国金量化添利定期开放债券型发起式证券
投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
国金量化添利 2021 年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。
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国金量化添利 2021 年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示
..................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人
......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式
............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料
............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现
.......................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标
......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现
............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标
..................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况
................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
....................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
............................... 13
§5 托管人报告
........................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表
............................................................................................................................... 15
6.2 利润表
....................................................................................................................................... 16
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
........................................................................................... 17
6.4 报表附注
................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告
.................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况
........................................................................................................... 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
........................................................................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
............................... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
....................................................................................... 62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
................................................................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................... 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
............... 65
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
............... 65
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................... 65
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
................................................................. 65
7.11 投资组合报告附注
................................................................................................................. 65
§8 基金份额持有人信息
........................................................................................................................ 68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
............................................................................... 68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................................................... 68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
............................... 68
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
....................................................................................... 68
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................ 69
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................. 70
10.1 基金份额持有人大会决议
..................................................................................................... 70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..................................... 70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
......................................................... 70
10.4 基金投资策略的改变
............................................................................................................. 70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
................................................................................. 70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................. 70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
............................................................................. 70
10.8 其他重大事件
......................................................................................................................... 71
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................. 73
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国金量化添利 2021 年中期报告
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..................................... 73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................... 73
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................. 74
12.1 备查文件目录
......................................................................................................................... 74
12.2 存放地点
................................................................................................................................. 74
12.3 查阅方式
................................................................................................................................. 74
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国金量化添利 2021 年中期报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金量化添利
场内简称 -
基金主代码 006189
基金运作方式 契约型定期开放
基金合同生效日 2018年 11月 2日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,589,252.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得
超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（1）债券投资策略
债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，
基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，
追求合理的回报。
在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分
析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实
施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评
价。
（2）股票投资策略
本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略，“阿
尔法多因子选股模型”进行股票选择并据此构建股票
投资组合。在实际运行过程中将定期或不定期地进行
修正，优化股票投资组合。
2、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开
放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产
适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，
并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
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国金量化添利 2021 年中期报告
业绩比较基准
中债总全价指数收益率×80%＋中证 500指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张丽 吴玉婷
联系电话 010-88005632 021-52629999-212052
电子邮箱 zhangli@gfund.com xywyt@cib.com.cn
客户服务电话
4000-2000-18 95561
传真 010-88005666 021-62159217
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
福州市湖东路 154号
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87号国际财经中心 D座 14
层
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码 100089 200120
法定代表人 尹庆军 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.gfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 87号国际
财经中心 D座 14层
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国金量化添利 2021 年中期报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日 )
本期已实现收益 3,831,988.59
本期利润 2,837,955.31
加权平均基金份额本期利润 0.0284
本期加权平均净值利润率 2.78%
本期基金份额净值增长率 2.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 4,882,289.87
期末可供分配基金份额利润 0.0454
期末基金资产净值 112,471,542.02
期末基金份额净值 1.0454
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 12.04%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.37% 0.29% 0.12% 0.16% 1.25% 0.13%
过去三个月 3.08% 0.21% 2.11% 0.15% 0.97% 0.06%
过去六个月 2.64% 0.23% 1.64% 0.21% 1.00% 0.02%
过去一年 3.02% 0.23% 2.73% 0.24% 0.29% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.04% 0.18% 13.71% 0.28% -1.67% -0.10%
注：本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率×80%+中证 500指数收益率×20%。
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国金量化添利 2021 年中期报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日为 2018 年 11月 2日，图示日期为 2018年 11月 2日至 2021年 6月 30日。
3.3 其他指标
注：无
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国金量化添利 2021 年中期报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2011]1661号）批准，于 2011年 11月 2日成立，总部设在北京。公司注册资本为
3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广
东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和
12%。截至 2021 年 6月 30日，国金基金管理有限公司共管理 25只公募基金，具体包括国金国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场
证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50指数增强证券投资基金（LOF）、
国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短
债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放
混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证
券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资
基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金
（LOF）、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医
药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国
金惠丰 39个月定期开放债券型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金惠
宁中短期利率债债券型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宫雪
本基金基
金经理，
国金鑫新
灵活配置
（LOF）、
国金 300
指数增
强、国金
上证 50
指数增强
2020年 6月 29
日
- 13
宫雪女士，中国科学院博
士。2008年 7月至 2011
年 12月在博时基金管理
有限公司股票投资部，任
产业分析师；2012年 2月
至今在国金基金管理有限
公司，历任产品经理、行
业分析师、产品与金融工
程部副总经理、指数投资
部副总经理、指数投资事
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国金量化添利 2021 年中期报告
（LOF）、
国金鑫瑞
灵活、国
金红利增
强、国金
量化多因
子、国金
量化多策
略基金经
理，创新
投资部总
经理
业部总经理、量化投资事
业三部总经理兼产品中心
代总经理；现任创新投资
部总经理。
尹海峰
本基金基
金经理，
国金惠丰
39个月
定开、国
金惠享一
年定开基
金基金经
理，研究
部副总经
理
2019年 2月 12
日
- 10
尹海峰先生，中央财经大
学硕士。2011年 7月至
2016年 6月历任中债资信
评估有限责任公司信用评
级部任研究员，泰康资产
管理有限责任公司信用评
估部担任信用评估研究总
监、信用评估研究高级经
理。2016年 6月 6日加入
国金基金管理有限公司，
历任固定收益部信用研究
主管、研究部总经理、研
究部固收研究总监；现任
研究部副总经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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国金量化添利 2021 年中期报告
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 11%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
固收方面，债市在 2021 以来走势持续震荡走强，呈现慢牛走势，中债总财富指数累计上涨
3.54%。除 1月底-2月初，4月份下旬，6月份收益率有回调外，债市走势均比较强。主要原因是
央行在 2 月份开始政策转向稳健中性，6 月底超预期降准，利率债供给高峰不断推迟，通胀读数
虽有上行但并未对央行政策取向产生实质性影响。从指数来看，中债总财富指数涨 3.34%，好于
信用债总财富指数。以国开债的估值走势为例， 10 年期、5 年和 3 年期品种收益率均下行 20bp
左右，收益率曲线呈现出平行下行的慢牛特征。针对债市行情，固收组合积极通过杠杆和久期操
作，适度抬升久期和杠杆来博取波段收益和控制收益回撤，增加转债仓位占比把握转债市场结构
性机会，尽可能控制固收组合对产品净值波动的影响。
股票方面，2021 年上半年以来股票市场风格切换剧烈；年初指数严重背离；二季度大部分时
间市场活跃度处于近 5 年平均水平以下，一定程度上对量化策略形成挑战。二季度随着风险模型
迭代优化的完成，策略超额波动降低，稳健度提升，预期更好地适应风格变化较为极端的市场环
境，利于超额收益的积累。报告期内依据大类资产配置的投资决议调整股票仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0454 元，累计单位净值为 1.1174 元，本报告期份额
净值增长率为 2.64%，同期业绩比较基准增长率为 1.64%。
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国金量化添利 2021 年中期报告
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国内经济面临下行压力和未来降准预期的驱动的背景下，下半年债券市场仍有阶段性的行
情。虽然四季度通胀读数有回升的风险，但不对国内政策取向形成太大的压力。伴随利空因素和
可能的对冲措施逐步落地，收益率整体趋势震荡下行，利率债和高等级信用债仍有机会。信用整
体收缩，隐性债务整顿和城投债券融资遭受管控和重整，中低资质信用债需要投资规避，同时需
要对美联储货币政策转向、利率债供给高峰、大规模信用违约等风险事件冲击引发的市场调整保
持高度关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行
利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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国金量化添利 2021 年中期报告
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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国金量化添利 2021 年中期报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 807,534.85 2,707,296.08
结算备付金
2,313,817.82 3,509,749.17
存出保证金
48,875.59 134,520.29
交易性金融资产 6.4.7.2 127,082,759.25 150,822,219.70
其中：股票投资
5,005,596.05 18,148,172.00
基金投资
- -
债券投资
122,077,163.20 132,674,047.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,100,000.00 -
应收证券清算款
1,056,865.88 -
应收利息 6.4.7.5 1,251,241.36 2,860,729.53
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
133,661,094.75 160,034,514.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
19,599,790.20 57,354,520.92
应付证券清算款
1,100,001.60 360,745.66
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
42,517.22 53,589.72
应付托管费
8,503.43 10,717.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 336,047.08 226,181.76
应交税费
5,958.92 13,514.21
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国金量化添利 2021 年中期报告
应付利息
3,431.72 12,921.21
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 93,302.56 179,000.00
负债合计
21,189,552.73 58,211,191.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 107,589,252.15 99,977,493.27
未分配利润 6.4.7.10 4,882,289.87 1,845,830.09
所有者权益合计
112,471,542.02 101,823,323.36
负债和所有者权益总计
133,661,094.75 160,034,514.77
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0454元，基金份额总额 107,589,252.15份。
6.2 利润表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
3,753,101.89 722,613.48
1.利息收入
2,583,425.95 3,974,371.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,680.43 33,448.09
债券利息收入
2,536,369.59 3,939,142.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
22,375.93 1,780.79
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,163,692.74 4,483,862.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,878,915.15 1,247,412.13
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 424,634.51 3,074,007.40
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -222,952.91 -
股利收益 6.4.7.16 83,095.99 162,443.05
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-994,033.28 -7,737,748.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 16.48 2,128.43
减：二、费用
915,146.58 1,648,010.99
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 253,268.64 437,093.19
2．托管费 6.4.10.2.2 50,653.71 87,418.64
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国金量化添利 2021 年中期报告
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 233,790.40 291,295.89
5．利息支出
262,452.06 714,833.92
其中：卖出回购金融资产支出
262,452.06 714,833.92
6．税金及附加
7,053.37 8,933.84
7．其他费用 6.4.7.20 107,928.40 108,435.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,837,955.31 -925,397.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,837,955.31 -925,397.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
99,977,493.27 1,845,830.09 101,823,323.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,837,955.31 2,837,955.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,611,758.88 198,504.47 7,810,263.35
其中：1.基金申购款 43,575,851.07 1,428,743.85 45,004,594.92
2.基金赎回款 -35,964,092.19 -1,230,239.38 -37,194,331.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,589,252.15 4,882,289.87 112,471,542.02
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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国金量化添利 2021 年中期报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
108,641,890.03 2,898,417.29 111,540,307.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -925,397.51 -925,397.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
270,173,718.03 14,871,209.19 285,044,927.22
其中：1.基金申购款 281,764,709.21 15,502,358.06 297,267,067.27
2.基金赎回款 -11,590,991.18 -631,148.87 -12,222,140.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
378,815,608.06 16,844,228.97 395,659,837.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2018]1033 号文的核准，由国金基金管理有限公司于 2018 年 10 月
15 日至 2018 年 10 月 26 日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 11 月 2 日生效。首次募集规模
为 150,011,600.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和
注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业
私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存
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国金量化添利 2021 年中期报告
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期
流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每次开放期前十五个工作日、开放期及开放期结束后
十五个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%。
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内本基金不受上述 5%限制，但每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率×80%＋中证 500指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.4.1 会计年度
-
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.4.2 记账本位币
-
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7 实收基金
-
6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10 费用的确认和计量
-
6.4.4.11 基金的收益分配政策
-
6.4.4.12 分部报告
-
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
-
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
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国金量化添利 2021 年中期报告
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
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国金量化添利 2021 年中期报告
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 807,534.85
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 807,534.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,954,896.88 5,005,596.05 50,699.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 34,898,378.50 33,429,163.20 -1,469,215.30
银行间市场 90,502,377.50 88,648,000.00 -1,854,377.50
合计 125,400,756.00 122,077,163.20 -3,323,592.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,355,652.88 127,082,759.25 -3,272,893.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,100,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,100,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 869.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 961.05
应收债券利息 1,249,388.93
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 22.00
合计 1,251,241.36
6.4.7.6 其他资产
注：无
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
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国金量化添利 2021 年中期报告
交易所市场应付交易费用 328,901.33
银行间市场应付交易费用 7,145.75
合计 336,047.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 93,302.56
合计 93,302.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 99,977,493.27 99,977,493.27
本期申购 43,575,851.07 43,575,851.07
本期赎回 (以"-"号填列) -35,964,092.19 -35,964,092.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 107,589,252.15 107,589,252.15
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,644,482.03 -798,651.94 1,845,830.09
本期利润 3,831,988.59 -994,033.28 2,837,955.31
本期基金份额交易
产生的变动数
422,007.30 -223,502.83 198,504.47
其中：基金申购款 2,403,845.89 -975,102.04 1,428,743.85
基金赎回款 -1,981,838.59 751,599.21 -1,230,239.38
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本期已分配利润 - - -
本期末 6,898,477.92 -2,016,188.05 4,882,289.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,840.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,033.31
其他 806.23
合计 24,680.43
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 90,172,206.09
减：卖出股票成本总额 88,293,290.94
买卖股票差价收入 1,878,915.15
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
424,634.51
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 424,634.51
第 26 页 共 74 页
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
255,453,431.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
251,216,593.16
减：应收利息总额 3,812,203.49
买卖债券差价收入 424,634.51
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
国债期货投资收益 -222,952.91
股指期货-投资收益 -
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 83,095.99
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 83,095.99
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -994,033.28
——股票投资 -456,267.68
——债券投资 -537,765.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -994,033.28
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 16.48
合计 16.48
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 229,240.40
银行间市场交易费用 4,550.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 233,790.40
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
上清所查询服务费 600.00
中债债券账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 8,850.00
银行费用 5,175.84
合计 107,928.40
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6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无
6.4.10.1.2 债券交易
注：无
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6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无
6.4.10.1.4 权证交易
注：无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
253,268.64 437,093.19
其中：支付销售机构的客
户维护费
54,272.01 77,667.51
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
50,653.71 87,418.64
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国金量化添利 2021 年中期报告
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2018 年
11 月 2 日 ）持有的基金份
额
- 10,000,600.00
报告期初持有的基金份额 10,703,333.61 11,852,028.34
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 1,455,849.89
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国金量化添利 2021 年中期报告
报告期末持有的基金份额 10,703,333.61 10,396,178.45
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.9483% 2.7444%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国 金
证 券
股 份
有 限
公司
14,267,097.88 13.2607% 14,267,097.88 14.2703%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行-活
期存款
807,534.85 5,840.89 5,633,091.88 19,514.69
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行行保管，按银行同业利率或约定的利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
第 33 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 17
日
2021
年 7月
1日
新债未
上市
100.00 100.00 350 35,000.00 35,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300660
江苏
雷利
2021
年6月
21日
临时
停牌
20.57
2021
年7月
5日
20.82 400 7,904.00 8,228.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 19,599,790.20 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
210207 21国开07
2021年 7月
1日
100.00 100,000 10,000,000.00
210205 21国开05
2021年 7月
1日
101.25 100,000 10,125,000.00
合计
200,000 20,125,000.00
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
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具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 52,767,364.00 74,572,722.00
AAA 以下 19,145,799.20 27,897,325.70
未评级 - -
合计 71,913,163.20 102,470,047.70
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资、
国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负
债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净
值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
月 30
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
807,534.85 - - - - - 807,534.85
结算
备付
金
2,313,817.82 - - - - - 2,313,817.82
存出
保证
金
48,875.59 - - - - - 48,875.59
交易
性金
融资
产
- - 10,001,000.00 97,167,408.20 14,908,755.00 5,005,596.05 127,082,759.25
买入
返售
金融
资产
1,100,000.00 - - - - - 1,100,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 1,056,865.88 1,056,865.88
应收
利息
- - - - - 1,251,241.36 1,251,241.36
资产
总计
4,270,228.26 - 10,001,000.00 97,167,408.20 14,908,755.00 7,313,703.29 133,661,094.75
负债
卖出
回购
金融
资产
款
19,599,790.20 - - - - - 19,599,790.20
应付 - - - - - 1,100,001.60 1,100,001.60
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国金量化添利 2021 年中期报告
证券
清算
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 42,517.22 42,517.22
应付
托管
费
- - - - - 8,503.43 8,503.43
应付
交易
费用
- - - - - 336,047.08 336,047.08
应交
税费
- - - - - 5,958.92 5,958.92
应付
利息
- - - - - 3,431.72 3,431.72
其他
负债
- - - - - 93,302.56 93,302.56
负债
总计
19,599,790.20 - - - - 1,589,762.53 21,189,552.73
利率
敏感
度缺
口
-15,329,561.94 - 10,001,000.00 97,167,408.20 14,908,755.00 5,723,940.76 112,471,542.02
上年
度末
2020
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
2,707,296.08 - - - - - 2,707,296.08
结算
备付
金
3,509,749.17 - - - - - 3,509,749.17
交易
性金
融资
产
18,008,000.00 216,520.00 10,130,027.70 94,183,500.00 10,136,000.00 18,148,172.00 150,822,219.70
应收
利息
- - - - - 2,860,729.53 2,860,729.53
存出 134,520.29 - - - - - 134,520.29
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国金量化添利 2021 年中期报告
保证
金
资产
总计
24,359,565.54 216,520.00 10,130,027.70 94,183,500.00 10,136,000.00 21,008,901.53 160,034,514.77
负债
卖出
回购
金融
资产
款
57,354,520.92 - - - - - 57,354,520.92
应付
证券
清算
款
- - - - - 360,745.66 360,745.66
应付
管理
人报
酬
- - - - - 53,589.72 53,589.72
应付
托管
费
- - - - - 10,717.93 10,717.93
应付
交易
费用
- - - - - 226,181.76 226,181.76
应付
利息
- - - - - 12,921.21 12,921.21
应交
税费
- - - - - 13,514.21 13,514.21
其他
负债
- - - - - 179,000.00 179,000.00
负债
总计
57,354,520.92 - - - - 856,670.49 58,211,191.41
利率
敏感
度缺
口
-32,994,955.38 216,520.00 10,130,027.70 94,183,500.00 10,136,000.00 20,152,231.04 101,823,323.36
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
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国金量化添利 2021 年中期报告
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
+25个基准点 -903,944.28 -970,310.52
-25个基准点 915,577.62 983,482.48
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源
于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,005,596.05 4.45 18,148,172.00 17.82
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 122,077,163.20 108.54 132,674,047.70 130.30
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 127,082,759.25 112.99 150,822,219.70 148.12
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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国金量化添利 2021 年中期报告
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定中证 500指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变；
Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500指数数据回归得
出，反映了基金和中证 500指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
+5% 1,042,855.86 446,824.64
-5% -1,042,855.86 -446,824.64
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2021 年 6 月 30
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
- - -
合计 - -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
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国金量化添利 2021 年中期报告
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,005,596.05 3.74
其中：股票 5,005,596.05 3.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 122,077,163.20 91.33
其中：债券 122,077,163.20 91.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,121,352.67 2.34
8 其他各项资产 2,356,982.83 1.76
9 合计 133,661,094.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 31,043.60 0.03
B 采矿业 157,930.00 0.14
C 制造业 3,062,287.45 2.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
77,735.00 0.07
E 建筑业 140,653.00 0.13
F 批发和零售业 286,665.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 228,217.40 0.20
H 住宿和餐饮业 1,648.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
349,450.00 0.31
J 金融业 210,274.00 0.19
K 房地产业 78,115.60 0.07
L 租赁和商务服务业 73,783.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 195,886.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 59,867.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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国金量化添利 2021 年中期报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 19,330.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 18,346.00 0.02
S 综合 14,365.00 0.01
合计 5,005,596.05 4.45
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002230 科大讯飞 1,400 94,612.00 0.08
2 603288 海天味业 650 83,817.50 0.07
3 600153 建发股份 10,200 82,620.00 0.07
4 002821 凯莱英 200 74,520.00 0.07
5 300676 华大基因 600 71,160.00 0.06
6 300725 药石科技 400 63,564.00 0.06
7 000728 国元证券 6,800 54,196.00 0.05
8 000063 中兴通讯 1,600 53,168.00 0.05
9 300751 迈为股份 100 45,470.00 0.04
10 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.04
11 600188 兖州煤业 2,900 44,544.00 0.04
12 600498 烽火通信 2,100 39,123.00 0.03
13 002791 坚朗五金 200 38,810.00 0.03
14 603127 昭衍新药 200 36,750.00 0.03
15 600845 宝信软件 700 35,630.00 0.03
16 300529 健帆生物 400 34,544.00 0.03
17 300999 金龙鱼 400 33,984.00 0.03
18 603019 中科曙光 1,200 33,132.00 0.03
19 600309 万华化学 300 32,646.00 0.03
20 000858 五粮液 100 29,789.00 0.03
21 002714 牧原股份 480 29,193.60 0.03
22 002707 众信旅游 4,500 27,765.00 0.02
23 600859 王府井 900 25,992.00 0.02
24 300482 万孚生物 390 25,229.10 0.02
25 600362 江西铜业 1,100 24,618.00 0.02
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国金量化添利 2021 年中期报告
26 002293 罗莱生活 1,800 24,102.00 0.02
27 600100 同方股份 3,800 23,218.00 0.02
28 600682 南京新百 2,300 23,138.00 0.02
29 603115 海星股份 1,600 22,224.00 0.02
30 300759 康龙化成 100 21,699.00 0.02
31 600017 日照港 8,100 21,627.00 0.02
32 601169 北京银行 4,400 21,428.00 0.02
33 002232 启明信息 1,800 21,276.00 0.02
34 601198 东兴证券 1,900 20,767.00 0.02
35 002217 合力泰 5,800 20,706.00 0.02
36 002813 路畅科技 800 20,632.00 0.02
37 000968 蓝焰控股 3,200 20,544.00 0.02
38 002847 盐津铺子 200 19,944.00 0.02
39 600642 申能股份 3,200 19,648.00 0.02
40 002500 山西证券 2,900 19,459.00 0.02
41 300347 泰格医药 100 19,330.00 0.02
42 600967 内蒙一机 1,900 19,228.00 0.02
43 002402 和而泰 800 19,176.00 0.02
44 600482 中国动力 1,100 19,162.00 0.02
45 002940 昂利康 500 18,640.00 0.02
46 002109 兴化股份 3,800 18,202.00 0.02
47 002442 龙星化工 2,900 18,096.00 0.02
48 002945 华林证券 1,300 17,966.00 0.02
49 002038 双鹭药业 1,700 17,901.00 0.02
50 002850 科达利 200 17,480.00 0.02
51 300628 亿联网络 200 16,760.00 0.01
52 600064 南京高科 1,800 16,722.00 0.01
53 600583 海油工程 3,700 16,650.00 0.01
54 002189 中光学 1,000 16,250.00 0.01
55 002214 大立科技 800 15,312.00 0.01
56 605123 派克新材 200 15,240.00 0.01
57 300741 华宝股份 300 15,216.00 0.01
58 300601 康泰生物 100 14,900.00 0.01
59 600343 航天动力 1,500 14,835.00 0.01
60 601857 中国石油 2,800 14,812.00 0.01
61 002842 翔鹭钨业 1,600 14,608.00 0.01
62 002783 凯龙股份 1,600 14,592.00 0.01
63 002128 露天煤业 1,400 14,574.00 0.01
64 002863 今飞凯达 2,900 14,558.00 0.01
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国金量化添利 2021 年中期报告
65 002328 新朋股份 3,000 14,220.00 0.01
66 300573 兴齐眼药 100 14,103.00 0.01
67 000800 一汽解放 1,300 14,066.00 0.01
68 000796 凯撒旅业 1,500 14,025.00 0.01
69 002204 大连重工 3,800 13,946.00 0.01
70 000987 越秀金控 1,100 13,926.00 0.01
71 300005 探路者 1,400 13,734.00 0.01
72 000701 厦门信达 2,400 13,704.00 0.01
73 603686 龙马环卫 900 13,689.00 0.01
74 603339 四方科技 1,400 13,342.00 0.01
75 603037 凯众股份 800 13,256.00 0.01
76 600081 东风科技 900 13,212.00 0.01
77 600104 上汽集团 600 13,182.00 0.01
78 603629 利通电子 600 13,074.00 0.01
79 300177 中海达 1,300 12,818.00 0.01
80 002448 中原内配 2,100 12,810.00 0.01
81 000088 盐田港 2,300 12,742.00 0.01
82 600820 隧道股份 2,400 12,696.00 0.01
83 600717 天津港 3,120 12,230.40 0.01
84 603358 华达科技 700 12,159.00 0.01
85 603315 福鞍股份 1,000 12,000.00 0.01
86 002839 张家港行 2,200 11,968.00 0.01
87 300249 依米康 1,700 11,917.00 0.01
88 300226 上海钢联 200 11,910.00 0.01
89 002756 永兴材料 200 11,878.00 0.01
90 601339 百隆东方 2,200 11,858.00 0.01
91 601006 大秦铁路 1,800 11,844.00 0.01
92 300594 朗进科技 600 11,736.00 0.01
93 002925 盈趣科技 300 11,673.00 0.01
94 600458 时代新材 1,400 11,662.00 0.01
95 603277 银都股份 500 11,625.00 0.01
96 600170 上海建工 4,200 11,592.00 0.01
97 001965 招商公路 1,600 11,552.00 0.01
98 300778 新城市 600 11,514.00 0.01
99 605369 拱东医疗 100 11,502.00 0.01
100 000507 珠海港 1,900 11,495.00 0.01
101 600742 一汽富维 1,100 11,209.00 0.01
102 600486 扬农化工 100 11,177.00 0.01
103 300032 金龙机电 2,200 11,176.00 0.01
第 46 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
104 002250 联化科技 400 11,160.00 0.01
105 601228 广州港 3,500 11,130.00 0.01
106 600269 赣粤高速 3,300 11,088.00 0.01
107 000061 农产品 2,000 11,040.00 0.01
108 603378 亚士创能 200 11,004.00 0.01
109 002538 司尔特 1,600 10,960.00 0.01
110 000957 中通客车 1,800 10,944.00 0.01
111 600075 新疆天业 1,600 10,880.00 0.01
112 000429 粤高速 A 1,500 10,755.00 0.01
113 300197 节能铁汉 3,500 10,745.00 0.01
114 300681 英搏尔 300 10,737.00 0.01
115 600893 航发动力 200 10,638.00 0.01
116 002042 华孚时尚 2,200 10,626.00 0.01
117 601860 紫金银行 2,900 10,527.00 0.01
118 603323 苏农银行 2,400 10,512.00 0.01
119 300401 花园生物 800 10,440.00 0.01
120 002948 青岛银行 2,100 10,437.00 0.01
121 601827 三峰环境 1,100 10,417.00 0.01
122 300396 迪瑞医疗 500 10,415.00 0.01
123 601965 中国汽研 600 10,368.00 0.01
124 002786 银宝山新 1,400 10,290.00 0.01
125 300780 德恩精工 700 10,234.00 0.01
126 603167 渤海轮渡 1,200 10,164.00 0.01
127 603118 共进股份 1,100 10,153.00 0.01
128 000823 超声电子 900 10,107.00 0.01
129 600970 中材国际 1,100 10,087.00 0.01
130 003001 中岩大地 400 10,080.00 0.01
131 300455 康拓红外 1,000 10,070.00 0.01
132 600523 贵航股份 700 10,024.00 0.01
133 000006 深振业 A 2,000 10,020.00 0.01
134 603613 国联股份 100 9,997.00 0.01
135 601512 中新集团 1,000 9,960.00 0.01
136 002930 宏川智慧 600 9,822.00 0.01
137 002729 好利来 200 9,810.00 0.01
138 603508 思维列控 500 9,805.00 0.01
139 002394 联发股份 1,200 9,804.00 0.01
140 600184 光电股份 900 9,783.00 0.01
141 600790 轻纺城 3,200 9,760.00 0.01
142 300635 中达安 500 9,745.00 0.01
第 47 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
143 002882 金龙羽 1,100 9,713.00 0.01
144 600502 安徽建工 2,500 9,700.00 0.01
145 002404 嘉欣丝绸 1,500 9,600.00 0.01
146 002251 步步高 1,300 9,568.00 0.01
147 603618 杭电股份 1,500 9,510.00 0.01
148 603808 歌力思 600 9,480.00 0.01
149 002298 中电兴发 1,300 9,282.00 0.01
150 000605 渤海股份 1,700 9,010.00 0.01
151 600261 阳光照明 2,300 8,993.00 0.01
152 002774 快意电梯 1,400 8,946.00 0.01
153 601086 国芳集团 2,300 8,924.00 0.01
154 603030 全筑股份 2,000 8,860.00 0.01
155 002519 银河电子 2,100 8,841.00 0.01
156 601500 通用股份 1,600 8,832.00 0.01
157 002033 丽江股份 1,400 8,820.00 0.01
157 002917 金奥博 1,000 8,820.00 0.01
158 600339 中油工程 3,100 8,804.00 0.01
159 600894 广日股份 1,300 8,736.00 0.01
160 002551 尚荣医疗 1,600 8,656.00 0.01
161 603180 金牌厨柜 180 8,584.20 0.01
162 300873 海晨股份 200 8,562.00 0.01
163 300643 万通智控 700 8,442.00 0.01
164 000042 中洲控股 1,000 8,430.00 0.01
165 002599 盛通股份 2,200 8,404.00 0.01
166 300100 双林股份 800 8,400.00 0.01
167 300277 海联讯 1,000 8,360.00 0.01
168 603861 白云电器 1,000 8,250.00 0.01
169 300660 江苏雷利 400 8,228.00 0.01
170 002376 新北洋 900 8,226.00 0.01
171 603158 腾龙股份 700 8,190.00 0.01
172 002628 成都路桥 2,400 8,184.00 0.01
173 600513 联环药业 900 8,172.00 0.01
174 603067 振华股份 1,100 8,162.00 0.01
175 300151 昌红科技 300 8,082.00 0.01
176 002801 微光股份 300 8,049.00 0.01
177 000561 烽火电子 1,200 8,028.00 0.01
178 002627 宜昌交运 1,300 8,008.00 0.01
179 300360 炬华科技 1,000 8,000.00 0.01
180 603012 创力集团 1,300 7,943.00 0.01
第 48 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
181 600435 北方导航 1,000 7,940.00 0.01
182 300174 元力股份 500 7,930.00 0.01
183 300341 麦克奥迪 900 7,884.00 0.01
184 002431 棕榈股份 2,700 7,857.00 0.01
185 600330 天通股份 800 7,848.00 0.01
185 603980 吉华集团 1,200 7,848.00 0.01
186 002112 三变科技 1,100 7,843.00 0.01
187 300653 正海生物 100 7,830.00 0.01
188 600611 大众交通 2,200 7,700.00 0.01
189 300855 图南股份 200 7,676.00 0.01
190 000923 河钢资源 400 7,628.00 0.01
191 002282 博深股份 700 7,623.00 0.01
192 300213 佳讯飞鸿 1,200 7,608.00 0.01
193 603681 永冠新材 300 7,560.00 0.01
194 603786 科博达 100 7,550.00 0.01
195 000551 创元科技 900 7,542.00 0.01
196 603021 山东华鹏 1,500 7,515.00 0.01
197 300605 恒锋信息 600 7,500.00 0.01
198 000809 铁岭新城 3,800 7,448.00 0.01
199 603580 艾艾精工 700 7,441.00 0.01
200 300011 鼎汉技术 1,300 7,410.00 0.01
201 000554 泰山石油 1,600 7,408.00 0.01
202 603590 康辰药业 200 7,378.00 0.01
203 002927 泰永长征 700 7,357.00 0.01
204 600824 益民集团 2,000 7,340.00 0.01
205 600468 百利电气 1,800 7,308.00 0.01
206 603186 华正新材 200 7,292.00 0.01
207 603586 金麒麟 600 7,242.00 0.01
208 603121 华培动力 700 7,224.00 0.01
209 600446 金证股份 500 7,220.00 0.01
209 603712 七一二 200 7,220.00 0.01
210 603979 金诚信 400 7,200.00 0.01
211 600299 安迪苏 600 7,176.00 0.01
212 601168 西部矿业 600 7,158.00 0.01
213 300099 精准信息 900 7,146.00 0.01
213 600826 兰生股份 900 7,146.00 0.01
214 300512 中亚股份 500 7,135.00 0.01
215 002663 普邦股份 4,000 7,120.00 0.01
216 603238 诺邦股份 300 7,080.00 0.01
第 49 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
217 002441 众业达 900 7,056.00 0.01
218 300644 南京聚隆 200 7,018.00 0.01
219 002391 长青股份 1,000 7,010.00 0.01
220 300188 美亚柏科 400 6,960.00 0.01
221 000850 华茂股份 1,900 6,954.00 0.01
222 002494 华斯股份 1,900 6,916.00 0.01
223 002942 新农股份 300 6,909.00 0.01
224 000068 华控赛格 2,500 6,775.00 0.01
225 002949 华阳国际 400 6,760.00 0.01
225 603166 福达股份 1,000 6,760.00 0.01
226 603677 奇精机械 600 6,750.00 0.01
227 603982 泉峰汽车 400 6,736.00 0.01
228 002634 棒杰股份 1,100 6,721.00 0.01
229 002060 粤水电 1,900 6,631.00 0.01
230 002733 雄韬股份 400 6,624.00 0.01
231 002040 南京港 1,100 6,622.00 0.01
232 300669 沪宁股份 300 6,615.00 0.01
233 603008 喜临门 200 6,602.00 0.01
234 603989 艾华集团 200 6,518.00 0.01
235 300563 神宇股份 400 6,496.00 0.01
236 605338 巴比食品 200 6,466.00 0.01
237 002231 奥维通信 1,200 6,432.00 0.01
238 000666 经纬纺机 800 6,376.00 0.01
239 300665 飞鹿股份 700 6,370.00 0.01
240 600706 曲江文旅 900 6,363.00 0.01
241 300625 三雄极光 400 6,348.00 0.01
242 002236 大华股份 300 6,330.00 0.01
243 002953 日丰股份 420 6,312.60 0.01
244 603768 常青股份 400 6,296.00 0.01
245 002817 黄山胶囊 580 6,269.80 0.01
246 603011 合锻智能 1,300 6,266.00 0.01
247 000598 兴蓉环境 1,200 6,252.00 0.01
248 002815 崇达技术 500 6,240.00 0.01
249 600843 上工申贝 1,000 6,210.00 0.01
250 300092 科新机电 700 6,174.00 0.01
251 002836 新宏泽 700 6,097.00 0.01
252 600326 西藏天路 900 6,066.00 0.01
253 603889 新澳股份 1,100 6,061.00 0.01
254 300351 永贵电器 700 6,048.00 0.01
第 50 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
255 002879 长缆科技 400 6,020.00 0.01
256 603506 南都物业 420 6,018.60 0.01
257 002633 申科股份 800 6,008.00 0.01
258 002609 捷顺科技 600 6,006.00 0.01
259 600356 恒丰纸业 800 5,976.00 0.01
260 002546 新联电子 1,600 5,968.00 0.01
261 603036 如通股份 700 5,957.00 0.01
262 000025 特力 A 400 5,952.00 0.01
263 600602 云赛智联 1,000 5,930.00 0.01
264 002454 松芝股份 1,100 5,929.00 0.01
265 600163 中闽能源 1,200 5,928.00 0.01
265 603656 泰禾智能 400 5,928.00 0.01
266 603223 恒通股份 200 5,926.00 0.01
267 600785 新华百货 500 5,900.00 0.01
268 300091 金通灵 1,400 5,880.00 0.01
269 600287 江苏舜天 1,100 5,852.00 0.01
270 002871 伟隆股份 600 5,808.00 0.01
271 002566 益盛药业 700 5,761.00 0.01
272 002873 新天药业 300 5,757.00 0.01
273 600960 渤海汽车 1,400 5,726.00 0.01
274 000032 深桑达 A 300 5,709.00 0.01
275 002775 文科园林 1,300 5,668.00 0.01
276 600778 友好集团 1,400 5,614.00 0.00
277 603217 元利科技 200 5,572.00 0.00
278 600363 联创光电 200 5,570.00 0.00
279 300597 吉大通信 600 5,556.00 0.00
280 002357 富临运业 1,100 5,533.00 0.00
281 300492 华图山鼎 100 5,512.00 0.00
282 300534 陇神戎发 800 5,504.00 0.00
283 002267 陕天然气 800 5,496.00 0.00
284 000795 英洛华 1,100 5,489.00 0.00
285 300796 贝斯美 300 5,478.00 0.00
286 002492 恒基达鑫 1,000 5,460.00 0.00
286 002790 瑞尔特 1,000 5,460.00 0.00
287 002307 北新路桥 1,200 5,424.00 0.00
288 600125 铁龙物流 1,100 5,423.00 0.00
289 603308 应流股份 260 5,369.00 0.00
290 603813 原尚股份 400 5,368.00 0.00
291 603499 翔港科技 700 5,341.00 0.00
第 51 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
292 600719 大连热电 1,500 5,325.00 0.00
293 002363 隆基机械 1,100 5,324.00 0.00
294 000695 滨海能源 900 5,319.00 0.00
295 603386 广东骏亚 300 5,307.00 0.00
296 603006 联明股份 600 5,298.00 0.00
297 603709 中源家居 300 5,295.00 0.00
298 300443 金雷股份 200 5,292.00 0.00
298 603421 鼎信通讯 700 5,292.00 0.00
299 600386 北巴传媒 1,500 5,280.00 0.00
300 603773 沃格光电 200 5,274.00 0.00
301 603983 丸美股份 100 5,211.00 0.00
302 601801 皖新传媒 1,100 5,192.00 0.00
303 300585 奥联电子 400 5,168.00 0.00
304 300695 兆丰股份 100 5,151.00 0.00
305 002347 泰尔股份 1,200 5,124.00 0.00
306 002787 华源控股 900 5,121.00 0.00
307 000637 茂化实华 1,300 5,057.00 0.00
308 603356 华菱精工 500 5,040.00 0.00
309 600936 广西广电 1,700 5,032.00 0.00
310 002134 天津普林 600 5,004.00 0.00
311 600723 首商股份 600 4,950.00 0.00
312 603958 哈森股份 500 4,945.00 0.00
313 603997 继峰股份 600 4,932.00 0.00
314 603220 中贝通信 400 4,912.00 0.00
315 603567 珍宝岛 300 4,887.00 0.00
316 600853 龙建股份 2,000 4,880.00 0.00
317 300575 中旗股份 200 4,872.00 0.00
317 601869 长飞光纤 200 4,872.00 0.00
318 601698 中国卫通 300 4,857.00 0.00
319 002057 中钢天源 700 4,823.00 0.00
320 002467 二六三 1,100 4,818.00 0.00
321 000970 中科三环 500 4,775.00 0.00
322 000777 中核科技 400 4,768.00 0.00
323 300579 数字认证 100 4,747.00 0.00
324 603908 牧高笛 200 4,736.00 0.00
325 002401 中远海科 400 4,732.00 0.00
326 002855 捷荣技术 500 4,715.00 0.00
327 300075 数字政通 400 4,708.00 0.00
328 603556 海兴电力 400 4,688.00 0.00
第 52 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
329 605166 聚合顺 500 4,650.00 0.00
330 600969 郴电国际 700 4,627.00 0.00
331 300936 中英科技 100 4,612.00 0.00
332 300678 中科信息 200 4,532.00 0.00
333 603758 秦安股份 600 4,506.00 0.00
334 002322 理工环科 400 4,500.00 0.00
334 603585 苏利股份 300 4,500.00 0.00
335 002215 诺普信 800 4,496.00 0.00
336 300689 澄天伟业 100 4,483.00 0.00
337 002543 万和电气 600 4,470.00 0.00
337 300402 宝色股份 300 4,470.00 0.00
338 600396 金山股份 1,800 4,464.00 0.00
339 300518 盛讯达 100 4,452.00 0.00
340 000836 富通信息 1,900 4,446.00 0.00
341 601789 宁波建工 1,200 4,416.00 0.00
342 601002 晋亿实业 900 4,410.00 0.00
343 300047 天源迪科 600 4,380.00 0.00
343 600279 重庆港九 1,200 4,380.00 0.00
343 603286 日盈电子 300 4,380.00 0.00
344 002731 萃华珠宝 700 4,333.00 0.00
345 300679 电连技术 150 4,323.00 0.00
346 000973 佛塑科技 1,000 4,320.00 0.00
347 002116 中国海诚 700 4,312.00 0.00
348 300786 国林科技 200 4,310.00 0.00
349 300577 开润股份 200 4,286.00 0.00
350 600757 长江传媒 800 4,248.00 0.00
350 603161 科华控股 300 4,248.00 0.00
351 300808 久量股份 300 4,236.00 0.00
352 002528 英飞拓 1,100 4,235.00 0.00
353 002339 积成电子 700 4,221.00 0.00
354 600033 福建高速 1,600 4,208.00 0.00
355 002828 贝肯能源 500 4,205.00 0.00
356 603058 永吉股份 600 4,188.00 0.00
357 600235 民丰特纸 800 4,184.00 0.00
358 002150 通润装备 700 4,151.00 0.00
359 002718 友邦吊顶 300 4,140.00 0.00
360 603916 苏博特 200 4,128.00 0.00
361 600755 厦门国贸 500 4,105.00 0.00
362 002295 精艺股份 600 4,098.00 0.00
第 53 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
363 002912 中新赛克 100 4,097.00 0.00
364 300195 长荣股份 700 4,095.00 0.00
365 000417 合肥百货 900 4,086.00 0.00
366 300093 金刚玻璃 200 4,082.00 0.00
367 000421 南京公用 800 4,080.00 0.00
368 600697 欧亚集团 300 4,077.00 0.00
369 603009 北特科技 700 4,060.00 0.00
370 600533 栖霞建设 1,300 4,056.00 0.00
371 600594 益佰制药 700 4,032.00 0.00
372 601226 华电重工 1,000 4,020.00 0.00
373 601019 山东出版 700 4,018.00 0.00
374 603099 长白山 500 4,015.00 0.00
375 300536 农尚环境 300 4,011.00 0.00
376 002877 智能自控 600 4,008.00 0.00
377 300095 华伍股份 400 4,000.00 0.00
378 600051 宁波联合 600 3,996.00 0.00
379 300515 三德科技 400 3,980.00 0.00
380 000411 英特集团 300 3,966.00 0.00
381 601678 滨化股份 500 3,955.00 0.00
382 300113 顺网科技 300 3,882.00 0.00
383 002896 中大力德 200 3,874.00 0.00
384 300472 新元科技 400 3,860.00 0.00
385 603667 五洲新春 400 3,808.00 0.00
386 002527 新时达 500 3,805.00 0.00
387 600939 重庆建工 1,100 3,773.00 0.00
388 603917 合力科技 400 3,688.00 0.00
389 600793 宜宾纸业 300 3,681.00 0.00
390 300434 金石亚药 400 3,664.00 0.00
391 002144 宏达高科 400 3,656.00 0.00
391 002753 永东股份 400 3,656.00 0.00
392 002708 光洋股份 600 3,636.00 0.00
393 600560 金自天正 400 3,624.00 0.00
393 603045 福达合金 300 3,624.00 0.00
394 002837 英维克 200 3,618.00 0.00
395 603776 永安行 200 3,610.00 0.00
396 002246 北化股份 500 3,600.00 0.00
397 000985 大庆华科 300 3,597.00 0.00
398 002037 保利联合 600 3,582.00 0.00
399 601319 中国人保 600 3,558.00 0.00
第 54 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
400 603321 梅轮电梯 500 3,545.00 0.00
401 002666 德联集团 700 3,535.00 0.00
402 600623 华谊集团 400 3,524.00 0.00
403 603311 金海高科 300 3,510.00 0.00
404 002780 三夫户外 200 3,500.00 0.00
404 603535 嘉诚国际 100 3,500.00 0.00
405 002552 宝鼎科技 300 3,498.00 0.00
406 300499 高澜股份 400 3,480.00 0.00
407 002883 中设股份 300 3,438.00 0.00
408 601518 吉林高速 1,500 3,420.00 0.00
409 603679 华体科技 200 3,416.00 0.00
410 300640 德艺文创 500 3,405.00 0.00
411 002861 瀛通通讯 230 3,401.70 0.00
412 000514 渝开发 1,000 3,400.00 0.00
413 300165 天瑞仪器 700 3,388.00 0.00
414 300851 交大思诺 100 3,371.00 0.00
415 300654 世纪天鸿 400 3,328.00 0.00
416 000851 高鸿股份 500 3,325.00 0.00
417 002992 宝明科技 200 3,310.00 0.00
418 603197 保隆科技 100 3,289.00 0.00
419 002792 通宇通讯 200 3,266.00 0.00
420 603829 洛凯股份 300 3,240.00 0.00
421 002990 盛视科技 100 3,236.00 0.00
422 600491 龙元建设 600 3,228.00 0.00
423 000552 靖远煤电 1,100 3,223.00 0.00
424 300570 太辰光 200 3,200.00 0.00
425 603928 兴业股份 300 3,198.00 0.00
426 000632 三木集团 900 3,195.00 0.00
427 002191 劲嘉股份 300 3,192.00 0.00
428 002486 嘉麟杰 1,100 3,190.00 0.00
428 002860 星帅尔 200 3,190.00 0.00
429 002973 侨银股份 200 3,186.00 0.00
430 002963 豪尔赛 200 3,166.00 0.00
431 000833 粤桂股份 700 3,164.00 0.00
432 300730 科创信息 200 3,142.00 0.00
433 603602 纵横通信 300 3,135.00 0.00
434 002859 洁美科技 100 3,127.00 0.00
435 300531 优博讯 200 3,120.00 0.00
436 600490 鹏欣资源 800 3,080.00 0.00
第 55 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
437 300114 中航电测 200 3,040.00 0.00
438 603823 百合花 200 3,028.00 0.00
439 300148 天舟文化 900 3,024.00 0.00
440 600094 大名城 800 3,016.00 0.00
441 603496 恒为科技 200 2,978.00 0.00
442 300227 光韵达 300 2,970.00 0.00
443 600232 金鹰股份 600 2,958.00 0.00
444 002757 南兴股份 200 2,952.00 0.00
444 600054 黄山旅游 300 2,952.00 0.00
445 603331 百达精工 300 2,946.00 0.00
446 000020 深华发 A 300 2,943.00 0.00
447 002635 安洁科技 200 2,926.00 0.00
448 603093 南华期货 200 2,920.00 0.00
449 600629 华建集团 400 2,896.00 0.00
450 300483 首华燃气 200 2,884.00 0.00
451 002184 海得控制 235 2,869.35 0.00
452 603268 松发股份 200 2,868.00 0.00
453 603533 掌阅科技 100 2,850.00 0.00
453 603662 柯力传感 100 2,850.00 0.00
454 002561 徐家汇 400 2,848.00 0.00
455 300578 会畅通讯 100 2,843.00 0.00
455 603383 顶点软件 100 2,843.00 0.00
456 002465 海格通信 300 2,838.00 0.00
457 002224 三力士 600 2,832.00 0.00
458 600764 中国海防 100 2,830.00 0.00
459 002909 集泰股份 300 2,823.00 0.00
460 603390 通达电气 300 2,802.00 0.00
461 300857 协创数据 100 2,792.00 0.00
462 300749 顶固集创 300 2,781.00 0.00
463 002952 亚世光电 200 2,780.00 0.00
464 603090 宏盛股份 200 2,772.00 0.00
465 603289 泰瑞机器 300 2,769.00 0.00
466 000922 佳电股份 400 2,744.00 0.00
467 002209 达意隆 400 2,732.00 0.00
468 000601 韶能股份 500 2,730.00 0.00
469 600082 海泰发展 900 2,727.00 0.00
470 603819 神力股份 300 2,724.00 0.00
471 000404 长虹华意 700 2,716.00 0.00
472 603955 大千生态 200 2,710.00 0.00
第 56 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
473 000099 中信海直 400 2,704.00 0.00
474 002287 奇正藏药 100 2,697.00 0.00
475 600101 明星电力 500 2,680.00 0.00
476 603767 中马传动 400 2,672.00 0.00
477 000753 漳州发展 1,000 2,670.00 0.00
478 002671 龙泉股份 700 2,653.00 0.00
479 002899 英派斯 200 2,642.00 0.00
480 603040 新坐标 130 2,623.40 0.00
481 002485 希努尔 600 2,622.00 0.00
481 300428 立中集团 200 2,622.00 0.00
482 603029 天鹅股份 200 2,620.00 0.00
483 300111 向日葵 900 2,619.00 0.00
484 603578 三星新材 180 2,595.60 0.00
485 600148 长春一东 200 2,586.00 0.00
486 003015 日久光电 200 2,580.00 0.00
487 002674 兴业科技 200 2,570.00 0.00
488 603788 宁波高发 200 2,528.00 0.00
489 600114 东睦股份 300 2,517.00 0.00
490 600527 江南高纤 1,000 2,510.00 0.00
491 002981 朝阳科技 100 2,508.00 0.00
492 300097 智云股份 300 2,490.00 0.00
493 000819 岳阳兴长 400 2,476.00 0.00
494 603080 新疆火炬 200 2,462.00 0.00
495 600985 淮北矿业 200 2,442.00 0.00
495 603685 晨丰科技 200 2,442.00 0.00
496 300771 智莱科技 100 2,428.00 0.00
497 002689 远大智能 800 2,424.00 0.00
498 601177 杭齿前进 300 2,421.00 0.00
499 603700 宁水集团 100 2,419.00 0.00
500 300879 大叶股份 100 2,418.00 0.00
501 600463 空港股份 400 2,412.00 0.00
501 600647 同达创业 200 2,412.00 0.00
502 000715 中兴商业 500 2,410.00 0.00
503 603936 博敏电子 200 2,370.00 0.00
504 600162 香江控股 1,300 2,366.00 0.00
505 000937 冀中能源 600 2,358.00 0.00
506 600067 冠城大通 700 2,352.00 0.00
507 605399 晨光新材 100 2,351.00 0.00
508 300210 森远股份 600 2,328.00 0.00
第 57 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
509 002327 富安娜 300 2,322.00 0.00
510 603106 恒银科技 400 2,304.00 0.00
511 600605 汇通能源 280 2,296.00 0.00
512 601137 博威合金 200 2,294.00 0.00
513 002576 通达动力 200 2,288.00 0.00
514 000880 潍柴重机 300 2,280.00 0.00
515 002297 博云新材 300 2,277.00 0.00
516 603320 迪贝电气 200 2,264.00 0.00
517 600665 天地源 700 2,254.00 0.00
518 002106 莱宝高科 200 2,250.00 0.00
519 300065 海兰信 200 2,234.00 0.00
520 603081 大丰实业 200 2,212.00 0.00
521 002868 绿康生化 200 2,190.00 0.00
522 601199 江南水务 600 2,178.00 0.00
523 002823 凯中精密 200 2,176.00 0.00
524 002054 德美化工 200 2,170.00 0.00
524 002999 天禾股份 280 2,170.00 0.00
525 002796 世嘉科技 200 2,162.00 0.00
525 603192 汇得科技 100 2,162.00 0.00
526 002961 瑞达期货 100 2,132.00 0.00
527 002779 中坚科技 200 2,126.00 0.00
528 300583 赛托生物 100 2,125.00 0.00
529 002303 美盈森 600 2,106.00 0.00
530 605277 新亚电子 100 2,103.00 0.00
531 000936 华西股份 300 2,100.00 0.00
532 002277 友阿股份 600 2,076.00 0.00
533 002062 宏润建设 500 2,070.00 0.00
534 601606 长城军工 200 2,066.00 0.00
535 603790 雅运股份 200 2,052.00 0.00
536 603199 九华旅游 100 2,017.00 0.00
537 002571 德力股份 300 2,004.00 0.00
538 603178 圣龙股份 200 2,002.00 0.00
539 000905 厦门港务 300 1,998.00 0.00
540 002807 江阴银行 500 1,970.00 0.00
540 002809 红墙股份 200 1,970.00 0.00
541 300652 雷迪克 100 1,966.00 0.00
542 300698 万马科技 100 1,932.00 0.00
543 002406 远东传动 300 1,929.00 0.00
544 300478 杭州高新 200 1,922.00 0.00
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国金量化添利 2021 年中期报告
545 002915 中欣氟材 100 1,916.00 0.00
546 601968 宝钢包装 200 1,912.00 0.00
547 300609 汇纳科技 100 1,909.00 0.00
548 603948 建业股份 100 1,902.00 0.00
549 000548 湖南投资 500 1,890.00 0.00
550 600250 南纺股份 400 1,888.00 0.00
551 300380 安硕信息 100 1,887.00 0.00
552 600736 苏州高新 400 1,880.00 0.00
553 300069 金利华电 100 1,877.00 0.00
554 600770 综艺股份 300 1,869.00 0.00
555 600097 开创国际 200 1,850.00 0.00
556 300289 利德曼 300 1,845.00 0.00
557 601107 四川成渝 600 1,836.00 0.00
558 603956 威派格 100 1,830.00 0.00
559 300772 运达股份 100 1,821.00 0.00
560 300016 北陆药业 200 1,812.00 0.00
561 002644 佛慈制药 200 1,800.00 0.00
562 300626 华瑞股份 200 1,794.00 0.00
563 300798 锦鸡股份 200 1,792.00 0.00
564 600367 红星发展 200 1,790.00 0.00
564 600455 博通股份 100 1,790.00 0.00
565 300232 洲明科技 200 1,786.00 0.00
566 002971 和远气体 100 1,750.00 0.00
567 600218 全柴动力 200 1,736.00 0.00
568 002682 龙洲股份 500 1,730.00 0.00
569 002503 搜于特 1,100 1,727.00 0.00
570 603079 圣达生物 100 1,707.00 0.00
571 600351 亚宝药业 300 1,698.00 0.00
572 000677 恒天海龙 600 1,692.00 0.00
572 603332 苏州龙杰 100 1,692.00 0.00
573 300645 正元智慧 100 1,685.00 0.00
574 002253 川大智胜 100 1,678.00 0.00
575 601929 吉视传媒 900 1,665.00 0.00
576 600561 江西长运 400 1,664.00 0.00
577 600897 厦门空港 100 1,662.00 0.00
578 000767 晋控电力 500 1,650.00 0.00
579 600973 宝胜股份 400 1,648.00 0.00
579 601007 金陵饭店 200 1,648.00 0.00
580 603086 先达股份 180 1,645.20 0.00
第 59 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
581 000520 长航凤凰 500 1,635.00 0.00
582 002943 宇晶股份 100 1,630.00 0.00
583 000537 广宇发展 300 1,569.00 0.00
584 603926 铁流股份 100 1,564.00 0.00
585 601900 南方传媒 200 1,560.00 0.00
586 000952 广济药业 200 1,558.00 0.00
587 000089 深圳机场 200 1,554.00 0.00
587 300440 运达科技 200 1,554.00 0.00
588 002484 江海股份 100 1,548.00 0.00
589 002788 鹭燕医药 200 1,530.00 0.00
589 603227 雪峰科技 300 1,530.00 0.00
590 605255 天普股份 100 1,505.00 0.00
591 002228 合兴包装 400 1,500.00 0.00
592 000023 深天地 A 100 1,499.00 0.00
593 300452 山河药辅 100 1,492.00 0.00
594 603328 依顿电子 200 1,490.00 0.00
594 603569 长久物流 200 1,490.00 0.00
595 603003 龙宇燃油 200 1,456.00 0.00
596 603607 京华激光 100 1,454.00 0.00
597 002852 道道全 100 1,451.00 0.00
598 603123 翠微股份 200 1,450.00 0.00
599 300041 回天新材 100 1,445.00 0.00
600 603668 天马科技 200 1,442.00 0.00
601 603968 醋化股份 100 1,435.00 0.00
602 603365 水星家纺 100 1,431.00 0.00
603 300254 仟源医药 200 1,428.00 0.00
603 600361 华联综超 400 1,428.00 0.00
604 603949 雪龙集团 100 1,418.00 0.00
605 600190 锦州港 500 1,405.00 0.00
606 600928 西安银行 300 1,398.00 0.00
607 603660 苏州科达 200 1,392.00 0.00
608 000419 通程控股 300 1,332.00 0.00
609 002380 科远智慧 100 1,308.00 0.00
610 600099 林海股份 200 1,290.00 0.00
611 000888 峨眉山 A 200 1,282.00 0.00
612 002693 双成药业 300 1,281.00 0.00
613 002130 沃尔核材 200 1,278.00 0.00
613 002962 五方光电 100 1,278.00 0.00
614 002698 博实股份 100 1,273.00 0.00
第 60 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
615 603038 华立股份 100 1,271.00 0.00
616 300150 世纪瑞尔 300 1,254.00 0.00
616 600626 申达股份 300 1,254.00 0.00
617 600405 动力源 200 1,206.00 0.00
618 300435 中泰股份 100 1,205.00 0.00
619 000859 国风塑业 200 1,186.00 0.00
620 002278 神开股份 200 1,184.00 0.00
621 002782 可立克 100 1,171.00 0.00
622 002115 三维通信 200 1,142.00 0.00
623 300200 高盟新材 100 1,139.00 0.00
624 002657 中科金财 100 1,136.00 0.00
625 002771 真视通 100 1,125.00 0.00
626 601686 友发集团 100 1,116.00 0.00
627 603680 今创集团 100 1,115.00 0.00
628 603117 万林物流 300 1,095.00 0.00
629 600769 祥龙电业 200 1,086.00 0.00
630 600495 晋西车轴 300 1,083.00 0.00
631 300732 设研院 100 1,082.00 0.00
632 002686 亿利达 200 1,078.00 0.00
633 300050 世纪鼎利 200 1,076.00 0.00
634 603269 海鸥股份 100 1,066.00 0.00
635 600828 茂业商业 300 1,062.00 0.00
636 002350 北京科锐 200 1,060.00 0.00
637 002579 中京电子 100 1,055.00 0.00
638 002820 桂发祥 100 1,052.00 0.00
639 603133 碳元科技 100 1,034.00 0.00
640 000678 襄阳轴承 200 1,024.00 0.00
640 603798 康普顿 100 1,024.00 0.00
641 002806 华锋股份 100 996.00 0.00
642 600159 大龙地产 400 992.00 0.00
643 002587 奥拓电子 200 982.00 0.00
644 600266 城建发展 200 948.00 0.00
645 601116 三江购物 100 931.00 0.00
646 300532 今天国际 100 914.00 0.00
647 300112 万讯自控 100 907.00 0.00
648 300084 海默科技 200 904.00 0.00
649 000590 启迪药业 100 872.00 0.00
650 000810 创维数字 100 851.00 0.00
651 601333 广深铁路 400 848.00 0.00
第 61 页 共 74 页
国金量化添利 2021 年中期报告
652 000599 青岛双星 200 834.00 0.00
653 002550 千红制药 200 820.00 0.00
654 002344 海宁皮城 200 814.00 0.00
655 002432 九安医疗 100 748.00 0.00
656 002593 日上集团 200 744.00 0.00
657 002936 郑州银行 200 734.00 0.00
658 601008 连云港 200 732.00 0.00
659 603725 天安新材 100 727.00 0.00
660 600633 浙数文化 100 718.00 0.00
661 600854 春兰股份 200 698.00 0.00
662 000622 恒立实业 200 692.00 0.00
663 601068 中铝国际 200 690.00 0.00
664 600128 弘业股份 100 686.00 0.00
665 603015 弘讯科技 100 681.00 0.00
666 002559 亚威股份 100 667.00 0.00
667 600135 乐凯胶片 100 654.00 0.00
667 601616 广电电气 200 654.00 0.00
668 603682 锦和商业 100 648.00 0.00
669 600558 大西洋 200 636.00 0.00
670 002748 世龙实业 100 630.00 0.00
671 600838 上海九百 100 620.00 0.00
672 002337 赛象科技 200 616.00 0.00
673 002702 海欣食品 100 604.00 0.00
674 600692 亚通股份 100 593.00 0.00
675 603183 建研院 100 557.00 0.00
676 002161 远望谷 100 548.00 0.00
677 600613 神奇制药 100 536.00 0.00
678 603101 汇嘉时代 100 498.00 0.00
679 601588 北辰实业 200 468.00 0.00
680 002495 佳隆股份 200 464.00 0.00
681 002691 冀凯股份 100 420.00 0.00
682 000757 浩物股份 100 391.00 0.00
683 002491 通鼎互联 100 388.00 0.00
684 600791 京能置业 100 344.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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国金量化添利 2021 年中期报告
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600893 航发动力 743,930.00 0.73
2 000651 格力电器 658,038.00 0.65
3 601919 中远海控 643,154.00 0.63
4 600999 招商证券 630,939.00 0.62
5 600519 贵州茅台 606,967.00 0.60
6 300677 英科医疗 570,031.00 0.56
7 600760 中航沈飞 548,701.00 0.54
8 002304 洋河股份 518,440.00 0.51
9 603259 药明康德 506,940.00 0.50
10 600000 浦发银行 494,169.00 0.49
11 603501 韦尔股份 486,182.00 0.48
12 600584 长电科技 473,795.00 0.47
13 600048 保利地产 469,251.60 0.46
14 000333 美的集团 466,433.20 0.46
15 600436 片仔癀 461,136.00 0.45
16 601888 中国中免 452,248.00 0.44
17 002714 牧原股份 451,683.00 0.44
18 000100 TCL科技 449,451.00 0.44
19 000063 中兴通讯 446,610.00 0.44
20 603986 兆易创新 437,173.00 0.43
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 823,010.00 0.81
2 603259 药明康德 801,228.60 0.79
3 600893 航发动力 728,306.00 0.72
4 300677 英科医疗 644,600.00 0.63
5 600000 浦发银行 632,184.00 0.62
6 002304 洋河股份 626,645.00 0.62
7 601919 中远海控 624,496.00 0.61
8 000651 格力电器 622,525.00 0.61
9 603986 兆易创新 619,827.00 0.61
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国金量化添利 2021 年中期报告
10 601888 中国中免 615,730.00 0.60
11 600999 招商证券 591,503.00 0.58
12 600760 中航沈飞 560,111.00 0.55
13 000100 TCL科技 551,718.00 0.54
14 600584 长电科技 549,670.00 0.54
15 600436 片仔癀 545,835.00 0.54
16 300760 迈瑞医疗 520,246.00 0.51
17 002714 牧原股份 517,845.00 0.51
18 000333 美的集团 513,983.00 0.50
19 603501 韦尔股份 507,414.00 0.50
20 300759 康龙化成 506,416.00 0.50
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,606,982.67
卖出股票收入（成交）总额 90,172,206.09
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,164,000.00 44.60
其中：政策性金融债 50,164,000.00 44.60
4 企业债券 26,694,100.00 23.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 33,388,000.00 29.69
7 可转债（可交换债） 11,831,063.20 10.52
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,077,163.20 108.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
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国金量化添利 2021 年中期报告
1 210205 21国开 05 100,000 10,125,000.00 9.00
2 210203 21国开 03 100,000 10,029,000.00 8.92
3 210202 21国开 02 100,000 10,009,000.00 8.90
4 210206 21国开 06 100,000 10,001,000.00 8.89
5 210207 21国开 07 100,000 10,000,000.00 8.89
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货操作整体谨慎，通过严控持仓规模和持仓期限，有效控制风险。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -222,952.91
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内参与国债期货投资，操作整体谨慎，通过严控持仓规模和持仓期限，有效控
制风险。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日被中
国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 4880 万元。主要违法违规事实：（一）为违规的
政府购买服务项目提供融资；（二）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情
况；（三）违规变相发放土地储备贷款；（四）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
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国金量化添利 2021 年中期报告
（五） 贷款风险分类不准确；（六）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；（七）违
规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；（八）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财
产品；（九）扶贫贷款存贷挂钩；（十）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正
用于扶贫搬迁；（十一）未落实同业业务交易对手名单制监管要求；（十二）以贷款方式向金融租
赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；（十三）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入
同业存款业务管理；（十四）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；（十五）未按规定向投
资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十六）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业
务；（十七）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；（十八）违规收取小微企业贷
款承诺费；（十九）收取财务顾问费质价不符；（二十）利用银团贷款承诺费浮利分费；（二十一）
向检查组提供虚假整改说明材料；（二十二）未如实提供信贷资产转让台账；（二十三）案件信息
迟报、瞒报；（二十四）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名股票（如有）未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,875.59
2 应收证券清算款 1,056,865.88
3 应收股利 -
4 应收利息 1,251,241.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,356,982.83
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
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国金量化添利 2021 年中期报告
1 123058 欣旺转债 1,638,170.00 1.46
2 110043 无锡转债 1,577,520.00 1.40
3 110059 浦发转债 1,536,450.00 1.37
4 113013 国君转债 1,511,654.00 1.34
5 110045 海澜转债 1,265,884.20 1.13
6 113011 光大转债 1,155,800.00 1.03
7 113611 福 20转债 430,225.00 0.38
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
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国金量化添利 2021 年中期报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
194 554,583.77 98,027,674.85 91.11% 9,561,577.30 8.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
973.98 0.0009%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金 10,703,333.61 9.95 10,000,600.00 9.30 3年
基金管理人高级
管理人员 - - - - 3年
基金经理等人员 - - - - 3年
基金管理人股东 - - - - 3年
其他 - - - - 3年
合计 10,703,333.61 9.95 10,000,600.00 9.30 3年
注：本基金成立后有 10,000,600.00份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 3年，自 2018
年 11月 2日起至 2021年 11月 1日止。
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国金量化添利 2021 年中期报告
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 11月 2日 ）基金份额总额 150,011,600.00
本报告期期初基金份额总额 99,977,493.27
本报告期基金总申购份额 43,575,851.07
减:本报告期基金总赎回份额 35,964,092.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 107,589,252.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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国金量化添利 2021 年中期报告
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 96,870,931.55 58.43% 70,841.98 58.43% -
华创证券 1 68,908,257.21 41.57% 50,393.46 41.57% -
银河证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状
况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
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国金量化添利 2021 年中期报告
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 50,576,219.55 26.25% 152,135,000.00 8.44% - -
华创证券 142,083,260.61 73.75% 1,651,300,000.00 91.56% - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金 2020年第 4季
度报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 1月 22日
2
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统维护的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 3月 18日
3
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金 2020 年年度
报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 3月 30日
4
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统维护的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 2日
5
国金基金管理有限公司关于旗下
部分证券投资基金增加侧袋机制
并相应修改法律文件的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
6 国金量化添利定期开放债券型发 指定披露媒体和本 2021年 4月 20日
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国金量化添利 2021 年中期报告
起式证券投资基金基金合同 基金基金管理人网
站
7
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金托管协议
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
8
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书
（更新）
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
9
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金产品资料概要
（更新）
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
10
国金量化添利定期开放债券型发
起式证券投资基金 2021年第 1季
度报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 21日
11
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统升级的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 5月 12日
12
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统升级的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 5月 19日
13
关于国金量化添利定期开放债券
型发起式证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 6月 10日
注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放
日公布基金份额净值及基金份额累计净值，基金封闭期内至少每周公告 1 次基金的份额净值和份
额累计净值。
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国金量化添利 2021 年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021年1月1
日-2021 年 6
月 20日
20,003,800.00 - - 20,003,800.00 18.59%
2
2021 年 6 月
18 日 -2021
年 6月 30日
- 24,235,579.25 - 24,235,579.25 22.53%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包
括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管
理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利
益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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国金量化添利 2021 年中期报告
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87号国际财经中心 87号 D座 14层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2021年 8月 27日
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