 56,406.00 0.11 153 600446 金证股份 3,900 56,316.00 0.11 154 002442 龙星化工 8,800 54,912.00 0.11 155 603666 亿嘉和 600 54,696.00 0.11 156 000700 模塑科技 9,800 54,390.00 0.11 157 002060 粤水电 15,500 54,095.00 0.11 158 300047 天源迪科 7,400 54,020.00 0.11 159 300841 康华生物 200 53,760.00 0.11 160 601010 文峰股份 16,600 53,452.00 0.10 161 600538 国发股份 7,900 53,246.00 0.10 162 600742 一汽富维 5,200 52,988.00 0.10 163 300276 三丰智能 13,300 52,801.00 0.10 164 000823 超声电子 4,700 52,781.00 0.10 165 300684 中石科技 2,400 52,680.00 0.10 166 300922 天秦装备 1,507 52,488.81 0.10 167 600458 时代新材 6,300 52,479.00 0.10 168 300401 花园生物 4,000 52,200.00 0.10 169 603601 再升科技 4,500 52,065.00 0.10 170 002228 合兴包装 13,800 51,750.00 0.10 171 300816 艾可蓝 600 51,228.00 0.10 172 300428 立中集团 3,900 51,129.00 0.10 173 600395 盘江股份 7,200 51,120.00 0.10 174 300022 吉峰科技 10,800 51,084.00 0.10 175 300170 汉得信息 6,800 50,796.00 0.10 176 002475 立讯精密 1,100 50,600.00 0.10 177 000025 特力 A 3,400 50,592.00 0.10 178 600433 冠豪高新 9,400 50,478.00 0.10 179 300031 宝通科技 3,200 50,432.00 0.10 180 300768 迪普科技 1,300 50,219.00 0.10 181 600602 云赛智联 8,400 49,812.00 0.10 第 47 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 182 000887 中鼎股份 4,100 49,528.00 0.10 183 002362 汉王科技 2,400 49,440.00 0.10 184 300388 节能国祯 6,500 49,400.00 0.10 185 603197 保隆科技 1,500 49,335.00 0.10 186 002912 中新赛克 1,200 49,164.00 0.10 187 603118 共进股份 5,300 48,919.00 0.10 188 601326 秦港股份 18,200 48,776.00 0.10 189 603776 永安行 2,700 48,735.00 0.10 190 002929 润建股份 1,900 48,678.00 0.10 191 600611 大众交通 13,900 48,650.00 0.10 192 603367 辰欣药业 3,900 48,360.00 0.09 193 002630 华西能源 21,800 47,960.00 0.09 194 002334 英威腾 8,300 47,642.00 0.09 195 603421 鼎信通讯 6,300 47,628.00 0.09 196 300245 天玑科技 5,300 47,541.00 0.09 197 002047 宝鹰股份 13,500 47,385.00 0.09 197 300195 长荣股份 8,100 47,385.00 0.09 198 000554 泰山石油 10,200 47,226.00 0.09 199 600483 福能股份 4,500 47,205.00 0.09 200 300241 瑞丰光电 6,400 47,168.00 0.09 201 002635 安洁科技 3,200 46,816.00 0.09 202 600757 长江传媒 8,800 46,728.00 0.09 203 601595 上海电影 4,000 46,640.00 0.09 204 300683 海特生物 1,100 46,376.00 0.09 205 002560 通达股份 7,500 46,275.00 0.09 206 000809 铁岭新城 23,600 46,256.00 0.09 207 000850 华茂股份 12,600 46,116.00 0.09 208 300197 节能铁汉 14,900 45,743.00 0.09 209 300858 科拓生物 600 45,702.00 0.09 210 000599 青岛双星 10,900 45,453.00 0.09 211 000553 安道麦 A 4,900 45,423.00 0.09 212 603786 科博达 600 45,300.00 0.09 213 605006 山东玻纤 3,700 45,140.00 0.09 214 002297 博云新材 5,900 44,781.00 0.09 215 600367 红星发展 5,000 44,750.00 0.09 216 603133 碳元科技 4,300 44,462.00 0.09 217 601606 长城军工 4,300 44,419.00 0.09 218 603110 东方材料 1,400 44,408.00 0.09 219 603590 康辰药业 1,200 44,268.00 0.09 第 48 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 220 600805 悦达投资 11,800 44,132.00 0.09 221 600491 龙元建设 8,200 44,116.00 0.09 222 002189 中光学 2,700 43,875.00 0.09 223 603186 华正新材 1,200 43,752.00 0.09 224 300586 美联新材 4,900 43,365.00 0.08 225 002669 康达新材 3,400 43,282.00 0.08 226 603508 思维列控 2,200 43,142.00 0.08 227 603618 杭电股份 6,800 43,112.00 0.08 228 002393 力生制药 2,300 42,964.00 0.08 229 000777 中核科技 3,600 42,912.00 0.08 230 300578 会畅通讯 1,500 42,645.00 0.08 231 600980 北矿科技 2,800 42,560.00 0.08 232 000404 长虹华意 10,900 42,292.00 0.08 233 600331 宏达股份 20,700 42,228.00 0.08 234 300435 中泰股份 3,500 42,175.00 0.08 235 002807 江阴银行 10,700 42,158.00 0.08 236 300694 蠡湖股份 3,600 42,156.00 0.08 237 300644 南京聚隆 1,200 42,108.00 0.08 238 002412 汉森制药 6,900 41,814.00 0.08 239 300452 山河药辅 2,800 41,776.00 0.08 240 000900 现代投资 10,200 41,718.00 0.08 241 002462 嘉事堂 3,100 41,633.00 0.08 241 002907 华森制药 3,100 41,633.00 0.08 242 002322 理工环科 3,700 41,625.00 0.08 243 603958 哈森股份 4,200 41,538.00 0.08 244 002948 青岛银行 8,300 41,251.00 0.08 245 600135 乐凯胶片 6,300 41,202.00 0.08 246 300165 天瑞仪器 8,500 41,140.00 0.08 247 300879 大叶股份 1,700 41,106.00 0.08 248 002521 齐峰新材 6,300 40,950.00 0.08 249 601588 北辰实业 17,400 40,716.00 0.08 250 603926 铁流股份 2,600 40,664.00 0.08 251 600835 上海机电 2,500 40,625.00 0.08 252 300721 怡达股份 1,100 40,469.00 0.08 253 300050 世纪鼎利 7,500 40,350.00 0.08 254 300304 云意电气 7,700 40,348.00 0.08 255 002546 新联电子 10,800 40,284.00 0.08 256 603889 新澳股份 7,300 40,223.00 0.08 257 002376 新北洋 4,400 40,216.00 0.08 第 49 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 258 300575 中旗股份 1,650 40,194.00 0.08 259 601137 博威合金 3,500 40,145.00 0.08 260 300188 美亚柏科 2,300 40,020.00 0.08 261 002215 诺普信 7,100 39,902.00 0.08 262 603859 能科股份 1,100 39,897.00 0.08 263 000666 经纬纺机 5,000 39,850.00 0.08 264 600939 重庆建工 11,600 39,788.00 0.08 265 300503 昊志机电 3,200 39,712.00 0.08 266 600764 中国海防 1,400 39,620.00 0.08 267 300691 联合光电 2,500 39,575.00 0.08 268 000957 中通客车 6,500 39,520.00 0.08 269 000151 中成股份 5,300 39,379.00 0.08 270 000573 粤宏远 A 12,700 39,370.00 0.08 271 300365 恒华科技 4,800 39,360.00 0.08 272 603220 中贝通信 3,200 39,296.00 0.08 273 300249 依米康 5,600 39,256.00 0.08 274 000888 峨眉山 A 6,100 39,101.00 0.08 275 300871 回盛生物 1,000 39,000.00 0.08 276 300732 设研院 3,600 38,952.00 0.08 277 600642 申能股份 6,300 38,682.00 0.08 278 002958 青农商行 9,000 38,520.00 0.08 279 002551 尚荣医疗 7,100 38,411.00 0.08 280 002873 新天药业 2,000 38,380.00 0.08 281 002955 鸿合科技 2,000 38,180.00 0.07 282 605099 共创草坪 900 38,142.00 0.07 283 002328 新朋股份 8,000 37,920.00 0.07 284 600113 浙江东日 6,200 37,820.00 0.07 285 300380 安硕信息 2,000 37,740.00 0.07 286 300824 北鼎股份 1,500 37,680.00 0.07 287 605399 晨光新材 1,600 37,616.00 0.07 288 002628 成都路桥 11,000 37,510.00 0.07 289 603585 苏利股份 2,500 37,500.00 0.07 290 300650 太龙照明 1,600 37,488.00 0.07 291 000561 烽火电子 5,600 37,464.00 0.07 292 300822 贝仕达克 1,400 37,240.00 0.07 293 603166 福达股份 5,500 37,180.00 0.07 294 000973 佛塑科技 8,600 37,152.00 0.07 295 603709 中源家居 2,100 37,065.00 0.07 296 600501 航天晨光 4,100 37,023.00 0.07 第 50 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 297 600396 金山股份 14,900 36,952.00 0.07 298 002550 千红制药 9,000 36,900.00 0.07 298 002757 南兴股份 2,500 36,900.00 0.07 299 002696 百洋股份 7,100 36,707.00 0.07 300 600736 苏州高新 7,800 36,660.00 0.07 301 002380 科远智慧 2,800 36,624.00 0.07 302 601366 利群股份 5,800 36,308.00 0.07 303 300392 腾信股份 4,500 35,910.00 0.07 304 601668 中国建筑 7,700 35,805.00 0.07 305 000836 富通信息 15,300 35,802.00 0.07 306 002829 星网宇达 1,100 35,596.00 0.07 307 603332 苏州龙杰 2,100 35,532.00 0.07 308 300445 康斯特 2,700 35,505.00 0.07 309 605258 协和电子 1,100 35,365.00 0.07 310 300718 长盛轴承 2,200 35,354.00 0.07 311 300753 爱朋医疗 1,560 35,287.20 0.07 312 300455 康拓红外 3,500 35,245.00 0.07 313 300856 科思股份 700 35,217.00 0.07 314 002404 嘉欣丝绸 5,500 35,200.00 0.07 315 600626 申达股份 8,400 35,112.00 0.07 316 603916 苏博特 1,700 35,088.00 0.07 317 002090 金智科技 4,100 35,055.00 0.07 318 002965 祥鑫科技 1,400 34,986.00 0.07 319 605398 新炬网络 800 34,968.00 0.07 320 000601 韶能股份 6,400 34,944.00 0.07 321 603360 百傲化学 2,500 34,850.00 0.07 322 003015 日久光电 2,700 34,830.00 0.07 323 002866 传艺科技 2,500 34,825.00 0.07 324 000678 襄阳轴承 6,800 34,816.00 0.07 325 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.07 326 300509 新美星 5,000 34,650.00 0.07 327 603703 盛洋科技 2,700 34,290.00 0.07 328 300277 海联讯 4,100 34,276.00 0.07 329 002593 日上集团 9,200 34,224.00 0.07 330 002224 三力士 7,200 33,984.00 0.07 331 000905 厦门港务 5,100 33,966.00 0.07 332 603700 宁水集团 1,400 33,866.00 0.07 333 002753 永东股份 3,700 33,818.00 0.07 334 300295 三六五网 2,900 33,727.00 0.07 第 51 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 335 002815 崇达技术 2,700 33,696.00 0.07 336 300920 润阳科技 1,000 33,680.00 0.07 337 002983 芯瑞达 1,100 33,594.00 0.07 338 300067 安诺其 7,900 33,575.00 0.07 339 603809 豪能股份 2,520 33,314.40 0.07 340 600613 神奇制药 6,200 33,232.00 0.07 341 002277 友阿股份 9,600 33,216.00 0.07 342 002278 神开股份 5,600 33,152.00 0.06 343 002775 文科园林 7,600 33,136.00 0.06 344 600386 北巴传媒 9,400 33,088.00 0.06 345 603378 亚士创能 600 33,012.00 0.06 346 002307 北新路桥 7,300 32,996.00 0.06 347 600235 民丰特纸 6,300 32,949.00 0.06 348 603011 合锻智能 6,800 32,776.00 0.06 349 002033 丽江股份 5,200 32,760.00 0.06 350 600791 京能置业 9,500 32,680.00 0.06 351 600169 太原重工 13,200 32,472.00 0.06 352 300155 安居宝 4,900 32,438.00 0.06 353 002796 世嘉科技 3,000 32,430.00 0.06 353 300886 华业香料 1,000 32,430.00 0.06 354 601616 广电电气 9,900 32,373.00 0.06 355 605338 巴比食品 1,000 32,330.00 0.06 356 002231 奥维通信 6,000 32,160.00 0.06 357 603499 翔港科技 4,200 32,046.00 0.06 358 603328 依顿电子 4,300 32,035.00 0.06 359 002401 中远海科 2,700 31,941.00 0.06 360 000695 滨海能源 5,400 31,914.00 0.06 361 600793 宜宾纸业 2,600 31,902.00 0.06 362 000637 茂化实华 8,200 31,898.00 0.06 363 000557 西部创业 9,000 31,860.00 0.06 364 600990 四创电子 800 31,816.00 0.06 365 603177 德创环保 2,200 31,724.00 0.06 366 002552 宝鼎科技 2,700 31,482.00 0.06 367 300778 新城市 1,625 31,183.75 0.06 368 002634 棒杰股份 5,100 31,161.00 0.06 369 603655 朗博科技 1,500 30,975.00 0.06 370 002494 华斯股份 8,500 30,940.00 0.06 371 002689 远大智能 10,200 30,906.00 0.06 372 300462 华铭智能 2,500 30,825.00 0.06 第 52 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 373 300536 农尚环境 2,300 30,751.00 0.06 374 002209 达意隆 4,500 30,735.00 0.06 375 300855 图南股份 800 30,704.00 0.06 376 603309 维力医疗 2,200 30,690.00 0.06 377 002933 新兴装备 1,200 30,684.00 0.06 378 600706 曲江文旅 4,300 30,401.00 0.06 379 002246 北化股份 4,200 30,240.00 0.06 380 300625 三雄极光 1,900 30,153.00 0.06 381 603869 新智认知 3,400 30,124.00 0.06 382 002863 今飞凯达 6,000 30,120.00 0.06 383 000880 潍柴重机 3,960 30,096.00 0.06 384 600933 爱柯迪 2,300 29,992.00 0.06 385 603269 海鸥股份 2,800 29,848.00 0.06 386 002441 众业达 3,800 29,792.00 0.06 387 002817 黄山胶囊 2,755 29,781.55 0.06 388 603551 奥普家居 2,500 29,700.00 0.06 389 002394 联发股份 3,600 29,412.00 0.06 390 300688 创业黑马 1,500 29,400.00 0.06 391 603789 星光农机 2,300 29,187.00 0.06 392 603090 宏盛股份 2,100 29,106.00 0.06 393 603679 华体科技 1,700 29,036.00 0.06 394 002800 天顺股份 2,240 29,030.40 0.06 395 603009 北特科技 5,000 29,000.00 0.06 396 300084 海默科技 6,400 28,928.00 0.06 397 603030 全筑股份 6,500 28,795.00 0.06 398 002860 星帅尔 1,800 28,710.00 0.06 399 000014 沙河股份 3,700 28,675.00 0.06 400 300757 罗博特科 800 28,640.00 0.06 401 603667 五洲新春 3,000 28,560.00 0.06 402 300809 华辰装备 1,400 28,392.00 0.06 403 300100 双林股份 2,700 28,350.00 0.06 404 300210 森远股份 7,300 28,324.00 0.06 405 002040 南京港 4,700 28,294.00 0.06 406 002898 赛隆药业 2,900 28,275.00 0.06 407 300808 久量股份 2,000 28,240.00 0.06 408 002347 泰尔股份 6,600 28,182.00 0.06 408 002845 同兴达 1,100 28,182.00 0.06 409 605050 福然德 2,600 28,106.00 0.06 410 002363 隆基机械 5,800 28,072.00 0.05 第 53 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 411 605366 宏柏新材 2,300 28,060.00 0.05 412 300918 南山智尚 2,694 28,044.54 0.05 413 002431 棕榈股份 9,600 27,936.00 0.05 414 300399 天利科技 2,200 27,874.00 0.05 415 603106 恒银科技 4,810 27,705.60 0.05 416 300111 向日葵 9,500 27,645.00 0.05 417 600072 中船科技 2,400 27,600.00 0.05 418 000605 渤海股份 5,200 27,560.00 0.05 419 300717 华信新材 1,800 27,468.00 0.05 420 603117 万林物流 7,500 27,375.00 0.05 421 002693 双成药业 6,400 27,328.00 0.05 422 300635 中达安 1,400 27,286.00 0.05 423 300836 佰奥智能 700 27,202.00 0.05 424 002217 合力泰 7,600 27,132.00 0.05 425 002654 万润科技 7,100 27,051.00 0.05 426 002031 巨轮智能 15,100 27,029.00 0.05 427 002806 华锋股份 2,700 26,892.00 0.05 428 002161 远望谷 4,900 26,852.00 0.05 429 600455 博通股份 1,500 26,850.00 0.05 430 002915 中欣氟材 1,400 26,824.00 0.05 431 603706 东方环宇 2,000 26,800.00 0.05 432 605266 健之佳 300 26,700.00 0.05 433 300640 德艺文创 3,900 26,559.00 0.05 434 603256 宏和科技 2,900 26,506.00 0.05 435 002882 金龙羽 3,000 26,490.00 0.05 436 002992 宝明科技 1,600 26,480.00 0.05 437 605318 法狮龙 1,800 26,406.00 0.05 438 300789 唐源电气 1,080 26,395.20 0.05 439 605155 西大门 1,200 26,388.00 0.05 440 600356 恒丰纸业 3,500 26,145.00 0.05 441 300626 华瑞股份 2,900 26,013.00 0.05 442 600790 轻纺城 8,500 25,925.00 0.05 443 003002 壶化股份 2,100 25,914.00 0.05 444 300515 三德科技 2,600 25,870.00 0.05 445 601199 江南水务 7,100 25,773.00 0.05 446 002448 中原内配 4,200 25,620.00 0.05 446 603956 威派格 1,400 25,620.00 0.05 447 300267 尔康制药 6,700 25,594.00 0.05 448 603949 雪龙集团 1,800 25,524.00 0.05 第 54 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 449 600829 人民同泰 4,300 25,499.00 0.05 450 002988 豪美新材 1,900 25,479.00 0.05 451 002559 亚威股份 3,800 25,346.00 0.05 452 002942 新农股份 1,100 25,333.00 0.05 453 300514 友讯达 2,200 25,168.00 0.05 454 002857 三晖电气 1,800 25,146.00 0.05 455 002952 亚世光电 1,800 25,020.00 0.05 456 603115 海星股份 1,800 25,002.00 0.05 457 300303 聚飞光电 4,900 24,941.00 0.05 458 300791 仙乐健康 450 24,930.00 0.05 459 002917 金奥博 2,800 24,696.00 0.05 460 002144 宏达高科 2,700 24,678.00 0.05 461 600107 美尔雅 3,600 24,660.00 0.05 462 600051 宁波联合 3,700 24,642.00 0.05 463 603167 渤海轮渡 2,900 24,563.00 0.05 464 002787 华源控股 4,300 24,467.00 0.05 465 002943 宇晶股份 1,500 24,450.00 0.05 466 601086 国芳集团 6,300 24,444.00 0.05 467 300867 圣元环保 800 24,248.00 0.05 468 605336 帅丰电器 900 24,210.00 0.05 469 002134 天津普林 2,900 24,186.00 0.05 470 002927 泰永长征 2,300 24,173.00 0.05 471 300865 大宏立 800 24,064.00 0.05 472 002877 智能自控 3,600 24,048.00 0.05 473 002823 凯中精密 2,200 23,936.00 0.05 474 002295 精艺股份 3,500 23,905.00 0.05 475 002037 保利联合 4,000 23,880.00 0.05 475 600668 尖峰集团 2,000 23,880.00 0.05 476 002657 中科金财 2,100 23,856.00 0.05 477 002305 南国置业 12,100 23,837.00 0.05 478 300150 世纪瑞尔 5,700 23,826.00 0.05 479 002708 光洋股份 3,900 23,634.00 0.05 480 300851 交大思诺 700 23,597.00 0.05 481 603815 交建股份 2,700 23,490.00 0.05 482 003017 大洋生物 600 23,280.00 0.05 483 605166 聚合顺 2,500 23,250.00 0.05 484 002733 雄韬股份 1,400 23,184.00 0.05 485 601368 绿城水务 4,600 23,138.00 0.05 486 600973 宝胜股份 5,600 23,072.00 0.05 第 55 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 487 300919 中伟股份 141 22,983.00 0.05 488 600463 空港股份 3,800 22,914.00 0.04 489 300148 天舟文化 6,800 22,848.00 0.04 490 603429 集友股份 700 22,750.00 0.04 491 600560 金自天正 2,500 22,650.00 0.04 492 001207 联科科技 682 22,581.02 0.04 493 601226 华电重工 5,600 22,512.00 0.04 494 002014 永新股份 2,600 22,490.00 0.04 495 600969 郴电国际 3,400 22,474.00 0.04 496 600719 大连热电 6,300 22,365.00 0.04 497 300928 华安鑫创 500 22,315.00 0.04 498 603079 圣达生物 1,300 22,191.00 0.04 499 600067 冠城大通 6,600 22,176.00 0.04 500 603103 横店影视 1,500 22,080.00 0.04 501 002795 永和智控 2,000 22,040.00 0.04 502 300780 德恩精工 1,500 21,930.00 0.04 503 002467 二六三 5,000 21,900.00 0.04 504 603331 百达精工 2,200 21,604.00 0.04 505 603559 中通国脉 1,700 21,556.00 0.04 506 600894 广日股份 3,200 21,504.00 0.04 507 000417 合肥百货 4,700 21,338.00 0.04 508 600855 航天长峰 1,600 21,312.00 0.04 509 300605 恒锋信息 1,700 21,250.00 0.04 510 002357 富临运业 4,200 21,126.00 0.04 511 603311 金海高科 1,800 21,060.00 0.04 512 000952 广济药业 2,700 21,033.00 0.04 513 603180 金牌厨柜 440 20,983.60 0.04 514 603767 中马传动 3,100 20,708.00 0.04 515 600033 福建高速 7,800 20,514.00 0.04 516 000061 农产品 3,700 20,424.00 0.04 517 601900 南方传媒 2,600 20,280.00 0.04 517 605128 上海沿浦 600 20,280.00 0.04 518 603668 天马科技 2,800 20,188.00 0.04 519 603067 振华股份 2,700 20,034.00 0.04 520 002820 桂发祥 1,900 19,988.00 0.04 521 002057 中钢天源 2,900 19,981.00 0.04 522 002542 中化岩土 6,600 19,932.00 0.04 523 002729 好利来 400 19,620.00 0.04 524 300585 奥联电子 1,500 19,380.00 0.04 第 56 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 525 603496 恒为科技 1,300 19,357.00 0.04 526 600665 天地源 6,000 19,320.00 0.04 527 600159 大龙地产 7,700 19,096.00 0.04 528 600106 重庆路桥 7,600 19,076.00 0.04 529 003008 开普检测 600 19,056.00 0.04 530 603828 柯利达 4,600 18,998.00 0.04 531 603788 宁波高发 1,500 18,960.00 0.04 532 603937 丽岛新材 1,500 18,945.00 0.04 533 601827 三峰环境 2,000 18,940.00 0.04 534 002391 长青股份 2,700 18,927.00 0.04 535 300227 光韵达 1,900 18,810.00 0.04 536 600101 明星电力 3,500 18,760.00 0.04 537 603843 正平股份 4,600 18,722.00 0.04 538 603800 道森股份 2,000 18,700.00 0.04 539 603507 振江股份 900 18,621.00 0.04 540 600838 上海九百 3,000 18,600.00 0.04 540 603797 联泰环保 2,500 18,600.00 0.04 541 300557 理工光科 700 18,515.00 0.04 542 603798 康普顿 1,800 18,432.00 0.04 543 300877 金春股份 500 18,385.00 0.04 544 300654 世纪天鸿 2,200 18,304.00 0.04 545 603636 南威软件 1,900 18,297.00 0.04 546 002666 德联集团 3,600 18,180.00 0.04 547 603758 秦安股份 2,400 18,024.00 0.04 547 603970 中农立华 800 18,024.00 0.04 548 002671 龙泉股份 4,700 17,813.00 0.03 549 002454 松芝股份 3,300 17,787.00 0.03 550 000548 湖南投资 4,700 17,766.00 0.03 551 000419 通程控股 4,000 17,760.00 0.03 552 603386 广东骏亚 1,000 17,690.00 0.03 553 300570 太辰光 1,100 17,600.00 0.03 554 600287 江苏舜天 3,300 17,556.00 0.03 555 002105 信隆健康 2,200 17,534.00 0.03 556 002850 科达利 200 17,480.00 0.03 557 603200 上海洗霸 1,000 17,470.00 0.03 558 002361 神剑股份 3,600 17,460.00 0.03 559 600854 春兰股份 5,000 17,450.00 0.03 560 002963 豪尔赛 1,100 17,413.00 0.03 561 600769 祥龙电业 3,200 17,376.00 0.03 第 57 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 562 002731 萃华珠宝 2,800 17,332.00 0.03 563 002150 通润装备 2,900 17,197.00 0.03 564 300440 运达科技 2,200 17,094.00 0.03 565 600768 宁波富邦 2,000 17,060.00 0.03 566 603036 如通股份 2,000 17,020.00 0.03 567 300583 赛托生物 800 17,000.00 0.03 568 002591 恒大高新 3,000 16,860.00 0.03 569 300779 惠城环保 1,000 16,850.00 0.03 570 300092 科新机电 1,900 16,758.00 0.03 571 002848 高斯贝尔 1,800 16,632.00 0.03 572 600552 凯盛科技 2,400 16,608.00 0.03 573 002485 希努尔 3,800 16,606.00 0.03 574 000753 漳州发展 6,200 16,554.00 0.03 575 603238 诺邦股份 700 16,520.00 0.03 576 600370 三房巷 5,500 16,500.00 0.03 577 002350 北京科锐 3,100 16,430.00 0.03 578 300402 宝色股份 1,100 16,390.00 0.03 579 002837 英维克 900 16,281.00 0.03 580 603829 洛凯股份 1,500 16,200.00 0.03 581 000968 蓝焰控股 2,500 16,050.00 0.03 582 002495 佳隆股份 6,900 16,008.00 0.03 583 300095 华伍股份 1,600 16,000.00 0.03 584 603607 京华激光 1,100 15,994.00 0.03 585 002809 红墙股份 1,600 15,760.00 0.03 586 603040 新坐标 780 15,740.40 0.03 587 600493 凤竹纺织 3,200 15,680.00 0.03 588 603861 白云电器 1,900 15,675.00 0.03 589 002682 龙洲股份 4,500 15,570.00 0.03 590 002896 中大力德 800 15,496.00 0.03 591 600099 林海股份 2,400 15,480.00 0.03 592 002590 万安科技 2,000 15,380.00 0.03 593 600853 龙建股份 6,300 15,372.00 0.03 594 600163 中闽能源 3,100 15,314.00 0.03 595 603725 天安新材 2,100 15,267.00 0.03 596 002095 生意宝 1,100 15,246.00 0.03 597 605255 天普股份 1,000 15,050.00 0.03 598 603980 吉华集团 2,300 15,042.00 0.03 599 600361 华联综超 4,200 14,994.00 0.03 600 600561 江西长运 3,600 14,976.00 0.03 第 58 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 601 603955 大千生态 1,100 14,905.00 0.03 602 002883 中设股份 1,300 14,898.00 0.03 603 603917 合力科技 1,600 14,752.00 0.03 604 300032 金龙机电 2,900 14,732.00 0.03 605 002899 英派斯 1,100 14,531.00 0.03 606 300065 海兰信 1,300 14,521.00 0.03 607 603029 天鹅股份 1,100 14,410.00 0.03 608 300254 仟源医药 2,000 14,280.00 0.03 609 603662 柯力传感 500 14,250.00 0.03 610 600148 长春一东 1,100 14,223.00 0.03 611 601002 晋亿实业 2,900 14,210.00 0.03 612 300533 冰川网络 700 14,133.00 0.03 613 000715 中兴商业 2,900 13,978.00 0.03 614 601512 中新集团 1,400 13,944.00 0.03 615 600082 海泰发展 4,600 13,938.00 0.03 616 603217 元利科技 500 13,930.00 0.03 617 600168 武汉控股 2,100 13,902.00 0.03 618 600279 重庆港九 3,800 13,870.00 0.03 619 603289 泰瑞机器 1,500 13,845.00 0.03 620 300527 中船应急 1,500 13,785.00 0.03 621 300652 雷迪克 700 13,762.00 0.03 622 000701 厦门信达 2,400 13,704.00 0.03 623 603898 好莱客 1,000 13,700.00 0.03 624 300813 泰林生物 300 13,677.00 0.03 625 000819 岳阳兴长 2,200 13,618.00 0.03 626 603598 引力传媒 1,300 13,611.00 0.03 627 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.03 628 002116 中国海诚 2,200 13,552.00 0.03 629 600833 第一医药 1,500 13,545.00 0.03 630 600326 西藏天路 2,000 13,480.00 0.03 631 300883 龙利得 1,100 13,398.00 0.03 632 600647 同达创业 1,100 13,266.00 0.03 633 603773 沃格光电 500 13,185.00 0.03 634 002868 绿康生化 1,200 13,140.00 0.03 635 600508 上海能源 1,400 13,090.00 0.03 636 002968 新大正 300 13,065.00 0.03 637 600785 新华百货 1,100 12,980.00 0.03 638 300937 药易购 241 12,944.11 0.03 639 600190 锦州港 4,600 12,926.00 0.03 第 59 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 640 603086 先达股份 1,400 12,796.00 0.03 641 000020 深华发 A 1,300 12,753.00 0.02 642 600250 南纺股份 2,700 12,744.00 0.02 643 600551 时代出版 1,700 12,512.00 0.02 644 603320 迪贝电气 1,100 12,452.00 0.02 645 001965 招商公路 1,700 12,274.00 0.02 646 600697 欧亚集团 900 12,231.00 0.02 647 300771 智莱科技 500 12,140.00 0.02 648 603321 梅轮电梯 1,700 12,053.00 0.02 649 002879 长缆科技 800 12,040.00 0.02 650 000985 大庆华科 1,000 11,990.00 0.02 651 603656 泰禾智能 800 11,856.00 0.02 652 603701 德宏股份 1,300 11,739.00 0.02 653 603580 艾艾精工 1,100 11,693.00 0.02 654 603286 日盈电子 800 11,680.00 0.02 655 002478 常宝股份 2,600 11,674.00 0.02 656 603003 龙宇燃油 1,600 11,648.00 0.02 657 300698 万马科技 600 11,592.00 0.02 658 002774 快意电梯 1,800 11,502.00 0.02 659 603602 纵横通信 1,100 11,495.00 0.02 660 603268 松发股份 800 11,472.00 0.02 661 000622 恒立实业 3,300 11,418.00 0.02 662 300539 横河精密 1,500 11,370.00 0.02 663 603390 通达电气 1,200 11,208.00 0.02 664 000766 通化金马 2,200 11,176.00 0.02 665 603569 长久物流 1,500 11,175.00 0.02 666 300599 雄塑科技 1,000 11,090.00 0.02 667 603903 中持股份 1,100 10,923.00 0.02 668 603385 惠达卫浴 1,100 10,813.00 0.02 669 603813 原尚股份 800 10,736.00 0.02 670 603616 韩建河山 2,000 10,720.00 0.02 671 002599 盛通股份 2,800 10,696.00 0.02 672 603922 金鸿顺 700 10,633.00 0.02 673 603006 联明股份 1,200 10,596.00 0.02 674 603327 福蓉科技 700 10,563.00 0.02 675 000833 粤桂股份 2,300 10,396.00 0.02 676 002296 辉煌科技 1,500 10,380.00 0.02 677 603506 南都物业 720 10,317.60 0.02 678 300695 兆丰股份 200 10,302.00 0.02 第 60 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 679 002112 三变科技 1,400 9,982.00 0.02 680 600843 上工申贝 1,600 9,936.00 0.02 681 000514 渝开发 2,900 9,860.00 0.02 682 603948 建业股份 500 9,510.00 0.02 683 002748 世龙实业 1,500 9,450.00 0.02 684 300289 利德曼 1,500 9,225.00 0.02 685 603823 百合花 600 9,084.00 0.02 686 002674 兴业科技 700 8,995.00 0.02 687 600232 金鹰股份 1,800 8,874.00 0.02 688 300669 沪宁股份 400 8,820.00 0.02 689 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.02 690 000590 启迪药业 1,000 8,720.00 0.02 691 300499 高澜股份 1,000 8,700.00 0.02 692 002830 名雕股份 900 8,685.00 0.02 693 603192 汇得科技 400 8,648.00 0.02 694 600262 北方股份 600 8,634.00 0.02 695 002561 徐家汇 1,200 8,544.00 0.02 696 002953 日丰股份 560 8,416.80 0.02 697 002253 川大智胜 500 8,390.00 0.02 698 002395 双象股份 700 8,316.00 0.02 699 603790 雅运股份 800 8,208.00 0.02 700 300925 法本信息 306 8,044.74 0.02 701 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.02 702 603677 奇精机械 700 7,875.00 0.02 703 601518 吉林高速 3,400 7,752.00 0.02 704 002768 国恩股份 300 7,614.00 0.01 705 002691 冀凯股份 1,800 7,560.00 0.01 706 000023 深天地 A 500 7,495.00 0.01 707 603685 晨丰科技 600 7,326.00 0.01 708 002864 盘龙药业 300 7,296.00 0.01 709 603045 福达合金 600 7,248.00 0.01 710 600617 国新能源 1,800 7,236.00 0.01 711 603908 牧高笛 300 7,104.00 0.01 712 603535 嘉诚国际 200 7,000.00 0.01 713 300545 联得装备 300 6,981.00 0.01 714 300926 博俊科技 311 6,904.20 0.01 715 603095 越剑智能 300 6,876.00 0.01 716 000520 长航凤凰 2,100 6,867.00 0.01 717 603109 神驰机电 300 6,864.00 0.01 第 61 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 718 000815 美利云 1,300 6,812.00 0.01 719 002871 伟隆股份 700 6,776.00 0.01 720 601700 风范股份 1,600 6,720.00 0.01 721 000551 创元科技 800 6,704.00 0.01 722 300564 筑博设计 300 6,678.00 0.01 723 600333 长春燃气 1,400 6,664.00 0.01 724 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01 725 603101 汇嘉时代 1,300 6,474.00 0.01 726 300786 国林科技 300 6,465.00 0.01 727 603810 丰山集团 420 6,447.00 0.01 728 300932 三友联众 202 6,405.42 0.01 729 603928 兴业股份 600 6,396.00 0.01 730 601789 宁波建工 1,700 6,256.00 0.01 731 002663 普邦股份 3,500 6,230.00 0.01 731 600537 亿晶光电 1,400 6,230.00 0.01 732 601500 通用股份 1,100 6,072.00 0.01 733 603199 九华旅游 300 6,051.00 0.01 734 603178 圣龙股份 600 6,006.00 0.01 735 002855 捷荣技术 600 5,658.00 0.01 736 002790 瑞尔特 1,000 5,460.00 0.01 737 603530 神马电力 300 5,319.00 0.01 738 300341 麦克奥迪 600 5,256.00 0.01 739 002325 洪涛股份 2,100 5,250.00 0.01 740 300818 耐普矿机 200 5,202.00 0.01 741 603028 赛福天 540 5,076.00 0.01 742 300707 威唐工业 300 5,025.00 0.01 743 603058 永吉股份 700 4,886.00 0.01 744 002779 中坚科技 400 4,252.00 0.01 745 605011 杭州热电 473 4,200.24 0.01 746 002337 赛象科技 1,300 4,004.00 0.01 747 605066 天正电气 300 3,957.00 0.01 748 600778 友好集团 900 3,609.00 0.01 749 601916 浙商银行 900 3,573.00 0.01 750 603578 三星新材 240 3,460.80 0.01 751 000677 恒天海龙 1,200 3,384.00 0.01 752 002771 真视通 300 3,375.00 0.01 753 601068 中铝国际 700 2,415.00 0.00 754 600302 标准股份 500 2,140.00 0.00 755 002742 三圣股份 400 1,896.00 0.00 第 62 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 756 300521 爱司凯 100 1,752.00 0.00 757 603278 大业股份 200 1,656.00 0.00 758 603967 中创物流 100 1,155.00 0.00 759 603817 海峡环保 200 1,120.00 0.00 760 000632 三木集团 300 1,065.00 0.00 761 002909 集泰股份 100 941.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603799 华友钴业 3,043,100.00 2.80 2 601888 中国中免 2,524,162.00 2.32 3 600584 长电科技 2,517,504.00 2.32 4 600893 航发动力 2,510,598.82 2.31 5 000002 万科 A 2,449,234.50 2.25 6 002460 赣锋锂业 2,123,565.00 1.95 7 601328 交通银行 2,106,048.00 1.94 8 603501 韦尔股份 2,067,694.00 1.90 9 000063 中兴通讯 2,034,983.00 1.87 10 600570 恒生电子 2,028,051.00 1.86 11 600760 中航沈飞 2,020,921.00 1.86 12 300677 英科医疗 2,004,155.00 1.84 13 000651 格力电器 1,998,057.00 1.84 14 600048 保利地产 1,970,663.00 1.81 15 600316 洪都航空 1,941,057.00 1.78 16 002415 海康威视 1,916,798.56 1.76 17 600519 贵州茅台 1,824,746.99 1.68 18 600837 海通证券 1,762,243.00 1.62 19 000799 酒鬼酒 1,738,128.00 1.60 20 002475 立讯精密 1,721,647.00 1.58 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 第 63 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000002 万科 A 3,117,095.00 2.87 2 300677 英科医疗 2,650,275.00 2.44 3 603799 华友钴业 2,617,451.00 2.41 4 002460 赣锋锂业 2,504,873.00 2.30 5 600893 航发动力 2,491,044.00 2.29 6 600584 长电科技 2,453,016.00 2.26 7 002415 海康威视 2,441,488.00 2.25 8 000651 格力电器 2,255,627.00 2.07 9 002714 牧原股份 2,246,120.00 2.07 10 601328 交通银行 2,237,984.00 2.06 11 600436 片仔癀 2,118,661.00 1.95 12 000799 酒鬼酒 2,074,185.00 1.91 13 600760 中航沈飞 2,067,382.00 1.90 14 002475 立讯精密 2,065,655.00 1.90 15 600519 贵州茅台 2,050,813.00 1.89 16 601888 中国中免 2,044,717.00 1.88 17 000063 中兴通讯 2,040,143.00 1.88 18 000661 长春高新 1,961,058.00 1.80 19 000333 美的集团 1,959,031.18 1.80 20 600316 洪都航空 1,894,482.00 1.74 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 289,639,882.69 卖出股票收入(成交)总额 348,938,669.17 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无 第 64 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) 0.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 注:无 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:无 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日 被中国银保监会行政处罚,罚款合计 7170万元。主要违法违规事实:一、为同业投资提供第三方 信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无 衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理 财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准;五、同业投资接受第三方金融 机构信用担保;六、理财资金池化运作;七、利用理财产品准备金调节收益;八、高净值客户认 定不审慎;九、并表管理不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门 第 65 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 槛;十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计 划人数超限;十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十三、 信贷资产非真实转让;十四、全权委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报告理财投资合 作机构,被监管否决后仍未及时停办业务;十六、通过关联机构引入非合格投资者,受让以本行 信用卡债权设立的信托次级受益权;十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩 大业务规模,且业务数据和材料缺失;十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或 同业投资资金违规投向土地储备项目;二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政 府提供融资并要求地方政府提供担保;二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不 全的房地产项目;二十二、理财资金认购商业银行增发的股票;二十三、违规为企业发行短期融 资券提供搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公 募基金提供投资顾问;二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市 场化的价格发行债券;二十七、瞒报案件信息。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名股票(如有)未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,259.61 2 应收证券清算款 836,894.99 3 应收股利 - 4 应收利息 9,505.46 5 应收申购款 8,906.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 969,566.75


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无 第 66 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 第 67 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,692 28,030.16 - - 47,427,036.46 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 108,247.33 0.2282%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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国金量化多策略 2021年中期报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年 2月 1日 )基金份额总额 425,485,490.92 本报告期期初基金份额总额 110,221,627.53 本报告期基金总申购份额 825,748.46 减:本报告期基金总赎回份额 63,620,339.53 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 47,427,036.46 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 第 69 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 257,473,922.93 40.37% 188,290.58 38.26% - 国融证券 1 134,764,024.13 21.13% 98,553.71 20.02% - 中信证券 1 128,685,804.93 20.18% 119,845.57 24.35% - 光大证券 1 116,917,142.98 18.33% 85,501.28 17.37% - 兴业证券 1 - - - - - 东方财富证 券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 第 70 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注:1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定要求,本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财 务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 (1) 基金专用交易席位的选择标准如下: ① 经营行为规范,在近一年内未出现重大违规行为; ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要; ④ 具有较强的研究能力,能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务; ⑤交易佣金收取标准合理。 (2)基金专用交易席位的选择程序如下: ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本基金本报告期新增国融证券、恒泰证券各一个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 第 71 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 国金证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 中信证券 - - 561,000,000.00 61.24% - - 光大证券 - - 355,100,000.00 38.76% - - 兴业证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国盛证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020年第4季度报 告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 1月 22日 2 国金基金管理有限公司关于公司 直销系统维护的公告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 3月 18日 3 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020年年度报告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 3月 30日 4 国金基金管理有限公司关于公司 直销系统维护的公告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 2日 5 国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本 2021年 4月 20日 第 72 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 部分证券投资基金增加侧袋机制 并相应修改法律文件的公告 基金基金管理人网 站 6 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 20日 7 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 20日 8 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更新) 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 20日 9 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金产品资料概要(更 新) 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 20日 10 国金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2021年第1季度报 告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 4月 21日 11 国金基金管理有限公司关于公司 直销系统升级的公告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 5月 12日 12 国金基金管理有限公司关于公司 直销系统升级的公告 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2021年 5月 19日 注:本报告期内,基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放 日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 第 73 页 共 75 页


国金量化多策略 2021年中期报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无





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国金量化多策略 2021年中期报告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所:北京海淀区西三环北路 87号国际财经中心 87号 D座 14层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:4000-2000-18 公司网址:www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 8月 27日 第 75 页 共 75 页